ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES MPSI-2018

MATHÉMATIQUES C - (ULCR)
Corrigé par Taoufiki said

1. Partie I

1.1.
(a) Soit x ∈ E. Pour tout y ∈ E, la familleX
de termes positifs [P (x, y)Q(y, z)]z∈E
est sommable, de somme P (x, y). Comme P (x, y) est une somme finie ( qui
y∈E
vaut 1 ), alors, la formule de Fubini est applicable et on a
X XX
(P Q)(x, z) = P (x, y)Q(y, z)
z∈E z∈E y∈E
XX
= P (x, y)Q(y, z)
y∈E z∈E
X X
= P (x, y) Q(y, z) = 1
y∈E z∈E

Ceci pour tout x ∈ E, d’où P Q est une matrice de transition.

(b) On fixe (x, t) ∈ E 2 . On a :
X
[(P Q)R](x, t) = (P Q)(x, z)R(z, t)
z∈E
XX
= P (x, y)Q(y, z)R(z, t)
z∈E y∈E

X
Pour tout y ∈ E, P (x, y)Q(y, z)R(z, t) = P (x, y)(QR)(y, t) < +∞ et
X z∈E
P (x, y)(QR)(y, t) = [P (QR)](x, t) < +∞, alors par la formule de Fubini, on
y∈E

1
 P
peut permuter les , donc
X
[P (QR)](x, t) = P (x, y)(QR)(y, t)
y∈E
X X
= P (x, y) Q(y, z)R(z, t)
y∈E z∈E
XX
= P (x, y)Q(y, z)R(z, t)
y∈E z∈E
XX
= P (x, y)Q(y, z)R(z, t)
z∈E y∈E
= [(P Q)R](x, t)

Ceci pour tout (x, t) ∈ E 2 , d’où P (QR) = (P Q)R.

(c) Pour n = 0 , P 0 = I est une matrice de transition :
X
∀x , I(x, y) = I(x, x) = 1
y∈E

Supposons que P n est une matrice de transition. Par (1.1.a), P n+1 = P n P est
une matrice de transition.

1.2. X X
(a) Pour tout x ∈ E , µ(x)P (x, y) = µ(x) et µ(x) = 1, donc, par théorème
y∈E x∈E
de Fubini, on a XX XX
µ(x)P (x, y) = µ(x)P (x, y)
x∈E y∈E y∈E x∈E

On en déduit que
X XX
µP (y) = µ(x)P (x, y)
y∈E y∈E x∈E
XX
= µ(x)P (x, y)
x∈E y∈E
X X
= µ(x) P (x, y)
x∈E y∈E
= 1

donc µP ∈ P(E).
Montrons que (µP )Q = µ(P Q) :

2
 X
[(µP )Q](y) = (µP )(x)Q(x, y)
x∈E
XX
= µ(z)P (z, x)Q(x, y)
x∈E z∈E
X X X
Or µ(z)P (z, x)Q(x, y) = µ(z) P (z, x)Q(x, y) = µ(z)(P Q)(z, y) et µ(z)(P Q)(z, y) =
x∈E x∈E z∈E
µ(P Q)(y) alors par la formule de Fubini, on a
XX XX
µ(z)P (z, x)Q(x, y) = µ(z)P (z, x)Q(x, y) = µ(P Q)(y)
x∈E z∈E z∈E x∈E

Ceci pour tout y ∈ E, d’où (µP )Q = µ(P Q).

(b) Montrons que P f : E → R est une fonction bornée :
Soit M ∈ R+ tel que ∀y ∈ E , |f (y)| ≤ M . Pour x ∈ E, on a :
X X
|P f (x)| ≤ P (x, y)|f (y)| ≤ M P (x, y) = M
y∈E y∈E

donc P f est bornée.

