Université Cadi Ayyad Master SMA–S1

Faculté des Sciences Semlalia Décembre 2021

Département de Mathématiques
Marrakech

LISTE D’EXERCICES NO 3.
LEMME DE BOREL-CANTELLI ET MODES DE CONVERGENCE.

Exercice 1 On cherche à montrer qu’il n’existe pas de probabilité sur N⋆ telle que pour
1
tout k, P(Ak ) = , où Ak = k N⋆ . On suppose l’existence d’une telle probabilité.
k
a) Montrer que deux événements Ap et Aq sont indépendants si et seulement si p et
q sont premiers entre eux.
b) On définit l’événement
B = {n ∈ N⋆ | n appartient à une infinité de Ap avec p premier .}
Calculer P(B) et vérifier que B = ∅. Conclure.
Exercice 2 1– a) Montrer que pour tout x > 0, on a
x2 Z +∞ y 2 x2
1 −1 −
 
− 1 −
x+ e 2 ≤ e 2 dy ≤ e 2 .
x x x
b) Soit (Xn )n≥1 , une suite de v.a.r indépendantes et identiquement distribuées de loi
1
commune N(0, 1). Montrer que pour tout ε > 0, P[Xn > (log n) 2 +ε , i.o] = 0 et P[Xn >
1
(log n) 2 , i.o] = 1 .
variables réelles i.i.d de loi commune P [Y1 = ±1] = p, (0 <
2– Soit (Yn )n≥1 une suite de X
p < 1). On notera par Sn = Yi .
1≤i≤n
a) Calculer P [Sn = 0].
b) Montrer que si p ̸= 21 , alors presque sûrement Sn ne s’annule qu’un nombre fini de fois.
√
(Utiliser le Lemme de Borel-Cantelli et la formule de Stirling n! ∼ C nn n en ).
3– Soit (Xn )n≥1 , une suite de v.a.r indépendantes de loi commune N(0, σ 2 ).
X  Xn
a) Soit c > 0, montrer que la série P √ > c converge ou diverge selon que
n≥1
2 log n
c > σ ou c < σ.
b) En déduire que
 
Xn
P lim sup √ = σ = 1.
n→∞ 2 log n
4– Soit Xn une suite de v.a.r, i.i.d de loi exponentiel de paramètre λ > 0. Utiliser les
mêmes arguments qu’en 3) et montrer que
 
Xn
P lim sup = λ = 1.
n→∞ log n

5– Soit {An , n ≥ 1} une suite d’événements indépendants telle que P(An ) < 1, ∀n ≥ 1
et P (∪n≥1 An ) = 1. Montrer que P [lim supn An ] = 1.
1
2

Exercice 3 Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a.r. indépendantes dans leur ensemble, de même
loi exponentielle de paramètre 1. Pour tout n ≥ 1, on pose Yn = Xn + Xn+1 .
1) Montrer que pour tout n ≥ 1, Yn suit la loi Γ(2, 1) de densité f (x) = x e−x IR+ (x).
2) Montrer que pour tout α > 0 et pour tout n ≥ 1
P [Yn ≥ α] = (1 + α) e−α .
3) Soit β > 1, et An l’événement An = [Yn ≥ β log n].
 
3–a) Montrer que P lim sup An = 0.
n
Yn (ω)
3–b) En déduire que presque sûrement pour tout ω, lim sup ≤ 1.
n log n
4) Pour tout n ≥ 1, on pose Zn = Y2n .
4–a) Montrer que (Zn )n≥1 est une suite de v.a.r. indépendantes et identiquement dis-
tribuées.
4–b) En posant Bn := [Zn ≥ log 2n], Montrer que
 
