Dérivation Numérique
Soit f une fonction connue uniquement en (n + 1) points et on
aimerait bien avoir une approximation de f 0 , f 00 , ....
On suppose qu’on a la donnée des (n + 1) points (x0 , f (x0 )) ,
(x1 , f (x1 )) , ....., (xn , f (xn )) et on cherche à obtenir une
approximation de f 0 , f 00 , ...aux points xi pour i = 0, ..., n.
Si on considère le polynôme d’interpolation Pn passant par les
points (x0 , f (x0 )) , (x1 , f (x1 )) , ....., (xn , f (xn )) alors on a
f (x ) = Pn (x ) + En (x )
n
f (n +1 ) ( ξ x )
avec En (x ) = (n +1 ) ! ∏
(x xi ), ξ x 2 ]x0 , xn [ (bien sur on
i =0
suppose que les points xi sont ordonnée dans lordre croissant et la
fonction f est de classe C n +1 )
Si on dérive f (x ) on obtient
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Dérivation Numérique
f 0 (x ) = Pn0 (x ) + En0 (x )
f 00 (x ) = Pn00 (x ) + En00 (x )
.. .. ..
. . .
Les Dérivées d’ordre 1
Il est clair qu’on a le choix entre plusieurs polynômes de degré plus
ou moins elevé, et bien sur de ce choix dépend l’ordre de la
précision de l’approximation. On a
f (n +1 ) ( ξ x ) 0 n f (n +1 ) ( ξ x ) n n
(n + 1)! x i∏ (n + 1)! k∑ ∏ (x
En0 (x ) = ξ (x xi ) + xj )
=0 =0 j =0
j 6 =k
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Dérivation Numérique
Au point x = xi l’erreur devient
f (n +1 ) ξ x i n n
En0 (xi ) =
(n + 1) ! ∑ ∏ (xi xj )
k =0 j =0
j 6 =k
=)
f (n +1 ) ξ x i n
En0 (xi ) =
(n + 1) ! ∏ (xi xj )
j =0
j 6 =i
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Dérivation Numérique
On suppose que les points xi sont équidistants, en d’autre termes
xi +1 = xi + h
on aura
f (n +1 ) ξ x i n n
En0 (xi ) = h ∏ (i j)
(n + 1) ! j =0
j 6 =i
en particulier pour i = 0 on a
f (n +1 ) ξ x i n
En0 (x0 ) = h ( 1)n
(n + 1)
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Chapitre IV : Intégration et Dérivation Numérique
Dérivation Numérique
Ceci est obtenu en utilisant un polynôme de degré n, et on dit que
la dérivée de ce polynôme en xi est une approximation d’ordre n de
f 0 (xi ).
Si l’on choisit le polynôme de degré 1 passant par les points
(x0 , f (x0 )) et (x1 , f (x1 )), on a
P1 (x ) = f (x0 ) + f [x0 , x1 ] (x x0 )
=)
f 0 (x ) = P10 (x ) + E10 (x )
=)
f 0 (x ) = f [x0 , x1 ] + E10 (x )
si x1 = x0 + h alors
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Dérivation Numérique
f 0 (x0 ) = f [x0 , x1 ] + E10 (x0 )
=)
f 00 (ξ 0 )
f 0 (x0 ) = f [x0 , x1 ] + h ( 1)
2
=)
f (x1 ) f (x0 ) f 00 (ξ 0 )
f 0 (x0 ) = h
h 2
avec ξ 0 2 [x0 , x1 ]
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Dérivation Numérique
Définition
La formule
f (x1 ) f (x0 ) f 00 (ξ 0 )
f 0 (x0 ) = h
h 2
c’est une formule di¤erence …nie avant d’ordre 1
elle est dite avant par ce que pour calculer f 0 (x0 ), on cherche
l’information en avant.
Avec le même polynôme, on peut calculer f 0 (x1 ), et on a
f (x1 ) f (x0 ) f 00 (ξ 1 )
f 0 (x1 ) = + h
h 2
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Dérivation Numérique
C’est une di¤erence arrière d’ordre 1.
Remarque
Même expression pour approcher f 0 (x1 ) et f 0 (x0 ) mais l’erreur est
di¤érente.
