UMBB - Faculté des Hydrocarbures - MNA - Responsable : Khodja

Intégration Numérique

Introduction : Rb
On est souvent amené à calculer la valeur d’une intégrale de type : I = a f (x) dx
Où f est une fonction intégrable sur [a; b] ; cependant, il arrive que ça ne soit pas une tâche facile de
calculer I analytiquement (à la main), soit parce que c’est trés long, soit parce qu’on ne sait pas trouver
une primitive de la fonction f , ou alors la fonction f n’est pas connue sur tout l’intervalle [a; b] mais
seulement en des points de [a; b] :
Ce qui nous oblige alors à chercher une valeur approchée de I ; c’est ce qu’on appelle quadrature ou
intégration numérique.

1. Formules quadratures :
Dé…nition :
On appelle formule de quadrature ou formule d’intégration numérique toute formule permettant de
calculer une approximation
Rb de I :
La valeur de I = a f (x) dx représente l’aire délimité par les droites x = a; x = b; y = 0 et la courbe
y = f (x)

Nous verrons les méthodes du rectangle, du trapaze et de Simpson, elles sont des méthodes particulières
des méthodes dites : méthode de Newton-côtes.
Le procédé usuel pour réaliser une quadrature consiste à remplacer la fonction donnée f (x) sur le
ségment [a; b] par une fonction d’interpolation ou d’approximation simple (souvent par un polynôme) P (x)
et d’écrire f (x) = P (x) + "(x) et l’intégrale est alors approximée par l’intégrale du polynôme d’interpo-
lation P
Rb Rb
I = a f (x) dx w a P (x) dx

Plus précisément, on a Rb Rb
I = a f (x) dx = a P (x) dx + R (f )

Rb
R (f ) étant l’erreur d’intégration déduite en intégrant l’erreur d’interpolation, R (f ) = a
" (x) dx

2. Méthode de Newton-côtes :
On choisissons k + 1 points de [a; b] ; on cherche une formule quadrature sous la forme

Rb P
k
I = a f (x) dx w $i f (xi ) + R (f )
i=0

de sorte qu’elle soit exacte dans Pk ; c’est à dire l’erreur R (f ) doit s’annuler où f est un polynôme de
degré k; cela est véri…é si elle est exacte pour tout monôme xj ; 0 j k:
Remarque :
La méthode de Newton-côtes est dite simple, quand le choix des points doit être équidistants, c’est à
b a
dire le pas h = , x0 ; xi = xi 1 + h; i = 1; :::; n:
n
Quand les extrémités a et b font parties des points d’interpolation (i.e. a = x0 ; b = xn ) les formules
obtenues sont dites fermées.
Sinon, elles sont dites ouvertes.

2.1 Méthode du rectangle :

On remplace la fonction f par son polynôme d’interpolation en un point choisi dans [a; b] (k = 0) ;
le polynôme est donc de degré 0; ce qui revient à remplacer l’arc de courbe de f par un segment de droite
horizontale et l’aire est remplacé par celle du rectangle obtenu.
Selon le point choisi on obtient les formules de quadratures suivantes :

i) Formule du rectangle à gauche (fermée) :

Rb Rb Rb
h = b a; x0 = a ) P0 (x) = f (a) et donc I = a f (x) dx w a P0 (x) dx = a f (a) dx =
(b a) f (a) = hf (a)

gauche

2 :png

Rb
Formule du rectangle à gauche : I = a f (x) dx w hf (a)

ii) Formule du rectangle à droite (fermée) :

Rb Rb Rb
h = b a; x0 = b ) P0 (x) = f (b) et donc I = a f (x) dx w a P0 (x) dx = a f (b) dx =
(b a) f (b) = hf (b)

droite

3 :png

Rb
Formule de rectangle à droite : I = a f (x) dx w hf (b)

iii) Formule du point milieu ou de Poncelet (ouverte) :

 mileu

4 :png

b a a+b
h= ; x0 = ) P0 (x) = f a+b 2
:
2 R 2 R R
b b b
et donc I = a f (x) dx w a P0 (x) dx = a f a+b
2
dx = (b a) f ( a+b
2
) = 2hf a+b
2