Montrons que µPX [f ] = µ[P f ] : X
Pour tout y ∈ E , |µ(y)P (x, y)f (x)| = µ(y) P (x, y)|f |(x) = µ(y)P |f |(y)
X x∈E x∈E
et µ(y)P |f |(y) = µ[P |f |], donc par théorème de Fubini, on a
y∈E

X
µP [f ] = (µP )(x)f (x)
x∈E
XX
= µ(y)P (y, x)f (x)
x∈E y∈E
XX
= µ(y)P (y, x)f (x)
y∈E x∈E
X X
= µ(y) P (y, x)f (x)
y∈E x∈E
X
= µ(y)P f (y)
y∈E
= µ[P f ]

3
(c) Montrons que (P Q)f = P (Qf ) :
Soit x ∈ E. On a, pour tout z ∈ E,
X X
|P (x, z)Q(z, y)f (y)| = P (x, z) Q(z, y)|f |(y)
y∈E y∈E
= P (x, z) (Q|f |) (z)
X
et P (x, z) (Q|f |) (z) = P (Q|f |)(x), donc par Fubini, on a :
z∈E
XX
[(P Q)f ](x) = P (x, z)Q(z, y)f (y)
y∈E z∈E
X X
= P (x, z) Q(z, y)f (y)
z∈E y∈E
X
= P (x, z)(Qf )(z)
z∈E
= P (Qf )(x)

ceci pour tout x ∈ E, d’où (P Q)f = P (Qf ). 1.3.

(a) On vérifie que P est une matrice de transition :
Soit x ∈ E. F (x, U1 ) est une variable aléatoire sur Ω à valeurs dans E, donc
X
P[F (x, U1 ) = y] = 1, c’est à dire
y∈E

X
P (x, y) = 1
z∈E

ceci pour tout x ∈ E, d’où P est une matrice de transition.

Soient n ∈ N et (x0 , ..., xn ) ∈ E n+1 . Montrons que :
n
Y
P[X0 = x0 , ..., Xn = xn ] = µ0 (x0 ) P (xi−1 , xi ).
i=1

Les variables X0 , U1 , ..., Un sont indépendantes, donc les variables X0 , F (x0 , U1 ), ..., F (xn−1 , Un )
le sont aussi, puis

P(X0 = x0 , X1 = x1 , ..., Xn = xn ) = P (X0 = x0 , F (x0 , U1 ) = x1 , ..., F (xn−1 , Un ) = xn )

= P (X0 = x0 ) P (F (x0 , U1 ) = x1 ) ...P (F (xn−1 , Un ) = xn )

Les U1 , ..., Un sont identiquement distribuées donc, pour tout (x, y) ∈ E 2 , on a

P (F (x, Uk ) = y) = P (F (x, U1 ) = y)

4
D’où

P(X0 = x0 , X1 = x1 , ..., Xn = xn ) = P (X0 = x0 ) P (F (x0 , U1 ) = x1 ) ...P (F (xn−1 , Un ) = xn )

= µ0 (x0 ) P (F (x0 , U1 ) = x1 ) ...P (F (xn−1 , U1 ) = xn )
n
Y
= µ0 (x0 ) P (xi−1 , xi )
i=1

(b) Soient n ≥ 0 , (x0 , ..., x − n) ∈ E n+1 et x ∈ E tels que

P[X0 = x0 , ..., Xn = xn ] > 0

Montrons que P[Xn+1 = x|X0 = x0 , ..., Xn = xn ] = P (xn , x) :

P[X0 = x0 , ..., Xn = xn , Xn+1 = x]

P[Xn+1 = x|X0 = x0 , ..., Xn = xn ] =
P[X0 = x0 , ..., Xn = xn ]
n
Y
µ0 (x0 ) P (xi−1 , xi )P (xn , x)
i1
= n
Y
µ0 (x0 ) P (xi−1 , xi )
i1
= P (xn , x)

(c) • Montrons par récurrence que :

∀n ≥ 0 , µn = µ0 P n

? Pour n = 0, on a, pour tout y ∈ E,

X
µ0 P 0 (y) = µ0 I(y) = µ0 (x)I(x, y) = µ0 (y)I(y, y) = µ0 (y)
x∈E

? Supposons que µn = µ0 P n et montrons que µn+1 = µ0 P n+1 :

