Chapitre 3 : Les séries chronologiques ou temporelles

Introduction :
On appelle série chronologique, ou chronique ou temporelle, une série d’observations
chiffrées, ordonnées dans le temps. Ces observations peuvent être de différentes natures. Le
paramètre « temps » sera considéré, dans ce cas, comme une variable statistique évaluée
(exprimée) en périodes. La série chronologique permet d’analyser, de décrire et d’expliquer un
phénomène au cours du temps afin d’en tirer des conséquences pour des prises de décision (par
exemple en marketing). Le temps est considéré plus souvent en années, trimestres, mois ou en
jours en sciences économiques. Une série chronologique est une distribution à deux caractères,
dont l’un est toujours le temps. On note habituellement la variable étudiée par « y » et la variable
temps par la lettre « t ».

I/ Les différentes composantes d’une série chronologique :

1. La tendance ou trend (T) ou f(t)
C’est la tendance générale de la variable étudiée sur une longue période. Cette tendance ou
trend T est représentée par la courbe qui ajuste l’ensemble des points du nuage. On appelle
également « tendance », la courbe de lissage obtenue, par exemple, par le calcul des moyennes
mobiles ou échelonnées ou cycliques…toutes relèvent d’une démarche empirique.
L’ajustement du trend peut être également déterminé par une méthode analytique telle que la
méthode des moindres carrés MMC (que nous avons vue dans le chapitre 2). Ainsi le trend est
une fonction du temps qui s’exprime comme suit : T = f(t) = at +b.
Il suffit alors de calculer les deux coefficients a et b de la manière suivante :
𝐶𝑂𝑉(𝑡𝑦) ∑𝑛 (𝑡 −𝑡̅)(𝑦 −𝑦̅)
𝑎= ⁄𝑣(𝑡)avec Cov (ty) = 𝑖=1 𝑖 𝑁 𝑖 (formule de définition) ou
∑𝑛
𝑖=1 𝑡𝑖 𝑦𝑖
Cov (ty) = − 𝑡̅𝑦̅ (formule développée).
𝑁
∑n ̅ 2
i=1(ti − t)
La variance v(t) = (formule de définition) ou
𝑁
∑𝑛 2
𝑖=1 𝑡𝑖
V(x)= −𝑡̅2 (formule développée). En simplifiant, on peut calculer le « a » comme suit :
𝑁
∑𝑛 ̅ ̅)
𝑖=1 𝑖− 𝑡 )(𝑦𝑖− 𝑦
(𝑡 ∑ 𝑡𝑖 𝑦𝑖 −𝑁𝑡̅𝑦̅
𝑎= Ou encore 𝑎 =
∑𝑛 (𝑡𝑖 – 𝑡)
𝑖=1
̅2 ∑ 𝑡𝑖2 −𝑁𝑡̅ 2
et 𝑦̅ = 𝑎𝑡̅ + 𝑏 d’où 𝑏 = 𝑦̅ − 𝑎𝑡̅

2. Le cycle ou conjoncture (C) ou c(t)

C’est le mouvement de fluctuations (variations) observé sur une longue période autour du
trend. Le cycle est un élément difficile à observer. Aussi, l’analyse de l’évolution du cycle est
généralement confondue avec la tendance générale ou trend (donc on ne le calcule pas !).

3. La saison ou variations saisonnières (S) ou s(t)

Le facteur saisonnier désigne les variations régulières ou périodiques dues à la saisonnalité.
Par exemple, on peut enregistrer une augmentation des dépenses mensuelles en électricité du

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fait de l’utilisation importante de climatiseurs, ventilateurs pendant l’été. Les variations

saisonnières sont observées sur une période courte.
La différence entre la plus grande et la plus petite valeur de variation saisonnière s’appelle
l’amplitude.
On notera également que dans toutes les séries chronologiques, il existe nécessairement des
fluctuations saisonnières. Celles-ci sont posées par des facteurs d’ordre naturel, économique,
organisationnel, etc.
En théorie, les variations saisonnières sont régulières, de nature répétitive à l’identique sur une
période inferieure à l’année. On peut ainsi affirmer que les variations du premier trimestre de
la première année sont égales aux variations des premiers trimestres des années suivantes. Il en
est de même avec les variations des autres trimestres. Si on considère une série temporelle de
deux années, on peut traduire cela comme suit : 𝑠1/1 = 𝑠1/2 ; 𝑠2/1 = 𝑠2/2 ; 𝑠3/1 = 𝑠3/2 et
𝑠4/1 = 𝑠4/2

