Avril 2007

CONCOURS INGÉNIEURS STATISTICIENS ÉCONOMISTES

ISE Option Mathématiques

Corrigé de la 1ère COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

Nn désigne {1, · · · , n} , n ∈ N∗ .
Partie I

1. On a bien

Z 1 Z 1 X
(x0 + x1 t + · · · + xn tn )2 dt = xi xj ti+j dt
0 0 0≤i,j≤n
X 1
= xi xj = qn (X)·
i+j+1
0≤i,j≤n

Il en résulte que qn est définie positive.

2. a) Par linéarité, il suffit de vérifier l’égalité pour P (t) = tk . Or

Z 1 k+1
1 − (−1)
tk dt =
−1 k+1
Z ³ ´
π
1 1 ³ (k+1)
´
et i ei(k+1)θ dθ = ei(k+1)π − 1 = (−1) −1 ·
0 (k + 1) k+1

La somme de ces quantités vaut 0.

b) Si X 6= 0, le polynôme P (t) = x0 + · · · + xn tn est non nul. Donc

Z 1 Z 1
2
qn (X) = P (t) dt < P (t)2 dt
0 −1
Z 1 Z π
= | P (t)2 dt| = |i P (eiθ )2 eiθ dθ|,
−1 0
Z π
On en déduit que qn (X) < |P (eiθ )|2 dθ·
0

c) On a Z Z
π X π
|P (eiθ )|2 dθ = xk xj ei(j−k)θ dθ,
0 0≤j,k≤n 0

puisque les xj sont réels. Donc

Z π X (j−k) X n
(−1) −1
|P (eiθ )|2 dθ = xk xj +π x2j = π||X||22 ·
0 j−k 0
0≤j6=k≤n

1
Ainsi qn (X) < π||X||2 ·

3. A étant symétrique, il existe alors une matrice orthogonale O telle que

A = t OΛO

avec Λi,j = 0 si i 6= j et Λi,i = λi , les λi étant les valeurs propres de A. Il résulte que si on pose
Y = OX, on aurrait
Xn
t
XAX = λi yi2 ·
i=1

Ainsi, si les λi étaient strictement positifs on aurait t XAX ≥ 0 et inversement en prenant le vecteur
Xi tel que OXi = (δij )1≤j≤n , avec δij = 0 si i 6= j et δii = 1, on obtient t XAX = λi > 0.

4. Puisque Hn est définie positive il résulte des questions 3. et 2. c) que Sp(Hn ) ⊂]0, π[.
µ ¶
1 12 4 1
5. a) Les valeurs propres de H1 = 1 1 sont les racines de λ2 − λ + ,
2 3 3 12
soit √ √
4 + 13 4 − 13
λ1 = , λ2 =
6 6
.
b) q1 (X) s’écrit dans une base de vecteurs propres

λ1 x21 + λ2 x22 ·

c) Il résulte que l’équation de Γ s’écrit

x21 x2
2 + 22 = 1.
a1 a2
1
où a2i = ·
λi
d) Le tracé en découle, il s’agit d’une ellipse.

6. Puisque H1 est définie positive, N est une norme dont Γ est la sphère unité.

Partie II

1. Soit t X = (t Y, yn ) ∈ M1,n+1 (R). On a

t
XBX = t Y AY + 2yn t CY + yn2 a. (1)

Clairement A est symétrique et si Y = 0 et yn = 1 on obtient que a > 0 car t XBX > 0. De même,
si yn = 0 et Y est non nul on obtient t Y BY > 0 car t XBX > 0.
Pn
2. Comme dans la question I.3., on choisit une base telle que qB (X) = i=1 λi x2i . Il résulte que si
||X||2 = 1 alors qB (X) ≥ α1 , avec égalité pour le vecteur dont les coordonnées sont toutes nulles
sauf celles d’indice i qui vaut α1 . D’où min (qA (X)) = α1 , de même pour β1 = max (qA (X)).
||X||2 =1 ||X||2 =1

3. En prenant dans (1), yn = 0, il résulte que qB (X) = qA (Y ) par suite qA (Y ) ≥ α2 et ainsi

α1 ≥ α2 . De même pour β2 ≥ β1 .

