Concours National d’Accès aux Écoles de Management – Session 2016 – ECT

L’énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière ECT,

comporte 5 pages.
L’usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est interdit.

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision
des raisonnements constitueront des éléments importants pour l’appréciation des copies. Il convient en
particulier de rappeler avec précisions les références des questions abordées.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale
sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.
Le sujet de cette épreuve est composé de deux exercices et de deux problèmes indépendants entre eux.

Exercice 1
Des probabilités avec Scilab

ira
Dans cet exercice, on s’intéresse au maximum de n variables aléatoires indépendantes suivant une loi
uniforme sur {1, . . . , p} : concrètement, on tire n = 4 fois un dé à p = 6 faces : quel est le maximum des
tirages ?
On considère donc deux entiers n, p, et n variables aléatoires indépendantes X1 , . . . , Xn , définies sur
un espace probabilisé (Ω, A, P ) et suivant la loi uniforme sur {1, . . . , p} :

∀ k ∈ {1, . . . , p}, Xk ,→ U([[1, p]]).

On définit par ailleurs la variable aléatoire Y = max(X1 , X2 , . . . , Xn ).

1. Que vaut Y (Ω) ?

ah
2. Déterminer P (Y = 1).
3. Pour tout k ∈ {1, . . . , p}, déterminer P (Y 6 k), puis pk = P (Y = k).
4. Écrire un code Scilab qui produit un affichage graphique représentant ces probabilités, c’est-à-dire
la ligne polygonale reliant les points de coordonnées (k, pk ), pour k ∈ Y (Ω).
5. Écrire une fonction Scilab prenant en entrée n et p, tirant n entiers aléatoires entre 1 et p, et
retournant le maximum de ces valeurs (l’appel de cette fonction est donc une expérience qui simule
la variable aléatoire Y ).
al9

Exercice 2
Un résultat sur les suites

Dans cet exercice a et q sont deux réels strictement positifs.

On considère une suite réelle (xn )n∈N telle que x0 > 0 et, pour tout n ∈ N,

0 6 xn+1 − q xn 6 a.

Pour tout entier naturel n, on pose bn = xn+1 − q xn .

1. Montrer que, pour tout entier n > 1,

n−1
X
xn = q n x0 + bk q n−1−k .
k=0

2. Dans cette question, on suppose que 0 < q < 1.

a
2.1. Montrer qu’il existe une suite géométrique (yn )n∈N telle que, pour tout n ∈ N, |xn −yn | 6 .
1−q
2.2. Montrer qu’il existe en fait une infinité de telles suites géométriques (yn )n∈N .

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n−1
X bk
3. Dans cette question, on suppose que q > 1 et on pose un = k+1
, n ∈ N∗ .
k=0
q

3.1. Montrer que la suite (un )n∈N∗ est croissante.

3.2. Montrer que, pour tout n ∈ N∗ , un 6 a
q−1 puis justifier que la suite (un )n∈N∗ est convergente.
Dans la suite, on note ` la limite de la suite (un )n∈N∗ .
a
3.3. Montrer que, pour tout couple (n, p) ∈ N∗ × N∗ , 0 6 un+p − un 6 n puis en déduire
q (q − 1)
que
a
0 6 ` − un 6 n , n ∈ N∗ .
q (q − 1)
3.4. Montrer qu’il existe une unique suite géométrique (yn )n∈N telle que, pour tout n ∈ N,
a
|xn − yn | 6 .
1−q

On pourra remarquer que xn = q n (x0 + un ), n > 1.

ira
Problème 1
Des probabilités avec de l’algèbre linéaire
Dans ce problème, a, b et c sont des réels, et M désigne la matrice de M3 (R) définie par
 
a a a
M = b b b .
c c c
La deuxième et la troisième partie de ce problème sont indépendantes entre elles et utilisent toutes les deux
ah
les résultats de la première partie.