Durant une période d’une année, la somme des variations saisonnières est égale à zéro
(nulle). Ce qui signifie que l’influence des variations saisonnières s’annule dans l’année.

4. Les variations accidentelles (résiduelles, aléatoires ou

irrégulières) A ou a(t)
Les fluctuations aléatoires sont généralement de courtes durées, imprévisibles et
irrégulières. La somme des variations aléatoires est également nulle dans le temps. Elles sont
imprévisibles et n’obéissent à aucun rythme. Elles sont dues à des évènements exceptionnels
tels que les catastrophes naturelles, les grèves…
Le traitement des séries chronologiques repose sur la nature du lien unissant ces différents
types de variations ou de mouvements (fluctuations). Le but de l’analyse chronologique est de
repérer les différents mouvements afin de pouvoir faire de bonnes prévisions. Il existe deux
types de séries et de modèles : modèle additif et modèle multiplicatif.

II/Les schémas de composition des mouvements d’une série

chronologique
Il existe deux types de schémas ou de modèles : additif et multiplicatif.

1. Le modèle additif
Dans ce modèle, les éléments ou composantes de la série chronologique (S C) sont
indépendants. L’expression mathématique de la S C est :𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑠(𝑡) + 𝑎(𝑡) ou Y=
T+S+A

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Remarque : le cycle est confondu avec la tendance ou trend ; et les amplitudes des composantes
saisonnières s (t) sont constantes par rapport au trend.

2. Le modèle multiplicatif
Dans lequel les composantes de la S C se multiplient.
𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡). 𝑠(𝑡). 𝑎(𝑡) Ou Y= T×S×A
Dans ce modèle, les amplitudes des composantes saisonnières s(t) sont variables
Dans la représentation graphique d’une série chronologique, si on relie les maximas d’une
période et on fait la même chose avec les minimas et si les deux courbes sont parallèles, il s’agit
d’un modèle additif sinon d’un modèle multiplicatif.

III/Estimation de la tendance (T)

On peut estimer la tendance ou trend de plusieurs façons : analytique, graphique ou mécanique.

1. La méthode des moindres carrés MMC (méthode

analytique)
Elle permet de déterminer l’équation de la droite (ou de la courbe) de tendance appropriée. A
partir de cette équation, on peut calculer les valeurs T de la tendance 𝑓(𝑡).
𝑐𝑜𝑣(𝑡𝑦)
𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡) = 𝑎𝑡 + 𝑏 avec 𝑎 = ⁄𝑣(𝑡) et 𝑏 = 𝑦̅ − 𝑎𝑡̅

2. La méthode graphique
Elle consiste à ajuster une droite (ou une courbe) de tendance en se référant simplement à son
graphe et permet d’estimer la tendance. Mais cette méthode a évidemment l’inconvénient d’être
trop subjective.

3. La méthode des moyennes mobiles (lissage par les

moyennes mobiles)
Les moyennes mobiles d’ordre approprié, permettent d’éliminer les variations cycliques,
saisonnières et aléatoires et de ne conserver que l’effet de la tendance.
Remarque : cette méthode présente quelques inconvénients :
a) Les données de début et de fin d’une S C sont « perdues » car non prises en compte.
b) Les moyennes mobiles (notées 𝑀𝑚𝑖𝑗 ) peuvent engendrer des cycles ou d’autres
mouvements qui n’étaient pas présents dans les données d’origine, c’est –à-dire, les
valeurs « aberrantes » ou accidentelles.
Méthode de calcul des moyennes mobiles 𝑴𝒎𝒊𝒋 :

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L’ordre de moyennes dépend de la périodicité des variations par année.

