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Théorie Spectrale du Laplacien

Ce document étudie théoriquement et numériquement des problèmes aux valeurs propres pour l'opérateur Laplacien sur des ouverts bornés de Rd, avec un accent sur le choix des conditions aux bords. Il introduit des concepts clés de la théorie spectrale des opérateurs et explique leur application à des exemples importants en modélisation.

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Éléments de théorie spectrale :

le Laplacien sur un ouvert borné

Mathieu LEWIN
CNRS & CEREMADE, Université Paris-Dauphine, PSL Research University
[email protected]

(version révisée du 6 mars 2018)

Résumé
Dans ces notes de cours nous fournissons les éléments de base concer-
nant la théorie spectrale des opérateurs auto-adjoints en dimension infi-
nie, avec un accent sur les opérateurs à résolvante compacte. En particu-
lier, nous étudions en détails l’opérateur Laplacien sur un ouvert borné
et discutons les divers conditions au bord (Dirichlet, Neumann, Robin,
périodique, Born-von Karman).

c 2017 Mathieu Lewin.

1
Table des matières

1 Motivation 3

2 Opérateurs auto-adjoints en dimension infinie 5

3 L’exemple du Laplacien sur ]0, 1[ 13

4 Laplaciens périodique et de Born-von Karman 18

5 Laplaciens de Dirichet, Neumann et Robin : auto-adjonction 22

6 Diagonalisation dans une base orthonormée 26

6.1 Diagonalisation dans une base orthonormée . . . . . . . . . . . . 26
6.2 Opérateurs auto-adjoints compacts . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.3 Opérateurs auto-adjoints à résolvante compacte . . . . . . . . . . 32

7 Laplaciens de Dirichet, Neumann et Robin : diagonalisation 33

8 Formes quadratiques 33
8.1 Théorème de Lax-Milgram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.2 Formule de Courant-Fischer et ses variantes . . . . . . . . . . . . 37

9 Formes quadratiques du Laplacien et applications 42

9.1 Laplaciens périodique et de Born-von Karman . . . . . . . . . . . 42
9.2 Laplaciens de Dirichlet, Neumann et Robin . . . . . . . . . . . . 44

10 La première fonction propre du Laplacien de Robin 50

11 Un peu de régularité 54

12 Auto-adjonction des opérateurs de Schrödinger 57

13 Opérateurs périodiques et théorie de Floquet-Bloch 62

13.1 Théorie de Floquet-Bloch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
13.2 Diagonalisation des opérateurs de Schrödinger périodiques . . . . 65

14 Introduction aux méthodes numériques 71

14.1 Discrétisation et estimation d’erreur . . . . . . . . . . . . . . . . 71
14.1.1 Problème avec second membre . . . . . . . . . . . . . . . 72
14.1.2 Problème aux valeurs propres . . . . . . . . . . . . . . . . 74
14.2 Laplacien de Dirichlet dans une base d’éléments finis de Lagrange 79
14.3 Opérateurs de Schrödinger périodiques dans une base d’ondes
planes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

A Rappels sur les espaces de Sobolev 85

A.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
A.2 Espace de Sobolev sur l’intervalle ]0, 1[ . . . . . . . . . . . . . . . 86
A.3 Espace de Sobolev sur Rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
A.4 Trace, relèvement, prolongement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
A.5 Injections de Sobolev et compacité de Rellich . . . . . . . . . . . 91

2
Ce document est consacré à l’étude théorique et numérique de problèmes
aux valeurs propres, c’est-à-dire sous la forme générale
Av = λv,
où v est un vecteur d’un espace de Hilbert (par exemple Cd mais ici plutôt un
espace de dimension infinie comme L2 (Ω) où Ω est un ouvert de Rd ), et où A est
une application linéaire, généralement supposée auto-adjointe. Nous étudierons
également les problèmes avec second membre sous la forme
Av = w,
où w est donné dans un espace de Hilbert, et v est inconnu, une question qui
revient à définir proprement l’opérateur A−1 .
Le lecteur habitué à l’étude des matrices hermitiennes en dimension finie
sera peut-être surpris des difficultés apparaissant en dimension infinie. Dans
ce document nous n’exposerons pas la théorie spectrale des opérateurs auto-
adjoints de façon très détaillée ; elle peut être lue ailleurs, par exemple dans
l’excellent ouvrage [9]. Nous allons plutôt introduire quelques concepts clés et
expliquer leur utilité et leur importance sur des exemples phares intervenant
dans la modélisation des solides. Nous étudierons en détails le cas du Laplacien
d
X ∂2v
(Av)(x1 , ..., xd ) = −∆v(x1 , ..., xd ) = − (x1 , ..., xd ), (1)
j=1
∂x2j

où v est maintenant une fonction de L2 (Ω) et Ω est un ouvert de Rd , souvent

supposé borné. Nous discuterons longuement de la nécessité et de la pertinence
d’un choix de conditions au bord de Ω. Enfin, nous étudierons dans un second
temps la façon de discrétiser le problème afin de le résoudre de façon approchée
sur un ordinateur.

1 Motivation
De nombreux problèmes pratiques se ramènent à la résolution d’une équation
aux valeurs propres, en particulier avec le Laplacien (1). Un exemple célèbre est
l’équation de la chaleur
∂
u(t, x) − ∆u(t, x) = 0, (2)
∂t
qui décrit l’évolution de la température dans un solide homogène, représenté par
un domaine Ω ⊂ Rd (ici le Laplacien agit uniquement sur la variable spatiale
x ∈ Ω). Lorsque Ω n’est pas tout l’espace, il faut ajouter des conditions au
bord qui déterminent la température imposée à sa frontière. En 1822, Fourier a
résolu cette équation dans le cas d’un segment Ω =]a, b[, en utilisant les valeurs
et fonctions propres du Laplacien (ce qui revient à utiliser les séries qui portent
maintenant son nom), puis en ayant recours à une séparation des variables
temporelles et spatiales. Sans entrer dans les détails techniques, ceci consiste à
chercher des solutions particulières de (2) sous la forme u(t, x) = g(t)f (x), ce
qui mène à deux équations aux valeurs propres :
(
g 0 (t) = −λg(t),
−∆f (x) = λf (x).

3
La première est une équation différentielle ordinaire dont la solution est g(t) =
Ae−λt , qui décrit un amortissement en temps long (lorsque λ ≥ 0). La seconde
est elle une équation aux dérivées partielles sous la forme que nous allons étudier
dans ce cours ; elle n’admet que des solutions avec λ ≥ 0 lorsque la température
est imposée au bord.
La même équation aux valeurs propres intervient lorsqu’on étudie les fréquences
de vibration d’une corde ou d’un tambour. Le terme “spectre” a d’ailleurs été
introduit par Hilbert à la fin du dix-neuvième siècle en référence aux fréquences
de vibration des objets. Ce n’est qu’au début du vingtième siècle, avec l’in-
vention de la mécanique quantique, qu’on s’est aperçu que la même équation
pouvait décrire le spectre de raies des atomes et des molécules, observé dans les
expériences de spectroscopie. Les petites vibrations d’une corde ou d’un tambour
sont décrites par l’équation des ondes

∂2
u(t, x) − ∆u(t, x) = 0,
∂t2
dont la seule différence avec (2) est la présence d’une dérivée seconde en temps
au lieu d’une dérivée première. Cette fois u est une fonction qui décrit le
déplacement vertical de l’objet en vibration, au point x ∈ Ω et à l’instant t.
L’ensemble Ω est l’intervalle ]a, b[ pour une corde, et un disque dans R2 pour
un tambour circulaire. En cherchant une fois de plus des √ solutions sous la forme
u(t, x) = g(t)f (x), on trouve cette fois g(t) = A cos( λt + B) dont les oscilla-
tions décrivent bien l’aspect vibratoire du phénomène et, comme précédemment,
l’équation aux valeurs propres −∆f = λf pour la variable spatiale. Cette√solu-
tion particulière de l’équation des ondes est une fonction u(t, x) = A cos( λt +
B) f (x) qui oscille périodiquement entre −A|f (x)| et A|f (x)| en chaque point
x ∈ Ω. Le modèle simplifié ne tient pas compte ici de l’amortissement qui fait
que l’objet cesse de vibrer au bout d’un moment.
Les points où f s’annule sont les seuls qui restent immobiles pour tout temps.
Cette propriété peut être utilisée pour “voir” l’ensemble des zéros de la fonction
f , appelé ensemble nodal dans √ce contexte. En effet, si on fait vibrer un tambour
à la fréquence appropriée 1/ λ (fréquence de résonance), et que l’on jette des
grains de sables sur le tambour, l’oscillation permanente de ce dernier va faire
tomber les grains sur l’ensemble des zéros de f . On obtient ainsi de très belles
figures qui ont fortement étonné les expérimentateurs avant que la théorie de
l’équation des ondes ne soit développée.
Au début du dix-neuvième siècle, le physicien allemand Ernst Chladni a par-
couru l’Europe pour montrer une expérience similaire avec une plaque métallique
(qui est plutôt décrite par l’équation ∆2 u = λu), et on parle maintenant de fi-
gures acoustiques de Chladni. L’expérience ayant fortement intéressé Napoléon,
ce dernier a offert 3 000 francs à celle ou celui qui en fournirait l’explication
scientifique. C’est la mathématicienne Sophie Germain qui reçut le prix en 1816,
même si son argument était incomplet [21]. Aujourd’hui, de nombreuses vidéos
disponibles sur internet permettent de voir les grains de sable former des figures
élaborées en fonction de la fréquence à laquelle la plaque est mise en vibration.
Cet exemple historique nous rappelle que des objets de la vie courante
peuvent avoir un comportement très complexe, mais qui est remarquablement
bien expliqué par des mathématiques aujourd’hui considérées comme très stan-
dards. L’explication des figures sonores de Chladni passe par la théorie spectrale

4
du Laplacien dans un domaine borné Ω, que nous allons exposer en détails dans
ce cours.

Figure 1 – Figure de Chladni obtenue par le laboratoire de Physique du Massa-

chussets Institute of Technology (USA) en faisant vibrer une plaque métallique
fixée au centre et recouverte de grains de sable, à différentes fréquences de
résonance. Les grains de sable se placent sur les zéros de la fonction v solution
de l’équation aux valeurs propres ∆2 v = λv pour plusieurs valeurs de λ. Ici λ
est relié à la fréquence de vibration imposée à la plaque.

Ce cours contient un résumé très incomplet de la théorie spectrale des

opérateurs auto-adjoint en dimension infinie, dans le but d’étudier plus en détails
le Laplacien sur un domaine Ω, souvent supposé borné pour simplifier.

2 Opérateurs auto-adjoints en dimension infinie

Rappelons qu’une matrice carrée A de taille d à coefficients complexes est
dite auto-adjointe ou hermitienne lorsque A∗ = A où A∗ est par définition la
matrice obtenue en appliquant la transposée et en prenant la conjugaison com-
plexe de tous les coefficients. La propriété A∗ = A est équivalente à hv, AwiCd =
hAv, wiCd où hv, wiCd = v ∗ w est le produit scalaire de Cd . Les matrices auto-
adjointes sont toutes diagonalisables dans une base orthonormée et leurs valeurs
propres sont réelles.
La généralisation en dimension infinie est bien plus laborieuse. Soit H un
espace de Hilbert séparable quelconque. Il est souvent nécessaire de considérer
des applications linéaires A qui ne sont définies que sur un sous-espace D(A) de
H, appelé domaine de A.
Définition 1 (Opérateurs en dimension infinie). Un opérateur sur H est la
donnée d’un sous-espace dense D(A) ⊂ H et d’une application linéaire A :
D(A) → H.

5
En dimension infinie, il est donc absolument nécessaire de toujours spécifier
le domaine D(A) sur lequel on travaille. Comme nous allons le voir sur des
exemples, la résolution de l’équation aux valeurs propres Av = λ v dépend for-
tement du domaine considéré.
L’exemple le plus simple d’un opérateur A est celui d’une application linéaire
définie sur tout l’espace D(A) = H, mais nous verrons plusieurs exemples
d’opérateurs dont le domaine est un sous-espace strict de H. Nous pensons parti-
culièrement à la dérivation f 7→ f 0 qui est bien linéaire mais qui n’est pas définie
sur tout H = L2 (]0, 1[) (on peut la définir sur L2 mais son image est alors une
distribution qui n’appartient pas nécessairement à L2 ). Cette dernière est par
contre bien définie sur l’espace de Sobolev D(A) = H 1 (]0, 1[) ⊂ L2 (]0, 1[) et
prend alors bien ses valeurs dans L2 (]0, 1[).
On appelle spectre d’une matrice carrée l’ensemble des nombres complexes
λ tels que det(A − λ) = 0, c’est-à-dire tels que A − λ ne soit pas inversible.
L’inversibilité est ici équivalente à la non injectivité ou à la non surjectivité de
A − λ. Par ailleurs, l’inverse (A − λ)−1 est toujours une application continue car
linéaire. En dimension infinie la situation est plus complexe car une application
linéaire peut être injective sans être surjective, et réciproquement. De plus,
l’inverse peut exister sans être borné. La définition du spectre est la suivante.
Définition 2 (Spectre). Soit A un opérateur défini sur D(A) ⊂ H. On appelle
ensemble résolvant de A le sous-ensemble de C

ρ(A) := {λ ∈ C tels que A − λ : D(A) → H

est inversible d’inverse (A − λ)−1 : H → D(A) ⊂ H borné}.

Le spectre de A est par définition l’ensemble σ(A) = C \ ρ(A).

L’hypothèse que (A−λ)−1 est borné signifie qu’il existe une constante C telle
que k(A − λ)−1 vkH ≤ CkvkH pour tout v ∈ H ou, dit autrement, que (A − λ)−1
définit une application continue sur H (mais qui prend ses valeurs dans D(A)).
Nous voyons qu’un nombre complexe λ peut appartenir au spectre de A pour
plusieurs raisons différentes. Par exemple A − λ pourrait ne pas être injectif, et
il existe alors un v 6= 0 tel que Av = λv. Dans ce cas, λ est appelée une valeur
propre de A et v est un vecteur propre associé. La multiplicité de λ est par
définition la dimension de ker(A − λ) et elle peut être finie ou infinie. Mais il
est également possible que A − λ soit injectif sans être surjectif, ou même qu’il
soit inversible mais que son inverse ne soit pas borné sur H.
Exemple 3. Sur H = `2 (N) on introduit le décalage à droite S défini par
S(x) = (0, x1 , x2 , ...) pour x = (x1 , x2 , ...) ∈ `2 (N). Alors S est injectif mais pas
surjectif. Donc 0 ∈ σ(S) mais 0 n’est pas une valeur propre.
Avant d’aller plus loin nous commençons par prouver que le spectre d’un
opérateur est toujours un ensemble fermé.
Lemme 4 (σ(A) est fermé). Soit A un opérateur défini sur son domaine D(A)
et z ∈ ρ(A). Alors la boule ouverte de centre z et de rayon
1
k(A − z)−1 k
est incluse dans ρ(A). En particulier, σ(A) est fermé.

6
Démonstration. On peut écrire

A − z − η = 1 − η(A − z)−1 (A − z)

où l’opérateur A − z à droite est une bijection de D(A) dans H puisque z ∈ ρ(A)
par hypothèse, et l’opérateur 1 − η(A − z)−1 est borné sur H. Or on sait que
pour tout opérateur borné B de norme kBk < 1, l’opérateur 1 − B est inversible
avec X
(1 − B)−1 = Bn.
n≥0

Ainsi, l’opérateur 1 − η(A − z) est inversible pour ηk(A − z)−1 k < 1. Comme
−1

composition d’opérateurs inversibles, on conclut alors que A−z −η est inversible

de D(A) dans H d’inverse borné, égal à
X
(A − z − η)−1 = (A − z)−1 η n (A − z)−n ,
n≥0

ceci pour tout ηk(A − z)−1 k < 1.

Après avoir introduit le concept d’opérateur (qui généralise donc celui de ma-
trice en dimension finie), nous pouvons maintenant parler d’auto-adjonction. Il
faut alors distinguer la propriété de symétrie (déjà rencontrée pour les matrices)
et les problèmes liés au domaine D(A), qui sont eux typiques de la dimension
infinie.

Définition 5 (Symétrie). On dit qu’un opérateur A défini sur le domaine

D(A) ⊂ H est symétrique lorsque hv, Awi = hAv, wi pour tous v, w ∈ D(A).
En dimension infinie, un opérateur symétrique n’a pas nécessairement un
spectre réel car, comme nous l’avons vu, il y a de multiples raisons non équivalentes
pour lesquelles on peut avoir λ ∈ σ(A). Par contre il est possible de montrer,
en suivant la preuve de la dimension finie, que les valeurs propres sont toujours
réelles.
Lemme 6 (Valeurs propres des opérateurs symétriques). Un opérateur symétrique
a toutes ses valeurs propres réelles.

Démonstration. Si Av = λv pour un v ∈ D(A) non nul, alors on a λkvk2H =

hv, AviH = hAv, viH = λkvk2H .
L’équation hv, Awi = hAv, wi peut être réécrite sous la forme

(v, Av), (Aw, −w) H×H = 0, (3)

pour tous v, w ∈ D(A), où le produit scalaire de H × H est bien sûr défini par

(u1 , u2 ), (v1 , v2 ) H×H := hu1 , v1 iH + hu2 , v2 iH .

La relation (3) signifie donc que le graphe de A est inclus dans l’orthogonal du
graphe tourné :
⊥
(v, Av) ∈ D(A) × H ⊂ (Aw, −w) ∈ H × D(A) . (4)

7
Dans toute la suite nous noterons

G(A) = (v, Av) ∈ D(A) × H et T (A) = (Aw, −w) ∈ H × D(A)
le graphe et le graphe tourné d’un opérateur A, de sorte que A est symétrique si
et seulement si G(A) ⊂ T (A)⊥ . Évidemment, T (A) s’obtient à partir de G(A)
par une simple rotation et les deux espaces sont isomorphes.
Lorsque l’espace de Hilbert ambiant H est de dimension finie d, le graphe
et le graphe tourné sont des sous-espaces de dimension d de H × H. Comme
dim(H × H) = 2d, l’orthogonal à droite est aussi de dimension d. Ainsi, en
dimension finie les deux ensembles de (4) sont nécessairement égaux pour une
matrice symétrique.
Il semble donc naturel d’imposer la même propriété en dimension infinie, ce
qui nous amène à la définition suivante.
Définition 7 (Auto-adjonction). On dit qu’un opérateur A, défini sur D(A) ⊂
H, est auto-adjoint lorsqu’on a égalité dans (4) :
⊥
(v, Av) ∈ D(A) × H = (Aw, −w) ∈ H × D(A) . (5)
Rappelons que l’inclusion ⊂ dans (5) signifie que A est symétrique. C’est
l’autre inclusion ⊃ qui est nouvelle ici.
Nous voyons que si A est auto-adjoint sur un domaine D(A) alors il ne
peut l’être sur un domaine strictement plus petit. En effet, le graphe diminue
strictement et l’orthogonal du graphe tourné augmente. Dans la pratique on
pourrait préférer choisir D(A) très petit de sorte que tout soit aisément défini
(par exemple on peut définir la dérivation A : f 7→ f 0 sur D(A) = Cc∞ (]0, 1[)).
Mais ce choix n’est pas judicieux car le graphe G(A) sera très petit et l’ortho-
gonal du graphe tourné sera lui très gros, de sorte que les deux ensembles de (5)
seront très différents. Une bonne pratique est au contraire de choisir le domaine
D(A) le plus gros possible de sorte à avoir égalité dans (4).
Notons aussi que, comme l’orthogonal d’un sous-espace est toujours fermé,
un opérateur auto-adjoint a donc son graphe qui est fermé. Par le théorème
du graphe fermé, ceci est équivalent au fait que A est un opérateur borné de
D(A), muni de la norme du graphe kvkG(A) := kvkH + kAvkH , dans H. C’est
une propriété importante qui sera utile dans la suite.
Il est d’usage d’introduire un opérateur A∗ appelé adjoint de A et de définir
l’auto-adjonction comme l’égalité de A et A∗ (ce qui comprend l’égalité des
domaines), mais nous avons ici évité cette définition.
Exercice 8 (Adjoint de A). Montrer qu’un sous-espace vectoriel G ⊂ H × H
est le graphe d’un opérateur B si et seulement si (0, y) ∈ G implique y = 0, et
la projection D = {x ∈ H : ∃y ∈ H, (x, y) ∈ G} est dense. En utilisant la
propriété que D(A) est dense dans H, montrer que T (A)⊥ est le graphe d’un
opérateur A∗ défini sur un domaine dense D(A∗ ), et que l’on a hv, Awi =
hA∗ v, wi pour tous v ∈ D(A∗ ) et w ∈ D(A). L’opérateur A∗ s’appelle l’adjoint
de A. Vérifier alors que A est auto-adjoint si et seulement si A = A∗ , ce qui
contient la condition que D(A) = D(A∗ ).
La définition 7 peut sembler très abstraite, à juste titre. Pourtant, comme
nous le verrons sur des exemples plus loin, la vérification pratique de l’égalité
dans (5) n’est parfois pas trop difficile. Le premier cas facile est celui d’un
opérateur symétrique défini sur tout H, qui est automatiquement auto-adjoint.

8
Proposition 9 (Opérateurs auto-adjoints bornés). Si A est défini sur tout
D(A) = H et est symétrique, alors A est auto-adjoint et borné.

Démonstration. Soit (v, z) ∈ T (A)⊥ . Alors on a par définition hv, Awi = hz, wi
pour tout w ∈ D(A) = H. Comme A est défini sur tout H, on peut utiliser
l’hypothèse de symétrie pour en déduire que hAv, wi = hz, wi ou, de façon
équivalente, hAv − z, wi = 0 pour tout w ∈ D(A) = H. En prenant maintenant
w = Av − z ∈ H = D(A), on conclut que Av = z, c’est-à-dire que (v, z)
appartient au graphe de A. Comme nous venons de montrer l’égalité (5), le
graphe de A est nécessairement fermé et, par le théorème du graphe fermé, cela
signifie que A est continu, donc borné.
Pour des opérateurs définis sur un domaine strict D(A) de H, la notion
d’auto-adjonction introduite précédemment est totalement justifiée par le théorème
suivant.

Théorème 10 (Caractérisation des opérateurs auto-adjoints). Soit A un opérateur

symétrique défini sur le domaine D(A) ⊂ H. Les assertions suivantes sont
équivalentes :
1. A est auto-adjoint, c’est-à-dire vérifie (5) ;
2. le spectre de A est réel : σ(A) ⊂ R ;
3. il existe λ ∈ C tel que A − λ et A − λ sont tous les deux surjectifs, de
D(A) dans H.

L’énoncé nous apprend qu’il est nécessaire et suffisant que l’égalité ait lieu
dans (4) si on désire que le spectre d’un opérateur symétrique soit réel, comme
en dimension finie. En plus d’imiter le cas de la dimension finie, avoir un spectre
réel est extrêmement important d’un point de vue pratique car c’est ce qui au-
torisera l’emploi de techniques variationnelles, permettant ensuite de discrétiser
le problème au valeurs propres convenablement. Par ailleurs nous verrons sur
des exemples que l’on a très fréquemment σ(A) = C lorsque A est symétrique
non auto-adjoint.
Si l’assertion 2 du théorème est très réconfortante du point de vue de la
théorie, l’assertion 3 est elle très utile d’un point de vue pratique et sera
fréquemment utilisée dans la suite du cours. Elle est en effet beaucoup plus
faible que 2 puisque si σ(A) ⊂ R alors A − a − ib et A − a + ib sont surjectifs
pour tous a ∈ R et tous b ∈ R∗ . Montrer l’assertion 3 requiert donc beaucoup
moins de travail que 2.
La preuve du théorème 10 n’est pas difficile et nous allons la fournir dans
tous ses détails, mais le lecteur pressé pourra la sauter dans un premier temps.
La démonstration repose sur le lemme fondamental suivant.

Lemme 11. Soit A un opérateur auto-adjoint de domaine D(A) ⊂ H. Alors

ker(A − λ) = Im(A − λ)⊥ , pour tout λ ∈ C.
Démonstration. Si A est symétrique, et v ∈ ker(A−λ), on a 0 = hw, (A − λ)viH =

(A − λ)w, v H pour tout w ∈ D(A), ce qui montre l’inclusion ⊂. Pour des ma-
trices l’inclusion réciproque suit immédiatement du théorème du rang, mais en
dimension infinie l’auto-adjonction de
A est requise.
En effet, soit maintenant
w ∈ Im(A − λ)⊥ , ce qui signifie que w, (A − λ)v = 0 pour tout v ∈ D(A).
On peut écrire cette relation sous la forme h(w, λw), (Av, −v)iH×H = 0 pour

9
tout v ∈ D(A). Comme on a égalité dans (5), cela signifie précisément que
(w, λw) doit appartenir au graphe de A ou, dit autrement, que w ∈ D(A) et
que Aw = λw. Ceci prouve bien l’inclusion réciproque.

Avec le lemme à notre disposition, il est possible d’écrire la preuve du

théorème 10.
Preuve du théorème 10. Nous commençons par remarquer que si A est un opérateur
symétrique, on a pour λ = a + ib avec a, b ∈ R et v ∈ D(A)
2 2 2
k(A − λ)vkH = k(A − a)vkH + b2 kvkH (6)

(il suffit de développer le carré et de vérifier que le terme croisé s’annule).

Supposons maintenant que A est auto-adjoint et montrons l’assertion 2,
c’est-à-dire que A − λ : D(A) → H est inversible d’inverse borné, pour tout
λ ∈ C \ R. Soit donc λ = a + ib avec b 6= 0. D’après le lemme 6, on sait déjà que
ker(A − λ) = {0} donc que A − λ est injectif.
On montre ensuite la surjectivité. D’un côté, on a Im(A − λ)⊥ = ker(A − λ)
d’après le lemme 11 (avec b remplacé par −b), et ker(A − λ) = {0} puisque les
valeurs propres sont toutes réelles d’après le lemme 6. On en déduit donc que
Im(A − λ) est dense dans H. D’un autre côté, il se trouve que Im(A − λ) est
également fermé. En effet, si (A − λ)vn → w alors (vn ) est une suite de Cauchy
puisque
2 2
kvn − vp kH ≤ b−2 k(A − λ)(vn − vp )kH
d’après (6), donc vn → v. Comme vn → v et Avn → w + λv, le graphe de A
étant fermé on conclut que v ∈ D(A) et que (A − λ)v = w, ce qui montre bien
que Im(A − λ) est fermé. En conclusion, Im(A − λ) est dense et fermé, donc égal
à tout H. Nous avons donc montré que l’opérateur A − λ est inversible. Il reste
à voir que son inverse est borné, ce qui suit immédiatement de (6) qui fournit
k(A − λ)−1 wkH ≤ b−1 kwkH . Ainsi, λ n’est pas dans le spectre de A et on a
σ(A) ⊂ R.
Comme l’assertion 2 implique évidemment 3, il reste à prouver que 3 im-
plique 1. On suppose maintenant que A − λ et A − λ sont surjectifs pour un
λ ∈ C (réel ou pas) et on désire montrer que A est auto-adjoint, c’est-à-dire l’in-
clusion ⊃ dans (5). Soit (v, w) ∈ T (A)⊥ = {(Az, −z), z ∈ D(A)}⊥ , c’est-à-dire
tel que hv, Azi = hw, zi pour tout z ∈ D(A). Comme A − λ est surjectif par
hypothèse, il existe y ∈ D(A) tel que w − λv = (A − λ)y et on obtient

hv, (A − λ)zi = w − λv, z = (A − λ)y, z = hy, (A − λ)zi,

puisque z ∈ D(A) et que A est symétrique. Par ailleurs A − λ est aussi surjectif,
donc on peut trouver z ∈ D(A) tel que (A − λ)z = y − v. On en déduit alors
que y = v et donc que v ∈ D(A) et w = Av.
Voici maintenant un résultat qui permet de donner une caractérisation assez
pratique du spectre des opérateurs auto-adjoints.
Théorème 12 (Spectre des opérateurs auto-adjoints). Soit A un opérateur
auto-adjoint sur le domaine D(A) ⊂ H, et λ ∈ R. Les assertions suivantes sont
équivalentes :
1. λ ∈ σ(A) ;

10
2. inf k(A − λ)vkH = 0 ;
v∈D(A)
kvk=1

3. il existe une suite (vn ) ⊂ D(A) telle que kvn kH = 1 et k(A−λ)vn kH → 0.

Ce résultat nous donne une interprétation du spectre très utile en dimension

infinie. La troisième assertion nous dit ainsi que les éléments du spectre sont
tous des quasi-valeurs propres au sens où on peut résoudre l’équation Av = λv
de manière approchée avec une suite vn , sans nécessairement pouvoir passer à la
limite et trouver réellement une solution. En dimension finie, comme la sphère
unité est compacte et A est continue, on peut bien sûr toujours passer à la limite
et il n’y a que des valeurs propres. Un résultat similaire au théorème 12 mais
plus précis sera prouvé plus loin (voir le théorème 37).
Démonstration. L’équivalence de 2. et 3. suit de la définition de l’infimum. Si 2.
est vraie, il est clair que l’inverse de A−λ, s’il existe, ne peut être borné, puisque
ceci impliquerait k(A − λ)−1 wkH ≤ CkwkH et donc 1 = kvkH ≤ Ck(A − λ)vkH
en prenant w = (A − λ)v avec kvkH = 1, qui contredirait le fait que l’infimum
dans 2. vaut 0. Donc λ est nécessairement dans le spectre.
Réciproquement, si l’infimum dans 2. vaut ε > 0, alors k(A − λ)vkH ≥ εkvkH
pour tout v ∈ D(A). Ceci implique évidemment que ker(A − λ) = {0} et donc,
par le lemme 11, que A − λ est d’image dense. Mais avec le même argument
qu’à la fin de la preuve du théorème 10, on conclut que l’image est fermée et
que l’inverse est borné par 1/ε. Ceci montre donc que λ ∈ / σ(A).
Exercice 13. En utilisant le théorème 12, retrouver le fait que σ(A) est un
fermé, comme nous l’avons déjà démontré au lemme 4 (sans utiliser l’hypothèse
d’auto-adjonction).

Nous donnons maintenant plusieurs conséquences intéressantes de ce résultat,

et traitons des exemples.
Corollaire 14 (Localisation du spectre). Soit A un opérateur auto-adjoint sur
le domaine D(A) ⊂ H et a ∈ R. Si hv, AviH ≥ akvk2H pour tout v ∈ D(A), alors
σ(A) ⊂ [a, +∞[.

La réciproque est également vraie, ce que nous verrons plus tard au corol-
laire 35.
Démonstration. Soit λ ∈ σ(A) et (vn ) une suite comme au théorème 12. Comme
Avn −λvn → 0 et que kvn kH = 1, on en déduit par l’inégalité de Cauchy-Schwarz
que hvn , Avn − λvn iH = hvn , Avn iH − λ → 0. Comme hvn , Avn iH ≥ akvn k2H = a
par hypothèse, on conclut bien que λ ≥ a.
Voici un premier exemple très important d’opérateurs auto-adjoints.
Corollaire 15 (Laplacien sur Rd ). L’opérateur A = −∆ défini sur D(A) =
H 2 (Rd ) ⊂ H = L2 (Rd ) est auto-adjoint et son spectre est σ(−∆) = [0, +∞).

Démonstration. Il est classique que l’opérateur −∆ est symétrique sur H 2 (Rd ).

En effet, on a après une intégration par parties
Z Z
− g(x) ∆f (x) dx = − ∆g(x) f (x) dx,
Rd Rd

11
pour tous f, g ∈ Cc∞ (Rd ) et l’égalité suit alors dans H 2 (Rd ), en utilisant que
Cc∞ (Rd ) est dense dans cet espace.
D’après le théorème 10 avec λ = −1 = λ, il suffit alors de montrer que pour
tout g ∈ L2 (Rd ) il existe une fonction f ∈ H 2 (Rd ) telle que (1 − ∆)f = g. En
passant à la transformée de Fourier, on trouve que

(1 + |k|2 )fb(k) = gb(k),

donc la fonction
gb(k)
f = F −1
1 + |k|2
convient. Elle est bien dans H 2 (Rd ) par la caractérisation de cet espace rappelée
à l’appendice A, puisque (1 + |k|2 )fb(k) = gb(k) ∈ L2 (Rd ).
En fait, nous avons choisi λ = −1 par soucis de simplicité, mais l’argument
précédent montre aisément que (−∆−λ) est inversible d’inverse borné pour tout
λ < 0, donc que σ(A) ⊂ R+ . Montrons maintenant l’inclusion réciproque. Pour
tout k0 ∈ Rd et toute fonction f ∈ H 2 (Rd ) normalisée dans L2 (Rd ), considérons
la suite de fonctions x
fn (x) = n−d/2 f eix·k0 ,
n
dont la transformée de Fourier 1 vaut
d/2 b

fc
n (k) = n f n(k − k0 ) .

2
Nous avons défini fn pour que |fcn | * δk0 au sens des mesures. On a alors
Z
(−∆ − |k0 |2 )fn 2 2 d = (|k|2 − |k0 |2 )2 |fc 2

L (R ) n (k)| dk
Rd
Z 2
p 2 2
= k0 + − |k0 | |fb(p)|2 dp

Rd n
2
|p|2
Z
1
= 2p · k0 + |fb(p)|2 dp,
n Rd n

qui tend vers 0 quand n → ∞ et montre, d’après le théorème 12, que |k0 |2
appartient à σ(−∆) pour tout k0 ∈ Rd . Comme |k0 |2 parcourt tout R+ , nous
avons bien démontré que σ(−∆) = R+ . Le spectre ne contient aucune valeur
propre car si on a (−∆ − λ)f = 0 pour un f ∈ H 2 (Rd ), alors on déduit de
Z
2
k(−∆ − λ)f kL2 (Rd ) = (|k|2 − λ)2 |fb(k)|2 dk
Rd
√
que la transformée de Fourier fb est supportée dans la sphère de rayon λ.
Comme cette dernière est de mesure nulle, il suit que f ≡ 0.
1. Dans tout le document, nous utilisons la normalisation suivante pour la transformée de
Fourier d’une fonction (et par extension d’une distribution) :
1
Z
fb(k) = d/2
f (x)e−ik·x dx.
(2π) Rd

12
Exercice 16 (Opérateurs de multiplication). Soit V ∈ L1loc (Rd , C) et MV
l’opérateur défini par (MV f )(x) = V (x)f (x) sur le domaine
D(MV ) = f ∈ L2 (Rd ) : V f ∈ L2 (Rd ) .

