Table des matières

Prérequis[1h] 1
Équations différentielles ordinaires
I. Introduction et généralités[1h] 2
Notes pour accompagner un cours intitulé « Mathématiques 4 » I.1. Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
I.2. Équations différentielles ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sciences pour l’Ingénieur L2 (2e année, 1er semestre) I.3. Équations autonomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
I.4. Équivalence d’une équation d’ordre quelconque à un système d’équations
d’ordre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Notes rédigées par Alexey Muranov II. Équations d’ordre 1[1h] 3

II.1. « Intégration » et « séparation des variables » . . . . . . . . . . . . . . . . 3
20 novembre 2023 II.2. Équations linéaires d’ordre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II.3. Équations de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

III. Équations linéaires[1h] 5

III.1. Opérateurs différentiels linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III.2. Équations différentielles linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III.3. Principe de la superposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III.4. Espaces des solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III.5. Équations à coefficients à valeurs réelles avec second membre à valeurs
complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III.6. Réduction de l’ordre d’une équation par factorisation de son opérateur . 6
III.7. Réduction de l’ordre d’une équation par « variation de la constante » . . . 7

IV. Équations linéaires à coefficients constants[1h] 8

IV.1. Équations différentielles linéaires à coefficients constants . . . . . . . . . . 8
IV.2. Quelques formules utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV.3. Équations à coefficients réels avec second membre à valeurs complexes . . 9
IV.4. Équations homogènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
IV.5. Solutions pour les seconds membres de certaines formes particulières . . . 10
IV.6. Équations de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IV.7. Oscillateur harmonique forcé, résonance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

V. Systèmes linéaires à coefficients constants[1h] 13

V.1. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
V.2. Résolution d’un système d’ordre 1 par diagonalisation ou par triangula-
risation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
V.3. Transformation d’une équation d’ordre n à une inconnue en un système
d’ordre 1 à n inconnues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ii
Prérequis[1h] I. Introduction et généralités[1h]

Dérivation des fonctions d’une variable réelle à valeurs dans C I.1. Exemples
et dans Rn [...]

I.2. Équations différentielles ordinaires

Équations différentielles, équations différentielles sous forme résolue par rapport à y (n) .
On cherche solutions sur des intervalles. Notion d’une solution maximale.

I.3. Équations autonomes

[...]

I.4. Équivalence d’une équation d’ordre quelconque à un

système d’équations d’ordre 1
[...]

1 2
 II. Équations d’ordre 1[1h] 4

II.2.2. Méthode de variation de la constante

[...]

II. Équations d’ordre 1[1h] y ′ (t) = a(t)y(t) + b(t). (E)

On peut encore utiliser le changement de variable

II.1. « Intégration » et « séparation des variables »
y(t) = exp(A(t))u(t),
Considérons une équations de la forme
où A est une primitive de a sur l’intervalle en question.
f (t, y(t)) + g(t, y(t))y ′ (t) = 0. (E) [...]
Supposons que H est une fonction de deux variables réelles telle que l’identité suivante
soit satisfaite pour toute fonction y : II.3. Équations de Bernoulli
d
H(t, y(t)) = f (t, y(t)) + g(t, y(t))y ′ (t). Une équation linéaire de la forme
dt
Alors l’équation (E) équivaut à l’équation y ′ (t) = a(t)y(t) + b(t)(y(t))n (E)
d est dite une équation de Bernoulli.
H(t, y(t)) = 0,
dt Si n = 0, c’est une équation linéaire d’ordre 1.
laquelle équivaut à la condition que H(t, y(t)) soit constante. Si n = 1, c’est une équation linéaire homogène équivalente à celle-ci :
En particulier, une équation de la forme
y ′ (t) = (a(t) + b(t))y(t).
f (t) + g(y(t))y ′ (t) = 0
Si n > 0, la fonction nulle est une solution de l’équation (E).
équivaut à la condition que F (t) + G(y(t)) soit constante si F ′ = f et G′ = g. Si n ∈ Z, n ̸= 1, alors pour trouver les solutions de (E) qui ne s’annulent pas, on peut
passer à l’équation
II.1.1. Application aux équations autonomes
(1 − n)(y(t))−n y ′ (t) = (1 − n)a(t)(y(t))1−n + (1 − n)b(t),
[...]
effectuer le changement de variable
II.2. Équations linéaires d’ordre 1
u(t) = (y(t))1−n ,
[...]
et essayer de résoudre l’équation linéaire pour u ainsi obtenue :
II.2.1. Résolution d’une équation homogène d’ordre 1 u′ (t) = (1 − n)a(t)u(t) + (1 − n)b(t).
[...]
y ′ (t) = a(t)y(t). (E)
On peut utiliser le changement de variable
y(t) = exp(A(t))u(t),
où A est une primitive de a sur l’intervalle en question.
[...]

