Compléments de théorie spectrale et

d’analyse harmonique

Frédéric Paulin

Cours de deuxième année du

Magistère de mathématiques de l’Université Paris-Sud
et de première année du Master de l’Université Paris-Saclay
Mathématiques et applications, voie Jacques Hadamard

Année 2018-2019

1
Table des matières
1 Théorie spectrale des opérateurs bornés des espaces de Hilbert 2 4
1.1 Rappels de terminologie sur les espaces vectoriels normés . . . . . . . . . . . 4
Espaces vectoriels normés et applications linéaires continues . . . . . . . . 4
Dualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Application multilinéaires continues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Espaces vectoriels normés de dimension finie . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2 Rappels sur les espaces de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Produits scalaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Projection sur un convexe fermé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dual d’un espace de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Théorèmes de Lax-Milgram et de Stampacchia . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bases hilbertiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Convergence faible dans les espaces de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3 Spectre des opérateurs continus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4 Opérateurs compacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.5 Opérateurs auto-adjoints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Adjoint d’un opérateur continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Propriétés élémentaires des opérateurs auto-adjoints . . . . . . . . . . . . 44
Décomposition spectrale des opérateurs auto-adjoints compacts . . . . . . 49
1.6 Calcul fonctionnel continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Algèbres stellaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Calcul fonctionnel continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Spectre essentiel d’un opérateur auto-adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.7 Résolution spectrale des opérateurs auto-adjoints . . . . . . . . . . . . . . . 61
Résolutions de l’identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Résolutions spectrales et calcul fonctionnel borné . . . . . . . . . . . . . . 63
Mesures spectrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1.8 Exercices récapitulatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.9 Correction des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2 De quelques thèmes d’analyse harmonique 85

2.1 L’espace vectoriel des fonctions harmoniques planes . . . . . . . . . . . . . . 85
2.2 Noyau et intégrale de Poisson 12 sur le cercle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
La mesure de Lebesgue du cercle unité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Le noyau de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
L’intégrale de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Analycité des applications harmoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Propriété de la valeur moyenne et principe du maximum . . . . . . . . . . 93
Inégalités de Harnack et théorème de Harnack . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.3 Introduction à la théorie du potentiel dans le plan . . . . . . . . . . . . . . 98
Problème de Dirichlet sur les domaines de Jordan . . . . . . . . . . . . . 98
Fonctions harmoniques positives et frontière de Martin . . . . . . . . . . . 103
Fonctions harmoniques bornées et frontière de Poisson . . . . . . . . . . . 105
2.4 Spectre du laplacien des ouverts bornés de Rm . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Les espaces de Sobolev W 1,2 (Ω) et W01,2 (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

2
 L’opérateur de Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Décomposition spectrale du laplacien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2.5 Introduction à l’analyse harmonique des sphères . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Mesure de Lebesgue des sphères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
L’opérateur laplacien sphérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Décomposition spectrale du laplacien sphérique . . . . . . . . . . . . . . . 121
Introduction aux polynômes sphériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2.6 Correction des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

3 Problèmes de révision 139

3.1 Énoncés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Problèmes de théorie spectrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Problèmes d’analyse harmonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Problèmes mélangeant théorie spectrale et analyse harmonique . . . . . . 156
3.2 Corrigés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Théorie spectrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Analyse harmonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Théorie spectrale et analyse harmonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Annexes 227

A Démonstrations des rappels sur les espaces de Hilbert 227

A.1 Démonstration de la proposition 1.9 (inégalité de Cauchy-Schwarz) . . . . . 227
A.2 Démonstration du théorème 1.10 (complétion d’un espace préhilbertien) . . 227
A.3 Démonstration du théorème 1.11 (projection sur un convexe fermé) . . . . . 229
A.4 Démonstration du théorème de dualité de Riesz-Fréchet 1.13 . . . . . . . . . 231
A.5 Démonstration des théorèmes de Lax-Milgram 1.15 et de Stampacchia 1.16 . 231
A.6 Démonstration du théorème 1.17 (égalité de Parseval) . . . . . . . . . . . . 232
A.7 Démonstration du théorème 1.21 de compacité faible de la boule unité fermée
des espaces de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

B Rappels sur les fonctions holomorphes 236

Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Applications analytiques réelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Quelques propriétés des fonctions holomorphes . . . . . . . . . . . . . . . 237

Index 239

Bibliographie 243
1

1. Je remercie les étudiants de l’année 2011-2012 pour leurs corrections (en particulier Lucile Devin et
Laure Pédèches), ceux de l’année 2013-2014 (en particulier Léo Zaradzki), ceux de l’année 2016-2017 (en
particulier Valéry Dewil), et Zhangchi Chen en 2015-2016 pour sa correction du problème E.64.

3
1 Théorie spectrale des opérateurs bornés des espaces de
Hilbert 2
Les références globales recommandées pour ce chapitre sont [Rud2, Hal, Lev]. Nous
conseillons au lecteur l’usage de l’index final pour retrouver facilement à quel endroit une
notion a été définie.

1.1 Rappels de terminologie sur les espaces vectoriels normés

Nous renvoyons à [Dix, Die1, Pau] pour les démonstrations non rappelées dans cette
partie. Si X est un espace métrique, la distance de X sera notée d, à défaut d’une notation
particulière.

Espaces vectoriels normés et applications linéaires continues.

Soit K le corps R ou C, muni de sa valeur absolue usuelle. Nous noterons K× le groupe
multiplicatif (K − {0}, ×) de K. Dans ce texte, toutes les algèbres sont des algèbres sur K
unifères (c’est-à-dire munies d’une unité (élément neutre pour la multiplication) notée 1 ou
id) et les morphismes d’algèbres préservent les unités. Si E est un espace vectoriel normé
sur K, nous appellerons parfois topologie forte sur E la topologie induite par la norme de
E (ceci pour la distinguer d’éventuelles autres topologies « plus faibles » qui peuvent être
introduites sur E). Sauf mention explicite du contraire, tout espace vectoriel normé réel
ou complexe sera muni de sa topologie forte.
Une algèbre normée sur K est une algèbre A sur K munie d’une norme k · k, telle que

kuvk ≤ kuk kvk (1)

pour tous les u, v dans A. Une algèbre de Banach 2 sur K est une algèbre normée complète
sur K.
Exemple. Si X est un espace métrique compact non vide, notons C (X; K) l’espace
vectoriel sur K des applications continues de X dans K, muni de la norme uniforme

kf k∞ = sup |f (x)| = max |f (x)| .

x∈X x∈X

Muni des opérations de multiplication par un scalaire, addition et multiplication point par
point, c’est une algèbre de Banach et sa topologie forte est aussi appelée la topologie de
la convergence uniforme. Rappelons le résultat de densité suivant (voir par exemple [Die1]
ou [Pau, §5.6]).

Théorème 1.1 (Théorème de Stone 2 -Weierstrass 2 ) Soit X un espace métrique com-

pact non vide. Toute sous-algèbre séparante 3 et invariante par conjugaison complexe de

Hilbert Banach Stone Weierstrass

2. (1862-1943) (1892-1945) (1903-1989) (1815-1897)
3. Un ensemble A d’applications d’un ensemble E dans C est séparant si pour tous les x 6= y dans E,
il existe f ∈ A telle que f (x) 6= f (y).

4
l’algèbre C (X; C) des applications continues de X dans C est dense pour la topologie de la
convergence uniforme. 

Soient E et F deux espaces vectoriels normés sur K. Si f : E → F est une application

linéaire, rappelons que la norme d’opérateur de f est (avec la convention que les première
et troisième bornes supérieures sont nulles si E = {0})

kf (x)k
kf k = sup = sup kf (x)k = sup kf (x)k .
x∈E−{0} kxk x∈E, kxk≤1 x∈E, kxk=1

Rappelons que f est continue si et seulement si sa norme d’opérateur kf k est finie, et que
l’espace vectoriel sur K des applications linéaires continues de E dans F , muni de la norme
d’opérateur, est un espace vectoriel normé, noté L (E, F ). Rappelons de plus que si F est
un espace de Banach, alors L (E, F ) est aussi un espace de Banach. Un opérateur (linéaire)
continu de E dans F est un élément de L (E, F ), et un opérateur (linéaire) continu de E
est un élément de L (E) = L (E, E).
Si E est un espace vectoriel normé sur K, alors l’espace vectoriel normé L (E) muni de
la composition des applications est une algèbre normée sur K, qui est une algèbre de Banach
si E est un espace de Banach. La propriété (1) de la norme d’opérateur est cruciale, même
en dimension finie, où il existe de très nombreuses normes intéressantes sur les opérateurs
linéaires (ou leurs matrices dans une base donnée), mais qui ne vérifient pas toutes cette
propriété (1) (voir par exemple [Cia]).

Proposition 1.2 (1) Soient E un espace de Banach sur K et (xn )n∈N une suite dans
P
E. Si la série n∈N xn est normalement
P P convergente (c’est-à-dire si la suite réelle
n∈N kx n k converge), alors la série n∈N xn converge dans E, et
X X

xn ≤ kxn k .
n∈N n∈N

(2) Soient A une algèbre de PBanach et x ∈ A. Si kxk < 1, alors l’élément 1 − x de A

est inversible, d’inverse n∈N xn .
(3) Soit A une algèbre de Banach, notons A× l’ensemble des éléments inversibles de A.
Alors A× est un ouvert de A, et l’application x 7→ x−1 de A× dans A× est continue.
(4) Soient A une algèbre de Banach et (xn )n∈N une suite dans A× qui converge vers
x∈/ A× . Alors kxn −1 k converge vers +∞ quand n → +∞.

En particulier, soient E et F deux espaces de Banach sur K. Si u ∈ L (E) vérifie

kuk < 1, alors par l’assertion (2) appliquée
P à l’algèbre de Banach L (E), l’application
linéaire id −u est bijective, d’inverse n∈N un continu. Soit G L (E, F ) l’ensemble des iso-
morphismes linéaires, continus et d’inverses continus, de E dans F (mais pas nécessairement
isométriques). Alors G L (E, F ) est un ouvert de L (E, F ), et l’application u 7→ u−1 de
G L (E, F ) dans G L (F, E) est continue. En effet, ceci découle de l’assertion (3) appliquée
à A = L (F ) car pour tout u0 ∈ G L (F, E) l’application de G L (F, E) dans G L (E, E)


−1 = u−1 ◦ u ◦ u−1 −1 .
définie par u 7→ u ◦ u−1
0 est un homéomorphisme et u 0 0

5
 P
Démonstration. (1) La convergence normale de n∈N xn implique queP
P la suite des tn =
n n
k=0 kx k k est convergente, donc de Cauchy 4 dans R. La suite des y =
n k=0 xk est donc
de Cauchy dans E, car
Xp X p

kyn+p − yn k = xn+i ≤ kxn+i k = |tn+p − tn | .
i=1 i=1

Donc la suite (yn )n∈N est convergente par la complétude de E.

P k
(2) La série u dans l’espace de Banach A est normalement convergente, car kuk k ≤
k
kuk , donc converge vers v ∈ A. Comme uv = vu = v − 1 par passage à la limite, l’élément
v est l’inverse de 1 − u.
(3) Soient x0 ∈ A× et x ∈ A tels que kx − x0 k < 1
kx−1
. Posons y = 1 − x−1
0 x. Alors
0 k

kyk ≤ kx−1
0 k kx − x0 k < 1 , (∗)

donc 1 − y = x−10 x est inversible par (2), donc x est inversible, ce qui montre que A
×

contient une boule ouverte centrée en chacun de ses points. De plus,

X+∞ kx−1
n 0 k
kx−1 − x−1
0 k ≤ k(1 − y)−1
− 1k kx −1
0 k = y kx −1
0 k ≤ kyk ,
1 − kyk
n=1

qui tend vers 0 quand x tend vers x0 , car alors kyk tend vers 0 par les inégalités (*). La
continuité en tout point de A× de l’application x 7→ x−1 en découle.
(4) Supposons, quitte à extraire, que la suite (kx−1n k)n∈N soit bornée. Posons zn =
−1 −1
1 − xn x. Alors la suite des kzn k ≤ xn kkxn − xk converge vers 0, donc la norme de zn
est strictement inférieure à 1 si n est assez grand. Pour un tel n, l’élément 1 − zn est donc
inversible, par l’assertion (2). D’où x est inversible. 

Dualité.
Rappelons que le dual topologique d’un espace vectoriel normé E sur K est l’espace
vectoriel sur K des formes linéaires continues de E dans K, normé par la norme d’opérateur,
appelée dans ce cas la norme duale : si E 6= {0}, alors
|ℓ(x)|
kℓk = sup = sup |ℓ(x)| = sup |ℓ(x)| .
x∈E−{0} kxk kxk≤1 kxk=1

Cet espace vectoriel normé est noté E ∗ (ou parfois E ′ ), et c’est un espace de Banach (car
E ∗ = L (E, K) et K est complet). Le dual topologique du dual topologique de E est appelé
le bidual topologique de E, et noté E ∗∗ (ou parfois E ′′ ).
Nous admettrons ici la conséquence suivante du théorème de Hahn-Banach (voir par
exemple [Bre]).

Riesz Cauchy Kronecker Schwarz

4. (1880-1956) (1789-1857) (1823-1891) (1843-1921)

6
Proposition 1.3 Soient E un espace vectoriel normé sur K et x ∈ E. Alors

kxk = sup |ℓ(x)| = max |ℓ(x)| . 

ℓ∈E ∗ , kℓk≤1 ℓ∈E ∗ , kℓk≤1

Corollaire 1.4 Soit E un espace vectoriel normé sur K. L’application de E dans E ∗∗

définie par
x 7→ {ev x : ℓ 7→ ℓ(x)}
est une application linéaire isométrique, appelée le plongement canonique de E dans son
bidual topologique E ∗∗ . Si E est un espace de Banach, alors son image est fermée.

En dimension finie, par un argument d’égalité de dimensions, cette application est un

isomorphisme. Mais ceci n’est pas vrai en général.
Démonstration. Pour tout x dans E, l’application evx : E ∗ → K est clairement une forme
linéaire sur E ∗ , de norme au plus kxk par la définition de la norme duale (ce qui montre
qu’elle est continue), et en fait exactement égale à kxk par la proposition précédente.
L’application x 7→ evx de E dans E ∗∗ est clairement linéaire, et isométrique par ce qui
précède. Son image est donc complète dans E ∗∗ si E l’est. Par conséquent, elle est fermée
si E est un espace de Banach. 
Si u ∈ L (E, F ), alors l’application t u : F ∗ → E ∗ (aussi notée u′ : F ′ → E ′ , voire u∗
mais nous réserverons cette notation pour un autre usage, voir la partie 1.5) définie par,
pour tout ℓ ∈ F ∗ ,
t
u(ℓ) : x 7→ ℓ(u(x)) ,
est une application linéaire continue, appelée l’application duale de u.
Pour expliquer la notation t u, considérons des espaces vectoriels E et F de dimension
finie, (ei )1≤i≤m une base de E et (fj )1≤j≤n une base de F . Notons (e∗i )1≤i≤m la base duale
de (ei )1≤i≤m (pour tout i = 1, . . . , m, la forme linéaire e∗i est l’unique forme linéaire sur E
telle que e∗i (ek ) = δi,k pour tout k = 1, . . . , m, où δi,k est le symbole de Kronecker 4 , valant 1
si i = k, et 0 sinon). L’explication de la notation t u vient du fait que si u ∈ L (E, F ) a pour
matrice M dans les bases (ei )1≤i≤m et (fj )1≤j≤n , alors t u ∈ L (F ∗ , E ∗ ) a pour matrice,
dans les bases duales (fj∗ )1≤j≤n et (e∗i )1≤i≤m , précisément la matrice t M transposée de M .
L’application linéaire u 7→ t u de L (E, F ) dans L (F ∗ , E ∗ ) est isométrique :

∀ u ∈ L (E, F ), kuk = k t uk . (2)

En effet, en utilisant la proposition 1.3 pour établir la deuxième égalité, nous avons
 
kuk = sup ku(x)k = sup sup |ℓ ◦ u(x)|
x∈E, kxk≤1 x∈E, kxk≤1 ℓ∈F ∗ , kℓk≤1
 
= sup sup | t u(ℓ)(x)| = sup k t u(ℓ)k = k t uk .
ℓ∈F ∗ , kℓk≤1 x∈E, kxk≤1 ℓ∈F ∗ , kℓk≤1

L’application duale de l’application duale de u coïncide avec u sur le plongement ca-

nonique de E dans son bidual topologique E ∗∗ , au sens suivant : pour tout x dans E,
t t
( u)(evx ) = evu(x) . (3)

7
En effet, pour tout ℓ ∈ F ∗ , nous avons
t t
( u)(ev x )(ℓ) = evx ( t u(ℓ)) = evx (ℓ ◦ u) = ℓ(u(x)) = evu(x) (ℓ) .

Rappelons les deux exemples fondamentaux de calculs d’espace duaux. Nous renvoyons
à [Rud1, Coh] pour les notions nécessaires de théorie de la mesure et d’intégration. En
particulier, une mesure sur un espace mesurable X est σ-finie si X est réunion dénombrable
de parties mesurables de mesures finies.
Exemple 1. L’une des familles les plus importantes d’exemples d’espaces de Banach en
analyse est la suivante.
Soient (X, A , µ) un espace mesuré non vide et p ∈ [1, +∞]. On note q, et on appelle
exposant conjugué de p, l’élément de [1, +∞] tel que
1 1
+ =1.
p q
Remarquons que si p = 1, alors q = +∞ et si p = +∞, alors q = 1.
Si p < +∞, notons Lp (X, A , µ) (ou Lp (µ) si (X, A ) est sous-entendu) l’espace vectoriel
sur K des classes d’équivalence d’applications f de X dans K, mesurables pour A , telles
que |f |p soit intégrable, modulo la relation d’équivalence f ∼ g si f − g est presque partout
nulle. Posons alors, pour tout f dans Lp (X, A , µ),
Z 1/p
kf kp = |f (x)|p dµ(x) .
x∈X

Si p = +∞ et si µ est σ-finie, notons L∞ (X, A , µ) (ou L∞ (µ) si (X, A ) est sous-

entendu) l’espace vectoriel sur K des classes d’équivalence d’applications f de X dans K,
mesurables pour A , bornées en dehors d’un ensemble de mesure nulle, modulo la relation
d’équivalence f ∼ g si f − g est presque partout nulle. Pour tout f dans L∞ (X, A , µ), on
définit alors la norme essentielle de f par

kf k∞ = inf M ≥ 0 : µ({x ∈ X : |f (x)| > M }) = 0 .

Notons T : Lq (X, A , µ) → Lp (X, A , µ)∗ l’application définie par

n Z o
f 7→ g 7→ f (x)g(x) dµ(x) .
x∈X

Le fait que cette application soit bien définie est contenu dans le résultat suivant.

Théorème 1.5 Soient (X, A , µ) un espace mesuré non vide et p ∈ [1, +∞].
• L’espace vectoriel Lp (X, A , µ) est un espace de Banach pour la norme k · kp .
• Si p < +∞, en supposant que µ soit σ-finie si p = 1, alors T : Lq (X, A , µ) →
Lp (X, A , µ)∗ est un isomorphisme linéaire qui est une isométrie entre la norme
k · kq et la norme duale de la norme k · kp .
• Si µ est σ-finie, l’application T : L1 (X, A , µ) → L∞ (X, A , µ)∗ est une application
linéaire isométrique, en général non surjective.
• Si p < +∞, si µ est σ-finie, si la tribu (σ-algèbre) A est engendrée par une partie
dénombrable, alors Lp (X, A , µ) est séparable. 5 
5. Un espace métrique est séparable s’il contient une partie dénombrable dense.

8
 Dans la suite de ces notes, pour tout p ∈ ]1, +∞[ , nous identifierons Lp (X, A , µ)∗ avec
Lq (X, A, µ) par l’isométrie linéaire T −1 , où q est l’exposant conjugué de p, et de même
L (X, A , µ)∗ avec L∞ (X, A , µ) lorsque µ est σ-finie.
1

Exemple 2. Soient X un espace métrique compact non vide et A la tribu (σ-algèbre) des
boréliens de X. Rappelons qu’une mesureScomplexe sur P X est une application µ : A → C
qui est σ-additive (c’est-à-dire telle que µ( i∈N Ai ) = i∈N µ(Ai ) pour toute suite (Ai )i∈N
d’éléments deux à deux disjoints de A ), telle que µ(∅) = 0. Rappelons que |µ| : A →
[0, +∞[ est alors la mesure (borélienne positive)
P définie en demandant que |µ|(A), pour
tout A ∈ A , soit la borne supérieure des ni=1 |µ(Ai )| sur les partitions (Ai )1≤i≤n de A
par éléments de A . Notons MC (X) l’espace vectoriel complexe des mesures complexes µ
sur X de variation totale
kµk = |µ|(X)
finie. Voir par exemple [Coh, page 220] pour une démonstration du théorème suivant.

Théorème 1.6 (Théorème de représentation de Riesz 4 ) L’espace vectoriel comp-

lexe C (X; C) des fonctions continues de X dans C muni de la norme uniforme
kf k∞ = max |f (x)| ,
x∈X

ainsi que l’espace vectoriel complexe MC (X) muni de la norme de la variation totale k · k,
sont des espaces de Banach. L’application de MC (X) dans C (X; C)∗ définie par
Z

µ 7→ f 7→ µ(f ) = f (x) dµ(x)
x∈X

est un isomorphisme linéaire isométrique pour la norme de la variation totale sur MC (X)
et la norme duale sur C (X; C)∗ . 

En particulier, pour toute forme linéaire

R continue ℓ sur C (X; C), il existe une et une
seule mesure complexe µ = µℓ telle que X f dµ = ℓ(f ) pour tout f ∈ C (X; C). Si ℓ est
une forme linéaire sur C (X; C) positive (c’est-à-dire si ℓ(f ) ≥ 0 lorsque f ≥ 0), alors ℓ est
continue (voir par exemple [Coh]) et donc µℓ est une mesure positive.

Applications multilinéaires continues.

Soient E, F, G trois espaces vectoriels normés sur K, et f : E × F → G une application
bilinéaire. Posons (avec la convention que les première et troisième bornes supérieures sont
égales à 0 si E ou F est réduit à {0})
kf (x, y)k
kf k = sup = sup kf (x, y)k = sup kf (x, y)k .
x∈E−{0}, y∈F −{0} kxk kyk kxk≤1, kyk≤1 kxk=1, kyk=1

Rappelons que f est continue si et seulement si kf k est finie, et que f 7→ kf k est une
norme sur l’espace vectoriel sur K des applications bilinéaires continues de E × F dans G.
Cet espace vectoriel normé est noté L (E, F ; G), et c’est un espace de Banach si G l’est.
Une démonstration de la première affirmation est la suivante. Si f est continue, donc
continue en (0, 0) avec f (0, 0) = 0, alors il existe ǫ > 0 tel que si kxk ≤ ǫ et kyk ≤ ǫ, alors
kf (x, y)k ≤ 1 ; puisque
kxk kyk
 ǫx ǫy 

kf (x, y)k = f ,
ǫ2 kxk kyk
9
 1
si x, y 6= 0, nous avons donc kf k ≤ ǫ2
. Réciproquement, si c = kf k est finie, alors

kf (x, y) − f (x0 , y0 )k = kf (x − x0 , y) + f (x0 , y − y0 )k

≤ c kx − x0 k kyk + c kx0 k ky − y0 k ,

qui tend vers 0 lorsque x tend vers x0 et y tend vers y0 (car y reste alors dans une partie
bornée).
Plus généralement, pour tout n ∈ N − {0}, si E1 , . . . , En , F sont des espaces vectoriels
normés sur K, on définit de manière similaire la norme d’une application n-linéaire f de
E1 × · · · × En dans F par (avec la convention similaire si l’un des Ei est nul)

kf (x1 , . . . , xn )k
kf k = sup = sup kf (x1 , . . . , xn )k = sup kf (x1 , . . . , xn )k ,
xi ∈Ei −{0} kx1 k . . . kxn k kxi k≤1 kxi k=1

(qui est finie si et seulement si f est continue). On note L (E1 , . . . , En ; F ) l’espace vectoriel
normé des applications n-linéaires continues de E1 × · · · × En dans F (qui est un espace
de Banach si F l’est).

Espaces vectoriels normés de dimension finie.

Nous concluons ces rappels par le résultat suivant (voir par exemple [Dix] ou [Pau,
§4.5] pour une démonstration), qui rend les espaces vectoriels normés de dimension finie
beaucoup plus faciles à manipuler que ceux, pourtant omniprésents, de dimension infinie !

Théorème 1.7 (Théorème de Riesz) Soit E un espace vectoriel normé réel ou com-
plexe. Les conditions suivantes sont équivalentes.
(1) E est localement compact ; 6
(2) la boule unité fermée de E est compacte ;
(3) les compacts de E sont les fermés bornés de E ;
(4) E est de dimension finie. 

Nous aurons besoin plus loin de la conséquence suivante du théorème de Riesz.

Corollaire 1.8 Soit E un espace vectoriel normé réel ou complexe. Si F est un sous-espace
vectoriel de E de dimension finie, alors F est fermé dans E.

Démonstration. Soit (xn )n∈N une suite dans F qui converge vers x ∈ E. En particulier,
(xn )n∈N est une suite bornée dans l’espace vectoriel F muni de la restriction de la norme
de E. Par le théorème de Riesz, les compacts de F étant ses fermés bornés, la suite des
(xn )n∈N admet une sous-suite qui converge vers un élément y dans F , donc qui converge
vers y dans E, puisque la norme de F est la restriction de la norme de E. Par unicité des
limites dans l’espace métrique E, nous avons x = y. Donc x appartient à F , ce qui montre
le résultat. 
6. Un espace métrique X est localement compact si tout point de X admet un voisinage compact.

10
1.2 Rappels sur les espaces de Hilbert
Nous renvoyons à l’appendice A pour des démonstrations des résultats non démontrés
ci-dessous.

Produits scalaires.
Soit H un espace vectoriel complexe.
Un produit scalaire sur H est une forme sesquilinéaire, hermitienne, définie positive
sur H , c’est-à-dire une application B : H × H → C telle que
(1) [linéarité à gauche]

∀ x, x′ , y ∈ H , ∀λ ∈ C, B(x + λx′ , y) = B(x, y) + λ B(x′ , y) ,

(2) [semi-linéarité à droite]

∀ x, y, y ′ ∈ H , ∀λ ∈ C, B(x, y + λy ′ ) = B(x, y) + λ B(x, y ′ ) ,

(3) [hermitienne]
∀ x, y ∈ H , B(y, x) = B(x, y) ,

(4) [définie positive]

∀x∈H, B(x, x) ≥ 0 ,
et B(x, x) = 0 si et seulement si x = 0.
Remarquons que les propriétés (1) et (3) impliquent la propriété (2), et donc qu’il
n’était pas nécessaire d’inclure celle-ci dans la définition. Une application B : H ×H → C
vérifiant les propriétés (1) et (2) est appelée une forme sesquilinéaire. Certains ouvrages
les définissent comme semi-linéaires à gauche et linéaires à droite.
Rappelons que toute forme sesquilinéaire a : H × H → C vérifie l’identité de polari-
sation : pour tous les x, y ∈ H , nous avons
1
i

a(x, y) = a(x+ y, x+ y)− a(x, x)− a(y, y) + a(x+ iy, x+ iy)− a(x, x)− a(y, y) . (4)
2 2
Nous noterons
B(x, y) = hx, yi = hx, yiH ,
ce dernier lorsque l’on veut préciser H . L’application de H dans R définie par x 7→ kxk =
p
hx, xi est appelée la norme associée au produit scalaire h·, ·i (voir la proposition 1.9 pour
la justification de la terminologie), et notée x 7→ kxkH lorsqu’on veut préciser H .
Deux éléments x et y de H sont dit orthogonaux (pour le produit scalaire considéré) si
hx, yi = 0, et on note alors parfois x ⊥ y. La relation « être orthogonal à » est symétrique.
Soient E et F deux sous-espaces vectoriels de H ; on dit que E et F sont orthogonaux si
tout élément de E est orthogonal à tout élément de F . Si E est un sous-espace vectoriel
de H , on appelle orthogonal de E le sous-espace vectoriel

E ⊥ = {x ∈ H : ∀ y ∈ E, hx, yi = 0}

des éléments de H orthogonaux à tout élément de E.

11
Formulaire. Soient x et y dans H . La norme associée à un produit scalaire vérifie, par
les caractères sesquilinéaire et hermitien,

kx + yk2 = kxk2 + kyk2 + 2 Re hx, yi .

En particulier, elle vérifie l’identité de Pythagore : si x et y sont orthogonaux, alors

kx + yk2 = kxk2 + kyk2 ,

et par récurrence, si x1 , . . . , xn ∈ H sont deux à deux orthogonaux, alors

kx1 + · · · + xn k2 = kx1 k2 + · · · + kxn k2 .

Elle vérifie l’identité de la médiane :

x + y 2 x − y 2 1


+ = kxk2 + kyk2 ,
2 2 2
ainsi que
kx + yk2 − kx − yk2 = 4 Re hx, yi .

La proposition suivante a déjà été démontrée l’année dernière.

Proposition 1.9 Soit h·, ·i un produit scalaire sur H . Sa norme associée est une norme
sur H . Elle vérifie l’inégalité de Cauchy-Schwarz 4
Par Toutatis?

Par Cauchy−Schwarz !!
∀ x, y ∈ H , | hx, yi | ≤ kxk kyk ,

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Remarques. (1) Pour tous les x, y dans H , il découle de l’inégalité de Cauchy-Schwarz

et en considérant y = x/kxk si x 6= 0 que

kxk = sup | hx, yi | .

kyk=1

(2) L’inégalité de Cauchy-Schwarz montre que le produit scalaire, en tant qu’application

de H × H dans C, est continu lorsque H est muni de la norme associée à son produit
scalaire, car pour tous les x, y, x0 , y0 dans H , nous avons

|hx, yi − hx0 , y0 i| = |hx − x0 , yi + hx0 , y − y0 i| ≤ kx − x0 k kyk + kx0 k ky − y0 k .

En particulier, l’orthogonal d’un sous-espace vectoriel est fermé, en tant qu’intersection de

fermés.

12
(3) Lorsque H est un espace vectoriel réel 7 , l’inégalité de Cauchy-Schwarz permet de
définir l’angle entre deux vecteurs non nuls x et y de H , comme l’unique élément θ =
∠(x, y) dans [0, π] tel que
hx, yi
cos θ = .
kxk kyk

Une norme préhilbertienne sur H est une norme associée à un produit scalaire sur H .
Elle détermine le produit scalaire, par l’identité de polarisation (4). Un espace préhilbertien
(complexe) est un espace vectoriel complexe muni d’un produit scalaire.
Deux espaces préhilbertiens H1 et H2 sont isomorphes s’il existe un isomorphisme
linéaire ϕ : H1 → H2 préservant les produits scalaires, c’est-à-dire tel que

∀ x, y ∈ H1 , hϕ(x), ϕ(y)iH2 = hx, yiH1 .

Puisqu’une norme préhilbertienne détermine son produit scalaire, il est équivalent de de-
mander qu’un isomorphisme linéaire ϕ : H1 → H2 préserve les produits scalaires ou qu’il
préserve les normes associées, c’est-à-dire que

∀ x ∈ H1 , kϕ(x)kH2 = kxkH1 ,

ou qu’il est isométrique, c’est-à-dire qu’il préserve les distances associées aux normes, au
sens que
∀ x, y ∈ H1 , kϕ(x) − ϕ(y)kH2 = kx − ykH1 ,
Si H est un espace préhilbertien, on note U (H ) le groupe des automorphismes uni-
taires de H , c’est-à-dire des isomorphismes linéaires de H dans H préservant le produit
scalaire.

Une norme hilbertienne est une norme préhilbertienne complète. Un espace de Hilbert 2
(complexe) est un espace préhilbertien complet (pour la norme associée).
En particulier, muni de sa norme hilbertienne, tout espace de Hilbert est un espace de
Banach. Mais la classe des espaces de Hilbert est une classe très particulière d’espaces de
Banach, et l’on se gardera bien de généraliser sans réflexion les propriétés des premiers aux
seconds.
Nous ne considèrerons que des espaces de Hilbert complexes dans ces notes.
Rappelons quelques exemples cruciaux d’espaces de Hilbert, avant d’énoncer le reste
des propriétés dont nous aurons besoin.
Exemples. (1) Pour tout n ∈ N, l’espace vectoriel complexe Cn muni du produit scalaire,
dit hermitien standard,
n
X
hx, yi = xi y i
i=1

où x = (x1 , . . . , xn ) et y = (y1 , . . . , yn ), est un espace de Hilbert de dimension finie n, donc

est séparable (l’ensemble dénombrable des éléments de Cn à coordonnées dans Q[i] = Q+iQ
est dense).
7. les définitions précédentes font encore sens, et le produit scalaire B est dit symétrique plutôt que
hermitien

13
 (2) Plus généralement, si n ∈ N − {0}, si H1 , . . . , Hn sont des espaces de Hilbert, alors
l’espace vectoriel produit H1 × · · · × Hn , muni du produit scalaire
n
X
hx, yi = hxi , yi iHi
i=1

où x = (x1 , . . . , xn ) et y = (y1 , . . . , yn ), est un espace de Hilbert, qui est séparable si

H1 , . . . , Hn sont séparables (l’ensemble des éléments de H1 × · · · × Hn dont la i-ème
coordonnée appartient à une partie dénombrable dense fixée de Hi , pour tout i = 1, . . . , n,
est dénombrable et dense).
(3) Soit (X, A , µ) un espace mesuré non vide (voir par exemple [Rud1, Coh]). Rappe-
lons que L2 (X, A , µ) est l’espace vectoriel complexe des classes d’équivalence d’applications
f de l’ensemble X dans C, mesurables pour la tribu (σ-algèbre) A , telles que |f |2 soit in-
tégrable, modulo la relation d’équivalence f ∼ g si f − g est presque partout nulle. Posons,
pour tout f dans L2 (X, A , µ),
Z 1/2
kf k2 = |f (x)|2 dµ(x) .
x∈X

Alors l’espace vectoriel complexe L2 (X, A , µ), muni du produit scalaire

Z
hf, gi = f (x) g(x) dµ(x) ,
x∈X

est un espace de Hilbert, de norme associée k k2 , qui est séparable si µ est σ-finie et si la
tribu A est engendrée par une partie dénombrable (voir [Coh, page 110]).
En particulier, pour tout r ∈ N − {0} et tout ouvert non vide Ω de Rr , l’espace
L2 (Ω) = L2 (Ω, A , dx) (où A est la tribu (σ-algèbre) borélienne sur Ω et dx est la mesure
de Lebesgue sur Ω), muni du produit scalaire
Z
hf, gi = f (x) g(x) dx ,
x∈Ω

est un espace de Hilbert séparable par le dernier point du théorème 1.5 S (car la mesure de
Lebesgue de la boule B(0, n) de centre 0 et de rayon n ∈ N est finie, Ω = n∈N Ω ∩ B(0, n),
et
Qrla tribu des boréliens de Ω est engendrée par les intersections avec Ω des cubes rationnels
i=1 [ai , bi ] avec ai et bi à coordonnées rationnelles). Par exemple, pour tout a > 0,
n 1 x
o
Ua : u 7→ x 7→ u
ar/2 a
est un automorphisme unitaire de L2 (Rr ).

Q (4) Soit (Hn )n∈N une suite d’espaces de Hilbert. Soit H l’ensemble des suites (xn )n∈N ∈
Pn∈N Hn , dont la suite des carrés des normes est sommable, c’est-à-dire telles que la série
2 converge. Alors il est facile de vérifier que H est un sous-espace vectoriel
n∈N kx n k Q
de l’espace vectoriel

produit n∈N Hn , puisque kλxn k2 = |λ|2 kxn k2 et kxn + yn k2 ≤
2 kxn k2 + kyn k2 . Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tous les xn , yn dans Hn , nous
avons
1

|hxn , yn i| ≤ kxn k kyn k ≤ kxn k2 + kyn k2 .
2
14
Donc si X
h(xn )n∈N , (yn )n∈N iH = hxn , yn iHn ,
n∈N

alors cette série converge absolument, et l’exercice ci-dessous dit en particulier que h·, ·iH
est un produit scalaire sur H .
Si Hn = H0 pour tout n ∈ N, alors le sous-espace vectoriel H muni de ce produit
scalaire est noté ℓ2 (H0 ).

Exercice E.1 Montrer que H est un espace de Hilbert. Montrer que si Hn est séparable
pour tout n ∈ N, alors H est encore séparable.

(5) Il existe une manière canonique de plonger un espace préhilbertien dans un espace
hilbertien.

Théorème 1.10 Soit H un espace préhilbertien. Il existe un espace de Hilbert H c et une

c c ′
application linéaire isométrique i : H → H d’image dense. Si H est un autre espace de
Hilbert muni d’une application linéaire isométrique i′ : H → Hc′ d’image dense, alors il
c→ H
existe un unique isomorphisme linéaire préservant les produits scalaires j : H c′ tel
que j ◦ i = i′ .

Tout tel couple (i, Hc) (et par abus H

c ) est appelé un complété de H . On identifie
H avec son image dans H c par i.
On identifie deux complétés de H par l’unique tel isomorphisme j, ce qui permet de
parler « du » complété de H . On note souvent par le même symbole la norme et le produit
scalaire de H et ceux de son complété Hc.

Projection sur un convexe fermé.

Pour tout λ ≥ 0, rappelons qu’une application f : X → Y entre deux espaces

métriques
est λ-lipschitzienne si pour tous les x, y dans X, nous avons d f (x), f (y) ≤ λ d(x, y).
Rappelons que si X est un espace métrique et si C est une partie non vide de X, la
distance d’un point x ∈ X à la partie C est définie par

d(x, C) = inf d(x, y) .

y∈C

Théorème 1.11 Soient H un espace de Hilbert complexe et C un convexe fermé non vide
de H . Alors pour tout x ∈ H , il existe un unique y = pC (x) dans C tel que

kx − yk = min kx − zk .
z∈C

De plus, l’application pC : H → C ainsi définie est 1-lipschitzienne, et pC (x) est l’unique

élément y de H tel que

y ∈ C et ∀ z ∈ C, Re hx − y, z − yi ≤ 0 .

Si C est un sous-espace vectoriel fermé de H , alors l’application pC est linéaire conti-

nue, de norme au plus 1, et pC (x) est l’unique élément y de C tel que x − y soit orthogonal
à tout élément de C.
15
 On appelle y = pC (x) la projection (orthogonale ou
hilbertienne) de x sur C, qui est donc l’unique point de C d(x, C)
C tel que
d(x, y) = d(x, C) . y x
Lorsque H est un espace de Hilbert réel a ,
pour tout z ∈
−→ −→
C, l’angle en y des vecteurs xy et zy est obtus. z
a. les projections sur un convexe fermé non vide font encore sens
L’existence et l’unicité des projections sont des propriétés cruciales des espaces de
Hilbert. Par exemple dans l’espace de Banach R2 muni de la norme

k(x, y)k∞ = max{|x|, |y|} ,

une projection d’un point x sur un convexe fermé non vide C existe certes par un argument
de compacité dû à la dimension finie, mais elle n’est pas forcément unique. Plus précisément,
le sous-espace C des points (x, y) ∈ R2 tels que y = 1 est un sous-espace affine (de
dimension finie), donc est convexe fermé non vide. L’ensemble des projections de x = (0, 0)
sur C (c’est-à-dire des points de C minimisant la distance à x) est exactement le segment
[−1, 1] × {1}.

y
C

x
0
S(0, 1)
(R2 , k · k∞ )

Corollaire 1.12 Soient H un espace de Hilbert et E un sous-espace vectoriel de H .

(1) Si E est fermé, alors E ⊥ est un supplémentaire fermé de E :

H = E ⊕ E⊥ .

(2) Le sous-espace E est dense dans H si et seulement si E ⊥ = {0}.

La seconde propriété donne un critère pratique, qui sera utilisé plusieurs fois dans ces
notes, pour démontrer la densité d’un sous-espace vectoriel d’un espace de Hilbert.
La première propriété est spécifique aux espaces de Hilbert. En fait, tout espace de
Banach E ′ qui n’admet pas d’isomorphisme linéaire continu f : E ′ → H ′ , où H ′ est un
espace de Hilbert, contient un sous-espace vectoriel fermé n’admettant pas de supplémen-
taire fermé (voir [LT1]).
Démonstration. (1) Nous avons déjà vu que E ⊥ est fermé. Montrons que c’est un supplé-
mentaire de E. Puisque le produit scalaire de H est défini positif, nous avons E∩E ⊥ = {0}.
De plus, si pE est la projection orthogonale sur E (qui existe parce que E est supposé
fermé), alors pour tout x dans H , x = pE (x) + (x − pE (x)) et x − pE (x) ∈ E ⊥ par la
dernière assertion du théorème 1.11, donc H = E + E ⊥ .
(2) Par continuité du produit scalaire, E ⊥ = E ⊥ , et le résultat découle alors de (1). 

16
Exercice E.2 Soit E un sous-espace vectoriel d’un espace de Hilbert H . Montrer que

⊥
⊥
E ⊂ E ⊥ , et que E ⊥ = E si et seulement si E est fermé.

Dual d’un espace de Hilbert.

Si E est un espace vectoriel complexe, notons E, et appelons espace vectoriel conjugué
de E, l’espace vectoriel E où la multiplication par un scalaire est remplacée par

(λ, x) 7→ λ x .

Remarquons que toute norme de E est une norme de E et réciproquement, et que tout
sous-espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel de E et réciproquement. Notons que
la notation E est ambiguë : on ne confondra pas, lorsque E est un sous-espace vectoriel
d’un espace vectoriel complexe normé F , l’espace vectoriel conjugué E et l’adhérence E de
E dans F , le contexte permettant de lever l’ambiguïté.
Une forme sesquilinéaire a : E × E → C est une forme bilinéaire a : E × E → C. En
particulier, comme rappelé dans la partie 1.1, si E est non nul et muni d’une norme, une
forme sesquilinéaire a sur E est continue si et seulement si sa norme

|a(x, y)|
kak = sup
x, y ∈ E−{0} kxkkyk

est finie. L’inégalité de Cauchy-Schwarz (avec son cas d’égalité) dit que si E est un espace
préhilbertien, alors la norme de son produit scalaire (considéré comme une forme bilinéaire
E × E → C) est égale à 1.
Si E est muni d’une norme, il est facile de vérifier que l’application de E ∗ dans ( E )∗ ,
qui à la forme linéaire continue ℓ sur E associe la forme linéaire ℓ : x 7→ ℓ(x) sur E, est
bien définie et qu’elle est un isomorphisme linéaire de l’espace vectoriel (conjugué du dual
topologique) E ∗ dans l’espace vectoriel (dual topologique du conjugué) ( E )∗ , par lequel
ces deux espaces vectoriels sont identifiés.
Le résultat suivant dit que le dual topologique d’un espace de Hilbert H est son espace
vectoriel normé conjugué H .

Théorème 1.13 (Théorème de Riesz-Fréchet 8 ) Soient H un espace de Hilbert et

H ∗ le dual topologique de son conjugué. L’application de H dans H ∗ définie par x 7→
{y 7→ hx, yi} est un isomorphisme linéaire et une isométrie entre la norme de H et la
norme duale de H ∗ .

Voici un corollaire du théorème 1.13 de Riesz-Fréchet.

Fréchet Lax Stampacchia Fourier

8. (1878-1973) (1926- ) (1922-1970) (1768-1830)

17
Corollaire 1.14 Soient H un espace de Hilbert et a : H × H → C une forme sesquili-
néaire continue. Alors il existe un unique u ∈ L (H ) tel que

∀ x, y ∈ H , hu(x), yi = a(x, y) .

Si de plus a est hermitienne, alors u est auto-adjoint, c’est-à-dire

∀ x, y ∈ H , hu(x), yi = hx, u(y)i .

Nous reviendrons longuement sur la notion d’opérateur (linéaire continu) auto-adjoint

dans la partie 1.5.
Démonstration. Pour tout x dans H , l’application y 7→ a(x, y) de H dans C est linéaire
continue. Donc par le théorème 1.13 de Riesz-Fréchet, il existe un unique élément u(x) ∈ H
tel que hu(x), yi = a(x, y) pour tout y dans H . Par unicité et linéarité à gauche de a,
l’application u est linéaire. Comme ku(x)k2 = a(x, u(x)) ≤ kak kxk ku(x)k, l’application
linéaire u est continue.
La dernière affirmation découle de ce que, pour tous les x et y dans H ,

hu(x), yi = a(x, y) = a(y, x) = hu(y), xi = hx, u(y)i . 

Théorèmes de Lax 7 -Milgram et de Stampacchia 7 .

Soient H un espace de Hilbert et f : H × H → C une forme sesquilinéaire. Comme
vu ci-dessus, f est continue si et seulement s’il existe c ≥ 0 telle que

∀ x, y ∈ H , |f (x, y)| ≤ c kxk kyk .

L’application f sera dite coercive s’il existe c′ > 0 telle que

∀ x ∈ H , f (x, x) ≥ c′ kxk2 .

Cette condition demande en particulier que pour tout x ∈ H , l’élément f (x, x) de C

soit un nombre réel. Par conséquent, si f est coercive, alors l’application x 7→ f (x, x) est
positive ou nulle, et ne s’annule qu’en x = 0.

Théorème 1.15 (Théorème de Lax-Milgram) Soient H un espace de Hilbert et

a : H × H → C une forme sesquilinéaire, continue et coercive. Pour toute forme linéaire
continue ϕ ∈ H ∗ , il existe un unique u dans H tel que

∀v∈H, a(u, v) = ϕ(v) . (∗)

De plus, si a est hermitienne, alors u est l’unique élément de H tel que

1 1 
a(u, u) − Re ϕ(u) = min a(v, v) − Re ϕ(v) . (∗∗)
2 v∈H 2

Le théorème de Lax-Milgram est un cas particulier du théorème suivant (prendre C =

H et utiliser le fait que si ℓ et ℓ′ sont deux formes linéaires sur H telles que Re ℓ ≥ Re ℓ′ ,
alors ℓ = ℓ′ ).

18
Théorème 1.16 (Théorème de Stampacchia) Soient H un espace de Hilbert, a :
H × H → C une forme sesquilinéaire continue coercive, et C un convexe fermé non vide
de H . Pour tout ϕ ∈ H ∗ , il existe un unique u dans C tel que

∀ v ∈ C, Re a(u, v − u) ≥ Re ϕ(v − u) .

De plus, si a est hermitienne, alors u est l’unique élément de C tel que

1 1 
a(u, u) − Re ϕ(u) = min a(v, v) − Re ϕ(v) .
2 v∈C 2

Ce résultat est un outil simple et assez efficace pour la résolution des équations aux
dérivées partielles linéaires elliptiques. Le lien entre l’équation (*) et le problème de mini-
misation (**) est à souligner. Dans le vocabulaire du calcul des variations, on dit que (*)
est l’équation d’Euler associée au problème de minimisation (**) : l’application F : H → C
définie par
1
F : u 7→ f (u, u) − ϕ(u)
2
est différentiable (en un sens que nous ne précisons pas ici), l’équation (*) étant alors
exactement l’équation
F ′ (u) = 0 .
Cette relation, généralisée dans le théorème de Stampacchia, est souvent utilisée, en phy-
sique (principe de moindre action, minimisation d’énergie, ...), en mécanique (forme d’une
nappe élastique tendue au-dessus d’un obstacle) ou en finance (optimisation sous contrainte
de stocks). Le point noir est qu’elle ne permet de traiter convenablement que des problèmes
linéaires, et que la plupart des phénomènes naturels (météorologie, mécanique des fluides,
...) ne le sont pas.

Bases hilbertiennes.
Soient H un espace de Hilbert et (En )n∈N une suite de sous-espaces vectoriels fermés
de H . On dit que H est la somme hilbertienne de (En )n∈N si
• les sous-espaces vectoriels En sont deux à deux orthogonaux,
• le sous-espace vectoriel engendré par les En est dense dans H (ou, de manière
équivalente par le corollaire 1.12 (2), son orthogonal est nul).
Nous notons alors (certains ouvrages omettant la barre)
M
H = En .
n∈N

Attention, on ne confondra pas somme hilbertienne et somme directe.

Par exemple, soient (Hn )n∈N une suite d’espaces de Hilbert et H l’espace de Hilbert
de l’exemple (4) ci-dessus. Pour tout n ∈ N, notons En le sous-ensemble de H formé des
éléments de H dont tous les termes sauf peut-être le n-ème sont nuls.

Exercice E.3 Montrer que En est un sous-espace vectoriel fermé de H , isomorphe à

l’espace de Hilbert Hn , et que H est la somme hilbertienne de la suite (En )n∈N .
19
 Le résultat suivant généralise, pour les sommes hilbertiennes, le théorème de Pythagore
pour les sommes directes orthogonales.

Théorème 1.17 (Théorème de Parseval) Soit H un espace de Hilbert, somme hilber-

tienne d’une suite (En )n∈N de sous-espaces vectoriels fermés. Pour tout x dans H , notons
xn = pEn (x) la projection hilbertienne
P+∞ de xP sur le sous-espace vectoriel fermé En . Alors
pour tout x dans H , les séries n=0 xn et +∞ 2
n=0 kxn k sont convergentes et

+∞
X
x= xn ,
n=0

+∞
X
2
kxk = kxn k2 (égalité de Parseval) .
n=0

Réciproquement,
P+∞ dans H telle que xn ∈ En pour toutPn, si la
pour toute suite (xn )n∈N P
série n=0 kxn k converge, alors la série +∞
2
n=0 xn est convergente, et si x =
+∞
n=0 xn ,
alors xn = pEn (x).
P+∞
Remarquons que P+∞la série n=0 xn n’est en général pas normalement convergente (c’est-
à-dire que la série n=0 kxn k n’est pas forcément convergente). Nous utiliserons de manière
fréquente la partie réciproque de ce théorème.
Soit H un espace de Hilbert. Si H est de dimension finie, une base hilbertienne de H
est par définition une base orthonormée de H . Si H est de dimension infinie, une base
hilbertienne de H est une suite (en )n∈N dans H de vecteurs orthonormés qui engendre un
sous-espace vectoriel dense de H :

∀ p ∈ N, kep k = 1; ∀ p, q ∈ N, p 6= q ⇒ hep , eq i = 0 ; VectC ({en : n ∈ N}) = H .

Autrement dit, une base hilbertienne de H (lorsque H est de dimension infinie) est une
suite (en )n∈N de vecteurs unitaires de H telle que H soit la somme hilbertienne des droites
vectorielles Cen (toute droite vectorielle dans H est fermée, par le corollaire 1.8) :
M
H = Cen .
n∈N

Attention, on ne confondra pas base hilbertienne et base (vectorielle).

En dimension infinie, on peut montrer qu’une base hilbertienne n’est jamais une base
vectorielle. On s’autorisera à indexer les bases hilbertiennes par d’autres ensembles dénom-
brables que N ou {0, . . . , n}.
Remarques. (1) Si un espace de Hilbert H admet une base hilbertienne, alors H
est séparable. En effet, l’ensemble des combinaisons linéaires (finies), à coefficients dans
Q[i], des éléments d’une base hilbertienne de H est dense dans H . Nous montrerons la
réciproque dans le théorème 1.18.

20
 (2) Il découle du théorème 1.17 de Parseval que si (en )n∈N est une base hilbertienne
de H ,Palors pour tout
P x dans H , il existe une unique suite (λn )n∈N dans C telle que les
séries n∈N λn en et n∈N |λn |2 convergent, et
X X
x= λn en et kxk2 = |λn |2 .
n∈N n∈N

En effet, λn est l’unique scalaire tel que pCen (x) = λn en , c’est-à-dire tel que

λn = hx, en i .

La suite (λn )n∈N est appelée la suite des coordonnées hilbertiennes de x dans la base
hilbertienne (en )n∈N .
Par la partie réciproque du théorème 1.17 de Parseval, si (en )n∈NPest une base hilber-
tienne de H ,P si (λn )n∈N est une suite dans C telle que 2
Pla série réelle n∈N |λn | converge,
alors la série n∈N λn en converge dans H , et si x = n∈N λn en , alors (λn )n∈N est la suite
des coordonnées hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈N .

Attention, on ne confondra pas coordonnées hilbertiennes et

coordonnées vectorielles.

(3) Si (en )n∈N est une base hilbertienne d’un espace de Hilbert H , alors un opérateur
continu u ∈ L (H ) est déterminé par les valeurs qu’il prend sur les éléments de cette base
hilbertienne : si (xn )n∈N est la suite des coordonnées hilbertiennes d’un élément x de H ,
alors X  X
u(x) = u xn en = xn u(en ) .
n∈N n∈N

(La continuité de u est cruciale pour la véracité de la seconde égalité.)

 
Exemple. La suite en : t 7→ √12π enit est une base hilbertienne de l’espace de
n∈Z
Hilbert L2 (R/2πZ; C) des applications mesurables 2π-périodiques de R dans C, de carré
intégrable sur [0, 2π] pour la mesure de Lebesgue, modulo égalité presque partout. En
effet, c’est clairement une suite orthonormée de vecteurs, dont l’espace vectoriel engendré
est dense pour la norme uniforme dans l’espace vectoriel C (R/2πZ; C) des applications
continues 2π-périodiques de R dans C par le théorème de Stone-Weierstrass 1.1 ; de plus,
la convergence uniforme implique la convergence L2 par la compacité de R/2πZ, et le sous-
ensemble C (R/2πZ; C) est dense dans l’espace de Hilbert L2 (R/2πZ; C) (voir [Rud1] ou
[Coh]).
Pour toute fonction f dans L2 (R/2πZ; C), les coordonnées hilbertiennes (cn (f ))n∈N de
f dans cette base hilbertienne sont par définition les coefficients de Fourier 7 de f
Z 2π
1
cn (f ) = hf, en i = √ f (t) e−nit dt .
2π 0
Par le théorème 1.17 de Parseval, on obtient la formule de transformation de Fourier inverse
X 1 X
f= cn (f ) en = √ cn (f ) enit
n∈Z
2π n∈Z
21
(attention, la convergence de cette série est dans L2 (R/2πZ; C) ) et la formule de Parseval
pour les séries de Fourier
Z 2π 1/2 X 1/2
2 2
kf k2 = |f (t)| dt = |cn (f )| .
0 n∈Z

Vu l’utilité des bases hilbertiennes, le résultat suivant sera bien pratique.

Théorème 1.18 Tout espace de Hilbert séparable admet au moins une base hilbertienne.

Si H est de dimension finie, le résultat est connu, et la méthode usuelle se généralise

en dimension infinie, comme indiqué ci-dessous.
Démonstration. Soit (vn )n∈N une suite dense dans H . Si H est de dimension infinie,
quitte à extraire, nous pouvons supposer que vn+1 n’appartient pas au sous-espace vectoriel
engendré par {v0 , . . . , vn }. Le procédé d’orthonormalisation de Gram 9 -Schmidt 8 fournit
alors une suite (en )n∈N dans H de vecteurs orthonormés qui engendre le même sous-espace
vectoriel que (vn )n∈N . 

Corollaire 1.19 Deux espaces de Hilbert séparables de dimension infinie sont isomorphes.

Démonstration. Soient (en )n∈N et (fn )n∈N deux bases hilbertiennes de deux espaces de
Hilbert séparables H et G respectivement, qui existent par le théorème précédent. Alors
l’unique application linéaire qui envoie en sur fn est un isomorphisme linéaire isométrique
d’un sous-espace vectoriel dense de H dans un sous-espace vectoriel dense de G , donc
se prolonge en un isomorphisme linéaire isométrique de H dans G (voir le théorème de
prolongement A.1). 
La notion de base hilbertienne s’étend aux espaces de Hilbert non séparables, en prenant
des familles de vecteurs indexées par des ensembles non dénombrables (voir par exemple
[Dix, chap. VIII, XI]). En utilisant le théorème de Zorn 8 , le théorème 1.18 reste valide
pour les espaces de Hilbert non séparables.

Convergence faible dans les espaces de Hilbert.

Soit H un espace de Hilbert. Nous dirons qu’une suite (fn )n∈N dans H converge
faiblement vers f ∈ H si pour tout g ∈ H , les produits scalaires hfn , gi convergent vers
hf, gi dans C. Nous noterons cette convergence par le symbole ⇀ pour la distinguer de la
convergence forte (c’est-à-dire pour la norme hilbertienne) :

fn →n→+∞ f ⇐⇒ kfn − f k →n→+∞ 0 ,

fn ⇀ n→+∞ f ⇐⇒ ∀ g ∈ H , hfn , gi →n→+∞ hf, gi .

Gram Schmidt Zorn Steinhaus

9. (1850-1916) (1876-1959) (1906-1993) (1887-1972)

22
Proposition 1.20 (1) Une suite dans H qui converge fortement vers f ∈ H converge
aussi faiblement vers f .
(2) La propriété « toute suite dans H qui converge faiblement vers f ∈ H converge
fortement vers f » est vraie si et seulement si la dimension de H est finie.
(3) Toute suite faiblement convergente est bornée.
(4) Si E et F sont des espaces de Hilbert, et si u ∈ L (E, F ), alors l’image par u de
toute suite dans E faiblement convergente vers un élément x ∈ E est faiblement convergente
dans F vers u(x).

Démonstration. (1) Ceci découle de la continuité (forte) du produit scalaire.

(2) Si H est de dimension finie, fixons une base orthonormée (e1 , . . . , ek ) de H . Une
suite (fn )n∈N de vecteurs de H converge vers f si et seulement si les coordonnées de fn
convergent vers les coordonnées de f . Or les fonctions coordonnées sont exactement les
applications g 7→ hg, ei i pour 1 ≤ i ≤ k. Donc si (fn )n∈N converge faiblement vers g, alors
(fn )n∈N converge vers g.
Réciproquement, si H est de dimension infinie, alors H admet un sous-espace vectoriel
fermé séparable H0 de dimension infinie (prendre l’adhérence du sous-espace vectoriel
engendré par une suite (vn )n∈N de vecteurs de H tels que vn+1 n’appartienne pas à l’espace
vectoriel engendré par v0 , . . . , vn , qui existe puisque la dimension de H est infinie). Si
(en )n∈N est une base hilbertienne de H0 , alors la suite des en converge faiblement vers 0
dans H quand n tend vers l’infini (car pour tout g ∈ H , si g = g0 + g1 où g0 ∈ H0 et g1 ∈
H0⊥ , alors la suite (λn )n∈N des coordonnées hilbertiennes de g0 dans la base hilbertienne
(en )n∈N tend vers 0 par la sommabilité des carrés des modules, et hen , gi = hen , g0 i = λn ).
Mais ken k = 1 pour tout n ∈ N, donc la suite des en ne converge pas fortement vers 0.
(3) Soit (fn )n∈N une suite faiblement convergente vers f ∈ H . L’application ℓn : H →
C définie par g 7→ hg, fn i est une forme linéaire continue sur H , de norme égale à kfn k par
l’inégalité de Cauchy-Schwarz et puisque ℓn ( kffnn k ) = kfn k si kfn k =
6 0. Pour tout g ∈ H ,
puisque hg, fn i tend vers hg, f i, nous avons supn∈N kℓn (g)k < +∞. Par le théorème de
Banach-Steinhaus 8 (voir par exemple [Bre]), nous avons donc sup

n∈N kℓn k < +∞, donc la
suite kfn k n∈N est bornée.
(4) Nous verrons plus tard, dans la proposition 1.37 (et le lecteur vérifiera qu’il n’y a
pas de boucle logique), que pour tout u ∈ L (E, F ), il existe u∗ ∈ L (F, E) tel que

∀ x ∈ E, ∀ y ∈ F, hu(x), yiF = hx, u∗ (y)iE .

Soit (xn )n∈N une suite qui converge faiblement vers x dans E. Alors pour tout y ∈ F ,
les produits scalaires
hu(xn ), yiF = hxn , u∗ (y)iE convergent vers hx, u∗ (y)iE = hu(x), yiF .
Donc la suite u(xn ) n∈N converge faiblement vers u(x) dans F . 
Remarque. Si H est séparable de dimension infinie, si (ek )k∈N est une base hilbertienne
de H , si (fn )n∈N converge faiblement vers f ∈ H alors, pour tout k, la suite des k-èmes
coordonnées hilbertiennes ck (fn ) = hfn , ek i de fn dans cette base hilbertienne converge vers
la k-ème coordonnée Philbertienne ck (f ) de f quand n tend vers +∞. Mais la réciproque
est fausse : si g = n∈N n1 en (qui converge bien dans H par le théorème de Parseval),
et si fn = n2 en , alors limn→+∞ hek , fn i = 0 pour tout k ∈ N, mais limn→+∞ hg, fn i =
limn→+∞ n = +∞, donc la suite (fn )n∈N ne converge pas faiblement vers 0 (elle n’est
même pas bornée).
23
 Le résultat crucial suivant est une conséquence du théorème de Riesz-Fréchet et du théo-
rème de Banach-Alaoglu (voir [Bre], ou l’appendice A pour une démonstration condensée).

Théorème 1.21 (Théorème de compacité faible de la boule unité fermée des

espaces de Hilbert) Si H est un espace de Hilbert, alors toute suite bornée dans H
admet une sous-suite faiblement convergente. 

Quitte à répéter des arguments de la proposition 1.20, insistons sur l’importance de

prendre bien garde à ne pas confondre convergence faible et convergence forte : toute
suite qui converge fortement converge aussi faiblement, par continuité du produit scalaire.
Mais la réciproque est fausse : si H n’est pas de dimension finie, le théorème de Riesz 1.7
implique qu’il existe toujours (au moins) une suite bornée dans H (et même contenue dans
la boule unité fermée) qui n’admet pas de sous-suite fortement convergente, ce qui contredit
la version pour la topologie forte du théorème ci-dessus. Pour un exemple explicite, dans
l’espace de Hilbert ℓ2 (C) (voir l’exemple (4) ci-dessus), considérons la suite (en )n∈N dans
ℓ2 (C) telle que, pour tout n dans N, le vecteur en soit la suite dans C dont tous les
coefficients sont nuls sauf le n-ème, égal à 1. Alors la suite (en )n∈N est bornée : les en sont
de norme 1. Mais la suite ne converge pas : il est facile de voir qu’elle converge faiblement
vers 0, et donc si elle convergeait fortement quitte à extraire vers un élément x de ℓ2 (C),
celui-ci devrait être égal à 0 ; mais par continuité de la norme, il devrait aussi être de norme
1, ce qui est impossible.
Néanmoins, le théorème 1.21 a une grande importance, car l’utilisation de techniques
de compacité peut être extrêmement utile, en particulier pour résoudre des problèmes
d’extrema de fonctionnelles sur les espaces de Hilbert (nous en verrons un exemple dans la
proposition 2.22 de la partie 2.4). C’est en grande partie grâce à ce théorème 1.21 qu’il est
bien plus facile de travailler dans les espaces de Hilbert que dans des espaces de Banach
quelconques.
La proposition suivante donne parfois un moyen de passer de la convergence faible à la
convergence forte dans un espace de Hilbert.

Proposition 1.22 Soient H un espace de Hilbert et (xn )n∈N une suite dans H qui
converge faiblement vers x ∈ H . Si (kxn k)n∈N converge vers kxk, alors (xn )n∈N converge
fortement vers x.

La réciproque est bien sûr vraie, par continuité de la norme.

Démonstration. L’hypothèse implique que le second membre de l’égalité
kxn − xk2 = kxn k2 + kxk2 − 2 Re hxn , xi
converge vers 0. 
Une partie A de H est dite faiblement fermée si pour toute suite (xn )n∈N dans A qui
converge faiblement vers x, l’élément x appartient encore à A. Par l’assertion (1) de la
proposition 1.20, toute partie faiblement fermée de H est fermée. La réciproque est fausse
en général, car si H est séparable, de dimension infinie, si (en )n∈N est une base hilbertienne
de H , alors {en : n ∈ N} est une partie fermée de H , mais non faiblement fermée. Une
réciproque partielle est fournie par la première assertion de la proposition suivante.
Une application f : H → R est dite convexe si pour tous les x, y ∈ H et t ∈ [0, 1],
nous avons f (tx + (1 − t)y) ≤ tf (x) + (1 − t)f (y).
24
Proposition 1.23 (1) Tout convexe fermé de H est faiblement fermé.
(2) Toute application continue convexe f : H → R est faiblement semi-continue infé-
rieurement, c’est-à-dire que pour toute suite (xn )n∈N faiblement convergente vers x, nous
avons lim inf n→+∞ f (xn ) ≥ f (x).

Démonstration. (1) Les demi-espaces fermés Hw,a définis, pour tous les w ∈ H et a ∈ R,
par
Hw,a = {z ∈ H : Re hw, zi ≤ a} ,
sont clairement faiblement fermés, et toute intersection de parties faiblement fermées est
encore faiblement fermée. Or tout convexe fermé est l’intersection des demi-espaces fermés
le contenant : par le théorème 1.11, pour tout convexe fermé non vide C, pour tout x ∈ / C,
si y est la projection de x sur C, si w = x − y et si a = Re hw, yi, alors C est contenu dans
Hw,a (car Re hx − y, z − yi ≤ 0 pour tout z ∈ C) qui ne contient pas x (car Re hw, xi − a =
kx − yk2 > 0). Le résultat en découle.
(2) Soit (xn )n∈N une suite dans H qui converge faiblement vers x ∈ H . Supposons
par l’absurde que lim inf n→+∞ f (xn ) < f (x). Soient λ ∈ ]lim inf n→+∞ f (xn ), f (x)[ et Cλ =
{x ∈ H : f (x) ≤ λ}. Alors Cλ est un convexe fermé de H , car f est continue et convexe,
donc Cλ est faiblement fermé par (1). Soit (xnk )k∈N une suite extraite telle que f (xnk ) ≤ λ
pour tout k ∈ N (elle existe par la définition d’une limite inférieure). Alors (xnk )k∈N est
une suite contenue dans Cλ , qui converge faiblement vers x, donc x ∈ Cλ par fermeture
faible. D’où f (x) ≤ λ, une contradiction. 

1.3 Spectre des opérateurs continus

Soient E un espace vectoriel normé complexe et u un opérateur continu de E (c’est-à-
dire un élément de L (E), voir les rappels de terminologie 1.1).
Une valeur régulière de u est un élément λ ∈ C tel que u − λ id soit inversible dans
L (E). L’ensemble des valeurs régulières de u est appelé l’ensemble résolvant de u. Un
élément de C qui n’est pas une valeur régulière de u est appelé une valeur spectrale de u.
L’ensemble des valeurs spectrales est appelé le spectre de u, et noté Sp(u). L’application
Ru : C − Sp(u) → L (E) définie par λ 7→ (u − λ id)−1 s’appelle l’application résolvante de
u. Le rayon spectral de u est
ρ(u) = sup |λ|
λ∈Sp(u)

(avec la convention usuelle que ρ(u) = −∞ si Sp(u) est vide).

Une valeur propre de u est un élément λ ∈ C tel que le noyau de u − λ id soit non nul
(ou, de manière équivalente, tel que l’application linéaire u − λ id ne soit pas injective).
Le sous-espace vectoriel Ker(u − λ id) est alors appelé l’espace propre de u associé à λ.
La dimension de cet espace propre (qui peut être infinie) est appelée la multiplicité de λ.
Un élément non nul de Ker(u − λ id) est appelé un vecteur propre de u associé à la valeur
propre λ. L’ensemble des valeurs propres est noté Vp(u), et aussi appelé le spectre ponctuel
de u.
Le spectre résiduel de u est l’ensemble, noté Spres (u), des λ ∈ C non valeurs propres
tels que l’image de u − λ id ne soit pas dense dans E.
Par exemple, si E 6= {0} et si u est l’opérateur nul, alors Sp(u) = Vp(u) = {0} et
Spres (u) = ∅. Si E 6= {0} et si u est l’opérateur identité, alors Sp(u) = Vp(u) = {1} et
Spres (u) = ∅.
25
 Remarques. (1) Si E est de dimension finie n, alors tout opérateur linéaire de E
est continu et tout sous-espace vectoriel de E est fermé. Donc u − λ id est inversible si
et seulement si u − λ id est injectif, si et seulement si u − λ id est surjectif. Le spectre
résiduel de u est donc vide. Les valeurs spectrales de u sont donc les valeurs propres de
u, et aussi les valeurs propres de la matrice U de u dans n’importe quelle base de E. Ce
sont les (n en comptant avec multiplicité) racines complexes du polynôme caractéristique
det(u − X id) = det(U − X In ). La multiplicité d’une valeur spectrale de u est inférieure
ou égale à la multiplicité de la racine correspondante du polynôme caractéristique de u,
avec égalité si u est diagonalisable. Le rayon spectral de u est alors la plus grande valeur
absolue d’une racine du polynôme caractéristique de u.
(2) Rappelons le théorème suivant (voir par exemple [Bre] pour une démonstration),
qui implique qu’un élément de L (E) est inversible dans L (E) si et seulement s’il est
bijectif.

Théorème 1.24 (Théorème de Banach) Soient E et F deux espaces de Banach réels

ou complexes et f : E → F une application linéaire continue bijective. Alors f −1 : F → E
est aussi continue. 

En particulier, si E est un espace de Banach complexe, alors un nombre complexe λ est

une valeur régulière d’un opérateur continu u si et seulement si u − λ id est bijectif. Cette
remarque est souvent utile, et sera utilisée sans plus de commentaire dans la suite de ces
notes.
(3) Puisque bijectif implique injectif, toute valeur propre est une valeur spectrale :

Vp(u) ⊂ Sp(u) .

En dimension finie, nous venons de voir que cette inclusion est une égalité. Mais cette
inclusion peut être stricte en dimension infinie, voir les exercices E.6 et E.7 ci-dessous.

Prendre bien garde à ne pas confondre

valeur spectrale et valeur propre

(4) Si l’image de u − λ id n’est pas dense, alors u − λ id n’est pas surjectif. Puisque
bijectif implique surjectif, le spectre résiduel est donc contenu dans le spectre :

Spres (u) ⊂ Sp(u) ,

et par définition, nous avons même Spres (u) ⊂ Sp(u) − Vp(u).

(5) Pour tout λ dans C − {0}, nous avons

Sp(λu) = λ Sp(u); Vp(λu) = λ Vp(u); Spres (λu) = λ Spres (u)

et
ρ(λu) = |λ| ρ(u) .

26
 (6) Pour tout λ dans C, nous avons

Sp(u + λ id) = λ + Sp(u), Vp(u + λ id) = λ + Vp(u), Spres (u + λ id) = λ + Spres (u) .

(7) Si u est inversible, alors le spectre de son inverse u−1 est l’ensemble des inverses
des éléments du spectre de u :

Sp(u−1 ) = Sp(u)−1 .

En effet, si u est inversible, alors 0 n’appartient ni au spectre de u ni à celui de u−1 ; de

plus, pour tout nombre complexe non nul λ, l’opérateur continu u−1 − λ id est inversible
si et seulement si u − λ1 id = − λ1 u(u−1 − λ id) est inversible.
Les points (5), (6) et (7) sont des cas particuliers d’applications du calcul fonctionnel
continu, que nous introduirons dans le théorème 1.45.
(8) Soient E1 et E2 deux espaces de Banach réels ou complexes. Deux opérateurs conti-
nus u1 ∈ L (E1 ) et u2 ∈ L (E2 ) sont dit conjugués s’il existe un isomorphisme d’espaces de
Banach (c’est-à-dire un isomorphisme linéaire continu, donc d’inverse continu) v : E1 → E2
tel que le diagramme suivant soit commutatif
u
1
E1 −→ E1
v ↓ ↓v
u
2
E2 −→ E2

(c’est-à-dire tels que u2 = v ◦ u1 ◦ v −1 ). Un tel isomorphisme v est appelé une conjugaison

entre u1 et u2 . La relation « être conjugué » est clairement une relation d’équivalence sur
L (E1 ).
Si deux opérateurs continus u1 ∈ L (E1 ) et u2 ∈ L (E2 ) sont conjugués, alors ils ont
même spectre, même spectre ponctuel, et même spectre résiduel :

Sp(u1 ) = Sp(u2 ), Vp(u1 ) = Vp(u2 ), Spres (u1 ) = Spres (u2 ) .

En effet, si v est une conjugaison entre u1 et u2 , alors u1 −λ id est inversible (respectivement

injectif, non injectif d’image non dense) si et seulement si v ◦ (u1 − λ id) ◦ v −1 = u2 − λ id
est inversible (respectivement injectif, non injectif d’image non dense).
Ceci fournit une méthode de calcul de spectre d’un opérateur continu u, en exhibant
une conjugaison de u avec un opérateur continu dont on connait déjà le spectre.
Lorsque E1 et E2 sont de plus des espaces de Hilbert, nous dirons qu’une application v
comme ci-dessus est une conjugaison unitaire entre u1 et u2 si elle est de plus isométrique.
Nous dirons alors que u1 et u2 sont unitairement conjugués. La relation « être unitairement
conjugué » est encore une relation d’équivalence sur L (E1 ).

Exercice E.4 Soient E un espace de Banach complexe et u ∈ L (E). Soient n ∈ N − {0}

, . . . , En des sous-espaces fermés de E tels que u(Ei ) ⊂ Ei pour i = 1, . . . , n et
et E1L
E = ni=1 Ei . Montrer que
n
[ n
[  [
n 
Sp(u) = Sp(u|Ei ), Vp(u) = Vp(u|Ei ), Spres (u) = Spres (u|Ei ) − Vp(u) .
i=1 i=1 i=1

27
 Attention, le résultat de cet exercice n’est plus vrai si on remplace somme directe par
somme hilbertienne (voir par exemple l’exercice E.6).

Théorème 1.25 Soient E un espace de Banach complexe et u ∈ L (E).

(i) Le spectre Sp(u) de u est un compact de C, contenu dans la boule de centre 0 et de
rayon kuk :
ρ(u) ≤ kuk .
(ii) Le spectre Sp(u) de u est non vide si et seulement si E 6= {0}.
(iii) Si Sp(u) est non vide, alors
1 1
ρ(u) = lim kun k n = inf kun k n .
n→+∞ n∈N−{0}

Démonstration. (i) Montrons que le rayon spectral de u est au plus kuk. Soit λ ∈ C
tel que |λ| > kuk. Soit v = uλ ∈ L (E), alors kvk < 1. Donc par la proposition 1.2 (2),
l’élément id −v est inversible dans l’algèbre de Banach L (E). D’où u − λ id = −λ(id −v)
est inversible dans L (E) car λ 6= 0. Par conséquent, λ est une valeur régulière de u. Le
résultat en découle par contraposition.
Montrons que l’ensemble résolvant de u est ouvert. Ceci découle de la proposition 1.2
(3), mais donnons-en une démonstration directe. Soit λ0 une valeur régulière de u, posons
v0 = (u − λ0 id)−1 . Pour tout λ ∈ C tel que |λ − λ0 | < kv10 k , soit v = (λ − λ0 )v0 ∈ L (E),
qui vérifie kvk < 1. Donc par la proposition 1.2 (2), l’élément id −v est inversible dans
L (E). D’où le produit de deux éléments inversibles


(u − λ0 id) ◦ (id −v) = (u − λ0 id) ◦ id −(λ − λ0 )(u − λ0 id)−1
= (u − λ0 id) − (λ − λ0 ) id
= u − λ id

est inversible dans L (E). Par conséquent, λ est une valeur régulière de u. Ceci montre que
l’ensemble résolvant de u est ouvert.
Il en découle que le spectre de u est fermé (son complémentaire, l’ensemble résolvant,
est ouvert) et borné (contenu dans la boule de centre 0 et de rayon kuk). Donc Sp(u) est
compact.

(ii) Pour montrer les deux dernières assertions du théorème 1.25, nous avons besoin que
E soit un espace de Banach complexe, car nous allons utiliser des arguments d’applications
analytiques complexes. Dans la partie 1 de ces notes, il n’y a que dans la démonstration
de ces assertions (ii) et (iii) que nous aurons besoin de tels arguments. En particulier, le
premier point du théorème 1.25 reste valable si E est un espace de Banach réel. Un lecteur
qui n’a pas suivi de cours d’analyse complexe peut ou bien consulter l’appendice B et
admettre les résultats rappelés ci-dessous, ou bien simplement admettre les assertions (ii)
et (iii) du théorème 1.25, et passer à la suite.
Soient E un espace de Banach complexe et U un ouvert de C. Rappelons (voir par
exemple [Die1]) qu’une application f : U → E est analytique complexe si pour tout z0 ∈ U ,
il
Pexiste r > n0 et une suite (cn )n∈N dans E tels que B(z0 , r) ⊂ U et la série entière
n∈N (z − z0 ) cn converge normalement sur B(z0 , r), de somme égale à f (z) pour tout
z ∈ B(z0 , r). Une telle suite (cn )n∈N est alors unique. Une application analytique complexe
est en particulier continue. Nous aurons aussi besoin du résultat suivant.
28
Théorème 1.26 (Théorème de Liouville, voir par exemple [Die1, 9.11.1].) Si f : C → E
est une application analytique complexe bornée, alors f est constante. 
Ces techniques d’analyse complexe pourront être appliquées dans notre cadre grâce au
résultat suivant. Rappelons que L (E), muni de la norme d’opérateur, est un espace de
Banach complexe, si E l’est.
Proposition 1.27 Soient E un espace de Banach complexe et u ∈ L (E). L’application
résolvante Ru : C − Sp(u) → L (E), définie par λ 7→ (u − λ id)−1 , est analytique complexe.
Démonstration. Reprenons les arguments utilisés pour montrer que l’ensemble résolvant
de u est ouvert. Soit λ0 une valeur régulière de u, posons v0 = (u − λ0 id)−1 . Pour tout
λ ∈ C tel que |λ − λ0 | < kv10 k , nous avons vu que u − λ id est inversible, d’inverse
X 
(u − λ id)−1 = (id −(λ − λ0 )v0 )−1 ◦ (u − λ0 id)−1 = (λ − λ0 )n v0n ◦ v0 ,
n∈N
P
par la proposition 1.2 (2). Puisque |λ−λ0 | < kv10 k , la série n∈N (λ−λ0 )n v0n+1 est normale-
ment convergente. Donc l’application Ru (qui est développable en série entière sur le disque
ouvert B(λ0 , kv10 k ) pour tout λ0 ∈ C − Sp(u) ) est, par définition, analytique complexe sur
son domaine de définition C − Sp(u) (qui est ouvert par l’assertion (i) du théorème 1.25).


Revenons à la démonstration de l’assertion (ii) du théorème 1.25. Supposons que E ne

soit pas réduit au vecteur nul. Montrons par l’absurde que le spectre de u est non vide. Si
ce n’est pas le cas, l’ensemble résolvant de u est égal à C tout entier, et donc l’application
résolvante Ru est définie sur tout C. En particulier, u = u−0 id est inversible, donc kuk =
6 0.
Montrons que l’application Ru est bornée. Si |λ| > kuk, alors par la proposition 1.2 (2),
X
(u − λ id)−1 = −λ−1 (id −λ−1 u)−1 = −λ−1 λ−n un . (5)
n∈N

Si |λ| > 2kuk, il en découle que

X 1 1 1
k(u − λ id)−1 k ≤ |λ−1 | |λ|−n kukn = |λ−1 | = ≤ < +∞ .
1 − |λ|−1 kuk |λ| − kuk kuk
n∈N

L’application Ru est donc bornée en dehors du disque fermé de centre 0 et de rayon 2kuk.
Puisqu’elle est continue, elle est aussi bornée sur ce disque (qui est compact), donc Ru est
bornée.
Par le théorème de Liouville 1.26, l’application Ru , analytique complexe (par la pro-
position 1.27) et bornée sur C, est constante. Donc l’application λ 7→ Ru (λ)−1 = u − λ id
est constante. Ceci est visiblement absurde : soit x un élément non nul de E, alors
u(x) 6= u(x) − x, donc u − 0 id 6= u − 1 id (en fait, l’application λ 7→ u − λ id, de toute
partie de C à valeurs dans L (E), est injective si E 6= {0}).
Notons que si E = {0}, alors L (E) possède un seul élément (l’application nulle), donc
pour tout λ ∈ C, nous avons u − λ idE = idE , qui est inversible. Donc Sp(u) est vide si
E = {0}. L’assertion (ii) du théorème 1.25 en découle.

(iii) Montrons la dernière formule du théorème 1.25 sur le rayon spectral de u. Nous
aurons besoin d’autres résultats sur les applications analytiques complexes.
29
Théorème 1.28 (Développement de Laurent) (voir par exemple [Die1, §9.14]) Soient
E un espace de Banach complexe et f : B(0, r) − {0} → E une application analytique
complexe du disque ouvert dans C de centre 0 et de rayon r > 0 privé de l’origine à valeurs
dans E. Alors ilPexiste une et une seule suite (cn )n∈Z dans E telle que
• la série Pn∈N z n cn converge pour tout z ∈ B(0, r),
• la série n∈N−{0} z −n c−n converge pour tout z 6= 0,Pet
• pour tout z dans B(0, r) − {0}, nous ayons f (z) = n∈Z z n cn . 
P nc
La série n∈Z z n est appelée le développement de Laurent de f .
Si (cn )n∈N est une suite dans E, rappelons P(voir par exemple [Rud1]) que le rayon
de convergence R ∈ [0, +∞]Pde la série entière n∈N (z − z0 )n cn est la borne supérieure
des r > 0 tels que la série n∈N (z − z0 )n cn converge pour tout z dans B(z0 , r), et que
la formule de Cauchy qui permet d’exprimer le rayon de convergence R en fonction des
coefficients (cn )n∈N est
1 1
= lim sup kcn k n . (6)
R n→+∞

Après ces rappels, montrons l’assertion (iii) du théorème 1.25. Par la définition du
rayon spectral ρ(u) et par la proposition 1.27, l’application f : z 7→ 1z Ru ( 1z ) est définie et
1
analytique complexe sur B(0, ρ(u) )−{0}. Par la formule (5) où l’on pose λ = 1z , elle coïncide
1 P
sur le disque épointé B(0, kuk ) − {0} avec la série entière − n∈N z n un (qui converge si
1
|z| < kuk ). Par unicité du développement de Laurent et puisque ρ(u) ≤ kuk, cette série
1
entière est donc le développement de Laurent de f sur B(0, kuk ) − {0}. Et puisque f est
1
définie et analytique complexe sur B(0, ρ(u) ) − {0}, cette série entière converge en tout
point z de ce disque, par les propriétés du développement de Laurent. Par la définition du
1
rayon de convergence R de cette série entière, nous avons donc R ≥ ρ(u) .
1 1 P −n n
Réciproquement, si |λ| > R , alors |λ| < R et la série n∈N λ u converge, par défini-
P
tion du rayon de convergence R. Donc u − λ id est inversible (d’inverse −λ−1 n∈N λ−n un ,
par un calcul immédiat), et donc λ n’appartient pas au spectre de u. Ceci étant vrai pour
tout λ ∈ C tel que |λ| > R1 , nous avons donc ρ(u) ≤ R1 , et par conséquent ρ(u) = R1 .
Par la formule de Cauchy (6), nous avons donc
1
ρ(u) = lim sup kun k n .
n→+∞

Puisque kun+m k ≤ kun k kum k pour tous les n, m dans N par les propriétés de la norme
d’opérateur, le fait que
1 1 1
ρ(u) = lim sup kun k n = lim kun k n = inf kun k n
n→+∞ n→+∞ n∈N−{0}

découle de l’exercice classique suivant, en prenant le logarithme.

Lemme 1.29 Soit (an )n∈N une suite de réels qui est sous-additive, c’est-à-dire telle que
an+m ≤ an + am pour tous les n, m dans N. Alors la suite ( ann )n∈N converge dans R =
[−∞, +∞], et sa limite est inf n∈N−{0} ann .

30
Démonstration. Fixons m ∈ N non nul. Pour tout n dans N, la division euclidienne
dit qu’il existe un unique couple (qn , rn ) ∈ N2 tel que n = mqn + rn et 0 ≤ rn < m.
En particulier, puisque rn ne prend qu’un nombre fini de valeurs, limn→+∞ qnn = m 1
et
arn
limn→+∞ n = 0. Or
an = amqn +rn ≤ qn am + arn
par sous-additivité. Donc lim supn→+∞ ann ≤ amm . En prenant la borne inférieure sur m,
nous avons donc lim supn→+∞ ann ≤ inf m∈N−{0} amm . D’où
an an an am
inf ≤ lim inf ≤ lim sup ≤ inf .
n∈N−{0} n n→+∞ n n→+∞ n m∈N−{0} m

Les termes aux deux extrémités de cette suite d’inégalités étant égaux, les limites inférieures
et supérieures sont égales, et égales à la borne inférieure. Le lemme en découle. 
Ceci conclut la démonstration du théorème 1.25. 
Contrairement au cas des opérateurs auto-adjoints des espaces de Hilbert que nous
verrons plus tard (proposition 1.38 (v)), il n’est pas toujours vrai que le rayon spectral
de u est égal à la norme de u : si n ≥ 2 et u : Cn → Cn est une application linéaire non
nulle, de matrice triangulaire supérieure stricte dans la base canonique de Cn , alors la seule
valeur propre de u étant 0, le spectre de u est réduit à {0} ; cet opérateur continu u est
donc de norme non nulle (car il est non nul), mais son rayon spectral est nul. Voir aussi
l’exercice E.12.

Exercice E.5 Soient E un espace de Banach complexe non réduit à {0} et u, v ∈ L (E)
deux opérateurs linéaires continus qui commutent (c’est-à-dire tels que u ◦ v = v ◦ u).
Montrer que
ρ(u ◦ v) ≤ ρ(u)ρ(v) .

Rappelons que pour tout ǫ ≥ 0, une partie P d’un espace métrique X est dite ǫ-dense
dans X si tout point de X est à distance au plus ǫ d’au moins un point de P . Rappelons
aussi que tout compact C S de C est séparable : il suffit de prendre pour partie dénombrable
dense dans C la réunion n∈N An où An est une partie finie n1 -dense dans C, pour tout
n ∈ N.
Donc comme le montre l’exercice suivant (en traitant à part le cas de la partie vide,
qui est le spectre de l’unique opérateur linéaire de l’espace vectoriel nul), tout compact de
C est le spectre d’au moins un opérateur linéaire continu.

Exercice E.6 Soit H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie, soit
(en )n∈N une base hilbertienne de H , soit C un compact non vide de C, et soit (λn )n∈N
une suite dense dans C (c’est-à-dire telle que {λn : n ∈ N} soit une partie dense de C).
Montrer qu’il existe un et un seul opérateur continu u ∈ L (H ) tel que u(en ) = λn en
pour tout n ∈ N. Un tel opérateur continu est appelé un opérateur diagonal dans la base
hilbertienne choisie.
Montrer que le spectre de u est le compact C prescrit :

Sp(u) = C ,
que les valeurs propres de u sont les λn pour n ∈ N (dont on calculera les espaces propres) :
Vp(u) = {λn : n ∈ N} ,
31
et que le spectre résiduel de u est vide :

Spres (u) = ∅ .

Exercice E.7 Soit H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie, soit
Pn )n∈N une base
(e P hilbertienne de H , et soit u ∈ L (H ) l’opérateur linéaire défini par
i∈N x i ei →
7 i∈N xi ei+1 . (Cet opérateur est appelé l’opérateur de décalage dans la base
hilbertienne choisie.)
Montrer que u est bien défini et continu, qu’il n’a pas de valeur propre :

Vp(u) = ∅ ,

que son spectre est le disque unité fermé :

Sp(u) = {z ∈ C : |z| ≤ 1} ,

et que son spectre résiduel est le disque unité ouvert :

Spres (u) = {z ∈ C : |z| < 1} .

L’application qui à un opérateur continu associe son spectre vérifie une propriété de
semi-continuité. Rappelons qu’une application f d’un espace métrique X dans R est semi-
continue supérieurement en un point x0 de X si elle vérifie l’une des deux assertions équi-
valentes suivantes :
• pour tout λ > f (x0 ), il existe un voisinage ouvert V de x0 dans X tel que pour tout
x ∈ V , on ait f (x) ≤ λ ;
• pour toute suite (yi )i∈N qui converge vers x0 dans X, nous avons

lim sup f (yi ) ≤ f (x0 ) .

i→+∞

Bien sûr, si f est continue en x0 , alors f est semi-continue supérieurement en x0 . Une

application f : X → R est dite semi-continue supérieurement si elle est semi-continue
supérieurement en tout point de X. Un exemple typique d’application semi-continue su-
périeurement, mais non continue, est l’application de R dans R, qui est nulle sauf au point
0, et vaut 1 en 0. On montre aussi facilement qu’une application f : X → R est semi-
continue supérieurement si et seulement si pour tout λ ∈ R, la partie {x ∈ X : f (x) ≥ λ}
est fermée dans X, et que la borne inférieure f = inf i∈I fi d’une famille (fi )i∈I d’appli-
cations semi-continues supérieurement (par exemple continues) est encore semi-continue
supérieurement. (Voir par exemple [Dix, Die2, Pau] pour ces notions et des compléments.)

Proposition 1.30 Soit E un espace de Banach complexe.

(1) Si (ui )i∈N est une suite dans L (E) qui converge vers u ∈ L (E), si λi est un point
du spectre de ui pour tout i ∈ N, si la suite (λi )i∈N converge vers un point λ dans C, alors
λ appartient au spectre de u.
(2) Si E 6= {0}, l’application rayon spectral ρ : L (E) → R, définie par u 7→ ρ(u), est
semi-continue supérieurement.

32
Démonstration. (1) Par contraposée, si λ n’appartient pas au spectre de u, alors u − λ id
est inversible. Donc pour i suffisamment grand, l’opérateur continu ui −λi id, qui est proche
de u − λ id, est encore inversible (voir la proposition 1.2 (3)). Donc λi n’appartient pas au
spectre de ui , ce qui contredit les hypothèses. Cette première propriété est encore vraie si
E est un espace de Banach réel.
(2) Tout d’abord, les spectres des opérateurs continus d’espaces de Banach complexes
non nuls étant non vides, l’application ρ est bien définie. Donnons deux démonstrations de
cette assertion (2).
Pour la première démonstration, l’application du produit L (E)n dans L (E), définie
par (u1 , . . . , un ) 7→ u1 ◦ · · · ◦ un , est continue. En effet, par récurrence, il suffit de le faire
pour le cas n = 2. Le résultat découle alors du fait que si u est suffisamment proche de u0
et si v est suffisamment proche de v0 , alors kvk ≤ kv0 k + 1, et

ku ◦ v − u0 ◦ v0 k = k(u ◦ v − u0 ◦ v) + (u0 ◦ v − u0 ◦ v0 )k
≤ ku − u0 k kvk + ku0 k kv − v0 k


≤ ku − u0 k kv0 k + 1 + ku0 k kv − v0 k ,

qui est proche de 0. Par composition avec l’application continue de L (E) dans L (E)n
définie par u 7→ (u, u, . . . , u), l’application u 7→ un est donc continue. Donc, par le théorème
1.25 (3), l’application
1
ρ : u 7→ inf kun k n ,
n∈N−{0}

qui est une borne inférieure d’applications continues, est semi-continue supérieurement.
Pour la deuxième démonstration, nous allons utiliser le point (1) de la proposition 1.30.
Puisque L (E) est un espace vectoriel normé, donc un espace métrique, nous utilisons le
critère de semi-continuité supérieure rappelé ci-dessus. Soit (ui )i∈N une suite dans L (E)
qui converge vers u ∈ L (E).
Notons ℓ = lim supi→+∞ ρ(ui ) et montrons que ℓ ≤ ρ(u), ce qui conclut.

Tout d’abord, ℓ est fini, car la suite (ui )i∈N convergeant vers u, la suite kui k i∈N
converge vers kuk, donc reste bornée, et ρ(ui ) ≤ kui k. Soit (uik )k∈N une suite extraite telle
que ℓ = limk→+∞ ρ(uik ).
Puisque le spectre de ui est non vide et compact (par le théorème 1.25 (i) et (ii)), il
existe λi ∈ Sp(ui ) tel que |λi | = ρ(ui ). La suite (λik )k∈N , qui reste dans un borné de C,
converge, quitte à extraire une nouvelle fois, vers un élément de C noté λ. Par le point (1)
de la proposition 1.30, l’élément λ appartient au spectre de u, donc le rayon spectral ρ(u)
est au moins égal à |λ|. D’où

ℓ = lim ρ(uik ) = lim |λik | = |λ| ≤ ρ(u) ,

k→+∞ k→+∞

ce qu’il fallait démontrer. 

En dimension finie, l’application rayon spectral est même continue, ainsi que l’applica-
tion qui à un opérateur linéaire associe son spectre, au sens suivant. Pour tout ǫ > 0 et
pour toute partie A d’un espace métrique X, nous notons

Vǫ (A) = {x ∈ X : ∃ a ∈ A, d(x, a) < ǫ}

le ǫ-voisinage ouvert de A dans X.

33
Exercice E.8 a) Soient X un espace métrique (de distance notée d), et Pc (X) l’ensemble
des fermés bornés non vides de X. Considérons l’application dH : Pc (X) × Pc (X) →
[0, +∞[ définie par
n o
dH (K, K ′ ) = max sup d(x, K ′ ), sup d(x′ , K)
x∈K x′ ∈K ′

= inf ǫ > 0 : K ⊂ Vǫ (K ′ ) et K ′ ⊂ Vǫ (K) .

Montrer que dH est une distance sur Pc (X), invariante par les isométries de X : pour
toute isométrie f de X, nous avons dH (f (K), f (K ′ )) = dH (K, K ′ ). Cette distance, qui
dépend bien sûr de la distance d sur X, est appelée la distance de Hausdorff sur Pc (X).
b) Soit E un espace vectoriel normé complexe de dimension finie non nulle. Montrer
que l’application de L (E) dans Pc (C) définie par u 7→ Sp(u) est continue.
c) Pour tenir compte des multiplicités, on peut montrer aussi le résultat plus précis
suivant. Notons MC (C) l’ensemble des mesures complexes sur C, qui est un espace de
Banach pour la norme kµk = |µ|(C), où |µ| est la mesure positive associée à µ (voir par
exemple [Coh, Chap. 4] et les rappels de la partie 1.1). Pour tout x ∈ C, notons δx la
masse de Dirac unité en x. Soit E un espace vectoriel normé complexe P de dimension finie.
Montrer que l’application de L (E) dans MC (C) définie par u 7→ λ∈Sp(u) mu (λ) δλ est
continue, où mu (λ) est la multiplicité d’une valeur propre λ de u, lorsque MC (C) est muni
de la topologie vague (ou faible-étoile), qui est la moins fine rendant continue les évaluations
des mesures sur les fonctions continues à support compact, voir par exemple [Pau, §2.8].
d) Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie non nulle. Montrer que l’appli-
cation rayon spectral ρ : L (E) → R, définie par u 7→ ρ(u), est continue.

1.4 Opérateurs compacts.

Soient E et F deux espaces vectoriels normés complexes. Notons

B E = {x ∈ E : kxk ≤ 1}

la boule unité fermée de E. Un élément u de L (E, F ) est dit compact s’il vérifie l’une des
trois conditions équivalentes suivantes :
• u( B E ) est d’adhérence compacte dans F (pour la topologie forte),
• l’image par u de tout borné de E est d’adhérence compacte dans F ,
• pour toute suite (xn )n∈N dans E telle que kxn k ≤ 1 pour tout n ∈ N, la suite
(u(xn ))n∈N admet une sous-suite convergente dans F .
Vérifions l’équivalence de ces conditions.
Il est immédiat que la seconde condition entraîne la première. Pour montrer l’implica-
tion inverse, soit B un borné de E. Alors B est contenu dans une boule fermée de centre
0 et de rayon r pour un certain r > 0. Or u( B(0, r)) = r u( B E ) par linéarité de u. De
plus, les homothéties x 7→ rx étant des homéomorphismes, u( B(0, r)) est d’adhérence
compacte puisque u( B E ) l’est par hypothèse. Maintenant, u(B), en tant que partie de la
partie d’adhérence compacte u( B(0, r)), est d’adhérence compacte, car tout fermé dans
un compact est compact.

