Université Hassan II de Casablanca

Faculté des Sciences Ben M’sik

Département de Mathématiques et
Informatique

Filière SMA/Semestre 5
Module : Intégration

Naceur ACHTAICH et Said BENKADDOUR

Année universitaire 2017-2018

2
Table des matières

1 Rappels 5

1.1 Intégrale au sens de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.1 Fonctions intégrables au sens de Riemann . . . . . . . . . . . . 5

1.1.2 Résultats essentiels de l’intégrale de Riemann . . . . . . . . . . 8

1.2 Eléments de la théorie des cardinaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.1 Cardinaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.2 Dénombrabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Limite supérieure et limite inférieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Intégrale de Lebesgue 13

2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Ensembles mesurables. Mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3 Fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.4 Intégrale de fonctions positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.5 Fonctions intégrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.6 Calcul intégral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.6.1 Intégrales dépendant d’un paramètre . . . . . . . . . . . . . . . 41

3
4 TABLE DES MATIÈRES

2.6.2 Intégrale de Lebesgue et de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.6.3 Théorème de Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.6.4 Changement de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.7 Espaces Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.8 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.8.1 Solutions des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.9 Exercices non corrigés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Chapitre 1

Rappels

Dans tout ce chapitre IK désignera l’un des ensembles IR ou C.

l

1.1 Intégrale au sens de Riemann

Soient a et b deux nombres réels tels que a < b.

1.1.1 Fonctions intégrables au sens de Riemann

Définition 1.1.1 : Soit f une fonction définie de l’intervalle [a, b] dans IK.

On dit que f est une fonction en escaliers s’il existe un entier naturel n non nul, des
constantes réelles ao = a < a1 < · · · < an−1 < an = b et α1 , · · · , αn ∈ IK tels que pour
tout entier i tel que 1 ≤ i ≤ n et pour tout x ∈ ]ai−1 , ai [, on a f (x) = αi .

Définition 1.1.2 : Soit f : [a, b] −→ IK une fonction en escaliers.

On appelle intégrale de f sur [a, b] la quantité

n
X
I(f ) = αi (ai − ai−1 )
i=1

Remarque 1.1.1 :

5
6 CHAPITRE 1. RAPPELS

1. I(f ) ne dépend pas des (ai )i ni des valeurs (f (ai ))i .

Z b Z b
Dans toute la suite I(f ) est notée f (x)dx ou f.
a a

2. Désignons par E ([a, b], IK) l’ensemble des fonctions en escaliers de [a, b] dans
IK. L’application

I : E ([a, b], IK) −→ IK

Z b
f 7−→ f (x)dx
a

est une forme linéaire. Elle est de surcroı̂t continue sur E ([a, b], IK) muni de la
norme de la convergence uniforme. En effet
Z b
f (x)dx ≤ (b − a) sup |f (x)| .
a x∈[a,b]

3. Pour f, g ∈ E ([a, b], IK), nous avons les propriétés suivantes

Z b Z b
(a) Si IK = IR et f ≤ g, alors f (x)dx ≤ g(x)dx.
a a
Z b Z b
(b) f (x)dx ≤ |f (x)| dx.
a a

Définition 1.1.3 : Soit f : [a, b] → IK une fonction quelconque. On dit que f est
intégrable au sens de Riemann si

∀ε > 0, ∃φε ∈ E([a, b], IK), ∃ψε ∈ E ([a, b], IR+ ) /

Z b (1.1)
|f − φε | ≤ ψε et ψε ≤ ε.
a

Désignons par I([a, b], IK) l’ensemble des fonctions, définies sur [a, b] à valeurs dans IK,
qui sont intégrables au sens de Riemann.

1
Remarque 1.1.2 : Si nous prenons dans (1.1) ε égal à , alors il existe une suite de
Z b ! n
fonctions en escaliers (φn )n telle que la suite φn soit de Cauchy, donc conver-
a n
gente vers une limite (indépendante du choix de la suite (φn )n ).

Ce constat nous permet de définir, et de noter, l’intégrale de f au sens de Riemann

sur [a, b] par
Z b Z b
f = lim
n
φn .
a a
1.1. INTÉGRALE AU SENS DE RIEMANN 7

On a les résultats suivants

Proposition 1.1.1 Toute fonction intégrable au sens de Riemann est bornée.

Proposition 1.1.2 1. L’application

I : I([a, b], IK) −→ IK

Z b
f 7−→ f (x)dx
a

est une forme linéaire continue.

2. Pour f et g ∈ I([a, b], IK), on a f g ∈ I([a, b], IK).

Proposition 1.1.3 : Soit f, g ∈ I([a, b], IR).

1. On a
I(f ) = sup {I(ϕ)/ ϕ ∈ E([a, b], IR) et ϕ ≤ f }
= inf {I(ψ)/ ψ ∈ E([a, b], IR) et f ≤ ψ} .

2. Si f ≥ g, alors I(f ) ≥ I(g).

Proposition 1.1.4 : Soit (fn )n une suite de fonctions d’éléments de I([a, b], IK). Si
(fn )n converge uniformément vers f , alors
Z b Z b
f ∈ I([a, b], IK) et f = lim fn .
a n a

Remarque 1.1.3 1. Quelques exemples de fonctions Riemann-intégrables

(a) Les fonctions continues par morceaux ;

(b) Les fonctions monotones ;

(c) Les fonctions réglées (c’est-à-dire les limites uniformes de suites de fonctions
en escaliers).

2. La limite simple d’une suite de fonctions Riemann-intégrable n’est pas nécessairement

Riemann-inégrable.

3. La composée de deux fonctions Riemann-intégrables ne l’est pas obligatoirement.

8 CHAPITRE 1. RAPPELS

1.1.2 Résultats essentiels de l’intégrale de Riemann

Soit f ∈ I([a, b], IK). Il est clair que, pour tout x ∈ [a, b], la fonction f est Riemann-
intégrable sur [a, x]. Définissons, sur [a, b], la fonction F par
Z x
x ∈ [a, b] 7−→ F (x) = f.
a

Proposition 1.1.5 1. La fonction F est lipschitzienne sur [a, b].

En effet
∀x, y ∈ [a, b] : |F (x) − F (y)| ≤ kf ksup |x − y|.

2. Si f est continue à droite en c ∈ [a, b[ (resp. à gauche en c ∈]a, b]), alors F est
dérivable à droite (resp. à gauche) en c et
0 0
Fd (c) = f (c) (resp. Fg (c) = f (c)).

Corollaire 1.1.1 : Si f est continue sur [a, b], alors F est dérivable sur [a, b] et pour
0
tout x ∈ [a, b], on a F (x) = f (x). Dans ce cas, on dit que F est une primitive de f .

Proposition 1.1.6 (Changement de variable) : Soient ϕ ∈ C 1 ([α, β], IR) et f ∈ C(ϕ([α, β]), IK).
Alors
Z β Z ϕ(β)
0
f (ϕ(u))ϕ (u)du = f (x)dx
α ϕ(α)

Proposition 1.1.7 (Intégration par parties) : Soient f et g ∈ C 1 ([a, b], IK). On a

Z b Z b
0
fg = [f g]ba − f 0 g.
a a

Proposition 1.1.8 (Première formule de la moyenne) : Soient f ∈ C([a, b], IR) et

g ∈ I([a, b], IR+ ). Il existe c ∈ [a, b] tel que
Z b Z b
f g = f (c) g.
a a

Proposition 1.1.9 (Deuxième formule de la moyenne) : Soient f et g ∈ C([a, b], IR).

On suppose que f est positive et décroissante. Alors il existe c ∈ [a, b] tel que
Z b Z c
f g = f (a+ ) g.
a a
1.2. ELÉMENTS DE LA THÉORIE DES CARDINAUX 9

Pour les intégrales dépendants d’un paramètre, nous avons la proposition suivante

Proposition 1.1.10 : Soit la fonction

f : J × [a, b] −→ IK
(t, x) 7−→ f (t, x)

où J est un intervalle non vide de IR.

Z b
1. Si f ∈ C(J × [a, b], IK), alors la fonction t 7−→ F (t) = f (t, x)dx est continue
a
sur J ;
∂f
2. Si f et ∈ C(J × [a, b], IK), alors F est dérivable sur J et
∂t
Z b
∂f
∀t ∈ J, F 0 (t) = (t, x)dx.
a ∂t

1.2 Eléments de la théorie des cardinaux

1.2.1 Cardinaux

Définition 1.2.1 : On dit que deux ensembles X et Y sont équipotents s’il existe une
bijection entre eux. Et l’on écrit card(X) = card(Y ).

Remarque 1.2.1 :

• Il est évident qu’un ensemble est équipotent à lui même

• Si X, Y sont équipotents et Y, Z sont équipotents alors X, Z sont aussi équipotents

Exemple 1.2.1 : On vérifie par exemple que

1. card(IN) = card(ZZ) = card(lQ),

2. card(IR) = card([0, 1]) = card([0, 1[),

3. Pour tout ensemble X, card(P(X)) = card({0, 1}X ),

4. Pour tout ensemble X, P(X) et X ne sont jamais équipotents.

10 CHAPITRE 1. RAPPELS

Proposition 1.2.1 : S’il existe une injection de X dans Y et une injection de Y dans
X alors il existe une bijection entre X et Y . Donc card(X) = card(Y ).

Définition 1.2.2 (-Notation-) : Soient X, Y deux ensembles

1. S’il existe une injection de X dans Y , on note card(X) ≤ card(Y ),

2. Si card(X) ≤ card(Y ) et si X et Y ne sont pas équipotents, on note card(X) <

card(Y ).

Ainsi pour tout ensemble X, on a card(X) < card(P(X)) < card(P(P(X))) · · ·

Théorème 1.2.1 La relation ≤ est une relation d’ordre total sur les cardinaux.
Si X et Y sont deux ensembles quelconques, ils se trouvent toujours dans une et une
seule des situations suivantes :

card(X) < card(Y ) ou bien card(X) = card(Y ) ou bien card(X) > card(Y )

1.2.2 Dénombrabilité

Définition 1.2.3 : Soit X un ensemble quelconque,

(a) X est dit dénombrable s’il est en bijection avec IN
(b) X est dit au plus dénombrable s’il est fini ou dénomrable
(c) Si card(IN) < card(X), X est dit infini non dénomrable.

Ainsi IN, 2IN, ZZ, sont dénombrables

P(IN), P(P(IN)) sont infinis non dénombrables.

Proposition 1.2.2 :

• Une réunion indexée par un ensemble au plus dénombrable d’ensembles au plus

dénombrables est au plus dénombrable

• Un produit fini d’ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

1.3. LIMITE SUPÉRIEURE ET LIMITE INFÉRIEURE 11

1.3 Limite supérieure et limite inférieure

Dans la suite IR désignera la droite achevée IR = IR ∪ {−∞, +∞}.

(i) IR est muni de l’ordre (≤) qui prolonge celui de IR pour les réels et tel que

−∞ ≤ x ≤ +∞ ∀x ∈ IR

(ii) IR est muni de la loi (+) commutative qui prolonge celle de IR et telle que

x + (+∞) = +∞ , x + (−∞) = −∞ ∀x ∈ IR

(+∞) + (+∞) = +∞ et (+∞) + (−∞) ou (+∞) + (−∞) ne sont pas déf inis

(iii) IR est muni de la loi (.) commutative qui prolonge celle de IR et telle que

x.(±∞) = ±∞ si x ∈ IR∗+ , x.(±∞) = ∓∞ si x ∈ IR∗−

(+∞).(+∞) = +∞ , (+∞).(−∞) = −∞ et 0.(±∞) = 0

(iii) On munit IR de la topologie dont les ouverts sont les ensembles

]a, b[ , [−∞, b[ , ]a, +∞] et toute réunion d0 ensembles de ces types (a, b ∈ IR)

Définition 1.3.1 : Soit (xn )n une suite d’éléments de IR. On définit la limite supérieure
de la suite (xn )n par

lim sup xn = lim sup xn = inf (sup xk ) ∈ IR

n n≥0 k≥n

et on définit la limite inférieure de la suite (xn )n par lim inf f xn = lim inf xn =
n
sup(inf xk ) ∈ IR
n≥0 k≥n

Remarque 1.3.1 : En fait lim sup xn est la limite de la suite décroissante yn =

(sup xk )
k≥n
et lim inf xn est la limite de la suite croissante zn = (inf xk )
k≥n
12 CHAPITRE 1. RAPPELS

Proposition 1.3.1 : Soit f : IR −→ IR une fonction monotone et continue et soit

(xn )n une suite d’éléments de IR. Alors

f (lim sup xn ) = lim sup f (xn ) et f (lim inf xn ) = lim inf f (xn ) si f est croissante
f (lim sup xn ) = lim inf f (xn ) et f (lim inf xn ) = lim sup f (xn ) si f est décroissante

Remarque 1.3.2 : Comme conséquence si on prend la fonction f (x) = −x décroissante

on a les relations

lim inf (−xn ) = − lim sup xn et lim sup (−xn ) = − lim inf xn

Proposition 1.3.2 : on a aussi

(a) Pour deux suites (xn )n et (yn )n d’éléments de IR+ , simultanément majorées dans
[−∞, +∞[ ou bien simultanément minorées dans ] − ∞, +∞]. Alors

lim sup (xn + yn ) ≤ lim sup xn + lim sup yn

lim inf (xn + yn ) ≥ lim inf xn + lim inf yn

(b) Pour deux suites (xn )n et (yn )n d’éléments de IR+ , simultanément majorées dans
[0, +∞[ ou bien simultanément minorées dans ]0, +∞]. Alors

lim sup (xn yn ) ≤ lim sup xn × lim sup yn

lim inf (xn yn ) ≥ lim inf xn × lim inf yn
Chapitre 2

Intégrale de Lebesgue

2.1 Introduction

L’enseignement, au premier cycle universitaire, de l’intégrale de Riemann a permis de

développer des outils permettant le calcul de surfaces ou de volumes, la résolution
d’équations différentielles, l’estimation des sommes de séries et bien d’autres choses.
Néanmoins cette théorie ne peut répondre aux multiples attentes des mathématiciens,
physiciens ou ingénieurs.

Dans ce manuel, nous nous proposons d’exposer les principaux résultats de la théorie
de l’intégrale de Lebesgue. Ceci nous permettera de travailler sur une classe de fonc-
tions beaucoup plus riche que la classe des fonctions Riemann-intégrables. Grâce à la
notion de mesure (qui sera définie par la suite), nous définirons la notion d’intégrale
de Lebesgue sur des espaces beaucoup plus généraux que R, R2 ou R3 .

Nous rappelons que toute fonction continue, continue par morceaux ou réglée est
Riemann-intégrable sur l’intervalle [a, b]. Toutefois le comportement des fonctions Riemann-
intégrables vis-à-vis des limites pose problème. En effet la limite f d’une suite (fn )n
de fonctions Riemann-intégrables sur [a, b] n’est pas forcément Riemann-intégrable sur

13
14 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

[a, b]. C’est le cas par exemple de la suite (fn )n>0 telle que

 1
0 si 0 ≤ x ≤



fn (x) =  1 n
1

 si < x ≤ 1.
x n


Sa limite f définie sur [0, 1] par


0 si x = 0



f (x) =  1

 si 0 < x ≤ 1
x
n’est pas Riemann-intégrable sur [0, 1]. Et même si la limite f est Riemann-intégrable
sur [a, b], il n’est pas sûr que
Z b Z b
lim fn (x)dx = lim fn (x)dx.
n→+∞ a a n→+∞

Une illustration est donnée par la suite (fn )n>0 telle que

0 si x = 0





1


fn (x) =  n si 0 < x <
n
1



 0 si

 ≤ x ≤ 1.
n
Z 1 Z 1
On a lim fn (x)dx = 1 et lim fn (x)dx = 0. Bien entendu, si la suite (fn )n
n→+∞ 0 0 n→+∞
converge uniformément vers f , alors celle-ci est Riemann-intégrable sur [0, 1] et
Z 1 Z 1
lim fn (x)dx = f (x)dx.
n→+∞ 0 0

Cependant, pour les intégrales impropres, le résultat précédent est faux. (cf. les exer-
cices 2.8.1 et 2.8.2)

2.2 Ensembles mesurables. Mesures.

Définition 2.2.1 Soit X un ensemble non vide et P(X) l’ensemble des parties de
X. On appelle tribu (ou σ-algèbre) sur X, un ensemble A ⊂ P(X) qui possède les
propriétés suivantes :
2.2. ENSEMBLES MESURABLES. MESURES. 15

i) ∅ ∈ A ;

ii) Si A ∈ A, alors Ac ∈ A

(où Ac désigne le complémentaire de A dans X) ;

[
iii) Pour toute famille finie ou dénombrable (Ai )i∈I⊂N d’éléments de A, Ai ∈ A.
i∈I

Remarques 2.2.1 1. Il résulte de i) et ii) que X ∈ A ;

2. Il découle de ii) et iii) que toute intersection finie ou dénombrable d’éléments de

A est un élément de A ;

3. Si A, B ∈ A alors A\B = A ∩ B c ∈ A.

Exemples 2.2.1 1. P(X) est une tribu sur X ;

2. Soient X = {a, b, c} et E = {a}. La famille A = {∅, X, E, E c } est une tribu sur

X.

Définition 2.2.2 On appelle espace mesurable tout couple (X, A) où X est un en-
semble et A est une tribu sur X. Les éléments de A sont appelés ensembles mesurables.

Remarque 2.2.1 1. L’intersection d’une famille quelconque de tribus sur X est

une tribu sur X.

2. Soit F une famille quelconque de sous-ensembles de X. L’intersection de toutes

les tribus contenant la famille F est donc une tribu contenant F, notée σ (F).
C’est en fait la plus petite tribu sur X contenant F. Il est alors évident que
toute tribu contenant F contient également σ (F).

Définition 2.2.3 La tribu σ(F) est appelée tribu engendrée par F.

Exemple 2.2.1 Prenons X = Rn muni de sa topologie usuelle et F l’ensemble des

ouverts de Rn . Il est clair que F n’est pas une tribu car le complémentaire d’un ouvert
n’est pas en général un ouvert. La tribu σ(F) engendrée par F est appelée tribu de
Borel ou tribu Borélienne sur Rn . Elle est notée B (Rn ) et ses éléments sont appelés
des Boréliens.
16 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

En théorie d’intégration, nous serons amenés à travailler dans l’ensemble R = R ∪

{+∞} ∪ {−∞} muni des opérations usuelles avec les conventions suivantes :

1) a ± ∞ = ±∞ pour tout a ∈ R ;

2) a . (±∞) = ±∞ pour tout a > 0 ;

3) 0 . (±∞) est égal à 0 (nous verrons que l’intégrale d’une fonction infinie sur
un ensemble de mesure nulle est nulle et l’intégrale d’une fonction nulle sur un
ensemble de mesure infinie est nulle) ;

4) Les opérations (+∞) + (−∞) et (−∞) + (+∞) ne sont pas définies.

Définition 2.2.4 Soit (X, A) un espace mesurable. Une mesure positive sur (X, A)
est une application µ : A −→ R+ = R+ ∪ {+∞} telle que

1. µ(∅) = 0 ;

2. Pour toute famille finie ou dénombrable (Ai )i∈I⊂N d’ensembles mesurables de X,

deux à deux disjoints, on a
Ñ é
[ X
µ Ai = µ(Ai ).
i∈I i∈I

Le triplet (X, A, µ) est alors appelé espace mesuré.

Exemple 2.2.2 Soient (X, A) un espace mesurable et a ∈ X. On considère l’applica-

tion
δa : A −→ R+

définie pour tout A ∈ A par


1 si a ∈ A



δa (A) = 

 0 si a ∈
/ A.

C’est une mesure sur (X, A) appelée mesure de Dirac au point a.

Voici à présent des propriétés importantes d’une mesure positive ;

2.2. ENSEMBLES MESURABLES. MESURES. 17

Proposition 2.2.1 Soit (X, A, µ) un espace mesuré.

1. Soient A, B ∈ A. Si A ⊂ B, alors

µ(A) ≤ µ(B).

2. Soient A, B ∈ A. Si A ⊂ B et µ(A) < +∞, alors

µ(B\A) = µ(B) − µ(A).

3. Si (An )n≥1 est une suite quelconque d’éléments de A, alors

Ñ é
+∞
[ +∞
X
µ An ≤ µ (An ) .
n=1 n=1

4. Si (An )n≥1 est une suite croissante d’éléments de A, alors

Ñ é
+∞
[
µ An = lim µ (An ) .
n→+∞
n=1

5. Si (Bn )n≥1 est une suite décroissante d’éléments de A telle que µ (B1 ) < +∞
alors Ñ é
+∞
\
µ Bn = lim µ (Bn ) .
n→+∞
n=1

Démonstration :

1. On a B = A ∪ (B\A) avec A ∩ (B\A) = ∅. Donc

µ(B) = µ(A) + µ(B\A) (2.1)

et par conséquent µ(A) ≤ µ(B).

2. Si µ(A) < +∞, on peut le soustraire des deux membres de (2.1), d’où le résultat.

3. Considérons
Ñ é
n−1
[
T1 = A1 et Tn = An \ Ak pour n ≥ 2.
k=1

Par une technique similaire à celle développée dans la solution de l’exercice

2.8.21, on vérifie aisément que
18 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

• Tn ∈ A et Tn ⊂ An pour tout n ∈ N∗ ;
+∞
[ +∞
[
• Les Tn sont deux à deux disjoints et Tn = An .
n=1 n=1

Par conséquent Ñ é Ñ é
+∞
[ +∞
[
µ An = µ Tn
n=1 n=1
+∞
X
= µ (Tn )
n=1
+∞
X
≤ µ (An ) .
n=1

4. Posons
E1 = A1 et En = An \An−1 pour tout n ≥ 2.

La suite (En )n≥1 est telle que (cf. exercice 2.8.21)

n
[ +∞
[ +∞
[
An = Ek et An = En .
k=1 n=1 n=1

Les ensembles En étant deux à deux disjoints, il vient

n
X
µ (An ) = µ (Ek ) .
k=1

Par passage à la limite, nous obtenons

+∞
X
lim µ (An ) = µ (En )
n→+∞
n=1

Ñ é
+∞
[
= µ En
n=1

Ñ é
+∞
[
= µ An .
n=1

5. Pour tout n ≥ 1, posons En = B1 \Bn ; Puisque la suite (En )n est croissante,

alors Ñ é
+∞
[
µ En = lim µ (En ) .
n→+∞
n=1
2.2. ENSEMBLES MESURABLES. MESURES. 19

Ñ é
+∞
[ +∞
\
Or En = B1 \ Bn , donc
n=1 n=1
Ñ é
+∞
\
µ (B1 ) − µ Bn = lim (µ (B1 ) − µ (Bn )) .
n→+∞
n=1

Comme µ (B1 ) < +∞, il en résulte que

Ñ é
+∞
\
µ Bn = lim µ (Bn ) .
n→+∞
n=1

Définitions 2.2.1 Soit (X, A, µ) un espace mesuré.

