PSI
Un rat se déplace dans ce labyrinthe , et on relève ses positions en
des instants numérotés 0,1,2, … , 𝑘, … 𝑘 ∈ 𝐼𝑁
On note 𝑆𝑘 la variable aléatoire donnant le numéro de la salle à
l’instant 𝑘
On admet que le rat se déplace de façon équiprobable
par exemple 𝑃 𝑆𝑘+1 = 3 𝑆𝑘 = 2) = 𝑃(𝑆𝑘+1 = 1 𝑆𝑘 = 2 =
1
𝑃 𝑆𝑘+1 = 5 𝑆𝑘 = 2 = 3
𝑂𝑛 𝑛𝑜𝑡𝑒
Partie 1 :
1/ Montrer que 𝑃 𝑆𝑘+1 = 1 s’écrit comme combinaison linéaire des 𝑃 𝑆𝑘 = 𝑖 , 𝑖 ∈ 1,5
2/ Expliciter la matrice carrée 𝐵 tel que 𝑋𝑘+1 = 𝐵𝑋𝑘
3/ En observant les colonnes de , montrer que 1 est une valeur propre de 𝑡 𝐵
et expliciter un vecteur propre associé
4/ Montrer que les variables 𝑆𝑘 suivent toutes la même loi
5/ Est-ce que 𝑆0 et 𝑆1 sont indépendantes ?
Partie 2 : Soient 𝐸, . un e.v.n de dimension finie , 𝑢 ∈ 𝐿 𝐸 tel que ,
pour tout 𝑥 ∈ 𝐸 , 𝑢 𝑥 ≤ 𝑥
1 𝑘−1 𝑖
si 𝑘 ∈ 𝐼𝑁 ∗ on note 𝑟𝑘 = 𝑘 𝑖=0 𝑢
1/ Soit 𝑥 ∈ 𝐾𝑒𝑟 𝑢 − 𝑖𝑑𝐸 , déterminer lim𝑘→+∞ 𝑟𝑘 𝑥
2/ Soit 𝑥 ∈ 𝐼𝑚 𝑢 − 𝑖𝑑𝐸 , montrer que lim𝑘→+∞ 𝑟𝑘 𝑥 = 0𝐸
3/ En déduire que 𝐸 = 𝐾𝑒𝑟 𝑢 − 𝑖𝑑𝐸 𝐼𝑚 𝑢 − 𝑖𝑑𝐸
4/ Soit 𝑥 ∈ 𝐸 montrer que la suite 𝑟𝑘 𝑥 𝑘
converge vers un vecteur qu’on notera 𝑝 𝑥
Interpréter géométriquement l’application 𝑝: 𝐸 → 𝐸
5/ Soit 𝐴 ∈ 𝑀𝑛 𝐼𝑅 . On suppose qu’il existe une norme . sur 𝑀𝑛,1 𝐼𝑅 tel que 𝐴𝑋 ≤ 𝑋
1 𝑘−1 𝑖
on note 𝑅𝑘 = 𝑘 𝑖=0 𝐴
montrer que la suite 𝑅𝑘 𝑘 converge vers une matrice 𝑃 tel que 𝑃2 = 𝑃
Partie 3 : 𝑛 ≥ 2 On note 𝑈 ∈ 𝑀𝑛 ,1 𝐼𝑅 définie par 𝑡 𝑈 = 1,1, … ,1
𝐴 = 𝑎𝑖𝑗 ∈ 𝑀𝑛 𝐼𝑅 est dite stochastique si ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 1, 𝑛 2 , 𝑎𝑖𝑗 ≥ 0 1 ,
∀𝑖 ∈ 1, 𝑛 𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 = 1 (2)
𝑛
On dit aussi qu’une ligne L=(𝛼1 , . . , 𝛼𝑛 ) est stochastique si , ∀𝑖, 𝛼𝑖 ≥ 0 , 𝑖=1 𝛼𝑖 =1
1/ Montrer que la condition (2) est équivalente à 𝐴𝑈 = 𝑈
2/ En déduire que l’ensemble S des matrices stochastique d’ordre n est stable par le produit
matriciel
3/ Montrer que S est un fermé et convexe de 𝑀𝑛 (𝐼𝑅)
4/ Montrer que si 𝐴 ∈ S , 𝑋 ∈ 𝑀𝑛,1 (𝐼𝑅) , 𝐴𝑋 ∞ ≤ 𝑋 ∞
Dans la suite de cette partie 𝐴 ∈ S vérifiant , ∋ 𝑝 ∈ 𝐴 tel que les coefficients de 𝐴𝑝 sont
𝑝
1 𝑘−1 𝑖
strictement positifs . On pose 𝑅𝑘 = 𝑘 𝑖=0 𝐴
(𝐾𝑒𝑟 𝐴𝑝 − 𝐼𝑛 ) = 1 et en déduire 𝐾𝑒𝑟(𝐴 − 𝐼𝑛 )
5/ Montrer que dim
6/ Montrer que ∀𝑘 ∈ 𝐼𝑁 ∗ , 𝑅𝑘 est stochastique
7/ montrer que 𝑅𝑘 𝑘 converge vers une matrice 𝑃 stochastique de rang 1
8/ En déduire que l’on peut écrire 𝑃 = 𝑈𝐿 où 𝐿 est une ligne stochastique
9/ Montrer que 𝐴𝑃 = 𝑃𝐴 = 𝑃 . En déduire que 𝐿 est la seule ligne stochastique vérifiant 𝐿𝐴 = 𝐿
10/ Montrer que les coefficients de 𝐿 sont strictement positifs
Partie 4 : On pose 𝐴 = 𝑡 𝐵 où 𝐵 est la matrice construite dans la partie 1
1 𝑘−1 𝑖
1/ Expliciter la limite 𝑃 de la suite 𝑅𝑘 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑅𝑘 = 𝑘 𝑖=0 𝐴
2/ Montrer qu’il existe une unique loi de probabilité sur l’ensemble 1,5 tel que , si la variable
aléatoire 𝑆0 suit cette loi , alors les variables 𝑆𝑘 suivent tous la même loi
