L2 Parcours Spécial Mesures et Intégration

CC no 1
Mercredi 04 mars 2020 (1h30)

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soin particulier à la rédaction.

Exercice 1. Pour x ∈ R on pose

(
e−x si x ∈ Q ∩ R+ ,
f (x) =
0 sinon.

1. Calculer f −1 (]a, +∞[) pour tout a ∈ R.

2. Montrer que f est une fonction borélienne sur R (muni de sa topologie usuelle).
3. Montrer que f est intégrable sur R (muni de sa tribu borélienne et de la mesure de
Lebesgue λ) et calculer son intégrale.
Correction : 1. Soit a ∈ R. On a


 R si a < 0,

Q ∩ R
+ si a = 0,
f −1 (]a, +∞[) =


 Q ∩ [0, − ln(a)[ si a ∈]0, 1[,
∅ a > 1.

si

2. R et ∅ sont des boréliens de R, de même que Q ∩ R+ et Q ∩ [0, − ln(a)[ qui sont dénom-
brable (et donc unions dénombrables de singletons, qui sont fermés). Ainsi, f −1 (]a, +∞[)
est un borélien de R pour tout a ∈ R. Puisque la tribu borélienne est engendrée par les
intervalles de la forme ]a, +∞[ pour a ∈ R, on obtient que f est bien borélienne.
3. D’après la question précédente, f est mesurable. Comme λ(Q) = 0 (car Q est dé-
nombrable), on obtient que f est en fait λ-presque partout nulle. Cela assure que f est
intégrable d’intégrale nulle.

Exercice 2. Soient (X, M) un espace mesurable et µ1 et µ2 deux mesures sur (X, M).
Pour A ∈ M on pose
µ(A) = µ1 (A) + µ2 (A).
Montrer que cela définit une mesure µ sur (X, M).
Correction : Pour tout A ∈ M, on a µ1 (A) ∈ [0, +∞] et µ2 (A) ∈ [0, +∞], donc µ(A) est
bien défini comme élément de [0, +∞]. Comme µ1 et µ2 sont des mesures on a d’une part

µ(∅) = µ1 (∅) + µ2 (∅) = 0.

D’autre part, si (An )n∈N est une suite d’élements mesurables deux à deux disjoints, on a
! ! !
G G G X X X
µ An = µ1 An + µ2 An = µ1 (A) + µ2 (A) = µ(A).
n∈N n∈N n∈N n∈N n∈N n∈N

Cela prouve que µ est une mesure sur (X, M).

Exercice 3. On munit R∗+ de sa tribu borélienne usuelle et de la mesure de Lebesgue
λ. Pour n ∈ N on note Z
1
In = x n
dλ(x).
R∗+ e + x

1. Montrer que l’intégrale In est bien définie pour tout n ∈ N.

2. Étudier la limite éventuelle de In quand n tend vers +∞.
1
Correction : 1. Soit n ∈ N. La fonction f : x 7→ ex +x n est continue sur R+ (comme

inverse d’une fonction continue ne s’annulant pas), et donc borélienne. Comme elle ne
prend que des valeurs positives, l’intégrale In est bien définie comme élément de [0, +∞].
Mais par ailleurs, pour tout x ∈ R+ on a
1 1
06 6 x,
ex +x n e
donc
Z Z +∞ Z A
1 1 1
dx 6 dx = lim dx = lim (1 − e−A ) = 1 < +∞.
R+ e + xn
x
0 ex A→+∞ 0 ex A→+∞

Cela prouve que f est en faitR intégrable sur R+ (NB : ce dernier calcul est licite car on a
1
déjà justifié que l’intégrale R+ ex +x n dx a un sens).

2. Soit x ∈ R+ . On a 
−x
e
 si x < 1,
fn (x) −−−−−→ e−1 + 1 si x = 1,
n→+∞ 
0 si x < 1.


On a vu à la question précédente que pour tous x ∈ R+ et n ∈ N on a

1 1
06 6 x,
ex + xn e
et que la fonction x 7→ e−x est intégrable sur R+ . D’après le théorème de convergence
dominée on obtient alors
Z 1
In −−−−−→ e−x dx = 1 − e−1 .
n→+∞ 0

Exercice 4. Soit (X, M, µ) un espace probabilisé (espace mesuré avec µ mesure de

probabilité). On dit que deux fonctions mesurables f, g : X → R+ sont indépendantes
si
∀A, B ∈ B(R+ ), µ f −1 (A) ∩ g −1 (B) = µ f −1 (A) µ g −1 (B) .

1. Soient f, g : X → R+ et ϕ, ψ : R+ → R+ des fonctions mesurables. Montrer que si f

et g sont indépendantes, alors ϕ ◦ f et ψ ◦ g sont indépendantes.
2. Soient f, g : X → R+ deux fonctions étagées et indépendantes. Montrer que
Z Z Z
(f g) dµ = f dµ g dµ.
X X X

3. Soient f, g : X → R+ deux fonctions indépendantes. Montrer qu’il existe deux suites

croissantes (fn )n∈N et (gn )n∈N de fonctions étagées qui convergent simplement vers f et
g respectivement et telles que, pour tout n ∈ N, fn et gn sont indépendantes.
4. Soient f, g : X → R+ deux fonctions indépendantes. Montrer que
Z Z Z
(f g) dµ = f dµ g dµ.
X X X

5. Pourquoi a-t-on supposé que µ est une mesure de probabilité sur (X, M) ?
Correction : 1. On suppose que f et g sont indépendantes. Soient A, B ∈ B(R+ ). On a
µ (ϕ ◦ f )−1 (A) ∩ (ψ ◦ g)−1 (B) = µ f −1 (ϕ−1 (A)) ∩ g −1 (ψ −1 (B)) .