3 4
 III. Équations linéaires[1h] 6

(1) Si f est une solution de l’équation L(y) = b et g est une solution de l’équation
L(y) = c, alors f + g est une solution de l’équation L(y) = b + c.

(2) Si f est une solution de l’équation L(y) = b et α ∈ R ou α ∈ C, alors αf est une

III. Équations linéaires[1h] solution de l’équation L(y) = αb.

(3) La fonction nulle est une solution de l’équation homogène L(y) = 0.

III.1. Opérateurs différentiels linéaires
Soient I un intervalle de R et a0 , . . . , an : I → R des fonctions continues (a0 , . . . , an ∈ III.4. Espaces des solutions
C(I, R)). Définissons une application L : C n (I, R) → C(I, R) par la formule :
Espace vectoriel des solutions d’une équation homogène. Espace affine des solutions
L(f ) = a0 f + a1 f ′ + · · · + an f (n) . d’une équation quelconque.
Alors l’application L est linéaire. Une telle application est dit un opérateur différentiel
linéaire d’ordre n. III.5. Équations à coefficients à valeurs réelles avec second
On définit de manière analogique les opérateurs différentiels C n (I, C) → C(I, C) et
C (I, Rm ) → C(I, Rm ) d’ordre n.
n membre à valeurs complexes
Soient I un intervalle de R et a0 , . . . , an : I → R des fonctions continues (a0 , . . . , an ∈
III.2. Équations différentielles linéaires C(I, R)). Définissons l’opérateur différentiel linéaire L : C n (I, C) → C(I, C) par la for-
mule :
Une équation différentielle linéaire sur un intervalle I de R est une équation de la
forme L(f ) = a0 f + a1 f ′ + · · · + an f (n) .

a0 (t)y(t) + a1 (t)y ′ (t) + · · · + an (t)y (n) (t) = b(t), (E) Soit b : I → C, et considérons les équations :

où a0 , . . . , an , b : I → R ou a0 , . . . , an , b : I → C sont des fonctions continues (a0 , . . . , an , b ∈ L(y) = b, (E)

C(I, R) ou a0 , . . . , an , b ∈ C(I, C)). La fonction b dans l’équation (E) est dit le second
L(y) = Re b, (ERe )
membre. Si b est nul, l’équation est dit homogène.
L’équation L(y) = Im b. (EIm )

a0 (t)y(t) + a1 (t)y ′ (t) + · · · + an (t)y (n) (t) = 0 (H) Proposition. Une fonction f à valeurs complexes est une solution de l’équation (E)
si et seulement si Re f est une solution de l’équation (ERe ) et Im f est une solution de
est dit l’équation homogène associée à l’équation (E). l’équation (EIm ).
Si on définit l’opérateur différentiel L par la formule

L(f ) = a0 f + a1 f ′ + · · · + an f (n) , III.6. Réduction de l’ordre d’une équation par factorisation de

alors l’équation (E) s’écrit comme
son opérateur
Si K et L sont deux opérateurs différentielles linéaire, alors pour résoudre l’équation
L(y) = b. (E)
(LK)(y) = b,
III.3. Principe de la superposition
on peut faire le changement de variable u = K(y) et essayer de d’abord résoudre
Soit L un opérateur différentiel linéaire d’ordre n sur un intervalle I de R, et soient b
et c deux fonctions continues sur I et à valeurs réelles ou complexes. L(u) = b.

