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123 - Statistique

Statistique (Université Ibn Zohr)

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Inférence statistique:
Tests d’hypothèse

Par

Ghizlane Lakhnati

ENSA AGADIR

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Plan 2

1. Introduction;

2. Vocabulaire et définitions;

3. Tests de conformité;

4. Tests d’homogénéité;

5. Tests de Khi-deux.

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Introduction 3
Un test statistique est une méthode qui permet de valider ou
rejeter une hypothèse sur une population à partir des informations
fournies par un ou plusieurs échantillons aléatoires choisis dans la
population.
Il existe plusieurs types de tests selon les hypothèses étudiées.
• Tests de conformité: test de comparaison d’un paramètre de la
population à une valeur standard.
• Test d’homogéneité: permet de comparer les paramètres de
deux populations.
• Tests du Khi-deux: permet de déterminer dans quelle mesure
les effectifs relatifs à un ou plusieurs caractères observés sur un
ou plusieurs échantillons sont conformes aux effectifs attendus
(théoriques).

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Vocabulaire et définitions 4

• Un test d’hypothèse est un concept qui permet de prendre une

décision sur la base des informations sur un échantillon.
• Une hypothèse H0 est dite nulle si elle est l’hypothèse soumise
au test et considérée comme réalisée.
• Une hypothèse H1 est dite alternative si elle est différente de
H0 . L’acceptation de H0 implique le rejet de H1 et inversement,
le rejet de H0 implique l’acceptation de H1 .

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Vocabulaire et définitions 5

On court deux types de risque:

• Le risque d’erreur de première espèce:

α = P ( rejeter H0 | H0 vraie )

• Le risque d’erreur de deuxième espèce:

β = P ( accepter H0 | H0 fausse )

Un bon test statistique est un test qui minimise les deux risques
d’erreur α et β.

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Tests de comformité 6

Soit P sur laquelle on étudie une variable X de paramètre θ, égale

théoriquement à une valeur standard θ0 . On vérifie si le paramètre
θ à changé.
• Test bilatéral : tester H0 : θ = θ0 contre H1 : θ 6= θ0 .
• Test unilatéral à droite: tester H0 : θ = θ0 contre H1 : θ > θ0 .
• Test unilatéral à gauche: tester H0 : θ = θ0 contre H1 : θ < θ0 .

La règle du test:
A un seuil de risque fixé α.
On construit un intervalle de confiance de θ: [θ1 , θ2 ].
Si le paramètre θe observée dans l’échantillon appartient à [θ1 , θ2 ],
on acceptera l’hypothèse H0 au seuil de risque α, sinon on rejette,
H0 et on accepte H1 .

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Tests de comformité 7

Tests relatifs à une moyenne:

Soit P une population, X v.a quantitative de moyenne m0 et

d’écart type σ.
E échantillon de taille n: X la moyenne empirique.

Cas1:X ∼ N (m, σ), σ est connu

Sous H0 : m = m0 ,
X − m0
Z= ∼ N (0, 1)
√σ
n

• Test bilatéral:
Tester H0 : m = m0 Contre H1 : m 6= m0

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Tests de comformité 8
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale ǫ α2 de sorte que:


P −ǫ α2 ≤ Z ≤ ǫ α2 = 1 − α
ou bien

α
P Z≤ǫ α =1−
2
2
On en déduit facilement que
 
σ σ
P m0 − √ ǫ 2 ≤ X ≤ m0 + √ ǫ α2 = 1 − α
α
n n
h i
3. Si x ∈ m0 − √σn ǫ α2 , m0 + √σn ǫ α2 on accepte H0 , sinon on rejette
H0 et on accepte l’hypothèse alternative H1 au niveau de risque
α.