1. Si µ(X) est finie, on dit que µ est bornée (ou finie).

2. Si X est réunion dénombrable d’ensembles de mesures finies, on dit que µ est

σ-finie.

3. Si µ(X) = 1, on dit que (X, A, µ) est un espace probabilisé. Les éléments de X

sont appelés des éventualités et ceux de A des événements.

Définition 2.2.5 Un ensemble N ∈ A est dit négligeable par rapport à µ (ou µ-

négligeable) si µ(N ) = 0.

Notons que s’il n’y a pas d’ambiguı̈té, nous dirons que l’ensemble est négligeable au
lieu de µ−négligeable.

Proposition 2.2.2 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et (Sn )n≥1 une suite d’ensembles
+∞
[
négligeables. Alors S = Sn est négligeable.
n=1

Démonstration :
+∞
[
On a S = Sn ∈ A avec µ (Sn ) = 0 pour tout n ≥ 1. La proposition 2.2.1 entraı̂ne
n=1

+∞
X
0 ≤ µ(S) ≤ µ (Sn ) = 0.
n=1

Définition 2.2.6 On dira qu’une propriété P est vraie µ-presque partout (µ − pp) si
l’ensemble sur lequel P est fausse est contenu dans un ensemble µ-négligeable.
20 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Définition 2.2.7 Soit (X, A, µ) un espace mesuré. La mesure µ est dite complète si
tout sous-ensemble d’un ensemble négligeable est mesurable.

Théorème 2.2.1 Il existe une tribu L sur Rn et une mesure λ sur (Rn , L) uniques
telles que :
Ñ é
n
Y n
Y
• λ ]ai , bi [ = (bi − ai ) .
i=1 i=1
• L ⊃ B (Rn ) avec inclusion stricte.

• λ complète.

L est appelée la tribu de Lebesgue sur Rn et λ est dite mesure de Lebesgue sur Rn .

Pour plus de détails sur la construction de la mesure de Lebesgue, on peut consulter

[1].

Remarques 2.2.2 Soit l’espace mesuré (Rn , L, λ).

• Tout point de Rn est négligeable.

Etablissons ce résultat dans le cas particulier où n = 1. Le sous ensemble {a}
de R est mesurable car c’est un fermé de R. Pour tout p ∈ N∗ , nous avons
# "
1 1
{a} ⊂ a − , a + .
p p
Donc Ñ# "é
1 1
λ ({a}) ≤ λ a − ,a +
p p
et par conséquent
2
λ ({a}) ≤ , ∀p ∈ N∗ .
p
Finalement
λ ({a}) = 0.

• Toute partie finie ou dénombrable de Rn est négligeable. Par exemple, dans

(R, L, λ), l’ensemble Q est négligeable (bien qu’il soit dense dans R).

• La mesure de Lebesgue admet bien d’autres ensembles négligeables que les en-
n
Y
sembles dénombrables. Par exemple, la frontière du pavé ]ai , bi [ est négligeable
i=1
dans Rn sans être dénombrable.
2.3. FONCTIONS MESURABLES 21

2.3 Fonctions mesurables

Soit (X, A) un espace mesurable.

Définition 2.3.1 Une fonction f : X −→ R est dite A-mesurable si pour tout α ∈ R

f −1 (]α, +∞[) = {x ∈ X : f (x) > α} ∈ A.

Dans la suite, nous utiliserons la notation [f > α] pour désigner l’ensemble

{x ∈ X : f (x) > α} .

De même, nous noterons

• [f ≥ α] = {x ∈ X : f (x) ≥ α} ;

• [f ≤ α] = {x ∈ X : f (x) ≤ α} ;

• [f < α] = {x ∈ X : f (x) < α} ;

• [f = α] = {x ∈ X : f (x) = α}.

Le lemme suivant donne quatre définitions équivalentes de la mesurabilité.

Lemme 2.3.1 Soit f : X −→ R. Les propositions suivantes sont équivalentes

(a) ∀ α ∈ R, Aα = {x ∈ X : f (x) > α} ∈ A.

(b) ∀ α ∈ R, Bα = {x ∈ X : f (x) ≤ α} ∈ A.

(c) ∀ α ∈ R, Cα = {x ∈ X : f (x) ≥ α} ∈ A.

(d) ∀ α ∈ R, Dα = {x ∈ X : f (x) < α} ∈ A.

Démonstration :
Il est clair que (a) ⇐⇒ (b) car Aα et Bα sont complémentaires.

On a de même (c) ⇐⇒ (d).

Montrons que (a) ⇐⇒ (c).

+∞
\
Puisque Cα = A 1, alors (a) =⇒ (c).
α−
n=1 n
+∞
[
De la même façon, l’égalité Aα = C 1 permet d’affirmer que (c) =⇒ (a).
α+
n=1 n
22 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Remarque 2.3.1 Si f est à valeurs complexes, elle se décompose en partie réelle et

partie imaginaire de la façon suivante

f = Re(f ) + iIm(f )

où Re(f ) et Im(f ) sont à valeurs dans R.

Définition 2.3.2 L’application f : X −→ C est dite mesurable si Re(f ) et Im(f )

sont mesurables.

Définition 2.3.3 Soient (X, A) un espace mesurable et E un sous-ensemble quel-

conque de X. On appelle fonction caractéristique de E, la fonction χE définie par

1 si x ∈ E



χE (x) = 

 0 si x ∈
/ E.

La fonction caractéristique possède les propriétés suivantes :

1. χ∅ = 0 ;
2. χX = 1 ;
3. χA∩B = χA.χB ;
4. χA∪B = χA + χB − χA∩B ;
5. χA = 1 − χA .
c

Proposition 2.3.1 Soit A ⊂ X. Alors la fonction caractéristique de A est mesurable

si et seulement si l’ensemble A est mesurable.

Démonstration :
Soit α ∈ R, on a

X si α < 0






Aα = {x ∈ X : χA (x) > α} =  A si 0 ≤ α < 1


∅ si α ≥ 1.




On voit que Aα ∈ A si et seulement si A ∈ A.

Donnons à présent une classe importante de fonctions mesurables.
2.3. FONCTIONS MESURABLES 23

Proposition 2.3.2 On considère l’espace mesurable (Rn , L) où L est la tribu de Le-
besgue et f : Rn −→ R. Si f est continue alors f est L-mesurable.

Démonstration :
Pour tout α ∈ R, l’intervalle ]α, +∞[ est un ouvert de R. L’ensemble Aα = f −1 (]α, +∞[)
est donc un ouvert de Rn car f est continue. Il en résulte que Aα ∈ B (Rn ) et par
conséquent Aα ∈ L. La fonction f est donc L-mesurable.

Remarque 2.3.2 Il existe des fonctions mesurables qui ne sont pas continues. C’est
le cas par exemple de la fonction caractéristique de l’intervalle ]0, 1[ avec X = R et
A = L.

Proposition 2.3.3 Soient (X, A) un espace mesurable et f, g deux applications A-

mesurables définies sur X et à valeurs dans R. Alors les fonctions suivantes sont A-
mesurables

1. f + g, lorsque cette somme existe ;

2. max (f, g) et min (f, g) ;

3. Pour tout β ∈ R, βf ;

4. | f |, f 2 et f × g.

Démonstration :
Pour simplifier la démonstration on se limite aux fonctions à valeurs dans R. Soit
α ∈ R.

1. Utilisant la densité de Q dans R, il vient :

[
[f + g > α] = [f > r] ∩ [g > α − r].
r∈ Q

Puisque les fonctions f et g sont A-mesurables et que Q est dénombrable, nous

en déduisons que Aα ∈ A.

2. Les fonctions max et min sont A-mesurables car

[max (f, g) > α] = [f > α] ∪ [g > α]

24 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

et
[min (f, g) > α] = [f > α] ∩ [g > α]

3. Soit β ∈ R. Nous avons


∅ ou X




 si β = 0
 " #
α



 f > si β > 0



β
[βf > α] = 



 " #
α



f < si β < 0.



β



On voit que pour toute valeur de β, l’ensemble

[βf > α]

est A-mesurable.

4. • Montrons que | f | est A-mesurable

i. Si α ≥ 0, alors

[|f (x)| > α] = [f (x) > α] ∪ [f (x) < −α] .

ii. Si α < 0, alors

[|f (x)| > α] = X.

Donc | f | est A-mesurable.

• Pour f 2 , on a

i. Si α ≥ 0, alors
î ó î √ ó
f 2 (x) > α = |f (x)| > α .

ii. Si α < 0, alors

î ó
f 2 (x) > α = X.

Donc f 2 est A-mesurable.

1¶ ©
• D’autre part f × g = (f + g)2 − f 2 − g 2 . Par conséquent f × g est A-
2
mesurable.
2.3. FONCTIONS MESURABLES 25

Proposition 2.3.4 Soient (X, A) un espace mesurable et (fn )n≥0 une suite de fonc-
tions A-mesurables définies sur X et à valeurs dans R. Alors f = sup fn , g = inf fn ,
n n
∗ ∗
f = limninf fn et g = lim sup fn sont A-mesurables.
n

Démonstration :
Pour la fonction g, on a pour tout α ∈ R
+∞
\
[g(x) ≥ α] = [fn (x) ≥ α] .
n=1

De façon analogue
+∞
[
[f (x) > α] = [fn (x) > α] .
n=1
Puisque toutes les fonctions fn sont mesurables, alors f et g sont mesurables.
On rappelle d’autre part que

f ∗ = lim inf fn = sup inf fm et g ∗ = lim sup fn = inf sup fm .

n n m≥n n n m≥n

On en déduit que f ∗ et g ∗ sont aussi mesurables.

Corollaire 2.3.1 Soient (X, A) un espace mesurable et (fn )n≥0 une suite de fonctions
mesurables définies sur X et à valeurs dans R. Si la suite (fn )n converge simplement
vers f sur X alors f est une fonction mesurable.

Démonstration :
Pour tout x ∈ X, on a f (x) = lim fn (x) = lim sup fn (x). Donc f est mesurable.
n n

Définition 2.3.4 Soit (X, A) un espace mesurable. Une fonction e définie sur X est
dite étagée (ou simple) s’il existe un nombre fini d’ensembles mesurables A1 , A2 , . . . , An
et n réels α1 , α2 , . . . , αn tels que
n
αi χAi .
X
e= (2.2)
i=1

On notera que l’écriture (2.2) n’est pas unique. Une fonction étagée est donc une
fonction mesurable finie et qui ne prend qu’un nombre fini de valeurs.
Notons que la somme, le produit et le module de fonctions étagées sont étagées. Le
théorème d’approximation suivant montre l’importance des fonctions étagées
26 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Théorème 2.3.1 Soit f : (X, A) −→ R+ mesurable. Il existe une suite de fonctions

étagées positives (en )n≥1 telle que

i) 0 ≤ e1 ≤ e2 ≤ . . . ≤ f ,

ii) Pour tout x ∈ X, la suite (en (x))n converge vers f (x).

Autrement dit, toute fonction positive mesurable est limite simple d’une suite croissante
de fonctions étagées positives.

Démonstration :
1
i) Pour n ∈ N, découpons l’intervalle [0, n] en n2n intervalles de longueur .
2n
Considérons les ensembles
 ñ ô
k k+1
≤ f (x) < si 0 ≤ k < n2n



n 2n
 2



In,k = 


[f (x) ≥ n] si k = n2n .




Les ensembles In,k sont mesurables car f l’est. Les ensembles In,k sont deux à
n2n
[
deux disjoints et X = In,k . Posons
k=0

k
si x ∈ In,k avec 0 ≤ k < n2n



n
en (x) =  2
 n
 si x ∈ In,k avec k = n2n .

n2n
k
χIn,k (x). La fonction en est donc
X
On voit que en ≥ 0 et que en (x) = n
k=0 2
étagée et par construction en ≤ f , pour tout n ≥ 1. Il reste à prouver que (en )n
est une suite croissante. Soit x ∈ X.
k k+1
1er cas : Il existe k, 0 ≤ k < n2n tel que n ≤ f (x) < . Ceci donne
2 2n
k 2k 2k + 2
en (x) = n
et n+1 ≤ f (x) < n+1 .
2 2 2
2k 2k + 1
• Si n+1
≤ f (x) < n+1 alors
2 2
2k
en+1 (x) = = en (x) ;
2n+1
 2.3. FONCTIONS MESURABLES 27

2k + 1 2k + 2
• Si n+1
≤ f (x) < n+1 alors
2 2
2k + 1 k 1
en+1 (x) = n+1
= n + n+1 > en (x).
2 2 2

Notons que k < n2n , entraı̂ne 2k + 1 < (n + 1)2n+1 .

2ème cas : On suppose que x est tel que f (x) ≥ n.

• Si f (x) ≥ n + 1 alors

en (x) = n, en+1 (x) = n + 1.

Par conséquent en+1 (x) ≥ en (x).

• Si n ≤ f (x) < n + 1 alors

n2n+1 ≤ 2n+1 f (x) < (n + 1)2n+1 .

D’autre part, il existe k 0 tel que k 0 ≤ 2n+1 f (x) < k 0 + 1, c’est à dire
k0 k0 + 1
≤ f (x) < avec k 0 < (n + 1)2n+1 .
2n+1 2n+1
Il en découle que
k0
en+1 (x) = n+1 .
2
L’inégalité k 0 + 1 > n2n+1 ou encore k 0 ≥ n2n+1 implique alors en+1 (x) ≥
n = en (x).

Finalement (en )n est une suite croissante et pour tout entier naturel non nul
n, nous avons en ≤ f .

ii) Pour montrer la convergence simple, considérons un point x ∈ X. On a deux

possibilités :
f (x) < +∞ ou f (x) = +∞.

a) Si f (x) < +∞ alors pour tout ε > 0, il existe n0 ∈ N tel que

1
f (x) < n0 et < ε.
2n0

D’autre part
k0 k0 + 1
∀n ≥ n0 , ∃k 0 tel que ≤ f (x) < .
2n 2n
28 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

On remarque que k 0 ≤ f (x)2n < n0 2n ≤ n2n , ce qui entraı̂ne

k0
en (x) = n .
2

En résumé, pour tout ε > 0, il existe n0 ∈ N tel que

1 1
∀n ≥ n0 , |en (x) − f (x)| < n
≤ n0 < ε.
2 2

Ceci prouve que la suite (en (x))n converge vers f (x).

b) Si f (x) = +∞ alors pour tout n ∈ N∗ , f (x) ≥ n d’où en (x) = n. Par

conséquent lim en (x) = +∞ = f (x).
n→+∞

Nous concluons que pour tout x ∈ X, la suite (en (x))n converge vers f (x).

2.4 Intégrale de fonctions positives

Toutes les fonctions utilisées dans la suite de ce cours seront supposées mesurables. On
définira l’intégrale de Lebesgue uniquement pour les fonctions mesurables.
On considère (X, A, µ) un espace mesuré. Commençons par considérer le cas d’une
fonction positive étagée.

n
αi χAi une fonction étagée positive sur X. On appelle
X
Définition 2.4.1 Soit e =
i=1
intégrale de e sur X par rapport à la mesure µ, le nombre positif (éventuellement +∞)
Z n
X
noté e dµ égal à αi µ(Ai ).
X i=1
(On admettra que la valeur de cette intégrale est indépendante de la représentation de
e)

Remarque 2.4.1 Si pour un indice i on a αi = 0 et µ (Ai ) = +∞, alors le produit

αi µ (Ai ) = 0.

Z
Définition 2.4.2 On dit que e est µ-intégrable sur X par rapport à µ si e dµ est
X
finie.
2.4. INTÉGRALE DE FONCTIONS POSITIVES 29

Définition 2.4.3 Si E est un ensemble mesurable, on définit l’intégrale de e sur E

par
Z Z
edµ = eχE dµ.
E X
Z
En particulier si E ∈ A, alors dµ = µ(E).
E

Exemple 2.4.1 On se place dans (R, L, λ) et on considère la fonction e appelée fonc-

tion de Dirichlet et définie par

1 si x ∈ Q



e(x) = 

 0 si x ∈
/ Q.

La fonction e est positive étagée car e = 1χQ + 0χQc .

Si E = [0, 1], alors
Z
e dλ = λ ([0, 1] ∩ Q) = 0.
[0,1]

La fonction e est donc λ-intégrable au sens de Lebesgue sur [0, 1].

L’intégrale d’une fonction étagée positive possède les propriétés suivantes :

Proposition 2.4.1 Soient f, g deux fonctions étagées positives et α un réel positif.

On a
Z Z Z
1. (f + g) dµ = f dµ + g dµ ;
ZX Z X X

2. αf dµ = α f dµ ;
X ZX Z
3. Si f ≤ g, alors f dµ ≤ gdµ.
X X

Nous sommes à présent en mesure de définir l’intégrale d’une fonction mesurable posi-
tive en s’appuyant sur le théorème 2.3.1.

Définition 2.4.4 Soit f : X −→ R+ une fonction mesurable positive. L’intégrale de

f sur X par rapport à µ est définie par
Z ®Z ´
f dµ = sup e dµ ; 0 ≤ e ≤ f et e étagée .
X X

(La borne supérieure est prise sur toutes les fonctions étagées positives qui minorent
la fonction f )
30 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Remarque 2.4.2 Toute fonction f : X −→ R positive, mesurable, possède une intégrale

au sens de Lebesgue. Cependant, cette intégrale est soit positive finie, soit égale à +∞.

Définition 2.4.5 Soit f : X −→ R+ une fonction mesurable positive. La fonction f

Z
est dite intégrable si f dµ est finie.
X

Si E ∈ A, on pose
Z Z
f dµ = f χE dµ.
E X

La proposition suivante contient des propriétés élémentaires de l’intégrale qui se démontrent

par application directe de la définition.

Proposition 2.4.2 Soient f, g : X −→ R+ deux fonctions mesurables et E, F ∈ A.

Z Z
1. Si f ≤ g alors f dµ ≤ g dµ ;
E E
Z Z Z
2. Si E ∩ F = ∅ alors f dµ = f dµ + f dµ ;
E∪F E F
Z Z
3. Si E ⊂ F alors f dµ ≤ f dµ.
E F

Nous donnons à présent le théorème de la convergence monotone appelé aussi théorème

de Beppo-Levi qui est l’un des principaux résultats de la théorie de l’intégrale de
Lebesgue.

Théorème 2.4.1 Soit (fn )n une suite croissante de fonctions mesurables positives qui
converge simplement vers une fonction f . Alors
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

Démonstration :
Si (An )n≥0 est une suite croissante d’ensembles mesurables alors
Ñ é
[
µ An = lim µ (An ) .
n→+∞
n≥0

Montrons le lemme suivant :

2.4. INTÉGRALE DE FONCTIONS POSITIVES 31

Lemme 2.4.1 Soit e une fonction étagée positive et (Bn )n une suite croissante d’en-
[
sembles mesurables avec X = Bn . Alors on a
n
Z Z
lim e dµ = e dµ.
n→+∞ Bn X

Démonstration :
m Z m
αi χAi , donc
X X
On a e = e dµ = αi µ (Ai ∩ Bn ).
i=1 Bn i=1 [
La suite (Ai ∩ Bn )n est croissante et Ai = (Ai ∩ Bn ) d’où
n

µ (Ai ) = lim µ (Ai ∩ Bn ) .

n→+∞

Par conséquent
Z m
X Z
lim edµ = αi µ (Ai ) = edµ.
n→+∞ Bn X
i=1
Démontrons à présent le théorème 2.4.1 :
La fonction f est mesurable comme limite simple d’une suite de fonctions mesurables.
D’une part, on a Z Z
fn ≤ f =⇒ fn dµ ≤ f dµ
X Z X Z (2.3)
=⇒ lim fn dµ ≤ f dµ.
n→+∞ X X
D’autre part, soit e une fonction étagée positive telle que 0 ≤ e ≤ f et soit ε ∈]0, 1[.
On pose
Bn = {x ∈ X/ fn (x) ≥ (1 − ε)e(x)} .
[
L’ensemble Bn est mesurable et la suite (Bn )n est croissante. De plus on a X = Bn .
n
En effet pour x ∈ X, la suite (fn (x))n converge vers f (x) :

• Si f (x) = 0 alors e(x) = 0 et donc x ∈ Bn ;

• Si 0 < f (x) < +∞ alors il existe n0 ∈ N tel que

fn0 (x) ≥ (1 − ε)f (x) ≥ (1 − ε)e(x),

donc x ∈ Bn0 ;

• Si f (x) = +∞, alors il existe n0 ∈ N tel que

fn0 (x) ≥ (1 − ε)e(x),

d’où x ∈ Bn0 .
32 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

On constate que fn ≥ (1 − ε)e χBn , donc

Z Z
fn dµ ≥ (1 − ε) edµ.
X Bn

En utilisant le lemme 2.4.1, il vient

Z Z
lim fn dµ ≥ (1 − ε) lim edµ
n→+∞ X n→+∞ Bn

Z
≥ (1 − ε) edµ.
X

Ceci étant vrai pour tout ε ∈]0, 1[, on en déduit que :

Z Z
lim fn dµ ≥ e dµ,
n→+∞ X X

et par suite
Z Z
lim fn dµ ≥ f dµ. (2.4)
n→+∞ X X

De (2.4) et (2.3), on tire

Z Z
lim fn dµ = f dµ,
n→+∞ X X

ce qui termine la démonstration du théorème.

Remarque 2.4.3 Nous savons que toute fonction positive mesurable de X dans R+
est limite simple croissante de fonctions étagées positives. La proposition 2.4.1 et le
théorème 2.4.1 permettent de démontrer les propriétés suivantes de l’intégrale d’une
fonction mesurable positive.

Proposition 2.4.3 Soient f, g :−→ R+ deux fonctions positives mesurables et α ∈

R+ .
Z Z Z
1. (f + g) dµ = f dµ + g dµ ;
X X X
Z Z
2. αf dµ = α f dµ.
X X

Dans la suite, on désignera par M + l’ensemble des fonctions mesurables de X dans R+ .