1ère Partie
Étude de la diagonalisabilité de M

1.1. Recherche du rang de M

1.1.1. Justifier que le rang de M est 6 1. La matrice M est-elle inversible ?

1.1.2. Préciser le rang de M selon que (a, b, c) = (0, 0, 0) ou bien (a, b, c) 6= (0, 0, 0).
al9

1.2. Dans cette question, on pose s = a + b + c.

1.2.1. Calculer M 2 en fonction de M et s.

1.2.2. En déduire que M 2 = M si, et seulement si, (a, b, c) = (0, 0, 0) ou bien s = 1.

1.3. Dans cette question, on pose aussi s = a + b + c.

1.3.1. Vérifier que si s = 0 alors M admet 0 pour unique valeur propre.

1.3.2. Si s = 0, montrer que la matrice M est diagonalisable si, et seulement si, (a, b, c) = (0, 0, 0).

1.4. Dans cette question, on pose s = a + b + c et on suppose que s 6= 0.

1.4.1. On pose e1 = (1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0) et e3 = (0, 0, 1). Montrer que les vecteurs f1 = e1 − e2 ,
f2 = e2 − e3 , et f3 = a e1 + b e2 + c e3 forment une base B1 de R3 .
 
1 0 a
1.4.2. Montrer que la matrice P = −1 1 b  est inversible et calculer son inverse.

0 −1 c
1.4.3. Montrer que M est diagonalisable et que ses valeurs propres sont 0 et s. On pourra pour cela
déterminer une matrice diagonale ∆ telle que M = P ∆P −1 .
1.4.4. On considère la matrice Kα = M − αI3 , où α est un réel.

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(i) Montrer qu’il existe une matrice diagonale ∆α que l’on calculera, telle que Kα = P ∆α P −1 .
(ii) Pour quelles valeurs du réel α la matrice K
 α est-elle inversible ?
0 −1 −1


1.5. Application : On considère la matrice A =  1 2 1  . En utilisant ce qui précède, montrer

−1 −1 0
que la matrice A est diagonalisable, déterminer ses valeurs propres et dire si A est inversible.

2ème Partie
Dans cette partie, X, Y et Z désignent trois variables aléatoires indépendantes définies sur un espace
probabilisé (Ω, A, P ) et suivant une même loi binomiale B(n, p) de paramètres n et p.
 
X X X
On considère la matrice M1 =  Y Y Y .
Z Z Z
Pour traiter cette partie, on utilisera avec profit les résultats de la première partie.
2.1. Rappeler les expressions de la loi, l’espérance et la variance de X.

ira
2.2. Montrer que X + Y suit la loi binomiale B(2n, p). Quelle est la loi de la variable S = X + Y + Z ?
2.3. Quelle est la probabilité que M1 soit une matrice inversible ?
2.4. Quelle est la probabilité que la matrice M1 vérifie M12 = M1 ?
2.5. Soit T la variable aléatoire désignant le nombre de valeurs propres de la matrice M1 . Vérifier que
T (Ω) = {1, 2}. Donner la loi, l’espérance et la variance de T.
2.6. Quelle est la probabilité que M1 soit diagonalisable ?
2.7. On suppose que p = 12 .
2.7.1. Quelle est la probabilité qu’au moins une des lignes de M1 soit égale à la somme des deux
autres ?
ah
r     
X n m n+m
On rappelle la formule = , valable pour (n, m, r) ∈ N3 avec r 6 n + m.
k r−k r
k=0

2.7.2. Quelle est la probabilité que toutes les valeurs propres de M1 soient des entiers pairs ?

3ème Partie
x
3.1. Soit f : R −→ R la fonction définie par f (x) = λex e−λe , avec λ > 0.
al9

3.1.1. Montrer que f est une densité de probabilité sur R.

3.1.2. Soit U une variable aléatoire de densité f et soit V = exp(U ). Déterminer la fonction de
répartition de V en fonction de celle de U . En déduire que V est une variable aléatoire à
densité. Reconnaître la loi de V.
Dans la suite de cette partie, X, Y et Z désignent trois variables aléatoires indépendantes définies sur un
espace probabilisé (Ω, A, P ) et suivant toutes la loi exponentielle E(λ) où λ est un réel strictement positif.
 