A une série(𝑡𝑖 , 𝑦𝑖 ), on va donc lui substituer une autre série(𝑡𝑖 , 𝑦̅)
𝑖 telles que 𝑦
̅(𝑦barre
𝑖 𝑖) soit la
moyenne des valeurs affectées au temps (𝑡𝑖 ) médian.
Par exemple, la moyenne mobile d’ordre 4 (chiffre pair) se calcule comme suit :
𝑦 𝑦 𝑦 𝑦
( 21 + 𝑦2 + 𝑦3 + 𝑦4 + 25 )⁄ ( 22 + 𝑦3 + 𝑦4 + 𝑦5 + 26 )⁄
𝑀𝑚1 = 4 et 𝑀𝑚2 = 4etc.
Remarques :
- Quand l’ordre des moyennes mobiles est pair, par exemple ordre 4, les valeurs moyennes
obtenues ne peuvent pas être écrites dans une case du tableau statistique. Elles sont centrées
entre deux valeurs(𝑡). Pour régler ce problème, on procède comme suit, ce qui s’écrit, d’une
𝑦 𝑦
manière générale de la façon suivante :Mmij= ( 1⁄2+y2+y3+y4+ 5⁄2)/4

1 𝑦𝑡−2
𝑀𝑚𝑖𝑗 = [ ⁄2 + 𝑦𝑡−1 + 𝑦𝑡 + 𝑦𝑡+1 + 𝑦𝑡+2 )]
𝑝
𝑝 : C’est l’ordre des moyennes mobiles, il peut correspondre à des trimestres, des mois, des
semestres, etc. Si on a, par exemple, des trimestres, p= 4.
- Nous avons vu dans le chapitre 2 comment calculer les moyennes mobiles d’ordre impair (3
par exemple).

4. La méthode des semi-moyennes (moyennes échelonnées)

Elle consiste à séparer les données en deux parties (de préférence égales) et à faire la
moyenne de chaque sous -ensemble. On obtient ainsi deux points du graphique de la série
chronologique. On trace une droite de tendance entre ces deux points ce qui permet de calculer
les valeurs de la tendance.
Remarque : cette méthode ne peut donner de bons résultats que si la tendance est linéaire ou
approximativement linéaire.

IV/ Composante saisonnière et désaisonnalisation :

Lorsqu’on procède à la désaisonnalisation de la série, on considère que la composante
aléatoire ou résiduelle (A) a un effet nul.
Donc 𝑌 = 𝑇 + 𝑆 (modèle additif) ou 𝑌 = 𝑇. 𝑆 (modèle multiplicatif)
Etapes de la désaisonnalisation :
1. On commence par une représentation graphique des données pour établir soit une ligne
polygonale soit des courbes superposées.
2. On procède au lissage de la série par les moyennes mobiles 𝑀𝑚𝑖𝑗 .
3. On calcule les coefficients bruts saisonniers 𝑆𝑖𝑗 .
4. On calcule les coefficients saisonniers définitifs Sj
5. Une fois tous les coefficients saisonniers (définitifs) calculés, on obtient la série corrigée
des variations saisonnières (S.C.V.S) notée 𝒀∗𝒊𝒋 .

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A ce stade, il faut considérer de quel type de modèle on dispose : additif ou multiplicatif ? La

tendance est-elle obtenue par la méthode analytique des moindres carrés ou par la méthode
mécanique ou de lissage par les moyennes mobiles ?
 Dans le schéma multiplicatif on trouve la S.C.V.S comme suit : Y= f(t).s(t) ou 𝑌 =
𝑌 𝑌
∗
𝑇. 𝑆 et 𝑦𝑖𝑗 = 𝑖𝑗⁄𝑆 ou 𝑖𝑗⁄ ′
𝑗 𝑠𝑗
Si on considère, par exemple, que la tendance est obtenue en utilisant les
moyennes mobiles, on aura ce qui suit :

