CONCOURS MINES-PONTS

EPREUVE MATHEMATIQUES I - MP
Durée : 3 heures

Théorème de Hardy-Ramanujan
Corrigé : Jean Nougayrède - Rémi Souveton

Avertissement : il peut se glisser ici ou là une coquille. Merci de ne pas en tenir rigueur aux auteurs !

A. Fonctions L et P
n
1  Pour tout n ∈ N, on a |z|n ≤ |z|n et |z|n est une série géométrique convergente (puisque |z| < 1).
P
P zn
Par comparaison, n est une série absolument convergente, donc convergente.
D’après le cours sur les séries entières, on a :
+∞
X zn
∀z ∈ ]−1, 1[ , = − ln(1 − z).
n=1
n

2  Tout d’abord, pour t ∈ [0, 1], on a tz ∈ D et :

+∞
X zn n
L(tz) = t .
| {z } n=1
n
=ϕ(t)

Par une conséquence directe de la règle de d’Alembert, cette série entière de la variable réelle t est de
1
rayon de convergence |z| si z 6= 0 et +∞ si z = 0.
Dans tous les cas, le rayon de convergence est strictement supérieur à 1.
Par théorème, sa somme est dérivable (au moins) sur l’intervalle ouvert de convergence, qui contient [0, 1]
et :
+∞
z
∀t ∈ [0, 1], ϕ0 (t) =
X
z n tn−1 = ·
n=1
1 − zt

Comme produit de fonctions dérivables sur [0, 1], la fonction ψ : t 7→ (1 − tz)eL(tz) est dérivable et :
 z 
∀t ∈ [0, 1], ψ 0 (t) = (1 − tz) − z eL(tz) = 0.
1 − zt
Comme [0, 1] est un intervalle, on peut conclure : ψ est une fonction constante et, en particulier, ψ(1) =
ψ(0), qui se réécrit :
1
(1 − z)eL(z) = eL(0) donc eL(z) = ·
1−z
3  Soit z ∈ D. Par l’inégalité triangulaire, on a :
+∞
X |z|n
|L(z)| ≤ = − ln(1 − |z|).
n=1
n |z|∈[0,1[

Pour tout n ∈ N∗ , on a z n ∈ D, donc |L(z n )| ≤ − ln(1 − |z|n ).

| {z }
=an
Comme |z| < 1, la suite (z n ) converge vers 0, puis an ∼ |z|n .
On en déduit L(z n ) = O(z n ) puis, par comparaison à une série géométrique, la série L(z n ) est absolu-
P

ment convergente, donc convergente.

1
B. Développement de P en série entière
4
• Soit N ∈ N∗ . Soit (a1 , . . . , aN ) ∈ Pn,N .
Par positivité des ak , on a 0 ≤ ai ≤ iai ≤ n pour tout i ∈ J1, N K.
On en déduit l’inclusion Pn,N ⊂ J0, nKN , puis le caractère fini de l’ensemble Pn,N comme partie
d’un ensemble fini.
• Notons f : (a1 , . . . , aN ) 7→ (a1 , . . . , aN , 0).
Par définition des ensembles Pn,N et Pn,N +1 , l’application f est bien définie de Pn,N vers Pn,N +1
et également injective par vérification immédiate.
On en déduit pn,N ≤ pn,N +1 , ce qui montre que la suite (pn,N )N ≥1 est croissante.
• Dans le cas où n = 0, on a évidemment P0,N = {(0, . . . , 0)} donc p0,N = 1 pour tout N ≥ 1 et donc
la suite (pn,N )N ≥1 est constante à partir du rang 1 = max(n, 1).
Supposons n ≥ 1. Soit N ≥ n.
Soit (a1 , . . . , aN +1 ) ∈ Pn,N +1 . Si aN +1 ≥ 1, alors (N + 1)aN +1 ≥ (N + 1) donc :
N
X +1
n= kak ≥ (N + 1)aN +1 ≥ N + 1 > n,
k=1

ce qui est absurde.

