Ecole des Hautes Etudes Commerciales

Module : Probabilité Préparé par : ALLOUAT et SOUIDI

2ème année des classes préparatoires Année universitaire : 2023/2024

Série d’exercices n° 2 : Couples de variables aléatoires

Dépendance et Corrélation

Exercice 1 :
On tire simultanément deux boules dans une urne contenant 4 boules numérotées de 1 à 4. On note U le
numéro le plus petit et V le numéro le plus grand.
1. Déterminer la loi de probabilité conjointe de (U, V) puis les lois marginales.
2. Calculer Cov(U, V).
3. U et V sont-elles indépendantes ?

Exercice 2 :
Une boite contenant six transistors, dont un de marque A et un de marque B. Deux transistors sont pris au
hasard et avec remise. Soit 𝑋 (respectivement 𝑌) le nombre de transistors de marque A (respectivement de
marque B) parmi les deux pigés.
1. Donner la loi du couple (𝑋, 𝑌).
2. Calculer les probabilités suivantes : (𝑋 + 𝑌 ≥ 1) et (𝑋 = 𝑌).
3. Calculer 𝑐𝑜r(𝑋, 𝑌).

Exercice 3 :
Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires continues de densité conjointe définie par :
−(𝑥+𝑦)
𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = { 𝑐𝑒 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
1. Déterminer la valeur de c.
2. Déterminer les lois marginales de X et Y. Reconnaitre la loi usuelle de X ?
3. Calculer cov(X, Y) et cor(X,Y).
4. Les deux variables sont- elles indépendantes ?

Exercice 4 :
Soit X et Y deux variables aléatoires continues avec comme densité jointe :
𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = {6𝑥𝑦 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 0 ≤ 𝑦 ≤ √𝑥
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

1. Trouver les densités marginales ƒx(𝑥) et ƒY(y) .

2. X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Déterminer la distribution conditionnelle de X sachant Y = y.
4. Calculer E[X/ Y= y] et Var [X/ Y= y].
5. Calculer cov(X, Y) et cor(X,Y).

Exercice 5 :
Soit la variable aléatoire X définie par la densité :
2𝑥 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 1
𝑓𝑋 (𝑥 ) = {
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

On sait que sachant X = 𝑥 la variable Y est une variable uniforme sur l’intervalle [-𝑥, 𝑥].
1. Trouver la fonction de densité conjointe 𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦)
2. Déterminer 𝑓𝑌 (𝑦)
3. Calculer cov(X, Y)
Exercice 6 :
Soient 𝑋 𝑒𝑡 𝑌 deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur [0,1].
Soient 𝑊 = max(𝑋, 𝑌) et 𝑍 = min(𝑋, 𝑌)
1. Déterminer les densités de W et de Z.
2. Calculer 𝑐𝑜v (𝑊, Z).

Exercice 7 :
Soient X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur [1,2] et Y sachant X= 𝑥 est une variable
aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre λ= 𝑥.
Calculer la Cov(X,Y)

Exercice 8 :
Soient X et Y deux variables aléatoires continues avec comme densité jointe :
𝐾𝑥𝑦 𝑠𝑖 0 < 𝑥 < 1, 0 < 𝑦 < 1, 𝑥 < 𝑦
𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = {
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

1. Déterminer la valeur de k
2. Calculer P(X+Y < 1)
3. Trouver les densités marginales ƒx(𝑥) et ƒY(y)
4. X et Y sont-elles indépendantes ?
5. Déterminer la densité conditionnelle de X /Y = y.
6. Calculer E[X/ Y= y] et V [X/ Y= y].
7. Calculer E[X] par 2 méthodes
8. Calculer E[XY] par 2 méthodes
9. Calculer cov(X,Y) , ce résultat confirme-t-il la réponse à la question 4 ?

Exercice 9 :
Soient X et Y deux variables aléatoires continues avec comme densité jointe :
𝑐(𝑥 + 𝑦) 𝑠𝑖 0 < 𝑥 < 2, 0 < 𝑦 < 2, 𝑦 > 𝑥
𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = {
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
1. Montrer que c = 1/4
2. Calculer P(X+Y > 2)
3. Trouver la densité marginales de Y
4. Déterminer la densité conditionnelle de X /Y = y
5. Calculer E[X/ Y= y], en déduire E[X]
6. Calculer V[X/ Y= y]
7. Calculer Cov(X,Y), X et Y sont-elles indépendantes ? Pourquoi ?