Puisque ϕ et ψ sont mesurables, ϕ−1 (A) et ψ −1 (B) sont des boréliens de R+ . Et comme
f et g sont indépendants on obtient
µ (ϕ ◦ f )−1 (A) ∩ (ψ ◦ g)−1 (B) = µ f −1 (ϕ−1 (A)) × µ g −1 (ψ −1 (B))

= µ (ϕ ◦ f )−1 (A) × µ (ψ ◦ g)−1 (B) .

Cela prouve que (ϕ ◦ f ) et (ψ ◦ g) sont indépendantes.

2. On note α1 , . . . , αn > 0 (avec n ∈ N) les valeurs prises par f et β1 , . . . , βm > 0 (avec
m ∈ N) les valeurs prises par g. Pour j ∈ J1, nK on note Aj = f −1 ({αj }) et pour k ∈ J1, mK
on note Bk = g −1 ({βk }). Les Aj , 1 6 j 6 n sont des parties mesurables de X deux à
deux disjointes, de même que les Bk , 1 6 k 6 m. En outre on a
n
X m
X
f= αj 1Aj et g = βk 1Bk .
j=1 k=1

Avec ces notations on a alors

Z Xn Z m
X
f dµ = αj µ(Aj ) et g dµ = βk µ(Bk ).
X j=1 X k=1

D’autre part on a
n X
X m
fg = αj βk 1Aj ∩Bk ,
j=1 k=1
donc Z n X
X m
(f g) dµ = αj βk µ(Aj ∩ Bk ).
X j=1 k=1

Or, puisque f et g sont indépendantes,

µ(Aj ∩ Bk ) = µ f −1 ({αj }) ∩ g −1 ({βk }) = µ f −1 ({αj }) µ g −1 ({βk }) = µ(Aj )µ(Bk ).

D’où
Z X m
n X n
X m
X Z Z
(f g) dµ = αj βk µ(Aj )µ(Bk ) = αj µ(Aj ) βk µ(Bk ) = f dµ g dµ.
X j=1 k=1 j=1 k=1 X X

3. Pour n ∈ N∗ on définit la fonction ϕn : [0, +∞] → [0, +∞] par

(
2−n E(2n t) si t 6 n,
∀t ∈ [0, +∞], ϕn (t) =
n t > n.
On note alors fn = ϕn ◦ f et gn = ϕn ◦ g. La suite (fn ) (respectivement (gn )) est une
suite croissante de fonctions étagées qui converge simplement vers f (respectivement g).
En outre, d’après la question 1, les fonctions fn et gn sont indépendantes pour tout n ∈ N.
4. D’après la question 2 on a pour tout n ∈ N
Z Z Z
(fn gn ) dµ = fn dµ gn dµ,
X X X

où les fonctions fn et gn sont comme introduites à la question précédente. La suite

(fn gn )n∈N est une suite croissante de fonctions simples qui converge simplement vers
f g. D’après le théorème de convergence monotone on obtient alors par passage à la limite
que Z Z Z
(f g) dµ = f dµ g dµ.
X X X
5. La définition d’indépendance pour les fonctions f et g appliquée avec B = R+ donne
pour tout A ∈ B(R+ )
µ(f −1 (A)) = µ(f −1 (A))µ(X).
Cela prouve que µ(X) = 1 ou que µ est la mesure nulle. Ainsi, si µ est une mesure non nulle
qui n’est pas une mesure de probabilité, il n’y a pas de couple de fonctions indépendantes.
Exercice 5. On munit R de sa tribu borélienne B(R) et on considère une mesure µ sur
(R, B(R)). Montrer qu’il existe un plus grand ouvert de R de mesure nulle (c’est-à-dire
qu’il existe un ouvert O de mesure nulle qui contient tous les ouverts de mesures nulles).
Correction : On note Ω l’ensemble des ouverts de R de mesures nulles, puis on pose
[
O= O.
O∈Ω

O est alors un ouvert (et en particulier borélien) de R comme union d’ouverts. Il suffit de
montrer que µ(O) = 0. Pour cela on montre que O s’écrit comme une union dénombrable
d’éléments de Ω. On note

I = (x, r) ∈ Q × (Q∩]0, +∞[) | ]x − r, x + r[∈ Ω ⊂ Q × (Q∩]0, +∞[),

Comme Q est dénombrable, Q × (Q∩]0, +∞[) puis I sont dénombrables. On note

[
B= ]x − r, x + r[.
(x,r)∈I

Ainsi, B est une union dénombrable d’intervalles ouverts. En outre, par définition, on a
B ⊂ O. Soit y ∈ O. Il existe O ∈ Ω tel que y ∈ O ⊂ O. Comme O est ouvert, il existe
ρ > 0 tel que ]y − ρ, y + ρ[⊂ O. Comme Q est dense dans R, il existe x ∈ Q tel que
|x − y| < ρ3 et on peut considérer r ∈ Q ∩ ρ3 , 2ρ
3 . Pour s ∈]x − r, x + r[ on a

2ρ ρ
|s − y| 6 |s − x| + |x − y| < + < ρ,
3 3
d’où
y ∈]x − r, x + r[⊂]y − ρ, y + ρ[⊂ O.
En particulier µ(]x − r, x + r[) = 0, donc (x, r) ∈ I. Ainsi y ∈ B. Cela prouve que O = B,
et donc O est une union dénombrable d’ouverts de mesures nulles. Finalement, O est bien
un ouvert de mesure nulle.