N
X
Ainsi, (a1 , . . . , aN +1 ) = (a1 , . . . , aN , 0) donc kak = n puis (a1 , . . . , aN ) ∈ Pn,N .
k=1
Ceci montre que la fonction f du premier point est aussi surjective donc bijective.
On en déduit pn,N = pn,N +1 .
En conclusion, la suite (pn,N )N ≥1 est constante à partir du rang max(n, 1).
5  Soit z ∈ D. Pour tout N ∈ N∗ , on définit la propriété Hn par :
N +∞
Y 1 X
k
= pn,N z n .
k=1
1 − z n=0
| {z }
=ΠN

Initialisation. On a évidemment Pn,1 = {(n)} pour tout n ∈ N, donc :

+∞ +∞
X X 1
pn,1 z n = zn = ,
n=0 n=0
1−z

ce qui achève de montrer l’initialisation.

Hérédité. Soit N ∈ N∗ . Supposons HN .
Tout d’abord, par conséquence de la question précédente (premier point), on a :

1
 
n N n
∀n ∈ N, pn,N |z| ≤ (n + 1) |z| = o , (croissance comparée)
n2

ce qui montre la sommabilité de la famille (pn,N z n )n∈N .

Par ailleurs, la famille (z i(N +1) )i∈N est également sommable (puisque |z| < 1).

2
  
Ainsi, la famille pn,N z n+i(N +1) est sommable et :
(n,i)∈N2

1
ΠN +1 = PN ×
1 − z N +1
X X
= pn,N z n z i(N +1) (hypothèse de récurrence et série géométrique)
n∈N i∈N
+∞
!
X X
= pn,N z j (sommabilité)
j=0 (n,i)∈N2
n+(N +1)i=j

+∞
X
= pj,N +1 z j ,
j=0

ce qui achève la preuve de l’hérédité.

Détaillons un peu la dernière égalité. Pour tout j ∈ N, on a :

pj,N +1 = card (a1 , . . . , aN +1 ) ∈ NN +1 , a1 + · · · + (N + 1)aN +1 = j


X
card (a1 , . . . , aN ) ∈ NN , a1 + · · · + N aN = j − (N + 1)i

=
i∈N
(N +1)i≤j
X X
= pj−(N +1)i,N = pn,N .
i∈N (n,i)∈N2
(N +1)i≤j n+(N +1)i=j

6  Soit n ∈ N. Par croissance de la suite (pn,N )N ∈N , on a :

X X
pn,N +1 − pn,N |z|n = pn,N +1 − pn,N |z|n .
 

(n,N )∈N2 (n,N )∈N2

Le calcul (formel) qui suit, en remplaçant z par |z| (toujours élément de D), montrera donc la sommabilité
de la famille (pn,N +1 − pn,N )z n (n,N )∈N2 et justifiera le résultat final.

X X X
pn z n = (pn,N +1 − pn,N )z n (pn = lim pn,N et pn,0 = 0)
N →+∞
n∈N n∈N N ∈N
X X
= (pn,N +1 − pn,N )z n
N ∈N n∈N
X X X 
= pn,N +1 z n − pn,N z n (les deux séries convergent)
N ∈N n∈N n∈N
X

= ΠN +1 − ΠN + Π1 − 0 (question précédente)
N ∈N∗

= P (z). ( lim ΠN = P (z))

N →+∞

Comme P (|z|) < +∞, la sommabilité et donc le résultat du calcul précédent sont justifiés.
La série pn z n est convergente pour tout z ∈ D donc son rayon de convergence R est supérieur ou égal
P

à 1.
Par ailleurs, pour tout n ∈ N∗ , on a pn,1 = 1 donc pn ≥ 1, ce qui montre que R ≤ 1.
En conclusion, R = 1.
7  Soit t > 0. Pour tout θ ∈ R, on a e−t+iθ ∈ D donc :
Z π Z π +∞
−inθ −t+iθ
pk e−kt ei(k−n)θ dθ
X
e P (e ) dθ =
−π | {z } −π k=0 | {z }
=f (θ) =fk (θ)

3
 P
Chaque fonction fk est intégrable sur [−π, π], la série de fonctions fk converge simplement sur [−π, π]
vers la fonction continue f et :
+∞
XZ π +∞
2πpk (e−t )k < +∞ car |e−t | < 1.
X
|fk (θ)|dθ =
k=0 −π k=0

Par théorème d’intégration terme à terme, on a donc :

Z π +∞ Z π
e−inθ P (e−t+iθ )dθ = pk e−kt ei(k−n)θ dθ = 2πpn e−nt ,
X
−π k=0 −π
| {z }
=2πδk,n

ce qui conclut.

