L’intégrale de Gauss

1) Définition et existence.
2 1 2
La fonction x 7→ e−x est continue sur [0, +∞[ et négligeable devant en +∞. On en déduit que la fonction x 7→ e−x
x2
est intégrable sur [0, +∞[. Donc
Z +∞
2
l’intégrale e−x dx existe et s’appelle l’intégrale de Gauss.
0
Z +∞
2
2) Calcul de e−x dx.
0
Z +∞ ZR
2 2 2
a) Premier calcul. Puisque la fonction x 7→ e−x est intégrable sur [0, +∞[, e−x dx = lim e−x dx.
0 R→+∞ 0
ZR
2
Pour R réel strictement positif donné, on pose I(R) = e−x dx. On a
0

ZR !2 ZR ! Z !
R RR
−x2 −x2 −y2 2
+y2 )
2
(I(R)) = e dx = e dx e dy = e−(x dxdy (intégrales indépendantes).
0 0 0 (x;y)∈[0,R]2

Le terme x2 + y2 invite à passer en polaires mais le domaine d’intégration n’est pas parfaitement adapté à ce changement
de variables.
√
R 2

√
R R 2
La fonction à intégrer est positive √
et, dans le but d ?encadrer I(R), on encadre le domaine d’intégration entre les deux
2 2 2 2
√ 2) où D(R) = {(x, y) ∈ R / 0 ≤ x, 0 ≤ y, x + y ≤ R }.
quarts de disque noté D(R) et D(R
2
On a bien D(R) ⊂ [0, R] ⊂ D(R 2) car
(x, y) ∈ D(R) ⇒ 0 ≤ x, 0 ≤ y, x2 + y2 ≤ R2 ⇒ 0 ≤ x ≤ R et 0 ≤ y ≤ R,
et de même
(x, y) ∈ [0, R]2 ⇒ 0 ≤ x ≤ R et 0 ≤ y ≤ R ⇒ 0 ≤ x, 0 ≤ y et x2 + y2 ≤ R2 + R2 = 2R2 .
Par positivité de l’intégrale et additivité par rapport au domaine d’intégration, on obtient
RR −(x2 +y2 ) RR −(x2 +y2 ) RR 2 2
e dxdy ≤ e dxdy ≤ e−(x +y ) dxdy.
√
D(R) [0,R]2 D(R 2)
RR 2
+y2 )
Pour R > 0, posons alors J(R) = e−(x dxdy. En passant en polaires, on obtient
D(R)

ZZ ZZ Z π/2 ! Z
R
!
−(x2 +y2 ) −r2
J(R) = e dxdy = e rdrdθ = dθ r dr (intégrales indépendantes)
0 0
D(R) r∈[0,R],θ∈[0, π
2]
 R
π 1 2 π 2
= × − e−r = (1 − e−R ).
2 2 0 4

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 √ √ π 2 π
Puis en remplaçant R par R 2, on obtient J(R 2) = (1 − e−2R ). L’encadrement obtenu plus haut s’écrit alors (1 −
4 4
2 π 2
e−R ) ≤ (I(R))2 ≤ (1 − e−2R ) ou encore, puisque I(R) est positif,
4
√ p ZR √ p
π 2 π
∀R > 0, 1 − e−R2 ≤ e−x dx ≤ 1 − e−2R2 .
2 0 2

Quand R tend vers +∞, on obtient en particulier la valeur de l’intégrale de Gauss

Z +∞ √ Z +∞
−x2 π 2 √
e dx = et par parité e−x dx = π.
0 2 −∞

Remarque. On peut directement passer en polaires dans (I(R))2 pour obtenir

ZZ ZZ Z π/4 Z R/ cos θ !
2 −(x2 +y2 ) −(x2 +y2 ) −r2
(I(R)) = e dxdy = 2 e dxdy = 2 e r dr dθ
0 0
[0,R]2 0≤x≤y≤R
Z π/4   Z π/4  Z π/4
1 2 2
/ cos2 θ
 π 2
/ cos2 θ
=2 − e−r R/ cos θdθ = 1 − e−R dθ = − e−R dθ.
0 2 0 0 4 0

