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Homoscédasticité des Erreurs: Causes et Détection

Ce document traite de l'homoscédasticité des erreurs dans les modèles de régression linéaire. Il définit l'homoscédasticité et présente ses causes et conséquences. Il décrit également trois tests pour détecter l'hétéroscédasticité et des techniques pour y remédier.

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Homoscédasticité des Erreurs: Causes et Détection

Ce document traite de l'homoscédasticité des erreurs dans les modèles de régression linéaire. Il définit l'homoscédasticité et présente ses causes et conséquences. Il décrit également trois tests pour détecter l'hétéroscédasticité et des techniques pour y remédier.

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Université Mohammed V

Faculté des Sciences Juridiques,


Economiques et Sociales – RABAT-
Souissi

L’HOMOSCÉDASTICITÉ DES
ERREURS

Master : EAM
PLAN
 Définition de l’homoscédasticité des erreurs.
 Problématique.

 Les causes de l’homoscédasticité des erreurs.

 Les conséquences d’homoscédasticité.

 Détection de l’homoscédasticité.

1. Test de White.
2. Test de Gleisjer.
3. Test de Breusch-Pagan-Godfrey
 Techniques de remède contre l’hétéroscédasticité
DÉFINITION DE L’HOMOSCÉDASTICITÉ DES
ERREURS.

L’homoscédasticité des erreurs.


L’homoscédasticité des erreurs signifié que la
variance des erreurs est constante, c’est-à-dire que
les erreurs ne varient pas en fonction des valeurs
prises par les variables explicatives.
Autrement dit, on parle de l’homoscédasticité
lorsque le risque de l’amplitude d’erreur est le
même quelque soit la période, il est constant.
DÉFINITION DE L’HOMOSCÉDASTICITÉ
DES ERREURS.
PROBLÉMATIQUE

PROBLÉMATIQUE

LES CAUSES DE L’HÉTÉROSCÉDASTICITÉ
DES ERREURS.

1, La répétition d’une même valeur de la variable à expliquer


pour des valeurs différentes d’une variable explicative, par
exemple lors de regroupements en tranches (de salaires,
d’effectifs…).

2, Lorsque les erreurs sont liées aux valeurs prises par une
variable explicative.

3, Lorsque les observations représentent des moyennes


calculées sur des échantillons de taille différente.
LES CONSÉQUENCES
D’HÉTÉROSCÉDASTICITÉ.

En présence d’une hétéroscédasticité des erreurs :


1. Les estimateurs sans biais
2. Les variances des estimateurs de la régression
ne sont plus minimales.
3. Par conséquent les tests (Student et Fisher) ne
sont plus valides, c’est-à-dire que les tests sur les
coefficients sont biaisés, et dans ce cas MCO n’est
plus la meilleure méthode pour estimer le modèle.
DÉTECTION DE L’HÉTÉROSCÉDASTICITÉ.

2. Test de Wihite
Test de Durbin Watson permet de tester l’existence
ou l’inexistence de l’autocorrélation.
Test de Durbin Waston permet de détecter une
autocorrélation des erreurs d’ordre 1, aussi bien
que le modèle de régression linéaire simple que
multiple.
TECHNIQUES DE REMÈDE CONTRE
L’AUTOCORRÉLATION.

Il existe plusieurs méthode de remède


contre l’autocorrélation des erreurs.
La méthode des moindres carrés
Généralisés (MCG), cette technique reste
valable juste lorsqu’il s’agit d’une
autocorrélation d’ordre 1.
L’AUTOCORRÉLATION.

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