34
 Il est immédiat que la première condition implique la troisième. Réciproquement, si
la troisième condition est vérifiée, et si (yn )n∈N est une suite dans l’adhérence de u( B E ),
alors pour tout n ∈ N, soit xn ∈ B E tel que d(u(xn ), yn ) ≤ n1 . Par la troisième condition,
la suite (u(xn ))n∈N admet une sous-suite convergente, donc (yn )n∈N aussi.
Ces trois conditions sont bien sûr équivalentes à demander que l’image par u de toute
suite bornée dans E admet une sous-suite convergente dans F .
Remarque. La définition a aussi un sens pour les espaces vectoriels normés réels, et les
propositions 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 restent valables dans ce cadre.
Exemples. (1) Un élément u de L (E, F ) est dit de rang fini si son image est de dimension
finie. Par le théorème de Riesz 1.7 (et le fait que l’image de u( B E ) soit contenue dans
B F (0, kuk) ), un élément de L (E, F ) de rang fini est compact.
En particulier, si F est de dimension finie, alors tout élément de L (E, F ) est compact.
De nouveau par le théorème de Riesz 1.7, si E est de dimension infinie, alors l’identité de
E dans E n’est pas un opérateur compact.
(2) Soient X et Y deux espaces métriques compacts, µ une mesure positive borélienne
finie sur Y et N ∈ C (X × Y ; C). Notons E et F les espaces de Banach C (Y ; C) et C (X; C)
respectivement (pour les normes uniformes k · k∞ , voir la partie 1.1). Pour tout f ∈ E,
notons Kf = KN f ∈ F l’application définie par
Z
Kf (x) = N (x, y) f (y) dµ(y) ,
y∈Y

pour tout x ∈ X. Nous affirmons que K = KN ∈ L (E, F ) est un opérateur compact, dit
opérateur à noyau, de noyau N .
Avant de montrer ce résultat, rappelons deux théorèmes qui seront utiles (voir par
exemple [Dix, Dug, Pau] pour des démonstrations). Nous renvoyons à la démonstration
du théorème 1.10 dans l’appendice A pour des rappels sur les applications uniformément
continues.

Théorème 1.31 (Théorème de Heine) Soient X et Y deux espaces métriques, tels

que X soit compact. Toute application continue de X dans Y est uniformément continue.


Soient X un espace métrique, et K = R ou K = C. Une partie A de C (X; K) est dite

équicontinue si pour tous les ǫ > 0 et x0 ∈ X, il existe un voisinage U de x0 dans X tel
que
∀ x ∈ U, ∀ f ∈ A , |f (x) − f (x0 )| < ǫ .
L’important est que le voisinage U ne dépende pas de l’élément f de A (attention à l’ordre
des quantificateurs ! !).

Théorème 1.32 (Théorème d’Arzela-Ascoli) Soient X un espace métrique, et K = R

ou K = C. Soit A une partie de C (X; K) telle que
• A est équicontinue,
• pour tout x dans X, l’ensemble A (x) = {f (x) : f ∈ A } est d’adhérence compacte
dans K.

35
Alors l’adhérence de A est compacte (et équicontinue) dans C (X; K) pour la norme uni-
forme sur les compacts. 

Montrons maintenant que les opérateurs à noyaux K = KN définis ci-dessus sont

compacts. Remarquons que
Z
′
|Kf (x) − Kf (x )| ≤ kf k∞ |N (x, y) − N (x′ , y)| dµ(y)
y∈Y

pour tous les x et x′ dans X. Comme la mesure µ est finie, et par continuité uniforme en
y de x 7→ N (x, y) (par le théorème de Heine 1.31), ceci montre que Kf est bien définie et
continue, et que l’image par K de la boule unité fermée de E est équicontinue. L’application
K est clairement linéaire, et continue car, avec kµk = µ(Y ) la masse totale de µ,

kKf k∞ ≤ kµk kN k∞ kf k∞ .

Ceci montre aussi que les images des applications Kf pour f ∈ B E restent dans un compact
fixé de C. Donc l’application linéaire K est compacte, par le théorème d’Arzela-Ascoli 1.32
appliqué à A = {Kf : f ∈ B E }.

(3) Soient (X, A , µ) et (Y, B, ν) deux espaces mesurés σ-finis, E et
F les espaces de
Hilbert L2 (ν) et L2 (µ) respectivement, et N ∈ L2 (X, A , µ)× (Y, B, ν) . Pour tout f ∈ E,
notons Kf = KN f ∈ F l’application définie par
Z
Kf (x) = N (x, y) f (y) dν(y) ,
y∈Y

pour (presque) tout x ∈ X. Alors K = KN ∈ L (E, F ) est un opérateur compact, dit

opérateur à noyau de type Hilbert-Schmidt, de noyau N .
En effet, par le théorème de Fubini (qu’il est possible d’utiliser par l’hypothèse de
σ-finitude des mesures), l’application Nx : y 7→ N (x, y) appartient à E = L2 (ν) pour
µ-presque tout x ∈ X. Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout f ∈ E, nous avons

|Kf (x)| ≤ kNx k2 kf k2

pour µ-presque tout x ∈ X. En utilisant de nouveau le théorème de Fubini pour la dernière

égalité,
Z 1  Z 1
2 2 2 2 2
kKf k2 = |Kf (x)| dµ(x) ≤ kNx k2 kf k2 dµ(x)
x∈X x∈X
Z Z  1
|N (x, y)|2 dν(y) dµ(x) = kN k2 kf k2 .
2
= kf k2
x∈X y∈Y

Donc l’application K est bien définie, clairement linéaire, et continue (de norme d’opérateur
inférieure ou égale à kN k2 ).
Montrons maintenant que l’opérateur K est compact. Soit (fn )n∈N une suite dans B E ,
et montrons que, quitte à extraire, la suite (Kfn )n∈N converge fortement dans F . Par le
théorème 1.21, nous pouvons supposer quitte à extraire que (fn )n∈N converge faiblement
vers f ∈ E. En particulier, pour µ-presque tout x, nous en déduisons que Kfn (x) =
hfn , Nx iE converge vers hf, Nx iE = Kf (x). Puisque kfn k ≤ 1, nous avons |Kfn (x)| ≤
36
kNx k2 pour µ-presque tout x ∈ X et pour tout n ∈ N. Par le théorème de convergence
dominée de Lebesgue, puisque x 7→ kNx k22 est intégrable, kKfn k2 converge donc vers
kKf k2 . De plus, Kfn converge faiblement vers Kf , puisque K est continue, par l’assertion
(4) de la proposition 1.20. Par la proposition 1.22, nous avons donc que Kfn converge
fortement vers Kf . Le résultat en découle.

Exercice E.9 Pour tout i ∈ {1, 2, 3}, soit (Xi , Ai , µi ) un espace mesuré σ-fini. Soient
N2, 1 ∈ L2 ((X2 , A2 , µ2 ) × (X1 , A1 , µ1 )) et N3, 2 ∈ L2 ((X3 , A3 , µ3 ) × (X2 , A2 , µ2 )). Montrer
que la composition KN3, 2 ◦ KN2, 1 des opérateurs de type Hilbert-Schmidt de noyaux N2, 1
et N3, 2 estRl’opérateur de type Hilbert-Schmidt de noyau N3, 1 défini presque partout par
(x3 , x1 ) 7→ X2 N3, 2 (x3 , x2 )N2, 1 (x2 , x1 ) dµ2 (x2 ).

Exercice E.10 Soient I un intervalle ouvert borné de R et p ∈ N. Notons k · k0 la norme

uniforme sur C (I; C) et D (p) (I) l’espace vectoriel complexe des applications f : I → C
de classe Cp , de dérivées d’ordre au plus p bornées sur I, muni de la norme kf kp =
P p (i) (p) (I) est un espace de Banach complexe et que pour p ≥ 1,
i=0 kf k∞ . Montrer que D
l’injection f 7→ f de D (I) dans D (p−1) (I) est un opérateur compact.
(p)

Proposition 1.33 Le sous-ensemble K (E, F ) des opérateurs compacts de E dans F est

un sous-espace vectoriel de L (E, F ), qui est fermé si F est un espace de Banach. De plus,
si u ∈ L (E, F ) est compact, si G1 et G2 sont des espaces vectoriels normés complexes, si
v ∈ L (G1 , E) et si w ∈ L (F, G2 ), alors w ◦ u ◦ v ∈ L (G1 , G2 ) est compact.

En particulier, par l’exemple (1), toute limite d’une suite d’opérateurs de rang fini est
un opérateur compact (lorsque l’espace d’arrivée est un espace de Banach). Mais on connait
des exemples d’opérateurs compacts qui ne sont pas limites d’opérateurs de rang fini (voir
par exemple [LT2]). Voir toutefois la proposition 1.34 suivante pour le cas des espaces de
Hilbert (aussi valable dans le cas réel).
Si E est un espace de Banach, l’ensemble des opérateurs compacts de E dans lui-même
est donc un idéal bilatère (c’est-à-dire un sous-espace vectoriel stable par composition à
droite et à gauche par n’importe quel élément de L (E)) fermé dans l’algèbre de Banach
L (E), et en particulier, une sous-algèbre (non unifère, c’est-à-dire ne contenant pas l’iden-
tité, si E est de dimension infinie) fermée de L (E).
Démonstration. Il est immédiat (en utilisant la troisième définition des opérateurs com-
pacts) que l’ensemble des opérateurs compacts est stable par combinaisons linéaires. Si un
opérateur continu u ∈ L (E, F ) est compact, si v ∈ L (G1 , E) et w ∈ L (F, G2 ), alors
v( B G1 ) est borné car kvk est fini, donc u ◦ v( B G1 ) est contenu dans un compact car u est
compact, donc w ◦ u ◦ v( B G1 ) est contenu dans un compact, car l’image d’un compact par
une application continue à valeurs dans un espace métrique est encore compact. Puisque
tout fermé dans un compact est compact, w ◦ u ◦ v( B G1 ) est donc d’adhérence compacte.
Pour montrer la fermeture de l’ensemble des opérateurs compacts lorsque F est un
espace de Banach, soit (un )n∈N une suite d’opérateurs compacts de E dans F , qui converge
vers u dans L (E, F ). Montrons que u( B E ) est d’adhérence compacte. Puisque F est
complet, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, il suffit de montrer que pour tout ǫ > 0,
on peut recouvrir u( B E ) par un nombre fini de boules de rayon ǫ. Soit n ∈ N tel que
kun − uk < 2ǫ . Puisque l’opérateur continu un est compact, il existe y1 , . . . , yk ∈ F tels que

37
 S S
un ( B E ) ⊂ ki=1 B(yi , 2ǫ ). Mais alors par l’inégalité triangulaire, u( B E ) ⊂ ki=1 B(yi , ǫ) :
pour tout x ∈ B E , soit i ∈ N ∩ [1, k] tel que un (x) ∈ B(yi , 2ǫ ) ; alors
ǫ ǫ
ku(x) − yi k ≤ ku(x) − un (x)k + kun (x) − yi k < + =ǫ. 
2 2
Proposition 1.34 Si F est un espace de Hilbert complexe, alors tout opérateur compact
u de E dans F est limite d’opérateurs continus de E dans F de rang fini.

Démonstration. Pour tout ǫ > 0, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, S puisque u( B E )

est d’adhérence compacte, il existe y1 , . . . , yn ∈ F tels que u( B E ) ⊂ ni=1 B(yi , 2ǫ ). Notons
p la projection orthogonale sur le sous-espace vectoriel engendré par y1 , . . . , yn (qui est
fermé par le corollaire 1.8), et v = p ◦ u, qui est linéaire continue (comme composition de
deux applications linéaires continues), et de rang fini. Pour tout x ∈ B E , soit i ∈ N ∩ [1, n]
tel que u(x) ∈ B(yi , 2ǫ ). Alors, comme p(yi ) = yi et puisque kpk ≤ 1 (voir le théorème
1.11), nous avons par l’inégalité triangulaire
ǫ ǫ
ku(x) − v(x)k ≤ ku(x) − yi k + kp(yi ) − p(u(x))k ≤ + =ǫ.
2 2
Donc ku − vk ≤ ǫ. Ainsi, u peut être approché arbitrairement près par des opérateurs
continus de rang fini. 
L’exercice suivant donne des approximations explicites (modulo le choix d’une base
hilbertienne) d’opérateurs compacts par des opérateurs de rang fini.

Exercice E.11 Soient H un espace de Hilbert complexe, séparable, de dimension infinie,

(en )n∈N une base hilbertienne de H , et u ∈ L (H ).
(1) Montrer que si u est compact, alors l’image par u d’une suite faiblement convergente
est (fortement) convergente.
Notons Fn = Vect(e0 , . . . , en ) l’espace vectoriel engendré par e0 , . . . , en . Notons τn =
ku|Fn⊥ k la norme de la restriction de u à l’orthogonal de Fn , et un : H → H l’application
définie par
Xn
un : x 7→ hx, ei iu(ei ) .
i=0

(2) Pour tout n ∈ N, montrer que un ∈ L (H ) est un opérateur continu de rang

fini, que l’application u 7→ un appartient à L (L (H )), et est de norme au plus 1, et que
τn = ku − un k.
(3) Soit (yn )n∈N une suite dans H , telle que kyn k = 1 et yn ∈ Fn⊥ pour tout n ∈ N.
Montrer que (yn )n∈N converge faiblement vers 0.
(4) Montrer que u est compact si et seulement si la suite (τn )n∈N converge vers 0.
(5) Montrer que si u transforme toute suite faiblement convergente en une suite conver-
gente, alors u est compact.

Proposition 1.35 (Théorème de Schauder) Si un opérateur continu u ∈ L (E, F ) est

compact, alors son application duale t u ∈ L (F ∗ , E ∗ ) (voir la partie 1.1) est un opérateur
compact. Si F est un espace de Banach, alors u ∈ L (E, F ) est compact si et seulement si
t u ∈ L (F ∗ , E ∗ ) est compact.

38
Démonstration. Soit u ∈ L (E, F ) un opérateur compact. Notons X l’espace métrique
compact u( B E ), et considérons l’espace de Banach C (X; C) (muni de la norme uniforme
k · k∞ ). Notons A le sous-ensemble de C (X; C) des restrictions à X des éléments de B F ∗ .
Alors A est équicontinu (ses éléments sont 1-lipschitziens), et pour tout x dans X, la partie
A (x) = {f (x) : f ∈ A } est bornée (par kuk). Par le théorème 1.32 d’Arzela-Ascoli, le
sous-ensemble A est d’adhérence compacte dans C (X; C).
Soit (ℓn )n∈N une suite dans B F ∗ . Quitte à extraire, la suite des éléments ℓn |X de A est
donc convergente, donc de Cauchy, dans C (X; C). Comme
 
k t u(ℓn ) − t u(ℓm )kE ∗ = sup  t u(ℓn )(x) − t u(ℓm )(x)
x∈B E

= sup | ℓn (u(x)) − ℓm (u(x)) | ≤ kℓn|X − ℓm|X k∞ ,

x∈B E


la suite t u(ℓn ) n∈N , qui est de Cauchy dans l’espace de Banach E ∗ , converge. Donc l’opé-
rateur continu t u est compact (par la troisième définition des opérateurs compacts).
Pour montrer la dernière assertion, si t u est compact, alors l’opérateur continu t ( t u)
est compact par ce qui précède. Identifions E avec son image dans E ∗∗ par x 7→ evx (voir
la partie 1.1), et de même avec F . Alors F est fermé dans F ∗∗ par le corollaire 1.4, car F
est un espace de Banach. Par la formule (3) dans la partie 1.1, nous avons
t t
( u)( B E ) = u( B E ) .

Donc u( B E ), contenu dans l’image par t ( t u) d’un borné, est d’adhérence compacte dans
F ∗∗ , donc dans F qui est fermé. 
Les propriétés élémentaires du spectre des opérateurs compacts sont regroupées dans
le résultat suivant (aussi valable pour les espaces de Banach réels). Elles sont toutes im-
médiates pour les applications linéaires entre deux espaces vectoriels de dimension finie,
le but de la démonstration est de montrer qu’elles s’étendent aux opérateurs compacts.
Rappelons qu’un point x d’une partie A d’un espace métrique est isolé dans A s’il existe
ǫ > 0 tel que A ∩ B(x, ǫ) = {x}.

Proposition 1.36 Soient E un espace de Banach complexe et u ∈ L (E) un opérateur

compact.
(1) Le noyau de id −u est de dimension finie.
(2) L’image de id −u est fermée.
(3) Si id −u est injective, alors id −u est surjective, donc inversible dans L (E).
(4) Toute valeur spectrale non nulle de u est une valeur propre de u de multiplicité
finie, isolée dans Sp(u).
(5) Si E est de dimension infinie, alors 0 est une valeur spectrale, et donc

Sp(u) = {0} ∪ Vp(u) .

(6) Le spectre Sp(u) de u est ou bien fini, ou bien la réunion de {0} et de l’image d’une
suite de valeurs propres (λn )n∈N qui converge vers 0.

Le spectre résiduel d’un opérateur compact u, qui est contenu dans Sp(u) − Vp(u) est
donc par (5) ou bien vide (par exemple pour l’opérateur nul), ou bien égal à {0} (voir
l’exercice E.12 pour un exemple).
39
 On fera bien attention qu’il existe des opérateurs compacts non nuls sans valeurs propres
non nulle, et donc de spectre réduit à {0} (voir par exemple l’exercice E.14).
Démonstration. Notons v = id −u et N = Ker(v).
(1) Pour tout x ∈ N , nous avons x = u(x). La boule unité fermée B N = B E ∩ N de N
est fermée dans E car N est fermé. Elle est d’adhérence compacte dans E, donc compacte,
car B N ⊂ u( B E ) et u est compact. Donc par le théorème 1.7 de Riesz, la dimension de N
est finie.
(2) Soit (xn )n∈N une suite dans E telle que la suite (v(xn ))n∈N converge vers un point
y dans E. Montrons que y appartient à l’image de v. Pour tout n ∈ N, puisque N est
de dimension finie, l’intersection N ∩ B(xn , d(xn , N ) + 1) est compacte (toujours par le
théorème 1.7 de Riesz). Puisque toute application continue, définie sur un espace compact
et à valeurs réelles, atteint sa borne inférieure, et puisque

d(xn , N ) = inf d(xn , z) ,

z ∈ N ∩ B(xn , d(xn , N )+1)

il existe zn ∈ N tel que d(xn , N ) = d(xn , zn ).

Supposons par l’absurde que d(xn , N ) tende vers +∞. Posons wn = d(xn1, N ) (xn − zn ),
qui est
de norme 1. Puisque l’opérateur continu u est compact, quitte à extraire, la suite
u(wn ) n∈N converge vers un élément w dans E. Or, en utilisant que v(zn ) = 0,

1
wn − u(wn ) = v(wn ) = v(xn )
d(xn , N )

converge vers 0, car la suite (v(xn ))n∈N converge vers y et le dénominateur du terme de
droite ci-dessus tend vers +∞. Donc wn converge vers w et w ∈ Ker(v) = N par continuité
de v. Or d(wn , N ) = 1 par définition de zn , et donc d(w, N ) = 1 par continuité, ce qui est
une contradiction.
Donc quitte à extraire, la suite (d(xn , N ) = kxn − zn k)n∈N reste bornée. Puisque u est
compact, quitte à extraire, u(xn − zn ) converge vers un point y ′ dans E. Donc

xn − zn = u(xn − zn ) + v(xn − zn ) = u(xn − zn ) + v(xn )

converge vers y ′ + y. Par continuité de v et puisque zn ∈ N ,

y = lim v(xn ) = lim v(xn − zn ) = v(y ′ + y)

n→+∞ n→+∞

appartient alors à l’image de v, ce qu’il fallait démontrer.

(3) Soient E0 = E et E1 = v(E0 ). Supposons par l’absurde que v est injectif et
que E1 6= E0 . Par (2), E1 est un sous-espace vectoriel fermé de E0 , stable par u (qui
commute avec v). La restriction u|E1 de u à E1 est donc encore un opérateur compact
de l’espace de Banach E1 . Par récurrence, la suite (En = v n (E0 ))n∈N est une suite de
sous-espaces vectoriels fermés de E, qui est strictement décroissante puisque v est injectif.
Soient xn ∈ En − En+1 et x′n ∈ En+1 tels que d(xn , x′n ) ≤ 2 d(xn , En+1 ) (ce qui est
possible car xn n’appartenant pas au fermé En+1 , nous avons d(xn , En+1 ) > 0). Posons

40
 1 ′
yn = kxn −x ′ k (xn −xn ). Pour m > n, nous avons ym +v(yn )−v(ym ) ∈ En+1 par construction
n
des Ek . Donc




ku(yn ) − u(ym )k = yn − v(yn ) − ym − v(ym ) = yn − ym + v(yn ) − v(ym )
d(xn , En+1 ) 1
≥ d(yn , En+1 ) = ′
≥ .
kxn − xn k 2


Or puisque u est compact et kyn k = 1 pour tout n ∈ N, la suite u(yn ) n∈N doit avoir une
sous-suite convergente, contradiction.
(4) Soit λ ∈ C − {0} une valeur spectrale qui n’est pas une valeur propre. Alors λ1 u
est un opérateur compact tel que id − λ1 u soit injective (sinon λ serait une valeur propre)
et non surjective (sinon u − λ id serait inversible, et λ ne serait pas une valeur spectrale).
Ceci contredit (3).
Soit λ une valeur propre non nulle. Comme λ1 u est compact, le noyau de id − λ1 u est de
dimension finie par (1), donc la multiplicité de λ est finie.
Montrons que λ est isolée dans Sp(u). Sinon, soit (λn )n∈N une suite de valeurs propres
de u non nulles deux à deux distinctes, qui converge vers λ. Pour tout n ∈ N, soit en un
vecteur propre unitaire de valeur propre λn , et En le sous-espace vectoriel de E engendré
par e0 , . . . , en . Alors (En )n∈N est une suite strictement croissante de sous-espaces vectoriels
fermés (car de dimension finie, voir le corollaire 1.8) de E stables par u. Comme ci-dessus,
pour tout n ≥ 1, puisque d(en , En−1 ) > 0, soit e′n ∈ En−1 tel que d(en , e′n ) ≤ 2 d(en , En−1 ).
′
Posons yn = keenn −e −e′n k , qui est unitaire et appartient à En . Si n > m, alors le vecteur
n

′


z = u λn keenn−e′ k + u λym m
appartient à En−1 , donc
n

yn
ym
en
en d(en , En−1 ) 1
u −u = u − z = − z ≥ ≥ ,
λn λm λn ken − e′n k ken − e′n k ken − e′n k 2
ce qui, avec la convergence de λ
n vers λ 6= 0, contredit aussi que u est compact, car l’image
par u de la suite bornée λynn n∈N n’a pas de sous-suite convergente par la minoration
précédente.
(5) Si 0 ∈ / Sp(u), alors u−1 existe et est continu. Puisque u est compact, u( B E ) =
(u−1 )−1 ( B E ), qui est d’adhérence compacte et fermé, est compact. Donc B E = u−1 (u( B E ))
est compact, ce qui implique par le théorème 1.7 de Riesz que la dimension de E est finie.
(6) Notons par convention dans cette démonstration 10 = ρ(u).
Puisque toute valeur spectrale de u non nulle est isolée, pour tout 1
k ρ(u)
k ∈ N, il n’existe qu’un nombre fini d’éléments de Sp(u) dans le
compact Ak = B(0, k1 ) − B(0, k+11
). Posons n0 = −1. Si Sp(u) est
infini, en numérotant par récurrence de nk + 1 à nk+1 les éléments λnk +1
de Ak ∩ Sp(u) si cet ensemble est non vide, et en prenant nk+1 = nk λ0
sinon, le résultat en découle. 
Exercice E.12 Soient H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie,
et (en )n∈N une base hilbertienne de H .
1
Montrer qu’il existe un et un seul opérateur continu u ∈ L (H ) tel que u(en ) = n+1 en+1
pour tout n ∈ N.
Montrer que u est un opérateur compact, n’ayant pas de valeur propre. En déduire que
le spectre de u est réduit à {0}. Calculer kuk, et remarquer que cette norme est non nulle.
Montrer que le spectre résiduel de u est {0}.
41
1.5 Opérateurs auto-adjoints
Adjoint d’un opérateur continu.
Soient E, F et G des espaces de Hilbert complexes (mais tous les énoncés de cette partie
sont valables pour les espaces de Hilbert réels, sauf la remarque (4) précédant l’exercice
E.13).

Proposition 1.37 Pour tout u ∈ L (E, F ), il existe une unique application u∗ ∈ L (F, E)
telle que
hu∗ (y), xiE = hy, u(x)iF
pour tous les x ∈ E et y ∈ F . L’application u 7→ u∗ est involutive (c’est-à-dire qu’elle vérifie
(u∗ )∗ = u pour tout u ∈ L (E, F )), anti-linéaire (c’est-à-dire qu’elle vérifie (u + λv)∗ =
u∗ + λv ∗ pour tous les λ ∈ C et u, v ∈ L (E, F )) et isométrique (c’est-à-dire qu’elle vérifie
ku∗ k = kuk pour tout u ∈ L (E, F )). Elle vérifie aussi id∗ = id et (u ◦ v)∗ = v ∗ ◦ u∗ pour
tous les u ∈ L (E, F ) et v ∈ L (G, E). L’opérateur continu u∗ est inversible si et seulement
si u l’est, et alors (u∗ )−1 = (u−1 )∗ .
De plus, ku ◦ u∗ k = ku∗ ◦ uk = kuk2 .

L’application u∗ est appelée l’adjoint de u pour les produits scalaires de E et de F .

Lorsque l’on identifie un espace de Hilbert et le dual topologique de son conjugué par la
dualité de Riesz-Fréchet (théorème 1.13), l’adjoint correspond à l’application duale intro-
duite dans la partie 1.1 (voir ci-dessous).
Démonstration. L’unicité de u∗ est claire, car un vecteur de E orthogonal à tout vecteur
de E est nul. Elle implique les propriétés d’involution, d’anti-linéarité, et la relation de
contravariance (u ◦ v)∗ = v ∗ ◦ u∗ .
Pour l’existence, soient ϕE : E → E ∗ et ϕF : F → F ∗ les isomorphismes de Riesz-
Fréchet (voir le théorème 1.13), et t u : ℓ 7→ ℓ ◦ u l’application duale de u définie dans
la partie 1.1, considérée comme une application (linéaire, continue) de F ∗ = F ∗ dans
E ∗ = E ∗ . Montrons que l’application

u∗ = ϕ−1 t
E ◦ u ◦ ϕF (7)

convient. En effet, en appliquant pour ϕ = ϕE puis ϕ = ϕF la relation ϕ(a)(b) = ha, bi

pour des a et b dans E puis F bien choisis, nous avons, pour tous les x et y dans E,

hx, ϕ−1 t −1 t t
E ◦ u ◦ ϕF (y)i = hϕE ◦ u ◦ ϕF (y), xi = u ◦ ϕF (y)(x) = ϕF (y)(u(x)) = hy, u(x)i
= hu(x), yi .

Comme les isomorphismes de Riesz-Fréchet sont des isométries, et par l’équation (2)
de la partie 1.1, nous avons ku∗ k = k t uk = kuk. [On peut aussi utiliser le fait que pour tout
y ∈ F , par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,

ku∗ (y)k2 = hu∗ (y), u∗ (y)iE = hu(u∗ (y)), yiF ≤ kuk ku∗ (y)k kyk ,

ce qui implique que ku∗ k ≤ kuk. Comme (u∗ )∗ = u, en remplaçant u par u∗ , nous avons donc
ku∗ k = kuk.]
Nous avons donc
ku∗ ◦ uk ≤ ku∗ k kuk = kuk2 .
42
De plus, pour tout x ∈ E, par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,

ku(x)k2 = hu(x), u(x)iF = hu∗ ◦ u(x), xiE ≤ ku∗ ◦ uk kxk2 ,

donc kuk2 ≤ ku∗ ◦ uk. D’où ku∗ ◦ uk = kuk2 , et en remplaçant u par u∗ , nous avons donc
ku ◦ u∗ k = ku∗ k2 = kuk2 . 
Exemple. Soient (X, A , µ)
et (Y, B, ν) deux espaces mesurés σ-finis,
et considérons
2 ∗ 2
N ∈ L (X, A , µ)×(Y, B, ν) . Notons N ∈ L (Y, B, ν)×(X, A , µ) l’application définie
par N ∗ : (y, x) 7→ N (x, y). Alors l’adjoint de l’opérateur KN : L2 (ν) → L2 (µ) de type
Hilbert-Schmidt de noyau N est exactement l’opérateur KN ∗ : L2 (µ) → L2 (ν) de type
Hilbert-Schmidt de noyau N ∗ . En effet, pour tous les f ∈ L2 (ν) et g ∈ L2 (µ), nous avons,
par le théorème de Fubini,
Z Z 
hKN f, gi = N (x, y)f (y) dν(y) g(x) dµ(x)
x∈X y∈Y
Z Z 
= f (y) N (x, y) g(x) dµ(x) dν(y) = hf, KN ∗ gi .
y∈Y x∈X

En particulier, si (X, A , µ) = (Y, B, ν), si N est réel et symétrique, alors l’opérateur de

type Hilbert-Schmidt de noyau N est auto-adjoint (c’est-à-dire égal à son adjoint).

Soit H un espace de Hilbert. Un opérateur continu u ∈ L (H ) est dit

• auto-adjoint (ou hermitien) si u = u∗ ,
• positif si hu(x), xi ≥ 0 pour tout x ∈ H ,
• normal si u ◦ u∗ = u∗ ◦ u,
• unitaire si u ◦ u∗ = u∗ ◦ u = id,
• un projecteur si u2 = u.

Remarques. (1) Si H est de dimension finie, si (ei )1≤i≤n est une base orthonormée, si
M est la matrice de u ∈ L (H ) dans cette base, alors la matrice M ∗ de u∗ dans cette base
est la matrice transposée de la matrice conjuguée de M :

M ∗ = tM .

Donc u ∈ L (H ) est auto-adjoint si et seulement si sa matrice M dans cette base est

hermitienne (c’est-à-dire vérifie M = t M ). En particulier, si M est réelle symétrique, alors
u est auto-adjoint.
(2) Un opérateur auto-adjoint ou unitaire est normal. De nombreuses propriétés des
opérateurs auto-adjoints ci-dessous sont valables pour les opérateurs normaux (voir par
exemple [Rud2]), mais nous nous restreignons au cas auto-adjoint dans ce cours.
(3) Pour tout u ∈ L (H ), l’application (x, y) 7→ hu(x), yi est une forme sesquilinéaire,
qui est hermitienne si et seulement si u est auto-adjoint, et positive si et seulement si u est
positif.
(4) Cette remarque est particulière au cas des espaces de Hilbert complexes. Un opéra-
teur continu positif u d’un espace de Hilbert complexe est auto-adjoint. En effet, en posant

43
a(x, y) = hu(x), yi, qui est une forme sesquilinéaire, il suffit de montrer que a est hermi-
tienne, c’est-à-dire que pour tous les x et y dans H , nous avons Re(a(x, y) − a(y, x)) = 0
et Im(a(x, y) + a(y, x)) = 0 . La seconde égalité découle de

a(x, y) + a(y, x) = a(x + y, x + y) − a(x, x) − a(y, y) ∈ R

et la première égalité de la seconde égalité où x est remplacé par ix.

(5) Par exemple, id est auto-adjoint positif et unitaire, et pour tout u dans L (H ), les
opérateurs continus u + u∗ , i(u − u∗ ) (celui-ci n’étant défini que lorsque H est un espace
de Hilbert complexe), u∗ ◦ u et u ◦ u∗ sont auto-adjoints, par les propriétés d’anti-linéarité
et d’involution. De plus, les opérateurs u∗ ◦ u et u ◦ u∗ sont positifs. Si u est auto-adjoint
et v unitaire, alors v ◦ u ◦ v −1 est auto-adjoint.
(6) Par exemple, la transformée de Fourier F : L2 (R) → L2 (R), qui est l’opérateur
linéaire continu défini sur les fonctions C∞ à support compact par
Z
1
F (f ) : x 7→ √ f (t) e−ixt dt ,
2π R
est unitaire, et son spectre est

Sp(F ) = {1, −1, i, −i}

(voir le problème E.67 et sa correction).

Exercice E.13 Soit H un espace de Hilbert séparable de dimension infinie, soit (en )n∈N
une base hilbertienne de H , et soit (λn )n∈N une suite bornée dans C. Notons u ∈ L (H )
l’unique opérateur continu tel que u(en ) = λn en pour tout n ∈ N (voir l’exercice E.6).
Montrer que l’adjoint de u est l’unique opérateur continu u∗ tel que u∗ (en ) = λn en
pour tout n ∈ N. En déduire que u est auto-adjoint si et seulement si λn est réel pour tout
n ∈ N.
Montrer que tout compact non vide K de R est le spectre d’un opérateur auto-adjoint
de H .

Propriétés élémentaires des opérateurs auto-adjoints.

Les propriétés élémentaires principales des opérateurs auto-adjoints sont résumées dans
la proposition suivante. Certaines d’entre elles ont déjà été vues les années précédentes dans
les espaces de Hilbert de dimension finie.

Proposition 1.38 Soient H un espace de Hilbert complexe et u ∈ L (H ).

(i) Le spectre de l’adjoint u∗ de u est l’ensemble des conjugués des éléments du spectre
de u :
Sp(u∗ ) = Sp(u) .
(ii) L’orthogonal de l’image de u est le noyau de son adjoint et le noyau de u est
l’orthogonal de l’image de son adjoint :

⊥
⊥
u(H ) = Ker(u∗ ) et Ker(u) = u∗ (H ) .

44
En particulier, u∗ est injectif si et seulement si u est d’image dense. De plus (le surlignage
ci-dessous désignant l’ensemble des conjugués)

Spres (u) = Vp(u∗ ) − Vp(u) . (8)

(iii) L’opérateur continu u est compact si et seulement si son adjoint u∗ l’est.

(iv) Si u est auto-adjoint, et si F est un sous-espace vectoriel de H invariant par u
(c’est-à-dire tel que u(F ) ⊂ F ), alors F ⊥ est aussi invariant par u.
(v) Supposons que H 6= {0}. Si u est auto-adjoint, si M = supkxk=1 hu(x), xi et m =
inf kxk=1 hu(x), xi, alors m et M appartiennent au spectre de u, ce spectre Sp(u) est réel,
contenu dans l’intervalle [m, M ], et

ρ(u) = kuk = sup |hu(x), xi| = max{M, −m} .

kxk=1

En particulier, le rayon spectral de u est égal à sa norme, et si Sp(u) = {0}, alors u = 0.

(vi) Si u est auto-adjoint, alors son spectre résiduel est vide :

Spres (u) = ∅ .

(vii) (Critère de Weyl) L’ensemble σ(u) des λ ∈ C tels qu’il existe une suite (xn )n∈N
dans H telle que kxn k = 1 et limn→+∞ ku(xn ) − λxn k = 0, est contenu dans le spectre
de u. Si u est auto-adjoint, alors cette inclusion est une égalité : le spectre Sp(u) de u est
égal à σ(u).

L’ensemble

σ(u) = {λ ∈ C : ∃ (xn )n∈N ∈ H N , lim ku(xn ) − λxn k = 0 et ∀ n ∈ N, kxn k = 1}

n→+∞

est appelé le spectre de Weyl de u, et ses éléments les valeurs propres approchées de u. Si u
est auto-adjoint, le critère de Weyl dit que les valeurs spectrales de u sont exactement ses
valeurs propres approchées.
Si H 6= {0}, la propriété que ρ(u) = kuk implique en particulier qu’un opérateur auto-
adjoint est nul si et seulement si son rayon spectral est nul, donc si et seulement si son
spectre est égal à {0}. Mais il existe des opérateurs continus non nuls de spectre réduit à 0
 0 1 
(qui ne sont pas auto-adjoint, donc), comme l’opérateur de matrice dans la base
0 0
canonique de l’espace de Hilbert C2 . Voir par exemple l’exercice E.14 pour un exemple en
dimension infinie.
Démonstration. (i) L’opérateur continu u − λ id est inversible si et seulement si son
adjoint, qui est u∗ − λ id, est inversible. Donc Sp(u∗ ) = Sp(u).
(ii) Nous avons x ∈ u(H )⊥ si et seulement si hu(y), xi = 0 pour tout y dans H , si
et seulement si hy, u∗ (x)i = 0 pour tout y dans H , donc si et seulement si x ∈ Ker(u∗ ).
La seconde égalité de (ii) découle de la première en remplaçant u par u∗ et en utilisant la
propriété d’involution de u∗ . L’avant-dernière affirmation découle alors du corollaire 1.12
(2). La dernière égalité découle du fait que pour tout λ ∈ C, l’image de u − λ id n’est pas
dense si et seulement si son orthogonal n’est pas le sous-espace nul, et que

Ker(u∗ − λ id) = Ker((u − λ id)∗ ) = (u − λ id)(H )⊥ .

45
 (iii) Ceci découle du théorème de Schauder (proposition 1.35), par la formule (7) dans
la démonstration de la proposition 1.37 et par la proposition 1.33 : u est compact si et
seulement si t u est compact, si et seulement si u∗ = ϕH −1 ◦ t u ◦ ϕH est compact, où
∗
ϕH : H → H est l’isomorphisme de Riesz-Fréchet.
(iv) Soit x ∈ F ⊥ . Pour tout y ∈ F , nous avons u(y) ∈ F , donc hu(x), yi = hx, u(y)i = 0.
D’où u(x) ∈ F ⊥ .
(v) Notons que hu(x), xi est réel, car u est auto-adjoint donc hu(x), xi = hx, u(x)i =
hu(x), xi, et de valeur absolue majorée par kuk par l’inégalité de Cauchy-Schwarz si kxk ≤
1. En particulier, M et m sont des nombres réels bien définis (car H n’est pas réduit à
{0}). La démonstration de l’assertion (v) découlera des points suivants.
• Montrons que Sp(u) est réel.
Si λ est une valeur propre de u, et si x est un vecteur propre (non nul) de u de valeur
propre λ, alors
λhx, xi = hu(x), xi = hx, u(x)i = λ hx, xi ,
donc λ est réelle.
Soit λ ∈ C − R. Posons v = u − λ id. Pour tout

x dans H , puisque hu(x), xi est réel,
nous avons Im hv(x), xi = Im hu(x), xi − hλx, xi = − Im λ kxk2 . Donc par l’inégalité de
Cauchy-Schwarz,
| Im λ| kxk2 ≤ kv(x)k kxk .
Le résultat suivant montre donc que v est injective (ce que nous savons déjà, car λ n’est
pas une valeur propre de u) et que l’image de v est fermée, puisque Im λ 6= 0.

Lemme 1.39 Soient E et F deux espaces vectoriels normés sur K, où K = R ou K = C,

tels que E soit complet, et soit v ∈ L (E, F ). S’il existe c > 0 tel que c kxk ≤ kv(x)k pour
tout x dans E, alors l’image de v est fermée, et v : E → v(E) est un homéomorphisme.


Démonstration. Soit (xn )n∈N une suite dans E telle que la suite v(xn ) n∈N converge


vers y dans F . Alors v(xn ) n∈N est de Cauchy, donc par l’hypothèse, la suite (xn )n∈N est
de Cauchy dans E. Elle converge donc par complétude de E vers x ∈ E, tel que v(x) = y
par continuité de v. D’où y appartient à l’image de v.
La condition c kxk ≤ kv(x)k pour tout x dans E implique que le noyau de v est réduit
au vecteur nul, et que la norme de la bijection réciproque de v : E → v(E) est au plus 1c ,
ce qui montre la dernière assertion. (Si F était un espace de Banach, alors son sous-espace
vectoriel v(E), fermé dans F , serait aussi un espace de Banach (pour la restriction de la
norme), et la continuité de v −1 découlerait aussi du théorème de Banach 1.24.) 
Par (ii), l’orthogonal de l’image de v est égal au noyau de u∗ − λ id = u − λ id. Ce noyau
est réduit à {0}, car λ, n’étant pas réel, n’est pas une valeur propre de u. Donc l’image de
v est dense dans F par le corollaire 1.12 (2). Comme elle fermée par le lemme ci-dessus,
l’application v est surjective, donc bijective (car son injectivité a déjà été démontrée), et
λ n’est pas une valeur spectrale de u.
• Montrons que Sp(u) ⊂ ] − ∞, M ]. En remplaçant u par −u, ceci montrera que
Sp(u) ⊂ [m, +∞[ , donc que Sp(u) ⊂ [m, M ].
Pour tout λ ∈ R, soit vλ = λ id −u. Alors l’application a : (x, y) 7→ hvλ (x), yi de H ×H
dans C est continue, sesquilinéaire. Si λ > M , alors cette application est coercive : pour

46
tout x dans H , nous avons hvλ (x), xi = hλx, xi − hu(x), xi ≥ (λ − M )kxk2 . En particulier,
l’application vλ est injective. Montrons qu’elle est aussi surjective. En effet, pour tout y
dans H , l’application ϕ : z 7→ hy, zi appartient à H ∗. Donc par le théorème 1.15 de
Lax-Milgram, il existe x dans H tel que a(x, z) = ϕ(z) pour tout z dans H , c’est-à-dire
tel que hvλ (x), zi = hy, zi pour tout z dans H . Ceci implique que vλ (x) = y, donc que vλ
est surjective. Par conséquent, si λ > M , alors λ n’appartient pas au spectre de u.
• Montrons que M ∈ Sp(u). En remplaçant u par −u, ceci montre que m ∈ Sp(u).
Soit v = M id −u, qui est auto-adjoint. La forme sesquilinéaire (x, y) 7→ hv(x), yi est
hermitienne, et positive par définition de M . Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz (seul le cas
d’égalité nécessitait la condition définie (positive), voir la démonstration de la proposition
1.9), nous avons, pour tous les x, y ∈ H ,
|hv(x), yi|2 ≤ hv(x), xi hv(y), yi .
Rappelons que kx′ k = supkyk=1 |hx′ , yi| pour tout x′ ∈ H . Donc, en utilisant l’inégalité de
Cauchy-Schwarz pour obtenir la dernière inégalité,
kv(x)k2 = sup |hv(x), yi|2 ≤ hv(x), xi sup hv(y), yi ≤ hv(x), xi kvk .
kyk=1 kyk=1

Soit (xn )n∈N une suite dans H telle que kxn k = 1 et hu(xn ), xn i converge vers M . Alors
hv(xn ), xn i converge vers 0 et donc kv(xn )k aussi. Si M n’appartient pas au spectre de u,
alors v est inversible et donc xn = v −1 (v(xn )) converge vers 0, ce qui n’est pas possible.
• Soit κ = supkxk=1 |hu(x), xi|, montrons que κ ≥ kuk.
Pour tous les x et y dans H de norme 1, puisque u est auto-adjoint, nous avons
 
|4 Re hu(x), yi| = hu(x + y), x + yi − hu(x − y), x − yi



≤ κ kx + yk2 + kx − yk2 = 2κ kxk2 + kyk2 = 4κ
Par homogénéité, pour tous les x et y dans H , nous avons donc | Re hu(x), yi| ≤ κ kxk kyk.
Donc ku(x)k2 = Re hu(x), u(x)i ≤ κ kxk ku(x)k, ce qui implique que kuk ≤ κ.
Par la proposition 1.25 (1) et ce qui précède, nous avons
kuk ≥ ρ(u) = max{M, −m} = sup |hu(x), xi| ≥ kuk .
kxk=1

L’assertion (v) en découle.

(vi) Soit λ une valeur spectrale non valeur propre de u. Puisque u est auto-adjoint, λ
est réelle par (v). L’image de u − λ id est dense, car son orthogonal est nul par (ii). Donc
λ n’appartient pas au spectre résiduel de u, et celui-ci est vide.
L’assertion (vi) découle aussi de la formule (8) et du fait que Vp(u) est réel.
/ Sp(u), alors xn = (u−λ id)−1 (u(xn )−λxn ) tend vers 0 quand ku(xn )−λxn k
(vii) Si λ ∈
tend vers 0 par continuité de (u − λ id)−1 , donc λ ∈/ σ(u).
Réciproquement, supposons u auto-adjoint, et soit λ ∈ Sp(u), qui en particulier est
réel. Si λ est une valeur propre, alors λ ∈ σ(u) (en considérant une suite constante en un
vecteur propre unitaire). Sinon, d’une part v = u − λ id est injective, d’autre part v est
d’image dense par (vi). Si par l’absurde λ ∈ / σ(u), alors il existe N ∈ N − {0} tel que
kv(x)k ≥ N pour tout vecteur unitaire x de H . Par homogénéité, kv(x)k ≥ N1 kxk pour
1

tout x ∈ H . Par le lemme 1.39, l’image de v est fermée, donc égale à H car dense dans
H . Donc v est surjective, et injective, ce qui contredit le fait que λ ∈ Sp(u). 
47
Corollaire 1.40 Soient H un espace de Hilbert complexe et u ∈ L (H ) un opérateur
auto-adjoint. Alors u est positif si et seulement si son spectre Sp(u) est positif (c’est-à-dire
contenu dans [0, +∞[).

Démonstration. Par l’assertion (v) de la proposition 1.38, nous avons inf kxk=1 hu(x), xi =
min Sp(u). Comme u est positif si et seulement si inf kxk=1 hu(x), xi est positif ou nul, le
résultat en découle. 

Exercice E.14 Soit H l’espace de Hilbert complexe L2 ([0, 1]). Pour tout f ∈ H , on pose
Z x
V f : x 7→ f (t) dt .
0

(1) Montrer que V : H → H est un opérateur compact (appelé l’opérateur de Vol-

terra).
(2) Montrer que V n’a pas de valeur propre non nulle, et que Sp(V ) = {0}.
(3) Calculer l’adjoint V ∗ de V .
(4) Montrer que pour tout f ∈ H et presque tout x dans [0, 1], nous avons
Z 1 Z x Z 1
∗
V V f (x) = f (t) dt − x f (t) dt − tf (t) dt , (9)
0 0 x

et calculer les valeurs propres de V ∗ V . Donner une base hilbertienne de H formée de

vecteurs propres de V ∗ V .
(5) En déduire la valeur de kV ∗ V k ainsi que de kV k.
(6) Calculer l’application résolvante de V (c’est-à-dire l’application RV de C−{0} dans
L (H ) définie par λ 7→ (V − λ id)−1 .
Soit maintenant H0 l’espace de Hilbert complexe L2 ([−1, 1]). Pour tout f ∈ H , on
pose Z x
V0 f : x 7→ f (t) dt .
−x

(7) Montrer que V0 : H → H est un opérateur compact (appelé l’opérateur de Volterra

anti-symétrique).
(8) Montrer que V0 ◦ V0 = 0 et que Sp(V0 ) = {0}.
(9) Pour toute application f : [−1, 1] → C, on note fasym , fsym : [0, 1] → C les applica-
tions définies par
1
1

fasym : x 7→ √ f (x) − f (−x) et fsym : x 7→ √ f (x) + f (−x) .
2 2

Montrer que l’application ψ de l’espace de Hilbert L2 ([−1, 1]) dans l’espace de Hilbert pro-
duit L2 ([0, 1]) × L2 ([0, 1]), définie par f 7→ (fasym , fsym ), est un isomorphisme linéaire
isométrique. En déduire la norme de V0 en fonction de la norme de V .

Exercice E.15 Soit H un espace de Hilbert séparable, soit F un sous-espace vectoriel

fermé de H de codimension infinie, soit (en )n∈N une base hilbertienne de l’orthogonal F ⊥
de F , et soit (λn )n∈N une suite de réels strictement positifs qui converge vers 0.
Montrer qu’il existe un et un seul opérateur auto-adjoint positif compact u ∈ L (H )
tel que u s’annule sur F et u(en ) = λn en pour tout n.
48
 Montrer que les valeurs propres non nulles de u sont les λn (de multiplicités finies)

Vp(u) = {λn : n ∈ N} ,

et que le spectre de u est

Sp(u) = {0} ∪ Vp(u) .

Le but de la partie suivante est de montrer que tous les opérateurs auto-adjoints com-
pacts positifs de rang infini sont comme dans l’exercice, c’est-à-dire diagonalisables en base
hilbertienne (lorsque l’espace de Hilbert est séparable).

Décomposition spectrale des opérateurs auto-adjoints compacts

Le résultat suivant dit en particulier qu’un opérateur auto-adjoint compact d’un espace
de Hilbert séparable est diagonalisable en base hilbertienne. Il reste valable pour les espaces
de Hilbert réels.

Théorème 1.41 Soit u un opérateur auto-adjoint compact d’un espace de Hilbert H . Il

existe deux suites finies ou infinies, éventuellement vides, strictement décroissantes, de réels
strictement positifs (λk )k∈N, k<N+ et (νn )n∈N, n<N− , qui convergent vers 0 si N+ = +∞ et
N− = +∞ respectivement, telles que, en notant Eλ = Ker(u − λ id) pour tout λ ∈ R,
(1) les λk , −νn sont des valeurs propres de multiplicités finies de u, qui sont les seules
valeurs spectrales non nulles de u ;
(2) kuk = max{λ0 , ν0 } si u 6= 0 ;
(3) H est somme hilbertienne de E0 et des Eλk , E−νn ;
(4) (Principe de Rayleigh) si 0 ≤ k < N+ et 0 ≤ n < N− , alors

λk = max
hu(x), xi et − νn = min
hu(x), xi .

Lk−1 ⊥ Ln−1 ⊥
x∈ E0 ⊕ i=0 Eλi , kxk=1 x∈ E0 ⊕ i=0 E−νi , kxk=1

Bien sûr, 0 peut être ou ne pas être une valeur propre. Il découle immédiatement de ce
résultat que 0 n’appartient pas au spectre de u si et seulement si H est de dimension finie
et u est bijectif ; de plus u n’a pas de valeur propre non nulle si et seulement si u = 0.
Il découle de (1) que N− = 0 si u est positif (il n’y a pas de νn ). Il est entendu dans
(2) que λ0 ou ν0 existe si u 6= 0, et que si seulement l’un des deux existe, nous définis-
sons max{λ0 , ν0 } comme étant égal à celui qui existe. Il découle de (3) que l’orthogonal
E0⊥ du noyau de u est un espace de Hilbert séparable, car c’est une somme hilbertienne
(dénombrable) de sous-espaces vectoriels de dimension finie. Dans (4), nous avons aussi,
pour 0 ≤ k < N+ et 0 ≤ n < N− ,

λk = max
⊥ hu(x), xi
L Lk−1
x∈ 0≤i<N− E−νi ⊕E0 ⊕ i=0 Eλi , kxk=1

et
− νn = min
⊥ hu(x), xi .
Ln−1 L
x∈ i=0 E−νi ⊕E0 ⊕ 0≤i<N+ Eλi , kxk=1

49
 Spectre d’un opérateur auto-adjoint compact

. . . λ3 λ2 λ1 λ0
positif
0
−ν0 −ν1 −ν2 . . .
négatif
0
ni positif, −ν0 −ν1 −ν2 . . . . . . λ3 λ2 λ1 λ0
ni négatif 0

Démonstration. (1) Par les propositions 1.36 (4) et 1.38 (v), l’ensemble des valeurs
spectrales non nulles de u est formé de valeurs propres réelles isolées bornées de multipli-
cités finies. En séparant les positives et les négatives, elles forment donc deux suites finies
ou infinies de réels strictement positifs strictement décroissants (λk )k∈N, k<N+ et de réels
strictement négatifs strictement croissants (−νn )n∈N, n<N− . Ces suites convergent vers 0
si N+ = +∞ (resp. N− = +∞), par la fermeture du spectre (et le fait que les valeurs
spectrales non nulles sont isolées).
(2) Ceci découle de la proposition 1.38 (v).
(3) Montrons tout d’abord que ces sous-espaces (qui sont fermés) sont orthogonaux
deux à deux. Soient x, y ∈ H . Si u(x) = λx et u(y) = µy avec µ 6= λ deux nombres réels,
alors puisque u est auto-adjoint

λhx, yi = hu(x), yi = hx, u(y)i = µhx, yi .

Donc x et y sont orthogonaux, ce qui montre le résultat.

Notons F le sous-espace vectoriel de H engendré par les sous-espaces E0 , Eλk , E−νn
(dès qu’ils sont définis), et montrons que F est dense dans H .
Par construction, F est invariant par u, donc F ⊥ est invariant par u par la proposition
1.38 (iv). L’opérateur linéaire continu v = u|F ⊥ est auto-adjoint compact. Par construction,
il n’a pas de valeur propre non nulle. Donc par la proposition 1.36 (5) si F ⊥ est de dimension
infinie, ou parce le spectre est l’ensemble des valeurs propres en dimension finie, le spectre
de v est réduit à {0} si F ⊥ 6= {0}, et il est vide si F ⊥ = {0}. Par la proposition 1.38 (v) si
F ⊥ 6= {0}, l’opérateur continu v est nul (car de norme nulle), donc F ⊥ est contenu dans
E0 , donc est nul. Par le corollaire 1.12, F est donc dense.
(4) Quitte à changer u en −u, il suffit de montrer la première égalité. Notons Fk =
E0 ⊕ Eλ0 ⊕ Eλ1 ⊕ · · · ⊕ Eλk−1 , qui est invariant par u. Alors Fk⊥ l’est aussi, et u|F ⊥ est
k
auto-adjoint compact, de plus grande valeur spectrale λk . Le résultat découle donc de la
proposition 1.38 (v). 

Corollaire 1.42 (1) Soit u un opérateur auto-adjoint compact positif de rang infini dans
un espace de Hilbert H . Alors il existe une suite décroissante (λn )n∈N de réels strictement
positifs qui converge vers 0, qui sont des valeurs propres de u de multiplicité finie, telle
que, en posant Eλ = Ker(u − λ id) pour tout λ ∈ R,
M
Sp(u) = {0} ∪ {λn : n ∈ N} , H = E0 ⊕ Eλn (somme hilbertienne)
n∈N

50
 et λ0 = sup hu(x), xi = sup hu(x), xi .
kxk=1 x∈Ker(u)⊥ , kxk=1

(2) Soit u un opérateur auto-adjoint compact dans un espace de Hilbert séparable H .

Alors H admet une base hilbertienne formée de vecteurs propres de u.

Démonstration. (1) Cette assertion sauf la dernière égalité découle immédiatement du

théorème 1.41, car le spectre d’un opérateur auto-adjoint positif est positif par la proposi-
tion 1.38 (v). Pour montrer la dernière égalité, notons que pour tout opérateur auto-adjoint
v d’un espace de Hilbert H , pour tout x ∈ H , pour tout y dans le noyau de v, nous avons

hv(x + y), x + yi = hv(x), xi + hv(x), yi = hv(x), xi + hx, v(y)i = hv(x), xi .

Ceci explique pourquoi prendre la borne supérieure sur x ∈ H ou sur x ∈ Ker(u)⊥ n’a pas
d’importance, la seconde possibilité pouvant simplifier la recherche de la borne supérieure.
(2) Avec les notations du théorème 1.41, chaque E0 , Eλk , E− νn est un espace de Hilbert
séparable (de dimension finie sauf peut-être E0 ), donc en mettant bout à bout des bases
orthonormées des Eλk , E− νn et en y intercalant les éléments d’une base hilbertienne de E0 ,
on obtient le résultat. 

1.6 Calcul fonctionnel continu

Si une matrice M ∈ Mn (C) est hermitienne, nous savons depuis notre plus tendre
enfance qu’elle est diagonalisable en base orthonormée de Cn . Les matrices M 2 ou exp M
sont aussi diagonalisables dans cette même base, le spectre de M 2 est l’ensemble des carrés
des éléments du spectre de M , et le spectre de exp M est l’ensemble des exponentielles des
éléments du spectre de M . De nombreux autres exemples de spectres de matrices peuvent
être ainsi obtenus. Le but de cette partie, et de la suivante, est de généraliser ces calculs
(dits “fonctionnels”) de spectres aux opérateurs auto-adjoints des espaces de Hilbert.
Notre approche sera élémentaire. Nous renvoyons par exemple à [Bou, Rud2] pour une
déduction du calcul fonctionnel continu et du calcul fonctionnel borné à partir du théorème
de Gelfand-Neumark, et à [Die2, Chap. XV] pour une déduction de ces calculs à partir du
théorème de Plancherel-Godement. Nous nous restreindrons aux opérateurs auto-adjoints,
mais la théorie s’étend aux opérateurs normaux (voir les références ci-dessus).
Algèbres stellaires.
Les propriétés de l’algèbre de Banach L (H ), où H est un espace de Hilbert complexe,
munie de l’involution u 7→ u∗ , sont synthétisées dans les définitions suivantes (voir par
exemple [Bou]). Sauf mention contraire, toute algèbre sera une algèbre complexe unifère
(c’est-à-dire admettant un élément unité (en général noté 1) pour la multiplication), et
tout morphisme d’algèbres préserve les unités.
Soit A une algèbre. Le spectre d’un élément x de A est l’ensemble, noté Sp(x) ou
SpA (x), des λ ∈ C tels que x − λ ne soit pas inversible dans A. Si x est inversible, alors 10
Sp(x−1 ) = Sp(x)−1 . Notons que si ϕ : A → B est un morphisme d’algèbres, alors, pour
tout u dans A, nous avons
SpB (ϕ(u)) ⊂ SpA (u) : (10)
10. car si λ 6= 0, alors x − λ = λx( λ1 − x−1 ) est inversible si et seulement si x−1 − 1
λ
l’est

51
si u − λ est inversible, alors ϕ(u) − λ = ϕ(u − λ) l’est aussi. En particulier, si ϕ est un
isomorphisme d’algèbres, alors SpB (ϕ(u)) = SpA (u).
Une algèbre involutive est une algèbre A munie d’une application u 7→ u∗ de A dans A
telle que, pour tous les u, v ∈ A et λ ∈ C,
• (u∗ )∗ = u (involutive),
• (u + λv)∗ = u∗ + λv ∗ (anti-linéaire),
• (u v)∗ = v ∗ u∗ (anti-multiplicative).
On appelle u∗ l’adjoint de u. Il découle de ces propriétés que 1∗ = 1, que (un )∗ = (u∗ )n
pour tout n ∈ N, et que u∗ est inversible dans A si et seulement si u l’est, et qu’alors
(u∗ )−1 = (u−1 )∗ .
Un élément u d’une algèbre involutive A est dit auto-adjoint (ou hermitien) si u = u∗ ,
normal si uu∗ = u∗ u, et unitaire si uu∗ = u∗ u = 1. Par exemple, les éléments auto-adjoints
et unitaires sont normaux, l’unité 1 est auto-adjointe et unitaire, et pour tout u dans A,
les éléments u + u∗ , i(u − u∗ ), u∗ u et uu∗ sont auto-adjoints. Si u et v sont auto-adjoints
et commutent dans A, alors uv est auto-adjoint. Si u est unitaire, alors u est inversible et
u−1 = u∗ . Nous avons Sp(u∗ ) = Sp(u).
Étant donné deux algèbres involutives A et B, un morphisme d’algèbres involutives de
A dans B est un morphisme d’algèbres ϕ : A → B tel que ϕ(u∗ ) = ϕ(u)∗ pour tout u ∈ A.
Une algèbre normée involutive est une algèbre involutive A munie d’une norme k · k
telle que, pour tous les u, v ∈ A,
• kuvk ≤ kukkvk (sous-multiplicativité de la norme),
• ku∗ k = kuk (isométrie de l’adjoint).
Par exemple, pour K un espace métrique compact, l’ensemble L ∞ (K) = L ∞ (K; C)
des applications mesurables bornées de K dans C, munie de la structure d’algèbre pour les
addition, multiplication et multiplication par un scalaire point par point, de l’involution
f 7→ f , et de la norme kf k∞ = supx∈K |f (x)|, est une algèbre normée involutive.
Une algèbre stellaire (appelée C ∗ -algèbre sauf par quelques irréductibles gaulois) est
une algèbre normée involutive complète A telle que, pour tout u ∈ A,
• kuu∗ k = kuk2 .
Exemples. (1) On vérifie facilement, par la proposition 1.37, que si H est un espace de
Hilbert, alors l’espace vectoriel L (H ) muni du produit uv = u ◦ v, de l’involution u 7→ u∗
et de la norme d’opérateur, est une algèbre stellaire.
(2) On vérifie facilement que si X est un espace métrique compact non vide, alors
l’espace vectoriel C (X) = C (X; C) des applications continues de X dans C, muni du
produit point par point (f, g) 7→ f g, de l’involution f 7→ f , et de la norme kf k∞ =
maxx∈X |f (x)|, est une algèbre stellaire.
(3) Si A est une algèbre stellaire et si E est une partie de A, alors la sous-algèbre stellaire
engendrée par E est l’adhérence de la sous-algèbre de A engendrée par les éléments de E
et leurs adjoints. Munie des restrictions des lois d’algèbres, de l’involution et de la norme,
c’est une algèbre stellaire.
Pour tout élément u d’une algèbre normée involutive A, nous appellerons rayon spectral
de u le nombre réel (bien défini par le lemme 1.29)
1 1
ρ(u) = lim kun k n = inf kun k n .
n→+∞ n∈N−{0}

52
Proposition 1.43 Soit u un élément d’une algèbre normée involutive complète A.
(1) Sp(u) est compact et si A 6= {0}, alors Sp(u) 6= ∅.
(2) ρ(u∗ ) = ρ(u) ≤ kuk.
(3) ρ(u) = min{r ∈ [ 0, kuk ] : Sp(u) ⊂ B C (0, r)}.
(4) Si u est auto-adjoint et si A est une algèbre stellaire, alors

ρ(u) = kuk .

Démonstration. (1) Les démonstrations sont analogues à celles du théorème 1.25 (i) et
(ii).
(2) C’est immédiat.
(3) Si A = {0}, alors ρ(u) = 0 et Sp(u) = ∅, donc le résultat est vrai. Si A 6= {0}, alors
la démonstration est analogue à celle du théorème 1.25 (iii).
n n
(4) Nous avons alors kuk2 = ku∗ uk = ku2 k et par récurrence kuk2 = ku2 k, donc
n 1
ρ(u) = limn→+∞ ku2 k 2n = kuk. 

Proposition 1.44 (1) Si A est une algèbre involutive munie d’une norme complète sous-
multiplicative telle que kuk2 ≤ kuu∗ k pour tout u ∈ A, alors A est une algèbre stellaire, et
kuu∗ k = ku∗ uk.
(2) Soient A une algèbre normée involutive et B une algèbre stellaire. La norme de
tout morphisme d’algèbres involutives ϕ de A dans B est au plus 1 (et en particulier, ϕ est
continu).

Démonstration. (1) Les propriétés qu’il reste à vérifier pour que A soit une algèbre
stellaire sont l’isométrie de l’adjoint et l’inégalité inverse kuu∗ k ≤ kuk2 . Pour tout u ∈ A,
nous avons
kuk2 ≤ kuu∗ k ≤ kukku∗ k , (11)
donc kuk ≤ ku∗ k. D’où ku∗ k = kuk en changeant u en u∗ . Il découle alors des inégalités
(11) que kuu∗ k = kuk2 . De plus,

ku∗ uk = ku∗ (u∗ )∗ k = ku∗ k2 = kuk2 = kuu∗ k .

(2) Pour tout u ∈ A, puisque ϕ(u)∗ ϕ(u) = ϕ(u∗ u) et u∗ u sont auto-adjoints, en utilisant
respectivement
• la propriété d’algèbre stellaire de B,
• la proposition 1.43 (4),
• l’inclusion SpB (ϕ(u)) ⊂ SpA (u) donnée par la formule (10),
• la proposition 1.43 (2),
• les propriétés d’algèbre normée involutive de A,
nous avons


kϕ(u)k2 = kϕ(u∗ u)k = ρ ϕ(u∗ u) ≤ ρ(u∗ u) ≤ ku∗ uk ≤ kuk2 . 

Exercice E.16 Soient A une algèbre stellaire et u un élément unitaire de A. Montrer que
le spectre de u est contenu dans le cercle unité de C.

53
 Nous renvoyons par exemple à [Con, KR, Tak] pour de nombreux autres compléments
sur les algèbres stellaires.

Calcul fonctionnel continu.

Le résultat suivant permet de calculer le spectre de certains opérateurs continus, en les
exprimant comme polynômes, ou plus généralement comme fonctions continues, d’opéra-
teurs auto-adjoints de spectres connus.

Théorème 1.45 (Calcul fonctionnel continu) Soient H un espace de Hilbert non

réduit à {0} et u ∈ L (H ) un opérateur auto-adjoint de H .

Il existe un et un seul morphisme d’algèbres involutives ϕ = ϕu de C Sp(u) dans

→ C est l’application λ 7→ λ.
L (H ) tel que ϕ(id) = u, où id : Sp(u)
De plus, pour tout f ∈ C Sp(u) ,
(i) ϕ est isométrique, d’image la sous-algèbre stellaire de L (H ) engendrée par u (qui
est commutative) ;
(ii) nous avons Sp(ϕ(f )) = f (Sp(u)) ;
(iii) l’opérateur continu ϕ(f ) est auto-adjoint si et seulement si f est à valeurs réelles,
et positif si et seulement si f est à valeurs positives ou nulles ;
(iv) l’opérateur continu ϕ(f ) est inversible si et seulement si f ne s’annule pas sur Sp(u)
et alors ϕ(f )−1 = ϕ( f1 ) ;
(v) ϕ(f ) est l’opérateur nul si et seulement si f est nulle sur Sp(u) ;
(vi) si λ est une valeur propre de u, alors f (λ) est une valeur propre de ϕ(f ) et l’espace
propre Ker(u − λ id) de u associé à λ est contenu dans l’espace propre Ker(ϕ(f ) −
f (λ) id) de ϕ(f ) associé à f (λ).


Dans la suite, nous notons 11 f (u) l’opérateur

continu ϕu (f ), pour tout f ∈ C Sp(u) .
L’application

f 7→ f (u) de C Sp(u) dans L (H ) vérifie donc, pour tous les f, g ∈
C Sp(u) et λ ∈ C,
• (f + λg)(u) = f (u) + λg(u),
• f (u)∗ = f (u),
• (f g)(u) = f (u) ◦ g(u) et id(u) = u,
• f (u) est inversible si et seulement si f ne s’annule pas sur Sp(u), et alors f (u)−1 =
1
f (u),
• kf (u)k = kf k∞ ,
• en notant f (Sp(u)) = {f (x) : x ∈ Sp(u)}, nous avons

Sp(f (u)) = f (Sp(u)) .

Cette égalité est appelée le théorème spectral pour u. Il permet de calculer, lorsque l’on
connaît le spectre de u, pour toute fonction continue connue f sur le spectre de u, le spectre
de l’opérateur f (u) en fonction de celui de u.
11. La notation f (u) est initialement plus compliquée à comprendre que la notation ϕu (f ), et il convient
de prendre garde à ce quelle ne soit pas source d’erreur. Mais à moyen terme et long terme, elle
s’avère beaucoup plus pratique à manipuler pour les utilisations du théorème du calcul fonctionnel continu,
dont les calculs de spectres.

54
Démonstration. Puisque H 6= {0}, le spectre Sp(u) est un compact non vide de C, donc
C (Sp(u)) est une algèbre involutive (stellaire).
Pn
Pour tout polynôme complexe i
Pn PP= i=0 ai X ∈ C[X] et tout v ∈ L (H ), posons
P = i=0 ai X i ∈ C[X] et P (v) = ni=0 ai v i ∈ L (H ). L’application P 7→ P (v) est un
morphisme d’algèbres de C[X] dans L (H ) tel que P (v)∗ = P (v ∗ ).
En particulier, puisque u est auto-adjoint, l’application P 7→ P (u) de C[X] dans L (H )
est un morphisme d’algèbres involutives. Si ϕ est une solution du théorème, alors ϕ doit
coïncider avec ce morphisme sur les fonctions polynomiales restreintes à Sp(u). L’idée de
la démonstration qui suit est de montrer que ce morphisme s’étend de manière unique à
tout C (Sp(u)).
Nous noterons de la même manière un polynôme et sa restriction à Sp(u). Le calcul du
spectre et de la norme de l’opérateur continu P (u), qui est un cas particulier du théorème
1.45 (i) et (ii), est effectué dans le lemme suivant.

Lemme 1.46 (a) ∀ P ∈ C[X], Sp(P (u)) = P (Sp(u)).

(b) ∀ P ∈ C[X], kP (u)k = supλ∈Sp(u) |P (λ)|.
(c) Pour tous les P, Q ∈ C[X], si P et Q coïncident sur Sp(u), alors P (u) = Q(u).

Démonstration. (a) Montrons tout d’abord que P (Sp(u)) est contenu dans Sp(P (u)).
Soient λ ∈ Sp(u) et Q ∈ C[X] tels que P − P (λ) = (X − λ)Q. Alors P (u) − P (λ) id =
(u − λ id) ◦ Q(u) = Q(u) ◦ (u − λ id). Comme u − λ id est non surjective ou non injective,
l’opérateur continu P (u) − P (λ) id l’est aussi. Donc P (λ) ∈ Sp(P (u)), ce qui montre le
résultat.
Réciproquement, soit µ ∈ Sp(P (u)), montrons que µ ∈ P (Sp(u)). Si P est constant
égal à µ, ceci découle du fait que Sp(u) est non vide (car H 6= {0}). Sinon, par le théorème
deQd’Alembert, il existe n dans N − {0} et a, λ1 , . . . , λn dans C tels que a 6= 0 et P − µ =
a nk=1 (X − λk ), donc P (u) − µ id = a(u − λ1 id) ◦ · · · ◦ (u − λn id). Si aucun λi n’est dans
Sp(u), alors P (u) − µ id est inversible, ce qui contredit le fait que µ ∈ Sp(P (u)). Donc, par
exemple, λ1 ∈ Sp(u), et P (λ1 ) − µ = 0, ce qui montre le résultat.
(b) Pour obtenir la suite d’égalités ci-dessous, nous utilisons : pour la seconde égalité,
le fait que le rayon spectral d’un opérateur auto-adjoint est égal à sa norme ; pour la
troisième égalité, le fait que P (u)∗ = P (u) car u est auto-adjoint ; pour la quatrième
égalité, l’assertion (a) ; et pour la dernière égalité, le fait que le spectre d’un opérateur
auto-adjoint est réel :

kP (u)k2 = kP (u)P (u)∗ k = sup
|λ| = sup
|λ|

λ ∈ Sp P (u)P (u)∗ λ ∈ Sp (P P )(u)

= sup |(P P )(λ)| = sup |P (λ)|2 .

λ ∈ Sp(u) λ ∈ Sp(u)

 
(c) Si P Sp(u) = QSp(u) , alors par l’assertion (b), nous avons

kP (u) − Q(u)k = sup |P (λ) − Q(λ)| = 0 ,

λ∈Sp(u)

donc P (u) = Q(u). 

Montrons l’unicité de ϕ. Si un tel morphisme d’algèbres involutives ϕ existe, alors pour
tout polynôme P ∈ C[X], nous avons ϕ(P ) = P (u). L’unicité découle donc de la continuité
55


de ϕ, voir la proposition 1.44 (2), et de la densité dans C Sp(u) des (restrictions à Sp(u)
des) applications polynômiales complexes, par le théorème de Stone-Weierstrass 1.1.
Montrons l’existence de ϕ. Puisque u est auto-adjoint, l’application P 7→ P (u) est un
morphisme d’algèbres involutives isométrique (par le lemme 1.46 (b)) de l’algèbre normée
involutive des fonctions polynomiales de Sp(u) dans C, à valeurs dans L (H ). Il s’étend
donc par le théorème
de prolongement A.1 en un morphisme d’algèbres involutives isomé-
trique ϕ de C Sp(u) dans L (H ), en
utilisant la complétude de L (H ) et la densité des
fonctions polynomiales dans C Sp(u) . Ce morphisme ϕ convient.
Montrons

la seconde partie de l’assertion (i). Puisque ϕ est isométrique et puisque
C Sp(u) est complet, son image est fermée (voir par exemple le lemme 1.39), donc c’est
une sous-algèbre stellaire de L (H ). Puisqu’elle contient u, elle contient la sous-algèbre
stellaire de L (H ) engendrée par u. Réciproquement, puisque u est auto-adjoint, celle-ci
est l’adhérence de l’algèbre engendrée par u, et tout polynôme en u est dans l’image de ϕ,
ce qui montre l’inclusion inverse.
Montrons l’assertion (ii). Nous allons utiliser le lemme suivant.

Lemme 1.47 Soient B une sous-algèbre fermée d’une algèbre de Banach complexe A.
Pour tout x ∈ B, nous avons
(1) SpA (x) est contenu dans SpB (x) ;
(2) la frontière 12 de SpA (x) contient la frontière de SpB (x) ;
(3) SpB (x) est la réunion de SpA (x) et de certaines composantes connexes bornées de
C − SpA (x) ;
(4) si SpA (x) est réel, alors SpA (x) = SpB (x).

Démonstration. (1) Ceci découle de la formule (10) du début de la partie 1.6 appliquée
à l’inclusion de B dans A.
(2) Soit λ un élément de la frontière de SpB (x). Alors λ appartient à SpB (x) (qui
est fermé par la proposition 1.2 (3)) et il existe une suite (λn )n∈N dans C − SpB (x) qui
converge vers λ. Puisque les éléments inversibles yn = x − λn convergent vers l’élément non
inversible x − λ dans l’algèbre de Banach B, les normes kyn −1 k convergent vers +∞, par
la proposition 1.2 (4).
−1
Posons zn = kyynn −1 k , qui est de norme 1. Notons que

1
kzn (x − λ)k = kzn (x − λn ) + zn (λn − λ)k ≤ + |λn − λ|
kyn −1 k

converge vers 0 quand n → +∞. Si x − λ est inversible dans A, alors

1 = kzn k = kzn (x − λ)(x − λ)−1 k ≤ kzn (x − λ)kk(x − λ)−1 k ,

qui converge vers 0 quand n → +∞, ce qui est impossible. Donc λ appartient à SpA (x),
mais pas à l’intérieur de SpA (x), qui est contenu dans l’intérieur de SpB (x), par l’assertion
(1).
◦
12. La frontière d’une partie A d’un espace métrique X est l’ensemble ∂A = A− A = A ∩ c A des points
de X dans l’intersection des adhérences de A et de son complémentaire.

56
 (3) Soit U une composante connexe de C − SpA (x). Puisque U ∩ SpA (x) est vide,
l’ouvert U ne contient pas de point frontière du fermé SpA (x), donc pas de point frontière
de SpB (x) par l’assertion (2). Donc U ∩ SpB (x) et U − (U ∩ SpB (x)) sont deux fermés de
U de réunion U . Comme U est connexe, l’un de ces deux fermés est vide, c’est-à-dire que
ou bien U ne rencontre pas SpB (x), ou bien U est contenu dans SpB (x), qui est borné (car
si |λ| > kuk, alors par la proposition 1.2 (2), l’élément 1 − uλ est inversible dans l’algèbre
de Banach B, donc u − λ aussi ; voir aussi la proposition 1.43).
(4) Si SpA (x) est réel, alors l’ouvert C − SpA (x) n’a qu’une seule composante connexe,
qui est non bornée. 
Finissons maintenant la démonstration de l’assertion (ii) du théorème 1.45. Notons que
SpC (Sp(u)) (f ) = f (Sp(u)) ,
1
car f − λ est inversible dans l’algèbre C (Sp(u))) (d’inverse f −λ ) si et seulement si λ
n’appartient pas à l’image de f .
L’inclusion Sp(ϕ(f )) ⊂ f (Sp(u)) découle alors de la formule (10) du début de la partie
1.6, puisque ϕ est un morphisme d’algèbres.
Pour montrer l’inclusion réciproque, supposons tout d’abord que f soit réelle. Alors
ϕ(f )∗ = ϕ( f ) = ϕ(f ), donc ϕ(f ) est auto-adjoint, donc son spectre est réel par la pro-
position 1.38 (v). Notons B l’image de ϕ (qui est une sous-algèbre fermée, car ϕ est iso-
métrique). Par le lemme 1.47 (4), et puisque ϕ : C (Sp(u)) → B est un isomorphisme
d’algèbres (toujours car ϕ est isométrique), nous avons
SpL (H ) (ϕ(f )) = SpB (ϕ(f )) = SpC (Sp(u)) (f ) = f (Sp(u)) .
Maintenant, si f est quelconque, et si λ ∈
/ Sp(ϕ(f )), alors v = ϕ(f ) − λ id est inversible.
∗ ∗ 2
Donc v et v v = ϕ(|f − λ| ) sont inversibles, et donc 0 n’appartient pas au spectre de
ϕ(|f − λ|2 ). Comme |f − λ|2 est réelle et par le cas précédemment traité, ceci implique que
0 n’appartient pas à l’image de |f − λ|2 , donc que λ n’appartient pas à l’image de f .
Montrons l’assertion (iii). Si f est à valeurs réelles, alors ϕ(f )∗ = ϕ( f ) = ϕ(f ), donc
ϕ(f ) est auto-adjoint. Réciproquement, si ϕ(f ) est auto-adjoint, alors son spectre est réel
par la proposition 1.38 (v), donc f (Sp(u)) = Sp(ϕ(f )) est contenu dans R, et f est à
valeurs réelles sur Sp(u).
Si l’opérateur continu ϕ(f ) est positif, alors il est auto-adjoint (par la remarque (4)
précédant la proposition 1.38), et son spectre Sp(ϕ(f )) est contenu dans [0, +∞[ par la
proposition 1.38 (v). Donc f (Sp(u)) = Sp(ϕ(f )) est contenu [0, +∞[ , et f est à valeurs
positives ou nulles. Réciproquement, si f est à valeurs positives ou nulles, alors f est
réelle, et Sp(ϕ(f )) = f (Sp(u)) est contenu [0, +∞[ . Donc ϕ(f ) est auto-adjoint par ce qui
précède, de spectre contenu dans [0, +∞[ . Par le corollaire 1.40, l’opérateur continu ϕ(f )
est donc positif.
Montrons l’assertion (iv). L’opérateur continu ϕ(f ) est inversible si et seulement si 0
n’appartient pas à Sp(ϕ(f )) = f (Sp(u)), donc si et seulement si f ne s’annule pas sur
Sp(u). Comme l’application f f1 vaut alors 1 sur Sp(u), et puisque ϕ est un morphisme
d’algèbres, nous avons immédiatement que l’inverse de ϕ(f ) est ϕ( f1 ).
Montrons l’assertion (v). Si ϕ(f ) = 0, alors f (Sp(u)) = Sp(ϕ(f )) = {0} (car H 6= {0}),
donc f est nulle sur Sp(u). Réciproquement, si f est nulle (sur Sp(u)), alors comme ϕ est
un morphisme d’algèbres, nous avons ϕ(f ) = 0.
57
 Montrons la dernière assertion (vi). Si x ∈ H est vecteur propre de u pour la valeur
propre λ, alors pour tout polynôme complexe P , nous avons ϕ(P )(x) = P (u)(x) = P (λ)x.
Le fait que ϕ(f )(x) = f (λ)x pour tout f ∈ C (Sp(u)) découle alors de la densité des
applications polynomiales dans C (Sp(u)), et de la continuité de ϕ. 

Exercice E.17 Soient H un espace de Hilbert et u ∈ L (H ) un opérateur auto-adjoint

de H .
(1) Montrer que le spectre de u est réduit à un point si et seulement si H 6= {0} et u
est un multiple réel de l’identité.
(2) Montrer que le cardinal du spectre de u est 2 si et seulement si H 6= {0} et s’il
existe un projecteur orthogonal non nul P , différent de l’identité, et (a, b) ∈ R× × R tels
que u = aP + b id.
(3) Montrer que si C est une composante connexe ouverte de Sp(u), alors il existe un
opérateur auto-adjoint v commutant avec u tel que Sp(v) = C.

Exercice E.18 Soit H un espace de Hilbert différent de {0}.

(1) Soient v un opérateur auto-adjoint de H et λ ∈
/ Sp(v). Montrer que
1 1
k(v − λ id)−1 k = = ,
d(λ, Sp(v)) sup{r > 0 : B(λ, r) ∩ Sp(v) = ∅}

c’est-à-dire que la norme de l’inverse de v − λ id est égale à la borne inférieure des inverses
des rayons des disques de centre λ contenus dans le complémentaire du spectre de v.
Supposons que H soit la somme directe orthogonale (respectivement la somme hil-
bertienne) d’une suite finie (respectivement infinie dénombrable) (Hn )0≤n<N (où N ∈
N ∪ {+∞}) de sous-espaces fermés de H .
(2) Pour tout indice n, notons un un opérateur continu de Hn , et supposons la suite
(kun k)0≤n<N bornée. Montrer qu’il existe un unique opérateur continu u de H dont la
restriction à Hn est un pour tout indice n. Montrer que la restriction de u∗ à Hn est égale
à u∗n .
(3) Soit u un opérateur auto-adjoint de H , préservant chaque Hn . Montrer que
[
Sp(u) = Sp(u|Hn ) .
0≤n<N

Spectre essentiel d’un opérateur auto-adjoint.

Le spectre des opérateurs auto-adjoints admet une autre décomposition, que nous dé-
crivons maintenant.
Soient H un espace de Hilbert complexe et u ∈ L (H ) un opérateur linéaire continu.
Le spectre essentiel de u est l’ensemble, noté Spess (u), des λ ∈ C tels qu’il existe une suite
(xn )n∈N dans H telle que
(1) kxn k = 1 pour tout n ∈ N,
(2) la suite (u(xn ) − λxn )n∈N converge vers 0,
(3) la suite (xn )n∈N n’a pas de sous-suite convergente.

58
Le spectre essentiel est invariant par conjugaison, au sens suivant. Si H ′ est un espace de
Hilbert, si v : H → H ′ est linéaire, continue, bijective (donc v −1 est continue), alors

Spess (v ◦ u ◦ v −1 ) = Spess (u) .

En effet, si λ ∈ Spess (u) et (xn )n∈N est une suite de H vérifiant les propriétés (1) à (3)
ci-dessus, on montre (en utilisant le fait que pour tout x ∈ H tel que kxk = 1, on a
1 v(xn )

kv−1 k
≤ kv(x)k ≤ kvk) que la suite x′n = kv(x n )k n∈N
vérifie les propriétés (1) à (3)
−1
ci-dessus pour l’opérateur v ◦ u ◦ v .

Proposition 1.48 Soient H un espace de Hilbert et u ∈ L (H ) un opérateur auto-

adjoint. Alors
Sp(u) = Spess (u) ∪ Vp(u)
et Sp(u)\Spess (u) est exactement l’ensemble des valeurs propres de multiplicité finie isolées
dans le spectre de u.

Démonstration. Le fait que le spectre essentiel de u est contenu dans le spectre de u

découle du critère de Weyl (proposition 1.38 (vii)).
Montrons par contraposition que tout point de Sp(u) \ Spess (u) est isolé dans Sp(u).
Si λ ∈ Sp(u) n’est pas isolé dans Sp(u), alors il existe une suite (λn )n∈N d’éléments de
Sp(u) qui converge vers λ, telle que λn 6= λ pour tout n ∈ N. Par le critère de Weyl
(proposition 1.38 (vii)), puisque λn est une valeur spectrale, pour tout n ∈ N, il existe
un vecteur unitaire xn dans H tel que ku(xn ) − λn xn k ≤ |λ−λ n|
n . Alors kxn k = 1 et
ku(xn ) − λxn k ≤ ku(xn ) − λn xn k + |λn − λ| kxn k tend vers 0 quand n → +∞. Pour
montrer que λ appartient à Spess (u), il suffit donc de montrer que (xn )n∈N n’a pas de
sous-suite convergente. Supposons par l’absurde que, quitte à extraire, (xn )n∈N converge
vers x ∈ H . Alors kxk = 1 et u(x) − λx = 0, par continuité. Donc

(λ − λn )hxn , xi = (λ − λn )hxn , xi + hxn , (u − λ id)(x)i

= (λ − λn )hxn , xi + h(u − λ id)(xn ), xi = hu(xn ) − λn xn , xi .

Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz et par la construction de xn , nous avons donc

|λ − λn |
|λ − λn | |hxn , xi| ≤
n
pour tout n ∈ N. Puisque λn 6= λ, nous avons donc |hxn , xi| ≤ n1 , pour tout n ∈ N. Mais
ceci contredit le fait que (xn )n∈N converge vers le vecteur unitaire x.

Lemme 1.49 Soient H un espace de Hilbert complexe et v ∈ L (H ) un opérateur auto-

adjoint. Toute valeur spectrale µ de v isolée dans le spectre de v est une valeur propre de
v. Si Sp(v) est discret ou (de manière équivalente) fini, alors Sp(v) = Vp(v).

Démonstration. L’application f : Sp(v) → C valant 1 en µ et 0 ailleurs est continue et

non identiquement nulle sur Sp(v), et x 7→ (x − µ)f (x) est l’application nulle. Donc par le
calcul fonctionnel continu, (v − µ id) ◦ f (v) = 0. Donc l’image de f (v), qui n’est pas réduite
à 0 car f (v) n’est pas l’opérateur nul (par l’assertion (v) du théorème 1.45), est contenue
dans le noyau de v − µ id. Donc µ est une valeur propre de v. Comme un espace compact
59
est discret si et seulement s’il est fini, et que toute partie finie de C est composée de points
isolés, la dernière assertion en découle. 
Par ce lemme et ce qui le précède, tout point λ de Sp(u) \ Spess (u) est donc une valeur
propre. Si par l’absurde l’espace propre Eλ de λ était de dimension infinie, il existerait
une suite orthonormée (en )n∈N dans Eλ . Celle-ci n’admettrait pas de sous-suite conver-
gente, serait unitaire et vérifierait u(en ) − λen = 0, donc λ appartiendrait à Spess (u), une
contradiction.

Réciproquement, soit λ une valeur propre de u, isolée dans Sp(u), d’espace propre Eλ
de dimension finie.
Puisque l’opérateur continu u est auto-adjoint et préserve Eλ , il préserve l’orthogonal
Eλ⊥ , et u|E ⊥ est auto-adjoint. Montrons tout d’abord par l’absurde que λ n’appartient pas
λ
à Sp(u|E ⊥ ). Sinon, comme Sp(u|E ⊥ ) est contenu dans Sp(u) (voir par exemple l’exercice
λ λ
E.4), le nombre réel λ serait une valeur spectrale isolée de u|E ⊥ , non valeur propre, ce qui
λ
contredirait le lemme 1.49. Donc u|E ⊥ − λ id|E ⊥ est inversible, et nous notons c la norme
λ λ
de son inverse.
Montrons maintenant que λ n’appartient pas au spectre essentiel de u. Soit (xn )n∈N
une suite quelconque de vecteurs unitaires de H telle que la suite (u(xn ) − λxn )n∈N
converge vers 0. Montrons que (xn )n∈N admet une sous-suite convergente, ce qui entraîne
que λ ∈ / Spess (u). Écrivons xn = yn +zn avec yn ∈ Eλ et zn ∈ Eλ⊥ . Puisque Eλ est un espace
vectoriel de dimension finie et kyn k ≤ kxn k = 1 pour tout n ∈ N, la suite (yn )n∈N admet
une sous-suite convergente, vers y ∈ H . De plus, kzn k ≤ c ku(zn )−λzn k = c ku(xn )−λxn k,
donc la suite (zn )n∈N converge vers 0. Donc (xn )n∈N admet une sous-suite convergente (vers
y), ce qui montre le résultat. 
Le fait (énoncé dans le lemme 1.49) que tout point isolé de Sp(u) est une valeur propre
de u est une des justifications à l’appellation de « spectre ponctuel » pour désigner l’en-
semble des valeurs propres de u. Mais on prendra bien garde qu’il peut y avoir des élé-
ments non isolés de Sp(u) qui sont aussi des valeurs propres de u : la réunion dans l’égalité
Sp(u) = Spess (u) ∪ Vp(u) énoncée dans la proposition 1.48 n’est pas forcément disjointe.

Exercice E.19 Soient H un espace de Hilbert et u ∈ L (H ) un opérateur auto-adjoint

compact. Pour tout λ ∈ C, notons pλ la projection orthogonale de H sur le sous-espace
vectoriel (fermé) Eλ = Ker(u − λ id).
(1) Pour toute application f ∈ C (Sp(u)) telle que f (0) = 0 si 0 ∈ Sp(u), montrer que
l’opérateur continu f (u) est
P compact.
(2) Montrer que u = λ∈Sp(u) λ pλ (avec convergence dans L (H )).
P (3) Pour toute application f ∈ C (Sp(u)) telle que f (0) = 0, montrer que f (u) =
λ∈Sp(u) f (λ) pλ .
P
L’écriture u = λ∈Sp(u) λ pλ obtenue dans cet exercice s’appelle la résolution spectrale
de l’opérateur auto-adjoint compact u. Le but de la partie suivante est de montrer que tout
opérateur auto-adjoint admet une telle décomposition, quitte à remplacer somme d’opé-
rateurs par intégrale d’opérateurs en un sens à définir (son spectre n’étant pas forcément
dénombrable).

60
1.7 Résolution spectrale des opérateurs auto-adjoints
Le but de ce chapitre est, outre d’étendre le calcul fonctionnel continu à des fonctions
plus générales que les fonctions continues, de décrire un opérateur auto-adjoint d’un espace
de Hilbert par des quantités définies sur son spectre.
Résolutions de l’identité.
Un rôle important pour notre but va être joué par les projecteurs orthogonaux. Un
projecteur orthogonal d’un espace de Hilbert H est un opérateur continu p de H tel qu’il
existe un sous-espace vectoriel fermé F de H tel que p(x) soit la projection orthogonale
de x sur F pour tout x ∈ H . Notons que F est alors l’image de p.

Proposition 1.50 Soient H un espace de Hilbert complexe, et P ∈ L (H ). Alors P est

un projecteur orthogonal (c’est-à-dire l’application de projection orthogonale sur un sous-
espace vectoriel fermé de H ) si et seulement si P est un opérateur auto-adjoint idempotent
(c’est-à-dire qui vérifie P 2 = P ) de H . De plus, P est alors positif, de norme au plus 1,
vérifie hP (x), xi = kP (x)k2 pour tout x ∈ H , et P est le projecteur orthogonal sur son
image P (H ).

Démonstration. Si P est l’application de projection orthogonale sur un sous-espace vec-

toriel fermé F de H , alors pour tous les x et y dans H , les vecteurs P (x) ∈ F et
y − P (y) ∈ F ⊥ , ainsi que P (x) − x ∈ F ⊥ et P (y) ∈ F , sont orthogonaux, et donc
hP (x), yi = hP (x), P (y)i = hx, P (y)i. Ceci montre que P est auto-adjoint, et positif, car
hP (x), xi = hP (x), P (x)i ≥ 0. Comme la restriction de P à F est l’identité, P est idem-
potent.
Réciproquement, soit P un opérateur auto-adjoint idempotent. Si y = P (x), alors
P (y) = P 2 (x) = P (x) = y. Donc l’image P (H ) de P est contenue dans le noyau de
id −P , donc égal à ce noyau (car réciproquement, si x ∈ Ker(id −P ), alors x = P (x), donc
x appartient à l’image de P ). En particulier, P (H ) est fermé. Puisque P est auto-adjoint,
pour tous les x et y dans H , nous avons hP (y), x − P (x)i = hy, P (x) − P 2 (x)i = 0. Donc
P (x) est un vecteur de P (H ) tel que P (x) − x soit orthogonal à P (H ), ce qui montre
que P est le projecteur orthogonal sur P (H ). Le fait que P est de norme au plus 1 est
alors immédiat (outre ce qui a été vu dans le théorème 1.11, si z = x + y avec x et y
orthogonaux, alors kxk ≤ kzk). 

Définition 1.51 Soit H un espace de Hilbert. Une famille (Pλ )λ∈R d’opérateurs auto-
adjoints de H est appelée une résolution de l’identité de H si
(a) Pλ ◦ Pµ = Pmin{λ, µ} ;
(b) Pλ = 0 si λ est assez petit, et Pλ = id si λ est assez grand ;
(c) pour tout x dans H , nous avons limµ→λ+ Pµ (x) = Pλ (x).

Remarquons que par la condition (a), les opérateurs continus Pλ pour λ ∈ R commutent
deux à deux. Remarquons aussi que par la proposition 1.50, puisque Pλ est idempotent
(Pλ ◦ Pλ = Pλ par la condition (a)), l’opérateur continu Pλ est un projecteur orthogonal.
La première propriété s’appelle la propriété de croissance, la troisième la propriété de
continuité faible à droite. Lorsque l’on s’intéresse à des opérateurs linéaires continus dont
le domaine de définition n’est pas tout l’espace de départ (dit non bornés), la condition (b)
est remplacée par limµ→−∞ Pµ (x) = 0 et limµ→+∞ Pµ (x) = x, pour tout x ∈ H .

61
Exemple. Soit u un opérateur auto-adjoint compact d’un espace de Hilbert H . Pour
tout λ ∈ R, notons Eλ = Ker(u − λ id). Par le théorème 1.41, ces sous-espaces vectoriels
sont fermés, deux à deux orthogonaux, et réduits à {0} sauf pour au plus un ensemble
dénombrable d’entre eux. Pour tout λ ∈ R, notons Pλ la projection orthogonale sur la
somme hilbertienne des Eµ pour µ ≤ λ. Alors (Pλ )λ∈R est une résolution de l’identité.
Soient H un espace de Hilbert et (Pλ )λ∈R une résolution de l’identité de H . Il découle
des propriétés (a), (b), (c) des résolutions de l’identité et des propriétés des projections
orthogonales que pour tout x dans H , l’application de R dans R définie par

λ 7→ hPλ (x), xi

est une application nulle au voisinage de −∞, égale à kxk2 au voisinage de +∞, continue
à droite, et croissante (car pour tout x ∈ H , si λ ≤ µ, alors

hPλ (x), xi = kPλ (x)k2 = kPλ ◦ Pµ (x)k2 ≤ kPµ (x)k2 = hPµ (x), xi

puisque Pλ est de norme au plus 1).

Le résultat suivant est montré par exemple dans [Coh, page 23].

Théorème 1.52 Si F : R → R est une fonction bornée, croissante, continue à droite,

nulle sur ] − ∞, m[ et constante sur ]M, +∞[ , alors il existe une unique mesure positive
borélienne finie µ sur R, à support contenu dans [m, M ], telle que µ(] − ∞, λ]) = F (λ) pour
tout λ ∈ R. 

Une telle mesure est appelée une mesure de Stieltjes, 13 et notée dF . Si t ≥ 0 et si

G : R → R est une autre telle fonction, alors F + tG est aussi bornée, croissante, continue
à droite, nulle sur ]−∞, m[ et constante sur ]M, +∞[ , et, par unicité, d(F +tG) = dF +tdG.
De plus, la masse totale de la mesure de Stieltjes dF est

kdF k = lim F (λ) = max F .

λ→+∞

Pour tout x ∈ H , nous noterons dhPλ (x), xi la mesure de Stieltjes de l’application

λ 7→ hPλ (x), xi, qui vérifie les hypothèses du théorème ci-dessus.

Proposition 1.53 Soient H un espace de Hilbert, (Pλ )λ∈R une résolution de l’identité, et
f ∈ C (R; C). Il existe un unique opérateur continu u ∈ L (H ) tel que, pour tout x ∈ H ,
Z
hu(x), xi = f (λ) dhPλ (x), xi . (12)
λ∈R

Cet opérateur continu est auto-adjoint si f est à valeurs réelles, et positif si f est à valeurs
positives.

Stieltjes
13. (1856-1894)

62
 Cet opérateur continu sera noté
Z
u= f (λ) dPλ . (13)
λ∈R

Cette notation est purement formelle, c’est une aide mnémotechnique pour se souvenir de
la formule (12).
Démonstration. L’unicité de u découle de l’identité de polarisation (4), puisque le produit
scalaire est non dégénéré. R
Montrons l’existence de u. Pour tout x ∈ H , notons q(x) = λ∈R f (λ) dhPλ (x), xi. Par
les propriétés des mesures de Stieltjes, la mesure positive dhPλ (x), xi est finie, car sa masse
totale est égale à kxk2 , et son support est compact, contenu dans [m, M ] si Pλ = 0 pour
λ < m et Pλ = id pour λ > M . Donc q(x) est bien défini, et si C = maxλ∈[m, M ] |f (λ)|
(qui est fini), alors pour tout x dans H , nous avons |q(x)| ≤ Ckxk2 . Par les propriétés des
mesures de Stieltjes, on montre aisément que l’application a : H × H → C définie par
1
i

a(x, y) = q(x + y) − q(x) − q(y) + q(x + iy) − q(x) − q(y)
2 2
est sesquilinéaire, hermitienne si f est réelle et positive si f est positive. Par exemple, la
linéarité à gauche découle du fait que pour tous les λ ∈ R et x, x′ , y ∈ H ,

hPλ (x + x′ + y), x + x′ + yi + hPλ (x), xi + hPλ (x′ ), x′ i + hPλ (y), yi

= hPλ (x + y), x + yi + hPλ (x′ + y), x′ + yi + hPλ (x + x′ ), x + x′ i ,

donc

dhPλ (x + x′ + y), x + x′ + yi − dhPλ (x + x′ ), x + x′ i − dhPλ (y), yi

= dhPλ (x + y), x + yi − dhPλ (x), xi − dhPλ (y), yi


+ dhPλ (x′ + y), x′ + yi − dhPλ (x′ ), x′ i − dhPλ (y), yi .