5 6
7 III.7. Réduction de l’ordre d’une équation par « variation de la constante »

Exemple. Considérons l’équation

y ′′′ (t) + t2 y ′′ (t) − ty ′ (t) − (1 + t3 )y(t) = t2 .

On peut l’écrire sous la forme : IV. Équations linéaires à coefficients constants[1h]

( d3 d2 d )
+ t2 2 − t dt − (1 + t ) y(t) = t ,
3 2
dt 3
dt IV.1. Équations différentielles linéaires à coefficients constants
mais aussi sous la forme :
Une équations différentielle linéaire est dite à coefficients constants si elle est de la
(d )( d2 ) forme
+ t2 − t y(t) = t2 .
dt dt2
a0 y(t) + a1 y ′ (t) + · · · + an y (n) (t) = b(t), (E)
Donc, si on effectue le changement de variable
où a0 , a1 , . . . , an ∈ R et b : I → R, ou a0 , a1 , . . . , an ∈ C et b : I → C, avec I un intervalle
u(t) = y ′′ (t) − ty(t), de R.
Considérons l’équation (E). Posons
on obtient l’équation suivante pour u :
P = a0 + a1 X + · · · + an X n .
u′ (t) + t2 u(t) = t2 .
Soit D l’opérateur différentiel définie ainsi :
III.7. Réduction de l’ordre d’une équation par « variation de la
D(f ) = f ′ .
constante »
Alors l’équation (E) peut être écrit ainsi :
Soit L un opérateur différentiel linéaire d’ordre n sur un intervalle I de R. Considérons
l’équation linéaire
P (D)(y) = b.
L(y) = b. (E)
Ou avec la notation de Leibniz :
Supposons que h est une solution non nulle de l’équation homogène associée (d)
P y(t) = b(t).
dt
L(y) = 0. (H)
Définition. Le polynôme P est dit le polynôme caractéristique de l’équation (E).
Alors si on effectue la substitution y(t) = h(t)u(t) dans (E), où u est la nouvelle inconnue,
suivie de la substitution u′ = v, on trouvera une équation linéaire de la forme Supposons que le polynôme caractéristique de (E) est factorisé :

K(v) = b, P = P1 P2 .

où K est un opérateur différentiel linéaire d’ordre n − 1 sur I. Alors pour résoudre l’équation (E) on peut tenter le changement de variable
Exemple. Considérons l’équation (d)
u(t) = P2 y(t).
dt
(sin t)y(t) + (sin t + 3)y ′′ (t) = t. (E)
On obtient alors l’équation
La fonction h(t) = sin t + 3 est une solution particulière de l’équation homogène associée.
On peut appliquer la « variation de la constante » pour tenter de résoudre (E). (d)
P1 u(t) = b(t).
dt

7 8
9 IV.2. Quelques formules utiles IV. Équations linéaires à coefficients constants[1h] 10

