Chapitre 3: Intégrales généralisées
Séance du Mercredi
14 avril 2021
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 1 / 35
Module : Analyse 2
1 Chapitre 1 : Intégrale de Riemann
2 Chapitre 2 : Calcul des primitives
3 Chapitre 3 : Intégrales généralisées
4 Chapitre 4 : Fonctions de plusieurs variables
5 Chapitre 5 : Intégrale dépendant d’un paramétre
6 Chapitre 5 : Equations différentielles
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Chapitre 3 : Intégrales généralisées
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 3 / 35
Introduction :
Dans les chapitres précédents a été définie et étudiée la notion d’intégrale
de Riemann pour des fonctions définies sur un intervalle fermé et borné [a, b]
dites intégrables au sens de Riemann.
On va maintenant s’intéresser aux fonctions f à valeurs réelles définies sur
un intervalle [a, b[ (resp. ]a, b]), b pouvant être +∞ (resp. a pouvant être −∞),
et qui ne sont pas nécessairement bornées.
On considérera ensuite les fonctions définies seulement sur des intervalles
ouverts ]a, b[ , éventuellement non bornés.
Exemples
1 f (x) = x1n sur ]0, 1],
2 g(x) = ln(x) sur ]0, 1],
3 h(x) = √ 1 sur ]0, 1[.
x(x−1)
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Toutes les fonctions considérées dans ce chapitre seront à valeurs réelles, le cas
des fonctions complexes pouvant se ramener à celui des fonctions réelles en
considérant Ref et Imf .
Définition
Si I est un intervalle quelconque de R, une application f de I dans R sera dite
localement intégrable sur I si sa restriction à tout intervalle fermé et borné
contenu dans I est intégrable au sens de Riemann.
Il suffit, par exemple, que f soit continue sur f , ou continue par morceaux, et
c’est ce qui arrivera pratiquement toujours dans les exemples considérés.
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Définition
Soit f une fonction localement intégrable sur [a, b[ , où a ∈ R mais b
peut-être +∞ (resp. ]a, b] où a peut être −∞).
Z x l’intégrale de f sur [a, b[ est convergente si la fonction
On dit que
Rb
F (x) = f (t)dt où x ∈ [a, b[ (resp. F (x) = x f (t)dt où x ∈]a, b]) a une limite
a
finie quand x tend vers b par valeurs inférieures (resp. quand x tend vers a
par valeurs supérieures).
Cette limite est alors appelée intégrale généralisée de f sur [a, b[ (resp.
Rb
]a, b]) et notée a f (t)dt.
Si cette limite n’existe pas, on dit que l’intégrale de f sur [a, b[ (resp. ]a, b])
est divergente.
On dit que deux intégrales impropres sont de même nature si elles sont
toutes les deux convergentes ou bien toutes les deux divergentes.
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Une première méthode pour étudier la convergence d’une intégrale consiste donc
Rx Rb
à calculer, quand c’est possible, a f (t) dt ou x f (t) dt et à chercher ensuite si
elle a une limite quand x tend vers b− (resp. a+ ).
Exemples
Z x
R +∞ 1 1 R +∞ 1
1
1
dt = lim dt = +∞. Donc 1 dt diverge.
t x→+∞ 1 t t
Z 1
R1 1 R1 1 1
2
0
√ dt ( la borne qui pose problème est 0) 0 √ dt = lim √ dt = 2.
tR t x→0+ x t
1 1
Donc 0 √t dt converge.
R1
3 ln(t)dt ( la borne qui pose problème est 0)
R01 R1 R1
0
ln(t)dt = limx→0+ x ln(t)dt = limx→0+ [t ln(t) − t]1x = −1. Donc 0 ln(t)dt
est convergente.
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Cas des fonctions définies sur un intervalle ouvert
]a, b[
On s’intéresse dans ce cas à des intervalles ]a, b[, ] − ∞, b[, ]a, +∞[ et R, c.à.d. au
cas des intégrales doublement impropres.
Définition
Soit f une fonction localement intégrable sur ]a, b[ et c ∈]a, b[. On dit que
Rc
l’intégrale de f sur ]a, b[ est convergente lorsque les deux intégrales a f (t) dt
Rb
et c f (t) dt convergent. Dans ce cas on note
Z b Z c Z b
f (t) dt = f (t) dt + f (t) dt.
a a c
Rb
Sinon on dit que a
f (t) dt diverge.
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Il est clair que cette définition n’a de sens qu’à condition de vérifier que les
convergences ne dépendent pas du c choisi et que la somme de la formule est la
même quel que soit le c.