2
4. a) Appliquer (1) avec yn = u et Y = X.

b) En calculant le second membre et en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz on obtient :

|t XC| ≤ ||X||2 ||C||2
et par suite l’inégalité recherchée.

5. Prenons un vecteur propre de norme 1 associé à la valeur propre β2 . Il vient

½ µ ¶¾
¡ ¢ u
qB (X) = β2 ≤ 2max u v D .
u +v 2 =1 v
µ ¶ ½ q ¾
β2 ||C||2 1 2 2
Où D = . Donc β2 ≤ max λ = β1 + a + 4||C||2 + (β1 − a) .
||C||2 a λ∈Sp(D) 2
5. Clairement par ce qui précède (II.3) (αn ) est une suite décroissante et (βn ) est croissante.
L’inégalité découle du la question II.4 .c) qui permet d’obtenir
 sµ 
 ¶2 µ ¶
1 1 1 1 1 1
βn+1 ≤ βn + + βn − +4 + + ··· +
2 2n + 3 2n + 3 (n + 2)2 (n + 3)2 (2n + 2)2 

Or pour tout a, b ≥ 0, on a √ √ √
a+b≤ a+ b.
Il résulte que
( ¯ ¯ sµ ¶)
1 1 ¯ 1 ¯ 1 1 1
βn+1 ≤ βn + ¯
+ βn − ¯ +2 + + ··· +
2 2n + 3 ¯ 2n + 3 ¯ (n + 2)2 (n + 3)2 (2n + 2)2

1
Mais βn ≥ β0 = 1. Donc βn ≥ et
2n + 3
¯ ¯
1 ¯ 1 ¯¯
βn + + ¯¯βn − = 2βn .
2n + 3 2n + 3 ¯
D’autre part Z 2n+1
1 1 1 dt 1
2
+ 2
+ ··· + ≤ ≤ .
(n + 2) (n + 3) (2n + 2)2 n+1 t2 n+2
D’où l’inégalité recherchée.
Partie III
1. Facile à voir.
© ª
2. Il suffit de voir que δn = inf ||en − P ||2 , avec en (t) = tn et la norme || || étant associée
P ∈Rn−1 [t]
au produit scalaire définie dans III 1. Il vient qu’il existe un unique polynôme P ∈ Rn−1 [t] tel que
||en − P ||2 = δn et pour tout i ∈ [0, n − 1],
< en − P, ei >= 0.
3. a) Constatons que pour tout k ∈ [0, n − 1] on a
Z 1
F (k) = (a0 + a1 t + · · · + an−1 tn−1 + tn )tk dt = 0.
0

3
b) On peut écrire
A(X)
F (X) =
(X + 1) · · · (X + n + 1)
avec deg(A) ≤ n et de a) on déduit que A(0) = · · · = A(n − 1) = 0, ainsi

A(X) = λX(X − 1) · · · (X − n + 1)·

Donc
X(X − 1) · · · (X − n + 1)
F (X) = λ ·
(X + 1) · · · (X + n + 1)
Or par la définition de F , on a F (X)(X + n + 1) pris en X = −n − 1 a pour valeur 1. Il résulte
(2n)!
que λ = 2 et par suite
(n!)
(2n)! X(X − 1) · · · (X − n + 1)
F (X) = 2 ·
(n!) (X + 1) · · · (X + n + 1)
4
(n!)
c) δn = F (n) = ·
(2n!)(2n + 1)!
4. Prendre X = (a0 , · · · , an−1 , 1), il résulte que δn = qn (X) et par suite
4
δn (n!)
αn ≤ ≤ = un ·
||X||22 (2n!)(2n + 1)!
1
Il est facile de voir que un ≤ · D’où le résultat.
12.15n
Partie IV

