GLT-Première année ingénieur

Examen de rattrapage de Statistique Inférentielle

Durée : 1h30

Exercice 1 (7 points)

Soit ( X 1, X2 , … Xn) un échantillon d’une variable Exercice 2 (7 points)

aléatoire X de loi normale de moyenne nulle et de

Soit X 1 , X 2 , … , X n un échantillon d’une variable
variance θ, où θ est un paramètre réel strictement positif.
aléatoire X à valeurs entières, de loi définie pour x ∈ N
n par :

Un estimateur de θ est donné par :

∑ X 2i
^ i=1
θ= θx
n p ( x ; θ ) =P ( X=x ; θ )=
( 1+ θ )x +1
1) Cet estimateur est-il sans biais pour θ
où θ est un paramètre positif.
2) Déterminer l'erreur quadratique moyenne de cet
1) Déterminer l’estimateur du maximum de
estimateur
vraisemblance de θ
X
tn 2) Calculer la borne de Cramer Rao (BCR) pour cet
3) Démontrer que

√ n θ^
n−1
estimateur.

Exercice 3 : (6 points)

Indication Trois équipes (matin, midi, soir) se relaient sur une

chaine de montage. Pendant 5 jours d'une semaine, on
n θ^ 2 note le nombre de pièces défectueuses par équipe. On
χn
θ suppose que chaque équipe est indépendante de l'autre.
Les résultats sont les suivants :

Equipe matin Equipe midi Equipe soir

26 18 25
13 31 18
35 24 33
20 17 25
18 33 30
Effectuer une analyse de la variance complète à travers le test de Fisher ( α =5 % ¿ en interprétant les résultats trouvés

Annexe exercice 3

y 1=22.4 y 2=24.6 y 3=26.2 SCT =665.6

Quantile de la loi de Fisher : F 1−α =3.885294

Test de Shapiro-Wilk sur les résidus

Test d'égalité des variances