Par Q1.2.a et H.R. on a :

µ0 P n+1 = (µ0 P n )P = µn P

5
Et pour tout y ∈ E,
X
µn P (y) = µn (x)P (x, y)
x∈E
X
= P(Xn = x)P(F (x, U1 ) = y)
x∈E
X
= P(Xn = x)P(F (x, Un+1 ) = y)
x∈E
X
= P(Xn = x)P(F (Xn , Un+1 ) = y|Xn = x)
x∈E
X
= P(Xn = x)P(Xn+1 = y|Xn = x)
x∈E
= P(Xn+1 = y)
= µn+1 (y)

Ceci pour tout y ∈ E, d’où µn+1 = µn P = µ0P n+1 .

• Supposons que µ0 P = µ0 . On montre par récurrence que ∀n ∈ N , µn = µ0 :
? Pour n = 0, c’est trivial.
? Si µn = µ0 , alors

µn+1 = µ0 P n+1 = (µ0 P n )P = µn P = µ0 P = µ0

(d) Soient n ≥ 0 et (x, y) ∈ E 2 tel que µ0 (x) > 0. On pose xn = y et x0 = x.

6
On a
X
P[Xn = y, X0 = x] = P[Xn = y, Xn−1 = xn−1 , X0 = x]
xn−1 ∈E
..
.
X X
= ... P[Xn = y, Xn−1 = xn−1 , ..., X1 = x1 , X0 = x]
xn−1 ∈E x1 ∈E
X X
= ... P[Xn =n , Xn−1 = xn−1 , ..., X1 = x1 , X0 = x0 ]
xn−1 ∈E x1 ∈E

X n
XY
= µ0 (x0 ) ... P (xi−1 , xi )
xn−1 ∈E x1 ∈E i=1

X n
XY X
= µ0 (x0 ) ... P (xi−1 , xi ) P (x0 , x1 )P (x1 , x2 )
xn−1 ∈E x2 ∈E i=3 x1 ∈E
| {z }
=P 2 (x0 ,x1 )
..
.
X
= µ0 (x0 ) P (xn−1 , xn )P n−1 (x0 , xn−1 )
xn−1 ∈E

= µ0 (x0 )P n (x0 , xn )

D’où
P[Xn = y, X0 = x]
P[Xn = y|X0 = x] = = P n (x0 , xn )
µ0 (x0 )
(e) Soient f : E → R une fonction bornée et M ∈ R+ tels que

∀x ∈ E , |f (x)| ≤ M

Montrons que µ0 [P n f ] = E(f (Xn )) : On a


 ∀x ∈ EX , |f (x)P(Xn = x)| ≤ M P(Xn = x)
 M P(Xn = x) = M < +∞
x∈E

donc E(|f (Xn )|) < +∞, d’où l’existence de E(f (Xn )).
L’existence de µ0 [P n |f |] permet d’utiliser le théorème de Fubini et intervertir les

7
 P
signes dans les calculs suivants :
X
µ0 [P n f ] = µ0 (x)P n f (x)
x∈E
X X
= µ0 (x) P n (x, y)f (y)
x∈E y∈E
X X
= f (y) µ0 (x)P n (x, y)
y∈E x∈E
X X
= f (y) µ0 (x)P n (x, y)
y∈E x∈E , µ0 (x)>0
X X
= f (y) P[Xn = y|X0 = x]P(X0 = x) (Q.1.3.d)
y∈E x∈E , µ0 (x)>0
X
= f (y)P(Xn = y)
y∈E
= E(f (Xn ))

1.4. Montrons que πP = π.

Soit y ∈ E. On a :
X
πP (y) = π(x)P (x, y)
x∈E
X
= π(y)P (y, x)
x∈E
X
= π(y) P (y, x)
x∈E
= π(y)

Ceci pour tout y ∈ E, d’où πP = π. 1.5.