1. On a AX = B et ∆X = A−1 ∆B, car A∆X = ∆B donc ||B||2 ≤ ||A|| ||X||2 et ||∆X||2 ≤

||A−1 || ||∆B||· D’où
||∆X||2 ||∆B||2
≤ C(A)
||X||2 ||B||2
2. La matrice t AA est symétrique, on peut alors choisir une base orthonormale de vecteurs
propres, ainsi, on obtient que ||A||2 = max(Sp(t AA)). Par ailleurs t AA = t A(At A)t A−1 . Donc
Sp(t AA) = Sp(At A) et donc
−1 1
||A−1 ||2 = max(Sp((t AA) )) = ·
min(Sp(t AA))

D’où le résultat.

3. Si A est symétrique définie positive alors t A = A, il vient que

max(Sp(A))
C(A) =
min(Sp(A))
−1
4. Si C(A) = 1 alors max(Sp((t AA) )) = min(Sp(t AA)). Donc la valeur propre min(Sp(t AA))
A
est de multiplicité n. Il résulte que t AA = min(Sp(t AA))Id et donc p est orthog-
min(Sp(t AA))
onale.

4
5. On a t QAQA = t AA Donc C(A) = C(QA).
6. On a √
βn β1 4 + 13
C(Hn ) = ≥ ≥ × 12 × 15n−1 .
αn αn 6

5
 AVRIL 2007

CONCOURS INGÉNIEURS STATISTICIENS ÉCONOMISTES

ISE Option Mathématiques

CORRIGÉ DE LA 2ème COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

Exercice n° 1

Soit l’équation ( E n ) : x n + x − 1 = 0

1. Posons f n ( x ) = x n + x − 1 , alors f n ( x) = nx n−1 + 1 .

'

f n est continue, strictement croissante et réalise une bijection de R + sur [− 1, + ∞[ ,

f n (0) = −1 , il existe donc une unique solution x n ; de plus f n (1) = 1 , donc xn ∈ ]0,1[
.

Si xn+1 < xn , alors xnn++11 < xnn+1 < xnn et xnn++11 + x n +1 − 1 < xnn + x n − 1 , ce qui est absurde.
La suite ( x n ) est donc croissante et majorée, elle converge vers une limite l .
Si l < 1 , alors par passage à la limite dans l’équation, l − 1 = 0 , ce qui est absurde,
donc l = 1.

f n est strictement décroissante sur ]0,1[ , f n (u n ) = 0 , f n (

Ln n Ln n
2. )≈ > 0 et
2n 2
Ln n Ln n Ln n
f n (2 ) ≈ − Lnn < 0 , donc à partir d’un certain rang ≤ un ≤ 2
n 2n n

Ln n Ln n
3. Ln( ) ≤ Ln(u n ) ≤ Ln(2 ) implique Ln(u n ) ≈ − Ln n , puis nLn(1 − u n ) = − Ln u n
2n n
− Ln n Ln n ⎛ Ln n ⎞
implique − nu n ≈ − Ln n , d’où u n ≈ et enfin xn = 1 − +o ⎜ ⎟
n n ⎝ n ⎠
Exercice n° 2

+∞
1+ x2
1. Soit I = ∫0 1 + x 4 dx , on effectue le changement de variable x = e , d’où
t

ch(t )
+∞ +∞
1 + e 2t e t + e −t e t − e −t
I= ∫ dt = ∫ dt , avec ch(t ) = et sh(t ) = . On a :
−∞
1 + e 4t −∞
ch(2t ) 2 2
+∞
1
ch 2t = 1 + 2sh t . En posant u = sht , on obtient : I = ∫ 1 + 2u
2
2
du , puis en posant
−∞
+∞ +∞

t = 2u , I =
1
∫
1
dt =
1
[Arctg (t )] = π
2 −∞ 1 + t
2
2 −∞ 2

+∞ +∞
1 x2
2. A l’aide du changement de variable x = 1 / t , on a : J = ∫0 1 + x 4 dx = ∫0 1 + x 4 dx
+∞
1 π
donc ∫ 1+ x
0
4
dx =
2 2