Montrer que D(MV ) est dense dans L2 (Rd ). Montrer ensuite que MV est symétrique
si et seulement si V est à valeurs réelles et que dans ce cas il est auto-adjoint,
de spectre
σ(MV ) = Imess(V ).
Ici Imess(V ) est l’image essentielle de la fonction V définie presque partout,
c’est-à-dire l’ensemble des λ ∈ R tels que V −1 (]λ − ε, λ + ε[) soit de mesure non
nulle pour tout ε > 0. À quelle condition λ est-il une valeur propre de MV ?
Quelle est sa multiplicité ?
Exercice 17 (Dérivation). Montrer que l’opérateur P = −i(d/dx) est auto-
adjoint sur H 1 (R) ⊂ L2 (R) et que σ(P ) = R.
À ce stade nous avons présenté la définition des opérateurs auto-adjoints
en dimension infinie, et nous sommes donc au tout début de la théorie qui
consiste à étudier leur spectre. Dans la section suivante nous allons discuter de
l’exemple du Laplacien sur un intervalle borné, qui réunit déjà tous les éléments
essentiels de ce que nous avons présenté ici. Ensuite, nous nous concentrons sur
le cas particulier des opérateurs compacts et à résolvante compacte, avant de
considérer le Laplacien sur un domaine borné, en dimension quelconque.

3 L’exemple du Laplacien sur ]0, 1[

Dans cette section, nous étudions en détail le cas de l’opérateur A = −d2 /dx2
sur L2 (]0, 1[) qui est très instructif et illustre bien les notions introduites à la
section précédente. Nous discutons tout particulièrement du choix du domaine
D(A) menant à un opérateur auto-adjoint, avec le message principal qu’un tel
choix équivaut à des conditions au bord de l’intervalle ]0, 1[. L’étude du spectre
de l’opérateur obtenu sera développée plus tard.
Nous définissons donc l’opérateur A par (Af )(x) = −f 00 (x), sur un sous-
espace D(A) ⊂ H 2 (]0, 1[) dense dans L2 (]0, 1[), à déterminer. Ici H 2 (]0, 1[) est
l’espace de Sobolev dont la théorie est rappelée à l’appendice A et qui consiste à
demander que les fonctions f , f 0 et f 00 sont toutes dans L2 (]0, 1[). L’hypothèse
que D(A) est inclus dans l’espace de Sobolev H 2 (]0, 1[) sert donc à assurer
que Af soit toujours une fonction de L2 (]0, 1[). Rappelons que les fonctions de
H 2 (]0, 1[) sont toutes continues et dérivables jusqu’au deux points du bord de
l’intervalle, d’après le lemme 108. L’application
f ∈ H 2 (]0, 1[) 7→ (f (0), f 0 (0), f (1), f 0 (1)) ∈ C4 (7)
est donc continue. En fait cette application est même surjective puisqu’on peut
toujours trouver une fonction f ∈ H 2 (]0, 1[) (par exemple un polynôme de
degré 3) qui a des valeurs imposées au bord, ainsi que sa dérivée.
Une intégration par partie montre que pour toutes fonctions f, g ∈ H 2 (]0, 1[),
on a
Z 1 Z 1
− g(t)f 00 (t) dt = − g 00 (t)f (t) dt
0 0
+ g 0 (1)f (1) − g(1)f 0 (1) + g(0)f 0 (0) − g 0 (0)f (0). (8)

13
Ainsi, A est symétrique sur D(A) si et seulement si on a

g 0 (1)f (1) − g(1)f 0 (1) + g(0)f 0 (0) − g 0 (0)f (0) = 0

pour toutes les fonctions f, g ∈ D(A). Cette condition peut encore s’écrire sous
forme matricielle
    
* g(0) 0 1 0 0 f (0) +
g 0 (0) −1 0 0 0  f 0 (0)
 g(1)  ,  0 0 0 −1  f (1)  =0
    
0 0
g (1) 0 0 1 0 f (1) C4

et signifie que V := {(f (0), f 0 (0), f (1), f 0 (1)) ∈ C4 : f ∈ D(A)} est un sous-
espace isotrope de la forme quadratique associée à la matrice 4 × 4
 
0 1 0 0
−1 0 0 0 
M =  0 0 0 −1 .


0 0 1 0

Rappelons qu’un espace isotrope de M est par définition un sous-espace de C4

tel que hv, M viC4 = 0 pour tout v ∈ V qui, par polarisation, est équivalent à
hw, M viC4 = 0 pour tout v, w ∈ V . Réciproquement, tout sous espace isotrope
V fournit un domaine

DV := f ∈ H 2 (]0, 1[) : (f (0), f 0 (0), f (1), f 0 (1)) ∈ V

sur lequel l’opérateur A est symétrique. Ainsi, choisir un domaine de symétrie

pour A correspond exactement à choisir des conditions qui annulent les termes
de bord dans l’intégration par partie, et ceci revient à choisir un sous-espace V
dans C4 qui est isotrope pour la matrice M . Afin de bien distinguer les différents
opérateurs symétriques obtenus, nous noterons par AV l’opérateur A = −d2 /dx2
défini sur le domaine DV .
Reste maintenant à déterminer les sous-espaces isotropes de M pour les-
quels AV est auto-adjoint. Pour cela, on commence par remarquer que M est
inversible. Ainsi, hw, M viC4 = 0 pour tous v, w ∈ V signifie que V ⊂ (M V )⊥ .
Comme dim(M V )⊥ = 4 − dim(M V ) = 4 − dim(V ), on conclut que dim(V ) ≤ 2.
Les sous-espaces isotropes sont tous de dimension au plus 2. Par exemple, pour
V = {0} on trouve les conditions au bord f (0) = f 0 (0) = f (1) = f 0 (1) = 0 et
on a alors DV = H02 (]0, 1[), la fermeture de C0∞ (]0, 1[) pour la norme de H 2 . Le
tableau 1 recense quelques exemples célèbres de conditions au bord avec V de
dimension deux.

Dirichlet f (0) = f (1) = 0 V = Vect(e2 , e4 )

Neumann f 0 (0) = f 0 (1) = 0 V = Vect(e1 , e3 )
Périodique f (0) = f (1) et f 0 (0) = f 0 (1) V = Vect(e1 + e3 , e2 + e4 )
Robin af (0) − bf 0 (0) = af (1) + bf 0 (1) = 0 V = Vect(be1 + ae2 ,
(a, b) ∈ R2 \ {(0, 0)} be3 − ae4 )
Born f (0) − eiθ f (1) = f 0 (0) − eiθ f 0 (1) = 0 V = Vect(eiθ e1 + e3 ,
-von Karman θ ∈ [0, 2π[ eiθ e2 + e4 )

Table 1 – Quelques conditions au bord classiques avec V de dimension 2.

14
Il est clair que le spectre de AV dépend fortement des conditions au bord
choisies. Par exemple 0 est une valeur propre pour les Laplacien de Neumann et
périodique (la fonction propre associée est la fonction constante), mais pas pour
le Laplacien de Dirichlet (car aucune des fonctions linéaires f (t) = at + b non
triviales ne satisfait les conditions de Dirichlet). Le théorème suivant précise
que l’on doit choisir exactement deux conditions au bord pour que l’opérateur
obtenu soit auto-adjoint.
Théorème 18 (Réalisations auto-adjointes du Laplacien sur ]0, 1[). L’opérateur
AV défini précédemment est auto-adjoint si et seulement si l’espace isotrope V
est de dimension deux. Lorsque dim(V ) ∈ {0, 1}, on a σ(AV ) = C.
Ce résultat confirme l’intuition que DV doit être choisi assez grand pour
que l’égalité soit satisfaite dans (5). Il y a donc une sorte de compétition entre
l’hypothèse de symétrie qui nécessite que V ne soit pas trop grand, de sorte que
les termes de bord disparaissent dans (8), et l’auto-adjonction qui requiert elle
que V soit assez grand. Seuls les espaces isotropes de dimension 2 sont alors
admissibles et ce sont les conditions aux bords que nous allons devoir considérer
dans la suite. Ce sont les seules pour lesquelles le spectre de AV est réel, comme
en dimension finie.
Quelle condition au bord utiliser ou étudier ? En principe aucune n’est
meilleure que les autres et elles ont toutes leurs particularités. Le choix d’une
condition est toujours motivé par des considérations pratiques liées au modèle
étudié. Par exemple si l’on désire décrire les vibrations d’une corde qui est at-
tachée à ses deux extrémités, on choisira bien sûr la condition de Dirichlet.
La condition de Born-von Karman (qui inclut la condition périodique) inter-
vient naturellement lorsqu’on étudie des systèmes périodiques, en lien avec la
transformation de Floquet. La condition de Robin intervient elle souvent en
électromagnétisme, où elle est parfois appelée condition d’impédance ou condi-
tion de Gennes.
Démonstration. Pour simplifier le graphe et le graphe tourné de AV seront notés

GV = {(f, Af ), f ∈ DV } et TV := {(Af, −f ), f ∈ DV }.

On a (g, h) ∈ (TV )⊥ ⊂ L2 (]0, 1[)2 si et seulement si

Z 1 Z 1
− g(t)f 00 (t) dt = h(t)f (t) dt
0 0

pour tout f ∈ DV . En prenant d’abord f ∈ Cc∞ (]0, 1[), qui est inclus dans
tous les DV , on obtient que −g 00 = h au sens des distributions. Comme g, h ∈
L2 (]0, 1[) par hypothèse, on peut conclure, en utilisant le lemme suivant (démontré
plus bas) que g 0 ∈ L∞ (]0, 1[) ⊂ L2 (]0, 1[) et donc que g ∈ H 2 (]0, 1[).
Lemme 19 (Régularité elliptique sur ]0, 1[). Soit f ∈ L2 (]0, 1[) tel que f 00 ∈
L2 (]0, 1[). Alors f 0 ∈ C 0 ([0, 1]) avec

max |f 0 | ≤ C(kf kL2 + kf 00 kL2 ) (9)

[0,1]

pour une constante C indépendante de f .

15
Une fois cette information obtenue, on peut utiliser la formule d’intégration
par parties (8) qui fournit

g 0 (1)f (1) − g(1)f 0 (1) + g(0)f 0 (0) − g 0 (0)f (0) = 0

ou, de façon équivalente,

   
* g(0) f (0) +
g 0 (0)  0 
  , M f (0) = 0.
 g(1)   f (1) 
0 0
g (1) f (1) C4

Comme cette relation est valable pour tout f ∈ DV et que, par ailleurs, le
vecteur (f (0), f 0 (0), f (1), f 0 (1)) décrit tout le sous-espace isotrope V par la sur-
jectivité de la restriction au bord (7), on en déduit que nécessairement

(g(0), g 0 (0), g(1), g 0 (1)) ∈ (M V )⊥ .

De telles fonctions étant évidemment dans (TV )⊥ , on conclut que

(TV )⊥ = (g, −g 00 ) : g ∈ H 2 (]0, 1[), (g(0), g 0 (0), g(1), g 0 (1)) ∈ (M V )⊥ .

Nous voyons ici que (TV )⊥ est aussi un graphe de A mais sur un domaine
différent, faisant intervenir l’espace (M V )⊥ au lieu de V . En particulier, on
retrouve bien que le graphe GV de AV est inclus dans (TV )⊥ puisque V ⊂
(M V )⊥ . On a égalité GV = G∗V si et seulement si V = (M V )⊥ ce qui, puisque
M est inversible, est équivalent à dim(V ) = 2.
Il reste à démontrer que le spectre de AV est tout le plan complexe lorsque
V est de dimension 0 ou 1. Nous commençons par le cas plus facile de V =
{0}, pour lequel (M V )⊥ = C4 . Notre argument est basé sur le fait que le
trop grand nombre de conditions au bord sur f permet d’utiliser une fonction
test g sans aucune condition au bord. Nous choisissons g(t) = eiat avec a un
nombre complexe quelconque, une fonction qui est bien sûr dans H 2 (]0, 1[) et
est justement solution de −g 00 = a2 g au sens des distributions. Comme f (0) =
f 0 (0) = f (1) = f 0 (1) = 0 pour f ∈ DV , la formule d’intégration par parties (8)
fournit
Z 1
2
g(t) (−f 00 (t) − a2 f (t)) dt

g, (AV − a )f L2 (]0,1[) =
0
Z 1
= (−g 00 (t) − a2 g(t)) f (t) dt = 0.
0

Ceci étant valable pour tout f ∈ DV , on a prouvé que g appartient à l’orthogonal

de l’image de l’opérateur (AV − a2 ) et donc que ce dernier ne peut être surjectif
de DV dans L2 (]0, 1[). D’après la définition 2 du spectre de AV , on conclut que
a2 ∈ σ(AV ) pour tout a ∈ C, et donc finalement que σ(AV ) = C. Rappelons en
passant que les valeurs propres sont toutes réelles car AV est symétrique. Ainsi
le spectre remplit tout C \ R sans aucune valeur propre !
Le cas où V est de dimension 1 est exactement similaire, sauf qu’on ne peut
pas tester contre n’importe quelle fonction g puisqu’une condition au bord doit
être respectée ((M V )⊥ est dans ce cas de dimension 3). Il faut alors utiliser
g(t) = αeita + βe−ita avec des constantes α, β bien choisies. Nous laissons la
preuve en exercice.

16
Il reste à fournir la
Preuve du lemme 19 de régularité elliptique. On sait que si la dérivée T 0 d’une
distribution T s’identifie à une fonction T 0 = g ∈ L1 (]0, 1[), alors la distribution
T est en fait une fonction continue sur [0, 1], qui est simplement égale à
Z y
T (y) = g(t) dt + C
0

pour une certaine constante C = T (0+ ). L’hypothèse que f 00 ∈ L2 (]0, 1[) ⊂

L1 (]0, 1[) implique que f 0 est une fonction continue sur [0, 1], donc évidemment
dans L2 (]0, 1[). Du coup, f est une fonction C 1 . Pour prouver l’inégalité (9),
nous pouvons par exemple partir de la relation
Z y
f 0 (y) = f 00 (t) dt + f 0 (0),
0

et intégrer contre y(1 − y), ce qui fournit

1 y Z 1 Z 1
f 0 (0)
Z Z
y(1−y) f 00 (t) dt dy+ = y(1−y)f 0 (y) = − (1−2y)f (y) dy.
0 0 6 0 0

En intégrant à nouveau par parties le terme de gauche, ceci peut se réécrire

Z 1 Z 1
f 0 (0) = −6 3y 2 − 2y 3 − 1 f 00 (y) dy.

(1 − 2y)f (y) dy +
0 0

Nous avons donc obtenu la formule

Z y Z 1 Z 1
0 00
3y 2 − 2y 3 − 1 f 00 (y) dy

f (y) = f (t) dt − 6 (1 − 2y)f (y) dy +
0 0 0

à partir de laquelle l’inégalité de Cauchy-Schwarz fournit

kf 0 kL∞ (]0,1[) ≤ 2kf 00 kL1 (]0,1[) + 6kf kL1 (]0,1[) ≤ 2kf 00 kL2 (]0,1[) + 6kf kL2 (]0,1[)

comme nous voulions.

Exercice 20. Écrire la preuve que σ(AV ) = C lorsque V est de dimension 1.

Exercice 21. Montrer que pour les Laplaciens de Dirichlet, de Neumann et

périodique, on a Z 1
hf, AV f iL2 (Ω) = |f 0 (t)|2 dt
0

pour tout f ∈ D(AV ). En déduire du Corollaire 14 que σ(−∆V ) ⊂ [0, +∞[. Que
dire du Laplacien de Robin ?
Exercice 22 (Dérivation sur ]0, 1[). En s’inspirant des arguments de cette sec-
tion, étudier l’opérateur P = −i(d/dx) sur l’intervalle ]0, 1[. On montrera en
particulier que les seuls sous-espaces de H 1 (]0, 1[) sur lesquels P est symétrique
et fermé sont

H01 (]0, 1[) = f ∈ H 1 (]0, 1[) : f (0) = f (1) = 0

17
et
Dθ = f ∈ H 1 (]0, 1[) : f (0) = eiθ f (1)

qui est la condition de Born-von Karman. On montrera ensuite que P n’est auto-
adjoint que sur Dθ et que son spectre est tout C sur H01 (]0, 1[). Ainsi, une seule
condition au bord doit être imposée pour l’opérateur de dérivation sur ]0, 1[.
Exercice 23 (Laplacien sur R+ ). Déterminer les sous-espaces de H 2 (]0, +∞[)
sur lesquels le Laplacien est symétrique et fermé, puis ceux sur lesquels il est
auto-adjoint.
Exercice 24 (Dérivation sur R+ ). Montrer que l’opérateur P = −i(d/dx)
n’admet aucune réalisation auto-adjointe sur ]0, +∞[, c’est-à-dire qu’il n’existe
aucun sous-espace de H 1 (R+ ) sur lequel il est auto-adjoint. Plus précisément,
montrer qu’il n’est symétrique que sur H01 (R+ ), mais que son spectre est égal à
C sur cet espace.

4 Laplaciens périodique et de Born-von Karman

Nous allons maintenant étudier le Laplacien dans un domaine borné Ω ⊂ Rd
quelconque et commençons avec le cas où Ω est la cellule unité d’un réseau
périodique.
Soit donc
L := Za1 + · · · + Zad
un sous-groupe discret de Rd , où les ai forment une famille libre quelconque de
Rd . On appelle cellule unité l’ensemble

Ω = x1 a1 + · · · xd ad , x1 , ..., xd ∈]0, 1[ ,
qui est l’intérieur d’un polyèdre dont la forme dépend des vecteurs de base ai .
Dans le cas le plus simple où les ai sont des multiples de la base canonique, on
trouve un parallépipède.
Nous commençons par étudier le Laplacien avec conditions au bord périodique
et verrons plus tard comment traiter la condition de Born-von Karman, qui est
très similaire. Les conditions périodiques sont juste celles qui sont obtenues lors-
qu’on restreint une fonction L -périodique f ∈ Hloc 2
(Rd ) à la cellule unité Ω. Les
d
fonctions périodiques sur R satisfont par définition la relation
f (x + `) = f (x), ∀x ∈ Rd , ∀` ∈ L ,
ce qui implique en particulier que
∇f (x + `) = ∇f (x), ∀x ∈ Rd , ∀` ∈ L .
La seule façon pour que x et x + ` soient tous les deux dans Ω est qu’ils soient
tous les deux sur le bord, sur deux faces opposées. Ainsi, nous sommes amenés
à étudier le Laplacien défini sur le domaine

D(−∆per ) = f ∈ H 2 (Ω) tels que f (x + `) = f (x) et

(∂n f )(x + `) = −(∂n f )(x), pour tous (x, `) ∈ ∂Ω × L avec x + ` ∈ ∂Ω ,
(10)

18
que nous notons −∆per . Le signe moins dans la condition sur les dérivées nor-
males vient de l’orientation du vecteur normal au bord, qui est toujours sortant
par définition.
Dans l’Appendice A nous rappelons la définition de la trace d’une fonction
f ∈ H 2 (Ω) et de sa dérivée normale sur le bord. Ici Ω est l’intérieur un polyèdre
et il n’est donc pas lisse. Cependant ∂Ω est l’union de faces qui sont plates
(donc lisses), et la restriction à chacune de ces faces Fi est donc bien définie,
avec f|Fi ∈ H 3/2 (Fi ) et ∂n f|Fi ∈ H 1/2 (Fi ). Il y a également des conditions
de compatibilité supplémentaires sur les arêtes mais nous n’en avons pas besoin
pour définir correctement le domaine (10), puisque la condition ne fait intervenir
que les faces opposées. Dans tous les cas, la continuité de l’application de trace
sur le bord implique que D(−∆per ) est un sous-espace fermé de H 2 (Ω) (mais
pas de L2 (Ω)).
Par exemple, en dimension 2 dans le cas d’un carré, la condition signifie plus
précisément que
(
f (1/2, y) = f (−1/2, y), ∂x f (1/2, y) = ∂x f (−1/2, y),
f (x, 1/2) = f (x, −1/2), ∂y f (x, 1/2) = ∂y f (x, −1/2),

pour tous −1/2 < x, y < 1/2. En dimension 3, on doit comparer les valeurs
de la fonction et de sa dérivée normale sur les trois paires de faces qui sont en
vis-à-vis (Figure 2).
y

f (−1/2, y) = f (1/2, y)

f (x, −1/2) = f (x, 1/2)

Figure 2 – Conditions périodiques en dimensions 2 et 3.

Exercice 25. Montrer que D(−∆per ) est juste la fermeture pour la norme
H 2 (Ω) de l’ensemble des restrictions à Ω des fonctions f ∈ C 2 (Rd ) telles que
x 7→ f (x) est L -périodique.
Théorème 26 (Laplacien périodique). L’opérateur −∆per est auto-adjoint sur
D(−∆per ) et son spectre est
σ(−∆per ) = |k|2 , k ∈ L ∗ ,

avec les fonctions propres eik·x k∈L ∗ , où L ∗ est le réseau dual de L , défini

par
L ∗ := k ∈ Rd tel que k · ` ∈ 2πZ pour tout ` ∈ L .

(11)
Démonstration. Il faut commencer par vérifier que l’opérateur ainsi défini est
symétrique sur D(−∆per ). Pour cela, on utilise la formule de Green
Z Z Z

− g∆f = − ∆gf + g∂n f − f ∂n g , (12)
Ω Ω ∂Ω

19
qui est valable pour toutes fonctions f, g ∈ H 2 (Ω). Il faut alors vérifier que les
termes de bord s’annulent lorsque f, g ∈ D(−∆per ), ce qui se fait en décomposant
∂Ω en l’union de ses faces et en utilisant la condition de périodicité au bord pour
deux faces opposées.
Pour montrer l’auto-adjonction, nous allons utiliser une preuve très similaire
à celle vue au corollaire 15 dans le cas de tout Rd , en remplaçant la transformée
de Fourier par les séries de Fourier. Rappelons que les fonctions
ik·x
e
ek (x) :=
|Ω|1/2 k∈L ∗

forment une base orthonormée de L2 (Ω). La condition k ∈ L ∗ sert à ce que la

fonction ek soit L -périodique, puisque

eik·(x+`)
ek (x + `) = = eik·` ek (x) = ek (x)
|Ω|1/2
dès lors que k · ` ∈ 2πZ. En particulier, les fonctions ek vérifient la condition de
périodicité au bord et on a ek ∈ D(−∆per ) pour tout k ∈ L ∗ . En fait on a

−∆ek = |k|2 ek

ce qui montre déjà immédiatement que {|k|2 , k ∈ L ∗ } ⊂ σ(−∆)per . Toute

fonction f ∈ L2 (Ω) se décompose sur la base de Fourier sous la forme
X
f= ck (f ) ek ,
k∈L ∗

où la somme est convergente dans L2 (Ω), avec le coefficient de Fourier

Z
1
ck (f ) := f (x)e−ik·x dx.
|Ω|1/2 Ω

Remarquons que si f ∈ H 2 (Ω) vérifie les conditions de périodicité au bord

(c’est-à-dire pour f ∈ D(−∆per )), on a par la symétrie de −∆per sur D(−∆per )

ck (−∆f ) = hek , −∆f i = h−∆ek , f i = |k|2 ck (f ).

Cette relation très utile est fausse en général, il est très important que f satis-
fasse les conditions de périodicité au bord.
Nous pouvons maintenant montrer l’auto-adjonction en utilisant le théorème 10.
Nous montrons que 1−∆per est surjectif, ce qui signifie que pour tout g ∈ L2 (Ω)
nous devons trouver f ∈ D(−∆per ) telle que

(1 − ∆)f = g.

Les coefficients de Fourier de f doivent vérifier la relation (1+|k|2 )ck (f ) = ck (g),

ce qui conduit à définir
X ck (g)
f := ek .
∗
1 + |k|2
k∈L

Comme les (ek ) forment une base orthonormée dans L2 (Ω), qui est également
orthogonale dans H 2 (Ω), nous voyons que cette somme converge absolument

20
dans H 2 (Ω). Par ailleurs, comme tous les ek sont dans D(−∆per ) et que cet
espace est fermé dans H 2 (Ω), on conclut bien que f ∈ D(−∆per ). Par construc-
tion on a alors (1−∆)f = g, ce qui montre bien que le Laplacien est auto-adjoint
sur D(−∆per ).
L’ensemble des |k|2 avec k ∈ L ∗ est discret et son complémentaire est donc
ouvert. Ainsi, si λ n’est pas de la forme |k|2 , on a |λ − |k|2 | ≥ ε pour un certain
ε > 0 et tout k ∈ L ∗ . Il est alors facile de montrer que −∆per − λ est inversible
d’inverse borné, donné par
X ck (f )
(−∆per − λ)−1 f = ek .
|k|2 − λ
k∈L ∗

Ceci termine la preuve que σ(−∆per ) est exactement l’ensemble des |k|2 avec
k ∈ L ∗.
La condition périodique au bord signifie qu’on doit identifier les faces en vis-
à-vis et recourber Ω qui devient alors semblable au tore de dimension d, lequel
n’a alors plus de bord du tout. L’opérateur −∆per s’identifie alors à l’opérateur
de Laplace-Beltrami sur le tore. En ce sens, il n’y a pas vraiment de condition
au bord périodique puisqu’il n’y a pas de bord...
Nous allons maintenant étudier rapidement la condition au bord de Born-von
Karman, qui revient elle à ajouter un champ magnétique sur le tore, comme nous
le verrons plus loin. Comme en dimension 1, la condition de Born-von Karman
s’écrit
f (x + `) = f (x)eiξ·` ,
où ξ est un vecteur quelconque de la cellule unité Ω∗ fermée du réseau dual
L ∗ . Évidemment, si ξ est en dehors de la cellule unité on peut s’y ramener en
ajoutant k ∈ L ∗ à ξ, ce qui ne change pas le facteur eiξ·` . Dire qu’une fonction
f vérifie la condition de Born-von Karman est exactement équivalent à dire que
x 7→ f (x)e−iξ·x est L –périodique. Ainsi, l’étude est exactement la même que
précédemment. Par exemple, il est utile de choisir comme base de Fourier la
famille i(k+ξ)·x
e
eξ,k (x) := .
|Ω|1/2 k∈L ∗
Le résultat se démontre alors exactement comme dans le cas périodique.
Théorème 27 (Laplacien de Born-von Karman). Soit ξ dans la cellule unité
fermée Ω∗ du réseau dual L ∗ . L’opérateur −∆BK,ξ défini par −∆BK,ξ f = −∆f
sur le domaine

D(−∆BK,ξ ) = f ∈ H 2 (Ω) tels que f (x + `) = f (x)eiξ·` ,

(∂n f )(x + `) = −(∂n f )(x)eiξ·` , pour tous (x, `) ∈ ∂Ω × L avec x + ` ∈ ∂Ω .
(13)
est auto-adjoint et son spectre est
σ(−∆BK,ξ ) = |k + ξ|2 , k ∈ L ∗

avec les fonctions propres ei(k+ξ)·x k∈L ∗ .

21
5 Laplaciens de Dirichet, Neumann et Robin : auto-adjonction
L’étude exhaustive de toutes les conditions au bord en dimension 1 peut être
généralisée à un domaine Ω en dimension quelconque. Toutefois, la situation est
bien plus complexe. En dimension 1 où le bord est constitué de deux points,
on est ramené à l’étude des sous-espaces isotropes d’une matrice finie (de taille
4 × 4). En dimension supérieure le bord est un ensemble infini de points et on
peut a priori prendre des conditions différentes sur des sous-ensembles de ∂Ω.
Il y a donc beaucoup plus de conditions possibles ! Par ailleurs la régularité du
bord joue également un rôle.
Nous avons déjà discuté du Laplacien périodique et du Laplacien de Born-
von Karman à la section précédente. Dans cette section, nous allons étudier le
Laplacien avec une condition de Robin uniforme sur toute la frontière
cos(πθ) f (x) + sin(πθ) ∂n f (x) = 0, ∀x ∈ ∂Ω, (14)
où θ ∈ [0, 1). Cette famille contient les deux exemples les plus courants, qui
sont les conditions au bord de Dirichlet (θ = 0) et de Neumann (θ = 1/2). Le
caractère “uniforme” se lit dans le fait que θ est constant. En pratique il est
parfois utile de considérer un θ(x) variable, ce que nous ne ferons pas ici.
Soit donc un ouvert Ω ⊂ Rd , que l’on suppose “régulier”. Plus précisément,
nous supposons que la frontière ∂Ω forme une sous-variété de co-dimension 1
qui est de classe C 1,1 , ou qui est l’union de plusieurs telles surfaces régulières
(comme un cube est l’union de ses faces par exemple), auquel cas on suppose
de plus que Ω est strictement convexe au voisinage des singularités de ∂Ω. La
régularité du bord est nécessaire à plusieurs égards. Nous aurons précisément
besoin
(i) que l’application de restriction au bord f ∈ H 1 (Ω) 7→ f|∂Ω ∈ L2 (∂Ω) soit
bien définie et continue, avec une estimée sous la forme
f|∂Ω 2 2

L (∂Ω)
≤ CΩ kf kL2 (Ω) kf kH 1 (Ω) (15)

(théorème 110 de l’appendice A) ;

(ii) que l’image de l’application f ∈ H 2 (Ω) 7→ (f|∂Ω , ∂n f|∂Ω ) contienne Ccm (U )2
pour un m ≥ 0 (dépendant de la régularité de Ω) et un ouvert U ⊂ ∂Ω
dense dans ∂Ω (théorème 111 de l’appendice A) .
La seconde condition signifie que toute donnée assez régulière sur le bord (à
support dans un sous-ensemble U strict dans ∂Ω, par exemple en dehors des
arêtes s’il y en a) peut toujours être étendue en une fonction sur Ω, appartenant
à H 2 (Ω). En particulier, l’image de la restriction au bord est dense dans L2 (∂Ω).
Sous ces hypothèses, la formule de Green généralise l’intégration par parties
Z Z Z
g ∂xi f = − f ∂xi g + f gni , ∀f, g ∈ H 1 (Ω), (16)
Ω Ω ∂Ω

et fournit
Z Z Z Z
g (−∆f ) = f (−∆g) + f ∂n g − g∂n f, ∀f, g ∈ H 2 (Ω). (17)
Ω Ω ∂Ω ∂Ω

On considère donc l’opérateur −∆R,θ défini par −∆R,θ f = −∆f pour f

dans le domaine
D(−∆R,θ ) = {f ∈ H 2 (Ω) : cos(πθ) f|∂Ω + sin(πθ) ∂n f|∂Ω = 0}.

22
Notons que D(−∆R,θ ) est non vide et dense dans L2 (Ω), puisqu’il contient
Cc∞ (Ω). La formule de Green (17) implique immédiatement que −∆R,θ est
symétrique sur D(−∆R,θ ).
Arrêtons-nous sur la condition que f ∈ H 2 (Ω) dans la définition de D(−∆R,θ ).
Cette hypothèse, en apparence anodine, doit être discutée plus en détails. En
principe, on cherche le domaine de −∆R,θ dans l’ensemble des fonctions f ∈
L2 (Ω) telles que ∆f ∈ L2 (Ω). Il faut également donner un sens à la condition
au bord (14), qui rendra l’opérateur symétrique. Il se trouve que tout f ∈ L2 (Ω)
tel que ∆f ∈ L2 (Ω) a des restrictions au bord bien définies, mais qui sont des
distributions. Par exemple, si Ω est suffisamment lisse, alors f|∂Ω appartient
à l’espace H −1/2 (∂Ω) qui est par définition le dual de H 1/2 (∂Ω) (l’image de
l’application de restriction au bord). De même, ∂n f|∂Ω appartient à l’espace
H −3/2 (∂Ω). Ces assertions peuvent être démontrées en se basant sur la formule
de Green (17) qui, du coup, fait sens dans ces espaces
Z Z
g (−∆f ) − f (−∆g)
Ω Ω
= hf, ∂n giH 1/2 (∂Ω) −
H −1/2 (∂Ω) H −3/2 (∂Ω)h∂n f, giH 3/2 (∂Ω) ,

∀g ∈ H (Ω), ∀f ∈ L2 (Ω) tel que ∆f ∈ L2 (Ω), (18)

voir [18]. Du coup, nous voyons que la condition de Robin (14) fait bien sens
pour toute fonction f ∈ L2 (Ω) telle que ∆f ∈ L2 (Ω), mais c’est une égalité
entre distributions sur le bord. Mentionnons que la situation est encore plus
complexe lorsque la frontière de Ω est composée d’une union de surfaces lisses,
qui s’intersectent transversalement. Les propriétés sont les mêmes sur chacune
des surfaces en question, mais il y a en plus des conditions de compatibilité sur
les arêtes [18, 11]. Les distributions sont par contre complètement déterminées
par leur restriction à chaque face, elles ne peuvent pas vivre uniquement sur les
arêtes.
Le théorème suivant justifie alors notre choix de l’espace H 2 (Ω).
Théorème 28 (Régularité elliptique). Soit Ω un ouvert borné tel que
• soit ∂Ω forme une variété de co-dimension 1 de classe C 2 ;
• soit ∂Ω est l’union d’un nombre fini de telles hypersurfaces, et Ω est
strictement convexe au voisinage des divers singularités du bord.
Soit également 0 ≤ θ < 1. Alors, il existe une constante C(Ω, θ) (ne dépendant
que de Ω et de θ) telle que pour toute fonction f ∈ H 2 (Ω) satisfaisant
cos(πθ) f|∂Ω + sin(πθ) ∂n f|∂Ω = 0, (19)
on a l’estimée

kf kH 2 (Ω) ≤ C(Ω, θ) kf kL2 (Ω) + k∆f kL2 (Ω) . (20)

Par ailleurs, si f ∈ L2 (Ω) est telle que ∆f ∈ L2 (Ω) et satisfait la condition

de Robin (19) au sens des distributions sur ∂Ω, alors f ∈ H 2 (Ω) et satisfait
l’inégalité (20).
Ce théorème précise que l’information que f, ∆f ∈ L2 (Ω), alliée à la condi-
tion au bord au sens des distributions, suffit à assurer que f ∈ H 2 (Ω), c’est-à-
dire à contrôler toutes les autres dérivées ∂xi f et ∂xi ∂xj f avec i 6= j. En dimen-
sion 1, les conditions au bord ne sont pas utiles (lemme 19 vu précédemment) et

23
elles ne deviennent indispensables qu’en dimension supérieure. De telles condi-
tions sont vraiment nécessaires si d ≥ 2. Considérons par exemple la fonction
f (x) = |x − x0 |−1 qui résout l’équation

−∆f = 4πδx0

au sens des distributions dans R3 . Soit alors un ouvert borné Ω ⊂ R3 et x0

un point quelconque de sa frontière. On a évidement ∆f = 0 dans D0 (Ω) et
f ∈ L2 (Ω) car la fonction x 7→ |x − x0 |−1 est de carré intégrable en dimension
3 et Ω est borné (l’écrire). Pourtant, on ne peut pas avoir f ∈ H 2 (Ω) car ceci
impliquerait que f ∈ C 0 (Ω) qui est clairement faux. En fait on peut voir que
f∈/ H 1 (Ω). Un argument du même type peut être utilisé en toute dimension.
Exercice 29. Soit Ω ⊂ R3 vérifiant les hypothèses du théorème 28. Vérifier
que si x0 ∈ ∂Ω la fonction f (x) = |x − x0 |−1 est bien dans L2 (Ω) et vérifie dans
D0 (Ω) l’équation −∆f = 0, mais qu’elle n’appartient pas à H 1 (Ω). Généraliser
l’argument à toutes les dimensions d ≥ 2.
La preuve du théorème 28 est longue et technique. Elle est généralement
divisée en deux étapes, la première consistant à obtenir des estimées sur les
dérivées à l’intérieur de Ω (la condition au bord ne joue alors aucun rôle), et
la seconde, plus difficile, dédiée à la régularité à la frontière. Dans la plupart
des ouvrages sur le sujet, la seconde partie du théorème est par ailleurs énoncée
pour la condition de Dirichlet, avec l’hypothèse supplémentaire que f ∈ H01 (Ω)
(voir par exemple [2, Thm. IX.25]). La preuve complète du théorème 28 peut
être trouvée dans [18].
Nous avons supposé que Ω est borné pour simplifier, mais le résultat reste
vrai lorsque Ω n’est pas borné, à condition que la frontière vérifie des estimées
uniformes à l’infini. Par ailleurs, insistons sur la nouvelle hypothèse que Ω est
strictement convexe au voisinage des singularités du bord. Cette condition est
nécessaire pour que le Laplacien soit défini dans H 2 (Ω), comme nous le discu-
terons plus bas à la section 11. Si Ω n’est pas strictement convexe au voisinage
des coins de Ω, il est encore possible de définir l’opérateur −∆R,θ en utilisant
la méthode de Friedrichs évoquée au Théorème 52 ci-dessous, mais nous n’en
parlerons pas ici.
Le théorème 28 implique donc que, sous les hypothèses mentionnées, le do-
maine du Laplacien de Robin doit être inclus dans H 2 (Ω). Le résultat suivant
précise que c’est le bon espace.