𝑌𝑖𝑗
 Première étape :𝑌 = 𝑇. 𝑆 𝑑 ′ 𝑜𝑢 𝑌𝑖𝑗 = 𝑀𝑚𝑖𝑗 . 𝑆𝑖𝑗 et 𝑆𝑖𝑗 = ⁄𝑀 c’est-à-
𝑚𝑖𝑗
dire qu’on divise les valeurs brutes de 𝑦 par les moyennes mobiles 𝑀𝑚𝑖𝑗 .
 Deuxième étape : on calcule les coefficients saisonniers définitifs (Sj)
en faisant la moyenne des coefficients saisonniers bruts 𝑆𝑖𝑗 pour la
période considérée (trimestre, semestre, mois, etc.). La moyenne des Sj
doit être égale à 1 sinon on calcule les coefficients saisonniers corrigés.
Pour ce faire, on calcule d’abord le coefficient correcteur en faisant la
moyenne des coefficients saisonniers définitifs ∑ 𝑆𝑗/𝑝 (p est la période
considérée, elle peut être 4 s’il s’agit de trimestre, 12 s’il s’agit des mois,
etc.), ensuite on divise chaque coefficient saisonnier définitif par le
coefficient correcteur et on obtient les coefficients saisonniers corrigés :
𝑆̀j = 𝑆𝑗/ ∑ 𝑆𝑗/𝑝 dont la moyenne doit être égale à 1.
Troisième étape : dans cette étape on obtient les nouvelles valeurs 𝑌𝑖𝑗∗ en
divisant les valeurs brutes 𝑌𝑖𝑗 par les coefficients correspondants. On a alors
𝑦 𝑦
𝑌𝑖𝑗∗ = 𝑖𝑗⁄𝑆 ou 𝑌𝑖𝑗∗ = 𝑖𝑗⁄ ̀ (si on a calculé les coefficients corrigés).
𝑗 𝑆𝑗

 Dans un modèle additif, on procède comme suit :

 Y = f(t) + s(t) ou 𝑌 = T + S d’où Yij = Mmij + Sij
 On calcule les coefficients bruts saisonniers :Sij = Yij − Mmij
 On calcule les coefficients saisonniers définitifs Sj : il est égal à la
moyenne des coefficients bruts pour la période considérés (trimestres,
semestres, mois…).
 La moyenne des Sj doit être égale à 0 sinon on calcule les coefficients
saisonniers corrigés 𝑆̀𝑗. Pour ce faire, on calcule d’abord le coefficient
correcteur en faisant la moyenne des coefficients saisonniers : ∑ 𝑆𝑗/𝑝.
𝑆𝑗̀ = Sj−∑ 𝑆𝑗 /p. On obtient de nouveaux coefficients dont la moyenne
est égale à 0.
 La dernière étape est de trouver la série corrigée des variations
saisonnière (SCVS) comme suit : 𝑌𝑖𝑗∗ = 𝑌𝑖𝑗 –Sj ou 𝑌𝑖𝑗∗ = 𝑌𝑖𝑗 –𝑆̀𝑗 dans le cas
où l’on a calculé les coefficients corrigés.
∗
𝑌𝑖𝑗 (SCVS) : exprime ce qu’aurait été la réalité du phénomène s’il n’y avait pas eu de saisons
ou de variations saisonnières.

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Remarque : on peut trouver la série corrigée des variations saisonnières (SCVS) dans le
cas où la tendance 𝑇 est obtenue non pas par les moyennes mobiles Mmij mais par la droite
des MMC : f(t) = at+b (voir l’application numérique).

Estimation de la variable aléatoire (résiduelle ou accidentelle)

Y= T+ S +A. Pour déterminer la tendance T et la saison S, on a supposé que la variable
aléatoire était nulle. En réalité elle ne l’est pas et parfois elle peut impacter fortement
l’évolution du phénomène étudié. On peut estimer cette variation accidentelle comme suit :
Y= T+ S +A et A = Y- (T+S) = Y- T -S. et si, par exemple, la tendance T est estimée par
les moyennes mobiles 𝑀𝑚𝑖𝑗 (on remplace T par 𝑀𝑚𝑖𝑗 ) et on aura la série ajustée ou estimée
𝑌̂𝑖𝑗 = Mmij+𝑆̀𝑗 et A(t) = 𝑌𝑖𝑗 – 𝑌̂𝑖𝑗 = Yij – Mmij – 𝑆̀𝑗 .

