Mathématiques 2

2023
PSI
4 heures Calculatrice autorisée
Quelques applications de la formule de Stirling
Ce problème propose de démontrer un raffinement de la formule de Stirling et de l’appliquer à l’étude des
marches aléatoires sur ℤ.

I Intégrale de Gauss
+∞
2
Le but de cette partie est de calculer l’intégrale dite de Gauss : ∫ e−𝑡 d𝑡.
0
+∞
2
Q 1. Montrer que l’intégrale ∫ e−𝑡 d𝑡 est absolument convergente.
0

On étudie les fonctions 𝑓 et 𝑔 définies par

1 2 2
𝑥
e−(𝑡 +1)𝑥 2
𝑓(𝑥) = ∫ 2 d𝑡 et 𝑔(𝑥) = ∫ e−𝑡 d𝑡.
𝑡 +1
0 0

Q 2. Montrer que 𝑓 est définie sur ℝ et qu’elle est paire. Calculer 𝑓(0).

Q 3. Montrer que 𝑓 est de classe 𝐶 1 sur ℝ et donner l’expression de 𝑓 ′ (𝑥).

Q 4. Montrer que 𝑔 est définie et de classe 𝐶 1 sur ℝ.

Q 5. À l’aide d’un changement de variable affine, montrer que

∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑓 ′ (𝑥) = −2𝑔′ (𝑥)𝑔(𝑥).
Q 6. Vérifier que
𝜋
∀𝑥 ∈ ℝ, 𝑓(𝑥) = − 𝑔(𝑥)2 .
4
+∞ √
−𝑡2 𝜋
Q 7. En déduire lim 𝑔(𝑥), puis conclure que ∫ e d𝑡 = .
𝑥→+∞ 2
0

II Formule de Stirling
Dans cette partie, on propose de démontrer un raffinement de la formule de Stirling. On va prouver l’existence
d’une suite (𝑞𝑛 )𝑛∈ℕ∗ convergente vers 0 telle que
√ 𝑛
𝑛 1 𝑞
∀𝑛 ∈ ℕ∗ , 𝑛! = 2𝜋𝑛 ( ) (1 + + 𝑛).
e 12𝑛 𝑛
+∞

II.A – Pour 𝑛 ∈ ℕ, on pose 𝐼𝑛 = ∫ 𝑡𝑛 e−𝑡 d𝑡.

0

Q 8. Montrer que la suite (𝐼𝑛 )𝑛∈ℕ est bien définie.

Q 9. Donner une relation entre 𝐼𝑛+1 et 𝐼𝑛 , et en déduire que 𝐼𝑛 = 𝑛! pour tout entier naturel 𝑛.

II.B – Cette sous-partie est consacrée à la démonstration de la formule de Stirling classique

√ 𝑛
𝑛
𝑛! ∼ 2𝜋𝑛 ( ) . (II.1)
𝑛→+∞ e

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Q 10. Si 𝑛 est un entier naturel non nul, déduire de la question précédente que
+∞
𝑛 𝑛
√ 𝑛 𝑦 √
𝑛! = 𝑛 ( ) ∫ (1 + √ ) e−𝑦 𝑛 d𝑦.
e √
𝑛
− 𝑛
√ √
On note 𝟙[−√𝑛,+∞[ la fonction indicatrice de l’intervalle [− 𝑛, +∞[ dont on rappelle qu’elle vaut 1 sur [− 𝑛, +∞[
√ 𝑦 𝑛 √
et 0 sur ]−∞, − 𝑛[. On pose pour 𝑛 ∈ ℕ∗ et 𝑦 ∈ ℝ, 𝑓𝑛 (𝑦) = 𝟙[−√𝑛,+∞[ (𝑦) (1 + √ ) e−𝑦 𝑛 .
𝑛

Q 11. Démontrer que la suite de fonctions (𝑓𝑛 ) converge simplement sur ℝ et, pour 𝑦 ∈ ℝ, préciser lim 𝑓𝑛 (𝑦).
𝑛→+∞