IV.2. Quelques formules utiles Proposition. Une fonction f à valeurs complexes est une solution de l’équation (E)
si et seulement si Re f est une solution de l’équation (ERe ) et Im f est une solution de
Lemme. Si P ∈ C[X] et ζ ∈ C, alors l’équation (EIm ).
(d)
P eζt = P (ζ)eζt .
dt
IV.4. Équations homogènes
Corollaire. Soit P ∈ C[X]. Alors ζ ∈ C est une racine de P si et seulement si
(d) Soit P ∈ C[X], et considérons l’équation
P eζt = 0.
dt (d)
Lemme. Si m ∈ N, ζ ∈ C, I est un intervalle de R, et f ∈ C m (I, C), alors P y(t) = 0. (H)
dt
(d )m
− ζ eζt f (t) = eζt f (m) (t). Proposition. Si ζ ∈ C est une racine de P de multiplicité m, alors pour tout k ∈ N
dt
tel que k < m, voici une solution particulière de l’équation (H) :
Corollaire. Si P ∈ C[X] et ζ ∈ C est une racine de P de multiplicité m, alors pour
tout k ∈ N tel que k < m, on a :
y(t) = tk eζt .
(d)
P tk eζt = 0.
dt Théorème. Toute solution complexe de l’équation (H) est une combinaison linéaire à
Exemple. (1) Soit P = X 3 − 2X 2 + X = (X − 0)(X − 1)2 . Alors coefficients complexes des solutions décrites par la proposition précédente.
(d) (d)
P e0t = P 1 = 0, Corollaire. Si P ∈ R[X] et que toutes les racines de P dans C sont réelles, alors toute
dt dt solution réelle de l’équation (H) est une combinaison linéaire à coefficients réels des
(d) (d)
P et = 0, P tet = 0. solutions décrites par la proposition précédente.
dt dt
(2) Soit P = X 3 + 6X 2 + 12X + 8 = (X + 2)3 . Alors Proposition. Si P ∈ R[X] et α + βi ∈ C est une racine de P de multiplicité m, avec
(d) (d) (d) α, β ∈ R, alors pour tout k ∈ N tel que k < m, voici deux solutions particulières de
P e−2t = 0, P te−2t = 0, P t2 e−2t = 0. l’équation (H) :
dt dt dt
Les deux lemmes précédents sont des cas particuliers du théorème suivant. y(t) = tk eαt cos βt, y(t) = tk eαt sin βt.
Théorème (Théorème de décalage exponentiel). Si P ∈ C[X], ζ ∈ C, I est un intervalle
Théorème. Si P ∈ R[X], alors toute solution réelle de l’équation (H) est une combinai-
de R, et f ∈ C n (I, C) où n = deg P , alors
son linéaire à coefficients réels des solutions réelles décrites par la proposition précédente.
(d) (d )
P eζt f (t) = eζt P + ζ f (t).
dt dt
IV.5. Solutions pour les seconds membres de certaines formes
IV.3. Équations à coefficients réels avec second membre à particulières
valeurs complexes
Proposition. Soit l’équation différentielle
Soient P ∈ R[X], I un intervalle de R, et b : I → C. Considérons les équations : (d )m
(d) −ζ y(t) = tk eζt ,
P y(t) = b(t), (E) dt
dt
(d) où k ∈ N et ζ ∈ C. Voici une solution particulière de cette équation :
P y(t) = Re b(t), (ERe )
dt
(d) m!
P y(t) = Im b(t). (EIm ) y(t) = tm+k eζt .
dt (m + k)!

9 10
11 IV.5. Solutions pour les seconds membres de certaines formes particulières IV. Équations linéaires à coefficients constants[1h] 12

Proposition. Soit l’équation différentielle pour réécrire la formule pour f ainsi :

(d)
P y(t) = tk eζt , (E) f (t) = tm (Re C(t) + i Im C(t))eαt (cos βt + i sin βt)
dt
= tm eαt (Re C(t) cos βt − Im C(t) sin βt)
où P ∈ C[X], k ∈ N, et ζ ∈ C. Soit m la multiplicité de ζ comme racine de P . Alors + itm eαt (Im C(t) cos βt + Re C(t) sin βt).
l’équation (E) admet une unique solution de la forme
D’où :
y(t) = tm C(t)eζt , (S)
Re f (t) = tm eαt (Re C(t) cos βt − Im C(t) sin βt)
où C ∈ C[X] et deg C ⩽ k. En plus, pour le polynôme C qui apparaît dans la solution
(S), on a : Im f (t) = tm eαt (Im C(t) cos βt + Re C(t) sin βt).

(1) deg C = k, [...]

(2) si ζ ∈ R et P ∈ R[X], alors C ∈ R[X].