Théorème 30 (Laplacien de Robin). L’opérateur −∆R,θ défini précédemment

est auto-adjoint. Si 0 ≤ θ ≤ 1/2, son spectre est inclus dans [0, +∞[. Il est
minoré si 1/2 < θ < 1.
Le théorème 30 est en fait équivalent au théorème 28, mais nous allons
seulement le déduire de ce dernier. Nous étudierons le comportement des valeurs
propres de −∆R,θ en fonction de θ plus précisément au théorème 66.
Preuve du théorème 30. La preuve est exactement similaire à celle du théorème 18,
la difficulté principale étant maintenant le théorème de régularité elliptique
(théorème 28 que nous admettons ici). Comme les opérateurs sont symétriques
par construction, il suffit de montrer l’inclusion ⊃ dans (5). Soit donc (f, g) ∈

24
L2 (Ω)2 dans l’orthogonal du graphe tourné {(−∆θ h, −h)}, c’est-à-dire tel que
Z Z
f (x)(−∆h)(x) dx = g(x)h(x) dx,
Ω Ω

pour tout h dans D(−∆R,θ ). En prenant h ∈ Cc∞ (Ω), nous en déduisons que
−∆f = g au sens des distributions et donc, en particulier, que ∆f ∈ L2 (Ω). La
formule de Green (18) implique alors que

H −1/2 (∂Ω)hf, ∂n hiH 1/2 (∂Ω) = H −3/2 (∂Ω)h∂n f, hiH 3/2 (∂Ω)

pour tout h ∈ D(−∆R,θ ). Cette formule fait sens si le domaine est lisse. S’il y
a des arêtes, on peut se restreindre aux fonctions h ∈ D(−∆R,θ ) telles que la
restriction au bord a son support en dehors des arêtes, et obtenir une formule
similaire avec une somme sur les arêtes. Nous supposerons pour simplifier que Ω
est lisse dans la suite de l’argument, et laissons le cas plus général en exercice.
Si θ = 0, on a h|∂Ω = 0 et ∂n h peut prendre n’importe quelle valeur dans
H 1/2 (Ω) (d’après l’hypothèse (ii) plus haut), ce qui implique que f|∂Ω = 0,
dans H −1/2 (∂Ω). Dans ce cas, le théorème 28 fournit que f ∈ H 2 (Ω), c’est-
à-dire que f ∈ D(−∆R,0 ), ce qui montre bien que (f, g) est dans le graphe
de −∆R,0 . L’argument est exactement similaire pour θ > 0, en utilisant que
∂n h|∂Ω = − tan(πθ)h|∂Ω .
Montrons finalement que le spectre de −∆R,θ est minoré. La formule de
Green fournit
Z Z Z Z Z
1
− f ∆f = |∇f |2 − f ∂n f = |∇f |2 + |f |2 , (21)
Ω Ω ∂Ω Ω tan(πθ) ∂Ω

avec la convention que 1/ tan(0) = 0. Cette expression est positive tant que
0 ≤ θ ≤ 1/2 et le corollaire 14 implique alors que σ(−∆R,θ ) ⊂ [0, +∞[. Lorsque
1/2 < θ < 1, on doit utiliser l’inégalité (15) qui précise que
Z
|f |2 ≤ C kf kL2 (Ω) kf kH 1 (Ω) . (22)
∂Ω

Ainsi, en ajoutant la contrainte que kf kL2 (Ω) = 1 on trouve

Z Z Z
2 1 2 C
|∇f | + |f | ≥ |∇f |2 − kf kH 1 (Ω)
Ω tan(πθ) ∂Ω | tan(πθ)|
ZΩ
C
≥ |∇f |2 − 1 + k∇f kL2 (Ω)
Ω | tan(πθ)|
C C2
≥− − .
| tan(πθ)| 4| tan(πθ)|2

puisque
2
C2

2 C C
k∇f kL2 (Ω) − k∇f kL2 (Ω) = k∇f kL2 (Ω) − −
| tan(πθ)| 2| tan(πθ)| 4| tan(πθ)|2
C2
≥− .
4| tan(πθ)|2

25
Ainsi
C2
Z
C
inf − f ∆f ≥ − − , (23)
f ∈D(−∆R,θ ) Ω | tan(πθ)| 4| tan(πθ)|2
kf kL2 (Ω) =1

qui implique que le spectre est minoré, par le corollaire 14.

Remarque 31. Le lecteur aura remarqué que la borne inférieure de (23) diverge
si θ → 1− . Si Ω est borné il est possible de montrer que le bas du spectre se
comporte précisément comme −CΩ (1 − θ)−2 lorsque θ → 1− , où CΩ est une
constante ne dépendant que de la géométrie de Ω, voir par exemple [15, 16, 12].
Exercice 32. Montrer que le théorème 28 suit du théorème 30.

6 Diagonalisation dans une base orthonormée

Après avoir discuté le cas du Laplacien sur un domaine Ω, nous allons retour-
ner provisoirement vers des résultats plus abstraits, dans le but de diagonaliser
le Laplacien de Robin sur un domaine borné à la section suivante.

6.1 Diagonalisation dans une base orthonormée

Nous allons maintenant nous restreindre à une classe particulièrement im-
portante d’opérateurs auto-adjoints, ceux qui n’ont que des valeurs propres ou,
plus précisément, dont les valeurs propres sont denses dans le spectre et qui
peuvent être diagonalisés dans une base orthonormée.
Définition 33 (Diagonalisation dans une base orthonormée). On dit qu’un
opérateur auto-adjoint A défini sur D(A) ⊂ H est diagonalisable dans une base
orthonormée s’il existe une base orthonormée (vn ) de H qui sont tous des vec-
teurs propres de A, c’est-à-dire vérifiant vn ∈ D(A) et Avn = λn vn .
Les opérateurs auto-adjoints ne sont pas tous diagonalisables dans une base
orthonormée, car cette propriété implique nécessairement que les valeurs propres
sont denses dans σ(A), comme nous allons le voir dans le prochain énoncé.
Nous avons vu au corollaire 15 le cas du Laplacien sur Rd dont le spectre ne
contient aucune valeur propre. La diagonalisation des opérateurs auto-adjoints
quelconques est plus subtile et nous ne la discuterons pas ici.
Théorème 34 (Spectre des opérateurs diagonalisables dans une base ortho-
normée). Soit A un opérateur auto-adjoint défini sur D(A) ⊂ H et qui peut être
diagonalisé dans une base orthonormée (vn ) ⊂ D(A) avec Avn = λn vn . Alors
 
 X 
D(A) = v ∈ H tels que (λn )2 |hvn , viH |2 < ∞ (24)
 
n≥1

et, pour tout v ∈ D(A), on a

X
Av = λn hvn , viH vn . (25)
n≥1

Finalement, le spectre de A est la fermeture de l’ensemble des valeurs propres :

σ(A) = {λn , n ≥ 1}.

26
Réciproquement, tout opérateur A sous la forme (25) avec (vn )n≥1 une base
orthonormée de H et (λn )n≥1 une famille de réels, est auto-adjoint sur le do-
maine (24) et son spectre est la fermeture de l’ensemble des λn .
Démonstration. Appelons VP l’ensemble à droite de (24), composé des vecteurs
2 2
P
w = α
n≥1 n n v tels que n≥1 (λn ) |αn | < ∞, où αn := hvn , wiH . Nous
commençons par montrer que V ⊂ D(A). Comme P les vn sont dans D(A)
par définition, il est clair que les sommes finies P n∈I αn vn sont
P toutes dans
D(A).
P Par ailleurs, pour une telle somme on a A α
n∈I n nv = n∈I αn Avn =
λ α
n∈I n n n v et donc
2
X X
A αn vn = λ2n |αn |2

n∈I H n∈I
P
par la formule de Parseval. Soit alors w = n≥1 αn vn un vecteur quelconque
PN
de V et posons wN = n=1 αn vn , qui converge vers w pour la norme de H. La
PN P
suite AwN = n=1 λn αn vn converge vers le vecteur z = n≥1 λn αn vn dans
H. Comme A est auto-adjoint, son graphe est fermé et on déduit que w ∈ D(A)
et que Aw = z. Nous avons donc prouvé que V ⊂ D(A) (et en même temps la
formule (25) pour tous les éléments de V ).
Pour l’inclusion inverse, rappelons que D(A) = Im (A + i)−1 . Dans ce cas,
tout w ∈ D(A) peut s’écrire w = (A + i)−1 z avec z ∈ H ou, dit autrement, w est
l’unique
P solution de l’équation (A + i)w = P z dans D(A). Or, si on décompose
z = n≥1 βn vn avec βn = hvn , ziH , tel que n≥1 |βn |2 < ∞, il est clair que
X βn
w0 := vn
λn + i
n≥1

appartient à V (donc à D(A)) puisque

X (λn )2 X
|βn |2 ≤ |βn |2 = kzk2H < ∞.
(λn )2 + 1
n≥1 n≥1

Les arguments précédents montrent aussi que (A + i)w0 = z et donc, par l’in-
jectivité de (A + i)−1 , que w = w0 ∈ V . Ainsi D(A) ⊂ V .
Il reste à prouver que le spectre de A est l’adhérence des valeurs propres
(λn ). Comme les λn sont clairement des éléments du spectre et que ce dernier
est fermé, il est clair que {λn } ⊂ σ(A). Soit alors z ∈ R \ {λn }, c’est-à-dire tel
que |z − λn | ≥ ε > 0 pour tout n et un ε assez petit. Il est facile d’en déduire
que A − z est inversible, d’inverse borné donné par la formule
X X αn
(A − z)−1 αn vn := vn .
λn − z
n≥1 n≥1

Ainsi, z ∈ ρ(A) = C \ σ(A).

Réciproquement, soit A un opérateur sous la forme (25) avec des λn réels,
défini sur le domaine (24). D’une part A est symétrique par la formule de Par-
seval X
hw0 , AwiH = λn αn0 αn vn = hAw0 , wiH
n≥1

27
où w = n≥1 αn vn et w0 = n≥1 αn0 vn ont été décomposés sur la base ortho-
P P
normée (vn ). D’autre part, si on a hw, Avi = hz, vi pour tout v ∈ D(A), ceci
signifie, en prenant v = vn , que λn hw, vn iH = hz, viH et donc que
X X 2
(λn )2 |hw, vn iH |2 = |hz, vn iH |2 = kzkH < ∞.
n≥1 n≥1

On a bien w ∈ D(A) et Aw = z ce qui montre, par la caractérisation (5), que

A est auto-adjoint. Le calcul du spectre a déjà été discuté.
Voici une conséquence très simple du théorème précédent (qui est en fait
valable pour tout opérateur auto-adjoint [9]).
Corollaire 35 (Opérateurs bornés inférieurement). Soit A un opérateur auto-
adjoint, qui est diagonalisable dans une base orthonormée. Alors les conditions
suivantes sont équivalentes
1. σ(A) ⊂ [a, +∞[ ;
2
2. hv, AviH ≥ a kvkH pour tout v ∈ D(A).
On dit alors que A est borné inférieurement.
Démonstration. Nous avons déjà vu que la minoration sur hv, Avi implique que
σ(A) ⊂ [a; +∞[ au corollaire 14. Réciproquement, si A est diagonalisable dans
une base orthonormé (vn ) et que toutes les valeurs propres associées sont ≥ a,
alors on obtient immédiatement
X X 2
hv, AviH = λn |αn |2 ≥ a |αn |2 = a kvkH ,
n≥1 n≥1

par la formule (25).

Dans l’exercice suivant, on étudie la situation inverse, un peu incongrue,
dans laquelle il est possible de diagonaliser un opérateur A explicitement, ce qui
permet ensuite d’en déduire un domaine naturel sur lequel il est auto-adjoint,
avec le spectre calculé en premier lieu.
Exercice 36 (Auto-adjonction des opérateurs déjà diagonalisés). Soit A un
opérateur symétrique sur un domaine D(A) ⊂ H, tel qu’il existe une base or-
thonormée (vn ) de H composée d’éléments de D(A), qui sont tous des vecteurs
propres de A, c’est-à-dire A vn = λn vn avec λn ∈ R. Montrer que l’opérateur
A, défini sur le domaine
 
 X 
D(A) := v ∈ H tels que (λn )2 |hvn , viH |2 < ∞
 
n≥1

par X
Av = λn hvn , viH vn ,
n≥1

est auto-adjoint, de spectre σ(A) = {λn , n ≥ 1}. Montrer aussi que c’est l’unique
opérateur auto-adjoint défini sur un domaine contenant D(A), qui coı̈ncide avec
A sur D(A).
L’opérateur A s’appelle la fermeture de A et il est caractérisé par le fait que
son graphe est la fermeture du graphe de A. Si le graphe de A est déjà fermé,
alors nous aurons A = A. Lorsqu’un opérateur symétrique A a sa fermeture A
qui est un opérateur auto-adjoint, on dit que A est essentiellement auto-adjoint.

28
6.2 Opérateurs auto-adjoints compacts
Nous rappelons qu’un opérateur A est dit compact lorsque Avn → 0 forte-
ment dès que vn * 0 faiblement dans H. Un tel opérateur est forcément continu,
donc borné, et est donc nécessairement défini sur tout D(A) = H. L’objectif de
cette section est la diagonalisation des opérateurs compacts auto-adjoint. Une
première étape est de préciser un peu le théorème 12, en distinguant les valeurs
propres isolées de multiplicité finie du reste du spectre (appelé généralement
spectre essentiel ).
Théorème 37 (Spectre des opérateurs auto-adjoints II). Soit A un opérateur
auto-adjoint sur le domaine D(A) ⊂ H, et λ ∈ σ(A). On a alors l’alternative
suivante :
soit λ est une valeur propre isolée, de multiplicité finie, c’est-à-dire 0 < dim ker(A−
λ) < ∞ et σ(A) ∩ [λ − ε, λ + ε] = {λ} pour un ε > 0 assez petit ;
soit il existe une suite (vn ) ⊂ D(A) telle que kvn kH = 1, vn * 0 faiblement et
k(A − λ)vn kH → 0.
L’énoncé précise celui du théorème 12 dans le sens où la suite vn peut être
choisie de sorte que vn * 0 faiblement, dès que λ n’est pas une valeur propre de
multiplicité finie, qui est isolée au milieu du spectre. La preuve est très similaire
mais un peu plus ardue.
Démonstration. Si λ est une valeur propre de multiplicité infinie, alors on peut
choisir une base orthonormale (vn ) de ker(A − λ) qui vérifie nécessairement la
propriété vn * 0. Enfin, si λ n’est pas une valeur propre du tout, on sait qu’il
existe une suite vn telle que kvn kH = 1 et Avn − λvn → 0 fortement. Quitte à
extraire une sous-suite on peut supposer que vn * v et que Avn * λv. Comme
A est auto-adjoint son graphe est fermé. Par ailleurs c’est un espace vectoriel
de H × H qui est donc convexe, et on conclut qu’il est aussi faiblement fermé.
On en déduit donc que v ∈ D(A) et que Av = λv. Mais nous avons supposé que
λ n’est pas une valeur propre, donc on doit avoir v = 0, ce qui implique bien
vn * 0 comme désiré.
Il reste donc à traiter du cas où λ est une valeur propre de multiplicité finie
qui n’est pas isolée, c’est-à-dire telle qu’il existe σ(A) 3 λk → λ avec λk 6= λ. Si
on peut choisir les λk de sorte que ce soient tous des valeurs propres, l’argument
est facile. En effet, comme λk 6= λ, les sous-espaces ker(A − λ) et ker(A − λk )
sont orthogonaux. Si on prend vk tel que Avk = λk vk , et que vk * v, on aura
par l’argument précédent Av = λv et v ∈ ker(A − λ)⊥ qui implique v = 0.
Finalement considérons le cas où aucun des λk n’est une valeur propre.
D’après l’argument au début de cette preuve, nous savons que pour chaque k, il
existe une suite (vk,n )n≥1 telle que kvk,n kH = 1, vk,n * 0 et (A − λk )vk,n → 0
quand n → ∞. Or, comme vk,n * 0, on a P vk,n → 0 fortement, où P est la
projection orthogonale sur l’espace de dimension finie ker(A − λ) (P est de rang
fini donc compact). Ainsi, pour chaque k on peut choisir un nk de sorte que
k(A − λk )vk,nk k ≤ 1/k et kP vk,nk k ≤ 1/k. L’argument est alors le même que
précédemment : toute limite faible v d’une sous-suite de vk,nk doit vérifier à la
fois Av = λv et P v = 0, ce qui implique v = 0.
Même si nous n’en avons pas besoin tout de suite, nous en profitons pour
introduire une séparation naturelle du spectre en deux parties, correspondants
aux deux alternatives du théorème 37.

29
Définition 38. Soit A un opérateur auto-adjoint sur son domaine D(A) ⊂ H.
L’ensemble des valeurs propres isolées de multiplicité finie est appelé spectre
discret, alors que son complémentaire est appelé spectre essentiel.
Nous sommes maintenant prêts pour diagonaliser les opérateurs auto-adjoints
compacts. Pour simplifier l’exposé, nous supposerons que l’espace ambiant est
de dimension infinie (sinon tous les opérateurs auto-adjoint sont compacts et on
étudie simplement des matrices hermitiennes).
Théorème 39 (Diagonalisation des opérateurs auto-adjoints compacts). Soit
A un opérateur auto-adjoint compact sur H supposé de dimension infinie. Alors
1. le spectre de A dans R \ {0} est constitué de valeurs propres isolées et de
multiplicité finie, dont le seul point d’accumulation est 0 ;
2. A est diagonalisable dans une base orthonormée. En particulier, A est
donné par la formule (25) dans cette base.
Démonstration. Nous commençons par prouver que, en dehors de zéro, le spectre
ne peut contenir que des valeurs propres de multiplicité finie. Soit donc µ ∈ σ(A)
avec µ 6= 0. Nous raisonnons par l’absurde et supposons donc que µ n’est pas
isolée et de multiplicité finie. D’après le théorème 37, il existe une suite vn telle
que kvn kH = 1, vn * 0 faiblement et Avn − µvn → 0 fortement. Comme A est
compact, on a Avn → 0 fortement, ce qui implique alors µvn → 0 fortement
aussi. Si µ 6= 0, ceci contredit le fait que kvn kH = 1 pour tout n. Comme A
est un opérateur borné, le spectre de A est borné donc compact. Le seul point
d’accumulation possible des valeurs propres est 0, car sinon il y aurait un autre
élément du spectre non isolé, ce qui contredirait l’argument précédent.
À ce stade, nous prétendons avoir diagonalisé l’opérateur A et c’est ce qu’il
nous reste à expliquer. Le reste de l’argument est en fait basé sur le lemme
suivant, que nous démontrerons après avoir terminé la preuve du théorème 39.
Lemme 40. Si A est un opérateur auto-adjoint compact, alors

σ(A) ⊂ [−kAk, kAk]

et σ(A) contient −kAk ou kAk. Dit autrement,

kAk = max |λ|.

λ∈σ(A)

Le raisonnement procède alors par récurrence. On commence par ordonner

les valeurs propres en une suite décroissante par rapport à leur module : |µ1 | ≥
|µ2 | ≥ · · · , qui tend vers 0 d’après ce que nous venons de prouver. Bien sûr,
on peut toujours avoir µn = −µn+1 mais dans ce cas on aura |µn+2 | < |µn |
puisque les valeurs propres sont isolées. Considérons alors µ1 , la valeur propre
dont le module est maximal. Comme elle est de multiplicité finie, ker(A − µ1 )
est de dimension finie. L’espace ker(A − µ1 ) est stable sous l’action de A et son
orthogonal également, à cause du fait que A est symétrique (l’écrire en exercice).
On trouve donc que H = ker(A − µ1 ) ⊕ H1 où H1 est A-stable. Appelons A1
la restriction de A à H1 , c’est-à-dire A1 = P1⊥ AP1⊥ où P1 est le projecteur
orthogonal sur ker(A − µ1 ) (de rang fini). Comme P1⊥ est borné, l’opérateur A1
est également compact et, à cause de la décomposition en somme directe

A = µ1 P1 ⊕ A1 ,

30
il est clair que σ(A) = {µ1 } ∪ σ(A1 ). La norme de l’opérateur A1 est égale à la
plus grande valeur propre en module, en dehors de µ1 , c’est-à-dire kA1 k = |µ2 |.
En raisonnant par récurrence, on peut donc écrire
K
X
A= µn Pn + AK
n=1

avec kAK k = |µK | < |µK−2 | → 0 et où la somme est directe. En continuant
l’argument, on trouve donc que
∞
X
A= µn Pn
n=1

où la somme est directe et converge en norme d’opérateur. Pour chaque n,

on peut choisir une base orthonormée vn,1 , ..., vn,dn de ker(A − µn ), de sorte
que Pn est le projecteur orthogonal sur Vect (vn,k , k = 1, ..., dn ). Quitte à
répéter les µn en fonction de leur multiplicité, on trouve bien des λj et des
vj pour lesquels la formule (25) est valide. La famille orthonormée (vn ) n’est
toutefois pas nécessairement une base, mais l’argument précédent montre que
Vect(vn , n ≥ 1)⊥ = n≥1 ker(A − λn )⊥ = ker(A) car A ne peut admettre de
L
valeur propre non nulle sur cet espace, par construction (le fait que σ(A) = {0}
implique A = 0 suit encore du lemme 40). Ce sous-espace peut être de dimension
finie ou infinie, mais on peut toujours en choisir une base orthonormée pour
obtenir une base de H.
Il nous reste à fournir la preuve du lemme 40.

Preuve du lemme 40. L’inclusion σ(A) ⊂ [−kAk, kAk] se montre facilement à

l’aide de la définition du spectre ou grâce au Corollaire 14. Rappelons que kAk =
sup{kAvkH : kvkH = 1}. Soit alors une suite vn telle que kvn kH = 1 et
kAvn kH → kAk. Quitte à extraire une sous-suite on peut supposer que vn * v
faiblement et que Avn → Av fortement. Ainsi, on déduit que kAk = kAvkH et
que kvkH ≤ 1. Sauf si A = 0 qui est trivial, on a donc v 6= 0. On obtient donc

kAvkH kAk
kAk ≥ = ,
kvkH kvkH

qui implique immédiatement kvkH =

1. Le supremum est donc atteint

dans la
définition de kAk. Ceci montre que v, A2 v H = kAvk2 ≥ kAwk2H = w, A2 w H
pour tout kwkH = 1. En prenant w = (v + εz)kv + εzk−1 H et en développant on
trouve alors
z, (A2 − kAk2 )v H = 0

pour tout z, ce qui implique finalement que kAk2 est une valeur propre de A2 .
L’espace ker(A2 − kAk2 ) est évidemment stable par A, et il est de dimension
finie car A2 est aussi compact. Sur cet espace de dimension finie, A peut être
diagonalisé et ses valeurs propres sont de carré égal à kAk2 , et il s’agit donc de
−kAk ou kAk.

31
6.3 Opérateurs auto-adjoints à résolvante compacte
Après avoir diagonalisé les opérateurs compacts, nous étudions maintenant
une famille intéressante d’opérateurs qui sont toujours non bornés, mais toute-
fois aisés à diagonaliser.
Définition 41 (Opérateurs à résolvante compacte). Soit A un opérateur auto-
adjoint, défini sur D(A) ⊂ H. On dit que A est à résolvante compacte lorsque
(A + i)−1 est compact.
Rappelons que le spectre d’un opérateur auto-adjoint est réel (théorème 10),
donc que A + i est toujours inversible, d’inverse borné. Le choix de i est ici
arbitraire et on peut voir que (A + i)−1 compact équivaut à avoir (A − z)−1
compact pour tout z ∈ C \ σ(A).
Exercice 42. Montrer que pour tous z, z 0 ∈ C \ σ(A),

(A − z)−1 = (A − z 0 )−1 + (z − z 0 )(A − z)−1 (A − z 0 )−1 (26)

et en déduire que (A + i)−1 est compact si et seulement si (A − z)−1 est compact

pour tout z ∈ C \ σ(A).
Théorème 43 (Diagonalisation des opérateurs auto-adjoints à résolvante com-
pacte). Soit A un opérateur auto-adjoint, défini sur D(A) ⊂ H, dont la résolvante
est compacte. Alors σ(A) est composé d’une suite de valeurs propres isolées de
multiplicité finie dont le module tend vers +∞. Il existe une base orthonormée
(vn ) ⊂ D(A) de H, composée de vecteurs propres de A, c’est-à-dire tels que
Avn = λn vn .
Démonstration. Comme pour le théorème 39 nous commençons par prouver que
le spectre de A est uniquement composé de valeurs propres isolées de multiplicité
finie. Soit donc λ ∈ σ(A) tel qu’il existe une suite (vn ) ⊂ D(A) telle que kvn k =
1, vn * 0 et (A − λ)vn → 0. Alors on a (A + i)vn = (A − λ)vn + (λ + i)vn :=
wn * 0. Ainsi vn = (A + i)−1 wn → 0 fortement, puisque (A + i)−1 est compact.
Ceci contredit le fait que kvn k = 1, et on conclut bien que σ(A) ne contient que
des valeurs propres isolées de multiplicité finie, d’après le théorème 37.
Soit alors a ∈ R \ σ(A) un nombre réel qui n’est pas dans le spectre de A.
D’après la formule (26), l’opérateur (A − a)−1 est compact et, comme a est
réel, cet opérateur est aussi symétrique, donc auto-adjoint (puisque borné). En
appliquant le théorème 39, on trouve qu’il existe une base orthonormée vn de
H et des réels µn → 0 tels que (A − a)−1 vn = µn vn . Les µn sont tous non nuls
puisque (A−a)−1 est injectif. Ainsi, on en déduit que vn ∈ Im(A−a)−1 ⊂ D(A)
pour tout n. En composant par (A − a) on trouve que

Avn = (a + µ−1
n )vn

ce qui fournit λn = a + µ−1

n et conclut la preuve.

Il peut arriver que l’opérateur A soit réel, c’est-à-dire que D(A) soit stable
par la conjugaison complexe, et que l’on ait Av = Av pour tout v ∈ D(A).
Comme les valeurs propres sont toujours réelles, on voit que si on a A(v + iw) =
λ(v + iw) avec v, w des vecteurs réels, alors Av = λv et Aw = λw. Ainsi on peut
toujours choisir des vecteurs propres réels.

32
7 Laplaciens de Dirichet, Neumann et Robin : diagonalisation
Nous pouvons maintenant appliquer le théorème de la section précédente au
Laplacien −∆R,θ avec la condition au bord de Robin, sur un domaine borné Ω.

Théorème 44 (Laplacien de Robin). Soit −∆R,θ le Laplacien avec condition

au bord de Robin, défini à la section 5, sur un domaine Ω borné vérifiant les
conditions du théorème 28. Cet opérateur est à résolvante compacte, et il peut
donc être diagonalisé dans une base orthonormée. Par ailleurs, −∆R,θ est un
opérateur réel, et toutes ses fonctions propres peuvent être choisies à valeurs
réelles.
Démonstration. La preuve est basée sur le théorème 123 de Rellich qui précise
que l’injection de H 2 (Ω) dans L2 (Ω) est compacte dès que Ω est borné. En effet,
soit c > 0 un réel assez grand tel que −c ∈ / σ(−∆)R,θ (nous avons montré au
théorème 30 que le spectre de −∆R,θ est minoré). Nous devons prouver que si
fn * 0 faiblement dans L2 (Ω), alors gn := (−∆R,θ + c)−1 fn → 0 fortement
dans L2 (Ω). La fonction gn est l’unique solution de (−∆R,θ + c)gn = fn dans
D(−∆)R,θ . Comme (−∆R,θ + c)−1 est borné, gn est aussi bornée pour la norme
de L2 (Ω) et on a évidemment gn * 0 faiblement. Par ailleurs, −∆R,θ gn =
fn −cgn est également borné et, d’après l’inégalité (20), ceci implique finalement
que gn est bornée dans H 2 (Ω). L’injection compacte H 2 (Ω) ,→ L2 (Ω) implique
alors que gn → 0 fortement dans L2 (Ω), qui est exactement ce que nous voulions
démontrer.
Pour voir que −∆ est réel, il faut d’abord montrer que son domaine est réel,
ce qui suit du fait que la condition au bord fait intervenir cos(πθ) et sin(πθ)
qui sont réels. Ainsi, il est clair que si f ∈ D(−∆R,θ ), alors <f et =f sont aussi
dans D(−∆R,θ ). Par ailleurs, il est évident que −∆f = −∆f .

Remarque 45. Le Laplacien périodique est aussi réel, mais le Laplacien de

Born-von Karman ne l’est pas pour k 6= 0 modulo π. Dans ce cas, travailler
avec des fonctions à valeurs complexes est incontournable.

8 Formes quadratiques
Nous terminons l’étude théorique de la diagonalisation des opérateurs auto-
adjoints et en particulier du Laplacien avec différentes conditions au bord de Ω,
par une discussion des formes quadratiques associées. Cette partie est fréquemment
mise en avant dans les ouvrages classiques, car bien plus adaptée aux procédures
de discrétisation (ce point sera discuté à la section 14), alors que nous avons
plutôt mis l’accent ici sur les aspects spectraux.

8.1 Théorème de Lax-Milgram

Soit donc A un opérateur auto-adjoint. On appelle forme quadratique as-
sociée à A celle définie par

qA (v) := hv, Avi, v ∈ D(A).

On peut aussi regarder la forme polaire associée, qui vaut

ϕA (v, w) := hv, Awi, v, w ∈ D(A).

33
Dans cette section on fait l’hypothèse que qA est coercive, c’est-à-dire qu’il existe
α > 0 tel quel
hv, AviH ≥ αkvk2H , ∀v ∈ D(A). (27)
D’après le lemme 14, ceci implique que σ(A) ⊂ [a, ∞[. En fait, par le théorème
spectral les deux propositions sont même équivalentes dès que A est auto-
adjoint, ce que nous avons vu seulement dans le cas particulier d’un opérateur
diagonalisable dans une base orthonormée au corollaire 35. Bien sûr, ce dont
nous avons réellement besoin est que qA (x) ≥ −Ckxk2H , ce qui correspond au
fait que σ(A) est minoré, et ensuite on peut se ramener à (27) en remplaçant A
par A + a avec a > C. p
Sous l’hypothèse (27), nous voyons que x ∈ D(A) 7→ qA (x) définit une
norme, et que ϕA définit un produit scalaire. En général, l’espace D(A) n’est
pas fermé pour cette norme. En complétant D(A) pour le produit scalaire ϕA ,
on trouve un nouvel espace Q(A) tel que
D(A) ⊂ Q(A) ⊂ H.
Par extension, on trouve également une forme quadratique continue sur cet es-
pace, qui étend qA de façon unique et que l’on note de la même façon. De même,
on trouve un produit scalaire ϕA pour lequel Q(A) est un espace de Hilbert.
L’inégalité (27) garantie que Q(A) s’identifie à un sous-espace de l’espace de
Hilbert ambient H, avec injection continue Q(A) ,→ H. Par construction, D(A)
est dense dans Q(A) pour la norme induite par qA et on a donc
ϕA (v, w) = hv, Awi, ∀v ∈ Q(A), w ∈ D(A).
Ainsi, qA (v) ≤ kvkH kAvkH ≤ kvk2D(A) et l’injection D(A) ,→ Q(A) est également
continue.
Définition 46 (Forme quadratique). Soit A un opérateur auto-adjoint, tel que
hx, Axi ≥ αkxk2H pour tout x ∈ D(A). On appelle forme quadratique associée à
A l’unique forme quadratique qA définie précédemment sur son domaine Q(A).
La forme polaire associée est notée ϕA .
Si A vérifie hv, AviH ≥ −Ckvk2H pour tout x ∈ D(A), on pose de façon
similaire qA := qA+a − ak · k2H pour a > C.
Exercice 47. Si A vérifie hv, AviH ≥ −Ckvk2H pour tout v ∈ D(A), montrer
que Q(A + a) ne dépend pas de a > C, et que qA est bien définie.
Exemple 48 (Laplacien sur Rd ). Considérons l’opérateur A = −∆ qui est
auto-adjoint sur H 2 (Rd ), comme nous l’avons vu au corollaire 15. Alors on a
Z Z
qA (f ) = − f (x)∆f (x) dx = |∇f (x)|2 dx, ∀f ∈ H 2 (Rd ).
Rd Rd

Comme qA est positive, on peut regarder par exemple A + 1 de sorte que

qA+1 (f ) = kf k2H 1 (Rd ) ≥ kf k2L2 (Rd )
est coercive. Nous voyons que le procédé de complétion fournit simplement la
forme quadratique
Z
qA (f ) = |∇f (x)|2 dx sur Q(A) = H 1 (Rd ),
Rd

puisque H 2 (Rd ) est dense dans H 1 (Rd ) pour la norme de H 1 (Rd ).