Donc
ZR Z π/4
s
−x 2 π 2
/ cos2 θ
∀R > 0, e dx = − e−R dθ.
0 4 0
s
Z π/4
π 2
/ cos2 θ
On peut alors analyser directement lim − e−R dθ.
R→+∞ 4 0

b) Deuxième calcul.
Z x Z 1 −x2 (1+t2 )
2
2 e
i) Définition de deux fonctions. Pour x réel, posons f(x) = e−t dt
puis g(x) = dt.
0 0 1 + t2
Zx
2 2
ii) Dérivée de f. La fonction t 7→ e−t est continue sur R et donc la fonction x 7→ e−t dt est définie et de
0
classe C1 sur R. f est donc de classe C1 sur R et de plus pour x réel
Zx
2
−x2
′
f (x) = 2e e−t dt.
0

iii) Dérivée de g.
Posons Ψ : [0, 1] × R → R .
−x2 (1+t2 )
e
(t, x) 7→
1 + t2
2 2
e−x (1+t )
• Pour tout réel x, la fonction t 7→ est continue et donc intégrable sur le segment [0, 1].
1 + t2
∂Ψ 2 2
• Ψ admet sur [0, 1] × R une dérivée partielle par rapport à x et pour (x, t) ∈ [0, 1] × R, (x, t) = −2xe−x (1+t ) .
2 2
∂x
De plus, pour chaque x ∈ R, la fonction t 7→ −2xe−x (1+t ) est continue sur [0, 1] et pour chaque t ∈ [0, 1], la fonction
2 2
x 7→ −2xe−x (1+t ) est continue sur R. Enfin, sir A est un réel positif donné,
 
 ∂Ψ 

 ∂x (x, t) ≤ 2A × 1 = 2A = ϕ(t),


où ϕ est une fonction continue et donc intégrable sur le segment [0, 1].
D’après le théorème de dérivation sous le signe somme, g est de classe C1 sur tout segment de R et donc sur R et pour
tout réel x
Z1 −x2 (1+t2 )
! Z1
∂ e 2 2
′
g (x) = 2
dt = −2x e−x (1+t ) dt.
0 ∂x 1 + t 0

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 iv) La fonction f + g est constante sur R. Soit x un réel non nul. En posant u = xt, on obtient
Z1 Z1 Zx
2
(1+t2 ) 2 2 2 2
g ′ (x) = −2x e−x dt = −2e−x e−(xt) d(xt) = −2e−x e−u du = −f ′ (x).
0 0 0

Donc, pour x 6= 0, (f + g) ′ (x) = 0. Cette dernière égalité reste vraie pour x = 0 par continuité de f ′ et g ′ en 0.
Ainsi (f + g) ′ = 0 et on en déduit que la fonction f + g est constante sur R. Mais alors, pour tout réel x,
Z1
1 π
(f + g)(x) = (f + g)(0) = 0 + dt = .
0 1 + t2 4

On a montré que
Z x 2 Z1 2 2
2 π e−x (1+t )
∀x ∈ R, e−t dt = − dt.
0 4 0 1 + t2
2 2
e−x (1+t )
2
v) Limite de g quand x tend vers +∞. Soit x un réel positif. Pour tout réel t ∈ [0, 1], on a 0 ≤ ≤ e−x .
1 + t2
Par croissance de l’intégrale, on obtient pour x ≥ 0
2
0 ≤ g(x) ≤ e−x .
2
Puisque lim e−x = 0, le théorème des gendarmes montre alors que lim g(x) = 0.
x→+∞ x→+∞
Zx r
2 π
vi) Valeur de l’intégrale de Gauss. Pour x > 0, e−t dt = − g(x) et puisque lim g(x) = 0, on a
0 4 x→+∞
redémontré que
Zx √
−t2 π
lim e dt = .
x→+∞ 0 2

c) Troisième calcul.
On va obtenir l’intégrale de Gauss comme limite d’une suite d’intégrales .
2
−x
i) Définition d’une suite de fonctions n convergeant vers la fonction x 7→ e . Pour x réel positif et n entier

 1− x
si 0 ≤ x ≤ n
naturel non nul, on pose fn (x) = n et f(x) = e−x .