Pour tous les x et y dans H de norme 1, nous avons |a(x, y)| ≤ 6C, d’où a est continue.
Le résultat découle alors du corollaire 1.14 au théorème de dualité de Riesz-Fréchet,
qui montre l’existence d’un (unique) u ∈ L (H ) tel que hu(x), yi = a(x, y) pour tous les
x, y ∈ H . 
L’un des buts de la partie suivante est de montrer que tout opérateur (linéaire continu)
auto-adjoint sur un espace de Hilbert complexe peut s’écrire comme une “intégrale” donnée
par la formule (13) avec f : λ 7→ λ.

Résolutions spectrales et calcul fonctionnel borné.

Théorème 1.54 Soient H un espace de Hilbert complexe non réduit à {0} et u ∈ L (H )

un opérateur auto-adjoint de H .
A (Résolution spectrale) Il existe une et une seule résolution de
l’identité (Pλ )λ∈R ,
appelée la résolution spectrale de u, telle que, pour tout f ∈ C Sp(u) ,
Z
f (u) = f (λ) dPλ . (14)
λ∈Sp(u)

63
 B (Calcul fonctionnel borné) Il existe un et un seul morphisme d’algèbres involutives


ψ de L ∞ Sp(u)
dans L (H ) tel que ψ(id) = u, vérifiant la propriété de
continuité (#) :
si g ∈ L ∞ Sp(u) est limite simple d’une suite (gn )n∈N dans L ∞ Sp(u) uniformément
bornée, alors ψ(gn )(x) converge vers ψ(g)(x)

dans H , pour tout x ∈ H .
De plus, pour tout g ∈ L ∞ Sp(u) ,


(i) la restriction de ψ à C Sp(u) est ϕ ;
(ii) la norme de ψ est au plus 1 ;
(iii) si g est à valeurs réelles, alors l’opérateur continu ψ(g) est auto-adjoint ; si g est à
valeurs positives ou nulles, alors l’opérateur continu ψ(g) est positif ;
(iv) ψ(g) commute avec tout opérateur continu commutant avec u ;
(v) si λ est une valeur propre de u, alors g(λ) est une valeur propre de ψ(g) et l’espace
propre Ker(u − λ id) de u associé à λ est contenu dans l’espace propre Ker(ψ(g) −
g(λ) id) de ψ(g) associé à g(λ).

Nous utiliserons

dans la suite la notation g(u) au lieu

de ψ(g), pour tout élément
g∈L ∞ Sp(u) . L’application g 7→ g(u) de L ∞ Sp(u) dans L (H ) vérifie donc, pour


tous les g, g ′ ∈ L ∞ Sp(u) et λ ∈ C,
• (g + λg ′ )(u) = g(u) + λg ′ (u),
• g(u)∗ = g (u),
• (gg′ )(u) = g(u) ◦ g ′ (u) et id(u) = u,
• kg(u)k ≤ kgk∞ ,
Si g est continue, alors la notation g(u) coïncide par (i) avec celle introduite après l’énoncé
du théorème 1.45.

Démonstration. L’assertion (i) est immédiate,
par la propriété d’unicité du calcul fonc-
tionnel continu ϕ, car ψ|C (Sp(u)) : C Sp(u) → L (H ) est un morphisme d’algèbres invo-
lutives envoyant id sur u.
Montrons l’unicité de ψ. Puisque toute fonction mesurable bornée de Sp(u) dans R
est limite simple de fonctions continues uniformément bornées de Sp(u) dans R (voir par
exemple [Coh]), l’unicité résulte de l’assertion (i), et de la propriété de continuité (#).
Montrons l’existence de ψ.
Par le calcul fonctionnel continu, pour tous les x et y dans
H , l’application de C Sp(u) dans C définie par f 7→ hf (u)x, yi (en notant pour alléger
les notations f (u)x = f (u)(x) ) est une forme linéaire continue, de norme au plus kxkkyk
(par l’inégalité de Cauchy-Schwarz et puisque kf (u)k = kf k∞ ). Donc par le théorème
de représentation de Riesz 1.6, il existe une unique mesure borélienne complexe µx, y sur
l’espace compact Sp(u) telle que, pour tout f ∈ C (Sp(u)),
Z
f dµx, y = hf (u)x, yi .
Sp(u)

Nous allons montrer les propriétés suivantes :

(1) kµx, y k ≤ kxkkyk ;
(2) µx+λx′ , y = µx, y + λ µx′ , y ;
(3) µy, x = µx, y ;
(4) pour tout h ∈ C (Sp(u)), nous avons h dµx, y = dµh(u)x, y .
64
Les trois premières propriétés signifient que l’application (x, y) 7→ µx, y est une application
sesquilinéaire hermitienne

continue de norme au plus 1 de H ×H dans l’espace de Banach
complexe MC Sp(u) des mesures boréliennes complexes sur Sp(u).
La première assertion découle de la définition de la norme d’une mesure

complexe sur
Sp(u), comme norme duale de la forme linéaire continue sur C Sp(u) qu’elle définit (voir
le théorème 1.6). La seconde est immédiate par unicité. Si f est à valeurs réelles, alors f (u)
est auto-adjoint, donc pour tous les x et y dans H , nous avons hf (u)x, yi = hx, f (u)yi =
hf (u)y, xi ; deux mesures complexes qui donnent les mêmes valeurs aux fonctions continues
à valeurs réelles coïncident ; la troisième assertion en découle. Enfin,
la dernière assertion
vient du fait que (f h)(u) = f (u) ◦ h(u) pour tous les f, h ∈ C Sp(u) .
Pour toute application
R mesurable bornée g : Sp(u) → C, l’application de H × H dans
C définie par (x, y) 7→ Sp(u) g dµx, y est une forme sesquilinéaire par les assertions (2) et
(3), qui entraînent que µx, y+λy′ = µx, y + λ µx, y′ . Cette forme sesquilinéaire est continue
en 0 par l’assertion (1) et puisque g est bornée, donc est continue. Donc par le corollaire
1.14 du théorème de Riesz-Fréchet, il existe un unique opérateur continu ψ(g) ∈ L (H )
tel que, pour tous les x et y dans H ,
Z
hψ(g)x, yi = g dµx, y .
Sp(u)

Notons que ψ(g) = g(u) si g est continue,

et en particulier ψ(id) = u. Par unicité, l’appli-
cation ψ : g 7→ ψ(g) de L ∞ Sp(u) dans L (H ) est linéaire. Nous avons, pour tous les x
et y dans H ,
Z Z
hψ(g)x, yi = g dµx, y = g dµy, x = hψ(g)y, xi = hψ(g)∗ x, yi ,
Sp(u) Sp(u)


donc ψ(g) = ψ(g)∗ . Soient f et g dans L ∞ Sp(u) , montrons que ψ(f g) = ψ(f ) ◦ ψ(g).
Pour tous les x et y dans H , pour tout h ∈ C (Sp(u)), nous avons par l’assertion (4),
Z Z


f h dµx, y = f dµh(u)x, y = hψ(f ) h(u)x , yi = hh(u)x, ψ(f )∗ yi
Sp(u) Sp(u)
Z
= h dµx, ψ(f )∗ y .
Sp(u)

Les mesures complexes f dµx, y et dµx, ψ(f )∗ y sont donc égales, donc
Z Z
hψ(f g)x, yi = f g dµx, y = g dµx, ψ(f )∗ y = hψ(g)x, ψ(f )∗ yi = hψ(f )ψ(g)x, yi ,
Sp(u) Sp(u)

ce qui montre le résultat cherché.

Nous avons donc montré que
ψ est un morphisme d’algèbres involutives entre l’algèbre
normée involutive L ∞ Sp(u) et l’algèbre stellaire L (H ). En particulier, par la propo-
sition 1.44 (2), l’application ψ est de norme au plus 1, ce qui montre (ii).
Montrons que ψ vérifie la propriété

de continuité (#). Soit (gn )n∈N une suite
unifor-
mément bornée dans L ∞ Sp(u) qui converge simplement vers g ∈ L ∞ Sp(u) . Pour
tous les x et yR dans H , le théorème de convergence dominée
R de Lebesgue implique que
hψ(gn )x, yi = Sp(u) gn dµx, y converge vers hψ(g)x, yi = Sp(u) g dµx, y . Donc (ψ(gn )x)n∈N

65
converge faiblement vers ψ(g)x dans H . De plus (gn gn )n∈N étant une suite uniformé-
ment bornée qui converge simplement vers gg, et puisque ψ est un morphisme d’algèbres
involutives, nous avons

kψ(gn )xk2 = hψ(gn )∗ ψ(gn )x, xi = hψ(gn gn )x, xi n→+∞

−→ hψ(gg)x, xi = kψ(g)xk2 .

Par le critère de convergence forte 1.22, la suite (ψ(gn )x)n∈N converge donc vers ψ(g)x
dans H .
Montrons l’unicité d’une résolution spectrale de u. Si (Pλ )λ∈R est une résolution de
l’identité vérifiant l’équation (14) pour tout f ∈ C (Sp(u)), alors pour tout x ∈ H , la
mesure de Stieltjes dhPλ (x), xi est uniquement déterminée (par l’unicité dans le théorème
de représentation de Riesz 1.6). Or une mesure de Stieltjes µ détermine uniquement la
fonction F qui la définit, puisque F (λ) = µ(] − ∞, λ]) pour tout λ ∈ R. Donc hPλ (x), xi
est uniquement déterminé, et par l’identité de polarisation (4), les produits scalaires
1

hPλ (x), yi = hPλ (x + y), x + yi − hPλ (x), xi − hPλ (y), yi
2
i

+ hPλ (x + iy), x + iyi − hPλ (x), xi − hPλ (y), yi
2
sont uniquement déterminés, donc la résolution de l’identité (Pλ )λ∈R est uniquement dé-
terminée, puisque le produit scalaire est non dégénéré.
Montrons l’existence d’une résolution spectrale de u. Pour tout λ ∈ R, notons χλ
la fonction caractéristique de l’intervalle ] − ∞, λ] (qui est mesurable bornée), et posons
Pλ = ψ(χλ ). Remarquons que
• χλ χµ = χinf{λ, µ} ,
• χλ vaut 0 (respectivement 1) sur le compact Sp(u) de R si λ est assez petit (respec-
tivement assez grand),
• χµ converge simplement vers χλ quand µ tend vers λ par valeurs supérieures,
• les χλ sont réelles et uniformément bornées par
1.
Puisque ψ est un morphisme d’algèbres de L ∞ Sp(u) dans L (H ) vérifiant la propriété
de continuité (#), la famille (Pλ )λ∈R est donc une résolution de l’identité. Puisque le
support de µx, x est contenu dans Sp(u), nous avons
Z
hPλ (x), xi = χλ dµx, x = µx, x (] − ∞, λ])
Sp(u)

pour tout x dans X. Par unicité, la mesure de Stieltjes dhPλ (x), xi est donc égale à µx, x .
Ceci montre en particulier que la mesure µx, x est positive. La formule (14) dans la partie
A du théorème 1.54 découle alors de la définition des mesures µx, y .
Montrons l’assertion (iii). Si g est à valeurs réelles, puisque ψ est un morphisme d’al-
gèbres involutives, nous avons ψ(g)∗ = ψ(g) = ψ(g), donc ψ(g) est auto-adjoint. Si g
Rest à valeurs positives, puisque µx, x est une mesure positive, nous avons hψ(g)x, xi =
Sp(u) g dµx, x ≥ 0 pour tout x ∈ H , donc ψ(g) est positive.

Montrons l’assertion (iv). Si v ∈ L (H ) commute avec u, alors v commute avec P (u)

pour tout polynôme u, donc avec f (u) pour tout f ∈ C (Sp(u)) par densité et par continuité
du calcul fonctionnel continu ϕ. Par la propriété de continuité (#) (puisque toute fonction
66
mesurable bornée est limite simple de fonctions continues uniformément bornées) et par la
continuité de v, pour tous les g ∈ L ∞ (Sp(u)) et x ∈ H , nous avons donc ψ(g)(v(x)) =
v(ψ(g)x), donc v commute avec ψ(g).
Montrons la dernière assertion (v). Si x ∈ H est un vecteur propre de u associé à la
valeur propre λ, alors, par les propriétés du calcul fonctionnel continu, ψ(f )(x) = f (u)(x) =
f (λ)x pour tout f ∈ C (Sp(u)). Comme toute fonction mesurable bornée est limite simple
de fonctions continues uniformément bornées, la propriété de continuité (#) implique que
ψ(g)(x) = g(λ)x pour tout g ∈ L ∞ (Sp(u)). 
L’exercice suivant est à résoudre après l’exercice récapitulatif E.24.

Exercice E.20 Soient H un espace de Hilbert et u ∈ L (H ).

(1) Montrer que si u est inversible, alors il existe un unique couple (v, w) d’éléments
de L (H ) tels que v soit unitaire, w positif et u = v ◦ w.
(2) Montrer que si u est auto-adjoint, alors il existe un couple (v, w) d’éléments de
L (H ) tels que v soit unitaire, w soit positif, u = v ◦ w et u, v et w commutent deux à
deux.

Ce couple (v, w) est appelé la décomposition polaire de u, si u est inversible, et une

décomposition polaire de u, si u est auto-adjoint. Remarquons qu’il n’y a pas unicité en
général dans l’assertion (2), car l’opérateur nul 0 est auto-adjoint, et s’écrit v ◦ 0 pour tout
opérateur unitaire v.
Lorsque H = C, tout opérateur linéaire inversible u est la multiplication par un nombre
z
complexe non nul z, et v et w sont les multiplications par respectivement |z| = ei arg z et |z|.
Si H = Cn , le résultat (1) est déjà connu : pour tout élément M de GLn (C), il existe un
unique couple (U, P ) ∈ U(n) × Herm+ (n) tel que M = U P , où U(n) est le groupe unitaire
de Cn (des matrices U ∈ GLn (C) telles que U −1 = U ∗ ) et Herm+ (n) est le sous-ensemble
de Mn (C) des matrices hermitiennes définies positives (les matrices P telles que P = P ∗
et à valeurs propres strictement positives).

Mesures spectrales.
Soient H un espace de Hilbert et u ∈ L (H ) un opérateur auto-adjoint de H . Pour
tout x ∈ H , il existe une et une seule mesure borélienne positive finie µx sur R de support
contenu dans Sp(u) telle que, pour toute application mesurable bornée f : Sp(u) → C,
nous ayons Z
hf (u)x, xi = f (λ) dµx (λ) . (15)
λ∈Sp(u)

Elle est appelée la mesure spectrale de x pour l’opérateur auto-adjoint u. L’unicité de

µx découle de l’unicité dans le théorème de représentation de Riesz 1.6. Pour l’existence,
il suffit de remarquer que la mesure notée µx, x dans la démonstration du théorème 1.54
convient. Si (Pλ )λ∈R est la résolution spectrale de u, alors comme vu dans la démonstration
ci-dessus, µx est la mesure de Stieltjes de l’application λ 7→ hPλ (x), xi : avec les notations
déjà vues,
dµx (λ) = dhPλ (x), xi .
Un vecteur x de H est dit cyclique (ou totalisateur) pour un opérateur linéaire continu
v ∈ L (H ) si le plus petit sous-espace vectoriel fermé de H contenant les v n (x) pour

67
n ∈ N est égal à H . Un opérateur linéaire continu v ∈ L (H ) est dit (topologiquement)
irréductible si H n’admet pas de sous-espace vectoriel fermé différent de {0} et H invariant
par v. Si v est irréductible, alors v admet un vecteur cyclique : tout vecteur non nul x de
H est un vecteur cyclique pour v, car le plus petit sous-espace vectoriel fermé contenant
les v n (x) pour n ∈ N est non nul et invariant par v, par linéarité et continuité de v. Mais
la réciproque n’est pas vraie en général.

Exercice E.21 Soient H un espace de Hilbert séparable et u ∈ L (H ) un opérateur auto-

adjoint. Montrer que H est somme directe orthogonale finie ou somme hilbertienne d’une
suite finie ou dénombrable (Hn )0≤n<N (où N ∈ N ∪ {+∞}) de sous-espaces vectoriels
fermés de H , invariants par u et admettant un vecteur cyclique pour la restriction de u.

Les propriétés fondamentales des mesures spectrales (outre leur définition) sont résu-
mées dans le résultat suivant.

Proposition 1.55 Soient H un espace de Hilbert, u ∈ L (H ) un opérateur auto-adjoint

de H , x ∈ H et µx la mesure spectrale de x pour u.
(a) La masse totale de la mesure spectrale µx est kxk2 .
(b) Pour toute application mesurable bornée g ∈ L ∞ (Sp(u)), la mesure spectrale µg(u)x
de g(u)x pour u est absolument continue par rapport à la mesure spectrale de x et
µx -presque partout
dµg(u)x
= |g|2 .
dµx
(c) Si x est un vecteur cyclique pour u, alors le support de la mesure spectrale µx est
égal au spectre de u.
(d) Si H est séparable, alors le spectre de u est égal à l’adhérence de la réunion des
supports des mesures spectrales des éléments de H .

Démonstration. (a) Il suffit de prendre la fonction constante égale à 1 dans l’équation

(15) définissant la mesure spectrale.
(b) Le calcul fonctionnel borné étant un morphisme d’algèbres involutives, nous avons,
pour tout h ∈ C (Sp(u)),
Z
h dµg(u)x = hh(u)g(u)x, g(u)xi = hg(u)∗ h(u)g(u)x, xi = h(ghg)(u)x, xi
Sp(u)
Z Z
= ghg dµx = h |g|2 dµx ,
Sp(u) Sp(u)

ce qui montre le résultat, par l’unicité dans le théorème de représentation de Riesz 1.6.
(c) Voir par exemple [Lev].
(d) Ceci découle de (c) et des exercices E.21 et E.18 (3). 

68
1.8 Exercices récapitulatifs
Exercice E.22 Soient H un espace de Hilbert complexe, et v et w deux éléments de
L (H ) tels que w − v soit un opérateur compact. Montrer que

Sp(w) − Vp(w) ⊂ Sp(v) .

Exercice E.23 Montrer que la composition de deux opérateurs à noyau de type Hilbert-
Schmidt est encore un opérateur à noyau de type Hilbert-Schmidt : avec les notations de
l’exemple (3) de la partie 1.4, montrer que si (X, A ,
µ), (Y, B, ν) et (Z, C , ω) sont trois


espaces mesurés, et si N ∈ L2 (X, A , µ) × (Y, B, ν) et N ′ ∈ L2 (Y, B, ν) × (Z, C , ω) ,
alors KN ◦ KN ′ = KN ′′ où
Z
N ′′ (x, z) = N (x, y) N ′ (y, z) dν(y) .
y∈Y

Exercice E.24 Soit H un espace de Hilbert complexe.

(1) Pour tout opérateur continu positif u ∈ L (H ) et pour tout n ∈ N − {0}, montrer
qu’il existe un et un seul opérateur continu positif v ∈ L (H ) tel que v n = u, que nous
√ √ √
noterons v = n u (et v = u si n = 2). Calculer le spectre de n u en fonction du spectre
√ √
de u. Montrer que n u est inversible si u l’est, et calculer l’inverse de n u en fonction de
l’inverse de u.
√
(2) Pour tout u ∈ L (H ), montrer que u∗ u est l’unique opérateur continu positif
v ∈ L (H ) tel que kv(x)k = ku(x)k pour tout x ∈ H .

69
1.9 Correction des exercices
Correction de l’exercice E.1. Montrons que H est un espace de Hilbert.
D’après ce qui précède Q l’énoncé de l’exercice, H est un sous-espace vectoriel de l’es-
pace vectoriel produit n∈N Hn , et l’application h·, ·iH : H × H → C est bien définie
(par une somme

convergente). Pour tout n ∈ N, l’application pn : H → Hn définie par
pn (xk )k∈N = xP n est une application linéaire, et pour tous les x et y dans H , nous
avons hx, yiH = n∈N hpn (x), pn (y)iHn . Puisque h·, ·iHn est une forme sesquilinéaire her-
mitienne, par passage à la limite des égalités, h·, ·iH est aussi une forme sesquilinéaire
hermitienne. Puisque qu’une série convergente de termes positifs ou nuls est positive ou
nulle, et est nulle si et seulement si chacun de ses termes est nul, h·, ·iH est définie positive.
Donc h·, ·iH est un produit scalaire sur H , dont la norme associée est
X 1
kxk k2
2
kxk =
k∈N

si x = (xk )k∈N . En particulier, kpn (x)k = kxn k ≤ kxk, donc pn est 1-lipschitzienne, donc
continue.
Montrons que H est complet. Soit (Xi )i∈N une suite de Cauchy dans H , montrons

qu’elle converge. Pour tout n ∈ N fixé, puisque pn est 1-lipschitzienne, la suite pn (Xi ) i∈N
dans Hn est de Cauchy dans Hn , donc converge dans Hn qui est complet, vers un élément
yn ∈ Hn . Posons Y = (yn )n∈N et montrons que la suite (Xi )i∈N converge vers Y . Pour tout
ǫ > 0, soit N ∈ N tel que pour tous les i, j ≥ N , nous ayons kXi − Xj kH ≤ ǫ, c’est-à-dire
X
kpn (Xi ) − pn (Xj )k2Hn ≤ ǫ2 . (16)
n∈N

Pour tout i fixé, appliquons le théorème de convergence dominé de Lebesgue à la mesure

de comptage sur N et à la suite de fonctions (fj )j≥N de N dans R définies par fj : n 7→
kpn (Xi ) − pn (Xj )k2Hn , qui converge simplement vers la fonction n 7→ kpn (Xi ) − yn k2Hn
quand j tend vers +∞. Nous avons donc, par passage à la limite dans l’équation (16),
X
kXi − Y k2 = kpn (Xi ) − yn k2Hn ≤ ǫ2 .
n∈N

Ceci montre que d’une part kY kH ≤ ǫ + kXN kH en prenant i = N dans la formule centrée
ci-dessus et par l’inégalité triangulaire, donc que Y appartient bien à H ; et d’autre part,
que kXi − Y kH tend vers 0 quand i tend vers +∞, donc que la suite (Xi )i∈N tend vers Y
dans H , ce qu’il fallait démontrer.
Montrons maintenant la seconde assertion. Pour tout n ∈ N, soit Dn une partie dé-
nombrable dense
Q dans Hn , que l’on peut supposer contenir 0. Notons D l’ensemble des
éléments de n∈N Hn , dont la n-ème composante appartient à Dn pour tout n, et n’ayant
qu’un nombre fini de composantes non nulles. Alors D est dénombrable (comme union
dénombrable de produits finis d’ensembles dénombrables), et contenu dans H . Montrons
que D est dense dans H .
En effet, soient x = (xn )n∈N ∈ H et ǫ > 0. Montrons qu’il existe y dans D tel que
P ǫ2
kx − yk ≤ ǫ, ce qui conclut. Soit N ∈ N tel que +∞ 2
n=N kxn k ≤ 2 ce qui est possible par
ǫ
sommabilité. Pour tout n ∈ {0, . . . , N − 1}, soit yn ∈ Dn tel que kxn − yn k ≤ √2N , ce

70
 Q
qui est possible par densité de Dn dans Hn . Notons y l’élément de n∈N Hn dont les N
premières composantes sont les yn pour n = 0, . . . , N −1, et dont les composantes suivantes
sont nulles, qui appartient bien à D. Alors
 NX
−1 +∞
X 1   ǫ 2 ǫ2  1
2
kxn k2
2 2
kx − yk = kxn − yn k + ≤ N √ + =ǫ.
2N 2
n=0 n=N

Le résultat en découle.

Correction de l’exercice E.2. Pour tout x dans E, pour tout y dans F = E ⊥ , nous
avons hx, yi = 0, donc E ⊂ F ⊥ .
Si F ⊥ = E, alors E est fermé, car l’orthogonal d’un sous-espace vectoriel est toujours
fermé. Réciproquement, si E est fermé, alors par le corollaire 1.12 (1), F est un supplé-
mentaire de E, donc pour tout x dans H , nous pouvons écrire x = x′ + x′′ avec x′ ∈ E
et x′′ ∈ F . Si x ∈ F ⊥ , alors 0 = hx, x′′ i = kx′′ k2H . Donc x = x′ ∈ E, et F ⊥ ⊂ E. Comme
nous avions montré l’autre inclusion, il en découle que F ⊥ = E, ce qu’il fallait démontrer.

Correction de l’exercice E.3. Il est immédiat que En est un sous-espace vectoriel de

H . Il est fermé comme intersection de fermés, car en notant pn : H → Hn l’application
n-ème composante (voir la correction de l’exercice E.1),
\
En = {x ∈ H : ∀ k ∈ N − {n}, pk (x) = 0} = p−1
k ({0})
k∈N−{n}

et pk est continue (car 1-lipschitzienne) pour tout k ∈ N. De plus la restriction pn |En :

En → Hn est un isomorphisme linéaire (car clairement injectif et surjectif), et isométrique
(par définition de la norme de H ).
Il est immédiat par définition du produit scalaire de H que En et Em sont orthogonaux
P+∞
1
2 2 < ǫ, et soit
si n 6= m. Pour tout x = (xk )k∈N ∈ H , soit N ∈ N tel que k=N kxk k
y l’élément de H dont les N premières composantes sont x0 , . . . , xN −1 et dont les autres
composantes sont nulles. Alors y est un élément de la somme directe des En (car somme
P+∞
1
2 2 < ǫ. Donc la somme directe
finie d’éléments des En ). De plus kx − yk = k=N kxk k
des En est dense dans H . Ceci montre que H est la somme hilbertienne de (En )n∈N .
(Mais H n’est pas égale à la somme directe des En , cette somme directe étant l’ensemble
des éléments de H dont toutes les composantes sauf un nombre fini sont nulles).

Correction de l’exercice E.4. Rappelons que si un isomorphisme linéaire v d’un espace

vectoriel V dans lui-même préserve une décomposition en somme directe V = V1 ⊕ · · · ⊕ Vn ,
alors son inverse v −1 aussi : pour tout x ∈ Vi , il existe y1 ∈ V1 , . . . , yn ∈ Vn tels que
v −1 (x) = y1 + · · · + yn . Mais alors v(y1 ) ∈ V1 , . . . , v(yn ) ∈ Vn et x = v(y1 ) + · · · + v(yn ).
Par la propriété de somme directe, nous avons donc v(yj ) = 0 si j 6= i, donc yj = 0 car v
est injective, donc v −1 (x) = yi appartient bien à Ei .
Le résultat découle alors tout simplement du fait que u−λ idE est inversible (respective-
ment injectif et d’image dense) si et seulement si u|Ei −λ idEi est inversible (respectivement
injectif et d’image dense) pour tout i ∈ {1, . . . , n}.

Correction de l’exercice E.6. L’idée clef est d’utiliser les coordonnées hilbertiennes, ce
qui est naturel vu l’énoncé, et d’appliquer moultes fois le théorème de Parseval 1.17.
71
 a) Unicité, existence et continuité de u.
Pour tout x dans H , nous noterons (xn )n∈N les coordonnées hilbertiennes de x dans
la base hilbertienne (en )n∈N . Par linéarité et P
continuité, si unPtel opérateur u existe, alors
pour tout x dans H , nous avons u(x) = u( n∈N xn en ) = n∈N λn xn en , ce qui montre
l’unicité. Réciproquement, pour tout x dans P H , puisque C est compact,Pil existe Λ > 0 tel
que |λn | ≤ Λ pour tout n, et donc la série n∈N |λn xn | , majorée par Λ2 n∈N |xn |2 , qui est
2

égal à Λ2 kxk2 par l’égalité Pde Parseval, converge. Par la partie réciproque du théorème de
Parseval 1.17, la série y = n∈N λn xn en converge donc dans H , et nous posons u(x) = y.
Il est immédiat que u est linéaire, et que kuk ≤ Λ (toujours par l’égalité de Parseval). Donc
u est continue, ce qui montre l’existence. [Une autre manière de montrer l’existence est de
définir u sur l’espace vectoriel engendré par les en par linéarité, sa norme étant au plus Λ
sur cet espace vectoriel, puis d’étendre u à H tout entier par le théorème de prolongement
A.1 (par uniforme continuité de u, complétude de H et densité de Vect{en : n ∈ N}).]
b) Calcul des valeurs propres et espaces propres de u.
Tout d’abord, pour tout n ∈ N, nous avons u(en ) = λn en et en 6= 0. Donc λn est une
valeur propre de u. Réciproquement, soit λ ∈ C une valeur propre de u. Il existe donc x
appartenant à H , non nul, tel que u(x) = λx. Par conséquent, par unicité des coordonnées
hilbertiennes, pour tout n ∈ N, nous avons λn xn = λxn , égalité qui est équivalente à xn = 0
ou λ = λn . Or puisque x est non nul, il existe n0 ∈ N tel que xn0 6= 0. Donc λ = λn0 . Donc
les valeurs propres sont exactement les λn pour n ∈ N :

Vp(u) = {λn : n ∈ N} .

Si λ est une valeur propre, son espace propre Eλ , qui est par ce qui précède l’ensemble
des x ∈ H tels que xn = 0 si λn 6= λ, est donc l’adhérence du sous-espace vectoriel somme
directe des Cen pour les n ∈ N tels que λn = λ (attention, si une infinité de λn prennent
la valeur λ, cet espace propre Eλ n’est pas la somme directe de ces droites, qui n’est pas
fermée, mais est la somme hilbertienne de ces droites).
c) Calcul du spectre de u.
Comme le spectre Sp(u) est fermé, et contient Vp(u) qui est dense dans C, nous avons
donc l’inclusion C ⊂ Sp(u). Pour montrer que cette inclusion est une égalité, soit λ ∈ C−C.
Comme C est compact, il existe ǫ > 0 tel que le disque de centre λ et de rayon ǫ > 0 soit
contenu dans le complémentaire de C. En particulier, |λn − λ| ≥ ǫ > 0 pour tout n ∈ N.
Montrons que u − λ id est surjectif. Pour tout y dans H , posons xi = λiy−λi
(le dénomi-
P 2 1 P 2
nateur ne s’annule pas). Alors la série i∈N |xi | , majorée par ǫ2 i∈N |yi | , qui est égal à
kyk2
ǫ2 par l’égalité P
de Parseval, converge. Par la partie réciproque du théorème de Parseval
1.17, la série x = n∈N xn en converge donc dans H . Par linéarité et continuité de u, nous
avons X X
u(x) − λx = (λn − λ)xn en = yn en = y ,
n∈N n∈N

ce qui montre la surjectivité.

Montrons que u − λ id est injectif. D’une part, c’est immédiat car λ ∈
/ Sp(u) implique
que λ ∈ D’autre part, pour tout x dans H , par l’égalité de Parseval, nous avons
/ Vp(u). P
ku(x) − λxk2 = n∈N |(λn − λ)xn |2 ≥ ǫ2 kxk2 , donc u(x) − λx ne s’annule que si x est nul,
ce qui montre d’une autre manière l’injectivité.

72
 Donc u − λ id est bijectif, et tout λ ∈
/ C est une valeur régulière de u. Ceci montre que

Sp(u) = C .

c) Calcul du spectre résiduel de u.

Pour tout λ ∈ C non valeur propre de u, montrons que l’image de u − λ id est dense
dans H . Ceci montre que le spectre résiduel de u est vide.
P
Méthode 1. Pour tout y dans H et tout ǫ >P0, soit N tel que +∞ 2 2
n=N +1 |yi | ≤ ǫ (ce
qui est possible par la convergence de la série 2
|yi | par l’égalité de Parseval). Posons
yi PN
xi = λi −λ pour i = 0, . . . , N (les dénominateurs ne s’annulent pas) et x = i=0 xi ei . Alors

N
X N
X
u(x) − λx = λi xi ei − λxi ei = yi ei .
i=0 i=0

P+∞ 2

1
Par l’égalité de Parseval, k(u(x) − λx) − yk = n=N +1 |yi |
2
≤ ǫ. Ceci montre que
Im(u − λ id) est dense dans H , donc que

Spres (u) = ∅ .

Méthode 2. Pour
tout n ∈ N, puisque λ 6= λn et u(en ) = λn en , nous avons en =

(u − λ id) λne−λ
n
. Donc en appartient à l’image I de u − λ id pour tout n ∈ N. Cette
image I, étant un sous-espace vectoriel de H , contient donc le sous-espace vectoriel V
engendré par les en pour n ∈ N. Puisque V est dense dans H , par les propriétés des bases
hilbertiennes, l’image I est dense aussi (V ⊂ I implique H = V ⊂ I ⊂ H , donc I = H
par sandwich).

Correction de l’exercice E.7. Pour tout x dans H , nous noterons (xn )n∈N les coor-
données hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈N .
L’unicité P
de u se montre comme dans l’exercice E.6. La série à termes P deux à deux
orthogonaux i∈N xi ei+1 , dont la somme des carrés des normesP des termes est i∈N |xi |2 =
kxk2 , converge par le théorème de Parseval 1.17. Donc u(x) = i∈N xi ei+1 est bien définie
(par la réciproque du théorème de Parseval 1.17), et clairement linéaire, et est isométrique :
ku(x)k = kxk pour tout x dans H . En particulier u est injective de norme 1, donc de rayon
spectral au plus 1 (voir le théorème 1.25 (i)), et le spectre de u est contenu dans le disque
unité fermé D = {z ∈ C : |z| ≤ 1} de C.
Comme u est injective, 0 n’est pas valeur propre. Si λ ∈ C − {0} et u(x) = λx, alors
par unicité des coordonnées hilbertiennes, λx0 = 0 et λxi+1 = xi pour tout i ∈ N. Ceci
implique par récurrence que xi = 0 pour tout i, donc x = 0, et u n’a pas de valeur propre.
Soit λ ∈ C tel que |λ| < 1. Montrons que u − λ id n’est pas d’image dense dans H . Ceci
montrera que le spectre résiduel contient le disque unité ouvert. Comme le spectre résiduel
est contenu dans le spectre, qui est fermé, ceci montrera l’autre inclusion D ⊂ Sp(u), et
donc que
Sp(u) = D .
P
Notons ϕ : H → C la forme linéaire y 7→ i∈N λi yi , qui est bien définie,
P car la suite des
coordonnées hilbertiennes (yi )i∈N est bornée et |λ| < 1, donc la série i∈N λi yi converge.
Il est immédiat de voir que ϕ est continue (les coordonnées hilbertiennes le sont et la série
73
P i
i∈N |λ| converge). Son noyau est un hyperplan vectoriel fermé. Montrons que l’image
de u − λ id est contenue dans ce noyau, qui n’est pas dense car fermé et de codimension
1, ce qui conclut. Soient x, y ∈ H . Si y = u(x) − λx, alors, par unicité des coordonnées
hilbertiennes, nous avons y0 = −λx0 (équation E−1 ) et yi+1 = xi − λxi+1 (équation Ei )
pour tout i ∈ N. En multipliant par λi+1 l’équation EP i pour tout i ∈ N ∪ {−1} et en
ajoutant les n + 1 premières équations, nous obtenons ni=0 λi yi = −λn+1 xn . Comme la
suite (xi )i∈N est bornée et |λ| < 1, par passage à la limite, nous obtenons que y appartient
au noyau de ϕ, ce qui montre le résultat.
[Deux autres méthodes sont possibles :
(1) Soit |λ| < 1, supposons par l’absurde que Im(u − λ id) soit dense. Montrons que
v = u − λ id est surjective. Pour tout y ∈ H , il existe une suite (xn )n∈N dans H telle que
limn→∞ v(xn ) = y. En particulier, la suite (v(xn ))n∈N est de Cauchy. Ceci implique que la
suite (xn )n∈N est de Cauchy, car, l’opérateur u étant isométrique,
kv(xn+p ) − v(xn )k = ku(xn+p − xn ) − λ(xn+p − xn )k ≥ (1 − |λ|)kxn+p − xn k .
Donc par complétude, la suite (xn )n∈N converge vers x ∈ H , et par continuité de v, nous
avons v(x) = y.
Mais on vérifie facilement, par un argument de série géométrique de raison > 1, que e0
n’appartient pas à l’image de u − λ id, ce qui est une contradiction.
(2) Si |λ| < 1, on peut exhiber un élément non nul dans l’orthogonal de Im(u − λ id),
ce qui montre que Im(u − λ id) est non dense (voir le corollaire 1.12 (2)).]
Pour obtenir que Spres (u) est exactement le disque unité ouvert, il reste à montrer que
si |λ| = 1, alors u−λ id est d’image dense. Pour cela, par le corollaire 1.12 (2) (disant qu’un
sous-espace vectoriel d’un espace de Hilbert est dense si et seulement si son orthogonal est
nul), il suffit de montrer que si y ∈ H est orthogonal à l’image de u − λ id, alors y = 0.
Soit donc y ∈ H tel que pour tout i ∈ N, le vecteur y soit orthogonal à u(ei ) − λei =
ei+1 − λei . En notant (yi )i∈N la suite des coordonnées hilbertiennes de y dans la base
hilbertienne donnée, nous avons donc 0 = hy, ei+1 − λei i = yi+1 − λ yi . Donc |yi+1 P | = |yi |.2
Mais alors la convergence (assurée par le théorème de Parseval 1.17) de la série i∈N |yi |
implique que yi = 0 pour tout i ∈ N, ce qui montre le résultat.
[Autre méthode pour montrer que Spres (u) est contenu dans le disque unité ouvert :
Puisque Vp(u) = ∅, nous avons λ ∈ Spres (u) si et seulement si im(u − λ id)⊥ 6= {0}. Or, si
x ∈ im(u − λ id)⊥ − {0}, alors hx, u(x) − λxi = 0, donc λ kxk2 = hx, u(x)i, d’où par le cas
d’inégalité dans l’égalité de Cauchy-Schwarz (de nouveau puisque Vp(u) = ∅)
|λ| kxk2 = |hx, u(x)i| < kxk2 kuk = 1 ,
et par conséquent |λ| < 1.]

Correction de l’exercice E.12. Pour tout x dans H , nous noterons (xn )n∈N les coor-
données hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈N .
a) Existence et norme de u. P xi
Considérons la série à termes deux à deux orthogonaux i∈N i+1 ei+1 . La somme des
carrés des normes de ses termes est, par le théorème de Parseval 1.17, égale à
X |xi |2 X
≤ |xi |2 = kxk2 < +∞
(i + 1)2
i∈N i∈N

74
Donc par la partieP réciproque du théorème de Parseval 1.17, l’application u : H → H
xi
donnée par x 7→ i∈N i+1 ei+1 est bien définie, et clairement linéaire. Elle est de norme 1
(donc est continue), car nous venons de montrer que ku(x)k ≤ kxk pour tout x dans H ,
et ku(e0 )k = ke1 k = 1. L’unicité de u se montre comme dans l’exercice E.6.
b) Montrons que l’opérateur u est compact.
Pour tout ǫ > 0, par le théorème de Bolzano-Weierstrass et la complétude de H , il
suffit de montrer que l’on peut recouvrir (l’adhérence de) u( B H ) par un nombre fini de
boules fermées de rayon ǫ.
Soit N ∈ N tel que N 1+1 ≤ 2ǫ . Notons FN le sous-espace vectoriel engendré par
e0 , . . . , eN . Remarquons que si x ∈ B H ∩ FN⊥ , alors x0 , . . . , xN = 0, et donc
+∞
X |xn |2 kxk2 1  ǫ 2
ku(x)k2 = ≤ ≤ ≤ .
(n + 1)2 (N + 1)2 (N + 1)2 2
n=N +1

Pour tout x ∈ B H , écrivons x = x′ + x′′ avec x′ ∈ FN et x′′ ∈ FN⊥ . Remarquons que par le
théorème de Pythagore, kx′ k ≤ 1 et kx′′ k ≤ 1. Puisque FN est de dimension finie et u est
continue, par le théorème de Riesz, u(FN ∩ B H ) est compact, donc peut être recouvert par
des boules B(yp , 2ǫ ) de rayon 2ǫ en nombre fini. Puisque ku(x) − u(x′ )k ≤ ku(x′′ )k ≤ 2ǫ , et
par l’inégalité triangulaire, le sous-ensemble u( B H ) est recouvert par les boules fermées
B(yp , ǫ) de rayon ǫ en nombre fini (donc son adhérence aussi). Le résultat en découle.
[Voici deux autres méthodes. P
(1) Une autre méthode consiste à considérer l’opérateur un : x 7→ ni=0 i+1 xi
ei+1 , qui
est linéaire, continu, de rang fini, et à montrer que kun − uk tend vers 0 quand n tend vers
+∞.
(2) Encore une autre méthode est de montrer que si (xn )n∈N est une suite dans B H ,
alors la suite (u(xn ))n∈N admet une sous-suite convergente. En effet, quitte à extraire
(par compacité faible), la suite (xn )n∈N converge faiblement vers x, et donc (u(xn ))n∈N
converge faiblement vers u(x). Par la proposition 1.22, il suffit
P alors de montrer Pque la suite
(ku(xn )k)n∈N converge vers ku(x)k. Pour cela, écrire xn = k∈N an, k ek et x = k∈N ak ek ,
remarquer que
lim an, k = lim hxn , ek i = hx, ek i = ak
n→+∞ n→+∞

et appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue.]

c) Calcul du spectre de u.
1
Il est immédiat que u est injective (si u(x) = 0, alors n+1 xn = 0 pour tout n ∈ N par
unicité des coordonnées hilbertiennes, donc x = 0). Donc 0 n’est pas valeur propre. Soit
1
λ ∈ C − {0}. Pour tout x ∈ H , si u(x) = λx, alors λx0 = 0 et n+1 xn = λxn+1 pour tout
n ≥ 0. Donc puisque λ 6= 0 et par récurrence, nous avons xn = 0 pour tout n ∈ N, et
x = 0. Donc λ n’est pas valeur propre, et

Vp(u) = ∅ .

Comme le spectre d’un opérateur compact u en dimension infinie est égal à {0} ∪ Vp(u),
nous avons donc
Sp(u) = {0} .
Nous avons en particulier construit un opérateur continu, de spectre réduit à 0, qui est non
nul (car de norme non nulle).
75
 d) Calcul du spectre résiduel de u.
Puisque Spres (u) ⊂ Sp(u), nous savons que Spres (u) est ou bien vide ou bien réduit à
{0}. L’image de u est contenue dans l’hyperplan fermé engendré par (ei )i∈N−{0} (d’équation
x0 = 0, c’est l’orthogonal de e0 ). Elle n’est donc pas dense, et comme 0 n’est pas valeur
propre par ce qui précède, nous avons

Spres (u) = {0} .

Correction de l’exercice E.13. Soit v ∈ L (H ) tel que v(en ) = λn en pour tout n ∈ N,

qui existe par l’exercice E.6. Pour tous les x, y ∈ H , de coordonnées hilbertiennes (xn )n∈N
et (yn )n∈N respectivement dans la base hilbertienne (en )n∈N , nous avons, par linéairité et
continuité,
X X X
hu(x), yi = xi yj hu(ei ), ej i = xi yj λi hei , ej i = x n y n λn .
i, j∈N i, j∈N n∈N
P
De même, hx, v(y)i = n∈N xn yn λn . D’où v = u∗ par unicité de l’adjoint.
De plus, u est auto-adjoint si et seulement si u(x) = v(x) pour tout x dans H , donc
si et seulement si u(en ) = v(en ) pour tout n dans N (car (en )n∈N est une base hilbertienne
et u, v sont linéaires et continues), donc si et seulement si λn = λn pour tout n dans N,
donc si et seulement si λn est réel pour tout n dans N.
Pour montrer la dernière assertion, soit (λn )n∈N une suite dense dans K, qui existe car
K est compact et non vide. Par l’exercice E.6, le spectre de l’unique opérateur u ∈ L (H )
tel que u(en ) = λn en pour tout n ∈ N vérifie Sp(u) = {λn : n ∈ N} = K. Par ce qui
précède, puisque K est contenu dans R, l’opérateur u est auto-adjoint.

Correction de l’exercice E.14. Les mesures sous-entendues sont toujours les mesures
de Lebesgue.
(1) Notons N : [0, 1]2 → R la fonction caractéristique du triangle {(x, y) ∈ [0, 1]2 :
y ≤ x}, qui est mesurable bornée, donc appartient à L2 ([0, 1]2 ). Par définition, l’opérateur
de Volterra V est l’opérateur de type Hilbert-Schmidt de noyau N . Donc par l’exemple (3)
de la partie 1.4, l’opérateur V est bien défini, continu et compact.
(2) Pour montrer que le spectre de V est réduit à {0}, il suffit de montrer par la
proposition 1.36 (5) (puisque H est de dimension infinie) que V n’a pas de valeur propre
non nulle.
Soient donc λ ∈ C − {0} et f ∈ H − {0} tels que V fR= λf . Quitte à modifier f sur
x
un ensemble de mesure nulle, nous avons donc λf (x) = 0 f (t)dt, pour tout x ∈ [0, 1].
En particulier, pour tous les x et y dans [0, 1] tels que x ≤ y, si χ[x,y] est la fonction
caractéristique de l’intervalle [x, y], nous avons, en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz,
Z Z x Z y Z 1
1  y 
 1 1
|f (y) − f (x)| =  f (t) dt − f (t) dt ≤ |f (t)| dt = χ (t)|f (t)| dt
|λ| 0 0 |λ| x |λ| 0 [x,y]
Z Z 1
1  1 2
1/2 1 √
≤ χ[x,y] (t) dt |f (t)|2 dt = y − x kf k2 . (17)
|λ| 0 0 |λ|
Rx
Donc f est continue. L’application g : x 7→ 0 f (x) dx est donc dérivable, et vérifie l’équa-
tion différentielle linéaire du premier ordre g′ = λ1 g, avec condition initiale g(0) = 0. Donc

76
g est nulle et puisque g′ (x) = f (x) pour tout x dans [0, 1], l’application f est aussi nulle.
Le noyau de V − λ id est donc réduit à 0, donc λ n’est pas valeur propre.
(3) Puisque V est un opérateur de type Hilbert-Schmidt de noyau la fonction caracté-
ristique N = χ{(x, y)∈[0,1]2 : y≤x} , son adjoint V ∗ est l’opérateur de type Hilbert-Schmidt de
noyau N ∗ : (x, y) 7→ N (y, x), c’est-à-dire la fonction caractéristique χ{(x, y)∈[0,1]2 : y≥x} :
Z 1
∗
V f : x 7→ f (t) dt .
x

(4) Nous avons, en notant χI la fonction caractéristique d’un intervalle I,

Z 1Z 1
V ∗ V f (x) = f (t) χ[0,u] (t) χ[x,1] (u) dt du .
0 0

La fonction g : [0, 1]2 → C définie par (t, u) 7→ f (t) χ[0,u] (t) χ[x,1] (u) est L2 , car kgk2 ≤
kf k2 . Donc par le théorème de Fubini,
Z 1 Z 1 Z 1

V ∗ V f (x) = f (t) χ[0,u] (t) χ[x,1] (u) du dt = f (t) 1 − max{x, t} dt .
0 0 0

Ceci donne l’expression

Z 1 Z x Z 1
∗
V V f (x) = f (t) dt − x f (t) dt − tf (t) dt (18)
0 0 x

cherchée pour V ∗ V f (x).

R 1 [UneRautre méthode

pour établir cette formule est la suivante. Comme V ∗ V f (x) =
y
x 1 × 0 f (t) dt dy, une intégration par partie (en utilisant le théorème de dérivation
de Lebesgue qu’une fonction L1 est presque partout la dérivée de son intégrale et puisque
L2 ([0, 1]) ⊂ L1 ([0, 1]) ) donne l’expression cherchée pour V ∗ V f (x).]
Comme V ∗ V est auto-adjoint positif, ses valeurs propres sont forcément réelles et po-
sitives ou nulles.
Soient Rλ ∈ [0, +∞[ et f ∈ H − {0} tels que V ∗ V f =pλf . Si λ = 0, comme l’application
x
g : x 7→ 0 f (t)dt est continue car |g(x) − g(y)| ≤ |y − x| kf k2 comme vu dans la
R1
formule (17), l’application x 7→ x g(t)dt est dérivable, et comme elle est nulle, sa dérivée
l’est aussi. Donc g est l’application nulle. Mais puisque f ∈ L1 ([0, 1]), l’application g est
dérivable presque partout, de dérivée presque partout égale à f (en utilisant le théorème de
dérivation de Lebesgue qu’une fonction L1 est presque partout la dérivée de son intégrale).
Donc f est presque partout nulle. Ceci montre que 0 n’est pas une valeur propre de V ∗ V .
[Une autre méthode pour montrer que 0 n’est pas une valeur propre de V ∗ V est la
suivante. Soit f ∈ H tel que V ∗ V f = 0. Alors kV f k22 = hf, V ∗ V f i2 = 0, donc V f = 0
presque partout. D’où pour presque tout x ∈ [0, 1], nous avons hf, V ∗ V f i2 = 0. Comme
l’application de [0, 1] dans H définie par x 7→ 1[0, x] est continue, nous avons hf, 1[0, x] i2 = 0
pour tout x ∈ [0, 1]. Donc par différence, hf, 1[x, y] i2 = 0 pour tous les x, y ∈ [0, 1]. Donc
par sommation, hf, gi2 = 0 pour toute fonction étagée g. Par densité des fonctions étagées
dans H , nous avons donc hf, f i2 = 0, donc f = 0 presque partout. ]

77
 Si λ est non nul, un raisonnement analogue à celui utilisé pour montrer la formule (17)
(en écrivant, si y ≥ x,
Z y
1 ∗ ∗ 1 1 √
|f (y) − f (x)| = |V V f (y) − V V f (x)| ≤ |g(t)| dt ≤ y − x kgk2 )
|λ| |λ| x |λ|
montre que f est continue, donc par itération que f est de classe C∞ . En dérivant deux
fois l’équation V ∗ V f = RλfR où V ∗ V est donné par la formule (18) (ou tout simplement
1 u
par la formule V ∗ V f = x 0 f (t) dt du), on obtient que f vérifie l’équation différentielle
linéaire du second ordre à coefficients constants
λf ′′ = −f .
Donc il existe des nombres complexes a et b non tous deux nuls tels que f (t) = a cos √tλ +
R1Ry
b sin √tλ . En écrivant que λf (x) = x 0 f (t) dt dy pour tout x dans [0, 1], on obtient
f ′ (0) = 0 et f (1) = 0. Donc b = 0 et cos √1λ = 0, c’est-à-dire que √1
λ
est de la forme
(k + 12 )π pour k ∈ Z, donc k ∈ N. En posant, pour tout k ∈ N,
√ 1

ek : t 7→ 2 cos π(k + )t ,
2
la suite (ek )k∈N est une suite d’éléments de H unitaires et deux à deux orthogonaux
(ce que l’on peut déduire du fait que deux espaces propres de valeurs propres distinctes
d’un opérateur auto-adjoint sont orthogonaux), vecteurs propres de V ∗ V pour les valeurs
propres (k+ 11)2 π2 , qui sont de multiplicité 1, par la résolution ci-dessus. Puisque H est
2
séparable, puisque tout opérateur auto-adjoint compact de H est diagonalisable en base
hilbertienne, et puisque les seules valeurs propres sont les (k+ 11)2 π2 , qui sont de multiplicité
2
1, la suite (ek )k∈N est une base hilbertienne de H .
[Une autre manière de montrer que Vect{ek : k ∈ N} est dense est la suivante. Notons
T l’opérateur linéaire continu de L2 ([0, 1]) défini en posant, pour tous les f ∈ L2 ([0, 1]) et
t ∈ [0, 1],
1

T f (t) = √ f (t) eiπt/2 + f (1 − t) e−iπt/2 .
2
√
Cet opérateur est bien continu car clairement kT f k ≤ 2 kf k pour tout f ∈ L2 ([0, 1]).
Posons ǫn : t 7→ e2iπnt , et rappelons que (ǫn )n∈Z est, à un multiple constant près, une base
hilbertienne de L2 ([0, 1]) par les propriétés des séries de Fourier. On vérifie que T (ǫn ) = e2n
si n ∈ N et T (ǫn ) = e−(2n+1) si n ∈ Z et n < 0. Or T est surjective, car pour tout


g ∈ L2 ([0, 1]), si f : t 7→ √12 g(t) e−iπt/2 + g(1 − t) eiπ(1−t)/2 , alors on vérifie que T f = g.
Donc, par continuité de T ,
L2 ([0, 1]) = T (L2 ([0, 1])) = T ( Vect{ǫn : n ∈ Z} ) ⊂ T (Vect{ǫn : n ∈ Z})
= Vect{T (ǫn ) : n ∈ Z} = Vect{ek : k ∈ N} .]

(5) La plus grande valeur propre de V ∗ V est 4/π 2 (obtenue pour k = 0). Puisque V ∗ V
est auto-adjoint, sa norme est égale à son rayon spectral, donc à sa plus grande valeur
propre puisqu’il est compact (car être compact est stable par composition (à droite et) à
gauche par une application linéaire continue) et positif. D’où
4
kV ∗ V k = .
π2
78
Puisque kV ∗ V k = kV k2 (par la propriété d’algèbre stellaire démontrée dans la proposition
1.37), nous avons donc
2
kV k = .
π
(6) Soient λ ∈ C − {0} et f, g ∈ H tels que g = RV (λ)f . Alors (V − λ id)g = f , donc
Z x
g(t) dt − λg(t) = f (x)
0

pour presque tout x ∈ [0, 1]. Supposons tout d’abord ∞

1
R x que f est C
. Alors (quitte à modifier
g presque nulle part), l’application g : x 7→ λ 0 g(t) dt − f (x) est continue, donc C∞
en itérant. Par conséquent, g vérifie l’équation différentielle g(x) − λg ′ (x) = f ′ (x) et la
x
condition initiale g(0) = − λ1 f (0). En posant h : x 7→ e− λ g(x) ∈ H , l’application h vérifie
x
l’équation différentielle h′ (x) = − λ1 e− λ f ′ (x) et la condition initiale h(0) = g(0). Donc
Z x
1 t 1 x
h(x) = − 2 e− λ f (t) dt − e− λ f (x)
λ 0 λ
et Z x
1 x t 1
g(x) = − 2 e λ e− λ f (t) dt − f (x) .
λ 0 λ
Par densité des fonctions C∞ dans 2
L ([0, 1]), nous avons donc
Z x
1 x−t 1
RV (λ)f : x 7→ − e λ f (t) dt − f (x)
λ2 0 λ
pour tout λ ∈ C − {0} et f ∈ H .
(7) Soient
A+ = {(x, y) ∈ [−1, 1]2 : |y| ≤ x} et A− = {(x, y) ∈ [−1, 1]2 : |y| ≤ −x}
(respectivement les parties de droite et de gauche du dessin hachuré ci-dessous) et N0 =
χA+ − χA− où χB est la fonction caractéristique d’un sous-ensemble B du plan réel.
y

−1 1 1
x
−1 0

−1

Il est immédiat que V0 est l’opérateur de type Hilbert-Schmidt de noyau N0 sur H0 . En

particulier, V0 est un opérateur (linéaire continu) compact de H0 .
[Autre méthode : Soient ϕ1 : H0 → H et ϕ2 : H → H0 définies respectivement par
f 7→ {x 7→ f (x) + f (−x)} et
n n f (x) si x ≥ 0 o
f 7→ x 7→
−f (−x) si x < 0
79
Alors ϕ1 , ϕ2 sont bien définies, linéaires, continues (de norme au plus 2) et V0 = ϕ2 ◦V ◦ϕ1 .
Donc V0 est un opérateur compact, car V l’est par (1) et être un opérateur compact est
stable par précomposition et postcomposition par un opérateur linéaire continu.]
(8) Pour tout f ∈ H0 , d’une part V0 f est une fonction impaire, et d’autre part, si f
est impaire, alors par symétrie du domaine d’intégration, V0 f est nulle. Donc V0 ◦ V0 est
l’opérateur nul. Par la formule du rayon spectral de V0 (voir le théorème 1.25 (iii)), nous
avons donc ρ(V0 ) = 0. D’où, puisque le spectre de V0 est non vide (car H0 6= {0}),

Sp(V0 ) = {0} .

On peut aussi utiliser le fait que Sp(V0 ) = {0} ∪ Vp(V0 ) (par la question (6), car H0 est
de dimension infinie) et que si λ ∈ Vp(V0 ), alors λ2 ∈ Vp(V02 ), donc λ = 0 car V0 ◦ V0 = 0.
(9) Rappelons que le produit scalaire de l’espace de Hilbert produit H × H est

1
h(g1 , h1 ), (g2 , h2 )i = hg1 , g2 i + hh1 , h2 i, de norme associée k(g, h)k = kgk2 + khk2 2 .
L’application ψ est clairement linéaire. Pour tout f ∈ H0 , nous avons
Z Z
1 1 1 1
kψ(f )k2 = kfasym k2 + kfsym k2 = |f (t) − f (−t)|2 dt + |f (t) + f (−t)|2 dt
2 0 2 0
Z 1 Z 1 Z 1
2 2
= |f (t)| dt + |f (−t)| dt = |f (t)|2 dt = kf k2 .
0 0 −1

Donc ψ est isométrique, et on vérifie que l’application

( 1

n √ g(t) + h(t) si t ≥ 0 o
(g, h) 7→ t 7→ 2

√1 h(−t) − g(−t) sinon
2

est un inverse de ψ. Ceci montre que ψ est un isomorphisme linéaire isométrique.

Pour tout (g, h) ∈ H × H , l’application f = V0 ◦ ψ −1 (g, h) ∈ H0 est impaire et pour
tout x ∈ [0, 1],
Z x Z x Z 0
−1 1
1

f (x) = ψ (g, h)(t) dt = √ g(t) + h(t) dt + √ h(−t) − g(−t) dt
−x 0 2 −x 2
√ Z x
= 2 h(t) dt .
0
√
Donc fasym = 2f = 2 V h et fsym = 0. D’où ψ ◦ V0 ◦ ψ −1 (g, h) = (2V h, 0).
Par conséquent, l’opérateur linéaire continu ψ ◦ V0 ◦ ψ −1 de l’espace de Hilbert H × H
est nul sur le premier facteur, et envoie le second facteur sur le premier par 2 fois l’opérateur
V : sa matrice par blocs dans la décomposition H × H est
 0 2V 
.
0 0

Sa norme d’opérateur est 2kV k. Puisque ψ est un isomorphisme linéaire isométrique, et

par la question (5), nous avons donc
4
kV0 k = kψ ◦ V0 ◦ ψ −1 k = 2 kV k = .
π
80
Correction de l’exercice E.16. Si u est unitaire, alors par la propriété d’algèbre stellaire,
nous avons kuk2 = ku∗ uk = k id k = 1, donc kuk = 1. Puisque u est inversible et u−1 = u∗ ,
nous avons aussi ku−1 k = ku∗ k = kuk = 1. Donc par la proposition 1.43, les spectres de
u et de u−1 sont contenus dans le disque unité fermé {z ∈ C : |z| ≤ 1}. Or puisque u
est inversible, nous avons Sp(u−1 ) = Sp(u)−1 . Donc Sp(u) est contenu dans le cercle unité
{z ∈ C : |z| = 1}.

Correction de l’exercice E.17. (1) Si Sp(u) = {a}, alors a ∈ R car le spectre d’un opé-
rateur auto-adjoint est réel, et H 6= {0} car Sp(u) 6= ∅. De plus, l’application polynomiale
f : x 7→ x − a est l’application nulle sur Sp(u), donc f (u) = u − a id est l’opérateur nul, ce
qui montre le résultat.
La réciproque a déjà été vue dans la partie 1.3.
(2) Supposons que le spectre Sp(u) de u ∈ L (H ) contienne exactement deux points.
En particulier, il est non vide, donc H 6= {0}. Puisque Sp(au + b id) = a Sp(u) + b
si (a, b) ∈ R× × R par les remarques (5) et (6) de la partie 1.3, qui sont des cas très
particuliers du théorème 1.45 (ii), nous pouvons supposer que Sp(u) = {0, 1}. L’application
polynomiale f : x 7→ x2 − x est alors l’application nulle sur Sp(u), donc f (u) = u2 − u est
l’opérateur nul, ce qui montre le résultat par la proposition 1.50, car u est auto-adjoint (et
non nul, car de spectre non réduit à {0}, et non l’identité, car de spectre non réduit à {1}).
Réciproquement, si u = aP + b id où P est un projecteur orthogonal de H différent de
0 ou id (ce qui en fait implique que H 6= {0}), puisque Sp(au + b id) = a Sp(u) + b, nous
pouvons supposer, quitte à remplacer u par a1 (u − b id), qui est auto-adjoint car a et b sont
réels, que (a, b) = (1, 0). Soit f : x 7→ x2 − x, alors f (u) = 0, donc f (Sp(u)) = Sp(f (u)) =
{0}, donc Sp(u) est contenu dans {0, 1}. Puisque u 6= 0, id et u est auto-adjoint, ceci
implique par l’assertion (1) que Sp(u) (non vide car H 6= {0}) est égal à {0, 1}.
(3) Soit x0 ∈ C. L’application f valant l’identité sur C et x0 ailleurs est continue
sur Sp(u) (car les composantes connexes sont fermées par le théorème de l’arbre et de
l’écorce, donc

de complémentaires ouverts). L’opérateur f (u) commute avec u (car l’algèbre
C Sp(u) est commutative), et son spectre est l’image par f du spectre de u par le théorème
1.45 (ii), c’est-à-dire C.
1
Correction de l’exercice E.18. (1) L’application f : x 7→ x−λ est définie et continue
sur Sp(v), car λ ∈
/ Sp(v). Le calcul fonctionnel continu étant isométrique, nous avons

kf (v)k = sup |f (z)| .

z∈Sp(v)

Le résultat en découle.
(2) Soit a ≥ 0 tel que kun k ≤ a pour tout indice n. Pour tout x ∈ H , notons
xn laPprojection orthogonalePde x sur Hn , de sorte que, par le théorème de Parseval,
x = 0≤n<N xn et kxk 2 2
P = 0≤n<N kxn k . Si u existe, alors, par linéarité et continuité,
nous avons
P u(x) = 0≤n<N un (xn ) pour tout x ∈ H , ce qui montre l’unicité. Posons
u(x) = 0≤n<N un (xn ), qui existe, par la partie réciproque du théorème de Parseval, car
X X
kun (xn )k2 ≤ a2 kxn k2 = a2 kxk2 .
0≤n<N 0≤n<N

81
Ceci montre aussi que u : H → H , qui est clairement linéaire et de restriction à Hn égale
à un , est continu (de norme au plus a).
Si v ∈ L (H ) est l’unique opérateur continu tel que v|Hn = un ∗ pour tout indice n,
alors il est immédiat que u∗ = v. En effet, pour tous les x, y ∈ H , nous avons
X X X X
hu(x), yi = hui (xi ), yi i = hui (xi ), yi i = hun (xn ), yn i = hxn , un ∗ (yn )i
i, j i, j n n

= hx, v(y)i .

(3) Notons un = u|Hn . Il est immédiat que Sp(un ) est contenu dans Sp(u), et comme
Sp(u) est fermé, il contient l’adhérence de la réunion des Sp(un ). Réciproquement, soit λ
n’appartenant pas à cette adhérence. Il existe donc r > 0 tel que pour tout indice n, nous
ayons d(λ, Sp(un )) ≥ r. Par la question (1), nous avons donc k(un − λ id)−1 k ≤ 1r pour
tout indice n. Par la question (2), il existe donc un opérateur continu u′ de H dont la
restriction à Hn est égal à (un − λ id)−1 . L’opérateur u′ est donc l’inverse de u − λ id, et
λ n’appartient pas à Sp(u).

Correction de l’exercice E.19. (1) Nous pouvons supposer que H est de dimension
infinie, sinon le résultat est immédiat. En particulier, 0 appartient au spectre de u. Puisque
le sous-ensemble K (H ) des opérateurs compacts de H est une sous-algèbre (non unifère)
de L (H ) (voir la proposition 1.33), pour tout polynôme P tel que P (0) = 0, l’opérateur
P (u) est compact (attention, l’identité n’est pas un opérateur compact, c’est pour cela qu’il
faut enlever les polynômes constants). Tout élément f ∈ C (Sp(u)) tel que f (0) = 0 est
limite uniforme sur Sp(u) d’une suite (Pn )n∈N de polynômes tels que Pn (0) = 0 (si (Qn )n∈N
converge uniformément vers f sur Sp(u), alors Pn = Qn − Qn (0) convient). Par continuité
du calcul fonctionnel continu, l’opérateur f (u) est donc limite des opérateurs compacts
Pn (u). Puisque K (H ) est fermé (voir la proposition 1.33), le résultat en découle.
(2) Puisque u est auto-adjoint compact, par le théorème 1.41, l’espace de Hilbert H
est la somme hilbertienne des Eλ pour λ ∈ P Sp(u) (remarquer que Sp(u) est (fini ou) dé-
nombrable). Pour tout x ∈ H , écrivons x = λ∈Sp(u) xλ , où xλ = pλ (x), la décomposition
de x dans cette somme hilbertienne. Puisque u est continue et vaut λ id sur Eλ , nous avons
donc, pour tout x ∈ H , X
u(x) = λ xλ .
λ∈Sp(u)

C’est exactement ce qu’il fallait démontrer.

(3) Notons que la somme ci-dessus est infinie si Sp(u) est infinie. Par linéarité et conti-
nuité, pour tous les P ∈ C[X] et x ∈ H , il découle de la formule centrée ci-dessus que
X
P (u)(x) = P (λ) xλ .
λ∈Sp(u)

Par le théorème de Stone-Weierstrass, soit (Pn )n∈N une suite d’applications polynomiales
convergeant uniformément sur le compact Sp(u) vers l’application continue f . Puisque
f (0) = 0, pour tout ǫ > 0, il existe η > 0 tel que
P pour tous les n ∈ N et λ ∈ Sp(u) tels que
|λ| < η, nous avons |Pn (λ)| < ǫ. Donc la série λ∈Sp(u) P (λ) xλ dont les termes sont deux
P
à deux orthogonaux converge par Parseval (et puisque λ∈Sp(u) kxλ k2 converge vers kxk2 )
82
 P
vers λ∈Sp(u) f (λ) xλ quand n → +∞. Par la continuité du calcul fonctionnel continu et
de l’évaluation en un vecteur x fixé des éléments de L (H ), nous avons donc, pour tout
x∈H, X
f (u)(x) = f (λ) xλ ,
λ∈Sp(u)

ce qui montre le résultat.

Correction de l’exercice E.20. (1) Si u = vw où v est unitaire et w positif (donc

auto-adjoint), alors u∗ u = w∗ v ∗ vw = w2 . Donc w est un opérateur positif, dont le carré
est égal à l’opérateur
√ auto-adjoint positif u∗ u. Par unicité (voir l’exercice E.24 (2)), nous
avons donc w = u∗ u, qui est uniquement
√ déterminé en fonction de u. Si u est inversible,
alors w aussi et v = uw−1 = u( u∗ u )−1 est aussi uniquement déterminé en fonction de u.
Ceci montre l’unicité dans la question (1). √
Montrons l’existence. Par l’exercice E.24 (1), soit w = u∗ u l’unique opérateur √ positif,
dont le carré est égal à l’opérateur auto-adjoint positif u∗ u, et soit v = uw−1 = u( u∗ u )−1 .
Alors √ √
vv ∗ = u( u∗ u )−1 ( u∗ u )−1 u∗ = u(u∗ u)−1 u∗ = uu−1 (u∗ )−1 u∗ = id
et de même
√ √ √ √ √
v ∗ v = ( u∗ u )−1 u∗ u ( u∗ u )−1 = ( u∗ u )−1 ( u∗ u )2 ( u∗ u )−1 = id .

Donc v est unitaire et vw = u.

(2) Soit f : λ 7→ λ/|λ| si λ 6= 0 et f (0) = 1. Soit g : λ 7→ |λ|. Alors f et g sont
des fonctions mesurables bornées de Sp(u) dans C, telles que g est positive, f ne s’annule
pas et f1 = f , et (f g)(z) = z pour tout z ∈ Sp(u). Puisque u est auto-adjoint, et par le
calcul fonctionnel borné (qui est un morphisme d’algèbres involutives envoyant fonctions
positives sur opérateurs positifs), si v = f (u) et w = g(u), alors v est unitaire, w est
positif, et u = vw. Le fait que u, v, w commutent deux à deux vient du fait que le calcul
fonctionnel borné est un morphisme d’algèbres, que l’algèbre des fonctions mesurables
bornées sur Sp(u) est commutative, donc son image aussi, et que u = id(u), v et w sont
dans l’image.

Correction de l’exercice E.21. Soit (xn )n∈N une suite dense dans H . Notons H0 le plus
petit sous-espace vectoriel fermé contenant les uk (x0 ) pour k ∈ N (par convention u0 = id).
Il est invariant par u, et x0 est un vecteur cyclique pour la restriction de u à H0 . Soit n ∈ N,
supposons H0 , . . . , Hn construits, deux à deux orthogonaux, invariants par u, contenant
chacun un vecteur cyclique, et dont la somme E = H0 + · · · + Hn contient x0 , . . . , xn . Si
E = H , alors posons N = n + 1, et la suite (Hn )0≤n<N convient. Sinon, l’orthogonal E ⊥
de E dans H est non nul et invariant par u, car u est auto-adjoint et préserve E. Notons
mn ≥ n + 1 la borne inférieure des entiers m ∈ N tels que la projection orthogonale x′m de
xm sur E ⊥ soit non nulle. Notons Hn+1 le plus petit sous-espace vectoriel fermé de E ⊥
contenant les uk (x′mn ) pour k ∈ N. Il est orthogonal à H0 , . . . , Hn , invariant par u, contient
le vecteur cyclique x′mn pour la restriction de u à Hn+1 , et la somme H0 + · · · + Hn+1
contient x0 , . . . , xn+1 . Donc si la construction ne s’arrête pas, alors H est égal à la somme
hilbertienne de (Hn )n∈N , car cette somme contient la suite (xn )n∈N , qui est dense dans
H.

83
Correction de l’exercice E.22. Pour tout λ ∈ C, posons wλ = w − λ id et vλ = v − λ id,
de sorte que wλ − vλ est un opérateur compact. Soit λ une valeur spectrale de w qui n’est
pas une valeur propre de w. Supposons par l’absurde que λ n’est pas une valeur spectrale
de v. Alors vλ est inversible, donc


wλ = vλ ◦ id +vλ−1 ◦ (wλ − vλ ) .

Comme wλ − vλ est compact, l’opérateur u = vλ−1 ◦ (wλ − vλ ) est aussi compact. Les valeurs
spectrales non nulles d’un opérateur compact étant des valeurs propres, ou bien −1 est une
valeur propre de u, ou bien id +u est inversible. Dans le premier cas, wλ = vλ ◦ (id +u)
n’est pas injectif, dans le second cas, wλ = vλ ◦ (id +u) est inversible. Ceci contredit les
hypothèses sur λ.

Correction de l’exercice E.24. (1) Puique H est un espace de Hilbert complexe,

l’opérateur positif u est auto-adjoint. De plus, son spectre est contenu dans [0, +∞[ .
√
L’application f : Sp(u) → C définie par x 7→ n x est donc bien définie et continue. Le
calcul fonctionnel continu étant un morphisme d’algèbres, l’opérateur v = f (u) vérifie
v n = f n (u) = id(u) = u. De plus, par le théorème spectral, son spectre, qui est égal à
f (Sp(u)), est contenu dans [0, +∞[ . Comme v = f (u) est auto-adjoint (f est à valeurs
réelles), l’opérateur v est donc positif. Nous avons vu que
√ p
Sp( n u) = n Sp(u) .

Si w est un autre opérateur positif (donc auto-adjoint) tel que wn = u, soit Aw la

sous-algèbre stellaire de L (H ) engendrée par w. Le calcul fonctionnel continu dit que
l’application f 7→ f (w)
√ est un isomorphisme d’algèbres involutives de C (Sp(w)) dans Aw .
√
Comme v = n u = n wp n , l’opérateur v appartient à A . Comme une fonction positive
w
continue sur Sp(w) = n Sp(u) = Sp(v) admet une unique racine n-ème positive, nous
avons donc v = w.
√
L’opérateur
p
n
u est inversible si et seulement si 0 n’appartient pas à son spectre
√
n
Sp( u) = n
Sp(u), donc si et seulement si 0 n’appartient
p pas au spectre Sp(u) de u,
√
donc si et seulement si u est inversible. Comme 1/ n x = n 1/x pour tout x ∈ [0, +∞[ , et
puisque le calcul fonctionnel continu est un morphisme d’algèbres, nous avons donc
√
−1 √
n
n
u = u−1 .

(2) L’opérateur
√ u∗ u est positif, car hu∗ u(x), xi = hu(x), u(x)i ≥ 0 pour tout x ∈ H .
Donc v = u∗ u est bien défini par (1), et est un opérateur positif (donc auto-adjoint) tel
que

kv(x)k2 = hv(x), v(x)i = hv 2 (x), xi = hu∗ u(x), xi = hu(x), u(x)i = ku(x)k2 .

Réciproquement, si v est un opérateur positif tel que kv(x)k = ku(x)k pour tout x ∈ H ,
alors v est auto-adjoint et

hv 2 (x), xi = hv(x), v(x)i = kv(x)k2 = ku(x)k2 = hu(x), u(x)i = hu∗ u(x), xi

pour tout x ∈ H . Donc hv 2 (x), yi = hu∗ u(x), yi pour tous les x et y dans H (par l’identité
de polarisation). D’où v est un opérateur positif tel que v 2 = u∗ u, ce qui montre le résultat,
par l’unicité dans la question (1).
84
2 De quelques thèmes d’analyse harmonique
Pn ∂2
L’opérateur laplacien ∆ = i=1 ∂x2i et ses variantes interviennent dans de nombreux
domaines en mathématique et en physique : théorie du potentiel (analyse harmonique et
sous-harmonique), géométrie riemannienne (spectre du laplacien), processus stochastique
(mouvement brownien), théorie de la diffusion (équation de la chaleur), dynamique des
fluides (équation de Navier 14 -Stokes 12 pour les flots incompressibles), électromagnétisme
(équation des ondes).
Les références particulièrement recommandées pour ce chapitre sont [Rud1, Bre, Far].

2.1 L’espace vectoriel des fonctions harmoniques planes

Nous identifions R2 dont un point générique est noté (x, y) avec C dont un point
∂ ∂
générique est noté z, par l’application (x, y) 7→ z = x+iy. Nous notons ∂x et ∂y les dérivées
2
par rapport à la première coordonnée et à la seconde coordonnée dans R respectivement,
ainsi que
1 ∂ ∂  1 ∂ ∂ 
∂= −i et ∂ = +i .
2 ∂x ∂y 2 ∂x ∂y
L’opérateur laplacien (de l’espace euclidien de dimension 2), agissant sur les fonctions
complexes (a priori deux fois différentiables) définies sur un ouvert de C, est

∂2 ∂2
∆= + = 4 ∂∂ = 4 ∂∂ ,
∂x2 ∂y 2

comme le montrent immédiatement un petit calcul et le lemme de Schwarz (de commutation

∂ ∂
de ∂x et ∂y ). Il est linéaire et la première formule montre qu’il envoie toute fonction réelle
(deux fois différentiable) sur une fonction réelle.
Une fonction harmonique est une application deux fois différentiable f : Ω → C, où Ω
est un ouvert de C, telle que
∆f = 0 .
Cette équation s’appelle l’équation de Laplace 12 dans Ω.
Exemples. (1) Toute fonction holomorphe est harmonique, car une application holo-
morphe est deux fois différentiable, et si ∂f = 0, alors ∂∂f = 0. Par contre, l’application
z 7→ Re z de C dans C est harmonique, mais n’est pas holomorphe.
(2) Une application d’un ouvert Ω de C dans C est harmonique si et seulement si sa
partie réelle et sa partie imaginaire le sont.
L’ensemble Harm(Ω) des fonctions harmoniques de Ω dans C est un sous-espace vec-
toriel de l’espace vectoriel complexe des applications de Ω dans C, stable par conjugaison
et par passage aux parties réelles et imaginaires.

Navier Stokes Laplace Poisson Lebesgue

14. (1785-1836) (1819-1903) (1749-1827) (1781-1840) (1875-1941)

85
 Le produit des applications harmoniques z 7→ z et z 7→ z est l’application non harmo-
nique z 7→ |z|2 (car ∂∂(zz) = ∂z = 1).
(3) Soient U et V deux ouverts de C, f : U → V une fonction holomorphe et h : V → C
une application de classe C2 . Alors

∆(h ◦ f ) = (∆h) ◦ f |f ′ |2 .

En effet, puisque ∂f = ∂f = 0, nous avons

∂∂(h ◦ f ) = ∂ ∂h ◦ f ∂f + ∂h ◦ f ∂f = ∂ ∂h ◦ f f ′ = ∂ ∂h ◦ f f ′


= ∂ 2 h ◦ f ∂ f + ∂∂h ◦ f ∂ f f ′ = ∂∂h ◦ f f ′ f ′ .

En particulier, si f est holomorphe et si h est harmonique, alors leur application composée

h ◦ f est harmonique.
Par contre, la composée des deux fonctions harmoniques z 7→ Re z de C − iR dans C×
et z 7→ ln |z| de C× dans C est l’application non harmonique z 7→ ln | Re z| (car localement
∂2
∂∂ ln |z| = 21 ∂∂(ln z + ln z) = 0 et ∆(ln | Re z|) = ∂x 1
2 ln |x| = − x2 6= 0).

2.2 Noyau et intégrale de Poisson 12 sur le cercle

Le but de cette partie est d’étudier l’espace des fonctions harmoniques définies sur le
disque unité ouvert du plan.
Notons D = {z ∈ C : |z| < 1} le disque unité ouvert, D = {z ∈ C : |z| ≤ 1} le disque
unité fermé et S1 = ∂D = ∂D = {z ∈ C : |z| = 1} le cercle unité de C.

La mesure de Lebesgue 12 sur le cercle unité.

La mesure de Lebesgue σ sur S1 est l’unique mesure borélienne positive de masse totale
2π, invariante par les rotations. Si λ est la mesure de Lebesgue sur R et si p : [0, 2π[ → S1
est l’application θ 7→ eiθ , alors σ = p∗ λ est la mesure image de (la restriction à [0, 2π[ de)
λ par p, c’est-à-dire que pour tout borélien A du cercle, σ(A) = λ(p−1 (A)). De manière
équivalente, σ est l’unique mesure borélienne positive de masse totale 2π sur le cercle telle
que, pour toute fonction continue f : S1 → C, en notant de manière usuelle dθ = dλ(θ),
Z Z 2π
f (ζ) dσ(ζ) = f (eiθ ) dθ .
ζ∈S1 0

Bien sûr, par invariance par translations de λ, nous pouvons remplacer l’intervalle [0, 2π]
par n’importe quel intervalle de longueur 2π. De plus, f est intégrable pour σ (c’est-à-dire
appartient à L1 (S1 , σ; C)) si et seulement si l’application θ 7→ f (eiθ ) est intégrable pour la
mesure de Lebesgue sur [0, 2π] (c’est-à-dire appartient à L1 ([0, 2π], λ; C)), et alors l’égalité
précédente est encore vérifiée.
Rappelons qu’un automorphisme conforme (ou biholomorphisme) d’un ouvert Ω de C
est une bijection de Ω dans Ω, holomorphe et d’inverse holomorphe. Muni de la composition
des applications, l’ensemble Aut(Ω) des automorphismes conformes de Ω est un groupe.
Rappelons (voir par exemple [Rud1, chap. 12]) que l’ensemble Aut(D) des automorphismes
conformes du disque ouvert D est l’ensemble des applications
z−a
φθ, a : z 7→ eiθ
1 − az
86
où θ ∈ R/2πZ et a ∈ D.
Il est facile de voir que cette application φθ, a est holomorphe sur D, et même holomorphe
1
sur le disque ouvert strictement plus grand {z ∈ C : |z| < |a| }. Elle préserve le disque
ouvert unité D et le cercle unité S1 car le réel
 z − a 2 |z|2 − 2 Re(za) + |a|2
 
  =
1 − az 1 − 2 Re(az) + |a|2 |z|2

est égal à 1 (respectivement est strictement inférieur à 1) si |z| = 1 (respectivement |z| < 1).
Elle est bijective de D dans D, d’inverse

z + a eiθ
φ−θ, −a eiθ : w 7→ e−iθ .
1 + a e−iθ z
Elle envoie le point a sur le point 0. En particulier, les automorphismes conformes de D
fixant 0 sont exactement les rotations φθ, 0 : z 7→ eiθ z.
La mesure de Lebesgue σ sur S1 est invariante par les rotations, mais elle n’est pas
invariante par tous les automorphismes conformes de D. En effet, par le théorème de
changement de variable et le fait que le jacobien 15 d’une fonction holomorphe soit le module
de sa dérivée complexe, en posant eis = φθ, a (eit ), nous avons, pour tout f ∈ C (S1 ; C),
Z Z
2π 2π  
is
f (e ) ds = f ◦ φθ, a (eit )φ′θ, a (eit ) dt . (19)
0 0

Pour tout ζ ∈ S1 , le jacobien en ζ de l’application holomorphe φθ, a pour la mesure de

Lebesgue σ existe donc et vaut
 ′  2 2
φ (ζ) = 1 − |a| = 1 − |a| ,
θ, a
|1 − a ζ|2 |ζ − a|2

puisque ζ = 1 / ζ. Ce jacobien n’est pas constant égal à 1 si a 6= 0 (il vaut alors par exemple
1+|a| a
1−|a| > 1 au point ζ = |a| ). Ce jacobien, qui est indépendant de θ, sera noté Pa (ζ) et, en
tant que fonction de a et ζ, sera appelé le noyau de Poisson de D dans ce qui suit.

Le noyau de Poisson. 10
Le noyau de Poisson de D est l’application continue P : D × S1 → ]0, +∞[ définie par

1 − |z|2
(z, ζ) 7→ Pz (ζ) = .
|ζ − z|2
15. Remarque. Si ϕ : U → V est un difféomorphisme C1 entre ouverts de Rn , nous avons (égalité
pour presque tout x ∈ U pour la mesure de Lebesgue λ) la relation suivante entre d’une part la dérivée de
Radon-Nykodim de la mesure image ϕ∗ λ par rapport à λ et d’autre part le jacobien jac ϕ : x 7→ | det(dx ϕ)| :
dϕ∗ λ 1
(ϕ(x)) = .
dλ jac ϕ(x)
Donc si g : V → C est continue, nous avons
Z Z
g dλ = g ◦ ϕ jac ϕ dλ .
V U

87
 Des petits calculs donnent les expressions suivantes du noyau de Poisson, où ζ = eit ∈ S1
et z = r eiθ ∈ D : ζ + z
Pz (ζ) = Re (20)
ζ−z
1 − r2
= (21)
1 − 2r cos(t − θ) + r 2
X
= r |n| ein(t−θ) . (22)
n∈Z

(Utiliser Re ab = 12 ( ab + ab ) = 12 ab+ab
|b|2
pour obtenir la formule (20). Remplacer z par reiθ et
ζ par eit dans la définition de P P pour obtenir (21). Pour la formule (22), il suffit d’écrire
′
la série absolument convergente n∈Z r |n| eint en séparant les n < 0, n = 0, n > 0 ; deux
′ it′
r e−it re
séries géométriques apparaissent, et la somme de cette série est alors 1−r e−it′
+ 1 + 1−r eit′
.)
Énonçons les propriétés de base du noyau de Poisson. La formule (22), ou directement
la formule de changement de variable (19), montre que
Z Z
Pz (ζ) dσ(ζ) = dσ = 2π .
S1 S1

La définition du noyau de Poisson montre que

Pz (ζ) = Pz ( ζ ) ,

que si ζ ′ ∈ S1 et r ∈ [0, 1[ , alors, en utilisant le fait que w−1 = w si w ∈ S1 ,

Prζ ′ (ζ) = Prζ (ζ ′ ) = Pr (ζ ′ ζ) ,

et que, par l’inégalité triangulaire,

1 − |z| (1 − |z|)(1 + |z|) 1 + |z|
≤ Pz (ζ) = 2
≤ .
1 + |z| |ζ − z| 1 − |z|
La formule (20) montre que, pour tout ζ ∈ S1 , l’application z 7→ Pz (ζ) de D dans R est
harmonique, comme partie réelle d’une application holomorphe. La formule (21) montre que
l’application t 7→ Pz (eit ) est strictement décroissante sur l’intervalle [θ, θ + π] si z = r eiθ .
Remarquons que pour tous les ζ0 , ζ ∈ S1 , nous avons

lim Pz (ζ) = 0 si ζ0 6= ζ .
z→ ζ0

De plus, la convergence vers 0 de Pz (ζ) quand z tend vers ζ0 est uniforme pour ζ en dehors
de tout voisinage de ζ0 .
Soit ζ0 ∈ S1 . Pour tout α ∈ [0, π2 [, notons
 z
 ζ0
Cα (ζ0 ) = {z ∈ D :  arg 1 − ≤ α} .
ζ0
α
z
Nous dirons qu’une application f : D → R
converge radialement vers ℓ ∈ R ∪ {±∞} quand α
0
z tend vers ζ0 s’il existe α ∈ [0, π2 [ tel que
limz→ ζ0 , z∈Cα (ζ0 ) f (z) = ℓ.
88
 Pour tous les ζ0 ∈ S1 , l’application z 7→ Pz (ζ0 ) converge radialement vers +∞ quand z
tend vers ζ0 : en fait, pour tout α ∈ [0, π2 [, nous avons

lim Pz (ζ0 ) = +∞ .
z→ ζ0 , z∈Cα (ζ0 )

z
En effet, en posant 1 − ζ0 = reiθ , si z ∈ Cα (ζ0 ), alors |θ| ≤ α et

1 − |1 − reiθ |2 2 cos θ − r 2 cos α − r

Pz (ζ0 ) = 2
= ≥ ,
r r r
qui converge vers +∞ quand z converge vers ζ0 , car cos α > 0 et r converge vers 0.
Remarque. En terme de mesures, la convergence uniforme pour ζ en dehors de tout
voisinage de ζ0 de Pz (ζ) vers 0 quand z tend vers ζ0 , ainsi que le fait que l’intégrale
1
sur ζ ∈ S1 de Pz (ζ) vaille 2π, entraîne que la mesure de probabilité 2π Pz (ζ) dσ(ζ) sur
S1 converge (pour la convergence faible-étoile, dite aussi vague) vers la masse de Dirac
unité en ζ0 quand z → ζ0 . Rappelons qu’une suite (µn )n∈N de mesures boréliennes de
probabilité sur un espace topologique compact X converge vaguement vers une mesure
borélienneR de probabilité

µ sur X si et seulement
R si, pour tout f ∈ C (X; C), la suite
µn (f ) = X f dµn n∈N converge vers µ(f ) = X f dµ dans C.

L’intégrale de Poisson.
Si f ∈ L1 (S1 , σ; C) est une application intégrable sur le cercle à valeurs dans C, nous
appellerons intégrale de Poisson de f l’application P f = P [f ] : D → C définie par
Z
1
P f (z) = Pz (ζ)f (ζ) dσ(ζ) .
2π ζ∈S1

Si µ est une mesure borélienne complexe sur S1 (voir la définition dans la partie 1.1), nous
appellerons intégrale de Poisson de µ l’application P µ = P [µ] : D → C définie par
Z
P µ(z) = Pz (ζ) dµ(ζ) .
ζ∈S1

1
Certaines références (dont [Rud1]) mettent un facteur 2π devant cette intégrale. Bien sûr,
1 1
si f ∈ L (S1 , σ; C), alors dµ(ζ) = 2π f (ζ) dσ(ζ) est une mesure borélienne complexe sur
S1 , et P µ = P f .
Par les propriétés de continuité des intégrales à paramètres, le noyau de Poisson étant,
pour tout compact K de D, uniformément continu sur K × S1 , l’intégrale de Poisson est
continue sur D (nous verrons que sa régularité est bien plus importante, en particulier C∞ ,
par le théorème de Poisson 2.1 (1) et la proposition 2.3).
Notons que µ 7→ P µ est une application linéaire de l’espace vectoriel MC (S1 ) des
mesures boréliennes complexes sur S1 à valeurs dans l’espace vectoriel C (D; C) des ap-
plications continues de D dans C, et donc que f 7→ P f est une application linéaire de
L1 (S1 , σ; C) dans C (D; C). Lorsque C (D; C) est muni de la topologie de la convergence
uniforme sur les compacts, ces applications sont continues : pour tout compact K de D, si
cK = sup(z, ζ)∈K×S1 Pz (ζ), nous avons, pour tous les µ ∈ MC (S1 ) et f ∈ L1 (S1 , σ; C),

sup |P µ(z)| ≤ cK kµkMC (S1 ) et sup |P f (z)| ≤ cK kf kL1 (S1 , σ ; C) .

2π
z∈K z∈K

89
Théorème 2.1 (Théorème de Poisson) (1) Pour toute mesure borélienne complexe
µ sur S1 , l’application P µ : D → C est harmonique ; elle est à valeurs réelles
(respectivement positives) si µ est une mesure réelle (respectivement positive).
(2) Si une application f ∈ L1 (S1 , σ; C) est continue en un point ζ0 ∈ S1 , alors l’ap-
plication u : D ∪ {ζ0 } → C, qui coïncide avec P f sur D et vaut f (ζ0 ) en ζ0 , est
continue.
(3) Si u : D → C est une application continue sur D et harmonique sur D, alors u
coïncide sur D avec l’intégrale de Poisson de sa restriction à S1 : pour tout z ∈ D,
Z
1
u(z) = P [u|S1 ](z) = Pz (ζ) u(ζ) dσ(ζ) . (23)
2π ζ∈S1

En particulier, si u est
R réelle, alors u est égale sur D à la partie réelle de l’application
1 ζ+z
holomorphe z 7→ 2π ζ∈S1 ζ−z u(ζ) dσ(ζ).

Il découle de (1) que pour tout f ∈ L1 (S1 , σ; C), l’application P f : D → C est bien
définie et harmonique ; de plus, P f est à valeurs réelles (respectivement à valeurs positives
ou nulles) si f l’est.
Il découle de (2) que si f ∈ C (S1 ; C) est une application continue du cercle dans C,
alors l’application u : D → C qui coïncide avec f sur S1 et avec P f sur D est continue.
La formule (23) est appelée la formule de Poisson.
Démonstration. (1) Si µ est une mesure réelle, alors pour tout z ∈ D, nous avons
Z ζ +z 
P µ(z) = Re dµ(ζ) .
ζ∈S1 ζ − z

Donc P µ est harmonique, comme partie réelle d’une application holomorphe (ceci par la
proposition B.1 de l’appendice B, ou par le théorème de dépendance holomorphe en le
paramètre d’une intégrale à paramètre). Comme toute mesure complexe µ s’écrit µ1 + iµ2
où µ1 et µ2 sont des mesures réelles, le premier résultat en découle par linéarité. Comme
le noyau de Poisson est à valeurs positives, les autres affirmations sont immédiates.
(2) Rappelons que la famille (Pz )z∈D d’applications continues de S1 dans R vérifie les
propriétés suivantes des familles régularisantes :
• Pz ≥ 0,
• kPz kL1 (S1 , σ ;C) = 1,
2π
• pour tout δ > 0 fixé, Pz (ζ) converge vers 0, uniformément sur {ζ ∈ S1 : |ζ − ζ0 | ≥
δ}, quand z tend vers ζ0 .
Par cette dernière propriété, et par la continuité en ζ0 de f , pour tout ǫ > 0, il existe
δ > 0 tel que, pour tout ζ ∈ S1 tel que |ζ − ζ0 | ≤ δ, nous ayons |f (ζ) − f (ζ0 )| ≤ ǫ et tel
que, pour tout z assez proche de ζ0 et pour tout ζ ∈ S1 tel que |ζ − ζ0 | ≥ δ, nous ayons

90
 R dσ(ζ)
Pz (ζ) ≤ ǫ. Alors, puisque ζ∈S1 Pz (ζ) 2π = 1, si z est assez proche de ζ0 , nous avons
Z dσ(ζ) 
Z
dσ(ζ)

|P f (z) − f (ζ0 )| =  (f (ζ) − f (ζ0 )) Pz (ζ) ≤ |f (ζ) − f (ζ0 )| Pz (ζ)
ζ∈S1 2π ζ∈S1 2π
 Z dσ(ζ)
≤ sup Pz (ζ) |f (ζ) − f (ζ0 )|
|ζ−ζ0 |≥δ |ζ−ζ0 |≥δ 2π
 Z dσ(ζ)
+ sup |f (ζ) − f (ζ0 )| Pz (ζ)
|ζ−ζ0 |≤δ |ζ−ζ0 |≤δ 2π


≤ ǫ kf kL1 (S1 , σ ;C) + |f (ζ0 )| + 1 ,
2π

ce qui montre le résultat.

(3) Par linéarité, en écrivant une fonction à valeurs complexes comme somme de sa
partie réelle et de sa partie imaginaire multipliée par i, nous pouvons supposer que u est à
valeurs réelles. Notons v l’application de D dans R telle que v|D = u − P [u|S1 ] et v|S1 = 0.
Elle est continue sur D, nulle sur S1 et harmonique sur D, par les assertions (2) et (1).
Montrons que v = 0. Par l’absurde, supposons qu’il existe un point z0 ∈ D en lequel v ne
s’annule pas. Quitte à remplacer u par −u, nous pouvons supposer que v(z0 ) > 0. Posons
ǫ = v(z80 ) > 0. L’application w : D → R définie par

w(z) = v(z) + ǫ (Re(z − z0 ))2 − 4ǫ

est continue sur D, négative ou nulle sur S1 (car |z − z0 | ≤ |z| + |z0 | ≤ 2), et strictement
positive en z0 , par la définition de ǫ. Elle atteint donc son maximum sur le compact D
2 2
en un point z1 de D. En particulier, les dérivées ∂∂xw2 et ∂∂yw2 sont négatives ou nulles en
z1 . Donc ∆w(z1 ) ≤ 0. Mais un petit calcul, puisque v est harmonique en z1 , montre que
∆w(z1 ) = 2ǫ > 0, une contradiction. 
Une première conséquence immédiate du théorème de Poisson est la possibilité de
résoudre l’équation de Laplace avec des valeurs continues données au bord, dans le cas
du disque. Nous reviendrons sur ce problème, appelé le problème de Dirichlet, 16 pour des
ouverts plus généraux dans la partie 2.3.

Corollaire 2.2 (Problème de Dirichlet dans les disques) Soient Ω = B(a, r) le dis-
que ouvert de centre a ∈ C et de rayon r > 0, et f : ∂Ω = S(a, r) → C une application
continue sur le cercle de centre a et de rayon r à valeurs dans C. Il existe une et une seule
application continue u : Ω = B(a, r) → C sur le disque fermé de centre a et de rayon r à
valeurs dans C telle que u|Ω soit de classe C2 et

∆u = 0 dans Ω
u|∂Ω = f .

Dirichlet Jordan Riemann Carathéodory

16. (1805-1859) (1838-1922) (1826-1866) (1873-1950)

91
Démonstration. L’application v : z 7→ a + rz de C dans C est holomorphe, bijective d’in-
verse holomorphe. Elle envoie D sur B(a, r). L’application u valant f sur S(a, r) et valant
P [f ◦ v|S1 ] ◦ v −1 sur B(a, r) convient par les assertions (1) et (2) du théorème de Poisson (et
parce que précomposer par une application holomorphe préserve le caractère harmonique).
C’est la seule solution u au problème de Dirichlet, par l’assertion (3) appliquée à u ◦ v. 

Exercice E.25 Le demi-plan supérieur est l’ouvert H = {z ∈ C : Im z > 0} de C.

