C HAPITRE 13 : SOMME DE VARIABLES ALÉATOIRES
Pré-requis du chapitre
Déterminer la loi de probabilité d’une variable aléatoire ;
Calculer l’espérance, la variance et l’écart-type d’une variable aléatoire ;
Connaître les règles de calculs dans les arbres de probabilités ;
Loi binomiale.
Objectifs du chapitre
Représenter une variable aléatoire comme somme de variables aléatoires plus simples ;
Calculer l’espérance d’une variable aléatoire, notamment en utilisant la propriété de linéarité ;
Calculer la variance d’une variable aléatoire, notamment en l’exprimant comme somme de variables aléatoires
indépendantes.
I Rappels
Dans tout ce chapitre, on considérera une expérience aléatoire dont on notera Ω l’univers des possibles. On supposera cet
univers fini. On notera P une probabilité sur Ω.
Y Dé nition : Une variable aléatoire réelle X dé nie sur l'univers Ω est une fonction dé nie sur
Ω à valeurs dans R.
On a donc X : Ω → R, ω 7→ X (ω).
Ø Exemple 1 : Soit l’expérience aléatoire "On lance un dé à 6 faces et on regarde le résultat".
L’ensemble des issues est Ω = {1; 2; 3; 4; 5; 6}.
On considère le jeu suivant :
— Si le résultat est pair, on gagne 2€ ;
— Si le résultat est 1, on gagne 3€ ;
— Si le résultat est 3 ou 5, on perd 4€.
On définit une variable aléatoire X qui donne le gain du jeu : elle peut donc prendre comme valeur 2 ;
3 et -4.
X (2) = X (4) = X (6) = 2 ; X (1) = 3 ; X (3) = X (5) = −4.
Y Dé nition : Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs x 1 , x 2 , . . . , x n . La loi de probabilité
de X associe à toute valeur xi la probabilité P (X = xi ).
Ø Exemple 2 : Dans l’exemple précédent :
3 1 1 2 1
P (X = 2) = = ; P (X = 3) = ; P (X = −4) = = .
6 2 6 6 3
On résume souvent la loi de probabilité dans un tableau :
xi 2 3 -4
1 1 1
P (X = x i ) 2 6 3
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II Sommes de variables aléatoires
Y Dé nition : Soient X et Y deux variables aléatoires dé nies sur l'univers Ω.
On peut dé nir une variable aléatoire Z sur Ω telle que, pour tout élément ω ∈ Ω, Z (ω) = X (ω)+Y (ω).
Cette variable aléatoire est appelée somme des variables aléatoires X et Y .
Y Dé nition : On dit que deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes si elles sont
associées à deux expériences aléatoires indépendantes.
Pour tout x ∈ Ω, y ∈ Ω, P ((X = x) ∩ (Y = y)) = P (X = x) × P (Y = y).
Ø Exemple 3 : On considère le jeu suivant qui se déroule en deux parties :
— La 1ière partie consiste à lancer une pièce de monnaie. Si on tombe sur Pile, on gagne 1€, si on
tombe sur Face, on gagne 2€.
— La 2e partie consiste à lancer un dé à 6 faces. Si on tombe sur un chiffre pair, on gagne 1€, si on
tombe sur le 3 ou le 5, on gagne 2€ et si on tombe sur le 1, on perd 5€.
La variable aléatoire X désigne les gains, à la 1ière partie, la variable aléatoire Y désigne les gains à la 2e
partie, et on note S = X + Y la variable aléatoire donnant le gain total cumulé à la fin des deux parties
On considère que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.
1. Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire S.
2. Établir la loi de probabilité de S.
Y Dé nition : Soit X une variable aléatoire dé nie sur l'univers Ω et a un nombre réel.
On peut dé nir la variable aléatoire Y telle que, pour tout élément ω ∈ Ω, Y (ω) = a X (ω). On note
Y = aX .
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Ø Exemple : On lance un dé équilibré à 6 faces et on joue au jeu suivant : le nombre de points
obtenus est le résultat du dé multiplié par 5.
