Première Spé Mathématiques

Probabilités : variables aléatoires réelles, espérance et écart-type d’une variable aléatoire.

I Variable aléatoire réelle et loi de probabilité

1 Variable aléatoire réelle

Définition
E est l’ensemble des issues d’une expérience aléatoire, appelé univers. Une variable aléatoire réelle définie sur E, est
une fonction qui, à chaque issue de E, associe un nombre réel.

Remarque.
• Une variable aléatoire est généralement notée par une lettre majuscule : X, Y, Z...
• Lorsque a désigne un nombre réel, l’événement « X prend la valeur a » est notée (X = a).
Exemple.
On lance un dé équilibré à six faces. Lorsque la face supérieure indique :
• 1, 2 ou 3, on perd 5 e ;
• 4 ou 5, on gagne 1 e ;
• 6, on gagne 10 e.
On définit ainsi une variable aléatoire discrète X qui au nombre obtenu associe le gain
1SM-C-proba_VA-[Link]
en e. Cette variable aléatoire prend les valeurs -5 ; 1 ; 10.
E est l’ensemble des issues : E = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}.
X (E ) est l’ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X : X (E ) = {−5 ; 1 ; 10}.
L’événement (X = −5) est réalisé par les issues 1, 2 et 3. On écrit : (X = −5) = {1 ; 2 ; 3}.
Ainsi on a : (X = 1) = {4 ; 5} ; (X = 10) = {6} ; (X = 3) = ;

2 Loi de probabilité d’une variable aléatoire

Définition
Lorsque à chaque valeur a i (avec 1 ⩽ i ⩽ n) prise par une variable aléatoire X , on associe la probabilité p i de l’événement
(X = a i ), on dit que l’on définit la loi de probabilité de la variable aléatoire X . On présente cette loi à l’aide du tableau
ci-dessous :

Valeur a i a1 a2 ··· an
P (X = a i ) p1 p2 ··· pn

Propriété
Si la variable aléatoire prend les valeurs a 1 , a 2 , · · · , a n alors la somme des probabilités P (X = a i ), pour 1 ⩽ i ⩽ n, est
égale à 1. Autrement dit
P (X = a 1 ) + P (X = a 2 ) + · · · + P (X = a n ) = p 1 + p 2 + · · · + p n = 1

Exemple. On reprend l’exemple précédent où la variable aléatoire est égale au gain en euros.
Le tableau suivant donne la loi de probabilité de cette variable aléatoire.

ai −5 1 10
1 1 1
P (X = a i ) 2 3 6

1 1 1
P (X = a 1 ) + P (X = a 2 ) + P (X = a 3 ) = + + =1
2 3 6

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II Paramètres d’une variable aléatoire

1 Espérance, variance et écart-type

Définition
On appelle espérance de la variable aléatoire X le nombre réel, noté E (X ), défini par :

E (X ) = p 1 a 1 + p 2 a 2 + · · · + p n a n

La variance de de la variable aléatoire X est le nombre réel, noté V (X ), défini par :

V (X ) = p 1 (a 1 − E (X ))2 + p 2 (a 2 − E (X ))2 + · · · + p n (a n − E (X ))2

p
L’écart type de de la variable aléatoire X , noté σ(X ), est la racine carrée de la variance : σ(X ) = V (X ).

Remarque. Interprétation
• L’espérance d’une variable aléatoire X peut être interprétée comme la moyenne des valeurs prises par X sur un grand
nombre de répétitions de cette même expérience aléatoire. Mais plusieurs variables aléatoires peuvent avoir la même
espérance en étant pourtant très différentes.
• Par analogie avec les statistiques, comme E (X ) représente une moyenne, alors V (X ) et σ(X ) sont des indicateurs de
dispersion des valeurs de X autour de E (X ). Plus la variance et l’écart-type sont grands, plus les valeurs sont dispersées.
• L’espérance et l’écart-type sont exprimés dans la même unité que les valeurs a i prises par X . Un jeu est dit équitable
lorsque E (X ) = 0.
Exemple.
• On reprend l’exemple précédent du dé à six faces. Connaissant la loi de probabilité, on a :
E (X ) = (−5)Ö 12 + 1Ö 13 + 10Ö 16 = −0, 5.
Ce qui s’interprète ainsi : en jouant un grand nombre de fois à ce jeu, un joueur perd en moyenne 0,50 epar partie.
V (X ) = 12 × (−5 + 0, 5)2 + 31 × (1 + 0, 5)2 + 61 × (10 + 0, 5)2 = 29, 25
p
et σ(X ) = 29, 25 ≈ 5, 4.
• On s’intéresse à deux jeux A et B où les gains respectifs X et Y sont donnés par les lois de probabilité ci-dessous.
xi 10 5 -5 yi 15 5 0 -10
1 3 4 1 2 3 2
P (X = xi ) 8 8 8 P (Y = y i ) 8 8 8 8
E (X ) = 1, 25 + 1, 875 − 2, 5 = 0, 625 et E (Y ) = 1, 875 + 1.25 + 0 − 2, 5 = 0, 625
Les variables aléatoires X et Y ont la même espérance mathématique, mais n’ont pas la même loi de probabilité.
À quel jeu prendra-t-on le plus de risques ? On calcule l’écart type de la variable aléatoire X et celle de Y .

1 3 4
V (X ) = (10 − 0, 625)2 + (5 − 0, 625)2 + (−5 − 0, 625)2 = 33, 984375 et σ(X ) = 33, 984375 ≈ 5, 83
p
8 8 8

1 2 3 2 p
V (X ) = (15 − 0, 625)2 + (5 − 0, 625)2 + (0 − 0, 625)2 + (−10 − 0, 625)2 = 38.671875 et σ(X ) = 38.671875 ≈ 6, 22
8 8 8 8
On prend plus de risque au jeu B car la dispersion est plus grande dans le jeu B que dans le jeu A.

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2 Jeu équitable

Définition
E est l’ensemble des issues d’un jeu de hasard.
G est la variable aléatoire définie sur E qui donne les gains du joueur.
Un jeu est dit équitable lorsque E (X ) = 0.

Exemple. Un ticket de jeu à gratter coûte 2 e. Parmi les tickets, certains rapportent 2 e, 5 e, 10 e, 20 e, 50eou 100e, et
d’autres, 0 e.
On considère l’expérience aléatoire qui consiste à tirer au hasard un ticket de ce jeu parmi l’ensemble des tickets disponibles.
G est la variable aléatoire qui donne le gain, en euros, du joueur, en tenant compte du prix d’achat du ticket. Ainsi le gain peut
être négatif.
La loi de probabilité de la variable aléatoire G est donnée dans le tableau ci-dessous.

Gain a (en e) −2 0 3 8 18 48 198

P (G = a) 0, 6 0, 2173 0, 1205 0, 0485 0, 0124 0, 0012 0, 0001

L’espérance de la variable aléatoire G est :

E (G) = 0, 6 × (−2) + 0, 2173 × 0 + 0, 0485 × 8 + · · · + 0, 0001 × 198 = −0, 1499

E (G) ̸= 0 donc ce jeu n’est pas équitable.

E (G) < 0 donc ce jeu défavorable au joueur.

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