(1) Montrer que l’application Q : H × R → ]0, +∞[ définie par

Im z
(z, t) 7→ Qz (t) =
|z − t|2

est continue, strictement positive sur H et vérifie :

Z
Qz (t) dt = π ,
t∈R
 1 + tz  1
Qz (t) = Im .
t − z 1 + t2
Cette application est appelée le noyau de Poisson de H.
En déduire que pour tout t ∈ R, l’application z 7→ Qz (t) est harmonique. Pour tout
t0 ∈ R, montrer que Qz (t0 ) converge vers +∞ quand z tend vers t0 radialement (c’est-
à-dire en restant dans un domaine {w ∈ C : Im w ≥ (sin ǫ)| Re w − t0 |}, où ǫ ∈ ]0, π[
est fixé) et que Qz (t) tend vers 0 quand z tend vers t0 6= t, uniformément pour t ∈ R en
dehors de tout voisinage de t0 . Montrer que Qz (t) tend vers 0 quand |z| tend vers +∞,
uniformément pour t dans un compact de R.
(2) Notons λ la mesure de Lebesgue sur R (et comme d’habitude dt = dλ(t)). Pour tout
f ∈ L1 (R, λ; C), montrer que l’application PH f = PH [f ] : H → C définie par
Z
1
PH f : z 7→ Qz (t) f (t) dt
π t∈R

est harmonique ; montrer que PH f est à valeurs réelles (respectivement positives ou nulles)
si f l’est.
(3) Une application g : A → C, où A est une partie non bornée de C, est dite nulle à
l’infini si g(z) converge vers 0 quand z ∈ A et |z| tend vers +∞. Si f ∈ L1 (R, λ; C) est
continue en un point t0 ∈ R, montrer que l’application u : H ∪ {t0 } → C, qui coïncide
avec PH f sur H et vaut f (t0 ) en t0 , est continue. En déduire que si f est continue et
intégrable, alors l’application u : H ∪ R → C, qui coïncide avec PH f sur H et vaut f sur R,
est continue ; montrer de plus que u est nulle à l’infini si f est nulle à l’infini.
(4) Pour tout z0 ∈ H, montrer que l’application h = hz0 de {z ∈ C : Im z > −1} dans
z−z0

2
[0, +∞[ définie par z 7→ Im (z+i)(z 0 +i)
est C∞ , nulle en z0 , majorée par 4 en tout point
de H ∪ R, et de laplacien strictement positif sur H. Montrer que h(z) converge vers une
valeur strictement inférieure à 1 quand |z| tend vers +∞.
(5) Montrer que si u : H ∪ R → C est une application continue, harmonique sur H,
intégrable sur R (pour la mesure de Lebesgue) et nulle à l’infini, alors pour tout z ∈ H,
Z
1
u(z) = PH [u|R ](z) = Qz (t) u(t) dt .
π t∈R
92
 Dans les sous-parties suivantes, nous déduisons du théorème de Poisson plusieurs pro-
priétés fondamentales des fonctions harmoniques.

Analycité des applications harmoniques.

Nous avions vu qu’une application holomorphe est harmonique, mais que la réciproque
n’est pas vraie. Nous montrons maintenant que toute fonction harmonique réelle est locale-
ment la partie réelle d’une application holomorphe (ce qui découle facilement du théorème
de Poisson), et donc vérifie des propriétés de régularités bien plus fortes que d’être deux
fois différentiables.

Proposition 2.3 Soient Ω un ouvert de C et u : Ω → C une fonction harmonique.

Si u est à valeurs réelles, pour tout z ∈ Ω, il existe un ouvert U de C et une application
holomorphe f : U → C tels que z ∈ U ⊂ Ω et u = Re f sur U .
L’application u est de classe C∞ sur Ω, et même analytique réelle (voir l’appendice B
pour une définition).
L’application u vérifie le principe du prolongement analytique : si Ω est connexe, et
si u et toutes ses dérivées partielles de tous ordres s’annulent en un point donné z0 de Ω,
alors u est l’application nulle.

Démonstration. Pour tout z0 ∈ Ω, soit r > 0 tel que le disque fermé B(z0 , r) soit contenu
dans Ω. Supposons que u soit à valeurs réelles, et montrons que u est la partie réelle d’une
fonction holomorphe sur le disque ouvert B(z0 , r). Quitte à précomposer u par l’application
holomorphe z 7→ z0 + rz (ce qui préserve le caractère harmonique), nous pouvons supposer
que z0 = 0 et r = 1. Alors l’application u, qui est continue sur D et harmonique sur
D, coïncide sur D avec P [u|S1 ] par l’assertion (3) du théorème de Poisson. C’est donc la
partie réelle d’une application holomorphe, comme nous l’avons vu dans la démonstration
de l’assertion (1) du théorème de Poisson.
Rappelons (voir l’appendice B) qu’une application holomorphe est analytique réelle,
qu’une application à valeurs dans C est analytique réelle si et seulement si ses parties
réelle et imaginaire le sont, et qu’une application analytique réelle vérifie le principe du
prolongement analytique. Ceci conclut. 

Exercice E.26 Soient Ω un ouvert de C et u : Ω → R une application harmonique.

Montrer que l’application v : Ω → R définie par
∂u ∂u
(x, y) 7→ x +y
∂x ∂y
est harmonique.

Propriété de la valeur moyenne et principe du maximum.

Le résultat suivant donne une caractérisation purement continue des fonctions harmo-
niques u, qui permet en particulier d’éviter d’avoir à vérifier en préalable qu’elles sont de
classe C2 : il faut et il suffit que u soit en tout point z égale à sa moyenne sur des cercles
de rayons suffisamment petits centrés en z. Le caractère nécessaire de cette condition est
une application immédiate du théorème de Poisson.

93
Théorème 2.4 (Formule de la moyenne) Soient Ω un ouvert de C et u : Ω → C une
application continue. Alors u est harmonique si et seulement si, pour tout z0 ∈ Ω, il existe
r0 > 0 tel que pour tout r ∈ ]0, r0 [ ,
Z 2π
1
u(z0 ) = u(z0 + r eiθ ) dθ .
2π 0

Nous montrerons que cette propriété est en fait vraie pour tout r0 > 0 tel que le disque
ouvert B(z0 , r0 ) soit contenu dans Ω : un tel r0 dépend de z0 et de Ω, mais peut être choisi
de sorte à ne pas dépendre de la fonction harmonique u définie sur Ω.
Nous montrerons ce résultat en même temps que le suivant, à rapprocher bien sûr du
principe du maximum pour les applications holomorphes : une fonction harmonique réelle
qui atteint sa borne supérieure en un point (intérieur) d’un ouvert connexe est constante.

Théorème 2.5 (Principe du maximum) Soient Ω un ouvert connexe de C et u : Ω →

C une fonction harmonique. Supposons qu’il existe un point z0 ∈ Ω et un voisinage Ω′ de
z0 dans Ω tels que
∀ z ∈ Ω′ , |u(z)| ≤ |u(z0 )|
ou, si u est à valeurs réelles, tel que

∀ z ∈ Ω′ , u(z) ≤ u(z0 ) .

Alors u est constante sur Ω.

Avant de démontrer ces résultats, donnons un corollaire immédiat du théorème 2.5,

aussi parfois appelé principe du maximum.

Corollaire 2.6 Soient Ω un ouvert borné non vide de C et u : Ω → C une application

continue, harmonique dans Ω. Alors |u| et Re(u) atteignent leur maximum en au moins
un point de la frontière de Ω.

Il est important de faire attention à la formulation de ce résultat : par exemple, si u

est constante, alors |u| et Re(u) atteignent aussi leur maximum en un point intérieur de Ω
(ainsi qu’en tout point de la frontière de Ω !).
Démonstration. Puisque u est continue et Ω compact, |u| (respectivement Re(u)) atteint
bien son maximum sur Ω. Si ce maximum est atteint en un point intérieur z0 ∈ Ω, alors,
par le principe du maximum, u (respectivement Re(u)) est constante sur la composante
connexe Ω0 de z0 dans Ω, donc sur son adhérence par continuité. Donc |u| (respectivement
Re(u)) atteint aussi son maximum en au moins un point de la frontière de Ω0 , qui est
contenue dans celle de Ω. 
Démonstration des théorèmes 2.4 et 2.5. Notons que puisque Ω est ouvert et u
continue, l’intégrale dans l’énoncé du théorème de la moyenne est bien définie pour r0
assez petit.
Étape 1. Supposons que u soit harmonique sur Ω, et montrons que u vérifie la propriété
de la valeur moyenne.
Pour tout z0 ∈ Ω, soit r0 > 0 tel que la boule ouverte B(z0 , r0 ) soit contenue dans Ω,
et montrons que la formule de la moyenne est vérifiée pour tout r ∈ ]0, r0 [ . Supposons tout
94
d’abord que z0 = 0 et que r = 1. Alors r0 > 1, et u est continue sur D et harmonique sur
D. Par le théorème de Poisson 2.1 (3), et puisque P0 (ζ) = 1 pour tout ζ ∈ S1 , nous avons
donc Z 2π
1
u(0) = P [u|S1 ](0) = u(eiθ ) dθ ,
2π 0
ce qui montre le résultat. Le cas général s’en déduit, en précomposant u par l’application
holomorphe z 7→ z0 + rz.
Étape 2. Supposons que u vérifie la propriété de la valeur moyenne, et montrons que u
vérifie le principe du maximum.
Soit z0 ∈ Ω vérifiant l’une des deux conditions de l’énoncé du théorème 2.5. Nous
pouvons supposer que Ω′ est connexe. Quitte à multiplier u par un nombre complexe de
module 1 dans le premier cas, ou quitte à ajouter à u une constante suffisamment grande
dans le second cas, nous pouvons supposer que u(z0 ) ≥ 0. Notons A l’ensemble des points
z ∈ Ω′ tels que u(z) = u(z0 ). Il est non vide, et fermé car u est continue. Montrons qu’il est
ouvert. Par la connexité de Ω′ , ceci montre que u est constante sur Ω′ . Par le principe du
prolongement analytique (voir la proposition 2.3) et par la connexité de Ω, ceci implique
le résultat.
Soit z ∈ A. Soit r0 > 0 tel que B(z, r0 ) ⊂ Ω′ . Par la propriété de la valeur moyenne,
quitte à diminuer r0 , pour tout r ∈ ]0, r0 [ , nous avons (en utilisant le fait que u(z0 ) = |u(z0 )|
dans le premier cas)
Z 2π
1
u(z0 ) = u(z) = u(z + r eiθ ) dθ
2π 0
( R 2π
1
|u(z + r eiθ )| dθ ≤ |u(z0 )| = u(z0 ) dans le premier cas
≤ 2π
1
R02π
2π 0 u(z0 ) dθ = u(z0 ) dans le second cas.
R R
Les cas d’égalités (rappelons que si f est continue à valeurs complexes et | f | = |f |
alors f est d’argument constant) entraînent donc que u(z + r eiθ ) est réel positif, égal à
u(z0 ). Donc B(z, r0 ) ⊂ A, et A est ouvert, ce qu’il fallait démontrer.
Étape 3. Supposons que u vérifie la propriété de la valeur moyenne, et montrons que u
est harmonique.
Soient a ∈ Ω et R > 0 tels que le disque fermé B(a, R) soit contenu dans Ω et u vérifie
la propriété de la moyenne dans B(a, r). Notons v : B(a, R) → C la solution du problème
de Dirichlet sur le disque B(a, R) telle que v|S(a, R) = u|S(a, R) (voir le corollaire 2.2). Alors
v − u est continue sur B(a, R) et vérifie la propriété de la valeur moyenne dans B(a, R),
par l’étape (1) et par linéarité. Par l’étape (2), v − u vérifie donc le principe du maximum.
Le corollaire 2.6, dont la démonstration n’utilise que le principe du maximum, peut être
appliqué à v − u. Donc |v − u| atteint son maximum sur la frontière du disque (connexe)
B(a, R). Comme u = v sur cette frontière, ce maximum est nul, donc 0 ≤ |u − v| ≤ 0 :
l’application u coïncide donc avec v sur B(a, R), et par conséquent u est harmonique sur
B(a, R). Comme la propriété d’être harmonique est locale, ceci conclut l’étape 3.
La combinaison des étapes 1 et 2 montre le théorème 2.5 du principe du maximum.
L’étape 1 est le sens direct du théorème 2.4 de la formule de la moyenne, et l’étape 3 en
est le sens réciproque. 

95
 Le but de l’exercice suivant est de montrer qu’une fonction harmonique réelle h n’a pas
de zéro isolé, c’est-à-dire que si h(z) = 0, alors il existe une suite (zn )n∈N qui converge vers
z, telle que zn 6= z et h(zn ) = 0 pour tout n ∈ N.

Exercice E.27 Soient Ω un ouvert de C et u : Ω → R une application harmonique réelle.

Pour tout z0 ∈ Ω tel que u(z0 ) = 0, pour tout disque ouvert D de centre z0 et d’adhérence
contenue dans Ω, montrer que u s’annule sur ∂D. En déduire qu’une fonction harmonique
réelle n’a pas de zéro isolé.

Inégalités de Harnack et théorème de Harnack.

Le but de cette partie est de montrer des théorèmes de compacité pour les fonctions
harmoniques. Le lemme crucial consiste à montrer qu’une fonction harmonique ne peut
pas avoir de variations trop brutales : plus précisément, si une application est harmonique,
positive ou nulle, au voisinage d’un disque, alors ses valeurs au bord de ce disque sont
contrôlées en fonction du rayon de ce disque et de la valeur au centre du disque.

Lemme 2.7 (Inégalités de Harnack) Soit u : B(z0 , R) → C une fonction harmonique,

positive ou nulle. Pour tous les r ∈ [0, R[ et θ ∈ R/2πZ, nous avons
R−r R+r
u(z0 ) ≤ u(z0 + r eiθ ) ≤ u(z0 ) .
R+r R−r
Démonstration. Par passage à la limite quand ǫ tend vers 0, il suffit de montrer que pour
tous les ǫ ∈ ]0, R[ , r ∈ [0, R − ǫ[ et θ ∈ R/2πZ, nous avons
R−ǫ−r R−ǫ+r
u(z0 ) ≤ u(z0 + r eiθ ) ≤ u(z0 ) .
R−ǫ+r R−ǫ−r
Traitons tout d’abord le cas particulier où z0 = 0 et R−ǫ = 1. Alors, puisque 1 = R−ǫ < R,
l’application u est harmonique sur D et continue sur D. Par le théorème de Poisson 2.1 (3),
nous avons donc, puisque r < R − ǫ = 1,
Z
iθ 1
u(r e ) = P iθ (ζ) u(ζ) dσ(ζ) .
2π ζ∈S1 r e

Comme
1 − |z| 1 + |z|
≤ Pz (ζ) ≤ ,
1 + |z| 1 − |z|
1
R
et puisque u(0) = 2π ζ∈S1 u(ζ) dσ(ζ) par la formule de la moyenne, nous en déduisons
donc que
1−r 1+r
u(0) ≤ u(r eiθ ) ≤ u(0) ,
1+r 1−r
ce qui montre le cas particulier considéré. Le cas général s’y ramène, en précomposant u
par l’application holomorphe z 7→ z0 + (R − ǫ)z (ce qui préserve le caractère harmonique
positif) et en appliquant le cas particulier à r/(R − ǫ) < 1. 
Voici les propriétés fondamentales de convergence des fonctions harmoniques. La pre-
mière assertion, analogue au cas des fonctions holomorphes (voir par exemple [Rud1]),
dit que le sous-espace vectoriel Harm(Ω) de l’espace C (Ω; C) des applications continues
96
de Ω dans C, constitué de celles qui sont harmoniques, est fermé pour la topologie de la
convergence uniforme sur les compacts (aussi appelée topologie compact-ouvert). Le second
résultat est souvent utile pour obtenir des applications harmoniques comme solutions de
problèmes de minimisation.

Théorème 2.8 (Théorème de Harnack) Soient Ω un ouvert de C et (un )n∈N une suite
de fonctions harmoniques de Ω dans C.
(1) Si (un )n∈N converge vers une application u : Ω → C uniformément sur les compacts
de Ω, alors u est harmonique.
(2) Si Ω est connexe, si un est à valeurs réelles pour tout n ∈ N et si la suite (un )n∈N
est croissante, alors ou bien elle converge uniformément sur les compacts vers une
fonction harmonique u : Ω → C, ou bien (un (z))n∈N converge vers +∞ pour tout
z ∈ Ω.

Bien sûr, en prenant les opposés, si les applications un sont à valeurs réelles et si la suite
(un )n∈N est décroissante, alors pour toute composante connexe Ω0 de Ω, ou bien cette suite
converge uniformément sur les compacts de Ω0 vers une fonction harmonique u : Ω0 → C,
ou bien (un (z))n∈N converge vers −∞ pour tout z ∈ Ω0 .
Démonstration. (1) Soient z0 ∈ Ω et r0 > 0 tels que le disque ouvert B(z0 , r0 ) soit
contenu dans Ω. Pour tous les r ∈ ]0, r0 [ et n ∈ N, par la formule de la moyenne (voir le
théorème 2.4 et le commentaire qui suit son énoncé), nous avons
Z 2π
1
un (z0 ) = un (z0 + reiθ ) dθ .
2π 0

Puisque un converge vers u uniformément sur le compact B(z0 , r), et par passage à la
limite dans l’égalité ci-dessus, l’application u est continue et vérifie aussi la propriété de la
valeur moyenne, donc est harmonique.
(2) Quitte à remplacer un par un −u0 , nous pouvons supposer que u0 ≥ 0. En particulier,
un est harmonique positive. Notons u = supn∈N un et A = {z ∈ Ω : u(z) = +∞}. Pour
tout z0 dans Ω, soit R = Rz0 > 0 tel que B(z0 , R) ⊂ Ω. Par les inégalités de Harnack,
R+R/2
nous avons, pour tout n ∈ N, pour tout r ∈ [0, R2 ] (et comme alors R−rR+r
≤ R−R/2 = 3,
R−r R−R/2
R+r ≥ R+R/2 = 31 ),
1
un (z0 ) ≤ un (z0 + r eiθ ) ≤ 3 un (z0 ) .
3
Donc en prenant la borne supérieure sur n ∈ N, nous en déduisons que A et le complé-
mentaire de A sont ouverts. Par connexité de Ω, nous en déduisons que ou bien A = Ω, ce
qui est l’une des alternatives souhaitées, ou bien A = ∅, et donc pour tout z ∈ Ω, la suite
croissante (un (z))n∈N converge vers un nombre réel qui est égal à u(z) par la définition de
u.
Pour tous les n, p ∈ N tels que n ≥ p, par l’inégalité de Harnack appliquée à la fonction
harmonique positive un − up , nous avons, pour tout z ∈ B(z0 , R/2),


un (z) − up (z) ≤ 3 un (z0 ) − up (z0 ) .


En faisant tendre n vers l’infini, nous avons donc u(z) − up (z) ≤ 3 u(z0 ) − up (z0 ) . La
convergence au point z0 implique alors que la suite (un )n∈N converge uniformément vers u
97
sur B(z0 , R/2). Puisque tout compact de K de Ω peut être recouvert par un nombre fini de
boules ouvertes B(z, Rz /2) où z parcourt K, la suite (un )n∈N converge donc uniformément
vers u sur tout compact de Ω. Par l’assertion (1), l’application u est harmonique. 

2.3 Introduction à la théorie du potentiel dans le plan

Problème de Dirichlet dans un domaine de Jordan. 14

Soit Ω un ouvert de C. Pour toute application continue f : ∂Ω → C de la frontière de Ω
dans C, le problème de Dirichlet sur Ω (pour l’équation de Laplace) de donnée frontière f
consiste à étudier l’existence et l’unicité d’une application continue u : Ω → C, harmonique
sur Ω, dont la restriction à la frontière de Ω est égale à f , c’est-à-dire à étudier l’existence
et l’unicité d’une application continue u : Ω → C vérifiant le système d’équations

∆u = 0 sur Ω (équation de Laplace sur Ω)
u|∂Ω = f (valeurs au bord) .

Nous avons vu dans le corollaire 2.2 que si Ω est un disque ouvert, alors le problème
de Dirichlet admet une et une seule solution, pour toute application continue donnée sur
la frontière du disque. Le but de cette partie est d’étendre ce résultat à d’autres ouverts
de C, en utilisant le théorème de représentation conforme de Riemann. 14
Rappelons qu’une courbe fermée dans Ω est une application continue f du cercle S1
dans Ω. Elle est dite simple, et appelée une courbe de Jordan, si elle est injective (par
compacité, c’est alors un homéomorphisme sur son image). Elle est dite homotope à zéro
dans Ω si elle se prolonge continûment en une application du disque dans Ω, c’est-à-dire
s’il existe une application continue F : D → Ω telle que F|S1 = f .
L’ouvert Ω de C est dit simplement connexe s’il est connexe et si toute courbe fermée
dans Ω est homotope à zéro dans Ω (voir la proposition B.2 de l’appendice B pour des
conditions équivalentes).
Un domaine de Jordan dans C est un ouvert borné Ω de C dont la frontière ∂Ω est
une courbe de Jordan. Le résultat suivant, que nous admettrons, dit en particulier qu’un
domaine de Jordan est simplement connexe.

Théorème 2.9 (Théorème de Jordan) Le complémentaire d’une courbe de Jordan γ

dans C admet exactement deux composantes connexes, l’une bornée, homéomorphe à D et
d’adhérence homéomorphe à D, l’autre non bornée, et γ est la frontière de chacune d’entre
elles. 

L’existence de phénomènes du type lacs de Wada montre l’importance de la condition

sur γ d’être une courbe de Jordan. Il existe en effet trois ouverts disjoints dans le carré unité
[−1, 1]2 de réunion dense dans [−1, 1]2 , ayant exactement la même frontière. Evidemment,
ce ne sont pas des domaines de Jordan ! Voir par exemple [Cou], dont est extrait le dessin
ci-dessous.

98
Voici quelques exemples (et un intrus !) de courbes de Jordan et de domaines de Jordan.

99
 Rappelons que deux ouverts Ω1 et Ω2 de C sont conformément équivalents s’il existe
une application holomorphe bijective f de Ω1 dans Ω2 . La bijection réciproque est alors ho-
lomorphe (voir par exemple [Rud1, Theo. 10.32+10.34]), et donc la relation « être confor-
mément équivalent à » est une relation d’équivalence sur l’ensemble des ouverts de C.
Rappelons le résultat suivant (voir par exemple [Rud1, Theo. 14.8]).

100
Théorème 2.10 (Théorème de représentation de Riemann) Tout ouvert simple-
ment connexe non vide Ω de C, différent de C, est conformément équivalent au disque D.


Ainsi, la classification, à équivalence conforme près, des ouverts simplement connexes

de C est très simple : il n’y a que trois classes, celles de ∅, C, D. La description de l’espace
des modules (c’est-à-dire de l’ensemble des classes d’équivalence conforme) des ouverts
non simplement connexes est bien plus compliquée. Par exemple (voir par exemple [Neh]),
considérons les anneaux de Jordan (c’est-à-dire les ouverts Ω de C tels qu’il existe deux
domaines de Jordan Ω1 , Ω2 tels que Ω1 ⊂ Ω2 et Ω = Ω2 − Ω1 . Tout anneau de Jordan
est conformément équivalent à un anneau A(r1 , r2 ) = {z ∈ C : r1 < |z| < r2 } où
0 < r1 < r2 < +∞. De plus, deux anneaux A(r1 , r2 ) et A(r1′ , r2′ ) sont conformément
équivalents si et seulement si r2 /r1 = r2′ /r1′ . L’espace des modules d’anneaux de Jordan
est en particulier non dénombrable (en bijection avec ]0, +∞[ .
Toute application holomorphe bijective ϕ : D → Ω est appelée une représentation
conforme de Ω. Si ϕ1 et ϕ2 sont deux représentations conformes, alors ϕ−1
1 ◦ ϕ2 est un
automorphisme conforme du disque ouvert D (voir la partie 2.2). Donc une représentation
conforme est unique modulo précomposition par un automorphisme conforme du disque.

Exercice E.28 Soit Ω un ouvert de C.

(1) Montrer que si f : Ω → C est holomorphe ne s’annulant pas, alors ln |f | : Ω → R
est harmonique.
(2) Montrer que Ω est simplement connexe si et seulement si toute fonction harmonique
sur Ω à valeurs réelles est la partie réelle d’une application holomorphe définie sur Ω.

Le résultat suivant donne un critère pour qu’une représentation conforme d’un ouvert
simplement connexe s’étende continûment à la frontière.

Théorème 2.11 (Théorème d’extension de Carathéodory 14 ) Soit Ω un domaine

de Jordan. Alors toute représentation conforme ϕ : D → Ω s’étend en un homéomorphis-
me D → Ω.

Nous noterons souvent encore ϕ : D → Ω l’extension continue de ϕ, appelée l’extension

de Carathéodory de ϕ.
Par exemple, si
[ 1 3 [ 1 1
Ω = ]0, 1[ × ]0, 1[ − { 2n
} × [0, ] − { 2n+1 } × [ , 1]
2 4 2 4
n∈N n∈N Ω
est l’ouvert (simplement connexe) ci-contre, la représentation
conforme ϕ : D → Ω ne s’étend même pas en une application
continue de D dans Ω (voir par exemple [Oht]).

Corollaire 2.12 (Problème de Dirichlet dans les domaines de Jordan) Soient Ω

un domaine de Jordan et f : ∂Ω → C une application continue. Il existe une et une seule
solution du problème de Dirichlet sur Ω de donnée frontière f .

101
Démonstration. Soit ϕ : D → Ω une représentation conforme de Ω. Par le théorème de
Carathéodory 2.11, l’application ϕ s’étend en un homéomorphisme de D dans Ω, que nous
notons encore ϕ. Alors f ◦ ϕ|∂D est une application continue de S1 dans C. Par le corollaire
2.2, il existe une unique application continue u : D → C, harmonique sur D, qui coïncide
avec f ◦ ϕ|∂D sur ∂D. La précomposition par une application holomorphe conservant le
caractère harmonique, l’application u ◦ ϕ−1 est une solution au problème de Dirichlet sur
Ω de donnée au bord f . L’unicité est immédiate, que ce soit par l’unicité dans le cas du
disque, ou par le théorème du maximum. 
Le but de l’exercice suivant est
• de montrer qu’il y a toujours unicité pour le problème de Dirichlet dans les ouverts
bornés,
• de donner un exemple où, par contre, il n’y a pas existence,
• de caractériser les fonctions harmoniques réelles sur le disque épointé D∗ = D − {0},
en montrant que celles qui ne sont pas des parties réelles d’applications holomorphes
définies sur tout D∗ ont une singularité logarithmique en 0. Comme D∗ n’est pas
simplement connexe, ceci montre de manière explicite pourquoi la conclusion de
l’assertion (2) de l’exercice E.28 n’est pas vérifiée pour l’ouvert non simplement
connexe Ω = D∗ .

Exercice E.29 (1) Soient Ω un ouvert borné de C et f : ∂Ω → C une application continue.

Montrer que le problème de Dirichlet sur Ω de donnée frontière f admet au plus une
solution.
(2) Pour 0 ≤ r1 < r2 ≤ +∞, notons A(r1 , r2 )
l’anneau ouvert {z ∈ C : r1 < |z| < r2 }.
Une application u : A(r1 , r2 ) → C est dite ra- r1
r2
diale si elle est invariante par rotations ou, de
0
manière équivalente, s’il existe une application
v : ]r1 2 , r2 2 [ → C telle que u(z) = v(|z|2 ) pour
tout z ∈ A(r1 , r2 ).
Montrer que pour toute application harmonique radiale u de A(r1 , r2 ) dans C, il existe
a, b ∈ C tels que
∀z ∈ A(r1 , r2 ), u(z) = a + b ln(|z|) .
(3) Soient D∗ = D − {0} = A(0, 1) le disque épointé, et f : ∂D∗ → R l’application telle
que f (0) = 1 et f (ζ) = 0 pour tout ζ ∈ S1 .
ai Soit u : D∗ → C une application continue, harmonique sur D∗ , telle que u|∂D∗ = f .
Pour tout λ ∈ S1 , montrer que les applications u et z 7→ u(λz) de D∗ dans C sont égales.
bi En déduire que le problème de Dirichlet sur D∗ , de donnée frontière f , n’admet pas
de solution.
(4) Soit u : D∗ = D − {0} → C une fonction harmonique.
ai MontrerPque ∂u : D∗ → C est holomorphe.
bi Soient n∈Z cn z n le développement en série de Laurent de P ∂u (voir par exemple
∗ 2cn n+1
le théorème 1.28), et f : D → C l’application définie par f (z) = n∈Z, n6=−1 n+1 z .
Montrer que si u est à valeurs réelles, alors c−1 ∈ R et il existe une constante c ∈ R telle
que
∀ z ∈ D∗ , u(z) = Re f (z) + 2c−1 ln |z| + c .

102
Fonctions harmoniques positives et frontière de Martin.
Le but de cette sous-partie est de décrire les fonctions harmoniques positives sur le
disque D : ce sont exactement les intégrales de Poisson des mesures boréliennes positives
finies sur le cercle S1 .
Rappelons qu’un cône convexe d’un espace vectoriel réel ou complexe V est une partie
C de V telle que pour tous les x, y ∈ C et s, t ∈ [0, +∞[ , nous ayons sx + ty ∈ C.
Rappelons aussi qu’une application f : C → C ′ entre deux cônes convexes d’espaces
vectoriels réels ou complexes est affine si pour tous les x, y ∈ C et s, t ∈ [0, +∞[ , nous
avons f (sx + ty) = sf (x) + tf (y).
Nous noterons MC (S1 ) l’espace de Banach complexe des mesures boréliennes complexes
sur S1 , qui contient le cône convexe M (S1 ) des mesures boréliennes positives finies sur S1
(voir la partie 1.1 pour des rappels). Nous noterons Harm+ (D) le cône convexe des fonctions
harmoniques positives sur D, contenu dans l’espace vectoriel complexe Harm(D).

Théorème 2.13 L’application de MC (S1 ) dans Harm(D), définie par µ 7→ P µ, est un

isomorphisme linéaire de MC (S1 ) sur le sous-espace vectoriel des fonctions harmoniques h
sur D telles que Z
sup |h(r ζ)| dσ(ζ) < +∞ . (24)
0≤r<1 ζ∈S1

De plus, cette application induit une bijection affine de M (S1 ) dans Harm+ (D).

Démonstration. Nous avons déjà vu que l’application µ 7→ P µ est linéaire, et qu’elle

envoie MC (S1 ) dans Harm(D) et M (S1 ) dans Harm+ (D).
Montrons qu’elle est injective. Soit µ ∈ MC (S1 ) telle que P µ = 0. Alors pour tout
f ∈ C (S1 ; C), par la compacité de D et par le théorème de Poisson 2.1, l’application
P f (rζ ′ ) converge vers f (ζ ′ ) quand r tend vers 1 dans [0, 1[ , uniformément en ζ ′ ∈ S1 .
Donc par le théorème de Fubini et puisque le noyau de Poisson vérifie Prζ ′ (ζ) = Prζ (ζ ′ ),
nous avons
Z Z
f dµ = lim P f (rζ ′ ) dµ(ζ ′ )
S1 r→1− ζ ′ ∈S1
Z Z
1
= lim Prζ ′ (ζ)f (ζ) dσ(ζ) dµ(ζ ′ )
r→1− ζ ′ ∈S1 2π ζ∈S1
Z Z
1
= lim Prζ (ζ ′ ) dµ(ζ ′ ) f (ζ) dσ(ζ)
r→1− 2π ζ∈S1 ζ ′ ∈S1
Z
1
= lim P µ(rζ) f (ζ) dσ(ζ) = 0 .
r→1− 2π ζ∈S1

Comme une mesure complexe, donnant une intégrale nulle à toute fonction continue, est
nulle, ceci montre l’injectivité.
Si µ ∈ MC (S1 ), alors par le théorème de Fubini, puisque le noyau de Poisson vérifie
0 ≤ Prζ (ζ ′ ) = Pr (ζ ′ ζ) pour tous les r ∈ [0, 1[ et ζ, ζ ′ ∈ S1 , par l’invariance par les
rotations et par la conjugaison complexe de la mesure de Lebesgue σ du cercle, et puisque

103
R
S1 Pr (ζ ′′ ) dσ(ζ ′′ ) = 2π, nous avons
Z Z Z
|P µ(rζ)| dσ(ζ) ≤ Prζ (ζ ′ ) d|µ|(ζ ′ ) dσ(ζ)
ζ∈S1 ζ∈S1 ζ ′ ∈S 1
Z Z
= Pr (ζ ′ ζ) dσ(ζ) d|µ|(ζ ′ )
ζ ′ ∈S 1 ζ∈S1
Z
= 2π d|µ|(ζ ′ ) = 2πkµk < +∞ .
ζ ′ ∈S1

Donc h = P µ vérifie la condition (24).

Réciproquement, soit h une fonction harmonique sur D vérifiant la condition (24).
Montrons que h est l’intégrale de Poisson d’une mesure complexe. Notons
Z
M = sup |h(r ζ)| dσ(ζ) .
0≤r<1 ζ∈S1

Pour tout n ∈ N, notons ℓn : C (S1 ; C) → C l’application définie par

Z n − 1 
ℓn : f 7→ h ζ f (ζ) dσ(ζ) .
ζ∈S1 n

Alors ℓn est une forme linéaire sur l’espace de Banach C (S1 ; C) (pour la norme uniforme),
qui est continue car de norme au plus M finie par la condition (24). Par le théorème
de Banach-Alaoglu de compacité des boules du dual topologique de C (S1 ; C) pour la
convergence faible-étoile (voir par exemple [Bre]), il existe donc une sous-suite (nk )k∈N
et une forme linéaire continue ℓ sur C (S1 ; C) telle que pour tout f ∈ C (S1 ; C), nous ayons
ℓ(f ) = limk→+∞ ℓnk (f ). Par le théorème de représentation de Riesz (voir le théorème 1.6),
il existe donc
R une (unique) mesure borélienne complexe µ sur l’espace compact S1 telle
que ℓ(f ) = S1 f dµ pour tout f ∈ C (S1 ; C). Posons rk = nkn−1 k
, qui tend vers 1 quand
k → +∞. Notons que l’application z 7→ h(rk z) de D dans C est continue, et harmonique
sur D. Pour tout z ∈ D, nous avons la suite d’égalités suivantes, la première par définition
de µ, la seconde par la formule de Poisson (théorème 2.1 (3)) appliquée à la fonction de D
dans C définie par w 7→ h(rk w), qui est continue sur D et harmonique sur D, la dernière
par continuité de h en z :
Z Z
1 1
Pz (ζ) dµ(ζ) = lim Pz (ζ)h(rk ζ) dσ(ζ) = lim h(rk z) = h(z) .
2π S1 k→+∞ 2π S1 k→+∞

µ
Donc h = P [ 2π ], ce qui est le résultat cherché.
Remarquons que si h est une fonction harmonique positive sur D, alors par la formule
de la moyenne, Z Z 2π
|h(rζ)| dσ(ζ) = h(r eiθ ) dθ = 2π h(0) ,
ζ∈S1 0

et donc h vérifie la condition (24). Ceci montre la dernière assertion du théorème 2.13. 

Expliquons pour conclure le titre de cette sous-partie.

Une compactification d’un espace topologique localement compact X est un couple
b ι) où X
(X, b est un espace topologique compact et ι : X → X b est un homéomorphisme sur

104
 b Nous identifierons x ∈ X avec ι(x) ∈ X,
son image, tel que ι(X) soit un ouvert dense de X. b
b b
et nous noterons par abus X le couple (X, ι).
Une compactification de Martin d’un ouvert non vide Ω de C est un espace topologique
permettant de donner une représentation intégrale de toutes les fonctions harmoniques
positives sur Ω : plus précisément, c’est la donnée d’une compactification Ω b de Ω (sa
frontière est appelée une frontière (ou bord) de Martin) et d’une fonction continue K :
Ω × (Ωb − Ω) → [0, +∞[ (appelée le noyau de Martin de Ω) telles que pour toute fonction
harmonique positive h : Ω → [0, +∞[, il existe une mesure borélienne finie µ = µh sur
b − Ω telle que, pour tout x ∈ Ω,
Ω
Z
h(x) = K(x, y) dµ(y)
b
y∈Ω−Ω

(voir [Doo] pour une définition plus précise et plus générale). Par exemple, le théorème 2.13
montre que le cercle S1 est une frontière de Martin du disque unité ouvert D, de noyau
de Martin égal au noyau de Poisson. Le théorème de représentation conforme permet plus
généralement d’exhiber une compactification de Martin de n’importe quel domaine de
Jordan.

Théorème 2.14 Soient Ω un domaine de Jordan de C et ϕ : D → Ω l’extension de Ca-

rathéodory d’une représentation conforme de Ω. Alors l’adhérence Ω de Ω dans C est une
compactification de Martin de Ω, de noyau de Martin l’application K : Ω × ∂Ω → [0, +∞[
définie par
K(x, y) = Pϕ−1 (x) (ϕ−1 (y)) ,
où (z, ζ) 7→ Pz (ζ) est le noyau de Poisson de D.

Démonstration. Rappelons que par le théorème 2.11, l’extension de Carathéodory ϕ :

D → Ω est un homéomorphisme, holomorphe sur D. Une application h : Ω → C est
harmonique positive si et seulement si h ◦ ϕ : D → C est harmonique positive, donc si et
seulement s’il existe une mesure positive µ ∈ M (S1 ) telle que h ◦ ϕ = P µ, par le théorème
2.13. Posons ν = ϕ∗ µ la mesure image de µ sur ∂Ω = Ω − Ω. Par changement de variable,
nous avons alors, pour tout x ∈ Ω,
Z Z
−1
h(x) = h ◦ ϕ(ϕ (x)) = Pϕ−1 (x) (ζ) dµ(ζ) = Pϕ−1 (x) (ϕ−1 (y)) dν(y) .
ζ∈S1 y∈∂Ω

Ceci montre le résultat. 

Par exemple, la frontière de Martin (minimale, en un sens que nous ne précisons pas
ici, voir [Doo]) de l’ouvert Ω dessiné après l’énoncé du théorème 2.11 ne coïncide pas avec
la frontière topologique ∂Ω de Ω.

Fonctions harmoniques bornées et frontière de Poisson.

Le but de cette sous-partie est de décrire les fonctions harmoniques bornées sur le
disque D : ce sont exactement les intégrales de Poisson des applications essentiellement
bornées sur le cercle S1 .
Rappelons (voir la partie 1.1) que L∞ (S1 , σ) est l’espace de Banach complexe des
applications mesurables de S1 dans C, bornées en dehors d’un ensemble de mesure de

105
Lebesgue nulle, modulo les applications presque partout nulles, de norme f 7→ kf k∞ . Nous
noterons Harmb (D) le sous-espace vectoriel de l’espace vectoriel complexe Harm(D) formé
des fonctions harmoniques bornées de D dans C. Nous munirons Harmb (D) de la norme
uniforme :
khk∞ = sup |h(z)| .
z∈D

Théorème 2.15 L’application de L∞ (S1 , σ) dans Harmb (D), définie par f 7→ P f , est un
isomorphisme linéaire isométrique.

Démonstration. Par finitude de la mesure de Lebesgue sur S1 , nous avons L∞ (S1 , σ) ⊂

L1 (S1 , σ), et donc l’application f 7→ P f est bien définie sur L∞ (S1 , σ), et elle est à valeurs
dans l’espace des applications harmoniques sur D par le théorème de Poisson 2.1 (1). Nous
avons vu qu’elle est linéaire. Puisque le noyau de Poisson est positif et d’intégrale égale à
2π, nous avons
Z
1  

kP f k∞ = sup  Pz (ζ)f (ζ) dσ(ζ) 
z∈D 2π
Z S1
1
≤ sup Pz (ζ) kf k∞ dσ(ζ) ≤ kf k∞ , (25)
z∈D 2π S1

donc P f ∈ Harmb (D) si f ∈ L∞ (S1 , σ).

L’étape cruciale de la démonstration du théorème 2.15 est le résultat suivant de Fatou 17
sur la convergence radiale des fonctions harmoniques, que nous admettons dans ces notes
(voir par exemple [Rud1, chap. 11]).

Théorème 2.16 (Théorème de Fatou) Pour toute mesure borélienne complexe µ sur
S1 , l’intégrale de Poisson P µ(rζ) admet une limite finie quand r ∈ [0, 1[ tend vers 1 pour
presque tout ζ ∈ S1 (pour la mesure de Lebesgue de S1 ). De plus, si f ∈ L1 (S1 , σ; C), alors
pour presque tout ζ dans S1 , nous avons

lim P f (rζ) = f (ζ) . 

r→1−

Si f ∈ L1 (S1 , σ; C) est de plus continue, alors cette dernière affirmation découle du théorème
de Poisson 2.1. Elle fait de plus écho aux propriétés de convergence radiale vers une masse
de Dirac du noyau de Poisson (voir les propriétés du noyau de Poisson dans la partie 2.2).
Soient h : D → C une application et ζ ∈ S1 , nous dirons que h admet une limite radiale
en ζ si la limite limr→1− h(rζ) existe, et cette limite est alors appelée la limite radiale de
h en ζ.
En particulier, le théorème de Fatou ci-dessus implique que toute fonction harmonique
qui vérifie la condition (24) (comme par exemple toute fonction harmonique bornée), qui

Fatou Sobolev Poincaré

17. (1878-1929) (1908-1989) (1854-1912)

106
s’écrit comme l’intégrale de Poisson d’une mesure borélienne complexe par le théorème
2.13, admet des limites radiales en presque tout point de S1 .
Donc pour toute application harmonique bornée h sur D, notons φh : S1 → C sa fonction
limite radiale, bien définie en presque tout point de S1 . Puisque φh (ζ) = limr→1− h(rζ)
pour presque tout ζ ∈ S1 , l’application φh est clairement essentiellement bornée, et

kφh k∞ ≤ khk∞ . (26)

Par la seconde assertion du théorème de Fatou, pour tout f ∈ L1 (S1 , σ; C), nous avons
φP f = f . L’application f 7→ P f est isométrique (donc injective) car

kf k∞ = kφP f k∞ ≤ kP f k∞ ≤ kf k∞

par les inégalités (26) et (25).

Enfin, pour montrer la surjectivité de cette application, il suffit de montrer que h =
P [φh ] pour tout h ∈ Harmb (D). Pour tout r < 1, puisque l’application z 7→ h(rz) est
continue sur D et harmonique sur D, la formule de Poisson donne, pour tout z ∈ D,
Z
1
h(rz) = Pz (ζ)h(rζ) dσ(ζ) .
2π ζ∈S1

Puisque h(rζ) est uniformément borné en r, et converge pour presque tout ζ vers φh (ζ)
quand r tend vers 1 par valeurs inférieures, le théorème de convergence dominée de Lebes-
gue montre que le second membre de l’égalité précédente converge vers P [φh ](z) quand
r → 1− . Comme le premier membre converge vers h(z), le résultat en découle. 

Une compactification de Poisson d’un ouvert non vide Ω de C est un espace mesuré
permettant de donner une représentation intégrale de toutes les fonctions harmoniques
bornées sur Ω : plus précisément, c’est la donnée d’une compactification Ω b de Ω, d’une
mesure de probabilité ν sur Ωb − Ω (l’espace mesuré (Ωb − Ω, ν) est appelé une frontière (ou
un bord) de Poisson de Ω) et d’une fonction continue K : Ω × (Ω b − Ω) → [0, +∞[ (appelée
le noyau de Poisson de Ω) telles que pour toute fonction harmonique bornée h : Ω → C, il
b − Ω; ν) telle que, pour tout x ∈ Ω,
existe f ∈ L∞ (Ω
Z
h(x) = K(x, y) f (y) dν(y)
b
y∈Ω−Ω

(voir [Doo] pour une définition plus précise et plus générale). Par exemple, le théorème
2.15 montre que le cercle S1 muni de la mesure de Lebesgue (normalisée pour être de
probabilité) est une frontière de Poisson du disque unité ouvert D, de noyau de Poisson
égal au noyau de Poisson au sens de la partie 2.2. Le théorème de représentation conforme
permet plus généralement d’exhiber une compactification de Poisson de n’importe quel
domaine de Jordan.

Théorème 2.17 Soient Ω un domaine de Jordan de C et ϕ : D → Ω l’extension de Ca-

rathéodory d’une représentation conforme de Ω. Alors l’adhérence Ω de Ω dans C est une
compactification de Poisson de Ω, de noyau de Poisson l’application K : Ω × ∂Ω → [0, +∞[
définie par
K(x, y) = Pϕ−1 (x) (ϕ−1 (y)) ,
où (z, ζ) 7→ Pz (ζ) est le noyau de Poisson de D.
107
Démonstration. Rappelons que par le théorème 2.11, l’extension de Carathéodory ϕ :
D → Ω est un homéomorphisme, holomorphe sur D. Une application h : Ω → C est
harmonique bornée si et seulement si h ◦ ϕ : D → C est harmonique bornée, donc si et
seulement s’il existe f ∈ L∞ (S1 , σ) telle que h ◦ ϕ = P f , par le théorème 2.15. Posons
1
ν = 2π ϕ∗ σ la mesure image de σ sur ∂Ω = Ω − Ω (renormalisée pour être de probabilité).
Par changement de variable, nous avons alors, pour tout x ∈ Ω,
Z
−1 1
h(x) = h ◦ ϕ(ϕ (x)) = P −1 (ζ) f (ζ) dσ(ζ)
2π ζ∈S1 ϕ (x)
Z
= Pϕ−1 (x) (ϕ−1 (y)) f ◦ ϕ−1 (y) dν(y) .
y∈∂Ω

Ceci montre le résultat. 

2.4 Spectre du laplacien des ouverts bornés de Rm

LePbut de cette partie est d’étudier les propriétés spectrales de l’opérateur laplacien
∂2
∆= m i=1 ∂x2i .
La première étape est de définir les espaces de Hilbert sur lesquels les opérateurs conti-
nus utiles à cette étude vont agir.

Les espaces de Sobolev 15 W 1,2 (Ω) et W01,2 (Ω).

Soient m ∈ N − {0} et Ω un ouvert non vide de Rm . Rappelons que le produit scalaire
de l’espace de Hilbert complexe L2 (Ω) des applications mesurables de Ω dans C, de carré
sommable (pour la mesure de Lebesgue
R λ sur Ω), modulo applications presque partout
nulles, est défini par hf, giL2 = Ω f g dλ. Pour tout k ∈ N, nous munirons L2 (Ω)k de la
structure usuelle d’espace de Hilbert produit (voir l’exemple (2) de la partie 1.2) et nous
noterons encore h·, ·iL2 son produit scalaire, et k · kL2 sa norme. L’ensemble C∞
c (Ω; C) des
applications C∞ à support compact de Ω dans C est un sous-espace vectoriel dense de
L2 (Ω).
Notons W 1,2 (Ω) le sous-espace vectoriel complexe des applications f ∈ L2 (Ω) telles
∂f
qu’il existe des applications ∂x i
∈ L2 (Ω) pour i = 1, . . . , m vérifiant

∂f ∂ϕ
∀ ϕ ∈ C∞
c (Ω; C), h , ϕiL2 = −hf, i 2, (27)
∂xi ∂xi L
muni du produit scalaire
m
X
∂f ∂g 
hf, giW 1,2 = hf, giL2 + , .
∂xi ∂xi L2
i=1

∂f
Remarquons qu’une application ∂x i
∈ L2 (Ω) vérifiant la condition (27), si elle existe,
est unique (car deux éléments g et g′ dans L2 (Ω) tels que hg − g′ , hiL2 = 0 pour tout
h ∈ C∞ ∞ 2
c (Ω; C) coïncident, par densité de Cc (Ω; C) dans L (Ω) ). Cette application est
appelée la i-ème dérivée partielle au sens des distributions de f . Cette propriété d’unicité
montre que W 1,2 (Ω) est bien un sous-espace vectoriel de L2 (Ω) : si f, g ∈ W 1,2 (Ω) et λ ∈ C,
∂f ∂g
alors ∂x i
+ λ ∂x i
est la i-ème dérivée partielle au sens des distributions de f + λg, par la
linéarité des équations (27).
108
 Nous noterons
∂f ∂f

∇f = ,..., ∈ L2 (Ω)m ,
∂x1 ∂xm
appelé le gradient au sens des distributions de f , de sorte que
m
X 
∂f 2 1/2
k∇f kL2 = .
∂xi L2
i=1

L’application h·, ·iW 1,2 est bien définie, et est bien un produit scalaire sur W 1,2 (Ω), de
norme associée
1/2
kf kW 1,2 = kf k2L2 + k∇f k2L2 (28)
(car si kf kW 1,2 = 0, alors kf kL2 = 0).

Proposition 2.18 L’espace préhilbertien complexe W 1,2 (Ω) est séparable, complet.

La notation H 1 (Ω) est fréquemment utilisée pour désigner l’espace de Hilbert W 1,2 (Ω),
mais nous ne le ferons pas dans ces notes, car elle est en conflit avec la notation pour
désigner l’un des espaces de Hardy (outre le premier groupe de cohomologie de l’ouvert
Ω !).
∂f
Démonstration. L’application f 7→ ∂x i
de W 1,2 (Ω) dans L2 (Ω) est linéaire, par unicité
et par la linéarité de la condition (27). Par construction, l’application ψ de W 1,2 (Ω) dans
∂f ∂f
L2 (Ω)m+1 définie par f 7→ (f, ∂x 1
, . . . , ∂x m
) est un isomorphisme d’espaces préhilbertiens
1,2
sur son image. Pour montrer que W (Ω) est complet, il suffit donc de montrer que son
image est fermée : elle sera alors complète. Soit (fk )k∈N une suite dans W 1,2 (Ω) telle
∂fk ∂fk
que (fk , ∂x 1
, . . . , ∂x m
) converge vers un élément noté (f, g1 , . . . , gm ) dans L2 (Ω)m+1 quand
k → +∞. Pour tous les ϕ ∈ C∞ c (Ω; C) et 1 ≤ i ≤ m, nous avons, par convergence faible et
par la condition (27),

∂ϕ ∂fk ∂ϕ
hgi , ϕiL2 + hf, i 2 = lim h , ϕiL2 + hfk , i 2 =0.
∂xi L k→+∞ ∂xi ∂xi L
∂f
Ceci montre que f ∈ W 1,2 (Ω) et que gi = ∂x i
par unicité. Le résultat en découle, car tout
sous-espace d’un espace métrique séparable est séparable 18 . 
Par intégration par partie, les applications f de classe C∞ à support compact de Ω dans
C vérifient l’équation (27), en prenant, pour les dérivées partielles au sens des distributions
de f , ses dérivées partielles usuelles. Donc C∞
c (Ω; C) est contenu dans W
1,2 (Ω).
1,2
Nous noterons W0 (Ω) l’adhérence dans W (Ω) du sous-espace vectoriel C∞
1,2
c (Ω; C).
1,2
Muni de la restriction du produit scalaire de W (Ω), c’est un espace de Hilbert complexe
(il est complet car fermé dans un espace complet). La notation H01 (Ω) est fréquemment
utilisée pour le désigner, mais nous ne le ferons pas dans ces notes.
Les résultats d’analyse sur W01,2 (Ω) qui nous seront le plus utile par la suite sont les
suivants.
18. Si P est une partie dénombrable dense d’un espace métrique X et si Y est une partie de X, pour
tout rationnel r > 0 et pour tout p ∈ P , notons yp, r un point de B(p, r) ∩ Y si cette intersection est non
vide. Alors l’ensemble (dénombrable) de ces yp, r est dense dans Y , car pour tout y ∈ Y , pour tout ǫ > 0,
si r est un rationnel tel que 0 < r < 2ǫ , il existe p ∈ P tel que d(y, p) < r (en particulier, le point yp, r
existe) et d(y, yp, r ) ≤ d(y, p) + d(p, yp, r ) < 2r < ǫ.

109
Théorème 2.19 (Inégalité de Poincaré 15 ) Si Ω est borné, alors il existe une constante
c = cΩ > 0 telle que, pour tout u ∈ W01,2 (Ω), nous ayons

kukL2 ≤ c k∇ukL2 .

Notons que la restriction u ∈ W01,2 (Ω) au lieu de u ∈ W 1,2 (Ω) est nécessaire, car les
applications constantes non nulles, qui sont dans L2 (Ω) puisque Ω est borné, ne vérifient
pas l’inégalité de Poincaré.
Remarquons que l’inégalité de Poincaré implique que, pour tout u ∈ W01,2 (Ω), nous
avons q
kukW 1,2 ≤ 1 + c2Ω k∇ukL2 . (29)

Démonstration. Nous ne ferons la démonstration que si m = 1, en renvoyant à [Bre]

pour une démonstration générale. Si m = 1, soient a, b ∈ R tels que Ω ⊂ [a, b], et étendons
à tout R les applications à support compact dans Ω, en les prolongeant par 0 en dehors de
Ω.
Par densité, il suffit de montrer le résultat pour u ∈ C∞ c (Ω; C). Pour tout x ∈ Ω, nous
avons, puisque u(a) = 0 et par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,
Z x 
2  
| u(x) | =  2u(t)u′ (t) dt  ≤ 2 kukL2 ku′ kL2 .
a

En intégrant sur Ω pour la mesure de Lebesgue λ, nous avons donc

kuk2L2 ≤ 2λ(Ω)kukL2 ku′ kL2 ,

ce qui montre le résultat. 

Le résultat de compacité suivant, un analogue L2 du théorème d’Ascoli (et plus pré-
cisément de l’exercice E.10 de la partie 1.4), sera utile. Il dit que l’inclusion (définie par
x 7→ x) de W01,2 (Ω) dans L2 (Ω) (qui est continue de norme au plus 1, par l’inégalité
kf kL2 ≤ kf kW 1,2 provenant de la définition (28) de la norme W 1,2 ) est un opérateur com-
pact. Nous renvoyons par exemple à [Eva, Sect. 5.7], [Bre] pour des versions plus générales
de ce résultat.

Théorème 2.20 (Théorème de Rellich-Kondrachov) 19 Si Ω est borné, alors toute

suite bornée (fn )n∈N dans W01,2 (Ω) admet une sous-suite convergente dans L2 (Ω).

Avant de commencer la démonstration, rappelons quelques propriétés du produit de

convolution ∗. Si f, g ∈ L2 (Rm ), si λ est la mesure de Lebesgue sur Rm , notons dy = dλ(y)
et, pour tout x ∈ Rn , Z
f ∗ g (x) = f (y) g(x − y) dy .
y∈Rm

Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, et par l’invariance de la mesure de Lebesgue par trans-

lations et par l’antipodie y 7→ −y, l’application f ∗ g : Rm → C est bien définie, et

kf ∗ gkL∞ ≤ kf kL2 kgkL2 . (30)

19. En fait, ce résultat est dû à Rellich. C’est l’extension aux espaces Lp qui est due à Vladimir Iosifovich
Kondrashov, qui fit sa thèse avec Sobolev.

110
De plus, si g ∈ C∞ m
c (R ; C), alors par le théorème de dérivation des intégrales à paramètres,
∞ m
f ∗ g ∈ C (R ; C) et, pour 1 ≤ r ≤ m, nous avons
∂ ∂g
(f ∗ g) = f ∗ . (31)
∂xr ∂xr
L’inégalité suivante est plus délicate.

Lemme 2.21 Si f ∈ L2 (Rm ) et g ∈ L1 (Rm ), alors f ∗ g ∈ L2 (Rm ) et

kf ∗ gkL2 ≤ kf kL2 kgkL1 .

En particulier, pour tout g ∈ L1 (Rm ), l’application f 7→ f ∗g de L2 (Rm ) dans lui-même

est linéaire, continue, de norme au plus kgkL1 .
Démonstration. Puisque |f ∗g| ≤ |f |∗|g|, nous pouvons supposer que f et g sont à valeurs
positives ou nulles, et par homogénéité que kgkL1 = 1. Rappelons (voir par exemple [Rud1,
Theo. 3.3]) l’inégalité de Jensen qui dit que si (X, B, µ) est un espace de probabilité, si
h : X → R est une application intégrable pour la mesure µ et si ϕ : R → R est une
application continue convexe, alors
Z  Z
ϕ h dµ ≤ ϕ ◦ h dµ .
X X

En l’appliquant à ϕ : t 7→ t2 , X = Rm , dµ(y) = g(x − y) dλ(y) (qui est bien une mesure

de probabilité car kgkL1 = 1), pour tout x ∈ Rm et h : Rn → [0, +∞[ mesurable bornée
(donc intégrable pour la mesure de probabilité µ), nous avons
Z
h ∗ g(x)2 ≤ h(y)2 g(x − y) dλ(y) .
y∈Rm

Prenons pour h les éléments d’une suite de fonctions mesurables bornées positives qui
converge simplement en croissant vers f (par exemple h = min{f, n}). Nous avons alors,
par le théorème de convergence monotone de Lebesgue, pour tout x ∈ Rm ,
Z
2
f ∗ g(x) ≤ f (y)2 g(x − y) dλ(y) .
y∈Rm

Donc par le théorème de Fubini et un changement de variable x′ = x − y,

Z Z
2 2
kf ∗ gkL2 ≤ f (y) g(x − y) dx dy = kf k2L2 kgkL1 .
y∈Rm x∈Rm

Puisque kgkL1 = 1, le résultat en découle. 

Démonstration du théorème 2.20. Nous prolongeons à tout Rm les fonctions dans
L2 (Ω) par la valeur 0 en dehors de Ω.
Soit (fn )n∈N une suite bornée dans W01,2 (Ω). Soit ϕ ∈ C∞ m
c (R ; C) une application
positive ou nulle, à support dans la boule unité, d’intégrale 1 pour la mesure de Lebesgue.
Pour tout i ∈ N, posons ϕi : x 7→ 2m i ϕ(2i x), qui est un élément de C∞ m
c (R , C), et encore
d’intégrale 1. Pour tout i ∈ N fixé, nous avons, par la majoration (30),

kfn ∗ ϕi kL∞ ≤ kfn kL2 kϕi kL2 ≤ kfn kW 1,2 kϕi kL2 .
111
Donc la suite (fn ∗ ϕi )n∈N d’applications C∞ est uniformément majorée. Pour 1 ≤ r ≤ m,
nous avons, par la formule (31),
∂ ∂ϕi ∂ϕ ∂ϕ
i i
(fn ∗ ϕi ) ∞ = fn ∗ ∞ ≤ kfn kL2 2 ≤ kfn kW 1,2 ,
∂xr L ∂xr L ∂xr L ∂xr L2
qui est borné uniformément en n. Par le théorème des accroissements finis, pour tout i ∈ N,
il existe donc ci > 0 tel que pour tous les x, y ∈ Rm et n ∈ N,
 
fn ∗ ϕi (x) − fn ∗ ϕi (y) ≤ ci kx − yk .

Puisque Ω est borné, son adhérence Ω est compacte. Par le théorème d’Ascoli 1.32, pour
tout i ∈ N, la suite (fn ∗ ϕi )n∈N d’applications équicontinues, uniformément majorées
sur le compact Ω, admet une sous-suite qui converge uniformément sur ce compact. Par
extraction diagonale, il existe donc une suite strictement croissante (nk )k∈N telle que, pour
tout i ∈ N, la suite d’applications continues (fnk ∗ ϕi )k∈N converge uniformément sur Ω, et
en particulier est uniformément de Cauchy, donc est de Cauchy dans L2 (Ω).
Montrons que kfn − fn ∗ ϕi kL2 converge vers 0 quand i tend vers +∞ uniformément
en n. Comme
kfnk − fnℓ kL2 ≤ kfnk − fnk ∗ ϕi kL2 + kfnk ∗ ϕi − fnℓ ∗ ϕi kL2 + kfnℓ ∗ ϕi − fnℓ kL2 ,
ceci montrera que la suite (fnk )k∈N est de Cauchy dans L2 (Ω), donc converge par complé-
tude, ce qui conclut. R
Posons c′ = max1≤r≤m Rm |xr | ϕ(x) dx ∈ ]0, +∞[ . Montrons que pour tout f ∈
W01,2 (Ω), pour tout i ∈ N, nous avons
m c′
kf − f ∗ ϕi kL2 ≤ k∇f kL2 , (32)
2i
ce qui conclut (car k∇f kL2 ≤ kf kW 1,2 et la suite (fn )n∈N est bornée dans W 1,2 (Ω)).
Par continuité (voir en particulier l’assertion suivant le lemme 2.21, comme kϕi kL1 = 1),
il suffit de montrer l’inégalité (32) pour f dans le sous-espace dense dans W01,2 (Ω) des
applications C∞ à support compact dans Ω. Rappelons que pour toute application de
classe C1 de Rm dans C, nous avons, pour tous les x, y ∈ Rm ,
Z 1 X m Z 1
d ∂f
f (y) − f (x) = (f (x + t(y − x))) dt = (yr − xr ) (x + t(y − x)) dt .
0 dt r=1 0
∂xr
R
Donc pour tout x ∈ Rm , puisque ϕi (x − y) dy = 1, par le théorème de Fubini, en faisant
′
le changement de variable y ′ = x + t(y − x) (de sorte que dy = dy tm ), et encore par le
théorème de Fubini, nous avons
Z
f ∗ ϕi (x) − f (x) = (f (y) − f (x))ϕi (x − y) dy
y∈Rm
XZ 1 Z
m
∂f
= (x + t(y − x))(yr − xr )ϕi (x − y) dy dt
r=1 0 y∈Rm ∂xr

Xm Z Z 1
∂f ′ xr − yr′ x − y ′
dt
=− (y ) ϕi m
dy ′
y ′ ∈Rm ∂xr 0 t t t
r=1
m
X ∂f
=− ∗ ψr, i (x) ,
∂xr
r=1

112
 R1
où ψr, i (x) = 0 xr ϕi ( xt ) tm+1
dt
. Or, par le théorème de Fubini et en faisant le changement
mi
de variable x = 2 t (de sorte que dx′ = 2tm dx et x′r = 2i xtr ),
′ i x

Z Z 1 Z 1Z
x
dt x
dt
kψr, i kL1 ≤ |xr | ϕi dx = |xr | 2mi ϕ 2i dx m+1
x∈Rm 0 t tm+1 0 x∈Rm t t
Z1 Z
c′
= dt 2−i |x′r | ϕ(x′ ) dx′ ≤ .
0 x∈Rm 2i

Par le lemme 2.21, nous avons donc

∂f ∂f m c′

kf ∗ ϕi − f kL2 ≤ m max ∗ ψr, i 2 ≤ m max 2 kψr, i kL1 ≤ i k∇f kL2 .
1≤r≤m ∂xr L 1≤r≤m ∂xr L 2

ce qui démontre l’inégalité (32). 

L’opérateur de Green.
Nous introduisons maintenant un opérateur auto-adjoint compact qui va permettre
d’appliquer les résultats spectraux de la partie 1.5.
Le fil directeur de cette partie est le problème de la résolution (en un certain sens qui
sera précisé) de l’équation de Poisson

−∆u = f

sur un ouvert Ω de Rm , où f : Ω → C est une application donnée (dont la régularité sera

précisée plus tard), avec des conditions au bord, de type Dirichlet, d’annulation (en un sens
qui sera précisé plus tard) de la fonction inconnue u. Ces conditions frontières sont utiles
pour avoir des propriétés d’unicité. Une interprétation possible de cette équation provient
de l’électrostatique : étant donné une distribution de charges f dans un domaine Ω, dont
la frontière est mise à la masse (c’est-à-dire que son potentiel est maintenu à 0 volt), le
potentiel électrique u dans ce domaine, engendré par la distribution de charge f , est la
solution de l’équation de Poisson s’annulant au bord.
Bref, nous allons construire un inverse (en un sens qui sera précisé plus tard) de l’opé-
rateur moins laplacien, qui sera appelé l’opérateur de Green. Comme très souvent dans ce
type de problèmes, nous allons trouver ces solutions (en un certain sens qui sera précisé
plus tard) en minimisant une certaine fonctionnelle, que nous introduisons maintenant.

Soient m ∈ N − {0} et Ω un ouvert borné non vide de Rm . L’hypothèse que Ω est borné
est importante pour ce qui suit. Pour tous les u ∈ W01,2 (Ω) et f ∈ L2 (Ω), notons

1
Qf (u) = k∇uk2L2 − Re hf, uiL2 .
2
Il faut penser à la fonctionnelle Qf comme à une énergie, somme d’une énergie cinétique
et d’une énergie potentielle.

Proposition 2.22 Soit f ∈ L2 (Ω).

(1) L’application Qf : W01,2 (Ω) → R est continue, strictement convexe (c’est-à-dire que
Qf (tu + (1 − t)v) < tQf (u) + (1 − t)Qf (v) pour tous les t ∈ ]0, 1[ et u 6= v dans W01,2 (Ω)),
et propre (c’est-à-dire que |Qf (u)| tend vers +∞ lorsque kukW 1,2 tend vers +∞).
113
 (2) L’application Qf admet un et un seul minimum.
(3) Un élément u ∈ W01,2 (Ω) est un minimum de Qf si et seulement si u est une
solution faible (ou au sens des distributions) de l’équation −∆u = f , c’est-à-dire si

∀ ϕ ∈ C∞
c (Ω; C), h∇u, ∇ϕiL2 = hf, ϕiL2 .

Notons que toute solution u ∈ C∞ (Ω; C) d’une équation de Poisson −∆u = f (où f
doit donc appartenir à C∞ (Ω; C)) en est une solution faible, car par intégration par partie,
pour tout ϕ ∈ C∞c (Ω; C), nous avons

0 = h−∆u − f, ϕiL2 = −h∆u, ϕiL2 − hf, ϕiL2 = h∇u, ∇ϕiL2 − hf, ϕiL2 .

Démonstration. (1) L’application Qf est bien définie et à valeurs réelles. Sa continuité

est immédiate : pour tous les u, v ∈ W01,2 (Ω), par les inégalités triangulaire et de Cauchy-
Schwarz,
   
Qf (u) − Qf (v) ≤ 1 k∇uk2 2 − k∇vk2 2  + |hf, u − viL2 |
L L
2
1
≤ k∇(u − v)kL2 (k∇ukL2 + k∇vkL2 ) + kf kL2 ku − vkL2
2
1 1

≤ k∇ukL2 + k∇vkL2 + kf kL2 ku − vkW 1,2 .
2 2
Pour montrer que Qf est strictement convexe, par sesquilinéarité du produit scalaire et
linéarité de ∇, il suffit de montrer que dans tout espace de Hilbert, l’application x 7→ kxk2
est strictement convexe. Or l’application de R dans R définie par t 7→ at2 + bt + c est
strictement convexe pour tous les a > 0 et b, c ∈ R, et

ktx + (1 − t)yk2 = kt(x − y) + yk2 = t2 kx − yk2 + 2t Re hx − y, yi + kyk2 .

Donc l’application f : t 7→ ktx + (1 − t)yk2 est convexe, et en particulier, si t ∈]0, 1[,

ktx + (1 − t)yk2 = f (t) = f (t × 1 + (1 − t) × 0) ≤ t f (1) + (1 − t) f (0) = t kxk2 + (1 − t)kyk2 ,

avec inégalité stricte si t ∈]0, 1[ et x 6= y, ce qu’il s’agissait de montrer.

Pour montrer que Qf est propre, il suffit d’appliquer les inégalités de Cauchy-Schwarz
et de Poincaré (voir la formule (29) suivant le théorème 2.19) : pour tout u ∈ W01,2 (Ω),
puisque kukL2 ≤ kukW 1,2 et kuk2W 1,2 = kuk2L2 + k∇uk2L2 ≤ (1 + c2Ω )k∇uk2L2 , nous avons

1 1
Qf (u) ≥ k∇uk2L2 − kf kL2 kukL2 ≥ kuk2W 1,2 − kf kL2 kukW 1,2 ,
2 2(1 + c2Ω )

qui tend évidemment vers +∞ quand kukW 1,2 tend vers +∞.
(2) Ceci découle immédiatement (et sans même besoin de la question (1)) de la seconde
assertion du théorème de Lax-Milgram 1.15 appliquée aux fonctions a et ϕ suivantes.
L’application a : W01,2 (Ω)×W01,2 (Ω) → C définie par a(u, v) = h∇u, ∇viL2 est sesquilinéaire
et hermitienne. Elle est continue par l’inégalité de Cauchy-Schwarz

|a(u, v)| ≤ k∇ukL2 k∇vkL2 ≤ kukW 1,2 kvkW 1,2 ,

114
et coercive par l’inégalité de Poincaré 2.19 (voir la formule (29)) :
1
|a(u, u)| = k∇uk2L2 ≥ kuk2W 1,2 .
1 + c2Ω

De plus, l’application ϕ : W01,2 (Ω) → C définie par u 7→ hf, uiL2 est une forme anti-linéaire,
et continue par l’inégalité de Cauchy-Schwarz :

|ϕ(u)| ≤ kf kL2 kukL2 ≤ kf kL2 kukW 1,2 .

Mais voici une démonstration utilisant la question (1), qui peut être utile dans d’autres
contextes. Si u et v étaient deux minima distincts de Qf , de valeur minimale a = Qf (u) =
Qf (u)+Qf (v)
Qf (v), alors par stricte convexité de Qf , nous aurions Qf ( u+v
2 ) < 2 = a, une
contradiction.
Puisque Qf est propre, soit R > 0 tel que Qf (u) ≥ 0 si kukW 1,2 ≥ R. Pour montrer
l’existence d’un minimum, puisque Qf (0) = 0, il suffit de montrer que Qf admet un
minimum dans la boule fermée B(0, R) : ce sera un minimum de Qf sur W01,2 (Ω). Soit
(xn )n∈N une suite dans B(0, R) telle que limn→+∞ Qf (xn ) = inf y∈B(0,R) Qf (y). Quitte à
extraire, nous pouvons supposer qu’elle converge faiblement vers x (voir le théorème 1.21).
L’application Qf est continue et convexe, donc faiblement semi-continue inférieurement
(voir la proposition 1.23). D’où Qf (x) ≤ limn→+∞ Qf (xn ) = inf y∈B(0,R) Qf (y), et x est un
minimum de Qf .
(3) Ceci découle immédiatement de la première assertion du théorème de Lax-Milgram
1,2
1.15 appliquée aux fonctions a et ϕ ci-dessus, et de la densité de C∞
c (Ω; C) dans W0 (Ω).
Mais voici une démonstration directe.
Pour tout u ∈ W01,2 (Ω) et pour tout ϕ ∈ C∞c (Ω; C), nous avons

d d 1 
Qf (u + tϕ) = h∇(u + tϕ), ∇(u + tϕ)iL2 − Re hf, u + tϕiL2
dt |t=0 dt |t=0 2
= Re h∇u, ∇ϕiL2 − Re hf, ϕiL2 .

Donc en remplaçant ϕ par iϕ pour obtenir les parties imaginaires, si u est un minimum de
Qf , alors u est une solution faible de l’équation −∆u = f .
Réciproquement, si u est une solution faible de l’équation −∆u = f , alors pour tout
ϕ ∈ C∞ c (Ω; C) − {0}, la valeur t = 0 est le minimum (qui est le seul extremum) de la
fonction strictement convexe et propre t 7→ Qf (u + tϕ). Par densité de C∞ c (Ω; C) dans
W01,2 (Ω), ceci implique que u est un minimum de Qf . 
Nous noterons G : L2 (Ω) → L2 (Ω) l’application qui à un élément f de L2 (Ω) associe
l’unique élément u de W01,2 (Ω) qui minimise Qf , ou de manière équivalente, l’unique solu-
tion faible u ∈ W01,2 (Ω) de l’équation de Poisson −∆u = f . Nous appellerons G l’opérateur
de Green de Ω. Notons que l’image de G est bien plus petite que L2 (Ω) : elle est contenue
dans W01,2 (Ω), ce qui sera crucial pour le résultat suivant.

Proposition 2.23 L’opérateur de Green G : L2 (Ω) → L2 (Ω) est linéaire, continu, auto-
adjoint, positif, compact, d’image contenue dans W01,2 (Ω).

115
Démonstration. La linéarité de G découle de l’unicité et de la linéarité en (u, f ) des
équations h∇u, ∇ϕiL2 = hf, ϕiL2 pour ϕ ∈ C∞c (Ω; C).
Montrons que G est continu. Si G(f ) = u, alors u minimisant Qf , nous avons

d
0= Qf (tu) = k∇uk2L2 − Re hf, uiL2 .
dt |t=1

Donc par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, k∇uk2L2 ≤ kf kL2 kukL2 . Par l’inégalité de Poincaré
2.19,
kuk2L2 ≤ c2Ω k∇uk2L2 ≤ c2Ω kf kL2 kukL2 .
D’où G : L2 (Ω) → L2 (Ω) est continu, de norme kGk au plus c2Ω .
Montrons que G est auto-adjoint. Soient f, g ∈ L2 (Ω), notons u = G(f ) et v = G(g), qui
appartiennent à W01,2 (Ω). Par construction, nous avons h∇u, ∇ϕiL2 = hf, ϕiL2 pour tout
1,2
ϕ ∈ C∞ ∞
c (Ω; C). Donc par densité de Cc (Ω; C) dans W0 (Ω), nous avons h∇u, ∇viL2 =
hf, viL2 . En prenant les conjugués, nous avons hv, f iL2 = h∇v, ∇uiL2 , et de même en
échangeant f et g, ce qui échange u et v. Donc

hG(g), f iL2 = hv, f iL2 = h∇v, ∇uiL2 = h∇u, ∇viL2 = hu, giL2 = hg, uiL2 = hg, G(f )iL2 .

Montrons que G est positif, et même strictement positif, c’est-à-dire que hG(f ), f iL2 > 0
pour tout élément non nul f de L2 (Ω). Comme vu ci-dessus, nous avons

2
hG(f ), f iL2 = ∇ G(f ) L2 ,

qui est positif, et qui est nul seulement si G(f ) est nul, par l’inégalité de Poincaré 2.19.
Donc hG(f ), f iL2 est nul seulement si f est nulle par unicité, car si l’application nulle est
une solution faible de l’équation de Poisson −∆u = f , alors f est nulle.

Montrons enfin que G est un opérateur compact, c’est-à-dire que l’image par G de toute
suite bornée de L2 (Ω) admet une sous-suite convergente dans L2 (Ω). Remarquons que G
est d’image contenue dans W01,2 (Ω) et que G est continue de L2 (Ω) dans W01,2 (Ω), car

2
kG(f )kW 1,2 = kG(f )k2L2 + ∇ G(f ) L2 = kG(f )k2L2 + hG(f ), f iL2
≤ (kGk2 + kGk)kf k2L2 .

Donc l’image par G de toute suite bornée de L2 (Ω) est une suite bornée dans W01,2 (Ω), et
le résultat découle du théorème de Rellich-Kondrachov 2.20. 

Décomposition spectrale du laplacien.

Soient m ∈ N − {0} et Ω un ouvert non vide de Rm . L’opérateur laplacien ∆ n’est pas
défini sur tout l’espace de Hilbert L2 (Ω), mais a priori seulement de son sous-espace dense
C∞
c (Ω; C) dans lui-même. Il est la première instance de ce qui est appelé un opérateur non
borné (voir par exemple [Bre, Yos]), mais nous n’en développerons pas la théorie générale.
Nous allons montrer qu’il existe une base hilbertienne de L2 (Ω) formée de vecteurs propres
de l’opposé du laplacien, de valeurs propres associées positives qui convergent vers l’infini.

116
Théorème 2.24 Soient m ∈ N − {0} et Ω un ouvert borné non vide de Rm . Il existe une
suite (λi )i∈N de réels strictement positifs, croissante, qui converge vers +∞, et une base
hilbertienne (fi )i∈N de L2 (Ω) telle que pour tout i ∈ N, l’application fi soit une solution
C∞ de l’équation −∆fi = λi fi .

Démonstration. Puisque l’opérateur de Green G : L2 (Ω) → L2 (Ω) est auto-adjoint,

strictement positif, compact (et L2 (Ω) est séparable et de dimension infinie), il est diago-
nalisable en base hilbertienne, à valeurs propres strictement positives décroissantes tendant
vers 0 : il existe une suite (ǫi )i∈N de réels strictement positifs, décroissante, convergente vers
0, et une base hilbertienne (fi )i∈N de L2 (Ω) telle que G(fi ) = ǫi fi pour tout i ∈ N. Posons
λi = ǫ1i . Alors par définition de l’opérateur de Green, (fi )i∈N est une base hilbertienne de
L2 (Ω) telle que fi soit une solution faible de l’équation −∆fi = λi fi , pour tout i ∈ N.
Nous ne montrerons pas ici que les applications fi sont en fait C∞ (propriété dite
de régularité elliptique, découlant d’un principe du maximum, voir par exemple [Bre]).
L’application fi est alors une vraie solution de l’équation −∆fi = λi fi . 

2.5 Introduction à l’analyse harmonique des sphères

La référence de base pour cette partie est [Far, Chap. IX].

Dans toute cette partie, nous noterons n un élément de N tel que n ≥ 1, (e0 , e1 , . . . , en )
la base canonique de Rn+1 , (x0 , x1 , . . . , xn ) les coordonnées dans la base canonique d’un
élément x de Rn+1 , h·, ·i et k · k le produit scalaire usuel et la norme euclidienne usuelle sur
Rn+1 et Bn+1 = {x ∈ Rn+1 : kxk ≤ 1} la boule unité fermée de l’espace euclidien Rn+1 .
L’objet principal d’étude dans cette partie est

Sn = {x ∈ Rn+1 : kxk = 1} ,

la sphère unité de l’espace euclidien Rn+1 . Nous noterons O(n + 1) le groupe orthogonal
de l’espace euclidien Rn+1 , c’est-à-dire le groupe des automorphismes linéaires de Rn+1
préservant son produit scalaire :

∀ g ∈ O(n + 1), ∀ x, y ∈ Rn+1 , hgx, gyi = hx, yi .

Ce sont les applications linéaires de Rn+1 dans lui-même dont les matrices dans la base
canonique sont inversibles, d’inverse égale à leur transposée. Bien sûr, l’action linéaire de
O(n + 1) sur Rn+1 préserve la sphère Sn :

∀ g ∈ O(n + 1), ∀x ∈ Sn , gx ∈ Sn .

L’action de O(n + 1) est transitive sur Sn , et de même celle du groupe des rotations de
Rn+1
SO(n + 1) = {g ∈ O(n + 1) : det g = 1} :
pour tous les x, y ∈ Sn , il existe (au moins) une rotation envoyant x sur y. En effet,
l’application fixant l’orthogonal du plan orienté de base (x, y) si x 6= ±y, ou n’importe
quel plan orienté contenant x sinon, valant sur ce plan la rotation d’angle θ ∈ [0, π] tel que
cos θ = hx, yi ou celle d’angle −θ, convient.
En tant que fermé et borné de l’espace vectoriel réel L (Rn ) muni de la norme d’opé-
rateur, le groupe O(n + 1) est un espace topologique compact. Pour tout h ∈ O(n + 1),
117
les applications g 7→ hg et g 7→ gh−1 de O(n + 1) dans lui-même, appelées respectivement
la translation à gauche par h et la translation à droite par h, sont des homéomorphismes,
d’inverses les translations à gauche et à droite par h−1 .
Le but de cette partie est d’étudier les propriétés spectrales d’un opérateur de type
laplacien sur Sn .

Mesure de Lebesgue des sphères.

Nous commençons par généraliser aux sphères de dimensions supérieures la construction
de la mesure de Lebesgue sur le cercle (voir la partie 2.2). Rappelons qu’une mesure µ sur
un espace mesurable (X, A ) est invariante par une transformation mesurable g : X → X
si g∗ µ = µ, où g∗ µ est la mesure image de µ par g (définie par g∗ µ(A) = µ(g−1 (A)) pour
toute partie mesurable A), ou, de manière équivalente, si pour toute application mesurable
f : X → R, nous avons Z Z
f ◦ g dµ = f dµ
X X
(au sens que l’une de ces deux intégrales existe si et seulement si l’autre existe, et qu’elles
sont alors égales).

Proposition 2.25 Il existe une et une seule mesure borélienne de probabilité σn sur Sn
invariante par toutes les rotations.

Démonstration. Montrons tout d’abord l’existence de σn . Pour tout borélien A de Sn ,

notons c(A) = {tx : t ∈ ]0, 1], x ∈ A} le cône épointé sur A de centre 0 dans Bn+1 , qui
est encore un borélien. Le cône commute avec les opérations booléennes sur les parties de
Bn+1 − {0} :
[  [ \  \
c Ai = c(Ai ), c Ai = c(Ai ), c(Sn − A) = (Bn+1 − {0}) − c(A) .
i∈I i∈I i∈I i∈I

Si λn+1 est la mesure de Lebesgue de Rn+1 et si ̟n+1 = λn+1 (Bn+1 ), alors par l’invariance
de λn+1 par les rotations, l’application σn : B → [0, +∞[, où B est la tribu (σ-algèbre)
1
borélienne de Sn , définie par A 7→ σn (A) = ̟n+1 λn+1 (c(A)) convient.
Montrons maintenant l’unicité de σn , en commençant par une remarque préliminaire.
Le théorème de Stone-Weierstrass 1.1 implique la densité de l’ensemble des combinaisons
linéaires d’applications y 7→ eihx, yi (où x ∈ Rn+1 ) dans l’espace des fonctions continues
de Rn+1 dans C pour la convergence uniforme sur les compacts. Puisque deux mesures
boréliennes positives sur Rn+1 , donnant même intégrale à toute fonction continue à support
compact, coïncident, il en découle qu’une mesure de probabilité µ sur Rn+1 est uniquement
déterminée par sa fonction caractéristique
Z
b : x 7→
µ eihx, yi dµ(y) .
y∈Rn+1

Soient µ et ν deux mesures de probabilité sur Rn+1 , à support dans Sn , invariantes par
les rotations. Pour tous les g ∈ SO(n + 1) et x ∈ Rn+1 , nous avons
Z Z
ihgx, yi −1
µb(gx) = e dµ(y) = eihx, g yi dµ(y) = µ
b(x) .
y∈Rn+1 y∈Rn+1

118
Donc les fonctions caractéristiques de µ et de ν sont invariantes par les rotations. Pour
tout r ≥ 0, nous avons, en rappelant que e0 est le premier vecteur de la base canonique de
Rn+1 , par l’invariance par les rotations de µ b et la transitivité de l’action de SO(n + 1) sur
Sn , et puisque ν est une mesure de probabilité de support Sn ,
Z Z Z
b(re0 ) =
µ b(re0 ) dν(x) =
µ b(rx) dν(x) =
µ b(rx) dν(x)
µ
Sn Sn Rn+1
ZZ
= eirhx,, yi dµ(y) dν(x) .
(x, y)∈Rn+1 ×Rn+1

Puisque le dernier terme est symétrique en µ et ν par le théorème de Fubini, nous en

déduisons donc que les fonctions caractéristiques µ
b et νb coïncident sur la demi-droite R+ e0 ,
donc sur Rn+1 par l’invariance par les rotations. D’où µ = ν par la remarque préliminaire.

La mesure de probabilité σn sera appelée la mesure de Lebesgue (normalisée) de Sn .
Dans la suite, nous noterons L2 (Sn ) = L2 (Sn , σn ; C). Avec la notation σ de la partie 2.2,
σ
nous avons σ1 = 2π .

L’opérateur laplacien sphérique.

Rappelons que le laplacien (euclidien) est l’opérateur linéaire, agissant sur les fonctions
de classe C2 d’un ouvert de Rn+1 à valeurs dans C, défini par

Xn
∂2
∆= .
i=0
∂x2i

Pour tout k ∈ (N − {0}) ∪ {∞}, une application f : Sn → C est dite de classe Ck si

x
l’application 20 f : Rn+1 − {0} → C définie par x 7→ f ( kxk ) est de classe Ck . Par exemple,
la restriction à Sn de toute application de classe Ck définie sur un voisinage ouvert de Sn
est de classe Ck , par le théorème de dérivation des applications composées. Nous renvoyons
à un cours de géométrie différentielle (par exemple [Laf]) pour une définition intrinsèque
de la propriété d’être de classe Ck sur Sn .
Le laplacien sphérique ∆S est l’opérateur linéaire, agissant sur les applications de classe
C2 de Sn dans C, défini par

∆S f = ∆ f |Sn . (33)

On définit de même le laplacien sphérique agissant sur les applications de classe C2 d’un
ouvert Ω de Sn à valeurs dans C, mais nous n’étudierons ci-dessous que le cas Ω = Sn .
Nous donnons dans la fin de cette partie quelques propriétés du laplacien euclidien ∆.
L’opérateur laplacien ∆ possède des propriétés de symétries importantes. Il est claire-
ment invariant par permutation des coordonnées. Mais en fait, il admet beaucoup plus de
symétries, comme le montre le résultat suivant. Même si cela n’apparaîtra peut-être pas
clairement dans la suite, ce sont ces propriétés de symétries qui vont nous permettre de
diagonaliser en base hilbertienne l’opérateur laplacien sphérique, de manière explicite.
20. appelée l’extension radialement constante de f

119
Proposition 2.26 Le laplacien euclidien ∆ est invariant par O(n + 1) : pour tout ouvert
U de Rn+1 invariant par O(n + 1), pour tout f : U → C de classe C2 , nous avons

∀ g ∈ O(n + 1), ∆(f ◦ g) = (∆f ) ◦ g .

Il découle de la proposition 2.26 que le laplacien sphérique ∆S est aussi invariant par
O(n + 1) : pour toute application f : Sn → C de classe C2 , pour tout g ∈ O(n + 1), nous
avons f ◦ g = f ◦ g et donc ∆S (f ◦ g) = (∆S f ) ◦ g.

Démonstration. Soient U un ouvert de Rn+1 invariant

 2 par O(n+1),
 f : U → C une appli-
2 ∂ f
cation C , g ∈ O(n + 1) et x ∈ U . Notons Hx f = ∂xi ∂xj (x) la matrice hessienne
0≤i, j≤n
de f en x, c’est-à-dire la matrice (symétrique) dans la base canonique de l’application
bilinéaire différentielle seconde d2 fx de f en x. Par définition, nous avons

∆f (x) = trace Hx f .

Par la linéarité de g, nous avons, pour tous les v, w ∈ Rn+1 ,

d(f ◦ g)x (v) = dfg(x) (g(v)) et d2 (f ◦ g)x (v, w) = d2 fg(x) (g(v), g(w)) .

Si G est la matrice de g dans la base canonique de Rn+1 , nous avons donc Hx (f ◦ g) =

tG H −1 = t G, nous avons donc
g(x) f G. Par les propriétés de la trace et puisque G




trace Hx (f ◦ g) = trace t G Hg(x) f G = trace G t G Hg(x) f = trace Hg(x) f .

Ceci montre le résultat. 

Une application f : Rn+1 − {0} → C est dite radiale si elle est invariante par O(n + 1)
(c’est-à-dire si f (gx) = f (x) pour tous les x ∈ Rn+1 − {0} et g ∈ O(n + 1) ), ou, de manière
équivalente, s’il existe une application F : ]0, +∞[ → C telle que f (x) = F (kxk). Une telle
application F est unique, car nous avons alors F (r) = f (r e0 ) pour tout r > 0. De plus,
ceci montre que F est de classe C2 si f l’est. Par exemple, pour tout k ∈ Z, l’application
x 7→ kxkk est radiale.

Proposition 2.27 Soient f : Rn+1 −{0} → C une application radiale C2 , et F : ]0, +∞[ →
C telle que f (x) = F (kxk). Alors pour tout x ∈ Rn+1 − {0}, nous avons

∆f (x) = LF (kxk) ,
d2 F n dF
où LF (r) = dr 2
(r) + r dr (r).
qP
n 2
Démonstration. Notons r = kxk = i=0 xi . Pour 0 ≤ i ≤ n, nous avons


∂f ∂ F (r) xi
= = F ′ (r) , (34)
∂xi ∂xi r
et en dérivant une nouvelle fois,

∂2f x2i ′′  1 x2 
= F (r) + − 3i F ′ (r) .
∂x2i r2 r r
120
Le résultat en découle, par sommation. 

Décomposition spectrale du laplacien sphérique.

Nous noterons i = (i0 , i1 , . . . , in ) les éléments de Nn+1 (appelés multi-entiers), ainsi
que | i | = i0 + i1 + · · · + in (appelé la longueur de i) et i! = i0 ! i1 ! . . . in ! (appelé factorielle
de i). Pour tout x = (x0 , x1 , . . . , xn ) ∈ Rn+1 , posons

xi = xi00 xi11 . . . xinn .

Notons P l’algèbre complexe des applications polynomiales de Rn+1 dans C, et, pour
tout m ∈ N, n X o
Pm = x ∈ Rn+1 7→ ai x i : ai ∈ C
i ∈ Nn+1 : | i | = m

son sous-espace vectoriel complexe des applications polynomiales homogènes de degré m.

Les applications x 7→ xi pour i ∈ Nn+1 sont appelées les applications monomiales,
L et
forment une base de l’espace vectoriel complexe P. Remarquons que P = m∈N Pm et
que si p ∈ Pm et q ∈ Pℓ , alors pq ∈ Pm+ℓ (l’algèbre P, munie de la suite de sous-espaces
vectoriels (Pm )m∈N , est ainsi une algèbre graduée). Nous noterons δm la dimension de
l’espace vectoriel complexe Pm .
Remarquons que l’opérateur laplacien ∆ est un opérateur linéaire de P dans P, qui
envoie Pm dans Pm−2 (avec la convention que P−1 = P−2 = {0}). Notons Hm le
noyau de ∆|Pm , c’est-à-dire le sous-espace vectoriel complexe de Pm des applications
polynomiales harmoniques :

Hm = {p ∈ Pm : ∆p = 0} ,

et HSm l’espace vectoriel des restrictions des éléments de Hm à la sphère Sn . Remarquons

que l’application de restriction de Hm dans HSm (qui à p ∈ Hm associe p|Sn ∈ HSm )
est un isomorphisme linéaire, car une application polynomiale p, homogène
de degré m,
x
qui est nulle sur la sphère unité, est nulle, par la formule p(x) = kxkm p kxk . Les espaces
vectoriels complexes Hm et HSm sont donc de même dimension, notée dm . Les espaces
Hm et HSm sont stables par la conjugaison complexe (et donc par passage aux parties
réelle et imaginaire). Les éléments de HSm s’appellent les harmoniques sphériques de degré
m.
Nous notons [t] = sup{n ∈ Z : n ≤ t} la partie entière (inférieure, aussi notée ⌊t⌋) d’un
élément t ∈ R et Q l’application polynomiale (x0 , . . . , xn ) 7→ x20 + · · · + x2n , qui appartient
à P2 .

Proposition 2.28 (1) Pour toute application polynomiale p homogène de degré m, il existe
des applications polynomiales harmoniques hk ∈ Hm−2k pour 0 ≤ k ≤ [ m
2 ] telles que

[m]
X
2

p= Qk hk .
k=0

(2) Pour tout m ∈ N, les espaces vectoriels complexes Pm , Hm et HSm sont de

dimension finie :
m+n 
δm = dimC Pm = ,
n
121
 (m + n − 2)!
dm = dimC Hm = dimC HSm = (2m + n − 1) .
(n − 1)! m!

Démonstration. Définissons un produit scalaire hermitien hh·, ·ii sur l’espace vectoriel
complexe P par X
hhp, qii = i! pi qi ,
i∈Nn+1
P P
où p : x 7→ i∈Nn+1 pi x i et q : x 7→ i∈Nn+1 qi x i (ces sommes n’ont qu’un nombre fini de
termes non nuls). Montrons que l’adjoint pour ce produit scalaire de l’opérateur linéaire
∆ : P → P est l’opérateur Q× de multiplication par Q : x 7→ x20 + x21 + · · · + x2n :

∀ p, q ∈ P, hh∆p, qii = hhp, Qqii . (35)

∂
En itérant et par sommation, il suffit de vérifier que l’adjoint de l’opérateur ∂x k
est l’opé-
rateur de multiplication par xk pour 0 ≤ k ≤ n, c’est-à-dire pour tous les p, q ∈ P, nous
∂p
avons hh ∂x k
, qii = hhp, xk qii. Par linéarité, il suffit de vérifier cette dernière formule lorsque
p est une application monomiale quelconque x 7→ xi , où i = (i0 , i1 , . . . , in ).
∂xi
Si ik = 0, alors hh ∂x k
, qii = 0 et hhxi , xk qii = 0, donc la formule d’adjonction (35)
∂ xi ′
est vérifiée. Sinon, posons i′ = (i0 , . . . , ik−1 , ik − 1, ik+1 , . . . , in ). Comme ∂xk = ik x i et
(xk q)i = qi′ , le résultat en découle par la définition du produit scalaire :

∂xi ′
hh , qii = ik hhxi , qii = ik i′ ! qi′ = i! qi′ = hhxi , xk qii .
∂xk

(1) Montrons que Pm = Hm ⊕ QPm−2 si m ≥ 2. Les applications polynomiales de

degré 0 ou 1 étant harmoniques, l’assertion (1) en découle par récurrence. Ceci montre
aussi que si m ≥ 2, alors dimC Hm = dimC Pm − dimC Pm−2 , c’est-à-dire, en posant
dm = dimC Hm et δm = dimC Pm ,

∀ m ≥ 2, dm = δm − δm−2 .

Il suffit de montrer que l’orthogonal dans Pm (pour la restriction du produit scalaire

hh·, ·ii à Pm ) du sous-espace vectoriel QPm−2 est le sous-espace vectoriel Hm . Ceci découle
du fait que le noyau de ∆ : Pm → Pm−2 est l’orthogonal de l’image de son adjoint
Q× : Pm−2 → Pm . En effet, soit p ∈ Pm . Alors par la formule d’adjonction (35), nous
avons hhp, Qqii = 0 pour tout q ∈ Pm−2 si et seulement si hh∆p, qii = 0 pour tout
q ∈ Pm−2 , ce qui équivaut à ∆p = 0, car l’opérateur laplacien envoie Pm dans Pm−2 .
Ceci montre le résultat.
(2) Comme l’application de restriction induit un isomorphisme linéaire de Hm dans
HSm , nous avons dimC Hm = dimC HSm . Par l’expression ci-dessus de dm si m ≥ 2, et
le fait que H0 = P0 et H1 = P1 sont de dimension 1 et n + 1 respectivement, il suffit de
calculer la valeur de δm . Or δm est le nombre de (n + 1)-uplets i = (i0 , i1 . . . , in ) dans Nn+1
 m+n 
tels que | i | = i0 + i1 + · · · + in = m, qui vaut le nombre d’arrangements , car
n
le choix de n éléments (les points entourés d’un cercle ci-dessous) d’une suite ordonnée de
n + m éléments détermine n + 1 intervalles ordonnés dont la somme des longueurs est m.

122
 n+m

···

i0 i1 i2 i3 in


Le résultat suivant implique que l’opérateur laplacien sphérique ∆S , qui est défini
sur le sous-espace dense de L2 (Sn ) formé des applications C∞ , est diagonalisable en base
hilbertienne de L2 (Sn ).

Théorème 2.29 L’espace de Hilbert complexe L2 (Sn ) est somme hilbertienne des sous-
espaces vectoriels de dimension finie HSm pour m ∈ N, et tout élément de HSm est un
vecteur propre de l’opposé du laplacien sphérique −∆S associé à la valeur propre m(m +
n − 1) :
∀ f ∈ HSm , −∆S f = m(m + n − 1) f .

Remarquons que lorsque m varie dans N, ces valeurs propres sont deux à deux distinctes,
et de multiplicités finies, la multiplicité de m(m + n − 1) étant

(m + n − 2)!
dm = (2m + n − 1)
(n − 1)! m!

par la proposition 2.28 (2).

Démonstration. (1) Montrons tout d’abord l’orthogonalité de HSm et HSℓ si m 6= ℓ.
Rappelons la formule de Green. Si f est une application C2 d’un voisinage ouvert de
Bn+1 à valeurs dans C, nous noterons, pour tout x ∈ Sn ,

∂f
(x) = dfx (x)
∂ν
la dérivée radiale de f en x. Notons ̟n+1 la mesure de Bn+1 pour la mesure de Lebesgue
λn+1 de Rn+1 . La formule de Green dit que si u et v sont deux applications C2 d’un
voisinage ouvert de Bn+1 à valeurs dans C, alors
Z Z

∂v ∂u

u∆v − v∆u dλn+1 = ̟n+1 u −v dσn .
Bn+1 Sn ∂ν ∂ν

Rappelons la formule d’Euler 21 : si f : Rn+1 → C est une application polynomiale

homogène de degré m, alors, pour tout x ∈ Rn+1 , nous avons

dfx (x) = m f (x) .

21. Par linéarité, il suffit de la montrer lorque f est une application
Pn monomiale (x0 , . . . , xn ) 7→ xi00 . . . xinn ,
∂f
auquel cas le résultat est immédiat par la formule dfx (x) = i=0 xi ∂x i
. Pour une autre méthode, dériver
en t = 1 l’équation f (tx) = tm f (x), vérifiée pour tous les t ∈ [0, +∞[ et x ∈ Rn+1 si f est homogène de
degré m.

123
 Pour tous les p ∈ Hm et q ∈ Hℓ , nous avons donc
Z Z 
∂p ∂q 
(m − ℓ) h p|Sn , q|Sn iL2 = (m p q − p ℓ q ) dσn = q −p dσn
Sn Sn ∂ν ∂ν
Z
1

= q ∆p − p ∆q dλn+1 = 0 ,
̟n+1 Bn+1

ce qui montre le résultat.