0 si x > n
On pose aussi gn (x) = fn (x ) et g(x) = f(x2 ).
2

1
y
=
f1
(x

y=f y = e −x
)

2 (x)

1 2 3 4 5

• Vérifions que la suite de fonctions (gn )n∈N∗ converge simplement vers la fonction g sur [0, +∞[.
n
x2

x2
2
Soit x ∈ [0, +∞[. Pour n > x , on a gn (x) = 1 − = en ln(1− n ) et donc
n
x2 1 2
+o( n ))
gn (x) = en(− n = e−x +o(1)
,
n→+∞

2
ce qui montre que lim gn (x) = e−x = g(x).
n→+∞
√
• Il est clair que√pour n ∈ N∗ , gn est intégrable sur [0, +∞[ car gn est continue sur le segment [0, n] et nulle
sur l’intervalle [ n, +∞[.
• Montrons que pour tout entier naturel n et tout réel positif x, on a 0 ≤ gn (x) ≤ g(x). √
Soit n ∈ N∗ . gn est positive sur [0, +∞[. D’autre part, l’encadrement précédent est clair pour x ∈ [ n, +∞[.

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 √ x2
Maintenant, si x ∈ [0, n[, on a − ∈] − 1, 0]. Il est connu que pour u ∈] − 1, +∞[, on a ln(1 + u) ≤ u (la fonction
n
u 7→ ln(1 + u) est concave sur ] − 1, +∞[ car y admet une dérivée seconde négative de sorte que son graphe est
au-dessous de sa tangente en (0, 0) sur ] − 1, +∞[). On en déduit que
x2 x2 2
) )
gn (x) = en ln(1− n ≤ en(− n = e−x = g(x).

Ainsi, ∀n ∈ N∗ , |gn | ≤ g avec g continue et intégrable sur [0, +∞[.

En résumé
- La suite de fonctions (gn )n∈N∗ converge simplement vers la fonction g sur [0, +∞[ et la fonction est continue
sur [0, +∞[.
- Chaque fonction gn est intégrable sur [0, +∞[.
- Il existe une fonction ϕ continue et intégrable sur [0, +∞[ telle que ∀n ∈ N∗ , |gn | ≤ ϕ à savoir ϕ = g.
D’après le théorème de convergence dominée, on a alors
Z +∞ Z +∞ Z +∞ Z +∞ Z √n  n
−x2 x2
e dx = g(x) dx = lim gn (x) dx = lim gn (x) dx = lim 1− dx.
0 0 0 n→+∞ n→+∞ 0 n→+∞ 0 n
Z √n  n Z √n  n
x2 x2
ii)Détermination de lim 1− dx. Pour n ∈ N∗, posons In = 1− dx.
n→+∞ 0
√ n √ 0 n
Le changement de variables x = n cos t et donc dx = − n sin t fournit
Z √n  n Z0 Z
x2
n √ √ π/2 2n+1 √
In = 1− dx = 1 − cos2 t − n sin t dt = n sin t dt = nW2n+1 ,
0 n π/2 0

où Wn est la n-ème intégrale de Wallis. L’étude de ces intégrales montre que

√
√ π π
r
In ∼ n ∼ ,
n→+∞ 2(2n + 1) n→+∞ 2
Z +∞ √
2 π
et on retrouve encore e−x dx = .
0 2
iii) Bonus. Montrons que la suite de fonctions (fn )n∈N∗ converge uniformément vers la fonction f sur [0, +∞[.
Soit n ∈ N∗ . On a vu précédemment que ∀x ∈ [0, +∞[, f(x) − fn (x) ≥ 0.
Posons hn = f − fn et étudions la fonction hn . Il est déjà clair que hn est continue, positive sur [0, +∞[ et décroissante
sur [n, ∞[.
hn est dérivable sur [0, n[ et pour x ∈ [0, n[,
 x n−1
hn′ (x) = −e−x + 1 − .
n
Par croissance de la fonction exponentielle sur R, on a pour x ∈ [0, n[
x x x
sgn(hn′ (x)) = sgn e(n−1) ln(1− n ) − e−x = sgn((n − 1) ln(1 − ) − (−x)) = sgn((n − 1) ln(1 − ) + x).