34
Nous verrons que la forme quadratique qA est un objet qui peut être plus
facile à manipuler que l’opérateur A lui-même. Il est cependant légitime de se
demander quelle relation il y a entre A et qA . Peut-on retrouver A à partir
de qA ? La réponse est positive et justifie l’introduction de la notion de forme
quadratique.
Théorème 49 (Caractérisation du domaine). Soit A un opérateur auto-adjoint
vérifiant
hv, AviH ≥ −Ckvk2H , ∀v ∈ D(A),
et soit ϕA la forme polaire associée. Les propositions suivantes sont équivalentes :
(i) v ∈ Q(A) et il existe z ∈ H tel que ϕA (v, h) = hz, hiH pour tout h ∈ Q(A) ;
(ii) v ∈ D(A) et Av = z.
Démonstration. Si v ∈ D(A) et Av = z, alors ϕA (v, h) = hAv, hiH = hz, hiH
pour tout h ∈ Q(A).
Réciproquement, si ϕA (v, h) = hz, hiH pour tout h ∈ Q(A), alors on peut
prendre h ∈ D(A) et on trouve hv, AhiH = hz, hiH pour tout h ∈ D(A). Cela
signifie que (v, z) ∈ T (A)⊥ , l’orthogonal du graphe tourné de A qui est égal à
G(A) puisque A est supposé auto-adjoint. Donc v ∈ D(A) et Av = z.
Nous pouvons maintenant utiliser le résultat précédent pour donner une
caractérisation variationnelle de l’équation (A + a)v = z.
Théorème 50 (Lax-Milgram). Soit A un opérateur auto-adjoint vérifiant
hv, AviH ≥ −Ckvk2H , ∀v ∈ D(A),
et a > C. Soit z ∈ H quelconque. Alors, le problème de minimisation

1 a 2
inf qA (w) + kwkH − <hw, ziH ; (28)
w∈Q(A) 2 2
admet pour unique minimiseur v = (A − a)−1 z ∈ D(A). Ce dernier est aussi
caractérisé par la relation
ϕA (v, h) + ahv, hiH = hz, hiH (29)
pour tout h ∈ Q(A).
Le théorème nous précise comment retrouver A (ou plutôt (A + a)−1 ) à
partir de la forme quadratique qA , puisque le point v = (A + a)−1 z est l’unique
minimiseur du problème (28). L’équation (29) s’appelle la formulation faible de
l’équation (A + a)v = z et elle s’obtient formellement en prenant le produit
scalaire avec z. La caractère “faible” vient du fait qu’on suppose seulement que
v ∈ Q(A). Nous verrons de nombreux exemples à la section 9.
Démonstration. Nous avons déjà vu au théorème 49 que la formulation faible (29)
alliée à la condition que v ∈ Q(A) était équivalente au fait que v ∈ D(A) avec
(A + a)v = z, c’est-à-dire v = (A − a)−1 z. On peut alors écrire pour tout
w ∈ Q(A), en complétant le carré,
1 a 2 1 a 2
qA (w) + kwkH − <hw, ziH − qA (v) + kvkH − <hv, ziH
2 2 2 2
1 a 2 a−C 2
= qA (w − v) + kw − vkH ≥ kw − vkH (30)
2 2 2
qui est positif et s’annule seulement quand w = v.

35
Exercice 51. Sans utiliser l’information que v = (A − a)−1 z, montrer que le
problème de minimisation (28) admet un minimiseur (prendre une suite minimi-
sante, montrer qu’elle est bornée dans Q(A) et passer à la limite faible dans cet
espace). Par un argument de perturbation, montrer que tout minimiseur vérifie
la relation (29).
Ainsi, nous avons prouvé que la donnée de la forme quadratique qA et de son
domaine Q(A) est équivalente à celle de A et D(A). En pratique, une version
réciproque du théorème 50 due à Friedrichs [9] est souvent utilisée. Elle stipule
que toute forme quadratique continue q est égale à un qA pour un opérateur auto-
adjoint A. C’est une technique habituelle pour construire les extensions auto-
adjointes. L’idée est de partir d’un opérateur A défini sur un domaine très petit,
puis de calculer la forme quadratique associée qA , de la compléter et enfin de
déterminer l’extension auto-adjointe de A qui en découle. Cette construction est
très importante mais elle a le désavantage de masquer le rôle des conditions au
bord, puisque ces dernières n’apparaissent pas toujours très clairement dans qA
et Q(A), comme nous le discuterons plus loin. Mais c’est toutefois une méthode
très élégante, qui fonctionne dans de nombreuses situations.
Théorème 52 (Riesz-Friedrichs). Soient Q ⊂ H deux espaces de Hilbert, de
normes k · kQ et k · kH et de produits scalaires h·, ·iQ et h·, ·iH . On suppose que
Q est dense et s’injecte continuement dans H, c’est-à-dire qu’il existe α > 0 tel
que
kvkQ ≥ αkvkH , ∀v ∈ Q. (31)
Alors il existe un unique opérateur auto-adjoint A sur son domaine D(A) ⊂ H,
tel que qA = k · k2Q , ϕA = h·, ·iQ et Q = Q(A).
Démonstration. Par les théorèmes 49 et 50, on est amené à introduire

G(A) = (v, z) ∈ Q × H : hv, hiQ = hz, hiH , ∀h ∈ Q

et
D(A) := {v ∈ Q : ∃z ∈ H, (v, z) ∈ G(A)} .
Il est clair que G(A) est un sous-espace vectoriel de H × H. Si par ailleurs
(0, z) ∈ G(A) alors on a hz, hiH = 0 pour tout h ∈ Q, ce qui implique que z = 0
puisque Q est dense dans H. Ainsi, G(A) est le graphe d’un opérateur linéaire
A défini sur D(A) par Av = z (Exercice 8). Nous allons vérifier dans un instant
que D(A) est un sous-espace dense de H.
Pour v1 , v2 ∈ D(A), on a

hAv1 , v2 iH = hv1 , v2 iQ = hv2 , v1 iQ = hAv2 , v1 iH = hv1 , Av2 iH

qui montre immédiatement que l’opérateur A est symétrique sur son domaine.
Soit z ∈ H quelconque. Comme h 7→ hz, hiH est une application linéaire
continue sur Q, le théorème de Riesz implique l’existence d’un unique v ∈ Q tel
que hv, hiQ = hz, hiH pour tout h ∈ Q, c’est-à-dire tel que Av = z. La preuve
habituelle consiste à minimiser la fonctionnelle strictement convexe
1 2
w ∈ Q 7→ kwkQ − <hz, wi,
2
ce qui revient à calculer la projection orthogonale de z sur Q. L’existence d’un
minimiseur est garantie par l’inégalité (31) et un argument de minimisation

36
comme à l’exercice 51. Ainsi, nous avons montré que l’opérateur A est surjectif
de D(A) dans H.
Écrivons maintenant la preuve que D(A) est dense. Soit h dans l’orthogonal
de D(A) pour le produit scalaire de Q et, puisque A est surjectif, soit alors
v ∈ D(A) tel que Av = h. On a 0 = hv, hiQ = hh, hiH ce qui implique h = 0,
donc D(A) est dense dans Q pour la norme de Q. Puisque Q est lui même
supposé dense dans H, on conclut aisément que D(A) est dense dans H.
Comme nous avons déjà montré que A est surjectif de D(A) dans H, d’après
le théorème 10, il suit donc que A est auto-adjoint. Par ailleurs nous avons
également prouvé que D(A) est dense dans Q pour sa norme, et on a donc bien
qA = k · k2Q comme annoncé.

8.2 Formule de Courant-Fischer et ses variantes

À la section précédente, nous avons introduit la forme quadratique qA d’un
opérateur auto-adjoint A et avons donné une caractérisation faible de l’équation
(A + a)v = z. Nous allons maintenant donner une caractérisation variationelle
des valeurs propres à partir de qA uniquement. Pour cela, nous allons supposer
pour simplifier que A est à résolvante compacte. D’après le théorème 43, A est
alors diagonalisable dans une base orthonormée, ce qui signifie qu’il existe une
base (vn ) et des réels λn avec |λn | → ∞ tels que Avn = λn vn . On a alors,
d’après le théorème 34,
 
 X 
D(A) = v ∈ H tels que (λn )2 |hvn , viH |2 < ∞
 
n≥1

et X
Av = λn hvn , viH vn .
n≥1

Ceci permet d’obtenir une formule pour la forme quadratique associée à l’opérateur
A X
qA (v) := hv, AviH = λn |hvn , viH |2 (32)
n≥1

et pour la forme sesquilinéaire associée

X
ϕA (v, w) := hv, AwiH = λn hv, vn iH hvn , wiH . (33)
n≥1

Ici on suppose d’abord que v, w ∈ D(A), ce qui permet d’écrire hv, AwiH . Mais il
est ensuite clair que les séries à droite font sens pour v et w dans un sous-espace
plus grand que D(A), qui est précisément le domaine
 
 X 
Q(A) = v ∈ H tels que |λn | |hvn , viH |2 < ∞ . (34)
 
n≥1

L’hypothèse dans la définition de Q(A) implique que la série

X
λn |hvn , viH |2
n≥1

37
converge absolument. Mais si les λn ont un signe arbitraire, il se pourrait que la
série soit oscillante et converge simplement sans converger absolument, pour des
v en dehors de Q(A). C’est pour éviter ce cas pathologique qu’on doit supposer
que
hv, AviH ≥ −Ckvk2H (35)
ce qui, par le corollaire 35 est équivalent à supposer que le spectre est minoré.
Comme alors λn → +∞ et donc λn > 0 pour n assez grand, la convergence de
la série ne peut être qu’absolue.
Exercice 53. Vérifier que lorsque A est à résolvante compacte avec un spectre
minoré, l’espace Q(A) (défini en complétant D(A) pour la norme induite par
qA comme expliqué à la section précédente) est bien donné par la formule (34).
Nous montrons maintenant comment obtenir les vecteurs et valeurs propres
à partir de la forme quadratique. Le résultat suivant est une généralisation de la
célèbre formule de Courant-Fischer pour les valeurs propres de matrices hermi-
tiennes, qui est parfois aussi appelée Rayleigh-Ritz dans la littérature physique.
Théorème 54 (Courant-Fischer). Soit A un opérateur auto-adjoint à résolvante
compacte, dont le spectre est minoré, et λ1 ≤ λ2 ≤ · · · la suite ordonnée de ses
valeurs propres. 2 Alors on a

λ1 = min σ(A) = min qA (v) (36)

v∈Q(A)
kvkH =1

et le minimum est exactement atteint pour les v ∈ ker(A − λ1 ) ⊂ D(A) norma-

lisés. Plus généralement, on a

λk = min max qA (v) (37)

V ⊂Q(A) v∈V
dim(V )=k kvkH =1

et le minimum est atteint pour les espaces sous la forme V = Vect(v1 , ..., vk ) ⊂
D(A) engendrés par k vecteurs propres correspondants aux k premières valeurs
propres λ1 , ..., λk .
Démonstration. La preuve est exactement la même qu’en dimension finie. Com-
mençons par (36) et écrivons
X X
qA (v) = λn |hvn , viH |2 ≥ λ1 |hvn , viH |2 = λ1 kvk2H = λ1 .
n≥1 n≥1

Ceci montre que l’infimum est ≥ λ1 . Par ailleurs, on a égalité si et seulement

si hvn , viH = 0 pour tous les λn > λ1 , ce qui signifie précisément que v ∈
ker(A − λ1 ).
Pour la formule (37), prenons Vk = Vect(v1 , ..., vk ) engendré par k vecteurs
propres correspondants aux k premières valeurs propres λ1 , ..., λk . Alors pour
tout v ∈ Vk on a
k
X
qA (v) = λn |hvn , viH |2 ≤ λk kvk2H = λk ,
n=1

2. Comme λn → +∞, chaque λn ne peut coı̈ncider qu’avec un nombre fini d’autres λk .

38
de sorte que l’infimum à droite de (37) est ≤ λk . Réciproquement, soit main-
tenant W ⊂ Q(A) un espace quelconque de dimension k, et Vk−1 comme
précédemment. Comme dim(W ) = k alors que dim(Vk−1 ) = k − 1, il est clair
que W doit intersecter l’orthogonal de Vk−1 . Or, tout v ∈ (Vk−1 )⊥ ∩Q(A) vérifie
qA (v) ≥ λk kvk2H par construction de Vk−1 , de sorte que

max qA (v) ≥ λk .
v∈W
kvkH =1

Nous avons donc montré la formule (37). Le cas d’égalité est laissé en exercice.

Exercice 55. Montrer que l’infimum dans (37) est atteint pour (et seulement
pour) les espaces V = Vect(v1 , ..., vk ) engendré par k vecteurs propres correspon-
dants aux k premières valeurs propres λ1 , ..., λk , le maximum étant lui atteint
pour v un vecteur propre associé à λk .
La formule de Courant-Fischer est très pratique pour la première valeur
propre, mais bien sûr un peu plus compliquée pour les suivantes, puisqu’il s’agit
d’un principe de min-max. Nous allons maintenant fournir une caractérisation
moins connue, pour les sommes de valeurs propres, qui repose elle sur un principe
de minimisation, et qui fait également intervenir des espaces de dimension k.
Théorème 56 (Caractérisation des sommes de valeurs propres). Soit A un
opérateur auto-adjoint à résolvante compacte, dont le spectre est minoré, et
λ1 ≤ λ2 ≤ · · · la suite ordonnée de ses valeurs propres. Alors on a
k
X k
X
λj = min qA (wj ) (38)
w1 ,...,wk ∈Q(A)
j=1 hwi ,wj iH =δij j=1

et le minimum est exactement atteint lorsque Vect (w1 , ..., wk ) est un espace
engendré par k premiers vecteurs propres de A.
Dans le minimum à droite, on prend un espace W ⊂ Q(A) de dimension k
comme dans (37), et une base orthonormée w1 , ..., wk de cet espace. Enfin, on
somme les valeurs de la forme quadratique pour ces vecteurs. On peut montrer
que la somme ne dépend pas de la base choisie
Exercice 57. Montrer que si W ⊂ Q(A) est un espace de dimension k, alors
Pk
j=1 qA (wj ) ne dépend pas de la base orthonormée wj choisie pour W .
Pk
L’idée est ici que j=1 qA (wj ) est (formellement) égal à Tr(AΠW ) où ΠW
est le projecteur orthogonal sur W , une formule qu’il est aisé de vérifier en
dimension finie et qui peut être utilisée une fois que le problème a été discrétisé.
Démonstration. Soit w1 , ..., wk un système orthonormé comme dans l’énoncé,
où chaque wj est dans Q(A), et soient (λn , vn ) les éléments propres de A. Soit

Rappelons la formule de Parseval

X
|hw, vn iH |2 = kwk2H , ∀w ∈ H.
n≥1

et remarquons que, de façon similaire,

k
X
|hv, wj iH |2 ≤ kvk2H , ∀v ∈ H,
j=1

puisque les wj forment aussi un système orthonormé. Nous choisissons mainte-

En introduisant ΠW , le projecteur orthogonal sur W = Vect (w1 , ..., wk ) on

peut réécrire la formule (39) sous la forme
k
X k
X k
X
|λn − µ| vn , (ΠW )⊥ vn H

qA (wj ) − λj =
j=1 j=1 n=1
∞
X
+ |λn − µ| hvn , ΠW vn iH (40)
n=k+1

40
et il est maintenant clair que cette formule est positive. Par ailleurs, on a égalité
en choisissant wj = vj pour tout 1 ≤ j ≤ k, ce qui démontre la formule (38).
Nous discutons maintenant du cas d’égalité et commençons par supposer
pour simplifier que λk+1 > λk , ce qui implique |λn − µ| > 0 pour tout n ≥
k + 1. Alors le terme (40) est nul si ΠW vn = 0 pour tout n ≥ k + 1, ce qui
signifie que wj ∈ Vect (v1 , ..., vk ) et donc, en comparant les dimensions, que
Vect (w1 , ..., wk ) = Vect (v1 , ..., vk ).
Si λk−p−1 < λk−p = λk = λk+q < λk+q+1 , l’argument est similaire. Comme
précédemment, on doit avoir W ⊂ Vect (v1 , ..., vk+p ) où W := Vect (w1 , ..., wk ).
Par ailleurs, l’annulation du premier terme nous précise maintenant que v1 , ...,
vk−p−1 ∈ W . Ainsi, W = Vect (v1 , ..., vk−p−1 ) ⊕ W 0 où W 0 ⊂ ker(A − λk ) qui
est ce que nous voulions démontrer.
Remarque 58. Si λk+1 > λk , en prenant µ = (λk+1 + λk )/2 et en utilisant
que |λn − µ| ≥ (λk+1 − λk )/2 pour tout n, on trouve que
k
X k
X
qA (wj ) − λj
j=1 j=1
∞
k
!
λk+1 − λk X X
vn , (ΠW )⊥ vn H +

≥ hvn , ΠW vn iH
2 n=1 n=k+1
k
X
vn , (ΠW )⊥ vn

= (λk+1 − λk ) H
. (41)
n=1

Soit maintenant ΠV le projecteur orthogonal (pour le produit scalaire de H) sur

l’espace engendré par v1 , ..., vk . Comme ΠW et ΠV sont tous les deux de rang k,
l’opérateur Q = ΠV − ΠW est de rang au plus 2k. Soit alors X l’espace vectoriel
engendré par v1 , ..., vk et w1 , ..., wk , qui est de dimension au plus 2k. Comme
on a

vn , (ΠW )⊥ vn H = hvn , (1 − ΠW )vn iH = hvn , (ΠV − ΠW )vn iH ,

on peut réécrire

k
X
vn , (ΠW )⊥ vn

H
= TrX ΠV (ΠV − ΠW ) = k − TrX (ΠV ΠW )
n=1
1
= TrX (ΠV − ΠW )2 .
2
La trace est ici la trace usuelle sur l’espace de dimension finie X (on pourrait
faire l’argument directement dans l’espace H, ce que nous évitons pour ne pas
avoir à parler de trace en dimension infinie). L’opérateur ΠV − ΠW est compact
(même de rang fini) et auto-adjoint, il est donc diagonalisable. Si on appelle
µ1 ≤ · · · ≤ µ2k ses valeurs propres, on a bien sûr
2k
X
TrX (ΠV − ΠW )2 = (µj )2 ≥ max |µj |2 = kΠV − ΠW k2 .
j=1,...,2k
j=1

41
Nous avons donc démontré l’inégalité
k k
X X λk+1 − λk
qA (wj ) − λj ≥ kΠV − ΠW k2 , (42)
j=1 j=1
2

où ΠV et ΠW sont respectivement les projecteurs orthogonaux sur V = Vect (v1 , ..., vk )
(l’espace engendré par les k premiers vecteurs propres de A) et W = Vect (w1 , ..., wk ),
pour le produit scalaire de H.
C’est une autre façon de voir le résultat (déjà démontré plus haut) que si
λk+1 > λk , alors on a égalité lorsque le projecteur orthogonal ΠW sur l’espace
engendré par les wj est égal au projecteur orthogonal ΠV sur l’espace engendré
par v1 , ..., vk , c’est-à-dire lorsque les deux espaces sont égaux. L’avantage de
l’inégalité (42) est qu’elle fournie une estimée explicite simple, faisant intervenir
la norme d’opérateur de la différence des projecteurs.
Exercice 59 (Formulations variationnelles pour un opérateur réel). Si A est un
opérateur réel, vérifier qu’on peut se restreindre dans les formules des théorèmes
50, 54 et 56 à des vecteurs réels uniquement.

9 Formes quadratiques du Laplacien et applications

Dans cette section, nous calculons les formes quadratiques associées aux
différentes réalisations auto-adjointes du Laplacien, construites dans les sec-
tions précédentes, et nous déduisons des résultats précédents une formulation
variationnelle pour les valeurs propres.

9.1 Laplaciens périodique et de Born-von Karman

Soit Ω ⊂ Rd la cellule unité associée à un réseau périodique L comme à
la section 4, et −∆BK,ξ l’opérateur Laplacien avec les conditions au bord de
Born-von Karman, c’est-à-dire défini sur le domaine

D(−∆BK,ξ ) = f ∈ H 2 (Ω) tels que f (x + `) = f (x)eiξ·` ,

(∂n f )(x + `) = (∂n f )(x)e iξ·`
, pour tous (x, `) ∈ ∂Ω × L avec x + ` ∈ ∂Ω .

Nous rappelons que le Laplacien périodique usuel est obtenu pour ξ = 0.

Théorème 60 (Laplaciens périodique et de Born-von Karman). La forme qua-
dratique associée à −∆BK,ξ est
Z
q−∆BK,ξ (f ) := |∇f (x)|2 dx
Ω

sur le sous-espace fermé de H 1 (Ω)

Q(−∆BK,ξ ) = f ∈ H 1 (Ω) tels que f (x + `) = f (x)eiξ·` ,

pour tous (x, `) ∈ ∂Ω × L avec x + ` ∈ ∂Ω .

42
En particulier, pour tout g ∈ L2 (Ω) et tout a > − min σ(−∆BK,ξ ), l’unique
solution du problème (
(−∆ + a)f = g
f ∈ D(−∆BK,ξ )
coı̈ncide avec l’unique minimiseur du problème de minimisation
Z Z Z
1 2 a 2
min |∇f (x)| dx + |f (x)| dx − < g(x)f (x) dx
f ∈Q(−∆BK,ξ ) 2 Ω 2 Ω Ω

qui est aussi l’unique solution dans Q(−∆BK,ξ ) de la formulation faible

Z Z Z
∇h · ∇f + a hf = hg, ∀h ∈ Q(−∆BK,ξ ).
Ω Ω Ω

Par ailleurs, la première valeur propre est donnée par le principe variationnel
Z
2
λ1 (−∆BK,ξ ) = min∗ |p + ξ| = min |∇f |2
p∈L f ∈Q(−∆BK,ξ ) Ω
|f |2 =1
R
Ω

et les autres valeurs propres par le principe de Courant-Fischer (37) ou la ca-

ractérisation (38).
Démonstration. Pour tout f ∈ D(−∆BK,ξ ), nous avons
Z
hf, −∆BK,ξ f iL2 (Ω) = f (x)(−∆f )(x) dx
ZΩ Z
2
= |∇f (x)| dx − f (x)∂n f (x) dx.
Ω ∂Ω

En écrivant la frontière du cube comme l’union des faces et en les groupant deux
par deux, on trouve en utilisant la condition au bord que
Z
f (x)∂n f (x) dx = 0, ∀f ∈ D(−∆BK,ξ ),
∂Ω

de sorte que Z
q−∆BK,ξ (f ) = |∇f (x)|2 dx.
Ω
La norme associée à cette forme quadratique est donc juste la norme H 1 (Ω).
L’espace de définition de cette forme quadratique est, d’après l’exercice 53, la
fermeture de D(−∆BK,ξ ) pour cette norme. Dans H 1 (Ω) la condition sur la
dérivée normale est perdue car cette dernière ne fait pas sens dans cet espace.
Par contre, la condition sur la fonction reste, car l’application f ∈ H 1 (Ω) 7→
f|∂Ω ∈ L2 (∂Ω) est continue. Le reste suit immédiatement des théorèmes 50
et 54.
Exercice 61. Montrer que f ∈ Q(−∆BK,ξ ) si et seulement si x 7→ e−iξ·x f (x)
appartient à Q(−∆BK,0 ). En déduire que
Z
λ1 (−∆BK,ξ ) = min |∇f (x) + iξf (x)|2 dx. (43)
f ∈Q(−∆ BK ,0) Ω
|f |2 =1
R
Ω

Montrer qu’on ne peut pas se restreindre ici aux fonctions f à valeurs réelles.

43
9.2 Laplaciens de Dirichlet, Neumann et Robin
Soit Ω un ouvert borné comme à la section 5, et −∆R,θ l’opérateur Laplacien
avec les conditions au bord de Robin, c’est-à-dire défini sur le domaine

D(−∆R,θ ) = f ∈ H 2 (Ω) : cos(πθ) f|∂Ω + sin(πθ) ∂n f|∂Ω = 0 .

Nous rappelons que les Laplaciens de Dirichlet et de Neumann correspondent

respectivement à θ = 0 et θ = 1/2.
Théorème 62 (Laplaciens de Dirichlet, Neumann et Robin). La forme qua-
dratique associée à −∆R,θ est
Z 1
Z
 |∇f (x)|2 dx +
 |f |2 pour θ ∈]0, 1[\{1/2},
q−∆R,θ (f ) := Z Ω tan(πθ) ∂Ω
 |∇f (x)|2 dx
 pour θ = 0 et θ = 1/2,
Ω
(44)
sur le sous-espace
(
H 1 (Ω) pour θ ∈]0, 1[,
Q(−∆R,θ ) =
H01 (Ω) pour θ = 0.

En particulier, pour tout g ∈ L2 (Ω) et tout a > − min σ(−∆)R,θ , l’unique solu-
tion du problème

−∆f + af = g

g ∈ L2 (Ω), f ∈ H 2 (Ω)

cos(πθ) f|∂Ω + sin(πθ) ∂n f|∂Ω = 0


coı̈ncide avec l’unique minimiseur du problème de minimisation

Z Z
1 a
min |∇f (x)|2 dx + |f (x)|2 dx
f ∈Q(−∆R,θ ) 2 Ω 2 Ω

1(θ 6= 0)
Z Z
2
+ |f (x)| dx − < g(x)f (x) dx , (45)
2 tan(πθ) ∂Ω Ω

qui est aussi l’unique solution de l’équation au sens faible

1(θ 6= 0)
Z Z Z
∇h(x) · ∇f (x) dx + a h(x)f (x) dx + h(x)f (x) dx
Ω Ω tan(πθ) ∂Ω
Z
= h(x)g(x) dx, ∀h ∈ Q(−∆R,θ ). (46)
Ω

Par ailleurs, la première valeur propre de −∆R,θ est donnée par le principe
variationnel
Z
1(θ 6= 0)
Z
2 2
λ1 (−∆R,θ ) = min |∇f | + |f | (47)
f ∈Q(−∆R,θ ) Ω tan(πθ) ∂Ω
|f |2 =1
R
Ω

et les autres valeurs propres par le principe de Courant-Fischer (37) ou la ca-

ractérisation (38).

44
Démonstration. Commençons par le cas θ = 0 (Dirichlet), et soit donc f ∈
D(−∆R,0 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω). Alors
Z Z Z Z
f (x)(−∆f )(x) dx = |∇f (x)|2 dx − f (x)∂n f (x) dx = |∇f (x)|2 dx.
Ω Ω ∂Ω Ω

car f s’annule au bord. Ainsi, nous voyons que q−∆R,0 (f ) = Ω |∇f |2 . Le do-
R

maine Q(−∆R,0 ) est donc la fermeture de H 2 (Ω)∩H01 (Ω) pour la norme H 1 (Ω),
et on trouve donc Q(−∆R,0 ) = H01 (Ω). Le reste suit des théorèmes 50 et 54
L’argument est exactement le même pour θ > 0, en utilisant cette fois la for-
mule (21).
Il faut retenir de tous ces résultats que
• seule la condition au bord de Dirichlet fait sens dans H 1 (Ω), et la forme
quadratique est alors définie sur Q(−∆R,0 ) = H01 (Ω) ;
• les formes quadratiques pour le Laplacien de Robin avec θ > 0 (incluant
donc Neumann) sont toutes définies sur le même domaine H 1 (Ω), où la
condition au bord est invisible ;
• la condition au bord de Neumann n’est visible ni dans l’espace de définition
Q(−∆R,1/2 ) = H 1 (Ω), ni dans la forme de la fonctionnelle q−∆R,1/2 (f ) =
|∇f |2 ;
R
Ω
• la forme quadratique associée à −∆R,θ dépend de θ et contient un terme
de bord seulement pour θ ∈]0, 1[\{1/2}.
Ces résultats font jouer des rôles particuliers aux Laplaciens de Dirichlet et de
Neumann, alors que du point de vue des opérateurs auto-adjoints −∆R,θ , il n’y
a pas de différence flagrante dans les domaines de définitions D(−∆R,θ ), qui se
déduisent les uns des autres en faisant varier θ continûment. Cette discussion
montre comment, d’une certaine manière, la théorie spectrale des opérateurs est
parfois plus naturelle que celle des formes quadratiques associées. Évidemment
les formes quadratiques jouent un rôle très important, par exemple dans les
procédés numériques qui vont être discutés à la section suivante.
Remarque 63. Le second terme de la forme quadratique (44) du Laplacien de
Robin pour θ ∈]0, 1/2[∪]1/2, 1[ a la forme d’une distribution de simple couche
uniforme δ∂Ω sur le bord ∂Ω. En ce sens, on considère fréquemment que
1
−∆R,θ = −∆ + δ∂Ω .
tan(πθ)
Cette formule est à prendre avec précaution car elle n’est valable qu’au sens des
formes quadratiques : la distribution δ∂Ω s’applique à |f |2 et non à f .
Remarque 64. Lorsque θ → 0+ le terme de bord en 1/ tan(πθ) tend vers +∞
et il joue alors le rôle d’une pénalisation qui mène, à la limite, à la condition
de Dirichlet f|∂Ω = 0.
Exercice 65 (Estimées semi-classiques). Soient Ω0 ⊂ Ω deux ouverts vérifiant
les hypothèses du théorème 28. En utilisant le fait que H01 (Ω0 ) ⊂ H01 (Ω) et le
principe de Courant-Fischer (37), montrer que les valeur propres λ0m et λm
du Laplacien de Dirichlet sur Ω0 et Ω respectivement, vérifient λm ≤ λ0m . En
plaçant deux cubes K1 et K2 de sorte que K1 ⊂ Ω ⊂ K2 , montrer que
C1 m2/d ≤ λm (−∆R,0 ) ≤ C2 m2/d . (48)
Que se passe-t-il pour les autres conditions au bord ?

45
Voici maintenant un résultat sur les valeurs propres du Laplacien de Robin,
vues comme des fonctions de θ, et qui suit de la formulation variationnelle (47).
Théorème 66 (Propriétés des valeurs propres de Robin). Soient λk (θ) les
valeurs propres de −∆R,θ , ordonnées par ordre croissant et comptées avec mul-
tiplicité. Ce sont des fonctions continues sur [0, 1[ et strictement décroissantes
qui toutes sont strictement positives en θ = 0. Si d ≥ 2, elles tendent toutes vers
−∞ quand θ → 1− , mais si d = 1 seules λ1 (θ) et λ2 (θ) tendent toujours vers
−∞ quand θ → 1− . Par ailleurs, λ1 (θ) est concave par rapport à 1/ tan(πθ) et
vérifie λ1 (1/2) = 0.
Démonstration. D’après le principe de Courant-Fischer (théorème 54) et la for-
mule (44), nous avons pour θ ∈]0, 1[,
Z Z
2 1 2
λk (θ) = min max |∇f | + |f | . (49)
V ⊂H 1 (A) f ∈V Ω tan(πθ) ∂Ω
dim(V )=k kf kL2 =1

Pour plus de clarté, nous divisons la preuve en plusieurs étapes.

Preuve de la non trivialité des valeurs au bord. Soit f un vecteur propre quel-
conque de l’opérateur −∆R,θ , de valeur propre λ. Nous commençons par prouver
que les deux valeurs au bord f|∂Ω et ∂n f|∂Ω ne peuvent s’annuler simultanément.
En effet, si on a f|∂Ω = ∂n f|∂Ω = 0, on déduit d’après la formule de
Green (17) que
Z Z
0= g(−∆f − λf ) = f (−∆g − λg)
Ω Ω
2
pour tout g ∈ H (Ω) (sans hypothèse sur les valeurs de g au bord). En prenant
g = eip·x ∈ H 2 (Ω) on trouve
Z Z
0= 2
g(−∆f − λf ) = (|p| − λ) f (x)e−ip·x dx.
Ω Ω

Ceci démontre que la transforméepde Fourier de la fonction f ∈ L2 (Ω) est à

support dans la sphère de rayon λ+ et comme cette dernière est de mesure
nulle, on déduit immédiatement que f ≡ 0, qui est une contradiction.
Nous concluons donc que
• ∂n f|∂Ω 6= 0 pour toute fonction propre du Laplacien de Dirichlet −∆R,0 ;
• f|∂Ω 6= 0 pour toute fonction propre du Laplacien de Neumann −∆R,1/2 ;
• f|∂Ω 6= 0 et ∂n f|∂Ω 6= 0 pour toute fonction propre du Laplacien de
Robin −∆R,θ avec θ ∈]0, 1/2[∪]1/2, 1[.
Preuve de la décroissance. Soient 0 < θ < θ0 et soit Vθ ⊂ H 2 (Ω) un espace
engendré par les k premiers vecteurs propres de −∆R,θ . Alors
Z Z Z Z
1 1
|∇f |2 + |f |2 ≥ |∇f |2 + |f |2
Ω tan(πθ) ∂Ω Ω tan(πθ0 ) ∂Ω
pour tout f ∈ Vθ , de sorte que
Z Z
1
λk (θ) = max |∇f |2 + |f | 2
f ∈Vθ Ω tan(πθ) ∂Ω
kf kL2 =1
Z Z
1
≥ max |∇f | +2
0)
|f | 2
≥ λk (θ0 ).
f ∈Vθ Ω tan(πθ ∂Ω
kf kL2 =1

46
La fonction Z Z
1
θ0 7→ max |∇f |2 + |f |2 (50)
f ∈Vθ Ω tan(πθ0 ) ∂Ω
kf kL2 =1

est continue et décroissante. Par ailleurs, comme Vθ est ici un espace fixe de
dimension finie, le maximum est atteint en un certain fθ0 (qui n’est pas forcément
unique) et lorsque θ0 → θ+ , fθ0 converge fortement dans H 2 (Ω), à une sous-
suite près, vers une fonction fθ qui réalise le maximum pour θ0 = θ > 0. Par
définition de Vθ , fθ est une fonction propre associée à la valeur propre λk (θ) et
donc ∂Ω |fθ |2 > 0 d’après la première étape. Par continuité de l’application de
R

trace sur H 2 (Ω), on conclut donc que

Z
|fθ0 |2 > 0
∂Ω

pour θ > θ suffisamment proche de θ. Pour ces valeurs de θ0 , on a

Z Z
2 1 2
max |∇f | + |f |
f ∈Vθ Ω tan(πθ) ∂Ω
kf kL2 =1
Z Z
2 1
= |∇fθ | +
0 |fθ0 |2
Ω tan(πθ0 ) ∂Ω
Z Z
1
< |∇fθ0 |2 + |fθ0 |2
Ω tan(πθ) ∂Ω
Z Z
2 1
≤ max |∇f | + |f |2
f ∈Vθ Ω tan(πθ) ∂Ω
kf kL2 =1

= λk (θ).