(a) Montrons par récurrence sur n ≥ 1 que la matrice de transition P n
est réversible par rapport à π :
• Pour n = 1, c’est trivial car P l’est. • Supposons que P n est réversible par

8
rapport à π. Pour (x, y) ∈ E 2 , on a
X
π(x).P n+1 (x, y) = π(x) P n (x, z).P (z, y)
z∈E
X
= π(x)P n (x, z).P (z, y)
z∈E
X
= π(z)P n (z, x).P (z, y)
z∈E
X
= P n (z, x). π(z)P (z, y)
| {z }
z∈E
=π(y)P (y,z)
X
= P n (z, x).π(y)P (y, z)
z∈E
= π(y)P n+1 (y, x)
Ceci pour tout (x, y) ∈ E 2 , d’où P n+1 est irréductible. (b) Soient n ≥ 1 et x ∈ E
tels que P n (a, x) > 0. Par hypothèse π(a) > 0, donc d’après la question précédente
π(x)P n (x, a) = π(a)P n (a, x) > 0, par suite, on a
P n (x, a) > 0 et π(x) > 0
(c) Soit x ∈ E. Par hypothèse, il existe n ∈ N∗ tel que P n (a, x) > 0. donc π(x) > 0
par la question précédente. (d) Montrons que P est irréductible :
Soit (x, y) ∈ E 2 . Il existe (n, m) ∈ N∗2 tel que
P n (a, x) > 0 , P m (a, y) > 0
d’après Q.1.5.b, on a : P n (x, a).P n (a, y) > 0, donc
X
P n+m (x, y) = P n (x, z).P n (z, y) + P n (x, a).P n (a, y) > 0
| {z } | {z }
z∈E\{a} ≥0 >0
2
Ceci pour tout (x, y) ∈ E , d’où P est irréductible.
1.6.
(a) Montrons que En (f ) = hf − P n f, f iπ .
Posons N = En (f )−hf −P n f, f iπ . La bornétude de f entraîne celle de (f −P n f )f ,
donc
X f 2 (x) f 2 (y)
En (f ) = [ + − f (x)f (y)]π(x)P n (x, y)
2
2 2
(x,y)∈E
et
X
hf − P n f, f iπ = π(x)[f 2 (x) − (P n f )(x)f (x)]
x∈E
X X X
= π(x)[f 2 (x) P n (x, y) − f (x) f (y)P n (x, y)]
x∈E y∈E y∈E

9
Par suite :
X  f 2 (x) f 2 (y) 
N = + − f (x)f (y) − f (x) + f (x)f (y) π(x)P n (x, y)
2

2
2 2
(x,y)∈E
1 X
= (f 2 (y) − f 2 (x))π(x)P n (x, y)
2 2
(x,y)∈E
1 X 2 1 X 2
= f (y)π(x)P n (x, y) − f (x)π(x)P n (x, y)
2 2
2 2
(x,y)∈E (x,y)∈E
1 XX 1 XX 2
= f 2 (y)π(x)P n (x, y) − f (x)π(x)P n (x, y)
2 x∈E y∈E 2 x∈E y∈E
1 XX 2 1 XX 2
= f (y)π(y)P n (y, x) − f (x)π(x)P n (x, y)
2 x∈E y∈E 2 x∈E y∈E
1X 2 X 1X 2 X
= f (y)π(y) P n (y, x) − f (x)π(x) P n (x, y) (par Fubini)
2 y∈E x∈E
2 x∈E y∈E
1 X 1 X
= f 2 (y)π(y) − f 2 (x)π(x)
2 y∈E 2 x∈E
1 1
= π[f 2 ] − π[f 2 ]
2 2
= 0

(b) Supposons que P f = f. On vérifie par une récurrence facile que P n f = f pour
tout n ≥ 1.
On a donc hf − P n f, f iπ = hf − f, f iπ = π[ 0] = 0. Par Q.1.6.a, on a En (f ) = 0,
donc
∀(x, y) ∈ E 2 , [f (x) − f (y)]2 π(x)P n (x, y) = 0
En particulier
∀y ∈ E , [f (a) − f (y)]2 π(a) P n (a, y) = 0
|{z} | {z }
>0 >0