IV.6. Équations de Cauchy-Euler
Corollaire. Soient les équations différentielles
(d) Une équation de la forme
P y(t) = tk eαt cos βt (E1 )
dt a0 y(t) + a1 ty ′ (t) + · · · + an tn y (n) (t) = b(t) (E)
et
(d) est dite une équation de Cauchy-Euler.
P k αt
y(t) = t e sin βt, (E2 ) Pour chercher les solutions de (E) sur ]0, ∞[, on peut la transformer en une équation
dt linéaire à coefficients constants par le changement de variable
où P ∈ R[X], k ∈ N, α, β ∈ R. Soit m la multiplicité de α + βi comme racine de P .
Alors chacune des équations (E1 ) et (E2 ) admet une unique solution de la forme ϕ = y ◦ exp, y = ϕ ◦ ln .

y(t) = tm eαt (A(t) cos βt + B(t) sin βt), (S) Pour chercher les solutions de (E) sur ]−∞, 0[, on peut la transformer en une équation
linéaire à coefficients constants par le changement de variable
où A, B ∈ R[X], avec deg A ⩽ k et deg B ⩽ k. En plus, pour les polynômes A et B qui
apparaissent dans la solution (S), on a : ϕ(s) = y(−es ), y(t) = ϕ(ln(−t)).

max(deg A, deg B) = k.
IV.7. Oscillateur harmonique forcé, résonance
Démonstration. Considérons l’équation
(d)
P y(t) = tk exp((α + βi)t) = tk eαt (cos βt + i sin βt). (E)
dt
Si f est une solution particulière de (E), alors Re f est une solution particulière de (E1 )
et Im f est une solution particulière de (E2 ).
Soit C ∈∈ C[X] tel que deg C ⩽ k et que la fonction f définie par

f (t) = tm C(t) exp((α + βi)t)

soit une solution de (E). (D’après la dernière proposition, un tel C existe et est unique.)
Utilisons la décomposition de C comme

C = Re C + i Im C, Re C, Im C ∈ R[X],

11 12
 V. Systèmes linéaires à coefficients constants[1h] 14

V.2. Résolution d’un système d’ordre 1 par diagonalisation ou

par triangularisation

V. Systèmes linéaires à coefficients constants[1h] On va étudier seulement le cas de systèmes avec le

fonctions inconnues.
même nombre d’équations que de

Considérons un système d’équations différentielle linéaires d’ordre 1 à coefficients

CHAPITRE-BROUILLON constants :
 ′
 x1 (t) = a1,1 x1 (t) + · · · + a1,n xn (t)
 + f1 (t),
V.1. Généralités .. t ∈ I. (S)
 .
 ′
Parfois on va confondre une famille (f1 , . . . , fn ) de n fonctions D → R avec une seule xn (t) = an,1 x1 (t) + · · · + an,n xn (t) + fn (t),
fonction F : D → Rn définie par :
  Posons
f1 (t)    
  ···
F (t) =  ...  , t ∈ D.
a1,1 a1,n f1 (t)
 ..  ,  
A =  ... ..
. .  F (t) =  ...  , t ∈ I.
fn (t)
an,1 ··· an,n fn (t)
On définit la dérivée d’une famille (f1 , . . . , fn ) de n fonctions par :
déf
La matrice A s’appelle la matrice du système (S).
(f1 , . . . , fn )′ = (f1′ , . . . , fn′ ). Alors résoudre (S) revient à la même chose que résoudre l’équation différentielle « vec-
Pour une fonction F : D → Rn où torielle »
 
f1 (t) X ′ (t) = AX(t) + F (t), t ∈ I, (E)
 
F (t) =  ...  , t ∈ D,
où X est une fonction inconnue I → Rn , parce que on peut poser
fn (t)
 
on définit sa dérivée par la formule x1 (t)
 
X(t) =  ...  , t ∈ I.
 