À cause de la décroissance de la fonction (50), ceci implique alors que

Z Z
1
λk (θ) = max |∇f |2 + |f |2
f ∈Vθ Ω tan(πθ) ∂Ω
kf kL2 =1
Z Z
1
> max |∇f |2 + |f |2
≥ λk (θ0 ),
f ∈Vθ Ω tan(πθ0 ) ∂Ω
kf kL2 =1

pour tout θ < θ0 < 1, et on conclut que θ 7→ λk (θ) est strictement décroissante.
Preuve de la continuité sur ]0, 1[. Soit maintenant un espace Vθ0 engendré par les
k premiers vecteurs propres de −∆θ0 . Alors, pour tout f ∈ Vθ0 avec kf kL2 = 1,
on a
Z Z
2 1
|∇f | + |f |2
Ω tan(πθ0 ) ∂Ω
Z Z Z
2 1 2 1 1
|f |2

≥ |∇f | + |f | − −
Ω tan(πθ) ∂Ω tan(πθ0 ) tan(πθ) ∂Ω
Z Z
2 1 2
≥ (1 − ε) |∇f | + |f |
Ω tan(πθ) ∂Ω
Z Z
2 ε 1 1
|f |2 .

+ε |∇f | − +
0)
−
Ω | tan(πθ)| tan(πθ tan(πθ)
∂Ω

47
On suppose maintenant que η ≤ θ < θ0 ≤ 1 − η pour un η > 0 et on utilise le
fait que la fonction ϑ 7→ 1/ tan(πϑ) est C 1 sur cet intervalle, ce qui donne

ε 1 1 ≤ Kη (ε + |θ − θ0 |)

+ 0
−
| tan(πθ)| tan(πθ ) tan(πθ)

pour une constante Kη (qui peut être calculée explicitement). Ceci suggère de
choisir ε = |θ − θ0 | et on obtient alors
Z Z Z Z
1 0 1
|∇f |2 + |f | 2
≥ (1 − |θ − θ |) |∇f |2
+ |f |2
Ω tan(πθ0 ) ∂Ω Ω tan(πθ) ∂Ω
Z Z
+ |θ − θ0 | |∇f |2 − 2Kη |f |2 .
Ω ∂Ω

En utilisant à nouveau (15) et le fait que kf kL2 = 1, on trouve que

Z Z
2
|∇f | − 2Kη |f |2 ≥ −C(Kη )2
Ω ∂Ω

et donc nous avons prouvé que

Z Z
2 1
|∇f | + |f |2
Ω tan(πθ0 ) ∂Ω
Z Z
0 1
≥ (1 − |θ − θ |) |∇f |2 + |f | 2
− C(Kη )2 |θ − θ0 |
Ω tan(πθ) ∂Ω

pour tout f ∈ Vθ0 normalisé. En utilisant la décroissance prouvée plus haut, ceci
démontre que

λk (θ) ≥ λk (θ0 ) ≥ (1 − |θ − θ0 |)λk (θ) − C(Kη )2 |θ − θ0 | ≥ λk (θ) − Cη |θ − θ0 |

et donc bien que la fonction ϑ 7→ λk (ϑ) est Lipschitz sur tout intervalle ]η, 1−η[.
C’est donc en particulier une fonction continue sur ]0, 1[.
Preuve de la continuité en 0+ . On remarque d’abord que, en prenant V ⊂ H01 (Ω)
un sous-espace propre composé de fonctions propres du Laplacien de Dirichlet,
on a
λk (0) ≥ λk (θ)
puisque le terme de bord s’annule pour ces fonctions. Soit alors une suite
θn → 0+ et Vn une suite d’espaces de dimension k, engendré par une famille
orthonormée de k premiers vecteurs propres f1,n , ..., fk,n , pour −∆θn . Comme
on a Z Z
1
λk (θ) = max |∇f |2 + |f |2 ≤ λk (0), (51)
f ∈Vn Ω tan(πθn ) ∂Ω
kf kL2 =1

on conclut que les fj,n sont tous bornés dans H 1 (Ω) et vérifient
Z
|fj,n |2 ≤ tan(πθn )λk (0) → 0. (52)
∂Ω

Quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer que fj,n → fj faiblement dans
H 1 (Ω) et fortement dans L2 (Ω) (par le théorème 123 de Rellich). La convergence

48
forte dans L2 (Ω) implique que les fj forment un système orthonormé et on
appelle V l’espace de dimension k, engendré par ces fonctions. Par ailleurs, la
limite (52) signifie que les fj sont tous dans H01 (Ω) et donc V est également
inclus dans cet espace. La dernière chose à vérifier est que
Z Z
lim inf max |∇f |2 ≥ max |∇f |2 ,
n→∞ f ∈Vn Ω f ∈V Ω
kf kL2 =1 kf kL2 =1

ce Pk f ∈ V normalisé sous la forme f =

Pkqui peut être prouvé en écrivant tout
j=1 αj fj et en utilisant que gn := j=1 αj fj,n appartient à Vn et converge
vers f fortement dans L2 (Ω) et faiblement dans H 1 (Ω). Il s’agit alors juste
d’appliquer le lemme de Fatou. Comme V ⊂ H01 (Ω) est de dimension k, la
caractérisation de Courant-Fischer donne immédiatement
Z
max |∇f |2 ≥ λk (0).
f ∈V Ω
kf kL2 =1

En conclusion, nous avons démontré que λk (θ) ≤ λk (0) et que

lim inf λk (θn ) ≥ λk (0),

n→∞

ce qui implique bien que

lim λk (θn ) = λk (0)
n→∞

et termine la preuve de la continuité en 0+ .

Preuve de la divergence en 1− . Soit V ⊂ H 1 (Ω) un espace de dimension k, dont
la restriction au bord forme encore un espace de dimension k (pour construire
un tel espace, il suffit de prendre k fonctions orthogonales suffisamment lisses
sur ∂Ω que l’on relève en k fonctions f1 , ..., fk dans H 1 (Ω)). Un tel espace V
existe toujours en dimension d ≥ 2 car L2 (∂Ω) est alors de dimension infinie.
Par contre, L2 (∂Ω) peut être de dimension finie si d = 1, auquel cas l’argument
suivant ne s’appliquera que pour k ≤ dim L2 (∂Ω). Plus précisément, si Ω est
l’union de N intervalles disjoints, L2 (∂Ω) est exactement de dimension 2N .
La matrice de Gram G = hfi , fj iL2 (Ω) est inversible et, pour tout f =
Pk
j=1 αj fj ∈ V , on a

k k 2
kf kL2
Z X 1 X
|f |2 = |αj |2 ≥ αi Gij αj = .
∂Ω j=1
kGk i,j=1 kGk

De façon similaire, on a
2   
Z Z X k
Xk X k Z
|∇f |2 = |αj |2   |∇fj |2 

αj ∇fj ≤ 
Ω Ω j=1 j=1 j=1 Ω
 
Xk Z
2
≤ kG−1 k  |∇fj |2  kf kL2 .
j=1 Ω

49
Pour 1/2 < θ < 1, ceci fournit l’inégalité
 
k Z
X 1
λk (θ) ≤ kG−1 k  |∇fj |2  −
j=1 Ω kGk tan(πθ)

et comme les fj sont fixés, il est maintenant clair que λk (θ) → −∞ quand
θ → 1− .
Preuve de la concavité de λ1 . La concavité de λ1 comme fonction de β :=
1/ tan(πθ) est classique (le minimum d’une fonction dépendant linéairement
d’un paramètre est toujours concave en ce paramètre), et implique automati-
quement la stricte décroissance.
Exercice 67. Écrire en détail la preuve de la concavité de λ1 par rapport à
1/ tan(πθ).
Exercice 68. On se place en dimension 1 sur l’intervalle Ω =]0, 1[. Montrer
que ω 2 6= 0 est une valeur propre du Laplacien de Robin −∆R,θ (de fonction
propre αeiωx + βe−iωx avec α, β bien choisis) si et seulement si
2 2
cos(πθ) + iω sin(πθ) eiω = cos(πθ) − iω sin(πθ) e−iω .

Montrer que 0 est une valeur propre uniquement pour θ = 1/2 et θ = 1 −

π −1 arctan(1/2) ' 0, 85. Que se passe-t-il quand θ → 1− ? La courbe de la
figure 3 représente les trois premières valeurs propres.

10 La première fonction propre du Laplacien de Robin

Dans cette section, nous démontrons que la première valeur propre du La-
placien (pour n’importe laquelle des conditions au bord de Robin considérée
plus haut), est toujours simple, et que sa fonction propre associée est toujours
strictement positive à l’intérieur de Ω.
Théorème 69 (Perron-Frobenius). La première valeur propre du Laplacien de
Robin sur un domaine borné et connexe Ω est toujours simple, et sa fonction
propre associée peut être choisie strictement positive à l’intérieur de Ω.
Ce théorème important peut être utilisé ensuite pour démontrer que λ1 (θ),
la première valeur propre du Laplacien de Robin, est une fonction très lisse
(analytique réelle) de θ, mais nous n’en dirons pas plus ici. Les autres valeurs
propres sont aussi des fonctions analytiques de θ [13] mais qui peuvent se croiser,
ce qui rend les λk (θ) au plus Lipschitz car ces dernières sont toujours classées
dans l’ordre croissant, par définition.
Notons que le théorème reste vrai pour le Laplacien avec la condition au
bord périodique correspondant à ξ = 0, puisque la valeur propre est nulle et
la fonction propre associée est la fonction constante. Par contre il n’est plus
vrai pour le Laplacien de Born-von Karman dès que ξ 6= 0. La valeur propre de
−∆BK,ξ reste simple lorsque ξ est petit, mais la fonction propre eiξ·x associée
n’a pas de signe dès que ξ 6= 0. Enfin, la valeur propre est dégénérée lorsque ξ
est à égale distance de deux points du réseau L ∗ , par exemple pour k = ±π en
dimension 1.

50
40

0
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-20

-40

Figure 3 – Tracé des fonctions λ1 (θ), λ2 (θ) et λ3 (θ), pour Ω =]0, 1[, en fonction
de θ ∈ [0, 1[.
1.4

0.15
1.2
1.0
0.10 1.0

0.05 0.8
0.5
0.6
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-0.05 0.4

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

-0.10 0.2

-0.15
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Figure 4 – Tracé de la fonction propre correspondant à la valeur propre λ3 (θ),

pour θ = 0.7, pour θ = 0.97 et à la limite θ = 1.

L’hypothèse que Ω est connexe est très importante. Par exemple, si Ω a deux
composantes connexes, il est clair en prenant une fonction constante pour chacun
des deux ensembles, que λ1 (1/2) = λ2 (1/2) = 0 est dégénérée dans le cas des
conditions de Neumann. De même, si Ω est l’union de deux domaines identiques,
tous les λk (θ) sont de multiplicité paire (ceci quelle que soit la condition au
bord).
La preuve du théorème repose sur deux résultats importants, que nous n’al-
lons pas démontrer en détail. Le premier est le lemme fondamental suivant.
Lemme 70 (Convexité des gradients). Soit Ω ⊂ Rd un ouvert connexe. Pour
tout f, g ∈ H 1 (Ω, R) on a
p 2
|∇f (x)|2 + |∇g(x)|2 ≥ ∇ f 2 + g 2 (x) (53)

presque partout. Si f 2 + g 2 > 0 sur Ω, alors

p on a égalité dans p
(53) pour presque
tout x ∈ Ω, si et seulement si f = a f + g et g(x) = b f 2 + g 2 presque
2 2

partout, pour des constantes a, b ∈ R avec a2 + b2 = 1.

Nous remarquons que l’inégalité peut être réécrite sous la forme

|∇F (x)| ≥ ∇|F |(x)

51
pour toute fonction F = f + ig à valeurs complexes. Lorsque |F | > 0 sur Ω, le
cas d’égalité correspond alors à F = eiϑ |F | pour un ϑ ∈ [0, 2π[. Rappelons que
pour des fonctions mesurables, la condition f 2 + g 2 > 0 sur Ω signifie que pour
toute boule B incluse dans Ω, on a f 2 + g 2 ≥ εB > 0 presque partout sur B.
Preuve du lemme 70. Nous faisons la preuve en supposant que f et g sont C 1
avec f 2 + g 2 > 0 et renvoyons à [17, Thm. 7.8] pour la preuve dans H 1 (Ω).
Pour (53) c’est juste un argument par densité mais l’argument pour le cas
d’égalité est un peu plus subtil. On calcule donc, simplement,
2
p 2 |f (x)∇f (x) + g(x)∇g(x)|
∇ f 2 + g 2 (x) =

f (x)2 + g(x)2
2
|g(x)∇f (x) − f (x)∇g(x)|
= |∇f (x)|2 + |∇g(x)|2 − .
f (x)2 + g(x)2

L’inégalité suit donc immédiatement et on a égalité si et seulement si g∇f =

f ∇g, lorsque le dénominateur ne s’annule pas. Or, un simple calcul montre que

g(x)
∇(f /h)(x) = 3
g(x)∇f (x) − f (x)∇g(x)
h(x)
et
f (x)
∇(g/h)(x) = − 3
g(x)∇f (x) − f (x)∇g(x)
h(x)
p
avec h = f 2 + g 2 . Comme Ω est connexe, on en déduit bien que f = ah et
g = bh. La réciproque est évidente.
Nous aurons besoin d’un deuxième outil très important.
Théorème 71 (Inégalité de Harnack). Soit Ω ⊂ Rd un ouvert connexe et
f ∈ H 2 (Ω) une fonction positive ou nulle sur Ω, qui vérifie l’inégalité

−∆f + af ≥ 0

presque partout sur Ω avec a > 0. Alors, pour tout r > 0 et tout x ∈ Ω situé à
une distance au moins r de ∂Ω, on a
Z
c(r, a)
f (x) ≥ f (y) dy (54)
|Br | Br (x)

presque partout. Ici c(r, a) est une constante strictement positive qui ne dépend
que de r, a et de la dimension d ≥ 1, alors que Br (x) est la boule de rayon r
centrée en x ∈ Rd . En particulier, l’inégalité (54) implique que si f 6= 0, on doit
alors avoir f > 0 sur Ω.
Pour la preuve nous renvoyons à [17, Chap. 9]. L’idée est de résoudre expli-
citement l’équation −∆Jr,a + aJr,a = 0 sur la boule Br (la fonction Jr,a > 0
est une fonction de Bessel, calculée dans [17]), puis d’utiliser un principe de
comparaison pour en déduire (54), avec la constante c(a, r) = Jr,a (r)−1 > 0.
Pour montrer que f > 0, on utilise un argument de continuation en recouvrant
l’intérieur de Ω par des boules. Intuitivement, si f est continue et s’annule dans
Ω, l’inégalité (54) sera violée en un point de la frontière de l’ensemble où f > 0.

52
Bien sûr, si on a
−∆f + af ≥ 0
avec a ≤ 0, on peut écrire

−∆f + f ≥ (1 − a)f ≥ 0

et appliquer le théorème 71. L’hypothèse que a est positif dans l’énoncé n’est
donc pas limitante.
Nous pouvons maintenant écrire la
Preuve du théorème 69. On appelle
Z Z
1
q(f ) = |∇f |2 + |f |2
Ω tan(πθ) ∂Ω

la forme quadratique du Laplacien de Robin −∆R,θ et on remarque que l’inégalité (53)

implique q(f ) ≥ q(|f |). Soit donc f un vecteur propre associé à λ1 (θ), c’est-à-
dire qui minimise q sous la contrainte que Ω |f |2 = 1. Comme f et |f | ont la
R

même norme L2 , il est clair que |f | minimise également q, ce qui implique que
|f | est également un vecteur propre associé à λ1 (θ), et que
Z Z
|∇f |2 = |∇|f ||2 . (55)
Ω Ω

En particulier, on a |f | ∈ D(−∆R,θ ) ⊂ H 2 (Ω) et

−∆|f |(x) = λ1 (θ)|f |(x), x ∈ Ω.

Comme expliqué précédemment, on peut maintenant ajouter une grande constante

a > |λ1 (θ)| et obtenir

−∆|f |(x) + a|f |(x) = (a + λ1 (θ))|f |(x) ≥ 0, x ∈ Ω.

La fonction |f | est positive ou nulle et ne s’annule pas car elle est normalisée
dans L2 (Ω). Le théorème 71 implique alors que |f | > 0 sur Ω, et l’égalité (55)
implique, d’après le lemme 70, que f = eiϑ |f | avec |f | > 0. Nous avons donc
montré que, modulo une phase, toutes les fonctions propres sont strictement
positives.
Pour finir la preuve, nous considérons deux fonctions f et g strictement
positives et normalisées dans L2 (Ω), pour lesquelles q est minimale et nous
remarquons que
r !
f 2 + g2 q(f ) q(g)
q ≤ + = λ1 (θ)
2 2 2
q
2 2
en utilisant à nouveau (53). Ainsi, nous voyons que h = f +g 2 est également
un minimiseur et on doit avoir une fois de plus
Z r 2 2
f + g 2
Z Z
1 1
∇ = f2 + g2 .

Ω 2 2 Ω 2 Ω

53
p
Le
p cas d’égalité dans le lemme 70 implique à nouveau f = a f 2 + g 2 et g =
2 2 2
b f + g et, comme √ toutes les fonctions sont normalisées dans L (Ω), il est
clair que a = b = 1/ 2. Ainsi f = g.
Pour conclure nous avons bien montré que l’espace propre et de dimension
1 : si f0 > 0 est un vecteur propre positif fixé associé à λ1 (θ) et g en est un
autre, alors g = eiϑ |g| et |g| = f0 donc g = eiϑ f0 .

11 Un peu de régularité
Nous discutons ici rapidement la régularité des solutions aux équations (−∆+
a)f = g et −∆f = λf , pour les différentes réalisations auto-adjointes du La-
placien que nous avons construites. Nous avons vu au théorème 28 que les
fonctions satisfaisant la condition de Robin et telles que ∆f ∈ L2 (Ω) étaient
nécessairement dans H 2 (Ω). Ceci est vrai à condition que ∂Ω soit de classe C 2 ,
ou que ∂Ω soit constitué d’une union de sous-variétés de co-dimension 1 tel que
Ω soit strictement convexe au voisinage des coins. Ce résultat peut se généraliser
à des régularités plus fortes, au moins pour un domaine lisse.
Théorème 72 (Haute régularité elliptique, Ω régulier). Soit Ω un ouvert dont
la frontière est de classe C k+2 avec k ≥ 1 et 0 ≤ θ < 1. Alors, il existe une
constante C(Ω, θ, k) (ne dépendant que de Ω, θ et k) telle que si f ∈ H 2 (Ω)
satisfait la condition de Robin
cos(πθ) f|∂Ω + sin(πθ) ∂n f|∂Ω = 0, (56)
et ∆f ∈ H k (Ω), alors f ∈ H k+2 (Ω) avec l’estimée

kf kH k+2 (Ω) ≤ C(Ω, θ, k) kf kL2 (Ω) + k∆f kH k (Ω) . (57)

La preuve est essentiellement la même que celle du théorème 72, voir par
exemple [2, Thm. IX.25] pour le cas du Laplacien de Dirichlet et [18] pour le
cas général. En raisonnant par récurrence sur l’équation aux valeurs propres
−∆R,θ f = λf , on trouve immédiatement le résultat suivant.
Corollaire 73 (Régularité des fonctions propres, Ω régulier). Soit Ω un ouvert
dont la frontière est de classe C k+2 avec k ≥ 1 et 0 ≤ θ < 1. Alors, les fonctions
propres du Laplacien de Robin −∆R,θ sont toutes dans H k+2 (Ω).
Le résultat de haute régularité elliptique ne s’étend pas de façon immédiate
aux domaines qui ne sont pas lisses, à cause des singularités du bord. De façon
générale on s’attend à ce que la régularité maximale attendue dépende de l’angle
maximal entre les différentes faces, ce que nous expliquerons plus en détail ci-
dessous. Avant d’entrer dans ces considérations plus techniques, commençons
cependant par le cas du Laplacien périodique et de Born-von Karman sur un
cube, pour lequel les fonctions propres ei(p+k)·x calculées à la section 4 sont bien
sûr C ∞ .
Théorème 74 (Haute régularité elliptique, Laplaciens périodique et de Born–
von Karman). Soit Ω la cellule unité du réseau L , ξ ∈ Ω∗ (la cellule unité de
L ∗ ) et −∆BK,ξ le Laplacien de Born-von Karman, tous définis à la section 4. Si
f ∈ D(−∆BK,ξ ) est telle que −∆f ∈ H k (Ω), alors f ∈ H k+2 (Ω) avec l’estimée

kf kH k+2 (Ω) ≤ C(k) kf kL2 (Ω) + k∆f kH k (Ω) . (58)

54
Démonstration. La preuve suit immédiatement du fait que

X d
X Y
2
kf kH ` (Ω) = |pj + ξj |2(αp )j |cp (f )|2
|αp |≤` p∈2πZd j=1
X
≤ C(`) (1 + |p|2` )|cp (f )|2
p∈2πZd
0 2 2
≤ C (`) kf kL2 (Ω) + k∆f kH ` (Ω) ,

où cp (f ) = |Ω|−1/2 f (x)e−i(p+ξ)·x est le pième coefficient de Fourier de f .

R
Ω

Passons maintenant au cas d’un domaine qui peut avoir des coins. Afin de
comprendre ce qu’il peut se passer, il est utile de faire un calcul explicite en
dimension d = 2, sur un secteur angulaire d’ange ϕ0

Ωϕ0 = x = r(cos(ϕ), sin(ϕ)) ∈ R2 : 0 ≤ r ≤ 1, 0 ≤ ϕ ≤ ϕ0 ,

comme à la figure 5, et qui servira de prototype “local” pour les coins de tout
domaine Ω ⊂ R2 . On cherche des solutions de l’équation aux valeurs propres
−∆f = λf qui sont factorisées sous la forme f (r, ϕ) = u(r)v(ϕ) avec la condition
de Dirichlet u(0) = u(1) = v(0) = v(ϕ0 ) = 0. En utilisant la formule du Lapla-
cien en coordonnées cylindriques, on trouve facilement que v(ϕ) = sin(nπϕ/ϕ0 )
et que u doit résoudre l’équation différentielle

n2 π 2

r2 u00 (r) + r u0 (r) + λr2 − 2 u(r) = 0.
ϕ0
L’unique solution qui admet une limite en r = 0 s’exprime sous la forme
√
u(r) = Jnπ/ϕ0 ( λr)

où
X (−1)m
Jα (r) = r2m+α
m!Γ(m + α + 1)22m+α
m≥0

est la fonction de Bessel du premier type. En ajoutant la contrainte que u(1) = 0,

nous en déduisons donc que les fonctions propres du Laplacien de Dirichlet sur
le secteur angulaire sont données par la formule

p nπϕ
fn,` (r, ϕ) = Jnπ/ϕ0 λn,` r sin , (59)
ϕ0
où, pour chaque entierpn ≥ 1, les valeurs propres λn,` sont déterminées par la
condition que Jnπ/ϕ0 ( λn,` ) = 0, c’est-à-dire les valeurs propres sont les carrés
des zéros de Jnπ/ϕ0 , pour chaque n ≥ 1. Par exemple, la première fonction
propre, qui est positive d’après le théorème 69, est associée à la valeur propre
égale au carré du premier zéro de la fonction Jπ/ϕ0 (qui correspond à prendre
n = 1).
Le résultat est similaire pour le Laplacien de Neumann, dont les fonctions
propres peuvent s’écrire

p nπϕ
gn,` (r, ϕ) = Jnπ/ϕ0 λn,` r cos (60)
ϕ0

55
y

0.4

0.3

Ωϕ0 0.2

0.1

10 20 30 40

ϕ0
-0.1

-0.2
x
1 -0.3

Figure 5 – Les fonctions et valeurs propres du Laplacien sur un secteur d’angle

ϕ0 (gauche) peuvent s’exprimer à l’aide de la fonction de Bessel Jnπ/ϕ0 dessinée
à droite pour ϕ0 = π/3 et n = 1.

0
p
où les λn,` sont cette fois choisis de sorte que Jnπ/ϕ0
( λn,` ) = 0, en autorisant
cette fois n = 0 qui correspond à la fonction constante. Le cas du Laplacien de
Robin est également du même type.
Exercice 75. Écrire le détails des arguments menant aux formules (59) et (60).
Nous pouvons maintenant lire la régularité des fonctions propres du Lapla-
cien de Dirichlet dans le secteur Ωϕ0 sur la formule (59). En effet, la fonction
de Bessel Jα (r) est égale à rα multipliée par une fonction entière du paramètre
r2 = x2 + y 2 (donc C ∞ (Ωϕ0 )) et c’est donc le terme

nπϕ
rnπ/ϕ0 sin
ϕ0

qui détermine toute la régularité des fonctions propres. Si π/ϕ0 = m est un

entier, alors il est facile de vérifier que rnm sin(nmϕ) est un polynôme en x =
r cos ϕ et y = r sin ϕ, et ainsi la fonction propre correspondante est C ∞ . Par
contre, si π/ϕ0 n’est pas un entier, la fonction propre est dans H s au voisinage
de 0 seulement pour s < π/ϕ0 + 1. Le théorème de régularité elliptique ne peut
donc pas être vrai au delà de π/ϕ0 + 1 dans ce cas.
Remarquons que si l’angle ϕ0 est strictement supérieur à π (cas d’un angle
rentrant), alors la première fonction propre n’est même pas dans H 2 (Ω) ! Ceci
est l’explication de la condition que Ω est strictement convexe au voisinage des
singularités de ∂Ω, que nous avons imposée dans le théorème 28 de régularité
elliptique et dans notre construction du Laplacien de Dirichlet. Pour un secteur
angulaire rentrant, le théorème 28 est faux, comme le montre l’exemple de la
fonction (59). En fait, pour un angle rentrant nous n’avons pas défini le La-
placien de Dirichlet. Cet opérateur peut être construit en utilisant la méthode
de Friedrichs du Théorème 52, ou le fait que les fonctions propres (59) sont
connues et forment une base de L2 (Ωϕ0 ) et en appliquant l’exercice 36. Son
domaine n’est alors pas inclus dans H 2 (Ωϕ0 ). Nous n’en dirons pas plus ici.
Exercice 76 (Laplacien de Dirichlet pour un angle rentrant). Montrer que les
fonctions fn,` forment une base orthonormale de L2 (Ωϕ0 ). Construire l’opérateur
−∆R,0 pour le secteur angulaire Ωϕ0 avec π < ϕ0 < 2π, en utilisant l’exer-
cice 36. Discuter également du Laplacien de Robin.

56
Pour un ouvert en dimension 2 qui est composée de courbes très lisses qui
s’intersectent en des coins d’angles < π, il est possible d’utiliser localement la
régularité trouvée pour un secteur angulaire exact et d’en déduire le résultat
suivant.
Théorème 77 (Haute régularité elliptique, Ω à coins). Soit Ω un ouvert borné
de R2 dont la frontière est composée d’un nombre fini de courbes de classe
C k+2 qui s’intersectent deux à deux avec des angles ϕ1 , ..., ϕK ∈]0, π[. Alors le
théorème 72 de régularité elliptique reste vrai pour tout

π π
k + 1 < min , ∈
/N .
ϕj ϕj

La preuve de ce théorème consiste à localiser au voisinage des coins, voir par

exemple [8, 7].
L’analyse décrite rapidement ici en dimension 2 s’étend aux dimensions plus
grandes. Ainsi, la régularité maximale à l’intersection transverse de deux hy-
persurfaces dépendra de l’angle maximal le long de l’intersection, alors qu’aux
coins la situations est plus complexe [11, 14]. Ces questions très importantes
et qui vont jouer un rôle à la section suivante peuvent néanmoins devenir très
techniques et nous n’en dirons pas plus ici.

12 Auto-adjonction des opérateurs de Schrödinger

L’objectif de cette section est d’étudier à quelle condition un opérateur sous
la forme A+B est auto-adjoint sur le même domaine D(A) que l’opérateur auto-
adjoint A, puis d’appliquer ceci au cas où A = −∆ et B = V (x) est l’opérateur
de multiplication par une fonction. Le résultat principal est le suivant.
Théorème 78 (Rellich-Kato). Soit A un opérateur auto-adjoint sur son do-
maine D(A) et B un opérateur symétrique sur D(A). S’il existe 0 ≤ α < 1 et
C > 0 tels que

kBvkH ≤ αkAvkH + CkvkH , ∀v ∈ D(A), (61)

alors l’opérateur A + B est auto-adjoint sur D(A).

Démonstration. Comme A + B est par hypothèse symétrique sur D(A), il suffit

de montrer que A + B ± iµ est surjectif de D(A) dans H pour un certain µ ∈ R,
d’après le théorème 10. On écrit alors

A + B + iµ = 1 + B(A + iµ)−1 (A + iµ).

Comme l’opérateur A + iµ est inversible de D(A) dans H pour tout µ ∈ R,

puisque A est auto-adjoint, il suffit de prouver que 1+B(A+iµ)−1 est inversible
sur H. Comme nous l’avons rappelé dans la preuve du lemme 4, il suffit pour
cela de trouver µ tel que
B(A + iµ)−1 < 1.

En appliquant l’inégalité (61), on déduit que

B(A + iµ)−1 v ≤ α A(A + iµ)−1 v + C (A + iµ)−1 v ,

H H H

57
ce fournit l’inégalité sur les normes d’opérateurs
B(A + iµ)−1 ≤ α A(A + iµ)−1 + C (A + iµ)−1 .

Comme vu plusieurs fois précédemment, il est utile de rappeler que

2 2 2
k(A + iµ)vkH = kAvkH + µ2 kvkH , ∀v ∈ D(A),

ce qui implique
2 2 2
kvkH = A(A + iµ)−1 v H + µ2 (A + iµ)−1 v H ,

∀v ∈ H,

et donc
A(A + iµ)−1 ≤ 1, (A + iµ)−1 ≤ 1 .

|µ|
Pour conclure, nous avons

B(A + iµ)−1 ≤ α + C

|µ|

qui est bien strictement inférieur à 1 pour µ assez grand.

Remarque 79. Si A a son spectre minoré, alors sous les hypothèses du théorème 78,
A + B aura aussi un spectre minoré. Il suffit en effet d’utiliser exactement la
même preuve, en remplaçant iµ par µ ∈ R très grand. On doit utiliser le fait
que si A a un spectre minoré, alors

A(A + µ)−1 ≤ 1 + C , (A + µ)−1 ≤ C ,

(62)
µ µ

pour µ assez grand, ce qui suit du théorème spectral [9].

Exercice 80. Si A est diagonalisable dans une base orthonormée et que son
spectre est minoré, montrer (62) en diagonalisant A.
Nous voulons appliquer cette technique pour étudier les opérateurs sous la
forme −∆ + V (x) dans H 2 (Rd ). Il faut pouvoir contrôler kV f k par f ∈ H 2 (Rd ),
ce qui est l’objet du théorème suivant.
Théorème 81 (Potentiels infinitésimalement bornés). Soit V ∈ Lp (Rd ) telle
que 
p ≥ 2 si d = 1, 2, 3,

p > 2 si d = 4, (63)
d

p ≥ 2 si d ≥ 5.


Pour tout ε > 0, il existe une constante Cε telle que

kV f kL2 (Rd ) ≤ ε k∆f kL2 (Rd ) + Cε kf kL2 (Rd ) , ∀f ∈ H 2 (Rd ). (64)

et
Z Z Z
V (x)|f (x)|2 dx ≤ ε |∇f (x)|2 dx + Cε |f (x)|2 dx, ∀f ∈ H 1 (Rd ).

Rd Rd Rd
(65)

58
Sur un ouvert Ω dont la frontière est Lipschitzienne, on a les inégalités

kV f kL2 (Ω) ≤ ε kf kH 2 (Ω) + Cε kf kL2 (Ω) , ∀f ∈ H 2 (Ω). (66)

et
Z Z Z
V (x)|f (x)|2 dx ≤ ε 2
|f (x)|2 dx, ∀f ∈ H 1 (Ω). (67)

|∇f (x)| dx + Cε
Ω Ω Ω

Lorsqu’une fonction V vérifie (64) on dit qu’elle est infinitésimalement bornée

par rapport au Laplacien.
Démonstration. La preuve suit des injections de Sobolev rappelées à l’appen-
dice A au théorème 118. En dimension d 6= 4, il suffit de prouver l’inégalité pour
p = max(2, d/2). En effet, lorsque V ∈ Lp (Rd ) avec 2 < p ≤ ∞, on peut écrire

V = V 1(|V | ≤ R) + V 1(|V | ≥ R) := V1 + V2

où V1 ∈ L∞ (Rd ) et V2 ∈ Lmax(2,d/2) (Rd ) puisque

Z Z Z
|V2 |2 = |V |2 ≤ Rp−max(2,d/2) |V |p .
Rd |V |≥R Rd

En écrivant alors

kV f kL2 (Rd ) ≤ R kf kL2 (Rd ) + kV2 f kL2 (Rd )

on est bien ramené au cas de p = max(2, d/2) avec la fonction V2 .

Supposons donc maintenant p = 2 et d ≤ 3. On écrit

kV f kL2 (Rd ) ≤ kV kL2 (Rd ) kf kL∞ (Rd ) .

En utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz, on écrit

Z
kf kL∞ (Rd ) ≤ (2π)−d/2 |fb(ξ)| dξ
Rd
Z 1/2 Z 1/2
−d/2 1
≤ (2π) (1 + |ξ| ) |fb(ξ)|2 dξ
2 β
dξ
Rd Rd (1 + |ξ|2 )β
Z 1/2
=C (1 + |ξ|2 )β |fb(ξ)|2 dξ
Rd

pour d/2 < β < 2. Pour tout ε > 0, il existe une constante Cε telle que

(1 + |ξ|2 )β ≤ ε(1 + |ξ|2 )2 + Cε

ce qui implique bien que

kf kL∞ (Rd ) ≤ ε k(1 − ∆)f kL2 (Rd ) + Cε kf kL2 (Rd )

≤ ε k∆f kL2 (Rd ) + (ε + Cε ) kf kL2 (Rd ) .

