Sorbonne Université Année universitaire 20222023
Faculté des Sciences et Ingénierie LU3MA232
Licence de Mathématiques Analyse numérique
Travaux dirigés No 3
Schémas à un pas
Exercice 1 Convergence et schéma d'Euler explicite
Reprenons le cas (a) de l'exercice 2 TD1. On considère le problème de Cauchy
0
y (t) = t y(t),
y(0) = 1.
1. Soit T > 0, écrire les termes de la suite (yn )0≤n≤N obtenue par la méthode d'Euler
explicite pour approcher ce problème sur [0, T ] avec un pas de discrétisation uniforme
h= N T
pour N ∈ N∗ . Montrer que le schéma est convergent.
QN −1 nT 2
2. En déduire que y(T ) = limN →∞ PN (T ), où PN (T ) = n=0 1 + N 2 .
3. Pour quelles valeurs de x > 0 la fonction gx : R+ → R, α 7→ (1 + α)x est-elle convexe ?
En déduire le signe de f (α, x) = (1 + α)x − 1 − αx en fonction de x.
n/N n
T2 nT 2 T2
4. Justi er l'encadrement 1 + ≤ 1 + 2 ≤ 1 + 2 , 0 ≤ n ≤ N − 1.
N N N
5. Expliciter limN →∞ PN (T ) .
6. En déduire l'expression de y(t) pour t ≥ 0. Et pour t < 0 ? On pourra véri er le
résultat en reprenant celui obtenu à l'exercice 2 TD1.
Exercice 2
Soit T > 0 et y0 ∈ R, on considère le problème de Cauchy
0
y (t) = f (t, y(t)), t ∈ [0, T ],
y(0) = y0 .
On approche la solution de ce problème avec le schéma de Heun : pour N ∈ N∗ on pose
h= NT
, tn = hn et on dé nit (yn )n≥0 par la valeur y0 pour n = 0 et par,
∗
yn+1 = yn + hf(tn , yn ),
h ∗ ∀ 0 ≤ n ≤ N − 1.
yn+1 = yn + f (tn , yn ) + f (tn+1 , yn+1 ) ,
2
1. Montrer que c'est un schéma explicite à un pas.
2. On suppose que la fonction f est lipschitzienne en y , uniformément en t ∈ [0, T ] de
constante L. Montrer que le schéma est stable.
1
3. On suppose que f est continue. Montrer que le schéma est consistant. Donner une
estimation de l'erreur de consistance en précisant la régularité nécessaire sur f .
4. Justi er qu'il existe une constante C > 0, indépendante de h, telle que,
max |yn − y(tn )| ≤ Ch2 .
0≤n≤N
Exercice 3
Soit T > 0 et y0 ∈ R, on considère le problème de Cauchy
0
y (t) = f (t, y(t)), t ∈ [0, T ],
y(0) = y0 .
On suppose que la fonction f est continue par rapport à l'ensemble de ses arguments et que
elle est globalement lipschitzienne en y et uniformément en t de constante 2L.
On approche la solution de ce problème avec le schéma de Crank-Nicolson : pour N ∈ N∗
on pose h = N T
, tn = hn et on dé nit (yn )n≥0 par la valeur y0 pour n = 0 et par,
h
yn+1 = yn + f (tn , yn ) + f (tn+1 , yn+1 ) , ∀ 0 ≤ n ≤ N − 1.
2
1. Montrer que c'est un schéma implicite à un pas.
2. Montrer que le schéma est bien dé ni pour h su samment petit.
3. Justi er que le schéma est convergent.
4. Calculer l'ordre du schéma.
Exercice 4
Soit f ∈ C 1 (R, R) telle que f (y) < 0 pour tout y ∈]0, 1[ et f (0) = f (1) = 0. Soit y0 ∈]0, 1[,
on considère le problème suivant
(
y 0 (t) = f (y(t)), t ∈ R+ ,
(1)
y(0) = y0 .
1. (a) Prouver qu'il existe T ∈ R+ tel que y ∈ C 1 ([0, T [, R) soit solution de (1).
(b) Montrer qu'on a alors 0 < y(t) < 1 pour tout t ∈ [0, T [.
(c) Montrer qu'il existe une unique fonction y ∈ C 1 ([0, +∞[, R) solution de (1) et
que y est une fonction strictement décroissante.
Dans les questions suivantes on désigne par y cette unique solution dé nie sur [0, +∞[.
2. (a) Montrer que y(t) admet une limite ` ∈ R lorsque t → +∞.
(b) Montrer que ` = 0 .
3. Soit y0 ∈]0, 1[, on cherche à approcher la solution exacte de (1) par le schéma d'Euler
implicite de pas h ∈ R∗+ , qui s'écrit :
yn+1 = yn + hf (yn+1 ), ∀n ∈ {0, . . . , N − 1}. (2)
2
b−a
(a) Soit a ∈]0, 1[. Montrer qu'il existe un unique b ∈]0, 1[ tel que = f (b).
h
En déduire que pour y0 ∈]0, 1[ xé, il existe (yn )n∈N solution du schéma d'Euler
implicite (2) telle que yn ∈]0, 1[ pour tout n ∈ N.
(b) Soit (yn )n∈N une suite construite à la question ci-dessus. Montrer que cette suite
est décroissante et qu'elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'in ni.
4. On suppose à présent que f 0 (0) = −α avec α > 0. Soit β ∈]0, α[.
f (y(t))
(a) Montrer que pour t su samment grand, < −β.
y(t)
(b) En déduire qu'il existe C ∈ R+ tel que y(t) ≤ Ce−βt , ∀t ≥ 0.
(c) Montrer qu'il existe C ∈ R∗+ tel que la solution du schéma d'Euler implicite (2)
véri e : n
1
yn ≤ C , ∀n ∈ {0, . . . , N }.
1 + hβ