C. Contrôle de P
8  Toutes les séries qui suivent sont convergentes (par comparaison à la série géométrique
P n
x ).
Partant de l’inégalité :
+∞
X xn
(cos(nθ) − 1) ≤ 0,
n |
n=2 |{z}
{z }
≤0
≥0

on en déduit :
+∞ +∞
X xn X xn
ln(1 − x) + cos(nθ) = (cos(nθ) − 1) ≤ x(cos θ − 1),
n=1
n n=1
n
puis :
ln(1 − x) + Re L(xeiθ ) ≤ x(cos θ − 1).

Par croissance de l’exponentielle, il vient :

(1 − x) exp Re L(xeiθ ) ≤ exp(x(cos θ − 1)) puis (1 − x) exp L(xeiθ ) ≤ exp(−(1 − cos θ)x).

 

D’après la question 2, on a alors :

1
(1 − x) ≤ exp(−(1 − cos θ)x),
|1 − xeiθ |

ce qui conclut cette première partie de la question puisque 1 − x ≥ 0.

Ensuite, on a :
N N
Y 1 Y 1
P (xeiθ ) = lim k ikθ
et P (x) = lim ·
N →+∞
k=1
1−x e N →+∞
k=1
1 − xk
Par quotient et passage au module, il vient :
N 
   
 P (xeiθ )  k 
Y  1−x
 = lim ·
  
 1 − xk eikθ 
 
 P (x)  N →+∞
k=1

Comme pour tout k ∈ N∗ on a xk ∈ [0, 1[ et kθ ∈ R, on peut utiliser la première partie de la question :

 
 1 − xk 
∗
∀k ∈ N ,   ≤ exp(−(1 − cos(kθ))xk ).
 
 1 − xk eikθ 

4
Par produit d’inégalités dont les termes sont positifs et passage à la limite, on obtient :
N +∞
 
 P (xeiθ )  Y X
exp − (1 − cos(kθ))xk = exp −(1 − cos kθ)xk


 ≤ lim
 

 P (x)  N →+∞ | {z }
k=1 k=0
=0 si k=0
+∞
 1 X 
= exp − + Re eikθ xk
1−x k=0
 1 1 
= exp − + Re ·
1−x 1 − xeiθ
9  On calcule :

1 1 1 1 − xe−iθ
− Re = − Re
1−x 1 − xeiθ 1−x |1 − xeiθ |2
1 1 − x cos θ
= −
1 − x 1 + x2 − 2x cos θ
1 + x2 − 2x cos θ − (1 − x)(1 − x cos θ)
=
(1 − x)((1 − x)2 + 2x(1 − cos θ))
x2 (1 − cos θ) + x(1 − cos θ)
=
(1 − x)((1 − x)2 + 2x(1 − cos θ))
x(1 − cos θ)
x2 (1 − cos θ) ≥ 0


≥ ·
(1 − x)((1 − x)2 + 2x(1 − cos θ))

D’après ce qui précède et la question précédente, on a :

  !
 P (xeiθ )  x(1 − cos θ)
 ≤ exp − ·
 
(1 − x)((1 − x)2 + 2x(1 − cos θ))

 P (x) 
| {z }
=A(x)

1
Dans le cas où A(x) ≤ − 3(1−x) , il n’y a rien à faire (par croissance de la fonction exp).
1
Supposons maintenant A(x) > − 3(1−x) . On a alors :

x(1 − cos θ) 1
2
≤
(1 − x)((1 − x) + 2x(1 − cos θ)) 3(1 − x)
3x(1 − cos θ) ≤ (1 − x)2 + 2x(1 − cos θ) ((1 − x)((1 − x)2 + 2x(1 − cos θ)) > 0)
x(1 − cos θ) ≤ (1 − x)2
0 < (1 − x)2 + 2x(1 − cos θ) ≤ 3(1 − x)2
x(1 − cos θ) x(1 − cos θ) 1 − cos θ
2
≥ 2
≥ (x ≥ 1/2 > 0 et 1 − cos θ ≥ 0)
(1 − x) + 2x(1 − cos θ) 3(1 − x) 6(1 − x)2
x(1 − cos θ) 1 − cos θ
− ≤− · (1 − x > 0)
(1 − x)((1 − x)2 + 2x(1 − cos θ)) 6(1 − x)3

Par croissance de l’exponentielle, on conclut.

D. Intermède : quelques estimations de sommes

10  La fonction ϕn,α est continue sur ]0, +∞[.
Étude en 0. L’équivalent simple :
xn
ϕn,α (x) ∼ =1
xn
montre que ϕn,α est intégrable en 0.