X X X
On considère la matrice M2 =  Y Y Y .
Z Z Z
3.2. Rappeler l’espérance et la variance de X.
3.3. Dire, sans chercher sa loi, pourquoi X + Y ne peut suivre une loi exponentielle.
3.4. On rappelle que pour tout couple (U, V ) de variables aléatoires indépendantes de densités respectives
fU et fV , la variable W = U + V admet une densité fW définier par :
Z +∞
∀ x ∈ R, fW (x) = fU (t)fV (x − t) dt.
−∞

3.4.1. Vérifier que si fU et fV sont nulles sur R− , alors

Z x
∀ x ∈ R, fW (x) = fU (t)fV (x − t) dt.
0

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3.4.2. En déduire que S = X + Y + Z est une variable aléatoire à densité et montrer qu’une densité
de la variable aléatoire S est donnée par
( 2
λ3 x2 e−λx si x > 0,
fS (x) =
0 sinon .

Pour traiter la suite de cette partie, on utilisera avec profit les résultats de la première partie.
3.5. Étude de la matrice aléatoire M2

3.5.1. Montrer que la probabilité que la matrice M2 ne soit pas diagonalisable est nulle.
3.5.2. Quelle est la probabilité que M2 ait une valeur propre de valeur absolue > 1 ?

Problème 2
Un résultat de probabilité

ira
Dans ce problème, (Xk )k>1 désigne une suite de variables aléatoires discrètes définies sur un espace
probabilisé (Ω, A, P ), deux à deux indépendantes et prenant leurs valeurs dans l’ensemble {0, 1} selon la
loi de Bernoulli de paramètre p ∈]0, 1[ :

P (Xk = 1) = p et P (Xk = 0) = q = 1 − p, k ∈ N∗ .

On définit une nouvelle suite (Sk )k>1 de variables aléatoires par

∀ n > 1, Sn = X1 + . . . + Xn .
ah
Si x est un réel, bxc désignera sa partie entière.

4.1. Préciser l’espérance et la variance de la variable aléatoire Xk , k ∈ N∗ .

4.2. Calculer la loi de la variable aléatoire SN pour tout entier naturel non nul N.

4.3. Soit x un nombre réel.

2
4.3.1. Si x > 1, montrer que ex + x > ex .
4.3.2. Montrer que
al9

+∞
x2 x
X 1  1 x 
e +x−e = x2k − + .
k=1
k! (2k)! (2k + 1)!
2
4.3.3. En déduire que si x 6 1 alors ex + x > ex . On pourra distinguer les cas 0 6 x 6 1 et x 6 0.

Dans la suite, on considère ε et λ, deux réels strictement positifs.

2
4.4. Montrer que pe−λq + qeλp 6 eλ .

4.5. Montrer que, pour tout entier n > 1,

 S bn(p−ε)c   n  
n
 X n k n−k X n k n−k
P −p >ε = p q + p q .
n k k
k=0 k=1+bn(p+ε)c

4.6. Montrer que, pour tout entier n > 1,

n   n  
!
 S n n
−λnε

n X
λ(np−k) k n−k
X
λ(k−np) k n−k
P −p >ε 6e e p q + e p q .
n k k
k=0 0

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4.7. En déduire que, pour tout entier n > 1,

 S   
− p > ε 6 e−λnε (pe−λq + qeλp )n + (peλq + qe−λp )n .
n
P
n

On pourra remarquer que p + q = 1.

4.8. Montrer que, pour tout entier n > 1,

 S 
P
n
− p > ε 6 2eλ
2 n−λn ε,
n
puis que

 S
n
 ε
n 2
P − p > ε 6 2e− 4 .
n

ira
4.9. Comparer cette majoration avec celle obtenue en appliquant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
[ Sn (w)
4.10. Donner une estimation de la probabilité de l’événement {w ∈ Ω ; − p > ε}, pour tout
n>m
n
entier m > 1.

4.11. Peut-on avoir une estimation de cette probabilité par l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev ?

Fin de l’épreuve
ah
al9

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