Proposition
Si f est localement intégrable sur [a, b[ et c ∈ [a, b[, alors :
Z b Z b
f (t)dt CV ⇐⇒ f (t)dt CV
a c
Rx
Preuve: Soit F (x) = a f (t)dt où x ∈ [c, b[, alors :
Z c Z x Z c Z x
F (x) = f (t)dt + f (t)dt, lim− F (x) = f (t)dt + lim− f (t)dt
a c x→b a x→b c
Rc Rx
Or (| a
f (t) dt| < +∞) donc F converge en b− ssi c
f (t)dt converge en b− .
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Remarque
Rx
Dans le cas où a = −∞ et b = +∞ l’existence de limx→+∞ −x f (t) dt ne
prouve pas la convergence de l’intégrale de f sur ] − ∞, +∞[.
Rx
Par exemple pour f (t) = t on a −x f (t) dt = 0 pour tout x > 0 et pourtant
l’intégrale diverge.
Rx
En effet limx→+∞ 0 f (t) dt = +∞.
Pour prouver la convergence de l’intégrale
Rx de f sur ] − ∞,R 0+∞[ on doit
prouver indépendamment limx→+∞ 0 f (t) dt et limx→+∞ −x f (t) dt = +∞.
Exemple
Z +∞
dt
La nature de
0 t2
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Z +∞ Z 1 Z +∞
dt dt dt
= + = +∞
0 t2 0 t2 1 t2
Z 1 Z +∞ Z +∞
dt dt dt
L’intégrale diverge et converge, donc diverge.
0 t2 1 t2
0 t2
Remarque
1 La somme de deux intégrales une convergente et l’autre divergente est
une intégrale divergente.
2 La somme de deux intégrales convergentes est une intégrale convergente.
3 On ne peut rien dire sur la somme de deux intégrales divergentes.
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Utilisation d’intégrations par parties ou de changements de variables :
Il est inutile d’établir des théorèmes nouveaux pour Z
les intégrales généralisées, il
x
suffira, d’éffectuer ces opérations sur les intégrales f (t) dt avant de chercher
a
la limite éventuelle de la fonction de x.
Exemples
Z 1
2t ln t
1 Intégration par parties 2 2
dt.
0 (1 + t )
2 Avec le changement de variable u = 2t − 1,
Z 1 Z 1
dt dt
p = q = [Arc sin (u)]1−1 = π.
0 t (1 − t) 0 1
1 − (2t − 1) 2
4
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Exemples de référence :
Une famille importante d’intégrales généralisées est donnée par celle des
intégrales de Riemann.
Théorème (Intégrales de Riemann)
Z +∞
dt
1 converge ⇔ α > 1.
1 tα
Z 1
dt
2
α
converge ⇔ α < 1.
0 t
Remarque
Z +∞
dt
est toujours divergente, pour tout α ∈ R.
0 tα
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Théorème
Z +∞
e−αt dt converge si et seulement si α > 0.
0
Exercice
Plus généralement, montrer par récurrence sur n que pour tout α > 0 et ∀n ∈ N,
Z +∞
tn e−αt dt convergente et que
0
Z +∞
n!
∀α > 0, ∀n ∈ N : tn e−αt dt =
0 αn+1
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Critères de convergence pour les fonctions positives
Proposition
Soit f une fonction positive localement intégrable sur [a, b[, alors
Z b Z x
f (t)dt converge ⇔ F (x) = f (t)dt est majorée sur [a, b[.
a a
Rb
Preuve: (=⇒) supposons a f (t)dt converge et F n’est pas majorée c.à.d
∀M > 0, ∃x0 ∈ [a, b[ tel que F (x0 ) > M or F est croissante ( car f est positive )
donc ∀x ≥ x0 , F (x) ≥ F (x0 ) > M (∀M > 0). Donc lim− F (x) > M , ∀M > 0 ce qui
x→b
est absurde.
(⇐=) Supposons que F est majorée, puisqu’elle est croissante alors elle
admet une limite finie en b− .
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Théorème (Critères de comparaison)
Soient f et g deux fonctions positives localement intégrables sur [a, b[ tel que
0 ≤ f ≤ g, alors :
Rb Rb
1
a
g (t)dt converge ⇒ a
f (t)dt converge ,
Rb Rb
2
a
f (t)dt diverge ⇒ a g (t)dt diverge .
