ÉCONOMÉTRIE I
ANOUALIGH JAMAA
Laboratoire d’Etudes et de Recherches Appliquées en
Sciences Economiques (LERASE)
Faculté d’Economie et Gestion _ Guelmim
Université Ibn Zohr
PLAN
Introduction
Chapitre I: Rappels: Test d’hypothèse et théorie de la
corrélation
Chapitre II: Spécification du modèle linéaire simple et
estimation des paramètres
Chapitre III: Inférence en régression linaire simple
Chapitre VI: Analyse de la variance et Prévision
Chapitre V: Application aux données transversales 2
BIBLIOGRAPHIE
« Econométrie »; Régis Bourbounais, Dunod Paris, 2015, 9
Edition.
« Econométrie »; Damodar N. Gujarati; Boeck, 2004, 4 Edition.
« Méthodes économétriques », Jack Johnston et Johan Dinardo,
Economica, 1999.
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INTRODUCTION
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NOTION DE MODÈLE
Dans le cadre de l’économétrie, un modèle consiste en une
présentation formalisée d’un phénomène sous forme
d’équations dont les variables sont des grandeurs
économiques
Représenter les traits les plus marquants d’une réalité à
styliser
Le modèle est donc l’outil utilisé pour comprendre et
expliquer des phénomènes
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NOTION DE MODÈLE
Pour ce faire, c’est nécessaire émettre des hypothèses et
expliciter des relations
Le modèle est donc une présentation schématique d’une
réalité plus complexe.
La difficulté principale est l’identification de la
représentation intéressantes pour le problème à expliciter
La même réalité peut ainsi être formalisée de diverses
manières en fonction des objectifs
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NOTION DE MODÈLE
En économie, les phénomènes étudiés concernent le plus
souvent des comportements afin de mieux comprendre la
nature et le fonctionnement des systèmes économiques.
L’objectif du modélisateur est, au traverse d’une mesure
statistique, de permettre aux agents économiques (l’Etat ou
l’entrepreneur) d’intervenir de manière plus efficace.
La construction d’un modèle est donc très importante pour
obtenir une représentation correcte de la réalité.
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NOTION DE MODÈLE
La construction d’un modèle peut articulé en différentes
étapes
En case de faiblesse d’un des étapes, le modèle peut se
trouver invalide
On peut considérer l’exemple de la construction d’un
modèle a partir du modèle keynésien simplifié
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NOTION DE MODÈLE
1er étape: Référence à une théorie
– Une théorie s’exprime au travers d’hypothèses auxquelles
le modèle fait référence. Dans la théorie keynésienne:
a. la consommation et le revenu sont liés;
b. le niveau d’investissement privé et le taux d’intérêt sont liés
c. il existe un investissement autonome public
d. Le produit national est égal à la consommation plus
l’investissement privé et public
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NOTION DE MODÈLE
2ème étape: Formalisation des relations et choix de la
forme des fonctions:
– Consommation et revenu: C=f(Y), f’>0
– Investissement et taux d’intérêt: I=g(r), g’<0
– Investissement autonome public: G
– Enfin, le produit national Y C+I+G
Nous n’avons postulé aucun forme particulière en ce qui
concerne f et g.
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NOTION DE MODÈLE
Des considérations théoriques nous renseignent sur le
signes des dérivées.
De tout façon, il y a des fonction de formes très différentes
qui donnent des signes de dérivées identiques.
C=a0+a1Y ; C=a0Ya1
Ces deux relations ne reflètent pas le même comportement.
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NOTION DE MODÈLE
On appelle formes fonctionnelles ce choix de spécification
précise du modèle
- C=a0+a1Y ; a0>0 et 0<a1<1
a1= propension marginale à consommer
a0= consommation incompressible
-I= b0+ b1 r ; b0>0 et b1<0
-Y=C+I+G
Les deux premières équations reflètent des relation de
comportements alors que la troisième est une identité 12
NOTION DE MODÈLE
3ème étape: Sélection et mesure des variables
Le modèle étant spécifié, il convient de collecter les
variables représentatives des phénomènes.
Ce choix n’est pas neutre:
– Unité de mesure (dirhams constants ou courants)
– Données bruts ou CVS
– Quel taux d’intérêt
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NOTION DE MODÈLE
Plusieurs types de données selon que le modèle
est spécifié en:
– Série temporelle: le cas plus fréquent en économétrie.
– Coupe instantanée: données observées au même
instant.
– Panel: échantillon d’individus à intervalles réguliers.
– Cohorte: constance de l’échantillon
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NOTION DE MODÈLE
4ème étape: Décalages temporels et modèle récursif
– Dans le cadre des modèles spécifiés en séries temporelles, les
relations ne sont pas toujours synchrones, mais peuvent être
décalées dans le temps.
–Ct= f(Yt-1)
– Yt-1 est appelée variable endogène retardée.
– Variable exogène: valeurs sont prédéterminées.
– Variable endogène: valeurs dépendent des variables exogènes.
– Modèles récursifs. 15
NOTION DE MODÈLE
5ème étape: Validation du modèle
– Le dernière étape de la construction du modèle est sa
validation:
– Les relations spécifiées sont-elles valides?
– Peut-on estimer les coefficients avec suffisamment de
précision?
– Le modèle est-il vérifié sur la totalité de la période?
– Les coefficients sont-ils stables? Etc.
Les techniques économétriques s’efforcent d’apporter des
réponses a ces questions. 16
LE RÔLE DE L’ÉCONOMÉTRIE
Outil à la disposition de l’économiste qui lui permet
d’infirmer ou de confirmer les théories qu’il construit.
L’application de méthodes économétriques fournit des
estimations sur la valeur des coefficients ainsi que la
précision attendue.
Etablir clairement les interrelations.
Eviter d’omettre de liaisons importantes.
Mesure de la confiance que l’économiste peut avoir en les
estimations. 17
LE RÔLE DE L’ÉCONOMÉTRIE
Théorie
Formalisation de la théorie
Modélisation
Confrontation du modèle avec la théorie
Estimation économétrique
Théorie Théorie non validée
validé
Ré-spécifier les Ré-spécifier le
données modèle
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LE RÔLE DE L’ÉCONOMÉTRIE
Outil d’analyse et investigation. Il est un aide à la
modélisation
– Mise en évidence de relations entre des variables économiques
qui n’étaient pas évidentes.
– L’induction statistique consiste à inférer à partir des
caractéristiques d’un échantillon les caractéristiques d’une
population.
– Mesure de l’impact de la modification d’une variable sur une
autre.
– Prévision, utilisée afin d’anticiper et éventuellement réagir à
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l’environnement économique.