f1′ (t) xn (t)
déf  
F ′ (t) =  ...  , t ∈ D.
Le système (S) est d’habitude facile à résoudre si la matrice A est diagonale, car dans
fn′ (t) ce case les n équations sont toutes indépendantes les unes des autres, donc il suffit de
Proposition. Si f1 , . . . , fn : D → R sont des fonctions dérivables, et A ∈ Rm×n , alors les résoudre indépendamment.
  ′  ′ Si la matrice A n’est pas diagonale mais est triangulaire, on peut résoudre le système
f1 f1 en résolvant les équations une par une, en utilisant à chaque étape les solutions des
  ..   .. 
A  .  = A  .  . équations résolues précédemment.
fn fn Si la matrice A n’est pas diagonale mais est diagonalisable, on peut obtenir un système
dont la matrice est diagonale par un « changement des variables ».
Remarque. Si F : D → Rn est une fonction à valeurs dans Rn et A : D → Rm×n est une Supposons A = P DP −1 où D est diagonale. Alors l’équation (E) s’écrit
fonction à valeurs dans Rm×n (« une matrice variable »), alors on a la règle de Leibniz :
X ′ = P DP −1 X + F.
(AF )′ = A′ F + AF ′ .
Pareil pour le produit de matrices : si A : D → Rp×q et B : D → Rq×r , alors Faisons le « changement des variables »

(AB)′ = A′ B + AB ′ . X(t) = P Y (t), Y (t) = P −1 X(t).

13 14
15 V.2. Résolution par diagonalisation ou par triangularisation V. Systèmes linéaires à coefficients constants[1h] 16

Posons en plus, pour simplifier l’écriture, Posons

   
−2 0 0 3 0 2
F (t) = P G(t), G(t) = P −1 F (t). D =  0 −2 0 , P = 0 1 −1 .
0 0 −3 2 0 1
Alors
Alors A = P DP −1 . Ainsi le système (S) est équivalent à
X ′ = P DP −1 X + F
Y ′ = P DP −1 Y + F ⇔ (P −1 Y )′ = DP −1 Y + P −1 F.
⇔ P Y ′ = P DP −1 P Y + P G
Posons
⇔ Y ′ = DY + G.
X(t) = P −1 Y (t), G(t) = P −1 F (t).
On peut maintenant trouver Y et ensuite X. Alors le système (S) est équivalent à
Si la matrice A dans (S) n’est pas diagonalisable mais est triangularisable, on peut
obtenir un système dont la matrice est triangulaire par un « changement des variables » X ′ = DX + G.
comme dans le cas avec une matrice diagonalisable. On calcule P −1 et l’on trouve :
 
Remarque. Si F est nulle, alors la solution de (E) avec la condition initiale X(0) = X0 −1 0 2
s’écrit comme P =  2 1 −3 .
−1

2 0 −3
X(t) = exp(tA)X0 . D’où,
 
Exemple. Résoudre le système d’équations différentielles : t
 ′ G(t) =  −t .
 y1 = −6y1 + 6y3 − t, −2t
y′ = 2y1 − 2y2 − 3y3 + t, (S)
 2′ Ainsi, le système (S) pour Y est équivalent au système suivant pour X :
y3 = −2y1 + y3 .  ′
 x1 = −2x1 + t,
Posons x′ = −2x2 − t,
 2′
      x3 = −3x3 − 2t.
−6 0 6 −t y1 (t)
A =  2 −2 −3 , F (t) =  t , Y (t) = y2 (t) . La solution générale pour x1 , x2 , x3 :

−2 0 1 0 y3 (t) 
 x1 (t) =
t 1

 − + C1 e−2t ,

 2 4
Alors le système (S) est équivalent à 
t 1
x2 (t) = − + + C2 e−2t , où C1 , C2 , C3 ∈ R.

 2 4
Y ′ = AY + F. 


 2t 2
 x3 (t) = − + + C3 e−3t ,
Voici le polynôme caractéristique de A : 3 9
En utilisant le changement des variables
χA (λ) = −12 − 16λ − 7λ2 − λ3 = −(λ + 2)2 (λ + 3). Y (t) = P X(t),
Comme un vecteur propre pour la valeur propre −3, on peut prendre (2, −1, 1). Pour on trouve la solution générale pour y1 , y2 , y3 :

la valeur propre −2, on peut prendre 2 vecteurs propres linéairement indépendants :  t 11

 y1 (t) = − + 3C1 e−2t + 2C3 e−3t ,
(3, 0, 2) et (0, 1, 0). Les trois vecteurs choisis sont linéairement indépendants, donc 
 6 36