D’où f (y) = f (a) , pour tout y ∈ E i.e. f est constante

µ(x)
(c) Soit µ ∈ P(E) tel que µP = µ. On pose f (x) = π(x) (par Q.1.5.c , π(x) > 0

10
pour tout x ∈ E.) Soit x ∈ E. On a
X µ(y)
P f (x) = P (x, y)
y∈E
π(y)
X µ(y)
= P (y, x)
y∈E
π(x)
1 X
= P (y, x)µ(y)
π(x) y∈E
1
= µP (x)
π(x)
1
= µ(x)
π(x)
= f (x)

Ceci pour tout x ∈ E, d’où P f = f , la question précédente permet de déduire que

f est constante de sorte qu’il existe c ∈ R tel que

∀x ∈ E , µ(x) = cπ(x)
X X
avec 1 = µ(x) = c π(x) = c, d’où µ = π.
x∈E x∈E
1.7.
(a) Montrer par récurrence sue n ∈ N∗ que P n (b, b) > 0 : • Pour n = 1, c’est
l’hypothèse.
• Si P n (b, b) > 0, alors
X
P n+1 (b, b) = P n (b, x)P (x, b) + P n (b, b)P (b, b) > 0
x∈E\{b}

Montrons que P k+n+l (x, y) ≥ P k (x, b)P n (b, b)P l (b, y) pour tout (x, y) ∈
E 2 , et pour tout k, n, l ∈ N∗ : On a :
X
P k+n+l (x, y) = P k (x, z)P n+l (z, y) + P k (x, b)P n+l (b, y)
z∈E\{b}

≥ P k (x, b)P n+l (b, y)

de même P n+l (b, y) ≥ P n (b, b)P l (b, y), d’où l’inégalité cherchée.
(b) Montrons que P 2 est irréductible :
Soit (x, y) ∈ E 2 . La matrice P est irréductible (Q.1.5.d) donc il existe (k, l) ∈ N∗2
tel que
P k (x, b) > 0 et P l (b, y) > 0

11
On pose n = k + l. Par Q.1.7.a, on a P n (b, b) > 0 et

(P 2 )k+l (x, y) = P k+n+l (x, y) ≥ P k (x, b)P n (b, b)P l (b, y) > 0

Ceci pour tout (x, y) ∈ E 2 , d’où P 2 est irréductible.

(c) Soit f : E → R une fonction bornée telle que P f = −f . On a P 2 f = P (P f ) =
P (−f ) = −P f = f , comme P 2 est irréductible alors f est constante (Q.1.6.b)
telle que ∀x ∈ E , f (x) = c.
Soit x ∈ E. On a :
X X
c = f (x) = −P f (x) = − P (x, y)f (y) = −c P (x, y) = −c
y∈E y∈E

donc c = 0 puis f (x) = 0 pour tout x ∈ E.

1.8. Ici, on utilisera l’identification f = (f (1), ..., f (d)).
(a) Pour (f, g) ∈ Rd × Rd , on écrit
d
X
hf, giπ = π[f g] = π(k)f (k)g(k)
k=1

C’est clairement, une forme bilinéaire, symétrique, définie (∀k , π(k) > 0) et
positive, donc h., .iπ un produit scalaire sur Rd .
(b) Par définition, on vérifie facielement que

∀(f, g) ∈ Rd × Rd , P (αf + g) = αP (f ) + P (g)

Par Q.1.2.b (et sans puisque c’est le cas fini), on a ∀f ∈ Rd , P f est borné
donc l’application f 7→ P f est un endomorphisme de Rd .
On vérifie qu’il est symétrique pour le produit scalaire h., .iπ :