Preuve:
Rx Rx
Pour x ∈ [a, b[ notons F (x) = a f (t)dt et G (x) = a g (t)dt. Les fonctions F
et G sont croissantes ( car f et g sont positives ). On a 0 ≤ f (t) ≤ g(t),
Rx Rx Rb
donc 0 ≤ a f (t)dt ≤ a g (t)dt ≤ a g (t)dt donc F est majorée et puisqu’elle
Rb
est croissante et donc lim− F (x) est finie et inférieur ou égale à a g (t)dt.
x→b
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Rx Rx Rb
On a pour tout x ∈ [a, b], 0 ≤ a f (t)dt ≤ a g (t)dt. Donc si a f (t) dt
Rb
diverge, alors lim− F (x) = a f (t)dt = +∞, ansi,
x→b
Rx Rb
limx→b− a g (t) dt = a g (t)dt = +∞.
Exemple 1
R +∞ sin2 (t)
Nature de 0 1+t2
dt.
sin2 (t) sin2 (t) 1
t 7→ 1+t2
est l.i. positive sur [0, +∞[ et on a 0 ≤ 1+t2
≤ 1+t2
et
Z +∞
1 π
2
dt = lim (Arc tan (x)) =
0 1+t x→+∞ 2
R +∞ sin2 (t)
donc 0 1+t2
dt est convergente.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 17 / 35
Exemple 2
R +∞ 1 + cos (x)
1
√3
dx.
x5
1 + cos (x) 1 + cos (x) 2
∀x ≥ 1, 1 + cos(x) ≥ 0 donc √3
≥ 0. De plus on a √3
≤ √ 3
avec
x 5 x 5 x5
5 R +∞ dx R +∞ 1 + cos (x)
≥ 1. Or l’intégrale de Riemann 1 5 converge et donc 1
√3
dx est
3 x3 x5
convergente.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 18 / 35
Théorème (Critère d’équivalence)
Soient f et g deux fonctions localement intégrables positives sur [a, b[ telles
f (x) Rb
que f ∼ g au voisinage de b (limx→b− = 1), alors les intégrales a f (t) dt et
g(x)
Rb
a
g (t) dt sont de même nature.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 19 / 35
Preuve
f (x) h i
limx→b− = 1⇔ (∀ε > 0)(∃α > 0)/ b − α < x < b ⇒ | fg(x)
(x)
− 1| < ε
g(x)
f (x)
Pour ε = 12 , ∃α > 0 tel que si x ∈]b − α, b[ alors 1
2
< g(x)
< 3
2
Alors pour tout x ∈]b − α, b[ on a 21 g(x) < f (x) < 32 g(x).
1
Rb Rb 3
Rb
D’où 2 b−α
g(x)dx < b−α
f (x)dx < 2 b−α
g(x)dx.
Rb Rb Rb
Par conséquent les intégrales b−α g(x)dx ( ou a g(x)dx) et b−α f (x)dx ( ou
Rb
a
f (x)dx) sont de mêmes natures.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 20 / 35
Exemple 1
R +∞ arctan( x1 )
Nature de l’intégrale 1 x
dx.
arctan( x1 )
On sait que limx→+∞ 1 = 1 donc arctan( x1 ) ' x1 ,
x
arctan( x1 ) 1
ceci implique que x
' x2
au voisinahe de +∞.
R +∞ arctan( x1 ) R +∞ dx
Par conséquent 1 x
dx et 1 x2
sont de la même nature.
R +∞ arctan( x1 ) R +∞ dx
Donc 1 x
dx est convergente puisque 1 x2
est une intégrale de
Riemann convergente.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 21 / 35
Exemple 2
R +∞ x
Nature de l’intégrale 0 x4 +1
dx.
x x 1
x4 +1
' x4
= x3
au voisinahe de +∞,
R +∞ x
R +∞ dx
Alors 1 x4 +1
dx et 1 x3
sont de même nature.
R +∞ R +∞
Donc 1 x4x+1 dx est convergente puisque 1 dx
x3
est une intégrale de
Riemann convergente.
R +∞
Par conséquent 0 x4x+1 dx
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 22 / 35
Théorème (Critère d’équivalence (forme générale))
Soient f et g deux fonctions localement intégrables positives sur [a, b[ telles
f (x)
que limx→b− = L.
g(x)
Rb Rb
i) Si L 6= 0 et L ∈ R alors : a
f (t) dt et a
g (t) dt sont de même nature.
Rb Rb
ii) Si L = 0 alors : a
g (t) dt converge implique que a
f (t) dt converge.
Rb Rb
iii) Si L = +∞ alors : a
g (t) dt diverge implique que a
f (t) dt diverge.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 23 / 35
Preuve
Rb Rb
Preuve de : Si L 6= 0 et L ∈ R alors : a
f (t) dt et a
g (t) dt sont de même nature.
f (x)
On a limx→b− =L
g(x)
f (x)
Par conséquent limx→b− =1
Lg(x)
Alors f ' Lg au voisinage de b.