2.4. INTÉGRALE DE FONCTIONS POSITIVES 33

Lemme 2.4.2 (Lemme de Fatou) Soit (fn )n une suite d’éléments de M + . On a

Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
X n n X

Démonstration :
Soit la fonction gn = inf fm . La suite (gn )n est croissante, pour tout n la fonction gn
m≥n
est positive mesurable et

lim
n
gn = sup gn = limninf fn .
n

Le théorème 2.4.1 entraı̂ne que

Z Z Z
lim inf fn dµ = lim gn dµ = lim inf gn dµ.
X n n X n X
Z Z
Or gn ≤ fn donc gn dµ ≤ fn dµ et par conséquent
X X
Z Z
lim inf gn dµ ≤ lim inf fn dµ.
n X n X

Proposition 2.4.4 Si f : X −→ R+ est mesurable, alors l’application

η : A −→ R+
Z
A 7−→ η(A) = f dµ
A

est une mesure sur (X, A).

Démonstration :

• Pour tout A ∈ A, nous avons

Z
η(A) = f χA dµ ∈ R+ ;
X

• Z
η (∅) = f dµ
∅

Z
= f χ∅ dµ
X

Z
= 0dµ = 0 ;
X
34 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

• Soit (An )n≥1 une suite d’ensembles mesurables deux à deux disjoints. Montrons
que !
[ X
η An = η (An ) .
n n
+∞ n
f χ Ak = f χ [
[ X
Posons A = An et fn = n . On constate que (fn )n est
n=1 k=1 Ak

k=1

une suite croissante de fonctions positives et mesurables qui converge simplement

vers f χA . Le théorème 2.4.1 entraı̂ne que
Z Z
lim fn dµ = f χA dµ
n X X

Z
= f dµ
A

n Z
X
= lim
n
f dµ
k=1 Ak

+∞
X Z
= f dµ,
n=1 An

ce qui prouve que !

[ X
η An = η (An ) .
n n

Proposition 2.4.5 Soit f ∈ M + . On a

Z
f = 0 µ − pp ⇐⇒ f dµ = 0.
X

Démonstration :
® ´
1 1
⇐=) Soit En = x ∈ X/ f (x) ≥ . L’ensemble En est mesurable et on a f ≥ χEn .
n n
Donc
1
Z
f dµ ≥ µ(En ),
X n
ce qui prouve que µ(En ) = 0. On a
+∞
[
{x ∈ X/ f (x) > 0} = En .
n=1
2.5. FONCTIONS INTÉGRABLES 35

Cet ensemble mesurable est donc négligeable comme réunion dénombrable d’en-
sembles négligeables.

=⇒) Posons E = {x ∈ X/ f (x) > 0}. Il existe un ensemble N négligeable tel que
E ⊂ N . Or E ∈ A, donc µ(E) = 0. Considérons la suite de fonctions de terme
général fn = nχE . Nous avons
Z
fn dµ = nµ(E) = 0.
X

Notons que f ≤ limninf fn = lim

n
fn . En utilisant le lemme 2.4.2, il vient
Z
0 ≤ f dµ
X

Z
≤ lim inf fn dµ
X n

Z
≤ lim inf fn dµ = 0.
n X

Par conséquent
Z
f dµ = 0.
X

Proposition 2.4.6 Soit f ∈ M + et N un ensemble µ-négligeable. Alors, on a

Z
f dµ = 0.
N

Proposition 2.4.7 Soient f, g : X −→ R+ mesurables. On a

Z Z
f = g µ − pp =⇒ f dµ = gdµ.
X X

2.5 Fonctions intégrables

Soient (X, A, µ) un espace mesuré, f : X −→ R, f + et f − les fonctions positives

définies par :
f + (x) = sup{f (x), 0} et f − (x) = sup{−f (x), 0}.

f + (resp. f − ) est dite partie positive (resp. négative) de f . On vérifie que

36 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

1. f = f + − f − ,

2. |f | = f + + f − ,
1 
3. f + = |f |χ[f 6=−∞] + f χ[f 6=−∞] ,
2
1 
4. f − = |f |χ[f 6=+∞] − f χ[f 6=+∞] .
2

Remarque 2.5.1 L’application f est mesurable si et seulement si f + et f − sont me-

surables.

Définition 2.5.1 Soit f : X −→ R mesurable. On dit que f est intégrable sur X par
rapport à µ, si f + et f − le sont. L’intégrale de f est alors définie par
Z Z Z
f dµ = f + dµ − f − dµ.
X X X

Si E ∈ A et f intégrable, on définit :
Z Z Z Z
f dµ = f χE dµ = f + dµ − f − dµ.
E X E E

Proposition 2.5.1 Soit f : X −→ R mesurable ;

f est intégrable ⇐⇒ |f | est intégrable.

Démonstration :

=⇒) Les applications f + et f − sont intégrables, donc

Z Z
f + + f − dµ
Ä ä
|f |dµ =
X X

Z Z
= f + dµ + f − dµ < +∞.
X X

Z
⇐=) On a f mesurable et |f |dµ < +∞. Les fonctions positives f + et f − sont
X Z
+ −
mesurables et vérifient f ≤ |f | et f ≤ |f |. On en déduit que f + dµ < +∞
Z X
et f − dµ < +∞, donc f est intégrable.
X
2.5. FONCTIONS INTÉGRABLES 37

Cette proposition est fausse pour l’intégrale de Riemann. En effet la fonction f définie
par 
−1 si x ∈ Q



f (x) = 

 +1 si x ∈
/Q

n’est pas Riemann-intégrable sur X = [0, 1]. Cependant |f | = 1 est Riemann-intégrable

sur X = [0, 1].

Proposition 2.5.2 Soient f, g : X −→ R intégrables. Alors on a

Z Z
f = g p.p. =⇒ f dµ = g dµ.
X X

Proposition 2.5.3 Soient f : X −→ R intégrable et N un ensemble négligeable. Alors

Z
f dµ = 0.
N

Pour les démonstrations des propositions 2.5.2 et 2.5.3 cf. les solutions respectives des
exercices 2.8.35 et 2.8.34.

Proposition 2.5.4 Toute fonction f : X −→ R intégrable est finie pp

Démonstration :
\
Posons E = {x ∈ X : |f (x)| = +∞}. Nous avons E = En où
n∈N∗

En = {x ∈ X : |f (x)| ≥ n} .

L’ensemble En est mesurable car |f | l’est. On en déduit que E est mesurable.

On a n χEn ≤ |f |, donc

1
Z
µ(E) ≤ µ (En ) ≤ |f |dµ, ∀n ≥ 1.
n X
Z
Comme |f |dµ < +∞ on en déduit que
X

µ(E) = 0.
38 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Ainsi, lorsqu’on fait du calcul intégral, on peut se limiter aux fonctions à valeurs dans
R ou dans C. Dans toute la suite, nous désignerons par L1R (X, A, µ), L1 (X) ou tout
simplement L1 l’ensemble des fonctions f : X −→ R intégrables sur X par rapport à
la mesure µ. Notons que pour toute fonction f ∈ L1
Z Z
f dµ ≤ |f |dµ.
X X

Proposition 2.5.5 Soient f, g : X −→ R. On suppose que f est mesurable et que g

est intégrable. Si |f | ≤ g p.p. alors f est intégrable et
Z Z
|f |dµ ≤ gdµ.
X X

Démonstration :
Puisque f est mesurable alors |f | est aussi mesurable. Considérons l’ensemble

N = {x ∈ X/ |f (x)| > g(x)} .

On voit que N ∈ A et que µ(N ) = 0. De la proposition 2.4.2, on tire

Z Z Z
|f |dµ = |f |dµ + |f |dµ.
X N Nc
Z
Comme |f |dµ = 0, alors
N
Z Z
|f |dµ = |f |dµ
X Nc

Z
≤ gdµ
Nc

Z
≤ gdµ.
X

Proposition 2.5.6 Soient f, g ∈ L1 et α ∈ R. On a

Z Z
1
1. αf ∈ L et αf dµ = α f dµ.
X X
Z Z Z
1
2. f + g ∈ L et (f + g)dµ = f dµ + gdµ.
X X X
2.5. FONCTIONS INTÉGRABLES 39

Nous avons déjà vu une justification du passage à la limite sous le signe somme pour
une suite monotone (voir théorème 2.4.1). Le théorème fondamental suivant donne une
autre justification

Théorème 2.5.1 (Théorème de convergence dominée de Lebesgue)

Soient (fn )n≥0 une suite de fonctions mesurables définies de X dans R. On suppose
que

i) La suite (fn ) converge simplement vers f ;

ii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout n ∈ N, on a

|fn | ≤ g. (2.5)

Alors

• Pour tout n, fn ∈ L1 et f ∈ L1 ;
Z
• lim |fn − f | dµ = 0 ;
n→+∞ X
Z Z
• lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

Démonstration :

• La fonction f est mesurable car c’est une limite simple de fonctions mesurables ;

• L’inégalité (2.5) entraı̂ne que pour tout n, fn ∈ L1 ;

• De la convergence simple de (fn ) vers f et de l’inégalité (2.5) on tire |f | ≤ g,

d’où f ∈ L1 ;

• On a |fn − f | ≤ 2g. Définissons la suite de fonctions mesurables positives

ϕn = 2g − |fn − f | .

On a 2g = lim
n
ϕn = limninf ϕn . L’application du lemme 2.4.2 conduit à
Z Z
2gdµ ≤ limninf ϕn dµ
X Z X Ç Z å
≤ 2gdµ + lim inf − |fn − f | dµ .
X n X
40 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

On en déduit que
Z Z
lim sup |fn − f | dµ ≤ 0 ou encore lim |fn − f | dµ = 0.
n X n X

L’inégalité
Z Z Z
fn dµ − f dµ ≤ |fn − f | dµ
X X X

permet de conclure.

Donnons une deuxième version de ce théorème

Théorème 2.5.2 Soient f : X −→ R mesurable et (fn )n une suite de fonctions

mesurables telle que fn : X −→ R. On suppose que

i) La suite (fn )n converge p.p. vers f ;

ii) Il existe g ∈ L1 telle que pour tout n, on a

|fn | ≤ g pp

Alors

• Pour tout n, fn ∈ L1 et f ∈ L1 ;
Z
• lim |fn − f | dµ = 0 ;
n→+∞ X
Z Z
• lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

Terminons ce paragraphe par des résultats relatifs aux fonctions à valeurs complexes.

Définition 2.5.2 Soit f : X −→ C mesurable. La fonction f est dite intégrable si |f |

est intégrable.

Proposition 2.5.7 Soit f : X −→ C mesurable telle que

f = Re(f ) + iIm(f ).

La fonction f est intégrable si et seulement si Re(f ) et Im(f ) sont intégrables et nous

avons
Z Z Z
f dµ = Re(f )dµ + i Im(f )dµ.
X X X
2.6. CALCUL INTÉGRAL 41

Remarque 2.5.2 Si f est une fonction à valeurs complexes, intégrable, alors on a

Z Z
f dµ ≤ |f |dµ.
X X

Il est important de noter que le théorème de Lebesgue reste valable pour les fonctions
à valeurs dans C.

2.6 Calcul intégral

Soit (X, A, µ) un espace mesuré.

2.6.1 Intégrales dépendant d’un paramètre

Soit I un intervalle de R borné ou non. On considère

f : I × X −→ R
(t, x) 7−→ f (t, x).

Théorème 2.6.1 On suppose que

i) l’application x 7−→ f (t, x) est mesurable pour tout t ∈ I,

ii) pour presque tout x ∈ X, l’application t 7−→ f (t, x) est continue en t0 ∈ I,

iii) il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I : |f (t, x)| ≤ g(x) pp

Alors, pour tout t ∈ I, la fonction x 7−→ f (t, x) est intégrable et la fonction F définie
Z
par F (t) = f (t, x)dµ(x) est continue en t0 .
X

La notation dµ(x) signifie que la mesure porte sur l’ensemble dont la variable est x.
Démonstration :
L’inégalité |f (t, x)| ≤ g(x) p.p. entraı̂ne que la fonction

x 7−→ f (t, x) ∈ L1 .

Pour montrer la continuité de F en t0 , on considère une suite convergente (tn )n d’éléments

de I dont la limite est t0 et on va prouver que la suite (F (tn ))n converge et de limite
42 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

égale à F (t0 ).
Pour tout n, posons hn (x) = f (tn , x) et h(x) = f (t0 , x). Les fonctions hn et h sont
mesurables, |hn | ≤ g p.p. et (hn )n converge vers h presque partout. L’application du
théorème de convergence dominée 2.5.2 implique que hn et h sont intégrables et
Z
F (t0 ) = f (t0 , x) dµ(x)
X

Z
= h(x)dµ(x)
X

Z
= lim hn (x)dµ(x)
n X

Z
= lim f (tn , x) dµ(x)
n X

= lim F (tn ) .
n

Théorème 2.6.2 Soit I un intervalle ouvert de R. On suppose que

i) l’application x 7−→ f (t, x) est intégrable pour tout t ∈ I,

∂f
ii) pour presque tout x ∈ X, (t, x) existe,
∂t
iii) il existe g ∈ L1 telle que pour tout t ∈ I on a

∂f
(t, x) ≤ g(x) pp
∂t

∂f
Alors, pour tout t ∈ I, la fonction x 7−→ (t, x) est intégrable, la fonction F définie
Z ∂t
par F (t) = f (t, x)dµ(x) est dérivable et on a
X

∂f
Z
F 0 (t) = (t, x)dµ(x).
X ∂t

Remarque 2.6.1 Ces deux théorèmes restent valables pour les fonctions f (t, x) à va-
leurs dans C.
2.6. CALCUL INTÉGRAL 43

2.6.2 Intégrale de Lebesgue et de Riemann

La fonction f = χQ∩[0,1] n’est pas Riemann-intégrable. Cependant elle est Lebesgue-

intégrable car
Z
f dλ = λ (Q ∩ [0, 1]) = 0.
R

Théorème 2.6.3 Soient [a, b] un intervalle compact de R et f une fonction mesurable

définie de [a, b] à valeurs dans R.
Si f est Riemann-intégrable sur [a, b] alors f est Lebesgue-intégrable sur [a, b] et on a
l’égalité
Z b Z
f (x)dx = f (x)dλ(x). (2.6)
a [a,b]

Remarque 2.6.2 On voit que dans le cas des intégrales propres, l’intégrale de Le-
besgue est beaucoup plus générale que l’intégrale de Riemann. L’égalité (2.6) montre,
toutefois, que l’on peut utiliser les techniques classiques (développement en somme,
intégration par parties ou changements de variables, etc.) pour calculer l’intégrale de
Lebesgue d’une fonction Riemann-intégrable.

Théorème 2.6.4 Soient I un intervalle de R et f une fonction localement Riemann-

intégrable sur I. Alors f est Lebesgue-intégrable sur I si et seulement si l’intégrale de
Z
Riemann généralisée f (x)dx est absolument convergente et on a
I
Z β Z
f (x)dx = f (x)dλ(x) (2.7)
α I

où α, β ∈ R sont les extrémités de l’intervalle I.

Remarque 2.6.3 On constate que lorsqu’une intégrale généralisée existe, l’intégrale

de Lebesgue existe si et seulement si l’intégrale est absolument convergente et on a
l’égalité (2.7).
On voit que les intégrales généralisées semi-convergentes échapperont ainsi aux théorè-
mes d’intégration. Ceci semble constituer une petite victoire de l’intégrale de Riemann
sur l’intégrale de Lebesgue. Mais une intégrale généralisée n’est pas à proprement parler,
une intégrale de Riemann.
44 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Dans la suite, on notera

dλ(x) = dx pour x ∈ R et dλ(x) = dx1 dx2 . . . dxn pour x ∈ Rn .

2.6.3 Théorème de Fubini

Nous énoncerons ce théorème pour des fonctions de deux variables réelles.

Théorème 2.6.5 Soient f : R2 −→ R une fonction mesurable et E × F un ensemble

mesurable de R2 .

(i) Si f est positive sur E × F alors on a

Z Z Z
f (x, y)dxdy = dx f (x, y)dy
E×F E F
(2.8)
Z Z
= dy f (x, y)dx,
F E
(= éventuellement à +∞) ;
Z Z Z Z
(ii) f ∈ L1 (E × F ) ⇐⇒ dx |f (x, y)|dy ou dy |f (x, y)|dx est finie ;
E F F E
(iii) Si f ∈ L1 (E × F ) alors on a les égalités (2.8).

Remarque 2.6.4 L’aspect pratique à retenir est que l’on peut calculer une intégrale
double en choisissant l’ordre d’intégrabilité que l’on veut, pourvu que l’une au moins
des intégrales itérées en module existe.
L’existence des deux intégrales
Z Z Z Z
dx f (x, y)dy et dy f (x, y)dx
E F F E

n’implique pas l’intégrabilité de f sur E × F .

2.6.4 Changement de variables

Soient X et Y deux domaines de Rn et φ : Y −→ X une fonction bijective telle que φ

et φ−1 soient de classe C 1 . On note Jφ (y) la matrice jacobienne de φ au point y
!
∂φi
Jφ (y) = (y)
∂yj 1≤i,j≤n
2.7. ESPACES LP 45

où pour i ∈ {1, 2, . . . , n}, φi est la iième application coordonnée de φ.

Théorème 2.6.6 Une fonction f est intégrable sur X si et seulement si f (φ(y)) det Jφ (y)
est intégrable sur Y et on a
Z Z
f (x)dx = f (φ(y)) det Jφ (y) dy.
X Y

Exemple 2.6.1 Soient f une fonction mesurable définie de R à valeurs dans R et

a ∈ R∗ . On considère l’intégrale
Z
f (ax)dx.
R

Soit
φ : R −→ R
1
7−→ x = y
y
a
la fonction bijective de classe C et dont la réciproque , également de classe C 1 , est
1

définie pour tout x ∈ R par φ−1 (x) = ax. Nous avons

1
Z Z
f (ax)dx = f (y)dy.
R |a| R

2.7 Espaces Lp

Soit (X, A, µ) un espace mesuré. L’ensemble L1 = L1R (X, A, µ) ou L1C (X, A, µ) est un
espace vectoriel sur R ou C.

Pour f ∈ L1 , on pose
Z
kf k1 = |f |dµ.
X

L’application f 7−→ kf k1 n’est pas une norme. En effet,

kf k1 = 0 ⇐⇒ f = 0 pp

C’est une semi norme sur L1 car pour tout f, g ∈ L1 et α ∈ R ou C, nous avons

1. kf + gk1 ≤ kf k1 + kgk1 ,

2. kαf k1 = |α|kf k1 .
46 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

On sait (cf. l’exercice 2.8.35) que pour tout f, g ∈ L1

Z Z
f = g pp =⇒ f dµ = g dµ.
X X

On introduit alors dans L1 la relation R

f Rg ⇐⇒ f = g pp.

On vérifie que R est une relation d’équivalence et on pose

L1 = L1 (X, A, µ) = L1 /R.

C’est l’espace vectoriel quotient, des classes d’équivalence des fonctions de L1 modulo
l’égalité pp
n o
L1 = f˙ : f ∈ L1 .

Dans ce qui suit, on identifie f˙ et f . Ainsi, si f ∈ L1 , f désignera l’ensemble des

fonctions g telles que g = f pp

Proposition 2.7.1 L’application

k.k1 : L1 7−→ R+
Z
f −→ kf k1 = |f |dµ
X

est bien définie et c’est une norme sur L1 .

En effet, kf k1 est indépendant du représentant choisi dans la classe de f . De plus, pour

tout f ∈ L1
kf k1 = 0 ⇐⇒ f = 0 pp
⇐⇒ f˙ = 0̇
⇐⇒ f = 0 dans L1 .
Il est important de noter que

• L1 est considéré comme un espace de fonctions (on ne distingue pas deux fonc-
tions égales pp).

• L1 est un espace vectoriel normé.

2.8. EXERCICES 47

Définition 2.7.1 Pour p ∈ [1, +∞[, on définit l’ensemble

n o
Lp = f˙ : X −→ R/ |f˙|p ∈ L1 .

Nous avons les résultats suivants :

Proposition 2.7.2 L’application

k.kp : Lp −→ R+
ÇZ å1
p
p
f 7−→ kf kp = |f | dµ
X

est bien définie et c’est une norme sur Lp .

Proposition 2.7.3 (Inégalité de Hölder)

1 1
Soient p, q ∈]1, +∞[. Si f ∈ Lp et g ∈ Lq avec + = 1, alors
p q

f g ∈ L1 et kf gk1 ≤ kf kp kgkq .

Théorème 2.7.1 Pour 1 ≤ p < +∞, Lp est un espace de Banach (espace vectoriel
normé complet).

Remarque 2.7.1 Si X = R et µ est la mesure de Lebesgue, on définit l’ensemble des

(classes de) fonctions localement intégrables noté L1loc par
® Z ´
L1loc = f mesurable/ ∀K compact, |f |dµ < +∞ .
K

Muni de l’addition et de la multiplication par un scalaire, L1loc est un espace vectoriel.

2.8 Exercices

Exercice 2.8.1 Soit (fn )n≥1 la suite de fonctions définie sur [1, +∞[ par

0 si x > n



fn (x) =  1

 si 1 ≤ x ≤ n
x
48 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

1. Montrer que (fn )n≥1 converge uniformément vers la fonction f telle que f (x) =
1
.
x
2. Vérifier que l’intégrale impropre de la fonction f n’est pas convergente.

Exercice 2.8.2 Soit (fn )n≥1 la suite de fonctions définie sur [1, +∞[ par

0 si x > n



fn (x) =  1

 si 1 ≤ x ≤ n
n
1. Montrer que (fn )n≥1 converge uniformément vers la fonction nulle.
Z +∞ Z +∞
2. Vérifier que lim fn (x)dx 6= lim fn (x)dx.
n→+∞ 1 1 n→+∞

Exercice 2.8.3 Soient E un ensemble, A et B deux sous-ensembles de E. Montrer

que

1. χA∩B = χA × χB ;

2. χA∪B = χA + χB − χA∩B ;

3. χE−A = 1 − χA .

Exercice 2.8.4 Soit (X, B) un espace mesurable. Soit f : X −→ Y . Montrer que

A = E ⊂ Y / f −1 (E) ∈ B
¶ ©

est une tribu sur Y (appelée la tribu image de B par f ).

Exercice 2.8.5 Soit X = R. On considère les deux familles

F1 = {]a, b[, a, b ∈ R} et F2 = {[a, b], a, b ∈ R} .

Montrer que σ(F1 ) = σ(F2 ).

Exercice 2.8.6 Soient X un ensemble non vide et F une famille de parties de X. On

0
suppose que X ∈ F et que F est stable par passage au complémentaire. On note F la
plus petite famille contenant F, stable par réunion et intersection dénombrable.
2.8. EXERCICES 49

0 0
¶ ©
1. Vérifier que A = E ∈ F / E c ∈ F est une tribu sur X.

