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Pré-sujet de probabilités des Mines 2014 — Corrigé
Ce corrigé est proposé par Walter Appel (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Sophie Rainero (Professeur en CPGE) et Céline Chevalier (Enseignant-chercheur à
l’université).
Voici le sujet que le concours des Mines propose comme « sujet 0 », et qui donne
une idée du ton des futures épreuves traitant de probabilités.
Le problème porte sur la modélisation d’une queue de clients, lorsque le nombre
de clients arrivant à chaque instant n suit une loi fixée. À l’aide de la fonction
caractéristique, on établit notamment une loi « limite » pour le nombre de clients
restant à servir.
• La première partie fait démontrer quelques généralités sur la fonction carac-
téristique d’une variable aléatoire à valeurs dans N. Les propriétés prouvées
sont des grands classiques de la théorie des probabilités qui, si elles n’appa-
raissent pas dans le programme, seront très probablement réintroduites dans
de nombreuses épreuves.
On montre notamment que la fonction caractéristique caractérise la loi : deux
variables aléatoires (à valeurs dans N, ici) ont même loi si et seulement si elles
ont même fonction caractéristique.
• Dans la deuxième partie, on montre quelques propriétés utiles sur les variables
aléatoires An (nombre de clients arrivant entre l’instant n et l’instant n + 1),
censées toutes suivre la même loi qu’une variable A, et sur les variables aléa-
toires Xn (nombre de clients dans la queue).
• La troisième partie permet de montrer que, sous certaines hypothèses supplé-
mentaires, la suite des fonctions caractéristiques des Xn converge simplement
vers une fonction θ donnée.
• Enfin, dans la dernière partie, on montre que les hypothèses de la partie pré-
cédentes sont bien vérifiées lorsque la loi commune aux An est une certaine loi
géométrique, et on identifie la « loi limite » de la suite (Xn )n∈N .
L’épreuve est d’une longueur très raisonnable et de nombreuses questions sont
des applications assez directes du cours de probabilités du nouveau programme ; les
principales difficultés sont finalement plutôt du domaine de l’analyse, les techniques
de sommation et de majoration devant être correctement maîtrisées.
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Indications
Partie 1
1 Écrire φX (t) sous la forme de la somme d’une série en utilisant la formule de
transfert. Invoquer ensuite le théorème de continuité pour les séries de fonctions.
2 Montrer que, pour tout entier k, Ik = P(X = k) et en déduire que X et Y ont la
même loi.
3 Utiliser le théorème de dérivation terme à terme d’une série de fonctions.
4 L’énoncé présente une légère coquille, la variable intéressante est Z = Y − 1,
et non Y + 1.
5 Procéder par disjonction des cas, selon la valeur de Xn .
Partie 2
6 Si M > 0, choisir un réel N > M, et montrer que P(Xn > M) > P(A > N) > 0.
7 Procéder par disjonction des cas, selon la valeur de Xn .
8 Remarquer que Xn est une fonction de (A1 , A2 , . . . , An ) pour n > 1.
Partie 3
10 Partir de la décomposition 1 = 1(Xn >0) + 1(Xn =0) , multiplier par e itXn+1 puis
passer aux espérances.
13 Forcer l’apparition de φXn (t) − θ(t) ; le préfacteur est, en module, égal à φA (t)
que l’on pourra donc identifier à βt . Après application de l’inégalité triangulaire,
il reste un terme qui doit tendre vers 0 quand n tend vers l’infini, et qui devient
donc « epsilonesque » pour n suffisamment grand.
14 La propriété est évidente lorsque t ∈ 2πZ. Dans le cas contraire, montrer que
si β ∈ ] 0 ; 1 [, alors toute suite positive vérifiant « pour tout ε, il existe un entier
à partir duquel vn+1 6 βvn + ε » converge vers 0.
Partie 4
15 Exprimer φA sous la forme d’une série trigonométrique puis utiliser la question 2.
16 Ne pas oublier de montrer
que A est à valeurs dans N, que P(A > n) > 0 pour
tout entier n, que φA (t) < 1 pour tout t ∈
/ 2πZ, et que E[A] = ρ ∈ ] 0 ; 1 [.
17 L’énoncé ne le précise pas, mais la variable Y est une variable dont la fonction
caractéristique est θ.
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1. Fonction caractéristique
1 La formule de transfert permet d’expliciter l’espérance de e itX , qui existe bien
puisque e itX est bornée en module par 1 :
+∞
P
∀t ∈ R φX (t) = E[e itX ] = pn e int
n=0
où l’on a noté pn = P(X = n) pour tout entier n. Définissons la suite de fonc-
tions (un )n∈N par un : t 7→ pn e int . Chaque fonction un est continue, bornée et
+∞
P P
kun k∞ = pn pour tout n ∈ N. Comme pn = 1, la série de fonctions un converge
n=0
donc normalement et, en particulier, elle converge uniformément. Un théorème du
cours assure alors que sa somme est continue. En conclusion,
φX est continue sur R.