5
Étude en +∞. On a :
1
 
ϕn,α (x) ∼ xn e−αx = o par croissances comparées,
x2
donc ϕn,α est intégrable en +∞.
En conclusion, ϕn,α est intégrable sur ]0, +∞[.
Ensuite, la fonction ϕn,α est de classe C 1 sur R∗+ et :

(nxn−1 e−αx − αxn e−αx )(1 − e−x )n − xn e−αx n(1 − e−x )n−1 e−x
∀x ∈ R∗+ , ϕ0n,α (x) =
(1 − e−x )2n
x n−1 e −αx
(n − αx)(1 − e−x ) − nxe−x .


= −x n+1
(1 − e )

La fonction ϕ0n,α est continue sur ]0, +∞[.

Étude en 0. On a le développement limité suivant :

(n − αx)(1 − e−x ) − nxe−x = (n − αx)(x + O(x2 )) − nx(1 + O(x)) = O(x2 ).

Comme on a aussi :
xn−1 e−αx xn−1 1
−x n+1
∼ n+1
= 2,
(1 − e ) x x
on en déduit ϕ0n,α (x) = O(1), ce qui montre l’intégrabilité de ϕ0n,α en 0.
 
Étude en +∞. Comme précédemment, par croissances comparées, on a ϕ0n,α (x) = o 1
x2
, ce qui montre
l’intégrabilité de ϕ0n,α en +∞.
En conclusion, ϕ0n,α est intégrable sur ]0, +∞[.
11 
kn e−ktα
• Pour tout k ∈ N∗ , on a 1 − e−kt > 0 (puisque kt > 0), donc la fraction (1−e−kt )n
est bien définie (et
positive).
On a l’équivalent simple suivant quand k tend vers +∞ :

k n e−ktα
∼ k n e−ktα .
(1 − e−kt )n

Puisque tα > 0, on en déduit, par croissances comparées, que :

k n e−ktα 1
 
−kt n
=o ,
(1 − e ) k2
P kn e−ktα
ce qui montre, par comparaison à un exemple de Riemann, que la série (1−e−kt )n
est absolument
convergente donc convergente.
• Par positivité des termes sommés, on a :

e−tα
Sn,α (t) ≥ > 0.
(1 − e−t )n

• Soit k ∈ N. Par intégration par parties, on a :

Z (k+1)t Z (k+1)t
(x − kt)ϕ0n,α (x)dx = tϕn,α ((k + 1)t) − ϕn,α (x)dx.
kt kt
| {z }
=ak

6
 P
Par intégrabilité de ϕn,α et d’après le premier point, la série ak est convergente et :
+∞ +∞
e−(k+1)αt
X X Z +∞
n
ak = t ((k + 1)t) − ϕn,α (x)dx
k=0 k=0
(1 − e−(k+1)t )n 0
+∞
j n e−jαt
X Z +∞
n+1
=t − ϕn,α (x)dx
j=1
(1 − e−jαt )n 0
Z +∞
= tn+1 Sn,α (t) − ϕn,α (x)dx,
0

ce qui conclut.
• D’après ce qui précède, il suffit de montrer que :
+∞
X
ak = O(t).
t→0+
k=0

Par l’inégalité triangulaire, on a :

+∞  +∞ Z
X  X (k+1)t
ak  ≤ (x − kt) |ϕ0n,α (x)|dx
 


k=0

k=0 kt | {z }
≤t
Z +∞
≤t |ϕ0n,α (x)|dx, (intégrabilité de ϕ0n,α )
0
| {z }
indépendant de t

ce qui conclut.
12  Pour tout x > 0, on a |e−x | < 1 donc :
+∞
xe−x X
−(n+1)x
1 − e−x
= |xe {z } .
| {z } n=0 =un (x)
=f (x)

Chaque fonction un est continue (par morceaux) et positive sur R∗+ .

un converge simplement sur R∗+ et sa somme f est continue (par morceaux)
P
La série de fonctions
sur R∗+ .
Par le théorème d’intégration terme à terme (cas positif), on en déduit :
Z +∞ +∞
X Z +∞
f (x)dx = un (x)dx
0 n=0 0
+∞
X 1
= (par intégration par parties)
n=0
(n + 1)2
π2
= · (résultat admis)
6
Notons que le caractère fini de la somme montre l’intégrabilité de la fonction f , même s’il était possible
de le justifier directement.

