1.
Rappeler l’expression de la transformée de Fourier
discrète
1 p t 2. Donner la matrice de Vandermonde-Fourier de dimension 4 issue de 1’expression la
TFD 1pt
3. Quelle fonction réalise le montage suivant ?
1pt
Exercice 1
La fonction de répartition d'un événement aléatoire X est
1- Calculer la densité de probabilité X puis calculer A. 2pts
2- Calculer ( ≤1) et (1 < ≤2) 2pts
3- soient deux variables aléatoires avec la densité de probabilité
3-1 Trouver les densités de probabilité marginales des variables aléatoires X et Y. 2pts
3-2 Ces variables sont-ils dépendantes ou indépendantes? Justifier votre réponse ? 1pt
1/2
On considère 1e signal aléatoire x(t) = cos(ωt+φ) où ω est une constante et φ une Variable aléatoire
uniformément répartie sur [0, 2 ]
4. Calculer 1a va1eur moyenne et la variance de x(t) 2pts
5. Calculer la fonction d’autocorré1ation ( , − ) 1.5pts
6. Déterminer sa densité spectrale de puissance 1.5pts
Exercice 2
1
2= −
Soit le filtre analogique ( )= 1 + 2
1+ 2 + 1 − 2
1. Trouver la fonction h(t) réponse impulsionnelle du filtre analogique à partir de H(P) 1.5pts
2. Déterminer la fonction de transfert numérique H(z) par la méthode de l’invariance impulsionnelle, en
admettant Fe=1 KHz pour Te=1 ms. 1pt
3. Calculer la sortie du filtre numérique y(n), puis déduire son type. 1.5pts
4. Donner la structure canonique directe de ce filtre. 1pt
2/2
Pour chaque question, cochez toutes les affirmations justes (il peut ne pas y en avoir). Le barème
est de 1 point si votre réponse est entièrement correcte, 0 sinon.
1) Un signal aléatoire continu, stationnaire, de moyenne nulle et de densité spectrale de puissance
(DSP) nulle en dehors de l’intervalle [−B; B] est filtré par un filtre passe-bas idéal de fréquence de
coupure νc > B.
Le signal de sortie est aussi stationnaire.
On ne peut pas prévoir la moyenne du signal de sortie.
Le signal de sortie à la même DSP que le signal d’entrée.
Le signal de sortie à la même puissance que le signal d’entrée.
2) Lorsqu’on échantillonne à la fréquence νe un signal de fréquence maximale νmax, le théorème
d’échantillonnage de Shannon exige que
νe > 2νmax
νe > νmax/2
L’on utilise un filtre anti-repliement
3) Un filtre à réponse impulsionnelle infinie
est causal s’il est stable
est stable s’il est causal
causal est stable ssi ses zéros sont de modules < 1
causal est stable ssi ses pôles sont de modules < 1.
4) Lorsqu’on analyse par transformée de Fourier discrète (TFD) le spectre d’une sinusoïde à partir
d’un nombre fini d’échantillons, les raies spectrales subissent un élargissement
à cause de la limitation de la durée d’observation
qui serait moindre si l’on utilisait une transformée de Fourier à temps discret
(TFTD) au lieu de la TFD
qui dépend du type de fenêtre de pondération
1/2
Exercice 1 10pts
Soit un filtre numérique d’entrée x(n) et de sortie y(n), tel que :
y(n) = x(n) − 2x(n − 1) + 2ρ cos θy(n − 1) − ρ2y(n − 2) , ρ ∈ R∗
1) Dessinez la structure du filtre. Est-ce un filtre à réponse impulsionnelle finie ou infinie ? 2.5pts
2) Calculez la fonction de transfert H(z) du filtre. 1.5pts
3) Quels sont les pôles et les zéros du filtre ? A quelle condition le filtre est-il stable ? Dessinez le
diagramme pôles-zéros dans le cas où ρ = 0.8 et θ = π/4. 4.5pts
4) Esquissez le module de la réponse fréquentielle 1.5pts
Exercice 2 6pts
La fonction de répartition d'un événement aléatoire X est
1- Calculer la densité de probabilité X puis calculer A. 2pts
2- Calculer ( ≤1) et (1 < ≤2) 2pts
3- soient deux variables aléatoires avec la densité de probabilité
3-1 Trouver les densités de probabilité marginales des variables aléatoires X et Y. 2pts
2/2
1. Rappeler l’expression de la transformée de Fourier
discrète
2. Donner la matrice de Vandermonde-Fourier de dimension 4 issue de 1’expression la TFD
3. Réalisation d’un autocorrélateur
Exercice 1
La fonction de répartition d'un événement aléatoire X est
1- Calculer la densité de probabilité X puis calculer A.