Ces variations aléatoires représentent, dans l’évolution du phénomène, la part que les
composantes T et S ne peuvent pas expliquer.

Application numérique
En utilisant les données du tableau suivant, nous allons illustrer toutes les étapes et
méthodes d’analyse des séries chronologiques. Ainsi, pour estimer la tendance nous allons
utiliser des moyennes mobiles dans un cas et une estimation de la droite 𝑓(𝑡) par la méthode
des moindres carrés (MMC). On calculera, dans les deux situations : les coefficients saisonniers
qui nous permettront par la suite de calculer la série corrigée des variations saisonnières SCVS
notée𝑌𝑖𝑗∗ . En dernier lieu, on peut calculer la série ajustée ̂𝑌𝑡 ou 𝑦̂𝑖𝑗 .Cette dernière est utilisée
pour représenter ce qu’aurait été le phénomène en l’absence de variations aléatoires 𝐴(𝑡)

𝐴1 𝐴2 𝐴3
𝑇1 3 6 8
𝑇2 1 2.5 5
𝑇3 4 6 9
𝑇4 1.5 4 7

Ainsi, on dispose d’une série constituée de données relatives à trois années

𝐴𝑖 chacune d’elle étant composée de quatre trimestres 𝑇𝑖 .
Supposons que la composition du modèle est de type additif. 𝑌(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑠(𝑡) +
𝑎(𝑡) et 𝑎(𝑡)est supposée nulle. La série s’écrit alors 𝑌(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑠(𝑡). On peut déterminer
les deux composantes 𝑓(𝑡) 𝑒𝑡 𝑠(𝑡) de la série de deux façons : on estimera 𝑓(𝑡) par la MMC
(méthode des moindres carrés) puis on fait la différence entre 𝑌(𝑡)et 𝑓(𝑡) pour obtenir 𝑠(𝑡) .
On fera ensuite la moyenne des s(t) ou 𝑆𝑖𝑗 par trimestre pour trouver les coefficients saisonniers
définitifs 𝑆𝑗 . La deuxième façon est d’estimer la tendance 𝑓(𝑡) en utilisant les moyennes
mobiles 𝑀𝑚𝑖𝑗 . Ensuite on procédera de la même manière qu’avec la première méthode.

A. Méthode analytique de détermination des composantes d’une SC (MMC) :

On commence par déterminer la tendance (trend) dont l’équation est 𝑌 = 𝑓(𝑡) = 𝑎𝑡 + 𝑏.
On obtient l’équation de cette droite après avoir calculé les coefficients 𝑎 et 𝑏 comme suit :

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𝑐𝑜𝑣(𝑡𝑦) ∑ 𝑡𝑖 𝑦𝑖 − 𝑁𝑡̅𝑦̅
𝑎= =
𝑣(𝑡) ∑ 𝑡𝑖2 − 𝑁𝑡̅ 2
78
𝑡̅ = 12 = 6,5; 𝑁 = 12Trimestres en 3 ans. 𝑡̅ 2 = 42,25 et 𝑁𝑡̅ 2 = 12 × 42,25 = 507
57 447−12×(6,5)×(4,75)
𝑦̅ = 12 = 4,75 On obtient 𝑎 = = 0,53.
650−12×(6,5)2