n n
x
Pour x ∈ [0, n[, posons kn (x) = (n − 1) ln(1 − ) + x. kn est dérivable sur [0, n[ et pour x ∈ [0, n[,
n
1
− n−1 1−x
kn′ (x) n
= (n − 1) x + 1 = −n − x + 1 = n − x.
1−
n
kn est donc strictement croissante sur [0, 1] et strictement décroissante sur [1, n[. Comme kn (0) = 0, on a kn (1) > 0
et comme lim− kn (x) = −∞, on en déduit qu’il existe αn ∈]1, n[ tel que kn (αn ) = 0 ou encore hn′ (αn ) = 0. De plus,
x→n
kn est positive sur [0, αn ] et négative sur [αn , n[ et il en est de même de hn′ .
Mais alors, hn est croissante sur [0, αn ] et décroissante sur [αn , n[. Comme de plus hn est continue sur [0, +∞[
et décroissante sur [n, ∞[, hn est décroissante sur [αn , +∞[. En résumé, hn est positive sur [0, +∞[, croissante
sur [0, αn ] et décroissante sur [αn , +∞[.

∀x ∈ [0, +∞[, 0 ≤ hn (x) ≤ hn (αn ).

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  αn n−1
Maintenant, l’égalité hn′ (αn ) = 0 fournit e−αn = 1 − et donc
n
 αn n  αn n−1  αn   αn  −αn αn e−αn
hn (αn ) = e−αn − 1 − = e−αn − 1 − 1− = e−αn − 1 − e = .
n n n n n
Enfin, la fonction u : x 7→ xe−x est dérivable sur [0, +∞[ de dérivée u ′ : x 7→ (1 − x)e−x . La fonction u admet donc
1 u(αn ) 1
un maximum en 1 égal à 1 × e−1 = . On en déduit que hn (αn ) = ≤ . On a montré que
e n ne
1
∀x ∈ [0, +∞[, 0 ≤ f(x) − fn (x) ≤ .
ne
1 1
Mais alors sup{|f(x) − fn (x)|, x ∈ [0, +∞[} ≤ et puisque lim = 0, on a montré que
ne n→+∞ ne
la suite de fonctions (fn )n∈N∗ converge uniformément vers la fonction f sur [0, +∞[.
  Z +∞ −x
1 e
3) Calcul de Γ = √ dx.
2 0 x
e−x
a) Existence de l’intégrale. La fonction x 7→ √ est continue sur ]0, +∞[ et donc localement intégrable sur ]0, +∞[,
x
1 1
positive et équivalente en 0 à √ et donc intégrable sur un voisinage de 0, négligeable devant 2 en +∞ et donc intégrable
x x
e−x
sur un voisinage de +∞. Finalement, la fonction x 7→ √ est intégrable sur ]0, +∞[.
x
b) Calcul de l ?intégrale. En posant x = u2 et donc dx = 2udu, on obtient
Z +∞ Z +∞ 2 Z +∞
e−x e−u 2 √
√ dx = 2u du = 2 e−u du = π.
0 x 0 u 0
  Z +∞ −x
1 e √
Γ = √ dx = π.
2 0 x
Z +∞
2
4) Calcul de In = xn e−x dx.
0
2 1
a) Existence. Soit n un entier naturel. La fonction x 7→ xn e−x est continue sur [0, +∞[ et négligeable devant
2
x2
en +∞. Donc la fonction x 7→ xn e−x est intégrable sur [0, +∞[ et l ?intégrale proposée existe.
b) Calcul.
Z +∞
2
i) Relation de récurrence. Pour n entier naturel donné, posons In = xn e−x dx.
0
Soit A un réel positif. Une intégration par parties fournit