12
 hP f, giπ = π[P f.g]
Xd
= π(i)P f (i)g(i)
i=1
Xd d
X
= π(i) P (i, j)f (j)g(i)
i=1 j=1
d X
X d
= π(i)P (i, j)f (j)g(i)
i=1 j=1
d X
X d
= π(j)P (j, i)f (j)g(i)
j=1 i=1
d
X d
X
= f (j) π(j)P (j, i)g(i)
j=1 i=1
d
X
= f (j)P g(j)
j=1
= π[f.P g]
= hf, P giπ
(c) Soient λ ∈( P ) , f un vecteur propre de P associé à λ et k ∈ {1, ..., d}
tel que |f (k)| = max |f (i)|. On a f 6= 0 donc |f (k)| > 0. et P f = λf donc
1≤i≤d
Xd
λf (k) = P f (k) = P (k, j)f (j), donc
j=1

d
X d
X
λf (k) = λf (k) = P (k, j)f (j) = P (k, j)f (j) = λf (k)
j=1 j=1

donc λ = λ car f (k) 6= 0.

d
X d
X
D’autre part, on a : |λ.f (k)| ≤ |P (k, j)f (j)| ≤ |f (k)| P (k, j) = |f (k)| donc
j=1 j=1
−1 ≤ λ ≤ 1. car |f (k)| > 0
Finalement, λ 6= −1 car P f = −f entraîne que f = 0 (Q.1.7.c), ce qui est
absurde.
d
X d
X
(d) Pour tout i = 1, ..., d , P b1 (i) = P (i, j)b1 (j) = P (i, j) = 1, donc b1
j=1 j=1

13
est un vecteur propre de P associé à la valeur propre 1. Par Q.1.6.b, P f = f
implique que f est constante, donc l’espace propre de P associé à 1 est la droite
vect(b1 ), d’où 1 est une valeur propre de multiplicité 1 pour P .
(e) Soit f : E → R une fonction. On remarque que π[f ] = hf, b1 iπ et que
∀n ∈ N∗ , π[P n f ] = hP n f, b1 iπ = hf, P n b1 iπ = hf, b1 iπ = π[f ]
L’endormorphisme P est réel et symétrique, par théorème spectral, il est ortho-
gonalement diagonalisable, de sorte qu’il existe b2 , ..., bd des vecteurs associés aux
valeurs propres λ2 , ..., λd ∈] − 1, 1[ (car λ1 = 1 est simple) tels que (b1 , ..., bd ) est
une base orthonormée de Rd .
On pose λ = max(|λ2 |, ..., |λd |) ∈ [0, 1[. Pour n ∈ N∗ , on a :
d
X
P nf = hP n f, bi iπ bi
i=1
Xd
= hf, P n bi iπ bi
i=1
Xd
= λni hf, bi iπ bi
i=1
d
X
= π[f ]b1 + λni hf, bi iπ bi
i=2

donc
d
X
P n f − π[f ]b1 = λni hf, bi iπ bi
i=2

Par suite :
d
X
n
kP f − π[f ]b1 k2π = |λi |2n hf, bi i2π
i=2
d
X
n
≤ λ hf, bi i2π
i=2
= λ kf − π[f ]b1 k2π
n

(f ) On observe que pour tout g :→ R, on a

! 12 ! 21
X X
kgkπ = π[g 2 ] = π(y)g 2 (y) ≥ π 2 (y)g 2 (y)
y∈E y∈E

14
donc ∀x ∈ E , π(x)|g(x)| ≤ kgkπ .
On pose f = µπ0 . Soit x ∈ E. Par Q.1.3.c, on a
X
µn (x) = µ0 P n (x) = µ0 (y).P n (y, x)
y∈E

Comme
X µ0 (y)
P n f (x) = .P n (x, y)
y∈E
π(y)
1 X
= µ0 (y).P n (y, x)
π(x) y∈E
µn (x)
=
π(x)

alors µn (x) = π(x).P n f (x). On a aussi

π(x).π[f ]b1 (x) = π(x).π[f ] = π(x)

donc

|µn (x) − π(x)| = π(x).|P n f (x) − π[f ]b1 (x)|

≤ kP n f − π[f ]b1 kπ
≤ λn kf − π[f ]b1 kπ

Ceci est pour tout x ∈ E, d’où C = k µπ0 − π[ µπ0 ]b1 kπ convient.

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