Si a = 0,53 alors b = 𝑦̅– a𝑡̅ = 4,75 – (0,53 ×6,5) = 1,30. L’équation de la droite s’écrit alors 𝑌 =
𝑎𝑡 + 𝑏 = 0,53𝑡 + 1,3. A partir de cette équation, on va déterminer les douze (12) valeurs de
𝑓(𝑡) prises à chacun des 12 trimestres. Ensuite on calcule les valeurs
𝑠(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑓(𝑡). Tous les calculs sont consignés dans le tableau suivant :
𝑡𝑖 𝑦𝑖 𝑡𝑖2 𝑡𝑖 𝑦𝑖 𝑓(𝑡) = 𝑎𝑡 + 𝑏 𝑠(𝑡) = 𝑌𝑖𝑗 − 𝑓(𝑡) 𝑌𝑖𝑗∗ = 𝑦𝑖𝑗 − 𝑠𝑗′
1 3 1 3 1,83 1,17 1,31
2 1 4 2 2,36 -1,36 2,66
3 4 9 12 2,89 1,11 2,63
4 1.5 16 6 3,42 -1,92 2,89
5 6 25 30 3,95 2,04 4,31
6 2.5 36 15 4,48 -1,98 4,16
7 6 49 42 5,01 1,2 4,63
8 4 64 32 5,54 -1,54 5,39
9 8 81 72 6,07 1,93 6,31
10 5 100 50 6,6 -1,6 6,66
11 9 121 99 7,13 1.87 7,63
12 7 144 84 7,66 -0,66 8,39
78 57 650 447 ///// ///// /////

-Calcul de f(t) : Pour trouver les valeurs de la 5éme colonne, il suffit de remplacer t par sa valeur
dans l’équation f(t) = at +b. Ex : pour ti = 1 ; f(t)= (0,53×1)+ 1,83 ; pour ti = 2 ; f(t) = (0,53×2)
+ 1,30= 2,36 ; etc.
-Calcul de s(t) ou Sij (coefficient saisonniers bruts) : pour trouver les valeurs de 6éme colonne,
on procède comme suit : s(t)1= 3− 1,83= 1,17.
S(t)2 = 1−2,36 = − 1,36.
S(t)3 = 4−2,89 = 1,11, etc.
Yij ou y(t) correspondent aux données brutes contenues dans le premier tableau (l’énoncé).
-Calcul des 4 coefficients saisonniers définitifs (Sj) par trimestre : la moyenne par trimestre des
coefficients saisonniers bruts Sij
(𝑠1/1 + 𝑠1/2 + 𝑠1/3)
𝑠1 = ⁄ = (1,17 + 2,04 + 1,93)⁄ = +1,71
3 3
(𝑠2/1 + 𝑠2/2 + 𝑠2/3)
𝑠2 = ⁄ = −1,36 + (−1,98) + (−1,6)⁄ = −1,64
3 3
(𝑠3/1 + 𝑠3/2 + 𝑠3/3)
𝑠3 = ⁄ = (1,11 + 1,2 + 1,87)⁄ = +1,39
3 3

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(𝑠4/1 + 𝑠4/2 + 𝑠4/3)

𝑠4 = ⁄ = (−1,92 + (−1,54) + (−0,66)⁄ = −1,37
3 3
A ce niveau, on doit tester la somme de ces coefficients : Si elle égale à zéro, on garde ces
coefficients comme étant définitifs. Dans le cas contraire (∑ 𝑆𝑗 ≠ 0) on calculera les 𝑆̀𝑗 . 𝑠1 +
𝑠2 + 𝑠3 + 𝑠4 = +1,71 − 1,64 + 1,39 − 1,37 = 0,09 ≠ 0
et la moyenne par trimestre sera de 0,09/4 = 0,0225 (coefficient correcteur)

On calcule les coefficients définitifs corrigés 𝑠𝐽′ .

𝑠1′ = 1,71 − 0,0225 = 1,6875 = 1,69

𝑠2′ = −1,64 − 0,0225 = −1,6625 = −1,66
𝑠3′ = 1,39 − 0,0225 = 1,3675 = 1,37

𝑠4′ = −1,37 − 0,0225 = −1,3925 = −1,39

La somme de ces 𝑠𝑗′ est très proche de zéro.