2. On désigne par σ(F) la tribu engendrée par F. Montrer que

0
F = σ(F).

Exercice 2.8.7 Soient C une tribu sur un ensemble X, µ une mesure positive de C
dans R+ , A ∈ C et
µA : C −→ R+
B 7−→ µA (B) = µ(A ∩ B).
Montrer que µA est une mesure sur C.

Exercice 2.8.8 Soient X un ensemble, B une tribu sur X, µ une mesure positive sur
X, A et B deux éléments de B tels que A ⊂ B et

µ(A) = µ(B) < +∞.

Montrer que pour tout C ∈ B, on a

µ(A ∩ C) = µ(B ∩ C).

Exercice 2.8.9 Soient (X, A, µ) un espace mesuré tel que µ(X) = 1, A, B et C trois
ensembles mesurables tels que A ∩ B ⊂ C.

1. Montrer que µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B) − µ(A ∩ B).

2. En déduire que µ(A ∪ B) ≤ µ(A) + µ(B).

3. Vérifier que

(a) µ(A ∪ B) ≤ 1.

(b) µ (Ac ) = 1 − µ(A).

(c) µ(A ∩ B) ≥ 1 − µ (Ac ) − µ (B c ).

(d) µ (C c ) ≤ µ (Ac ) + µ (B c ).
(Ac , B c et C c désignent respectivement les complémentaires dans X de A,
B et C)
50 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Exercice 2.8.10 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et (An )n une suite d’ensembles
\ [
mesurables. On pose A = Ak .
n≥0 k≥n
+∞
X
1. Montrer que si la série µ (An ) converge, alors µ(A) = 0.
n=0
2. On suppose que µ(X) est finie et qu’il existe s > 0 tel que pour tout n ∈ N,
µ (An ) ≥ s.

(a) Montrer que µ(A) ≥ s.

(b) Montrer, à l’aide d’un contre exemple, que si µ(X) = +∞ alors il se peut
que µ(A) < s.

Exercice 2.8.11 Soit (X, A, µ) un espace mesuré. Montrer que toute fonction constante
sur X est mesurable.

Exercice 2.8.12 On se place dans (R, L, λ).

1. Montrer que toute fonction f : R −→ R nulle presque partout (pp) est mesurable.

2. Soit f : R −→ R continue. Montrer que

f = 0 pp =⇒ f = 0.

Exercice 2.8.13 Soit (X, A, µ) un espace mesuré où µ est une mesure complète. On
considère une suite (fn )n de fonctions mesurables qui converge p.p. vers une fonction
f . Montrer que f est mesurable.

Exercice 2.8.14 Soit (X, B) un espace mesurable et E ⊂ X. Montrer que

E ∈ B ⇔ χE est mesurable.

Exercice 2.8.15 Soient A une tribu sur un ensemble E et BR la tribu de Borel de R.

On suppose qu’il existe A ∈ A et C ⊂ A tel que C ne soit pas mesurable (c’est-à-dire
C 6∈ A).
On considère l’application f de E dans R définie par

f = χC − χA\C .
2.8. EXERCICES 51

1. Calculer f (x) si x ∈ C.

2. Calculer f (x) si x ∈ A\C.

3. Pour 0 < a < 1, déterminer f −1 ([a, +∞[).

4. Que peut-on dire de f ?

5. Déterminer |f |.

6. En déduire que |f | est mesurable.

Exercice 2.8.16 Soit f une fonction mesurable positive définie sur un espace mesuré
(X, A, µ) telle que
Z
f dµ = 0.
X

1. Soit n ≥ 1 ;
® ´
1
(a) Vérifier que En = x ∈ X, f (x) ≥ est mesurable.
n
1
(b) Montrer que f ≥ χEn .
n
(c) En déduire que µ (En ) = 0.

2. Montrer que E = {x ∈ X, f (x) > 0} est négligeable.

3. En déduire que f = 0 pp

Exercice 2.8.17 On suppose que R est muni d’une tribu B et d’une mesure positive µ.
Soit f une fonction mesurable réelle de la variable réelle telle que pour tout mesurable
K de mesure finie, on a
Z
|f |dµ < +∞.
K

Supposons

1
Z
∃ε > 0/ ∀n ∈ N : ∃An ∈ B tel que µ (An ) < et |f |dµ ≥ ε. (2.9)
2n An
[
Pour tout n ∈ N, posons Bn = Aj .
j≥n
!
1 \
1. Montrer que µ (Bn ) ≤ et que µ Bn = 0.
2n−1 n
52 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Z
2. En déduire que ε ≤ |f |dµ < +∞.
Bn
Z
3. Montrer que \ |f |dµ ≥ ε.
Bn
n
4. En déduire que l’hypothèse (2.9) est fausse et conclure.

Exercice 2.8.18 Soient a > 0 et (X, A, µ) un espace mesuré tel que µ(X) < +∞. Soit
f
f : X −→ R une application mesurable. Montrer que la fonction est intégrable.
a + |f |

Exercice 2.8.19 Soient (Ω, B, µ) un espace mesuré et f une fonction intégrable. Mon-
trer que pour tout a > 0, l’ensemble

{ω ∈ Ω : |f (ω)| > a}

est de mesure finie.

ï
πò
Exercice 2.8.20 Soit(fn )n∈N la suite de fonctions positives définies sur 0, par
2
fn (x) = 1 − e−n cos x .

1. Montrer que pour tout n ∈ N, fn est mesurable.

2. Montrer que la suite (fn )n est croissante.

3. Déterminer la limite simple de la suite (fn )n .

Z π
2
4. Calculer lim fn (x)dx.
n→+∞ 0

Exercice 2.8.21 Soient (E, B, µ) un espace mesuré et (fn )n une suite croissante de
fonctions intégrables définies sur E et à valeurs dans R+ .

1. On pose, pour p ∈ N,

• An (p) = {x ∈ E/ fn (x) ≥ p} pour n ∈ N∗ ,

• B1 (p) = A1 (p) et Bn (p) = An (p)\An−1 (p) pour n ≥ 2,

∞
[
• A(p) = An (p) et
n=1
∞
\
A= A(p) (2.10)
p=1
2.8. EXERCICES 53

(a) Montrer que,

n
[
i. An (p) = Bi (p).
i=1
∞
[ ∞
[
ii. An (p) = Bn (p).
n=1 n=1
iii. pour tout i 6= j, Bi (p) ∩ Bj (p) = ∅.
n
X
iv. µ(An (p)) = µ(Bi (p)).
i=1
v. µ(A(p)) = lim µ (An (p)).
n→+∞

(b) On suppose qu’il existe M > 0 tel que pour tout n ∈ N∗ ,

Z
fn dµ ≤ M.
E

Montrer que
p lim µ(An (p)) ≤ M.
n→+∞

(c) Déduire de (2.10), 1(a)i et 1(a)ii que

µ(A) = 0. (2.11)

(d) Que peut-on déduire de (2.11) pour la suite (fn )n ?

2. Pour tout n ≥ 1, on pose gn = fn χ(E\A) .

(a) Vérifier que (gn )n est une suite croissante et bornée sur E.

(b) En déduire que (gn )n converge vers une fonction f .

(c) Déduire de 2b que la suite (fn )n converge p.p. vers f ?

(d) Montrer que la fonction f est intégrable et

Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ E E

Exercice 2.8.22 Soit (R, L, λ) l’espace mesuré R muni de la tribu de Borel et de la

mesure de Lebesgue. Considérons un réel A > 0 et pour tout n > 0, définissons la
fonction fn sur R par

2
e−nx cos(nx) si 0 ≤ x ≤ A



fn (x) = 

 0 si x ∈
/ [0, A]
54 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

1. Vérifier que pour tout n > 0, fn est intégrable.

Z
2. Calculer lim fn dλ.
n→+∞ R

Exercice 2.8.23 Soient (Ω, F, µ) un espace mesuré et f : Ω −→ R+ une fonction

mesurable.

1. Soit (Bn )n>0 une suite quelconque d’ensembles mesurables deux à deux disjoints.
+∞
X
(a) Montrer que χ +∞
[ = χ Bn .
Bn n=1
n=1
(b) Pour tout n > 0, posons fn = f χBn .
Ñ é
Xn
i. Vérifier que la suite fi est croissante.
i=1 n
ii. En déduire que
Z +∞
X +∞
X Z
fn dµ = fn dµ.
Ω n=1 n=1 Ω

2. Soit l’application
ν : F −→ R+
Z
A 7−→ f dµ.
A

(a) Montrer que ν est une mesure.

n
X
(b) Soit g = αi χAi une fonction étagée, mesurable et positive. Vérifier que
i=1
Z Z
gdν = gf dµ.
Ω Ω

(c) Soit ϕ : Ω −→ R+ une fonction mesurable. Montrer que

Z Z
ϕdν = ϕf dµ.
Ω Ω

Exercice 2.8.24 Soient (Ω, F) un espace mesurable, λ et µ deux mesures positives

sur (Ω, F) telle que λ(A) ≤ µ(A), pour tout A ∈ F, et λ(A) = µ(A), si µ(A) < +∞.

1. (a) Soit A ∈ F. Vérifier que

Z Z
χA dλ ≤ χA dµ.
Ω Ω
2.8. EXERCICES 55

n
X
(b) Soient (Ai )1≤i≤n une partition de Ω et g = αi χAi une fonction étagée et
i=1
positive. Etablir l’inégalité
Z Z
gdλ ≤ gdµ.
Ω Ω

(c) Pour toute fonction f mesurable positive, montrer que

Z Z
f dλ ≤ f dµ.
Ω Ω

2. (a) Soit A ∈ F tel que µ(A) < +∞. Vérifier que

Z
χA dλ < +∞.
Ω

n
X
(b) Soient (Ai )1≤i≤n une partition de Ω et g = αi χAi une fonction étagée,
Z i=1Z

mesurable telle que gdµ < +∞. Montrer que gdλ < +∞.
Ω Ω

(c) Pour toute fonction f mesurable, établir le résultat suivant

Z ÇZ Z Z å
f dµ < +∞ =⇒ f dλ < +∞ et f dλ = f dµ.
Ω Ω Ω Ω

(Traiter d’abord le cas où f est supposée positive puis celui où f est de signe
quelconque.)

Exercice 2.8.25 Soient (X, A, µ) un espace mesuré tel que µ(X) = 1 et f une fonc-
tion mesurable positive définie sur X. Montrer que
ÇZ å2 Z
f dµ ≤ f 2 dµ.
X X

Exercice 2.8.26 Soit (E, B, µ) un espace probabilisé (c’est-à-dire que µ(E) = 1).
Soient f et g deux fonctions mesurables positives telles que f × g ≥ a > 0 p.p. Montrer
que ÇZ å ÇZ å
f dµ × gdµ ≥ a.
E E

Exercice 2.8.27 Soient l’espace mesuré (R, L, λ) et f : R −→ R dérivable. La fonc-

tion f 0 : R −→ R est-elle mesurable ?
56 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Exercice 2.8.28 (Lemme de Tchebychev) Soient (X, A, µ) un espace mesuré et f :

X −→ R+ mesurable. Montrer que pour tout α > 0

1
Z
µ ({x ∈ X, f (x) ≥ α}) ≤ f dµ.
α X

Exercice 2.8.29 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et (fn )n≥1 une suite croissante
de fonctions mesurables sur X et à valeurs dans R+ . On suppose que la suite (fn )
converge presque partout vers une fonction mesurable f . Montrer que
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

Exercice 2.8.30 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et f : X −→ R+ une fonction

intégrable. Montrer les assertions suivantes
Z Z
1. ∀ε > 0, ∃A ∈ A tel que µ(A) < +∞ et f dµ ≤ f dµ + ε.
X A

2. lim nµ ({x ∈ X/ f (x) ≥ n}) = 0.

n→+∞

Exercice 2.8.31 Soient (X, A, µ) un espace mesuré tel que µ(X) est finie et f :
X −→ R+ une fonction intégrable. Pour tout n ∈ N, on pose

An = {x ∈ X/ n ≤ f (x) < n + 1}

et
Bn = {x ∈ X/ f (x) ≥ n} .

1. Montrer que
+∞
X +∞
X
nµ (An ) = µ (Bn ) .
n=0 n=1

+∞
X
2. Montrer que la série µ (Bn ) est convergente.
n=1

Exercice 2.8.32 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et pour tout entier naturel non
nul n, fn : X −→ R+ une fonction mesurable. Montrer que
Z +∞
X +∞
X Z
fn dµ = fn dµ.
X n=1 n=1 X
2.8. EXERCICES 57

Exercice 2.8.33 On considère l’espace mesurable (N, P(N)) et l’application

µd : P(N) −→ R+

définie par 


 card(A) si A est f ini
µd (A) = 

 +∞ si A est inf ini
1. Vérifier que µd est une mesure appelée (mesure de dénombrement).

2. Montrer que toute fonction f : N −→ R+ est µd -mesurable et que

Z +∞
X
f dµd = f (n).
N n=0

Exercice 2.8.34 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et N un ensemble négligeable.

1. Soit f : X −→ R+ une fonction mesurable. Montrer que

Z
f dµ = 0.
N

2. Soit f : X −→ R une fonction intégrable. Montrer que

Z
f dµ = 0.
N

Exercice 2.8.35 Soient (X, A, µ) un espace mesuré, f et g deux fonctions réelles

intégrables. Montrer que si f = g pp, alors
Z Z
f dµ = gdµ.
X X

Exercice 2.8.36 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et f : X −→ R intégrable. Mon-

trer que
Z
f = 0 pp ⇐⇒ ∀A ∈ A, f dµ = 0.
A

Exercice 2.8.37 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et f : X −→ R mesurable.

1. Montrer que si f est intégrable alors l’ensemble

{x ∈ X/ f (x) 6= 0}

peut s’exprimer comme une réunion dénombrable d’ensembles mesurables de me-

sure finie.
58 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

2. La réciproque est-elle vraie ? Justifier votre réponse.

Exercice 2.8.38 Soient l’espace mesuré (R, L, λ) et la suite de fonctions (fn )n telle
que
3
n2 x
fn (x) = , x ∈ [0, 1] et n ∈ N.
1 + n2 x2
1. Etudier la convergence simple et uniforme de la suite (fn ) sur [0, 1].

2. Comparer
Z 1 Z 1
lim fn (x)dx et lim fn (x)dx.
n→+∞ 0 0 n→+∞

Exercice 2.8.39 Sachant que

Z +∞ √
−x2 π
e dx = , (voir la solution de l’exercice 2.8.53).
0 2

calculer
Z √n !n
x2
lim 1− dx.
n→+∞ 0 n

Exercice 2.8.40 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et (fn )n une suite de fonctions
positives et intégrables qui converge simplement vers une fonction f intégrable. Pour
tout n ∈ N, on suppose que
Z Z
fn dµ = f dµ.
X X

Montrer que la suite (fn )n converge vers la fonction f dans L1 .

Exercice 2.8.41 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et f : X −→ R+ une fonction

intégrable. Déterminer
Z
lim f n dµ.
n→+∞ X

Exercice 2.8.42 Démontrer que

Z +∞
√ +∞
−x n!
(−1)n
X
e cos xdx = .
0 n=0 (2n)!

Z n
dx
Exercice 2.8.43 Calculer lim .
n→+∞ 0 1 + x + · · · + xn
2.8. EXERCICES 59

Exercice 2.8.44 Calculer de deux façons différentes

Z 1
lim nx(1 − x)n sin xdx.
n→+∞ 0

Exercice 2.8.45 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et (fn )n≥0 une suite décroissante
de fonctions mesurables sur X et à valeurs dans R+ dont la limite simple est une
fonction f . En supposant que f0 est intégrable, montrer que
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

x ãn x
Z nÅ
Exercice 2.8.46 Déterminer lim 1− e 2 dx.
n→+∞ 0 n

nx sin xe−x
Z +∞
Exercice 2.8.47 Calculer lim dx.
n→+∞ 0 1 + n 2 x2

Exercice 2.8.48 On considère la suite (fn )n≥1 de fonctions définies sur [0, 1] par
 ñ ô
 3 1
n x si x ∈ 0,


 2

ñ nô

fn (x) =  1 1

 √ si x ∈ ,1 .
x n



1. Etudier la convergence simple de (fn ) sur [0, 1].

2. Etudier la convergence uniforme de (fn ) sur [0, 1].

3. A-t-on
Z 1 Z 1
lim fn (x)dx = lim fn (x)dx ?
n→+∞ 0 0 n→+∞

Exercice 2.8.49 Soient (X, A, µ) un espace mesuré et (fn )n≥0 une suite de fonctions
intégrables telle que
+∞
X
• fn est absolument convergente sur X,
n=1
+∞
XZ
• |fn (x)| dµ est convergente dans R.
n=1 X

+∞
X
1. Montrer que fn est intégrable et que
n=1
Z +∞
X +∞
X Z
fn (x)dµ = fn (x)dµ.
X n=1 n=1 X
60 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

2. En utilisant la question 1, démontrer que

Z +∞ +∞
sin x X 1
x
dx = 2
.
0 e −1 n=1 n + 1

x ãn 2
Z nÅ
Exercice 2.8.50 Déterminer lim 1− x dx.
n→+∞ 0 n
Z 1
ln x
Exercice 2.8.51 Calculer I = dx.
0 1−x

Exercice 2.8.52 Montrer que pour tout t > 0,

2
e−x t
Z +∞
F (t) = dx
0 1 + x2
est dérivable et expliciter F 0 (t) sous forme intégrale.

Exercice 2.8.53 Montrer que

Z +∞ √
−x2 π
e dx =
0 2
en considérant, pour tout t ≥ 0, les fonctions
ÇZ
t
å2 Z 1 −t2 (1+x2 )
−x2 e
F (t) = e dx et G(t) = dx.
0 0 1 + x2

Exercice 2.8.54 Soit f : R+ −→ R une fonction mesurable. On suppose qu’il existe

a ∈ R tel que
Z +∞
e−ax |f (x)|dx < +∞.
0
Z +∞
Pour t ∈ R, on pose F (t) = e−tx f (x)dx. Montrer que la fonction F est dérivable
0
sur I =]a, +∞[.

Exercice 2.8.55 Soit f la fonction définie sur [0, 1]2 par



0 si (x, y) = (0, 0)



f (x, y) =  xy

 (x2 + y 2 )2
 si (x, y) ∈ [−1, 1]2 et (x, y) 6= (0, 0).
Z Z Z Z
1. Calculer dx f (x, y) dy et dy f (x, y) dx.
[−1,1] [−1,1] [−1,1] [−1,1]

2. Vérifier que f n’est pas intégrable sur [0, 1] × [0, 1].

2.8. EXERCICES 61

2.8.1 Solutions des exercices

Solution de l’exercice 2.8.1 :

1
1. Pour tout n ≥ 1, nous avons kf − fn k ≤ . Donc la suite (fn )n converge
n
uniformément vers la fonction f .

2. On voit clairement que l’intégrale impropre de la fonction limite f entre 1 et

+∞ est divergente.

Solution de l’exercice 2.8.2 : Pour tout n ∈ N∗ , nous avons

1
kfn k∞ = .
n

Donc la suite (fn )n converge uniformément vers la fonction nulle. Cependant

Z +∞ Z +∞
lim fn (t)dt = 1 6= 0 = lim fn (t)dt.
n→+∞ 1 1 n→+∞

Solution de l’exercice 2.8.4 : Montrons que A est une tribu.

• Y ∈ A car f −1 (Y ) = X ∈ B.

• Soit E ∈ A. On a f −1 (E) ∈ B et

f −1 (Y − E) = X − f −1 (E) ∈ B.

• Soient (En )n une suite d’éléments de A. Pour tout entier n, f −1 (En ) ∈ B. Donc
[
En ∈ A car
n
!
−1
[ [ −1
f En = f (E n) ∈ B.
n n

Finalement A est une tribu.

Solution de l’exercice 2.8.7 : Vérifions que µA est une mesure positive sur C.

1. µA (∅) = µ (A ∩ ∅) = µ (∅) = 0 car µ est une mesure positive sur la tribu C.

62 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

2. Soit (Bn )n une suite d’événements deux à deux disjoints. Les événements A∩Bn
sont deux à deux disjoints. Nous avons
! !
[ [
µA Bn = µ A∩ Bn
n n

!
[
= µ (A ∩ Bn )
n

X
= µ (A ∩ Bn )
n

X
= µA (Bn ) .
n

Donc µA est une mesure positive sur C.

Solution de l’exercice 2.8.8 : Puisque A ∩ C ⊂ B ∩ C, alors

µ(A ∩ C) ≤ µ(B ∩ C).

D’autre part
µ(B ∩ C) = µ ((A ∪ (B − A)) ∩ C)
= µ ((A ∩ C) ∪ ((B − A) ∩ C))
= µ(A ∩ C) + µ ((B − A) ∩ C)
≤ µ(A ∩ C) + µ (B − A)
≤ µ(A ∩ C) + µ(B) − µ(A)
≤ µ(A ∩ C).
Finalement µ(A ∩ C) = µ(B ∩ C).

Solution de l’exercice 2.8.3 : Soient A, B deux sous-ensembles de E et x ∈ E

1. (a) Si x ∈ A ∩ B, alors x ∈ A et x ∈ B. Donc

χA∩B (x) = χA (x) = χB (x) = 1.

(b) Si x 6∈ A ∩ B, alors χA (x) × χB (x) = χA∩B (x) = 0.

Finalement nous avons χA∩B = χA × χB .
2.8. EXERCICES 63

2. Nous avons les situations suivantes

(a) x ∈ A et x ∈ B, alors

χA∪B (x) = χA (x) = χB (x) = χA∩B (x) = 1.

(b) x ∈ A et x 6∈ B, alors

χA∪B (x) = χA (x) = 1 et χB (x) = χA∩B (x) = 0.

(c) x 6∈ A et x ∈ B, alors

χA∪B (x) = χB (x) = 1 et χA (x) = χA∩B (x) = 0.

(d) x 6∈ A et x 6∈ B, alors

χA∪B (x) = χA (x) = χB (x) = χA∩B (x) = 0.

Dans tous les cas, nous avons χA∪B (x) = χA (x) + χB (x) − χA∩B (x), d’où

χA∪B = χA + χB − χA∩B .

3. Deux cas sont possibles

(a) Si x ∈ A, alors χA (x) = 1 et χE\A (x) = 0.

(b) Si x 6∈ A, alors χA (x) = 0 et χE\A (x) = 1.

En résumé, nous avons pour tout x ∈ E, χE\A (x) = 1 − χA (x). Par conséquent

χE\A = 1 − χA .

