UNIVERSIT2 DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE
FACULTÉ DE MATHÉMATIQUES
Département de Recherche Opérationnelle
Par : Pr. Chaabane Djamal
Processus Stochastique Série1 : Processus de Bernoulli Licence 3/RO
DÉBUT
EXERCISE 1
Pour p = 0.8, calculez : lité de succès p = 0.8. Supposons que les cinq pre-
1. E[N3 ], E[N7 ], E[N3 + 4N7 ] miers essais ont résulté respectivement en S (Succès),
2. V(N3 ), V(N7 − N3 ) F (Échec), F (Échec), S (Succès), S (Succès). Quelle
est la valeur attendue de N3 + 2N7 étant donné cet
3. E[6N4 + N7 | N2 ]. historique ?
Considérez des essais de Bernoulli avec une probabi-
EXERCISE 2
Let {Nn | n ∈ N} be the counting process associated Show that we have :
with a Bernoulli process with a success probability p.
E(Nn+m | Nn ) = Nn+mp , for all n, m ∈ N.
EXERCISE 3
Let {Xn | n ∈ N⋆ } be a Bernoulli process with success ❶ Calculate E(N5 N8 ).
probability p, and {Nn | n ∈ N} the corresponding
❶ Calculate E(N5 N3 | N3 N2 ).
counting process representing the cumulative number
of successes up to time n. ❶ Calculate E(N11 N10 | N5 ).
EXERCICE 4
On suppose que la durée de vie d’un certain type de de remplacement est négligeable). Supposons que le
composantes électroniques est une variable aléatoire cout d’une panne est de c DA. α DA d’aujourd’hui
géométrique de distribution de probabilité P (X = (0 < α < 1) est égale à 1 DA la prochaine période.
n) = p(1 − p)n−1 , n ∈ N ⋆ . Chaque fois qu’une compo- Calculer la valeur actuelle de cout moyen de toutes les
sante tombe en panne, elle est remplacée par une autre futures pannes.
de mêmes caractéristiques (on admet que la durée
EXERCICE 5
Soit {Xn | n ∈ N} un processus de Bernoulli de pro- ❷ P (T3 = n| T1 = k, T2 = m) ; k, m sont tels que
babilité de succès p et Ti est l’instant du ième succès, P (T1 = k, T2 = m) ̸= 0.
i ∈ N∗ . Calculer les quantités suivantes
❶ P (T1 = k, T2 = m, T3 = n) pour k, n, m ∈ N. ❷ E(αT3 | T1 , T2 ) pour 0 < α < 1.
EXERCICE 6
Soit{Nt | t ≥> 0} un processus de poisson de taux λ. ❸ Calculer P (N2 0 = 13|N6 = 9)
❶ Calculer P (N5 = 4)
❷ Calculer P (N5 = 4, N2 0 = 13, N5 6 = 27) ❹ Calculer P (N6 = 9|N2 0 = 13)
EXERCICE 7 ( Étude d’un cas)
Un jeune homme et un mari en colère doivent se probabilités restent constantes.
battre en duel. Chacun dispose d’une grande quantité 1. Trouvez la probabilité que le duel dure exacte-
de munitions et, à intervalles réguliers, chacun tire une ment 13 rounds.
fois sur l’autre. À chaque tir donné, la probabilité que
le premier homme tue le second est p1 et la probabi- 2. Trouvez la probabilité que le jeune homme
lité que le second tue le premier est p2 (il est possible sorte vivant.
qu’ils se tuent tous les deux). Nous supposons que les 3. Trouvez la probabilité que le duel dure exacte-
rounds successifs du duel sont indépendants et que les ment 13 rounds avec le jeune homme vivant à
la fin.
EXERCICE 8 ( Étude d’un cas)
Une étude de cas intéressante d’un processus de paramètres suivants pour le modèle de proces-
Bernoulli pourrait impliquer l’analyse des arrivées sus de Bernoulli :
de clients dans un centre de services où les arrivées — Probabilité qu’un client arrive à n’importe
sont considérées comme des succès et les non-arrivées quelle minute donnée (p) : 0,1
comme des échecs dans des intervalles de temps
donnés. Par exemple, si la probabilité qu’un client — Nombre d’intervalles de temps discrets
arrive dans une minute est de 0.1, on peut calcu- considérés (n) : 60 (par exemple, sur une
ler le nombre attendu d’arrivées sur n’importe quelle heure)
période et la variance pour mieux gérer les attentes et 3. À l’aide du code pytho, simuler les arrivées de
les ressources du service. clients sur 60 minutes avec une probabilité de
1. Décrivez le modèle d’arrivées de clients dans 0.1 pour chaque minute. Tracer
un centre de service en utilisant un processus 4. Représenter par un graphe adéquat le nombre
de Bernoulli de paramètre 0.1. cumulatif d’arrivées de clients au fil du temps,
2. Considérez une illustration numérique avec les tracé sur 60
Fin
