Master AFM
TD N°4 d’assurance non vie
EXERCICE 1 :
Soit un portefeuille composé de N variables aléatoires positives représentant les charges des
sinistres (risques) X 1 ,, X N suivent une loi exponentielle de paramètres 1/4. N est une variable
aléatoire suit une loi de poisson de paramètre 10.
Pour chaque risque X i on a : X i X iA X iR , i 1,.., N .
Où X A
i i 1,.., N
la charge de sinistres de l’assureur, et X R
i i 1,.., N
la charge de sinistres du
réassureur.
On suppose que X iR sont déterminées selon le principe d’espérance mathématique.
i 1,.., N
Soit 1 et r 2 respectivement les chargements de sécurité de l’assureur et du
réassureur.
A) Cas des traités en «quote part» :
On suppose que la compagnie utilise une forme de réassurance proportionnelle de type
«quote part» avec un facteur de proportionnalité 0,3 .
1. Calculer la prime chargée du réassureur X iR , i 1,..., N .
2. Calculer la prime chargée de l’assureur E X iA , i 1,..., N .
3. En déduire la recette de prime chargée de l’assureur C pour une période.
4. Soit RN u, la réserve de la compagnie d’assurance définie par : RN u, u C N X i .
N
i 1
Calculer E RN u, .
5. Donner une approximation de la probabilité de ruine en utilisant l’inégalité de Cramer-
Lundberg (déterminer le coefficient d’ajustement tel que Pruine eu ).
B) Cas des traités en «excèdent de sinistre» :
Supposons que la compagnie utilise une forme de réassurance non proportionnelle de type
«excédent de sinistre» de limite de rétention L 1 . Telle que la protée est donnée sous la
condition suivante: P max 0, X i L , i 1,..., N . Alors :
X iA min X i , L et X iR max 0, X i L X i L , X i X iA X iR , i 1,.., N .
6. Calculer la prime chargée du réassureur X iR , i 1,..., N .
7. Calculer la prime chargée de l’assureur E X iA , i 1,..., N .
8. En déduire la recette de prime chargée de l’assureur C L pour une période.
9. Calculer la réserve espérée de la compagnie d’assurance E RN u, L .
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10. Donner une approximation de la probabilité de ruine en utilisant l’inégalité de Cramer-
Lundberg (déterminer le coefficient d’ajustement tel que Pruine eu ).
C) Sous les hypothèses de cet exercice quelle la meilleure forme de la réassurance pour la
compagnie d’assurance ? ?
EXERCICE 2 :
Soit X la charge totale des sinistres qui suit la loi exponentielle de paramètre 1 , i.e. X ~ Exp 1 .
Pour un contrat de réassurance, le risque X est partagé de la manière suivante : X X A X R ,
telle que X A la charge de sinistres de l’assureur, et X R la charge de sinistres du réassureur.
On suppose que la compagnie d’assurance utilise une forme de réassurance non proportionnelle
de type «excèdent de perte» de limite de rétention L , où les charges des sinistres de l’assureur
et du réassureur sont données respectivement par :
X A min X , L et X R max 0, X L X L
La charge X R est déterminée selon le principe d’espérance mathématique, avec un chargement de
sécurité de la réassurance r .
Soit T le coût total défini comme la somme de deux composantes: la charge de l’assureur et la
prime de réassurance, i.e :
T X , L X A X R
1. Calculer E T .
2. Calculer VaR X A , et en déduire VaR T .
3. Calculer CTE X A , et en déduire CTE T .
4. Sous les hypothèses de cet exercice, quelle est la meilleure mesure de risque pour la
compagnie d’assurance ?
Pour l’application numérique, prenons les données suivantes : 0,05 , r 2 , L 0, 6 .
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