En notant respectivement X et Y les variables aléatoires correspondant au résultat du dé et aux points
obtenus, on a alors Y = 5X .
III Espérance et variance d’une somme de deux variables aléatoires
M Propriété : Rappels
Soit X une variable aléatoire telle que P (X = xi ) = p i , pour i ∈ {1, 2, ..., n}.
Son espérance E (X ) est donnée par la formule
n
X
E (X ) = p 1 x 1 + p 2 x 2 + · · · + p n x n = p i xi
i =1
Sa variance V (X ) est donnée par la formule
n
V (X ) = p 1 (x 1 − E (X ))2 + p 2 (x 2 − E (X ))2 + · · · + p n (x n − E (X ))2 = p i (x i − E (X ))2
X
i =1
p
Son écart-type est σ(X ) = V (X ).
Ø Exemple 4 : Lors d’une partie de Donjons et Dragons, Will doit lancer successivement un dé
équilibré à dix faces numérotées de 1 à 10 et un dé équilibré à 20 faces numérotées de 1 à 20.
On note X la variable aléatoire donnant le numéro obtenu avec le dé à 10 faces et Y le numéro obtenu
avec le dé à 20 faces.
1. Établir la loi de probabilité de X puis celle de Y .
2. Calculer les espérances de X et de Y .
3. Calculer les variances de X et de Y .
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M Propriété : Soient X et Y deux variables aléatoires et soit a un nombre réel.
Alors E (X + Y ) = E (X ) + E (Y ) et E (a X ) = a × E (X ).
M Propriété : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes et soit a un nombre réel.
Alors :
V (aX ) = a 2V (X ) ;
V (X + Y ) = V (X ) + V (Y ).
Ø Exemple 5 : On reprend l’exemple précédent et on note Z = X + Y .
1. Que représente la variable aléatoire Z ?
2. Donner la valeur de E (Z ).
3. Justifier que X et Y sont indépendantes.
4. En déduire la valeurs de V (Z ).
IV Échantillons de n variables aléatoires identiques et indépendantes
M Propriété : Rappels
Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p , alors :
E (X ) = np ;
V (X ) = p
np(1 − p) ;
σ(X ) = np(1 − p).
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Ø Exemple 6 : Un QCM comporte 8 questions.
A chaque question, 3 solutions sont proposées et une seule est exacte. On décide de répondre au
hasard à chaque question.
1. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de bonne réponse.
Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer l’espérance, la variance et l’écart-type de X .
3. Chaque bonne réponse rapporte 0,5 points.
Quelle note peut-on espérer obtenir en répondant au hasard ?
Y Dé nition : On considère un entier naturel n Ê 1 et X 1 , . . . X n n variables aléatoires.
On note :
S n = X 1 + . . . X n la somme de ces n variables aléatoires ;
X1 + . . . Xn
Mn = la moyenne de ces n variables aléatoires.
n
M Propriété : On a :
1
1. E (S n ) = E (X 1 ) + . . . E (X n ) et E (Mn ) = (E (X 1 ) + . . . E (X n )) ;
n
2. Si les variables aléatoires X 1 , . . . , X n sont indépendantes, alors :
1
V (S n ) = V (X 1 ) + . . .V (X n ) et V (M n ) = (V (X 1 ) + . . .V (X n )).
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Ø Exemple 7 :
Chaque jour de la semaine, Julien prend le train pour se rendre sur son lieu de travail. Des études ont
montré que, pour une journée donnée :
• Le train arrive à l’heure 40% du temps ;
• Le train a 2 minutes du retard 40% du temps ;
• Le train a 5 minutes de retard 20% du temps.
On considère qu’il n’y a pas d’autres cas possibles. On note X la variable aléatoire qui donne le temps
de retard pour une journée donnée.
1. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ?
2. Calculer l’espérance et l’écart-type de X .
3. Julien prend le train 20 jours par mois. Déterminer l’espérance et l’écart-type de son retard par
jour sur une telle série de 20 jours.
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