Université Versailles St Quentin 2022/2023
M1 Probabilités
Catherine Donati-Martin
CC1 : 10 novembre 2022
On prendra un soin particulier à justifier affirmations et calculs.
Exercice 1
Soit X et Y deux v.a. indépendantes de loi géométrique de paramètre p 2]0, 1[, i.e.
8n 2 N⇤ , P(X = n) = P(Y = n) = (1 p)n 1 p
et soit M = inf(X, Y ).
1. Calculer P(X > n). En déduire que M suit une loi géométrique dont on précisera
le paramètre.
2. Calculer P(X = k|M = n) pour k, n 2 N⇤ .
Exercice 2
Soit X une variable exponentielle de paramètre 1, i.e. de densité fX (x) = e x 1x 0 . On
pose Y = max(X, 2 X).
1. Calculer la fonction de répartition de Y . En déduire que Y admet une densité que
l’on calculera.
2. Soit une fonction mesurable bornée. Montrer que
Z 2 Z 1
E(X (Y )) = (2 x)e (2 x)
+ xe x
(x)dx + xe x (x)dx
1 2
3. En déduire que E(X|Y ) = g(Y ) pour une fonction g à déterminer.
Exercice 3
Soit (⌦, F, P) un espace de probabilités muni d’une filtration (Fn )n . Soit (Xn )n une suite
de v.a. sur ⌦. On dit que (Xn ) est un martingale si les v.a. Xn sont intégrables, Xn est
Fn mesurable, et vérifient :
pour tout n, E(Xn+1 |Fn ) = Xn .
On admettra qu’une martingale positive Xn converge p.s. quand n ! 1.
On admettra aussi l’inégalité de Jensen conditionnelle : Soit f une fonction convexe, X
une v.a. de L1 telle que f (X) 2 L1 et G une sous tribu de F, alors
f (E(X|G)) E(f (X)|G) p.s. .
Soit 0 < ✓ < 1 et et 0 < a < 1. Soit (Xn ) la suite de v.a. définie par X0 = a, et pour tout
n 0,
Xn+1 = ✓Xn + (1 ✓)✏n+1
oú ✏n+1 est une v.a. dont la loi conditionnelle sachant Fn := (X0 , X1 , . . . , Xn ) est une loi
de Bernoulli de paramètre Xn , c’est à dire P(✏n+1 = 1|Fn ) = Xn , P(✏n+1 = 0|Fn ) = 1 Xn .
1. Montrer que (Xn ) est une martingale.
2. Montrer que supn E(Xn2 ) < 1.
3. Soit Yn = Xn2 . Montrer que Yn vérifie :
Yn E(Yn+1 |Fn ).
4. En déduire que la suite (E(Xn2 )) est croissante, puis convergente.
5. Montrer que (Xn ) converge p.s. vers une v.a. X1 de loi de Bernoulli de paramètre
a.
Indication : pour trouver la loi de X1 , montrer que
2
E(Xn+1 ) E(Xn2 ) = (1 ✓)2 E(Xn (1 Xn ))
et conclure.
