Université Félix H.
Boigny
UFR Mathématiques et Informatique, Miage Année Universitaire
UE: Probabilité, Licence 2 2023/2024
Enseignant: Prof. AMAN
Examen final: Durée: 2h30
Exercice 1 (Question de cours) (7 pts)
(1) Soit X une variable aléatoire discrète à valeur dans E = {−n, · · ·, −1} tel que
(0..1) ∀ k ∈ E, P(X = k) = α k.
(a) Déterminer α. (0,5 pt)
On sait que
n
X
P(X = k) = 1.
k=1
Or
n
X n
X
P(X = k) = − αk
k=1 k=1
Xn
= −α k
k=1
n(n + 1)
= −α .
2
Donc
−2
α=
n(n + 1)
(b) En déduire la loi de X (0,5 pt )
En remplaçant α par son expression dans (0..1), on obtient
2
∀ k ∈ E, P(X = k) = k.
n(n + 1)
(c) Calculer son espérance et sa variance. (1 pt)+(1 pt )
On sait que
n
X
E(X) = − k P(X = k)
k=1
n
2 X
= k2
n(n + 1)
k=1
(2n + 1)
=
3
1
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D’autre part, on sait que
n
X
V (X) = k 2 P(X = k) − (E(X))2
k=1
n
2n + 1 2
2 X
3
= k −
n(n + 1) 3
k=1
n(n + 1) 2 2n + 1 2
2
= × −
n(n + 1) 2 3
n2 − 17n − 2
=
18
(2) Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires réelles à densité f d’ensemble de définition D =
{(x, y) ∈ [−1, 1]2 ; y ≤ x2 }.
(a) Dessiner dans une repère orthonormé le support de (X, Y ) (0,5 pt)
Voir papier millimétré.
(b) Déterminer l’expression de la densité marginale de X et de Y .
(0,75 pt)+ (1 pt ) On a
!
Z x2
fX (x) = f (x, y)dy 1[−1,1] (x)
−1
et
√ !
Z 1 Z − y Z 1
fy (y) = f (x, y)dx 1[−1,0] (y) + f (x, y)dx + √
f (x, y)dx 1[0,1] (y)
−1 −1 y
(3) Soit (Xn )n≥0 une suite variable aléatoire de fonction de densité (fn )n≥0 .
(a) Déterminer en fonction de (fn )n≥0 la condition pour que (Xn )n≥0 converge en probabilité
vers 0. (1 pt)
Pour tout ε > 0, on a:
Z ε
lim fn (x)dx = 1
n→+∞ −ε
(b) Déterminer en fonction de (fn )n≥0 la condition pour que (Xn )n≥0 convergence en loi vers X,
une variable aléatoire de densité f . (1 pt)
On a pour tout x ∈ R,
Z x Z x
lim fn (t)dt = f (t)dt.
n→+∞ −∞ −∞
Exercice 2 (8 pts)
La durée de vie d’une ampoule électrique, mesurée en heures, est une variable aléatoire positive X,
dont la fonction densité de probabilité est f (x) = λe−λx , pour λ > 0.
(1) Déterminer le support de X.(0,5 pt)
Soit D le support de X qui est l’ensemble des valeurs prises par X. On a D =]0, +∞[.
(2) Vérifier qu’il s’agit bien d’une densité de probabilité et calculer sa fonction de répartition. (1 pt)+
(2 pts)
On sait que f est positive et continue sur D. f est une densité de probabilité si
Z
f (x)dx = 1.
D
2
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Or
Z h i+∞
f (x)dx = −eλx
D 0
= 1.
Soit F la fonction de repartition de X. On a
Z x
F (x) = f (t)dt
−∞
0 si x < 0
= Z x
f (t)dt si x ≥ 0
0
0
si x < 0
=
1 − e−λx si x ≥ 0
(3) Déterminer λ sachant que la durée de vie moyenne d’une ampoule est de 2000 heures. (1,5 pts)
On sait que
Z
E(X) = x f (x)dx
D
Z +∞
= λ x e−λx dx
0
1
= .
λ
Donc
1
E(X) = 2000 ⇔ = 2000.
λ
Par suite on a
1
λ= .
2000
(4) Calculer la probabilité pour qu’une lampe dure moins de 2000 heures. (1 pt)
Soit A l’évènement "l’ampoule dure moins de 2000 heures. On a
P(A) = P(X ≤ 2000)
= F (2000)
= 1 − e−1
e−1
= .
e
(5) On pose Z = ln(Y ). Déterminer la loi de la variable aléatoire Z.(2 pts)
Soit Φ(x) = ln(x) alors Φ est un difféomorphisme. Donc Z est ne variable aléatoire à densité. Soit
g la fonction densité de Z, on a:
g(z) = f (Φ−1 (z))|Φ′ (Φ−1 (z))|−1
z
= λe−λe ez
z
= λez−λ e 1R (z).
3
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Exercice 3 (6 pts)
On suppose que le nombre N d’enfants dans une famille suit une loi de Poisson de paramètre β > 0.
On suppose qu’à chaque naissance, la probabilité que l’enfant soit une fille est p ∈]0, 1[ et celle que ce soit
un garçon est q = 1 − p. On suppose aussi que les sexes des naissances successives sont indépendants.
On note X la variable aléatoire correspondant au nombre de filles par familles, et Y celle du nombre de
garçons.
(1) Montrer que la loi de X sachant N = n est la loi binomiale de paramètre n et p. (1,5 pts)
Le sexe d’une naissance est une épreuve de Bernoulli de paramètre p. S’il y a n naissance alors
on répète de manière indépendante n épreuve de Bernoulli de paramètre p. Donc X le nombre de
fille sachant N = n suit une loi binomiale de paramètre n et p. On a
P(X = k|N = n) = Cnk pk (1 − p)n−k , k = 0, · · · , n.
(2) Déterminer la loi conjointe du couple (N, X). (1,5 pts)
On sait que
P(X = k, N = n) = P(X = k|N = n)P(N = n)
0 si k > n
= β n
Cnk pk (1 − p)n−k e−β si k ≤ n
n!
(3) En déduire la loi de X et celle de Y .(1,5 pts)+(1,5 pts)
On sait que pour tout k ∈ N, on a
+∞
X βn
P(X = k) = Cnk pk (1 − p)n−k e−β
n!
n=k
(βp)k
= eβp .
k!
En utilisant le même raisonnement on obtient pour tout k ∈ N,
+∞
X βn
P(Y = k) = Cnk (1 − p)k pn−k e−β
n!
n=k
(β(1 − p))k
= eβ(1−p) .
k!