𝑥 − ln(1 + 𝑥)
Pour 𝑥 ∈ ]−1, +∞[ ∖ {0} on pose 𝑞(𝑥) = .
𝑥2

Q 12. Justifier que 𝑞 est prolongeable en une fonction continue sur ]−1, +∞[ que l’on convient de noter
également 𝑞.
1
𝑢
Q 13. Démontrer que, pour tout 𝑥 > −1, 𝑞(𝑥) = ∫ d𝑢.
1 + 𝑢𝑥
0

Q 14. En déduire que 𝑞 est une fonction décroissante sur ]−1, +∞[ et démontrer que pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ ,
2
∀𝑦 ∈ ℝ+ , 𝑓𝑛 (𝑦) ⩽ (1 + 𝑦)e−𝑦 et ∀𝑦 ∈ ℝ−∗ , 𝑓𝑛 (𝑦) ⩽ e−𝑦 /2
.

Q 15. Déduire des questions précédentes la formule de Stirling (II.1).

II.C – Pour raffiner la formule de Stirling, on introduit les suites réelles (𝑢𝑛 )𝑛∈ℕ∗ , (𝑣𝑛 )𝑛∈ℕ∗ et (𝑤𝑛 )𝑛∈ℕ∗
définies par :
√
𝑛𝑛 e−𝑛 𝑛
𝑢𝑛 = 𝑣𝑛 = ln(𝑢𝑛 ) 𝑤𝑛 = 𝑣𝑛+1 − 𝑣𝑛 .
𝑛!

1 1
Q 16. Vérifier que 𝑤𝑛 = + 𝑜 ( 2 ) et en déduire la nature de la série numérique ∑ 𝑤𝑛 .
𝑛→+∞ 12𝑛2 𝑛

II.C.1) Soient (𝑎𝑛 )𝑛∈ℕ∗ une suite réelle positive et (𝑏𝑛 )𝑛∈ℕ∗ une suite réelle strictement positive, telles que
𝑎𝑛 ∼ 𝑏𝑛 et la série numérique ∑ 𝑏𝑛 converge.
𝑛→+∞

Q 17. Soit 𝜀 > 0. Montrer qu’il existe un entier naturel non nul 𝑛0 tel que
∀𝑛 ⩾ 𝑛0 , (1 − 𝜀)𝑏𝑛 ⩽ 𝑎𝑛 ⩽ (1 + 𝜀)𝑏𝑛 .
+∞ +∞
Q 18. En déduire que la série numérique ∑ 𝑎𝑛 converge et que les restes vérifient ∑ 𝑎𝑘 ∼ ∑ 𝑏𝑘 .
𝑛→+∞
𝑘=𝑛 𝑘=𝑛

+∞
1
II.C.2) Si 𝑛 est un entier naturel non nul, on pose 𝑅𝑛 = ∑ 2
.
𝑘=𝑛
𝑘
𝑛+1
∗ 1 1 1
Q 19. Pour tout 𝑛 ∈ ℕ , établir que ⩽ ∫ 2 d𝑡 ⩽ 2 .
(𝑛 + 1)2 𝑡 𝑛
𝑛

Q 20. En déduire un équivalent simple de 𝑅𝑛 lorsque 𝑛 → +∞.

II.C.3)
+∞
Q 21. Déduire des questions précédentes un équivalent de ∑ 𝑤𝑘 lorsque 𝑛 → +∞.
𝑘=𝑛

Q 22. En déduire qu’il existe une suite (𝑞𝑛 )𝑛∈ℕ∗ convergente vers 0 telle que
√ 𝑛
𝑛 1 𝑞
∀𝑛 ∈ ℕ∗ , 𝑛! = 2𝜋𝑛 ( ) (1 + + 𝑛).
e 12𝑛 𝑛

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III Étude de deux séries entières et application à une marche aléa­
toire
Un point se déplace sur un axe gradué. Au départ, il se trouve à l’origine et à chaque étape il se déplace suivant
le résultat du lancer d’une pièce de monnaie qui n’est pas supposée équilibrée.