Exercice n° 3

On cherche à déterminer toutes les fonctions numériques continues sur R f

x
qui vérifient : f ( x) = −1 − ∫ ( x − t ) f (t ) dt
0

Supposons que f soit une solution de cette équation, alors

x x
f ( x) = −1 − x ∫ f (t ) dt + ∫ tf (t ) dt et en particulier f (0) = −1 .
0 0

Le terme de droite de l’équation précédente étant dérivable, f est dérivable.

x x
Et f ' ( x) = − ∫ f (t ) dt − xf ( x) + xf ( x) , soit f ' ( x) + ∫ f (t ) dt = 0 .
0 0
x
Posons y ( x) = ∫ f (t ) dt , on obtient l’équation différentielle : y '' ( x) + y ( x) = 0 .
0

La solution générale est y ( x ) = A cos x + B sin x , et avec les conditions y (0) = 0 et

y ' (0) = −1 , y ( x ) = − sin x et f ( x ) = − cos x

On vérifie aisément que f ( x ) = − cos x est solution de l’équation proposée.

 Exercice n° 4

2 n4
n ⎛ x2 ⎞
Soit f n ( x) = ⎜⎜1 − 2 ⎟⎟
π ⎝ 2n ⎠
x2
n 2 n 4 Ln (1− ) n
1. Lim f n ( x) = Lim = Lim e−x n = 0
2 2
2 n2
e
n→+∞ n→+∞ π n→+∞ π
b
2. L’intégrale ∫ g ( x) f
R
n ( x) dx = ∫ g ( x) f n ( x) dx est bien définie. En posant x = t / n , on
a
2 n4
1 ⎛ t2 ⎞
nb
obtient ∫ g ( x) f
R
n ( x) dx = ∫
na
⎜⎜1 − 4 ⎟⎟
π ⎝ 2n ⎠
g (t / n) dt = ∫ hn (t ) dt avec
R
2n4
1 ⎛ t2 ⎞
hn (t ) = ⎜⎜1 − 2 ⎟⎟ g (t / n) I [na , nb ] (t )
π ⎝ 2n ⎠

Pour n assez grand tel que a / n, b / n ≤ 1 on ait pour tout

t ∈ [na, nb ], t 2 / 2n 4 ≤ 1 / 2 < 1 ,
1 1
hn (t ) = e 2 n Ln (1−t ≤ e −t = ϕ (t ) . Cette inégalité reste encore valable pour
4 2
/ 2 n4 ) 2

π π
t ∉ [na, nb] .

La fonction ϕ étant continue par morceaux et intégrable sur R , on peut alors

appliquer le théorème de converge dominée et conclure Lim ∫ g ( x) f n ( x) dx = g (0) ,
n→+∞
R

sachant que ∫ e dt = π −t 2

Exercice n° 5

π /4
On note I n = ∫ tg
n
x dx ,
0
π /4
1
1. I n + I n+ 2 = ∫ (1 + tg x) tg n x dx =
2

0
n +1

2. La suite I n est décroissante et minorée par zéro donc elle converge.

1
3. On a I n + I n+ 2 ≤ 2 I n ≤ I n−2 + I n , d’où I n ≈ .
2n
Exercice n° 6

1. On suppose que l ≤ a .

a. La représentation géométrique montre qu’il y a chevauchement si

l
cosθ ≥ d .
2

b. On note ω un lancer de l’aiguille. Les applications ω → d et ω →θ sont

considérés comme des variables aléatoires uniformes. Elles sont
susceptibles de prendre n’importe quelles valeurs dans les intervalles
⎡ π π⎤
respectifs [0, a / 2] et ⎢− , ⎥ .
⎣ 2 2⎦

l
Soit G le graphe de la fonction θ → cosθ à l’intérieur du pavé
2
⎡ π π ⎤ ⎡ a⎤
⎢⎣− 2 , 2 ⎥⎦ × ⎢⎣0, 2 ⎥⎦ . A un lancer de l’aiguille correspond point de coordonnées
(θ , l ) dans ce pavé. Il y aura chevauchement si et seulement si ce point est
en dessous du graphe G. La probabilité de chevauchement est égale à
l’aire sous la courbe (cas favorables) divisée par l’aire du pavé
(cas possibles) :
π /2
l
2 −π∫/ 2
cosθ dθ
2l
p= =
π×
a πa
2