(2) Montrons que le sous-espace vectoriel ⊕m∈N HSm est dense dans L2 (Sn ), ce qui,
avec l’assertion (1), montre que L2 (Sn ) est somme hilbertienne des HSm pour m ∈ N.
Par densité pour la norme L2 des applications continues dans L2 (Sn ), et puisque la conver-
gence uniforme d’applications continues implique leur convergence L2 par finitude de la
mesure, il suffit de démontrer que ⊕m∈N HSm est dense dans C (Sn ; C) pour la norme
uniforme. Les fonctions coordonnées appartiennent à P, donc l’ensemble des restrictions
à Sn des éléments de P est une sous-algèbre séparante de C (Sn ; C). Par le théorème
de Stone-Weierstrass 1.1, cet ensemble est donc dense pour la norme uniforme. Comme
toute application polynomiale est somme d’applications polynomiales homogènes, il suf-
fit de montrer que toute application polynomiale homogène coïncide, en restriction à Sn ,
avec une somme d’applications polynomiales homogènes harmoniques. Ceci découle de la
proposition 2.28 (1), car l’application polynomiale Q vaut 1 sur Sn .

(3) Montrons que tout élément de HSm est un vecteur propre de −∆S associé à la
valeur propre m(m + n − 1).
Rappelons la formule de Leibniz 22 qui dit que si U est un ouvert de Rn+1 et si u, v :
U → C sont deux applications C2 , alors
n
X ∂u ∂v
∆(uv) = (∆u)v + 2 + u(∆v) .
∂xi ∂xi
i=0

Soit f un élément de HSm , restriction de p ∈ Hm . En particulier, pour tout x ∈ Rn+1

non nul, en notant r = kxk, nous avons, avec la notation f utilisée pour définir l’opérateur
laplacien sphérique (voir la formule (33)),
x p(x)
f (x) = p = .
r rm
1
L’application u : x 7→ rm est radiale. Par l’équation (34) et la formule d’Euler, nous avons
donc
n
X n
X n
∂u ∂p m xi ∂p m X ∂p m m2
= − m+2 = − m+2 xi = − m+2 dpx (x) = − m+2 p(x) .
∂xi ∂xi r ∂xi r ∂xi r r
i=0 i=0 i=0

Par la proposition 2.27, nous avons

m(m + 1) mn m(m + 1 − n)
∆u = m+2
− m+2 = .
r r r m+2
22. Anciennement francisé en Leibnitz, à l’attention des personnes agées, dont l’auteur, qui l’ont appris
avec cet orthographe dans leur lointaine jeunesse.

124
Par la formule de Leibniz, et puisque p est harmonique, nous avons donc
1
−∆ f = −∆(up) = (−m(m + 1 − n) + 2m2 ) p.
r m+2
Donc −∆S f = m(m + n − 1)f . 

Le but de la partie suivante est de donner une description explicite des harmoniques
sphériques, c’est-à-dire des éléments de HSm pour tout m, ou encore des vecteurs propres
de −∆S pour la valeur propre m(m + n − 1).

Introduction aux polynômes sphériques.

Notons K le stabilisateur dans O(n + 1) du dernier vecteur en de la base canonique de
Rn+1 : n A 0  o
K= : A ∈ O(n) .
0 1
Notons que K est un sous-groupe fermé de O(n + 1), donc un sous-groupe compact de
 A 0 
GLn+1 (R). L’application A 7→ est un isomorphisme de groupes et un homéo-
0 1
morphisme de O(n) dans K.
Pour tout sous-groupe compact G de GLn+1 (R), pour toute mesure (borélienne) de
probabilité ν sur G, nous dirons que ν est invariante par translations à gauche par G si
pour tout g ∈ G, pour toute application continue f : G → C, nous avons
Z Z
f (gh) dν(h) = f (h) dν(h) .
h∈G h∈G

Nous dirons que ν est invariante par translations à droite par G si pour tout g ∈ G, pour
toute application continue f : G → C, nous avons
Z Z
f (hg) dν(h) = f (h) dν(h) .
h∈G h∈G

De manière équivalente, en notant Lg : G → G l’application h 7→ gh et Rg : G → G

l’application h 7→ hg pour tout g ∈ G, la loi ν est invariante à gauche (respectivement
à droite) par G si et seulement si pour tout g ∈ G, la loi image (Lg )∗ ν (respectivement
(Rg )∗ ν) est égale à ν.
Le résultat ci-dessous est un cas particulier de l’existence et de l’unicité, sur tout sous-
groupe compact G de GLn+1 (R), d’une mesure borélienne de probabilité invariante par
translations à droite et à gauche (voir par exemple [Coh, §9]), appelée mesure de Haar de
G.

Proposition 2.30 Pour tout n ∈ N, il existe une et une seule mesure borélienne de pro-
babilité µn sur O(n) invariante par translations à gauche.

De plus, µn est invariante par translations à droite, mais nous ne nous servirons pas de
ce fait.
Démonstration. Puisque O(1) = {±1}, notons µ0 la mesure d’équiprobabilité sur O(1),
qui est bien invariante par translations à gauche.
125
 Par récurrence, supposons µn construite, et notons µK la mesure sur K image de µn
 A 0 
par A 7→ , qui est une mesure de probabilité. Pour toute application continue
0 1
f : O(n + 1) → R (qui est uniformément R continue car O(n + 1) est compact), l’application
de O(n + 1) dans C définie par g 7→ K f (gk) dµK (k) est continue. [En effet, en munissant
O(n+1) de la restriction de la distance de Mn+1 (R) définie par la norme d’opérateur, pour
tout ǫ > 0, soit η > 0 tel que pour tous les x, y ∈ Sn , si kx − yk ≤ η, alors |f (x) − f (y)| ≤ ǫ.
Alors pour tous les g, g′ ∈ O(n + 1) tels que kg − g′ k ≤ η, pour tout k ∈ K, nous avons
kgk − g′ kk ≤ kg − g ′ k kkk = kg − g ′ k ≤ η, donc, puisque µK est une mesure de probabilité,
Z Z 
 
 f (gk) dµK (k) − f (g′ k) dµK (k)  ≤ ǫ . ]
K K

Puisque µn , et donc µK , est invariante par translations à gauche, cette application passe au
quotient pour donner une application continue f définie sur l’espace topologique quotient
O(n + 1)/K dans R, qui est constante égale à 1 si f l’est.
Rappelons que l’application g 7→ gen de O(n+1) dans Sn , qui est continue et surjective,
induit par passage au quotient une bijection continue de O(n + 1)/K dans Sn . Par compa-
cité, cette application est un homéomorphisme, équivariant pour lesR actions de O(n + 1),
par laquelle nous identifions ces deux espaces. L’application f 7→ x∈Sn f (x) dσn (x) est
une forme linéaire positive sur C (O(n + 1); R). Par le théorème de représentation de Riesz
1.6, elle définit donc une mesure (borélienne, positive) µn+1 sur O(n + 1), telle que, pour
tout f ∈ C (O(n + 1); R),
Z Z
f dµn+1 = f (x) dσn (x) .
O(n+1) x∈Sn

Il est immédiat de voir que µn+1 est une mesure de probabilité invariante par translations
à gauche, ce qui conclut la récurrence.
Pour montrer l’unicité, soient µn et µ′n deux mesures de probabilité invariantes par
translations à gauche sur O(n). Posons µ′′n = 21 (µn + µ′n ), qui est aussi une mesure de
probabilité invariante par translations à gauche sur O(n). Pour toute application continue
f : O(n) → R, nous avons, en utilisant respectivement
• le fait que µ′′n est une mesure de probabilité,
• l’invariance par translations à gauche de µn en remplaçant x par y −1 x,
• le théorème de Fubini,
• l’invariance par translations à gauche de µ′′n en remplaçant y par xy,
• le fait que µn est une mesure de probabilité,

126
 Z Z Z
f (x) dµn (x) = f (x) dµn (x) dµ′′n (y)
x∈O(n) y∈O(n) x∈O(n)
Z Z
= f (y −1 x) dµn (x) dµ′′n (y)
y∈O(n) x∈O(n)
Z Z
= f (y −1 x) dµ′′n (y) dµn (x)
x∈O(n) y∈O(n)
Z Z
= f (y −1 ) dµ′′n (y) dµn (x)
x∈O(n) y∈O(n)
Z
= f (y −1 ) dµ′′n (y) .
y∈O(n)

RPuisque le dernier terme

R reste inchangé après la permutation de µn et de µ′n , nous avons
′
x∈O(n) f (x) dµn (x) = x∈O(n) f (x) dµn (x) pour toute application continue f : O(n) → R.
′
Donc µn = µn , ce qui montre le résultat. 
 A 0 
Dans la suite, nous notons µK la mesure image de µn par l’application A 7→ ,
0 1
qui est l’unique mesure (borélienne) de probabilité sur K invariante par translations à
gauche : pour tous les k′ ∈ K et f ∈ C (K; C),
Z Z
′
f (k k) dµK (k) = f (k) dµK (k) .
k∈K k∈K

Remarque. On peut montrer que µK est aussi invariante par translations à droite.
Une application p : Rn+1 → C (ainsi que sa restriction à Sn ) est dite invariante par un
sous-groupe G de O(n + 1) si p ◦ g = p pour tout g ∈ G. Un ensemble E d’applications de
Rn+1 (ou de Sn ) dans C est dit invariant par G si p ◦ g ∈ E pour tous les g ∈ G et p ∈ E.
Exemples. (1) Une application f : Rn+1 → C est invariante par K si et seulement si
f (x) ne dépend que de la dernière coordonnée de x, pour tout x ∈ Rn+1 (car K contient
toutes les rotations d’axe Ren ).
(2) Si p ∈ Pm , alors p est invariant par O(n + 1) si et seulement si sa restriction à Sn
l’est.
(3) Le lemme suivant détermine les polynômes invariants par tout le groupe orthogonal.

Lemme 2.31 Soit q : Rn → C une application polynomiale en n ≥ 1 variables réelles,

invariante par le groupe orthogonal O(n). Alors il existe ℓ ∈ N et α0 , . . . , αℓ ∈ C tels que
ℓ
X
q(x0 , x1 , . . . , xn−1 ) = αj (x20 + x21 + · · · + x2n−1 )j .
j=0

Démonstration. L’application f : R → C définie par t 7→ q(ty) est polynomiale (en

une variable réelle) et ne dépend pas de y ∈ Sn−1 , par l’hypothèse et la transitivité de
l’action de O(n) sur Sn−1 . En particulier (en remplaçant y par −y), l’application f est

127
 Pℓ 2j où ℓ ∈ N et α , . . . , α ∈ C. Pour tout
paire. Elle s’écrit donc f : t 7→ j=0 αj t 0 ℓ
n
x = (x0 , x1 , . . . , xn−1 ) ∈ R , nous avons donc
ℓ
X
q(x) = f (kxk) = αj (x20 + x21 + · · · + x2n−1 )j . 
j=0

Considérons les applications de Rn+1 dans C définies par

qm : x = (x0 , . . . , xn ) 7→ (xn + ix0 )m

et Z
pm : x 7→ qm (k−1 x) dµK (k) .
k∈K
L’application pm est appelée le m-ème polynôme sphérique. Nous donnerons dans la dé-
monstration du théorème 2.32 ci-dessous une autre expression de pm . Notons Πm : R → C
l’application définie par
Πm : t 7→ pm (ten ) .
Rappelons l’expression de la célèbre fonction Gamma, définie sur ]0, +∞[ par
Z +∞
Γ : s 7→ ts−1 e−t dt .
0

Elle vérifie Γ(1) = 1 et par intégration par partie Γ(s + 1) = sΓ(s) pour tout s ∈ ]0, +∞[
(donc en particulier Γ(n + 1) = n! pour tout n ∈ N − {0}).

Théorème 2.32 (1) L’application pm est une application polynomiale en n + 1 variables

réelles, homogène de degré m, invariante par K, harmonique telle que pm (en ) = 1. En
particulier, Πm est une application polynomiale (en une variable réelle) et pm (x) = Πm (xn ).
(2) L’ensemble HSm K des éléments de HSm invariants par K est la droite vectorielle
complexe engendrée par la restriction pm |Sn de pm à Sn :

{f ∈ HSm : ∀ k ∈ K, f ◦ k = f } = C pm |Sn .

(3) Tout sous-espace vectoriel de HSm invariant par O(n + 1) est égal à {0} ou à
HSm .
P
(4) Tout élément de HSm est de la forme ℓj=1 λj (pm ◦ gj )|Sn , où ℓ ∈ N, λj ∈ C et
gj ∈ O(n + 1).
(5) (Formule de Rodriguez) Pour tout t ∈ ]−1, 1[, nous avons

(−1)m Γ( n2 ) 1 dm 2 n −1+m


Πm (t) = n n (1 − t ) 2 .
2m Γ( 2 + m) (1 − t2 ) 2 −1 dtm

Il découle en particulier de l’assertion (1) que Πm détermine pm et réciproquement.

Si n est pair, la formule de Rodriguez est vraie pour tout t ∈ R − {−1, 1} (avec
prolongement par continuité en t = ±1).

128
Démonstration. (1) L’application qm est polynomiale, homogène de degré m, harmonique
∂2 m = m(m − 1)(x + ix )m−2 = − ∂ 2 (x + ix )m si m ≥ 2, et vérifie
car ∂x 2 (xn + ix0 ) n 0 ∂x2 n 0
n 0
qm (en ) = 1. Par intégration, puisque x 7→ qm (k−1 x) est une application polynomiale
homogène de degré m en x, dont les coefficients dépendent de manière continue de k,
l’application pm est donc polynomiale et homogène de degré m. Elle vérifie pm (en ) = 1
car K fixe en et µK est une mesure de probabilité. Elle est invariante par K (c’est-à-dire
que pm (k′ x) = pm (x) pour tous les x ∈ Rn+1 et k′ ∈ K), par la construction de pm
et l’invariance par translations à gauche de µK . Par définition de K (voir l’exemple (1)
ci-dessus), ceci implique que pm (x) ne dépend que de la dernière coordonnée de x. Donc
si x = (x0 , . . . , xn ), nous avons pm (x) = pm (xn en ) = Πm (xn ). Par la proposition 2.26,
l’application qm ◦ k−1 est harmonique pour tout k ∈ K. Donc par intégration, l’application
pm est harmonique.
(2) Soit f ∈ HSm K , restriction à Sn d’une application polynomiale p harmonique
homogène de degré m invariante par K ; montrons que f est un multiple scalaire de pm |Sn .
En développant suivant les puissances de xn , écrivons
m
X
p= aj (x0 , x1 , . . . , xn−1 ) xjn
j=0

où aj est une application polynomiale en n variables réelles, homogène de degré m −

j. Pour tout A ∈ O(n), pour tout x = (x0 , x1 , . . . , xn−1 ) ∈ Rn et pour tout xn ∈ R,
nous avons p(Ax, xn ) = p(x, xn ) puisque p est invariant par K. Puisque deux applications
polynomiales en une variable réelle xn sont égales si et seulement si leurs coefficients sont
égaux, nous en déduisons que l’application aj est invariante par O(n) pour 0 ≤ j ≤ m.
Par le lemme 2.31 et puisque aj est homogène de degré m − j, nous avons donc aj = 0
si m − j est impair et pour tout entier k tel que 0 ≤ k ≤ [ m 2 ], il existe αk ∈ C tel que
am−2k (x0 , . . . , xn−1 ) = αk (x20 + x21 + · · · + x2n−1 )k . Donc, pour tout x = (x0 , . . . , xn ) ∈ Sn ,
puisque x20 + · · · + x2n−1 = 1 − x2n , nous avons
[m]
X
2

f (x) = p(x) = αk (1 − x2n )k xm−2k

n .
k=0

Pour tout ℓ ∈ N, notons fℓ : Sn → C l’application définie par x 7→ xn ℓ , qui est la restriction

à Sn d’une application polynomiale homogène de degré ℓ. La restriction f de p à Sn est
donc une combinaison linéaire de f0 , f1 , . . . , fm . Par la proposition 2.28 (1), nous avons
fℓ ∈ ⊕ℓj=0 HSj . Puisque f ∈ HSm et par l’orthogonalité des HSj pour le produit scalaire
de L2 (Sn ), nous avons donc que f est un multiple de la projection orthogonale φm de fm
sur HSm . En particulier, HSm K est contenu dans la droite vectorielle C φm . Puisque
pm |Sn est un élément non nul de HSm K par l’assertion (1), il engendre donc cette droite,
et HSm K = C pm |Sn , ce qui montre le résultat.
(3) Par la proposition 2.26, la précomposition d’une application harmonique p : Rn+1 →
C par un élément g de O(n + 1) est encore harmonique : ∆(p ◦ g) = (∆p) ◦ g = 0. Comme
p ◦ g ∈ Pm si p ∈ Pm , ceci montre que HSm est invariant par O(n + 1). Le sous-espace
nul est trivialement invariant par O(n + 1).
Réciproquement, soit E un sous-espace vectoriel non nul de HSm invariant par le
groupe O(n + 1), montrons que E = HSm . Notons E ⊥ l’orthogonal de E dans HSm
129
pour le produit scalaire de L2 (Sn ), qui est aussi invariant par O(n + 1), puisque O(n + 1)
préserve le produit scalaire de L2 (Sn ) (par invariance de la mesure de Lebesgue σn de Sn ).
Soient f un élément non nul de E et x0 ∈ Sn tels que f (x0 ) 6= 0. Soit g ∈ O(n + 1) tel
que x0 = gen . Alors f1 = f ◦ g ∈ E et f1 (en ) 6= 0. Notons f2 : Sn → C l’application définie
par Z
x 7→ f1 (k−1 x) dµK (k) .
K
Puisque K fixe en , nous avons f2 (en ) = f1 (en ) 6= 0. Comme vu précédemment, l’application
f2 est invariante par K, et est la restriction à Sn d’une application polynomiale harmonique
homogène de degré m. Donc f2 appartient à HSm K . Montrons que f2 appartient à E. Il
suffit de montrer que f2 est orthogonal à tout élément h ∈ E ⊥ . Or, par le théorème de
Fubini et par invariance de la mesure de Lebesgue, nous avons
Z Z Z
hf2 , hiL2 = f2 (x) h(x) dσn (x) = f1 (k−1 x) h(x) dσn (x) dµK (k)
Sn K Sn
Z
= hf1 , h ◦ kiL2 dµK (k) = 0 .
K

Puisque f2 est non nul, ceci montre que E contient la droite vectorielle HSm K .
Si E ⊥ est non nul, le même raisonnement que ci-dessus montre que E ⊥ contient aussi
la droite vectorielle HSm K , ce qui contredit le fait que E ∩ E ⊥ = {0}. Donc E ⊥ = {0} et
le résultat en découle.
(4) L’espace vectoriel engendré par les (pm ◦ g)|Sn pour g ∈ O(n + 1) est non nul (car
pm 6= 0), invariant par O(n + 1) et contenu dans HSm , donc égal à HSm par l’assertion
(3). Le résultat en découle.
(5) Commençons par le lemme suivant donnant l’expression de la mesure de Lebesgue
d’une sphère en coordonnées sphériques par rapport à ses pôles.

Lemme 2.33 Pour tout n ≥ 1, l’application de Sn−1 × ]0, π[ dans Sn − {±en } définie par

(u, θ) 7→ x = cos θ en + sin θ u

est un homéomorphisme, et, en notant ̟n = Vol(Bn ) la mesure de Lebesgue de la boule

n ̟n
unité de Rn et βn = (n+1)̟ n+1
, nous avons

dσn (x) = βn sinn−1 θ dσn−1 (u) dθ .

en

x θ xn
θ r
u Sn−1
s

130
Démonstration. La mesure de Lebesgue λn+1 de Rn+1 s’exprime facilement en fonction
de la mesure de Lebesgue λn de Rn :

dλn+1 = dλn dxn .

Pour tout x = (x0 , . . . , xn ) ∈ Rn+1 − Ren , posons r = kxk > 0, notons θ ∈ ]0, π[ l’angle
entre en et x, et posons s = kx − xn en k, de sorte que

xn = r cos θ et s = r sin θ .

En particulier, puisque dxn = cos θ dr − r sin θ dθ et ds = sin θ dr + r cos θ dθ, nous avons

ds dxn = r dθ dr .

En posant αn = n ̟n , par la construction de la mesure de Lebesgue des sphères, nous

avons
dλn = αn sn−1 dσn−1 ds et dλn+1 = αn+1 sn dσn dr .
Donc

αn+1 sn dσn dr = dλn+1 = dλn dxn = αn sn−1 dσn−1 ds dxn

= αn sinn−1 θ r n−1 r dσn−1 dθ dr .

Le résultat en découle. 
Maintenant, considérons le produit scalaire sur C[X] défini par
Z 1 n
hP, Qi = βn P (t) Q(t) (1 − t2 ) 2 −1 dt .
−1

Remarquons que, en posant t = cos θ, puisque σn−1 est une mesure de probabilité, et par
le lemme précédent,
Z π
hP, Qi = βn P (cos θ) Q(cos θ) sinn−1 θ dθ
0
Z πZ
= βn P (cos θ) Q(cos θ) sinn−1 θ dσn−1 (u) dθ
0 u∈Sn−1
Z
= P (xn ) Q(xn ) dσn (x) .
x∈Sn

 n

1 dm
Posons Rm = 2
n −1
dtm (1 − t2 ) 2 −1+m , qui est un polynôme de degré au plus
(1−t ) 2

m. Nous avons vu dans l’assertion (2) que Πm est l’unique polynôme de degré au plus m
tel que Πm (1) = 1 et tel que l’application x 7→ Πm (xn ) soit orthogonale dans L2 (Sn , σn )
aux applications x 7→ xn ℓ pour 0 ≤ ℓ < m. Or, en écrivant (1 − t2 ) = (1 − t)(1 + t) et en
appliquant la règle de Leibniz, on obtient, puisque les termes sont nuls sauf celui obtenu
en dérivant systématiquement 1 − t,
n
n
m m n n m m Γ( 2 + m)
Rm (1) = (−1) 2 ( − 1 + m)( − 1 + m − 1) · · · ( − 1 + 1) = (−1) 2 .
2 2 2 Γ( n2 )

131
De plus, on vérifie par m − 1 intégrations par parties que hRm , tj i = 0 si 0 ≤ j < m.
Puisque HSm K est de dimension 1 par l’assertion (2), nous avons Πm = RRmm(1) , ce qui
montre l’assertion (5) et conclut la démonstration du théorème 2.32. 

Remarques. (1) Considérons la suite (fj )j∈N , où fj est la restriction à Sn de l’application

x 7→ xjn , pour j ∈ N. Notons (φj )j∈N la suite d’applications de Sn dans C obtenue en
appliquant le procédé d’orthogonalisation de Gram-Schmidt à la suite (fj )j∈N pour le
produit scalaire de L2 (Sn , σn ) : φ0 = f0 ,

φj ∈ fj + Vect(f0 , f1 , . . . , fj−1 )

et hφj ′ , φj iL2 (Sn , σn ) = 0 si 0 ≤ j < j ′ . Alors la démonstration de l’assertion (2) du théorème

2.32 montre que le m-ème polynôme sphérique pm est l’unique multiple de φm tel que
pm (en ) = 1. Cette remarque permet de calculer facilement les polynômes sphériques.
(2) Par la démonstration de l’assertion (5) du théorème 2.32, la suite (Πm )m∈N dans
C[X] est l’unique suite obtenue par le procédé d’orthogonalisation de Gram-Schmidt à
partir de la base canonique (xm )m∈N de C[X] pour le produit scalaire
Z 1 n
hP, Qi = P (t) Q(t) (1 − t2 ) 2 −1 dt ,
−1

vérifiant la condition de normalisation Πm (1) = 1. La suite (Πm )m∈N est un exemple de

polynômes orthogonaux, voir par exemple [Sze, ST].
(3) Soit G un sous-groupe fermé de GLN (R). Une représentation (linéaire de dimension
finie) ρ de G est un morphisme de groupes continu ρ de G dans GL(V ) où V est un espace
vectoriel réel de dimension finie. Un sous-espace vectoriel E de V est dit invariant par ρ
(ou par G quand ρ est sous-entendue) si ρ(g)(E) ⊂ E pour tout g ∈ G. Le sous-espace fixe
de V par ρ (ou par G quand ρ est sous-entendue) est le sous-espace vectoriel des éléments
x de V tels que ρ(g)(x) = x pour tout g ∈ G. Une représentation linéaire de G dans V est
dite irréductible si les seuls sous-espaces vectoriels de V invariants par ρ sont {0} et V .
L’assertion (3) du théorème 2.32 dit que la représentation linéaire de O(n+1) sur HSm
est irréductible.
Nous renvoyons par exemple à [Far, Chap. IX] pour de nombreuses autres propriétés
des harmoniques sphériques, et d’autres polynômes orthogonaux.

132
2.6 Correction des exercices
Correction de l’exercice E.25. (1) L’application Q, comme rapport de deux applica-
tions continues dont le dénominateur ne s’annule pas, est continue. Elle est strictement
positive, car Im z > 0 si z ∈ H.
Fixons z = x + iy où x ∈ R et y > 0. Alors, en faisant successivement les changements
de variables s = t − x, s = yt et t = tan θ, nous avons
Z Z +∞ Z +∞ Z +∞
y y 1
Qz (t) dt = 2 2
dt = 2 2
ds = 2
dt
t∈R −∞ (t − x) + y −∞ s + y −∞ t + 1
Z π/2
= dθ = π .
−π/2

Pour tout (z, t) ∈ H × R, nous avons

 1 + tz  1  1 + tz 1 + t z  (1 + t2 )(z − z)
Im = − = ,
t−z 2i t − z t−z 2i|t − z|2
ce qui montre la seconde formule, et l’harmonicité de z 7→ Qz (t), comme partie imaginaire
d’une application holomorphe.
Montrons la propriété de convergence radiale. Soit
t0 ∈ R. Nous avons

Im(z − t0 ) sin arg(z − t0 )

Qz (t0 ) = = .
|z − t0 |2 |z − t0 | z
Donc si arg(z − t0 ) ∈ [ǫ, π − ǫ] pour ǫ ∈ ]0, π[ fixé, alors ǫ ǫ
sin ǫ
Qz (t0 ) ≥ |z−t 0|
tend vers +∞ quand z tend vers t0 . t0
Or arg(z − t0 ) ∈ [ǫ, π − ǫ] si et seulement si Im z ≥
(sin ǫ)| Re(z − t0 )| (voir dessin ci-contre), ce qui montre le
résultat.
Pour tous les ǫ > 0, δ > 0, t0 , t ∈ R tels que |t − t0 | ≥ δ, si z est suffisamment proche
2
de t0 , nous avons Im(z) ≤ δ4ǫ et |t − Re z| ≥ 2δ . Donc
Im z Im z δ2 ǫ/4
0 ≤ Qz (t) = ≤ ≤ ≤ǫ.
(t − Re z)2 + (Im z)2 (t − Re z)2 δ2 /4
Ceci montre que Qz (t) converge vers 0, uniformément pour t dans le complémentaire de
tout voisinage de t0 , quand z tend vers t0 .
Pour tout compact K de R, soit A > 0 tel que K ⊂ [−A, A]. Alors pour tout ǫ > 0,
pour tout t ∈ K, et pour tout z ∈ H tel que |z| ≥ A + 1ǫ , nous avons
Im(z − t) 1 1
Qz (t) = 2
≤ ≤ ≤ǫ.
|z − t| |z − t| |z| − A
Donc Qz (t) tend vers 0 quand |z| → +∞, uniformément pour t ∈ K.
(2) Comme Qz est continue et Qz (t) ≤ Im1 z , l’application t 7→ Qz (t)f (t) est intégrable,
et PH f est bien définie. Si f est à valeurs réelles, alors pour tout z ∈ H, nous avons
1 Z 1 + tz f (t)  Z g1 (t)   Z g2 (t) 
PH f (z) = Im 2
dt = Im dt + Im z dt ,
π t∈R t − z 1 + t t∈R t − z t∈R t − z
133
 1 f (t)
où nous avons noté g1 et g2 les applications dans L1 (R, λ; C) définies par g1 (t) = π 1+t2
tf (t)
et g2 (t) = π1 1+t 2 . Donc P µ est harmonique, comme somme de parties imaginaires d’ap-
plications holomorphes (ceci par la proposition B.1). Si f est à valeurs complexes, alors
en écrivant f = f1 + if2 où f1 et f2 sont à valeurs réelles, et intégrables pour la mesure
de Lebesgue, l’application PH f est aussi harmonique. Comme l’application Q est à valeurs
positives, les autres affirmations en découlent.
(3) Par la question (1), la famille (Qz )z∈H d’applications continues de R dans R vérifie
les propriétés suivantes des familles régularisantes :
• Qz ≥ 0,
• kQz kL1 (R, λ ) = 1,
π
• pour tout δ > 0 fixé, Qz (t) converge vers 0, uniformément en t ∈ {t ∈ R : |t − t0 | ≥
δ}, quand z tend vers t0 .
Par continuité en t0 de f , pour tout ǫ > 0, il existe δ > 0 tel que, pour tout t ∈ R tel
que |t − t0 | ≤ δ, nous ayons |f (t) − f (t0 )| ≤ ǫ. Pour tout z suffisamment proche de t0 , nous
avons |z − t0 | ≤ δ/2.
Pour t ∈ R fixé tel que |t − t0 | ≥ δ, l’application z 7→ Qz (t)|f (t) − f (t0 )| tend vers 0
quand z tend vers t0 . Cette application est de plus majorée par

Im(z − t0 ) δ(|f (t)| + |f (t0 )|)/2

Qz (t)(|f (t)| + |f (t0 )|) = (|f (t)| + |f (t0 )|) ≤ .
|(z − t0 ) − (t − t0 )|2 (|t − t0 | − δ/2)2

Remarquons que l’application t 7→ δ(|f(|t−t

(t)|+|f (t0 )|)/2
0 |−δ/2)
2 est intégrable sur {t ∈ R : |t − t0 | ≥ δ}.
Par le théorème de convergence
R dominée de Lebesgue, pour tout z suffisamment proche de
t0 , nous avons donc |t−t0 |≥δ Qz (t)|f (t) − f (t0 )| dt π ≤ ǫ. Alors

Z dt 
Z
dt

|PH f (z) − f (t0 )| =  (f (t) − f (t0 ))Qz (t)  ≤ |f (t) − f (t0 )| Qz (t)
π π
Z t∈R t∈R
dt
≤ Qz (t)|f (t) − f (t0 )|
|t−t0 |≥δ π
 Z dt
+ sup |f (t) − f (t0 )| Qz (t) ≤ 2ǫ ,
|t−t0 |≤δ |t−t0 |≤δ π

ce qui montre le premier résultat de l’assertion (3). Comme une application est continue
si et seulement si elle est continue en tout point et puisqu’une suite qui n’a qu’une valeur
d’adhérence converge vers celle-ci, la seconde affirmation en découle.
Pour montrer la dernière assertion, puisque f est nulle à l’infini, il suffit de montrer que
PH f (z) tend vers 0 quand |z| tend vers +∞. Pour tout ǫ > 0, soit A > 0 tel que |f (t)| ≤ ǫ
si |t| ≥ A. Alors
Z Z Z
dt dt dt
|PH f (z)| ≤ Qz (t) |f (t)| ≤ Qz (t) |f (t)| + Qz (t) |f (t)| .
t∈R π |t|≤A π |t|≥A π
R
Cette dernière intégrale est majorée par ǫ |t|≥A Qz (t) dt
π ≤ ǫ. L’avant-dernière intégrale
tend vers 0 quand |z| tend vers 0, car l’application continue f est bornée sur l’intervalle
compact [−A, A], et puisque Qz (t) tend vers 0 quand |z| → +∞, uniformément pour
t ∈ [−A, A], par la question (1).
134
 (4) Comme Im z > −1 et Im z0 > 0, nous avons (z + i)(z0 + i) 6= 0, et donc h est C∞
comme composée d’applications de classe C∞ . Elle est clairement nulle en z0 . Si z = x + iy
et z0 = x0 + iy0 où x, x0 ∈ R, y0 > 0 et y ≥ 0, nous avons
 z − z0    1 1 
  
 Im  =  Im − 
(z + i)(z0 + i) z0 + i z + i
 1   1  1 1
   
≤ + = 2 + 2 ≤2,
z0 + i z+i x0 + (1 + y0 )2 x + (1 + y)2
car les dénominateurs sont supérieurs ou égaux à 1, donc h ≤ 22 = 4 sur H. Enfin,
l’application g de C dans R définie par z 7→ (Im z)2 est C∞ , de laplacien constant égal
z−z0
à 2. L’application f de H dans C définie par z 7→ (z+i)(z 0 +i)
est holomorphe, de dérivée
1
′
f (z) = (z+i)2 . Puisque h = g ◦ f et par la formule ∆(g ◦ f ) = (∆g) ◦ f |f ′ |2 , nous avons
2
donc ∆h(z) = |z+i|4
> 0 pour tout z ∈ H. Enfin, nous avons
 1 − z0 /z 2  1 2 1
lim h(z) = lim Im = Im ≤ <1,
|z|→+∞ |z|→+∞ (1 + i/z)(z0 + i) z0 + i |z0 + i|2
car Im z0 > 0.
(5) [Remarquons que la condition d’être nulle à l’infini est nécessaire, car u : z 7→ Im z
vérifie les autres hypothèses, mais pas la conclusion.]
Par linéarité, en écrivant une fonction à valeurs complexes comme somme de sa partie
réelle et de sa partie imaginaire multipliée par i, nous pouvons supposer que u est à valeurs
réelles. Notons v l’application de H ∪ R dans C telle que v|H = u − PH [u| R ] et v|R = 0, qui
est continue sur H ∪ R, à valeurs réelles, nulle sur R et harmonique sur H, par les questions
(3) et (2). Montrons que v = 0.
Méthode 1 : Par l’absurde, supposons qu’il existe un point z0 ∈ H en lequel v ne
s’annule pas. Quitte à remplacer u par −u, nous pouvons supposer que v(z0 ) > 0. Posons
ǫ = v(z80 ) > 0. En reprenant l’application h = hz0 de la question précédente, l’application
w : H ∪ R → R définie par
w(z) = v(z) + ǫ(h(z) − 4)
est continue sur H ∪ R, négative ou nulle sur R (car h(z) ≤ 4), et strictement positive en
z0 , par définition de ǫ. Puisque v est nulle à l’infini par la dernière assertion de la question
(3), et par la question (4), w(z) tend vers une valeur strictement négative quand |z| tend
vers +∞, donc w est strictement négative en dehors d’un gros compact. L’application w
atteint donc son maximum (strictement positif) en un point z1 de H. En particulier les
2 2
dérivées ∂∂xw2 et ∂∂yw2 sont négatives ou nulles en z1 . Donc ∆w(z1 ) ≤ 0. Mais par la question
(4), puisque v est harmonique en z1 , nous avons ∆w(z1 ) = ǫ∆h(z1 ) > 0, une contradiction.
Méthode 2 (évitant la question (4)) : Alors |v| est continue sur le compact H ∪ R ∪ {∞}
et nulle sur R ∪ {∞} par la question (3). Elle atteint donc son maximum, qui est en un
point de H sinon v = 0 comme voulu. Comme v est harmonique sur H (qui est connexe),
elle est donc constante sur H par le principe du maximum (voir le theorème 2.5). Cette
constante est nulle, puisque v s’étend continuement par 0 sur R ∪ {∞}. Le résultat en
découle.

Correction de l’exercice E.26. Puisque le problème est local, quitte à restreindre

Ω, nous pouvons supposer qu’il existe une application holomorphe f : Ω → R telle que
135
u = Re f . Montrons que v = Re g où g : Ω → R est définie par z 7→ z f ′ (z), ce qui
implique que v est harmonique, comme partie réelle d’une fonction holomorphe.
L’équation de Cauchy ∂f = 0 implique que

∂(Re f ) ∂(Im f ) ∂(Im f ) ∂(Re f )

= et =− .
∂x ∂y ∂x ∂y
 
Puisque f ′ = ∂f = 12 ∂(Re
∂x
f)
+ i ∂(Im f )
∂x − i ∂(Re f )
∂y + ∂(Im f )
∂y , nous avons

x  ∂(Re f ) ∂(Im f )  y  ∂(Im f ) ∂(Re f ) 

Re(z f ′ (z)) = + − −
2 ∂x ∂y 2 ∂x ∂y
∂(Re f ) ∂(Re f ) ∂u ∂u
=x +y =x +y ,
∂x ∂y ∂x ∂y
ce qu’il s’agissait de démontrer.

Correction de l’exercice E.27. Notons r le rayon du disque D. Par la formule de la

moyenne, nous avons Z 2π
u(z0 + r eiθ ) dθ = 2π u(z0 ) = 0 .
0
Par la continuité de u sur le compact ∂D, nous avons donc à la fois maxz∈∂D u(z) ≥ 0 et
minz∈∂D u(z) ≤ 0 (sinon l’intégrale ci-dessus serait respectivement strictement négative ou
strictement positive). Par le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction continue u,
qui prend une valeur négative ou nulle et une valeur positive ou nulle, prend donc la valeur
nulle sur le connexe ∂D.
La dernière assertion se montre en prenant (par ce qui précède) un zéro de u sur des
cercles centrés en z0 de rayons (strictement positifs, suffisamment petits) tendant vers 0.

Correction de l’exercice E.28. (1) Comme f est holomorphe et ne s’annule pas, en

prenant localement des déterminations holomorphes du logarithme, nous avons 2∂∂ ln |f | =
∂∂ ln(f f ) = ∂(∂ ln f ) + ∂(∂ ln f ) = 0, et donc ln |f | est harmonique.
(2) Supposons tout d’abord que Ω soit simplement connexe. Soit f : Ω → R une
fonction harmonique réelle. Par le théorème de représentation de Riemann, il existe une
représentation conforme ϕ : D → Ω. L’application f ◦ ϕ : D → R est donc harmonique
(car la précomposition par une application holomorphe préserve l’harmonicité). Par la
dernière assertion du théorème de Poisson 2.1, il existe donc une application holomorphe
g : D → C telle que f ◦ϕ = Re g. Alors f = Re(g ◦ϕ−1 ) est la partie réelle d’une application
holomorphe.
Réciproquement, soit f une application holomorphe ne s’annulant pas sur Ω, et mon-
trons qu’il existe une application holomorphe h : Ω → C telle que f = exp(h). Ceci
implique que Ω est simplement connexe (voir la proposition B.2 de l’appendice B). Par
la question (1), l’application log |f | est harmonique sur Ω, et à valeurs réelles. Par l’hy-
pothèse, il existe donc une application holomorphe g : Ω → C telle que log |f | = Re(g).
Comme |ez | = eRe z , l’application f / exp(g) est holomorphe, et à valeurs dans S1 . Comme
S1 est d’intérieur vide, et par le théorème de l’image ouverte B.3, l’application f / exp(g)
est donc constante. Si sa valeur est eiθ , alors f = exp(g + iθ), ce qui montre le résultat.

136
Correction de l’exercice E.29. (1) Soient u1 et u2 deux solutions du problème de
Dirichlet sur Ω de donnée frontière f . Montrons que l’application u = u1 − u2 , qui est
continue sur Ω, harmonique sur Ω et nulle sur ∂Ω, est nulle sur Ω, ce qui conclut. Par le
principe du maximum (voir le corollaire 2.6), l’application |u| atteint son maximum sur
∂Ω. Comme u est nulle sur ∂Ω, et puisque |u| est à valeurs positives ou nulles, nous en
déduisons que |u|, et donc u, est l’application nulle.
√
(2) Puisque u est C∞ , l’application v, qui vérifie v(r) = u( r) pour tout r ∈ ]r1 , r2 [ ,
est aussi C∞ . Puisque u(z) = v(zz) et ∆u = 0, nous avons donc



0 = ∂∂ v(zz) = ∂ v ′ (zz)z = v ′ (|z|2 ) + v ′′ (|z|2 )|z|2 .

Donc l’application lisse r 7→ v(r) de ]r1 2 , r2 2 [ dans C vérifie l’équation différentielle linéaire
du second ordre rv ′′ + v ′ = 0. L’espace vectoriel complexe des solutions étant de dimension
2, les solutions de cette équation différentielle sont de la forme v : r 7→ a + b ln r, pour des
constantes a, b ∈ C. Donc u(z) = a + 2b ln |z|, ce qu’il fallait montrer.
(3) ai Soit v : z 7→ u(λz). Alors u et v sont deux applications continues sur D, harmo-
niques sur D∗ (car z 7→ λz est holomorphe), nulles sur le cercle S1 , et valant 1 au point
0. Par l’unicité dans le problème de Dirichlet sur l’ouvert borné D∗ de donnée frontière f
(voir la question (1)), nous avons donc u = v.
bi Soit u une éventuelle telle solution. Par ai, l’application u est radiale dans l’anneau
∗
D = {z ∈ C : 0 < |z| < 1}. Par la question (2), elle est donc de la forme u(z) = a+b ln(|z|)
pour des constantes a et b dans C. Comme elle est continue en 0, la constante b doit être
nulle. Alors u est constante, ce qui contredit le fait qu’elle prend des valeurs distinctes en
0 et sur S1 .
(4) ai En effet, ∂u est différentiable (car u est C∞ ) et ∂(∂u) = 14 ∆u = 0. Donc ∂u,
vérifiant l’équation de Cauchy-Riemann, est holomorphe.
z
bi Remarquons que ∂(2 ln |z|) = ∂ ln(zz) = zz = z1 , et que si g est une application
différentiable définie sur un ouvert de C à valeurs réelles, alors ∂g = ∂g = ∂g. Considérons
l’application w : z 7→ u(z) − Re f (z) − 2c−1 ln |z| de D∗ dans C, qui est de classe C∞ . Pour
montrer que w est égale à une constante, il suffit de montrer que ses dérivées partielles
sont nulles.
Or, par le théorème de dérivation des séries entières, et puisque ∂f = ∂f = 0 car
f : D∗ → C est holomorphe,
1 1 c−1 X c−1
∂w = ∂u − ∂(f + f ) − c−1 ∂(2 ln |z|) = ∂u − f ′ − = ∂u − cn z n −
2 2 z z
n∈Z, n6=−1

=0.

Donc il existe g : D∗ → C holomorphe telle que w(z) = g(z). Par la formule des résidus,
pour tout ǫ > 0 assez petit, nous avons
Z
g(z) dz = 2iπ Resg (0) .
S(0, ǫ)

En prenant la partie imaginaire de cette équation, et puisque u est à valeurs réelles, nous
avons
2 Im c−1 ln ǫ (2πǫ) = 2π Re(Resg (0)) .
137
En faisant tendre ǫ vers 0, nous avons Re(Resg (0)) = 0, donc Im c−1 = 0 et c−1 est réel.
En particulier, w est à valeurs réelles.
[Autre méthode : Par la formule de Laurent pour le résidu de ∂u en 0, pour tout r > 0
assez petit, nous avons
Z Z 2π
1 1
c−1 = ∂u(z)dz = ∂u(reiθ ) reiθ dθ .
2iπ S(0,r) 2π 0

1 ∂u


Donc comme u est réelle et ∂u = 2 ∂x − i ∂u
∂y ,
Z 2π
r ∂u iθ ∂u iθ

Im c−1 = sin θ (re ) − cos θ (re ) dθ
4π 0 ∂x ∂y
Z 2π
r 1 ∂u iθ 1 h i2π
= − (re ) dθ = − u(reiθ ) =0. ]
4π 0 r ∂θ 4π 0

Puisque w est à valeurs réelles, nous avons ∂w = ∂w = 0. Donc w, qui vérifie ∂w =

∂w = 0, est constante, et le résultat s’en déduit.

138
3 Problèmes de révision
3.1 Énoncés

Problèmes de théorie spectrale.

Exercice E.30 Soient H un espace de Hilbert complexe séparable, de dimension infinie,

et u ∈ L (H ) un opérateur linéaire continu.
(1) Si u est auto-adjoint et compact, montrer que pour toute application continue
f : R → C, il existe une base hilbertienne (en )n∈N de H et une suite (λn )n∈N dans C telle
que (f (u))(en ) = λn en pour tout n ∈ N.
(2) Si u est auto-adjoint, montrer que la suite (un )n∈N où un = (1 + nu )n converge dans
L (H), et déterminer le spectre de sa limite en fonction du spectre de u.
P
(3) Supposons qu’il existe une base hilbertienne (en )n∈N de H telle que n∈N ku(en )k2 <
+∞.
a) Soient N ∈ N et pN le projecteur orthogonal de H sur Vect{e0 , . . . , eN }, montrer
que
+∞
X
ku − u ◦ pN k2 ≤ ku(en )k2 .
n=N +1

b) Montrer que u est compact.

Exercice E.31 Considérons la mesure µ sur [0, 1] définie par dµ(t) = t dt, et notons H
l’espace de Hilbert complexe L2 ([0, 1], µ). Pour tout f ∈ H et pour tout s ∈ ]0, 1], notons
Z s Z 1
T f (s) = ln(s) f (t) dµ(t) + ln(t) f (t) dµ(t) .
0 s

(1) Montrer que T est un opérateur linéaire continu auto-adjoint compact de H .

(2) Soit f ∈ H . Montrer que l’application T f : ]0, 1] → C est continue sur ]0, 1], vérifie
T f (1) = 0 et se prolonge par continuité en s = 0. En déduire que si T f = λf où λ ∈ C−{0},
alors f est C∞ .
(3) Montrer qu’il existe une base hilbertienne (en )n∈N de H et des nombres réels non nuls
(λn )n∈N deux à deux distincts tels que T en = λn en .

Exercice E.32 Soit H = L2 ([0, 2π]) l’espace de Hilbert des fonctions complexes mesu-
rables de carré intégrable pour la mesure de Lebesgue sur [0, 2π], modulo égalité presque
partout. Notons (en )n∈Z sa base hilbertienne usuelle, où en : t 7→ √12π eint pour tout n ∈ Z.
R 2π
Pour tous les n ∈ Z et f ∈ H , notons cn (f ) = √12π 0 f (t) e−int dt et

E = {f ∈ H : ∀ n < 0, cn (f ) = 0} .

(1) Montrer que E est un sous-espace vectoriel fermé de H .

139
(2) Notons πE la projection orthogonale de H sur E, idH l’opérateur identité de H et,
pour tous les φ ∈ L∞ ([0, 2π]) et f ∈ H ,

uφ (f ) = (idH −πE )(φ πE (f )) .

Montrer que uφ : H → H est un opérateur linéaire continu, et que kuφ k ≤ kφk∞ , pour
tout φ ∈ L∞ ([0, 2π]).
Les opérateurs uφ sont appelés des opérateurs de Hankel.
(3) a) Pour tout x ∈ H , exprimer πE (x) en fonction des coordonnées hilbertiennes de x
dans la base hilbertienne (en )n∈Z .
b) Montrer que si φP est un polynôme trigonométrique, c’est-à-dire un élément de
L∞ ([0, 2π]) de la forme N n=−N an en où N ∈ N et a−N , . . . , aN ∈ C, alors l’opérateur
uφ est de rang fini.
c) Si φ est continue et vérifie φ(0) = φ(2π), montrer que uφ est un opérateur compact.

Exercice E.33 Soient H un espace de Hilbert complexe non nul et u ∈ L (H ) un

opérateur linéaire continu auto-adjoint.
(1) Montrer que u est positif si et seulement si, pour tout réel positif λ suffisamment grand,
nous avons kλ id −uk ≤ λ.
P (−1)k 2k+1
(2) Pour tout n ∈ N, posons vn = nk=0 (2k+1)! u . Montrer que la suite (vn )n∈N converge
dans L (H ). Notons v sa limite. Montrer que si v = 0, alors le spectre de u est contenu
dans πZ.

Exercice E.34 Soit a ∈ C − {0} tel que |a| ≤ 1. Soient H un espace de Hilbert complexe
séparable de dimension infinie et (en )n∈N une base hilbertienne de H .
(1) a) Montrer qu’il existe un et un seul opérateur linéaire continu u ∈ L (H ) tel que,
pour tout n ∈ N,
u(e2n ) = an e2n+1 et u(e2n+1 ) = an e2n .
b) Calculer kuk, déterminer l’adjoint u∗ de u, et montrer que u est auto-adjoint si et
seulement si a est réel.
(2) Montrer que u est compact si et seulement si |a| < 1.
(3) Calculer le spectre de u.

Exercice E.35 Soient a, b ∈ C − {0} tels que |a|, |b| ≤ 1. Soient H un espace de Hilbert
complexe séparable de dimension infinie et (en )n∈Z une base hilbertienne de H indexée
par Z.
(1) a) Montrer qu’il existe un et un seul opérateur linéaire continu u ∈ L (H ) tel que,
pour tout n ∈ Z,

u(e2n ) = a |2n| e2n+1 et u(e2n+1 ) = b |2n+1| e2n+2 .

b) Calculer kuk, déterminer l’adjoint u∗ de u, et montrer que u n’est pas auto-adjoint.

(2) Montrer que u est compact si et seulement si |a| < 1 et |b| < 1.
(3) Calculer le spectre de u si |a| < 1 et |b| < 1.
140
Exercice E.36 Soient H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie
et (en )n∈N une base hilbertienne de H . Soient a, b, c ∈ C tels que |a|, |b|, |c| ≤ 1.
(1) a) Montrer qu’il existe un et un seul opérateur linéaire continu u ∈ L (H ) tel que,
pour tout n ∈ N,

u(e2n ) = an+1 e2n + bn+1 e2n+1 et u(e2n+1 ) = cn+1 e2n+1 .

b) Déterminer l’adjoint u∗ de u, et montrer que u est auto-adjoint si et seulement si a

et c sont réels et b est nul.
(2) Montrer que u est compact si et seulement si |a|, |b|, |c| < 1.
(3) Calculer le spectre de u si |a|, |b|, |c| < 1.

Exercice E.37 Soient H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie,

(en )n∈N une base hilbertienne de H et (λn )n∈N une suite bornée dans C.
(1) Montrer qu’il existe un et un seul opérateur linéaire continu u ∈ L (H ) tel que,
pour tout n ∈ N,
1
u(e2n ) = λ2n e2n + e2n+1 et u(e2n+1 ) = λ2n+1 e2n+1 .
n+1
(2) Déterminer l’adjoint u∗ de u. L’opérateur u est-il auto-adjoint ?
(3) Montrer que u est compact si et seulement si la suite (λn )n∈N converge vers 0.
(4) Calculer l’ensemble des valeurs propres Vp(u) et le spectre Sp(u) de u.
(5) Montrer que pour tout compact non vide K de C, il existe un ensemble non dé-
nombrable d’opérateurs linéaires continus v ∈ L (H ) tels que Sp(v) = K.

Exercice E.38 Soient H un espace de Hilbert et u ∈ L (H ) un opérateur auto-adjoint.

1) Montrer que si E est un sous-espace vectoriel fermé de H stable par u, alors le
spectre de la restriction de u à E est contenu dans le spectre de u.
2) Supposons dans cette question (2) que tout élément non nul de Sp(u) est isolé dans
Sp(u).
Soit (ǫi )i∈N une suite de réels strictement positifs tels que ni ǫi ni −ǫi n’appartiennent
à Sp(u), et tels que limi→+∞ ǫi = 0. Pour tout i ∈ N, notons Fi = {x ∈ Sp(u) : |x| ≥ ǫi },
et pour tout x ∈ Sp(u), posons fi (x) = x si x ∈ Fi et fi (x) = 0 sinon.
a) Montrer que Fi est fini et que l’application fi : Sp(u) → C est continue, à valeurs
réelles.
b) Montrer que l’opérateur fi (u) est auto-adjoint et que Sp(fi (u) − u) est contenu dans
[−ǫi , +ǫi ].
c) Montrer que la suite fi (u) converge vers u dans L (H ).
3) Soient λ une valeur spectrale de u isolée dans Sp(u) et g : Sp(u) → C l’application
valant 1 en λ et 0 ailleurs. Montrer que g est continue, et que l’image de g(u) est non nulle.
En déduire que tout élément de Sp(u) isolé dans Sp(u) est une valeur propre de u.
4) Supposons dans cette question (4) que tout élément non nul de Sp(u) est isolé dans
Sp(u).
141
 a) Pour tout
L λ ∈ C, notons Eλ = ker(u − λ id), et E0 l’orthogonal de la somme
hilbertienne λ∈Sp(u)−{0} Eλ . Montrer que E0 est stable par u et que le spectre de la
restriction
L de u à E0 est contenu dans le singleton {0}. En déduire que H = ker(u) ⊕
λ∈Sp(u)−{0} Eλ . L
b) Montrer que l’image de fi (u) est contenue dans λ∈Fi Eλ .
5) En déduire que u est compact si et seulement si toute valeur spectrale non nulle de
u est une valeur propre isolée de multiplicité finie.

Exercice E.39 Considérons l’espace de Hilbert complexe, noté ℓ2 (Z), des suites com-
P

2 1/2 < +∞, et rappelons qu’il est
plexes x = (xn )n∈Z telles que kxk2 = n∈Z |xn |
isomorphe
P à l’espace de Hilbert complexe L2 ([0, 1]) par l’isomorphisme Ψ : (xn )n∈Z 7→
{t 7→ n∈Z xn e2iπnt }. (la transformation de Fourier inverse).
xn−1 +xn+1
(1) Montrer que l’application H0 : (xn )n∈Z 7→ (yn )n∈Z où yn = 2 pour tout n ∈ Z
est un opérateur linéaire continu auto-adjoint de ℓ2 (Z).
(2) Considérons l’opérateur linéaire u de L2 ([0, 1]) défini par f 7→ {t 7→ cos(2πt)f (t)}. Pour
√ 1 1
tous t0 ∈ [0, 1] et n ∈ N − {0}, si fn : [0, 1] → C vaut n sur [t0 − 2n , t0 + 2n ] ∩ [0, 1] et 0
2
ailleurs, montrer que (u − cos(2πt0 ) id)fn converge vers 0 dans L ([0, 1]) quand n → +∞.
En déduire que le spectre de u est égal à [−1, 1].
(3) Montrer que Ψ ◦ H0 = u ◦ Ψ. En déduire que H0 n’a pas de valeur propre et que le
spectre de H0 est égal à [−1, 1].

Exercice E.40 Soit (b, c) ∈ [0, 1] × C tel que |c| ≤ 1 (par convention c0 = 0 si c = 0).
Soient H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie, et (en )n∈N une
base hilbertienne de H .
(1) a) Montrer qu’il existe un et un seul opérateur linéaire continu u ∈ L (H ) tel que,
pour tout n ∈ N,
u(en ) = cn en + bn+1 en+1 .
b) Calculer les images, par l’adjoint u∗ de u, des éléments de la base hilbertienne
(en )n∈N , et montrer que u est auto-adjoint si et seulement si b = 0 et c est réel.
(2) Montrer que l’opérateur u est compact si et seulement si |c| < 1 et b < 1.
(3) Calculer le spectre de u si (|c|, b) ∈ ]0, 1[ 2 .

Exercice E.41 Soient X un espace métrique compact, µ une mesure borélienne positive
finie sur X, m : X → C une application mesurable bornée, et H l’espace de Hilbert com-
plexe séparable L2 (X, µ; C). Pour toute application f de X dans C, notons mf l’application
de X dans C définie par x 7→ m(x)f (x).
(1) Montrer que l’application m 7→ {um : f 7→ mf } de l’algèbre involutive L ∞ (X) des
applications mesurables bornées de X dans C, à valeurs dans L (H ), est un morphisme
d’algèbres involutives.
(2) Appelons image essentielle

de m l’ensemble noté Imess (m) des λ ∈ C tels que
µ {x ∈ X : |m(x) − λ| ≤ ǫ} > 0 pour tout ǫ > 0. Montrer que si λ ∈ Imess (m), alors il
existe une suite (fn )n∈N dans H d’éléments de norme 1 tels que (um − λ id)fn converge
vers 0 quand n → +∞. Montrer que le spectre de um est égal à l’image essentielle de m.
142
 (3) Montrer

que l’ensemble des valeurs propres de um est l’ensemble des λ ∈ C tels que
µ m−1 ({λ}) > 0.
(4) Montrer que tout compact non vide sans point isolé de C est le spectre d’un opé-
rateur continu d’un espace de Hilbert complexe séparable sans valeur propre.

Exercice E.42 Soient H un espace de Hilbert complexe et u ∈ L (H ) un opérateur

(linéaire continu) de H .
Pour tout w ∈ L (H ), notons w∗ l’adjoint de w, Sp(w) le spectre de w, Spess (w) le
spectre essentiel de w, ρ(w) = C − Sp(w) et Rw : ρ(w) → L (H ) l’application résolvante
de w, définie par z 7→ (w − z id)−1 .
Pour tout λ ∈ C, appelons suite de Weyl pour (u, λ)
toute suite (yn )n∈N dans H telle
que kyn k = 1 pour tout n ∈ N, la suite u(yn ) − λyn n∈N converge vers 0 dans H et la
suite (yn )n∈N converge faiblement vers 0 dans H . Notons Sp′ess (u) l’ensemble des λ ∈ C
tels qu’il existe une suite de Weyl pour (u, λ).

∗
(1) a) Montrer que si z ∈ ρ(u), alors z ∈ ρ(u∗ ) et Ru∗ (z) = Ru (z) .
b) Montrer que si z, z ′ ∈ ρ(u), alors Ru (z) ◦ Ru (z ′ ) = Ru (z ′ ) ◦ Ru (z) et

Ru (z) − Ru (z ′ ) = (z − z ′ ) Ru (z) ◦ Ru (z ′ ) .

(2) a) Montrer que Sp′ess (u) est contenu dans Sp(u).

b) Montrer que si u est auto-adjoint compact, alors ρ(u) est un ouvert dense de C.
(3) a) Montrer que si u est un opérateur compact, si une
suite (xn )n∈N dans H converge
faiblement vers un élément x de H , alors la suite u(xn ) n∈N converge vers u(x) dans H .
b) Soient u, v ∈ L (H ) tels que u−v soit un opérateur compact. Montrer que Sp′ess (u) =
Sp′ess (v).
c) Si z ∈ ρ(u), montrer que λ ∈ Sp′ess (u) si et seulement si 1
λ−z ∈ Sp′ess (Ru (z)).
d) Soient u, v ∈ L (H ) et z ∈ ρ(u) ∩ ρ(v) tels que Ru (z) − Rv (z) soit un opérateur
compact. Montrer que Sp′ess (u) = Sp′ess (v).
(4) Montrer que si u est auto-adjoint, alors Spess (u) = Sp′ess (u).
(5) Un opérateur v ∈ L (H ) est dit u-compact s’il existe z ∈ ρ(u) tels que v ◦ Ru (z) soit
un opérateur compact.
a) Montrer que si v ∈ L (H ) est compact, alors v est u-compact. Montrer que si
v ∈ L (H ) est u-compact, alors pour tout z ′ ∈ ρ(u), l’opérateur v ◦ Ru (z ′ ) est compact.
b) Montrer que si u, v ∈ L (H ) sont auto-adjoints et si v est u-compact, alors Spess (u+
v) = Spess (u).

Exercice E.43 Les questions I, II et III sont indépendantes.

Soit H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie.

I Soient (en )n∈N et (fn )n∈N deux bases hilbertiennes de H et (λn )n∈N une suite
bornée dans C.
1) Montrer qu’il existe un et un seul u ∈ L (H ) tel que u(en ) = λn fn pour tout n ∈ N.
2) Calculer la norme de u et déterminer l’adjoint de u.

143
 3) Montrer que u est compact si et seulement si la suite (λn )n∈N converge vers 0.

II 1) Soient (en )n∈N et (fk )k∈NPdeux bases hilbertiennes de H et u ∈P

L (H ). Montrer
que pour tout x ∈ H , ku(x)k = k∈N |hu(x), fk i| , et en déduire que n∈N ku(en )k2 =
P
2 2
∗ 2
k∈N ku (fk )k .
Un élément u de L (H ) estPdit de Hilbert-Schmidt s’il existe une base hilbertienne
(en )n∈N de H telle que la série n∈N ku(en )k2 converge.
2) Montrer que l’ensemble HS(H ) des opérateurs de Hilbert-Schmidt de H est un sous-
espace vectoriel de L (H ), stable par l’adjoint (si u ∈ HS(H ) alors u∗ ∈ HS(H )) et par
compositions à droite et à gauche (si u ∈ HS(H ) et v, w ∈ L (H ) alors v◦u◦w ∈ HS(H )).
3) Montrer que tout opérateur de Hilbert-Schmidt de H est compact.
4) Montrer qu’il existe un opérateur auto-adjoint compact de H qui n’est pas de
Hilbert-Schmidt.
5) Montrer que l’espace vectoriel HS(H ) muni du crochet
X
hu, vi2 = hu(en ), v(en )i ,
n∈N

où (en )n∈N est une base hilbertienne de H , est un espace de Hilbert, et que si k · k2 est sa
norme associée, alors kuk ≤ kuk2 pour tout u ∈ HS(H ).

III Soit u ∈ L (H ).
1) Montrer qu’il existe un opérateur positif |u| ∈ L (H ) tel que |u|2 = u∗ ◦ u.
2) Montrer que k |u|(x)k = ku(x)k pour tout x ∈ H , et que Ker |u| = Ker(u∗ ◦ u) =
Ker u. Montrer que pour tout y ∈ Im |u|, l’élément v(y) = u(y ′ ) où |u|(y ′ ) = y ne dépend
pas du choix de y ′ .
3) Montrer que Im |u| = (Ker u)⊥ .
4) Montrer qu’il existe un unique v ∈ L (H ) tel que Ker v = Ker u, kv(x)k = kxk pour
tout x ∈ (Ker v)⊥ et u = v ◦ |u|. Le couple (v, |u|) est appelé la décomposition polaire de u.
5) Montrer que si v ∈ L (H ) vérifie kv(x)k = kxk pour tout x ∈ (Ker v)⊥ (un tel
élément de L (H ) est appelé une isométrie partielle de H ), alors l’image de v est fermée,
et v ∗ vérifie kv ∗ (x)k = kxk pour tout x ∈ (Ker v ∗ )⊥ (c’est dire que v ∗ est aussi une isométrie
partielle). Montrer que v ∗ ◦ v est la projection orthogonale sur (Ker v)⊥ , et que v ◦ v ∗ est
la projection orthogonale sur Im v.

IV (1) Soient u, v ∈ L (H ) et x ∈ H un vecteur propre unitaire de v de valeur

propre λ. Montrer que
1 1
h|u ◦ v|(x), xi ≤ h|u ◦ v|2 (x), xi 2 = |λ|hu∗ ◦ u(x), xi 2 .

(2) Soient u ∈ L (H ) un opérateur auto-adjoint positif compact et α ∈ ]0, +∞[ .

a) Montrer que l’opérateur uα est auto-adjoint positif compact, et déterminer son
spectre en fonction de celui de u.
α
b) Si α ≥ 2, montrer que hu2 (x), xi 2 ≤ huα (x), xi pour tout x ∈ H unitaire.

144
 1
(3) Un élément u ∈ L (H ) est appelé un opérateur à trace si l’opérateur |u| 2 est de
Hilbert-Schmidt, et on appelle trace de u le nombre complexe
X
Tr(u) = hu(en ), en i ,
n∈N

où (en )n∈N est une base hilbertienne de H .

a) Montrer que Tr(u) est bien défini.
b) Montrer que pour
P tous les t1 , t2 ∈ C, si w1 et
Pw2 sont P des opérateurs de Hilbert-
Schmidt de H , alors n∈N k(t1 w1 + t2 w2 )(en )k2 = 2i,j=1 ti tj n∈N hen , wi∗ ◦ wj (en )i. En
déduire que Tr(u) ne dépend pas du choix de la base hilbertienne (en )n∈N .
c) Soient u, v ∈ L (H ) des opérateurs auto-adjoints positifs compacts. Soient p ∈
[2, +∞[ et q ∈ ]1, 2] tels que 1p + 1q = 1.
Montrer que si up et v q sont des opérateurs à trace, alors uv est un opérateur à trace,
et
1
1
Tr(|uv|) ≤ Tr(up ) p Tr(v q ) q .

(4) a) Montrer que u ∈ L (H ) est un opérateur à trace si et seulement s’il existe des
opérateurs de Hilbert-Schmidt w1 , w2 de H tels que u = w1∗ w2 . Montrer qu’un opérateur
à trace est de Hilbert-Schmidt.
b) Montrer que l’ensemble Ltr (H ) des opérateurs à trace de H est un sous-espace
vectoriel de L (H ), stable par l’adjoint (si u ∈ Ltr (H ) alors u∗ ∈ Ltr (H )) et par
compositions à droite et à gauche (si u ∈ Ltr (H ) et v, w ∈ L (w) alors v◦u◦w ∈ Ltr (H )).
c) Montrer que tout opérateur à trace de H est compact.
d) Montrer qu’il existe un opérateur auto-adjoint positif compact de H qui n’est pas
à trace, et un opérateur de Hilbert-Schmidt qui n’est pas à trace.
e) Montrer que si u ∈ Ltr (H ) est un opérateur à trace, alors pour tout v ∈ L (H ),
nous avons
Tr(uv) = Tr(vu) .

f) Montrer que l’espace vectoriel Ltr (H ) muni de la norme

X
kuk1 = h|u|(en ), v(en )i ,
n∈N

où (en )n∈N est une base hilbertienne de H , est un espace de Banach, et que kuk ≤ kuk1
pour tout u ∈ Ltr (H ). Montrer que
X
kuk1 = k |u| k1 = inf ∗
kw1 k2 kw2 k2 = λn ,
w1 , w2 ∈ HS(H ) : u=w1 w2
n∈N

où les λn pour n ∈ N sont les valeurs propres de |u|.

g) Montrer qu’il existe P
deux bases hilbertiennes (en )n∈N et (fn )n∈N de H et une suite
(λn )n∈N dans C telles que n∈N |λn | converge et u(en ) = λn fn pour tout n ∈ N.

Exercice E.44 Notons H = ℓ2 (Z) l’espace de Hilbert complexe des suites x = (xn )n∈Z
pP
dans C indexées par Z telles que kxk2 = n∈Z |xn | < +∞, muni du produit scalaire
2

145
 P
hx, yi2 = n∈Z xn yn . Pour tout k ∈ Z, notons ek ∈ H la suite dont tous les éléments sont
nuls sauf celui indexé par k qui vaut 1.
(1) Montrer qu’il existe un unique opérateur linéaire continu v : H → H tel que v(ek ) =
ek+1 pour tout k ∈ Z.
R 2π
Pour tous les f ∈ H0 = L2 ([0, 2π]) et n ∈ Z, notons cn (f ) = √12π 0 f (θ) e−inθ dθ
le n-ème cœfficient de Fourier de f , u0 (f ) : [0, 2π] → C l’application θ 7→ θf (θ), et
v0 (f ) : [0, 2π] → C l’application θ 7→ eiθ f (θ).
(2) Montrer que u0 : H0 → H0 est un opérateur linéaire continu auto-adjoint √ positif.
Pour λ ∈ ]0, 2π[ et k ∈ N − {0}, notons fk : [0, 2π] → C l’application valant k sur
1 1
[λ − 2k , λ + 2k ] ∩ [0, 2π] et 0 ailleurs. Montrer que limk→+∞ (u0 (fk ) − λfk ) = 0 dans H0 .
Montrer que Sp(u0 ) = [0, 2π].
(3) Montrer que v0 : H0 → H0 est un opérateur linéaire continu tel que Sp(v0 ) = {z ∈ C :
|z| = 1}. Montrer que cn (v0 (f )) = cn−1 (f ) pour tous les f ∈ H0 et n ∈ Z, et en déduire
qu’il existe un isomorphisme d’espaces de Hilbert ϕ : H0 → H tel que v = ϕ ◦ v0 ◦ ϕ−1 .
(4) Montrer que Vp(v) = ∅, que Sp(v) = {eiθ : θ ∈ [0, 2π]} et que Spres (v) = ∅.
(5) Pour tout x = (xn )n∈Z ∈ H , posons w(x) = (−xn+1 −xn−1 +2xn )n∈N . Montrer que w :
H → H est un opérateur linéaire continu auto-adjoint positif tel que w = −v − v −1 + 2 id.
Calculer Vp(u) et Sp(w).
L’opérateur ∆ = −w est appelé l’opérateur laplacien discret de dimension 1.

Exercice E.45 Soient H un espace de Hilbert complexe et u ∈ L (H ) un opérateur

linéaire continu auto-adjoint.
a) Pour tout t ∈ R, notons ft : R → C l’application λ 7→ eitλ . Montrer que l’application
λ 7→ ft (λ)−1
t converge uniformément sur les compacts de R vers l’application λ 7→ iλ quand
t → 0, t 6= 0.
b) Montrer qu’il existe une famille (ut )t∈R dans L (H ) telle que ut+s = ut ◦ us pour
tous les t, s ∈ R, l’opérateur ut est unitaire pour tout t ∈ R, l’application t 7→ ut de R dans
L (H ) est continue, et limt→0, t6=0 ut −id
t = iu.
c) Pour tout t ∈ R, calculer le spectre de ut en fonction de celui de u, et montrer qu’il
est contenu dans le cercle S1 = {z ∈ C : |z| = 1}.

Exercice E.46 Soient H un espace de Hilbert complexe de dimension infinie, et u ∈

L (H ) un opérateur linéaire continu auto-adjoint.
(1) Montrer que la suite (un )n∈N où un = (id +i nu )n converge dans L (H). Notons
v ∈ L (H) sa limite.
(2) Montrer que v est inversible, que v −1 = v ∗ et que v n’est pas un opérateur compact.
(3) Déterminer le spectre de v en fonction du spectre de u. Montrer que v = id si et
seulement si Sp(u) ⊂ 2πZ.

Exercice E.47 Soit H un espace de Hilbert complexe non nul et u ∈ L (H ) un opérateur

linéaire continu auto-adjoint.

146
 P (−1)k
(1) Pour tout n ∈ N, posons vn = nk=0 (2k+1)! u2k+1 . Montrer qu’il existe v ∈ L (H )
tel que la suite (vn )n∈N converge vers v dans L (H ). Montrer que si v = 0, alors le spectre
de u est contenu dans πZ.
(2) Supposons dans cette question que u est positif, compact, de rang infini et de norme
au plus 1. Montrer qu’il existe une suite (zn )n∈N dans {z ∈ C : Re z > 0, Im z > 0} telle
que le spectre de l’opérateur exp(u) + exp(iu) soit égal à {2} ∪ {zn : n ∈ N}.
(3) Montrer que u est positif si et seulement si, pour tout réel positif λ suffisamment
grand, nous avons kλ id −uk ≤ λ.

Exercice E.48 Soient H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie

et u ∈ L (H ) un opérateur linéaire continu positif inversible.
(1) Montrer que pour toute fonction continue f : R → C, si g : R → C est l’application
x 7→ f (x + 1), alors g(u) = f (u + id).
R∞
(2) On rappelle que Γ : ]0, +∞[ → R est l’application x 7→ 0 tx−1 e−t dt. Montrer qu’il
existe un opérateur linéaire continu positif v qui commute avec u tel que Sp(u ◦ v) =
{Γ(x + 1) : x ∈ Sp(u)}.

Exercice E.49 Soient H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie,

et (en )n∈Z une base hilbertienne de H indexée par Z. Notons σ : H → H l’unique
opérateur linéaire continu tel que σ(en ) = en+1 pour tout n ∈ Z.
−1
(1) Montrer que u = σ+σ2 est un opérateur linéaire continu auto-adjoint de norme
au plus 1. Montrer que pour tout λ ∈ [−1, 1], le vecteur e0 n’appartient pas à l’image de
u − λ id. Calculer Sp(u).
(2) Calculer Sp( exp(u + 2 id) + exp((u + 2 id)−1 ) ).

Exercice E.50 Soient H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie

et u ∈ L (H ) un opérateur linéaire continu positif.
Montrer que pour tout n ∈ N, il existe un et un seul opérateur linéaire continu positif
vn ∈ L (H ) tel que (vn )n = id +u. Montrer que la suite (vn )n∈N converge vers id dans
L (H ).

Exercice E.51 Soit H = ℓ2 (Z) l’espace de Hilbert des suites (zP

P n )n∈Z dans C telles que
2 < +∞, muni du produit scalaire h(z ′ ) ′
|z
n∈Z n | n n∈Z , (z )
n n∈Z i = n∈Z zn zn .

(1) Rappelons

que la transformée
R de Fourier F : L2 ([0, 2π]) → H , définie par f 7→
2π
cn (f ) n∈Z où cn (f ) = √12π 0 f (θ) e−inθ dθ, est un isomorphisme d’espaces de Hilbert.
Soit ∆ : H → H l’opérateur défini par

(zn )n∈Z 7→ (2zn − zn−1 − zn+1 )n∈Z .

a) Montrer que ∆ est un opérateur linéaire continu auto-adjoint positif. Il est appelé
l’opérateur laplacien discret de dimension 1.
b) Montrer que F −1 ◦ ∆ ◦ F est l’opérateur f 7→ {θ 7→ (2 − 2 cos θ)f (θ)}.
c) Pour tout λ ∈ C, montrer que F −1 ◦ ∆ ◦ F − λ id est inversible si et seulement si
λ∈
/ {2 − 2 cos θ : θ ∈ [0, 2π]}.
147
 d) En déduire que le spectre Sp(∆) de ∆ est égal à [0, 4].
(2) Rappelons que H 2 = H × H est un espace de Hilbert pour le produit scalaire
h(z ′ , w′ ), (z, w)i = hz ′ , zi + hw′ , wi.
a) Soit S : H → H l’opérateur de décalage défini par (zn )n∈Z 7→ (zn+1 )n∈Z . Montrer
que ∆ = (id −S) ◦ (id −S ∗ ) = (id −S ∗ ) ◦ (id −S).
 
A B
b) Si A, B, C, D ∈ L (H ), notons l’opérateur sur H 2 défini par (z, w) 7→
C D
(A(z) + B(w), C(z) + D(w)). Montrer que cet opérateur est linéaire, continu et calculer
son adjoint.
 
a id id −S
c) Soient a ∈ [0, +∞[ et ua = . Calculer ua 2 et Sp(ua 2 ).
id −S ∗ −a id
 
0 iT
d) Soient T : H → H l’opérateur défini par (zn )n∈Z 7→ (z−n )n∈Z , et v = .
−iT 0
Montrer que v ◦ ua ◦ v −1 = −ua . En déduire que
p p
Sp(ua ) = [− a2 + 4, −a] ∪ [a, a2 + 4] .

Exercice E.52 Soient H un espace de Hilbert séparable de dimension infinie (de produit
scalaire noté h·, ·i) et u ∈ L (H ) un opérateur auto-adjoint. On rappelle que pour tout
y ∈ H , il existe une unique mesure (borélienne, positive, finie) µy sur le spectre Sp(u) de
u telle que, pour toute application continue f ∈ C (Sp(u); C), en notant f (u)y = (f (u))(y)
pour simplifier, Z
hf (u)y, yi = f dµy .
Sp(u)

(1) On suppose dans cette question seulement que l’opérateur u est compact et injectif.
a) Montrer qu’il existe une base hilbertienne (en )n∈N de H et une suite (λn )n∈N de
réels non nuls tels que pour toute application f : R → C continue en 0 et pour tout x ∈ H ,
X
f (u)x = f (λn )hx, en i en .
n∈N

b) Montrer que, pour tous les x ∈ H et f ∈ C (Sp(u); C), nous avons

Z X
f dµx = f (λn )|hx, en i|2 .
Sp(u) n∈N

c) En déduire une expression de la mesure µx , pour tout x ∈ H .

(2) Fixons x ∈ H .
a) Montrer qu’il existe une unique application ψ : L2 (Sp(u), µx ; C) → H linéaire
isométrique telle que ψ(g) = g(u)x pour tout g ∈ C (Sp(u); C).
b) Supposons que le sous-espace vectoriel de H engendré par les un (x) pour n ∈ N
est dense dans H . Montrer que ψ est surjective. Montrer que ψ −1 ◦ u ◦ ψ est l’opérateur
f 7→ φ f de multiplication des éléments f de L2 (Sp(u), µx ; C) par l’application φ : λ 7→ λ.

148
Exercice E.53 Dans cet exercice, les suites seront indexées par l’ensemble Z. Soient H
un espace de Hilbert complexe (séparable de dimension infinie) et (en )n∈Z une base hilber-
tienne de H . Pour tout x ∈ H , nous noterons (xn )n∈Z les coordonnées hilbertiennes de x
dans la base hilbertienne (en )n∈Z . Soit a = (an )n∈Z une suite bornée dans C. (1) Montrer
qu’il existe un et un seul opérateur linéaire continu ua ∈ L (H ) tel que

ua (en ) = (2en − en−1 − en+1 ) + an en

pour tout n ∈ Z. Calculer l’adjoint de ua . En notant encore 0 la suite nulle, montrer que
X
hu0 (x), xi = |xn+1 − xn |2
n∈Z

pour tout x ∈ H , et montrer que l’opérateur u0 est auto-adjoint, positif, de norme au plus
4.
L’opérateur −u0 est appelé l’opérateur laplacien discret en dimension 1, et souvent noté
∆. L’opérateur ua est appelé l’opérateur de Schrödinger discret de potentiel a en dimension
1, et souvent noté −∆ + a.
P
(2) a) Notons T : H → L2 ([0, 2π]) l’application x 7→ {t 7→ √12π n∈Z xn eint }. Montrer
que T est un isomorphisme isométrique d’espaces de Hilbert, et que v0 = T ◦ u0 ◦ T −1 est
l’opérateur linéaire continu de L2 ([0, 2π]) défini par f 7→ {t 7→ 2(1 − cos t)f (t)}.
q
b) Pour tous les θ ∈ ]0, π[ et k ∈ N assez grand, notons bk = 2 arcsin (1 − cos θ − k1 )/2,
q √
ck = 2 arcsin (1 − cos θ + k1 )/2, et fk ∈ L2 ([0, 2π]) l’application valant 1/ ck − bk sur
l’intervalle [bk , ck ] et 0 ailleurs. Montrer que

lim kv0 (fk ) − 2(1 − cos θ)fk k2 = 0 .

k→+∞

c) Montrer que Vp(v0 ) = ∅ et Spess (v0 ) = Sp(v0 ) = [0, 4], et que Vp(u0 ) = ∅ et
Spess (u0 ) = Sp(u0 ) = [0, 4].
(3) a) Soient u, v ∈ L (H ) tels que v − u soit un opérateur compact. Montrer que
Spess (u) est contenu dans Sp(v).
b) Supposons que la suite a = (an )n∈Z est réelle. Montrer que si lim|n|→+∞ an = 0,
alors Spess (ua ) = [0, 4]. (Pour information, la réciproque est vraie : si Spess (ua ) = [0, 4],
alors lim|n|→+∞ an = 0 (voir [DHKS, Theo. 1]).)
(4) Supposons que la suite a = (an )n∈Z est réelle. Le but de cette question est de
montrer que si Sp(ua ) = [0, 4], alors a = 0. (Il s’agit d’un résultat de Killip-Simon (voir
[KS], et une démonstration simplifiée dans [Ako, §4]).
Notons Ma = sup Sp(ua ), ma = inf Sp(ua ) et fa : H → C l’application x 7→ h(ua −
u0 )(x), xi.
a) Si U ∈ L (H ) est l’unique opérateur linéaire continu de H tel que U (en ) = (−1)n en
pour tout n ∈ Z, montrer que U ◦ ua ◦ U −1 = −u−a + 4 id, et que Ma = 4 − m−a .
P
b) Pour tout p ≥ 1, notons φp = pn=−p (1 − |n| p ) en ∈ H . Montrer que pour tout
n ∈ Z fixé, la n-ème coordonnée hilbertienne de φp tend vers 1 quand p tend vers +∞ et
que limp→+∞hu0 (φp ), φp i = 0.

149
 c) Montrer que si lim inf p→+∞ fa (φp ) < 0, alors ma < 0.
d) Montrer que si lim supp→+∞ fa (φp ) > 0, alors Ma > 4.
e) Montrer que si Sp(ua ) = [0, 4] et si limp→+∞ fa (φp ) = 0, alors a = 0 (on pourra
montrer que l’application ha : H × H → C, définie par (x, y) 7→ hua (x), yi, est une forme
sesquilinéaire positive telle que limp→+∞ ha (φp , φp ) = 0, puis montrer que ha (φp , x) tend
vers 0 pour tout x ∈ H , et enfin montrer que ak = 0 en prenant x = ek , pour tout k ∈ Z).

Exercice E.54 Soit H = L2 ([0, 1]) l’espace de Hilbert des fonctions mesurables sur [0, 1],
à valeurs dans C, de carré intégrable pour la mesure de Lebesgue sur [0, 1] (modulo égalité
presque partout).
R1
(1) a) Montrer que l’ensemble F des f ∈ H dont l’intégrale 0 f (t) dt est nulle est un
sous-espace vectoriel fermé de H . Notons P : H → H la projection orthogonale sur F .
Rx
b) Notons V : H → H l’opérateur de Volterra défini par V f : x 7→ 0 f (t) dt pour
tout f ∈ H . Montrer que V est injectif et que V f est continue sur [0, 1].
c) Notons A l’opérateur P V et T l’opérateur A∗ A. Montrer que T est auto-adjoint
positif compact et que 0 ∈
/ Vp(T ).
(2) Montrer que si f : [0, 1] → C est continue, alors T f est de classe C 2 , est nul sur
{0, 1} et vérifie (T f )′′ = −f . Calculer Vp(T ), Sp(T ) et kAk.
(3) Montrer que T est diagonalisable dans une base hilbertienne (ϕn )n∈N de H , formée
de vecteurs propres ϕn de T de classe C∞ associés à des valeurs propres λn de multiplicité
1.
(4) Montrer que pour tout f ∈ H et presque tout x ∈ [0, 1], nous avons
Z x Z 1 Z 1
T f (x) = tf (t) dt + x f (t) dt − x tf (t) dt .
0 x 0

(5) En déduire que pour tous les x, y ∈ [0, 1],

+∞
X sin(π(n + 1)x) sin(π(n + 1)y) π2
= (min{x, y} − xy) .
n=0
(n + 1)2 2

Problèmes d’analyse harmonique.

Exercice E.55 Notons D = {z ∈ C : |z| < 1}, S1 = {z ∈ C : |z| = 1} et σ la mesure de

Lebesgue sur S1 (de masse totale 2π). Pour toute application continue f : D → C, notons
Z
ρ(f ) = sup |f (rζ)| dσ(ζ) ∈ [0, +∞] .
0≤r<1 ζ∈S1

(1) Montrer que si f : D → R est une application harmonique positive, alors ρ(f ) = 2π f (0).
(2) Montrer que pour toute mesure borélienne positive finie µ sur S1 , si P µ : D → C est
R 1−|z|2
son intégrale de Poisson (définie par z 7→ ζ∈S1 Pz (ζ) dµ(ζ) où Pz (ζ) = |ζ−z| 2 est le noyau

de Poisson), alors ρ(P µ) est finie.

150
 

1+z 2
(3) Notons h : D → C l’application définie par z 7→ Im 1−z . Montrer que h est
harmonique, non identiquement nulle, mais que ses limites radiales limr→1− h(r eiθ ) sont
nulles pour tout θ ∈ R.
(4) Montrer que h n’est pas égale à la différence de deux fonctions harmoniques positives
de D dans R.

Exercice E.56 Soit n ∈ N − {0, 1}. Notons Sn = {x ∈ Rn+1 : kxk = 1} la sphère unité
de l’espace euclidien usuel Rn+1 (de norme notée k · k), σn l’unique mesure de probabilité
invariante par rotations sur Sn , λn+1 la mesure de Lebesgue sur Rn+1 , et ωn+1 le volume
de la boule unité de Rn+1 . Pour tout x ∈ Rn+1 et tout R > 0, notons B(x, R) la boule
fermée de centre x et de rayon R dans Rn+1 .
Rappelons la formule de Green suivante : si 0 < ǫ < R, si u et v sont deux applications
C à valeurs complexes définies sur un voisinage ouvert de A(ǫ, R) = {x ∈ Rn+1 : ǫ ≤
2

kxk ≤ R}, de dérivées radiales ∂u x

∂ν (x) = dx u( kxk ) et de même pour v, alors
Z Z
1 ∂v ∂u

(u∆v − v∆u) dλn+1 = u(Rζ) (Rζ) − v(Rζ) (Rζ) Rn dσn (ζ)
ωn+1 A(ǫ,R) Sn ∂ν ∂ν
Z
∂v ∂u

− u(ǫζ) (ǫζ) − v(ǫζ) (ǫζ) ǫn dσn (ζ) .
Sn ∂ν ∂ν

(1) Soient R > 0 et h0 : Rn+1 − {0} → R l’application définie par

1  1 1 
h0 (x) = − .
(n − 1) kxkn−1 Rn−1
∂h0 1
Montrer que h0 est harmonique et que ∂ν (x) = − kxk n.

(2) Soient Ω un ouvert de Rn+1 et h : Ω → C une application harmonique. Montrer que si

B(x0 , R) ⊂ Ω, alors Z
h(x0 + Rζ) dσn (ζ) = h(x0 ) .
Sn

(3) Soient Ω un ouvert borné de Rn+1 et h : Ω → C une application continue, harmonique

dans Ω. Montrer que |h| atteint son maximum en un point du bord ∂Ω de Ω, et que si Ω
est connexe et si |h| atteint son maximum en un point dans Ω, alors h est constante.

Exercice E.57 Soit p ∈ [1, +∞[ . Notons D = {z ∈ C : |z| < 1}, S1 = {z ∈ C : |z| = 1},
σ la mesure de Lebesgue sur S1 , et k · kp la norme de Lp (S1 , σ; C). Pour toute application
u : D → C et pour tout r ∈ ]0, 1[ , notons ur : S1 → C l’application définie par ζ 7→ u(rζ).
Notons

hp (D) = {u : D → C : u est harmonique et kukhp = sup kur kp < +∞} .

0<r<1

(1) Soit Ω un ouvert borné de C. Montrer que si g et h sont deux applications continues de
Ω dans R, harmoniques sur Ω, telles que g(ζ) ≤ h(ζ) pour tout ζ ∈ ∂Ω, alors g(z) ≤ h(z)
pour tout z ∈ Ω.
Fixons une application harmonique u : D → C .
151
(2) Montrer que s’il existe une application
p v : D → R harmonique telle que |u(z)|p ≤ v(z)
pour tout z ∈ D, alors kukhp ≤ 2πv(0) et u appartient à hp (D).
p

(3) Pour tout r ∈ ]0, 1[ , pour tout z ∈ B(0, r) = {z ∈ C : |z| < r}, montrer que
Z
1
u(z) = P (ζ)ur (ζ) dσ(ζ) .
2π ζ∈S1 z/r

(4) Pour tout r ∈ ]0, 1[ , notons v(r) l’unique solution du problème de Dirichlet sur le disque
B(0, r) de donnée frontière |u|p .
a) Rappelons l’inégalité de Jensen : si µ est une mesure de probabilité sur S1 , et si
R p R
f : S1 → C est continue, alors  S1 f dµ ≤ S1 |f |p dµ. Montrer que |u(z)|p ≤ v(r) (z) pour
tout z ∈ B(0, r).
b) Montrer que si 0 < r1 ≤ r2 < 1, alors v(r1 ) (z) ≤ v(r2 ) (z) pour tout z ∈ B(0, r1 ).
1
c) Pour tout n ∈ N, soit rn = 1− n+2 . Montrer que si u ∈ hp (D), alors la suite (v(rn ) )n∈N
converge simplement vers une application v : D → R harmonique telle que |u(z)|p ≤ v(z)
pour tout z ∈ D.
(5) Montrer que hp (D) est un sous-espace vectoriel de l’espace vectoriel des applications
de D dans C, et que muni de l’application k · khp , c’est un espace de Banach.
Cet espace de Banach est appelé un espace de Hardy. Le but de l’exercice était donc de
montrer qu’une application harmonique sur le disque appartient à l’espace de Hardy hp (D)
si et seulement si la puissance p-ème de sa valeur absolue admet un majorant harmonique.

Exercice E.58 (1) Soient Ω un ouvert connexe non vide de C et u, v : Ω → R deux

fonctions harmoniques réelles non constantes.
a) Montrer que u2 n’est pas harmonique.
b) On suppose que ∇u = ∂u ∂u
∂x +i ∂y ne s’annule pas sur Ω. Montrer que uv est harmonique
si et seulement s’il existe c ∈ R − {0} tel que l’application v + ic u soit holomorphe sur Ω.
(2) Soient S1 = {z ∈ C : |z| = 1}, D = {z ∈ C : |z| < 1} et u : D → [0, +∞[ une fonction
harmonique positive.
a) Montrer que pour tout ζ ∈ S1 , pour tout r ∈ ]0, 1[ , nous avons
2r
| u(rζ) − u(0) | ≤ u(0) .
1−r
∂u
En notant ∇u = ∂x + i ∂u
∂y , en déduire que |∇u(0)| ≤ 2 u(0).
z+a
b) Montrer que pour tout a ∈ D, l’application φ : z 7→ 1+az est une application
holomorphe de D dans D et calculer sa dérivée en 0.
2
c) Montrer que pour tout a ∈ D, nous avons |∇u(a)| ≤ 1−|a| 2 u(a).

Exercice E.59 Notons D = {z ∈ C : |z| ≤ 1}, D = {z ∈ C : |z| < 1}, S1 = {z ∈ C :

|z| = 1}, σ la mesure de Lebesgue sur S1 (de masse totale 2π) et λ la mesure de Lebesgue
sur D.
(1) a) Montrer que si u : D → R est une application continue, qui est harmonique sur D,
alors l’application f : D → C définie par
Z
1 ζ+z
f : z 7→ u(ζ) dσ(ζ)
2π ζ∈S1 ζ − z
152
est l’unique application holomorphe sur D telle que Re f = u et Im f (0) = 0. L’application
z 7→ Im f s’appelle le conjugué harmonique (normalisé) de f .
b) Soit f : D → C une application holomorphe telle que f (0) = 0, et soit A =
supz∈D | Re(f (z)) |. Montrer que pour tout z ∈ D, nous avons

2A 1 + |z|
| Im f (z) | ≤ ln .
π 1 − |z|

(2) Soit v : D → R une application continue, sous-harmonique sur D, c’est-à-dire de classe

C2 sur D et telle que −∆v(z) ≤ 0 pour tout z ∈ D. Soient z0 ∈ D et r > 0 tel que
B(z0 , r) ⊂ D.
a) Soit u : D → C l’application continue, harmonique sur D, égale à v sur S1 .
Montrer que v ≤ u sur D (on pourra considérer les applications w1 = v − u et w2 : z 7→
w1 (z) + ǫ (Re(z − z1 ))2 − 4ǫ où ǫ = w1 8(z1 ) > 0).
Montrer que Z 2π
v(z0 + reiθ ) dθ ≤ 2π u(z0 ) .
0

b) Montrer que si l’application v est positive sur S1 , alors

Z 2π Z
1 + |z0 |
v(z0 + reiθ ) dθ ≤ v(ζ) dσ(ζ) .
0 1 − |z0 | ζ∈S1

(3) Soient U un ouvert de C contenant D et f : U → C une application holomorphe.

Montrer que pour tout p > 0, nous avons −∆(|f |p ) ≤ 0 et
Z Z 2π
1 1
|f |p dλ ≤ |f (eiθ )|p dθ .
π D 2π 0

Cette formule s’appelle l’inégalité de Hardy.

Exercice E.60 Soit Ω un ouvert de C. Une application f : Ω → C vérifie la propriété de

la moyenne faible dans Ω si elle est continue et si pour tout z0 ∈ Ω, il existe une suite
(rn )n∈N dans ]0, +∞[ telle que limn→+∞ rn = 0, le disque fermé B(z0 , rn ) est contenu dans
Ω pour tout n ∈ N, et Z 2π
1
f (z0 ) = f (z0 + rn eiθ ) dθ .
2π 0

(1) Soient R > 0 et h : B(a, R) → R une application continue, nulle sur S(a, R), vérifiant
la propriété de la moyenne faible dans B(a, R). Soit m = supz∈B(a, R) h(z). En considérant
K = {z ∈ B(a, R) : h(z) = m} et z0 un point de K à distance maximale de a, montrer
que m ≤ 0.
(2) Montrer qu’une application f : Ω → C vérifie la propriété de la moyenne faible si et
seulement si elle est harmonique.

153
Exercice E.61 (1) Soient S1 = {z ∈ C : |z| = 1}, D = {z ∈ C : |z| < 1} et
D = {z ∈ C : |z| ≤ 1}.
a) Soit u : D → R une fonction continue non constante, harmonique dans D. Montrer
que si u atteint son maximum en ζ ∈ S1 , alors il existe c > 0 tel que u(ζ) − u(rζ) ≥ c(1 − r)
pour tout r ∈ [0, 1[, en commençant par montrer que l’on peut supposer que u(ζ) = 0 et
que −u est harmonique positive sur D.
b) En déduire qu’une application u qui est définie et harmonique sur un voisinage
ouvert de D, à valeurs réelles, et dont les dérivées radiales ∂u
∂ν (x) = dx u(x) s’annulent en
tout point x ∈ S1 , est constante sur D.
(2) Pour tous les a ∈ C et r > 0, notons B(a, r) (respectivement B(a, r) ) le disque ouvert
(respectivement fermé) de centre a et de rayon r, et m la mesure de Lebesgue sur C.
a) Soit u : B(a, r) → R une fonction continue, harmonique dans B(a, r). Montrer que
Z
1
u(a) = 2 u dm .
πr B(a, r)

b) Si A, B et C sont des parties d’un ensemble E, notons χC la fonction caracté-

ristique de C et A ∆ B = (A ∪ B) \ (A ∩ B) la différence symmétrique. Montrer que
|χA − χB | = χA ∆ B . Si 0 < r < r ′ , notons A(r, r ′ ) = {z ∈ C : r ≤ |z| ≤ r ′ }. Montrer
que B(a, r) ∆ B(0, r) est contenu dans
A(r − |a|, r + |a|) pour tous les a ∈ C et r > |a|.
Montrer que r12 m A(r − |a|, r + |a|) tend vers 0 quand r tend vers +∞, pour tout a ∈ C.
c) En déduire que toute fonction harmonique bornée u sur C est égale à u(0), donc est
constante.
Ce résultat s’appelle le théorème de Liouville pour les fonctions harmoniques planes.

Exercice E.62 Le but de cet exercice est de définir un noyau de Poisson dans les anneaux
{z ∈ C : a < |z| < b} de C, d’y donner une formule de Poisson, et d’y résoudre de manière
explicite le problème de Dirichlet.
Identifions de manière usuelle R2 et C par (x, y) 7→ z = x + iy. Pour tout r > 0, notons
B(0, r) = {z ∈ C : |z| < r} et S(0, r) = {z ∈ C : |z| = r} le disque ouvert et le cercle de
centre 0 et de rayon r dans C, et aussi S1 = S(0, 1). Notons σ la mesure de Lebesgue de
S1 (de masse totale 2π).
(1) a) Si ϕ : B(0, ǫ) → C, où ǫ > 0, est une application holomorphe et si Re ϕ est
homogène de degré m ∈ N (c’est-à-dire si Re ϕ(tz) = tm Re ϕ(z) pour tous les t ∈ ]0, 1] et
z ∈ B(0, ǫ)), montrer qu’il existe λ ∈ C et λ′ ∈ R tels que ϕ(z) = λ z m + iλ′ . 23
b) Montrer que l’espace vectoriel complexe Hm des applications polynomiales harmo-
niques homogènes de degré m ∈ N sur R2 , à valeurs complexes, est égal à Cz m + C z m .
(2) Soient m, m′ ∈ N. Notons H Sm = {p|S1 : p ∈ Hm } l’espace vectoriel complexe des
harmoniques sphériques de degré m sur le cercle S1 . Notons Zm : S1 × S1 → C l’application
définie par Z0 = 1 et, si m ≥ 1,
′
(ζ = eiθ , ζ ′ = eiθ ) 7→ Zm (ζ, ζ ′ ) = 2 cos(m(θ − θ ′ )) .
23. On pourra utiliser le fait qu’une application holomorphe sur B(0, ǫ) de partie réelle nulle est une
constante (imaginaire pure) et le fait que toute fonction holomorphe sur B(0, ǫ) est, de manière unique,
développable en série entière sur B(0, ǫ).

154
 a) Notons Zem : C × S1 → C l’application définie par Z e0 = 1 et, si m ≥ 1, par
m z
(z, ζ) 7→ |z| Zm ( |z| , ζ) si z 6= 0 et (0, ζ) 7→ 0. Montrer que pour tout ζ ∈ S1 , l’application
z 7→ Zem (z, ζ) appartient à Hm .
b) Montrer que pour tous les f ∈ H Sm′ et ζ ∈ S1 , nous avons
Z n f (ζ) si m′ = m
1
f (ζ ′ ) Zm (ζ, ζ ′ ) dσ(ζ ′ ) =
2π ζ ′ ∈S1 0 sinon .