Remarque : Si le modèle était multiplicatif on diviserait par le coefficient correcteur :

̀ =𝑆𝑗⁄
𝑆𝑗 0,0225
Maintenant, on peut procéder à la désaisonnalisation de la série pour obtenir ce qu’aurait été le
mouvement brut sans l’influence saisonnière : on utilise la série corrigée des variations
saisonnières SCVS notée 𝑌𝑖𝑗∗

𝑌𝑖𝑗∗ = 𝑦𝑖𝑗 − 𝑠𝑗′ . On obtient la dernière colonne du tableau en retranchant le coefficient 𝑠𝑗′ du
premier trimestre (1,69) à toutes les valeurs 𝑦𝑖𝑗 du premier trimestre de chaque année ensuite
on retranche le deuxième coefficient (-1,66) aux valeurs de 𝑦 de chaque deuxième trimestre,
puis on retranche le troisième coefficient (1,37) aux valeurs 𝑦𝑖𝑗 des troisièmes trimestres et enfin
on retranche le dernier coefficient (-1,39) aux valeurs de 𝑦 des quatrièmes trimestres.

B. Méthode empirique de détermination des composantes d’une SC :

Méthode des moyennes mobiles 𝑀𝑚𝑗 : Pour lisser (ajuster) une série, on peut remplacer les
données brutes 𝑦𝑖𝑗 par des moyennes mobiles d’un ordre donné. L’ordre est déterminé par la
périodicité. Dans notre exemple, on doit calculer des moyennes mobiles d’ordre 4 car nous
avons 4 trimestres par an (p=4).
On a 𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑠(𝑡) + 𝑎(𝑡). Si on suppose que 𝑎(𝑡), composante accidentelle est nulle,
alors 𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑠(𝑡) et 𝑠(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑓(𝑡) et 𝑓(𝑡) = 𝑀𝑚𝑖𝑗 . Ainsi 𝑓(𝑡)représentant la
tendance ou trend correspondra à la courbe des moyennes mobiles𝑀𝑚𝑖𝑗 .

On calcule ces moyennes comme suit : on a 4 trimestres (nombre pair) :

𝑦 𝑦 3 6
(2 + 1 + 4 + 1,5 + 2)⁄
( 1⁄2 + 𝑦2 + 𝑦3 + 𝑦4 + 5⁄2)⁄ 11
𝑀𝑚1 = 4= 4 = ⁄4 = 2,75

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 Chapitre 3 : Les séries chronologiques ou temporelles

𝑦 𝑦 1 2,5
(2 + 4 + 1,5 + 6 + 2 )⁄
( 2⁄2 + 𝑦3 + 𝑦4 + 𝑦5 + 6⁄2)⁄
𝑀𝑚2 = 4= 4 = 3,313, etc.
Tous les résultats sont cosignés dans le tableau suivant :
∗
𝑡𝑖 𝑦𝑖 𝑀𝑚𝑖𝑗 𝑠(𝑡) 𝑦𝑖𝑗=𝑦 𝑖𝑗 −𝑠̀𝑗
= 𝑦𝑖𝑗 − 𝑀𝑚𝑖𝑗
1 3 0.836
2 1 2.805
3 4 2.75 1.25 2.7735
4 1.5 3.313 -1.813 3.086
5 6 3.75 2.25 3.836
6 2.5 4.313 -1.813 4.305
7 6 4.875 1.125 4.7735
8 4 5.438 -1.438 5.586
9 8 6 2 5.836
10 5 6.875 -1.875 6.805
11 9 7.7735
12 7 8.586
////// ////// //////

On calcule les coefficients saisonniers définitifs (𝑠𝑗 ) à partir des résultats de la quatrième
colonne s(t) ou 𝑆𝑖𝑗 . Nous allons calculer la moyenne par trimestre.
(2,25 + 2)⁄
𝑠1 = 2 = 2,125
(−1,813 − 1,875)⁄
𝑠2 = 2 = −1,844
(1,25 + 1,125)⁄
𝑠3 = 2 = 1,1875
(−1,813 − 1,438)⁄
𝑠4 = 2 = −1,625
Et ∑ 𝑠𝑗 = (2,125 + 1,1875) − (1,844 + 1,625) = +3,3125 − 3,469 = −0,1565 ≠ 0.

