Université de Bordeaux - Collège DSPEG - Master 2 IREF - Actuariat - Automne 2023
Méthodes d’Actuariat Non Vie
Exercice 1.
Un portefeuille comprend n = 4 × 105 contrats identiques. Le nombre de sinistres d’un contrat est distribué selon
P(0, 07). L’espérance du coût d’un petit sinistre (montant inférieur à M = 2 × 105 ) vaut 10540 e ; celle d’un gros
sinistre (montant supérieur à M ) vaut 4, 1 × 105 e. L’écart-type du coût d’un petit sinistre vaut 19000 e ; celui d’un
gros sinistre vaut 1, 3 × 106 e. Les gros sinistres représentent 1% des sinistres.
1. Calculer la prime pure annuelle d’un contrat.
2. Calculer l’écart-type de la charge annuelle des sinistres sur un contrat.
3. Déterminer la prime commerciale qui rend inférieure à 10% la probabilité d’enregistrer une perte supérieure à
2 × 107 e sur le portefeuille.
Exercice 2.
Pn
X1 , . . . , Xn est un échantillon aléatoire de E (λ). Montrer que i=1 Xi est distribuée selon Γ(n, λ).
Exercice 3.
N désigne le nombre PNde sinistres survenant sur un contrat et Xi le montant du sinistre i. Ainsi, le coût global
du contrat est : S = i=1 Xi si N ≥ 1 et S = 0 sinon. On suppose : N + 1 ∼ G (α) ; pour tout n ∈ N\{0},
X1 , . . . , Xn ∼ E (λ) ; N est indépendante de chaque variable Xn .
iid
1. Déterminer la fonction de probabilité de (S|N = n) pour n ∈ N.
2. Déterminer la fonction de probabilité de S.
3. Déterminer en fonction de α et λ la probabilité de l’évènement [0 ≤ S ≤ 2].
Exercice 4.
PN
On considère le modèle collectif : {S = i=1 Xi si N ≥ 1 ; S = 0 si N = 0}, dans lequel N désigne le nombre de
sinistres sur un contrat et Xi le montant du sinistre i. On suppose que les variables Xi sont distribuées selon une loi
de Bernoulli de paramètre p.
Déterminer la loi de S quand N est distribuée selon : (i) une loi binomiale de paramètre (m; π) (ii) une loi de
Poisson de paramètre λ.
Exercice 5.
Sur un modèle collectif, on considère pour loi primaire : N ∼ P(10) et pour loi secondaire : X ∼ E (1/100).
1. Déterminer la fonction de probabilité de S.
2. Comparer la loi de S obtenue par : (i) simulation (ii) algorithme de Panjer (iii) convolution de la loi de X.
3. Comparer l’espérance de S obtenue par simulation et par l’algorithme de Panjer.
4. Comparer le quantile d’ordre 0, 05 obtenu par simulation et par l’algorithme de Panjer.
5. Comparer la Value-at-Risk 5% obtenue par simulation et par l’algorithme de Panjer.
Remarques.
Q1. On tracera dans une même fenêtre graphique les fonctions de probabilité de S obtenues dans les trois cas.
Q2. On assimile la Value-at-Risk 5% à l’opposé du quantile d’ordre 0, 95 de la loi de S.
Exercice 6.
Sur un modèle collectif, on considère pour loi primaire : N ∼ BN (5; 0, 6) et pour loi secondaire : X ∼ Γ(2; 1/2).
Comparer la loi de S obtenue par : (i) simulation (ii) algorithme de Panjer.
Exercice 7.
Sur un modèle collectif, on considère pour loi primaire : N ∼ b(10; 0, 2) et pour loi secondaire : X ∼ W eibull(λ =
0, 05; γ = 2). Comparer la loi de S obtenue par : (i) simulation (ii) algorithme de Panjer.
A. Lourme, Faculté d’économie, gestion & AES, Université de Bordeaux http://alexandrelourme.free.fr