À partir de maintenant, fixons a ∈ ]0, 1[ et notons Ω = {z ∈ C : a < |z| < 1} l’anneau

ouvert compris entre les cercles concentriques S(0, a) et S1 .
ln |z|
(3) Notons b+ −
0 : Ω → C (respectivement b0 : Ω → C) l’application z 7→ 1 − ln a
(respectivement z 7→ lnln|z| + −
a ), et pour m ≥ 1, bm : Ω → C (respectivement bm : Ω → C)
a 2m
1−( |z| ) am 1−|z|2m
l’application z 7→ 1−a2m
(respectivement z 7→ |z|2m 1−a2m
).
a) Montrer que pour tous les m ∈ N et ζ ∈ S1 , les applications z 7→ b± e
m (z) Zm (z, ζ) sont
harmoniques sur Ω.
b) Montrer que les séries
+∞
X
Z ± (z, ζ) = b± e
m (z) Zm (z, ζ)
m=0

convergent absolument et uniformément sur les compacts de Ω × S1 . En déduire que pour

tout ζ ∈ S1 , les applications z 7→ Z ± (z, ζ) sont harmoniques sur Ω.
c) Montrer que l’application ι : z 7→ az est un homéomorphisme de Ω dans lui-même,
échangeant les cercles S(0, a) et S1 , tel que Z + (ι(z), ζ) = Z − (z, ζ) et f ◦ ι(ζ) = f (aζ) pour
tous les f : S(0, a) → C et ζ ∈ S1 .
(4) a) Soient K un espace métrique compact, µ une mesure (borélienne positive) finie
sur K et Ω′ un ouvert de C. Soit F : Ω′ × K → C une application continue telle que pour
tout Rx ∈ K, l’application z 7→ F (z, x) soit harmonique sur Ω′ . Montrer que l’application
z 7→ x∈K F (x, z) dµ(x) est harmonique sur Ω′ .
b) Soit f : ∂Ω → C une application continue. Pour tout z ∈ Ω, notons
Z Z
1 1
PΩ [f ](z) = f (ζ) Z + (z, ζ) dσ(ζ) + f (aζ) Z − (z, ζ) dσ(ζ) .
2π ζ∈S1 2π ζ∈S1

Montrer que l’application PΩ [f ] : Ω → C définie par z 7→ PΩ [f ](z) est harmonique sur Ω.

Montrer que l’application uf : Ω → C définie par
n P [f ](z) si z ∈ Ω
Ω
uf (z) =
f (z) si z ∈ ∂Ω

est continue sur Ω (on pourra commencer par montrer le cas où f|S(0,a) est nulle et f|S1
appartient à H Sm′ pour tout m′ ∈ N). Si v : Ω → C est une application continue,
harmonique sur Ω, qui coïncide avec f sur ∂Ω, montrer que v = uf .
c) Soient a′ , b′ ∈ ]0, +∞[ avec a′ < b′ . Montrer que le problème de Dirichlet dans
l’anneau Ω′ = {z ∈ C : a′ < |z| < b′ }, de donnée au bord une application f : ∂Ω′ → C
continue, admet une et une seule solution.
155
Exercice E.63 Soient H = {z ∈ C : Im(z) > 0} le demi-plan supérieur (ouvert) de C et
H = H ∪ R. Rappelons qu’une application g : A → C, où A est une partie non bornée de
C, est nulle à l’infini si g(z) converge vers 0 quand z ∈ A et |z| tend vers +∞.
(1) a) Soit u : H → R une fonction continue non constante, harmonique dans H.
Montrer que si u atteint son maximum en x0 ∈ R, alors il existe c > 0 tel que

u(x0 ) − u(x0 + i + ireiθ ) ≥ c (1 − r)

pour tout r ∈ ]0, 1[ et θ ∈ R, en commençant par montrer que l’on peut supposer que
u(x0 ) = 0 et que −u est harmonique positive sur H.
b) En déduire qu’une application u qui est définie et harmonique sur un voisinage
ouvert de H dans C, nulle à l’infini, à valeurs réelles, et dont les dérivées verticales ∂u
∂y (x)
s’annulent en tout point x ∈ R, est constante sur H.
(2) Notons Q : H × R → ]0, +∞[ l’application continue, strictement positive, définie
par
Im z  1 + tz  1
(z, t) 7→ Qz (t) = = Im ,
|z − t|2 t − z 1 + t2
qui converge vers 0 quand |z| tend vers +∞ uniformément en t dans tout compact de
R. Notons M (R) l’ensemble des mesures boréliennes positives finies sur R. Pour tout
µ ∈ M (R), posons Z
PH µ : z ∈ H 7→ Qz (t) dµ(t) .
t∈R

Pour toute fonction f ∈ Cc0 (R; C) continue à supportR compact sur R, on rappelle que
l’application de H dans C valant f sur R et PH f (z) = π1 t∈R Qz (t) f (t) dt pour tout z ∈ H
est continue et nulle à l’infini sur H.
a) Montrer que pour tout µR∈ M (R), l’application PH µ est harmonique et positive.
Montrer qu’elle vérifie sup0<r≤1 t∈R PH µ(t + ir) dt < +∞.
b) Pour tous les f ∈ Cc0 (R; C) et µ ∈ M (R), montrer que
Z Z
1
f (t) dµ(t) = lim f (t′ ) PH µ(t′ + ir) dt′ .
r→0+ π ′
t∈R t ∈R

c) Pour toute fonction harmonique positive h : H → C telle que la quantité

Z
M (h) = sup h(t + ir) dt
0<r≤1 t∈R

est finie, montrer qu’il existe une suite (nk )n∈N dans N tendant vers +∞ et µ ∈ M (R)
telles que pour tout f ∈ Cc0 (R; C),
Z Z
i
f dµ = lim h(t′ + ) f (t′ ) dt′ .
R k→+∞ t′ ∈R nk + 1

d) En déduire que l’application µ 7→ PH µ de M (R) dans l’ensemble des fonctions

harmoniques positives h sur H telles que M (h) < +∞ est une bijection.

Problèmes mélangeant théorie spectrale et analyse harmonique.

156
Exercice E.64 Nous noterons h·, ·i2 et k · k2 le produit scalaire et la norme de l’espace
de Hilbert complexe L2 (R) pour la mesure de Lebesgue sur √ R. Notons H 1 (R) l’espace
2
vectoriel complexe des u ∈ L (R) tels que l’application t 7→ t2 + 1 u(t) appartienne à
L2 (R) et qu’il existe une application u′ ∈ L2 (R) telle que hu′ , ϕi2 = −hu, ϕ′ i2 pour tout
ϕ ∈ C∞c (R), muni du produit scalaire

p p 
hu, viH 1 = hu′ , v ′ i2 + t2 + 1 u, t2 + 1 v 2 .

(1) Montrer que H 1 (R) est un espace de Hilbert séparable de dimension infinie, que C∞
c (R)
est dense dans H 1 (R), et que l’inclusion de H 1 (R) dans L2 (R) est compacte.
(2) a) Montrer que si u ∈ H 1 (R), alors kuk2 ≤ kukH 1 .
b) Pour tout f ∈ L2 (R), montrer que l’application Qf : H 1 (R) → R définie par
1
Qf (u) = kuk2H 1 − Re hf, ui2
2
admet un et un seul minimum.
c) Montrer que u ∈ H 1 (R) est un minimum de Qf si et seulement si hu, ϕiH 1 = hf, ϕiL2
pour tout ϕ ∈ C∞
c (R).

(3) Montrer que l’opérateur G : L2 (R) → L2 (R) qui à f ∈ L2 (R) associe l’unique minimum
de Qf est un opérateur linéaire continu auto-adjoint positif compact.
(4) En déduire qu’il existe une base hilbertienne (fi )i∈N de L2 (R) et une suite (λi )i∈N dans
]0, +∞[ , croissante et convergente vers +∞, telles que, pour tout ϕ ∈ Cc∞ (R),

hfi , −ϕ′′ + (t2 + 1)ϕ i2 = λi hfi , ϕi2 .

Le but de cet exercice était donc de montrer qu’il existe une base hilbertienne de L2 (R)
formé de vecteurs propres (au sens faible) pour l’opérateur f 7→ {t 7→ −f ′′ (t)+(t2 +1)f (t)}.

Exercice E.65 Soient n ≥ 1 et Ω un ouvert borné non vide de Rn . Notons W 2,2 (Ω)
l’espace de Hilbert complexe des applications f ∈ L2 (Ω) telles qu’il existe, pour tous les
i, j ∈ {1, . . . , n}, des applications fi et fi,j dans L2 (Ω) telles que pour tout ϕ ∈ C∞
c (Ω),

∂ϕ ∂2ϕ
hfi , ϕiL2 = −hf, iL2 et hfi,j , ϕiL2 = hf, i 2,
∂xi ∂xi ∂xj L
muni du produit scalaire hilbertien
n
X n
X
hf, giW 2,2 = hf, giL2 + hfi , gi iL2 + hfi,j , gi,j iL2 .
i=1 i,j=1
Pn
Notons ∆f = i=1 fi,i pour tout f ∈ W 2,2 (Ω), et notons W02,2 (Ω) l’adhérence dans l’espace
de Hilbert W 2,2 (Ω) de C∞
c (Ω).

(1) Montrer que kf kL2 ≤ kf kW 1,2 ≤ kf kW 2,2 pour tout f ∈ W 2,2 (Ω), et que W02,2 (Ω) ⊂
W01,2 (Ω) ⊂ L2 (Ω).
(2) a) Montrer qu’il existe une constante c′ > 0 telle que pour tout f ∈ W02,2 (Ω),
n
X
kf k2L2 ≤c ′
kfi,j k2L2 .
i,j=1

157
 b) Montrer que toute suite bornée dans W02,2 (Ω) admet une sous-suite convergente dans
L2 (Ω).
(3) a) Montrer que pour tous les f, g ∈ W02,2 (Ω), nous avons h−∆f, giL2 = hf, −∆giL2 et
h−∆f, f iL2 ≥ 0.
b) Montrer que l’ensemble des λ ∈ C tels qu’il existe un élément f non nul de W02,2 (Ω)
qui vérifie −∆f = λf est une partie dénombrable de [0, +∞[ .
(4) Montrer que pour toute application V ∈ L∞ (Rn ) qui tend vers 0 à l’infini, l’opérateur
uV : W 2,2 (Rn ) → L2 (Rn ) défini par u 7→ V u est compact, en commençant par montrer le
cas où V ∈ C∞ n
c (R ).

Exercice E.66 Rappelons que L2 (S1 ) est l’espace de Hilbert complexe des applications
f : R → C mesurables 2π-périodiques, modulo égalité presque partout, telles que kf k2 =
R 2π 2

1/2 R 2π
0 |f (θ)| dθ < +∞, muni du produit scalaire hf, gi2 = 0 f (θ) g(θ) dθ. Rappelons
qu’il contient de manière dense l’espace vectoriel complexe C∞ (S1 ) des applications f :
R → C de classe C∞ et 2π-périodiques. Notons H 1 (S1 ) l’espace vectoriel complexe des
f ∈ L2 (S1 ) tels qu’il existe un élément f ′ ∈ L2 (S1 ) tel que hf ′ , ϕi2 = −hf, ϕ′ i2 pour tous
les ϕ ∈ C∞ (S1 ).
(1) Montrer qu’un tel f ′ est unique, et que, muni du produit scalaire hf, giH 1 = hf, gi2 +
hf ′ , g′ i2 , l’espace vectoriel complexe H 1 (S1 ) est un espace de Hilbert complexe séparable.
(2) En utilisant les séries de Fourier, montrer qu’il existe un unique opérateur linéaire
continu u : H 1 (S1 ) → L2 (S1 ) tel que pour tout ϕ ∈ C∞ (S1 ), nous ayons u(ϕ) ∈ C∞ (S1 ),
u ◦ u(ϕ) = −ϕ′′ et hu(ϕ), ϕi2 ≥ 0.
(3) Montrer qu’il existe une base hilbertienne (fn )n∈Z de H 1 (S1 ) et une suite (λn )n∈Z
dans [0, +∞[ telle que u(fn ) = λn fn pour tout n ∈ Z.

Exercice E.67 (1) Notons (Hn )n∈N la suite de polynômes (réels,

en une variable x) définie
d
par H0 = 1 et la relation de récurrrence Hn+1 = − dx + 2x Hn pour tout n ∈ N. Pour
tout n ∈ N, montrer que
dn −x2 2
(e ) = (−1)n Hn (x) e−x ,
dxn
et que le polynôme Hn est de degré n et de coefficient dominant 2n . Il est appelé le n-ème
polynôme d’Hermite.
R +∞ 2 √
(2) Rappelons que −∞ e−x dx = π. Nous admettrons que l’ensemble des applica-
x2
tions x 7→ P (x) e− 2 , où P est un polynôme à coefficients complexes, est dense dans L2 (R)
(la mesure sous-entendue sur R est la mesure de Lebesgue). Pour tout n ∈ N, posons
√ 1
cn = (2n n! π )− 2 et
x2
ψn = cn Hn e− 2 .
a) Montrer que la suite (ψn )n∈N est une base hilbertienne de L2 (R).
b) Montrer que

d
d
p
+ x ψ0 = 0 et − + x ψn = 2(n + 1) ψn+1 .
dx dx
158
 c) Rappelons que la transformée de Fourier F : L2 (R) → L2 (R) est l’opérateur linéaire
isométrique défini par Z
1
F (f ) : x 7→ √ f (t) e−ixt dt .
2π R
Montrer que l’opérateur F est unitaire et déduire de b) que F (ψn ) = (−i)n ψn pour tout
n ∈ N. Calculer l’ensemble des valeurs propres, le spectre et le spectre résiduel de F .
(3) Notons H l’opérateur différentiel du second ordre, appelé l’oscillateur harmonique,
défini en posant, pour tout f ∈ C∞ (R),

d2 f
H(f ) = − + x2 f .
dx2
a) Déduire de (2) b) que, pour tout n ∈ N,

H(ψn ) = (2n + 1) ψn .

b) Notons S (R) l’espace vectoriel des applications f de R dans C de classe C∞ telles

que limt→±∞ |P (t) f (t)| = 0 pour tout polynôme P . Nous admettrons que H est continu
sur S (R) pour la norme L2 . Montrer qu’il existe un opérateur linéaire continu compact
G ∈ L (L2 (R)) tel que pour tous les f, g ∈ S (R), nous avons H(f ) = g si et seulement si
f = G(g).
(4) a) Montrer qu’il existe une famille (ut )t∈R dans L (L2 (R)), formée d’opérateurs
linéaires continus unitaires, telle que
• F = u1 ,
• ut+s = ut ◦ us pour tous les t, s ∈ R,
• pour tout f ∈ L2 (R), l’application t 7→ ut (f ) de R dans L2 (R) est continue.
b) Calculer l’ensemble des valeurs propres, le spectre et le spectre résiduel de ut pour
tout t ∈ R.

Exercice E.68 Notons µ0 et µ1 les mesures dµ0 (t) = e−t dt et dµ1 (t) = t e−t dt sur
[0, +∞[ . Considérons les espaces de Hilbert complexes H0 = L2 (µ0 ) et H1 = L2 (µ1 ).
Notons H2 l’espace vectoriel complexe des u ∈ H0 tels qu’il existe une application u′ ∈ H1
telle que hu′ , ϕiH1 = hu, −tϕ′ − (1 − t)ϕiH0 pour tout ϕ ∈ C∞
c ([0, +∞[) (de classe C
∞
et
à support compact), muni du produit scalaire

hu, viH2 = hu′ , v ′ iH1 + hu, viH0 .

(1) a) Pour tout u ∈ H2 , montrer qu’une telle application u′ est unique, et que si u ∈
C∞ ′
c ([0, +∞[), alors u est la dérivée usuelle de u.
b) Montrer que H2 est un espace de Hilbert séparable de dimension infinie. Nous
admettrons que l’inclusion de H2 dans H0 est un opérateur compact.
(2) a) Montrer que kvkH0 ≤ kvkH2 pour tout v ∈ H2 .
b) Pour tout f ∈ H0 , notons Qf : H2 → R l’application définie par

1
Qf (u) = kuk2H2 − Re hf, uiH0 .
2

159
Montrer qu’il existe un et un seul élément u ∈ H2 tel que hu, viH2 = hf, viH0 pour tout
v ∈ H2 , et que cet élément est l’unique minimum de Qf .
(3) Montrer que l’opérateur G : H0 → H0 qui à f ∈ H0 associe l’unique minimum de
Qf est un opérateur linéaire continu compact, et que hG(f ), f iH0 ≥ 0 avec égalité si et
seulement si f = 0 dans H0 .
(4) En déduire qu’il existe une base hilbertienne (fi )i∈N de H0 et une suite (λi )i∈N
dans ]0, +∞[ , croissante et convergente vers +∞, telle que, pour toute application ϕ ∈
Cc∞ ([0, +∞[),
hfi , −tϕ′′ − (1 − t)ϕ′ + ϕ iH0 = λi hfi , ϕiH0 .

(5) Définissons par récurrence une suite d’applications polynomiales (Ln )n∈N dans C[x] par
L0 = 1, L1 = 1 − x et pour tout n ≥ 1,

(n + 1)Ln+1 + (x − 2n − 1)Ln + nLn−1 = 0 .

a) Montrer que Ln est de degré n, et calculer son coefficient dominant. Pour tout n ∈ N,
montrer que 24 xL′n − nLn + nLn−1 = 0 si n ≥ 1 et que

xL′′n + (1 − x)L′n + nLn = 0 .

1
b) Montrer que les valeurs propres de G sont les 1+n pour n ∈ N.

Le but de cet exercice était donc de montrer qu’il existe une base hilbertienne de H0
formé de vecteurs propres (au sens faible) pour l’opérateur

f 7→ {t 7→ −t f ′′ (t) − (1 − t)f (t) + f (t)} .

Exercice E.69 Soit H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie, de

produit scalaire h·, ·iH et de norme k · kH . Soient u ∈ L (H ) un opérateur linéaire continu
de H et (en )n∈N une base hilbertienne de H . Pour tout x ∈ H , notons (xn )n∈N la suite
des coordonnées hilbertiennes de x dans cette base hilbertienne.
(1) a) Notons S le sous-espace de H formé des z ∈ H dont les coordonnées hilber-
tiennes dans (en )n∈N sont à décroissance rapide, c’est-à-dire telles que limn→+∞ nk zn = 0
pour tout k ∈ N. Montrer qu’il existe un et un seul opérateur linéaire δ : S → S tel que
δ(z)n = n zn , pour tous les z ∈ S et n ∈ N. Montrer que S est dense dans H .
b) Notons H1 le sous-ensemble de H formé des x ∈ H tels qu’il existe x′ ∈ H tel
que hx′ , ziH = hx, δ(z)iH pour tout z ∈ S . Montrer qu’un tel élément x′ est unique ; il
est noté δ(x) dans la suite. Montrer que H1 est un sous-espace vectoriel de H , que S est
contenu dans H1 , que la restriction à S de l’opérateur δ introduit dans cette question b)
coïncide avec l’opérateur δ introduit dans la question précédente a), et que H1 , muni de
l’application

(x, y) 7→ hx, yiH1 = hδ(x), δ(y)iH + hu(x), u(y)iH + hx, yiH ,

24. On peut montrer que
n  
X n (−1)k k
Ln = x ,
k k!
k=0

160
est un espace de Hilbert.
c) Montrer que l’inclusion ϕ : x 7→ x de H1 dans H est un opérateur linéaire continu
compact, tel que kxkH ≤ kxkH1 pour tout x ∈ H1 .
(2) Pour tout x ∈ H , montrer que l’application Qx : H1 → R définie par
1
Qx (y) = kyk2H1 − Re hx, yiH
2
admet un et un seul minimum, et que ce minimum est l’unique élément x′′ ∈ H1 tel que
hx′′ , yiH1 = hx, yiH pour tout y ∈ H1 .
(3) Montrer que l’application G : H → H qui à x ∈ H associe l’unique minimum de
Qx est un opérateur linéaire continu auto-adjoint positif compact.
(4) Montrer qu’il existe un opérateur linéaire continu w ∈ L (H ), de spectre contenu
dans [0, arctanh 12 ], tel que 12 G = (exp(2w) − id) ◦ (exp(2w) + id)−1 .
(5) Montrer qu’il existe une base hilbertienne (fi )i∈N de H et une suite (λi )i∈N dans
]0, +∞[ , croissante et convergente vers +∞, telles que, pour tout z ∈ S ,

hfi , (δ2 + u∗ u + id)(z)iH = λi hfi , ziH .

Exercice E.70 Soient H un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie,

et (en )n∈Z une base hilbertienne de H indexée par Z. Nous désignerons par F le sous-
espace vectoriel complexe de H engendré par les en pour n ∈ Z, par h·, ·iH le produit
scalaire de H et, pour tout x ∈ H , par (xn )n∈Z la suite des coordonnées hilbertiennes de
x dans la base hilbertienne (en )n∈Z .
Soient a = (an )n∈Z et b = (bn )n∈Z deux suites réelles
strictement positives indexées par
Z telles que bn ≥ 1 pour tout n ∈ Z, la suite min{ban+1
n
,bn } n∈Z soit bornée et lim|n|→+∞ bn =
+∞. Pour tout x ∈ H , notons
X X
dx = an (xn+1 − xn ) en et V x = bn xn en .
n∈Z n∈Z

Notons Ha,b le sous-espace vectoriel complexe des x ∈ H tels que les séries dx et V x
convergent dans H , muni du produit scalaire

hx, yiHa,b = hdx, dyiH + hV x, V yiH .

(1) Montrer que Ha,b est un espace de Hilbert séparable de dimension infinie, que
kukH ≤ kukHa,b pour tout u ∈ Ha,b , que le sous-espace F est contenu dans Ha,b et que
l’inclusion de Ha,b dans H est un opérateur compact.
(2) Pour tout x ∈ H , montrer que l’application Qx : Ha,b → R définie par

1
y 7→ kyk2Ha,b − Rehx, yiH
2
admet un et un seul minimum. Montrer que y ∈ Ha,b est un minimum de Qx si et seulement
si
∀ z ∈ Ha,b , hy, ziHa,b = hx, ziH .

161
 (3) Montrer que l’opérateur G : H → H qui à x ∈ H associe l’unique minimum de
Qx est un opérateur linéaire continu auto-adjoint positif compact.
P

(4) Pour tout z ∈ F , posons ∆z = n∈Z (a2n + a2n−1 )zn − a2n−1 zn−1 − a2n zn+1 en .
Montrer qu’il existe une base hilbertienne (fi )i∈N de H et une suite croissante (λi )i∈N de
réels supérieurs ou égaux à 1 qui converge vers +∞, telles que pour tout z ∈ F , nous
ayons
hfi , (∆ + V ◦ V )(z)iH = λi hfi , ziH .

3.2 Corrigés

Théorie spectrale.

Correction de l’exercice E.30. (1) Puisque H est séparable de dimension infinie,

l’opérateur auto-adjoint compact u est diagonalisable en base hilbertienne, de spectre réel :
il existe une base hilbertienne (en )n∈N de H et une suite (µn )n∈N dans R telle que u(en ) =
µn en pour tout n ∈ N. Par les propriétés du calcul fonctionnel continu (et puisque f est
définie et continue sur le spectre de l’opérateur auto-adjoint u, qui est contenu dans R),
puisque en est un vecteur propre de valeur propre µn pour u, le vecteur en est aussi un
vecteur propre de valeur propre f (µn ) pour f (u), d’où le résultat avec λn = f (µn ).
(2) Il est bien connu que, quand n → +∞, les fonctions continues fn : t 7→ (1 + n1 t)n
convergent uniformément sur les compacts de C vers la fonction continue f : t 7→ et . Par la
continuité du calcul
fonctionnel continu (puisque l’opérateur u est auto-adjoint), la suite
fn (u) = (1 + nu )n n∈N converge donc dans L (H) vers f (u). Par le théorème spectral, le
spectre de f (u) est l’ensemble des images par f des éléments du spectre de u :

Sp(f (u)) = {eλ : λ ∈ Sp(u)} .

(3) Pour tout x ∈ H , en notant (xn )n∈N les coordonnées hilbertiennes de x dans la
base hilbertienne (en )n∈N de H , nous avons par la linéarité et la continuité de u, par la
sesquilinéarité et la continuité du produit scalaire, et par (plusieurs variantes de) l’inégalité
de Cauchy-Schwarz,
+∞
X +∞
2 X 2
ku(x) − u ◦ pN (x)k2 = u( xn en ) = xn u(en )
n=N +1 n=N +1
+∞
X +∞
X
= hxp u(ep ), xq u(eq )i ≤ |xp | ku(ep )k |xq | ku(eq )k
p, q=N +1 p, q=N +1
+∞
X +∞
X +∞
X

2


= |xn | ku(en )k ≤ |xn |2 ku(en )k2
n=N +1 n=N +1 n=N +1
+∞
X
2


≤ kxk ku(en )k2 .
n=N +1

L’affirmation a) en découle. L’opérateur u ◦ pN est de rang fini (son image est engendrée
par u(e0 ), . . . , u(eN ) ). Donc u, étant limite (pour la norme d’opérateur) d’opérateurs de
rang fini, est compact.
162
Correction de l’exercice E.31. (1) Soit k : [0, 1]2 → R l’application définie par k(0, 0) =
0 et k(s, t) = log(max{s, t}) si (s, t) 6= (0, 0). Notons que si s ∈ ]0, 1], alors
Z
T f (s) = k(s, t) f (t) dµ(t) .
t∈[0,1]

Nous avons, pour tout s ∈ ]0, 1],

Z Z 1 Z s Z 1 
|k(s, t)|2 dµ(t)dµ(s) = s ln2 s t dt + s ln2 t t dt ds
(s,t)∈[0,1]2 0 0 s
Z 1
≤2 s ln2 s ds .
0

Puisque s ln2 s est continue sur [0, 1], l’application k est de carré intégrable. Donc T est un
opérateur de type Hilbert-Schmidt, de noyau k réel et symétrique. Il découle du cours que
T est bien défini (quelle que soit la valeur donnée à T f (0)), continu, auto-adjoint, compact.
√ √
(2) Il est immédiat que T f (1) = 0. Les applications t 7→ t ln t et t 7→ tf (t) sont
de carré intégrable pour la mesure de Lebesgue sur [0, 1] (la première R 1 est continue et f ∈
2
L ([0, 1], µ)). Donc par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, l’intégrale 0 ln t f (t) t dt converge
R1
absolument. En posant T f (0) = 0 ln t f (t) dµ(t), le second terme deRla formule définissant
s
Tf converge vers T f (0) par (1). Montrons que le premier terme ln(s) 0 f (t) dµ(t) converge
vers 0 quand s tend vers 0, ce qui montre que T f se prolonge continument en s = 0.
Toujours par la formule de Cauchy-Schwarz, nous avons
Z s Z s 1
√ √ 2 s
( t f (t)) t dt ≤ kf kL2 (µ) t dt = √ kf kL2 (µ) ,
0 0 2
Rs
et donc | ln(s) 0 f (t) dµ(t)| ≤ s|√ln2s| kf kL2 (µ) , qui tend vers 0 quand s tend vers 0.
Soient s0 , s ∈ ]0, 1] et ǫ > 0. Si s est assez proche de s0 , alors | ln s − ln s0 | ≤ ǫ.
Supposons par exemple s ≥ s0 , l’autre cas se traitant de même. Puisque µ est finie (et par
Cauchy-Schwarz), nous avons l’inclusion L2 (µ) ⊂ L1 (µ). Par Cauchy-Schwarz encore,
Z s Z 1 Z s
1
| ln t| |f (t)| dµ(t) = (χ[s0 ,s] (t) | ln t|) |f (t)| dµ(t) ≤ kf kL2 (µ) | ln t|2 t dt 2
,
s0 0 s0

Rqui converge vers 0 quand s tend vers s0 , car t 7→ t | ln t|2 est continue sur [0, 1]. De même,
s
s0 |f | dµ tend vers 0 quand s tend vers s0 . Puisque
Z 1 Z s Z s
|T f (s) − T f (s0 )| ≤ ǫ |f | dµ + | ln s0 | |f | dµ + | ln t| |f (t)| dµ(t) ,
0 s0 s0

en faisant tendre ǫ vers 0, ceci montre que T f est continue en s0 , donc sur [0, 1].
Si T f = λf où λ 6= 0, alors f = λ1 T f est continue, donc T f est C1 comme combinaison
d’intégrales de fonctions continues, donc f est C1 , et en itérant, f est C∞ .
(3) Nous savons qu’un opérateur auto-adjoint compact d’un espace de Hilbert séparable
est diagonalisable en base hilbertienne. Or L2 ([0, 1], µ) est séparable (les polynômes à
coefficients rationnels sont denses). Soient λ ∈ C et f ∈ L2 ([0, 1], µ) tels que T f = λf .

163
 Si λ = 0, alors par le théorème de dérivation de Lebesgue appliqué aux fonctions
g : t 7→ t f (t) et t 7→ t ln t f (t) qui sont dans L2 ([0, 1]), donc dans L1 ([0, 1]), nous avons
Z s
1
f (t)dµ(t)dt = 0 .
s 0
Donc l’application V g, où V est l’opérateur de Voltera, est presque partout nulle. Comme
l’opérateur de Voltera est injectif, nous en déduisons que g, donc f , est presque partout
nulle : 0 n’est pas valeur propre de T (autrement dit, T est injective). Rs
Si λ 6= 0, alors f est C∞ par (2), donc R en dérivant, nous avons T f ′ (s) = 1s 0 f (t) dµ(t)+
s
ln s f (s) s − ln s f (s) s et s T f ′ (s) = 0 f (t) t dt. En dérivant encore, s T f ′′ (s) + T f ′ (s) =
s f (s), d’où
s λ f ′′ (s) + λf ′ (s) − s f (s) = 0 .
Cette égalité est une équation différentielle linéaire du second ordre, dont l’espace vectoriel
des solutions est de dimension 2. Comme T f (1) = 0, nous avons de plus f (1) = 0. Soient
 
 f f′ 
f1 et f2 deux solutions linéairement indépendantes. Leur wronskien w =  1 1′  vérifie
f2 f2
l’équation différentielle
   sf1 −λf1′ 
′ f1 f1′′   f1 λs  1
w = = sf2 −λf2′ =− w.
f2 f2′′ f2 s
λs

Dons w(s) = ws1 où w1 6= 0, et en particulier f1 et f2 ne peuvent pas s’annuler simultané-

ment en 1. Donc l’espace vectoriel des solutions du système linéaire s λf ′′ (s) + λf ′ (s) −
s f (s) = 0 et f (1) = 0 est de dimension au plus 1, donc égale à 1 si non nulle. La multipli-
cité d’une valeur propre de T est donc 1, et comme 0 n’est pas valeur propre, le résultat
en découle.

Correction de l’exercice E.32. (1) L’application cn : f 7→ cn (f ) de H dans C est

linéaire par linéarité de l’intégrale et continue (par exemple parce que c’est une coor-
donnée hilbertienne dans la base hilbertienne (en )n∈Z Rde H , ou parce que |cn (f )|2 ≤
P 2π
|c (f )|2 = kf k2 2 par Parseval, ou parce que | 0 f (t) e−int dt| ≤ k1k2 kf k2 =
√ n∈Z n
2π kf k2 par Cauchy-Schwarz). Donc E est un sous-espace vectoriel fermé comme in-
tersection d’hyperplans fermés, noyaux de formes linéaires continues.
(2) La multiplication d’une fonction g ∈ L2 par une fonction φ ∈ L∞ est L2 , avec
kφ gk2 ≤ kφk∞ kgk2 . Donc l’opérateur uφ est bien défini, clairement linéaire. Puisque
idH −πE est la projection orthogonale sur l’orthogonal de E, les opérateurs idH −πE et
πE sont de norme au plus 1. Donc

kuφ (f )k2 ≤ kφ πE (f )k2 ≤ kφk∞ kπE (f )k2 ≤ kφk∞ kf k2 .

D’où kuφ k ≤ kφk∞ , et l’opérateur linéaire uφ est continu.

(3) a) Puisque H est le sous-espace vectoriel formé des éléments de H dont les coor-
données d’indice strictement négatif dans la base hilbertienne (en )n∈Z sont nuls, le vecteur
en appartient à H si n ≥ 0, et est orthogonal à H si n < 0. Donc P πE (en ) = en si n ≥ 0
et πE (en ) = 0 sinon. Par continuité de πE , nous avons donc, si x = n∈Z an en ∈ H ,
X
X
πE an en = an en .
n∈Z n∈N

164
 PN P
b) Par a), si φ = n=−N bn en où N ∈ N, pour tout x = n∈Z an en ∈ H , nous avons

N
X +∞

X
X
φπE (x) = bn en an en = cn en
n=−N n∈N n=−N
P
P
pour des éléments cn ∈ C. Par a), nous avons (idH −πE ) n∈Z xn en = n∈Z−N xn en .
Donc
+∞
X −1
X


uφ (x) = (idH −πE )(φπE (x)) = (idH −πE ) cn en = cn en .
n=−N n=−N

Donc l’image de uφ , contenue dans le sous-espace vectoriel engendré par (en )−N ≤n<0 , est
de dimension finie.
c) Par le théorème de Stone-Weiertrass, l’algèbre des polynômes trigonométriques, qui
est séparante, est dense pour la topologie uniforme dans l’espace des fonctions continues
φ sur [0, 2π] vérifiant φ(0) = φ(2π). Soit donc (φi )i∈N une suite de polynômes trigonomé-
triques qui converge uniformément (donc dans L∞ ([0, 2π])) vers φ. L’application ψ 7→ uψ
entre les espaces de Banach L∞ ([0, 2π]) et L (H ) est clairement linéaire et continue, de
norme au plus 1, par la question (2). Donc kuφi − uφ k ≤ kφi − φk∞ tend vers 0 quand
i → +∞. Donc uφ , limite des opérateurs de rang fini uφi , est compact.

Correction de l’exercice E.33. (1) Soit λ ∈ R. Notons m = minkxk=1 hu(x), xi :

l’opérateur u est positif si et seulement si m ≥ 0, donc si et seulement si

max h(λ id −u)(x), xi = λ − m ≤ λ .

kxk=1

Or nous avons vu en cours que puisque λ id −u est auto-adjoint (λ est réel),


kλ id −uk = max max h(λ id −u)(x), xi, − min h(λ id −u)(x), xi .
kxk=1 kxk=1

Notons que maxkxk=1 h(u − λ id)(x), xi = maxkxk=1 hu(x), xi − λ ≤ kuk − λ est inférieur à
kuk
λ dès que λ ≥ 2 . Le résultat en découle.
(2) Pour tous m ≥ n, nous avons, par les propriétés de la norme d’opérateur,
m
X m
X
ku2k+1 k kuk2k+1
kvm − vn k ≤ ≤ .
(2k + 1)! (2k + 1)!
k=n k=n
P tn
La série n! étant convergente pour tout t ≥ 0, son reste tend vers 0. Par conséquent,
la suite (vn )n∈N est de Cauchy, donc converge dans l’espace de Banach (en particulier
complet) L (H ).
L’application sin est continue sur C, et par continuité du calcul
fonctionnel continu,
nous avons v = sin u. Par le théorème spectral, Sp(v) = sin Sp(u) . Comme u est auto-
adjoint, son spectre est réel. Donc Sp(u) est contenu dans l’ensemble des zéros réels de sin,
qui est πZ.

Correction de l’exercice E.34. (1) a) Pour tout x dans H , nous noterons (xn )n∈N
les coordonnées hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈N . Par linéarité et

165
continuité,Psi un tel opérateur
P u = ua existe,
P alors pour tout x dans H , nous avons
u(x) = u( n∈N xn en ) = n∈N an x2n e2n+1 + n∈N an x2n+1 e2n , ce qui montre l’unicité.
Notons E le sous-espace vectoriel dense de H de base vectorielle (en )n∈N . Notons
u : E → H l’unique application linéaire prenantPpour valeurs sur les éléments de cette
base celles données par l’énoncé. Pour tout x = 2Nn=0 xn en ∈ E, nous avons, puisque la
base est orthonormée,
N
X N
X −1 2N
X
ku(x)k2 = |a|2n |x2n |2 + |a|2n |x2n+1 |2 ≤ |xn |2 = kxk2 .
n=0 n=0 n=0

Donc u est continu, de norme au plus 1. Par le théorème de prolongement (l’espace de

départ E est dense dans H et l’espace d’arrivée H est complet), l’application linéaire
continue u se prolonge donc en une application linéaire continue de H dans H , de norme
au plus 1.
b) Comme ku(e0 )k = ke1 k = 1, nous avons kuk = 1. Pour tous n, p ∈ N, nous avons

n 0 si p 6= 2n + 1
hu(e2n ), ep i = ha e2n+1 , ep i = ,
an si p = 2n + 1

0 si p 6= 2n
hu(e2n+1 ), ep i = han e2n , ep i =
an si p = 2n
Comme les coordonnées hilbertiennes de u∗ (ep ) sont les hu∗ (ep ), en i = hu(en ), ep i pour
n ∈ N, nous avons donc u∗ (e2n ) = a n e2n+1 et u∗ (e2n+1 ) = a n e2n . Donc (ua )∗ = ua .
L’opérateur linéaire continu u est auto-adjoint si et seulement si u = u∗ , donc si et
seulement si u(en ) = u∗ (en ) pour tout n ∈ N, donc si et seulement si an = an pour tout
n ∈ N, c’est-à-dire si et seulement si a est réel.
(2) Supposons que |a| < 1. Pour tout N ∈ N − {0}, soit uN : H → H l’opérateur
linéaire qui coïncide avec u sur l’espace vectoriel EN engendré par (en )0≤n≤N −1 , et qui est
nul sur son orthogonal. Il est continu, de rang fini. De plus, pour tout x ∈ H , nous avons
par le théorème de Parseval
+∞
X +∞
X
k(u − uN )(x)k2 = k u(xn en )k2 = |a|2n |xn |2 ≤ |a|2N kxk2 .
n=N n=N

Donc ku−uN k ≤ |a|N , qui tend vers 0 quand N tend vers +∞. Donc u, limite d’opérateurs
de rang fini donc compacts, est encore compact.
Supposons |a| = 1. La suite (e2n )n∈N est une suite bornée de H . La suite de ses images
par u est la suite (an e2n+1 )n∈N . Par compacité du cercle, toute sous-suite

(ank )k∈N admet
une sous-suite qui converge vers un élément non nul. Donc si u(e2n ) n∈N admet une sous-
suite convergente, alors (e2n+1 )n∈N aussi. Or il a été vu en cours que ce n’était pas le cas.
Donc u n’est pas compact.
(3) Posons f2n = √12 (e2n +e2n+1 ) et f2n+1 = √12 (e2n −e2n+1 ). Alors on vérifie facilement
que (fn )n∈N est une base hilbertienne de H , et que u(f2n ) = an f2n et u(f2n+1 ) = −an f2n+1
pour tout n ∈ N. Dans cette base hilbertienne, l’opérateur u est donc un opérateur dia-
gonal. Nous avons vu dans un exercice de cours que Sp(u) est l’adhérence des coefficients
diagonaux, c’est-à-dire de {±an : n ∈ N}. Si |a| < 1, nous avons donc
Sp(u) = {0} ∪ {±an : n ∈ N} .
166
Supposons maintenant que |a| = 1. Si a n’est pas une racine de l’unité, alors Sp(u) = S1 .
Enfin, si a est une racine de l’unité, alors Sp(u) = {±an : n ∈ N}.

Correction de l’exercice E.35. (1) a) Pour tout x dans H , nous noterons (xn )n∈Z les
coordonnées hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈Z .
Par linéarité et continuité, si un tel opérateur u existe, alors pour tout x dans H , nous
avons
X  X X X
u(x) = u xn en = xn u(en ) = x2n a|2n| e2n+1 + x2n+1 b|2n+1| e2n+2 ,
n∈Z n∈Z n∈Z n∈Z

ce qui montre l’unicité.

Pour tout x ∈ H , considérons la suite (yn )n∈Z où y2n = x2n−1 b|2n−1| et y2n+1 =
x2n a|2n| . Puisque |a|, |b| ≤ 1, la somme des carrés des modules de ses termes est
X X X X
|a|2|2n| |x2n |2 + |b|2|2n−1| |x2n−1 |2 ≤ |x2n |2 + |x2n−1 |2 = kxk2 ,
n∈Z n∈Z n∈Z n∈Z

en utilisant le théorème de Parseval pour la dernière égalité, et elle est donc finie. Par
la partie réciproque du théorème de Parseval, il existe donc un élément de H , que nous
notons u(x), dont la suite des coordonnées hilbertiennes dans la base hilbertienne (en )n∈Z
est (yn )n∈Z . Par conséquent, l’application u : x 7→ u(x) est bien définie, et clairement
linéaire, et est de norme au plus 1 (donc est continue). De plus, u(e2n ) = a|2n| e2n+1 et
u(e2n+1 ) = b|2n+1| e2n+2 pour tout n ∈ Z, donc u est l’opérateur cherché.
b) Nous avons vu que kuk ≤ 1 et puisque ku(e0 )k = 1, nous avons kuk = 1. Pour tous
les n, p ∈ Z, nous avons
 |2n|
∗ |2n| a si p = 2n + 1
hu (ep ), e2n i = hep , u(e2n )i = a hep , e2n+1 i =
0 sinon .

De même,
(
|2n+1|
hu∗ (ep ), e2n+1 i = hep , u(e2n+1 )i = b
|2n+1|
hep , e2n+2 i = b si p = 2n + 2
0 sinon .

Comme les coordonnées hilbertiennes de u∗ (ep ) sont les hu∗ (ep ), en i pour n ∈ Z, l’opérateur
u∗ est donc l’unique opérateur linéaire continu tel que u∗ (e2n+1 ) = a |2n| e2n et u∗ (e2n+2 ) =
|2n+1|
b e2n+1 pour tout n ∈ Z. Comme u(e0 ) = e1 6= b e−1 = u∗ (e0 ), l’opérateur u n’est pas
auto-adjoint.


(2) Si u est compact, la suite u(e2n ) n∈N , formée d’images par u de vecteurs unitaires,
doit avoir une √sous-suite convergente. Or, pour tous les n 6= m ∈ N, nous avons ku(e2n ) −
u(e2m′ )k
= 2 > 0, car a|2n| e2n+1 et a|2m| e2m+1 sont orthogonaux et unitaires, donc
ku(e2n )k n∈N n’admet pas de sous-suite convergente. D’où |a| < 1. En procédant de
même en prenant les indices impairs, nous avons |b| < 1.
Réciproquement, supposons que |a| < 1 et |b| < 1. Soit c = max{|a|, |b|} < 1, de sorte
que ku(en )k ≤ c|n| pour tout n ∈ Z. Pour tout N ∈ N, notons uN l’unique opérateur
linéaire de H qui est nul sur l’orthogonal du sous-espace vectoriel de H engendré par

167
e−N , . . . , eN et tel que uN (ei ) = u(ei ) pour i = −N, . . . , N . Cet opérateur est continu et
de rang fini. De plus, pour tout x ∈ H ,
X 2 X X
ku(x) − uN (x)k2 = xn u(en ) ≤ |xn |2 ku(en )k2 ≤ |xn |2 c2|n|
|n|>N |n|>N |n|>N
2N 2
≤c kxk .

Donc ku − uN k ≤ cN tend vers 0 quand N tend vers +∞. L’opérateur u, limite des
opérateurs de rang fini uN , est donc compact.
(3) Montrons que
Sp(u) = {0} .
Puisque |a|, |b| < 1, l’opérateur u est compact par ce qui précède, et puisque H est de
dimension infinie, nous avons Sp(u) = {0}∪ Vp(u). Il suffit donc de montrer que u n’admet
pas de valeur propre non nulle. Par l’absurde, si x ∈ H est un vecteur propre non nul de u
pour la valeur propre λ ∈ C − {0}, alors au moins l’une des coordonnées hilbertiennes de x
est non nulle, disons par exemple x2n0 . Si les vecteurs u(x) et λx sont égaux, alors ils ont les
mêmes coordonnées hilbertiennes, et donc pour tout n ∈ Z, nous avons λx2n+1 = a|2n| x2n
et λx2n = b|2n−1| x2n−1 , d’où λ2 x2n = a|2n−2| b|2n−1| x2n−2 , et pour tout k ∈ N,

λ2k
x2n0 −2k = x2n0 .
a|2n0 −2k| b|2n0 −2k+1| . . . a|2n0 −2| b|2n0 −1|
Comme le dénominateur tend vers 0 plus rapidement que n’importe quelle puissance, ceci
montre
P que |x2n0 −2k | tend vers +∞ quand k → +∞. Ceci contredit la convergence de
2
n∈Z n | .
|x

Correction de l’exercice E.36. Pour tout x ∈ H , notons (xn )n∈N la suite des coor-
données hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈N .
(1) a) Par linéarité et continuité, si un tel opérateur u existe, alors pour tout x dans
H , nous avons
X X X
u(x) = xn u(en ) = an+1 x2n e2n + (bn+1 x2n + cn+1 x2n+1 )e2n+1 ,
n∈N n∈N n∈N

ce qui montre l’unicité.

Montrons l’existence. Pour tout x ∈ H , nous avons, par l’inégalité de Parseval,
X X X X
|an+1 x2n |2 + |bn+1 x2n + cn+1 x2n+1 |2 ≤ |x2n |2 + 2 (|x2n |2 + |x2n+1 |2 )
n∈N n∈N n∈N n∈N
X
≤3 |xn |2 = 3 kxk2 .
n∈N

Donc par la réciproque du théorème de Parseval, l’élément

X X
an+1 x2n e2n + (bn+1 x2n + cn+1 x2n+1 )e2n+1
n∈N n∈N

existe dans H , notons-le u(x). Il est alors immédiat que u : H → H est linéaire et
continu de norme au plus 3, et que u convient.
168
 b) Pour tous les n, p ∈ N, nous avons

 0 si p 6= 2n, 2n + 1
hu(e2n ), ep i = han+1 e2n + bn+1 e2n+1 , ep i = an+1 si p = 2n ,
 n+1
b si p = 2n + 1

0 si p 6= 2n + 1
hu(e2n+1 ), ep i = hcn+1 e2n+1 , ep i =
cn+1 si p = 2n + 1
Comme les coordonnées hilbertiennes de u∗ (ep ) sont les hu∗ (ep ), en i = hu(en ), ep i pour
n ∈ N, nous avons donc u∗ (e2n ) = a n+1 e2n et u∗ (e2n+1 ) = b n+1 e2n + c n+1 e2n+1 .
L’opérateur linéaire continu u est auto-adjoint si et seulement si u = u∗ , donc si et
seulement si u(en ) = u∗ (en ) pour tout n ∈ N, donc si et seulement si an+1 = a n+1 ,
bn+1 = b n+1 = 0 et cn+1 = c n+1 pour tout n ∈ N, c’est-à-dire si et seulement si a, c sont
réels et b = 0.
(2) Supposons tout d’abord que |a|, |b|, |c| < 1. Pour tout N ∈ N − {0}, soit uN :
H → H l’opérateur linéaire qui coïncide avec u sur l’espace vectoriel EN engendré par
(en )0≤n≤2N −1 , et qui est nul sur son orthogonal. Il est continu, de rang fini. De plus, pour
tout x ∈ H , nous avons par le théorème de Parseval
+∞
X +∞
X +∞
X
k(u − uN )(x)k2 = k u(xn en )k2 = |an+1 x2n |2 + |bn+1 x2n + cn+1 x2n+1 |2
n=2N n=N n=N
N +1 N +1 N +1 2
≤ 3 max{|a| , |b| , |c| } kxk .
Donc ku − un k ≤ 3 max{|a|N , |b|N +1 , |c|N }, qui tend vers 0 quand N tend vers +∞. Donc
u, limite d’opérateurs de rang fini donc compacts, est encore compact.
Supposons |c| = 1. La suite (e2n+1 )n∈N est une suite bornée de H . La suite de ses
images par u est la suite (cn+1 e2n+1 )n∈N , qui n’a pas de sous-suite convergente car si
p < q, alors ku(e2p+1 ) − u(e2q+1 )k = 2. Donc u n’est pas compact.
Supposons |a| = 1. La suite (e2n )n∈N est une suite bornée de H . La suite de ses images
par u est la suite (an+1 e2n + bn+1 e2n+1 )n∈N , qui n’a pas de sous-suite convergente car si
p < q, alors ku(e2p ) − u(e2q )k ≥ kap+1 e2p k = 1. Donc u n’est pas compact.
Supposons |b| = 1. La suite (e2n )n∈N est une suite bornée de H . La suite de ses images
par u est la suite (an+1 e2n + bn+1 e2n+1 )n∈N , qui n’a pas de sous-suite convergente car si
p < q, alors ku(e2p ) − u(e2q )k ≥ kbq+1 e2q+1 k = 1. Donc u n’est pas compact.
(3) Puisque |a|, |b|, |c| < 1, l’opérateur u est compact par ce qui précède, et puisque H
est de dimension infinie, nous avons alors Sp(u) = {0} ∪ Vp(u). Montrons que
Vp(u) = {an+1 , cn+1 : n ∈ N} .
Il est immédiat que e2n+1 est un vecteur propre de u pour la valeur propre cn+1 , pour tout
bn+1
n ∈ N. Si a 6= c, alors on vérifie que le vecteur e2n + an+1 −cn+1 e2n+1 est un vecteur propre
pour la valeur propre a n+1 . Donc
{an+1 , cn+1 : n ∈ N} ⊂ Vp(u) .
Réciproquement, soit λ ∈ Vp(u). Alors il existe x ∈ H − {0} tel que u(x) = λx. Par la
question (1) a) et par unicité des coordonnées hilbertiennes, nous avons, pour tout n ∈ N,
an+1 x2n = λ x2n et bn+1 x2n + cn+1 x2n+1 = λ x2n+1 .
169
 S’il existe n ∈ N tel que x2n 6= 0, alors λ = an+1 ∈ {an+1 , cn+1 : n ∈ N}. Sinon,
x2n = 0 pour tout n ∈ N et, puisque x 6= 0, il existe n ∈ N tel que x2n+1 6= 0. Comme
bn+1 x2n + cn+1 x2n+1 = λ x2n+1 , nous avons donc λ = cn+1 ∈ {an+1 , cn+1 : n ∈ N}. Ceci
montre l’inclusion réciproque

Vp(u) ⊂ {an+1 , cn+1 : n ∈ N} .

Correction de l’exercice E.37. (1) a) Pour tout x dans H , nous noterons (xn )n∈N les
coordonnées hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈N . Par linéarité et continuité,
si un tel opérateur u existe, alors pour tout x dans H , nous avons
X
X X 1
u(x) = u xn en = λ2n x2n e2n + ( x2n + λ2n+1 x2n+1 )e2n+1 ,
n+1
n∈N n∈N n∈N

ce qui montre l’unicité.

Posons M = supn∈N |λn | < +∞. Pour tout x ∈ H , considérons la suite (yn )n∈N dans
1
C où y2n = λ2n x2n et y2n+1 = n+1 x2n + λ2n+1 x2n+1 . La somme des carrés des modules de
ses termes est
X 1 X X
|λ2n |2 |x2n |2 + | x2n + λ2n+1 x2n+1 |2 ≤ (M 2 + 2)|x2n |2 + 2M 2 |x2n+1 |2
n+1
n∈N n∈N n∈Z
≤ (2M 2 + 2)kxk2 ,

en utilisant le théorème de Parseval pour la dernière inégalité, et elle est donc finie. Par
la partie réciproque du théorème de Parseval, il existe donc un élément de H , que nous
notons u(x), dont la suite des coordonnées hilbertiennes dans la base hilbertienne (en )n∈N
est (yn )n∈N . Par conséquent, l’application
√ u : x 7→ u(x) est bien définie, et clairement
linéaire, et est de norme au plus 2M 2 + 2 (donc est continue). De plus, u(e2n ) = λ2n e2n +
1
n+1 e2n+1 et u(e2n+1 ) = λ2n+1 e2n+1 pour tout n ∈ N, donc u est l’opérateur cherché.
(2) Pour tous les n, p ∈ N, nous avons

1  λ2n si p = 2n
hu∗ (ep ), e2n i = hep , u(e2n )i = λ2n hep , e2n i+ hep , e2n+1 i = 1
n+1 si p = 2n + 1
n+1 
0 si p 6= 2n, 2n + 1 .

De même,

∗ λ2n+1 si p = 2n + 1
hu (ep ), e2n+1 i = λ2n+1 hep , e2n+1 i =
0 sinon .

Comme les coordonnées hilbertiennes de u∗ (ep ) sont les hu∗ (ep ), en i pour n ∈ N, l’opérateur
u∗ est donc l’unique opérateur linéaire continu tel que u∗ (e2n ) = λ2n e2n et u∗ (e2n+1 ) =
1 ∗
n+1 e2n + λ2n+1 e2n+1 pour tout n ∈ N. Comme u(e0 ) = λ0 e0 + e1 6= λ0 e0 = u (e0 ),
l’opérateur u n’est pas auto-adjoint.
(3) Supposons
P2N −1 que la suite (λn )n∈N converge vers 0. Pour tout N ∈ N − {0}, posons
uN : x 7→ n=0 xn u(en ). Alors uN ∈ L (H ) est un opérateur linéaire continu de rang
fini (car les coordonnées hilbertiennes sont continues et par sommation finie). Pour tout

170
 1
ǫ > 0, soit N ∈ N − {0} assez grand pour que N +1 ≤ ǫ et |λn | ≤ ǫ pour tout n ≥ N . Alors
pour tous les x ∈ H , nous avons
X+∞
1 2
2
kuN (x) − u(x)k = λ2n x2n e2n + ( x2n + λ2n+1 x2n+1 )e2n+1
n+1
n=N
+∞
X 2
≤ (|λ2n |2 + )|x2n |2 + 2|λ2n+1 |2 |x2n+1 |2
(n + 1)2
n=N
2
≤ (2ǫ2 + ) kxk2 ,
(N + 1)2
donc kuN − uk ≤ 4ǫ2 . Par conséquent, l’opérateur u, comme limite pour la norme d’opé-
rateurs d’une suite d’opérateurs linéaires continus de rang fini, est compact.
Réciproquement, si la suite bornée (λn )n∈N ne converge pas vers 0, il existe une sous-
suite (λnk )k∈N qui converge vers λ 6= 0 dans C. Quitte à extraire, nous pouvons supposer
que les nk pour k ∈ N sont tous pairs ou tous impairs. Supposons par exemple qu’ils sont
tous pairs, l’autre cas se traitant de manière similaire. La suite (enk )k∈N est bornée dans
H , mais la suite de ses images par u, qui est (λnk enk + nk1+1 enk +1 )k∈N n’a pas de sous-
2
suite convergente, car elle converge faiblement vers 0 mais sa norme converge vers |λ| =
6 0.
Donc u n’est pas compact.
(4) Montrons que
Vp(u) = {λn : n ∈ N} .
Soit n ∈ N. Il est immédiat que λ2n+1 est une valeur propre de u, dont un vecteur
propre est e2n+1 .
Si λ2n 6= λ2n+1 , considérons le vecteur x ∈ H dont les coordonnées hilbertiennes sont
xk = 0 si k < 2n ou k ≥ 2n + 2, et x2n = 1, x2n+1 = (n+1)(λ2n1 −λ2n+1 ) . Alors
1
u(x) = λ2n x2n e2n + ( x2n + λ2n+1 x2n+1 )e2n+1 = λ2n x2n e2n + λ2n x2n+1 e2n+1
n+1
= λ2n x .
Comme x est non nul, ceci montre que λ2n est une valeur propre de u, dont un vecteur
propre est x. D’où {λn : n ∈ N} ⊂ Vp(u).
Montrons l’inclusion inverse. Soit λ ∈ Vp(u). Il existe donc x ∈ H un vecteur non nul
tel que u(x) = λx. Alors, par unicité des coordonnées hilbertiennes, pour tout n ∈ N, nous
avons
1
λ2n x2n = λx2n et x2n + λ2n+1 x2n+1 = λx2n+1 .
n+1
S’il existe n0 ∈ N tel que x2n0 6= 0, alors λ = λ2n0 et donc λ ∈ {λn : n ∈ N}.
Sinon, x2n = 0 pour tout n ∈ N et donc λ2n+1 x2n+1 = λx2n+1 pour tout n ∈ N. Comme
x est non nul, il existe n0 ∈ N tel que x2n0 +1 6= 0, et donc λ = λ2n0 +1 ∈ {λn : n ∈ N}, ce
qui montre le résultat.
Montrons que
Sp(u) = Vp(u) = {λn : n ∈ N} .
Puisque Sp(u) contient Vp(u) et est fermé, nous avons Vp(u) ⊂ Sp(u). Réciproquement,
/ Vp(u). En particulier, λ ∈
soit λ ∈ / Vp(u) et donc u − λ id est injective. Montrons que
u − λ id est surjective, ce qui montre que λ ∈
/ Sp(u) et conclut.
171
 Pour tout y ∈ H , montrons qu’il existe x ∈ H tel que u(x) − λx = y, ce qui donne
le résultat cherché. Puisque Vp(u) est fermé, la distance de λ à Vp(u) est strictement
positive. En particulier, il existe ǫ > 0 tel que |λn − λ| ≥ ǫ pour tout n ∈ N. Par unicité des
coordonnées hilbertiennes, l’égalité u(x) − λx = y est équivalente à y2n = λ2n x2n − λx2n
1
et y2n+1 = n+1 x2n + λ2n+1 x2n+1 − λx2n+1 pour tout n ∈ N, donc à

1 1 1

x2n = y2n et x2n+1 = y2n+1 − y2n
λ2n − λ λ2n+1 − λ (n + 1)(λ2n − λ)
pour tout n ∈ N.
Définissons xn ∈ C pour tout n ∈ N par les formules ci-dessus. Nous avons
X X 1 1 1 3
|xn |2 ≤ |y2n |2 + 2 2 |y2n+1 |2 + 2 |y2n |2 ≤ kyk2 ,
ǫ2 ǫ (n + 1)2 ǫ4 min{ǫ2 , ǫ4 }
n∈N n∈N
P
qui est fini. Donc par la réciproque du théorème de Parseval, x = n∈N xn en existe dans
H et vérifie u(x) − λx = y, ce qui montre le résultat.
(5) Puisque K est un compact non vide de C qui est séparable, il existe une suite (λn )n∈N
dense dans K. Notons S l’ensemble non dénombrable des suites dans C qui convergent vers
0. Pour tout c = (cn )n∈N ∈ S, notons uc ∈ L (H ) un opérateur linéaire continu tel que,
pour tout n ∈ N,

uc (e2n ) = λ2n e2n + cn e2n+1 et uc (e2n+1 ) = λ2n+1 e2n+1 .

Par la même démonstration que ci-dessus, uc existe et est unique, et son spectre est
{λn : n ∈ N} = K. Notons que uc 6= uc′ si c 6= c′ ∈ S, ce qui montre le résultat.

Correction de l’exercice E.38. 1) Comme E est fermé, E est un espace de Banach pour
la restriction de la norme, et une application linéaire continue de E dans E est inversible
si et seulement si elle est bijective, par le théorème de Banach.
Si u|E − λ idE n’est pas injective, soit x un vecteur propre non nul de u|E associé à
la valeur propre λ. Alors u(x) − λx = 0 et u − λ id n’est pas injectif. Si u|E − λ idE n’est
pas surjective, et si E ′ est son image, alors E ′ est un sous-espace vectoriel propre de E.
L’image de u − λ id, qui préserve l’orthogonal de E car u est auto-adjoint, est contenue
dans E ′ ⊕ E ⊥ 6= H , donc u − λ id n’est pas surjective.
2) a) Si Fi est infini, il existe une suite dans Fi d’éléments deux à deux distincts. Puisque
Fi est un fermé du compact Sp(u), quitte à extraire, cette suite s’accumule vers un élément
de Sp(u), non nul car à distance au moins ǫi > 0 de 0, ce qui contredit l’hypothèse.
Puisque u est auto-adjoint, son spectre est réel, donc fi , dont les valeurs sont contenues
dans {0} ∪ Sp(u), est à valeurs réelles.
L’application fi est clairement continue sur les ouverts {x ∈ Sp(u) : |x| > ǫi } (où elle
vaut l’identité) et {x ∈ Sp(u) : |x| < ǫi } (où elle est nulle) de Sp(u). Comme Sp(u) ne
contient pas d’élément de valeur absolue ǫi , ces deux ouverts de Sp(u) recouvrent Sp(u),
et, par localité de la continuité, l’application fi est continue partout.
b) Par les propriétés du calcul fonctionnel continu, puisque fi est continue et à valeurs
réelles sur le spectre de u, l’opérateur fi (u) est auto-adjoint. Puisque l’application fi − id
est continue sur Sp(u), nous avons

Sp(fi (u) − u) = (fi − id)(Sp(u)) ⊂ [−ǫi , +ǫi ] ,

172
car fi − id est nulle en dehors de cet intervalle (en fait, nous avons même Sp(fi (u) − u) =
Sp(u) ∩ [−ǫi , +ǫi ]).
c) Puisque fi (u) − u est auto-adjoint, sa norme est égale à son rayon spectral, donc

kfi (u) − uk = ρ(fi (u) − u) ≤ ǫi ,

par ce qui précède. Comme ǫi tend vers 0, ceci montre le résultat. [Une autre manière de
dire est que puisque le calcul fonctionnel continu est isométrique, nous avons kfi (u) − uk =
kfi − id k∞ ≤ ǫi qui tend vers 0 quand i tend vers +∞.]
3) Soit λ une valeur spectrale isolée de u. Notons g : Sp(u) → C l’application valant
1 sur λ et 0 ailleurs. Puisque λ est isolé, g est continue et l’application (id −λ)g est nulle
sur Sp(u). Puisque le calcul fonctionnel continu est un morphisme d’algèbres, nous avons
donc (u − λ id) ◦ g(u) = 0. Puisque g n’est pas l’application nulle sur Sp(u), l’opérateur
g(u) n’est pas nul par les propriétés du calcul fonctionnel continu. Donc son image est non
nulle, contenue dans ker(u − λ id), donc λ est une valeur propre de u.
4) a) Tout d’abord, puisque u est auto-adjoint, les Eλ pour λ ∈ Sp(u) − {0} sont deux
à deux orthogonaux, invariants par u et l’espace métrique séparable Sp(u) L − {0}, dont tout
point est isolé, est dénombrable. Donc la somme hilbertienne F = λ∈Sp(u)−{0} Eλ est
bien définie, et invariante par u, par continuité de u. Puisque u est auto-adjoint, u préserve
l’orthogonal E0 de F .
Soient v = u|E0 , qui est auto-adjoint, et λ un élément non nul de Sp(v). Alors par la
question 1), λ est une valeur spectrale de u, donc est isolée dans Sp(u), donc est isolée
dans Sp(v). Donc λ est une valeur propre de v par la question 3) appliquée à v. Ceci n’est
pas possible car tout vecteur propre de v pour la valeur propre λ est aussi un vecteur
propre de u pour cette valeur propre, donc est nul puisqu’il appartient à E0 ⊂ Eλ⊥ . Donc
le spectre de l’opérateur auto-adjoint v est nul, et donc v est nul. Donc son spectre est
vide si E0 = {0} ou égal à {0} sinon. En outre, E0 est contenu dans le noyau de u, donc
égal à ce noyauL car F ∩ ker u = {0}. Puisque H = F ⊥ ⊕ F car F est fermé, nous avons
H = ker(u) ⊕ λ∈Sp(u)−{0} Eλ .
P
b) Tout élément x de H s’écrit donc x = x0 + λ∈Sp(u)−{0} xλ où x0 ∈ E0 et xλ ∈
Eλ . Nous avons fi (u)|Eλ = fi (λ) idEλ pour tout λ ∈ C, par par Ples propriétés du calcul
fonctionnel continu. Donc par continuité, fi (u)(x) = fi (0)x0 + λ∈Sp(u)−{0} fi (λ)xλ , qui
L
appartient à λ∈Fi E Lλ car fi (λ) = 0 si |λ| < ǫi . Donc l’image de fi (u) est contenue dans
(et en fait égale à) λ∈Fi Eλ . [Autre méthode : par les propriétés du calcul fonctionnel
continu, nous avons fi (u)|Eλ = fi (λ) idEλ et fi (λ) = 0 si λ ∈
/ Fi . Donc ⊕λ∈F
/ i Eλ ⊂ ker fi (u).
D’où, puisque fi (u) est auto-adjoint,

⊥
⊥
Im fi (u) = ker fi (u) ⊂ ⊕λ∈F
/ i Eλ = ⊕λ∈Fi Eλ . ]

5) C’est un théorème du cours que toute valeur spectrale non nulle d’un opérateur
compact est une valeur propre isolée de multiplicité finie.
Réciproquement, supposons que toute valeur spectrale non nulle de u est une valeur
propre isolée de multiplicité finie. Alors par 4) b), fi (u) est un opérateur linéaire continu
d’image de rang fini, donc un opérateur compact. Par la question 2) c), l’opérateur u, limite
d’opérateurs compacts, est encore compact.

173
Correction de l’exercice E.39. (1) Pour tout x = (xn )n∈Z ∈ ℓ2 (Z), nous avons
X X

kH0 (x)k22 = |xn−1 + xn+1 |2 /4 ≤ |xn−1 |2 + |xn+1 |2 /2
n∈Z n∈Z
X X

≤ |xk |2 + |xk |2 /2 = kxk22 .
k∈Z k∈Z

Donc H0 est bien défini, clairement linéaire, et continu (de norme au plus 1). De plus,
X xn−1 + xn+1 1 X X 
hH0 (x), yi2 = yn = xn−1 yn + xn+1 yn
2 2
n∈Z n∈Z n∈Z
1 X X  X yk−1 + yk+1
= xk yk+1 + xk yk−1 = xk = hx, H0 (y)i2 ,
2 2
k∈Z k∈Z k∈Z

pour tous x, y ∈ ℓ2 (Z), donc H0 est auto-adjoint.

(2) Remarquons que u est clairement continu, auto-adjoint car cos est à valeurs réelles,
de norme au plus 1 car | cos | est à valeurs dans [0, 1]. Donc son spectre est contenu dans
[−1, 1]. Soient ǫ > 0, t0 ∈ ]0, 1[ et λ0 = cos(2πt0 ). Par continuité, pour tout ǫ > 0,
1
il existe N ∈ N − {0} tel que pour tout t ∈ [0, 1] tel que |t − t0 | ≤ 2N , nous ayons
1 1
[t0 − 2N , t0 + 2N ] ⊂ [0, 1] et | cos(2πt) − λ0 | ≤ ǫ. Si n ≥ N , alors
Z t0 + 1
2n
k(u − λ0 id)fn k22 = n | cos(2πt) − λ0 |2 dt ≤ ǫ2 .
1
t0 − 2n

Donc limn→+∞ (u − cos(2πt0 ) id)fn = 0. Or kfn k2 = 1. Donc par le critère de Weyl, et par
surjectivité de cos : ]0, 2π[ → [−1, 1[, tout élément de [−1, 1[ appartient au spectre de u,
qui est fermé. Celui-ci est donc égal à [−1, 1].
(3) Pour tous t ∈ [0, 1] et x = (xn )n∈Z ∈ ℓ2 (Z), nous avons
X xn−1 + xn+1 1 X X 
Ψ ◦ H0 (x)(t) = e2iπnt = xn−1 e2iπnt + xn+1 e2iπnt
2 2
n∈Z n∈Z n∈Z

1 X X 
= xk e2iπ(k+1)t + xk e2iπ(k−1)t = cos(2πt) Ψ(x) = u ◦ Ψ(x)(t) .
2
k∈Z k∈Z

Donc Ψ ◦ H0 ◦ Ψ−1 = u, et pour tout λ ∈ C, nous avons Ψ ◦ (H0 − λ id) ◦ Ψ−1 = u − λ id. En
particulier H0 et u ont le même spectre et les mêmes valeurs propres. Si λ est une valeur
propre de u, alors cos(2πt) = λ sur l’ensemble de mesure non nulle de [0, 1] sur lequel un
vecteur propre associé fixé ne s’annule pas, ce qui est impossible (l’application cos prend
exactement deux fois chaque valeur sur [0, 2π[ ). Le résultat en découle, par la question (2).

Correction de l’exercice E.40. (1) a) Pour tout x dans H , nous noterons (xn )n∈N les
coordonnées hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈N .
Par linéarité et continuité, si un tel opérateur u existe, alors pour tout x dans H , nous
avons
X
X X
u(x) = u xn en = xn u(en ) = xn (cn en + bn+1 en+1 )
n∈N n∈N n∈N
+∞
X
= c0 x0 e0 + (cn xn + bn xn−1 )en ,
n=1

174
ce qui montre l’unicité. P
Considérons la série à termes deux à deux orthogonaux c0 x0 e0 + +∞ n n
n=1 (c xn +b xn−1 )en .
La somme des carrés des normes de ses termes est
+∞
X +∞
X +∞
X
0 2 n n 2 2 2 2
|c x0 | + |c xn + b xn−1 | ≤ |x0 | + 2(|xn | + |xn−1 | ) ≤ 4 |xi |2 = 4||x||2
n=1 n=1 n=0

qui est finie. Donc cette série

P converge par le théorème de Parseval. Par conséquent, l’ap-
plication u : x 7→ c0 x0 e0 + +∞
n=1 (cn x + bn x
n n−1 )en est bien définie, et clairement linéaire,
et est de norme au plus 4 (donc est continue). De plus, u(en ) = cn en + bn+1 en+1 , donc u
est l’opérateur cherché.
b) Pour tous n, p ∈ N, nous avons

 0 si p 6= n, n + 1
hu(en ), ep i = hcn en + bn+1 en+1 , ep i = cn si p = n
 n+1
b si p = n + 1

Comme les coordonnées hilbertiennes de u∗ (ep ) sont les hu∗ (ep ), en i = hu(en ), ep i pour
n ∈ N, nous avons donc u∗ (ep ) = c p ep + b p ep−1 si p 6= 0 et u∗ (e0 ) = c 0 e0 . Puisqu’un
opérateur linéaire continu est déterminé par les valeurs qu’il prend sur les éléments d’une
base hilbertienne, ceci détermine uniquement u∗ .
L’opérateur linéaire continu u est auto-adjoint si et seulement si u = u∗ , donc si et
seulement si u(en ) = u∗ (en ) pour tout n ∈ N, donc si et seulement si c0 e0 + be1 = c 0 e0 et
cn en + bn+1 en+1 = c n en + bn en−1 pour tout n ∈ N − {0}. Si c = c et b = 0, alors toutes ces
conditions sont satisfaites. Réciproquement, si ces équations sont satisfaites, en prenant
n = 1 et en utilisant le fait qu’une base hilbertienne est une famille libre, ceci implique que
c = c et b = 0. Le résultat en découle.


(2) Si u est compact, la suite u(en ) n∈N d’images par u de vecteurs unitaires doit avoir
une sous-suite convergente. Or elle converge faiblement vers 0, car son produit scalaire avec
tout élément fixé de la base hilbertienne (en )n∈N tend vers 0. Donc si elle admet une sous-
suite convergente, p la limite de cette sous-suite ne peut être que 0. Or si |c| = 1 ou si b = 1,
alors ku(en )k = |c|2n + b2(n+1) n’admet pas de sous-suite convergente vers 0. Donc |c| < 1
et b < 1.
Réciproquement, supposons que |c|√< 1 et b < 1. Soit a = max{|c|, b} < 1, de sorte
que ku(en )k = kcn en + bn+1 en+1 k ≤ 2 an pour tout n ∈ N. Pour tout N ∈ N, notons
uN l’unique opérateur nul sur l’orthogonal du sous-espace vectoriel de H engendré par
e0 , . . . , eN et tel que uN (ei ) = u(ei ) pour i = 0, . . . , N . Cet opérateur est de rang fini. De
plus, pour tout x ∈ H ,
+∞ +∞ +∞
X 2 X X
ku(x) − uN (x)k = 2
xn u(en ) ≤ 2 2
|xn | ku(en )k ≤ |xn |2 2 a2n
n=N +1 n=N +1 n=N +1
2N 2
≤ 2a ||x|| .
√
Donc ku − uN k ≤ 2 aN tend vers 0 quand N tend vers +∞. L’opérateur u, limite des
opérateurs de rang fini uN , est donc compact.
(3) Nous effectuerons le calcul des valeurs propres de u sauf si |c| = 1 et b 6= 0, et nous
en déduirons le spectre de u si (|c|, b) ∈ [0, 1[ 2 .
175
 Supposons que b = 0. Alors u est un opérateur diagonal dans la base hilbertienne
choisie. Si c = 0, alors u = 0, et 0 est la seule valeur propre de u, de multiplicité infinie,
et la seule valeur spectrale. Si c 6= 0 et si c n’est pas une racine de l’unité, alors cn 6= cm
si n 6= m, donc les valeurs propres sont les cn pour n ∈ N, de multiplicités égales à 1. Si
|c| < 1, alors comme u est compact et H est de dimension infinie, nous avons

Sp(u) = {0} ∪ Vp(u) = {0} ∪ {cn : n ∈ N} .

Si |c| = 1, alors u est de norme au plus 1, et u−1 est l’opérateur obtenu en remplaçant c
par c, qui est aussi de norme 1. Par les propriétés du rayon spectral, les spectres de u et
de u−1 sont donc contenus dans le disque unité fermé de C. Comme Sp(u−1 ) = 1/ Sp(u),
le spectre de u est donc contenu dans le cercle unité. Or Vp(u), qui est contenu dans le
Sp(u), est dense dans le cercle, car c = e2πiθ avec θ irrationnel. Comme Sp(u) est fermé,
nous déduisons que
Sp(u) = {z ∈ C : |z| = 1} .
Enfin, si c est une racine de l’unité, si n est le plus petit entier strictement positif tel
que cn = 1, alors u a exactement n valeurs propres (les racines n-èmes de l’identité) de
multiplicités infinies. Pour k = 0, . . . , n − 1, notons Hk la somme hilbertienne des Cek+in
pour i ∈ N. Alors H est la somme directe orthogonale (finie) des Hk pour k = 0, . . . , n−1,
et u est un multiple de l’identité sur chaque Hk . Donc

Sp(u) = Vp(u) = {ck : 0 ≤ k ≤ n − 1} .

Supposons
P que b 6= 0 et |c| < 1. Calculons tout d’abord les valeurs propres de u. Soit
x = n∈N xn en un vecteur propre (non nul) de u associé à la valeur propre λ ∈ C. Alors
u(x) = λx, c’est-à-dire
+∞
X X
c0 x0 e0 + (cn xn + bn xn−1 )en = λxn en .
n=1 n∈N

Par unicité des coordonnées hilbertiennes, ceci équivaut à c0 x0 = λx0 et cn xn + bn xn−1 =

λxn pour tout n ≥ 1. Soit n0 ∈ N tel que xn0 6= 0 et xi = 0 pour i = 0, . . . , n0 − 1 (qui
existe parce que x est non nul). Alors

cn0 xn0 = λxn0 et ∀ n ≥ n0 + 1, cn xn + bn xn−1 = λxn . (36)

Si c = 0, alors la première équation montre que λ = 0 car xn0 6= 0, et en prenant

n = n0 + 1, nous avons bn xn0 = 0, ce qui est impossible (car b et nn0 sont non nuls). Donc

Vp(u) = ∅ si c = 0 et b 6= 0 .

Si c 6= 0, alors cn0 − cn 6= 0 pour tout n ≥ n0 + 1. Les équations (36) sont donc

n
équivalentes à λ = cn0 et xn = cn0b−cn xn−1 pour tout n ≥ n0 + 1. Si b = 1 et n0 > 0,
n
alors comme cn tend vers 0 quand n tend vers +∞ et cn10 > 1, nous avons cn0b−cn ≥ 1
P
pour n assez grand, donc la série |xn |2 diverge, ce qui est impossible
Q car x ∈ H . Si
b = 1 et n0 = 0, alors xn = 1−cn xn−1 pour tout n ≥ 1. Donc xn = nk=1 1−c
1 1
k x0 converge
k
vers un nombre complexe non nul, car quand k tend vers +∞, c tend vers 0, donc le

176
nombre complexe log(1 − ck ) est bien défini pour k ≥ n1 , et équivalent à −ck , donc, par
un argument de série géométrique convergente,
+∞
Y +∞
X
1 k


= exp − log(1 − c ) 6= 0 .
1 − ck
k=n1 k=n1
P
Donc la série |xn |2 diverge encore, ce qui est impossible. Par conséquent,

Vp(u) = ∅ si 0 < |c| < 1 et b = 1 .

Si b < 1, notons que |1 − cn−n0 | ≥ 1 − |c|n−n0 ≥ 1 − |c| > 0 pour n ≥ n0 + 1. Posons

n
y = 0, . . . , yn0 −1 = 0, yn0 = 1 et par récurrence yn = cn0b−cn yn−1 pour tout n ≥ n0 + 1. Soit
N
N ∈ N assez grand pour que k = |c|n0b(1−|c|) < 1. Alors |yn | ≤ k |yn−1 | pour tout n ≥ N .
P
La série |yn |2 , majorée (à part ses premiers termes) par une série géométrique de raison
strictement inférieure à 1, converge donc. Le vecteur de coordonnées hilbertiennes (yn )n∈N
(qui existe par le théorème de Parseval) est donc un vecteur propre de u associé à la valeur
propre cn0 , et tout autre vecteur est, par l’analyse faite ci-dessus, colinéaire à celui-ci. Par
conséquent
Vp(u) = {cn : n ∈ N} si 0 < |c| < 1 et 0 < b < 1 ,
avec multiplicités égales à 1. De plus, comme u est compact si (|c|, b) ∈ [0, 1[ 2 , et puisque
H est de dimension infinie, nous avons

Sp = {0} ∪ Vp(u) = {0} ∪ {cn : n ∈ N} si 0 < |c| < 1 et 0 < b < 1 .

Correction de l’exercice E.41. R (1) Tout d’abord, si m ∈ L ∞ (X) et f ∈ H , en

posant c = kmkL∞ (X,µ) , nous avons x∈X |m(x)f (x)|2 dµ(x) ≤ c2 kf k2 , donc mf ∈ H . Par
conséquent, si m ∈ L ∞ (X), l’application um : f 7→ mf est une application bien définie,
clairement linéaire, de norme au plus c, donc um ∈ L (H ). Montrons qu’en fait

kum k = kmkL∞ (X,µ;C) .

Pour tout ǫ > 0, soit A = {x ∈ X : |m(x)| ≥ c − ǫ}, qui est une partie mesurable de
X, de mesure finie strictement positive. Si f est la fonction caractéristique de A, alors
kf k2 = µ(A) et
Z 1
|m(x)|2 dµ(x) ≥ (c − ǫ) µ(A) = (c − ǫ) kf k2 .
2
kum f k2 =
A

Donc kum k ≥ c − ǫ, et ceci pour tout ǫ > 0, ce qui montre le résultat.

L’application m 7→ um de L ∞ (X) dans L (H ) est donc bien définie, et clairement
linéaire. De plus umm′ = um ◦ um′ et pour tous les f et g dans H , nous avons
Z Z
hum (f ), gi = m(x)f (x) g(x) dµ(x) = f (x) m(x)g(x) dµ(x) = hf, um (g)i
x∈X x∈X
= hu∗m (f ), gi .

Donc u∗m = um , et m 7→ um est un morphisme d’algèbres involutives.

177
 (2) Si λ ∈ C n’appartient pas à l’image essentielle de m, alors il existe ǫ > 0 et Y une
partie mesurable de X de µ-mesure nulle tels que |m(x) − λ| > ǫ pour tout x ∈ X − Y .
1
Soit m′ : x 7→ m(x)−λ si x ∈ X − Y , et x 7→ 0 sinon, qui est mesurable bornée (par 1ǫ ).
Alors
um′ ◦ (um − λ id) = um′ ◦ um−λ = um′ (m−λ) = um−λ ◦ um′
est l’opérateur identité de H (car si m1 et m2 coïncident presque partout pour la mesure
µ, alors um1 = um2 ). Donc um − λ id est inversible, et λ ∈
/ Sp(um ).
Réciproquement, si λ ∈ C appartient à l’image essentielle de m, alors pour tout n ∈ N,
soit An = {x ∈ X : |m(x) − λ| ≤ n1 }, qui vérifie µ(An ) > 0. L’application fn : x 7→
√ 1 χAn est un élément unitaire de H , et
µ(An )

Z |m − λ|2 1 1
2
k(um − λ id)fn k2 = k(m − λ)fn k2 = dµ ≤
An µ(An ) n

tend vers 0 quand n tend vers +∞. Donc um − λ id n’est pas inversible, par la partie facile
du critère de Weyl (sinon fn = (um − λ id)−1 (um − λ id)fn tendrait vers 0 par continuité de
(um − λ id)−1 , ce qui contredirait le fait que fn est de norme 1). Par conséquent λ ∈ Sp(u),
ce qui montre le résultat.


(3) Notons Am l’ensemble des λ ∈ C tels que µ m−1 ({λ}) > 0. Si λ est une valeur
propre de um , et si f est un vecteur propre non nul de um associé à λ, alors m(x)f (x) =
λf (x) presque partout et f n’est pas presque partout nulle. Donc m vaut λ sur un ensemble
de mesure non nulle, et λ ∈ Am .
Réciproquement, si λ ∈ Am , notons f la fonction caractéristique de l’ensemble mesu-
rable m−1 ({λ}) de mesure non nulle. Alors um f = λf , donc f est un vecteur propre non
nul de um associé à la valeur propre λ, et λ ∈ Vp(um ).
(4) Soit X un compact non vide sans point isolé de C. Notons m : X → C l’application
x 7→ x. Pour toute mesure borélienne positive finie µ sur X, l’image essentielle de m est
exactement le support de µ.
Lemme. Pour tout compact non vide sans point isolé X de C, il existe une mesure
borélienne positive finie de support X, sans atome.

1111
0000 1111
0000
0000
1111 0000
1111 1 1

0000
1111 0000
1111
12 12

0000
1111
11111111
00000000 1 00001111
11110000
1
12
1
12

0000
1111
3

1
00
11
1

00
11
9 9

1 1 1 1 1
1 3 3 9 6 6

Démonstration. Quitte à faire une translation et une homothétie, on peut supposer que
X est contenu dans le carré [0, 1[ 2 . Pour tout n ∈ N, on construit une mesure de probabilité
µn . Notons µ0 la masse de Dirac unité en 0, de sorte que µ0 ([0, 1[ 2 ) = 1. On subdivise
par dichotomie en quatre carrés [0, 21 [ ×[0, 12 [ , [0, 21 [ ×[ 21 , 1[ , [ 12 , 1[×[0, 21 [ et [ 12 , 1[×[ 12 , 1[
le carré C0 = [0, 1[ 2 , et on note p1 ∈ {1, 2, 3, 4} le nombre de ces carrés qui contiennent
178
un point de X. On met alors une masse de Dirac de masse µ0p(C1 0 ) en chacun des coins en
bas à gauche de ces p1 carrés. On itère : on subdivise en quatre chacun de ces p1 carrés, et
on met au coin en bas à gauche de chacun de ces quatres carrés contenant un point de X
une masse de Dirac égale à la mesure du carré avant découpage, divisée par le nombre des
carrés découpés contenant un point de X. Voir le dessin ci-dessus, où les carrés hachurés
sont ceux qui ne contiennent pas de point de X.
Par compacité, les mesures de probabilité µn convergent quittent à extraire vers une
mesure de probabilité µ, et il n’est pas difficile de vérifier que cette mesure vérifie les
propriétés voulues. 
Soient µ comme dans le lemme, et H = L2 (X, µ; C), qui est un espace de Hilbert
complexe séparable. Alors um : H → H est un opérateur continu, sans valeur propre par
(3), de spectre égal au support de µ, c’est-à-dire à X. Ceci démontre la première assertion.
Si X est contenu dans R, alors m étant à valeurs réelles, l’opérateur um est auto-adjoint
par la question (1). Réciproquement, si u est un opérateur auto-adjoint, on sait que son
spectre est un compact non vide de C, contenu dans R, et que toute valeur spectrale de
u isolée dans Sp(u) est une valeur propre. Donc si u n’a pas de valeur propre, alors son
spectre n’a pas de point isolé.

Correction de l’exercice E.42. (1) a) Ceci découle du fait que (u − z id)∗ = u∗ − z id

et que si v ∈ L (H ) est inversible, alors v ∗ aussi et (v −1 )∗ = (v ∗ )−1 .
b) La première affirmation découle immédiatement du fait que les opérateurs u − z id et
u − z ′ id commutent, car u commute avec tout polynôme en u. Pour la seconde, en utilisant
la première, nous avons


Ru (z) − Ru (z ′ ) = Ru (z) ◦ Ru (z ′ ) ◦ (u − z ′ id) − (u − z id) = (z − z ′ ) Ru (z) ◦ Ru (z ′ ) .

(2) a) Si λ ∈ Sp′ess (u), soit (xn )n∈N une suite de Weyl pour (u, λ). Si v = u − λ id est
inversible, alors xn = v(u(xn ) − λxn ) converge vers v(0) = 0, ce qui contredit le fait que
kxn k = 1 pour tout n ∈ N. Donc λ ∈ Sp(u).
b) Un opérateur auto-adjoint compact est de spectre dénombrable, et comme le spectre
d’un opérateur continu est fermé, le résultat en découle par passage au complémentaire.
(3) a) Si (xn )n∈N converge faiblement vers x, alors la suite (xn )n∈N est bornée, donc son
image par l’opérateur compact u admet une sous-suite convergente. Soit y ∈ H une valeur
d’adhérence de la suite (u(xn ))n∈N . Puisque u est linéaire continu, la suite (u(xn ))n∈N
converge faiblement vers u(x), et toute sous-suite aussi. Par unicité des limites faibles,
nous avons donc y = u(x). Puisque la seule valeur d’adhérence de (u(xn ))n∈N est u(x), ceci
montre le résultat.
b) Soit (xn )n∈N une suite de Weyl pour (u, λ). Alors par la question a), puisque w = u−v
est compact, la suite (w(xn ))n∈N converge vers w(0) = 0. Donc v(xn ) − λxn = u(xn ) −
λxn − w(xn ) converge vers 0. D’où (xn )n∈N est une suite de Weyl pour (v, λ). Par symétrie,
le résultat en découle.
c) Si λ ∈ Sp′ess (u), soit (xn )n∈N une suite de Weyl pour (u, λ). Alors u(xn ) − λxn
converge vers 0. Donc par continuité de Ru (z),

Ru (z)(u(xn ) − λxn ) = Ru (z)(u(xn ) − zxn + (z − λ)xn ) = xn − (z − λ)Ru (z)xn

179
converge vers 0. Comme z − λ 6= 0 par la question (2) a), ceci implique que Ru (z)xn − (z −
λ)−1 xn converge vers 0. Donc (xn )n∈N est une suite de Weyl pour (Ru (z), (z − λ)−1 ). La
réciproque se montre de même.
d) Par les questions précédentes, nous avons λ ∈ Sp′ess (v) si et seulement si λ−z 1
∈
′ 1 ′ ′
Spess (Rv (z)) si et seulement si λ−z ∈ Spess (Ru (z)) si et seulement si λ ∈ Spess (u).
(4) Puisque u est auto-adjoint, Spess (u) est l’ensemble des λ ∈ C tels qu’il existe
une
suite (xn )n∈N dans H telle que kxn k = 1 pour tout n ∈ N, la suite ku(xn ) − λxn k n∈N
converge vers 0 et la suite (xn )n∈N n’admet pas de sous-suite convergente. Puisque (xn )n∈N
est bornée, quitte à extraire, nous pouvons supposer que (xn )n∈N converge faiblement vers
x ∈ H et que (kxn − xk)n∈N converge vers c ∈ [0, +∞[ . Puisque (xn )n∈N n’admet pas de
sous-suite convergente, nous avons c 6= 0.
Posons yn = kxxnn −x
−xk , qui converge faiblement vers 0 car c 6= 0. Alors kyn k = 1 pour
tout n ∈ N, et puisque u − λ id est continue, la suite (u(xn ) − λxn )n∈N converge faiblement
vers u(x) − λx et converge fortement vers 0. Donc u(x) = λx par unicité de la limite faible.
Puisque c 6= 0, nous avons aussi que ku(yn ) − λyn k = ku(x n )−λxn k
kxn −xk converge vers 0.
(5) a) Soit z ∈ ρ(u) (qui existe car Sp(u) est borné). Puisque précomposer par un
opérateur continu préserve la compacité des opérateurs continus, si v est compact, alors
v ◦ Ru (z) est compact, donc v est u-compact.
Soient z, z ′ ∈ ρ(u) tels que v ◦ Ru (z) est compact. Alors par la question (1) b), nous
avons
v ◦ Ru (z ′ ) = v ◦ Ru (z) − (z − z ′ ) v ◦ Ru (z) ◦ Ru (z ′ ) .
Donc v ◦ Ru (z ′ ) est compact, car l’ensemble des opérateurs compacts est un idéal bilatère
de l’algèbre L (H ).
b) Pour tout z ∈ ρ(u + v) ∩ ρ(u), par exemple si z ∈ C est de module assez grand, nous
avons


Ru+v (z) − Ru (z) = Ru+v (z) ◦ id −(u + v − z id) ◦ (u − z id)−1 = −Ru+v (z) ◦ v ◦ Ru (z) .

Donc si v est u-compact, alors Ru+v (z) − Ru (z) est compact, car l’ensemble des opérateurs
compacts est un idéal bilatère de l’algèbre L (H ). Le résultat découle alors des questions
(3) et (4).

Correction de l’exercice E.43. I Pour tout x dans H , nous noterons (xn = hx, en i)n∈N
les coordonnées hilbertiennes de x dans la base hilbertienne (en )n∈N .
1) Par linéarité etPcontinuité, si un
P tel opérateur u existe, alors pour tout x dans H ,
nous avons u(x) = u( n∈N xn en ) = n∈N λn xn fn , ce qui montre l’unicité.
Soit C = supn∈N |λn |, qui est fini par hypothèse. Notons E le sous-espace vectoriel
dense de H de base vectorielle (en )n∈N . Notons u : E → H l’unique application linéaire
prenant
PN pour valeurs sur les éléments de cette base celles données par l’énoncé. Pour tout
x
P = n=0 xn en ∈ E, nous avons, puisque la famille (fn )0≤n≤N est orthonormée, et puisque
2 2
n∈N |xn | = kxk par la formule de Parseval

N
X N
X
2 2
ku(x)k = |λn xn | ≤ C |xn |2 ≤ Ckxk2 .
n=0 n=0

180
Donc u est continu, de norme au plus C. Par le théorème de prolongement (l’espace de
départ E est dense dans H et l’espace d’arrivée H est complet), l’application linéaire
continue u se prolonge donc en une application linéaire continue de H dans H , de norme
au plus C.
[On pouvait aussi dire qu’il existe une unique application linéaire continue w envoyant
en sur fn (qui est isométrique) et que si v est l’unique élément de L (H ) tel que v(en ) =
λn en pour tout n ∈ N (comme vu en exercice), alors u = w ◦ v convient.]
2) Soit (|λnk |)k∈N une sous-suite convergente vers C. Comme limk→+∞ ku(enk )k = C,
nous avons kuk ≥ C, donc kuk = C par ce qui précède. Notons v ∈ L (H ) l’unique
élément de H tel que v(fk ) = λk ek pour tout k ∈ N, qui existe par 1). Pour tous les
n, k ∈ N, nous avons

hen , v(fk )i = λn hen , ek i = λn hfn , fk i = hu(en ), fk i = hen , u∗ (fk )i .

Donc pour tout k ∈ N, les vecteurs v(fk ) et u∗ (fk ), qui ont les mêmes coordonnées hil-
bertiennes dans la base hilbertienne (en )n∈N , sont égaux. Puisque (fk )k∈N est une base
hilbertienne, ceci implique que u∗ = v.
3) Montrons que u est compact si et seulement si la suite (λn )n∈N converge vers 0.
Si (λn )n∈N ne converge pas vers 0, alors par compacité, il existe une sous-suite (λnk )k∈N
qui converge vers λ 6= 0. Donc l’image par u de la suite bornée (enk )k∈N n’admet pas de
sous-suite convergente, d’où u n’est pas compact. P
Si (λn )n∈N converge vers 0, alors pour tout N ∈ N, notons uN : x 7→ 0≤n≤N λn xn fn ,
qui est un opérateur de rang fini. Pour tout ǫ > 0, soit N0 ∈ N tel |λn | ≤ ǫ si n ≥ N0 . Pour
tout x ∈ H unitaire, pour tout N ≥ N0 , par la formule de Parseval, nous avons
X X
kuN (x) − u(x)k2 = |λn xn |2 ≤ ǫ2 |xn |2 ≤ ǫ2 kxk2 = ǫ2 .
n>N n>N

Donc kuN − uk ≤ ǫ, et u est un opérateur compact, comme limite d’opérateurs de rang

fini.

II (1) Puisque hu(x), fk i est la k-ème coordonnée hilbertienne de u(x) dans la base hil-
bertienne (fk )k∈N , la première égalité n’est rien d’autre que la formule de Parseval pour
u(x). Donc, en utilisant le fait que les séries sont à termes positifs pour permuter les deux
signes sommes,
X XX XX
ku(en )k2 = |hu(en ), fk i|2 = |hen , u∗ (fk )i|2
n∈N n∈N k∈N n∈N k∈N
XX X
∗ 2
= |hu (fk ), en i| = ku∗ (fk )k2 .
k∈N n∈N k∈N

(2) La question (1) montre que la définition d’un opérateur de Hilbert-Schmidt est
indépendant des choix de bases hilbertiennes. Le fait que HS(H ) soit un sous-espace
vectoriel de L (H ) découle de la formule kλx + µyk2 ≤ 2|λ|2 kxk2 + 2|µ|2 kyk2 pour tous
les x, y dans H et λ, µ dans C. Le fait que HS(H ) soit stable par l’adjoint découle de la
question (1). Le fait que HS(H ) soit stable par composition à gauche découle du fait que
kv ◦ u(en )k2 ≤ kvk2 ku(en )k2 . La stabilité par composition à droite découle de la stabilité
par l’adjoint et de la stabilité par composition à gauche, car u ◦ w = (w∗ ◦ u∗ )∗ .

181
PN(3) Soit u un opérateur de Hilbert-Schmidt. Pour tout N ∈ N, posons uN : x 7→
n=0 xn u(en ). Alors uN ∈ L (H ) est un opérateur linéaire continu de rang fini (car les
coordonnées hilbertiennes sontPcontinues et par sommation finie). Pour tout ǫ > 0, soit
N ∈P N assez grand pour que +∞ 2
n=N +1 ku(en )k ≤ ǫ, qui existe par la convergence de la
2
série n∈N ku(en )k . Alors pour tous les x ∈ H , nous avons

X
+∞ 2  X
+∞ 2

kuN (x) − u(x)k2 = xn u(en ) ≤ |xn | ku(en )k
n=N +1 n=N +1
+∞
X +∞
X
≤ |xn |2 ku(en )k2 ≤ ǫ kxk2 ,
n=N +1 n=N +1

donc kuN −uk ≤ ǫ. Par conséquent, l’opérateur u, comme limite pour la norme d’opérateurs
d’une suite d’opérateurs linéaires continus de rang fini, est compact.

III 1) L’opérateur u∗ u est auto-adjoint positif, donc son spectre est contenu dans [0, +∞[ .
√
L’application f : x 7→ x est définie, continue et positive sur Sp(u). Par le calcul fonc-
tionnel continu, l’opérateur |u| = f (u∗ u) est donc bien défini et positif. Puisque le calcul
fonctionnel continu est un morphisme d’algèbres, et puisque f 2 = idSp(u) , nous avons
|u|2 = u∗ u.
2) L’opérateur |u| est auto-adjoint, car positif. Remarquons que, pour tout x ∈ H ,

k |u|(x)k2 = h|u|(x), |u|(x)i = hx, |u|2 (x)i = hx, u∗ u(x)i = hu(x), u(x)i = ku(x)k2 .