1/2
2- Calculer ( ≤1) et (1 < ≤2) 2pts
3- soient deux variables aléatoires avec la densité de probabilité
3-1 Trouver les densités de probabilité marginales des variables aléatoires X et Y. 2pts
3-2 Ces variables sont-ils dépendantes ou indépendantes? Justifier votre réponse ? 1pt
2/2
On considère 1e signal aléatoire x(t) = cos(ωt+φ) où ω est une constante et φ une Variable aléatoire
uniformément répartie sur [0, 2 ]
4. Calculer 1a va1eur moyenne et la variance de x(t) 2pts
5. Calculer la fonction d’autocorré1ation ( , − ) 1.5pts
6. Déterminer sa densité spectrale de puissance 1.5pts
Exercice 2 5pts
1
2= −
Soit le filtre analogique ( )= 1 + 2
1+ 2 + 1 − 2
1. Trouver la fonction h(t) réponse impulsionnelle du filtre analogique à partir de H(P) 1.5pts
2. Déterminer la fonction de transfert numérique H(z) par la méthode de l’invariance impulsionnelle, en
admettant Fe=1 KHz pour Te=1 ms. 1pt
3. Calculer la sortie du filtre numérique y(n), puis déduire son type. 1.5pts
4. Donner la structure canonique directe de ce filtre. 1pt
3/2
Pour chaque question, cochez toutes les affirmations justes (il peut ne pas y en avoir). Le barème
est de 1 point si votre réponse est entièrement correcte, 0 sinon.
1) Un signal aléatoire continu, stationnaire, de moyenne nulle et de densité spectrale de puissance
(DSP) nulle en dehors de l’intervalle [−B; B] est filtré par un filtre passe-bas idéal de fréquence de
coupure νc > B.
Le signal de sortie est aussi stationnaire.
On ne peut pas prévoir la moyenne du signal de sortie.
Le signal de sortie à la même DSP que le signal d’entrée.
Le signal de sortie à la même puissance que le signal d’entrée.
2) Lorsqu’on échantillonne à la fréquence νe un signal de fréquence maximale νmax, le théorème
d’échantillonnage de Shannon exige que
νe > 2νmax
νe > νmax/2
L’on utilise un filtre anti-repliement
3) Un filtre à réponse impulsionnelle infinie
est causal s’il est stable
est stable s’il est causal
causal est stable ssi ses zéros sont de modules < 1
causal est stable ssi ses pôles sont de modules < 1.
4) Lorsqu’on analyse par transformée de Fourier discrète (TFD) le spectre d’une sinusoïde à partir
d’un nombre fini d’échantillons, les raies spectrales subissent un élargissement
à cause de la limitation de la durée d’observation
qui serait moindre si l’on utilisait une transformée de Fourier à temps discret
(TFTD) au lieu de la TFD
qui dépend du type de fenêtre de pondération
1/2
Exercice 1 10pts
Soit un filtre numérique d’entrée x(n) et de sortie y(n), tel que :
y(n) = x(n) − 2x(n − 1) + 2ρ cos θy(n − 1) − ρ2y(n − 2) , ρ ∈ R∗
1) Dessinez la structure du filtre. Est-ce un filtre à réponse impulsionnelle finie ou infinie ? 2.5pts
2) Calculez la fonction de transfert H(z) du filtre. 1.5pts
3) Quels sont les pôles et les zéros du filtre ? A quelle condition le filtre est-il stable ? Dessinez le
diagramme pôles-zéros dans le cas où ρ = 0.8 et θ = π/4. 4.5pts
2/2
4) Esquissez le module de la réponse fréquentielle 1.5pts
3/2
Exercice 2 6pts
La fonction de répartition d'un événement aléatoire X est
1- Calculer la densité de probabilité X puis calculer A. 2pts
2- Calculer ( ≤1) et (1 < ≤2) 2pts
3- soient deux variables aléatoires avec la densité de probabilité
3-1 Trouver les densités de probabilité marginales des variables aléatoires X et Y. 2pts
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