Trading Algorithmique

Dans ce Webinaire, vous allez apprendre

Qu’est ce que le Les Types de Avantages

Qu’est-ce que
Trading Stratégies Et
L’Algorithme?
Algorithmique? Algorithmiques Inconvénients
Qu’est ce qu’un Algorithme?

Un algorithme est une série d'instructions détaillées pour effectuer une

opération ou résoudre un problème.

L’Algorithme est né à l'origine de la naissance des mathématiques mais

est actuellement associé aux ordinateurs et à l'informatique.

Dans une approche non technique, nous utilisons des algorithmes dans
les tâches quotidiennes, comme une recette pour faire un gâteau ou un
manuel de bricolage.

De même, les ordinateurs utilisent les algorithmes pour répertorier les

instructions détaillées sur la manière d'effectuer une opération donnée.
Éléments d'un Algorithme?

Pour créer un algorithme, vous avez besoin de trois choses principales:

Un problème à résoudre ou une tâche à compléter

Une série d'étapes claires et consécutives qui vous permet de résoudre

ce problème ou compléter cette tâche

Une méthode qui vous permet de mesurer la performance

et la qualité du résultat final
Qu'est-ce que le Trading Algorithmique?

Le trading algorithmique est également connu sous le nom de trading

automatisé, trading en boîte noire ou algo-trading

C’est une méthode d’exécution des Trades avec l’utilisation de formules

mathématiques gérées par des ordinateurs puissants

“Quote Currency”
Il utilise des instructions de trading préprogrammées qui tiennent
compte
des variables telles que le temps, le prix et le volume

EURUSD 1 EUR Il utilise des formules complexes, des modèles mathématiques et une
supervision humaine pour acheter et vendre des titres financiers.
= =
1.1300 1.1 USD
Les traders algorithmiques utilisent souvent la technologie commerciale
de haute fréquence
Exemple de Trading Algorithmique

Supposons qu'un Trader suit cette méthode de trading simple:

Achetez 50 actions lorsque la moyenne mobile simple à 50 jours

dépasse la moyenne mobile à 200 jours

Vendre 50 actions lorsque la moyenne mobile simple à 50 jours est

inférieure à la moyenne mobile à 200 jours

Il est facile d'établir un programme informatique qui surveillera le cours

des actions et les moyennes mobiles et passera les ordres d'achat et de
vente.

Le Trader n'a plus besoin de regarder le graphique et de mettre les

commandes manuellement
Stratégies de Trading Algorithmique

Toute stratégie nécessite une opportunité identifiée en termes

d'amélioration des bénéfices ou de réduction des coûts. Les stratégies
les plus couramment utilisées sont:

Stratégies de suivi de tendance

Stratégies d'arbitrage

Rééquilibrage du fond indiciel

Prix moyen pondéré dans le temps et le volume (VWAP) & (TWAP)

Stratégies de suivi de tendance

Les stratégies qui suivent les tendances suivent les tendances des prix
en utilisant des moyennes mobiles, des répartitions de canaux, des
mouvements de niveau de prix et d'autres indicateurs

Ce sont les stratégies les plus faciles et les plus simples à mettre en
œuvre car elles ne reposent pas sur des prédictions ou des prévisions de
prix.

Les transactions sont initiées en fonction de l’apparition des

caractéristiques recherchées, faciles à mettre en œuvre grâce au codage
algorithmique.

L'exemple mentionné précédemment des moyennes mobiles de 50

jours et de 200 jours est une stratégie simple mais très populaire de
suivi des tendances.
Stratégies d'arbitrage

Acheter des actions à double cotation sur un marché et les vendre

simultanément à un prix plus élevé sur un autre marché offre un
bénéfice sans risque

La même opération peut être répliquée pour des actions contre des
contrats à terme
Étant donnée les écarts de prix qui existent de temps en temps

La mise en œuvre d'un algorithme permettant d'identifier de tels écarts

de prix et de passer des commandes permet des opportunités rentables
efficaces
Rééquilibrage du fond indiciel

Un fond indiciel est un fond mutuel ou négocié en bourse conçu pour

suivre des règles prédéfinies afin de suivre un panier de placement
spécifique.