Cette formule implique que si u∗ u(x) = 0, alors u(x) = |u|(x) = 0, et que u(x) = 0 si et
seulement si |u|(x) = 0. Donc Ker |u| = Ker u contient Ker(u∗ ◦ u). Réciproquement, si
u(x) = 0, alors u∗ u(x) = 0, ce qui montre le résultat.
3) Comme |u| est positif, donc auto-adjoint, et par la question précédente, nous avons
Ker u = Ker |u| = Ker |u|∗ . Par les propriétés de l’adjoint, pour tout v ∈ L (H ), nous

⊥
avons (Ker v ∗ )⊥ = (Im v)⊥ = Im v. En prenant v = |u|, le résultat en découle.
4) Si y ∈ Im |u|, posons v(y) = u(y ′ ) où |u|(y ′ ) = y. La valeur de v(y) ne dépend pas
du choix de y ′ , car si |u|(y ′′ ) = y, alors y ′′ − y ′ ∈ Ker |u| = Ker u par la question 2), donc
u(y ′′ ) = u(y ′ ). Par la question 2) aussi, nous avons kv(y)k = ku(y ′ )k = k|u|(y ′ )k = kyk.
Donc l’application v : Im |u| → H est isométrique, et clairement linéaire. Puisque H est
complet et par le théorème du prolongement, elle s’étend donc en une application linéaire
isométrique v : Im |u| → H .
Pour tout x ∈ H , puisque Ker u est fermé, nous pouvons écrivons x = y + z où
z ∈ Ker u et y ∈ (Ker u)⊥ = Im |u| par la question 3). Posons alors v(x) = v(y). Par
construction, nous avons u(x) = v ◦ |u|(x) pour tout x ∈ H , et puisque v est isométrique
sur (Ker u)⊥ , son noyau est égal au noyau de u. Le résultat en découle.
5) Soit x ∈ (Ker v ∗ )⊥ . Puisque kv ∗ k = kvk ≤ 1 (et même kvk = 1 si v n’est pas
l’opérateur nul), nous avons kv ∗ (x) ≤ kxk. Notons que Im v est fermé, car complet dans
H complet, car v est une isométrie linéaire du sous-espace fermé donc complet (Ker v)⊥

⊥
dans Im v. Donc (Ker v ∗ )⊥ = (Im v)⊥ = Im v. Notons x′ un élément de H tel que

182
x = v(x′ ). Nous pouvons supposer que x′ ∈ (Ker v)⊥ , de sorte que kx′ k = kv(x′ )k. Alors
x′
kv ∗ (x)k = sup hv ∗ (x), yi = sup hx, v(y)i = sup hv(x′ ), v(y)i ≥ hv(x′ ), v( )i
kyk=1 kyk=1 kyk=1 kx′ k
kv(x′ )k2
= = kv(x′ )k = kxk .
kv(x′ )k
Donc v ∗ est une isométrie partielle.
Pour tout z ∈ H , nous avons v ∗ v(z) ∈ Im v ∗ = (Ker v)⊥ et, puisque Im v = (Ker v ∗ )⊥ ,
hv ∗ v(z), z − v ∗ v(z)i = hv ∗ v(z), zi − kv ∗ v(z)k2 = kv(z)k2 − kv ∗ v(z)k2
= kv(z)k2 − kv(z)k2 = 0 .

Donc v ∗ v est la projection orthogonale sur (Ker v)⊥ .

IV (1) Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, puisque x est unitaire, puisque |uv| est auto-
adjoint car positif, puisque |uv|2 = (uv)∗ (uv) = v ∗ u∗ uv, puisque v(x) = λx, nous avons
1 1 1
h|uv|(x), xi ≤ k |uv|(x)k kxk = h|uv|(x), |uv|(x)i 2 = h|uv|2 (x), xi 2 = hv ∗ u∗ uv(x), xi 2
1
1 1
= hu∗ uv(x), v(x)i 2 = λλ hu∗ u(x), xi 2 = |λ|hv ∗ v(x), xi 2 .
(2) a) Puisque u est positif, son spectre est contenu dans [0, +∞[ . L’application f :
t 7→ tα est définie, continue et positive sur Sp(u). Par le théorème du calcul fonctionnel
continu, l’opérateur uα ∈ L (H ) est donc bien défini, et positif donc auto-adjoint. Par
le théorème de diagonalisation des opérateurs auto-adjoints positifs compacts, puisque H
est séparable de dimension infinie, il existe une base hilbertienne (en )n∈N de H et une
suite de réels positifs ou nuls (λn )n∈N telles que u(en ) = λn en . Par les propriétés du calcul
fonctionnel continu, en est un vecteur propre de en pour la valeur propre f (λn ) = λαn , et
donc uα est diagonalisable dans la base hilbertienne (en )n∈N , de valeurs propres les λαn
pour n ∈ N. Par la question I, puisque u est compact, les λn tendent vers 0, donc les λαn
tendent vers 0 (car α > 0), donc de nouveau par la question I, l’opérateur uα est compact.
Par un théorème du cours, son spectre est
{0} ∪ Vp(uα ) = {0} ∪ {λαn : n ∈ N} .
P
b) En écrivant x = n∈N xn en dans la base hilbertienne précédente, par la convexité
α P
de la fonction t 7→ t 2 car α ≥ 2 et puisque n∈N |xn |2 = 1, nous avons
α
X α X
hu2 (x), xi 2 = λn 2 |xn |2 λn α |xn |2 = huα (x), xi .
2
≤
n∈N n∈N
1 1 1
(3) a) Si u = v|u| est la décomposition polaire de u, alors u = v|u| 2 |u| 2 , et |u| 2 est
auto-adjoint. Donc par deux inégalités de Cauchy-Schwarz (une pour le produit scalaire de
H , l’autre pour le produit scalaire de ℓ2 (N) ), nous avons
X X 1 1 X 1 1
|hu(en ), en i| = |h|u| 2 (en ), |u| 2 v ∗ (en )i| ≤ k |u| 2 (en )k k |u| 2 v ∗ (en )k
n∈N n∈N n∈N
X 1
1 X 1
1
k |u| 2 (en )k2 k |u| 2 v ∗ (en )k2
2 2
≤ .
n∈N n∈N

183
 1
Le premier terme du produit ci-dessus est fini, car |u| 2 est un opérateur de Hilbert-Schmidt.
1
Par la question II 2), l’opérateur |u| 2 v ∗ est aussi de Hilbert-Schmidt, donc le second produit
est aussi fini.
La série définissant Tr(u) est donc absolument convergente, et par conséquent conver-
gente.
P b) Par la question II 2),2 l’opérateur t1 w1 + t2 w2 est de Hilbert-Schmidt, donc la somme
n∈N k(t1 w1 + t2 w2 )(en )k converge. L’égalité cherchée découle alors de la sesquilinéarité
du produit scalaire et de la définition des adjoints. Le terme de gauche de l’égalité est
indépendant de la base hilbertienne (en )n∈N , par la question II 1). Le terme de droite
l’est donc aussi, et c’est un polynôme en t1 , t2 , t1 , t2 . Donc le coefficient de t1 t1 est aussi
1 1
indépendant de (en )n∈N . En appliquant ceci avec w1 = |u| 2 et w2 = |u| 2 v ∗ où u = v|u| est
la décomposition polaire de u, le résultat en découle.
c) Par le théorème de diagonalisation des opérateurs auto-adjoints positifs compacts,
puisque H est séparable de dimension infinie, il existe une base hilbertienne (en )n∈N de
H et une suite de réels positifs ou nuls (λn )n∈N telles que v(en ) = λn en . Alors par la
question IV (1), par la question IV (2) b) avec α = p, par l’inégalité de Hölder et par la
question IV (2) a), nous avons
X 1 X 1 1 X
k |uv| 2 (en )k2 = h|uv| 2 (en ), |uv| 2 en i = h|uv|(en ), en i
n∈N n∈N n∈N
X 1 X 1
∗
≤ |λn |hu u(en ), en i = 2 λn hu2 (en ), en i 2
n∈N n∈N
X 1
X 1  X 1
q p
≤ λn hup (en ), en i ≤
p λn q hup (en ), en i
n∈N n∈N n∈N
X 1 X 1
1
1
q p
= hv q (en ), en i hup (en ), en i = Tr(up ) p Tr(v q ) q .
n∈N n∈N
1
Le résultat en découle, ces inégalités montrant à la fois que |uv| 2 est de Hilbert-Schmidt
et donnant la majoration cherchée de la trace de |uv|.

Correction de l’exercice E.44. (1) La suite (ek )k∈Z est clairement une base hilbertienne
de H , et pour tout x dans H , nous noterons (xn )n∈Z les coordonnées hilbertiennes de x
dans cette base. Par linéarité et continuité,
P si un Ptel opérateur v existe, alors pour tout
x dans H , nous avons v(x) = v( n∈Z xn en )P = n∈Z xn en+1 , ce qui montre
P l’unicité.
Réciproquement, pour tout x dans H , la série n∈Z |xn−1 |2 , qui est égale à n∈Z |xn |2 =
kxk2 par l’égalité de
PParseval, converge. Par la partie réciproque du théorème de Parseval
1.17, la série y = n∈Z xn−1 en converge donc dans H , et nous posons v(x) = y. Il est
immédiat que v est linéaire, que kvk ≤ 1 (en fait v est isométrique), et que v convient.
(2) Pour tout f ∈ H0 , l’application u0 (f ) appartient à H0 car u0 (f ) est clairement
mesurable et ku0 (f )k2 ≤ 2πkf k2 , donc u0 est bien défini, clairement linéaire et continu de
norme ku0 k ≤ 2π. De plus, u0 est positif (donc auto-adjoint) car pour tout f ∈ H0 ,
Z 2π
hu0 (f ), f i2 = θ|f (θ)|2 dθ ≥ 0 .
0

En particulier, son spectre est contenu dans [0, ku0 k], donc dans [0, 2π]. Réciproquement,
montrons qu’il contient ]0, 2π[ : comme Sp(u0 ) est fermé, ceci montre que Sp(u0 ) = [0, 2π].
184
 1 1
Soit λ ∈ ]0, 2π[ . Pour tout k ∈ N assez grand, nous avons [λ − 2k , λ + 2k ] ⊂ [0, 2π], donc
R λ+ 1
fk , qui est mesurable, vérifie kfk k22 = λ− 12k k dθ = 1. De plus,
2k

Z 2π Z 1
λ+ 2k
k u0 (fk ) − λfk k22 = 2
|θfk (θ) − λfk (θ)| dθ = k |θ − λ|2 dθ
1
0 λ− 2k
Z 1
λ+ 2k
1 2 1
≤ k| | dθ = .
1
λ− 2k 2k (2k)2

Donc limk→+∞ u0 (fk ) − λfk = 0. Par le critère de Weyl, λ appartient à Sp(u0 ), ce que
nous voulions démontrer.
(3) Il est immédiat que v0 (f ) est mesurable et vérifie kv0 (f )k2 ≤ kf k2 , donc v0 est bien
P n
défini, clairement linéaire et continu de norme kv0 k ≤ 1. Puisque θ 7→ eiθ = n∈N (iθ) n!
est une application continue sur [0, 2π], puisque u0 est auto-adjoint et par continuité du
calcul fonctionnel continu, nous avons que v0 = eiu0 . Par le théorème spectral et la question
précédente,
Sp(v0 ) = {eiλ : λ ∈ Sp(u0 )} = {eiθ : θ ∈ [0, 2π]} = S1 .
Par définition des coefficients de Fourier, nous avons
Z 2π Z 2π
1 −inθ 1
cn (v0 (f )) = √ v0 (f )(θ) e dθ = √ f (θ) e−i(n−1)θ dθ = cn−1 (f ) .
2π 0 2π 0
Soit ϕ : H0 → H l’application f 7→ (cn (f ))n∈Z , qui par les propriétés de la transformation
de Fourier (dont l’égalité de Parseval), est un isomorphisme d’espaces de Hilbert. Par ce
qui précéde, nous avons
v = ϕ ◦ v0 ◦ ϕ−1 .
(4) Soit x ∈ H tel que v(x) = λx. Par l’unicité des coordonnées dans une base
hilbertienne,
P nous avons xnP = λxn−1 pour tout n ∈ Z. Comme par la formule de Parseval,
la série n∈Z |xn |2 = |x0 |2 n∈Z |λ|n converge, ceci montre que x = 0. Donc

Vp(v) = ∅ .

Puisque deux opérateurs linéaires continus conjugués ont le même spectre, nous avons
Sp(v) = Sp(v0 ) = S1 . (Nous retrouvons aussi que Vp(v) = Vp(v0 ) = ∅ car si λ ∈ C et
si f : [0, 2π] → C est une fonction mesurable telle que θf (θ) = λf (θ) pour presque tout
θ ∈ [0, 2π], alors f est presque partout non nulle.)
Enfin soit λ ∈ Sp(v) = S1 , montrons que l’image E de v − λ id est dense, ce qui montre
que le spectre résiduel de u est vide. Pour cela, il suffit de montrer que l’orthogonal E ⊥ de
E dans H est réduit à {0}, par le critère de densité d’un sous-espace vectoriel. Soit donc
y ∈ E ⊥ . Pour tout n ∈ Z, nous avons

0 = hy, (v − λ id)(en )i = hy, en+1 − λen i = yn+1 − λyn .

En particulier,
P comme |λ| = 1, nous avons |yn+1 | = |yn | pour tout n ∈ Z. Par convergence
de la série n∈Z |yn |2 (par la formule de Parseval), nous avons donc y = 0, ce qu’il fallait
démontrer.
(5) Par la définition de v et comme dans la question (1), nous avons immédiatement
que v −1 est l’unique opérateur linéaire continu de H tel que v −1 (en ) = en−1 . Donc w =
185
−v −v −1 +2 id, et en particulier w : H → H est un opérateur linéaire continu. Nous avons
v −1 = v ∗ car pour tous les m, n ∈ Z, nous avons hv ∗ (en ), em i = hen , v(em )i = hen , em+1 i
donc v ∗ (en ) = en−1 pour tout n ∈ Z. [Une autre méthode est d’utiliser le calcul fonctionnel
continu, car eiθ = e1iθ , u0 est auto-adjoint, v0 = eiu0 , v = ϕ ◦ v0 ◦ ϕ−1 et ϕ−1 = ϕ∗ par la
transformation de Fourier inverse.] Donc w = −v − v ∗ + 2 id est auto-adjoint. L’application
f : z 7→ −z − z −1 + 2 est continue et positive sur le cercle S1 = Sp(v), et par les propriétés
du calcul fonctionnel continu, nous avons

w = f (v) = f (ϕ ◦ v0 ◦ ϕ−1 ) = ϕ ◦ f (v0 ) ◦ ϕ−1 = ϕ ◦ f (eiu0 ) ◦ ϕ−1 ,

et w est positif car f est positive. Par l’invariance du spectre par conjugaison et par le
théorème spectral, nous avons donc

Sp(w) = Sp(f (eiu0 )) = {−eiθ − e−iθ + 2 : θ ∈ Sp(u0 )}

= {2 − 2 cos θ : θ ∈ [0, 2π]} = [0, 4] .

Correction de l’exercice E.45. a) Pour tout λ ∈ R, la valeur de limt→0, t6=0 ft (λ)−1 t est
itλ
P (itλ)n
la dérivée de t 7→ e = n∈N n! en t = 0, c’est-à-dire iλ, et la propriété de convergence
uniforme découle des propriétés des séries entières.
b) Soit t ∈ R. Notons encore ft la restriction de ft au spectre de u, qui est continue.
Notons ut = ft (u) ∈ L (H ) l’opérateur linéaire continu obtenu en appliquant le calcul
fonctionnel continu (ce qui est possible car u est auto-adjoint).
Puisque ft ne s’annule pas sur Sp(u), et par les propriétés du calcul fonctionnel continu,
l’opérateur ut est inversible, d’inverse u−1
t = f1t (u). Puisque f1t = ft et comme le calcul
fonctionnel continu préserve les adjoints, u−1 ∗ ∗
t = ft (u) = (ft (u)) = ut , donc ut est unitaire.
Puisque ft+s = ft fs et puisque le calcul fonctionnel continu est un morphisme d’algèbres,
nous avons ft+s (u) = ft (u) ◦ fs (u), c’est-à-dire ut+s = ut ◦ us pour tous les t, s ∈ R.
L’application t 7→ ft est continue de R dans C (Sp(u)) muni de la norme uniforme, par les
propriétés des séries entières. Puisque le calcul fonctionnel continu est continu de C (Sp(u))
dans L (H ), l’application t 7→ ft (u) = ut est continue. Puisque le calcul fonctionnel
continu est continu, puisque qu’il est un morphisme d’algèbres qui envoie l’application
λ 7→ λ sur u et l’application constante 1 sur id, et par a) en appliquant la compacité de
Sp(u), nous avons

ut − id ft − 1
lim = lim (u) = i id(u) = iu .
t→0, t6=0 t t→0, t6=0 t

c) Soit t ∈ R. Par le théorème spectral, le spectre de ut = ft (u) est l’ensemble des

images par ft des éléments du spectre de u :

Sp(ut ) = {eitλ : λ ∈ Sp(u)} .

Correction de l’exercice E.46. Il est bien connu que, quand n → +∞, les fonctions po-
lynomiales fn : C → C définies par t 7→ (1+ ni t)n convergent uniformément sur les compacts
de C vers la fonction continue f : t 7→ eit . Par la continuité du calcul
fonctionnel continu
(puisque l’opérateur u est auto-adjoint), la suite fn (u) = (1 + i nu )n n∈N converge donc

186
dans L (H) vers un opérateur v = f (u). Comme f ne s’annule pas sur Sp(u), l’opérateur
v est inversible et par les propriétés du calcul fonctionnel continu, nous avons
1
v −1 = (u) = f (u) = (f (u))∗ = v ∗ .
f

Si v est compact, alors v◦v −1 l’est aussi (par invariance de la compacité par précomposition
par un opérateur continu), et donc id est un opérateur compact, ce qui contredit le fait
que H est de dimension infinie (par le théorème de Riesz).
Par le théorème spectral, le spectre de v est l’ensemble des images par f des éléments
du spectre de u :
Sp(v) = {eiλ : λ ∈ Sp(u)} .
Si v = id, alors Sp(v) = {1} car H 6= {0}, donc par la formule précédente, eiλ = 1 pour
tout λ ∈ Sp(u), donc Sp(u) ⊂ 2πZ. Réciproquement, si Sp(u) ⊂ 2πZ, alors f|Sp(u) est
la fonction constante 1, et donc puisque le calcul fonctionnel continu est un morphisme
d’algèbres unitaires, nous avons v = id.
P (−1)n
Correction de l’exercice E.47. (1) La suite de polynômes Pn : z 7→ nk=0 (2k+1)! z 2k+1
converge uniformément sur les compacts de C (et en particulier sur Sp(u)) vers la fonction
z 7→ sin z continue sur C (et en particulier sur Sp(u)). Par la continuité du calcul fonc-
tionnel continu, la suite d’opérateurs Pn (u)

converge dans L (H ) vers un élément v. Par
le théorème spectral, Sp(v) = sin Sp(u) . Comme u est autoadjoint, son spectre est réel.
Donc si v = 0, alors Sp(v) = {0} et Sp(u) est contenu dans l’ensemble des zéros réels de
sin, qui est πZ.
(2) Puisque u est compact de rang infini, il existe une suite (λn )n∈N dans C − {0} (la
suite des valeurs propres non nulles de u, qui doit être infinie, sinon par la finitude de
la multiplicité des valeurs propres non nulles de u, l’opérateur u serait de rang fini) qui
converge vers 0 et telle que Sp(u) = {0} ∪ {λn : n ∈ N}. Puisque u est positif, nous
avons λn > 0. Puisque u est de norme au plus 1, nous avons λn ≤ 1. Puisque l’application
t 7→ et + eit est continue sur [0, 1], et par le théorème spectral, nous avons

Sp(exp(u) + exp(iu)) = {et + eit : t ∈ Sp(u)} = {2} ∪ {eλn + cos λn + i sin λn : n ∈ N} ,

ce qui montre le résultat.

(3) Soit λ ∈ R. Notons m = minkxk=1 hu(x), xi : l’opérateur u est positif si et seulement
si m ≥ 0, donc si et seulement si

max h(λ id −u)(x), xi = λ − m ≤ λ .

kxk=1

Or nous avons vu en cours que puisque λ id −u est auto-adjoint (λ est réel),


kλ id −uk = max max h(λ id −u)(x), xi, − min h(λ id −u)(x), xi .
kxk=1 kxk=1

Notons que maxkxk=1 h(u − λ id)(x), xi = maxkxk=1 hu(x), xi − λ ≤ kuk − λ est inférieur à
kuk
λ dès que λ ≥ 2 . Le résultat en découle.

187
Correction de l’exercice E.48. Puisque u est positif et H un espace de Hilbert com-
plexe, l’opérateur u est auto-adjoint, ainsi que u + id, et le théorème du calcul fonctionnel
continu s’applique à u et à u + id.
P n
k
(1) Pour tout n ∈ N nous avons (u + id)n = nk=0 u , pour tout polynôme P
k
à une indéterminée et à coefficients complexes. Donc si Q(X) = P (X + 1), nous avons
Q(u) = P (u + id). Par la densité uniforme des fonctions polynomiales dans les fonctions
continues sur le spectre (compact) de u, et par la continuité du calcul fonctionnel continu,
nous avons donc, pour toute fonction continue f : R → C, si g : x 7→ f (x + 1), alors
g(u) = f (u + id).
Autre méthode : Si ϕu : C (Sp(u)) → L (H ) est le calcul fonctionnel continu associé
à u, alors l’application de C (Sp(u + id)) = C (Sp(u) + 1) dans L (H ) définie par f 7→
ϕu (f ◦ (x + 1)) est un morphisme d’algèbres stellaires qui envoie l’identité sur u + id, donc
coïncide avec ϕu+id . Ceci montre le résultat.
(2) De plus, le spectre de u est positif, et ne contient pas 0 puisque u est inversible,
donc est contenu dans le domaine de définition de la fonction Γ. Posons v = Γ(u) l’image
de la fonction Γ par le calcul fonctionnel continu associé à u. Puisque u commute avec
tout polynôme en u, et de nouveau par l’argument ci-dessus de densité et de continuité, u
commute donc avec v. Notons g : x 7→ x Γ(x) = Γ(x + 1) par l’équation fonctionnelle bien
connue de la fonction Γ.
Puisque le calcul fonctionnel continu est un morphisme d’algèbres pour la première
égalité, par le théorème spectral, et par l’équation fonctionnelle pour la dernière égalité,
nous avons

Sp(u ◦ Γ(u)) = Sp(g(u)) = g(Sp(u)) = {Γ(x + 1) : x ∈ Sp(u)} .

Correction de l’exercice E.49. (1) Pour tous les k, n ∈ Z, nous avons

hσ ∗ (en ), ek i = hen , σ(ek )i = hen , ek+1 i = hen−1 , ek i = hσ −1 (en ), ek i .

∗
Puisque (en )n∈Z est une base hilbertienne de H , nous avons donc σ −1 = σ ∗ et u = σ+σ 2
est auto-adjoint. Comme σ est isométrique, nous avons kσk = kσ −1 k = 1, donc kuk ≤ 1.
Soit λ ∈ ] − 1, 1[ . Supposons par l’absurde qu’il existe x ∈ H tel que u(x) − λx =
e0 . Notons (xn )n∈Z la suite des coordonnées hilbertiennes de x dans la base hilbertienne
(en )n∈Z . Alors
√ pour tout n ∈ Z − {0}, nous avons xn+1 + xn−1 − 2λxn = 0. Notons
r± = λ ± i 1 − λ2 = e±iθ où θ = arccos λ ∈ [0, π] les deux solutions de l’équation
r 2 − 2λr + 1 = 0. La relation de récurrence xn+1 + xn−1 − 2λxn = 0 pour tout n ≥ 1
implique qu’il existe a,P n + b r n = a einθ + b e−inθ pour tout n ≥ 0,
b ∈ C tels que xn = a r+ −
2
car λ 6= ±1. Comme n∈N |xn | converge, nous devons avoir limn→+∞ |xn | = 0, ce qui
n’est possible que si a = b = 0. En procédant de même avec la relation de récurrence
xn+1 + xn−1 − 2λxn = 0 pour tout n ≤ −1, nous avons donc x = 0, ce qui contredit
l’égalité u(x) − λx = e0 .
Comme l’opérateur u est auto-adjoint de norme au plus 1, son spectre est contenu dans
R ∩ B C (0, 1) = [−1, 1]. Puisque u − λ id n’est pas surjective pour λ ∈ ] − 1, 1[ , nous avons
donc ] − 1, 1[ ⊂ Sp(u). D’où par fermeture

Sp(u) = [−1, 1] .
188
 Par le théorème spectral, le spectre de v = exp(u+2 id)+exp((u+2 id)−1 ) est l’ensemble
−1
des images par f : λ 7→ eλ +eλ des éléments du spectre de l’opérateur auto-adjoint u+2 id,
qui est [−1, 1] + 2 = [1, 3] (et en particulier ne contient pas 0, donc v est bien défini). Un
calcul de dérivé montre que f est croissante entre 1 et 3, donc :

Sp(v) = [2e, e3 + e1/3 ] .

Correction de l’exercice E.50. Puisque u est positif et H un espace de Hilbert com-

plexe, l’opérateur u est auto-adjoint, ainsi que id +u. De plus, le spectre de u est positif
et compact, donc√ le spectre de id +u est contenu dans [1, a] pour un a ≥ 1. L’applica-
tion fn : t 7→ n t est continue sur [1, a]. En utilisant le calcul fonctionnel continu, posons
vn = fn (id +u). Puisque (fn )n = id et puisque le calcul fonctionnel continu est un mor-
phisme d’algèbres, nous avons (vn )n = id +u. Puisque fn est réelle et positive, l’opérateur
vn est positif. Puisque fn converge uniformément vers 1 sur [1, a] quand n tend vers +∞
et par la continuité du calcul fonctionnel continu (qui envoie la fonction constante 1 sur
l’opérateur identité id), nous avons donc limn→+∞ vn = id.

Correction de l’exercice E.51. (1) a) Puisque |2zn − zn−1 − zn+1 |2 ≤ 8|zn |2 + 2|zn−1 |2 +
2|zn+1 |2 et par changement d’indice n 7→ n ± 1 dans des sommes sur n ∈ Z, la suite
(2zn − zn−1 − zn+1 )n∈Z appartient bien à√ H , donc l’opérateur clairement linéaire ∆ est
bien défini et continu (de norme au plus 12).
Pour tout z = (zn )n∈Z dans H , nous avons
X X X X
h∆z, zi = (2zn − zn−1 − zn+1 ) zn = 2 zn zn − zn−1 zn − zn+1 zn
n∈Z n∈Z n∈Z n∈Z
2
= 2kzk − 2 Rehz, S(z)i ,

où S : H → H est l’opérateur défini par (zn )n∈Z 7→ (zn+1 )n∈Z , qui est linéaire, continu,
isométrique. Donc par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, | Rehz, S(z)i| ≤ kzk kS(z)k = kzk2 ,
et ∆ est positif (donc auto-adjoint).
b) Soit f ∈ L2 ([0, 2π]). Nous avons par les propriétés des coefficients de Fourier



∆ ◦ F (f ) = 2cn (f ) − cn−1 (f ) − cn+1 (f ) n∈Z = cn (2f ) − cn (eiθ f ) − cn (e−iθ f ) n∈Z


= cn ((2 − eiθ − e−iθ )f ) n∈Z .

Donc par l’injectivité de la transformation de Fourier, F −1 ◦ ∆ ◦ F (f ) est l’application

θ 7→ (2 − 2 cos θ)f (θ).
c) Si λ ∈/ {2 − 2 cos θ : θ ∈ [0, 2π]}, alors la fonction continue θ 7→ |2 − 2 cos θ − λ|
ne s’annule pas sur [0, 2π], donc est minorée et majorée par des constantes strictement
1
positives, et l’opérateur f 7→ {θ 7→ 2−2 cos θ−λ f (θ)} est linéaire et continu, et c’est l’inverse
−1
de F ◦ ∆ ◦ F − λ id, donc λ ∈ −1
/ Sp(F ◦ ∆ ◦ F ).
Réciproquement, si λ ∈ {2 − 2 cos θ : θ ∈ [0, 2π]}, alors l’application constante égale
1
à 1 n’est pas dans l’image de F −1 ◦ ∆ ◦ F − λ id, car θ 7→ 2−2 cos θ−λ n’est pas de carré
−1
intégrable. Donc λ ∈ Sp(F ◦ ∆ ◦ F ).
d) Donc Sp(∆) = Sp(F −1 ◦ ∆ ◦ F ) = {2 − 2 cos θ : θ ∈ [0, 2π]} = [0, 4].

189
 (2) a) Il est immédiat de vérifier que l’adjoint de S est égal à son inverse, et égal à
l’opérateur (zn )n∈Z 7→ (zn−1 )n∈Z . Donc (id −S) ◦ (id −S ∗ ) = 2 id −S − S −1 = (id −S ∗ ) ◦
(id −S), et le résultat en découle immédiatement.
b) Notons u cet opérateur. Sa linéarité vient du fait que chacun des deux facteurs de
(A(z) + B(w), C(z) + D(w)) est linéaire en (z, w). Nous avons, pour tout (z, w) ∈ H 2 ,

ku(z, w)k2 = kA(z) + B(w)k2 + kC(z) + D(w)k2

≤ 2 kAk2 kzk2 + kBk2 kwk2 + kCk2 kzk2 + kDk2 kwk2
≤ 4 max{kAk2 , kBk2 , kCk2 , kDk2 } (kzk2 + kwk2 ) .

Donc kuk ≤ 2 max{kAk, kBk, kCk, kDk} et u est continu.

Pour tous les (z ′ , w′ ), (z, w) ∈ H 2 , nous avons

hu(z ′ , w′ ), (z, w)i = h(Az ′ + Bw′ , Cz ′ + Dw′ ), (z, w)i

= hAz ′ , zi + hBw′ , zi + hCz ′ , wi + hDw′ , wi
= hz ′ , A∗ zi + hw′ , B ∗ zi + hz ′ , C ∗ wi + hw′ , D ∗ wi
= h(z ′ , w′ ), (A∗ z + C ∗ w, B ∗ z + D ∗ w)i .
 ∗  
A B A∗ C ∗
Donc = .
C D B ∗ D∗
c) Il est facile de vérifier que si A, B, C, D, A′ , B ′ , C ′ , D ′ ∈ L (H ), alors
   ′   
A B A B′ A ◦ A′ + B ◦ C ′ A ◦ B ′ + B ◦ D ′
◦ = .
C D C ′ D′ C ◦ A′ + D ◦ C ′ C ◦ B ′ + D ◦ D ′

Nous avons, par la question a),

 2  
2 a id id −S a2 id +(id −S) ◦ (id −S ∗ ) 0
ua = =
id −S ∗ −a id 0 (id −S ∗ ) ◦ (id −S) + a2 id
 
a2 id +∆ 0
= 2 .
0 a id +∆

Pour tout λ ∈ C, l’opérateur ua 2 −λ idH 2 est donc inversible si et seulement si a2 idH +∆−
λ idH est inversible, donc si et seulement si λ − a2 ∈ / Sp(∆) = [0, 4]. Donc Sp(ua 2 ) =
[a2 , a2 + 4].
d) Puisque T ◦T = id, l’opérateur v est inversible, d’inverse égal à v. De plus, T ◦S ◦T =
S ∗ . Donc par calcul matriciel
 
−1 −a id − id +T S ∗ T
v ◦ ua ◦ v = = −ua .
− id +T ST a id

Par la question b), l’opérateur ua est auto-adjoint. Par le théorème spectral, nous avons
Sp(ua )2 = Sp(ua 2 ) = [a2 , a2 + 4]. Puisque ua est conjugé à −ua , nous avons Sp(ua ) =
Sp(v ◦ ua ◦ v −1 ) = Sp(−ua ) = − Sp(ua ) : le spectre de ua est stable par passage à l’opposé.
Donc Sp(ua ) est l’ensemble des deux racines carrées des éléments de Sp(ua 2 ). Le résultat
en découle.

190
Correction de l’exercice E.52. (1) a) Puisque u est auto-adjoint compact et H est
séparable, l’opérateur u est diagonalisable en base hilbertienne. Puisque H de dimension
infinie, il existe donc une base hilbertienne (en )n∈N de H et une suite (λn )n∈N dans C
telles que u(en ) = λn en pour tout n ∈ N. Puisque u est injectif, les valeurs propres λn de
u sont non nulles. Elles sont réelles car u est auto-adjoint.
De plus, le spectre de u est de la forme {0} ∪ {λn : n ∈ N} et la suite (λn )n∈N
converge vers 0. Donc l’application f comme dans l’énoncé est continue sur le spectre de
u et l’opérateur f (u) est bien défini par le calcul fonctionnel continu.
Par les propriétés du calcul fonctionnel continu, puisque en est un vecteur propre de
u de valeur propre λn , le vecteur en est aussi un vecteur propre de f (u) de valeur propre
f (λn ). Donc, par l’écriture en base hilbertienne, et par la continuité et linéarité de f ,
nous avons, pour tout x ∈ H de suite de coordonnées hilbertiennes (xn )n∈N dans la base
hilbertienne (en )n∈N ,
X X X
f (u)x = f (u)( xn en ) = xn f (u)en = f (λn ) xn en .
n∈N n∈N n∈N

b) Par la définition de µx , par la question précédente et par l’expression du produit

scalaire de H en coordonnées hilbertiennes, nous avons
Z

X X  X
f dµx = hf (u)x, xi = f (λn )xn en , xn en = f (λn )|xn |2 ,
Sp(u) n∈N n∈N n∈N

ce qu’il fallait démontrer.

c) Notons ∆λ la masse de Dirac unité en λ sur C. L’expresssion précédente, le théorème
de Fubini pour permuter somme et intégrale, et le fait que deux mesures sont déterminées
par les valeurs qu’elles donnent aux fonctions positives ou nulle, montrent que
X
µx = |xn |2 ∆λn .
n∈N

La mesure µx est donc purement atomique et

X
µx ({λ}) = |xn |2 = kπEλ (x)k2 ,
n∈N : λn =λ

où Eλ = ker(u−λ id) et en utilisant le théorème de Pythagore (Eλ est de dimension finie !).
(2) a) L’application ψ du sous-espace vectoriel C (Sp(u); C) de L2 (Sp(u), µx ; C) à va-
leurs dans H , définie par g 7→ g(u)x, est linéaire par la linéarité du calcul fonctionnel
continu et celle de l’évaluation en un vecteur donné des opérateurs continus de H . Elle
est isométrique, car, par définition de l’adjoint, par le fait que le calcul fonctionnel continu
soit un morphisme d’algèbres involutives, et par la définition de la mesure µx ,

kψ(g)k2 = kg(u)xk2 = hg(u)x, g(u)xi = hg(u)∗ g(u)x, xi = h(g g)(u)x, xi

Z
= |g|2 dµx = kgkL2 (Sp(u),µx ;C) 2 .
Sp(u)

Par la densité de C (Sp(u); C) dans L2 (Sp(u), µx ; C), la complétude de H et le théorème

de prolongement des applications uniformément continues, cette application se prolonge
191
donc de manière unique en une application (linéaire et isométrique par passage à la limite)
de L2 (Sp(u), µx ; C) dans H .
b) Si gn est l’application continue λ 7→ λn , puisque le calcul fonctionnel continu est
un morphisme d’algèbres qui envoie g1 sur u, pour tout n ∈ N, l’élément un (x) = ψ(gn )
appartient à l’image de ψ. Comme ψ est linéaire, son image contient donc le sous-espace
vectoriel de H engendré par les un (x) pour n ∈ N. Par l’hypothèse de cette question, cette
image est donc dense. Comme ψ est isométrique et L2 (Sp(u), µx ; C) complet, l’image de ψ
est complète, donc fermée. Par densité, elle est donc égale à H . D’où ψ est surjective.
Pour tout g ∈ C (Sp(u); C), nous avons

ψ −1 ◦ u ◦ ψ(g) = ψ −1 ◦ u(g(u)x) = ψ −1 ((u ◦ g(u))x) = ψ −1 ((g1 g)(u)x) = g1 g .

puisque le calcul fonctionnel continu est un morphisme d’algèbres. Donc l’opérateur ψ −1 ◦u◦
ψ de L2 (Sp(u), µx ; C) est l’opérateur de multiplication par g1 , par la densité de C (Sp(u); C)
dans L2 (Sp(u), µx ; C).

Correction de l’exercice E.53. (1) Par linéarité et continuité, un opérateur linéaire

continu d’un espace de Hilbert est uniquement défini par les valeurs qu’il prend sur les
éléments d’une base hilbertienne, ce qui montre l’unicité.
Soit A ≥ 0 tel que |an | ≤ A pour tout n ∈ Z. Pour tout x dans H , par l’inégalité de
Minkowski et par l’égalité de Parseval, nous avons
X 1
( |(2 + an )xn − xn−1 − xn+1 |2 ) 2
n∈Z
X
1 X
1 X
1
≤ (2 + |an |)2 |xn |2 2
+ |xn−1 |2 2
+ |xn+1 |2 2

n∈Z n∈Z n∈Z

X
1
≤ (4 + A) |xn |2 2 = (4 + A)kxk ,
n∈Z
P 2
donc la série n∈Z |(2 + an )xn − xn−1 P− xn+1 | converge. Par la partie réciproque du
théorème de Parseval 1.17, la série y = n∈Z ((2 + an )xn − xn−1 − xn+1 ) en converge donc
dans H , et nous posons u(x) = y. Il est immédiat que u est linéaire, et que kuk ≤ 4 + A.
Donc u est continue, ce qui montre l’existence.
Montrons que l’adjoint de ua est ua , où a = (an )n∈Z est la suite conjuguée de a.
Par linéarité et continuité, il suffit de montrer que pour tous les p, q ∈ Z, nous avons
hua (ep ), eq i = hep , ua (eq )i. Or, par sesquilinéarité,

hua (ep ), eq i − hep , ua (eq )i = h(2 + ap )ep − ep−1 − ep+1 , eq i − hep , (2 + aq )eq − eq−1 − eq+1 i
= −hep−1 + ep+1 , eq i + hep , eq−1 + eq+1 i .

En distinguant les trois cas q 6= p − 1, p + 1, puis q = p − 1 et enfin q = p + 1, cette différence

est nulle, d’où le résultat.
En particulier, u0 est auto-adjoint et nous avons vu ci-dessus que sa norme est au plus
4. Pour tout x ∈ H , nous avons, par linéarité, sesquilinéarité et continuité, et par deux

192
changements d’indices,
X X
hu0 (x), xi = xp xq h2ep − ep−1 − ep+1 , eq i = (2xq − xq+1 − xq−1 ) xq
p, q∈Z q∈Z
X X X X
2
=2 |xq | − xq−1 xq − xq+1 xq = |xq |2 + |xq+1 |2 − 2 Re(xq+1 xq )
q∈Z q∈Z q∈Z q∈Z
X
2
= |xq − xq+1 | ≥ 0 .
q∈Z

Donc u0 est positif. P

(2) a) Par la formule de Parseval dans H , pour tout x ∈ H , la série 2
n∈Z |xn |
converge (elle est égale à kxk2 ). Par les propriétés de la transformation de Fourier et de
la transformation de Fourier inverse, la fonction T est donc bien définie dans L2 ([0, 2π]),
elle est bijective, et la suite (xn )n∈Z est la suite des coefficients de Fourier de T (x). Par
la formule de Parseval dans L2 ([0, 2π]), l’opérateur T est isométrique (donc continu, ainsi
que son inverse). R 2π
Pour tout f ∈ L2 ([0, 2π]), si (cn (f ) = √12π 0 f (t) e−int dt)n∈Z est la suite de ses
coefficients de Fourier, alors
X
X

T ◦ u0 ◦ T −1 (f ) = T ◦ u0 cn (f ) en = T (2 cn (f ) − cn−1 (f ) − cn+1 (f )) en .
n∈Z n∈Z

Comme cn±1 (f ) = cn (t 7→ e∓it f (t)) et par linéarité de la transformation de Fourier,

l’application T ◦ u0 ◦ T −1 (f ) est donc l’application

t 7→ 2f (t) − eit f (t) − e−it f (t) = 2(1 − cos t)f (t) .

b) Nous avons 1−cos θ ∈ ]0, 2[ , donc si k est assez grand, alors bk et ck sont bien définis
et appartiennent à [0, 2π]. Si bk ≤ t ≤ ck , alors 1 − cos θ − k1 ≤ 2 sin2 2t ≤ 1 − cos θ + k1 ,
donc |2(1 − cos t) − 2(1 − cos θ)| ≤ k2 . Nous avons donc kfk k2 = 1 et
Z 2π
kv0 (fk ) − 2(1 − cos θ)fk k22 = |2(1 − cos t)fk (t) − 2(1 − cos θ)fk (t)|2 dt
0
Z ck
1
= |2(1 − cos t) − 2(1 − cos θ)|2 dt
ck − bk bk
4
≤ 2 ,
k
qui tend vers 0 quand k tend vers +∞.
c) Montrons que Vp(v0 ) = ∅ et que Spess (v0 ) = Sp(v0 ) = [0, 4], le résultat en découle
puisque u0 est conjugué à v0 par l’isomorphisme isométrique T .
Supposons par l’absurde qu’il existe f ∈ L2 ([0, 2π]) − {0} et λ ∈ C tels que v0 (f ) = λf .
Alors pour presque tout t ∈ [0, 2π], nous avons 2(1 − cos t)f (t) = λf (t). Pour t dans un
ensemble de mesure non nulle dans [0, 2π], nous avons donc 2(1−cos t) = λ, ce qui contredit
le fait que t 7→ 2(1 − cos t) prend au plus deux fois une valeur donnée sur [0, 2π]. Donc
Vp(v0 ) = ∅.
Puisque T est isométrique, nous avons kv0 k ≤ 4, et v0 est un opérateur auto-adjoint
positif (car 2(1 − cos t) ≥ 0 pour tout t ∈ [0, 2π] ). Donc Sp(v0 ) ⊂ [0, 4] et Sp(v0 ) =
Spess (v0 ) ∪ Vp(v0 ) = Spess (v0 ), par la proposition 1.48.
193
 Soit θ ∈ ]0, π[. La suite (fk )k≥k0 de la question b) est unitaire, et n’admet pas de
sous-suite convergente (sinon, le support de  la limite
p d’une sous-suite
convergente dans
L2 ([0, 2π]) serait contenu dans le singleton 2 arcsin (1 − cos θ)/2 ). Donc tout élément
de la forme 2(1 − cos t) où t ∈ ]0, π[ appartient au spectre essentiel de v0 . D’où ]0, 4[ ⊂
Spess (v0 ). Comme Sp(v0 ) = Spess (v0 ) est fermé, le résultat en découle.
(3) a) Notons w l’opérateur compact v − u. Soit λ ∈ Spess (u). Il existe donc (xk )k∈N
une suite de vecteurs unitaires dans H , n’admettant pas de sous-suite qui converge, telle
que limk→+∞ u(xk ) − λxk = 0. Quitte à extraire, la suite (w(xk ))k∈N converge vers y ∈ H ,
puisque l’opérateur w est compact. Donc v(xk )−λxk = (u(xk )−λxk )+w(xk ) converge vers
/ Sp(v), alors v−λ id est inversible, donc xk = (v−λ id)−1 (v(xk )−λxk )
y. Si par l’absurde λ ∈
converge vers (v − λ id)−1 (y), ce qui a été exclut.
b) Par un exercice vu en cours, un opérateur qui est diagonal dans une base hilbertienne,
dont les coefficients diagonaux tendent vers 0, est compact. Donc l’opérateur ua − u0 est
compact. Par a), nous avons donc Spess (ua ) ⊂ Sp(u0 ) = [0, 4] et [0, 4] = Spess (u0 ) ⊂
Sp(ua ). Comme la suite a est réelle, l’opérateur ua est auto-adjoint. Par la proposition
1.48, Sp(ua ) est donc réunion de Spess (ua ) et de points isolés. Donc Spess (ua ) contient
[0, 4] (qui n’a pas de point isolé), et Spess (ua ) est donc égal à [0, 4].
(4) a) Pour tout n ∈ Z, nous avons

U ◦ ua ◦ U −1 (en ) = (−1)n U ◦ ua (en ) = (−1)n U (2en − en+1 − en−1 + an en )

= (−1)n 2(−1)n en − (−1)n+1 en+1 − (−1)n−1 en−1 + an (−1)n en
= −(2en − en+1 − en−1 − an en ) + 4en = (−u−a + 4 id)(en ) .

Comme deux opérateur linéaires continus qui coïncident sur tous les éléments d’une base
hilbertienne sont égaux, nous avons U ◦ ua ◦ U −1 = −u−a + 4 id.
Par l’invariance du spectre par conjugaison et par le théorème du calcul fonctionnel
continu, nous avons

Sp(ua ) = Sp(U ◦ ua ◦ U −1 ) = Sp(−u−a + 4 id) = − Sp(u−a ) + 4 .

D’où
Ma = sup Sp(ua ) = 4 − inf Sp(u−a ) = 4 − m−a .
|n|
b) Il est immédiat que pour tout n ∈ Z fixé, 1 − p converge vers 1 quand p → +∞.
Par la question (1), nous avons
X
hu0 (φp ), φp i = |(φp )n+1 − (φp )n |2
n∈Z
p−1
X −1
X
   
= (1 − n + 1 ) − (1 − n )2 + (1 + n + 1 ) − (1 + n )2
n=0
p p n=−p
p p
p−1
X −1
X
1 1 2
= 2
+ 2
= ,
n=0
p n=−p
p p

qui tend vers 0 quand p → +∞.

194
 c) Si lim inf p→+∞ fa (φp ) < 0, alors il existe ǫ > 0 tel que pour tout N ∈ N, il existe
pN ≥ N tel que fa (φpN ) ≤ −2ǫ. Par la question précédente, il existe N0 ∈ N tel que si
q ≥ N0 , alors hu0 (φq ), φq i < ǫ. Donc en posant p = pN0 ≥ N0 , nous avons

hua (φp ), φp i = hu0 (φp ), φp i + fa (φp ) ≤ ǫ − 2ǫ = −ǫ < 0 .

Puisque ua est auto-adjoint, nous avons par le principe de Rayleigh

hua (φp ), φp i
ma = inf hua (x), xi ≤ <0.
x∈H , kxk=1 kφp k2

d) Remarquons que f−a = −fa . Par conséquent, si lim supp→+∞ fa (φp ) > 0, alors
lim inf p→+∞ f−a (φp ) < 0, donc m−a < 0 par la question précédente, donc Ma = 4− m−a >
4 par la question (4) a).
e) L’application ha : H × H → C, définie par (x, y) 7→ hua (x), yi, est une forme
sesquilinéaire, car le produit scalaire en est une et ua est linéaire. Comme ua est auto-adjoint
et Sp(ua ) = [0, 4], nous avons donc ma = 0, et par le principe de Rayleigh, hua (x), xi ≥ 0
pour tout x ∈ H . Donc ha est positive. Puisque ha (φp , φp ) = fa (φp ) + hu0 (φp ), φp i, par
l’hypothèse et la question (4) b), nous avons donc limp→+∞ ha (φp , φp ) = 0. Par l’inégalité
de Cauchy-Schwarz (seul le cas d’égalité demande l’hypothèse définie), pour tout x ∈ H ,
nous avons
|ha (φp , x)|2 ≤ ha (φp , φp ) ha (x, x) ,
qui tend donc vers 0 quand p → +∞. De même, h0 (φp , x) tend vers 0 quand p → +∞.
Soit k ∈ Z. Par la question (4) b), nous avons donc
X
ak = lim ak (φp )k = lim an (φp )n (ek )n = lim ha (φp , ek ) − h0 (φp , ek ) = 0 .
p→+∞ p→+∞ p→+∞
n∈Z

R1
Correction de l’exercice E.54. (1) a) La forme linéaire f 7→ 0 f (t) dt est bien définie
R1
et continue, car par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, 0 1 · f (t) dt ≤ k1k2 kf k2 . Donc son
noyau F est fermé.
b) Nous savons (voir l’exercice corrigé E.14) que l’opérateur V est bien défini, continu
et compact, car c’est l’opérateur de type Hilbert-Schmidt de noyau

N (x, y) = 1{(x,y)∈[0,1]2 : y≤x} ,

et que V f est continue sur [0, 1] car si 0 ≤ x ≤ y ≤ 1, alors

Z 1  √

|V f (x) − V f (y)| =  1[x,y] (t) f (t) dt ≤ y − x kf k2 .
0

Nous savons aussi que V est injectif, car si f ∈ H et V f = 0, alors V f (x) = hf, 1[0, x] i2 = 0
pour presque tout x ∈ [0, 1]. Comme l’application de [0, 1] dans H définie par x 7→ 1[0, x] est
continue, nous avons hf, 1[0, x] i2 = 0 pour tout x ∈ [0, 1]. Donc par différence, hf, 1[x, y] i2 =
0 pour tous les x, y ∈ [0, 1]. Donc par sommation, hf, gi2 = 0 pour toute fonction étagée
g. Par densité des fonctions étagées dans H , nous avons donc hf, f i2 = 0, donc f = 0
presque partout.

195
 c) Puisque P est auto-adjoint et idempotent, nous avons

T = A∗ A = V ∗ P ∗ P V = V ∗ P P V = V ∗ P V .

Puisque l’opérateur T est de la forme A∗ A, il est auto-adjoint positif. Puisque la composée

d’un opérateur compact avec un opérateur quelconque est encore un opérateur compact,
et puisque V est compact, l’opérateur T est compact.
Soit f ∈ H tel que T f = 0 presque partout. Montrons que f = 0 presque partout,
ce qui montrera que 0 ∈ / Vp(T ). Nous avons kAf k22 = hf, A∗ Af i2 = hf, T f i2 = 0, donc
Af = 0 presque partout. Donc V f est constante presque partout, et comme V f est continue
et vaut 0 en 0, nous avons V f = 0. Comme V est injective, le résultat en découle.
(2) Notons que V ∗ est l’opérateur
R1 de type Hilbert-Schmidt de noyau (x, y) 7→ N (y, x),
c’est-à-dire que V ∗ f (x) = x f (t) dt pour tout f ∈ H et presque tout x ∈ [0, 1]. Si f est
continue, alors V f est la primitive de f valant 0 en 0, et V ∗ f est l’opposé de la primitive de
f valant 0 en 1, donc Af est la primitive de f d’intégrale nulle, et T f = V ∗ Af est l’opposé
deRla primitive de la primitive de f , valant 0 en 1 et aussi en 0 car T f (1) − T f (0) =
1
− 0 Af = 0. En particulier, T f est de classe C2 et (T f )′′ = −f .
Puisque T est compact et H de dimension infinie, nous avons

Sp(T ) = {0} ∪ Vp(T ) .

Soient λ ∈ C et f ∈ H tels que T f = λf presque partout et f ne soit pas presque partout

nulle. Alors λ 6= 0 par la question (1) c), et λ ≥ 0 car f est auto-adjoint positif donc de
spectre contenu dans [0, +∞[ . Par conséquent, λ > 0. Notons que T f est continue, car
V f est continue, donc P V f , qui diffère de V F seulement par une constante additive, est
continue et T f est l’opposé d’une primitive de P V f . Donc nous pouvons supposer que f ,
qui vaut presque partout λ1 T f , est continue. Par ce qui précède, f est donc de classe C 2
et vérifie l’équation différentielle λf ′′ = −f avec les conditions au bord f ′′ (0) = f ′′ (1) = 0.
Les solutions de l’équation différentielle λf ′′ = −f sont les applications de la forme x 7→
1 1
a sin(λ− 2 x)+b cos(λ− 2 x). Puisque f ′′ (0) = 0 et f 6= 0, nous avons b = 0 et a 6= 0. Puisque
1 1
f ′′ (1) = 0, nous avons donc sin λ− 2 = 0, d’où λ− 2 ∈ πZ. Par conséquent,
1
Vp(T ) ⊂ {λn = : n ∈ N} .
π 2 (n + 1)2
L’inclusion inverse est immédiate, et de plus λn est de multiplicité 1. Puisque T est auto-
adjoint, sa norme kT k est égale au rayon spectral de T . Donc par la propriété d’algèbre
stellaire,
p p 1
kAk = kA∗ Ak = kT k = .
π
√
(3) Posons ϕn : x 7→ 2 sin((n + 1)πx), qui est de classe C∞ . Alors ϕn est un vecteur
propre unitaire de T associé à la valeur propre λn , qui est de multiplicité 1. Puisque
l’opérateur T est auto-adjoint compact, il est diagonalisable en base hilbertienne, donc
(ϕn )n∈N est une base hilbertienne de H .
(4) L’opérateur KN ∈ L (H ) de type Hilbert-Schmidt de noyau N : (x, y) 7→ max{x, y}−
xy vérifie, pour tout f ∈ H et presque tout x ∈ [0, 1],
Z x Z 1 Z 1
KN f (x) = tf (t) dt + x f (t) dt − x tf (t) dt .
0 x 0
196
Le second membre est nul en x = 0 et en x = 1. Si f est continue, alors KN f est C 1 et
pour tout x ∈ [0, 1]
Z 1 Z 1
′
(KN f ) (x) = xf (x) + f (t) dt − xf (x) − tf (t) dt .
x 0

Donc KN f est C 2 et (KN f )′′ = −f . Donc KN f et T f vérifient la même équation différen-

tielle linéaire du second ordre y ′′ = −f , et coïncident en 0 et en 1, donc sont égales.
Donc les opérateurs continus KN et T , qui coïcident sur le sous-espace dense C ([0, 1]; C)
de H , sont égaux.
(5) Par convergence absolue uniforme, l’application M : [0, 1]2 → C définie par
+∞
2 X sin(π(n + 1)x) sin(π(n + 1)y)
M : (x, y) 7→
π 2 n=0 (n + 1)2

est continue sur [0, 1]2 , donc appartient à L2 ([0, 1]2 ). Notons KM ∈ L (H ) l’opérateur de
type Hilbert-Schmidt de noyau M . Alors par le théorème de Fubini et puisque (ϕn )n∈N est
une suite orthonormée à valeurs réelles, nous avons, pour tout k ∈ N et x ∈ [0, 1],
Z 1 Z +∞
1X
1 ϕn (x)ϕn (y)
KM ϕk (x) = M (x, y)ϕk (y) dy = ϕk (y) dy
0 π2 0 n=0 (n + 1)2
+∞
X Z +∞
1 ϕn (x) 1
1 X ϕn (x)
= 2 ϕn (y)ϕk (y) dy = 2 hϕn , ϕk i2
π (n + 1)2 0 π (n + 1)2
n=0 n=0
1
= 2 ϕk (x) = λk ϕk (x) = (T ϕk )(x) .
π (k + 1)2

Les opérateurs linéaires continus KM et T , qui coïncident sur une base hilbertienne,
sont donc égaux. Comme T = KN , les deux opérateurs de type Hilbert-Schmidt de noyau
M et N sont égaux, et ceci entraîne que leurs noyaux sont égaux presque partout. Comme
M et N sont en fait continus, ils coïncident partout, ce qui montre le résultat.

197
Analyse harmonique.

Correction de l’exercice E.55. (1) Si f : D → C est harmonique, R le théorème de la

1
valeur moyenne implique que pour tout r ∈ [0, 1[, nous avons 2π f (rζ) dσ(ζ) = f (0).
R S1
Donc si f est positive, alors ρ(f ) = sup0≤r<1 ζ∈S1 f (rζ) dσ(ζ) = 2πf (0) < ∞.
(2) Soit µ une mesure borélienne positive finie sur S1 . Nous avons vu en cours que
l’application P µ est alors harmonique positive. Donc par la question précédente, ρ(P µ) est
finie.
Voici une preuve directe. Par une propriété connue du noyau de Poisson, nous avons,
pour tout z ∈ D, Z
Pz (ζ) dσ(ζ) = 2π
ζ∈S1
ζ+z
(ce qui se retrouve aussi en disant que z 7→ Pz (ζ) = Re ζ−z est harmonique et en utilisant
le théorème de la moyenne). Pour tout r ∈ [0, 1[, nous avons donc, en utilisant le théorème
de Fubini,
Z Z Z Z Z
′ ′
P µ(rζ) dσ(ζ) = Prζ (ζ ) dµ(ζ ) dσ(ζ) = Prζ (ζ ′ ) dσ(ζ) dµ(ζ ′ )
ζ∈S1 ζ∈S ′
ζ ∈S ′
ζ ∈S1 ζ∈S1
Z 1 Z 1 Z
= Prζ ′ (ζ) dσ(ζ) dµ(ζ ′ ) = 2π dµ(ζ ′ ) = 2πkµk .
ζ ′ ∈S1 ζ∈S1 ζ ′ ∈S1

Le résultat en découle, en prenant la borne supérieure sur r.

(3) Comme 1 − z ne s’annule pas sur D, l’application h, partie imaginaire d’une ap-
plication holomorphe, est harmonique. Il est facile de voir que h( 2i ) est non nul. Si r tend
1+r eiθ iθ −iθ/2 iθ/2
vers 1− et si θ ∈
/ 2πZ, alors 1−r eiθ
est équivalent à 1+e
1−eiθ
= ee−iθ/2 +e
−eiθ/2
= −i cotg 2θ . Donc
iθ
la partie imaginaire de son carré est nulle. Si θ ∈ 2πZ, alors 1+r e
1−r eiθ
est réel, donc la partie
imaginaire de son carré est nulle. Ainsi, les limites radiales de h sont toutes nulles.
(4) Supposons que h = h1 −h2 où hi est une application harmonique positive. Alors par
l’inégalité triangulaire, ρ(h) ≤ ρ(h1 ) + ρ(h2 ), qui est fini par (1). Par la démonstration du
théorème 2.15 qui n’utilise que le fait que h vérifie la condition (24), nous avons h = P [φh ]
où φh : ζ 7→ limr→1− h(r ζ) est la limite radiale de h. Or par (3), nous avons φh = 0, donc
h = 0, ce qui contredit la définition de h.

Correction de l’exercice E.56. (1) Notons x = (x1 , . . . , xn+1 ). Pour montrer que h0
P n−1 ∂f
est harmonique, il suffit de montrer que f : x 7→ kxk1n−1 = ( x2i )− 2 l’est. Or ∂x i
=
P 2 − n+1
−(n − 1)xi ( xi ) 2 et
n+1
X
− n+1 n+1
X
− n+3
∂2f 2 2
= −(n − 1) x i
2
+ (n − 1)(n + 1)x i x2i 2
,
∂x2i i=1 i=1

∂2f
d’où le résultat par sommation des n + 1 termes ∂x2i
.
1
Si f : t 7→ (n−1)tn−1
et g : x 7→ kxk, alors, si X = (X1 , . . . , Xn+1 ),

1 X 1
dx (f ◦ g)(X) = f ′ (g(x)) dx g(X) = − n
(2xi )(Xi ) ,
kxk 2kxk
198
 x 1
donc dx (f ◦ g)( kxk ) = − kxk n , ce qui montre la seconde assertion. Une autre manière est de

dire que nous avons calculé le gradient ∇h0 (x) ci-dessus, qui vaut − kxkxn+1 , et donc

x x 1
dx h0 ( ) = h∇h0 (x), i=− .
kxk kxk kxkn

(2) Quitte à faire une translation, nous pouvons supposer que x0 = 0. Appliquons la
formule de Green avec u = h et v = h0 . Notons que ζ 7→ h0 (Rζ) est l’application nulle.
Soit ǫ > 0. Comme u et v sont harmoniques sur un voisinage de A(ǫ, R), nous avons, pour
tout ǫ > 0 suffisamment petit,
Z Z
∂h0 ∂h0 ∂h

h(Rζ) (Rζ) Rn dσn (ζ) − h(ǫζ) (ǫζ) − h0 (ǫζ) (ǫζ) ǫn dσn (ζ) = 0 .
Sn ∂ν Sn ∂ν ∂ν
1
Puisque h0 (ǫζ) est équivalent à quand ǫ tend vers 0, et puisque la dérivée
(n−1)ǫn−1
R
radiale de h est bornée sur B(0, R), le dernier terme ci-dessus Sn h0 (ǫζ) ∂h n
∂ν (ǫζ) ǫ dσn (ζ)
converge vers 0 quand ǫ tend vers 0. EnR remplaçant la dérivée radiale de h0 par sa valeur
calculée en (1), et en remarquant que Sn h(ǫζ) dσn (ζ) tend vers h(0) quand ǫ tend vers 0
par continuité de h et puisque σn est une mesure de probabilité, nous avons donc
Z
h(Rζ) dσn (ζ) = h(0) .
Sn

(3) Puisque Ω est compact, l’application continue |h| atteint son maximum en un point
x0 de Ω. Si x0 ∈ Ω, soit R > 0 tel que B(x0 , R) ⊂ Ω. Alors, pour tout r ∈ ]0, R],
Z Z Z
 
|h(x0 )| =  h(x0 +rζ) dσn (ζ) ≤ |h(x0 +rζ)| dσn (ζ) ≤ |h(x0 )| dσn (ζ) = |h(x0 )| .
Sn Sn Sn

Par le cas d’égalité, nous avons donc que h est constante sur un voisinage de x0 , et donc
constante dans la composante connexe de x0 dans Ω, ce qui montre le résultat.

Correction de l’exercice E.57. (1) L’application g−h : Ω → R est continue, harmonique

sur Ω, et négative ou nulle sur ∂Ω. Puisque Ω est borné et par le principe du maximum,
elle atteint son maximum sur ∂Ω, donc est négative ou nulle sur Ω.
(2) Remarquons que v est nécessairement positive ou nulle. Pour tout r ∈ ]0, 1[, par la
formule de la moyenne pour v,
Z Z Z
kur kpp = |ur (ζ)|p dσ(ζ) = |u(rζ)|p dσ(ζ) ≤ v(rζ) dσ(ζ) = 2πv(0) .
ζ∈S1 ζ∈S1 ζ∈S1
p
Donc kukhp ≤ p
2πv(0) < +∞, et u ∈ hp (D).
(3) Puisque la multiplication par r est holomorphe, l’application w 7→ u(rw) est har-
monique sur D, et continue sur D. Par la formule de Poisson, nous avons donc, pour tout
w ∈ D, Z
1
u(rw) = Pw (ζ)u(rζ) dσ(ζ) .
2π ζ∈S1
En posant w = z/r, le résultat en découle.
199
 (4) a) Par la question (2), par l’inégalité de Jensen (que nous pouvons appliquer, car
1
dµ(ζ) = 2π Pz/r (ζ) dσ(ζ) est une mesure de probabilité sur S1 et ur : S1 → C est continue),
puisque v(r) coïncide avec |u|p sur ∂B(0, r), et par la formule de Poisson pour l’application
z 7→ v(r) (rz) : D → C, qui est continue sur D et harmonique sur D,
 1 Z p 1
Z
p  
|u(z)| =  P (ζ) ur (ζ) dσ(ζ) ≤ P (ζ) |u(rζ)|p dσ(ζ)
2π ζ∈S1 z/r 2π ζ∈S1 z/r
Z
1

= Pz/r (ζ) v(r) (rζ) dσ(ζ) = v(r) r(z/r) = v(r) (z) .
2π ζ∈S1
b) Si |z| = r1 , alors v(r1 ) (z) = |u(z)|p ≤ v(r2 ) (z) par la question a). Donc v(r1 ) et v(r2 )
sont des applications continues de B(0, r1 ) dans R, harmoniques sur B(0, r1 ), telles que
v(r1 ) ≤ v(r2 ) sur ∂B(0, r1 ). Par la question (1), le résultat en découle.
c) Pour tout r ∈ ]0, 1[ , si n0 est assez grand, la suite (v(rn ) )n≥n0 est une suite croissante
de fonctions harmoniques de l’ouvert connexe B(0, r) dans R. Par le théorème d’Harnack,
elle converge donc (uniformément sur les compacts) vers une application harmonique v :
B(0, r) → R si v(rn ) (0) ne converge pas vers +∞. Or par la formule de la moyenne, pour
tout r ∈ ]0, 1[ ,
Z Z
1 1 1 1
v(r) (0) = v(r) (rζ) dσ(ζ) = |u(rζ)|p dσ(ζ) = kur kpp ≤ kukphp .
2π ζ∈S1 2π ζ∈S1 2π 2π
Nous avons supposé que u ∈ hp (D), donc v(rn ) (0) est borné indépendamment de n, et la
convergence s’en déduit.
Les applications v : B(0, r) → R, lorsque r ∈ ]0, 1[ , se recollent pour donner une
application harmonique v : D → R. Comme |u(z)|p ≤ v(r) (z) si |z| ≤ r, et par croissance,
nous avons donc bien |u(z)|p ≤ v(z) pour tout z ∈ D.
(5) Si kukhp = 0, alors pour tout r ∈ ]0, 1[ , nous avons ur = 0 presque partout, donc
partout par continuité de u. Donc u(x) = 0 si 0 < kxk < 1, et encore par continuité, u = 0.
L’homogénéité de la norme k · khp et son inégalité triangulaire sont immédiates.
Montrons que hp (D) est complet. Soit (v (n) )n∈N une suite de Cauchy dans hp (D).
Comme |u(0)| ≤ kukhp pour tout u ∈ hp (D), l’application u 7→ u(0) est une forme li-
néaire continue (de norme au plus 1). Donc la suite complexe (v (n) (0))n∈N est de Cauchy,
et converge vers w(0) dans C. Pour tout r ∈ ]0, 1[ , l’application v 7→ vr de hp (D) dans
(n)
Lp (S1 , σ; C) est linéaire continue (de norme au plus 1). Par conséquent, la suite (vr )n∈N
est de Cauchy dans l’espace de Banach Lp (S1 , σ; C), donc converge vers w(r) ∈ Lp (S1 , σ; C).
Pour tout ǫ > 0, il existe n0 ∈ N tel que pour tous les r ∈ ]0, 1[ et n, m ≥ n0 , nous avons
kvr(n) − vr(m) kp < ǫ . (37)
(n)
En faisant tendre m vers +∞ dans la formule (37), nous avons kvr − w(r) kp < ǫ pour tous
les r ∈ ]0, 1[ et n ≥ n0 . Considérons l’application v : D → C définie par v(0) = w(0) et
(n)
v(z) = w(|z|) (z) si 0 < |z| < 1. Pour tous les n ≥ n0 et r ∈ ]0, 1[ , nous avons kvr −vr kp < ǫ,
donc kv (m) − vkhp < ǫ pour tout n ≥ n0 . Nous laissons au lecteur le soin de montrer que
v est harmonique. Donc v ∈ hp (D) et (v (n) )n∈N converge vers v dans hp (D).

Correction de l’exercice E.58. (1) Notons h·, ·i le produit scalaire usuel sur R2 = C.
Nous avons
∆(uv) = ∆u + 2h∇u, ∇vi + ∆v .
200

2
2
a) Si ∆u = ∆(u2 ) = 0, alors ∂u∂x + ∂u
∂y = 0, donc df = 0, d’où f est constante
puisque Ω est connexe. Le résultat en découle.
b) Si ∆u = ∆v = 0, alors ∆(uv) = 0 si et seulement si ∇v et ∇u sont orthogonaux
en tout point de Ω, donc si et seulement si ∇v et i∇u sont colinéaires en tout point de
Ω, donc, puisque ∇u ne s’annule pas, si et seulement s’il existe une application c : Ω → R
telle que
∂v ∂u ∂v ∂u
= −c et =c . (38)
∂x ∂y ∂y ∂x
D’où, en dérivant par rapport à x et à y chacune de ces deux équations, nous avons

∂2v ∂c ∂u ∂2u ∂2v ∂c ∂u ∂2u

= − − c et = − − c ,
∂x2 ∂x ∂y ∂x∂y ∂y∂x ∂y ∂y ∂y 2

∂2v ∂c ∂u ∂2u ∂2v ∂c ∂u ∂2u

= + c 2 et = + c .
∂x∂y ∂x ∂x ∂x ∂y 2 ∂y ∂x ∂y∂x
En ajoutant la première et la quatrième équation, nous avons (par le lemme de Schwarz
et puisque u est harmonique)
∂c ∂u ∂c ∂u
= . (39)
∂x ∂y ∂y ∂x
En soustrayant la seconde de la troisième équation, nous avons de même
∂c ∂u ∂c ∂u
=− . (40)
∂y ∂y ∂x ∂x
∂u ∂u
En multipliant par ∂y l’égalité (39), par ∂x l’égalité (40) et en les ajoutant, nous avons
donc
∂c  ∂u 2 ∂u 2 
+ =0.
∂x ∂x ∂y
∂c ∂c
Donc, en tout point de Ω, nous avons ∂x = 0 et de même ∂y = 0. Donc l’application c est
constante, par connexité de Ω.
Puisque u et v sont à valeurs réelles, les équations (38) impliquent que c ∈ R, et que
c 6= 0, car v n’est pas constante sur l’ouvert connexe Ω.
Pour conclure, pour tout c ∈ R, l’application v − ic u est holomorphe si et seulement si
∂(v − ic u) = 0, c’est-à-dire si et seulement si
 ∂v ∂u   ∂v ∂u 
− ic +i − ic =0,
∂x ∂x ∂y ∂y

et donc si et seulement si les égalités (38) sont vérifiées.

(2) a) Puisque u est harmonique positive sur D, par l’inégalité de Harnack, nous avons,
pour tout r ∈ ]0, 1[ et ζ ∈ S1 ,
1−r 1+r
u(0) ≤ u(rζ) ≤ u(0) .
1+r 1−r
Donc
−2r 2r
u(0) ≤ u(rζ) − u(0) ≤ u(0) .
1+r 1−r
201
 2r 2r
Comme 1+r ≤ 1−r , la première affirmation en découle.
En divisant par r, et en faisant tendre r vers 0, nous obtenons |du0 (ζ)| ≤ 2 u(0). Comme

|∇u(0)| = sup |h∇u(0), ζi| = sup |du0 (ζ)| ,

ξ∈S1 ξ∈S1

le résultat en découle.
z+a
b) Pour tout a ∈ D, l’application φ : z 7→ 1+az est une application holomorphe de
D dans D envoyant 0 sur a (car bien définie puisque | −1 a | > 1 > |z|, bijective d’inverse
z−a
l’application z 7→ 1−az , et envoyant S1 dans S1 , donc D dans D par connexité). Sa dérivée
2
1−|a|
est z 7→ (1+az) 2
2 , qui vaut 1 − |a| en z = 0.

c) Si u : D → R est harmonique positive, alors u ◦ φ : D → R est aussi harmonique

positive. Par a), nous avons donc

|∇(u ◦ φ)(0)| ≤ 2 u ◦ φ(0) = 2 u(a) .

Comme ∇(u ◦ φ) = (∇u) ◦ φ φ′ par le théorème de dérivation des fonctions composées, le

résultat s’en déduit.

Correction de l’exercice E.59. (1) a) Le fait que l’application f est bien définie et
holomorphe a été vu en cours. Rappelons que le noyau de Poisson est

1 − |z|2 ζ + z
Pz (ζ) = = Re ,
|ζ − z|2 ζ−z

où ζ ∈ S1 et z ∈ D. Par linéarité de l’intégrale, nous avons donc, pour tout z ∈ D,

Z
1
Re f (z) = Pz (ζ) u(ζ) dσ(ζ) = u(z) ,
2π ζ∈S1

en utilisant la formule de Poisson pour la dernière égalité. Nous avons

Z
1
f (0) = u(ζ) dσ(ζ) ∈ R ,
2π ζ∈S1

donc Im f (0) = 0. Enfin, si g : D → C est une autre telle application, alors f − g est une
application holomorphe sur D, de partie réelle nulle, donc est une constante imaginaire,
qui est nulle car Im f (0) = Im g(0) = 0.
b) Notons tout d’abord que

ζ + z
1  ζ + z ζ + z  ζz − ζz 2 Im(zζ)
Im = − = = .
ζ −z 2 ζ−z ζ−z |ζ − z|2 |1 − zζ|2

Maintenant, l’application u = Re(f ) est harmonique, car f est holomorphe. Par l’uni-
cité dans la question précédente, puisque Im f (0) = 0, nous avons, pour tout z = reiθ0 ∈ D

202
où r = |z|,
Z Z
1  ζ +z 
 1 2 | Im(zζ)|
| Im f (z) | =  Im u(ζ) dσ(ζ) ≤ |u(ζ)| dσ(ζ)
2π ζ∈S1 ζ − z 2π ζ∈S1 |1 − zζ|2
Z 2π Z π
A r| sin(θ0 − θ)| 2A r| sin θ|
≤ 2
dθ = dθ
π 0 |1 − 2r cos(θ0 − θ) + r | π 0 |1 − 2r cos θ + r 2 |
Z 1
A 2 Ah 1 + r2
it=1
= dt = − ln − 2t
π −1 | 1+r2 − 2t| π r t=−1
r
A


2A 1 + |z|
= ln (1 + r)2 − ln (1 − r)2 = ln .
π π 1 − |z|

1
R
(2) a) Remarquons que par la formule de Poisson, u(z) = 2π ζ∈S1 Pz (ζ) u(ζ) dσ(ζ) appar-
tient à R pour tout z ∈ D, car le noyau de Poisson est réel.
Notons w1 = v − u, qui est une application continue de D dans R, nulle sur S1 et
sous-harmonique sur D (car −∆w1 = −∆v ≤ 0). Montrons que w1 ≤ 0. Par l’absurde,
supposons qu’il existe un point z1 ∈ D tel que w1 (z1 ) > 0. Posons ǫ = w1 (z 8
1)
> 0.
L’application w2 : D → R définie par

w2 (z) = w1 (z) + ǫ (Re(z − z1 ))2 − 4ǫ

est continue sur D, négative ou nulle sur S1 (car |z − z1 | ≤ |z| + |z1 | ≤ 2), et strictement
positive en z1 , par définition de ǫ. Elle atteint donc son maximum sur le compact D en un
2 2
point z2 de D. En particulier, les dérivées ∂∂xw22 et ∂∂yw22 sont négatives ou nulles en z2 . Donc


∆w2 (z2 ) ≤ 0. Mais puisque ∆w1 ≥ 0 sur D, nous avons ∆w2 (z2 ) ≥ ǫ ∆ (Re(z − z1 ))2 =
2ǫ > 0, une contradiction.
Nous avons donc, par la formule de la moyenne,
Z 2π Z 2π
iθ
v(z0 + re ) dθ ≤ u(z0 + reiθ ) dθ = 2π u(z0 ) .
0 0

b) Par la formule de Poisson, puisque Pz (ζ) ≤ 1+|z|

1−|z| et u = v ≥ 0 sur S1 , nous avons
donc
Z 2π Z Z
iθ 1 + |z0 |
v(z0 + r e ) dθ ≤ 2π u(z0 ) = Pz0 (ζ) u(ζ) dσ(ζ) ≤ v(ζ) dσ(ζ) .
0 ζ∈S1 1 − |z0 | ζ∈S1

(3) Nous avons, en tout point z ∈ D tel que |f (z)| 6= 0, donc partout par le principe
des zéros isolés et par continuité,


∆(|f |p ) = 4∂∂((f f )p/2 ) = 2p ∂ f f ′ (f f )p/2−1



= 2p(p/2 − 1) f f ′ f ′ f (f f )p/2−2 + 2p ∂ f ′ f ′ (f f )p/2−1
= p2 |f ′ |2 |f |p−1/2 ≥ 0 ,

donc −∆(|f |p ) ≤ 0. Notons v : D → R l’unique application continue qui est harmonique

sur D et égale à |f |p sur S1 . Par passage en coordonnées polaires et par la question (2) b)

203
appliquée à v = |f |p |D (qui est bien continue, positive et sous-harmonique sur D) et z0 = 0,
nous avons donc
Z Z Z
1 1 1 2π
|f |p dλ = |f (0 + reiθ )|p r dθ dr
π D π 0 0
Z Z Z 2π
1 1 p 1
≤ |f (ζ)| dσ(ζ) r dr = |f (eiθ )|p dθ .
π 0 ζ∈S1 2π 0

Correction de l’exercice E.60. (1) Supposons par l’absurde que m > 0. Par la continuité
de h et la compacité de son domaine, son maximum m est atteint, l’ensemble K est un
fermé borné non vide de C, et donc z0 existe bien. Puisque h vaut 0 sur S(a, R), le point z0
appartient à B(a, R). Puisque h vérifie la propriété de la moyenne faible, il existe (rn )n∈N
dans ]0, +∞[ telle que limn→+∞ rn = 0, B(z0 , rn ) ⊂ B(a, R) et
Z 2π
1
m = h(z0 ) = h(z0 + rn eiθ ) dθ .
2π 0
R 2π
Donc 0 h(z0 ) − h(z0 + rn eiθ ) dθ = 0, et comme h(z0 ) − h(z0 + rn eiθ ) est une fonction
positive ou nulle, elle est nulle. Mais ceci contredit le fait que z0 étant à distance maximale
de a, il y a des points sur le cercle S(a, rn ) qui ne sont pas dans K.
(2) Si f est harmonique, alors elle vérifie la propriété de la moyenne, par le théorème
2.4, donc la propriété de la moyenne faible.
Réciproquement, supposons que f vérifie la propriété de la moyenne faible, et montrons
que f est harmonique. Soient a ∈ Ω et R > 0 tels que B(a, R) ⊂ Ω, montrons que f coïncide
avec une application harmonique sur B(a, R), ce qui conclut.
Comme une application est harmonique ou vérifie la propriété de la moyenne faible si
et seulement si ses parties réelle et imaginaire le sont, nous pouvons supposer que f est à
valeurs réelles.
Soit g : B(a, R) → R la solution du problème de Dirichlet sur B(a, R) de donnée au
bord f|S(a, R) . Posons h = f − g. Alors h et −h vérifient les hypothèses de la question (1),
et donc
0 ≤ − sup − h(z) = inf h(z) ≤ sup h(z) ≤ 0 ,
z∈B(a, R) z∈B(a, R) z∈B(a, R)

ce qui montre le résultat.

Correction de l’exercice E.61. (1) a) Quitte à ajouter à u la constante −u(ζ), ce qui
ne change pas le résultat, nous pouvons supposer que u(ζ) = 0. Comme ζ est un point sur
lequel u atteint son maximum, nous avons donc −u ≥ 0 sur D.
Par la minoration dans l’inégalité de Harnack appliquée à la fonction harmonique po-
sitive −u sur D, nous avons

1−r −u(0)
−u(rζ) ≥ (−u(0)) ≥ (1 − r)
1+r 2

D’où le résultat, en prenant c = −u(0)

2 . Notons que c n’est pas nul, sinon u atteindrait
son maximum en un point intérieur du disque, donc serait constante par le principe du
maximum et la connexité de D.

204
 b) Supposons par contraposition que u est non constante. Puisque u est harmonique
sur un voisinage de D, ses dérivées radiales sur le bord de D sont bien définies. Par le
principe du maximum, la restriction à D de u atteint son maximum en au moins un point
ζ du cercle S1 . Par la question a), nous avons donc

∂u u(rζ) − u(ζ)
(x) = lim ≥c>0.
∂ν r→1− r−1
∂u
donc ∂ν ne s’annule pas en au moins un point du bord, ce qui montre le résultat.
(2) a) En utilisant l’expression en coordonnées polaires de la mesure de Lebesgue,
comme S1 est de mesure de Lebesgue nulle, par la formule de la moyenne (appliquée à tout
cercle de centre a et de rayon ρ < r) et par le théorème de Fubini, nous avons
Z Z r Z 2π Z r
1 1 iθ 1
u dm = 2 u(a + ρe ) ρ dθ dρ = 2 2π u(a) ρ dρ = u(a) .
πr 2 B(a,r) πr 0 0 πr 0

b) En étudiant les 4 cas x ∈ c A ∩ c B, x ∈ A ∩ c B x ∈ c A ∩ B et x ∈ A ∩ B, où les

deux termes de l’égalité |χA (x) − χB (x)| = χA ∆ B (x) valent respectivement 0, 1, 1, 0, la
première égalité est immédiate. L’inclusion de B(a, r) ∆ B(0, r) dans A(r − |a|, r + |a|) se
montre par le dessin suivant (auquel on se ramène par rotation éventuelle).

r − |a|

0 a

r + |a|

Enfin, en utilisant de nouveau l’expression en coordonnées polaires de la mesure de

Lebesgue, ou en utilisant le fait que




m A(r − |a|, r + |a|) = m B(0, r + |a|) − m B(0, r − |a|) ,


nous avons m A(r − |a|, r + |a|) = 4πr|a|, ce qui montre la dernière affirmation.

205
 c) Soit M > 0 tel que |u(z)| ≤ M pour tout z ∈ C. Par les questions (2) a) et b), nous
avons, pour tout a ∈ C et pour tout r > |a|,
Z Z Z
1  
 1  

|u(a) − u(0)| = 2  u dm − u dm = 2  (χB(a,r) − χB(0,r) ) u dm
πr B(a,r) B(0,r) πr C
Z Z
1 1
≤ 2 |u| |χB(a,r) − χB(0,r) | dm = 2 |u| χB(a,r) ∆ B(0,r) dm
πr C πr C
M M
≤ 2 m( B(a, r) ∆ B(0, r)) ≤ 2 m( A(r − |a|, r + |a|)) ,
πr πr
qui converge vers 0 quand r tend vers l’infini par la question (2) b). Donc u est constante
(égale à u(0)).

Correction de l’exercice E.62. (1) a) Pour tout t ∈ ]0, 1], l’application ψ : z 7→

ϕ(tz) − tm ϕ(z) est bien définie sur B(0, ǫ), holomorphe, de partie réelle nulle, donc est
une
P constante imaginaire pure iλt où λtP ∈ R. 25 En développant P en série entière ϕ(z) =
a z n sur B(0, ǫ), nous avons donc a t n z n = iλ + a t m z n pour tous les
n∈N n n∈N n t n∈N n
z ∈ B(0, ǫ) et t ∈ ]0, 1]. Par unicité du développement en série entière, nous avons donc
an tn = an tm pour tous les n ≥ 1 et t ∈ ]0, 1], ce qui implique que an = 0 si n 6= 0, m et
alors ϕ = am z m + a0 . Comme de plus a0 = a0 tm + iλt pour tout t ∈ ]0, 1], nous avons
a0 ∈ iR.
b) Notons P le plan vectoriel complexe Cz m + C z m , et notons qu’une application
p : R2 → C appartient à P si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire
y appartiennent. Il est immédiat que z 7→ z m et z 7→ z m sont polynomiales homogènes
de degré m en les deux variables réelles x, y, et sont respectivement holomorphe et anti-
holomorphe, donc harmoniques. D’où P ⊂ Hm .
Réciproquement, soit p : R2 → C un élément de Hm , montrons que p ∈ P. Il suffit
pour cela de montrer que les parties réelles et imaginaires de p sont dans P, car être
polynomiale homogène de degré m et être harmonique sont des conditions stables par
passage aux parties réelle et imaginaire. Puisque les applications harmoniques réelles sont
localement les parties réelles de fonctions holomorphes, il existe ǫ > 0 et ϕ : B(0, ǫ) → R
une application holomorphe tels que pour tout z ∈ B(0, ǫ), nous ayons p(z) = Re ϕ(z). Par
la question a), nous avons donc p(z) = Re(λ z m ) = 12 (λ z m + λ z m ), d’où p ∈ P.
′
(2) a) Nous pouvons supposer que m ≥ 1. Pour tous les z ∈ C et ζ = eiθ , ζ ′ = eiθ ∈ S1 ,
nous avons, en utilisant la formule d’Euler 2 cos x = eix + e−ix ,
′ ′ m
Zm (ζ, ζ ′ ) = eim(θ−θ ) + e−im(θ−θ ) = ζ m (ζ ′ )m + ζ (ζ ′ )m ,
donc
Zem (z, ζ ′ ) = z m (ζ ′ )m + z m (ζ ′ )m . (41)
Par la question (1) b), l’application z 7→ Zem (z, ζ) appartient à Hm .
b) Si m 6= m′ , puisque ζ ′ 7→ Zm (ζ, ζ ′ ) = Zm (ζ ′ , ζ) appartient à H Sm par la question
σ
précédente, puisque H Sm est orthogonal à H Sm′ pour le produit scalaire L2 ( 2π ) par le
théorème 2.29, et puisque Zm est à valeurs réelles, nous avons
Z
1
f (ζ ′ ) Zm (ζ, ζ ′ ) dσ(ζ ′ ) = hf, Zm (ζ, .)iL2 = 0 .
2π ζ ′ ∈S1

25. En effet, nous avons ∂ψ = 0 et ∂(ψ + ψ) = 2∂(Re ψ) = 0, donc ∂ψ = −∂(ψ) = − ∂ψ = 0. D’où ψ est
constante, de partie réelle nulle, donc une constante imaginaire pure.

206
Supposons donc m = m′ . Le résultat est évident si m = 0, car Z0 = 1 et H S0 est
constitué d’applications constantes. Supposons donc m ≥ 1. Par linéarité, par passage au
conjugué puisque Zm est réelle, R 2π etikθpar la question (1) b), il suffit de montrer le résultat
iθ imθ ′
pour f : e 7→ e . Puisque 0 e dθ ′ = 0 si k ∈ Z − {0}, nous avons, si ζ = eiθ ,
Z Z 2π
1 ′ ′ ′ 1 ′ ′ ′
f (ζ ) Zm (ζ, ζ ) dσ(ζ ) = eimθ (eim(θ−θ ) + e−im(θ−θ ) ) dθ ′ = eimθ .
2π ζ ′ ∈S1 2π 0

(3) a) Puisque Z e0 = 1, puisque les applications constantes et z 7→ ln |z| sont harmo-

niques sur C − {0} et par linéarité, le résultat est vrai si m = 0. Supposons m ≥ 1.
1
Puisque b± m (z) est somme d’une constante et d’un multiple constant de |z|2m , puisque
z 7→ Zem (z, ζ) est harmonique d’après la question (2) a), puisque Zem (z, ζ) est une combi-
naison linéaire de z m et z m comme vu dans la formule (41), il suffit de montrer que les
m zm
applications z 7→ |z|z 2m = z1m et z 7→ |z| 1
2m = z m sont harmoniques sur Ω, ce qui est le cas,

car elles sont respectivement anti-holomorphe et holomorphe sur C − {0} (qui contient Ω).
b) Nous avons 0 ≤ b+ e m
m ≤ 1 et |Zm (z, ζ)| ≤ 2 |z| par la formule (41), donc

|b+ e m
m (z) Zm (z, ζ)| ≤ 2 |z| .
am em (z, ζ)| ≤ 2 |z|m , donc
Nous avons |b−
m (z)| ≤ |z|2m
et toujours |Z
 a m
|b− e
m (z) Zm (z, ζ)| ≤ .
|z|
Donc les séries Z ± (z, ζ) convergent absolument et uniformément sur les compacts de Ω×S1 .
Par le théorème de Harnack, les valeurs de ces séries, qui sont limites uniformes sur les
compacts d’applications harmoniques (comme somme d’applications harmoniques par la
question a)) sont harmoniques en z ∈ Ω.
c) La première affirmation est immédiate. Montrons que Z + ( az , ζ) = Z − (z, ζ). Il suffit
par sommation de montrer que pour tout m ∈ N, nous avons
a
e a
e
b+
m Z m , ζ = b−m (z) Zm (z, ζ) .
z z
Le résultat est immédiat si m = 0. Supposons m ≥ 1. Alors, en écrivant az = |z|a2 z, nous
avons par homogénéité d’ordre m
a
e a
1 − |z|2m a
m e e
b+
m Zm , ζ = Zm (z, ζ) = b−
m (z) Zm (z, ζ) .
z z 1 − a2m |z|2

(4) a) Pour tout z0 ∈ Ω′ , soit r0 > 0 tel que B(z0 , r0 ) ⊂ Ω′ . L’application (x, z) 7→
F (x, z) est continue sur l’espace métrique Rcompact K × B(z0 , r0 ), donc uniformément
continue. Par conséquent, l’application z 7→ x∈K F (x, z) dµ(x) est bien définie et continue.
De plus, pour tout r ∈ [0, r0 [ , l’application (x, eiθ ) 7→ F (x, z0 + r eiθ ) est continue sur le
compact K × S1 , donc bornée. Par le théorème de Fubini et le théorème de la moyenne,
nous avons alors
Z 2π Z Z Z 2π
1 iθ 1
F (x, z0 + r e ) dµ(x)dθ = F (x, z0 + r eiθ ) dθ dµ(x)
2π 0 x∈K 2π
Zx∈K 0

= F (x, z0 ) dµ(x) .
x∈K

207
 R
Donc par la réciproque du théorème de la moyenne, l’application z 7→ x∈K F (x, z) dµ(x)
est harmonique.
b) L’application z 7→ PΩ [f ](z) est bien définie et harmonique comme somme de deux
applications bien définies et harmoniques par les questions (3) b) et (4) a) (en utilisant
les mesures dµ(ζ) = f (ζ) dσ(ζ) et dµ(ζ) = f (aζ) dσ(ζ) sur l’espace métrique compact
K = S1 ).
Rappelons que ι : Ω → Ω est l’homéomorphisme involutif z 7→ az , qui échange S(0, a)
et S1 . Pour montrer que uf est continue, comme toute application continue f : ∂Ω → C
s’écrit de manière unique f = f1 + f2 ◦ ι avec f1 , f2 : ∂Ω → C deux applications continues
et nulles sur S(0, a), puisque
Z Z
−
f (aζ) Z (z, ζ) dσ(ζ) = f2 ◦ ι(ζ) Z + (ι(z), ζ) dσ(ζ)
ζ∈S1 ζ∈S1

par la question (3) c), il suffit donc de montrer le résultat lorsque f est nulle sur S(0, a) et
Z
1
uf (z) = f (ζ) Z + (z, ζ) dσ(ζ)
2π ζ∈S1

pour tout z ∈ Ω. Par le théorème de Stone-Weierstrass, toute application continue f :

∂Ω → C nulle sur S(0, a) est limite uniforme d’une suite de sommesR finies d’harmoniques
1 +
sphériques (fi )i∈N sur S1 prolongées par 0 sur S(0, a). Nous avons 2π ζ∈S1 Z (z, ζ) dσ(ζ) =
1 par permutation (autorisée par convergence uniforme) de l’intégrale et de la somme
définissant Z + , et par la question (2) b) avec m′ = 0. Comme Z + (z, ζ) est réel, nous avons
Z
1
|uf (z) − ufi (z)| ≤ |f (ζ) − fi (ζ)| Z + (z, ζ) dσ(ζ) ≤ kf − fi k∞
2π ζ∈S1

pour tout z ∈ Ω. Par conséquent, la suite (ufi )i∈N converge uniformément vers uf sur Ω.
Il suffit donc par linéarité de montrer le résultat lorsque f|S(0,a) est nulle et f|S1 appartient
à H Sm′ .
Mézalor, en permutant intégrale et somme par convergence uniforme, par homogénéité
et par la question (2) b), nous avons, pour tout z ∈ Ω,
Z X
1 e
uf (z) = f (ζ) b+
m (z) Zm (z, ζ) dσ(ζ)
2π ζ∈S1
m∈N
X Z
+ m 1 z
= bm (z) |z| f (ζ) Zm ( , ζ) dσ(ζ)
2π ζ∈S1 |z|
m∈N
m′ z
= b+
m′ (z)|z| f ( |z| ) .

Si |z| tend vers a, alors cette fonction tend vers 0 (car f est bornée) et si z tend vers ζ ∈ S1 ,
alors cette fonction tend vers f (ζ), ce qu’il fallait démontrer.
c) Comme Ω′ est un ouvert borné, l’unicité découle du principe du maximum (voir
l’exercice E.29 (1)). Pour l’existence, comme l’application z 7→ bz′ est holomorphe et en-
′
voie Ω′ sur l’anneau Ω avec a = ab′ , le résultat découle de la question ci-dessus (voir la
démonstration du corollaire 2.2).

208
Correction de l’exercice E.63. (1) a) Quitte à ajouter à u la constante −u(x0 ), ce qui
ne change pas le résultat, nous pouvons supposer que u(x0 ) = 0. Comme x0 est un point
sur lequel u atteint son maximum, nous avons donc −u ≥ 0 sur H.
Par la minoration dans l’inégalité de Harnack appliquée à la fonction harmonique po-
sitive −u sur le disque ouvert de centre x0 + i et de rayon 1 (qui est contenu dans H), nous
avons, pour tous les r ∈ ]0, 1[ et θ ∈ R,

1−r −u(x0 + i)
−u(x0 + i + reiθ ) ≥ (−u(x0 + i)) ≥ (1 − r) .
1+r 2

D’où le résultat, en prenant c = −u(x20 +i) et θ = π2 . Notons que c n’est pas nul, sinon u
atteindrait son maximum en un point intérieur de H, donc serait constante par le principe
du maximum et la connexité de H.
b) Supposons par contraposition que u est non constante sur H (donc sur H par conti-
nuité). Quitte à remplacer u par −u, et puisque u n’est pas la fonction nulle sur H, il
existe z0 ∈ H tel que u(z0 ) > 0. Puisque u est nulle à l’infini, il existe R > 0 tel que si
z ∈ H − (B(0, R)∩ H), alors |u(z)| < 12 u(z0 ). Puisque u est harmonique sur un voisinage de
H, ses dérivées verticales sur le bord de H sont bien définies. Par le principe du maximum,
la restriction à H ∩ B(0, R) de u atteint son maximum en au moins un point x0 du bord
de H ∩ B(0, R), donc dans [−R, R], et ce maximum est un maximum sur tout H. Par la
question a), nous avons donc

∂u u(x0 + i(1 − r)) − u(x0 )

(x0 ) = − lim ≤ −c < 0 .
∂y r→1 − 1−r
∂u
Donc ∂y ne s’annule pas en au moins un point de R, ce qui montre le résultat.
1
(2) a) Puisque l’application t 7→ Qz (t) est continue et bornée par Im(z) sur R, et puisque
µ est une mesure finie, l’application PH µ est bien définie. Puisque l’application
Z Z
1 1 1 t
z 7→ 2
dµ(t) + z 2
dµ(t)
t∈R t − z 1 + t t∈R t − z 1 + t

est holomorphe sur H (voir la proposition B.1 de l’appendice B), l’application PH µ, partie
imaginaire de cette application sur H par linéarité de l’intégrale, est harmonique.
Pour tous les t, t′ ∈ R et r > 0, puique |t + ir − t′ | =R |t − ir − t′ | = |t′ + ir − t|, le noyau
de Poisson de H vérifie Qt+ir (t′ ) = Qt′ +ir (t). Puisque t∈R Qz (t) dt = π pour tout z ∈ H,
nous avons par le théorème de Fubini pour les fonctions positives,
Z Z Z Z Z
PH µ(t + ir) dt = Qt+ir (t′ ) dµ(t′ ) dt = Qt′ +ir (t) dµ(t′ ) dt
t∈R ′ ′
Zt∈R Zt ∈R t∈R t ∈R

= Qt′ +ir (t) dt dµ(t′ ) = πµ(R) .

t′ ∈R t∈R

Donc la borne supérieure sur r ∈ ]0, 1] du membre de gauche est finie.

b) Pour tout f ∈ Cc0 (R; C), nous avons, par la propriété de continuité rappelée dans
l’énoncé, par la convergence uniforme sur les compacts, et puisque PH f (étendue par f sur

209
R) est nulle à l’infini, donc plus petite en module qu’un ǫ > 0 quelconque en dehors d’un
grand compact de H, et par le théorème de Fubini,
Z Z Z Z
1
f dµ = lim PH f (t + ir) dµ(t) = lim Qt+ir (t′ ) f (t′ ) dt′ dµ(t)
R r→0 +
t∈R r→0 +
t∈R π ′
t ∈R
Z Z
1
= lim Qt′ +ir (t) f (t′ ) dt′ dµ(t)
π r→0+ t∈R t′ ∈R
Z Z
1 ′
= lim f (t ) Qt′ +ir (t) dµ(t) dt′
π r→0+ t′ ∈R t∈R
Z
1
= lim f (t′ ) PH µ(t′ + ir) dt′ .
r→0+ π t′ ∈R

c) Notons C00 (R; C) l’espace de Banach des fonctions continues sur R nulles à l’infini
(pour la norme uniforme). Pour tout n ∈ N, notons ℓn : C00 (R; C) → C l’application définie
par Z
1

ℓn (f ) = h t+i f (t) dt .
t∈R n+1
Alors ℓn est une forme linéaire sur C00 (R; C), qui est positive car h est positive, et continue
de norme au plus M (h). Par le théorème de Banach-Alaoglu de compacité des boules du
dual topologique de C00 (R; C) pour la convergence faible-étoile (voir par exemple [Bre]), il
existe donc une sous-suite (nk )k∈N et une forme linéaire continue ℓ sur C00 (R; C) telle que
pour tout f ∈ C00 (R; C), nous ayons ℓ(f ) = limk→+∞ ℓnk (f ). En particulier, ℓ est positive.
Par le théorème de représentation de Riesz, il existe donc une (unique) mesure borélienne
positiveR finie sur les compacts et régulière µ sur l’espace localement compact R telle que
ℓ(f ) = R f dµ pour tout f ∈ C00 (R; C). Elle est de plus finie, car de masse totale égale à
la norme duale de ℓ. Donc pour tout f ∈ C00 (R; C),
Z Z
i
f dµ = lim ℓnk (f ) = lim h(t′ + ) f (t′ ) dt′ .
R k→+∞ k→+∞ ′
t ∈R n k + 1

d) La question a) montre que cette application est bien définie. La question b) montre
qu’elle est injective, car une mesure dans M (R) est uniquement déterminée par ses inté-
grales de toutes les fonctions continues à suport compact. Montrons qu’elle est surjective.
Soit h : H → C une fonction harmonique positive telle que M (h) < +∞, et soient
µ ∈ M (R) et (nk )k∈N dans N comme dans la question c). Pour tout z ∈ H, nous avons
la suite d’égalités suivantes, la deuxième par la question c) puisque t 7→ Qz (t) est nulle à
l’infini, la troisième par la formule de Poisson de H appliquée à la fonction continue de H
dans C, harmonique sur H, définie par w 7→ h(w + nki+1 ), la dernière par la continuité de
h en z :
Z Z
µ 1 1 i
P (z) = Qz (t) dµ(t) = lim Qz (t)h(t + ) dt
π π R k→+∞ π R nk + 1
i
= lim h(z + ) = h(z) .
k→+∞ nk + 1
 
D’où h = P πµ .