Le déplacement du point est formalisé de la manière suivante. Dans l’espace probabilisé (Ω, 𝒜, ℙ), on considère
une suite de variables aléatoires (𝑋𝑛 )𝑛∈ℕ∗ à valeurs dans {−1, 1}, indépendantes, et telles que, pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ ,
ℙ(𝑋𝑛 = 1) = 𝑝 et ℙ(𝑋𝑛 = −1) = 𝑞, où 𝑝 ∈ ]0, 1[ et 𝑞 = 1 − 𝑝.

Les variables aléatoires (𝑋𝑛 )𝑛∈ℕ∗ représentent les résultats des lancers successifs de la pièce de monnaie.

L’abscisse 𝑆𝑛 du point à l’issue du 𝑛-ième lancer est alors définie par :

⎧ 𝑆 = 0,
{ 0 𝑛
⎨ 𝑆
{ 𝑛 = ∑ 𝑋𝑘 ∀𝑛 ∈ ℕ∗ .
⎩ 𝑘=1

On admet que, si (𝑌𝑛 )𝑛∈ℕ∗ est une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la même loi alors,
𝑛−𝑘 𝑛
pour tout 𝑛 ⩾ 2, quel que soit l’entier 𝑘 compris entre 1 et 𝑛 − 1, les variables aléatoires ∑ 𝑌𝑖 et ∑ 𝑌𝑖 suivent
𝑖=1 𝑖=𝑘+1
la même loi.

On se propose de calculer la probabilité que le point ne revienne jamais à l’origine.

On remarque que le point ne peut revenir à l’origine (i.e. 𝑆𝑘 = 0) qu’après un nombre pair de lancers de la pièce
de monnaie (i.e. 𝑘 = 2𝑛).

On introduit alors les suites (𝑎𝑛 )𝑛∈ℕ et (𝑏𝑛 )𝑛∈ℕ définies par 𝑎0 = 1, 𝑏0 = 0 et

∀𝑛 ∈ ℕ∗ , 𝑎𝑛 = ℙ(𝑆2𝑛 = 0) et 𝑏𝑛 = ℙ([𝑆1 ≠ 0] ∩ ... ∩ [𝑆2𝑛−1 ≠ 0] ∩ [𝑆2𝑛 = 0])

et les séries entières

+∞ +∞
𝐴(𝑥) = ∑ 𝑎𝑛 𝑥2𝑛 et 𝐵(𝑥) = ∑ 𝑏𝑛 𝑥2𝑛 .
𝑛=0 𝑛=0

III.A –

1
Q 23. Quelle est la loi de la variable aléatoire (𝑋 + 1) ? En utilisant une loi binomiale, calculer l’espérance
2 1
et la variance de la variable 𝑆𝑛 .

Q 24. Écrire une fonction Python qui prend en argument le nombre 𝑛 de lancers et renvoie le nombre de
retours au point à l’origine.

On pourra utiliser la fonction Python [Link]() qui renvoie un nombre flottant pseudo-aléatoire
dans l’intervalle [0, 1[.

2𝑛
Q 25. Vérifier que pour tout 𝑛 ∈ ℕ∗ 𝑎𝑛 = ( )𝑝𝑛 𝑞 𝑛 .
𝑛

Q 26. En déduire le rayon de convergence 𝑅 de la série entière ∑ 𝑎𝑛 𝑥2𝑛 .

Q 27. Pour quelles valeurs de 𝑝 l’expression 𝐴(𝑥) est-elle définie en 𝑥 = 1 ?

1
Q 28. En utilisant le développement en série entière en 0 de √ déterminer une expression de 𝐴(𝑥).
1−𝑥

III.B –

Q 29. Pour 𝑛 ∈ ℕ∗ , en décomposant l’événement {𝑆2𝑛 = 0} selon l’indice de 1er retour du point à l’origine,
𝑛
établir la relation 𝑎𝑛 = ∑ 𝑏𝑘 𝑎𝑛−𝑘 .
𝑘=0

Q 30. En déduire une relation entre 𝐴(𝑥) et 𝐵(𝑥) et préciser pour quelles valeurs de 𝑥 elle est valable.

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Q 31. Conclure que 𝐵(𝑥) = 1 − √1 − 4𝑝𝑞𝑥2 pour 𝑥 dans un intervalle à préciser.