En dimension d ≥ 5 il faut utiliser l’inégalité de Sobolev

kf k 2d ≤ C k∆f kL2 (Rd )

L d−4 (Rd )

59
qui se prouve comme le théorème 114 (exercice 117). On a en particulier

kV f kL2 (Rd ) ≤ kV kLd/2 (Rd ) kf k 2d ≤ C kV kLd/2 (Rd ) k∆f kL2 (Rd ) .

L d−4 (Rd )

Malheureusement, cet argument ne peut pas fournir une constante aussi petite
que l’on veut. L’astuce consiste à écrire encore une fois

V = V 1(|V | ≤ R) + V 1(|V | ≥ R)

et d’utiliser

kV f kL2 (Rd ) ≤ Rkf kL2 (Rd ) + C kV 1(|V | ≥ R)kLd/2 (Rd ) k∆f kL2 (Rd ) .

Par convergence dominée,

kV 1(|V | ≥ R)kLd/2 (Rd ) −→ 0,

R→∞

ce qui permet d’avoir une constante plus petite que ε quand R est assez grand.
La preuve dans le cas d = 4 est similaire au premier cas et laissée en exer-
cice. La preuve dans un ouvert Ω est très semblable et peut aussi être obtenue à
partir du cas de Rd en utilisant l’opérateur de prolongement du théorème 113.
Finalement, les inégalités (65) et (67) suivent immédiatement de la remarque 79
mais elles peuvent aussi se démontrer par des arguments similaires à ceux ex-
pliqués ici, dans H 1 (Rd ) au lieu de H 2 (Rd ). Les conditions (63) sur V ne sont
d’ailleurs pas optimales dans ce cas (en dimension d ≤ 3).
Exercice 82. Écrire la preuve du théorème 81 en dimension d = 4.

Exercice 83. Écrire la preuve de l’inégalité (66) dans un ouvert borné Ω.

Exercice 84. Écrire la preuve des inégalités (65) et (67).
Le résultat suivant est une simple conséquence du théorème précédent et du
théorème 78 de Rellich-Kato.

Corollaire 85 (Auto-adjonction des opérateurs de Schrödinger). Soit V ∈

Lp (Rd ) + L∞ (Rd ) une fonction à valeurs réelles, avec

p = 2 si d = 1, 2, 3,

p > 2 si d = 4,
p = d2 si d ≥ 5.



Alors l’opérateur f 7→ −∆f + V f est auto-adjoint sur D(−∆) = H 2 (Rd ) et son

spectre est minoré.
Démonstration. Comme la fonction V est réelle, f 7→ V f est symétrique. Par
ailleurs cet opérateur est bien défini sur H 2 (Rd ) d’après (64). On écrit alors
V = V1 + V2 avec V2 ∈ L∞ (Rd ) et V1 ∈ Lp (Rd ) et on applique (64) pour obtenir

kV f kL2 (Rd ) ≤ kV1 f kL2 (Rd ) + kV2 kL∞ (Rd ) kf kL2 (Rd )
≤ ε k∆f kL2 (Rd ) + Cε kf kL2 (Rd ) ,

60
pour tout f ∈ H 2 (Rd ). Le résultat suit alors du théorème 78 de Rellich-Kato.
Pour la minoration du spectre, on utilise le corollaire 14 et l’inégalité
Z Z
hf, (−∆ + V )f iL2 (Rd ) = |∇f (x)|2 dx + V (x)|f (x)|2 dx
Rd Rd
Z Z
2
≥ (1 − ε) |∇f (x)| dx − Cε |f (x)|2 dx
Rd Rd
Z
≥ −Cε |f (x)|2 dx.
Rd

Le théorème signifie que perturber le Laplacien par une fonction qui reste
bornée à l’infini dans un sens faible (plus précisément une fonction qui s’écrit
V = V1 +V2 avec V2 ∈ L∞ (Rd ) et V1 ∈ Lp (Rd )) ne change pas le domaine d’auto-
adjonction. Les opérateurs sous la forme A = −∆ + V s’appellent opérateurs de
Schrödinger car ils interviennent dans la description d’une particule quantique
non-relativiste évoluant dans un potentiel extérieur V , voir par exemple [3, 17].
Exemple 86. L’atome d’hydrogène est décrit par le potentiel V (x) = −|x|−1
en dimension d = 3. Comme V ∈ L2 (R3 ) + L∞ (R3 ), on conclut que l’opérateur
−∆ − |x|−1 est auto-adjoint sur H 2 (R3 ).
Le corollaire 85 s’étend très facilement au cas d’un domaine borné.
Corollaire 87 (Auto-adjonction des opérateurs de Schrödinger sur Ω). Soit Ω
un ouvert borné et V ∈ Lp (Ω) une fonction à valeurs réelles, avec

p = 2 si d = 1, 2, 3,

p > 2 si d = 4,
p = d2 si d ≥ 5.



Si Ω est la cellule unité d’un réseau L ⊂ Rd , l’opérateur

−∆BvK,ξ + V (x)

est auto-adjoint sur le domaine D(−∆BvK,ξ ) du Laplacien de Born-von Karman

défini à la section 4.
Si Ω satisfait les conditions de régularité du théorème 28, l’opérateur

−∆R,θ + V (x)

est auto-adjoint sur le domaine D(−∆R,θ ) du Laplacien de Robin défini à la

section 5.
Ces opérateurs sont tous à résolvante compacte et peuvent être diagonalisés
dans une base orthonormée, avec des valeurs propres qui tendent vers +∞.
Comme une fonction dans Lr (Ω) appartient automatiquement à Lp (Ω) pour
p ≤ r, nous avons pris simplement p = max(2, d/2) en dimension d 6= 4.
Démonstration. D’après (66), on a pour tout f ∈ H 2 (Ω)

kV f kL2 (Ω) ≤ εkf kH 2 (Rd ) + Cε kf kL2 (Ω) .

61
Lorsque f vérifie les conditions au bord de Born-von Karman, ou alors celles
de Robin et que Ω satisfait les hypothèses du théorème 28, on a par régularité
elliptique
kf kH 2 (Rd ) ≤ C k∆f kL2 (Rd ) + kf kL2 (Rd )
et ainsi
kV f kL2 (Ω) ≤ εk∆f kH 2 (Rd ) + Cε kf kL2 (Ω)
comme nous voulions. L’auto-adjonction suit à nouveau du théorème 78 de
Rellich-Kato.
D’après la preuve du théorème de Rellich-Kato, on a pour µ assez grand
−1
−1 −1 −1
(−∆ + V + iµ) = (−∆ + iµ) 1 + V (−∆ + iµ) .

L’opérateur tout à droite est borné et (−∆+iµ)−1 est compact, par les théorèmes 27
et 44. Comme la multiplication d’un opérateur compact par un opérateur borné
est encore compact, on conclut bien que −∆ + V est à résolvante compacte.
Par l’exercice 80 ou par la même preuve que celle utilisée dans le corollaire 85,
le spectre est minoré. Ainsi, les valeurs propres ne peuvent tendre que vers
+∞.

13 Opérateurs périodiques et théorie de Floquet-Bloch

Nous étudions ici les opérateurs de Schrödinger périodiques, c’est-à-dire sous
la forme −∆ + V (x) où V est une fonction périodique. Pour cela, il est utile de
rappeler la définition de la transformée de Bloch, qui permet de diagonaliser ces
opérateurs, tout comme la transformée de Fourier a permis de diagonaliser le
Laplacien dans Rd . Pour plus de détails concernant cette théorie, nous renvoyons
par exemple à [20, Section XIII.6].

13.1 Théorie de Floquet-Bloch

Une interprétation possible de la transformée de Fourier est que la famille
(eip·x )p∈Rd forme une sorte de “base” de L2 (Rd ). Bien sûr aucune des exponen-
tielles eip·x n’est dans L2 (Rd ) et la formule de reconstruction
Z
1
f (x) = fb(p)eip·x dp
(2π)d/2 Rd

ne fait sens que si f est, par exemple, dans la classe de Schwartz S(Rd ).
Une propriété importante des exponentielles eip·x est qu’elles sont des fonc-
tions propres communes à tous les opérateurs de translation (τy f )(x) := f (x−y)
(définis par exemple sur L∞ (Rd )). C’est pour cette raison que la transformée
de Fourier est bien adapté à l’étude des opérateurs invariants par translations,
comme le Laplacien.
On cherche une famille qui vérifie la même propriété lorsqu’on considère
seulement les translations (τ` )`∈L d’un réseau L . On ne peut pas se contenter
des (eik·x )k∈L ∗ qui n’engendrent que les fonctions L –périodiques, mais on peut
considérer la famille à deux paramètres

(ei(k+ξ)·x )k∈L ∗ (68)

ξ∈B

62
où B est par définition la cellule unité ouverte du réseau dual L ∗ , appelée
habituellement zone de Brillouin. Bien sûr, k + ξ parcourt tout Rd (modulo la
frontière de B) quand k ∈ L ∗ et ξ ∈ B. On cherche à décomposer f sur cette
base. En partant de la transformée de Fourier habituelle, on écrit simplement
Z
1
f (x) = fb(p)eip·x dp
(2π)d/2 Rd
1 X Z
= fb(k + ξ)ei(k+ξ)·x dp,
(2π)d/2 ∗ B
k∈L

ce qui nous amène à poser

1 X
fξ (x) := 1/2
fb(k + ξ)ei(k+ξ)·x . (69)
|C| ∗
k∈L

La constante
1 |B|1/2
=
|C|1/2 (2π)d/2
est choisie pour que ei(k+ξ)·x |C|−1/2 soit normalisée dans L2 (C). Les manipu-
lations précédentes sont justifiées lorsque f ∈ S(Rd ). Il est important de noter
que la fonction fξ définie en (69) vérifie la condition de Born-von Karman

fξ (x + `) = fξ (x)eiξ·` , ∀` ∈ L ,

et seules ses valeurs sur la cellule unité C du réseau L sont alors importantes.
Du coup, on peut aussi chercher quelle est la fonction dont les coefficients de
Fourier valent |C|−1/2 fb(k + ξ), et on trouve une autre formule pour fξ :

1 X 1 X
fξ (x) := 1/2
fb(k + ξ)ei(k+ξ)·x = 1/2
f (` + x)e−iξ·` , (70)
|C| ∗
|B|
k∈L `∈L

puisque
Z
1
fb(k + ξ) = f (x)e−i(k+ξ)·x dx
(2π)d/2 Rd
1 XZ
= f (` + y)e−i(k+ξ)·(`+y) dy
(2π)d/2 C
`∈L
!
e−i(k+ξ)·y
Z
1 X
−iξ·`
= f (` + y)e dy.
|B|1/2 C |C|1/2
`∈L

La famille de fonction (fξ ) introduite en (70) s’appelle la transformée de Bloch

de f et elle est telle que
Z
1
f (x) = fξ (x) dξ.
|B|1/2 B
Cette formule de reconstruction est similaire à celle qui donne f (x) en fonction
de fb(p)eip·x . Mais, contrairement à la transformée de Fourier où fb(p) est juste
un nombre complexe, fξ (x) est ici une fonction de x ∈ C, qui ne se factorise pas
sous une forme simple similaire à fb(p)eip·x .

63
Théorème 88 (Parseval). Pour tout f ∈ S(Rd ), on a la formule de Parseval
Z Z Z
|f (x)|2 dx = |fξ (y)|2 dy dξ, (71)
Rd B C

qui permet d’étendre la transformée de Bloch en une unique isométrie

f ∈ L2 (Rd ) 7→ (fξ ) ∈ L2 (B, L2 (C)).

Démonstration. Pour f ∈ S(Rd ) on écrit

Z Z Z Z
1 X 0
|fξ (y)|2 dy dξ = eiξ·(` −`) dξ f (`0 + y)f (` + y) dy
B C |B| 0 B C
`,` ∈L
XZ
= |f (` + y)|2 dy
`∈L C
Z
= |f (x)|2 dx.
Rd

Nous voyons donc que la transformée de Bloch a des propriétés similaires à la

transformée de Fourier sur L2 . Dans cet espace on ne voit pas les conditions au
bord, alors que pourtant la fonction fξ vérifie la condition de Born-von Karman
au bord de la cellule unité C, lorsque f ∈ S(Rd ). Cette condition au bord n’est
visible que si on travaille avec des espaces un peu plus réguliers comme les
espaces de Sobolev. Dans l’énoncé suivant, nous appelons
n
k
HBvK,ξ (C) := f ∈ H k (C) : ∂nj f (x + `) = ∂nj f (x)eiξ·` ,
o
j = 0, ..., k − 1, x ∈ ∂C, x + ` ∈ ∂C

la fermeture de l’espace des fonctions C ∞ vérifiant la condition de Born-von

Karman, pour la norme de H k . On a ainsi par exemple
k
HBvK,ξ (C) = D(−∆BvK,ξ ),

le domaine du Laplacien de Born-von Karman étudié à la section 4. La norme

k
de HBvK,ξ (C) est juste celle de H k (C).

Théorème 89 (Parseval pour les espaces de Sobolev). Pour tout f ∈ H k (Rd ),

k
on a fξ ∈ HBvK,ξ (C) pour presque tout ξ, avec la formule de Parseval
Z Z
2 2
kf kH k (Rd ) dx = kfξ kH k (C) dy dξ. (72)
BvK,ξ
B C

Démonstration. Il suffit de remarquer que (∂ α f )ξ = ∂ α fξ pour toute fonction

f ∈ S(Rd ) et tout ξ ∈ B. Puis on applique la formule de Parseval (71) sans
oublier de noter que f vérifie la condition au bord de Born-von Karman.
Au contraire de la transformée de Fourier où la dérivation est transformée
en une multiplication par iξ, c’est-à-dire ∇f
c (k) = ik fb, la dérivation reste une
dérivation dans la transformée de Bloch.

64
Remarque 90. La fonction (ξ, x) 7→ fξ (x) est L ∗ –périodique en ξ et vérifie
une condition de type Born-von Karman en x. Comme à la section 4, il peut
être parfois intéressant de définir

f˜ξ (x) = fξ (x)e−ix·ξ

de sorte que f˜ξ soit maintenant périodique en x pour tout ξ. Ceci a pour effet
de transformer la condition au bord en un potentiel électromagnétique, puisque
]) = (∇ + iξ)f˜ξ .
(∇f ξ

Dans ce cas, ξ 7→ f˜ξ (x) vérifie une condition de Born-von Karman. Il n’est pas
possible d’utiliser une fonction qui soit périodique en x et en ξ en même temps.

13.2 Diagonalisation des opérateurs de Schrödinger périodiques

Nous étudions maintenant les opérateurs sous la forme −∆ + V (x) où V (x)
est une fonction périodique. Nous commençons par donner des conditions sur
V pour qu’un tel opérateur soit auto-adjoint. Les résultats de la section 12 ne
peuvent être appliqués directement car bien sûr une fonction périodique n’est
jamais dans Lp (Rd ).
Théorème 91 (Auto-adjonction des opérateurs périodiques). Soit V une fonc-
tion L –périodique sur Rd et à valeurs réelles, telle que V ∈ Lp (C) pour

p = 2 si d = 1, 2, 3,

p > 2 si d = 4,
p = d2 si d ≥ 5,



et où C est la cellule unité du réseau L . Alors l’opérateur −∆ + V (x) est

auto-adjoint sur H 2 (Rd ) et son spectre est minoré.
Démonstration. Comme précédemment, nous montrons que pour tout ε, il existe
une constante Cε telle que

kV f kL2 (Rd ) ≤ ε k∆f kL2 (Rd ) + Cε kf kL2 (Rd ) , ∀f ∈ H 2 (Rd ), (73)

et
Z Z Z
V (x)|f (x)|2 dx ≤ ε |∇f (x)|2 dx + Cε |f (x)|2 dx, ∀f ∈ H 1 (Rd ).

Rd Rd Rd
(74)
Ces deux inégalités impliquent que l’opérateur f 7→ −∆f + V f est auto-adjoint
sur D(−∆) = H 2 (Rd ) et que son spectre est minoré.
Pour simplifier les notations, nous écrivons la preuve dans le cas où L = Zd
et C = (0, 1) est le cube unité. Soit alors χ une fonction à support compact
qui vaut 1 sur C et s’annule en dehors de (−1, 2)d . Nous introduisons Cz :=
z + (0, 1)d , Cz0 = z + (−1, 2)d ), et χz (x) = χ(x − z). On a alors

kV f kL2 (Cz ) ≤ kV χz f kL2 (Rd ) ≤ ε k∆(χz f )kL2 (Rd ) + Cε kχz f kL2 (Rd ) ,

où les constantes sont indépendantes de z. En effet, la preuve du théorème 81

nous informe qu’elles ne dépendent que de kV 1(|V | ≥ R)kLd/2 (Cz0 ) qui est égal
à kV 1(|V | ≥ R)kLd/2 (C 0 ) , par périodicité.

65
En écrivant
∆(χz f ) = χz ∆f + 2∇f ∇χz + f ∆χz
on trouve

kV f kL2 (Cz ) ≤ εkχkL∞ (Rd ) k∆f kL2 (Cz0 ) + 2εk∇χkL∞ (Rd ) k∇f kL2 (Cz0 )

+ Cε + k∆χkL∞ (Rd ) kf kL2 (Cz0 ) .

L’estimée fait intervenir des normes de f sur le plus grand cube Cz0 mais ceci
ne pose pas de problème particulier. En effet, on peut maintenant écrire
Z XZ
V (x)2 |f (x)|2 dx = V (x)2 |f (x)|2 dx
Rd Cz
z∈Zd
X Z
≤ ε2 |∆f (x)|2 dx
Cz0
z∈Zd
Z Z
+ Cε2 |∇f (x)|2 dx + C |f (x)|2 dx
Cz0 Cz0
Z
≤ 3 ε2
d
|∆f (x)|2 dx
Rd
Z Z
2 2 2
+ Cε |∇f (x)| dx + C |f (x)| dx ,
Rd Rd

où le facteur 3d vient de la présence du plus grand cube Cz0 = z + (−1, 2)d , ce
qui a pour effet de compter 3d fois chacun des cubes Cz = z + (0, 1)d . Comme
Z Z Z
2 2 b 2 1
|∇f (x)| dx = |ξ| |f (ξ)| dξ ≤ (1 + |ξ|2 )2 |fb(ξ)|2 dξ,
Rd Rd 2 Rd

nous avons bien démontré (73). L’inégalité (74) suit encore de la remarque 79
mais on peut en donner une preuve directe très similaire à celle vue ici.
Exercice 92. Vérifier que la preuve précédente fonctionne sous l’hypothèse que
V ∈ Lpunif (Rd ), ce qui signifie que

sup kV kLp (Cz ) < ∞,

z∈Zd

mais avec la condition plus forte que p > d/2 en dimension d ≥ 5.

Nous sommes maintenant prêts à diagonaliser les opérateurs de Schrödinger

périodiques. La propriété la plus importante est qu’un tel opérateur commute
avec la transformée de Floquet-Bloch, c’est-à-dire que

(−∆ + V )f (x) = −∆fξ (x) + V (x)fξ (x). (75)
ξ

Le fait que (∆f )ξ = ∆fξ a déjà été vu au théorème 89, tandis que la propriété
(V f )ξ = V fξ est évidente à partir de la définition (70), puisque V (x+`) = V (x).
Le résultat principal est résumé dans l’énoncé suivant.

66
Théorème 93 (Diagonalisation des opérateurs de Schrödinger périodiques).
Soit V une fonction L –périodique sur Rd à valeurs réelles, telle que V ∈ Lp (C)
pour 
p = 2 si d = 1, 2, 3,

p > 2 si d = 4,
p = d2 si d ≥ 5,



et où C est la cellule unité du réseau L . On note (−∆ + V )ξ l’opérateur défini

2
par (−∆ + V )ξ f = −∆f + V f sur le domaine HBvK,ξ (C) = D(−∆BvK,ξ ) ⊂
2
L (C).
(i) Pour tout ξ ∈ B, l’opérateur (−∆ + V )ξ est auto-adjoint et à résolvante
compacte.
(ii) Son spectre est composé d’une suite ordonnée de valeurs propres λn (ξ)
comptées avec multiplicité, qui tendent vers +∞ quand n → ∞.
(iii) Pour chaque n ≥ 1, ξ 7→ λn (ξ) est une fonction continue sur B.
(iv) Le spectre de l’opérateur −∆ + V (x) défini au théorème 91 vaut
[
σ(−∆ + V )H 2 (Rd ) = λn (B), (76)
n≥1

où la bande λn (B) = minB λn , maxB λn est l’image de la fonction continue
λn sur le compact B.
Le théorème précise que le spectre de l’opérateur −∆ + V défini sur tout
l’espace Rd peut s’obtenir à partir des valeurs propres des opérateurs (−∆+V )ξ
définis sur l’ouvert borné C avec la condition de Born-von Karman, en faisant
varier ξ dans la zone de Brillouin B. Plus précisément, le spectre est l’union de
bandes qui sont les images des valeurs propres λn (ξ) lorsque ξ varie dans B,
comme représenté à la figure 6.
En physique de la matière condensée, les opérateurs du type −∆+V décrivent
des matériaux cristallins infinis et purs (sans défaut donc périodiques), dans
lesquels les électrons peuvent se déplacer. En général on n’étudie pas un seul
électron mais une infinité d’électrons, répartis périodiquement dans le réseau.
À cause du principe de Pauli, ces derniers doivent “occuper toutes les énergies
situées en dessous d’un niveau E”. Sans donner plus de détails sur ce que signifie
précisément cette contrainte, l’énergie E en question est trouvée en résolvant
l’équation implicite Z X
N= 1(λn (ξ) ≤ E) dξ,
B n≥1

où l’entier N est le nombre d’électrons dans chaque cellule unité [3]. On remar-
quera que la somme est finie puisque les λn (ξ) tendent vers l’infini. Si
max λN < min λN +1 ,
alors on peut prendre pour E n’importe quelle constante entre ces deux nombres.
On dit qu’il y a un trou spectral et ceci correspond physiquement à un matériau
qui est un isolant. À la figure 6, c’est par exemple le cas de N = 1 et N = 3
avec les énergies E1 et E3 , au dessus des bandes 1 et 3. En revanche, si
min λN +1 ≤ max λN ,

67
λ4 (ξ)

λ3 (ξ)

λ2 (ξ)

λ1 (ξ)

ξ
B σ(−∆ + V )

Figure 6 – Représentation schématique des valeurs propres λn (ξ) de l’opérateur

(−∆ + V )ξ sur C avec la condition au bord de Born-von Karman, et lien avec
le spectre de l’opérateur −∆ + V sur Rd .

la valeur de E tombera dans le spectre de −∆ + V , ce qui correspond à un métal

et est illustré pour N = 2 avec l’énergie E2 la figure 6. Dans un isolant, exciter
les électrons pour les faire accéder aux énergies de la bande suivante coûte la
valeur du trou spectral, alors que dans un métal, les électrons peuvent accéder
au spectre au dessus de E en fournissant une quantité infime d’énergie. C’est ce
qui explique les propriétés de conduction très différentes de métaux comparés
aux isolants.
En utilisant l’analyticité de l’application ξ 7→ −|∇ + iξ|2 (en un sens appro-
prié), il est possible de montrer que le spectre de −∆ + V ne contient aucune
valeur propre [20]. En fait on peut montrer qu’une valeur propre correspon-
drait à avoir un λn (ξ) constant sur un ensemble de mesure non nulle, ce qui est
interdit par l’analyticité.
Il est cependant assez étonnant qu’une toute petite perturbation aléatoire
puisse créer des valeurs propres en très grand nombre. Par exemple, tirons au
hasard de façon indépendante et identiquement distribuée une perturbation δ(x)
du potentiel V (x) dans chaque cellule unité. Ceci correspond à prendre un po-
tentiel aléatoire sous la forme
X
V 0 (ω, x) = V (x) + ωz δ(x − z)
z∈L

68
où les (ωz )z∈L sont i.i.d. et suivent une loi de Bernouilli, c’est-à-dire ωz = 1
avec probabilité p et ωz = 0 avec probabilité 1 − p. Le spectre de l’opérateur
perturbé −∆+V 0 (ω, x) n’est alors composé que de valeurs propres en dimension
d = 1, ceci quelle que soit la taille de la fonction δ 6= 0 ! En dimension d ≥ 2,
l’extrémité des bandes n’est composée que de valeurs propres. Ce phénomène ap-
pelé localisation d’Anderson [22] montre qu’un matériau avec des petits défauts
aléatoires se comporte de façon très différente d’un matériau périodique parfait.
Cependant, si la nature du spectre peut changer radicalement, le spectre ne
bouge pas beaucoup en tant qu’ensemble et commencer par le cas périodique
fournit déjà une bonne idée de la forme du spectre.
Nous passons maintenant à la preuve du théorème 93.
Démonstration. Sous les hypothèses mentionnées pour V , l’opérateur −∆ + V
est auto-adjoint sur H 2 (Rd ) par le théorème 91. De même, pour tout ξ ∈ B,
2
l’opérateur (−∆ + V )ξ est auto-adjoint sur HBvK,ξ (C) qui est aussi le domaine
du Laplacien de Born-von Karman, et à résolvante compacte, par le corollaire 87.
Pour prouver la continuité de λn (ξ), on utilise la formulation de Courant-
Fischer (37) du théorème 60, et la transformation f (x) = f˜(x)eiξ·x pour obtenir
Z Z
2 2
λn (ξ) = min
1
max |∇f (x)| dx + V (x)|f (x)| dx
V ⊂HBvK,ξ (C) R f ∈V C C
dim(V )=n C
|f |2 =1
Z Z
= min
1
max |∇f˜(x) + iξ f˜(x)|2 dx + V (x)|f˜(x)|2 dx ,
V ⊂Hper (C) ˜
R f ∈V C C
dim(V )=n C |f˜|2 =1
(77)
1 1
où Hper (C) = HBvK,0 (C) est le sous-espace de H 1 (C) composé des fonctions
périodiques au bord de C. La preuve de la continuité par rapport à ξ est alors
très similaire à celle que nous avons utilisée au théorème 66 pour montrer la
continuité dans le cas des valeurs propres de Robin. Nous la laissons en exercice.
Il reste à montrer l’assertion principale du théorème que σ(−∆ + V ) =
∪n≥1 λn (B). Nous commençons par l’inclusion ⊃ et considérons donc n ≥ 1
2
et ξ0 ∈ B, et un vecteur propre normalisé fξ0 ∈ HBvK,ξ 0
(C) de valeur propre
λn (ξ0 ) pour l’opérateur (−∆ + V )ξ0 :

−∆fξ0 (x) + V (x)fξ0 (x) = λn (ξ0 )fξ0 (x).

On introduit alors la fonction test

gε (x) = εd/2 fξ0 (x)χ(εx) ∈ H 2 (Rd )

où χ est une fonction C ∞ positive à support compact, telle que χ2 = 1, et où
R
2
fξ0 (x) est ici vue comme une fonction Hloc (Rd ) définie sur tout Rd (et vérifiant
la condition de Born-von Karman fξ0 (x + `) = fξ0 (x)eix·` ). La norme de gε vaut
Z Z
|gε |2 = εd |fξ0 (x)|2 |χ(εx)|2 dx.
Rd Rd

Il est très classique que cette intégrale converge vers

Z Z Z
d 2 2 1 2 2 1
lim ε |fξ0 (x)| χ(εx) dx = |fξ0 (x)| dx χ(x) dx = .
ε→0 Rd |C| C Rd |C|

69
En effet, si g est périodique localement intégrable et ϕ ∈ S(Rd ), on a

(2π)d/2 X
Z
εd g(x)ϕ(εx) dx = ck (g) ϕ(k/ε)
|C|1/2
b
Rd k∈L ∗

(2π)d/2
Z Z
1
−→ c0 (g) ϕ(0) = g(x) dx ϕ(x) dx , (78)
ε→0 |C|1/2 |C|
b
C Rd

puisque la transformée de Fourier d’une fonction périodique est un peigne de

Dirac. Ainsi, modulo un facteur |C|, notre fonction gε est normalisée à la limite.
On peut maintenant calculer

− ∆ + V − λn (ξ0 ) gε = −2ε1+d/2 ∇fξ0 (x) · ∇χ(εx) − ε2+d/2 fξ0 (x)∆χ(εx)

qui implique

− ∆ + V − λn (ξ0 ) gε 2 d ≤ 2ε1+d/2 k∇fξ0 (x) · ∇χ(εx)k 2 d

L (R ) L (R )

+ ε2+d/2 kfξ0 (x)∆χ(εx)kL2 (Rd ) .

Les deux termes sont respectivement d’ordre ε et ε2 puisque, d’après (78),

2 Z Z

d/2 1 2 2
ε ∇fξ0 · ∇χ(ε·) 2 d −→ |∇fξ0 | |∇χ|

L (R ) ε→0 |C| C Rd

et 2 Z Z

d/2 1 2 2
ε fξ0 ∆χ(ε·) 2 d −→ |fξ0 | |∆χ| .

L (R ) ε→0 |C| C Rd

La convergence vers 0 de − ∆ + V − λn (ξ0 ) gε L2 (Rd ) avec kgε kL2 (Rd ) →
|C|−1 implique que λn (ξ0 ) appartient au spectre de −∆ + V par le theorème 12.
Il reste donc à prouver l’inclusion réciproque. Pour cela on peut utiliser la
formule (75) et la formule de Parseval (71) qui fournissent l’égalité
Z
2 2
k(−∆ + V − µ)f kL2 (Rd ) = k(−∆ + V )ξ fξ − µfξ kL2 (C) dξ
B

pour tout f ∈ H 2 (Rd ). Si µ n’appartient pas à l’union des λn (B), alors il existe
un η > 0 tel que |λn (ξ) − µ| ≥ η pour tout ξ ∈ B et tout n ≥ 1, car les λn sont
continus et tendent vers l’infini quand n → ∞. Comme l’opérateur (−∆ + V )ξ
est diagonalisable dans une base orthonormée, on a
2
X
k(−∆ + V )ξ fξ − µfξ kL2 (C) = (λn (ξ) − µ)2 |hfξ , en (ξ, ·)i|2 ≥ η 2 kfξ k2L2 (C)
n≥1

où les en (ξ, ·) sont une base orthonormée de fonctions propres de (−∆ + V )ξ .
On conclut donc que pour µ ∈ / ∪λn (B), on a
Z
2 2 2
k(−∆ + V − µ)f kL2 (Rd ) ≥ η 2 kfξ kL2 (C) dξ = η 2 kf kL2 (Rd ) .
B

Par le théorème 12, ceci montre bien que µ ∈

/ σ(−∆ + V ), ce qui termine la
preuve.
Exercice 94. En utilisant la formule (77), montrer la continuité de λn (ξ).

70
14 Introduction aux méthodes numériques
Dans les sections précédentes, nous nous sommes intéressés à la résolution
du problème avec second membre
(A + a)v = w, (79)
où a est choisi de sorte que A + a > 0, et du problème aux valeurs propres
Av = λv. (80)
Ici A est un opérateur auto-adjoint borné inférieurement, sur un espace de
Hilbert H, et nous avons insisté tout particulièrement sur le cas du Laplacien
A = −∆, avec des conditions appropriées au bord ∂Ω. Nous expliquons main-
tenant comment discrétiser ces deux problèmes pour aboutir à une méthode
numérique permettant de calculer une approximation de la solution v.