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Tests de comformité 9
• Test unilatéral à gauche:
Tester H0 : m = m0 contre H1 : m < m0 .
Soit ǫα défini par: P (Z ≤ ǫα ) = 1 − α et P (Z ≥ ǫα ) = α.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale ǫα de sorte que:

P (Z ≤ ǫα ) = P (Z ≥ −ǫα ) = 1 − α

On en déduit facilement que

 
σ
P X ≥ m0 − √ ǫα = 1 − α
n
3. Si x ≥ m0 − √σn ǫα , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte l’hypothèse alternative H1 au niveau de risque α.
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Tests de comformité 10

Test unilatéral à droite:

Tester H0 : m = m0 contre H1 : m > m0
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale ǫα de sorte que:

P (Z ≤ ǫα ) = P (Z ≥ −ǫα ) = 1 − α

On en déduit facilement que

 
σ
P X ≤ m0 + √ ǫα = 1 − α
n
3. Si x ≤ m0 + √σn ǫα , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte l’hypothèse alternative H1 au niveau de risque α.

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Tests de comformité 11
cas 2: X ∼ N (m, σ), σ est inconnu.
Sous H0 ,
X − m0
T = S
∼ tn−1
√
n
• Test bilatéral:
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi de student t α2 ,n−1 de sorte que:


P −t α2 ,n−1 ≤ T ≤ t α2 ,n−1 = 1 − α
 
S S
P m0 − √ t 2 ,n−1 ≤ X ≤ m0 + √ t α2 ,n−1 = 1 − α
α
n n
h i
3. Si x ∈ m0 − √sn t α2 ,n−1 , m0 + √sn t α2 ,n−1 , on accepte H0 . Sinon
on rejette H0 et on accepte H1 au niveau de risque α.
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Tests de comformité 12
• Test unilatéral à droite:
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi de student tα,n−1 de sorte que:

P (T ≤ tα,n−1 ) = 1 − α

On en déduit facilement que

 
S
P X ≤ m0 + √ tα,n−1 = 1 − α
n
3. Si la moyenne observée dans l’échantillon considérée est telle
que
x ≤ m0 + √sn tα,n−1 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte l’hypothèse alternative H1 au niveau de risque α.
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Tests de comformité 13

cas3:La population n’est pas normale et n ≥ 30

Sous H0 ,
X − m0
Z= σ ∼ N (0, 1)
√
n

Si σ est inconnu (ce qui est souvent le cas ) alors on prend son
estimateur S.

Pour les trois types de tests, on reprend le même raisonnement que

dans le cas 1 (la population est normale et σ connu).

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Tests de comformité 14
Tests relatifs à une proportion:

Soit p la proportion des individus dans P possédant un C.

Tester à un niveau de risque α, H0 : p = p0 , où p0 est une valeur
standard fournie.
On prélève un E de taille n. F est la proportion des éléments
possédant C dans E.
Pour E tel que: n ≥ 30, np0 > 5 et nq0 > 5, on a:
K
p pq
F = n ∼ N (p, n ).
F −p
p pq ∼ N (0, 1).
n

Sous H0 ,
F − p0
q ∼ N (0, 1).
p0 (1−p0 )
n

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Tests de comformité 15
• Test bilatéral: Testons H0 : p = p0 contre H1 : p 6= p0
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale ǫ α2 de sorte que:


P −ǫ α2 ≤ Z ≤ ǫ α2 = 1 − α

α
P Z≤ǫ α =1−
2
2
On en déduit facilement que
r r !
p0 (1 − p0 ) p0 (1 − p0 )
P p0 − ǫ α2 ≤ F ≤ p0 + ǫ α2 = 1 − α
n n
 q q 
p0 (1−p0 ) p0 (1−p0 )
3. Si pe ∈ p0 − n
ǫ α2 , p0 + n
ǫ α2 on accepte H0 ,
sinon on rejette H0 et on accepte H1 au niveau de risque α.
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Tests de comformité 16
• Test unilatéral à gauche: Testons H0 : p = p0 contre
H 1 : p < p0 .
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale ǫα de sorte que:

P (Z ≥ −ǫα ) = P (Z ≤ ǫα ) = 1 − α

On en déduit facilement que

r !
p0 (1 − p0 )
P F ≥ p0 − ǫα =1−α
n
q
3. Si pe ≥ p0 − p0 (1−p
n
0)
ǫα , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et
on accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests de comformité 17
• Test unilatéral à droite: Testons H0 : p = p0 contre
H 1 : p > p0 .
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale ǫα de sorte que:

P (Z ≤ ǫα ) = 1 − α

On en déduit facilement que

r !
p0 (1 − p0 )
P F ≤ p0 + ǫα =1−α
n
q
3. Si pe ≤ p0 + p0 (1−p
n
0)
ǫα , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et
on accepte l’hypothèse alternative H1 au niveau de risque α.