Solution de l’exercice 2.8.9 :

1. Pour tout A et B ∈ B, nous avons

µ(A ∪ B) = µ ((A − (A ∩ B)) ∪ (B − (A ∩ B)) ∪ (A ∩ B))

= µ (A − (A ∩ B)) + µ (B − (A ∩ B)) + µ (A ∩ B)
= µ(A) + µ(B) − µ(A ∩ B).
64 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

2. Puisque µ(A ∩ B) ≥ 0, alors µ(A ∪ B) ≤ µ(A) + µ(B).

3. (a) Comme A ∪ B ⊂ X, alors µ(A ∪ B) ≤ 1.

(b) Puisque A ∪ Ac = X, alors µ(A) + µ (Ac ) = 1 et par conséquent µ (Ac ) =

1 − µ(A).

(c) Nous avons

µ(A ∩ B) = µ(A) + µ(B) − µ(A ∪ B)

≥ µ(A) + µ(B) − 1
≥ 1 − µ (Ac ) + 1 − µ (B c ) − 1
≥ 1 − µ (Ac ) − µ (B c ) .

(d) A ∩ B ⊂ C =⇒ C c ⊂ Ac ∪ B c . Donc

µ (C c ) ≤ µ (Ac ) + µ (C c ) .

Solution de l’exercice 2.8.14 :

=⇒) Soit α ∈ R. Nous avons


∅ si α < 0






χ−1
E (] − ∞, α]) =  E
c
si 0 ≤ α < 1


X si α ≥ 1.




Dans tous les cas χ−1

E (] − ∞, α]) ∈ B, ce qui prouve que χE est mesurable.
ñ ñ!
1
⇐=) Nous avons χ−1 E , +∞ = E ∈ B car χE est mesurable.
2

Solution de l’exercice 2.8.15 :

1. Si x ∈ C, alors f (x) = 1.

2. Si x ∈ A − C, alors x 6∈ C et donc f (x) = −1.

3. Remarquons que si x 6∈ A, alors x 6∈ C et par suite f (x) = 0. Nous en déduisons

que
f −1 ([a, +∞[) = C.

4. L’application f n’est pas mesurable car C 6∈ A.

2.8. EXERCICES 65

5. Nous avons 
1 si x ∈ A



|f | = 

 0 si x 6∈ A.
Nous constatons que |f | = χA .
6. Puisque A est mesurable, alors |f | est mesurable. (cf. l’exercice 2.8.14)

Solution de l’exercice 2.8.16 :

1. Soit n ∈ N∗ .
ñ ñ!
−1 1
(a) Nous avons En = f , +∞ ∈ A.
n
(b) Soit x ∈ X.
1 1
i. Si x ∈ En , alors f (x) = ≥ χEn (x).
n n
1
ii. Si x 6∈ En , alors f (x) ≥ 0 = χEn (x).
n
1
Dans tous les cas f (x) ≥ χEn (x). Finalement, on a
n
1
f ≥ χEn .
n
1 Ä ä Z
(c) Nous avons µ χEn ≤ f dµ = 0. Donc µ (En ) = 0.
n [ X
2. Il est clair que E = En ∈ A. Donc
n
!
[
µ(E) = µ En
n
X
≤ µ (En ) = 0.
n
Par conséquent E est un ensemble négligeable.
3. Nous avons X = E ∪ [f = 0]. Comme E est négligeable, alors f = 0 pp

Solution de l’exercice 2.8.17 :

1. Nous avons Ñ é
[
µ (Bn ) = µ Aj
j≥n
X Ä ä
≤ µ Aj
j≥n
1 X
≤ j
j≥n 2
1
≤ n−1 .
2
66 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

La suite (Bn )n est décroissante, donc

!
\
µ Bn = lim µ (Bn ) = 0.
n→+∞
n

2. Nous avons
Z Z Z
|f |dµ = [ |f |dµ ≥ |f |dµ ≥ ε.
Bn Aj An
j≥n
Z
De plus Bn est de mesure finie, donc |f |dµ < +∞.
Bn
Z
3. Comme |f |dµ < +∞, alors
B1
Z Z
|f |dµ ≥ ε =⇒ \ |f |dµ ≥ ε.
Bn Bn
n
\
4. La conclusion de la question 3. est fausse car Bn est de mesure nulle. Donc
n

1
Z
∀ε > 0, ∃n ∈ N/ ∀A ∈ B : µ(A) < n =⇒ |f |dµ ≤ ε.
2 A

f
Solution de l’exercice 2.8.18 : L’application est le rapport de deux appli-
a + |f |
f
cations mesurables, donc elle est mesurable. De plus, ≤ 1. Il vient alors
a + |f |

f
Z
dµ ≤ µ(X) < +∞,
X a + |f |
f
ce que prouve que est intégrable.
a + |f |

Solution de l’exercice 2.8.19 : Posons E = {ω ∈ Ω/ |f (ω)| > a}. Nous avons |f | ≥

aχE et f est intégrable. Donc

1
Z
µ(E) ≤ |f |dµ < +∞.
a Ω

Solution de l’exercice 2.8.20 :

πò ï
1. Pour tout n ∈ N, fn est continue, donc mesurable sur 0, .
2
2.8. EXERCICES 67

ï
πò
2. Soient x ∈ 0, et n ∈ N. Nous avons
2

fn+1 (x) − fn (x) = e−n cos x 1 − e−cosx ≥ 0.

Ä ä

Donc la suite (fn )n est croissante.

ï
πò
3. Soit x ∈ 0, .
2
π
(a) Si x 6= , alors lim fn (x) = 1.
2 n→+∞
π π
Å ã
(b) Si x = , alors lim fn = 0.
2 n→+∞ 2
La limite simple de la suite (fn )n est la fonction f telle que

π

0 si x =



f (x) =  2
π
 1 si x 6= .

2

4. La suite (fn )n est croissante et positive. D’après le théorème 2.4.1, nous avons
π Z π
2 fn (x)dx = 2 lim fn (x)dx = π .
Z
lim
n→+∞ 0 0 n→+∞ 2

Solution de l’exercice 2.8.21 :

1. (a) i. Nous avons A1 (p) = B1 (p).

n
[
Supposons que An (p) = Bi (p) et montrons que
i=1

n+1
[
An+1 (p) = Bi (p).
i=1

Puisque la suite (An (p))n est croissante, alors

An+1 (p) = (An+1 (p) − An (p)) An (p)

S
n
S[
= Bn+1 (p) Bi (p)
i=1
n+1
[
= Bi (p).
i=1

n
[
Par conséquent, An (p) = Bi (p), pour tout n ∈ N∗ .
i=1
68 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

n
[ +∞
[
ii. Nous avons An (p) = Bi (p). Donc An (p) ⊂ Bi (p) et par suite
i=1 i=1
+∞
[ +∞
[
Ai (p) ⊂ Bi (p).
i=1 i=1
+∞
[
D’autre part, si x ∈ Bi (p), alors il existe i0 ∈ N∗ tel que x ∈ Bi0 (p).
i=1
+∞
[
Il en découle que x ∈ Ai0 (p) ⊂ Ai (p).
i=1
iii. Soient deux entiers naturels i et j tels que i < j. Supposons que Bi (p) Bj (p)
T

est non vide et soit x un de ses éléments. Il vient

fj−1 (x) < p ≤ fj (x) et fi−1 (x) < p ≤ fi (x).

Tenant compte de la monotonie de la suite (fn )n , nous obtenons la contra-

diction suivante

fi−1 (x) < p ≤ fi (x) ≤ fj−1 (x) < p ≤ fj (x).

Donc (Bn (p))n est une suite d’ensembles mesurables deux à deux dis-
joints.

iv. Nous avons Ñ é

n
[
µ (An (p)) = µ Bi (p)
i=1
n
X
= µ (Bi (p)) .
i=1

v. De même Ñ é
+∞
[
µ (A(p)) = µ Ai (p)
Ñ i=1 é
+∞
[
= µ Bi (p)
i=1
+∞
X
= µ (Bi (p))
i=1
n
X
= lim µ (Bi (p))
n→∞
i=1
Ñ é
n
[
= lim µ Bi (p)
n→∞
i=1

= lim µ (An (p)) .

n→∞
2.8. EXERCICES 69

(b) Nous avons

1
Z
µ (An (p)) ≤ fn dµ
p E
M
≤ .
p
La suite (µ (An (p)))n est croissante et majorée, donc sa limite existe et vérifie

p lim µ (An (p)) = pµ (A(p)) ≤ M.

n→+∞

M
(c) Pour tout p ∈ N∗ , nous avons A ⊂ A(p). Donc µ(A) ≤ pour tout p ∈ IN∗ .
p
Par conséquent µ(A) = 0.

(d) Si x ∈ A, alors pour tout p > 0, il existe n ∈ N∗ tel que fn (x) ≥ p. Donc la
suite (fn )n est non bornée sur A. Cependant, elle est bornée sur l’ensemble
Ac .

2. Pour tout n ∈ N∗ , posons gn = fn χE−A .

(a) La suite (gn )n est croissante et bornée sur E.

(b) La suite (gn )n est convergente vers une fonction f .

(c) Sur Ac , la suite (fn )n est convergente vers f . Puisque A est négligeable, alors
la suite (fn )n est convergente vers f pp
Z
(d) Nous avons f dµ ≤ M , donc f est intégrable. De plus la suite (fn )n
E
converge p.p. vers f et pour tout n ∈ N∗ ,

|fn | ≤ f pp

Par application du théorème 2.5.2, nous obtenons

Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ E E

Solution de l’exercice 2.8.22 : Soit A un réel strictement positif.

1. Pour tout n ∈ N∗ , nous avons

Z Z A
2
|fn | dλ ≤ e−nx dx ≤ A.
R 0

Donc la fonction fn est intégrable.

70 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

2. Pour tout n > 0, la fonction fn est mesurable et |fn | ≤ g où g est la fonction
intégrable définie sur R par

1 si x ∈ [0, A]



g(x) = 

 0 si x 6∈ [0, A].

De plus la suite (fn )n converge simplement vers la fonction f égale à 0 sur R∗

et à 1 en 0. Le théorème 2.5.1 permet de conclure que
Z
lim fn dλ = 0.
n→+∞ R

Solution de l’exercice 2.8.23 : Soient (Ω, F, µ) un espace mesuré et f : Ω −→ R+

une fonction mesurable.

1. Soit (Bn )n>0 une suite quelconque d’ensembles mesurables deux à deux disjoints.
+∞
[
(a) Si x 6∈ Bn , alors pour tout entier non nul n. Donc
n=1

χBn (x) = 0

et par conséquent
+∞
X
χ +∞
[ (x) = χBn (x) = 0.
Bn n=1
n=1

+∞
[
Si x ∈ Bn , alors il existe un unique entier non nul i tel que x ∈ Bi et
n=1
x 6∈ Bj pour tout j 6= i. Donc
+∞
X
χ +∞
[ (x) = χBn (x) = 1.
Bn n=1
n=1

+∞
X
Finalement χ +∞
[ = χBn .
Bn n=1
n=1

(b) Pour tout n > 0, posons fn = f χBn .

2.8. EXERCICES 71

Ñ é
Xn
i. La suite fi est croissante car
i=1 n

n+1
X n
X
fi − fi = fn+1 ≥ 0.
i=1 i=1

Z +∞
X +∞
X Z
ii. L’égalité fn dµ = fn dµ est une application immédiate du
Ω n=1 n=1 Ω
théorème 2.4.1.

2. Soit l’application

ν : F −→ R+
Z
A 7−→ f dµ.
A

(a) L’application ν est une mesure positive. En effet

• Pour tout A ∈ F, ν(A) ≥ 0 ;

• ν(∅) = 0 ;

• Si (Ai )i est une suite d’ensembles mesurables deux à deux disjoints, alors

Ñ é
+∞
[ Z
ν Ai = f dµ
i=1 ∪Ai
Z
= f χ∪Ai dµ
Ω
Z +∞
X
= f χAi dµ
Ω i=1
+∞
XZ
= f χAi dµ
i=1 Ω
+∞
XZ
= f dµ
i=1 Ai
+∞
X
= ν (Ai ) .
i=1
72 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

n
X
(b) Soit g = αi χAi une fonction étagée, mesurable et positive.
i=1

Z n
Z X
gdν = αi χAi dν
Ω Ω i=1
n
X Z
= αi χAi dν
i=1 Ω
Xn Z
= αi dν
i=1 Ai
Xn
= αi ν (Ai )
i=1
Xn Z
= αi f dµ
i=1 Ai
n
Z X
= αi χAi f dµ
Ω
Z i=1
= gf dµ.
Ω

(c) Soit ϕ : Ω −→ R+ une fonction mesurable. Pour montrer que

Z Z
ϕdν = ϕf dµ,
Ω Ω

il suffit de combiner les théorèmes 2.3.1 et 2.4.1.

Solution de l’exercice 2.8.24 : Soient (Ω, F) un espace mesurable, λ et µ deux

mesures positives sur (Ω, F) telle que λ(A) ≤ µ(A), pour tout A ∈ F, et λ(A) = µ(A),
si µ(A) < +∞.

1. (a) Soit A ∈ F. Vérifions que

Z Z
χA dλ ≤ χA dµ.
Ω Ω

On a Z Z
χA dλ = dλ
Ω A
= λ(A)
≤ µ(A)
Z
≤ dµ
ZA
≤ χA dµ.
Ω
2.8. EXERCICES 73

n
X
(b) Soient (Ai )1≤i≤n une partition de Ω et g = αi χAi une fonction étagée et
i=1
positive. Nous avons
Z n
Z X
gdλ = αi χAi dλ
Ω Ω i=1
n
X Z
= αi χAi dλ
i=1 Ω
Xn Z
≤ αi χAi dµ
i=1 Ω
Z
≤ gdµ.
Ω

(c) Soit f une fonction mesurable positive. Il existe une suite croissante (gn )n
de fonctions étagées positives qui converge simplement vers f . Nous avons
Z Z
gn dλ ≤ gn dµ.
Ω Ω

Par passage à la limite, nous obtenons

Z Z
f dλ ≤ f dµ.
Ω Ω

2. (a) Soit A ∈ F tel que µ(A) < +∞. Nous avons

Z Z
χA dλ ≤ χA dµ = µ(A) < +∞.
Ω Ω

n
X
(b) Soient (Ai )1≤i≤n une partition de Ω et g = αi χAi une fonction étagée,
Z i=1

mesurable telle que gdµ < +∞. En utilisant le résultat des questions 1b
Ω
et 2a, nous obtenons
Z
gdλ < +∞.
Ω
Z
(c) Si f est positive, alors f dλ < +∞ car
Ω
Z Z
f dλ ≤ f dµ.
Ω Ω

En approchant f par une suite croissante de fonctions étagées, nous établissons

que
Z Z
f dλ = f dµ.
Ω Ω
74 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Z
+ −
Si f est de signe quelconque, alors f = f − f . Puisque f dµ < +∞,
Z Z Z Ω
alors f + dµ < +∞ et f − dµ < +∞. Par conséquent +
f dλ < +∞ et
Z Ω ZΩ Z Z Ω
Z
f − dλ < +∞. De plus f + dµ = f + dλ et f − dµ = f − dλ. Enfin il
Ω Ω Ω Ω Ω
vient
Z Z
f dµ = f dλ.
Ω Ω

Solution de l’exercice 2.8.25 : Soient (X, A, µ) un espace mesuré tel que µ(X) = 1
et f une fonction mesurable positive définie sur X. Par l’inégalité de Hölder, nous
obtenons Z Z
f dµ = f × 1dµ
X
ÇXZ å1
2 1
2
≤ f dµ (µ(X)) 2
X
ÇZ å1
2
2
≤ f dµ .
X

Nous concluons que ÇZ å2 Z

f dµ ≤ f 2 dµ.
X X

Solution de l’exercice 2.8.26 : Soient (E, B, µ) un espace probabilisé, f et g deux

√ √
fonctions mesurables positives telles que f × g ≥ a > 0 p.p. Puisque f g ≥ a, alors
å1 å1
√
ÇZ ÇZ
2 2
f dµ × gdµ ≥ a.
E E

D’où ÇZ å ÇZ å
f dµ × gdµ ≥ a.
E E

Solution de l’exercice 2.8.5 : Soient a < b et [a, b] ∈ F2 . On a l’égalité

ô ñ
\ 1 1
[a, b] = a − ,b + .
n∈N∗ n n

On en déduit que [a, b] est une réunion dénombrable d’éléments de F1 . Donc

F2 ⊂ σ(F1 )
2.8. EXERCICES 75

et par suite
σ(F2 ) ⊂ σ(F1 ).

On peut également écrire

ñ ô
[ 1 1
]a, b[= a + ,b − .
2
n> b−a
n n

Ainsi, F1 ⊂ σ(F2 ) et par conséquent

σ(F1 ) ⊂ σ(F2 ).

Finalement, nous avons l’égalité

σ(F1 ) = σ(F2 ).

Solution de l’exercice 2.8.6 :

1. Vérifions que A est une tribu sur X.

0 0
• On a X ∈ F, donc ∅ ∈ F et par conséquent ∅ ∈ F . Comme X ∈ F ⊂ F ,
alors ∅ ∈ A.
0 0
• Si E ∈ A alors E ∈ F et E c ∈ F ; donc E c ∈ A.
0 0
• Soit (En )n une suite d’éléments de A. On a En ∈ F et Enc ∈ F ce qui
entraı̂ne que
[ 0
En ∈ F
n
!c
0
(En )c ∈ F . Finalement
[ \ [
et En = En ∈ A.
n n n
L’ensemble A est donc une tribu sur X.

2. D’une part, σ(F) contient F et est stable par réunion et intersection dénombrable.
0 0
Par conséquent σ(F) ⊃ F . D’autre part F ⊂ A ⊂ F .
La famille A est donc une tribu sur X qui contient F. Donc elle contient
également σ(F), ce qui prouve que

0
σ(F) ⊂ F .
76 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Solution de l’exercice 2.8.10 :

[
1. Pour tout n ∈ N, soit Bn = Ak . L’ensemble Bn est mesurable et la suite
k≥n
\
(Bn )n est décroissante. On a A = Bn . Donc
n≥0
+∞
X
0 ≤ µ(A) ≤ µ (Bn ) ≤ µ (Ak ) .
k=n
+∞
X +∞
X
La série µ (An ) étant convergente, donc lim µ (Ak ) = 0 et par conséquent
n→+∞
n=0 k=n
µ(A) = 0.

2. (a) Puisque µ(X) < +∞, alors

µ(A) = lim µ (Bn ) .

n→+∞

De l’inclusion An ⊂ Bn , on tire

s ≤ µ (An ) ≤ µ (Bn ) , pour tout n ∈ N.

Par passage à la limite on a µ(A) ≥ s.

(b) Choisissons X = R, A = L et µ = λ. On a µ(X) = +∞. Pour tout n ∈ N,

1
posons An = [n, n + 1[. On a µ (An ) ≥ . L’ensemble A est vide et donc sa
2
mesure est nulle.

Solution de l’exercice 2.8.11 : Soient (X, A, µ) un espace mesuré, β ∈ R et

f : X −→ R
x 7−→ β.
Soient α ∈ R et Aα = {x ∈ X/ f (x) > α}. On a

X si β ∈ R et α < β;







∅ si β ∈ R et α ≥ β;



Aα = 



X si β = +∞;


∅ si β = −∞.




On voit que Aα ∈ A, pour tout α ∈ R. Donc f est mesurable.

Solution de l’exercice 2.8.12 :

2.8. EXERCICES 77

1. Soit f : R −→ R, une fonction nulle presque partout. On pose

E = {x ∈ R/ f (x) 6= 0} .

Il existe un ensemble N négligeable tel que E ⊂ N . La mesure de Lebesgue λ

étant complète, on en déduit que E est un ensemble mesurable et négligeable.
Soit α ∈ R et considérons les ensembles Aα = {x ∈ R/ f (x) > α}. On a

Aα = Cα ∪ Dα

où
Cα = {x ∈ E/ f (x) > α} et Dα = {x ∈ E c / f (x) > α} .

L’ensemble Cα est mesurable car c’est un sous ensemble d’un ensemble négligeable.
L’ensemble Dα = E c ou ∅ selon que α < 0 ou α ≥ 0. Par suite Dα ∈ L et donc
Aα = Cα ∪ Dα ∈ L. La fonction f est alors mesurable.

2. Soit f : R −→ R continue et nulle p.p. L’ensemble

E = {x ∈ R/ f (x) 6= 0}

est négligeable. Raisonnons par l’absurde en supposant qu’il existe x0 ∈ R tel

que f (x0 ) 6= 0. La fonction f étant continue, il existe h > 0 tel que pour tout
x ∈]x0 − h, x0 + h[, f (x) 6= 0, c’est-à-dire

]x0 − h, x0 + h[⊂ E.

Donc λ(]x0 − h, x0 + h[) ≤ λ(E) = 0, soit 2h ≤ 0, ce qui est absurde.

Solution de l’exercice 2.8.13 : Soit (X, A, µ) un espace mesuré où µ est une mesure
complète. L’ensemble

E = {x ∈ X/ fn (x) ne converge pas vers f (x)}

est négligeable.
On a f = f χE +f χE c . La fonction f χE est nulle p.p. donc mesurable (généralisation de
78 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

l’exercice 2.8.12 aux espaces mesurables muni d’une mesure complète). D’autre part,
pour tout x ∈ X, on a
fn (x)χE c (x) −→ f (x)χE c (x).

La fonction f χE c est mesurable comme limite simple d’une suite de fonctions mesu-
rables (cf. le corollaire 2.3.1). Donc la fonction f est mesurable comme somme de deux
fonctions mesurables.

Solution de l’exercice 2.8.27 : Pour tout x ∈ R, on a

Ç å !
0 1
f (x) = lim n f x + − f (x) .
n→+∞ n
0
On voit que f est la limite simple d’une suite de fonctions mesurables, donc elle est
mesurable.

Solution de l’exercice 2.8.28 : Soient α > 0 et

Eα = {x ∈ X/ f (x) ≥ α} .

L’ensemble Eα est mesurable et on a f ≥ αχEα . Les deux fonctions étant positives

mesurables, il vient
Z
f dµ ≥ αµ (Eα ) .
X

Solution de l’exercice 2.8.29 : On pose

E = {x ∈ X : fn (x) ne converge pas vers f (x)} .

Il existe un ensemble N négligeable tel que E ⊂ N . On a

Z Z
fn dµ = f dµ = 0.
N N

Par suite
Z Z Z
fn dµ = fn dµ = fn χN c dµ
X Nc X
2.8. EXERCICES 79

et
Z Z Z
f dµ = f dµ = f χN c dµ.
X Nc X

La suite (fn χN c ) est croissante, positive, mesurable et converge simplement vers f χN c .

Le théorème 2.4.1 de la convergence monotone permet de conclure.