14.1 Discrétisation et estimation d’erreur

Nous commençons par des estimées pour un opérateur auto-adjoint A quel-
conque sur un espace de Hilbert H, de domaine D(A). On suppose comme avant
que A est minoré et à résolvante compacte. Soit alors Q(A) son domaine de
forme, défini en (34). Pour simplifier les énoncés suivants, nous allons supposer
que l’opérateur A est positif. On peut toujours s’y ramener en remplaçant par-
tout A par A+a avec a assez grand, puisque A est supposé borné inférieurement.
√
Lorsque A > 0, la forme polaire ϕA définit un produit scalaire sur Q(A), et qA
définit une norme.
Soit Vh ⊂ Q(A) un sous-espace de dimension finie. Typiquement, Vh est
un espace d’éléments finis, tandis que H est l’espace L2 (Ω) et Q(A) est H 1 (Ω)
ou H01 (Ω). Le paramètre h → 0 contrôle alors la taille des éléments finis. Soit
(fj )1≤j≤J une base de Vh (ce sont par exemple les fonctions de base d’une
méthode d’éléments finis), où J := dim(Vh ). On peut donc écrire tout vecteur
v ∈ Vh sous la forme
XJ
v= αj fj .
j=1

La forme quadratique peut se calculer de la façon suivante :

J X
X J
qA (v) = ϕA (v, v) = αj αk ϕA (fj , fk ) = α∗ Kh α (81)
j=1 k=1

où Kh est la matrice hermitienne J × J définie par

(Kh )jk = ϕA (fj , fk ),
appelée matrice de rigidité. Pour la suite il est intéressant d’introduire aussi la
matrice de masse définie par
(Mh )jk = hfj , fk iH
et qui permet de réécrire pour tout v ∈ Vh
J X
X J
2
kvkH = hv, viH = αj αk hfj , fk iH = α∗ Mh α.
j=1 k=1

71
La terminologie “matrices de masse et de rigidité” est liée à la mécanique des
solides. La matrice Kh est aussi la “restriction de A à l’espace Vh ” au sens où
(Kh )jk = hfj , Afk iH lorsque Vh ⊂ D(A). Notons que Mh est aussi la matrice de
Gram des fj et elle est donc toujours hermitienne définie positive, ce qui permet
de définir (Mh )±1/2 (si A > 0 alors Kh est aussi définie positive).
Si l’opérateur A est réel et si l’espace Vh est invariant par conjugaison com-
plexe (engendré par des vecteurs réels, par exemple), alors les matrices Kh et
Mh sont symétriques réelles et on peut se restreindre partout à des vecteurs
réels α ∈ RJ , ce qui divise le nombre de variables par deux.
Il est utile d’introduire l’opérateur de projection orthogonale Πh : Q(A) →
Vh sur le sous-espace Vh , associé au produit scalaire ϕA , et qui est caractérisé
par la propriété
∀w ∈ Vh , ϕA (Πh v, w) = ϕA (v, w), (82)
pour tout v ∈ Q(A). Plus explicitement, si on choisit comme précédemment une
base f1 , ..., fJ de Vh et qu’elle est maintenant orthonormale pour ϕA , c’est-à-
dire vérifie ϕA (fj , fk ) = δjk (on peut toujours s’y ramener en diagonalisant la
matrice Kh ), alors l’opérateur Πh peut s’écrire
J
X
Πh v = ϕA (fj , v) fj . (83)
j=1

Comme pour toute projection orthogonale, on a le théorème de Pythagore

qA (v) = qA (Πh v) + qA (v − Πh v), (84)
et la caractérisation habituelle que Πh v est le vecteur de Vh le plus proche de v
pour la norme associée à la forme quadratique de A :
qA (v − Πh v) = min qA (v − w). (85)
w∈Vh

14.1.1 Problème avec second membre

Nous commençons par discuter de la discrétisation du problème
(
Av = w,
(86)
v ∈ D(A),

où w est un vecteur donné dans H. D’après le théorème 50 de Lax-Milgram,

on sait que l’unique solution v ∈ D(A) de ce problème est également l’unique
minimiseur dans Q(A) du problème variationnel
1
min qA (u) − <hu, wiH ,
u∈Q(A) 2

ainsi que l’unique solution dans Q(A) de la formulation faible

ϕA (u, v) = hu, wiH , ∀u ∈ Q(A).
Pour calculer une approximation de v, on se donne un vecteur wh ∈ Vh qui
approche correctement w (il n’est pas nécessaire de savoir a priori comment wh
est construit) et on résout le problème de minimisation approché dans Vh
1
min qA (u) − <hu, wh iH ,
u∈Vh 2

72
dont l’unique solution vh vérifie
ϕA (u, vh ) = hu, wh iH , ∀u ∈ Vh . (87)
PJ PJ
En écrivant vh = j=1 αj fj et wh = j=1 βj fj où on rappelle que les fj
forment une base de Vh , on trouve que le vecteur des coefficients α = (α1 , ..., αJ )∗
doit résoudre l’équation
Kh α = Mh β, (88)
dont l’unique solution est bien sûr α = (Kh )−1 Mh β. On se demande maintenant
comment le vecteur vh obtenu approche la solution exacte v du problème (86).
Proposition 95 (Problème avec second membre). Soit A un opérateur défini
positif et à résolvante compacte, w ∈ H un vecteur fixe, Vh ⊂ Q(A) un espace
de dimension finie et wh ∈ Vh . L’unique solution vh du problème avec second
membre discrétisé (87) vérifie
2
kw − wh kH
qA (v − vh ) ≤ qA (v − Πh v) + (89)
λ1 (A)
où v = A−1 w.
On voit donc que la différence entre v et vh est reliée aux propriétés d’ap-
proximation de v par un élément de Vh . Plus Vh est “proche” de D(A), donc
de v, plus on s’attend à ce que le vecteur v − Πh v soit petit. Pour aller plus
loin dans l’estimation de v − vh , il n’est plus nécessaire d’utiliser la forme par-
ticulière du problème ; disposer de propriétés d’approximation de D(A) par Vh
suffit. Nous reviendrons à cette question plus loin dans le cas particulier des
éléments finis. Enfin, il faut noter que seule la norme de w − wh dans H apparaı̂t
à droite de (89), il n’est pas nécessaire que w soit correctement approché pour
la norme de qA .
Démonstration. D’après les deux caractérisations faibles, on a pour tout u ∈ Vh
ϕA (u, v − vh ) = hu, w − wh iH
et donc
ϕA (u, Πh v − vh ) = ϕA (u, Πh (v − vh )) = ϕA (u, v − vh ) = hu, w − wh iH .
En prenant u = Πh v − vh et en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz, on en
déduit que
qA (Πh v − vh ) ≤ kΠh v − vh kH kw − wh kH .
En utilisant l’inégalité
2
∀v ∈ Q(A), qA (v) ≥ λ1 (A) kvkH ,
p p
qui fournit kΠh v − vh kH ≤ qA (Πh v − vh )/ λ1 (A), on arrive à
p kw − wh kH
qA (Πh v − vh ) ≤ p .
λ1 (A)
Il reste à utiliser le théorème de Pythagore
qA (v − vh ) = qA (v − Πh v) + qA (Πh v − vh )
pour conclure.

73
Corollaire 96. Si Πh v → v fortement dans Q(A) pour tout vecteur v ∈ D(A)
et si wh → w fortement dans H, alors la solution vh du problème approché (87)
converge vers v pour la norme de Q(A).
14.1.2 Problème aux valeurs propres
Nous passons maintenant à la recherche pratique des éléments propres de A,
une question plus ardue que le cas avec second membre discuté précédemment.
On réalise une approximation interne de la formule de Courant-Fischer (37),
consistant à résoudre le problème variationnel

λk,h (A) = min max qA (v) (90)

V ⊂Vh v∈V
dim(V )=k kvkH =1

avec, bien sûr, 1 ≤ k ≤ dim(Vh ). Comme l’ensemble des espaces de dimension

k inclus dans Vh est contenu dans l’ensemble de ceux inclus dans Q(A), le
minimum est réalisé sur un ensemble plus petit que dans (37) et il est alors clair
que
λk,h (A) ≥ λk (A)
pour tout k ≤ dim(Vh ). On est donc certain d’approcher la véritable valeur
propre de A par le dessus.
En utilisant les matrices Kh et Mh , le problème (90) peut se réécrire pour
des vecteurs de CJ sous la forme

λk,h (A) = min max α∗ Kh α. (91)

V ⊂CJ α∈V
∗
dim(V )=k α Mh α=1

1/2
En faisant le changement de variable α0 = Mh α et d’après le principe de
Courant-Fischer pour les matrices hermitiennes J × J, nous voyons que λk,h (A)
−1/2 −1/2
n’est rien d’autre que la kième valeur propre de la matrice Mh Kh Mh .
−1/2
En pratique, calculer Mh peut être trop coûteux, et il est parfois préférable
de ne pas faire le changement de variable. Ainsi, on est ramené à résoudre le
problème aux valeurs propres généralisé

Kh α = λk,h (A) Mh α, α ∈ CJ \ {0}. (92)

En revenant dans l’espace Vh , on voit qu’une autre manière d’écrire ce problème

consiste à chercher vk,h ∈ Vh \ {0} qui satisfait

ϕA (u, vk,h ) = λk,h (A) hu, vk,h iH , ∀u ∈ Vh , (93)

comme pour (87).

Nous allons maintenant estimer la différence entre les valeurs propres du
problème continu (80) et les valeurs propres du problème approché (92). Afin
de mesurer la précision de l’approximation par l’espace Vh , on introduit pour
tout sous-espace vectoriel W ⊂ Q(A) le nombre
p
p qA (v − Πh v)
εh (W ) = sup qA (v − Πh v) = sup . (94)
v∈W v∈W \{0} kvkH
kvkH =1

Il est clair que εh est croissant par rapport à l’inclusion des espaces : si W ⊂ W 0 ,
alors εh (W ) ≤ εh (W 0 ). Le résultat est alors le suivant.

74
Théorème 97 (Estimée sur les valeurs propres approchées). Soit Wk un sous-
espace propre associé aux k premières valeurs proprespde l’opérateur A, supposé
défini positif et à résolvante compacte. Si εh (Wk ) < λ1 (A), on a alors

εh (Wk )2
λk (A) ≤ λk,h (A) ≤ λk (A) + !2 . (95)
εh (Wk )
1− p
λ1 (A)

Remarquons que l’estimée (95) se détériore lorsque k augmente, puisque

la fonction εh (Wk ) dépend de l’espace Wk et donc de sa dimension. L’intérêt
d’une telle estimée est qu’elle permet d’obtenir une information quantitative
de l’erreur obtenue en calculant λk,h (A), à condition d’être capable d’avoir des
bornes sur εh (Wk ).
Démonstration. On utilise le principe de Courant-Fischer (37) avec Wk,h =
Πh Wk qui est la projection sur Vh de l’espace Wk . On a évidemment Wk,h ⊂ Vh
et dim Wk,h ≤ k. En utilisant l’inégalité
2
∀v ∈ Q(A), qA (v) ≥ λ1 (A) kvkH ,

on voit que pour tout v ∈ Wk , on a

p
qA (v − Πh v) εh (Wk )
kvk − kΠ vk ≤ kv − Π vk ≤ ≤p kvkH . (96)

H h H h H p
λ1 (A) λ1 (A)

On obtient donc !
εh (Wk )
kΠh vkH ≥ 1 − p kvkH . (97)
λ1 (A)
p
Comme par hypothèse εh (Wk ) < λ1 (A), ceci démontre que l’application v ∈
Wk 7→ Πh v ∈ Wk,h est injective, et donc que dim(Wk,h ) = k.
Soit maintenant ΠWk le projecteur orthogonal sur les k premiers vecteurs
propres de A, pour le produit scalaire ϕA , qui est tel que

qA (w) = qA (ΠWk w) + qA (w − ΠWk w)

et est caractérisé par l’inégalité

qA (w − ΠWk w) ≤ qA (w − z), ∀z ∈ Wk . (98)

Comme Wk est composé de vecteurs propres de A, ΠWk est aussi orthogonal

pour le produit scalaire de H et on a également

kwk2H = kΠWk wk2H + kw − ΠWk wk2H ≥ kΠWk wk2H

Soit w = Πh v un vecteur quelconque de Wk,h , tel que kwkH = 1. Le vecteur

v ∈ Wk n’est pas forcément normalisé mais on a par l’inégalité (97)
1
kvkH ≤ εh (Wk )
.
1− √
λ1 (A)

75
En utilisant l’inégalité (98) avec z = v ∈ Wk , nous en déduisons donc que

qA (ΠWk w)
qA (w) = qA (ΠWk w) + qA (w − ΠWk w) ≤ 2 + qA (Πh v − v)
kΠWk wkH
2
≤ λk (A) + εh (Wk )2 kvkH
εh (Wk )2
≤ λk (A) + 2 .
εh (Wk )
1− √
λ1 (A)

Ceci conclut la preuve, par la caractérisation de Courant-Fischer (37).

Nous avons prouvé l’estimée

λk (A) ≤ λk,h (A) ≤ λk (A) + O εh (Wk )2 . (99)

Comme précédemment, la différence entre λk,h et λk est reliée aux propriétés

d’approximation de Wk par Vh , puisqu’on s’attend à ce que εh (Wk ) → 0 quand
h → 0.
Nous passons maintenant aux estimées concernant les vecteurs propres. Nous
commençons par un lemme très simple qui fournit la convergence des vecteurs
propres, à des sous-suites près.
Corollaire 98 (Convergence des vecteurs propres). On suppose que qA (Πh u −
u) → 0 lorsque h → 0, pour tout u ∈ Q(A). Alors on a λk,h (A) → λj (A) pour
tout k ≥ 1. Par ailleurs, soit k ≥ 1 et vk,h ∈ Vh des vecteurs propres normalisés
approchés, c’est-à-dire tel que ϕA (v, vk,h ) = λk,h (A)hv, vk,h i pour tout v ∈ Vh .
Alors on a vk,hn → vk fortement dans H et faiblement dans Q(A), pour des
sous-suites hn → 0, où vk est un vecteur propre de A (qui peut dépendre de la
sous-suite), associé à la valeur propre λk (A).

Démonstration. L’hypothèse que qA (Πh u − u) → 0 lorsque h → 0 implique

immédiatement que εh (Wk ) → 0 pour tout k, puisque Wk est de dimension
finie. On a donc λk,h → λk pour tout k ≥ 1, d’après le théorème 97. En prenant
u = vk,h dans (93), on trouve immédiatement que (vk,h )h est borné dans Q(A).
Comme les valeurs propres de A tendent vers l’infini, l’injection Q(A) ,→ H est
compacte (l’écrire en exercice). Quitte à extraire une sous-suite hn → 0, on peut
donc supposer que vk,h * vk faiblement dans Q(A) (c’est-à-dire ϕA (u, vk,hn ) →
ϕA (u, vk ) pour tout u ∈ Q(A)), et que vk,hn → vk fortement dans H. Si u ∈
Q(A), en utilisant le fait que qA (u − Πh u) → 0 et que vk,h est borné dans Q(A),
on trouve que ϕA (u − Πh u, vk,h ) → 0. Or ϕA (Πh u, vk,h ) = λk,h hΠh u, vk,h i →
λk hu, vk i et ainsi on trouve que ϕA (u, vk ) = λk hu, vk i pour tout u ∈ Q(A).
D’après la caractérisation du théorème 49, ceci signifie que vk ∈ D(A) et que
Avk = λk vk , ce qu’il fallait démontrer.
Exercice 99. Lorsque A est à résolvante compacte, montrer que l’injection
Q(A) ,→ H est compacte.
Si la valeur propre λk est dégénérée, la limite vk peut dépendre de la sous-
suite. Une manière d’exprimer la convergence est d’utiliser les projecteurs spec-
traux associés (c’est-à-dire de regarder la convergence des espaces propres).

76
Théorème 100 (Estimée sur les projecteurs spectraux). Soit A > 0 un opérateur
à résolvante compacte comme précédemment. Soient 0 = k0 < k1 < · · · une
suite strictement croissante d’indices choisis de sorte que λkj (A) soit exacte-
ment de multiplicité kj − kj−1 :

λ1 (A) = · · · = λk1 (A) < λk1 +1 (A) = · · · = λk2 (A) < · · · .

Pour j ≥ 1, soit Pkj le projecteur orthogonal sur ker(A − λkj (A)), qui est exac-
tement de rang kj − kj−1 . Pour h assez petit de sorte que λkj−1 ,h (A) < λkj ,h <
λkj+1 ,h (A), soit Pkj ,h le projecteur orthogonal sur la somme directe des espaces
approchés correspondants à λkj−1 +1,h (A), ..., λkj ,h (A). Alors on a

p
Pkj − Pkj ,h ≤ 2kj εh (Wkj )
ε (Wkj )
×
h
1− √
λ1 (A)
!
1 1
× p +p . (100)
λkj (A) − λkj−1 (A) λkj+1 (A) − λjk (A)

Si λ` (A) est une valeur propre non dégénérée, on a pour u` et u`,h des vecteurs
propres normalisés exacts et approchés, associés respectivement à λ` et λ`,h , et
choisis tels que hu`,h , u` iH > 0,
s
q
εh (W` ) √ λ` (A)
qA (u` − u`,h ) ≤ εh (W` )
1+2 `
1− √ λ` (A) − λ`−1 (A)
λ1 (A)
s !
√ λ` (A)
+2 ` . (101)
λ`+1 (A) − λ` (A)

Plusieurs remarques sont nécessaires. Tout d’abord, nous voyons que les
bornes sur les espaces et vecteurs propres explosent lorsque la valeur propre
précédente ou la suivante se rapproche de celle étudiée, ce qui est normal
puisque l’espace doit alors grandir et inclure les nouveaux vecteurs à la li-
mite. Par ailleurs, l’ordre de convergence des valeurs propres en O(ε2h ), trouvé
au théorème 97 est le double de celui des vecteurs propres en O(εh ) trouvé
ici, un phénomène courant dans les méthodes de calcul des valeurs propres et
vecteurs propres d’une matrice. D’autre part, contrairement à l’estimée (95)
sur les valeurs propres dont la seule dépendance en k était contenue dans
εh (Wk ), les estimées ci-dessus contiennent des préfacteurs qui divergent plus
vite avec le numéro de la valeur propre étudiée. Ceci est cependant dû à notre
méthode de preuve. Enfin, nous avons seulement énoncé une estimée sur la
norme d’opérateur dans H pour Pkj − Pkj ,h car celle-ci est plus simple, mais il
est également possible d’obtenir une estimée dans l’espace Q(A). Le résultat du
théorème 100 est illustré à la figure 7.
Démonstration. On utilise l’inégalité (42) qui fournit une estimée sur la norme
d’opérateur de la différence des projections, en fonction de la somme des valeurs
propres. On introduit P` et P`,h les projecteurs orthogonaux sur les espaces
engendrés respectivement par v1 , ..., v` et v1,h , ..., v`,h et qui sont tels que Pkj =

77
P1,h P3,h P5,h P6,h
λk,h (A)

λ1 (A) λ2 (A) = λ3 (A) λ4 (A) = λ5 (A) λ6 (A)

Figure 7 – Illustration de la convergence énoncée dans le théorème 100, en

supposant pour simplifier que les valeurs propres approchées λk,h (A) sont toutes
simples.

Pkj − Pkj−1 et Pkj ,h = Pkj ,h − Pkj−1 ,h . D’après (42) et (95) et en utilisant la

croissance de εh par rapport à l’inclusion, on obtient
kj
Pk ,h − Pk 2 ≤
2 X
j j
λ`,h (A) − λ` (A)
λkj+1 (A) − λkj (A)
`=1
2kj εh (Wkj )2
≤ 2
λkj+1 (A) − λkj (A)

εh (Wk )
1− √ j
λ1 (A)

et
Pkj−1 ,h − Pkj−1 2 ≤
2kj−1 εh (Wkj )2
2 .
λkj (A) − λkj−1 (A)

εh (Wkj )
1− √
λ1 (A)

L’inégalité triangulaire fournit alors l’estimée (100).

Si ` = kj est tel que λ` est de multiplicité 1 et hu` , u`,h iH ∈]0, 1[, on utilise
la série d’inégalités
2
ku` − u`,h kH
= 1 − hu` , u`,h iH
2
2
≤ 1 − hu` , u`,h iH
2
= u` − hu` , u`,h iH u`,h H
2
= k(P` − P`,h )u` kH
2
≤ kP` − P`,h k ,

qui fournit immédiatement une estimée sur la norme de H. Pour obtenir une
inégalité faisant intervenir la forme quadratique de A, on utilise les deux équations
aux valeurs propres pour u` et u`,h , et on trouve

qA (u` − u`,h ) = qA (u` ) + qA (u`,h ) − 2< ϕA (u` , u`,h )

= λ` (A) + λ`,h (A) − 2λ` (A)hu` , u`,h iH

= −λ` (A) + λ`,h (A) + 2λ` (A) 1 − hu` , u`,h iH
2
= −λ` (A) + λ`,h (A) + λ` (A) ku` − u`,h kH ,

78
ce qui fournit l’inégalité
q
εh (W` ) p √
qA (u` − u`,h ) ≤ εh (W` )
+ λ` (A) 2 kP` − P`,h k
1− √
λ` (A)

et conclut la preuve.

14.2 Laplacien de Dirichlet dans une base d’éléments finis de Lagrange

Précisons maintenant comment les estimées abstraites de la section précédente
peuvent être utilisées dans le cas où A = −∆R,0 est le Laplacien de Dirichlet
et Vh est construit à partir d’éléments finis. Rappelons que la première valeur
propre du Laplacien de Dirichlet est strictement positive, ce qui signifie que
−∆R,0 est défini positif. La forme quadratique associée
Z
q−∆R,0 (f ) = |∇f (x)|2 dx
Ω

est alors exactement le carré de la norme de H01 (Ω).

Supposons maintenant que Ω est un ouvert borné connexe de Rd , qui satis-
fait les hypothèses du théorème 28. Une suite (Th ) est une suite de maillages
triangulaires réguliers de Ω si pour chaque h, Th = (Ki ) où les Ki sont des
tétraèdres (en dimension arbitraire d un tétraèdre est une intersection de d + 1
demi-espaces) vérifiant les conditions suivantes :
(i) Ωh := ∪Ki est connexe et inclus dans Ω,
(ii) l’intersection de deux tétraèdres Ki et Kj est soit vide, soit un tétraèdre
de dimension m ≤ d − 1 dont tous les sommets sont aussi des sommets
de Ki et Kj ,
(iii) on a 
 max diam(Ki ) = h,
 i

∀i, diam(Ki ) ≤ C max r,

 Br ⊆Ki
d(∂Ω, Ωh ) ≤ Ch2 .


Les deux premières estimées de l’hypothèse (iii) signifient que chaque Ki est
de volume d’ordre hd (il ne peut pas être aplati ou s’aplatir quand h → 0). La
dernière estimée signifie que ∂Ωh est à une distance h2 de ∂Ω, de sorte que le
domaine approché Ωh = ∪Ki finit par couvrir tout Ω. L’estimée en h2 est celle
qui est obtenue lorsque tous les coins de Ωh appartiennent à ∂Ω, et que Ω est
de classe C 1 (figure 8).
La situation la plus simple est quand Ω est lui même un polyèdre, ce qui
permet de choisir des pavages de tétraèdres recouvrant exactement Ω, c’est-
à-dire tels que Ωh = Ω. Lorsque Ω est un ouvert lisse (éventuellement par
morceaux), on doit approcher la frontière par les tétraèdres, une approximation
géométrique qui va induire une erreur numérique que nous discuterons plus bas.
Introduisons alors l’espace d’approximation
k
:= u ∈ C 0 (Ωh ) | u|∂Ωh = 0, u|Ki est un polynôme de degré k .

V0,h

Pour chaque tel maillage, on peut définir une suite de points (ai )pi=1 ∈ Ω appelés
k k
nœuds (p = dim V0,h ) et des fonctions ϕi ∈ V0,h ⊂ H01 (Ω, R) telles que ϕi (aj ) =

79
h2
h
h
∂Ω
Ωh

Figure 8 – Haut : Éléments finis en dimension 2. Bas : Illustration du fait que

d(∂Ω, Ωh ) ≤ Ch2 . L’angle relatif aux points de contact est d’ordre h puisque
∂Ω possède une tangente qui est parallèle à la face du triangle et que le bord
est C 1 par hypothèse.

δij . Pour toute fonction régulière f on pose alors

p
X
(rh f )(x) = f (ai )ϕi (x).
i=1

Cette définition requiert que f soit au moins continue, ce qui est garanti lorsque
f ∈ H k (Ω) avec k > d/2.
Le résultat suivant est classique, voir [5, 6, 19].
Théorème 101 (Approximation par éléments finis). Soit (Th ) une suite de
maillages réguliers comme ci-dessus, avec Ω un ouvert connexe dont la frontière
est composée d’hypersurfaces de classe C k+1 qui s’intersectent transversalement
de sorte que Ω soit strictement convexe au voisinage des singularités de ∂Ω. On
suppose que k + 1 > d/2. Alors pour tout f ∈ H k+1 (Ω) ∩ H01 (Ω), l’interpolée
rh f est bien définie et satisfait
kf − rh f kH 1 (Ω) ≤ Chα kf kH k+1 (Ω) , (102)
0

où l’exposant α vaut



 3k/d si d/2 − 1 < k < d/2,

3/2 si k > d/2,
α= (103)


 3/2 − ε si k = d/2, avec ε > 0,
k si Ω est polyédrique et Ω = Ωh .


80
Le théorème signifie que

k1 − rh kH k+1 (Ω)∩H 1 (Ω)→H 1 (Ω) ≤ Chα ,

0 0

dès que k + 1 > d/2 ou, dit autrement, que l’opérateur rh permet d’approcher
toute fonction de H k+1 (Ω) ∩ H01 (Ω) à partir d’éléments finis, avec une erreur
uniforme d’ordre hα .
Notons la différence importante entre les ouverts polyédriques pour lesquels
l’erreur d’ordre hk provient uniquement de l’erreur d’approximation locale de f
par un polynôme (c’est-à-dire essentiellement de la formule de Taylor), et le cas
d’un ouvert lisse pour lequel l’erreur est principalementR due à l’approximation
géométrique de ∂Ω. Par exemple, si ∇f est bornée, Ω\Ωh |∇f |2 est d’ordre
|Ω \ Ωh | = O(h3 ) et

kf − rh kH 1 (Ω) ≤ k∇f kL2 (Ω\Ωh ) = O(h3/2 ).

Si ∇f n’est pas bornée quand f ∈ H k+1 (Ω), c’est-à-dire si k ≤ d/2, il faut

utiliser les inégalités de Hölder et de Sobolev pour retrouver les exposants ap-
paraissant dans (103). Si on désire améliorer cette erreur, il faut utiliser des
éléments finis Ki dont la frontière est aussi déterminée par une équation poly-
nomiale d’ordre k, ce qui complique grandement l’implémentation numérique.
L’opérateur rh n’est pas directement relié à la projection orthogonale Πk0,h :
1 k
H0 (Ω) → V0,h par rapport au produit scalaire de H01 (Ω), définie comme à la
section précédente. Cependant, comme la projection fournit par définition le
k
point de V0,h le plus proche pour la norme H01 (Ω) (inégalité (85)), on a bien sûr

f − Πk0,h f 1 ∀f ∈ H k+1 (Ω) ∩ H01 (Ω).

H (Ω)
≤ kf − rh f kH 1 (Ω) , (104)
0 0

On conclut donc, en particulier, que Πk0,h vérifie la même estimée que rh

f − Πk0,h f 1 ≤ Chα kf kH k+1 (Ω)∩H 1 (Ω) .

H (Ω)
(105)
0 0

Corollaire 102. Soit W un sous-espace quelconque de H k+1 (Ω) ∩ H01 (Ω) avec
k + 1 > d/2, et εh (W ) défini comme en (94). Alors on a

εh (W ) ≤ Chα sup kvkH k+1 (Ω)∩H 1 (Ω) , (106)

0
v∈W
kvkL2 (Ω) =1

où α est défini en (103).

Pour un domaine Ω de classe C k+1 avec k + 1 > d/2 les fonctions propres
sont dans H k+1 (Ω), d’après le corollaire 73 et on en déduit immédiatement des
théorèmes 97 et 100 que les valeurs propres et les projecteurs spectraux sont
respectivement approchés à l’ordre h2α et hα . Nous voyons que la vitesse de
convergence est limitée par l’approximation géométrique du bord. Si la frontière
de Ω est composée d’hypersurfaces qui s’intersecte transversalement, les fonc-
tions propres peuvent ne pas être lisses et la vitesse a sa valeur minimale, typi-
quement h ou h3/2 .
Dans un ouvert polyédrique, on peut choisir des éléments finis de sorte que
Ω = Ωh , ce qui permet d’approcher toute fonction suffisamment lisse avec

81
une très faible erreur lorsque k est grand. Mais malheureusement les fonc-
tions propres ne sont pas toujours très lisses, comme nous avons vu à la sec-
tion 11 ! La vitesse d’approximation va dépendre des différents angles et coins,
qui déterminent leur régularité maximale. Par exemple, pour un ouvert polygo-
nal en dimension deux, la vitesse de convergence dépendra du plus grand des
angles ϕi tel que π/ϕi est non entier (théorème 77).
Notons enfin que même si les fonctions propres ne sont pas suffisamment
lisses, il est possible de prouver la convergence par une technique d’approxima-
tion, sans estimée de convergence. C’est par exemple le cas en dimension d ≥ 4
si les fonctions propres ne sont que dans H 2 (Ω).
Ces différents résultats sont résumés dans le théorème suivant.
Théorème 103 (Convergence des éléments propres). Soit Ω un ouvert connexe
satisfaisant les hypothèses du théorème 28 et (Th ) une suite de maillages réguliers
comme ci-dessus. Soient λm,h les valeurs propres du problème approché (90)
pour le Laplacien de Dirichlet −∆R,0 , de valeurs propres λm . Alors on a

lim |λm − λm,h | = 0

h→0

pour tout m ≥ 1. Par ailleurs, si λm est valeur propre simple, alors il existe des
fonctions propres um et um,h associées telles que

lim kum − um,h kH01 (Ω) = 0.

h→0

Si le sous-espace engendré par (u1 , . . . , um ) est inclus dans H k+1 (Ω) avec
k + 1 > d/2 et que la frontière de Ω est composée d’hypersurfaces de classe
C k+2 , alors on a les estimées

|λm − λm,h | ≤ Cm h2α . (107)

Si λm est simple, alors

0 α
kum − um,h kH01 (Ω) ≤ Cm h . (108)

La puissance α est donnée par la formule (103).

En dimensions d = 1, 2, 3, on a toujours 2 > d/2 et ainsi les estimées (107)
et (108) sont valables avec k = 1. Dans le cas d’un ouvert suffisamment régulier,
on trouve ainsi les vitesses h3 et h3/2 , respectivement pour les valeurs et fonc-
tions propres.
0
Il est possible de déterminer la valeur des constantes Cm et Cm apparaissant
dans (107) et (108). Considérons par exemple le cas des dimensions d = 2, 3
et de k = 1. Soit Wm = vect(u1 , . . . , um ) l’espace engendré par lesPm premiers
m
vecteurs propres. Alors toute fonction w ∈ Wm peut s’écrire w = i=1 αi ui et
on a bien sûr
m
X m
X
2 2 2
kwkL2 (Ω) = |αi |2 , k∆wkL2 (Ω) = λ2i |αi |2 ≤ λ2m kwkL2 (Ω) ,
i=1 i=1

puisque les ui sont des fonctions propres de −∆R,0 . Par régularité elliptique
(théorème 28) nous avons

kwkH 2 (Ω) ≤ CRE kwkL2 (Ω) + k∆wkL2 (Ω) ,

82
de sorte que
sup kwkH 2 (Ω)∩H 1 (Ω) ≤ (1 + λm )CRE .
0
w∈Wm
kwkL2 (Ω) =1

Si CEF est la constante du théorème 101 qui donne l’erreur dans H 2 (Ω), alors
on conclut à l’aide du corollaire 102 que

εh (Wm ) ≤ h3/2 (1 + λm )CEF CRE .

Il suffit alors d’insérer les estimées des théorèmes 97 et 100 pour en déduire que

Cm = 2(1 + λm )2 (CEF )2 (CRE )2

et
s s !
0
√ λm √ λm
Cm = 2(1 + λm )CEF CRE 1 + 2 m +2 m
λm − λm−1 λm+1 − λm

conviennent dès que √

3/2 λ1
h ≤ .
2(1 + λm )CEF CRE
Bien sûr les valeurs propres exactes λi sont inconnues mais on peut utiliser l’es-
timée (95) pour remplacer les λi par leur approximation courante λi,h calculée
numériquement. Encore plus simplement, on peut utiliser l’inégalité

C1 m2/d ≤ λm ≤ C2 m2/d

trouvée en (48), où C1 > 0 ne dépend que du plus grand cube que l’on peut
placer dans Ω et C2 du diamètre de Ω (exercice 65). On trouve ainsi que
0
Cm = O(m4/d ) et que Cm = O(m3/d+1/2 ). Ceci est donné à titre indicatif,
le comportement en m n’est pas du tout optimal. Par ailleurs, les constantes
CEF et CRE dépendent de manière complexe des propriétés du domaine Ω et
elles ne sont généralement pas explicitées dans les ouvrages. On peut néanmoins
avoir des estimations concrètes pour des domaines simples (disque, carré, etc).
Dans cette section nous avons considéré le cas du Laplacien de Dirichlet
qui est un peu plus facile (grâce à l’inclusion H01 (Ωh ) ⊂ H01 (Ω) si Ωh ⊂ Ω).
Il existe des résultats similaires pour le Laplacien de Robin, dont l’écriture est
évidente lorsque Ω = Ωh , mais qui requièrent un peu plus de travail si Ω n’est
pas polyédrique.

14.3 Opérateurs de Schrödinger périodiques dans une base d’ondes planes

Nous finissons par le cas plus simple de l’opérateur A = −|∇ + iξ|2 + V avec
des conditions périodiques au bord de la cellule unité C d’un réseau L . Ici ξ est
un vecteur quelconque fixé de la zone de Brillouin B, où B est la cellule unité
du réseau dual L ∗ . Par le théorème 93 (et la transformation f (x) = f˜(x)eiξ·x ),
en calculant le spectre λn (ξ) de −|∇ + iξ|2 + V pour plusieurs valeurs ξ dans
la zone de Brillouin, on obtiendra une approximation du spectre de l’opérateur
−∆ + V défini dans tout l’espace. Ici nous ne discutons que de la résolution du
problème aux valeurs propres pour une seule valeur de ξ.

83
Nous supposons que V ∈ Lp (C) où p satisfait

p = 2 si d = 1, 2, 3,

p > 2 si d = 4, (109)
p = d2 si d ≥ 5.



2
comme au corollaire 87, ce qui garantie que A est auto-adjoint sur Hper (C), et
à résolvante compacte. La forme quadratique associée à A vaut
Z Z
qA (f ) = |∇f (x) + iξf (x)|2 dx + V (x)|f (x)|2 dx
C C

et, par (67), on a

Z Z
(1 − ε) |∇f (x)|2 dx − C |f (x)|2 dx
C C
Z Z
≤ qA (f ) ≤ (1 + ε) |∇f (x)|2 dx + C |f (x)|2 dx.
C C
1
On voit donc que l’espace Q(A) n’est rien d’autre que Hper (C). Quitte à ajouter
une constante à V on peut donc, sans perte de généralité, supposer que la forme
1
quadratique qA est positive et équivalente à la norme de Hper (C).
On travaille dans l’espace Vh engendré par les ondes planes eik·x avec k ∈ L ∗
vérifiant |k| ≤ h−1 . C’est-à-dire, on ne garde que les fréquences dans une boule
de rayon 1/h. Comme l’opérateur −|∇ + iξ|2 est déjà diagonalisé dans cette
base, il nous suffira d’étudier les propriétés d’approximation de la fonction V (x)
par les séries de Fourier tronquées. À cause de l’équivalence des normes, on a
p p
qA (f − Πh f ) = min qA (f − fh )
fh ∈Vh
0
≤ C min kf − fh kHper
1 (C) = Ckf − Π f kH 1 (C)
h per
fh ∈Vh

où Πh est le projecteur associé à qA alors que Π0h est celui associé à la norme de
1
Hper (C), qui consiste juste à tronquer la série de Fourier de f pour ne garder
que les fréquences |k| ≤ 1/h.
r
Lemme 104. Si f ∈ Hper (C) avec r ≥ 2, alors on a

kf − Π0h f kHper
1 (C) ≤ h
r−1
kf kHper
r (C) .

Démonstration. Puisque Π0h f consiste juste à tronquer la série de Fourier de f ,

on a
X
kf − Π0h f k2Hper
1 (C) = (1 + |k|2 )|ck (f )|2
k∈L ∗
|k|>1/h
1 X
≤ (1 + |k|2 )r |ck (f )|2
(1 + h−2 )r−1
k∈L ∗
|k|>1/h

h2r−2
= kf − Π0h f k2Hper
r (C) ,
(1 + h2 )r−1
où ck (f ) est le kième coefficient de Fourier de f .