P lim sup Bn = 1 .
n

5) Déduire de ce qui précéde que

Yn
lim sup = 1 , p.s. .
n log n

Expliquer pourquoi on a utiliser la suite Zn plutôt que la suite Yn dans la question 4).
Exercice 4 (Une autre version du lemme de Borel-Cantelli) Soit (Xn )n≥1 une
suite croissante de variables aléatoires réelles positives définies sur (Ω, F, P). On suppose
E(Xn2 )
que lim E(Xn ) = ∞ et lim inf = 1.
n→∞ n→∞ (E(Xn ))2
1) Montrer en considérant les événements Bn = {|Xn −E(Xn )| ≥ E(Xn )/2} que Xn −→ ∞
p.s. quand n → ∞.
2) En déduire que si une suite d’événements An vérifient
X
P(Al ∩ Ak
X 1≤l,k≤n
P(An ) = +∞ et lim inf  2 = 1 ,
n→∞
n≥1 X
 P(Ak 
1≤k≤n

alors P(lim sup An ) = 1.

n
Exercice 5 Soit f : [0, 1] −→ R, une fonction continue. Soient x ∈ [0, 1] et n ∈ N∗ .
Considérons Sn (x) une v.a.r deloi binômiale de paramètre n et x, i.e Sn (x) ∼ B(n, x).
Sn (x)
On définit Bn (x) := Ef .
n
a) Expliciter Bn (x).
b) Montrer que lim sup |f (x) − Bn (x)| = 0.
n→∞ x∈[0,1]
 3

Exercice 6 Soit (Sn )n≥1 une suite de v.a.r binômiale de paramètre n et pn (i.e Sn ∼
B(n, pn )) telle que lim n pn = λ > 0. Montrer que ∀k ≥ 0,
n→∞

e−λ
lim P [Sn = k] = λk .
n→∞ k!

Exercice
Z 7 Soit Xn une suite de v.a.r positives identiquement distribuées de loi µ telle
que |x|dµ(x) < ∞. En utilisant le théorème de convergence dominé de Lebesgue,
R
montrer que !
1
lim E sup Xk = 0.
n→∞ n k≤n

Exercice 8 Soit V l’espace des variables aléatoires réelles. Soit ρ défini sur V × V par:
 
|X − Y |
ρ(X, Y ) := E , ∀X, Y ∈ V .
1 + |X − Y |
a) En considérant comme identiques deux v.a.r qui sont egales P p.s, montrer que ρ défini
une métrique sur V.
b) Montrer que la convergence en probabilité est équivalente à la convergence par rapport
à la métrique ρ.
c) Montrer que la convergence p.s n’est pas métrisable.
Exercice 9 Soit Xn une suite de v.a.r. et p ≥ 1. Montrer les deux implications suivantes
Sn
i) Xn −→ 0 p.s. =⇒ −→ 0 p.s..
n
Sn
ii) Xn −→ 0 dans Lp =⇒ −→ 0 dans Lp .
n
Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a.r. telle que
1 1
P [Xn = 2n ] = et P [Xn = 0] = 1 − , ∀n ≥ 1 .
n n
Sn
Montrer que Xn −→ 0 en probabilité, mais ne converge pas en probabilité vers 0.
n
Exercice 10 Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a.r gaussiennes indépendantes de même loi
1 X1 + . . . + Xn − n m
N(m, σ 2 ). Montrer que pour tout < α ≤ 1, Sn = est une suite de
2 nα
v.a.r. gaussiennes centrées qui convergent p.s. vers 0.
Exercice 11 Soit (Ω, F, P) un espace de probabilité et soit {Xn , X , n ≥ 1} une suite
de v.a.r telle que lim FXn (x) = FX (x) pour tout x ∈ CFX , où CFX est l’ensemble des
n→∞
points de continuité de FX .  
e F,
On considère l’espace de probabilité Ω, e P e = [0, 1], F
e tel que Ω e = B([0, 1]), P
e = λ la
mesure de Lebesgue. On définit pour tout ωe∈Ω e
X ω ) := inf {x : FXn (x) ≥ ω
en (e e } et X(e
e ω ) := inf {x : FX (x) ≥ ω
e} .
1) Montrer que FXn ≡ FXen et FX ≡ FXe .
h i
2) Montrer que P
e ω e : lim X
en (e
ω ) = X(e
e ω ) = 1.
n
3) Déduire que Xn converge en loi vers X.
4