ZA ZA A Z
n + 1 A n −x2

n+2 −x2 n+1 1 −x2 n+1
−x2
x e dx = x × xe dx = − e x + x e dx
0 0 2 0 2 0
2 Z
An+1 e−A n + 1 A n −x2
=− + x e dx.
2 2 0
Z +∞ Z
2 n + 1 +∞ n −x2
Quand A tend vers +∞, on obtient xn+2 e−x dx = x e dx. D’où la relation de récurrence
0 2 0

n+1
∀n ∈ N, In+2 = In .
2
√ Z +∞  +∞
π 2 1 2 1
ii) Calcul de I2n et I2n+1 . D’après 2), on a déjà I0 = . D’autre part, I1 = xe−x dx = − e−x = .
2 0 2 0 2
Soit alors n un entier naturel non nul.
√ √
(2n − 1) 2n − 3 1 (2n)(2n − 1)(2n − 2) . . . 2 π (2n)! π
I2n = . . . I0 = = ,
2 2 2 2n (2n)(2n − 2) . . . 2 2 22n n!2 2

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 et
(2n) 2n − 2 2 n!
I2n+1 = . . . I1 = ,
2 2 2 2
Ces égalités restant vraies pour n = 0, on a montré que
Z +∞ √ Z +∞
2 (2n)! π 2 n!
∀n ∈ N, x2n e−x dx = 2n 2 et x2n+1 e−x dx = .
0 2 n! 2 0 2

Remarque. Par le changement de variables u = x2 , les intégrales précédentes s’écrivent respectivement

Z +∞ Z Z +∞ Z
2 1 +∞ n −u 1 2 1 +∞ n− 1 −u 1 1
x2n+1 e−x dx = u e du = Γ (n + 1) et x2n e−x dx = u 2 e du = Γ (n + ).
0 2 0 2 0 2 0 2 2
et on a donc montré que
(2n)! √
 
1
∀n ∈ N, Γ (n + 1) = n! et Γ
n+ = 2n 2 π.
2 2 n!
Z +∞ Z +∞
2 2
5) Calcul de e−i(x+iy) dx. Pour y réel on pose F(y) = e−i(x+iy) dx.
−∞ −∞
2
a) Existence. Soit y un réel fixé. La fonction x 7→ e−i(x+iy) est continue sur R. De plus, pour tout réel x,
2 2
+y2 2
+y2
|e−(x+iy) | = |e−x × e−2iy | = e−x .
1
Cette dernière expression est négligeable devant quand x tend vers +∞ ou vers −∞.
x22
Donc, pour tout réel y, la fonction x 7→ e−i(x+iy) est intégrable sur R.

F est définie sur R.

b) Calcul. Soit a un réel strictement positif. Soit f R × [−a, a] → C .

−(x+iy)2
(x, y) 7→ e
• Pour chaque y ∈ [−a, a], la fonction x 7→ f(x, y) est continue et intégrable sur R.
• f est pourvue sur R × [−a, a] d’une dérivée partielle par rapport à sa deuxième variable y et pour (x, y) ∈ R × [−a, a],
∂f 2
(x, y) = −2i(x + iy)e−(x+iy) . De plus
∂y
∂f
• Pour chaque x ∈ R, la fonction y 7→ (x, y) est continue sur [−a, a],
∂y
∂f
• Pour chaque y ∈ [−a, a], la fonction x 7→ (x, y) est continue sur R,
∂y p √
2 2 2 2
• Pour chaque (x, y) ∈ R × [−a, a], |f(x, y)| = 2 x2 + y2 e−x +y ≤ 2 x2 + a2 e−x +a = ϕ(x) où ϕ est continue
1
sur R et intégrable sur R car négligeable devant 2 en +∞ et −∞.
x
D’après le théorème de dérivation sous le signe somme, F est de classe C1 sur tout segment de R et donc sur R et pour
tout réel y, on a
Z +∞ Z +∞
∂f 2 +∞
2
h i
F?(y) = (x, y) dx = −2i(x + iy)e−i(x+iy) dx = ie−(x+iy) = 0,
−∞ ∂y −∞ −∞

2 2
+y2
car |e−(x+iy) | = e−x → 0.
x→+∞
Z +∞
2 √
F est donc constante sur R et pour tout réel y, F(y) = F(0) = e−x dx = π.
−∞
Z +∞
2 √
∀y ∈ R, e−(x+iy) dx = π.
−∞
Z +∞ Z +∞
2 2 2
Enfin, puisque e−(x+iy) dx = ey e−x e−2ixy dx, on a aussi montré que :
−∞ −∞
Z +∞
2 √ −y2
∀y ∈ R, e−x e2ixy dx = πe .
−∞

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