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Exercices sur la loi du χ2 et approximations

Le document contient trois exercices sur la loi du χ2. L'exercice 1 décrit une variable aléatoire suivant une loi du χ2 à 8 degrés de liberté et demande de calculer certaines probabilités. L'exercice 2 concerne l'approximation de la loi du χ2 par une loi normale lorsque le degré de liberté est grand et demande de calculer des probabilités. L'exercice 3 montre qu'une somme de carrés suit une loi du χ2.

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Le document contient trois exercices sur la loi du χ2. L'exercice 1 décrit une variable aléatoire suivant une loi du χ2 à 8 degrés de liberté et demande de calculer certaines probabilités. L'exercice 2 concerne l'approximation de la loi du χ2 par une loi normale lorsque le degré de liberté est grand et demande de calculer des probabilités. L'exercice 3 montre qu'une somme de carrés suit une loi du χ2.

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Frédéric Bertrand Magistère 2ème année - 2008/2009

T. D. no 2
Quelques exercices sur la loi du χ2
Exercice 1 Une loi du chi-deux à 8 ddl. D’après le livre de M. Gaultier
« Probabilités - 70 exercices corrigés avec résumés de cours », collection
« Les sciences en fac », Vuibert.
Soit X une variable aléatoire réelle qui suit une loi de Pearson (ou loi du chi-deux)
à 8 degrés de liberté.
1. Quelle est la valeur de X de plus grande densité de probabilité ? Calculer
l’espérance mathématique de X.
2. Soit α ∈]0, 1[. On désigne par x1 = x1 (α) et x2 = x2 (α) les deux nombres
positifs tels que
α
PX ([0, x1 [) = PX (]x2 , +∞[) = .
2
Que vaut PX ([x1 , x2 ]) ? Quelles sont les limites de x1 et de x2 lorsque α tend
vers 0 ? Écrire les valeurs de x1 et x2 pour les quatre valeurs de α suivantes :

0, 02 0, 05 0, 10 0, 20.

Exercice 2 Approximation de la loi du chi-deux. D’après le livre de T.


Phan et J.-P. Rowenczyk « Statistique et probabilités », Dunod.

1. Montrer que, lorsque n est très grand, on peut utiliser l’approximation suivante
de la loi du χ2 : √
χ2 (n) = N (n, 2n).
2. On considère n réalisations indépendantes Xi d’une variable aléatoire X sui-
vant une N (µ, σ).
En utilisant l’approximation définie à la question 1, trouver la valeur de n, (α
et ε étant donnés), telle que :

P σ 2 (1 − ε) < S ∗2 < σ 2 (1 + ε) = 1 − α
 

n
∗2 1 X 2
où S = Xi − X .
n − 1 i=1
3. Applications numériques avec α = ε = 0, 05 ou α = ε = 0, 01.

1
Frédéric Bertrand Magistère 2ème année - 2008/2009

Exercice 3 Un exercice un peu théorique. D’après le livre de Fourdri-


nier, « Statistique inférentielle », Dunod.
Soient X1 , . . . , Xn n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées
d’une loi normale N (µ, σ). Montrer que
n
1 X 2 n − 1 ∗2
Xi − X = S
σ 2 i=1 σ2

suit une loi du χ2n−1 .

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