210
Théorie spectrale et analyse harmonique.

Correction de l’exercice E.64. (1) a) Montrons que H 1 (R) est un espace de Hilbert
séparable de dimension infinie contenant C∞ c (R).
Notons tout d’abord que pour tout u ∈ L2 (R), une application u′ ∈ L2 (R) telle que
hu , ϕi2 = −hu, ϕ′ i2 pour tout ϕ ∈ C∞
′ e′ 2
c (R), si elle existe, est unique, car si u ∈ L (R) est
une autre telle application, alors hu − ue′ , ϕi2 = 0 pour tout ϕ ∈ Cc (R), et par densité
′ ∞

de C∞ 2 ′ e′ ′
c (R) dans L (R), nous avons u = u . Nous appellerons u la dérivée au sens des
distributions de u.
La première affirmation se démontre comme dans la démonstration de la proposition
2.18, en montrant que l’application
√ de H 1 (R) dans l’espace de Hilbert produit L2 (R) ×
2 ′
L (R) définie par u 7→ ( t2 + 1 u, u ) est un isomorphisme d’espaces préhilbertiens sur un
sous-espace vectoriel fermé de L2 (R) × L2 (R). En particulier, H 1 (R) est séparable.
En prenant pour dérivée au sens des distributions u′ , si u ∈ C∞ c (R), la dérivée usuelle,
∞ 1
qui convient par intégration par partie, nous avons Cc (R) ⊂ H (R) (et comme le premier
est un sous-espace vectoriel de dimension infinie, il en est de même du second).
b) Montrons la densité de C∞ 1
c (R) dans H (R).
En première étape, montrons que les éléments de H 1 (R) à support compact sont denses
dans H 1 (R). Soit (ηn )n∈N une suite dans C∞ c (R) de fonctions plateaux telle qu’il existe
M ≥ 0 tel que pour tout n ∈ N
• ηn (t) ∈ [0, 1] pour tout t ∈ R,
• ηn (t) = 1 si t ∈ [−n, n],
• ηn (t) = 0 si t ∈/ [−n − 1, n + 1],
• |ηn′ (t)| ≤ M pour tout t ∈ R. √
Pour tous les f ∈ H 1 (R) et n ∈ N, l’application
√ 1 + t2 f ηn est dans L2 (R) (de norme
2
dans L (R) inférieure ou égale à celle de 1 + t f ), et il est immédiat de vérifier que
2

f ′ ηn + f ηn′ est dans L2 (R), et est une dérivée au sens des distributions de f ηn . De plus
p
kf ηn − f k2H 1 = k 1 + t2 f (ηn − 1)k22 + kf ′ (ηn − 1) + f ηn′ k22
Z Z
2 2
≤ (1 + M ) |f (t)| (1 + t ) dt + |f ′ (t)|2 dt
|t|≥n |t|≥n

qui converge vers 0 quand n tend vers +∞, ce qui montre la première étape.
Pour la seconde étape, montrons que C∞ 1
c (R) est dense dans le sous-espace de H (R)
des éléments à support compact. Soit donc f ∈ H 1 (R) à support contenu dans [−N, N ].
Soit ϕ ∈ C∞ c (R) une application à valeurs dans [0, 1], à support dans [−1, 1], d’intégrale 1
pour la mesure de Lebesgue. Pour tout i ∈ N, posons ϕi : x 7→ 2i ϕ(2i x), qui est un élément
de C∞ 2
c (R), encore d’intégrale 1. Nous admettrons que pour tout g ∈ L (R), la convolution
2
g ∗ ϕi converge vers g dans L (R).
La convolution f ∗ ϕi de f par ϕi est à support dans [−N − 1, N + 1] pour tout i ∈ N.
Puisque f est dans L2 (R), elle est de classe C∞ (voir la formule (31)), donc f ∗ϕi ∈ C∞ c (R).
Il est facile de voir que
(f ∗ ϕi )′ = (f ′ ) ∗ ϕi .
Donc par le résultat de convergence admis, (f ∗ ϕi )′ converge vers f ′ dans L2 (R). Puisque
f ∗ ϕi et f sont nulles en dehors de [−N − 1, N + 1], nous avons
p p
k 1 + t2 (f ∗ ϕi − f )k2 ≤ 1 + (N + 1)2 kf ∗ ϕi − f k2 ,
211
qui tend vers 0 quand i tend vers +∞,
√ toujours par le résultat de√convergence admis (mais
voir aussi la formule (32)). Donc 1 + t2 f ∗ ϕi converge vers 1 + t2 f dans L2 (R), et
donc f ∗ ϕi converge vers f dans H 1 (R).
c) Montrons que l’inclusion de H 1 (R) dans L2 (R) est compacte.√Soit (un )n∈N une suite
bornée dans H 1 (R), et notons V : R → [1, +∞[ l’application t 7→ t2 + 1. En particulier,
les suites (u′n )n∈N et (V un )n∈N sont bornées dans L2 (R).
La notation u′ coïncide avec la dérivée au sens des distributions ∂u ∂t introduite dans
2
la partie 2.4. Une fonction L sur R, dont la dérivée au sens R xdes distributions est nulle,
est constante presque partout. 26 Quitte à remplacer un par 0 u′n (t)dt + cn où cn ∈ R, ce
qui ne change pas sa classe L2 , nous pouvons donc supposer que un est continue et même
1/2-höldérienne : si x ≤ y, alors par l’inégalité de Cauchy-Schwarz
Z x Z y  Z  √
   
 u′n (t) dt − u′n (t) dt =  χ[x,y] u′n (t) dt ≤ y − x ku′n kL2 (R) .
0 0 R

Pour tout N ∈ N, notons ΩN = {t ∈ R : V (t) < N }, qui est un ouvert borné. Par
le théorème d’Arzela-Ascoli 1.32, pour tout N , la suite (un|ΩN )n∈N admet une sous-suite
convergente dans C (ΩN ; C) vers vN ∈ C (ΩN ; C). Par extraction diagonale, nous pouvons
supposer que (un |ΩN )n∈N converge vers vN dans C (ΩN ; C) pour tout N . Il est immédiat
que vM |ΩN = vN si M ≥ N , et on note v ∈ C (R; C) l’application telle que v|ΩN = vN pour
tout N ∈ N. En dehors de ΩN , nous avons un ≤ N1 V un , qui tend vers 0 dans L2 quand
N tend vers +∞, uniformément en n. Donc (un )n∈N converge vers v dans L2 (R).
[Autre méthode : on pouvait penser, si on le connaissait, à utiliser la variante L2 du
théorème d’Arzela-Ascoli.

Théorème 3.1 (Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov) Soit A une partie bor-

née de L2 (R) telle que
R
(i) |x|≥R |f (x)|2 dx converge vers 0 quand R tend vers +∞ uniformément en f ∈ A .
(ii) kf (x + a) − f (x)k2 converge vers 0 quand a tend vers 0 uniformément en f ∈ A .
Alors A est d’adhérence compacte dans L2 (R). 

Soit (un )n∈N une suite bornée dans H 1 (R), montrons que (un )n∈N admet une sous-
suite convergente dans L2 (R). Par densité de C∞ 1
c (R) dans H (R), nous pouvons supposer
∞
que un ∈ Cc (R) pour tout n ∈ N. Utilisons le théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov avec
A = {un : n ∈ N}. Puisque kun k2 ≤ kun kH 1 , la suite (un )n∈N est bornée dans L2 (R).
Par le théorème des accroissements finis et puisque la suite (u′n )n∈N est bornée dans L2 (R),
la condition (ii) est vérifiée. Enfin, puisque
Z Z
2 1 1
|f (x)| dx ≤ 2
(1 + x2 )|f (x)|2 dx ≤ kun kH 1 ,
|x|≥R 1 + R |x|≥R 1 + R2
26. Rappelons que Z
C∞ ′ ∞
c (R) = {ϕ ∈ Cc (R) : ϕ = 0} .
R
Soit f ∈ L2 (R) de dérivée au sens des distribution nulle. Fixons ψ ∈ C∞
R
c (R)R telle que R ψ = 1 et considérons
∞
la constante c = hf, ψiL2 . Alors pour tout ϕ ∈ Cc (R), l’application ϕ − ( R ϕ)ψ est d’intégrale nulle, donc
Z Z Z Z
hf − c, ϕiL2 = fϕ− f ψ ϕ = hf, ϕ − ( ϕ)ψiL2 = 0 .
R R R R

Par densité de C∞ 2
c (R) dans L (R), nous avons donc que f − c est presque partout nulle.

212
la condition (i) est vérifiée.]
√
(2) a) Puisque t2 + 1 ≥ 1, remarquons que si u ∈ H 1 (R), alors kuk2 ≤ k t2 + 1 uk2 ≤
kukH 1 , et en particulier, u appartient à L2 (R) et l’inclusion de H 1 (R) dans L2 (R) est
linéaire, de norme au plus 1.
b) L’application Qf est donc bien définie, continue (par continuité de la norme dans
H 1 (R) et du produit scalaire dans L2 (R)), et elle est à valeurs réelles.
Montrons que Qf est strictement convexe. √ Par sequilinéarité du produit scalaire et
′
linéarité des applications u 7→ u et u 7→ t2 + 1 u, il suffit de montrer que dans tout
espace de Hilbert, l’application x 7→ kxk2 est strictement convexe, ce qui a été vu en cours.
Montrons que Qf est propre. Pour tout u ∈ H 1 (R), nous avons par l’inégalité de
Cauchy-Schwarz et la question (1) a)
1 1
Qf (u) ≥ kuk2H 1 − kf kL2 kukL2 ≥ kuk2H 1 − kf kL2 kukH 1 ,
2 2
qui tend évidemment vers +∞ quand kukH 1 tend vers +∞.
Montrons l’unicité d’un minimum. La démonstration est la même que celle vue dans
le cours : si u et v étaient deux minima distincts de Qf , de valeur minimale a = Qf (u) =
Qf (u)+Qf (v)
Qf (v), alors par stricte convexité de Qf , nous aurions Qf ( u+v
2 ) < 2 = a, une
contradiction.
Montrons enfin l’existence d’un minimum : la démonstration est la même que celle vue
dans le cours. Puisque Qf est propre, soit R > 0 tel que Qf (u) ≥ 0 si ||u||H 1 ≥ R. Pour
montrer l’existence d’un minimum, puisque Qf (0) = 0, il suffit de montrer que Qf admet
un minimum dans la boule fermée B(0, R) : ce sera un minimum de Qf sur H 1 (R). Soit
(xn )n∈N une suite dans B(0, R) telle que limn→+∞ Qf (xn ) = inf y∈B(0,R) Qf (y). Quitte à
extraire, nous pouvons supposer qu’elle converge faiblement vers x, par compacité faible des
boules fermées des espaces de Hilbert. L’application Qf est continue et convexe, donc faible-
ment semi-continue inférieurement. D’où Qf (x) ≤ limn→+∞ Qf (xn ) = inf y∈B(0,R) Qf (y),
et x est un minimum de Qf .
[Les assertions b) et c) découlent aussi du théorème de Lax-Milgram : le produit sca-
laire L2 avec f est une forme anti-linéaire continue 27 ϕ : v 7→ hf, viL2 sur H 1 (R), et
l’application a : (u, v) 7→ hu, viH 1 est une forme sesquilinéaire continue coercive hermi-
tienne sur H 1 (R), donc le théorème de Lax-Milgram dit qu’il existe un unique élément
u ∈ H 1 (R) tel que pour tout v ∈ H 1 (R), nous ayons hu, viH 1 = hf, viL2 et que cet
élément u est l’unique élément de H 1 (R) qui minimise Qf . Ceci montre b). Pour c), le
sens direct découle de l’inclusion de C∞ 1
c (R) dans H (R). Pour le sens réciproque, utiliser
∞
la densité de Cc (R) dans H (R) et le fait que la convergence forte dans H 1 (R) implique
1

la convergence faible dans H 1 (R) et dans L2 (R).]

(c) Pour tout u ∈ H 1 (R) et pour tout ϕ ∈ C∞ c (R), nous avons

d d 1 
Qf (u + tϕ) = hu + tϕ, u + tϕiH 1 − Re hf, u + tϕiL2
dt |t=0 dt |t=0 2
= Re hu, ϕiH 1 − Re hf, ϕiL2 .

Donc en remplaçant ϕ par iϕ pour obtenir les parties imaginaires, si u est un minimum de
Qf , alors u vérifie hu, ϕiH 1 = hf, ϕiL2 pour tout ϕ ∈ C∞
c (R).

27. car l’inclusion de H 1 (R) dans L2 (R) est continue par a)

213
 Réciproquement, si u vérifie cette condition, alors pour tout ϕ ∈ C∞
c (R), la valeur t = 0
est le minimum (qui est le seul extremum) de la fonction strictement convexe et propre
t 7→ Qf (u + tϕ). Par densité de C∞ 1
c (R) dans H (R), ceci implique que u est un minimum
de Qf .
(3) La linéarité de G découle de l’unicité et de la linéarité en (u, f ) des équations dans
c).
Montrons que G est continu. Si G(f ) = u, alors u minimisant Qf , nous avons
d
0= Qf (tu) = kuk2H 1 − Re hf, uiL2 .
dt |t=1
Donc par la question (2) a) et l’inégalité de Cauchy-Schwarz,

kuk2L2 ≤ kuk2H 1 ≤ kf kL2 kukL2 .

D’où G est continu (de norme kGk au plus 1).

Montrons que G est auto-adjoint (même si les espaces de Hilbert étant complexes, le
fait que G est auto-adjoint découle du fait qu’il est positif, qui sera démontré ci-dessous).
Soient f, g ∈ L2 (R). Par la question (2) c), nous avons hG(f ), ϕiH 1 = hf, ϕiL2 pour tout
ϕ ∈ C∞ ∞ 1
c (R), donc par densité de Cc (R) dans H (R), qui contient G(g), nous avons
hG(f ), G(g)iH 1 = hf, G(g)iL2 . En utilisant (la conjuguaison complexe de) cette formule et
cette formule où nous avons échangé f et g, nous avons donc

hG(g), f iL2 = hG(g), G(f )iH 1 = hg, G(f )iL2 .

Montrons que G est positif, et même strictement positif, c’est-à-dire que hG(f ), f iL2 > 0
pour tout élément non nul f de L2 (Ω). Comme vu ci-dessus,
2
hG(f ), f iL2 = G(f ) H 1 ,

qui est positif, et nul si et seulement si G(f ) est nul. Or si f = 0, alors G(f ) = 0 par
linéarité de G. De plus, si G(f ) = 0, alors par la question (2) c), f est orthogonale à tout
élément de C∞ 2
c (R), qui est dense dans L (R), donc f est nulle.
Montrons enfin que G est un opérateur compact. Notons que G est d’image contenue
dans H 1 (R), et continue de L2 (R) dans H 1 (R) car

kG(f )k2H 1 = hG(f ), f iL2 ≤ kGk kf k2L2 .

Comme la postcomposition d’un opérateur compact par un opérateur continu est encore
compact, le résultat découle de la question (1), qui dit que l’inclusion de H 1 (R) dans
L2 (R) est un opérateur compact.
(4) Puisque l’opérateur G : L2 (R) → L2 (R) est auto-adjoint, strictement positif, com-
pact (et L2 (R) est de dimension infinie), il est diagonalisable en base hilbertienne, à valeurs
propres strictement positives décroissantes tendant vers 0 : il existe une suite (ǫi )i∈N de
réels strictement positifs, décroissante, convergente vers 0, et une base hilbertienne (fi )i∈N
de L2 (R) telle que G(fi ) = ǫi fi pour tout i ∈ N. Posons λi = ǫ1i . Alors par la question (2)
c), pour tout i ∈ N, pour tout ϕ ∈ C∞ c (R), nous avons hG(fi ), ϕiH 1 = hfi , ϕiL2 , ce qui
équivaut au résultat cherché par la définition de fi′ : puisque fi = ǫ1i G(fi ) ∈ H 1 (R),

hfi , ϕiH 1 = hfi′ , ϕ′ iL2 + hfi , (t2 + 1)ϕiL2 = −hfi , ϕ′′ iL2 + hfi , (t2 + 1)ϕiL2 .
214
Correction de l’exercice E.65. (1) Par définition si f ∈ W 2,2 (Ω), alors f est L2 et
admet des dérivées partielles au sens des distributions dans L2 , donc f ∈ W 1,2 (Ω), et
n
X n
X n
X
kf k2W 2,2 = kf k2L2 + kfi k2L2 + kfi,j k2L2 = kf k2W 1,2 + kfi,j k2L2 .
i=1 i,j=1 i,j=1

D’où kf kW 2,2 ≥ kf kW 1,2 ≥ kf kL2 . En particulier, si f est limite dans W 2,2 (Ω) d’une suite
dans C∞c (Ω), alors f est aussi limite dans W
1,2 (Ω) de cette suite, et la seconde assertion

en découle.
(2) a) Puisque Ω est un ouvert borné, par l’inégalité de Poincaré, il existe c > 0 tel
que pour tout u ∈ W01,2 (Ω), nous avons kukL2 ≤ c k∇ukL2 . Si f ∈ W02,2 (Ω), nous avons
fi ∈ W01,2 (Ω) pour 1 ≤ i ≤ n et les dérivées partielles au sens des distributions de fi sont
les fi,j pour 1 ≤ j ≤ n, donc
n
X n
X
kf k2L2 ≤c 2
kfi k2L2 ≤c 4
kfi,j k2L2 .
i=1 i,j=1

b) Puisque Ω est borné, par le théorème de Rellich-Kondrachov, toute suite bornée

dans W02,2 (Ω), qui est aussi bornée dans W01,2 (Ω) par la question (1), admet une sous-suite
convergente dans L2 (Ω).
(3) a) Pour tout ϕ ∈ C∞
c (Ω), nous avons par définition

Xn n
X ∂ϕ
h−∆f, ϕiL2 =h −fii , ϕiL2 = hfi , i 2 = hf, −∆ϕiL2 .
∂xi L
i=1 i=1

Soit (ϕk )k∈N une suite dans C∞c (Ω) qui converge vers g dans W
2,2 (Ω), donc dans L2 (Ω)
∂ϕk 2
par la question (1). Alors ∂xi converge vers fi dans L (Ω) pour 1 ≤ i ≤ n, et en prenant
g = f , ceci montre la seconde assertion. De plus, −∆ϕk converge vers −∆f dans L2 (Ω),
donc ceci montre la première assertion, par continuité du produit scalaire. De même,
n
X
h−∆f, f iL2 = hfi , fi iL2 ≥ 0 ,
i=1

ce qui montre la seconde assertion.

b) Notons G : L2 (Ω) → W01,2 (Ω) l’opérateur de Green. Par définition de G, si f ∈
W0 (Ω) vérifie −∆f = u, alors f ∈ W01,2 (Ω) vérifie l’équation −∆f = u au sens des
2,2

distributions, donc G(u) = f .

Soient λ ∈ C et f ∈ W02,2 (Ω) − {0} tels que −∆f = λf . Alors λhf, f iL2 ≥ 0 par la
question précédente, donc λ ≥ 0. Si λ 6= 0, alors G(f ) = λ1 f , donc puisque f est non nul,
1
λ est une valeur propre de G. Or on sait que G est un opérateur auto-adjoint compact de
l’espace de Hilbert L2 (Ω), donc n’a qu’un nombre dénombrable de valeurs propres, ce qui
conclut.

Correction de l’exercice E.66. (1) Si f ′ et fe′ sont deux solutions au problème, alors
f ′ − fe′ est orthogonal dans L2 (S1 ) à toutes les ϕ ∈ C∞ (S1 ). Puisque C∞ (S1 ) est dense
dans L2 (S1 ), nous avons donc f ′ = fe′ .
215
 L’application f 7→ f ′ de H 1 (S1 ) dans L2 (S1 ) est linéaire, par unicité et par la linéarité
de la condition définissant f ′ . Par construction, l’application ψ de H 1 (S1 ) dans L2 (S1 ) ×
L2 (S1 ) définie par f 7→ (f, f ′ ) est un isomorphisme d’espaces préhilbertiens sur son image.
Pour montrer que H 1 (S1 ) est complet, il suffit donc de montrer que son image est fermée :
elle sera alors complète. Soit (fk )k∈N une suite dans H 1 (S1 ) telle que (fk , fk′ ) converge
vers un élément noté (f, g) dans L2 (S1 ) × L2 (S1 ) quand k → +∞. Pour tout ϕ ∈ C∞ (S1 ),
nous avons, par convergence faible et par la condition définissant les fk′ ,

hg, ϕi2 + hf, ϕ′ i2 = lim hfk′ , ϕi2 + hfk , ϕ′ i2 = 0 .

k→+∞

Ceci montre que f ∈ H 1 (S1 ) et que g = f ′ par unicité. Le résultat en découle, car tout
sous-espace d’un espace métrique séparable est séparable.
(2) En utilisant les notations de l’exercice I, nous savons que l’application F : L2 (S1 ) →
ℓ2 (Z) définie par f 7→ (cn (f ))n∈Z est un isomorphisme d’espaces de Hilbert, qui induit un
isomorphisme linéaire de C∞ (S1 ) sur le sous-espace S (Z) de ℓ2 (Z) des suites à décroissance
rapide, tel que si ϕ ∈ C∞ (S1 ), alors cn (ϕ′ ) = incn (ϕ) et cn (ϕ′′ ) = −n2 cn (ϕ). Notons ℓ1,2 (Z)
le sous-espace vectoriel des x = (xn )n∈Z ∈ ℓ2 (Z) tels que la suite u0 (x) = (|n|xn )n∈Z
appartienne à ℓ2 (Z). Munissons-le du produit scalaire hx, yi1,2 = hx, yi2 + hu0 (x), u0 (y)i2 .
La transformation de Fourier induit par restriction un isomorphisme d’espaces de Hilbert
de H 1 (S1 ) dans ℓ1,2 (Z). Par un argument usuel de troncature, le sous-espace des suites de
support fini est dense dans ℓ1,2 (Z). Donc par la transformation de Fourier, le sous-espace
vectoriel des polynômes trigonométriques est dense dans H 1 (S1 ), donc C∞ (S1 ) est dense
dans H 1 (S1 ). Notons que u0 : ℓ1,2 (Z) → ℓ2 (Z) est un opérateur linéaire continu (de norme
au plus 1).
Posons u = F −1 ◦ u0 ◦ F , qui est bien un opérateur linéaire continu (de norme au plus
1) de H 1 (S1 ) dans L2 (S1 ). Notons que si x ∈ S (Z), alors u0 (x) ∈ S (Z), donc u préserve
C∞ (S1 ). Nous avons u2 = F −1 ◦ u20 ◦ F , et donc si ϕ ∈ C∞ (S1 ), alors

u2 (ϕ) = F −1 ◦ u20 ((cn (ϕ))n∈Z ) = F −1 ◦ ((n2 cn (ϕ))n∈Z )

= F −1 ◦ ((cn (−ϕ′′ ))n∈Z ) = −ϕ′′ .

Pour tout ϕ ∈ C∞ (S1 ), nous avons

X
hu(ϕ), ϕi2 = hu0 (F ϕ), F ϕi2 = |n| |cn (ϕ)|2 ≥ 0 .
n∈Z

Soit v un autre tel opérateur. Posons v0 = F ◦ v ◦ F −1 . Par l’hypothèse, nous avons

v02 = u20 : (xn )n∈Z 7→ (n2 xn )n∈Z sur le sous-espace vectoriel F (C∞ (S1 )) = S (Z), qui
est préservé par v0 . Pour tout n ∈ N, le sous-espace propre de S (Z) pour la valeur
propre n2 de v02 est Cen + Ce−n , en notant (en )n∈Z la base canonique de ℓ2 (Z). Puisque v0
commute avec v02 , il préserve donc cet espace propre. Les seules transformations linéaires
 0 n
du plan réel euclidien de carré l’homothétie de rapport n2 sont ±n id et ± (dans
n 0
une base orthonormée). La seule de ces transformations qui vérifie la condition de positivité
voulue est n id. Donc v0 = u0 sur (en )n∈Z , qui est, convenablement normalisée, une base
hilbertienne de ℓ1,2 (Z). D’où v0 = u0 par continuité.
(3) Pour tout n ∈ Z, notons fn : θ 7→ √ 1 2 cos(nθ) si n ≥ 0 et fn : θ 7→
π(1+n )
√ 1
sin(nθ) si n < 0. Il est facile de voir que ces vecteurs sont orthonormés dans
π(1+n2 )

216
H 1 (S1 ). L’espace vectoriel qu’ils engendrent contient les polynômes trigonométriques, donc
est dense dans H 1 (S1 ). De plus, en notant (en )n∈Z la base canonique de ℓ2 (Z), nous avons
en +e−n en −e−n
F (fn ) = √ 2
si n ≥ 0 et F (fn ) = √ 2
sinon. Donc u0 (F (fn )) = |n|F (fn )
2 π(1+n ) 2i π(1+n )
pour tout n ∈ Z. Par transformation de Fourier, nous avons donc que u(fn ) = λn fn pour
tout n ∈ Z, où λn = |n|.

Correction de l’exercice E.67. (1) C’est immédiat par récurrence : nous avons tout
2 2
d’abord e−x = (−1)0 H0 e−x car H0 = 1 et si le résultat est vrai au rang n, alors par la
définition
d  d
n −x2 2
 d
n+1 −x2 dHn 2
0= (e ) − (−1)n Hn e−x = (e ) − (−1)n ( − 2xHn ) e−x
dx dx dx dx
d
n+1 −x2 2
= (e ) − (−1)n+1 Hn+1 e−x .
dx
Le fait que Hn est un polynôme de degré n et de coefficient dominant 2n s’obtient aussi
par une récurrence immédiate.
(2) a) Soient p ≤ q dans N. Nous avons
Z Z
2 d
q −x2
hψp , ψq iL2 = cp cq Hp Hq e−x dx = (−1)q cp cq Hp (e ) dx .
R R dx
2
En intégrant par partie q fois (pour tout polynôme P , l’application P (x) e−x converge
vers 0 en ±∞, donc les termes d’intégration s’annulent), et comme Hp est un polynôme
de degré p, le terme de droite est nul si p < q. Si p = q, puisque Hp est de degré p et de


d p
R +∞ 2
coefficient dominant 2p (donc dx Hp = 2p p! ), par le rappel de la valeur de −∞ e−x dx
et la définition de cp , le terme de droite vaut
Z
2 √
(−1) cp cq (−1) 2 p! e−x dx = c2p 2p p! π = 1 .
q p p
R

Donc les applications ψn sont unitaires et deux à deux orthogonales. Comme Hn est un
x2
polynôme de degré n, l’espace vectoriel complexe engendré par les ψn est C[x] e− 2 , qui
est dense dans L2 (R) par la propriété admise.
b) Nous avons
d
1 d
x2 1 2x x2
+ x ψ0 = π − 4 + x e− 2 = π − 4 (− + x)e− 2 = 0 .
dx dx 2
Pour tout n ∈ N, par la relation de récurrence vérifiée par les Hn ,
d
d
x2
− + x ψn = cn − + x (Hn e− 2 )
dx dx
 d
 x2 2x x2
= cn − + 2x Hn e− 2 − cn (x − )Hn e− 2
dx 2
cn 2
− x2
p
= cn+1 Hn+1 e = 2(n + 1) ψn+1 .
cn+1

c) En notant F (f ) = fb, rappelons que fc′ = ix fb et xf

c = ifb ′ si f ∈ S (R). Par la
formule de transformation de Fourier inverse, F est unitaire.
217
 d



Posons f = F (ψ0 ). Alors 0 = F dx + x ψ0 = ixf + if ′ . Donc f vérifie l’équation
différentielle linéaire du premier ordre f ′ + xf = 0, avec condition initiale
Z Z
1 c0 2
f (0) = √ ψ0 (t) dt = √ e−x dx = c0 .
2π R π R
x2
Donc f = c0 e− 2 = ψ0 . Par récurrence,
1 d

1 d

F (ψn+1 ) = p F + x ψn = p
− − ix + i F (ψn )
2(n + 1) dx 2(n + 1) dx
(−i)n+1 d

=p − + x ψn = (−i)n+1 ψn+1 .
2(n + 1) dx

L’opérateur F est donc diagonal dans la base hilbertienne (ψn )n∈N de L2 (R). Par
un exercice vu en cours, les valeurs propres de F sont donc les coefficients diagonaux,
son spectre résiduel est vide, et son spectre est l’adhérence de l’ensemble des coefficients
diagonaux. Donc

Vp(F ) = Sp(F ) = {1, −1, i, −i} et Spres (F ) = ∅ .

dψ0 d2 ψ0
(3) a) Par la question (2) b), nous avons dx = −xψ0 , donc dx2 = −ψ0 + x2 ψ0 , d’où
H(ψ0 ) = ψ0 . Par récurrence,

dψn+1 1 d dψn
1 d2 ψn dψn

=p − + xψn = p − 2
+x + ψn
dx 2(n + 1) dx dx 2(n + 1) dx dx
1 dψn

=p (2n + 2 − x2 )ψn + x .
2(n + 1) dx

En dérivant une seconde fois, et toujours par récurrence,

d2 ψn+1 1 2 dψn d2 ψn

= p − 2xψn + (2n + 2 − x + 1) + x
dx2 2(n + 1) dx dx2
1 dψn

=p − 2xψn + (2n + 3 − x2 ) + x(x2 ψn − (2n + 1)ψn )
2(n + 1) dx
1 dψn
dψn


=p x2 − + xψn + (2n + 3) − xψn
2(n + 1) dx dx
= x2 ψn+1 − (2n + 3)ψn+1 .

Donc H(ψn+1 ) = (2n + 3)ψn+1 , ce qu’il fallait démontrer.

b) Notons G : L2 (R) → L2 (R) l’unique opérateur linéaire continu tel que G(ψn ) =
1
2n+1 ψn pour

tout n ∈ N, dont l’existence et l’unicité ont été vues en exercice, car la
1
suite 2n+1 n∈N
est bornée. Comme cette suite converge vers 0, nous avons vu dans un
autre exercice de cours que cet opérateur Pest compact. En écrivant
P f, g ∈ S (R) dans la
base hilbertienne (ψn )n∈N comme f = f ψ
n∈N n n et g = n∈N n ψn , il est immédiat
g
de vérifier, par la linéarité et la continuité de H et de G sur S (R), que H(f ) = g si et
1
seulement si gn = (2n + 1)fn pour tout n ∈ N, si et seulement si fn = 2n+1 gn pour tout
n ∈ N, si et seulement si f = G(g).
218
 (4) Le calcul fonctionnel continu admet une extension aux opérateurs unitaires (et
même normaux), et le résultat pouvait être obtenu en posant ut = ft (F ) où ft : λ 7→ λt (qui
est bien défini et continu sur le spectre discret Sp(F )). Mais comme le calcul fonctionnel
continu n’a été vu en cours que pour les opérateurs auto-adjoints, et puisque F est unitaire,
mais pas auto-adjoint, il fallait travailler à la main.
a) Pour tout t ∈ R, notons ut : L2 (R) → L2 (R) l’unique opérateur linéaire continu tel
que
π
ut (ψn ) = e−itn 2 ψn
pour tout
n ∈ N, dont l’existence et l’unicité ontn été vues en exercice, car la suite
−itn π2
e n∈N
est bornée. Notons que u1 (ψn ) = (−i) ψn pour tout n ∈ N, donc les opé-
rateurs linéaires continus u1 et F , qui coïncident sur la base hilbertienne (ψn )n∈N , sont
égaux. De même, pour tous les s, t ∈ R, les opérateurs linéaires continus ut+s et ut ◦ us
coïncident sur cette base hilbertienne, donc sont P égaux.
Soient ǫ > 0 et f ∈ L2 (R). Soient f = n∈N fn ψn l’écriture de f dans la base hil-
bertienne (ψn )n∈N . Par l’égalité de Parseval, il existe C > 0 tel que |fn | ≤ C pour tout
P 2
n ∈ N assez grand, et si N ∈ N − {0} est assez grand, alors +∞ |fn |2 < ǫ8 . Si t est assez

n=N
π π
proche de t0 , alors pour tout n ∈ {0, . . . , N − 1}, nous avons e−itn 2 − e−it0 n 2  ≤ C √ǫ2N
par continuité. Par conséquent, par l’égalité de Parseval,
X 
kut (f ) − ut0 (f )k22 = e−itn π2 − e−it0 n π2 2 |fn |2
n∈N
N
X −1 +∞
X
 −itn π 
−it0 n π2 2
≤ C2 e 2 − e + 22 |fn |2
n=0 n=N
ǫ 2 ǫ2
≤ N C2 √ + 22 = ǫ2 .
C 2N 8
Donc kut (f ) − ut0 (f )k2 ≤ ǫ et le résultat en découle.
b) L’opérateur ut étant diagonal dans la base hilbertienne (ψn )n∈N de L2 (R) de suite
π
des coefficients diagonaux (e−itn 2 )n∈N , par un exercice vu en cours, les valeurs propres de
F sont donc ces coefficients diagonaux, son spectre résiduel est vide, et son spectre est
l’adhérence de l’ensemble des coefficients diagonaux. Donc
π
Vp(ut ) = {e−itn 2 : n ∈ N} et Spres (ut ) = ∅ .
π
Si t est irrationnel, alors la suite (e−itn 2 )n∈N est dense dans le cercle S1 , sinon, elle est
−in πp
finie. Donc Sp(ut ) = S1 si t est irrationnel, et Sp(u p ) = {e 2q : n = 0, . . . , 4q − 1} si
q
p ∈ N et q ∈ N − {0}.

Correction de l’exercice E.68. (1) a) L’application de H1 dans L2 ([0, +∞[) définie

√ −t/2
par f 7→ t e f est un isomorphisme d’espaces de Hilbert, qui envoie C∞ c ([0, +∞[) sur
lui-même. Donc le sous-espace vectoriel C∞ c ([0, +∞[) est dense dans H 1 . L’unicité de u′
pour tout u ∈ H2 découle alors du fait que le produit scalaire de H1 est continu et non
dégénéré.
Pour tous les u, ϕ ∈ C∞
c ([0, +∞[), nous avons par intégration par partie
Z +∞ Z +∞
′ ′ −t
hu , ϕiH1 = u ( ϕ t e ) dt = − u (ϕ′ t e−t + ϕ e−t − ϕ t e−t ) dt
0 0
= hu, −tϕ′ − (1 − t)ϕiH0 ,

219
et la seconde affirmation découle de l’unicité.
b) L’application u 7→ u′ de H2 dans H1 est linéaire, par unicité et par la linéarité
de la condition définissant u′ . Notons que si kukH2 = 0, alors kukH0 = 0 (donc u = 0
dans H0 donc dans H2 ). Par construction, l’application ψ de H2 dans H0 × H1 définie
par u 7→ (u, u′ ) est un isomorphisme d’espaces préhilbertiens sur son image. Pour montrer
que H2 est complet, il suffit donc de montrer que son image est fermée : elle sera alors
complète. Soit (fk )k∈N une suite dans H2 telle que (fk , fk′ ) converge vers un élément noté
(f, g) dans H0 × H1 quand k → +∞. Pour tous les ϕ ∈ C∞ c ([0, +∞[), nous avons, par la
continuité des produits scalaires (en la première variable),

hg, ϕiH1 − hf, −tϕ′ − (1 − t)ϕiH0 = lim hfk′ , ϕiH1 − hfk , −tϕ′ − (1 − t)ϕiH0 = 0 .
k→+∞

Ceci montre que f ∈ H2 avec f ′ = g. Le résultat en découle, car tout sous-espace d’un
espace métrique séparable est séparable, et Cc∞ ([0, +∞[) est de dimension infinie.
(2) a) Nous avons kvk2H2 = k v ′ k2H1 + kvk2H0 ≤ kvk2H0 pour tout v ∈ H2 .
b) L’application v 7→ hf, viH0 est une forme anti-linéaire continue sur H2 , car par
l’inégalité de Cauchy-Schwarz dans H0 , pour tout v ∈ H2 ,

|hf, viH0 | ≤ kf kH0 kvkH0 ≤ kf kH0 kvkH2 .

Le produit scalaire (u, v) 7→ hu, viH2 de H2 est une forme sesquilinéaire continue coercive
hermitienne sur H2 , donc le théorème de Lax-Milgram dit d’une part qu’il existe un unique
élément u ∈ H2 tel que pour tout v ∈ H2 , nous ayons hu, viH2 = hf, viH0 et d’autre part
que cet élément u est l’unique élément de H2 qui minimise Qf .
(3) La linéarité de G découle de l’unicité et de la linéarité en (u, f ) des équations
hu, viH2 = hf, viH0 pour tout v ∈ H2 .
Montrons que G est continu. Si G(f ) = u, alors u minimisant Qf , nous avons
d
0= Qf (tu) = kuk2H2 − Re hf, uiH0 .
dt |t=1
Donc par l’inégalité de Cauchy-Schwarz et la question (2) a),

kuk2H2 ≤ kf kH0 kukH0 ≤ kf kH0 kukH2 .

D’où G est continu (de norme au plus 1).

Pour tout f ∈ H0 , en utilisant la question (2) b) pour la seconde égalité, nous avons
2
hG(f ), f iH = hf, G(f )iH = hG(f ), G(f )iH = G(f ) ,
0 0 2 H2

qui est positif, et nul si et seulement si G(f ) est nul dans H2 . Or si f = 0, alors G(f ) = 0
par linéarité de G. De plus, si G(f ) = 0, alors par la question (2) b), f est orthogonale à
tout élément de H0 , donc f est nulle.
Comme G : H0 → H0 est continue et à valeurs dans H2 , dont l’injection dans H0 est
compacte, et puisque la composition d’un opérateur compact et d’un opérateur continu est
compact, G est un opérateur compact.
(4) Puisque G est un opérateur linéaire continu compact auto-adjoint (car positif), et
puisque 0 n’est pas une valeur propre de G par ce qui précède, G est diagonalisable en
220
base hilbertienne, à valeurs propres strictement positives décroissantes tendant vers 0 : il
existe une suite (ǫi )i∈N de réels strictement positifs, décroissante, convergente vers 0, et
une base hilbertienne (fi )i∈N de H0 telle que G(fi ) = ǫi fi pour tout i ∈ N. Posons λi = ǫ1i .
Alors par la question (2) b), pour tout i ∈ N, pour tout ϕ ∈ C∞ c ([0, +∞[ ), nous avons
hG(fi ), ϕiH2 = hfi , ϕiH0 , donc hfi , ϕiH2 = λi hfi , ϕiH0 . Ceci équivaut au résultat cherché
par la définition de fi′ :

hfi , ϕiH2 = hfi′ , ϕ′ iH1 + hfi , ϕiH0 = hfi , −tϕ′′ − (1 − t)ϕ′ iH0 + hfi , ϕiH0 .

(5) a) Il est immédiat par récurrence que Ln est de degré n. Puisque

−1

Ln+1 = (x − 2n − 1)Ln + nLn−1 ,
n+1
−1 (−1)n
le coefficient dominant an de Ln vérifie a0 = 1 et an+1 = n+1 an , donc an = n! . Les
deux formules se montrent simultanément par récurrence.
Correction de l’exercice E.69. (1) a) L’unicité de δ vient du fait qu’un élément de H est
uniquement déterminé par ses coordonnées hilbertiennes dans (en )n∈N . Pour tout z ∈ S , il
P P 2
|nzn |2 ≤ n∈N−{0} nc 2 < +∞.
existe c > 0 tel que n2 |zn | ≤ c pour tout n ∈ N, donc n∈NP
Par la partie réciproque du théorème de Parseval, δ(z) = n∈N nzn est donc bien défini
dans H , et il est immédiat que δ(z) ∈ S et que δ est linéaire sur S . Comme Vect{en :
n ∈ N}, qui est dense dans H par les propriétés des bases hilbertiennes, est contenu dans
S , le sous-espace S est dense dans H .
b) Si x′′ ∈ H vérifie hx′′ , ziH = hx, δ(z)iH pour tout z ∈ S , alors hx′′ − x′ , ziH = 0
pour tout z ∈ S , et par la densité de S dans H et par la continuité du produit scalaire,
nous avons hx′′ − x′ , x′′ − x′ iH = 0, donc x′′ = x′ .
Pour tous les w, z ∈ S , nous avons
X X
hδ(w), ziH = nwn zn = wn nzn = hw, δ(z)iH ,
n∈N n∈N

donc S est contenu dans H1 et les notations δ coïncident sur S .

Considérons l’application ψ : H1 → H × H × H définie par x 7→ (δ(x), u(x), x). Par
l’unicité et la linéarité des équations définissant δ, l’espace H1 est un sous-espace vectoriel
de H , et les applications δ et donc ψ sont linéaires sur H1 . L’application ψ est injective,
en regardant la troisième composante. L’application h·, ·iH1 est clairement sesquilinéaire,
hermitienne et définie positive, et par construction, ψ est une application isométrique. Pour
montrer que H1 est un espace de Hilbert, il suffit donc de montrer que l’image de ψ est
fermée.
Soit (x(k) )k∈N une suite dans H1 telle que (δ(x(k) ), u(x(k) ), x(k) ) converge vers (a, b, c)
dans H × H × H . Alors par continuité de u, la suite des u(x(k) ) converge vers b et vers
u(c), donc b = u(c). Pour tout z ∈ S , nous avons, par la continuité du produit scalaire

ha, zi = lim hδ(x(k) ), zi = lim hx(k) , δ(z)i = hc, δ(z)i .

k→+∞ k→+∞

Donc c ∈ H1 et a = δ(c). D’où (a, b, c) appartient à l’image de ψ, et cette image est fermée.

221
 q
c) Puisque kxkH1 = kδ(x)k2H + ku(x)k2H + kxk2H ≥ kxkH , l’inclusion de H1 dans
H est continue (de norme au plus 1). Pour tout N ∈ N, notons ϕN la projection orthogo-
nale sur le sous-espace vectoriel (de dimension finie, donc fermé) Vect{ek : −N ≤ k ≤ N }.
Pour tout x ∈ H1 , nous avons, par l’égalité de Parseval,
X X 1 X
kϕ(x) − ϕN (x)k2H = k xn en k2H = |xn |2 ≤ 2
|nxn |2
(N + 1)
n>N n>N n>N
1 1
≤ kδ(x)k2H ≤ kxk2H1 .
(N + 1)2 (N + 1)2

Donc kϕ − ϕN k ≤ N 1+1 tend vers 0 quand N → +∞. Par conséquent, l’inclusion ϕ, limite
des opérateurs compacts (car de rang fini) ϕN , est un opérateur compact.
(2) Le produit scalaire dans H avec x est une forme anti-linéaire continue y 7→ hx, yiH
sur H1 par la linéarité et la continuité de l’inclusion de H1 dans H et la continuité du
produit scalaire dans H . L’application (u, v) 7→ hu, viH1 est une forme sesquilinéaire
continue coercive hermitienne sur H1 . Donc le théorème de Lax-Milgram dit qu’il existe
un unique élément x′′ ∈ H1 tel que pour tout y ∈ H1 , nous ayons hx′′ , yiH1 = hx, yiH et
que cet élément x′′ est l’unique élément de H1 qui minimise Qx .
(3) La linéarité de G découle de l’unicité et de la linéarité en (x′′ , x) des équations dans
(2).
Montrons que G est auto-adjoint (même si les espaces de Hilbert étant complexes, le fait
que G est auto-adjoint découle du fait qu’il est positif, qui sera démontré ci-dessous). Soient
x, y ∈ H . Par la question (2), nous avons hG(x), G(y)iH1 = hx, G(y)iH . En utilisant (la
conjuguaison complexe de) cette formule et cette formule où nous avons échangé x et y,
nous avons donc
hG(y), xiH = hG(y), G(x)iH1 = hy, G(x)iH .
Montrons que G est continu. Puisque G(x) ∈ H1 et par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,
nous avons

kG(x)k2H ≤ kG(x)k2H1 = hG(x), G(x)iH1 = hx, G(x)iH ≤ kxkH kG(x)kH . (42)

D’où G est continu (de norme au plus 1).

Montrons que G est positif, et même strictement positif, c’est-à-dire que hG(x), xiH > 0
pour tout élément non nul x de H . Comme vu ci-dessus,
2
hG(x), xiH = G(x) H1 ,

qui est positif, et nul si et seulement si G(x) est nul. Or si x = 0, alors G(x) = 0 par
linéarité de G. De plus, si G(x) = 0, puisque hG(x), yiH1 = hx, yiH pour tout y ∈ H1 par
la question (2), l’élément x est orthogonal à tout élément de H1 , qui contient S donc est
dense dans H , d’où x est nul.
Montrons enfin que G est un opérateur compact. Comme G est linéaire continue,
d’image contenue dans H1 , nous avons G = ϕ ◦ G1 où ϕ : H1 → H est l’inclusion et
G1 : H → H1 est continu, car la formule (42) et la question (1) c) montrent que

G(x) 2 ≤ kxkH kG(x)kH ≤ kxkH kG(x)kH
H1 1

222
donc que kG(x)kH1 ≤ kxkH pour tout x ∈ H . Le résultat découle donc de la question (1)
c) et de l’invariance de la propriété d’être un opérateur compact par postcomposition par
un opérateur linéaire continu.
(4) Puisque G est positif et kGk ≤ 1, son spectre est contenu dans [0, 1]. Soit f : t →
arctanh t, qui est bien définie et continue sur [0, 12 ]. Puisque 12 G est auto-adjoint de spectre
contenu dans [0, 21 ], posons u = ϕ(f ) l’opérateur linéaire continu de l’espace de Hilbert
non nul H associé à f par le calcul fonctionnel continu ϕ de 21 G. Puisque f est réelle sur
[0, 12 ], l’opérateur u est auto-adjoint. Par le théorème spectral, son spectre est contenu dans
f ([0, 12 ]) = [0, arctanh 12 ]. P
On rappelle que arctanh t = ∞ i
i=1 ai t est une série de terme constant nul, uniformé-
1
ment convergente sur le compact [0, 2 ]. Donc par la continuité du calcul fonctionnel continu
ϕ,
Xn X n
i

ai i
u = ϕ(f ) = lim ϕ ai t = lim G
n→+∞ n→+∞ 2i
i=1 i=1

est un opérateur compact, comme limite d’opérateurs compacts, leur ensemble étant stable
par combinaisons linéaires et par
P∞précompositions par des opérateurs continus.
e2t −1 i
Écrivons tanh t = e2t +1 = i=0 bi t , qui est une série uniformément convergente sur le
P
compact [0, arctanh 21 ]. Notons Pn le polynome ni=0 bi X i . Par le calcul fonctionnel continu
associé à u et sa continuité, l’opérateur exp(2u) + 1 est inversible (son spectre ne contient
pas 0 car la fonction e2t + 1 est strictement positive sur le spectre de u), et

(exp(2u) − 1) ◦ (exp(2u) + 1)−1 = tanh u = lim Pn (u) .

n→+∞

Puisque ϕ est un morphisme d’algèbres et puisqu’il est continu, nous avons

n
X n
X
n


lim Pn (u) = lim bi ϕ(f ) = lim ϕ bi f n
n→+∞ n→+∞ n→+∞
i=0 i=0
1
= lim ϕ(Pn ◦ f ) = ϕ(tanh ◦f ) = ϕ(id) = G,
n→+∞ 2
ce qu’il fallait montrer.
(5) Puisque l’opérateur G : H → H est auto-adjoint, strictement positif, compact (et
H est de dimension infinie), il est diagonalisable en base hilbertienne, à valeurs propres
strictement positives décroissantes tendant vers 0 : il existe une suite (ǫi )i∈N de réels stric-
tement positifs, décroissante, convergente vers 0, et une base hilbertienne (fi )i∈N de H
telle que G(fi ) = ǫi fi pour tout i ∈ N. Posons λi = ǫ1i > 0. Alors par la question (2) et
la définition de h·, ·iH1 , pour tout i ∈ N, pour tout z ∈ S (rappelons que S est contenu
dans H1 ), nous avons

λi hfi , ziH = λi hG(fi ), ziH1 = λi ǫi hfi , ziH1 = hfi , ziH1

= hδ(fi ), δ(z)iH + hu(fi ), u(z)iH + hfi , ziH
= hfi , δ2 (z)iH + hfi , u∗ u(z)iH + hfi , ziH .

Correction de l’exercice E.70. (1) Considérons l’application Ψ : Ha,b → H × H

définie par x 7→ (dx, V x), qui est bien définie par la construction de Ha,b , linéaire par

223
linéarité terme à terme des séries dx et V x, et isométrique par construction. Montrons que
son image est fermée, ce qui montrera que Ha,b est complet comme isométrique à un fermé
d’un espace complet, et séparable comme partie d’un espace métrique séparable.
Soit (uk )k∈N une suite dans Ha,b , telle que la suite (duk , V uk )k∈N converge vers (v, w)
dans H × H . Pour tout n ∈ Z, posons un = wbnn . Nous avons par l’égalité de Parseval
X X 1 X
|un |2 = |wn |2
≤ |wn |2 = kwk2H < +∞ ,
b2n
n∈Z n∈Z n∈Z
P
puisque bn ≥ 1 pour tout n ∈ Z. Donc u = n∈Z un en appartient à H , par la réciproque
du théorème de Parseval.

Soit M > 0 telle que la suite de réels strictement positifs min{ban+1
n
,bn } n∈Z soit bornée
par M . Alors
X
kduk − duk2H = |an (ukn+1 − ukn ) − an (un+1 − un )|2
n∈Z
X
≤2 a2n |ukn+1 − un+1 |2 + a2n |ukn − un |2
n∈Z
X a2n X a2
n
=2 |bn+1 ukn+1 − wn+1 |2 + 2 |bn ukn − wn |2
b2n+1 b2n
n∈Z n∈Z
2 k
≤ 4M kV u − wk2H ,

qui converge vers 0 quand k tend vers +∞. Donc, par unicité de la limite, du = v ∈ H et
comme w = V u par construction de u, ceci montre que (v, w) appartient à l’image de Ψ,
qui est donc fermée.
Pour tout x ∈ Ha,b , nous avons immédiatement par l’égalité de Parseval kxkH ≤
kV xkH puisque bn ≥ 1 pour tout n ∈ Z, donc

kxk2Ha,b = kdxk2H + kV xk2H ≥ kxk2H ,

d’où kxkH ≤ kxkHa,b .

Le sous-espace vectoriel F est contenu dans Ha,b car si x ∈ F , les séries dx et V x
n’ont qu’un nombre fini de termes non nuls.
Notons ι : Ha,b → H l’inclusion (qui est linéaire et continue car k · kH ≤ k · kHa,b ).
P
Notons PN : Ha,b → H l’application définie par x 7→ N n=−N xn en , qui est continue (de
norme au plus 1) et de rang fini (égal à 2N + 1). Pour tout ǫ > 0, soit N ∈ N tel que
bn ≥ 1ǫ pour tout n ≥ N . Alors pour tout x ∈ Ha,b , nous avons
X X 1 X
kι(x) − PN (x)k2H = |xn |2 = |b n x n |2
≤ ǫ 2
|bn xn |2 ≤ ǫ2 kV xk2H
b2n
|n|>N |n|>N |n|>N
2
≤ǫ kxk2Ha,b ,

donc kι − PN k ≤ ǫ, et ι est la limite (pour la norme d’opérateur) de PN quand N tend

vers +∞. D’où ι est compact, comme limite d’opérateurs de rang fini, donc compacts.
(2) L’application A : Ha,b × Ha,b → C définie par (z, y) 7→ hz, yiHa,b est, par le
théorème de Cauchy-Schwarz, une forme sesquilinéaire hermitienne continue coercice sur
224
Ha,b . L’application ϕ : Ha,b → C définie par y 7→ hx, yiH est une forme anti-linéaire (par
l’anti-linéarité en la seconde variable d’un produit scalaire), et continue de norme au plus
kxkH car par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons

|hx, yiH | ≤ kxkH kykH ≤ kxkH kykHa,b .

Donc par le théorème de Lax-Milgram, nous avons existence et unicité du minimum de

y 7→ 12 A(y, y) − Re ϕ(y) = Qx (y).
Toujours par ce théorème, y ∈ Ha,b est le minimum de Qx si et seulement si, pour tout
z ∈ Ha,b , nous avons A(y, z) = ϕ(z), c’est-à-dire hy, ziHa,b = hx, ziH .
(3) L’application G est bien définie car à valeurs dans Ha,b ⊂ H . La linéarité de G
découle de l’unicité et de la linéarité en (y, x) des égalités finales dans la question (2).
Montrons que G est continue. Par la question (1) et l’inégalité de Cauchy-Schwarz,
pour tout x ∈ H ,

kG(x)k2H ≤ kG(x)k2Ha,b = hG(x), G(x)iHa,b = hx, G(x)iH

≤ kxkH kG(x)kH ≤ kxkH kG(x)kHa,b . (43)

D’où en simplifiant par kG(x)kH dans le premier et avant-dernier terme, l’opérateur G :

H → H est continu (de norme au plus 1).
Montrons que G est positif (ce qui implique qu’il est auto-adjoint car H est un espace
de Hilbert complexe), et même strictement positif, c’est-à-dire que hG(x), xiH > 0 pour
tout élément non nul x de H . Pour tout x ∈ H ,
2
hx, G(x)iH = G(x) H ,
a,b

qui est positif, et nul si et seulement si G(x) est nul. Or si x = 0, alors G(x) = 0 par
linéarité de G. De plus, si G(x) = 0, alors par la question (2), x est orthogonal à tout
élément de F ⊂ Ha,b , qui est dense dans H , donc x est nul.
Montrons enfin que l’opérateur G est compact. Si G′ : H → Ha,b est l’application
x 7→ G(x), alors G′ est continue car de norme au plus 1 (voir les formules (43) en simplifiant
par kG(x)kHa,b dans le second et dernier terme). Donc G = ι◦G′ est un opérateur compact,
comme composition d’un opérateur compact et d’un opérateur continu.
P
(4) Pour tout z ∈ F , posons d∗ z = n∈Z (an−1 yn−1 − an yn )en , qui existe dans H car
cette somme n’a qu’un nombre fini de termes non nuls. Un petit calcul immédiat montre
que pour tout x ∈ Ha,b ,
hdx, ziH = hx, d∗ ziH .
L’opérateur d préserve clairement F , et un calcul immédiat montre que d∗ ◦ d(z) = ∆(z)
pour tout z ∈ F . Un calcul immédiat utilisant la positivité de la suite b donne que pour
tout x ∈ Ha,b , nous avons hV x, V ziH = hx, V ◦ V ziH .
Puisque l’opérateur G : H → H est auto-adjoint, strictement positif, compact (et
comme H est de dimension infinie), il est diagonalisable en base hilbertienne, à valeurs
propres strictement positives décroissantes tendant vers 0 : il existe une suite (ǫi )i∈N de réels
strictement positifs, décroissante, qui convergen vers 0, et une base hilbertienne (fi )i∈N de
H telles que G(fi ) = ǫi fi pour tout i ∈ N. Puisque la norme de G (et donc le rayon
spectral de G) est au plus 1, nous avons ǫi ≤ 1. En particulier, fi = ǫ1i G(fi ) ∈ Ha,b pour

225
tout i ∈ N. Posons λi = ǫ1i ≥ 1, de sorte que la suite (λi )i∈N est croissante et converge vers
+∞.
Alors par la question (2), pour tout i ∈ N, pour tout z ∈ F ⊂ Ha,b , nous avons

λi hfi , ziH = λi hG(fi ), ziHa,b = λi hǫi fi , ziHa,b = hfi , ziHa,b

= hdfi , dziH + hV fi , V ziH = hfi , d∗ ◦ d(z)iH + hfi , V ◦ V (z)iH
= hfi , (∆ + V ◦ V )(z)iH .

226
 Annexes
A Démonstrations des rappels sur les espaces de Hilbert
A.1 Démonstration de la proposition 1.9 (inégalité de Cauchy-Schwarz)
Soient u et v dans H . L’inégalité de Cauchy-Schwarz (ainsi que son cas d’égalité) est
immédiate si hu, vi = 0. Sinon, pour tout X dans R, posons λ = X | hu,vi
hu,vi | . Alors


ku + λvk2 = kuk2 + |λ|2 kvk2 + 2 Re λ hu, vi = kuk2 + X 2 kvk2 + 2 X| hu, vi | .

Ce polynôme quadratique réel en X, étant positif, est de discriminant (réduit) négatif,

donc |hu, vi|2 − kuk2 kvk2 ≤ 0, ce qui montre l’inégalité de Cauchy-Schwarz. S’il y a égalité
dans l’inégalité de Cauchy-Schwarz, alors ce polynôme a une racine double, donc il existe
λ ∈ C tel que ku + λvk2 = 0, ce qui implique que u et v sont colinéaires.
Il est immédiat que kλuk2 = |λ|2 kuk2 , et, par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,

ku + vk2 = kuk2 + kvk2 + 2 Re hu, vi ≤ kuk2 + kvk2 + 2 | hu, vi |

2
≤ kuk2 + kvk2 + 2 kuk kvk = kuk + kvk .

Comme le produit scalaire est défini positif, ceci montre que k · k est une norme sur H . 

A.2 Démonstration du théorème 1.10 (complétion d’un espace préhil-

bertien)
Faisons tout d’abord quelques rappels. Soient X et Y deux espaces métriques. Rappe-
lons qu’une application f de X dans Y est uniformément continue si

∀ ǫ > 0, ∃ η > 0, ∀ x, y ∈ X, d(x, y) < η =⇒ d(f (x), f (y)) < ǫ ,

qu’on peut remplacer toute inégalité stricte par une inégalité large dans cette définition,
qu’une application uniformément continue est en particulier continue et qu’une application
uniformément continue envoie toute suite de Cauchy sur une suite de Cauchy. Rappelons
qu’une injection isométrique d’un espace métrique dans un autre est une application f :
X → Y entre deux espaces métriques telle que

∀ x, y ∈ X, d(f (x), f (y)) = d(x, y) .

Elle est injective et uniformément continue.

Théorème A.1 (Théorème de prolongement) Soient X et Y deux espaces métriques,

tels que Y soit complet, et soit A une partie dense de X. Toute application uniformément
continue f de A dans Y se prolonge, de manière unique, en une application continue g de
X dans Y . De plus, g est uniformément continue sur X.

Pour mémoire, dire que g prolonge f signifie que g(x) = f (x) pour tout x dans A. On
note souvent encore f le prolongement obtenu. Par passage à la limite, si f : A → Y est
une injection isométrique, alors g : X → Y est aussi une injection isométrique.

227
Démonstration. Supposons que g1 et g2 soient deux prolongements continus de f . Pour
tout x dans X, soit (xn )n∈N une suite dans A qui converge vers x. Alors la suite (f (xn ))n∈N
converge vers g1 (x) et vers g2 (x) par continuité de g1 et de g2 , donc g1 (x) = g2 (x) par
unicité des limites. Ceci montre l’unicité de g.
Montrons l’existence d’un prolongement uniformément continu. Pour tout x dans X,
fixons une suite (ax,n )n∈N dans A qui converge vers x. La suite (f (ax,n ))n∈N est de Cauchy
dans Y , par l’uniforme continuité de f sur A. Elle converge donc vers un point g(x) de Y ,
car Y est complet, avec g(x) = f (x) si x ∈ A, par continuité de f sur A. Montrons que
l’application g convient.
Puisque f est uniformément continue, pour tout ǫ > 0, soit η > 0 tels que pour tous les
x, y ∈ A, si d(x, y) < η alors d(f (x), f (y)) ≤ ǫ. Pour tous les x, y dans X, si d(x, y) < η,
par continuité de la distance, pour n assez grand, nous avons d(ax,n , ay,n ) < η, donc
d(f (ax,n ), f (ay,n )) ≤ ǫ, et par passage à la limite des inégalités larges, d(g(x), g(y)) ≤ ǫ.
Donc g est uniformément continue, donc continue. 

Théorème A.2 Soit X un espace métrique. Il existe un espace métrique complet X b et

b b ′
une injection isométrique i : X → X d’image dense. Si X est un autre espace métrique
complet muni d’une injection isométrique i′ : X → X b ′ d’image dense, alors il existe une
b →X
unique isométrie j : X b ′ telle que j ◦ i = i′ , ou autrement dit telle que le diagramme
suivant soit commutatif
i b
X −→ X
i′ ց ↓j
b′ .
X
b (et par abus X)
Tout tel couple (i, X) b est appelé un complété de X. On identifie X avec
b
son image dans X par i. La propriété d’unicité modulo unique isomorphisme des complétés
fait que l’on peut parler « du » complété au lieu d’un complété : on identifie deux complétés
de X par l’unique telle isométrie j.
Démonstration. La propriété d’unicité est immédiate par le théorème de prolongement
A.1 : l’application de i(X) dans i′ (X) définie par i(x) 7→ i′ (x) pour tout x dans X est
une isométrie, donc se prolonge de manière unique en une application continue j de X b
dans X b ′ , qui est une application isométrique par passage à la limite. En appliquant le
même raisonnement en échangeant i et i′ , et comme la seule application continue de X b
dans Xb (resp. de X b dans X
′ b ) étendant l’identité de i(X) (resp. i (X)) est l’identité de X
′ ′ b
b ′
(resp. X ), on en déduit que j est bijective, donc une isométrie.
b nous pouvons supposer que X est non vide. Notons
Pour montrer l’existence de (i, X),
d la distance de X. Munissons l’espace vectoriel réel Cb (X; R) des applications continues
bornées de X dans R de la norme uniforme kf k∞ = supx∈X |f (x)|. Il n’est pas difficile de
montrer qu’elle est complète. Notons φ : X → Cb (X; R) l’application définie par
x 7→ φx : z 7→ d(z, x) − d(z, x0 ) .
Remarquons que φx est continue, par continuité de la distance à un point, et bornée, car
de valeur absolue majorée par d(x, x0 ), par l’inégalité triangulaire inverse. Pour tous les
x, y dans X, nous avons
kφx − φy k∞ = sup |φx (z) − φy (z)| = sup |d(z, x) − d(z, y)| ≤ d(x, y)
z∈X z∈X

228
par l’inégalité triangulaire inverse. En prenant z = x, la dernière inégalité est en fait une
égalité. Donc φ est une injection isométrique. Posons X b = φ(X), qui est complet, car
fermé dans l’espace de Banach Cb (X; R). En prenant pour i : X → X b la restriction de φ,
le résultat en découle. 
Passons à la démonstration proprement dite du théorème 1.10. Par le théorème A.2,
soit Hc un complété de l’espace métrique H pour la distance définie par sa norme, avec
H une partie dense de H c. Les applications (x, y) 7→ x + y de H × H dans H , x 7→ −x
de H dans H , (λ, x) 7→ λx de C × H dans H , et (x, y) 7→ hx, yiH de H × H dans
C sont uniformément continues sur tous les bornés : en effet, pour tous les x, y, x′ , y ′ dans
H , par les propriétés des normes,

k(x + y) − (x′ + y ′ )k ≤ kx − x′ k + ky − y ′ k , k(−x) − (−x′ )k = kx − x′ k ,

kλx − λ′ x′ k ≤ |λ − λ′ | kxk + |λ′ | kx − x′ k ,

|hx, yi − hx′ , y ′ i| = |hx − x′ , yi + hx′ , y − y ′ i| ≤ kx − x′ k kyk + kx′ k ky − y ′ k .
Notons que H c, Hc, Hc, C sont complets et que H × H , H , C × H , H × H sont denses
dans H c× Hc, Hc, C × Hc, Hc× H c respectivement. Donc par le théorème du prolongement
A.1, ces applications se prolongent (de manière unique sur tout borné, donc globalement)
en des applications continues + : H c× H c → Hc, − : Hc → H c, · : C × Hc→ H c, et
c c
h·, ·i : H × H → C, respectivement. Par passage à la limite des identités, ceci munit
l’espace métrique H c d’une structure d’espace préhilbertien dont la distance (complète)
est associée à la norme associée au produit scalaire. Le résultat en découle facilement. 

A.3 Démonstration du théorème 1.11 (projection sur un convexe fermé)

Soit x ∈ H . Soit (yn )n∈N une suite dans C telle que

lim kx − yn k = inf kx − zk = d(x, C) .

n→∞ z∈C

Comme ku + vk2 − ku − vk2 = 4 Re hu, vi, il vient

kym − yn k2 = kym − xk2 + kyn − xk2 − 2 Re hym − x, yn − xi

1 1
= kym − xk2 + kyn − xk2 − k2x − ym − yn k2 + kym − yn k2 .
2 2
yn +ym yn +ym
Comme 2 appartient à C par convexité, on a kx − 2 k ≥ d(x, C). Donc

1
kym − yn k2 ≤ kym − xk2 + kyn − xk2 − 2 d(x, C)2 .
2
Comme le membre de droite tend vers 0 quand n → +∞ et m ≥ n, et puisque le membre
de gauche est positif, on en déduit donc que (yn )n∈N est une suite de Cauchy dans C.
Puisque H est complet, elle converge vers un point y ∈ H . Celui-ci appartient à C, car
C est fermé, et il vérifie kx − yk = inf z∈C kx − zk par passage à la limite ; en particulier
cette borne inférieure est atteinte, en au moins un point, que nous noterons pC (x).
Pour tout y ∈ C, par convexité de C, en raisonnant par équivalence, nous avons

∀ z ∈ C, kx − zk2 ≥ kx − yk2
229
si et seulement si


∀ z ∈ C, ∀ t ∈ [0, 1] kx − tz + (1 − t)y k2 ≥ kx − yk2

si et seulement si

∀ z ∈ C, ∀ t ∈ [0, 1] kx − y − t(z − y)k2 ≥ kx − yk2

si et seulement si

∀ z ∈ C, ∀ t ∈ [0, 1] − 2t Re hx − y, z − yi + t2 kz − yk2 ≥ 0

si et seulement si
t
∀ z ∈ C, ∀ t ∈ [0, 1] Re hx − y, z − yi ≤ kz − yk2
2
si et seulement si
∀ z ∈ C, Re hx − y, z − yi ≤ 0 .
Montrons que, pour tous les x, x′ ∈ H , si y = pC (x) et y ′ = pC (x′ ), alors ky − y ′ k ≤
kx − x′ k (ce qui en particulier montrera l’unicité de la projection de x sur C). En effet, par
ce qui précède, on a

Re hx − y, y ′ − yi ≤ 0 et Re hx′ − y ′ , y − y ′ i ≤ 0 .

Donc en additionnant, on a

Re h(x − y) − (x′ − y ′ ), y ′ − yi ≤ 0 ⇐⇒ Re hx − x′ , y ′ − yi + ky ′ − yk2 ≤ 0 ,

ce qui implique par l’inégalité de Cauchy-Schwarz que

ky ′ − yk2 ≤ − Re hx − x′ , y ′ − yi ≤ kx − x′ k ky ′ − yk .

On en déduit que pC est 1-lipschitzienne.

Supposons que C soit un sous-espace vectoriel fermé de H . C’est donc un convexe
fermé non vide, et la différence de deux éléments de C appartient encore à C. Donc la
projection y = pC (x) d’un point x de H est l’unique élément y de C tel que pour tout
z ∈ C, nous ayons Re hx − y, zi ≤ 0. Comme C est stable par passage à l’opposé et par
multiplication par i, le point y est l’unique élément de C tel que pour tout z ∈ C, nous
ayons hx − y, zi = 0.
La linéarité de pC découle alors de cette unicité : si x, x′ ∈ H et λ ∈ C, alors pC (x) +
λ pC (x′ ) appartient à C et pour tout z ∈ C, nous avons


h(x + λx′ ) − pC (x) + λ pC (x′ ) , zi = hx − pC (x), zi + λ hx′ − pC (x′ ), zi = 0 ,

donc par unicité pC (x + λx′ ) = pC (x) + λ pC (x′ ). 

230
A.4 Démonstration du théorème de dualité de Riesz-Fréchet 1.13
Il est immédiat que, pour tout x dans H , l’application ℓx : y 7→ hx, yi est une forme
linéaire sur H . Elle est continue car kℓx k ≤ kxk par l’inégalité de Cauchy-Schwarz. L’ap-
plication x 7→ ℓx est clairement linéaire, et isométrique car ℓx (x) = kxk2 , donc injective.
Montrons qu’elle est surjective, ce qui conclura.
Soit ϕ ∈ H ∗ , que nous pouvons supposer non nulle, et N = ϕ−1 (0) son noyau, qui est
un hyperplan vectoriel fermé de H . Par le corollaire 1.12 (1), le sous-espace vectoriel N ⊥
est donc une droite vectorielle supplémentaire à N . Soit z un vecteur de N ⊥ de norme 1.
Pour tout u dans H , nous pouvons donc écrire u = v + λz où v ∈ N , λ ∈ C. Nous avons

ϕ(u) = λ ϕ(z) et hz, ui = λ kzk2 = λ .

Donc ϕ = ϕ(z) ℓz = ℓϕ(z) z , ce qu’il fallait démontrer. 

A.5 Démonstration des théorèmes de Lax-Milgram 1.15 et de Stampac-

chia 1.16
Nous avons déjà signalé que le théorème de Lax-Milgram est une conséquence du théo-
rème de Stampacchia, donc nous montrons ce dernier.
Soit ϕ ∈ ( H )∗ . Puisque ϕ et v 7→ a(u, v), pour tout u dans H , sont des formes
linéaires continues sur H , par le théorème de Riesz-Fréchet 1.13, il existe un unique w
dans H et, pour tout u dans H , un unique A(u) dans H tels que, pour tous les u, v dans
H , nous ayons
ϕ(v) = hw, vi et a(u, v) = hA(u), vi .
Soit c ≥ 1 tel que, pour tous les u, v dans H , on ait
1
|a(u, v)| ≤ c kuk kvk et a(u, u) ≥ kuk2 .
c
Il est immédiat que A : H → H est linéaire, par unicité. Pour tout u dans H , puisque
A(u) et v 7→ a(u, v) ont la même norme par le théorème de Riesz-Fréchet, et par la
coercivité de a, nous avons, pour tout u ∈ H ,
1
kA(u)k ≤ c kuk et hA(u), ui ≥ kuk2 .
c
q
Si r > 0 est fixé assez petit (par exemple r = c13 ), alors k = 1 − 2r c + c r ∈ [0, 1[ . Notons
2 2

S : H → H l’application u 7→ pC (u − rA(u) + rw). Alors, comme pC est 1-lipschitzienne,

kS(u) − S(v)k2 ≤ ku − v − rA(u − v)k2

= ku − vk2 − 2r Re hu − v, A(u − v)i + r 2 kA(u − v)k2 ≤ k2 ku − vk2 .

Donc S est strictement contractante. Par le théorème du point fixe de Banach, puisque
H est complet, l’application S admet un unique point fixe u. Par définition de pC , nous
avons u = pC (u − rA(u) + rw) si et seulement si u ∈ C et

∀ v ∈ C, Re h(u − rA(u) + rw) − u, v − ui ≤ 0 ,

et cette inégalité est équivalente à Re hA(u), v − ui ≥ Re hw, v − ui. La première assertion

du théorème 1.16 en découle donc, par définition de w et de A(u).
231
 Supposons maintenant que la forme sesquilinéaire a soit hermitienne. Alors a est un
produit scalaire sur l’espace
p vectoriel complexe H , et, puisque a est continue et coercive,
sa norme associée u 7→ a(u, u) est équivalente à la norme de H . Donc H , muni du
produit scalaire a, est encore un espace de Hilbert, et ϕ est encore une forme linéaire
continue sur H pour ce produit scalaire. Par le théorème de Riesz-Fréchet 1.13, il existe
donc un unique w′ dans H tel que, pour tout v dans H , on ait ϕ(v) = a(w′ , v).
Donc u ∈ C vérifie

∀ v ∈ C, Re a(u, v − u) ≥ Re ϕ(v − u)

si et seulement si u ∈ C vérifie

∀ v ∈ C, Re a(w′ − u, v − u) ≤ 0 ,

donc si et seulement si u ∈ C est la projection de w′ sur C pour le produit scalaire a par

le théorème 1.11. Par les propriétés de cette projection, u est donc l’unique point de C tel
que p p
a(w′ − u, w′ − u) = min a(w′ − v, w′ − v) .
v∈C

En prenant les carrés, en développant et en simplifiant par a(w′ , w′ ), le point u est donc
l’unique point de C tel que


a(u, u) − 2 Re a(w′ , u) = min a(v, v) − 2 Re a(w′ , v) .
v∈C

En divisant par 2 et en utilisant la définition de w′ , le résultat en découle. 

A.6 Démonstration du théorème 1.17 (égalité de Parseval)

P
Pour tout k ∈ N, soit Sk = ki=0 pEi , qui est une application linéaire de H dans H .
Par orthogonalité deux à deux des En et par l’égalité de Pythagore, nous avons, pour tout
x∈H,
Xk
kSk (x)k2 = kxi k2 . (∗)
i=0

Comme x − xi est orthogonal à xi (par les propriétés de la projection orthogonale sur

un sous-espace vectoriel fermé), nous avons hx, xi i = kxi k2 pour tout i ∈ N, donc par
sommation
hx, Sk (x)i = kSk (x)k2 .
D’où, par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout x ∈ H , nous avons kSk (x)k ≤ kxk.
Soit x ∈ H . Par densité du sous-espace vectoriel F engendré par les Ek , pour tout
ǫ > 0, il existe y ∈ F tel que kx − yk < 2ǫ . Pour k assez grand, y ∈ E0 + · · · + Ek , donc
Sk (y) = y. Par conséquent,

kSk (x) − xk = kSk (x) − Sk (y) + y − xk ≤ kSk (x − y)k + ky − xk ≤ 2ky − xk < ǫ .

Donc Sk (x) converge vers x. Ceci montre la première égalité.

La seconde découle par passage à la limite de (*).

232
 Pour montrer la partie réciproque du théorème de Parseval,P soit (xk )k∈N une suite
H telle que xk ∈ Ek pour tout k et telle que la série +∞
dans P k=0 kx 2
k k converge. Posons
n
yn = k=0 xk , qui vérifie par l’orthogonalité des En et l’égalité de Pythagore,

n+p 2 n+p
X X
kyn+p − yn k2 = xk = kxk k2 .
k=n+1 k=n+1

Donc la suite (yn )n∈N dans H est Pde Cauchy, donc est convergente vers un élément x de
H , car H est complet. La série xk est donc convergente, de somme x. Puisque pEn est
continue (car 1-lipschitzienne), par passage à la limite, on a bien pEn (x) = xn . 

A.7 Démonstration du théorème 1.21 de compacité faible de la boule

unité fermée des espaces de Hilbert
Il suffit de montrer que toute suite dans la boule unité fermée B H de H admet une
sous-suite qui converge faiblement.
Fixons donc une suite (xn )n∈N dans B H , et montrons qu’elle admet une sous-suite
faiblement convergente. Quitte à remplacer H par l’adhérence H0 du sous-espace vectoriel
engendré par les xn , (qui est séparable, car les combinaisons linéaires (finies) à coefficients
dans Q[i] des xn sont denses dans H0 ), nous pouvons supposer que H est séparable.
Soit donc (yi )i∈N une suite dénombrable dense dans H ; nous pouvons supposer, pour
tous les i, j ∈ N, que yi 6= yj si i 6= j, et que yi 6= 0. Considérons l’espace métrique produit
Y
X= {s ∈ C : |s| ≤ kyi k} ,
i∈N

muni de la distance produit dénombrable usuelle

X
d((si )i∈N , (s′i )i∈N ) = 2−i max{1, |si − s′i |} .
i∈N

Comme produit dénombrable d’espaces métriques compacts, l’espace X est compact, par
le procédé d’extraction diagonal.
Considérons l’application Θ : B H → X définie par x 7→ (hx, yi i)i∈N . Elle est bien à
valeurs dans X, par le théorème de Cauchy-Schwarz.

Lemme A.3 (1) Si une suite (zn )n∈N dans B H converge faiblement vers z, alors z ap-
partient à B H .
(2)
Une suite (zn )n∈N dans B H converge faiblement vers z si et seulement si la suite
Θ(zn ) n∈N converge vers Θ(z) dans X.
(3) L’image de Θ est fermée.
z z
Démonstration. (1) Puisque kzk = hz, kzk i = limn→+∞ |hzn , kzk i| si z 6= 0, le résultat
découle du théorème de Cauchy-Schwarz.
(2) Remarquons qu’une suite (zn )n∈N dans B H converge faiblement vers z ∈ H si
et seulement si, pour tout i dans N, la suite (hzn , yi i)n∈N converge vers hz, yi i dans C.
En effet, la première condition implique la seconde immédiatement. Et si la seconde est
ǫ
vérifiée, alors pour tout y ∈ H , pour tout ǫ > 0, soit i ∈ N tel que kyi − yk ≤ 2(1+kzk) . Soit

233
N ∈ N tel que pour tout n ≥ N , nous ayons |hzn , yi i − hz, yi i| ≤ 2ǫ . Alors par l’inégalité
triangulaire et le théorème de Cauchy-Schwarz, et puisque kzn k ≤ 1, pour tout n ≥ N ,

|hzn , yi − hz, yi| ≤ |hzn , yi i − hz, yi i| + |hzn , yi − yi| + |hz, yi − yi|

≤ |hzn , yi i − hz, yi i| + kzn k kyi − yk + kzk kyi − yk ≤ ǫ .

Ceci montre que hzn , yi converge vers hz, yi quand n tend vers +∞, pour tout y ∈ H .
Donc (zn )n∈N converge faiblement vers z.
Rappelons que si pri : X → {s ∈ C : |s| ≤ kyi k} est la projection sur le i-ème
facteur (définie par (sj )j∈N 7→ si ), alors une suite (zn )n∈N d’éléments de X
converge vers
un élément z de X si et seulement si pour tout i dans N, la suite pri (zn ) n∈N converge
vers pri (z) dans C.
P+∞ [ En effet, supposons la seconde condition vérifiée. Alors pour tout ǫ > 0, soit N ∈ N tel que
i=N +1 2
−i
≤ 2ǫ . Pour tout i = 0, . . . , N , soit Ni ∈ N tel que, pour tout n ≥ Ni , nous ayons
| pri (zn ) − pri (z)| ≤ 2(Nǫ+1) . Alors, pour tout n ≥ max1≤i≤N Ni ,

N
X +∞
X N
X ǫ ǫ
d(zn , z) ≤ 2−i | pri (zn ) − pri (z)| + 2−i ≤ + =ǫ.
2(N + 1) 2
i=0 i=N +1 i=0

Donc la suite (zn )n∈N converge vers z, pour la distance d. Réciproquement, supposons que la suite


d(zn , z) n∈N converge vers 0. Fixons i ∈ N. Pour tout ǫ ∈ ]0, 1], soit N ∈ N tel que d(zn , z) < 2−i ǫ
pour tout n ≥ N . Alors, pour tout n ≥ N , nous avons 2−i max{1, | pri (zn ) − pri (z)|} ≤ d(zn , z) <
2−i ǫ, donc | pri (zn ) − pri (z)| < ǫ. ]
L’assertion (2) en découle.
(3) Soit s = (si )i∈N un élément de X tel qu’il existe une suite (zn )n∈N dans B H telle
que Θ(zn ) = (hzn , yi i)i∈N converge vers s quand n tend vers +∞. Montrons qu’il existe
z ∈ B H tel que Θ(z) = s. Puisque ǫ = kyi − yj k > 0 si i 6= j, pour tout n ∈ N assez grand,
nous avons (la dernière inégalité découlant du théorème de Cauchy-Schwarz, car kzn k ≤ 1)

| si − sj | ≤ |hzn , yi i − hzn , yj i| + ǫ ≤ kyi − yj k + ǫ = 2kyi − yj k .

Donc l’application yi 7→ si est une application 2-lipschitzienne définie sur la partie {yi :
i ∈ N} de H , qui est dense dans H , à valeurs dans l’espace métrique complet C. Par le
théorème du prolongement A.1, elle se prolonge donc en une application 2-lipschitzienne
ϕ : H → C. Soient y, y ′ ∈ H et λ ∈ C. Par densité, pour tout ǫ > 0, il existe des éléments
i, j, k dans N tels que ky − yi k, ky ′ − yj k et k(y + λy ′ ) − yk k soient inférieurs ou égaux à ǫ.
En particulier,

kyk − (yi + λyj )k ≤ kyk − (y + λy ′ )k + ky − yi k + |λ|ky ′ − yj k ≤ (2 + |λ|)ǫ .

Alors puisque ϕ est 2-lipschitzienne et par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, puisque kzn k ≤ 1,

|ϕ(y + λy ′ ) − ϕ(y) − λϕ(y ′ )| ≤ |ϕ(yk ) − ϕ(yi ) − λϕ(yj )| + 2(ǫ + ǫ + |λ|ǫ)

= | sk − si − λ sj | + 2(2 + |λ|)ǫ
= lim |hzn , yk i − hzn , yi i − λhzn , yj i| + 2(2 + |λ|)ǫ
n→+∞
= lim |hzn , yk − yi − λyj i| + 2(2 + |λ|)ǫ
n→+∞
≤ kyk − yi − λyj k + 2(2 + |λ|)ǫ ≤ 3(2 + |λ|)ǫ .

234
En faisant tendre ǫ vers 0, en notant H l’espace de Hilbert conjugué de H , l’application
ϕ : H → C est donc une forme linéaire continue. Par le théorème de Riesz-Fréchet
1.13, il existe donc z ∈ H tel que ϕ(y) = hz, yi pour tout y ∈ H . En particulier,
hz, yi i = ϕ(yi ) = si . Par densité et puisque |si | = limn→+∞ |hzn , yi i| ≤ kyi k (toujours par
l’inégalité de Cauchy-Schwarz et le fait que kzn k ≤ 1), nous avons

y yi |si |
kzk = sup |hz, i| = sup |hz, i| = sup ≤1.
y∈H −{0} kyk i∈N kyi k i∈N kyi k

Donc z ∈ B H et Θ(z) = s, ce qu’il fallait démontrer. 

Terminons maintenant la démonstration du théorème 1.21 de compacité
faible. Par
compacité de l’espace métrique X, quitte à extraire, la suite Θ(xn ) n∈N converge dans
X. Par le lemme A.3 (3), il existe x ∈ B H tel que la limite soit de la forme Θ(x). Par le
lemme A.3 (2), la suite (xn )n∈N converge donc faiblement vers x, ce qui montre le résultat.


235
B Rappels sur les fonctions holomorphes
Nous renvoyons par exemple à [Rud1, Die1] pour les démonstrations de ces rappels et
d’autres résultats. Nous fixons un espace de Banach complexe E dans tout cet appendice.
Pour tous les a ∈ C et r > 0, nous noterons B(a, r) = {z ∈ C : |z − a| < r} la boule
ouverte de centre a et de rayon r dans C.

Définitions.
Rappelons les opérateurs
1 ∂ ∂  1 ∂ ∂ 
∂= −i et ∂ = +i ,
2 ∂x ∂y 2 ∂x ∂y
agissant sur les fonctions différentiables définies sur les ouverts de C à valeurs dans E. Ce
sont des dérivations (c’est-à-dire des applications linéaires D vérifiant la règle de Leibniz
D(f g) = (Df )g + f (Dg)) de l’algèbre D 1 (U ; E) des fonctions différentiables d’un ouvert
U de C dans E, à valeurs dans l’algèbre des fonctions de U dans E. Pour tous les f, g ∈
D 1 (U ; E), nous avons ∂ f = ∂f et ∂ f = ∂f , ainsi que

∂(f ◦ g) = ∂f ◦ g ∂g + ∂f ◦ g ∂g et ∂(f ◦ g) = ∂f ◦ g ∂g + ∂f ◦ g ∂g .

Les condition suivantes, portant sur une application f : Ω → E, où Ω est un ouvert de

C, sont équivalentes :
• f est holomorphe, c’est-à-dire que pour tout a ∈ Ω, la limite
f (z) − f (a)
f ′ (a) = lim
z→a z−a
existe dans E ;
• f est analytique complexe sur Ω, c’est-à-dire que pour tout a ∈ Ω, P
il existe r > 0 et
une suite (cn )n∈N dans E tels que B(a, r) ⊂ Ω et la série entière n∈N (z − a)n cn
converge normalement sur B(a, r), de somme égale à f (z), pour tout z ∈ B(a, r) ;
• f est différentiable en tout point de Ω et vérifie l’équation de Cauchy-Riemann

∂f = 0 .

Une suite (cn )n∈N comme dans l’assertion (2) est alors unique. Nous avons alors f ′ = ∂f .

Applications analytiques réelles.

Soient m ∈ N − {0}, F un espace de Banach réel et Ω un ouvert non vide de Rm . Pour

tout n = (n1 , . . . , nm ) ∈ Nm et tout x = (x1 , . . . , xm ) ∈ Rm , notons

∂ |n|
|n| = n1 + · · · + nm , n! = n1 ! . . . nm ! , xn = xn1 1 . . . xnmm et ∂ n = .
∂xn1 1 . . . ∂ xnmm

Une application f : Ω → F est dite analytique réelle (à m variables) si pour tout a dans
m
Ω, il existe un voisinage U de a dans
P Ω et une famille (cn )n∈Nm ∈ F N d’éléments de F
indexée par Nm telle que la série n∈Nm (x − a)n cn converge normalement dans F pour
236
tout x dans U , de somme égale à f sur U . On montre que l’application f est alors de classe
C∞ dans Ω et que pour tout n ∈ Nm ,

∂ n f (a) = n! cn .

En particulier, une famille (cn )n∈Nm comme ci-dessus est unique, et f vérifie le principe
du prolongement analytique : si Ω est connexe, et si f et toutes ses dérivées partielles
s’annulent en un point fixé a de Ω, alors f est l’application nulle.
Si F est de dimension finie, alors une application de Ω dans F est analytique réelle si
et seulement si ses coordonnées dans une base fixée de F sont analytiques réelles.
Si Ω est un ouvert de C, alors toute application analytique complexe de Ω dans E est
analytique réelle (à deux variables) lorsque l’on considère Ω contenu dans R2 et E muni
de sa structure d’espace de Banach réel induite.

Quelques propriétés des fonctions holomorphes.

Le résultat suivant (voir par exemple [Rud1, Theo. 10.7]), dont nous aurons besoin
en lui-même, est en fait l’une des étapes pour montrer qu’une application holomorphe
est analytique complexe. Nous renvoyons à la partie 1.1 pour les rappels sur les mesures
complexes.

Proposition B.1 Soient Ω un ouvert de C, (X, A ) un espace mesurable, µ une mesure

complexe sur (X, A ), f ∈ L1 (X, A , µ; E) une fonction intégrable de X dans E pour la
mesure µ, et ϕ : X → C une application mesurable dont l’image ne rencontre pas Ω. Alors
l’application u : Ω → E définie par
Z
f (ζ)
u(z) = dµ(ζ)
ζ∈X ϕ(ζ) −z

est analytique complexe sur Ω.

En particulier, si µ est une mesure complexe sur le cercle, alors l’application du disque
ouvert B(0, 1) dans C, définie par
Z Z Z
ζ +z ζ 1
z 7→ dµ(ζ) = dµ(ζ) + z dµ(ζ) ,
ζ∈S1 ζ − z ζ∈S1 ζ − z ζ∈S1 ζ − z

est analytique complexe sur B(0, 1).

Nous renvoyons par exemple à [Rud1, Theo. 13.18] pour les définitions équivalentes
suivantes d’un ouvert simplement connexe.

Proposition B.2 Soit Ω un ouvert connexe de C. Les conditions suivantes sont équiva-
lentes :
(1) Ω est simplement connexe (voir la partie 2.3),
(2) Ω est homéomorphe au disque D,
(3) le complémentaire C − Ω de Ω dans C est connexe,
(4) toute application holomorphe f de Ω dans C admet une primitive (c’est-à-dire une
application holomorphe F : Ω → C telle que F ′ = f ),

237
 (5) toute application holomorphe f de Ω dans C ne s’annulant pas admet un logarithme
(c’est-à-dire une application holomorphe F : Ω → C telle que exp F = f ),
(6) toute application holomorphe f de Ω dans C ne s’annulant pas admet une racine
carrée (c’est-à-dire une application holomorphe F : Ω → C telle que F 2 = f ),

Nous concluons cet appendice par le rappel du résultat suivant, pour lequel nous ren-
voyons aussi à [Rud1].

Théorème B.3 (Théorème de l’image ouverte) Soient Ω un ouvert de C et f : Ω →

C une application holomorphe non constante. Alors f (Ω) est ouvert.

238
Index
adjoint, 42, 52 continu, 54
affine, 103 coefficients de Fourier, 21
algèbre coercive, 18
de Banach, 4 compactification, 104
graduée, 121 de Martin, 105
involutive, 52 de Poisson, 107
normée, 52 complété, 15, 228
normée, 4 cône convexe, 103
séparante, 4 conformément équivalents, 100
stellaire, 52 conjugaison, 27
unifère, 4 unitaire, 27
angle, 13 conjugués, 27
anneau de Jordan, 101 conjugué, 17
application harmonique, 153
affine, 103 continuité uniforme, 227
analytique convergence
complexe, 28, 236 vague, 89
réelle, 236 faible, 22
convexe, 24 radiale, 88, 92
de classe Ck , 119 coordonnées hilbertiennes, 21
duale, 7 courbe
faiblement semi-continue inférieurement, 25 de Jordan, 98
invariante, 127 fermée, 98
λ-lipschitzienne, 15 homotope à zéro, 98
monomiale, 121 simple, 98
nulle à l’infini, 92 cyclique, 67
propre, 113
radiale, 102, 120 décomposition polaire, 67, 144
résolvante, 25 demi-plan supérieur, 92
semi-continue supérieurement, 32 dérivation, 236
en un point, 32 dérivée
sous-harmonique, 153 partielle au sens des distributions, 108
strictement convexe, 113 radiale, 123
uniformément continue, 227 développement de Laurent, 30
auto-adjoint, 43, 52 différence symmétrique, 154
automorphisme conforme, 86 distance de Hausdorff, 34
domaine de Jordan, 98
base dual topologique, 6
duale, 7
hilbertienne, 20 E∗, 6
bidual topologique, 6 ensemble résolvant, 25
biholomorphisme, 86 équation
bord d’Euler, 19
de Martin, 105 de Cauchy-Riemann, 236
de Poisson, 107 de Laplace, 85
de Poisson, 113
C ∗ -algèbre, 52 équicontinuité, 35
C (·), 52 espace
C (·; ·), 4 de Hardy, 152
calcul fonctionnel de Hilbert, 13
borné, 64 isomorphes, 13
239
 métrique intégrale de Poisson, 89
localement compact, 10 invariante, 118
séparable, 8 irréductible, 68
préhilbertien, 13 isolé, 39
propre, 25 isométrique, 13
vectoriel conjugué, 17 isométrie partielle, 144
exposant conjugué, 8
extension radialement constante, 119 jacobien, 87

faiblement fermé, 24 L (E), 5

fonction L (E, F ), 5
caractéristique, 118 L (E, F ; G), 9
Gamma, 128 L ∞ (·), 52
harmonique, 85 lac de Wada, 98
holomorphe, 236 laplacien, 85
forme discret, 146, 147, 149
linéaire positive, 9 sphérique, 119
sesquilinéaire, 11 limite radiale, 106
coercive, 18 localement compact, 10
hermitienne, 11
formule mesure
d’Euler, 123 complexe, 9
de Cauchy, 30 de Stieltjes, 62
de Green, 123 de Haar, 125
de la moyenne, 94 de Lebesgue
de Leibniz, 124 des sphères, 119
de Parseval, 22 du cercle, 86
de Poisson, 90 invariante, 118
de Rodriguez, 128 invariante à droite, 125
frontière, 56 invariante à gauche, 125
de Poisson, 107 σ-finie, 8
de Martin, 105 spectrale, 67
morphisme d’algèbres involutives, 52
Γ, 128 multi-entier, 121
gradient au sens des distributions, 109 factorielle, 121
groupe longueur, 121
des rotations, 117 multiplicité, 25

harmonique sphérique, 121 normal, 43, 52

hessienne, 120 normalement convergente, 5
norme
idéal bilatère, 37 associée à un produit scalaire, 11
idempotent, 61 d’opérateur, 5
identité duale, 6
de la médiane, 12 essentielle, 8
de polarisation, 11 hilbertienne, 13
de Pythagore, 12 préhilbertienne, 13
inégalité uniforme, 4
de Cauchy-Schwarz, 12 noyau
de Hardy, 153 de Martin, 105
de Harnack, 96 de Poisson, 87, 107
de Jensen, 111, 152 du demi-plan supérieur, 92
de Poincaré, 110 nulle à l’infini, 92
injection isométrique, 227

240
opérateur radialement, 88, 92
à noyau, 35 rayon
de type Hilbert-Schmidt, 36 de convergence, 30
à trace, 145 spectral, 25, 52
auto-adjoint, 43 représentation
compact, 34 conforme, 101
u-compact, 143 linéaire, 132
continu, 5 irréductible, 132
de décalage, 32, 148 résolution
de Green, 115 de l’identité, 61
de Hankel, 140 spectrale, 63
de Hilbert-Schmidt, 144 Riesz, 9, 10
de rang fini, 35
de Schrödinger discret, 149 semi-continue supérieurement, 32
de Volterra, 48 séparable, 8
anti-symétrique, 48 séparante, 4
diagonal, 31 σn , 119
hermitien, 43 solution
idempotent, 61 au sens des distributions, 114
irréductible, 68 faible, 114
laplacien, 85 somme hilbertienne, 19
discret, 146, 147, 149 sous-algèbre stellaire engendrée, 52
normal, 43 sous-espace invariant, 132
positif, 43 sous-harmonique, 153
projecteur, 43 spectre, 25, 51
unitaire, 43 de Weyl, 45
orthogonal, 11 essentiel, 58
orthogonalité, 11 ponctuel, 25
oscillateur harmonique, 159 résiduel, 25
Sp(·), 25
plongement canonique, 7 Spess (·), 58
point isolé, 39 Spres (·), 25
Poisson, 87, 89, 90 suite
polynôme à décroissance rapide, 160
d’Hermite, 158 de Weyl, 143
orthogonaux, 132 sous-additive, 30
sphérique, 128 symbole de Kronecker, 7
principe du maximum, 94
problème de Dirichlet, 91, 98, 101 théorème
produit d’Arzela-Ascoli, 35
de convolution, 110 d’extension de Carathéodory, 101
scalaire, 11 de Banach, 26
hermitien standard, 13 de Harnack, 97
projecteur, 43 de Heine, 35
orthogonal, 61 de Jordan, 98
projection, 16 de l’image ouverte, 238
prolongement, 227 de la moyenne, 94
analytique, 93, 237 de Laurent, 30
propre, 113 de Lax-Milgram, 18
propriété de la valeur moyenne, 94 de Liouville, 154
faible, 153 de Parseval, 20
de Poisson, 90
radiale, 102 de prolongement, 227

241
 de Rellich-Kondrachov, 110
de représentation
de Riemann, 100
de Riesz, 9
de Riesz, 10
de Riesz-Fréchet, 17
de Riesz-Fréchet-Kolmogorov, 212
de Schauder, 38
de Stampacchia, 19
de Stone-Weierstrass, 4
des limites radiales de Fatou, 106
du calcul fonctionnel
borné, 64
continu, 54
du maximum, 94
spectral, 54
topologie
de la convergence uniforme, 4
forte, 4
trace, 145
transformation de Fourier inverse, 21
transformée de Fourier, 44, 159
translation
à droite, 118
à gauche, 118

unifère, 4
uniformément continue, 227
unitaire, 13, 43, 52
unitairement conjugués, 27

valeur
propre, 25
approchée, 45
régulière, 25
spectrale, 25
Vǫ (A), 33
vecteur
cyclique, 67
propre, 25
totalisateur, 67
Vp(·), 25

W 1,2 (Ω), 108

W01,2 (Ω), 109

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