2. On suppose maintenant l > a .

Le raisonnement précédent est encore valable, mais cette fois le graphe G sort
du pavé. Pour calculer l’aire incluse dans le pavé il faut évaluer les abscisses
− α et α des points d’intersection entre G et le segment supérieur du pavé.
a
On obtient α = Arc cos ( ) .
l

−α π /2
l a l
2 ∫ cosθ dθ + 2α +
2 2 ∫ cosθ dθ 2l (1 − sin α ) + 2aα
p = −π / 2 α
=
π×
a πa
2
 Exercice n° 7

Pour α ∈ ]− 1,1[ , on donne l’équation fonctionnelle (E) suivante :

∀x ∈ R, f ( x ) = (1 − x) f (αx ) où f est une fonction continue sur R .

n
1. Si f est solution de (E) alors f ( x) = ∏ (1 − α k x) f (α n +1 x) . Quand n tend
k =0

vers plus l’infini, f (α n +1

x) → f (0) tandis que la suite de terme
n
général ∏ (1 − α
k =0
k
x) converge. En effet, pour N assez grand,
n n n
∀n ≥ N , ∏ (1 − α k x) > 0 et Ln (∏ (1 − α k x)) = ∑ Ln (1 − α k x) et Ln (1 − α k x) est
k =N k=N k=N
le terme général d’une série absolument convergente. Ainsi,
∞
∀x ∈ R, f ( x) = f (0)∏ (1 − α k x) . La fonction g a une expression de la même
k =0
forme, d’où l’égalité de f et g lorsque f (0) = g (0) .

αn
2. Par calculs, on obtient que pour a0 ∈ R et pour tout n , an+1 = an ,
(1 − α n+1 )
la série entière ∑a x n
n
converge pour tout x ∈ R et sa fonction somme
∞

∑a
0
n x n est solution de l’équation prenant la valeur a0 en 0.

Ainsi toutes les fonctions f solutions de (E) sont développables en série

⎛ n−1 α k ⎞ n ∞
entière sur R et on vérifie f ( x) = f (0)∑ ⎜⎜ ∏ ⎟x .
k +1 ⎟
n =0 ⎝ k =0 1 − α ⎠
 AVRIL 2007

CONCOURS INGÉNIEURS STATISTICIENS ÉCONOMISTES

ISE Option Mathématiques

CORRIGE DE l’EPREUVE DE CALCUL NUMÉRIQUE

Exercice 1.
1. Soit le rationnel 1. On a pour tout rationnel x = pq , x + 1 qui est un rationnel puisque
p p+1
q + 1 = q qui est également un rationnel. Ainsi f (x) = f (x + 1) = 1. Maintenant, soit x
irrationnel, x + 1 est alors un irrationnel, et f (x + 1) = g(x) = 0. Ainsi 1 est une période
non nulle de f , et f est périodique.
2. Soit a une période de f . On a pour tout x réel f (x + a) = f (x). En particulier, si x = pq ∈ Q

avec p et q 6= 0 deux entiers relatifs, f (x) = 1 donc f (x + a) = 1. Ce qui implique que x + a
0 0 0
est rationnel. Ainsi il existe p0 et q 0 6= 0 tels que x + a = pq0 où encore a = p q−pq
qq 0 . Ainsi a
est rationnel.
3. Soient a un rationnel quelconque et x un réel. On a alors soit x et x + a rationnels soit x et
x + a irrationnels.
4. Ainsi tout rationnel est une période de f or le groupe des rationnels n’admet pas de plus
petit élément.

