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Mod' Eles de Processus Stochastiques

Ce document contient plusieurs exercices sur les modèles de processus stochastiques. Les exercices portent sur des processus AR, MA et ARMA et demandent de déterminer leurs propriétés comme la stationnarité, la fonction d'autocorrélation et la représentation MA(∞).

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Master Politiques Publiques et Développement

UNIVERSITE HASSAN 1er , Matière : Séries Temporelles


Faculté des Sciences Juridiques Année Universitaire : 2019-2020
Economiques et Sociales de Settat.

Modèles de Processus Stochastiques

Exercice 1

Soient {Xt } et {Yt } deux processus SSL tels que Cov(Xr , Ys ) = 0, ∀ (r, s) ∈ Z.
Montrer que {Xt + Yt } est SSL avec fonction d’autocovariance égale à la somme des fonctions d’autocovariance de
{Xt } et {Yt }.

Exercice 2

Soit {Xt : t ∈ Z} un processus SSL supposé centré.

1. Montrer que le processus Yt = (−1)t Xt est SSL.


2. Le processus somme Xt + Yt est-il SSL ? Justifiez votre réponse.

Exercice 3

On considère le processus AR(2) défini par

∀ t ∈ Z, Xt = 0.6 Xt−1 − 0.08 Xt−2 + at où at ∼ BB(0 ; 1).

1. Montrer que le processus {Xt } est stationnaire.

2. Déterminer l’inverse du polynôme autorégressif.


3. Donner alors la représentation MA(∞) du processus.
4. En déduire la valeur de Cov(at , Xt−k ) pour k ≥ 1.

5. Etablir l’équation récurrente vérifiée par la fonction d’autocorrélation {ρ(k), k ≥ 1} de {Xt }.


5 19
6. Vérifier que ρ(1) = et que ρ(2) = .
9 75
7. Déterminer alors ρ(k) pour tout k ∈ N.

Exercice 4

On considère le processus AR(2)


Xt = Xt−1 − 0.5 Xt−2 + at .
1. Déterminer ρ(1) et ρ(2).

2. Etablir l’équation récurrente vérifiée par la fonction d’autocorrélation du processus.


3. En déduire que la fonction d’autocorrélation est donnée par
    
−k/2 kπ 1 kπ
ρ(k) = 2 cos + sin , ∀ k ≥ 0.
4 3 4

1
Exercice 5

On considère le processus ARMA(1,1) suivant

Xt − 0, 5 Xt−1 = at + 0.5 at−1 où at ∼ BB(0, 1).

1. Montrer que
γ(1) − 0.5 γ(0) = 0.5 et que γ(0) − 0.5 γ(1) = 1.5.

2. Calculer alors γ(0) et γ(1).


3. Montrer que γ(k) − 0.5 γ(k − 1) = 0, ∀ k > 1.
4. En déduire alors l’expression de γ(k) pour k ≥ 0.

Exercice 6

La figure ci-dessous représente les corrélogrammes simple et partiel d’un processus SSL supposé centré.

Proposer un modèle adéquat pour ce processus et estimer ses paramètres.

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