Sujet no 1
Mines 2021 – Mathématiques I
L’énoncé
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12 I. Mathématiques
A2021 – MATH I PC
ÉCOLE DES PONTS PARISTECH,
ISAE-SUPAERO, ENSTA PARIS,
TÉLÉCOM PARIS, MINES PARIS,
MINES SAINT-ÉTIENNE, MINES NANCY,
IMT ATLANTIQUE, ENSAE PARIS,
CHIMIE PARISTECH - PSL.
Concours Mines-Télécom,
Concours Centrale-Supélec (Cycle International).
CONCOURS 2021
PREMIÈRE ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
Durée de l’épreuve : 3 heures
L’usage de la calculatrice et de tout dispositif électronique est interdit.
Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente
sur la première page de la copie :
MATHÉMATIQUES I - PC
L’énoncé de cette épreuve comporte 5 pages de texte.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le
signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il est
amené à prendre.
Les sujets sont la propriété du GIP CCMP. Ils sont publiés sous les termes de la licence
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France.
Tout autre usage est soumis à une autorisation préalable du Concours commun Mines Ponts.
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Mines 2021
1. Mines – Mathématiques
2021 I
– Mathématiques I139
Variables aléatoires entières symétriques à forte dispersion
Dans tout le sujet, on fixe un espace probabilisé pΩ, A, Pq sur lequel toutes les variables aléatoires
considérées sont définies. On utilisera systématiquement la locution « variable aléatoire » pour
parler d’une variable aléatoire réelle discrète, et « variable aléatoire entière » pour parler d’une
variable aléatoire à valeurs dans Z. On pourra noter
XpΩq “ txn , n P Iu
où I est un sous-ensemble fini ou dénombrable de N et xn P R pour tout n P I.
Définition 1 (Dispersion d’ordre α) On fixe un réel α ą 0. Soit X : Ω Ñ R une variable
aléatoire. On dit que X vérifie la condition (Dα ) - dite de dispersion d’ordre α - lorsque,
quand n tend vers `8, ˆ ˙
α 1
Pp|X| ě nq “ ` O . (1)
n n2
Définition 2 (Variables aléatoires symétriques) On dit que X est symétrique lorsque ´X
suit la même loi que X, autrement dit lorsque
@x P XpΩq, PpX “ xq “ PpX “ ´xq. (2)
On admet le principe de transfert de l’égalité en loi :
Théorème 1 Étant donné deux variables aléatoires X et Y prenant leurs valeurs dans un même
ensemble E, ainsi qu’une application u : E Ñ F , si X et Y suivent la même loi alors upXq et
upY q aussi.
Dans tout le sujet, on se donne une suite pXn qně1 de variables aléatoires entières, mutuellement
indépendantes, toutes de même loi, symétriques, et vérifiant la condition (Dα ). On admet que
sous ces conditions la variable Xn`1 est indépendante de X1 ` . . . ` Xn pour tout n P N˚ .
On pose, pour tout n P N˚ ,
1 ÿ
n
Mn :“ Xk
n k“1
appelée n-ième moyenne empirique des variables Xk . L’objectif du sujet est d’établir la conver-
gence simple d’une suite de fonctions associées aux variables Mn .
Les trois premières parties su sujet sont totalement indépendantes les unes des autres.
Questions de cours
1 Ż Soit X une variable aléatoire. Rappeler la définition de « X est d’espérance finie ». Montrer
alors que X est d’espérance finie si et seulement si |X| est d’espérance finie.
2 Ż Soit X une variable aléatoire. Montrer que si X est bornée, autrement dit s’il existe un
réel M ě 0 tel que P p|X| ď M q “ 1, alors X est d’espérance finie.
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10
14 L’énoncé
I. Mathématiques
Généralités sur les variables aléatoires
3 Ż Soit X une variable aléatoire entière vérifiant (Dα ). Montrer que X n’est pas d’espérance
finie, et que X 2 non plus.
4 Ż Soit X une variable aléatoire symétrique, et f : R Ñ R une fonction impaire. Montrer
que f pXq est symétrique et que si f pXq est d’espérance finie alors Epf pXqq “ 0.
5 Ż Soit X et Y deux variables aléatoires symétriques indépendantes. En comparant la loi de
p´X, ´Y q à celle de pX, Y q, démontrer que X ` Y est symétrique.