On doit donc calculer les coefficients saisonniers définitifs corrigés 𝑠𝑗′ :

𝑠𝑗′ = 𝑠𝑗 −∑ 𝑠𝑗 /4; ∑ 𝑠𝑗 /4 = − 0,1565⁄4 = −0,039 (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟). On va donc
retrancher cette valeur à tous les 𝑠𝑗 .
𝑠1′ = 2.125 − (−0.039) = 2.164.
𝑠2′ = −1.844 − (−0.039) = −1.805.
𝑠3′ = 1.1875 − (−0.039) = 1.2265.
𝑠4′ = −1.625 −(−0.039) = −1.586.
Et la somme de ces coefficients est nulle (très proche de zéro). On peut alors calculer la dernière
∗
colonne du tableau qui donne les valeurs de 𝑦𝑖𝑗 (SCVS). On retranchera 𝑠1′ aux valeurs de
𝑦(𝑦𝑖𝑗 ) des premiers trimestres, 𝑠2′ aux valeurs de 𝑦 des deuxièmes trimestres, 𝑠3′ aux valeurs de
𝑦 des troisièmes trimestres et enfin 𝑠4′ aux valeurs de 𝑦 des quatrièmes trimestres.

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 Chapitre 3 : Les séries chronologiques ou temporelles

Remarque : on a supposé que la composante résiduelle ou accidentelle 𝑎(𝑡) était nulle tout au
long de nos calculs. On peut maintenant l’estimer comme suit : 𝑎(𝑡) = 𝑦𝑡 − 𝑦̂𝑡 ou
A =𝑦𝑖𝑗 −𝑦̂𝑖𝑗 (𝑦̂𝑖𝑗 étant la série ajustée)
̂𝑦𝑖𝑗 = 𝑀𝑚𝑖𝑗 +𝑆𝑗 ou bien 𝑦̂𝑖𝑗 = 𝑀𝑚𝑖𝑗 +𝑆̀𝑗 (dans le cas où l’on a calculé les 𝑆̀𝑗 ).
𝑦̂1 = 𝑀𝑚1 +𝑆̀3 = 2.75+1.2265= 3.976 (troisième trimestre de la première année).
𝑦̂2 =𝑀𝑚2 +𝑆̀4 = 3.313+ (−1.586) = 1.727 (quatrième trimestre de la première année).
𝑦̂3 =𝑀𝑚3 +𝑆̀1= 3.75+ 2.164 = 5.914 (premier trimestre de la deuxième année).
𝑦̂4 =𝑀𝑚4 +𝑆̀2 = 4.313+ (−1.805) = 2.508 (deuxième trimestre de la deuxième année). Etc
Calculons la composante accidentelle A :
A1= 4−3.976= 0.024
A2= 1.5−1.727= −0.227
A3= 6−5.914= 0.086, etc…….
Tous les calculs sont consignés dans le tableau suivant :

𝑡𝑖 𝑦𝑖 𝑀𝑚𝑖𝑗 𝑦̂𝑖𝑗 = 𝑀𝑚𝑖𝑗 + 𝑆̀𝑗 𝐴 = 𝑦𝑖𝑗 − 𝑦̂𝑖𝑗

1 3
2 1
3 4 2.75 3.976 0.024
4 1.5 3.313 1.727 −0.227
5 6 3.75 5.914 0.086
6 2.5 4.313 2.508 −0.008
7 6 4.875 6.101 −0.101
8 4 5.438 3.852 0.148
9 8 6 8.164 −0.164
10 5 6.875 5.07 −0.07
11 9
12 7
////// ////// //////

Si le modèle était multiplicatif, on calculerait A comme suit :

𝑦
A= 𝑦̂𝑖𝑗 et 𝑦̂𝑖𝑗 =𝑀𝑚𝑖𝑗 × 𝑆𝑗 ou ̂𝑦𝑖𝑗 =𝑀𝑚𝑖𝑗 × 𝑆̀𝑗 .
𝑖𝑗

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