Solution de l’exercice 2.8.30 :

1. Pour n ∈ N∗ , on considère l’ensemble

® ´
1
An = x ∈ X/ f (x) ≥ .
n

L’ensemble An est mesurable et d’après l’exercice 2.8.28,

µ (An ) < +∞.

La suite (An )n est croissante au sens de l’inclusion. Il est clair que (fn )n , telle
que fn = f χAn , est une suite croissante de fonctions positives mesurables qui
converge simplement vers f . Le théorème de la convergence monotone 2.4.1
permet d’affirmer que
Z Z
lim fn dµ = f dµ
n→+∞ X X

Z
= lim f dµ.
n→+∞ An

Pour tout ε > 0, il existe N > 0 tel que

Z Z
f dµ ≤ f dµ + ε.
X AN

En conclusion, on voit que pour tout ε > 0, il existe un ensemble mesurable A,

de mesure finie, tel que
Z Z
f dµ ≤ f dµ + ε.
X A

2. Pour n ∈ N∗ , posons
En = {x ∈ X : f (x) ≥ n} .
80 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Z
On constate que f χEn ≥ nχEn et par suite f dµ ≥ nµ(En ). On va montrer
En
que
Z Z Z
lim f dµ = 0 ou encore lim f dµ = f dµ.
n→+∞ En n→+∞ E c X
n

Posons gn = f χEnc . Les gn forment une suite croissante de fonctions positives et

mesurables. Etudions la convergence simple de la suite (gn (x0 ))n où x0 ∈ X.

(a) Si f (x0 ) est fini, alors gn (x0 ) = f (x0 ) pour n assez grand et donc (fn (x0 ))n
converge vers f (x0 ) .

(b) Si f (x0 ) = +∞, alors gn (x0 ) = 0 et dans ce cas (gn (x0 ))n ne converge pas
vers f (x0 ).

Vérifions que l’ensemble

E = {x ∈ X/ f (x) = +∞}

\
est négligeable. L’ensemble E = En est mesurable et pour tout n ≥ 1,
n≥1
1
Z
µ(E) ≤ µ (En ). Puisque µ (En ) ≤ f dµ, alors µ(E) = 0. Donc la suite (fn )n
n X
converge presque partout vers f . Par l’exercice 2.8.29, nous avons
Z Z
lim gn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

Z
Il en découle que lim f dµ = 0 et par suite
n→+∞ En

lim nµ (En ) = 0.
n→+∞

Solution de l’exercice 2.8.31 :

n
X Ä ä
1. Posons Sn = pµ Ap . Pour tout p ∈ N, on a Ap = Bp − Bp+1 . Puisque la
p=0
mesure µ est finie, alors

Ä ä Ä ä Ä ä
µ Ap = µ Bp − µ Bp+1 .
2.8. EXERCICES 81

On en déduit que
n
X Ä ä n
X Ä ä
Sn = pµ Bp − pµ Bp+1
p=0 p=0
Xn Ä ä Xn Ä ä
= pµ Bp − (p + 1 − 1)µ Bp+1
p=0 p=0
Xn Ä ä Xn Ä ä n
X Ä ä
= pµ Bp − (p + 1)µ Bp+1 + µ Bp+1
p=0 p=0 p=0
Xn Ä ä n+1
X Ä ä n+1
X Ä ä
= pµ Bp − pµ Bp + µ Bp
p=0 p=1 p=1
n+1
X Ä ä
= −(n + 1)µ (Bn+1 ) + µ Bp .
p=1

n+1
X Ä ä
En posant Tn = µ Bp , on a Tn = Sn + (n + 1)µ (Bn+1 ). D’après l’exercice
p=1
2.8.30, on a lim nµ (Bn ) = 0. Il en résulte que lim Tn = lim Sn , c’est-à-
n→+∞ n→+∞ n→+∞
dire
+∞
X +∞
X
nµ (An ) = µ (Bn ) .
n=0 n=1
Z
2. La suite (An )n≥0 est une partition de X. Comme l’application A 7−→ f dµ est
A
une mesure, alors on a
Z +∞
X Z
f dµ = f dµ < +∞.
X n=0 An
Z
Par ailleurs nχAn ≤ f χAn et donc nµ (An ) ≤ f dµ. Il en résulte que la série
An
+∞
X +∞
X
nµ (An ) est convergente et par conséquent µ (Bn ) est convergente.
n=0 n=1

n
X
Solution de l’exercice 2.8.32 : On pose Sn = fp . Il est clair que, pour tout
p=1
n ∈ N∗ , Sn est positive et mesurable. De plus la suite (Sn )n converge simplement vers
+∞
X
fn . Par le théorème de la convergence monotone 2.4.1 nous obtenons
n=1
Z Z
lim Sn dµ = lim Sn dµ.
n→+∞ X X n→+∞

Finalement
Z +∞
X +∞
X Z
fn dµ = fn dµ.
X n=1 n=1 X
82 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Solution de l’exercice 2.8.33 : Soient f : N −→ R+ et α ∈ R. L’ensemble

{n ∈ N/ f (n) > α}

est une partie de P(N). Donc la fonction f est mesurable. Considérons la suite de
fonctions (fn )n où fn : N −→ R+ est définie par

fn = f (n)χ{n} .

• Si f (n) est fini, alors fn est étagée, positive et

Z
fn dµd = f (n)µd ({n}) = f (n).
N

• Si f (n) = +∞ alors pour tout q ∈ N, fn ≥ qχ{n} . Donc

Z
fn dµd ≥ q
N

et par conséquent
Z
fn dµd = +∞ = f (n).
N
+∞
X n
X
Vérifions que f = fn . Pour tout n ∈ N, considérons la fonction φn = f (p)χ{p} .
n=0 p=0
La suite (φn )n converge simplement vers f . En effet, pour tout q ∈ N, il existe n ∈ N
+∞
X
tel que φn (q) = f (q) et par conséquent f = fn .
n=0
D’après l’exercice 2.8.32, on a
Z +∞
X Z +∞
X
f dµd = fn dµd = f (n).
N n=0 N n=0

Solution de l’exercice 2.8.34 :

1. La fonction f χN est positive, mesurable est nulle p.p. car

{x ∈ X/ f (x)χN (x) 6= 0} ⊂ N.

On en déduit que
Z Z
f χN dµ = f dµ = 0.
X N
2.8. EXERCICES 83

2. Puisque f est intégrable alors les deux fonctions positives f + et f − sont aussi
Z Z
intégrables. On a donc f + dµ = f − dµ = 0, et par conséquent
N N
Z Z Z
f dµ = f + dµ − f − dµ = 0.
N N N

Solution de l’exercice 2.8.35 : Posons E = {x ∈ X/ f (x) 6= g(x)}. L’ensemble E

Z Z
est une partie d’un ensemble négligeable N . Comme f dµ = gdµ = 0 alors
N N
Z Z Z Z
f dµ = f dµ et gdµ = gdµ.
X Nc X Nc

Puisque f χN c = gχN c , alors

Z Z
f dµ = gdµ.
X X

Solution de l’exercice 2.8.36 : Soit f : X −→ R intégrable.

(⇒) Supposons que f = 0 p.p. Pour tout A ∈ A, la fonction intégrable f χA = 0 p.p.

L’exercice 2.8.35 donne alors
Z Z
f χA dµ = f dµ = 0.
X A

(⇐) On suppose que

Z
∀A ∈ A, f dµ = 0.
A

Les ensembles

A1 = {x ∈ X/ f (x) ≥ 0} et A2 = {x ∈ X/ f (x) < 0}

sont mesurables. Donc

Z Z Z Z
f dµ = 0 = f χA1 dµ et (−f )dµ = 0 = −f χA2 dµ.
A1 X A2 X

Les fonctions f χA1 et −f χA2 étant positives mesurables, il vient

f χA1 = 0 pp et − f χA2 = 0 pp.

Il en découle que f (χA1 + χA2 ) = f χX = f = 0 pp

84 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Solution de l’exercice 2.8.37 :

1. Soit E = {x ∈ X/ f (x) 6= 0}. On a

® ´
[ 1
E = {x ∈ X/ |f (x)| > 0} = x ∈ X/ |f (x)| ≥ .
n≥1 n

Par le lemme de Tchebychev (cf. l’exercice 2.8.28), on a

® ´!
1
Z
µ x ∈ X/ |f (x)| ≥ ≤n |f (x)|dx < +∞.
n X

2. La réciproque est fausse. En effet, si on se place dans l’espace mesuré (R, L, λ),
l’application
f : R −→ R
x 7−→ 1
n’est pas intégrable et

[
E = {x ∈ X/ f (x) 6= 0} = R = ] − n, n[.
n≥1

Solution de l’exercice 2.8.38 : Soit la suite de fonctions (fn )n telle que

3
n2 x
fn (x) = , x ∈ [0, 1], n ∈ N.
1 + n2 x2

1. (a) Si x = 0, alors fn (0) = 0 et donc la suite (fn (0))n converge vers 0.

3
n2 x
(b) Si x ∈]0, 1] alors lim fn (x) = lim 2 2 = 0.
n→+∞ n→+∞ n x

Donc (fn )n converge simplement vers f = 0 sur [0, 1].

Pour la convergence uniforme, prenons la suite (xn )n telle que pour tout n ∈ N∗ ,
1
xn = . On a
n Ç å √
1 n
fn (xn ) = fn =
n 2
tend vers +∞. Donc la suite (fn )n ne converge pas uniformément.

2. Les théorèmes classiques développées dans la théorie d’intégration de Riemann

[2] ne permettent pas de conclure. Toutefois, on sait que pour tout n ∈ N∗ ,
2.8. EXERCICES 85

fn est continue (donc mesurable) et la suite (fn )n converge simplement vers

la fonction nulle. Cherchons une fonction g dans L1 ([0, 1]) telle que pour tout
n ∈ N∗ , |fn | ≤ g. Pour tout x ∈]0, 1] et tout t ≥ 0, posons
3
t2 x
φx (t) = .
1 + t2 x2

On a
1
1 xt 2 (3 − x2 t2 )
φ0x (t)
= .
2 (1 + t2 x2 )2
√
3
La fonction φx atteint un maximum en t = . Par conséquent, pour tout
x
x ∈]0, 1], on a Ñ√ é 3
3 34 1
|fn (x)| ≤ φx = √ = g(x).
x 4 x
La fonction g est intégrable sur [0, 1] et l’inégalité y est satisfaite p.p. L’appli-
cation du théorème 2.5.2 de Lebesgue dominé donne
Z 1 Z 1
lim fn (x)dx = lim fn (x)dx = 0.
n→+∞ 0 0 n→+∞

Solution de l’exercice 2.8.39 : Considérons X =]0, +∞[ et posons pour tout x ∈ X

et n ≥ 1, !n
x2
Z
fn (x) = 1 − χ]0, √
n[ (x) et In = fn (x)dx.
n X

Calculons
lim In .
n→+∞

Pour tout n ∈ N∗ , la fonction fn est mesurable. De plus, pour x0 ∈ X et n assez grand,

on a
2
lim fn (x0 ) = e−x0 .
n→+∞

Ainsi la suite (fn )n converge simplement vers la fonction f définie, pour tout x ∈ X,
2
par f (x) = e−x .
√
D’autre part, pour tout x ∈]0, n[, on a

x2 x2
1− ≤ e− n .
n
86 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Par conséquent

x2 x2
!
2
ln 1 − ≤− ce qui prouve que fn (x) ≤ e−x .
n n

Finalement Z
lim In = lim fn (x)dx
n→+∞ n→+∞ X

Z
= lim fn (x)dx
X n→+∞

Z
2
= e−x dx
X

√
π
= .
2

Solution de l’exercice 2.8.40 : Pour tout n ∈ N, nous avons

Z
(fn − f ) dµ = 0.
X

En posant gn = f − fn , nous avons

Z Z
gn+ dµ = gn− dµ.
X X

Les fonctions gn+ sont mesurables, positives et tendent vers 0 simplement. De plus

gn+ = f qui est intégrable.

Le théorème de la convergence dominée implique

Z
lim gn+ dµ = 0.
n→+∞ X

De même, nous avons

Z
lim gn− dµ = 0.
n→+∞ X

Comme
Z Z Z
|fn − f | dµ = gn+ dµ + gn− dµ,
X X X
2.8. EXERCICES 87

alors
Z
lim |fn − f | dµ = 0.
n→+∞ X

Solution de l’exercice 2.8.41 : Notons

1. E = {x ∈ X/ f (x) < 1},

2. F = {x ∈ X/ f (x) = 1},

3. G = {x ∈ X/ f (x) > 1},

Z
4. un = f n dµ.
X

On a un = an + bn + cn où
Z Z Z
an = f n χE dµ, bn = f n χF dµ et cn = f n χG dµ.
X X X

Pour tout n ∈ N, |f n χE | ≤ f . De plus, la suite (f n χE )n converge simplement vers la

fonction nulle. Le théorème 2.5.1 de Lebesgue assure que lim an = 0.
n→+∞
n
D’autre part, on remarque que f χF = χF = f χF . Ainsi
Z Z
bn = f n χF dµ = χF dµ = µ(F ).
X X

Donc lim bn = µ(F ).

n→+∞
Enfin, considérons la suite (f n χG )n . On voit que pour tout n ∈ N, f n χG ≥ 0. La suite
(f n χG )n est croissante et converge simplement vers la fonction ϕ définie sur X par

+∞ si x ∈ G



ϕ(x) = 

 0 si x ∈
/ G.

Par le théorème 2.4.1 de la convergence monotone, on a


+∞ si µ(G) 6= 0
Z 


lim cn = ϕdµ = 
n→+∞ X 
 0 si µ(G) = 0.

En conclusion 


 µ(F ) si µ(G) = 0
lim un = 
n→+∞   +∞ si µ(G) 6= 0.
88 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Solution de l’exercice 2.8.42 : On sait que pour tout x ≥ 0, on a

√ +∞
xn
(−1)n
X
cos x = .
n=0 (2n)!

+∞
√ e−x xn
Donc f (x) = e−x cos x = (−1)n
X
.
n=0 (2n)!
N
e−x xn
(−1)n
X
Pour tout N ∈ N, posons SN (x) = . Il est clair que SN est mesurable.
n=0 (2n)!
De plus la suite (SN )N converge simplement vers f et
N x
xn
Ç å
X −x −
|SN (x)| ≤ e ≤ e 2.
n=0 2n n!

Par le théorème de la convergence dominée, il vient

Z +∞ Z +∞
f (x)dx = lim SN (x)dx
0 N →+∞ 0

+∞
(−1)n
Z +∞
xn e−x dx
X
=
n=0 (2n)! 0

+∞
X (−1)n
= n!.
n=0 (2n)!

Solution de l’exercice 2.8.43 : Considérons X =]0, +∞[ et posons pour tout x ∈ X

et n ∈ N∗
1
Z
fn (x) = χ (x) et In =
1 + x + · · · + xn ]0,n[
fn (x)dx.
X

La fonction fn est mesurable, positive sur X et la suite (fn )n converge simplement vers
f définie sur X par 
1 − x si 0 < x < 1



f (x) = 

 0 si x ≥ 1.

D’autre part, pour tout x ∈ X et tout n ≥ 2, on a

1
|fn (x)| ≤ .
1 + x2
2.8. EXERCICES 89

Utilisant le théorème de la convergence dominée, il vient,

Z 1
1
lim In = (1 − x)dx = .
n→+∞ 0 2

Solution de l’exercice 2.8.44 : On considère la suite de fonctions (fn )n telle que

pour tout n ≥ 1 et tout x ∈ [0, 1], on a

fn (x) = nx(1 − x)n sin x.

La fonction fn est continue donc mesurable et vérifie |fn | ≤ 1. De plus la suite (fn )n
converge simplement vers la fonction nulle. Par le théorème 2.5.1 de convergence do-
minée, on obtient
Z 1
lim fn (x)dx = 0.
n→+∞ 0

On peut également procéder de la façon suivante

Z 1 Z 1
fn (x)dx ≤ nx(1 − x)n dx. (2.12)
0 0

Par intégration par parties, on trouve

Z 1
n
nx(1 − x)n dx = . (2.13)
0 (n + 1)(n + 2)

Combinant (2.12) et (2.13), il vient

Z 1
lim fn (x)dx = 0.
n→+∞ 0

Solution de l’exercice 2.8.45 : Pour tout n ∈ N∗ , posons

gn = f0 − fn .

La suite (gn )n est croissante et converge simplement vers la fonction g = f0 − f . De

plus gn ≥ 0, pour tout n ∈ N∗ . D’après le théorème 2.4.1 de convergence monotone
Z Z
lim gn dµ = gdµ.
n X X
90 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Puisque fn ≤ f0 , pour tout n ∈ N∗ , alors

Z Z
fn dµ ≤ f0 dµ < +∞.
X X

Par conséquent
Z Z Z Z
f0 dµ − lim
n
fn dµ = f0 dµ − f dµ,
X X X X

ce qui prouve que

Z Z
lim
n
fn dµ = f dµ.
X X

Solution de l’exercice 2.8.46 : Pour x ∈ X =]0, +∞[ et n ≥ 1, posons

x ãn x
Å
fn (x) = 1 − e 2 χ]0,n[ .
n
x
−
Pour tout n ≥ 1, la fonction fn est mesurable et vérifie |fn (x)| ≤ e 2 sur X. La suite
x
−
(fn )n converge simplement vers la fonction intégrable égale pour tout x ∈ X à e 2.

Par le théorème 2.5.1, on a

Z +∞ Z +∞ x
−
lim fn (x)dx = e 2 dx = 2.
n→+∞ 0 0

Solution de l’exercice 2.8.47 : Pour tout x ∈ X =]0, +∞[ et tout n ∈ N, posons

nxe−x sin x
fn (x) = .
1 + n 2 x2

La suite (fn )n vérifie les hypothèses du théorème 2.5.1. Par conséquent

Z Z
lim fn (x)dx = lim fn (x)dx.
n→+∞ X X n→+∞
Z
Ici lim fn (x) = 0, donc lim fn (x)dx = 0.
n→+∞ n→+∞ X

Solution de l’exercice 2.8.48 :

1. Convergence simple :

• Si x = 0, alors la suite (fn (0))n tend vers 0.

2.8. EXERCICES 91

• Si x = 1, alors la suite (fn (0))n tend vers 1.

• Si x est fixé dans ]0, 1[, alors

1
∃N ∈ N/ ∀n ≥ N, fn (x) = √ .
x
En résumé, la suite (fn )n converge simplement vers f telle que


0 si x = 0



f (x) =  1
 √ si 0 < x ≤ 1.
x



2. On constate que pour tout n, fn est continue sur [0, 1] mais f ne l’est pas, donc
la convergence n’est pas uniforme sur [0, 1].

3. Les fonctions fn sont mesurables et la suite qu’elles forment converge simplement

vers f . De plus
1
|fn (x)| ≤ √ pour presque tout x ∈ [0, 1].
x
L’application du théorème 2.5.1 de la convergence dominée montre que l’égalité
est satisfaite.

Solution de l’exercice 2.8.49 :

n
X
1. Pour tout n ∈ N, posons Sn = fp . La suite (Sn )n converge simplement vers
p=1
+∞
X
f= fn .
n=1
+∞
X
La fonction positive ϕ définie sur X par ϕ(x) = |fn (x)| est intégrable car
n=1
(cf. exercice 2.8.32)
Z +∞
X Z
ϕdµ = |fn | dµ.
X n=1 X
Utilisant l’inégalité |Sn | ≤ ϕ et le fait que lim Sn = ϕ, le théorème 2.5.1 donne
n→+∞
Z Z
f dµ = lim Sn dµ
X X n→+∞

Z
= lim Sn dµ
n→+∞ X

+∞
X Z
= fn dµ.
n=1 X
92 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Donc

|f | ≤ ϕ.

???????????
sin x
2. Pour x ∈]0, +∞[, posons f (x) = . Nous avons
ex − 1

sin x
f (x) =
ex (1 − e−x )
+∞
= e−x sin (x) e−nx
X

n=0
+∞
e−nx sin (x).
X
=
n=1

La fonction f s’écrit
+∞
fn où fn (x) = e−nx sin x.
X
f=
n=1

Puisque |fn (x)| ≤ e−nx , alors fn est intégrable sur ]0, +∞[. De plus

+∞ +∞ än
e−x
X X Ä
|fn (x)| ≤
n=1 n=1

+∞
X
qui est une série géométrique convergente. Donc fn (x) est absolument conver-
n=1
gente.
D’autre part et pour tout n ≥ 1,
Z +∞
An = |fn (x)| dx
0

Z 1 Z +∞
≤ xe−nx dx + e−nx dx
0 1

1 e−n
≤ −
n2 n2

1
≤ .
n2
Donc la série de terme général An est convergente. De la question 1. et par une
2.8. EXERCICES 93

double intégration par parties, on tire

Z +∞ +∞ Z +∞
e−nx sin xdx
X
f (x)dx =
0 n=1 0

+∞
X 1
= 2
.
n=1 1 + n

Solution de l’exercice 2.8.50 : Posons X =]0, +∞[ et pour tout n ≥ 1, considérons

la fonction fn définie sur X par

x ãn 2
Å Z
fn (x) = 1 − x χ]0,n[ (x) et In = fn (x)dx.
n X

La suite de fonctions mesurables (fn )n converge simplement vers la fonction f définie

sur X par f (x) = x2 e−x . Pour tout x ∈ X et à partir d’un certain rang, on a |fn | ≤ f.
Donc
Z
lim In = f (x)dx = 2.
n→+∞ X

Solution de l’exercice 2.8.51 : On peut écrire

Z +∞
−xn ln (x) dx.
X
−I =
]0,1[ n=0

+∞
X
Les fonctions fn telles que fn (x) = −xn ln x sont mesurables et positives. La série fn
n=0
s’intègre terme à terme. Par conséquent
+∞ Z 1
−xn ln (x)dx.
X
−I =
n=0 0

Finalement
+∞
X 1
I = −
n=0 (1 + n)2

π2
= − .
6
94 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Solution de l’exercice 2.8.52 : Posons X =]0, +∞[ et I =]0, +∞[. Soient α > 0,
Iα =]α, +∞[⊂ I et f la fonction définie pour tout (t, x) ∈ I × X par
2
e−tx
f (t, x) = .
1 + x2

Montrons que la fonction F définie pour tout t ∈ I par

2
e−x t
Z +∞
F (t) = dx
0 1 + x2

est dérivable sur Iα .