Le suivi peut être réalisé en essayant de conserver tous les titres dans
l’index dans les mêmes proportions que l'index

D'autres méthodes incluent l'échantillonnage statistique du marché et

détenant uniquement des titres "représentatifs"

Les fonds indiciels utilisent des modèles informatiques pour décider des
titres à acheter ou à vendre et suivent donc une gestion passive.

Le principal avantage des fonds indiciels pour les investisseurs est qu’ils
ne
Nécessitent pas beaucoup de temps pour gérer
Rééquilibrage du fonds indiciel

Les fonds indiciels ont défini des périodes de rééquilibrage pour aligner
leurs avoirs sur leurs indices de référence respectifs

Cela crée des opportunités rentables pour les traders algorithmiques

qui capitalisent sur les transactions attendues avant le processus de
rééquilibrage

Ces transactions sont initiées via des systèmes de trading

algorithmiques pour une exécution rapide et aux meilleurs prix.
Prix moyen pondéré en volume (VWAP)

La stratégie VWAP divise une grosse commande et en de plus petites

portions sur le marché en utilisant des profils de volume historiques
spécifiques à un stock.

Le but est d'exécuter l'ordre près du

Prix moyen pondéré en volume
Prix moyen pondéré dans le temps (TWAP)

La stratégie TWAP divise une commande importante et en libère des

“Base Currency” “Quote Currency” morceaux plus petits en utilisant des créneaux horaires répartis de
manière égale entre une heure de début et une fin.

L'objectif est d'exécuter l'ordre proche du prix moyen entre les heures
de début et de fin, minimisant ainsi l'impact du marché.

EURUSD 1 EUR
= =
1.1300 1.1 USD
Exigences du trading algorithmique

Connaissances en programmation informatique pour programmer la

stratégie de trading requise, programmeurs embauchés ou logiciels de
trading préconçus

Connectivité réseau et accès aux plateformes de trading pour

passer les commandes

Accès aux flux de données de marché qui seront contrôlés par

l’algorithme de génération de signal

La capacité et l’infrastructure permettant de tester le système une fois

celui-ci construite
et avant de passer aux conditions réelles du marché

Données historiques disponibles pour le backtesting, en fonction de la

complexité des règles implémentées dans l'algorithme
Back-Testing

Le backtesting consiste à tester un système de trading sur des données

historiques pour voir son rendement au cours de cette période.

Les plates-formes de négociation actuelles disposent de solides

capacités de back-test et les traders peuvent tester leurs stratégies sans
risquer de perdre de l'argent.

Le backtesting peut être utilisé pour évaluer des idées simples ou des
systèmes complexes avec une variété d'entrées et de déclencheurs

Une stratégie peut être codée, puis certaines variables d'entrée définies
par l'utilisateur peuvent être intégrées, ce qui permettra de tester
l'optimisation.

Un système de croisement MA pourrait inclure des entrées pour la

période des moyennes et ensuite testé pour déterminer la durée
optimale
Forward Test

Les tests de performance futurs fournissent un autre ensemble de

données sur lequel
évaluer la stratégie de trading

Il s'agit d'une simulation du trading réel et implique l'application de la

“Base Currency” “Quote Currency” stratégie sur un marché réel - Tous les Trades sont exécutés et
documentés à des fins d'évaluation

De nombreux courtiers proposent des comptes de trading simulés sur

lesquels les traders peuvent effectuer des transactions sans risquer de
perdre de l'argent.
EURUSD 1 EUR
= = Si la stratégie donne des résultats positifs, elle peut être prête à être
1.1 USD utilisée
1.1300 Et appliqué aux conditions du marché réel avec de l'argent réel
Avantages du Trading Algorithmique

Opérations exécutées au meilleur prix possible

Placement instantané et précis des ordres de trading

Des conditions de marché multiples vérifié simultanément et

automatiquement

Risque réduit d'erreurs émotionnelles et psychologiques

comme des erreurs dans la commande

La capacité de backtest de stratégie avant la mise en œuvre en direct

Inconvénients du Trading Algorithmique

La suffisance technique et les ressources nécessaires

“Base Currency” “Quote Currency” Le savoir-faire requis pour programmer dans des langues spécifiques

Le manque de contrôle qui vient avec l'automatisation

EURUSD 1 EUR
= =
1.1 USD La nécessité de tests continus, de débogage et d'optimisation
1.1300