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E.N.I.T.: Date: Mai 2013

Le document présente plusieurs exercices sur l'analyse numérique. L'exercice 1 concerne des propriétés de matrices symétriques définies positives. L'exercice 2 porte sur la résolution numérique de systèmes linéaires par des méthodes itératives. L'exercice 3 traite de la minimisation d'une fonctionnelle quadratique.

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E.N.I.T.

Unité Pédagogique de Mathématiques Appliquées


Examen – Analyse Numérique Date : Mai 2013
Durée : 1h 30
Classe : 1ère année Elec, Info, Telecom

Exercice 1.
Soient A une matrice carrée symétrique définie positive de Mn (R) et r un réel strictement
positif (r > 0).

1. Montrer que la matrice A + rI est symétrique définie positive (où I désigne la


matrice identité). Quel est le spectre de A + rI en fonction de celui de A.

2. Montrer que : (rI − A)(A + rI)−1 = 2r(A + rI)−1 − I.

3. Exprimer alors les valeurs propres de la matrice (rI − A)(A + rI)−1 en fonction de
celles de la matrice A.

4. Soit le système linéaire suivant


Ax = b, (1)
où b est un vecteur de Rn donné.

(a) Montrer que l’équation (1) équivaut à :

(A + rI)x = rx + b, (2)

ou encore à
rx = (rI − A)x + b, (3)

5. Pour résoudre numériquement (1), on considère les deux suites (x(k) ) et (y (k) ) de Rn
définies par la donnée de x(0) et par les deux relations de récurrence suivantes :

(A + rI)y (k) = rx(k) + b (4a)


rx(k+1) = (rI − A)y (k) + b. (4b)

(a) Montrer que x(k+1) , donné par (4) s’écrit sous la forme : x(k+1) = Bx(k) + c, où
B ∈ Mn (R) et c ∈ Rn sont à déterminer.
(b) En déduire que x(k) − x̄ = B (k) (x(0) − x̄), où x̄ est solution de système (1)
(c) En déduire que la suite (x(k) ) converge vers x̄.

6. Soit la matrice M = A + rI et soit N telle que A = M − N .

(a) Calculer la matrice N puis M T + N .


(b) Soit la méthode itérative définie par,

(A + rI)x(k+1) = rx(k) + b pour x(0) donné (5)

Montrer que la méthode (5) est convergente pour résoudre le système (1).
(c) On suppose que ρ(A) < 2r, comparer dans ce cas la vitesse de convergence de
deux méthodes (5) et (4) pour résoudre (1).

Exercice 3.
Soit à minimiser sur IR3 la fonctionnelle
1
J(x) = (γx21 + γx22 + γx23 + 2κx1 x2 + 2βx2 x3 ) − x1 − x2 − x3 .
2
avec γ, κ et β sont trois paramètres réels.

1. Ecrire la fonction J sous la forme


1
J(x) = (Ax, x) − (b, x),
2
où A est une matrice symétrique de Mn (IR) et b ∈ IR3 sont à déterminer.

2. Déterminer quelles conditions doivent satisfaire γ, κ et β pour que le problème


min3 J(x) admet une solution unique et rappeler le système linéaire caractérisant le
x∈IR
minimum de J sur IR3 .

3. On suppose pour la suite que A est symétrique définie positive. Sans faire de calcul,
que peut-on dire de la convergence des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour la
résolution du système linéaire Ax = b.

4. On veut résoudre le système linéaire Ax = b par la méthode itérative suivante

D(xk+1 − xk ) = αrk , k ≥ 0, α ≥ 0,

où D est la partie diagonale de A et rk = b − Axk .


Quel est le paramètre optimal α∗ assurant la convergence la plus rapide ?

5. Calculer le rayon spectral optimal de la matrice d’itération.

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