1. La fonction x 7−→ f (t, x) est mesurable et intégrable sur X car, pour tout x ∈ X,

1
|f (t, x)| ≤ .
1 + x2

∂f
2. Pour tout x ∈ X, t 7−→ (t, x) existe et nous avons
∂t
∂f x2 −tx2
(t, x) = − e .
∂t 1 + x2

3. Pour tout t ∈ Iα , nous avons

∂f 2
(t, x) ≤ e−αx ∈ L1 (X).
∂t

Par le théorème 2.6.2, nous affirmons que F est dérivable sur I et que

x2 −tx2
Z +∞
F 0 (t) = − e dx.
0 1 + x2

Solution de l’exercice 2.8.53 : La fonction F est dérivable sur R et nous avons pour
tout t ∈ R
Z t
2 2
F 0 (t) = 2e−t e−x dx.
0

Soit la fonction g définie sur R × [0, 1] par

2 2
e−t (1+x )
g(t, x) = .
1 + x2
2.8. EXERCICES 95

1. La fonction g est intégrable car pour tout x ∈ [0, 1], nous avons

1
|g(t, x)| ≤ .
1 + x2
∂g
2. Pour tout x ∈ [0, 1], (t, x) existe et nous avons
∂t
∂g
(t, x) = 2|t|e−t (1+x ) .
2 2
gx (t) =
∂t

Pour x fixé, le tableau de variation de la fonction t 7−→ gx (t) est

1
t 0 » +∞
2(1 + x2 )
gx 0 % h(x) & 0

√ −1 1
La fonction h, définie par h(x) = 2e 2 √ est continue, Lebesgue-intégrable sur
1 + x2
[0, 1] et
∂g
(t, x) ≤ h(x).
∂t
Nous avons pour tout t ∈ R
Z 1
0 −t2 2 x2
G (t) = −2te e−t dx.
0

Par le changement de variable y = tx nous obtenons, pour tout t ∈ R, la relation

F 0 (t) + G0 (t) = 0.

Nous en déduisons que

F (t) + G(t) = F (0) + G(0)

Z 1
dx
=
0 1 + x2

π
= .
4
En faisant tendre t vers +∞, nous obtenons
π 2
• lim G(t) = 0 car |G(t)| ≤ e−t ;
t→+∞ 4
96 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

å2
+∞
ÇZ
−x2
• lim F (t) = e dx .
t→+∞ 0

Finalement √
Z +∞
−x2 π
e dx = .
0 2

Solution de l’exercice 2.8.54 : Il suffit de montrer que F est dérivable sur ]β, +∞[
où β > a. Posons

g(t, x) = e−tx f (x) où (t, x) ∈]β, +∞[×]0, +∞[.

Puisque |g(t, x)| ≤ e−ax f (x) , alors la fonction x 7−→ g(t, x) est intégrable sur ]0, +∞[.
∂g
D’autre part (t, x) = −xe−tx f (x) existe et
∂t
∂g
(t, x) = −xe−tx f (x)
∂t

= −xe−(t−a)x e−ax f (x)

≤ xe−(β−a)x e−ax f (x) .

La fonction x 7−→ xe−(β−a)x étant continue et bornée, donc

Z +∞
xe−(β−a)x e−ax f (x) dx < +∞.
0

Le théorème 2.6.2 de dérivation sous le signe somme permet de conclure.

Solution de l’exercice 2.8.55 :

1. La fonction y 7−→ f (x, y) est continue sur [−1, 1]. De plus elle est impaire, donc
Z
f (x, y)dy = 0.
[−1,1]

Pour les mêmes raisons

Z
f (x, y)dx = 0.
[−1,1]

Par suite
Z Z Z Z
dx f (x, y)dy = dy f (x, y)dx = 0.
[−1,1] [−1,1] [−1,1] [−1,1]
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 97

2. Cependant f n’est pas intégrable sur [0, 1]2 . En effet


 1 x
− si x 6= 0
Z 1 
xy

2

g(x) = dy = 2x 2(x + 1)
0 (x2 + y 2 )2 


 0 si x = 0,

n’est pas intégrable sur [0, 1].

2.9 Exercices non corrigés

Exercice 2.9.1 Soit f = χ]0,+∞[ définie par


0 si x ≤ 0



f (x) = 

 1 si x > 0.

Montrer que f est continue presque partout sur R, mais qu’il n’existe pas de fonction
continue sur R égale à f presque partout.

Exercice 2.9.2 On considère, dans R2 , le sous ensemble

D =]1, +∞[×]0, 1[.

Soit f la fonction définie sur R2 par


e−xy − 2e−2xy si (x, y) ∈ D



f (x, y) = 

 0 si (x, y) ∈
/ D.

1. (a) Montrer que pour tout x ∈ R, la fonction y 7−→ f (x, y) est Lebesgue-intégrable
sur R et calculer son intégrale
Z
I(x) = f (x, y)dy.
R

(b) Démontrer que la fonction I est Lebesgue-intégrable sur R.

Z
(c) Quel est le signe de I(x)dx ?
R
98 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

2. (a) Montrer que pour tout y ∈ R, la fonction x 7−→ f (x, y) est Lebesgue-intégrable
sur R et calculer son intégrale
Z
J(y) = f (x, y)dx.
R

(b) Démontrer que la fonction J est Lebesgue-intégrable sur R.

Z
(c) Quel est le signe de J(y)dy ?
R
3. La fonction f est-elle Lebesgue-intégrable sur R2 ? Justifier votre réponse.

Exercice 2.9.3 Soient Ω un ensemble dénombrable et B la tribu formée des ensembles

dénombrables ou de complémentaire dénombrable dans Ω. Soit l’application µ, définie
pour tout A ∈ B, par



 0 si A est dénombrable
µ(A) = 

 1 si Ω − A est dénombrable.

Montrer que µ est une mesure positive sur B.

Exercice 2.9.4 Soit Ω un ensemble, F ⊂ P(Ω) est appelé famille σ-additive si elle
satisfait aux axiomes suivants :

(i) Ω ∈ F ;

A, B ∈ F



(ii) =⇒ A ∪ B ∈ F ;
A∩B = ∅ 



A, B ∈ F



(iii) =⇒ A − B ∈ F ;
B⊂A



+∞
[
(iv) si (An )n est une suite croissante de F, An ∈ F.
n=1

1. Montrer que toute famille de parties de Ω, C, est incluse dans une plus petite
famille σ-additive nommée Cσ . (On dira que Cσ est engendrée par C.)

2. Montrer que si C ⊂ P(Ω) est stable pour l’intersection finie, alors Cσ est la tribu
engendrée par C. (Pour cela on montrera que

{A ∈ Cσ ; A ∩ B ∈ Cσ , ∀B ∈ C} = Cσ ,
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 99

puis que
{A ∈ Cσ ; A ∩ B ∈ Cσ , ∀B ∈ Cσ } = Cσ .)

3. Si Ω = R et C est l’ensemble des intervalles ouverts, étudier Cσ .

Exercice 2.9.5 Soit (E, B, µ) un espace mesuré tel que µ possède la propriété sui-
vante
∀A ∈ B tel que µ(A) = +∞, il existe B ∈ B tel que B ⊂ A avec 0 < µ(B) < ∞.
Montrer que, tout A ∈ B, tel que µ(A) = +∞ contient un ensemble σ-fini de mesure
infinie.
(On considèrera α = {sup(B), B ⊂ A, µ(B) < ∞} et une suite convenable d’éléments
Bn .)

Exercice 2.9.6 Soient (X, T , µ) un espace mesuré tel que µ(X) = 1, t ∈ R et f ∈ L1C .

1. Montrer que, pour tout z ∈ C, on a

|1 + tz| − 1
lim = Re(z)
t→0 t
où Re(z) est la partie réelle de z.

2. Montrer que
|1 + tf | − 1
Z Z
lim dµ = Re(f )dµ.
t→0 X t X
Z
3. En déduire que si pour tout z ∈ C on a |1 + zf |dµ ≥ 1, alors
X
Z
f dµ = 0.
X

Exercice 2.9.7 Soit (E, B, µ) un espace mesuré où µ est une mesure positive. On dit
que A ∈ B est intégrable si µ(A) < +∞.

1. Soit (An )n une suite d’ensembles intégrables, telle que

X
µ (An ) < +∞.
n
¶ ©
Soient k ∈ N∗ et Gk = x/ x est dans au moins k ensembles Aj . Montrer que
Gk est intégrable et
X
kµ (Gk ) ≤ µ (An ) .
n
100 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

2. On suppose de plus µ bornée et qu’il existe un réel m > 0 tel que

inf µ (An ) = m.
n

¶ ©
Montrer que B = x/ x est dans une infinité de Aj est intégrable et µ(B) ≥ m.

Exercice 2.9.8 Indiquer parmi les fonctions suivantes celles qui appartiennent soit à
L1 , soit à L2 , soit à L1 ∩ L2 :
Ä ä
Ä ä exp −x2 1
exp −x2 , √ et √ 2 .
x x +1

Exercice 2.9.9 Soient la fonction g définie sur [0, 1] par


 1
0 si 0 ≤ x ≤



g(x) =  2
1
 1 si

 < x ≤ 1.
2

Considérons la suite (fn )n telle que pour tout x ∈ [0, 1]




 f2k (x) = g(x)
f2k+1 (x) = g(1 − x).




Montrer que
Z
1. lim n→∞
inf fn (x)dx = 0 ;
[0,1]
1
Z
2. lim n→∞
inf fn (x)dx = .
[0,1] 2
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 101

Exercice 2.9.10 On considère la fonction

f : [0, 1] −→ IR

1 si x ∈ [0, 1] \Q


 l
x 7−→ f (x) = 

 0 sinon.

1. Etudier l’intégrabilité de f au sens de Riemann sur [0, 1].

2. Justifier la mesurabilité de f sur ([0, 1], B([0, 1])).

Z
3. Calculer f dλ si elle existe.
[0,1]

Solution de l’exercice 2.9.10 :

1. Soit g une fonction en escalier telle que pour tout x ∈ [0, 1],

g(x) ≤ f (x).

Il existe une subdivision 0 = a0 < a1 < · · · < am = 1 de l’intervalle [0, 1] telle

que g = ci constante sur chaque intervalle ]ai , ai+1 [.
Soit α ∈ ]ai , ai+1 [ ∩Q.
l On a

g(α) = ci ≤ f (α) = 0.

On voit donc que les constantes ci sont toutes négatives et

Z 1 m−1
X
g(x)dx = (ai+1 − ai ) ci ≤ 0.
0 i=0

De ce qui précède, il découle que

1
®Z ´
A = sup g(x)dx/ g ≤ f et g en escalier ≤ 0.
0

De même, si h est une fonction en escalier qui vérifie h ≥ f sur [0, 1], il existe
une subdivision 0 = b0 < b1 < · · · < bk = 1 de l’intervalle [0, 1] telle que h soit
constante, égale à di , sur chaque intervalle ]bi , bi+1 [.
Soit β ∈ ]bi , bi+1 [ \Q.
l On a

h(β) = di ≥ f (β) = 1.
102 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Par conséquent di ≥ 1, pour tout les i ∈ {0, 1, . . . k − 1} et

Z 1 k−1
X k−1
X
h(x)dx = (bi+1 − bi ) di ≥ (bi+1 − bi ) = bk − b0 = 1.
0 i=0 i=0

Finalement
1
®Z ´
B = inf h(x)dx/ h ≥ f et h en escalier ≥ 1.
0

Puisque A 6= B, alors la fonction f n’est pas intégrable au sens de Riemann sur

[0, 1].

l c . Les ensembles [0, 1] et Q

2. La fonction f s’écrit f = χE où E = [0, 1] ∩Q l c étant
mesurables, donc E est aussi mesurable. La fonction indicatrice, d’un ensemble
mesurable, est mesurable.

3. Pour la mesure de Lebesgue λ, on a λ([0, 1] ∩ Q)

l = 0 (car Q
l est dénombrable
et donc sa mesure est nulle). Par conséquent la fonction f est presque partout
égale à 1. On en déduit que
Z Z
f dλ = 1dλ = λ([0, 1]) = 1.
[0,1] [0,1]

Exercice 2.9.11 Soit E = {x1 , x2 , . . . , xn } un ensemble à n−éléments muni de la

tribu A = P(E).

1. Vérifier que toute application de E vers IR+ (IR ou C) est mesurable sur (E, A).

2. Montrer que la donnée d’une application de E vers IR+ (IR ou C) est équivalent
à la donnée de n valeurs y1 , y2 , . . . , yn de IR+ (IR ou C).

3. Soient α1 , α2 , · · · , αn ∈ IR+ . Démontrer qu’il existe une mesure unique µ sur

A telle que pour chaque i ∈ {1, . . . , n}, on a

µ({xi }) = αi .

4. Soit µ une mesure finie sur A.

(a) Caractériser les applications intégrables de E vers IR+ (IR ou C).

(b) Comparer LpIR et LpIR .

2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 103

5. Indiquer comment on peut voir un achat de produits par un client dans un su-
permarché comme étant un calcul d’intégrale.

Solution de l’exercice 2.9.11 :

1. Pour toute application de E vers IR+ , on a

f −1 ([α, +∞[) ∈ P(E), ∀α ∈ IR+ .

Donc f est bien mesurable sur (E, A).

2. La donnée d’une application f de E vers IR+ est équivalente à la donnée de

(f (xi ))1≤i≤n qui sont les images des (xi )1≤i≤n . On voit donc que f est parfaite-
ment définie par la donnée de n valeurs y1 , y2 , . . . , yn de IR+ .
Nous remarquons que l’ensemble des applications de E vers IR+ est en bijection
avec IRn+ .

3. Soient n valeurs α1 , α2 , . . . , αn de IR+ . On définit l’application

µ : P(E) −→ IR+
n
X Ä ä
A 7−→ µ(A) = αj χA xj .
j=1

µ est bien une application à valeurs dans IR+ . On a

• µ(∅) = 0 ;

• Si (Ak )k∈IN est une famille de sous-ensembles de E deux à deux disjoints,

alors Ñ é
[ n
X
µ Ak = αj χ[ (xj )
k j=1 Ak
Ñk é
n
X X
= αj χAk (xj )
j=1
Ñ k é
n
XX
= αj χAk (xj )
k j=1
X
= µ (Ak ) .
k
Ainsi µ est une mesure et elle vérifie pour tout i ∈ {1, . . . , n}
n
X Ä ä
µ({xi }) = αj χ{xi } xj = αi .
j=1
104 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

La mesure µ ainsi définie est unique puisque

X X
µ(A) = αj = µ({xj }).
j/xj ∈A j/xj ∈A

L’ensemble des mesures définies sur P(E) est en bijection avec IRn+ .

4. Soit µ une mesure finie sur A (donc les αi = µ({xi }) sont tous finis).

(a) Puisque toutes les applications sont mesurables, alors une application f sur
[¶ ©
E est intégrable si et seulement si |f | l’est aussi. Comme E = xj , alors
j

Z n Z
X
|f |dµ = |f |dµ.
E j=1 {xj }
Z Z Ä ä Ä ä Ä ä
Or |f |dµ = f xj dµ = f xj µ {xj } car |f | est constante
{xj } {xj }
Ä ä ¶ ©
égale à f xj sur xj .
Z n
X Ä ä Ä ä
Finalement |f |dµ = f xj µ {xj } . Donc
E j=1
Ä ä Ä ä
f est intégrable ⇐⇒ f xj µ {xj } 6= +∞ pour tout j
Ä ä
(c’est-à-dire que f prend des valeurs finies pour les xj tels que µ {xj } 6= 0).

(b) Les applications de E dans IR ou C prennent des valeurs finies. Elles sont
intégrables pour une mesure finie. Donc

L1IR = LpIR , pour tout p.

L’ensemble L1IR est en bijection avec l’ensemble des applications de E vers

IR qui est lui même en bijection avec IRn .
¶ Ķ ©ä ©
Posons N = xj / µ xj = 0 . On a
X Ķ ©ä
µ(N ) = µ xj = 0.
xj ∈N

C’est le plus grand ensemble négligeable de E.

Si xi ∈
/ N , alors µ({xi }) 6= 0. Ainsi si f et g sont deux applications sur E,
alors on a
f = g p.p ⇐⇒ {xi ∈ E/ f (xi ) 6= g (xi )} ⊂ N.
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 105

Ceci signifie que deux applications f et g ne sont pas égales p.p si et seulement
si fN c 6= gN c .
Par suite l’ensemble L1IR des classes des fonctions intégrables est en bijection
c
avec IRN lui même en bijection avec IRm (avec m = card(N c )). On a aussi

LpIR = L1IR ' IRm .

En résumé pour µ une mesure finie :

i. Si pour tout 1 ≤ i ≤ n, 0 < µ({xi }) < +∞ alors

L1IR = LpIR = L1IR = LpIR ' IRn .

ii. S’il existe 1 ≤ io ≤ n : µ ({xio }) = 0 alors

L1IR = LpIR ' IRn

et
L1IR = LpIR ' IRm avec m < n.

5. On considère E = {x1 , x2 , · · · , xn } l’ensemble des n−produits gérés par un

supermarché. On définit sur P(E) la mesure µ telle que µ ({xi }) = αi est le prix
par unité du produit xi .
Lorsqu’un client fait des achats, il définit une application f de E dans IR+ telle
que f (xi ) = yi désigne la quantité d’unités du produit xi achetée.
Le coût de l’achat est donc
n
X n
X Z
yi αi = f (xi ) µ ({xi }) = f dµ.
i=1 i=1 E

Exercice 2.9.12 Soient T une application de (Ω, F) vers (E, B) mesurable et µ une
mesure positive sur F.

1. Montrer que l’application

ν : B −→ IR+
Ä ä
B 7−→ µ T −1 (B)
106 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

est une mesure sur B.

Dans la suite, la mesure ν est notée T (µ) et est appelée mesure image de µ par
T.

2. Soit h une application de (E, B) vers IR+ mesurable. Montrer que

Z Z
hdν = h ◦ T dµ.
E Ω

(Indication : vérifier d’abord pour h étagée.)

3. L’application h étant maintenant supposée à valeurs dans IR. Montrer que

(a) h ◦ T est µ−intégrable si et seulement si h est ν−intégrable ;

(b) Si h est ν−intégrable, alors

Z Z
hdν = h ◦ T dµ.
E Ω

Solution de l’exercice 2.9.12 :

1. Montrons que ν est une mesure.

(a) Pour tout B ∈ B, T −1 (B) ∈ F. Puisque µ est une mesure sur F, alors ν est
bien définie.
Ä ä
(b) De plus ν(∅) = µ T −1 (∅) = µ(∅) = 0.

(c) Enfin, si (An )n est une suite d’ensembles deux à deux disjoints, on a
! Ñ !é
[
T −1
[
ν An = µ An
n n
!
−1
[
= µ T (An ) .
n

Comme T −1 (Ak ) ∩ T −1 (Ah ) = T −1 (Ak ∩ Ah ) = T −1 (∅) = ∅ lorsque k 6= h

et µ est une mesure alors
!
µ T −1 (An )
[ X Ä ä
ν An =
n n
X
= ν (An ) .
n
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 107

2. Montrons que
Z Z
hdν = h ◦ T dµ.
E Ω

(a) Soit A un ensemble mesurable. Si h = χA , alors

χA ◦ T (ω) = 1 ⇔ T (ω) ∈ A
⇔ ω ∈ T −1 (A)
⇔ χT −1 (A) (ω) = 1.

On a la même conclusion si χA ◦ T (ω) = 0. On voit donc que

χA ◦ T = χT −1 (A) .

Finalement Z Z
hdν = χA dν
E E
= ν(A)
Ä ä
= µ T −1 (A)
Z
= χT −1 (A) dµ
ZΩ
= χA ◦ T dµ.
Ω
De ce qui précède, on tire
Z Z
hdν = h ◦ T dµ.
E Ω

(b) Si h est une fonction étagée, alors il existe des ensembles mesurables (Ai )ni=1
et des constantes (ai )ni=1 tels que
n
X
h= ai χ A i .
i=0

On a Z n
Z X
hdν = ai χAi dν
E E i=0
n
X Z
= ai χAi dν
i=0 E
Xn Z
= ai χAi ◦ T dµ
i=0 Ω
n
Z X
= ai χAi ◦ T dµ
Ω
Z i=0
= h ◦ T dµ.
Ω
108 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Comme pour le cas particulier précédent, on a

Z Z
hdν = h ◦ T dµ.
E Ω

(c) Si la fonction h est mesurable et positive, on sait qu’il existe une suite crois-
sante de fonctions étagées (hn )n telle que

h = sup hn .
n

On a Z Z
hdν = sup hn dν
E n ZE
= sup hn ◦ T dµ
Zn Ω
= h ◦ T dµ.
Ω
Finalement
Z Z
hdν = h ◦ T dµ.
E Ω

3. On suppose dans cette question que h est à valeurs réelles.

(a) On a

h ◦ T est µ − intégrable ⇐⇒ |h ◦ T | est µ − intégrable

⇐⇒ |h| ◦ T est µ − intégrable
⇐⇒ |h| est ν − intégrable
⇐⇒ h est ν − intégrable.

(b) Dans ce cas, on a

Z Z Z
hdν = +
h dν − h− dν
E ZE E Z
= +
h ◦ T dµ − h− ◦ T dµ
ZΩ Ω
= h ◦ T dµ
Ω
Ä ä
car h+ ◦ T − h− ◦ T = h+ − h− ◦ T = h ◦ T.

Exercice 2.9.13 Soient X un ensemble, T une tribu sur X et la fonction

f : T −→ C
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 109

vérifiant pour toute suite (En )n d’éléments de T deux à deux disjoints

Ñ é
∞
[ ∞
X
f En = f (En ) .
n=0 n=0

On définit :
µ : T −→ IR+

tel que pour tout E ∈ T ,

 
X∞ 
µ(E) = sup  |f (En )| / (En )n≥0 est une partition de E et En ∈ T  .
n=0

1. Vérifier que µ(∅) = 0 et que pour tout E ∈ T , on a

µ(E) ≥ |f (E)|.

2. Soient (En )n≥0 une famille d’éléments de T deux à deux disjoints et (Ak )k≥0
∞
[
une famille d’éléments de T qui forment une partition de En .
n=0
(a) Montrer que

i. pour n fixé, la suite (Ak ∩ En )k est une partition de En ;

ii. pour k fixé, la suite (Ak ∩ En )n est une partition de Ak .