Rb a+b
Formule du point milieu : I = a f (x) dx w 2hf
2

Remarque :
i) et ii) sont exacte dans P0 ; et iii) est exacte dans P1 :
Rb
En e¤et : si f (x) = c ) I = a f (x) dx = (b a) f (c).
si f 2 P1 , f (x) = P1 (x) ; où P1 (x) est le polynôme d’interpolation de f aux points x0 = a
ou b; x1 = a+b2
x a+b x a+b x a
on a donc P1 (x) = f (a) L0 (x) + f a+b 2
L 1 (x) ; avec L 0 (x) = 2
a+b
= 2 2
; L1 (x) = a+b =
a 2
a b 2
a
x a
2
b a
(voir le chapitre 3 sur l’interpolation)
Rb Rb Rb x a+b x a
On a alors I = a f (x) dx = a f (a) L0 (x) + f a+b 2
L 1 (x) dx = a
(f (a) 2 2
+ f a+b2
2 )dx
Rb a b b a
aprés calcul d’intégrale, on trouve I = a f (x) dx = 2hf a+b 2
:

Exemple : R
b
Calculer I = a f (x) dx; où f (x) = 2 + 3x et [a; b] = [0; 1]
R1 1
calcul exacte : Iexacte = 0 (2 + 3x) dx = 2x + 32 x2 0 = 72
Rb
Formule de Poncelet : I = a f (x) dx w 2hf a+b 2
; avec h = b 2 a = 21
= f 2 = 2 + 3 21 = 72 = Iexacte
1
Rb Rb
Formule du rectangle à gauche I = a f (x) dx = a (2 + 3x )dx w hf (a) = f (0) = 2; avec h = b a = 1
Rb Rb
Formule du rectangle à droite I = a f (x) dx = a (2 + 3x )dx w hf (b) = f (1) = 5; avec h = b a = 1
Conclusion : on remarque que la formule de poncelet est exacte, mais pour les deux autres formules l’erreur
commise est trés grande.

2.2 Méthode du Trapèze :

On remplace f par son polynôme d’interpolation en deux points de [a; b] ; celui ci est de degré 1;
(k = 1) ; ce qui revient à remplacer l’arc de courbe de f par un segment de droite qui pourrait être incliné,
donc l’aire par celle du trapèze obtenu.

| En interpolant f en deux points x0 = a et x1 = b on obtient la formule fermée du trapèze :

Rb h h
I = a f (x) dx w (f (x0 ) + f (x1 )) = (f (a) + f (b)); (où h = b a )
2 2

En e¤et : P1 (x) est le polynôme d’interpolation de f aux points x0 = a et x1 = b; on a donc

 simple

5 :png

Rb Rb Rb Rb
I = a f (x) dx w a P1 (x) dx w a (f (a) L0 (x) + f (b) L1 (x))dx = a (f (a) xa b
+ f (b) xb aa )dx
Rbb x a Rb
= f (a) a a b dx + f (b) a xb ab dx
= f (a) (a 2 b) [( xa ab )2 ]ba + f (b) (b 2 a) [( xb ab )2 ]ba
= 12 (b a) [f (a) + f (b)] = h2 [f (a) + f (b)]

b a
| En interpolant f au points intérieur x0 = a + h et x1 = a + 2h; où h = 3
; on obtient la formule
ouverte du trapèze :
Rb 3h b a
I = a f (x) dx w (f (a + h) + f (a + 2h)); ( où h = )
2 3

En e¤et : P1 (x) est le polynôme d’interpolation de f aux points x0 = a + h et x1 = a + 2h; on a donc

Rb Rb Rb Rb
I = a f (x) dx w a P1 (x) dx w a f (a + h) L0 (x) + f (a + 2h) L1 (x) dx = a (f (a + h) a+h x a 2h
a 2h
+
R b R b
x a h
f (a + 2h) a+2h a h )dx = h f (a + h) a (x a 2h) dx+ h f (a + 2h) a (x a h) dx = h f (a + h) 21 [(x
1 1 1