Rb Rb
Donc les intégrales a Lg(x)dx et a f (x)dx sont de mêmes natures.
Rb Rb
Par conséquent les intégrales a
g(x)dx et a
f (x)dx sont de mêmes natures.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 24 / 35
Preuve
Rb Rb
Preuve de : Si L = 0 alors : a g (t) dt converge implique que a f (t) dt
converge.
f (x) h i
limx→b− = 0⇔ (∀ε > 0)(∃α > 0)/ b − α < x < b ⇒ | fg(x)(x)
|<ε
g(x)
f (x)
Pour ε = 1, ∃α > 0 tel que si x ∈]b − α, b[ alors g(x)
<1
Alors pour tout x ∈]b − α, b[ on a f (x) < g(x).
Rb Rb
D’où b−α f (x)dx < b−α g(x)dx.
Rb Rb
Par conséquent si l’intégrale b−α g(x)dx converge ( et donc a g(x)dx
Rb Rb
converge) alors b−α f (x)dx converge ( et donc a f (x)dx converge).
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 25 / 35
Preuve
Rb Rb
Preuve de : Si L = +∞ alors : a g (t) dt diverge implique que a f (t) dt diverge.
f (x) h
f (x)
i
limx→b− = +∞⇔ (∀A > 0)(∃α > 0)/ b − α < x < b ⇒ | g(x) | > A
g(x)
f (x)
Pour A = 1, ∃α > 0 tel que si x ∈]b − α, b[ alors g(x)
>1
Alors pour tout x ∈]b − α, b[ on a f (x) > g(x).
Rb Rb
D’où b−α f (x)dx > b−α g(x)dx.
Rb Rb
Par conséquent si l’intégrale b−α g(x)dx diverge ( et donc a g(x)dx diverge)
Rb Rb
alors b−α f (x)dx diverge ( et donc a f (x)dx diverge).
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 26 / 35
Règle de Riemann : Règle 1
Soit f une fonction positive localement intégrables sur ]0, b], b ∈ R. S’il existe
Rb
α < 1 tel que lim+ xα f (x) = 0 alors 0 f (t) dt est convergente.
x→0
preuve
On pose g(x) = x1α , on a évidemment lim+ xα f (x) = 0 ⇒ lim+ fg(x)
(x)
= 0. On a
x→0 x→0
Rb Rb 1
0
g(x) dx = 0 xα dx est une intégrale de Riemann convergente car α < 1. Par
Rb
conséquent 0 f (x) dx est convergente.
Exemple
R1 ln t 1 ln t 1
R1 ln t
on considère 0 1+t2
dx, on a lim+ t 2 1+t 2 = 0 (ici, α = 2 ) alors 0 1+t2
dx est
t→0
convergente.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 27 / 35
Règle de Riemann : Règle 2
Soit f une fonction positive localement intégrables sur ]0, b], b ∈ R. S’il existe
Rb
α ≥ 1 tel que lim+ xα f (x) = +∞ alors 0 f (t) dt est divergente.
x→0
preuve
On pose g(x) = x1α , on a évidemment lim+ xα f (x) = +∞ ⇒ lim+ fg(x)
(x)
= +∞. On
x→0 x→0
Rb Rb
a 0 g(x) dx = 0 x1α dx est une intégrale de Riemann divergente car α ≥ 1. Par
Rb
conséquent, 0 f (x) dx est divergente.
Exemple
R1 ln t
R1
on considère 0 t2
dx, on a lim+ t2 lnt2t = +∞ (ici, α = 2) alors 0
ln t
t2
dx est
t→0
divergente.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 28 / 35
Règle de Riemann : Règle 3
Soit f une fonction positive localement intégrable sur [a, +∞[, b ∈ R S’il existe
R +∞
α
α > 1 tel que lim x f (x) = 0 alors a f (t) dt est convergente.
x→+∞
preuve
On pose g(x) = x1α , on a évidemment lim xα f (x) = 0 ⇒ lim fg(x)
(x)
= 0. On a
x→+∞ x→+∞
R +∞ R +∞ 1
a
g(x) dx = a xα dx est une intégrale de Riemann convergente car α > 1.
R +∞
Par conséquent, a f (x) dx est convergente.
