Le processus de bruit blanc est stationnaire
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Vrai
Faux
Les variables X(t) et Y(t) sont intégrées d’ordre 1 et eps(t) = Y(t) – X(t) est
stationnaire , alors :
Veuillez choisir une réponse :
a. X(t) et Y(t) sont stationnaires
b. eps(t) est intégrée d’ordre un
c. X(t) et Y(t) sont cointégrées
d. il n’y a aucune relation entre X(t) et Y(t)
Une série stationnaire fluctue autour de sa valeur moyenne
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Vrai
Faux
Les deux caractéristiques symptomatiques d’une régression fallacieuse sont :
Veuillez choisir une réponse :
a. un coefficient de détermination très élevé et une statistique de Durbin et
Watson très élevée
b. un coefficient de détermination très élevé et une statistique de Durbin et
Watson faible
c. un coefficient de détermination faible et une statistique de Durbin et Watson
très élevée
La variable X(t) est intégrée d’ordre 1 , alors :
Veuillez choisir une réponse :
a. X(t) est une variable exogène
b. X(t) est stationnaire en niveau
c. X(t) est stationnaire en différence première
d. X(t) est stationnaire en différence seconde
La variable X(t) est intégrée d’ordre 2 , alors :
Veuillez choisir une réponse :
a. X(t) est stationnaire en différence seconde
b. X(t) est stationnaire en différence première
c. X(t) est une variable exogène
d. X(t) est stationnaire en niveau
Les tests de diagnostics classiques (White, Breusch-Godfrey, Ramsey, etc) sont
utilisables pour valider un modèle à correction d’erreur
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Vrai
Faux
Le test de cointégration de Engle-Granger est utilisable si :
Veuillez choisir une réponse :
a. toutes les variables sont du même ordre d’intégration
b. les variables ne sont pas du même ordre d’intégration
Un modèle à correction d’erreur est valable si le coefficient de correction d’erreur est :
Veuillez choisir une réponse :
a. positif
b. significativement différent de 0
c. négatif et significativement différent de 0
d. négatif
Les hypothèses nulles des tests de racine unité de Dickey-Fuller Augmenté et de
Philips-Perron sont celles de :
Veuillez choisir une réponse :
a. stationnarité
b. non stationnarité
Dans le modèle de correction d’erreur , on a
Veuillez choisir une réponse :
a. les dynamiques de court terme et de long terme
b. les dynamiques de long terme
c. les dynamiques de court terme
Le théorème de représentation de Granger affirme
Veuillez choisir une réponse :
a. On peut toujours associer un modèle à correction d’erreur à des variables
cointégrées
b. la non stationnarité implique la cointégration
c. La cointégration implique la non stationnarité
d. Un modèle à correction d’erreur est toujours stable
L’intérêt de la théorie de la cointégration est qu’elle fournit une méthode d’analyse
des séries temporelles non stationnaires en évitant le problème des régressions
fallacieuses
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Vrai
Faux
Les hypothèses nulles des tests de cointégration de Johansen et de Engle-Granger sont
celles de :
Veuillez choisir une réponse :
a. non cointégration
b. cointégration
Le test de racine unité de Philips-Perron est plus robuste que celui de Dickey-Fuller
Augmenté
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Vrai
Faux
Pour exécuter les tests de racine unité de Dickey-Fuller Augmenté et de Philips-Perron,
on utilise :
Veuillez choisir une réponse :
a. une procédure séquentielle
b. non procédure non séquentielle
Les tests de racine unité de Dickey-Fuller Augmenté et de Philips-Perron permettent
de vérifier :
Veuillez choisir une réponse :
a. la stabilité d’un modèle à correction d’erreur
b. la cointégration des variables du modèle à correction d’erreur
c. l’autocorrélation des résidus du modèle à correction d’erreur
d. la stationnarité d’une variable
La variable X(t) est intégrée d’ordre 0 , alors :
Veuillez choisir une réponse :
a. X(t) est stationnaire en niveau
b. X(t) est stationnaire en différence première
c. X(t) est une variable exogène
d. X(t) est stationnaire en différence seconde
La variable X(t) est stationnaire, alors :
Veuillez choisir une réponse :
a. X(t) est intégrée d’ordre 1
b. La moyenne de X(t) est constante
c. X(t) suit une tendance aléatoire
d. X(t) est une variable exogène
Le test de cointégration de Johansen est utilisable dans tous les cas de figure c’est à
dire si les variables sont du même ordre d’intégration ou d’ordres d’intégration
différents
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Vrai
Faux