1 b
h
f (a + 2h) 12 [(x a h)2 ]a
1 1
= 2h f (a + h) [(b a 2h)2 (a a 2h)2 ] + 2h f (a + 2h) [(b a h)2 (a a h)2 ]
1 1
= 2h f (a + h) [(3h 2h)2 (2h)2 ] + 2h f (a + 2h) [(3h h)2 (h)2 ]
3h
= 2 (f (a + h) + f (a + 2h)
Exemple :
Rb 1
Caculer I = a f (x) dx; où f (x) = et [a; b] = [0; 1]
1 + x2
R1 1
1. Exacte : Iexacte = 0 2
dx = [Arctgx]10 = arctan 1 arctan 0 = 0:785 40:
1+ R bx
2. Trapèze fermée : I = a f (x) dx w h2 (f (a) + f (b) ; ( où h = b a)
Rb 1
on a h = 1 0 = 1 ) I = a 2
dx w 21 (f (0) + f (1) = 12 1 + 12 = 34 = 0:75; ( où h = b a ):
Rb 1 + x
3. Trapèze ouverte : I = a f (x) dx w 3h 2
(f (a + h) + f (a + 2h) ; ( où h = b 3 a )
Rb 1
on a h = b 3 a = 13 ) I = a dx w 12 (f 0 + 31 + f 0 + 32 ) = 12 ( 1+1 1 + 1+1 4 ) = 0:796 15
1 + x2 9 9

2.3 Méthode de Simpson

On remplace la fonction f par son polynôme d’interpolation en trois points équidistants choisis de [a; b] ;
celui-ci est de degré 2 (k = 2) ; ce qui revient à remplacer l’arc de la courbe de f par une parabole.

a+b
| En interpolant f en trois points x0 = a; x1 = 2
et x2 = b on obtient la formule du Simpson :

Rb h h a+b b a
I = a f (x) dx w [f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )] = [f (a) + 4f + f (b)]; ( où h = )
3 3 2 2

| En interpolant f en trois points intérieurs x0 = a + h; x1 = a + 2h et x2 = a + 3h on obtient la

formule ouverte du Simpson
Rb 4h b a
I = a f (x) dx w [2f (a + h) + f (a + 2h) + 2f (a + 3h)]; ( où h = )
2 4
 points

6 :png

Ces formules sont exacte dans P3 :

En e¤et : donnons un exemple où f (x) = x3 ; [a; b] = [1; 2]
Rb 1 4 2 1
1. calcul exacte de I = a f (x) dx = 4 [x ]1 = 4 (16 1) = 3: 75
Rb
2. Simpson fermée I = a f (x) dx w h3 [f (a) + 4f a+b 2
+ f (b)]; ( où h = 2 2 1 = 12 )
Rb 3 3
) a x dx w 16 [f (1) + 4f 23 + f (2)] = 61 1 + 4 23 + 23 = 3: 75
Exemple :
Rb 1
Caculer I = a f (x) dx; où f (x) = et [a; b] = [0; 1]
Rb 1 + x2
1. Simpson fermée : I = a f (x) dx w h3 [f (a) + 4f a+b 2
+ f (b)]; ( où h = 1 2 0 = 12 ) )
R1 1
I = 0 2
dx w 16 [f (0) + 4f 12 + f (1)] = 61 1 + 4 1+1 1 + 12 = 0:783 33
Rb 1+x 4

2. Simpson ouverte : I = a f (x) dx w 4h 2

[2f (a + h) + f (a + 2h) + 2f (a + 3h)]; ( où h = 41 )
Rb R1 1
) I = a f (x) dx = 0 dx w 12 [2f 14 + f 21 + 2f 34 ]
1 + x2
= 12 2 1+1 1 + 1+1 1 + 2 1+1 9 = 1: 981 2
16 4 16

3. Estimation des erreurs de quadrature

Comme il a été dit dans l’introduction, les erreurs de quadrature ne sont autres que les intérgrales des
erreurs d’interpolation.