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Tests de comformité 18

Tests relatifs à une variance:

On considère que la population est de moyenne m et de variance

σ 2 , et on cherche à tester une hypothèse relative à σ 2 :
Tester l’hypthèse nulle H0 : σ 2 = σ02 contre une hypothèse
alternative H1 , où σ02 est une valeur standard donnée.

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Tests de comformité 19

Cas 1: X ∼ N (m, σ), et m connue

nΣ2
X = 2 ∼ Xn2
σ
2 1
Pn 2
avec Σ = n i=1 (X i − m) .
Sous l’hypothèse H0 ,
nΣ2
X = 2 ∼ Xn2
σ0

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Tests de comformité 20

• Test bilatéral: Tester H0 : σ 2 = σ02 contre H1 : σ 2 6= σ02 .

La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n, les valeurs de
X α2 ,n et X1−
2
α
,n telles que:
2 2
 
2 2
P X1− α
,n ≤ X ≤ X α
,n = 1 − α
2 2

h i
nΣ2e 2 2
3. Si σ02
∈ X1− α
,n , X α
,n , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et
2 2
on accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests de comformité 21

• Test unilatéral à droite:

Tester H0 : σ 2 = σ02 contre H1 : σ 2 > σ02 .

La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n, la valeur de
2
Xα,n telle que:
2


P X ≤ Xα,n = 1 − α
nΣ2e 2
3. Si σ02
≤ Xα,n , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on accepte
H1 au niveau de risque α.

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Tests de comformité 22

• Test unilatéral à gauche:

Tester H0 : σ 2 = σ02 contre H1 : σ 2 < σ02 .

La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n, la valeur de
2
X1−α,n telle que:
2


P X ≥ X1−α,n = 1 − α
nΣ2e 2
3. Si σ02
≥ X1−α,n , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests de comformité 23

Cas2: X ∼ N (m, σ), et m inconnue

On admet que
(n − 1) S 2 2
X = ∼ X n−1
σ2
1
Pn
avec S = n−1 i=1 (Xi − X)2 .
2

Sous l’hypothèse H0 : σ 2 = σ02 ,

(n − 1) S 2 2
X = ∼ X n−1
σ02

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Tests de comformité 24

• Test bilatéral:
Tester H0 : σ 2 = σ02 contre H1 : σ 2 6= σ02
où σ02 est une valeur standard donnée.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n − 1, les valeurs
2
de X α2 ,n−1 et X1− α
,n−1 telles que:
2 2
 
2 2
P X1− α
,n−1 ≤ X ≤ X α
,n−1 = 1 − α
2 2

h i
(n−1)s2 2 2
3. Si σ02
∈ X1− α
,n−1 , X α
,n−1 , on accepte H0 , sinon on rejette
2 2
H0 et on accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests de comformité 25

• Test unilatéral à droite:

Tester H0 : σ 2 = σ02 contre H1 : σ 2 > σ02

La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n − 1, la valeur
2
de Xα,n−1 telles que:
2


P X ≤ Xα,n−1 = 1 − α
(n−1)s2 2
3. Si σ02
≤ Xα,n−1 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests de comformité 26

Test unilatéral à gauche:

Tester H0 : σ 2 = σ02 contre H1 : σ 2 < σ02 .