   −1 t 1
−2 y2 (t) = + + C2 e−2t − C3 e−3t , où C1 , C2 , C3 ∈ R.
3 0 2 0 0 3 0 2 
 6 36
A = 0 1 −1  0 −2 0 0 1 −1 . 


 t 5
 y3 (t) = − + 2C1 e−2t + C3 e−3t ,
2 0 1 0 0 −3 2 0 1 3 18

15 16
17 V.3. Transformation d’une équation en un système V. Systèmes linéaires à coefficients constants[1h] 18

V.3. Transformation d’une équation d’ordre n à une inconnue L’équation (E) s’écrit autrement comme
en un système d’ordre 1 à n inconnues ( n )
d dn−1 d
+ an−1 n−1 + · · · + a1 + a0 x(t) = f (t),
Considérons une équation différentielle linéaire d’ordre n à coefficients constants : dtn dt dt

ou, en utilisant le polynôme P , comme

x(n) (t) + an−1 x(n−1) (t) + · · · + a1 x′ (t) + a0 x(t) = f (t), t ∈ I. (E)
( )
d
Pour résoudre cette équation, on peut poser P x(t) = f (t).
dt


 y0 = x, Supposons qu’on a trouvé toutes les racines λ1 , . . . , λn de χA et de P et a factorisé

 y1 = x′ , ces deux polynômes :
..

 .

 χA (λ) = (λ1 − λ) · · · (λn − λ), P (λ) = (λ − λ1 ) · · · (λ − λn ).
yn−1 = x(n−1) ,

et résoudre le système : En utilisant cette factorisation de P , on peut réécrire l’équation (E) comme
 ′ (( ) ( ))
d d

 y0 = y1 , − λn · · · − λ1 x(t) = f (t).

 y′ dt dt
1 = y2 ,
.. (S)

 . Posons

 ′
yn−1 = −a0 y0 − a1 y1 − · · · − an−1 yn−1 + f. 

 y0 (t) = x(t),
( )



 d
Cependant, cette méthode n’est pas la plus directe. 
 y1 (t) = − λ1 y0 (t) = y0′ (t) − λ1 y0 (t),
Soit A la matrice du système (S) : 
 ( dt )

 d
  y2 (t) = − λ2 y1 (t) = y1′ (t) − λ2 y1 (t),
0 1 0 ··· 0 

dt
 0 
 ..
 0 1 0   
 . (
 .. .  
 )
A= . .. . .. . 
 d
  
 yn−1 (t) = ′
− λn−1 yn−2 (t) = yn−2 (t) − λn−1 yn−2 (t).
 0 0 0 1  dt
−a0 −a1 −a2 · · · −an−1
Alors on obtient le système suivant :
Pour diagonaliser ou triangulariser A, il faudrait d’abord calculer son polynôme carac-  ( )

 d
téristique χA et trouver ses racines. Il se trouve que 
 − λ 1 y0 (t) = y1 (t)  ′

 dt

 .. 
 y0 = λ1 y0 + y1

 
 ..
χA (λ) = (−1)n (a0 + a1 λ + · · · + an−1 λn−1 + λn ), ( ) .
.
d ⇔

 − λn−1 yn−2 (t) = yn−1 (t) 
 y′ = λn−1 yn−2 + yn−1
ce qui ressemble beaucoup au polynôme caractéristique de l’équation (E) défini dans un 
 
 n−2

 ( dt ) ′
yn−1 = λn yn−1 + f
cours d’analyse ou dans un cours d’équations différentielles : 

 d − λn yn−1 (t)
 = f (t)
dt
P (λ) = λn + an−1 λn−1 + · · · + a1 λ + a0 .
On peut le résoudre en trouvant d’abord yn−1 , ensuite yn−2 , et ainsi de suite jusqu’à
En fait, y0 = x.
Par ailleurs, si f est nulle, alors il y a une formule assez simple pour la solution générale
χA (λ) = (−1)n P (λ). de (E) en fonction des racines de P (avec des exponentielles et des polynômes).

(D’ailleurs, la matrice A s’appelle parfois la matrice compagnon du polynôme P .)

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