′′
Exercice 12 1) Soient X et Y deux v.a.r et soit x′ < x0 < x . Montrer que:
P X ≤ x′ ≤ P [Y ≤ x0 ] + P |X − Y | > x0 − x′ ,
   
h ′′
i h ′′
i
P [Y ≤ x0 ] ≤ P X ≤ x + P |X − Y | > x − x0 .
2) Soit (Xn ) une suite de v.a.r qui converge en probabilité vers une v.a.r X. Montrer que
lim FXn (x0 ) = FX (x0 ) pour tout point de continuité x0 de FX . (On pourra utiliser le 1)
n→∞
en remplaçant Y par Xn ).
3) Déduire un résultat du cours.
4) Soient Xn et Yn deux suites de v.a.r telle que:
F(X1 ,...,Xn ) = F(Y1 ,...,Yn ) ∀n ≥ 1 .
Supposons que Xn converge en probabilité vers une v.a.r X.
a) Montrer que Yn converge en probabilité vers une v.a.r Y .
b) En vérifiant que FXn = FYn pour tout n ≥ 1, montrer que Y et X ont la même loi.
Exercice 13 1) Soit Xn une suite de v.a.r. indépendante. Montrer que les événements
suivants sont asymptotiques:
  h " #  
i X Sn
lim sup Xn < ∞ , lim inf Xn > −∞ , Xn converge , lim sup converge
n n
n n n
2) Soit Xn une suite o que P {X1 ̸= 0} > 0.
nXde v.a.r i.i.d telle nX o
a) Montrer que P Xn converge = 0. (Ind. On pourra vérifier que Xn converge
est un événement 
asymptotique. 
b) Montrer que P lim sup Xn = +∞ = 1 ssi P {X1 < C} < 1 , ∀C < +∞ .
n→∞
c) Montrer que si Xn converge en probabilité vers une v.a.r. X alors X est dégénérée.
d) Si la suite Xn est i.i.d. et non dégénérée alors
P [Xn converge] = 0 .

Exercice 14 1) Soit L0 (Ω, F, P) := {X : Ω −→ R v.a. F mesurable}. On définit sur L0

la relation XRY ⇐⇒ X = Y Pp.s.. Montrer que R défini une relation d’équivalence sur
L0 .
2) Dans la suite on considère l’espace quotient L0 = L0 /R qui consiste à identifier deux
v.a.r. qui sont égales P p.s. On définit sur L0 × L0 l’application donnée par
d(X, Y ) = E (|X − Y | ∧ 1) .
2–a) Montrer que d défini une distance sur L0 .
2–b) Soit ε > 0. Montrer
(ε ∧ 1)P [|X| > ε] ≤ E (|X| ∧ 1) ≤ (ε ∧ 1) + P [|X| > ε] .
2–c) En déduire que la convergence en probabilité est équivalente à la convergence par
rapport à la métrique d. X
3) Soit (Xn )n≥1 une suite de L0 telle que d(Xn , Xn+1 ) < ∞. On notera par Yn =
n
|Xn − Xn+1 | ∧ 1. X
3–a) Montrer que la série Yn converge p.s.
n
 5

X
3–b) Montrer que |Xn+1 − Xn | converge p.s.. En déduire que Xn converge p.s. vers
n
une v.a.r. X.
3–c) Déduire que (L0 , d) est complet.
Exercice 15 Soit {Xn , n ≥ 1} une suite de v.a.r., i.i.d.