Exercice 2.
1. On a |fn (x)| ≤ √1n qui tend vers 0 lorsque n tend vers l’infini. La suite de terme général fn
converge donc uniformément vers la fonction identiquement nulle.
√
2. Pour tout n entier non nul, fn est dérivable sur tout IR, de dérivée fn0 (x) = n cos(nx).
Enfin, la fonction identiquement nulle est également dérivable, de dérivée nulle.
√
3. Soit x = π, fn0 (π) = (−1)n n est une série alternée divergente. Ainsi, bien que la suite (fn )
soit uniformément convergente, que fn soit dérivable en tout point et que la limite de (fn )
soit dérivable, la suite des dérivées (fn0 ) n’est pas convergente.
Problème
• Préliminaires.
1.
Z +∞ Z Z
2 2
x f (x)dx = x f (x)dx + x2 f (x)dx
−∞ x≥t x<t
Z
≥ x2 f (x)dx car le second terme est toujours positif
x2 ≥t2
Z
≥ t2 f (x)dx car le second terme est toujours positif.
x≥t

1
 Ou encore
IE(Y 2 )
∀t > 0, 1 − FY (t) ≤ (1)
t2
2. Comme f est une densité strictement positive on a FY0 (x) = f (x) > 0. On a FY est
strictement croissante.
3. P (Y − µ > t) = 1 − P (Y ≤ t + µ) = 1 − FY (t + µ).
4.

FY (t) = P (Y ≤ t)
= P (σZ + µ ≤ t)
t−µ
= P (Z ≤ )
σ

5. IE[(t − Y)2 ] = t2 − 2tµ + σ 2 + µ2 . Pour t = µ, IE[(Y − µ)2 ] = σ 2 .

6. On considère ici µ = 0. Montrer que, pour tout réel t > 0 :

t = IE(t − Y )
= IE((t − Y )(1IY <t + 1IY ≥t ))
≤ IE((t − Y )(1IY <t )) car IE((t − Y )1IY ≥t ) est négatif
q
≤ IE((t − Y )2 )IE(1I2Y <t ) par l’inégalité de Cauchy Schwarz.

• Question 1.
1. Soit t tel que FY (t) = p. Par 1, on a, en remplaçant FY (t) par p, et pour t et p tels que
1 − p 6= 0,
σ2
1−p≤ 2 .
t
On conclut en appliquant une racine carrée.
2. Comme FY (t̃) = p̃ = FZ (t̃ − µ), et que Z à une espérance nulle, on applique le résultat
de la question précédente avec t = t̃µ et p = p̃.
3. On cherche un majorant de t tel que FY (t) = 90% = p. On utilise la question précédente
pour conclure.
• Question 2.

1. On utilise le préliminaire 5pet on obtient IE((t − Y )2 ) = t2 + 1. Puis en injectant ce

résultat dans (1) on a t ≤ (t2 + 1)IP(Y < t) ce qui permet de conclure.
2. Comme FY (t) = p, avec la question précédente on conclut.
3. On pose Z = Y σ−µ avec IE(Z) = 0 et var(Z) = 1. En remarquant que FY (t) = p ⇐⇒
FZ ( t−µ t−µ
σ ) = p et en posant t̃ = σ et p̃ = p, avec le résultat de la question précédente
on conclut.
4. On remplace par p = 90%.

• Question 3.
1. Il permet de donner très rapidement un majorant de tout décile qui n’est pas trop
grossier.

2
2. Ce résultat est généralisable à toute variable aléatoire admettant une variance. Le
problème qui peut se poser est au niveau de l’inverse de la fonction de répartition.
En effet dans le cas de variable dont la densité s’annule, ou de variable discrète par
exemple, la fonction de répartition n’est pas toujours strictement croissante. Il suffit
alors de considérer l’inverse comme étant le sup de l’ensemble des réels t pour lesquels
FY (t) = p. Tous les résultats énoncés s’appliquent alors en raison du sens des inégalités
montrées.