Q 32. Pour quelles valeurs de 𝑝 l’expression obtenue à la question précédente pour 𝐵(𝑥) est-elle définie en
𝑥 = 1 ? Qu’en est-il de l’expression qui définit 𝐵(𝑥) comme somme d’une série entière ?

III.C –

Q 33. En déduire que la probabilité de l’évènement « le point ne revient jamais en 0 » est égale à |𝑝 − 𝑞|.

IV Loi de l’arcsinus
Dans cette partie, on reprend les notations de la partie III et on se place dans le cas particulier 𝑝 = 𝑞 = 1/2.
Dans ce cas tous les « chemins » de la marche aléatoire sont équiprobables : pour 𝑛 ∈ ℕ∗ ,
1
∀(𝑥1 , ..., 𝑥𝑛 ) ∈ {−1, 1}𝑛 , ℙ([𝑆1 = 𝑥1 ] ∩ [𝑆2 = 𝑥1 + 𝑥2 ] ∩ ... ∩ [𝑆𝑛 = 𝑥1 + 𝑥2 + ... + 𝑥𝑛 ]) = .
2𝑛
Pour 𝑛 ∈ ℕ, on s’intéresse désormais au moment de la dernière visite en 0 de la marche aléatoire au cours des
2𝑛 premiers pas, c’est-à-dire à la variable aléatoire 𝑇𝑛 définie par

𝑇𝑛 = max{0 ⩽ 𝑘 ⩽ 2𝑛 ∣ 𝑆𝑘 = 0}.

On admet dans la suite que 𝑇𝑛 est une variable aléatoire discrète, définie sur le même espace probabilisé (Ω, 𝒜, ℙ)
que la suite de variables aléatoires (𝑆𝑛 )𝑛∈ℕ .

Si 𝑥 est un réel, on note ⌊𝑥⌋ sa partie entière.

IV.A – Pour 𝑛 ∈ ℕ∗ , on appelle chemin de longueur 𝑛 toute ligne polygonale reliant les points (0, 𝑆0 ),
(1, 𝑆1 ), ..., (𝑛, 𝑆𝑛 ).

(4, 𝑆4 )
2

(3, 𝑆3 ) (5, 𝑆5 )
1 (7, 𝑆7 )

(0, 𝑆0 )
0
(2, 𝑆2 ) (6, 𝑆6 )

-1
(1, 𝑆1 )
Figure 1 Un chemin de longueur 7

Dans cette sous-partie IV.A, 𝑛, 𝑥 et 𝑦 sont des entiers naturels tels que 𝑛 ≠ 0, 𝑥 ≠ 0 et 𝑦 ≠ 0.

IV.A.1) On note 𝑁𝑛,𝑥 le nombre de chemins reliant le point (0, 0) au point (𝑛, 𝑥).

Q 34. Vérifier que si 𝑥 ∈ ⟦−𝑛, 𝑛⟧ et 𝑛 − 𝑥 est un entier pair alors

𝑛 𝑛+𝑥
𝑁𝑛,𝑥 = ( ) où 𝑎 =
𝑎 2

et que 𝑁𝑛,𝑥 = 0 dans le cas contraire.

Q 35. En déduire ℙ(𝑆𝑛 = 𝑥).

Q 36. Retrouver ce résultat à l’aide d’une variable aléatoire bien choisie.

IV.A.2) Principe de réflexion

Q 37. Montrer que le nombre de chemins reliant (0, 𝑥) à (𝑛, 𝑦), tout en passant au moins une fois par un
point d’ordonnée 0, est égal au nombre de chemins quelconques reliant (0, −𝑥) à (𝑛, 𝑦).

IV.A.3)

Q 38. En utilisant le principe de réflexion, montrer que le nombre de chemins reliant (1, 1) à (𝑛, 𝑥) sans
jamais rencontrer l’axe des abscisses est égal à
𝑁𝑛−1,𝑥−1 − 𝑁𝑛−1,𝑥+1 .