84
En appliquant les théorèmes 97 et 100, on en déduit alors immédiatement le
résultat suivant.
Théorème 105 (Convergence des éléments propres). Soit C ⊂ Rd la cellule
unité d’un réseau périodique L , V ∈ Lp (C) une fonction à valeurs réelles avec
p comme en (109), et ξ un vecteur quelconque de la zone de Brillouin B. On
pose
Vh = Vect eik·x , k ∈ L ∗ , |k| ≤ 1/h

et on considère l’opérateur A = −|∇ + iξ|2 + V (x) qui est auto-adjoint sur

2
Hper (C). Alors on a pour tout m ≥ 1

|λm − λm,h | ≤ Cm h2r−2 . (110)

Si λm est simple, alors

0 r−1
kum − um,h kHper
1 (C) ≤ C
mh (111)

où r ≥ 2 est la plus grande puissance telle que les m premiers vecteurs propres
m
de A sont dans Hper (C).
Remarque 106. La plus grande puissance r possible dépend de la régularité de
la fonction V . Si la fonction V a toutes ses dérivées ∂ α V dans Lp (C) avec p
vérifiant (109) pour tout multi-indice |α| ≤ `, et si ∂ α V vérifie la condition de
périodicité au bord de C pour tout |α| ≤ ` − 1, alors on peut montrer en dérivant
2+`
l’équation aux valeurs propres que les fonctions propres sont dans Hper (C).

A Rappels sur les espaces de Sobolev

Les espaces de Sobolev jouent un rôle essentiel dans l’analyse des équations
aux dérivées partielles. Ils permettent de formuler des problèmes variationnels ou
dépendant du temps dans un sens “faible” qui est cependant plus restrictif qu’au
sens des distributions. Il est donc plus proche des solutions “fortes”. Par ailleurs,
comme nous avons expliqué à la section 2, les espaces de Sobolev apparaissent
naturellement comme domaines du Laplacien, vu en tant qu’opérateur auto-
adjoint.
Nous donnons ici les outils principaux sans preuve et renvoyons aux livres [17,
10, 2, 1, 11] pour plus de détails. Alors que les espaces de Sobolev sur tout
l’espace Rd sont des objets assez simples (grâce à l’utilisation possible de la
transformée de Fourier), le cas des domaines bornés est beaucoup plus tech-
nique et difficile. La régularité de la frontière joue en effet un rôle important.
Heureusement, les mathématiciens ont travaillé d’arrache pied dans les années
50–70 pour arriver à des énoncés satisfaisants, et que nous pouvons maintenant
utiliser.

A.1 Définition
Soit Ω un ouvert de Rd . L’espace de Sobolev H k (Ω) est défini par
n o
H k (Ω) = f ∈ L2 (Ω) tels que ∂ α f ∈ L2 (Ω), pour tout multi-indice |α| ≤ k .
(112)
Ici ∂ α f = ∂xα11 · · · ∂xαdd f pour α = (α1 , ..., αd ) est la dérivée au sens des distri-
butions de la fonction f dans Ω, et |α| = α1 + · · · + αd . Dans la définition de

85
H k (Ω) on demande donc que toutes les dérivées de f au sens des distributions,
d’ordre inférieur à k, s’identifient à des fonctions de L2 (Ω). On peut montrer
que H k (Ω) est un espace de Hilbert, muni du produit scalaire
X
hf, giH k (Ω) := h∂ α f, ∂ α giL2 (Ω) . (113)
|α|≤k

L’espace de Sobolev W k,p (Ω) est défini de façon similaire en remplaçant L2 (Ω)
par Lp (Ω) partout. C’est alors un espace de Banach mais dans ce cours nous
n’utilisons que le cas le plus simple de l’espace de Hilbert H k (Ω).
L’espace H0k (Ω) est défini comme la fermeture de Cc∞ (Ω) pour la norme
de H k (Ω). C’est un sous-espace fermé qui est en général différent de H k (Ω).
Intuitivement, il contient les fonctions qui s’annulent au bord, alors que les
fonctions de H k (Ω) peuvent prendre n’importe quelle valeur au bord. Pour
l’instant nous n’avons cependant pas encore discuté du bord de Ω. Le résultat
suivant précise que H k (Ω) est lui même la fermeture de C ∞ (Ω) pour sa norme.
Théorème 107 (Meyers-Serrin). Soit Ω ⊂ Rd un ouvert borné. Alors C ∞ (Ω)
est dense dans H k (Ω) pour la norme induite par le produit scalaire (113).
La preuve du théorème est difficile lorsque Ω est quelconque, mais plus simple
si Ω est suffisamment régulier.

A.2 Espace de Sobolev sur l’intervalle ]0, 1[

Pour toute fonction f ∈ L1 (]0, 1[) dont la dérivée au sens des distributions
est aussi dans L1 (]0, 1[) on a pour presque tous x, y ∈]0, 1[
Z x
f (x) = f (y) + f 0 (t) dt, (114)
y

et donc, en intégrant par rapport à y,

Z 1 Z 1 Z x
f (x) = f (y) dy + f 0 (t) dt dy. (115)
0 0 y

La fonction à droite est continue sur ]0, 1[ et admet des limites à gauche et à
droite en 1 et en 0, respectivement. Ainsi f coincide presque partout avec une
fonction continue sur [0, 1], et on a l’estimée
sup |f (x)| ≤ kf kL1 (]0,1[) + kf 0 kL1 (]0,1[) .
x∈[0,1]

Si f ∈ L2 (]0, 1[) et f 0 ∈ L2 (]0, 1[) alors ces fonctions sont a fortiori dans
L1 (]0, 1[) et f est donc continue sur [0, 1]. Mais on peut obtenir de meilleures
estimées. Par exemple, on peut écrire
Z x
|f (x)|2 − |f (y)|2 = 2< f (t)f 0 (t) dt.
y

0
Si f ∈ H (]0, 1[) alors f et f sont par hypothèse dans L2 (]0, 1[) donc leur
1

produit est bien dans L1 (]0, 1[) par l’inégalité de Cauchy-Schwarz. En intégrant
sur ]0, 1[ par rapport à y, on obtient la relation
Z 1 Z x Z 1
2 0
|f (x)| = 2< f (t)f (t) dt dy + |f (y)|2 dy.
0 y 0

86
pour presque tout x ∈]0, 1[. La fonction de droite est uniformément bornée par
rapport à x, puisque
Z 1 Z x
|f (t)f 0 (t)| dt dy ≤ kf kL2 (]0,1[) kf 0 kL2 (]0,1[) . (116)
0 y

Elle est même continue et admet une limite quand x tend vers 0 par la droite
ou vers 1 par la gauche. Donc f ∈ C 0 ([0, 1]) et
2
sup |f |2 ≤ kf kL2 (]0,1[) kf 0 kL2 (]0,1[) + kf kL2 (]0,1[) . (117)
[0,1]

Quand on prend la racine carrée, la dérivée apparait avec une puissance 1/2, ce
qui peut être utile dans certaines applications. En fait, f est même Höldérienne
d’exposant 1/2 puisqu’on peut écrire également, en revenant à (114)
Z x
|f 0 (t)| dt ≤ |x − y|1/2 kf 0 kL2 (]0,1[) .

|f (x) − f (y)| ≤
y

Ainsi, nous avons montré que les fonctions de H 1 (]0, 1[) sont Höldériennes d’ex-
posant 1/2 et uniformément bornées sur [0, 1].
De la même manière, les fonctions f ∈ H 2 (]0, 1[) sont de classe C 1 ([0, 1])
et leur dérivée f 0 est Höldérienne d’exposant 1/2. En itérant l’argument, nous
avons donc montré le lemme suivant.
Lemme 108 (Restriction au bord pour H k (]0, 1[)). Pour k ≥ 1, on a l’injection
continue
H k (]0, 1[) ⊂ C k−1 ([0, 1]).
L’application de restriction au bord

f ∈ H k (]0, 1[) 7→ (f (0), ..., f (k−1) (0), f (1), ..., f (k−1) (1) ∈ C2k

(118)

est donc continue.

Évidemment, en prenant pour f un polynôme de degré suffisamment élevé,
il est clair que l’application de restriction au bord (118) est aussi surjective.
Pour le théorème de régularité elliptique sur ]0, 1[, voir le lemme 19.
Exercice 109 (Lien avec les séries de Fourier sur l’intervalle ]0, 1[). Pour f ∈
R1
L2 (]0, 1[) on appelle cn (f ) = 0 f (t)e−2iπnt dt son nième coefficient de Fourier.
On rappelle que (e2iπnt )n∈Z forme une base orthonorméePde L2 (]0, 1[). Calculer
cn (f ) pour f (x) = x. Si f ∈ H 1 (]0, 1[), a-t-on toujours n∈Z n2 |cn (f )|2 < ∞ ?
On appelle
( )
X
1 1 2 2
Hper (]0, 1[) = f ∈ H (]0, 1[) : n |cn (f )| < ∞ .
n∈Z

Donner une caractérisation de cet espace en fonction des valeurs au bord f (0)
et f (1).
On rappelle que (cos(πnt))n≥0 et (sin(πnt))n≥1 forment deux bases ortho-
normées de L2 (]0, 1[). Penser en effet à l’application

f ∈ L2 (]0, 1[) 7→ f (x)1]0,1[ (x) ± f (−x)1]−1,0[ (x) ∈ L2 (] − 1, 1[)

87
définie par parité ou imparité. On appelle
Z 1 Z 1
+ −
dn (f ) = cos(πnt)f (t) dt, dn (f ) = sin(πnt)f (t) dt
0 0

les coefficients de Fourier correspondants. Montrer que

 
 X 
H 1 (]0, 1[) = f ∈ L2 (]0, 1[) : n2 |d+ 2
n (f )| < ∞ .
 
n≥0

Calculer d± n (f ) pour f (x) = x et en déduire que ce résultat ne se généralise pas

à d−
n (f ) ou à H k (]0, 1[) pour k ≥ 2.

A.3 Espace de Sobolev sur Rd

Comme on a
d
Y
α f (p) =
∂d (ipj )αj fb(p),
j=1

on déduit de la formule de Parseval qu’une fonction f appartient à H k (Rd ) si

et seulement si sa transformée de Fourier fb est telle que |p|k fb(p) appartient à
L2 (Rd ). Ainsi,
Z
k d 2 d 2 k b 2
H (R ) = f ∈ L (R ) : (1 + |p| ) |f (p)| dp < ∞ . (119)
Rd

De plus, on voit que f ∈ L2 (Rd ) et ∆k f ∈ L2 (Rd ) impliquent immédiatement

que toutes les autres dérivées d’ordre ≤ 2k sont également dans L2 (Rd ), une
propriété appelée régularité elliptique déjà rencontrée aux sections 3 et 5.
La définition de H k (Rd ) à l’équation (119) s’étend immédiatement au cas
où k n’est pas entier.

A.4 Trace, relèvement, prolongement

Nous avons déjà vu qu’il était possible de définir la trace au bord d’un
intervalle pour une fonction f ∈ H 1 (]0, 1[), cette trace étant juste le vecteur
composé des deux valeurs f (0) et f (1) de la fonction continue f . En dimension
supérieure, la situation est un peu plus délicate. Il est possible de définir la trace
au bord, mais c’est un objet défini presque partout (dans L2 (∂Ω)) car en général
f ne s’identifie pas à une fonction continue. Le théorème principal est le suivant.
Théorème 110 (Trace). Soit Ω un ouvert borné de Rd dont la frontière est
Lipschitzienne. Alors il existe une unique application continue

H 1 (Ω) → L2 (∂Ω)
(120)
f 7→ f|∂Ω

qui coincide avec la restriction au bord lorsque f ∈ H 1 (Ω) ∩ C 0 (Ω). De plus, on

a
kf k2L2 (∂Ω) ≤ Ckf kL2 (Ω) kf kH 1 (Ω) (121)
où la constante C ne dépend que de Ω.

88
Plus généralement, si Ω est de classe C k−1,1 (ou l’union d’un nombre fini de
telles sous-variétés qui s’intersectent transversalement) 3 , il existe une unique
application continue

H k (Ω) → L2 (∂Ω)k (122)

f 7→ f|∂Ω , ..., ∂nk−1 f|∂Ω

qui coincide avec la restriction au bord lorsque f ∈ H k (Ω)∩C k (Ω), où ∂n = n·∇
désigne la dérivée dans la direction de la normale sortante n sur ∂Ω, avec
k−1
X j
∂n f|∂Ω 2
L (∂Ω)
≤ Ckf kH k−1 (Ω) kf kH k (Ω) .
j=0

Finalement, on a f ∈ H0k (Ω) (la fermeture de Cc∞ (Ω) dans H k (Ω)) si

et seulement si f ∈ H k (Ω) et toutes ses traces s’annulent : f|∂Ω = · · · =
∂nk−1 f|∂Ω = 0.
Pour la preuve de l’inégalité (121), voir par exemple [11, Thm. 1.5.1.10].
L’idée est d’appliquer la formule de Green
Z Z Z Z
2 2
2< u F · ∇u = F · ∇|u| = − |u| divF + |u|2 F · n
Ω Ω Ω ∂Ω

pour un champ de vecteur F ∈ C 1 (Ω) tel que F ·n ≥ 1 sur ∂Ω (une régularisation

de n lui même). Le fait que (121) fasse intervenir les deux normes L2 et H 1
est très utile. Nous l’avons déjà rencontré dans le cas de la dimension 1 à
l’équation (117) et l’avons utilisé dans la preuve du théorème 30.
Il est légitime de se demander quel espace parcourt f|∂Ω lorsque f parcourt
H k (Ω), et il se trouve que ce dernier est toujours plus petit que L2 (∂Ω) (en
dimension d ≥ 2). Dit autrement, l’application de trace (120) n’est pas surjec-
tive sur L2 (∂Ω), son image est strictement incluse dans L2 (∂Ω). Cependant,
son image est dense car on peut “relever” n’importe quelle condition au bord
suffisamment lisse donnée à l’avance.
Théorème 111 (Relèvement lisse). Si Ω est de classe C k−1,1 et gj ∈ C k−1−j (∂Ω)
pour j = 0, ..., k − 1, alors il existe une fonction f ∈ H k (Ω) telle que ∂nj f|Ω = gj .
Le résultat est le même si ∂Ω est l’union de plusieurs surfaces lisses, auquel
cas il faut prendre les gj à support dans les faces en question. L’idée de la
construction est assez simple. On utilise d’abord des partitions de l’unité de
façon à se ramener au cas où les gj ont un petit support. Alors, sur ce support
la frontière ∂Ω est presque plate. Par exemple si k = 2 et Ω ⊂ Rd est exactement
égal au demi espace {xd > 0} au voisinage du support de g0 et g1 , alors on peut
simplement prendre

f (x1 , ..., xd ) = g0 (x1 , ..., xd−1 ) − xd g1 (x1 , ..., xd−1 ) η(x1 , ..., xd )

où η est une fonction C ∞ à support compact, qui localise au voisinage de la

frontière. Le cas général s’en déduit par l’utilisation de cartes locales.
3. On rappelle qu’une fonction est de classe C k−1,1 lorsque qu’elle est C k−1 et sa (k−1)ème
dérivée est Lipschitzienne. Pour un domaine Ω cela signifie que sa frontière ∂Ω est localement
le graphe d’une fonction de classe C k−1,1 .

89
Il est en fait possible d’identifier précisément l’image de la restriction au
bord. L’espace de Sobolev fractionnaire est défini par sa norme

|f (x) − f (y)|2
Z Z
2
kf kH s (∂Ω) = 2s+2d−2
dx dy
∂Ω ∂Ω |x − y|

pour 0 < s < 1, et par la condition que les dérivées d’ordre [s] appartiennent à
H s−[s] si s > 1. On peut montrer que ∂nj f|∂Ω décrit tout H k−j−1/2 (∂Ω) quand f
décrit H k (Ω) et que Ω est de classe C k−1,1 (voir par exemple [11, Thm 1.5.1.2]).
Bien sûr, l’application ne peut pas être injective car on peut changer la fonction
f à l’intérieur de Ω à sa guise sans changer ses valeurs au bord. Cependant,
il est possible de construire un relèvement qui est continu pour les normes en
question.
Théorème 112 (Relèvement). Soit Ω un ouvert de classe C k−1,1 . Il existe une
application continue
k−1
Y
R : (g0 , ..., gk−1 ) ∈ H k−j−1/2 (∂Ω) 7→ f ∈ H k (Ω)
j=0

telle que ∂nj f = gj et

k−1
X
kf kH k (Ω) ≤ C kgj kH k−j−1/2 (∂Ω) . (123)
j=0

La fonction f peut être construite de sorte qu’elle soit à support aussi proche
que l’on veut du bord, mais la constante C explose lorsque la distance vou-
lue décroit. Tel quel le théorème n’est pas vrai si Ω est l’union de faces qui
sont des sous-variétés de classe C k−1,1 car, si les fonctions gj sont bien dans
H k−j−1/2 (Fi ) pour chaque face Fi , il peut y avoir des conditions de compatibi-
lité supplémentaires sur les arêtes, en fonction de la dimension d et de la valeur
de k. Par exemple en dimension d = 3, les fonctions de H 2 (Ω) sont toutes conti-
nues sur Ω, ce qui implique des conditions de continuité sur les arêtes pour f|∂Ω ,
sans qu’il n’y ait aucune condition particulière pour ∂n f|∂Ω .
Il est possible d’utiliser le théorème 112 pour étendre une fonction de H k (Ω)
en une fonction de H k (Rd ) : on applique le résultat sur le complémentaire Rd \Ω
(ou un voisinage de ∂Ω dans ce complémentaire), de sorte que les restrictions
au bord de la fonction sur Rd \ Ω coincident toutes avec celles de f . En utilisant
la formule de Green, on peut alors vérifier que la compatibilité de toutes les
restrictions est suffisante pour que la fonction ainsi construite soit dans H k (Rd ).
Cependant, cette construction basée sur la continuité des traces et le pro-
longement hors de Ω nécessite des hypothèses fortes sur le domaine Ω, puisqu’il
est nécessaire de connaitre les espaces exacts dans lesquels vivent les traces de
f . Il est en fait possible d’étendre une fonction de H k (Ω) sans utiliser les traces,
ce qui requiert alors une très faible régularité pour Ω (voir par exemple [11,
Thm 1.4.3.1]).
Théorème 113 (Prolongement). Soit Ω ⊂ Rd un ouvert borné, dont la frontière
est Lipschitzienne. Alors il existe une application linéaire continue

f ∈ H k (Ω) 7→ f˜ ∈ H k (Rd )

90
telle que f˜1Ω = f et
kf˜kH k (Rd ) ≤ Ckf kH k (Ω) (124)
Ce résultat est très important pour pouvoir étendre facilement à un domaine
borné des propriétés prouvées dans Rd . Nous en verrons un exemple à la section
suivante. Une fois de plus, on peut demander que l’extension soit à support aussi
proche que l’on veut de la frontière de Ω, mais la constante C diverge lorsque
la distance tend vers 0.

A.5 Injections de Sobolev et compacité de Rellich

Nous arrivons maintenant aux injections de Sobolev, qui précisent que les
fonctions de H k (Ω) sont en fait dans Lp (Ω) avec p > 2, l’injection étant com-
pacte lorsque Ω est borné. Mais commençons plutôt par le cas de tout l’espace.

Théorème 114 (Inégalité de Sobolev). Soit d ≥ 3. Il existe une constante

C = C(d) telle que, pour tout f ∈ H 1 (Rd ), on ait
Z Z p∗ /2
p∗ 2
|f (x)| dx ≤ C |∇f (x)| dx (125)
Rd Rd

avec
2d
p∗ = .
d−2
La valeur de p∗ est imposée par l’invariance des deux termes de l’inégalité (125)
par les dilatations d’espace.
Exercice 115. Vérifier que la puissance p∗ est la seule pour laquelle les deux
termes de (125) ont le même comportement en λ, lorsque f est remplacée par
f (λx) pour λ > 0.
∗
Ainsi, on a une injection H 1 (Rd ) ,→ Lp (Rd ) continue et, par le théorème
de Hölder, on déduit immédiatement l’inégalité de Gagliardo-Nirenberg
1−θ θ 1−θ θ
kf kLp (Rd ) ≤ kf kL2 (Rd ) kf kLp∗ (Rd ) ≤ C kf kL2 (Rd ) k∇f kL2 (Rd ) ≤ C kf kH 1 (Rd )
(126)
avec
1 1−θ θ
= + ∗.
p 2 p
Nous fournissons une preuve très simple de l’inégalité de Sobolev (125) issue
de [4].
Démonstration. Soit f ∈ Cc∞ (Rd ) et K := k∇f kL2 (Rd ) . On écrit d’abord
Z Z ∞
d−2
Z
2d 2d
|f (x)| d−2 dx = λ d−2 −1 1(|f (x)| ≥ λ) dλ dx
Rd d + 2 Rd 0
d − 2 ∞ d−2
Z
2d
= λ −1 |{x : |f (x)| ≥ λ}| dλ. (127)
d+2 0

Il faut maintenant estimer |{x : |f (x)| ≥ λ}| pour tout λ. On écrit f = v + w

avec vb(k) = fb(k)χ(|k|/a), où a est un paramètre dépendant de λ qui sera fixé

91
plus tard et 0 ≤ χ ≤ 1 une fonction à support compact telle que χ|[0,1] ≡ 1 et
χ|[2,∞) ≡ 0. On utilise alors que

|{|f (x)| ≥ λ}| ≤ |{|v(x)| ≥ λ/2}| + |{|w(x)| ≥ λ/2}|

et on choisit a de sorte que kvkL∞ ≤ λ/2, ce qui donne |{|v(x)| ≥ λ/2}| = 0.

En fait, on a
Z
kvkL∞ ≤ (2π)−d |fb(k)| dk
|k|≤a
Z !1/2 Z !1/2
dk
≤ (2π)−d |k|2 |fb(k)|2 dk
|k|≤a |k|2 |k|≤a
d−2 d−2
≤Ca 2 k∇f kL2 (Rd ) = C K a 2 , (128)
d−2 2
qui suggère de prendre a 2 = λ/(2CK) ⇐⇒ a = C 0 (λ/K) d−2 . Il reste à
estimer le terme impliquant w, pour lequel nous écrivons
Z Z
1 2 1
|{|w(x)| ≥ λ/2}| ≤ 2 |w| ≤ 2 |fb|2 .
λ Rd λ |k|≥a

En insérant dans (127), on obtient

Z Z ∞ Z
2d 2d
−1 1
|f (x)| d−2 dx ≤ C λ d−2 |fb|2 dλ
Rd 0 λ2 |k|≥a
Z ∞ Z
6−d
≤C λ d−2 2
|fb|2 dk dλ
0 |k|≥C 0 (λ/K) d−2
Z
4 2d
= CK d−2 |k|2 |fb|2 dk = CK d−2 .

Nous avons prouvé l’inégalité pour f ∈ Cc∞ (Rd ) mais le cas général suit par
densité.
Remarque 116. Comme la norme L2 de f n’apparait pas dans l’inégalité (125),
l’hypothèse f ∈ H 1 (Rd ) est un peu trop forte. Il est seulement nécessaire de
supposer que ∇f ∈ L2 (Rd ) et que f tend vers 0 à l’infini au sens faible, c’est-
à-dire que {x ∈ Rd : |f (x)| ≥ λ} soit de mesure finie pour tout λ > 0.
Cette hypothèse est nécessaire car sinon on pourrait prendre f constante, pour
laquelle l’inégalité (125) est évidemment fausse. On vérifiera que la preuve ci-
dessus utilise seulement cette propriété de convergence vers 0.

Exercice 117. En utilisant la même preuve que celle du théorème 114, montrer
que lorsque s < d/2 (s non nécessairement entier), on a
Z Z p∗ /2
p∗
|f (x)| dx ≤ C |k| |fb(k)|2 dk
2s
(129)
Rd Rd

avec
2d
p∗ = .
d − 2s

92
En dimension 1 on peut utiliser la formule
Z x
|f (x)|2 = 2< f (t) f 0 (t) dt
−∞

qui démontre aisément que H 1 (R) ,→ L∞ (R) (en fait on a même injection dans
l’espace C00 (R) des fonctions continues qui tendent vers 0 à l’infini) et donc
H 1 (R) ,→ Lp (R) pour tout 2 ≤ p ≤ ∞ par l’inégalité de Hölder. En dimension
deux, on n’a pas d’injection continue dans L∞ (R2 ), mais par contre l’injection
continue dans Lp (R2 ) est vraie pour tout 2 ≤ p < ∞. Le théorème général est
le suivant.
Théorème 118 (Injections de Sobolev dans Rd ).
• Si 2k < d, on a l’injection continue
2d
H k (Rd ) ,→ Lp (Rd ), ∀2 ≤ p ≤ . (130)
d − 2k
• Si 2k = d, on a

H k (Rd ) ,→ Lp (Rd ), ∀2 ≤ p < ∞. (131)

• Si 2k > d, on a
H k (Rd ) ,→ Cb`,θ (Rd ) (132)
où ` est l’unique entier tel que 0 ≤ ` < k − d/2 < ` + 1 et θ = k − ` − d/2.
Nous voudrions insister sur le fait que les injections “sous-critiques” (c’est-
à-dire par exemple pour p < 2d/(d − 2k) lorsque k < d/2) ne sont pas très
difficiles. Il est bien plus difficile de montrer celle pour p = 2d/(d − 2k), ce que
nous avons vu au théorème 114 pour k = 1 en dimension d ≥ 3 (mais la preuve
est la même pour k < d/2 comme vu à l’exercice 117). Et en fait, le cas critique
implique immédiatement celles pour p < 2d/(d − 2k), par l’inégalité de Hölder :
Z 1−θ
2
θ 1−θ θ
kf kLp (Rd ) ≤ kf kL2 (Rd ) kf kLp∗ (Rd )
≤C kf kL2 (Rd ) |ξ| |fb(ξ)|2 dξ
2k
Rd
Z
≤C (1 + |ξ|2 )k |fb(ξ)|2 dx = C kf kH k (Rd ) ,
Rd

avec
1 θ 1−θ
= + ∗ .
p 2 p
Expliquons rapidement comment on peut démontrer les inégalités dans le
cas sous-critique. D’après la caractérisation avec la transformée de Fourier, une
fonction f appartient à H k (Rd ) si et seulement si elle peut s’écrire en Fourier
gb(ξ)
fb(ξ) =
(1 + |ξ|2 )k/2

avec g ∈ L2 (Rd ). De plus la norme L2 de g est équivalente à la norme H k de f .

En variables d’espace, la formule peut s’écrire
Z
f (x) = hk (x − y)g(y) dy
Rd

93
où hk est la fonction telle que
(2π)d/2
h
ck (ξ) = .
(1 + |ξ|2 )k/2
Ainsi, nous sommes ramenés à prouver que si g ∈ L2 (Rd ), alors hk ∗g appartient
à Lp (Rd ) pour 2 ≤ p ≤ 2d/(d − 2k) si k < d/2, et appartient à des espaces de
fonctions plus lisses sinon. Dans le cas sous-critique, ceci suit simplement des
propriétés élémentaires de la convolution alors que dans le cas de p = 2d/(d−2k),
c’est l’inégalité de Hardy-Littlewood-Sobolev qui est équivalente à l’inégalité de
Sobolev [17].
Il n’est pas dificile de vérifier que hk décroit plus vite que tout polynôme à
l’infini, ce qui est dû au fait que sa transformée de Fourier est très régulière (en
fait, analytique). Par exemple,

(∇ξ )`
1
≤ C
2 k/2 k+`
(1 + |ξ| )
(1 + |ξ|2 ) 2
qui appartient à L1 (Rd ) pour ` > d−k, et implique donc que |x|` hk (x) appartient
à L∞ (Rd ) pour ` > d − k, puisque la transformée de Fourier inverse d’une
fonction L1 est bornée. Par contre, hk n’est en général pas continue en 0, sauf
si sa transformée de Fourier est intégrable, ce qui demande que k > d. C’est le
comportement en 0 de la fonction hk qui détermine précisément les exposants
autorisés dans les inégalités de Sobolev. Un peu d’analyse harmonique (phase
stationnaire) fournit
Cd,k

 ∼
 , pour k < d,
x→0 |x|d−k
hk (x) (133)
 ∼ Cd,k log |x|, pour k = d,

x→0

alors que hk est continue en 0 lorsque k > d, comme nous l’avons déjà dit. On
déduit donc de cette discussion que

d

 Lp (Rd ), 1 ≤ p < d−k , pour k < d,



hk ∈ Lp (Rd ), 1 ≤ p < ∞, pour k = d, (134)



L1 (Rd ) ∩ L∞ (Rd ),

pour k > d.
Il reste alors à utiliser l’inégalité de Young
1 1 1
kf ∗ gkLr (Rd ) ≤ kf kLp (Rd ) kgkLq (Rd ) , + =1+ , (135)
p q r
pour conclure la preuve du théorème 118 dans les cas sous-critiques.
Exercice 119. En utilisant l’inégalité de Young et les informations (134) sur
la fonction hk , montrer que

p d 2d
L (R ), 2 ≤ p < d−2k
 pour k < d/2
k d
H (R ) ,→ Lp (Rd ), 2 ≤ p < ∞ pour k = d/2
L (R ) ∩ L∞ (Rd ) ∩ C 0 (Rd ), pour k > d/2.

 2 d

On rappelle aussi que si r = ∞ dans (135), on a même que f ∗g est une fonction
continue bornée. Réfléchir également aux injections de Morrey (132).

94
Exercice 120. Démontrer (133).
Exercice 121. En utiisant
Z
1
kf kL∞ (Rd ) ≤ |fb(ξ)| dξ
(2π)d Rd

et l’inégalité de Cauchy-Schwarz, retrouver directement l’estimée kf kL∞ (Rd ) ≤

C kf kH k (Rd ) pour k > d/2.
Dans le cas k = d/2, faire une preuve similaire en utilisant l’inégalité de
Hausdorff-Young qui stipule que

kf kLp (Rd ) ≤ CkfbkLq (Rd ) (136)

pour 1 ≤ q ≤ 2 et p−1 + q −1 = 1.
Si Ω est un ouvert borné, on peut utiliser le théorème 113 qui perment
d’étendre toute fonction de H k (Ω) dans Rd et on en déduit immédiatement un
résultat similaire au théorème 118.
Théorème 122 (Injections de Sobolev dans Ω). Soit Ω ⊂ Rd un ouvert borné
dont la frontière est Lipschitzienne.
• Si 2k < d, on a l’injection continue
2d
H k (Ω) ,→ L d−2k (Ω).

• Si 2k = d, on a
H k (Ω) ,→ Lp (Ω), ∀2 ≤ p < ∞.
• Si 2k > d, on a
H k (Ω) ,→ Cb`,θ (Ω)
où ` est l’unique entier tel que 0 ≤ ` < k − d/2 < ` + 1 et θ = k − ` − d/2.
Dans le cas d’un ouvert borné, l’injection est en fait compacte, ce qui est
une information importante pour passer à la limite forte localement lorqu’on a
une suite qui converge faiblement dans un espace de Sobolev.
Théorème 123 (Rellich). Pour tout ouvert borné Ω, l’injection

H k (Rd ) ,→ L2 (Ω)

est compacte pour tout k ≥ 1.

Par l’inégalité de Hölder, on déduit immédiatement que les injections

H k (Rd ) ,→ Lp (Ω)

sont compactes pour 2 ≤ p < 2d/(d − 2k) lorsque 2k < d et pour 2 ≤ p < ∞
dans les autres cas. De la même façon, on a des injections compactes

H k (Ω) ,→ Lp (Ω)

lorsque Ω est borné.

Nous donnons maintenant la preuve du théorème 123.

95
Démonstration. Soit Ω un ouvert borné et (fn ) une suite de fonctions de H k (Rd ),
qui converge faiblement vers f ∈ H k (Rd ), fn * f . On doit montrer que 1Ω fn →
1Ω f fortement dans L2 (Ω). D’après la discussion suivant le théorème 118, on
peut écrire fn = hk ∗ gn où (gn ) est une suite bornée dans L2 (Rd ). On a en
fait gn * g faiblement dans L2 (Rd ) où gb(ξ) = (1 + |ξ|2 )k/2 fb(ξ). Nous de-
vons donc finalement montrer que si gn * g faiblement dans L2 (Rd ), alors
1Ω (hk ∗ gn ) → 1Ω (hk ∗ g) fortement dans L2 (Ω).
La preuve est facile dans le cas où hk ∈ L2 (Rd ), ce qui correspond précisément
à k > d/2. En effet, par la définition de la convergence faible dans L2 (Rd ), on a
Z Z
hk ∗ gn (x) = hk (x − y)gn (y) dy → hk (x − y)g(y) dy
Rd Rd

pour tout x fixé. Or on a également khk ∗ gn kL∞ (Rd ) ≤ khk kL2 (Rd ) kgn kL2 (Rd ) qui
est uniformément borné. Donc la fonction 1Ω (hk ∗ gn ) est uniformément bornée
sur l’ensemble borné Ω. Par le théorème de convergence dominée, la convergence
presque partout implique la convergence forte, comme nous voulions.
La preuve ne fonctionne pas telle quelle lorsque k ≤ d/2. L’idée est alors de
décomposer

(2π)d/2 (2π)d/2 (2π)d/2

2 k/2
= 2 k/2
χ(ξ/R)+ (1−χ(ξ/R)) := ac
R (ξ)+bR (ξ),
c
(1 + |ξ| ) (1 + |ξ| ) (1 + |ξ|2 )k/2

où χ est une fonction C ∞ à support compact valant 1 sur la boule B(0, 1). Nous
avons alors aR ∈ L2 (Rd ) et
(2π)d/2
bR (ξ) ≤ .
c
(1 + R2 )k/2

On peut écrire

k1Ω hk ∗ (gn − g)kL2 (Ω) ≤ k1Ω aR ∗ (gn − g)kL2 (Ω) + k1Ω bR ∗ (gn − g)kL2 (Ω)

k1Ω bR ∗ (gn − g)kL2 (Ω) ≤ kbR ∗ (gn − g)kL2 (Ω)

kc
gn − gbkL2 (Ω)
= (2π)−d/2 kbc gn − gb)kL2 (Ω) ≤
R (c .
(1 + R2 )k/2

Puisque gn est bornée dans L2 , pour tout ε > 0 donné on peut trouver R de
sorte que
k1Ω bR ∗ (gn − g)kL2 (Ω) ≤ ε/2.
Pour cette valeur de R, on a

k1Ω aR ∗ (gn − g)kL2 (Ω) → 0

quand n → ∞ d’après l’argument précédent, puisque aR ∈ L2 (Rd ). On a alors

k1Ω aR ∗ (gn − g)kL2 (Ω) ≤ ε/2 pour n assez grand, ce qui termine la preuve.

96
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