Xn
(1) Montrer que converge p.s vers 0 quand n → ∞ ssi E|X1 | < ∞.
n
(2) Montrer que E| log(|X1 |)| < ∞ ⇐⇒ lim (|Xn |)1/n = 1 , p.s..
n

Exercice 16 1) Montrer que Xn converge en loi vers une constante a ∈ R ssi Xn converge
en probabilité vers a.
2) Montrer que si une suite de v.a Xn converge en loi vers X alors, pour toute fonction
continue φ, on a φ(Xn ) converge en loi vers φ(X).
3) Soit Xn , Yn deux suites de v.a telles que Xn converge en loi vers une v.a X et Yn
converge en loi vers une constante c. Montrer que le couple (Xn , Yn ) converge en loi vers
(X, c).
3–a) Montrer que Xn + Yn (resp. Xn Yn ) converge en loi vers X + c (resp cX).
3–b) Supposons que Xn converge en loi vers X, Yn et Zn convergent en loi respectivement
vers a et b (deux constantes réelles). Montrer que Xn Yn + Zn converge en loi vers a X + b.

Exercice 17 Soit Xn une suite i.i.d de loi exponentielle de paramètre 1 et que l’on pose
Xk Yn
. Calculer P Yn > n−3/2 . En déduire que lim inf −3/2 ≤ 1 , p.s et que
 
Yn = inf
X 1≤k≤n k n→∞ n
Yn converge p.s.
n
Exercice
Q 18 Soit (Xk ) une suite i.i.d de variables centrées réduites, montrer que la suite
Zn = nk=1 (a + bXk ) converge dans L2 si a2 + b2 < 1.
Exercice 19 Soit Xn une suite de v.a.r indépendantes centrées et telles que pour tout
X n
n ≥ 1, E(Xn4 ) ≤ M < ∞. On pose Sn = Xk .
k=1
a) Montrer qu’il existe une constante C > 0, telle que pour tout ε > 0,
n2
P [|Sn | > ε] ≤ C
.
ε4
(On pourra commencer par le cas des v.a.r équidistribuées)
Sn
b) Montrer que tends p.s vers 0.
n
Exercice 20 Soit α > 0, et soit, sur (Ω, A, P), (Zn , n ≥ 1) une suite de variables
aléatoires indépendantes de loi donnée par

1 1
P(Zn = 1) =α
et P(Zn = 0) = 1 − α , ∀n ≥ 1 .
n n
Montrer que Zn → 0 dans L1 mais que, p.s.,
lim sup Zn = 1 si α ≤ 1 et lim sup Zn = 0 si α > 1 .
n→∞ n→∞
6

Exercice 21
1– Soit une suite de v.a.r Xn donnée par
1
P [Xn = an ] = 1 − P [Xn = 0] =
n
où an > 0 pour tout n ≥ 1. Dans quel cas la suite (Xn )n≥1 est uniformément intégrable si
i) an = o(n), ii) an = C n où C > 0.
2– Xn des v.a.r telles que sup E|Xn |β < ∞ pour un certain β > 0. Montrer que
n
{|Xn |α ,
n ≥ 1} est u.i pour tout 0 < α < β.
3– Soit Xn , X ∈ L1 . Supposons que la suite de v.a Xn converge p.s vers X, que
lim E(Xn ) = EX et que pour tout λ > 0, on a
n→∞
Z Z
+
Xn dP ≤ X + dP.
{Xn+ >λ} {Xn+ >λ}

Montrer que Xn+ est u.i.

Exercice 22 Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a.r indépendantes de même loi uniforme U(0, λ),
λ > 0. On note par Yn = min (X1 , . . . , Xn ) et Zn = n Yn . Déterminer la limite en loi de
Zn quand n → ∞.
Exercice 23 Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a.r. à valeurs dans Rd , tels que sup E|Xn |p < ∞,
n
pour un certain p > 1. On suppose que Xn converge en probabilité vers une v.a.r. X.
1) Montrer que E|X|p < ∞.
2) Montrer que lim E|Xn − X|q = 0, pour tout 1 ≤ q < p.
n→∞

Exercice 24 1) Soit (Xn , X n ≥ 1) une suite de v.a.r. discrètes à valeurs dans N.