Exercice 10 :
Soient 𝑋 𝑒𝑡 𝑌 deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi Normale centrée et réduite.
Soient 𝑍 = 1 + 𝑋 + 𝑋𝑌2 et 𝑊 = 1 + 𝑋.
Calculer 𝑐𝑜r (𝑍, 𝑊).

Exercice 11 :
Soit (𝑋, 𝑌) un couple de variables aléatoires dont la loi de probabilité est donnée par :
𝜆2 𝑒 −(𝜆+1)
P (X= 𝑥, Y = y) = si 𝑥≤ y, 𝑥 ∈ ℕ, y ∈ ℕ ; λ > 0
𝑥!(𝑦−𝑥)!
1. Donner la loi de 𝑋. De quelle loi usuelle s’agit-il ?
2. Déterminer la loi de 𝑌. les deux variables 𝑋 𝑒𝑡 𝑌 sont-elles indépendantes ?
3. Déterminer la loi conditionnelle de 𝑌 sachant 𝑋 = 𝑥. Calculer E [𝑌 |𝑋 = 𝑥].
Exercice 12 :
Soient 𝑋 𝑒𝑡 𝑌 deux variables aléatoires, pour 𝑥, 𝑦 ≥ 1, on a :
𝑦+1 1
P(Y = y) = 𝑦+1 P(X = x|Y = y) = pour 1 ≤ x ≤ y
2 𝑦+1
1. Donner la loi du couple (𝑋, 𝑌)
2. Déterminer la densité marginale de 𝑋. Reconnaître sa loi usuelle de 𝑋 et en déduire son espérance.

Exercices supplémentaires

Exercice 1 :
La loi de probabilité conjointe du couple discret (X,Y) est donnée par le tableau suivant :
Y
0 1 2
X
0 1 / 20 1/4 0
1 17/ 60 1/ 4 1/ 6

1. Déterminer les lois marginales de X et de Y. Les v.a X et Y sont elles indépendantes ?

2. Calculer cov(X,Y), Ce résultat confirme t-il votre réponse à la question précédente ? justifiez.

Exercice 2 :
Soit (X, Y) un couple de variable aléatoire de densité conjointe suivante :
1
𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = { 4 (2𝑥 + 𝑦) 𝑠𝑖 0 < 𝑥 < 1, 0 < 𝑦 < 2
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
1
1. Calculer P (Y ≤ 1), P (X ≤ 2
, Y ≤ 1) et P (X+Y ≤ 1).
2. Calculer E(X), E(Y), E(XY) et E(X+Y).
3. X et Y sont elles indépendantes ?

Exercice 3:
On lance une pièce de monnaie trois fois de suite. Soient X le nombre de faces obtenues et Y le nombre de
séries de face obtenues.
NB : une série de face est une succession de faces.
1. Déterminer la loi du couple (X,Y) et les lois marginales.
2. Calculer Cov( X,Y).

Exercice 4 :
Soit X et Y deux variables aléatoires continues avec une densité jointe :
𝑐𝑥 + 1 𝑠𝑖 𝑥 > 0, 𝑦 > 0, 𝑥 + 𝑦 < 1
𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = {
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
1. Trouver la valeur de c
2. Déterminer les densités marginales de X et de Y
3. Calculer la probabilité P(Y < 2X 2)

Exercice 5 :
Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires continues de densité conjointe définie par :
−2𝑥−𝑦
𝑓𝑋,𝑌 (𝑥, 𝑦) = { 𝑐𝑒 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
1. Déterminer la valeur de c.
2. Calculer P (X + Y ≤ 5).
3. Déterminer les lois marginales de X et Y. Reconnaitre la loi usuelle de Y ?
4. Les deux variables sont- elles indépendantes ?
5. Déterminer la densité conditionnelle de X sachant Y = y. En déduire E[X/ Y= 0]