X X
(b) En déduire que |f (Ak )| ≤ µ (En ) .
k n
!
[ X
(c) Etablir que µ En ≤ µ (En ) .
n n
3. Soit (tn )n une suite réelle. Démontrer l’implication
 !
∞
X [
[∀n ∈ IN, tn < µ (En )] =⇒  tn ≤ µ En  .
n=0 n

Indication : passer par la définition de µ (En ) et de l’existence d’une partition

|f (Ank )| > tn .
X
(Ank )k de En vérifiant
k
!
X [
4. Etablir que µ (En ) ≤ µ En .
n n
5. En déduire que µ est une mesure sur T .
110 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Solution de l’exercice 2.9.13 :

1. Soit E ∈ T . Posons E0 = E et ∀n ≥ 1, En = ∅. La suite (En )n d’éléments de

T est une partition dénombrable de E.
Par définition de µ, on a
∞
X
µ(E) ≥ |f (En )| ≥ |f (E0 )| = |f (E)|.
n=0
Nous déduisons que
∀E ∈ T , µ(E) ≥ |f (E)|.

D’autre part Ö è
[
f (E) = f En
n∈IN
∞
X
= f (En )
n=0
∞
X
= f (E) + f (En )
n=1
Ö è
[
= f (E) + f En
∗
n∈IN

= f (E) + f (∅).
Il vient alors que

f (∅) = f (E) − f (E) = 0 car f (E) ∈ C.

[
Remarquons en outre que si (En )n est une partition de ∅, alors En = ∅ entraı̂ne
n
que pour tout n, En = ∅. On voit donc que la seule partition de ∅ est composée
d’ensembles En de T tous égaux à ∅.
∞
X ∞
X ∞
X
Comme |f (En )| = |f (∅)| = 0 = 0, alors
n=0 n=0 n=0

µ(∅) = sup{0} = 0.

2. (a) i. Pour n fixé, on a

Ñ é
∞
[ ∞
[
(Ak ∩ En ) = Ak ∩ En
k=0 Ñk=0 é
∞
[
= Em ∩ En
m=0

= En
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 111

0 0
et pour tout k et k tel que k 6= k , on a

(Ak ∩ En ) ∩ (Ak0 ∩ En ) = (Ak ∩ Ak0 ) ∩ En = ∅.

ii. Pour k fixé, on a

Ñ é
∞
[ ∞
[
(Ak ∩ En ) = Ak ∩ En
n=0 Ñn=0 é
[∞
= Ak ∩ Ap
p=0

= Ak .

De plus, pour tout m ∈ IN et n ∈ N avec m 6= n, on a

(Ak ∩ En ) ∩ (Ak ∩ Em ) = Ak ∩ (En ∩ Em ) = ∅.

(b) On sait que pour n fixé, (Ak ∩ En )k est une partition de En . D’après la
définition de µ, on a
∞
X
|f (Ak ∩ En )| ≤ µ (En ) . (2.14)
k=0

∞ X
X ∞ ∞
X
(2.14) =⇒ |f (Ak ∩ En )| ≤ µ (En )
n=0 Ñ
k=0 én=0
X∞ X∞ ∞
X
=⇒ |f (Ak ∩ En )| ≤ µ (En ) .
k=0 n=0 n=0

Comme
∞
X ∞
X
f (Ak ∩ En ) ≤ |f (Ak ∩ En )| ,
n=0 n=0

alors Ñ é
∞
X ∞
X ∞
X
f (Ak ∩ En ) ≤ µ (En ) .
k=0 n=0 n=0

Finalement, nous obtenons

∞
X ∞
X
|f (Ak )| ≤ µ (En ) .
k=0 n=0
112 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

(c) L’inégalité démontrée ci-dessus (voir la question 2b) est vérifiée pour toute
+∞
[
partition (Ak )k≥0 de En . Nous en déduisons par définition de µ que
k=0
 
+∞
X +∞
[ 
sup  |f (Ak )| / (Ak )k ⊂ T et partition de En 
k=0 k=0
+∞
X
≤ µ (En ) .
n=0

Ceci prouve que Ñ é

+∞
[ +∞
X
µ En ≤ µ (En ) .
n=0 n=0

3. Soit (tn )n une suite de nombres réels telle que pour tout n ∈ IN, on a

tn < µ (En ) .

Soit n ∈ IN. Par définition de µ (En ), il existe une partition (Ank )k≥0 , de En ,
d’éléments de T telle que
+∞
X
tn < |f (Ak )| ≤ µ (En ) .
k=0

Puisque la double série est à termes positifs, alors

+∞
X +∞
X +∞
X +∞
X
tn ≤ |f (Ak )| = |f (Ak )| . (2.15)
n=0 n=0 k=0 k,n=0

+∞
[
Vérifions que la famille (Ank )k,n est bien une partition dénombrable de En .
n=0
(a) La famille est dénombrable car IN2 est dénombrable ;

(b) D’autre part

+∞ +∞
[ +∞
Ank = Ank
[ [

k,n=0 n=0 k=0

+∞
[
= En .
n=0

(c) Finalement les ensembles Ank sont deux à deux disjoints. En effet soit (k, n) 6=
(h, m)

i. Si n 6= m, alors les inclusions Ank ⊂ En et Am

h ⊂ Em entraı̂nent

Ank ∩ Am
h ⊂ En ∩ Em = ∅.
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 113

ii. Si n = m (dans ce cas k 6= h), alors

Ank ∩ Am n n
h = Ak ∩ Ah = ∅

puisque (Ank )k est une partition de En .

La définition de µ donne
Ñ é
+∞
X +∞
[
|f (Ak )| ≤ µ En .
k,n=0 n=0

Tenant compte de (2.15), nous obtenons

Ñ é
+∞
X +∞
[
tn ≤ µ En .
n=0 n=0

4. L’inégalité démontrée plus haut donne

  Ñ é
 +∞
X  +∞
[
sup  tn / tn < µ (En ) , ∀n ≤ µ En .
n=0 n=0

Nous en déduisons l’inégalité

Ñ é
+∞
X +∞
[
µ (En ) ≤ µ En .
n=0 n=0

1er cas : Supposons que pour tout entier n, µ (En ) < +∞.
Soit ε > 0 et posons
ε
tn = µ (En ) − .
2n
La suite (tn )n est bien réelle et vérifie pour tout n ≥ 0, tn < µ (En ).
L’inégalité Ñ é
+∞ +∞
X Å
εã [
µ (En ) − n ≤ µ En
n=0 2 n=0

entraı̂ne Ñ é
+∞
X +∞
[
µ (En ) − 2ε ≤ µ En .
n=0 n=0

En faisant tendre ε vers 0, nous obtenons

Ñ é
+∞
X +∞
[
µ (En ) ≤ µ En .
n=0 n=0
114 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

2ième cas : Supposons qu’il existe un entier no ≥ 0 tel que µ (Eno ) = +∞.
D’après la question (3) et pour tout tno < +∞, on a
Ñ é
+∞
X +∞
[
tno ≤ tn ≤ µ En .
n=0 n=0

Ñ é
+∞
[
Donc +∞ ≤ µ En , et par suite
n=0

Ñ é
+∞
X +∞
[
+∞ = µ (En ) ≤ µ En .
n=0 n=0

Finalement et dans tous les cas, on a

Ñ é
+∞
X +∞
[
µ (En ) ≤ µ En .
n=0 n=0

5. D’après la première question µ(∅) = 0. D’autre part et pour toute suite (En )n
d’ensembles deux à deux disjoints, nous avons établi dans ce qui précède que
Ñ é
+∞
[ +∞
X
µ En = µ (En ) .
n=0 n=0

Nous concluons que µ est une mesure sur T .

Exercice 2.9.14 Soient (fn )n et (gn )n deux suites de fonctions mesurables définies de
Ä ä Ä ä
IR, BIR , λ vers IR, BIR , λ telles que
i) Pour tout n, |fn | ≤ gn ;
ii) La suite (fn )n converge simplement vers une fonction f ;
iii) La suite (gn )n converge simplement vers une fonction g ;
iv) La fonction g est intégrable et
Z Z
lim gn dλ = gdλ.
n→+∞ IR IR
Ä ä Ä ä
1. Montrer que la suite fn+ n
(resp. fn− n ) converge simplement vers la fonction
f + (resp. f − ).
|fn | + fn |fn | − fn
On rappelle que fn+ = et fn− = .
2 2
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 115

2. Etablir que la fonction f est intégrable.

3. Justifier l’inégalité
Z Ä ä Z Ä ä
g − f + dλ ≤ lim gn − fn+ dλ.
IR IR
4. Vérifier que
Z Ä ä Z Z
lim gn − fn+ dλ ≤ lim gn dλ − lim fn+ dλ.
IR IR IR
5. En déduire que
Z Z
lim fn+ dλ ≤ f + dλ.
IR IR
6. Justifier l’inégalité
Z Z
+
f dλ ≤ lim fn+ dλ.
IR IR
7. Montrer que
Z Z
lim fn+ dλ = f + dλ.
n→+∞ IR IR
8. En déduire que
Z Z
lim f dλ. fn dλ =
IR n→+∞ IR
Indication : pour deux suites réelles (an )n et (bn )n on a

• lim (an + bn ) ≤ liman + limbn ;

• lim(−an ) = −liman .

Solution de l’exercice 2.9.14 :

1. Soit x ∈ IR.
|fn (x)| + fn (x)
lim fn+ (x) = lim
n→+∞ n→+∞ 2
|f (x)| + f (x)
=
2
= f + (x).
On montre de même que lim fn− (x) = f − (x).
n→+∞

2. De |fn | ≤ gn , on tire

lim |fn | = |f | ≤ g = lim gn . (2.16)

n→+∞ n→+∞

La fonction f est mesurable car elle est la limite de fonctions mesurables. Elle
est intégrable d’après l’inégalité (2.16).
116 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

3. Pour tout entier n, on a fn+ ≤ |fn | ≤ gn . Il s’en suit que la fonction mesurable
gn − fn+ est positive. D’après le lemme de Fatou, on a
Z Z Ä ä Z Ä ä
+
(g − f )dλ = lim gn − fn+ dλ ≤ lim gn − fn+ dλ.
IR IR IR

4. Les fonctions positives gn sont intégrables à partir d’un certain rang car
Z Z
lim gn dλ = gdλ < +∞.
n IR IR

Par conséquent les fonctions fn sont également intégrables à partir d’un certain
rang car |fn | ≤ gn et on a
Z ÇZ Z å
Ä ä
lim gn − fn+ dλ = lim gn dλ − fn+ dλ
IR IR IR
ÇZ å Ç Z å
≤ lim gn dλ + lim − fn+ dλ
IR IR
ÇZ å ÇZ å
≤ gdλ − lim fn+ dλ .
IR IR

5. D’après (3) et (4), on a

Z Ä ä
0 ≤ g − f + dλ
IR
Z Ä ä
≤ lim gn − fn+ dλ
IR
ÇZ å ÇZ å
≤ gdλ − lim fn+ dλ .
IR IR
Puisque les fonctions g et f sont intégrables, alors on obtient
Z Z
0 ≤ gdλ − f + dλ
IR IR
Z Z
≤ gdλ − lim fn+ dλ.
IR IR
Et finalement
Z Z
lim fn+ dλ ≤ f + dλ.
IR IR
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 117

Ä ä
6. La suite de fonctions mesurables fn+ n
étant positive, l’application du lemme
de Fatou donne
Z Z Z
limfn+ dλ = +
f dλ ≤ lim fn+ dλ.
IR IR IR
7. Combinant (3) à (4), nous obtenons
Z Z Z
lim fn+ dλ ≤ +
f dλ ≤ lim fn+ dλ
IR IR IR
Nous en déduisons
Z Z Z
lim fn+ dλ = f + dλ = lim fn+ dλ
IR IR IR
qui peut encore s’écrire
Z Z
lim fn+ dλ = f + dλ
n→+∞ IR IR
8. De manière analogue à ce qui précède, nous pouvons montrer que
Z Z
lim fn− dλ = f − dλ.
n→+∞ IR IR
Tenant compte des résultats établis ci-dessus, nous obtenons
Z ÇZ Z å
lim fn dλ = lim fn+ dλ − fn− dλ
n→+∞ IR n→+∞ IR IR

Z Z
= f + dλ − f − dλ
IR IR
Z
= f dλ.
IR
En guise de conclusion, nous avons
Z Z
lim fn dλ = f dλ.
n→+∞ IR IR

Exercice 2.9.15 Soient f et g deux fonctions définies de IRn à valeurs dans IR. On
pose
h(x, y) = f (y − x)g(x).

Soit y ∈ IRn . Dans le cas où la fonction hy : x −→ h(x, y) est intégrable, on pose :
Z Z
(f ∗ g)(y) = hy (x, y)dx = f (y − x)g(x)dx.
118 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

1. On suppose que la fonction hy est intégrable. Etablir que

f ∗ g = g ∗ f.

2. Dans cette question, on suppose que f et g sont dans L1 (IRn ).

(a) Démontrer que la fonction h est intégrable sur IRn × IRn .

(b) En déduire que la fonction f ∗ g existe presque partout.

(c) Démontrer que f ∗ g ∈ L1 (IRn ) et que

kf ∗ gk1 ≤ kf k1 × kgk1 .

3. On suppose que f ∈ L∞ (IRn ) et g ∈ L1 (IRn ) .

(a) Démontrer que f ∗ g est définie presque partout.

(b) Démontrer que f ∗ g ∈ L∞ (IRn ) et que

kf ∗ gk∞ ≤ kf k∞ × kgk1 .

Solution de l’exercice 2.9.15 :

1. Si la fonction x 7−→ hy (x) = f (y − x)g(x) est intégrable, on aura

Z
(f ∗ g)(y) = hy (x)dx
IRn
Z +∞ Z +∞
= ... hy (x1 , . . . , xn ) dx1 . . . dxn
−∞ −∞

Z −∞ Z −∞
= ... hy (y − t)(−1)n d t1 . . . d tn
+∞ +∞

où x = (x1 , . . . , xn ) et t = (t1 , . . . , tn ). En posant φ(t) = x = y − t, on voit que

φ un difféomorphisme sur IRn . Le théorème du changement de variable permet
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 119

d’écrire

Z
(f ∗ g)(y) = hy (x)dx
IRn
Z
= ä hy (φ(t)) × |J (φ) (t)| d t
IRn
Ä
φ−1

Z
= Ä n
ä hy (φ(t)) × |(−1)n | d t
φ−1 IR

Z
= ä hy (y − t)d t
IRn
Ä
φ−1

Z
= f (t)g(y − t)d t
IRn

= (g ∗ f )(y).

Finalement

(f ∗ g)(y) = (g ∗ f )(y).

2. On suppose que f, g ∈ L1 .

(a) La fonction (x, y) 7−→ h(x, y) est mesurable car on a

h(x, y) = f (p2 (x, y) − p1 (x, y)) × g (p1 (x, y))

est le produit de composée de fonctions mesurables. (On rappelle que les

120 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

pi , i = 1, 2 désignent les deux fonctions projections)

Z Z
|h(x, y)| dxdy = |f (y − x)| × |g(x)|dxdy
IRn ×IRn IRn ×IRn

Z Ç Z å
= |g(x)| |f (y − x)|dy dx
IRn IRn

Z Ç Z å
= |g(x)| |f (u)|du dx
IRn IRn

Z Z
= |g(x)|dx. × |f (u)|du
IRn IRn

= kgk1 × kf k1 < +∞.

Finalement la fonction h ∈ L1 (IRn × IRn ) et

khk1 ≤ kgk1 × kf k1 .

(b) Puisque la fonction (x, y) 7−→ h(x, y) est intégrable sur (IRn )2 , alors d’après
le théorème de Fubini, la fonction
Z
y 7−→ h(x, y)dx
IRn

est définie presque partout. Par conséquent

(f ∗ g) est définie presque partout.

(c) Toujours, d’après Fubini, on a

Z
y 7−→ h(x, y)dx
IRn

est intégrable. Il s’en suit que

f ∗ g ∈ L1 (IRn ).
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 121

De plus
Z
kf ∗ gk1 = |(f ∗ g)(y)|dy
IRn

Z Z
= h(x, y)dx dy
IRn IRn

Z ÇZ å
≤ |h(x, y)|dx dy
IRn IRn

≤ kf k1 × kgk1 .

3. Nous supposons que f ∈ L∞ (IRn ) et g ∈ L1 (IRn ).

(a) Montrons que f ∗ g est définie presque partout. Nous avons

Z
|(f ∗ g)(y)| = f (y − x)g(x)dx
IRn

Z
≤ |f (y − x)g(x)|dx
IRn
Z
≤ |f (u)g(y − u)|du
IRn
Z
≤ kf k∞ |g(y − u)|du
IRn
Z
≤ kf k∞ × |g(y − u)|du
IRn
Z
≤ kf k∞ × |g(z)|dz
IRn

≤ kf k∞ × kgk1 .

Ceci prouve que (f ∗ g) est définie presque.

(b) Pour presque tout y ∈ IRn , on a

|(f ∗ g)(y)| ≤ kf k∞ × kgk1 .

122 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Par conséquent, nous en déduisons que

kf ∗ gk∞ ≤ kf k∞ × kgk1 .

Exercice 2.9.16 Soient ((an , bn ))n≥1 une suite d’éléments de IR2 \ {(0, 0)}, α et β
deux réels tels que α < β.

1. On pose, pour tout x ∈ IR,

(an cos nx + bn sin nx)2

fn (x) = .
a2n + b2n

Démontrer que pour tout n ≥ 1, |fn | ≤ 1 et que

β−α
Z β
lim fn (x)dx = .
n→+∞ α 2

2. Démontrer que si pour tout x ∈ [α, β],

lim (an cos nx + bn sin nx) = 0,

n→+∞

alors
Ä ä
lim a2n + b2n = 0.
n→+∞

Raisonner par l’absurde en supposant qu’il existe une constante c > 0 et une
ÄÄ ää
sous suite ank , bnk k≥1
telle que pour tout entier k > ge1, on a a2nk + b2nk ≥ c
et démontrer que
Z β
lim fnk (x)dx = 0.
k→+∞ α

Solution de l’exercice 2.9.16 :

1. Soit
(an cos nx + bn sin nx)2
fn (x) = .
(a2n + b2n )
On a
a2n + b2n − (an cos nx + bn sin nx)2
Ä ä

Ä ä Ä ä
= a2n 1 − cos2 nx + b2n 1 − sin2 nx − 2an bn cos nx. sin nx
= a2n sin2 nx + b2n cos2 nx − 2an bn cos nx sin nx
= (an sin nx − bn cos nx)2 ≥ 0.
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 123

On en déduit que

(an cos nx + bn sin nx)2 ≤ a2n + b2n .

Comme (an , bn ) 6= (0, 0), alors

(an cos nx + bn sin nx)2

0 ≤ fn (x) = ≤ 1.
(a2n + b2n )
124 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

Finalement |fn | ≤ 1 pour tout n ≥ 1. D’autre part

Z β "Z
1 β Ä ä
fn (x)dx = a2n cos2 nx + b2n sin2 nx
α (an + b2n )
2 α

Z β #
+ 2an bn cos nx sin nxdx
α

1 − cos 2nx
Z β Z β
1 1 + cos 2nx
= a2 dx + b2n dx
(an + b2n ) n
2 α 2 α 2

Z β !
+an bn sin 2nxdx
α

"
β−α
Ç å
1 2 1
= a n + (sin 2nβ − sin 2nα)
(a2n + b2n ) 2 4n

β−α
Ç å
1
+b2n − (sin 2nβ − sin 2nα)
2 4n

ô
an b n
+ (cos 2nα − cos 2nβ)
2n

a2n
"
β−α 1
= + (sin 2nβ − sin 2nα)
2 4n a2n + b2n

b2n
− (sin 2nβ − sin 2nα)
a2n + b2n

#
2an bn
+ 2 (cos 2nα − cos 2nβ)
an + b2n


1  a2n − b2n
!
β−α
= + (sin 2nβ − sin 2nα)
2 4n a2n + b2n

! 
2an bn
+ 2 (cos 2nα − cos 2nβ) .
an + b2n
2.9. EXERCICES NON CORRIGÉS 125

Comme 

 a2n − b2n
• 2 ≤1


an + b2n













2an bn




 • ≤1
a2n + b2n









• |sin 2nβ − sin 2nα| ≤ 2














• |cos 2nα − cos 2nβ| ≤ 2,




a2n − b2n
! !
2an bn
alors (sin 2nβ − sin 2nα) + (cos 2nα − cos 2nβ) est bornée.
a2n + b2n a2n + b2n
Par conséquent
β−α
Z β
lim fn (x)dx = .
n→+∞ α 2
2. Supposons que lim (an cos nx + bn sin nx) = 0 et qu’il existe une constante
n→+∞
Ä ä
c > 0 et une sous suite ank , bnk k≥1
telles que pour tout k ≥ 1, on a

a2nk + b2nk ≥ c.

Tenant compte de la première question, il découle que

Ä ä2
ank cos nkx + bnk sin nkx
fnk (x) ≤ .
c

Par conséquent lim fnk (x) = 0 pour tout x ∈ [α, β].

k

Pour tout k ≥ 1, posons gk = fnk × χ[α,β] . On a

Ä ä
(a) (gk )k sont BIR −mesurables car les fnk k
sont continues et [α, β] ∈ BIR ;
Z
(b) |gk | ≤ χ[α,β] = g (g est intégrable car |g|dλ = β − α.)
IR
(c) 
lim gk (x) = 0 si x ∈
/ [α, β]



lim gk (x) =  k
k 
 lim gk (x) = lim fnk (x) = 0 si x ∈ [α, β]
k k

Donc
lim gk = 0.
k
126 CHAPITRE 2. INTÉGRALE DE LEBESGUE

D’après le théorème de convergence dominée de Lebesgue on obtient

Z β Z Z
lim fnk (x)dx = lim gk dλ = 0dλ = 0
k α k IR IR

ce qui est absurde car

β−α
Z β
lim fnk (x)dx = 6= 0.
k α 2

Finalement
Ä ä
lim (an cos nx + bn sin nx) = 0 =⇒ lim a2n + b2n = 0.
n→+∞ n→+∞
Bibliographie

[1] J. Genet. Mesure et intégration : théorie élémentaire, cours et exercices résolus.

Vuibert, Paris, 1976.

[2] J. Lelong-Ferrand et J.M. Arnaudiès. Cours de mathématiques. Tome 2 :

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[4] N. Boccara. Analyse fonctionnelle, une introduction pour physiciens. Ellipses,

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[5] L. Schwartz. Méthodes mathématiques pour les sciences physiques. Hermann,

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[6] L. Schwartz. Théorie des distributions. Hermann, 1966.

[7] V. Vladimirov. Distributions en physique mathématique. Edition Mir, Moscou,

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[8] Vo-Khac Khoan. Distributions, analyse de Fourier, opérateurs aux dérivées par-
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[9] G. Auliac, J. Avignant et E. Azoulay. Techniques mathématiques pour la

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[10] G. Demengel. Transformations de Fourier généralisées-Séries et transformations

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Cours et problèmes résolus. Ellipses.

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