Deux sommes de séries
On fixe ici un nombre complexe z tel que z ‰ 1 et |z| ď 1. On introduit la fonction
żt
z
L : t ÞÑ du.
0 1 ´ uz
6 Ż Montrer que, sur le segment r0, 1s, la fonction L est convenablement définie et de classe
C 8 . Donner une expression simple de sa dérivée n-ième pour tout n ě 1.
7 Ż Justifier que pour tout t Ps0, 1s, on a 1 ´ t ď |1 ´ tz|, et plus précisément encore que
1 ´ t ă |1 ´ tz|.
8 Ż En déduire successivement que
ż1ˇ ˇ ż1
ˇ 1 ´ t ˇn z n`1 p1 ´ tqn
ˇ ˇ dt ÝÑ 0 et dt ÝÑ 0.
0 1 ´ tz
ˇ ˇ nÑ`8 p1 ´ tzqn`1
0 nÑ`8
`8
ÿ zn
9 Ż En déduire, grâce à une formule de Taylor, que Lp1q “ .
n“1
n
10 Ż Montrer que la fonction "
R2 Ñ R
γ:
pt, uq ÞÑ |1 ` u eit |
est continue. En déduire qu’il existe, pour tout a Ps0, πr, un réel ma ą 0 tel que
@pt, uq P r´a, as ˆ r0, 1s, |1 ` u eit | ě ma .
11 Ż Montrer que la fonction ż1
eit
F : t Ps ´ π, πrÞÑ du
0 1 ` u eit
est de classe C 1 et donner une expression de sa dérivée sous la forme d’une intégrale à
paramètre.
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Mines 2021
1. Mines – Mathématiques
2021 I
– Mathématiques 11
I15
12 Ż Montrer que
tanpt{2q i
@t Ps ´ π, πr, F 1 ptq “ ´ ` ,
2 2
et en déduire la valeur de F ptq pour tout t Ps ´ π, πr.
13 Ż Soit θ Ps0, 2πr. Déduire des questions précédentes que
`8 ˆ ˙ `8
ÿ cospnθq θ ÿ sinpnθq π´θ
“ ´ ln 2 sin et “ .
n“1
n 2 n“1
n 2
Fonction caractéristique d’une variable aléatoire symétrique
On fixe dans cette partie une variable aléatoire symétrique X. On pose
#
R Ñ R´ ¯
ΦX :
t ÞÑ E cosptXq ,
appelée fonction caractéristique de X.
14 Ż Montrer que ΦX est bien définie, paire et que @t P R, |ΦX ptq| ď 1.
15 Ż En utilisant le théorème du transfert, montrer que ΦX est continue.
Dans la suite de cette partie, on suppose que X est une variable aléatoire entière symétrique
vérifiant la condition pDα q. Pour tout n P N, on pose
Rn :“ Pp|X| ě nq.
16 Ż On fixe un réel t Ps0, 2πr. Montrer successivement que
`8
ÿ
ΦX ptq “ pRn ´ Rn`1 q cospntq
n“0
puis
`8
ÿ
ΦX ptq “ 1 ` Rn rcospntq ´ cosppn ´ 1qtqs .
n“1
ř
On pourra établir au préalable la convergence la convergence de la série Rn cospntq
n
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12
16 L’énoncé
I. Mathématiques
17 Ż Montrer qu’il existe un nombre réel C tel que
`8
ÿ ´ α ¯ int
Rn ´ e ÝÑ C,
n“1
n tÑ0`
et en déduire que, quand t tend vers 0` ,
`8
ÿ `8
ÿ πα
Rn cospntq “ Opln tq et Rn sinpntq “ ` op1q.
n“1 n“1
2
18 Ż Conclure que, quand t tend vers 0` ,
πα
ΦX ptq “ 1 ´ t ` optq.
2
La fonction ΦX est-elle dérivable en 0 ?
Convergence simple de la suite des fonctions caractéristiques
des variables Mn
19 Ż Soit X et Y deux variables aléatoires symétriques indépendantes. Montrer que
@t P R, ΦX`Y ptq “ ΦX ptqΦY ptq.