La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi Khi-deux de degré n − 1, la valeur
2
de X1−α,n−1 telles que:
2


P X ≥ X1−α,n−1 = 1 − α
(n−1)s2 2
3. Si σ02
≥ X1−α,n−1 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests d’homogénéité 27

Les tests d’homogénéité ou d’égalité vise à comparer deux

populations ou bien aussi déterminer si deux échantillons
appartiennent à la même population, par exemple comparer deux
groupes d’individus selon le poids.
On s’interesse ici à la comparaison d’une variable sur deux
populations indépendantes. Dans cette partie nous décrivons les
principaux tests sur les différences des moyennes, des proportions
et des variances.

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Tests d’homogénéité 28

Tests d’égalité de deux moyennes

Soit X étudiée dans deux
populations indépendantes P1 et P2 .
E1 dans P1 de taille n1 et E2 dans P2 de taille n2 .
Population (P) P1 P2
Moyenne de P m1 m2
Ecart-type de P σ1 σ2
Taille de l’échantillon (E) n1 n2
X1 X2
Σ1 ; S1 Σ2 ; S2

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Tests d’homogénéité 29
Cas1: Populations normales et variances connues
On a X1 ∼ N (m1 , σ1 ) et X2 ∼ N (m2 , σ2 ) alors,
 
σ1
X 1 ∼ N m1 , √
n1
 
σ2
X 2 ∼ N m2 , √
n2
De plus les deux populations sont supposées indépendantes, donc
 s 
2 2
σ 1 σ 2
Y = X 1 − X 2 ∼ N m1 − m2 , + 
n1 n2

Alors
Y − (m1 − m2 )
Z= q 2 2
∼ N (0, 1)
σ1 σ2
n1
+ n2

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Tests d’homogénéité 30

• Test bilatéral:
Tester H0 : m1 = m2 contre H1 : m1 6= m2 est équivalent à tester
H0 : m1 − m2 = 0 contre H1 : m1 − m2 6= 0.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale, la valeur de ǫ α2 telle que:


P −ǫ α2 ≤ Z ≤ ǫ α2 = 1 − α
x −xe2  
3. Si re1
2
σ1 2
σ2
∈ −ǫ α2 , ǫ α2 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et
n1
+n
2
on accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests d’homogénéité 31

• Test unilatéral à droite:

Tester l’hypothèse: H0 : m1 = m2 contre H1 : m1 > m2 est
équivalent à tester H0 : m1 − m2 = 0 contre H1 : m1 − m2 > 0.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale, la valeur de ǫα telle que:

P (Z ≤ ǫα ) = 1 − α
x −xe2
3. Si re1
2
σ1 2
σ2
≤ ǫα , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
n1
+n
2
accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests d’homogénéité 32

• Test unilatéral à gauche:

Tester l’hypothèse: H0 : m1 = m2 contre H1 : m1 < m2 est
équivalent à tester H0 : m1 − m2 = 0 contre H1 : m1 − m2 < 0.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi normale, la valeur de ǫα telle que:

P (Z ≥ −ǫα ) = P (Z ≤ ǫα ) = 1 − α
x −xe2
3. Si re1
2
σ1 2
σ2
≥ −ǫα , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
n1
+n
2
accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests d’homogénéité 33

cas2: Populations normales, variances égales et inconnues

On estime la variance inconnue par

2 2
(n 1 − 1)S 1 + (n 2 − 1)S 2
S2 =
n1 + n2 − 2
X1 − X2
T = q
S. n11 + n12
suit une loi de student de degré de liberté n1 + n2 − 2.

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Tests d’homogénéité 34

• Test bilatéral:
Tester l’hypothèse: H0 : m1 = m2 contre H1 : m1 6= m2 est
équivalent à tester H0 : m1 − m2 = 0 contre H1 : m1 − m2 6= 0.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi de student, la valeur de t α2 ,n1 +n2 −2
telle que:


P −t α2 ,n1 +n2 −2 ≤ T ≤ t α2 ,n1 +n2 −2 = 1 − α

3. Si |t| ≤ t α2 ,n1 +n2 −2 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on

accepte H1 au niveau de risque α.