1–a) Supposons que Xn converge en loi vers X. Montrer que pour tout k ∈ N, on a
(⋆) lim P [Xn = k] = P [X = k] .
n→∞

(Pour k fixé, considérer une fonction fk continue bornée telle que fk (k) = 1 et fk (j) = 0
pour tout j ̸= k).
1–b) Réciproquement, supposons que la condition (⋆) est satisfaite pour tout k ∈ N.
1–b–i) Montrer que pour toute fonction réelle g continue et à support compact,
on a
lim E (g(Xn )) = E (g(X)) .
n→∞
1–b–ii) Montrer que Xn converge en loi vers X.
2) Soit a < b deux réels fixés. Considérons la suite de v.a.r. discrètes Xn de loi uniforme
 
k 1
P Xn = a + (b − a) = , k = 0, 1, . . . , n − 1 .
n n
Montrer que Xn converge en loi vers une v.a.r. X à préciser.

Exercice 25 Soit Xp une suite de v.a.r. de loi géométrique de paramètre p. Montrer que
pXp converge en loi, quand p tend vers 0, vers une v.a.r. que l’on déterminera.
Exercice 26 1) Supposons que (Xn , Yn ) converge en loi vers (X, Y ), quand n → ∞. et
que Xn et Yn sont indépendantes pour tout n ≥ 1. Montrer que les variables aléatoires X
et Y sont indépendantes.
 7

2) Soit X, Y deux v.a.r. indépendantes, identiquement distribuées, de loi de Bernoulli de

1
paramètre . On définit la suite (Xn , Yn ) par
2
1 1
Xn := X + , Yn := (1 − X) − .
n n
3–a) Montrer que Xn (resp. Yn ) converge en loi vers X (resp. Y ).
3–b) Que peut on dire de la convergence en loi de la suite Xn + Yn .
3–c) En déduire que (Xn , Yn ) ne converge pas en loi vers (X, Y ).
Quelle conclusion peut-on tirer des questions 1) et 2).
Exercice 27 Soit Xn une suite de v.a.r. de densités fn . Supposons que fn converge p.p.
vers une fonction f qui est
Z la densité d’une v.a.r. X.
a) Montrer que lim (f − fn )+ (x) dx = 0.
Z n

b) En déduire que lim (f − fn )− (x) dx = 0.

n
c) Montrer que Xn converge en loi vers X.
Exercice 28 Soit (Ω, F, P), un espace de probabilité. Soit X , une v.a.r. définie sur Ω
et à valeurs positive. On note µ sa loi. Soit f : R+ −→ R+ , une fonction croissante et C1
telle que f ′ (0)
Z = 0.
∞
1) Calculer f ′ (x)µ(]x, ∞[) dx.
0
2) Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a. r. positives qui converge en loi vers X. Montrer que
E[f (X)] ≤ lim inf E[f (Xn )] .
n→∞
Exercice 29 Soit Xn et Yn deux suites de v.a.r. définies sur le même espace de probabilité
(Ω, F, P). 1) Montrer que
loi loi loi.
Xn −−−−→ X et Yn −−−−→ a ∈ R ⇐⇒ (Xn , Yn ) −−−−→ (X, a) .
n→∞ n→∞ n→∞
2) Supposons que X ∼ U([0, 1]) et a = 0. Montrer que
lim P [Xn < Yn ] = 0 .
n→∞

Exercice 30
d
• Show that if Xn −−−→ X, then we have E(|X|) ≤ lim inf n E(|Xn |).
n→∞
d d
• Suppose that Xn −−−→ X and P[Xn ̸= Yn ] −−−→ 0. Prove that Yn −−−→ X.
n→∞ n→∞ n→∞