Polynôme de degré 2
On sait que
P2 (x ) = f (x0 ) + f [x0 , x1 ] (x x0 ) + f [x0 , x1 , x2 ] (x x0 ) (x x1 )
dont la dérivée est donnée par
P20 (x ) = f [x0 , x1 ] + f [x0 , x1 , x2 ] (2x (x0 + x1 ))
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Dérivation Numérique
En x = x0 on a
f 0 (x0 ) = f [x0 , x1 ] + f [x0 , x1 , x2 ] (x0 x1 )
=)
f (x1 ) f (x0 ) 1 f (x2 ) f (x1 ) f (x1 ) f (x0 )
f 0 (x0 ) = + ( h)
h 2h h h
=)
f (x1 ) f (x0 ) 1 f (x2 ) f (x1 ) f (x1 ) f (x0 )
f 0 (x0 ) = + ( h)
h 2h h h
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Dérivation Numérique
=)
f (x2 ) + 4f (x1 ) 3f (x0 )
f 0 (x0 ) = + E 0 (x0 )
2h
=)
f (x2 ) + 4f (x1 ) 3f (x0 ) f (3 ) ( ξ 0 )
f 0 (x0 ) = + h2
2h 3
pour x = x1
f (x2 ) f (x0 ) f (3 ) ( ξ 1 )
f 0 (x1 ) = h2
2h 6
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Dérivation Numérique
C’est une formule di¤erence centrée d’ordre 2. De la même
manière on obtient pour x = x2
3f (x2 ) 4f (x1 ) + f (x0 ) f (3 ) ( ξ 2 )
f 0 (x2 ) = + h2
2h 3
Evaluation de la dérivée en un point x
On peut toujours evaluer la dérivée en un point x, dans ce cas on
utilise les valeurs f (x + h), f (x + 2h) pour les di¤erences avant,
et f (x + h), f (x h) pour les di¤erences centrées.
Formule de di¤erence …nie d’ordre 1 pour f 0 (x )
f (x + h ) f (x )
f 0 (x ) = + O (h )
h
formule avant d’ordre 1.
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Dérivation Numérique
f (x ) f (x h)
f 0 (x ) = + O (h )
h
formule arrière d’ordre 1.
Formule de di¤erence …nie d’ordre 2 pour f 0 (x )
f (x + 2h) + 4f (x + h) 3f (x )
f 0 (x ) = + O h2
2h
f (x + h ) f (x h)
f 0 (x ) = + O h2
2h
3f (x ) 4f (x h ) + f (x 2h)
f 0 (x ) = + O h2
2h
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Dérivation Numérique
Exemple
Soit f (x ) = exp (x ), on sait que f 0 (0) = 1
f (0 + 0.1) f (0)
pour h = 0, 1 on a f 0 (0) ' = 1, 05170918
0, 1
f (0 + h ) f (0)
pour h = 0, 05 on a f 0 (0) ' = 1, 0254219
h
f (0 + h ) f (0 h )
pour h = 0, 05 on a f 0 (0) ' = 1, 0004167
2h
f (0 + h ) f (0 h )
pour h = 0, 025 on a f 0 (0) ' = 1, 00010418
2h
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Dérivation Numérique
Les dérivées d’ordre supérieures
On procède de la même manière, que précédement,i.e., on dérive le
polyôme d’interpolation autant de fois que nécéssaire sauf que le
terme d’erreur devient compliquer. Pour eviter ce problème on
utilisera le developpement de Taylor pour l’étude de l’erreur.
Polynôme de degré 2
On a
P2 (x ) = f (x0 ) + f [x0 , x1 ] (x x0 ) + f [x0 , x1, x2 ] (x x0 ) (x x1 )
=)
P200 (x ) = 2f [x0 , x1, x2 ]
=)
f (x2 ) 2f (x1 ) + f (x0 )
P200 (x ) =
h2
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Dérivation Numérique
et on peut approcher f 00 (x0 ) par
f (x0 + 2h) 2f (x0 + h) + f (x0 )
c’est une formule aux di¤érence
h2
…nies avant.
Analyse de L’erreur
On a f (x0 + 2h) =
1 1
f (x0 ) + 2hf 0 (x0 ) + (2h)2 f 00 (x0 ) + (2h)3 f 000 (x0 ) + .......
2 6
et f (x0 + h) =
1 1
f (x0 ) + hf 0 (x0 ) + (h)2 f 00 (x0 ) + (h)3 f 000 (x0 ) + .......
2 6
=) f (x0 + 2h) 2f (x0 + h) + f (x0 ) = h2 f 00 (x0 ) + O h3
f (x0 + 2h) 2f (x0 + h) + f (x0 )
=) = f 00 (x0 ) + O (h)
h2
C’est une approxilation d’ordre 1.
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Dérivation Numérique
En x = x1
f ( x1 + h ) 2f (x1 ) + f (x1 h)
f 00 (x1 ) '
h2
En utilisant le développement de Taylor on trouve que
f (x1 + h) 2f (x1 ) + f (x1 h)
f 00 (x1 ) = + O h2
h2
c’est une formule d’ordre 2.
De même en x = x2 on trouve
f (x2 ) 2f (x2 h) + f (x2 2h)
f 00 (x2 ) = + O (h )
h2
c’est une formule d’ordre 1.
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Dérivation Numérique
De la même manière on obtient une série de formules aux
di¤érences …nies en utilisant des polynômes de degré plus ou moins
élevé.
Formules aux di¤erences …nies pour f 00
f (x 2h) 2f (x h) + f (x )
f 00 (x ) = + O (h) (arrière)
h2
f (x + h) 2f (x ) + f (x h)
f 00 (x ) = + O h2 (centré)
h2
f (x + 2h) 2f (x + h) + f (x )
f 00 (x ) = + O (h) (avant)
h2
f 00 (x ) =
f (x + 2h) + 16f (x + h) 30f (x ) + 16f (x h) f (x 2h)
+
h2
4
O h (centré)
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