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Tests d’homogénéité 35

• Test unilatéral à droite:

Tester l’hypothèse: H0 : m1 = m2 contre H1 : m1 > m2 est
équivalent à tester H0 : m1 − m2 = 0 contre H1 : m1 − m2 > 0.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi de student, la valeur de tα,n1 +n2 −2
telle que:
P (T ≤ tα,n1 +n2 −2 ) = 1 − α
3. Si t ≤ tα,n1 +n2 −2 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte l’hypothèse alternative H1 au niveau de risque α.

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Tests d’homogénéité 36

• Test unilatéral à gauche:

Tester l’hypothèse: H0 : m1 = m2 contre H1 : m1 < m2 est
équivalent à tester H0 : m1 − m2 = 0 contre H1 : m1 − m2 < 0.
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi de student, la valeur de tα,n1 +n2 −2
telle que:
P (T ≥ −tα,n1 +n2 −2 ) = 1 − α
3. Si t ≥ −tα,n1 +n2 −2 , on accepte H0 , sinon on rejette H0 et on
accepte l’hypothèse alternative H1 au niveau de risque α.

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Tests d’homogénéité 37

Cas 3: Populations normales σ1 et σ2 sont inconnus et inégales

On remplace σ1 et σ2 par leurs estimations ponctuelles: S1 et S2

Par suite la variable
X1 − X2
T =q 2
S1 S22
n1
+ n2
suit une loi de student de degré de liberté n1 + n2 − 2.

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Tests d’homogénéité 38
Tests d’égalité de deux proportions:

On considère un caractère C dans deux populations indépendantes

P1 et P2 .
p1 et p2 sont resp les proportions des individus, dans P1 et P2 ,
possédant C.
Tester l’égalité des proportions H0 : p1 = p2 contre une hypothèse
alternative.
On prélève un échantillon E1 dans P1 de taille n1 et un échantillon
E2 dans P2 de taille n2 .
Population (P) P1 P2
Caractéristique de P p1 p2
Taille de l’échantillon (E) n1 n2
Caractéristique de E F1 F2
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Tests d’homogénéité 39

Si n1 ≥ 30 et n2 ≥ 30, n1 F1 > 5 et n2 F2 > 5, n1 (1 − F1 ) > 5 et

n2 (1 − F5 ) > 5,
alors on approxime p par:
n1 F 1 + n2 F 2
F =
n1 + n2
Sous H0 , la variable statistique
F1 − F2
Z=r   ∼ N (0, 1)
F (1 − F ) n11 + 1
n2

Grâce à une procédure analogue à celle présentée dans la section

précédente, on obtient facilement les tests d’hypothèse pour
l’égalité de deux populations.

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Tests d’homogénéité 40

Tests d’égalité de deux variances

On considère deux populations indépendantes sur lesquelles on

désire tester la différence des variances d’une variable aléatoire X
dans les deux populations.
Le problème revient à tester

H0 : σ12 = σ22

Contre
H1 : σ12 6= σ22
telles que σ12 est la variance de X dans P1 et σ22 est la variance de
X dans P2 .

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Tests d’homogénéité 41
Cas:Populations normales:
Soient S12 et S22 les estimateurs des variances (inconnues) de X
dans les deux populations.
S12
F = 2 ∼ Fn1 −1,n2 −1
S2
La règle du test:
1. On fixe le seuil de risque α = P ( rejeter H0 | H0 vraie ).
2. On lit sur la table de la loi de Fisher, pour les degrés de liberté
n1 − 1 et n2 − 1, les valeurs fn1 −1,n2 −1, α2 et fn1 −1,n2 −1,1− α2 telles
que:


P fn1 −1,n2 −1,1− α2 ≤ F ≤ fn1 −1,n2 −1, α2 = 1 − α
3. Si fn1 −1,n2 −1,1− α2 ≤ f ≤ fn1 −1,n2 −1, α2 , on accepte H0 , sinon on
rejette H0 et on accepte H1 au niveau de risque α.
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