P
Lorsqu’une série de fonctions un converge simplement et a pour somme
une fonction F, alors certaines propriétés sont conservées par passage à la li-
mite simple, comme la périodicité, la croissance, la convexité (en filière MP)...
et d’une manière générale toutes les propriétés qui ne demandent qu’à com-
parer des valeurs de F en un nombre fini de points (propriétés ponctuelles).
En revanche, la continuité des un et la convergence simple n’assurent
pas en général la continuité de F : on doit montrer que la série converge
uniformément (par exemple parce qu’elle converge normalement), au moins
localement, c’est-à-dire sur tout segment de l’intervalle de définition.
Enfin, chaque un est une fonction 2π-périodique ; notamment, puisque toutes les
séries convergent, on a pour tout réel t :
+∞ +∞
P P
φX (t + 2π) = un (t + 2π) = un (t) = φX (t)
n=0 n=0
donc φX est 2π-périodique.
Puisque φX est continue et 2π-périodique, on en déduit qu’elle est bornée.
Cependant, il est aisé de montrer ce résultat directement : grâce à la conver-
gence absolue de la série de fonctions, on a
+∞ +∞
∀t ∈ R φX (t) 6 P pn e int = P pn = 1
n=0 n=0
Ce résultat reste d’ailleurs vrai lorsque X est une variable aléatoire quel-
conque (pas forcément à valeurs dans N).
2 Soit k un entier naturel. En écrivant
+∞
P
∀ t ∈ [ 0 ; 2π ] φX (t) = P(X = n) e int
n=0
Z π
1 +∞
P
on obtient Ik = P(X = n) e i(n−k)t dt
2π −π n=0 | {z }
=vn (t)
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P
Puisque kvn k∞ = P(X = n) pour tout nP∈ N, la série numérique kvn k∞
converge, c’est-à-dire que la série de fonctions vn converge normalement, et donc
uniformément. Ainsi, on peut intégrer terme à terme dans l’égalité précédente :
+∞ Z
X 1 π i(n−k)t
Ik = P(X = n) · e dt
n=0
2π −π
Or, un résultat extrêmement classique est le suivant :
Z (
1 π i(p−q)t 1 si p = q
∀ p, q ∈ Z e dt = δp,q =
2π −π 0 sinon
En effet, si p = q, on intègre la fonction constante égale à 1, et si p 6= q, on sait calculer
une primitive de t 7→ e i(p−q)t , qui est t 7→ e i(p−q)t /i(p − q) et est donc 2π-périodique.
En conclusion, on a donc montré que
+∞
P
Ik = P(X = n) δn,k = P(X = k)
n=0
Ceci étant valable pour tout k ∈ N, on a donc déduit la loi de X de la connaissance de
sa fonction caractéristique. Notamment, si X et Y ont même fonction caractéristique,
alors pour tout entier naturel k, on a
Z Z
1 π 1 π
P(Y = k) = φY (t) e −ikt dt = φX (t) e −ikt dt = P(X = k)
2π −π 2π −π
Deux variables aléatoires à valeurs dans N ayant
même fonction caractéristique ont même loi.
Le but de cette question est de montrer que la fonction caractéristique ca-
ractérise la loi, c’est-à-dire que la connaissance de φX suffit (du moins du
point de vue théorique) à déterminer entièrement la loi de X. Notamment,
deux variables aléatoires ayant même fonction caractéristique ont même loi.
La démonstration générale de cette propriété est assez délicate ; s’agissant de
lois discrètes à valeurs dans N, elle est beaucoup plus facile.
3 On suppose que « E[X] < +∞ », c’est-à-dire que X admet une espérance. On rap-
pelle que l’on a noté, dans la question 1, un : t 7→ pn e int pour tout n ∈ N ; ce sont des
fonctions de classe C 1 . On peut alors montrer que 1
P φX est de classe C en prouvant
la convergence uniforme de la série des dérivées u′n . Puisque
u′n : t 7−→ in pn e int
on a donc ∀n ∈ N ku′n k∞ = n pn
P
Or, dire que X P admet une espérance, c’est précisément dire que la série n pn
converge. Ainsi, u′n converge normalement, et donc uniformément. Le théorème
de dérivation terme à terme d’une série de fonctions assure que
φX est de classe C 1
+∞
P
et que, de plus φ′X : t 7−→ in pn e int
n=0
+∞
P
Notamment, φ′X (0) = in pn = i E[X]
n=0
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