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Q 39. En déduire que pour tout 𝑘 ∈ ℕ∗
1
ℙ([𝑆1 > 0] ∩ ... ∩ [𝑆2𝑛−1 > 0] ∩ [𝑆2𝑛 = 2𝑘]) = (ℙ(𝑆2𝑛−1 = 2𝑘 − 1) − ℙ(𝑆2𝑛−1 = 2𝑘 + 1)).
2
+∞
Q 40. En remarquant que [𝑆2𝑛 > 0] = ⋃ [𝑆2𝑛 = 2𝑘], démontrer que
𝑘=1

1
ℙ([𝑆1 > 0] ∩ ... ∩ [𝑆2𝑛−1 > 0] ∩ [𝑆2𝑛 > 0]) = ℙ(𝑆2𝑛 = 0)
2

puis que

ℙ([𝑆1 ≠ 0] ∩ ... ∩ [𝑆2𝑛−1 ≠ 0] ∩ [𝑆2𝑛 ≠ 0]) = ℙ(𝑆2𝑛 = 0).

IV.B – Soit 𝑛 ∈ ℕ∗ .

Q 41. Montrer que pour tout 𝑘 ∈ ⟦0, 𝑛⟧

ℙ(𝑇2𝑛 = 2𝑘) = ℙ(𝑆2𝑘 = 0) × ℙ([𝑆1 ≠ 0] ∩ ... ∩ [𝑆2𝑛−2𝑘 ≠ 0]).

Q 42. En déduire que pour 𝑘 ∈ ⟦0, 𝑛⟧

2𝑘 2𝑛 − 2𝑘 1
ℙ(𝑇2𝑛 = 2𝑘) = ( )( ) 𝑛.
𝑘 𝑛−𝑘 4

IV.C – Dans cette sous-partie IV.C 𝛼 et 𝛽 sont deux réels tels que 0 < 𝛼 < 𝛽 < 1.

⎧ 𝑓(𝛼) si 𝑡 ∈ [0, 𝛼[
{
{ 1
Q 43. On définit la fonction 𝑓 par 𝑓(𝑡) = ⎨ si 𝑡 ∈ [𝛼, 𝛽]
{ √𝑡(1 − 𝑡)
{ 𝑓(𝛽) si 𝑡 ∈ ]𝛽, 1].
⎩
En utilisant des sommes de Riemann adaptées à 𝑓, montrer que
𝛽
⌊𝑛𝛽⌋
1 1
lim ∑ √ √ =∫ d𝑡.
𝑛→+∞
𝑘=⌊𝑛𝛼⌋+1 𝑘 𝑛 − 𝑘 √𝑡(1 − 𝑡)
𝛼

Q 44. À l’aide de la partie II justifier qu’il existe une suite (𝜀𝑛 )𝑛∈ℕ convergente vers 1 telle que

2𝑛 4𝑛 𝜀
( ) = √ (1 − 𝑛 ) .
𝑛 𝑛𝜋 8𝑛

Q 45. En déduire que

⌊𝑛𝛽⌋ ⌊𝑛𝛽⌋
2𝑘 2𝑛 − 2𝑘 1 1 1
lim ( ∑ ( )( ) 𝑛− ∑ ) = 0.
𝑛→+∞
𝑘=⌊𝑛𝛼⌋+1
𝑘 𝑛 − 𝑘 4 𝜋 𝑘=⌊𝑛𝛼⌋+1
√𝑘(𝑛 − 𝑘)

Q 46. Montrer alors que

𝑇2𝑛 2 √
lim ℙ ( ∈ [𝛼, 𝛽]) = (arcsin(√𝛽) − arcsin( 𝛼)).
𝑛→+∞ 2𝑛 𝜋

𝑇2𝑛 1 1
Ce résultat a des conséquences assez surprenantes au premier abord. Par exemple lim ℙ (
⩽ ) =
2𝑛
𝑛→+∞ 2 2
s’interprète ainsi : si deux personnes parient chacune un euro chaque jour de l’année à un jeu de hasard
équilibré, alors avec la probabilité 1/2, un des deux joueurs sera en tête du premier juillet au 31 décembre.

• • • FIN • • •

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