R b f (k+1) ( x ) Q
k
R (f ) = a k (x) dx; où k (x) = (x xi )
(k + 1)! i=0

Si le polynôme k (x) garde un signe constant dans l’intervalle [a; b] alors d’aprés le théorème de la
moyenne, il existe 2 ]a; b[ tel que

f (k+1) ( ) R b Q
k
R (f ) = k (x) dx; où k (x) = (x xi )
(k + 1)! a i=0

Rb
En prenant k = 0; k = 1 et k = 2; et en calculant a k (x) dx; on obtient les formules d’erreurs dans
chaque cas :
( le théorème de la moyenne n’est applicable que pour les méthodes fermées ).
 pour k = 0
0
f ( )R b Q0
R (f ) = a 0
(x) dx; où 0 (x) = (x xi ) = x x0
(1)! i=0
Rb 1 1
= f 0 ( ) a (x x0 )dx = f 0 ( ) [(x x0 )2 ]ba = f 0 ( ) [(b x0 )2 (a x0 )2 ]
2 2
Estimation d’erreur pour la méthode du rectangleR à gauche
b
R (f ) = f 0 ( ) a (x a )dx = f 0 ( ) 21 [(x a )2 ]ba = f 0 ( ) 12 [(b a )2

h2 0
R (f ) = f ( ); où h=b a
2
Estimation d’erreur pour la méthode du rectangle à droite Rb
R (f ) = f 0 ( ) a (x b )dx = f 0 ( ) 21 [(x b)2 ]ba =

f 0 ( ) 12 [ (b a )2 ]
h2 0
R (f ) = f ( ); où h=b a
2
Pour k = 1

Estimation d’erreur pour la méthode du point milieu :

h3 (2) b a
R (f ) = f ( ); h= et 2 [a; b]
3 2

• Remarque :
On remarque que l’erreur dans le cas des méthodes du réctangles est nul pour f dans P0 et que l’erreur
est nul pour f dans P1 ; dans le cas de la méthode du point milieu.

Estimation d’erreur pour la méthode fermée de Trapèze :

f (2) ( ) R b Q1
R (f ) = 1 (x) dx; ou 1 (x) = (x xi ) = (x x0 )(x x1 ); x0 = a; x1 = b ) h = b a
(2)! a i=0
1R b Rb
= f (2) ( ) a (x b) (x a) dx = f 2 ( ) a ab (a + b) x + x2 dx
2
b
1 1 1
= f (2) ( ) (ab) x (a + b) x2 + x3
2 2 3 a
1 1 1 1
= f (2) ( ) (ab) (b a) (a + b) (b2 a2 ) + (b3 a3 ) = (a b)3
2 2 3 12
h3 (2)
R (f ) = f ( ); 2 [a; b]
12

Estimation d’erreur pour la méthode ouverte de Trapèze :

5h3 (2)
R (f ) = f ( )
12

Pour k = 2
Estimation d’erreur pour la méthode fermée de Simpson :
h5 (4)
R (f ) = f ( )
90
Estimation d’erreur pour la méthode ouverte de Simpson :
14h5 (4)
R (f ) = f ( )
45
 Remarque :
1. L’erreur R (f ) n’est pas connue car la valeur de dans [a; b] reste indeterminée. Cependant, on peut la
majorer par la plus grande valeur des dérivées respectives sur l’intérvalle considéré.

4. Méthode d’ordres plus élevés ( partie suplémentaire) :

Plus généralement, on peut construire des approximations en utilisant des polynômes d’interpolations
de degré k passant par k + 1 points régulièrement éspacés dans [a; b] :On a alors
Rb Rb
I = a f (x) dx = a Pk (x) dx + R (f )

P
k Q
k x xj
Le polynôme d’interpolation de Lagrange : Pk (x) = f (xi ) Li (x) ; Li (x) = ;
i=0 j=0;j6=i xi xj
Rb
Rb P
k Li (x) dx
I = a f (x) dx w (b a) f (xi ) $i ; $i = a
i=0 b a

Une telle méthode nécessite k + 1 évaluations de la fonction f (en xi ; 0 i k): Ainsi, plus le degré est
élevé plus la méthode est lente.
L’erreur peut aussi se calculer (mais ça devient compliqué), et on peut montrer que :

hk+3 (k+2) hk+3

si k est paire, 9 2 [a; b] ; R (f ) = f ( ) ) jR (f )j max f (k+2) ( )
ck ck [a;b]
k+2
h2 (k+1) h
si k est impaire, 9 2 [a; b] ; R (f ) = f ( ) ) jR (f )j max f (k+1) ( )
ck ck [a;b]
où ck est un coe¢ cient qui dépend de degré du polynôme.
Une telle méthode est exacte pour les polynômes de degré k: Car ceux-ci véri…ent f (k+1) ( ) = 0:

Plus les méthodes de Newton-côtes simples sont basées sur des polynômes de degré élevé, plus elles
sont lentes et plus elles sont di¤…ciles, mais elles sont plus précises. Le plus souvent en pratique, le domaine
d’intégration [a; b] est beaucoup trop grand et la fonction varie trop sur ce domaine pour que ces méthodes
donnent des résultats satisfaisants. Elles ne sont donc quasiment jamais utiliées en tant que-t-elles.
On subdivise donc l’intervalle [a; b] en un nombre de petits intervalles sur chacun des quels on peut appli-
quer les méthodes de Newton-côtes simples. On parle alors des méthodes de Newton-côtes composites ou
généralisées.

5. Méthode de Newton-côtes généralisées ou composites

On généralise les méthodes précédentes. L’idée est donc de subdiviser l’intervalle [a; b] en n sous
b a
intervalles de mêmes longueurs h; h = ; h est appelé pas de la subdivision, on considère donc
n
(n + 1) points
Rxxi ; 0 i n; tel que xi+1 xi = h (on dit que les point xi sont équidistants) : On approxime alors l’aire
Ii = xii 1 f (x) dx; 8i = 1; :::; n, par des méthodes de Newton-côtes simples et on en déduit l’approximation
Rb Rx Rx Rx Rx
de I : I = a f (x) dx = x01 f (x) dx + x12 f (x) dx + x23 f (x) dx + ::: + xnn 1 f (x) dx :
( relation de Charle )
Pn
= Ii :
i=1
b a
Losque n est su¢ samment grand, le pas h = devient aussi petit que l’on veut, si bien que ces mé-
n
thodes peuvent atteindre des précisions aussi grandes que nécessaire, sans pour autant heurter au calculs
des polynômes de grand degré.
On applique les formules fermées déja vues, sur chaque sous intervalle puis en somme en utilisant le
relation de Charle.

5.1 Méthode du rectangle composites :

gauche-droite

7 :png

Rb nP1 h2 0
I = a f (x) dx = h f (xi ) n f ( ); 2 ]a; b[ a gauche
i=0 2
Rb Pn h2
I = a f (x) dx = h f (xi ) n f0 ( ) ; 2 ]a; b[ a droite
i=1 2

5.2 Méthode du trapèze composites :

Rb h nP1 h3 (2)
I = a f (x) dx = f (x0 ) + 2 f (xi ) + f (xn ) n f ( ); 2 ]a; b[
2 i=1 12

5.3 Méthode de Simpson composites :

Il est impératif dans ce cas que le nombre n de sous-intérvalles soit pair, posons n = 2m:

Pour chaque i 2 f0; 1; 2; ::; mg ; on applique la méthode de Simpson simple sur [x2i ; x2i+2 ] ; puis en somme
sur i, on obtient :

Rb h mP1 mP1 h5 (4)

I = a f (x) dx = f (x0 ) + 4 f (x2i+1 ) + 2 f (x2i ) + f (x2m ) m f ( ); 2 ]a; b[
3 i=0 i=1 90
 généralisée

9 :png

Exemple :
Rb x
Calculer I = a f (x) dx; où f (x) = 2
; et [a; b] = [0; 2] :
Rb x 1 + x
2
1. Exacte : I = a dx = 12 [ln (1 + x2 )]0 = 21 ln 5 = 0:804 72
1 + x2
2. trapèzes en 4 points :
2 2 4
On a 4 points ) n = 3 ) h = ) x0 = a = 0; x1 = 0 + h = ; x2 = 0 + 2h = ; x3 = 0 + 3h = 2
3 3 3
Rb h nP1
I = a f (x) dx w f (x0 ) + 2 f (xi ) + f (xn )
2 i=1
" #
Rb 2 4
1 2 4 1 2
I = a dx w f (0) + 2(f +f ) + f (2) = 0 + 2( 3
2 + 3
2) +
3 3 3 3 1+ 2 1+ 4 1 + 22
3 3
R2 x
I= 0 dx w 0:761 03
1 + x2