Exemple
R +∞
on considère 2 (ln t)1 3 t2 dx, on a lim t2 (ln t)1 3 t2 = 0 (ici, α = 2) alors
t→+∞
R +∞ 1
2 (ln t)3 t2
dx est convergente.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 29 / 35
Règle de Riemann : Règle 4
Soit f une fonction positive localement intégrable
R +∞ sur [a, +∞[, b ∈ R S’il existe
α
α ≤ 1 tel que lim x f (x) = +∞ alors a f (t) dt est divergente.
x→+∞
preuve
On pose g(x) = x1α , on a évidemment lim xα f (x) = +∞ ⇒ lim fg(x)
(x)
= +∞.
x→+∞ x→+∞
R +∞ R +∞ 1
On a a g(x) dx = a xα dx est une intégrale de Riemann divergente car
R +∞
α ≤ 1. Par conséquent, a f (x) dx est divergente.
Exemple
R +∞ 1 1
3 1 √ t4 3
on considère 2 1 dx, on a lim t 4
(ln t)3 t
= lim 3 = +∞ (ici, α = 4 )
(ln t)3 t 2 t→+∞ t→+∞ (ln t)
R +∞
alors 2 (ln t)1 3 t2 dx est divergente.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 30 / 35
Définition (Convergence absolue)
Soit f une fonction continue par morceaux sur [a, b[ avec b ∈ R ∪ {+∞}. On dira
Z b Z b
que f (t) dt est absolument convergente si |f (t)| dt est convergente.
a a
Remarque
La convergence absolue en traine la convergence . La réciproque est fausse.
Exemple
Z +∞ Z +∞
cos (x) dx
Nature de dx et puisque converge,
1 x2 1 x2
Z +∞
cos (x) 1 cos (x)
∀x ≥ 1 on a ≤ 2 alors dx est
x 2 x 1 x2
absolument convergente.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 31 / 35
Définition
Z +∞
Soit f une fonction localement intégrable sur [a, +∞[ telle que f (x) dx ne
Z +∞ a
converge pas absolument et converge alors on dit que f (x) dx est
a
semi-convergente.
Exemple
Z +∞
sin (x)
dx, la fonction x 7−→ sin(x)
x
change de signe sur [1, +∞[
1 x
Z a a Z a
sin (x) cos (x) cos (x)
et on a dx = − − dx
1 x x 1 1 x2
cos(a)
lim − a =0
a→+∞
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 32 / 35
Exemple
R +∞ sin(x) R +∞
Donc 1 x
dx = cos(1) − 1 cos(x)x2
dx
R +∞ cos(x) R +∞ sin(x)
L’intégrale 1 x2
dx donc 1 x
dx
R +∞ sin(x)
mais 1 x
dx DV. En effet :
sin (x) sin2 (x) 1 − cos (2x)
|sin(x))| ≥ sin2 (x) =⇒ ≥ = .
x x
2x
R +∞ 2 R +∞ 1 R +∞ 1 R +∞ cos(2x)
Or 1 sinx(x) dx = 1 2x
− cos(2x)
2x
dx avec 1 2x
dx diverge et 1 2x
dx
R +∞ sin2 (x) R +∞ sin(x)
converge. Donc 1 x
dx diverge, donc 1 x
dx diverge et par suite
R +∞ sin (x)
1
dx ne converge pas absolument.
x
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 33 / 35
Théorème (Critère d’Abel)
Soit f une fonction positive, localement intégrables sur [a, b[. Si on a
1 f est décroissante et lim f (x) = 0
x→b−
Z x
2 ∃M > 0, | g(t) dt| < M , ∀x ∈ [a, b[.
a
Z b
Alors f (t) g (t) dt converge.
a
Remarque
Souvent on utilise le critère d’Abel pour déterminer la nature des intégrales de
Z b Z b Z b
type f (x) cos (αx) dx, f (x) sin (αx) dx, f (x) eiαx dx où f vérifie les
a a a
hypothèses du critère.
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 34 / 35
Exemple
R +∞ x sin (2x) x
Nature de 1 2
dx. On pose f (x) = , et g (x) = sin (2x)
1+x 1 + x2
0 1 + x2 − 2x2 1 − x2
On a f (x) = = ≤ 0 donc f est décroissante sur
(1 + x2 )2 (1 + x2 )2
[1, +∞[, de plus lim f (x) = 0
x→+∞
x
Rx Rx cos (2t) |cos (2x) − cos(1)|
1
g (t) dt = 1 sin (2t) dt = − = ≤ 1 = M.
2 1 2
Z +∞
x sin (2x)
D’après le critère d’Abel dx CV.
1 1 + x2
Z +∞ Z 1 Z +∞
x sin(2x) x sin(2x) x sin(2x)
Par conséquent 2
dx = 2
dx + dx CV.
0 1+x 0 1+x 1 1 + x2
| {z } | {z }
intégrale propre converge
EL AZZOUZI (ENSA) Analyse 2 35 / 35