20 Ż Démontrer que pour tout entier n ě 1, la variable Mn est symétrique et
@t P R, ΦMn ptq “ pΦX1 pt{nqqn .
21 Ż En déduire que pour tout réel t,
ˆ ˙
πα|t|
ΦMn ptq ÝÑ exp ´ .
nÑ`8 2
22 Ż La convergence établie à la question précédente est-elle uniforme sur R ?
À partir de là, des théorèmes d’analyse de Fourier permettraient de démontrer que la suite
pMn qně1 converge en loi vers une variable de Cauchy de paramètre πα2
, ce qui signifie que pour
tout segment ra, bs de R,
ż
α b du
Ppa ď Mn ď bq ÝÑ .
nÑ`8 2 a u2 ` pπα{2q2
FIN DU PROBLÈME
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Mines 2021
1. Mines – Mathématiques
2021 I
– Mathématiques 13
I17
Le corrigé commenté
Le corrigé commenté
Variables aléatoires entières symétriques à forte dispersion
Questions de cours
1 Ż La variable aléatoire X admet une espérance finie si la série de terme général xn PpX “ xn q
converge absolument autrement dit si la série
ÿ
|xn |PpX “ xn q
nPI
converge puisque les PpX “ xn q sont positifs.
Commentaires
ř
La convergence absolue assure que la série nPI xn PpX “ xn q converge commuta-
tivement c’est-à-dire que la convergence et la somme de la série ne dépendent pas
de l’ordre dans lequel on somme les termesř de la série . Plus techniquement, si on
note σ une bijection de I vers I, la série nPI xσpnq PpX “ xσpnq q converge et
ÿ ÿ
xσpnq PpX “ xσpnq q “ xn PpX “ xn q
nPI nPI
D’après le théorème de transfert, la variable |X| admet une espérance finie si et seulement
si la série ÿ
|xn |PpX “ xn q
nPI
converge. Cela revient à dire que la variable X admet une espérance finie.
Commentaires
Le théorème de transfert s’énonce ainsi. Soit X : Ω Ñ R une variable aléatoire
discrète. Soit f une application de XpΩq “ txn , n P Iu dans ř R. Alors la variable
aléatoire f pXq est d’espérance finie si et seulement si la série nPI f pxn qPpX “ xn q
converge absolument. Dans ce cas, on a
` ˘ ÿ
E f pXq “ f pxn qPpX “ xn q
nPI
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14
18 LeI. corrigé commenté
Mathématiques
2 Ż On note
J “ tn P I | |xn | ď M u
§ Pour n P I zJ, on a :
ď
pX “ xn q Ă pX “ xk q “ pX ą M q “ Ω z pX ď M q
kPI zJ
donc PpX “ xn q “ 0.
§ Pour n P J, on a |xn | ď M .
On a donc
@n P I, |xn |PpX “ xn q ď M PpX “ xn q
La série de terme général M PpX “ xn q converge (elle est de somme égale à M ). Par
comparaison de séries à termes positifs, la série de terme général |xn |PpX “ xn q converge.
Donc X admet une espérance finie.
Commentaires
Une variable aléatoire X est dite essentiellement bornée s’il existe un réel M stric-
tement positif tel que Pp|X| ď M q “ 1. Dans ce cas, on pose
}X}8 :“ inftM ą 0 | Pp|X| ď M q “ 1u
} ¨ }8 n’est pas une norme mais une semi-norme. L’axiome de séparation n’est pas
vérifié.
Généralités sur les variables aléatoires
3 Ż Soit X une variable aléatoire entière vérifiant (Dα ). On a donc XpΩq Ă Z. Supposons
par l’absurde que X admette une espérance finie. La série de terme général |n|PpX “ nq
converge. On a
ÿ `8
ÿ ` ˘
|n|PpX “ nq “ nPpX “ nq ` nPpX “ ´nq
nPZ n“1
`8
ÿ ` ˘
“ n PpX “ nq ` PpX “ ´nq
n“1
`8
ÿ
“ nPp|X| “ nq
n“1
`8
ÿ
“ Pp|X| ě nq
n“1
d’après un théorème du cours sur les variables aléatoires à valeurs dans N. D’après l’hy-
pothèse sur X, on a
nÑ`8 α
Pp|X| ě nq „
n
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