1
3. Simpson en 5 points : ) n = 4 = 2m ) m = 2 ) h = )
2
1 3
x0 = a = 0; x1 = 0 + h = ; x2 = 0 + 2h = 1; x3 = 0 + 3h = et x4 = 4h = 2
2 2
R2 h
I = 0 f (x) dx w [f (x0 ) + 4(f (x1 ) + f (x3 )) + 2f (x2 ) + f (x4 )]
3 "
R2 x 1 3
1 1 3 1 1 2
I= 0 dx w f (0) + 4(f + f ) + 2f (1) + f (2) = 0 + 4( 2
2 + 2
) +2 +
1 + x2 6 2 2 6 3 2 2 1+
1 + 12 1+ 2
R2 x
I= 0 dx w 1: 057 7
1 + x2

Exemple :
Rb 1
Calculer I = a f (x) dx; où f (x) = ; et [a; b] = [0; 3]
1+x
R3 1
1. Exacte : I = 0 dx = log 4 = 1: 386 3
1+x
3 3 6
2. trapèzes en 6 points : ) n = 5 ) h = ) x0 = a = 0; x1 = 0 + h = ; x2 = 0 + 2h = ;
5 5 5
9
x3 = 0 + 3h = ;
5
 12 15
x4 = 0 + 4h = ; x5 = 0 + 5h = = 3;
5 5
Rb h nP1
I = a f (x) dx w f (x0 ) + 2 f (xi ) + f (xn )
2 i=1
Rb h
I = a f (x) dx w [f (x0 ) + 2(f (x1 ) + f (x2 ) + f (x3 ) + f (x4 )) + f (x5 )]
2
Rb 3 3 6 9 12
I = a dx w f (0) + 2(f +f +f +f ) + f (3)
10 5 5 5 5
2 3
3 6 1 1 1 1 17
I= 41 + 2( + + + )+ 5
10 3 6 9 12 4
1+ 1+ 1+ 1+
5 5 5 5
12 335 3 7401
I= =
2618 10 5236
R3 1
I= 0 dx w 1: 413 5
1+x

3
3. Simpson en 5 points : ) n = 4 = 2m ) m = 2 ) h = )
4
3 3 9
x0 = a = 0; x1 = 0 + h = ; x2 = 0 + 2h = ; x3 = 0 + 3h = et x4 = 4h = 3
4 2 4
R2 h
I = 0 f (x) dx w [f (x0 ) + 4(f (x1 ) + f (x3 )) + 2f (x2 ) + f (x4 )]
3 2 3
R2 1 1 3 9 3 16 1 1 1 17
I= 0 dx w f (0) + 4(f +f ) + 2f + f (3) = 41 + 4( + 9)+2 + 5
1+x 4 4 4 2 4 3 1+ 4 3 4
1+ 1+
4 2
R3 1 10 131
I= 0 dx w = 1: 391 6
1+x 7280

4. Donner une éstimation d’erreur dans les deux cas :

h3 h3
| erreur des trapèzes : R (f ) = n f (2) ( ) ) jR (f )j n max f (2) (x)
12 12 [0;3]
3 3
h3
f (3)
0 et f 0 ) max f (x) = 2 ) jR (f )j n max f (2) (x) = 5 5 2 =
(2) (2) 9
50
= 0:18
[0;3] 12 [0;3] 12
h5 (4) h5
| erreur de Simpson : R (f ) = n f ( ) ) jR (f )j n max f (4) (x)
180 180 [0;3]
Calculons le max f (p) (x) ; p = 2 et p = 4:
On a :
1 1 2 6
f (x) = ) f 0 (x) = 2 ) f
(2)
(x) = ) f (3) (x) = ) f (4) (x) =
1+x (x + 1) (x + 1)3 (x + 1)4
24
)
(x + 1)5
120
f (5) (x) =
(x + 1)6
Dans le cas d’erreur de Simpson : on a f (5) 0 et f (4) 0 ) max f (4) (x) = 24 )
[0;3]
3 5
4 81
jR (f )j 4 24 = 640
= 0:126 56:
180