Université de Strasbourg Licence 2ème année
UFR de Mathématiques et d’Informatique Probabilités et Statistiques S4
21 avril 2023
Contrôle continu N◦ 2
Tous les documents sont interdits. La calculatrice et le téléphone portable sont également
interdits et doivent rester dans votre sac. Chaque réponse devra être clairement justifiée
pour être validée.
Durée de l’épreuve : 90 minutes
Attention, le sujet est recto-verso
Exercice 1
Deux équipes E1 et E2 s’affrontent au cours d’un match. L’équipe qui marque un nombre
de points strictement supérieur à celui de l’autre équipe gagne le match, en cas d’égalité,
on dit qu’il y a match nul. Pour simplifier, on suppose qu’aucune des équipes ne marquera
strictement plus que deux points. On note S1 (respectivement S2 ) le nombre de points
inscrits par l’équipe E1 (respectivement E2 ). Le tableau suivant donne P (S1 = x, S2 = y)
pour x, y ∈ {0, 1, 2}.
S1
0 1 2
S2
0 1
8
1
8
1
16
1 1
4
1
8 α
2 1
16
1
16
1
16
1. Donner l’unique valeur possible pour α en justifiant votre réponse.
2. Exprimer les événements
• A : "l’équipe E1 gagne",
• B : "l’équipe E2 gagne" et
• C : "il y a match nul"
à l’aide du couple de variables aléatoires (S1 , S2 ).
Déterminer ensuite P (A), P (B) et P (C).
3. Calculer la loi marginale de S1 .
4. Calculer la loi marginale de S2 .
5. Les variables aléatoires S1 et S2 sont-elles indépendantes ?
6. Calculer P (S1 = k|S2 = 1) pour k ∈ {0, 1, 2}.
7. Déterminer la loi de la variable aléatoire S1 − S2 ainsi que son espérance et sa
variance.
8. Question bonus. Déterminer la loi de la variable aléatoire |S1 − S2 | ainsi que son
espérance et sa variance.
1
Exercice 2
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes où X suit une loi de Bernoulli de
paramètre p (donc P (X = 0) = 1 − p, P (X = 1) = p) et Y une loi de Poisson de paramètre
λ > 0.
1. Rappeler (sans démonstration) l’expression de l’espérance et de la variance de X et
de Y .
2. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur le couple (p, λ) pour qu’il existe
un µ > 0 tel que X + Y suive une loi de Poisson de paramètre µ.
Exercice 3
Pour a ∈ [0, 1/3], on se donne un couple de variables aléatoires (Xa , Ya ) à valeurs dans
{0, 1} × {0, 1} dont la loi jointe est donnée par
Xa
0 1
Ya
0 a a
1 a 1 − 3a
1. Déterminer les lois marginales de Xa et de Ya .
2. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles Xa est indépendante de Ya .
3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire ρ (Xa , Ya ) en précisant les valeurs de a
pour lesquelles il est bien défini.
Exercice 4
Soit la série statistique
2, 6, −1, 5, 4.
1. Déterminer la moyenne empirique.
2. Déterminer la médiane de cette série.
3. Déterminer l’étendue de cette série.
4. Déterminer les premier, deuxième et troisième quartiles de cette série. En déduire la
distance interquartile de cette série.
5. Question bonus. Déterminer le quantile empirique qn,p pour une probabilité p ∈
]0, 1[.