E. Contrôle des fonctions caractéristiques

13  Notons {xn }n∈N un ensemble de réels contenant l’ensemble des valeurs prises par X, avec, éventuel-
lement, P(X = xn ) = 0, ce qui permet de traiter indifféremment les cas où X prend un nombre fini ou
infini de valeurs. On suppose, naturellement, la suite (xn )n∈N , injective. Comme les variables aléatoires

7
cos(θX) et sin(θX) admettent une espérance, on peut utiliser le théorème de transfert qui nous assure
+∞
X +∞
X
de la convergence absolue des séries cos(θxn )P(X = xn ) et sin(θxn )P(X = xn ) et nous donne
n=0 n=0

+∞
X +∞
X
E(cos(θX) + iE(sin(θX) = cos(θxn )P(X = xn ) + i sin(θxn )P(X = xn )
n=0 n=0

Comme les deux séries sont convergentes, on peut les regrouper par linéarité,
 +∞
 

X
|E(cos(θX)) + iE(sin(θX))| =  (cos(θxn ) + i sin(θxn ))P(X = xn )

 
n=0

+∞
X
La série P(X = xn ) converge et vaut, 1. On peut donc faire passer le module à l’intérieur de la somme
n=0

∞
X +∞
X
|ΦX (θ)| ≤ |cos(θxn ) + i sin(θxn )| P(X = xn ) = P(X = xn ) = 1.
n=0 n=0

14  Pour cette question, on peut utiliser à nouveau le théorème de transfert, qui nous donne, comme
dans la question précédente

ΦaX+b (θ) = E(cos(θ(aX + b))) + E(sin(θ(aX + b)))

+∞
X +∞
X
= cos(θ(axn + b))P(X = xn ) + i sin(θ(axn + b))P(X = xn )
n=0 n=0
+∞
X
= ei(axn +b) P(X = xn ).
n=0

On sait que X suit une loi géométrique de paramètre p ∈]0, 1[ (avec q = 1 − p), on peut donc prendre
xn = n, P(X = 0) = 0 et
P(X = n) = pq n−1 pour n > 0

On reporte dans l’expression précédente, pour obtenir la somme  d’une série géométrique de raison qeiaθ
et de premier terme pei(a+b)θ . Cette série converge, car qeiaθ  = q ∈]0; 1[, On en déduit
 

+∞
X pei(a+b)θ
ΦaX+b (θ) = ei(an+b) p(qeiaθ )n−1 = .
n=1
1 − qeiaθ

15  Pour montrer que X k est d’espérance finie, on peut, à nouveau utiliser le théorème de transfert. Selon
+∞
X
ce théorème, il suffit de montrer que (nk P(X = n))n∈N∗ sommable. Ou encore que la série nk P(X = n)
n=0
converge. On peut écrire, par le théorème des croissances comparées,

lim n2 nk pq n−1 = 0, car q ∈ [0; 1[

n→+∞

+∞

1
 X 1
On en déduit la majoration 0 ≤ nk pq n−1 =o n2
, sachant que la série 2
converge. Le théorème de
n=1
n
+∞
X
comparaison, permet alors de conclure à la convergence de la série nk pq n−1 .
n=1
Le théorème de transfert permet alors d’assurer l’existence de l’espérance de X k .

8
Pour montrer que ΦX est de classe C ∞ , on applique le théorème de dérivation des séries de fonctions à
l’expression
+∞
X
ΦX (θ) = einθ pq n−1 .
n=1

Posons, pour θ ∈ R, un (θ) = einθ pq n−1 . Alors, à n ∈ N∗ fixé, la fonction un est de classe C ∞ . Dans la
+∞
X
question 13, on a vu la convergence simple de un .
n=1
Pour tout k ∈ N∗ , on a

k k inθ n−1 k n−1

u(k)
n (θ) = i n e pq ⇒ |u(k)
n (θ)| ≤ n pq ,

(en fait, on est dans le cas d’égalité). Le membre de droite est le terme général d’une série numérique
convergente. Il y a convergence normale.
Les hypothèses du théorème de dérivation des séries de fonctions est vérifié à tout ordre. On peut donc
en déduire que ΦX est de classe C ∞ , et on a
+∞
∗ (k) X
∀k ∈ N , ∀θ ∈ R, ΦX (θ) = nk ik einθ pq n−1 .
n=1

L’utilisation du théorème de transfert, permet alors d’obtenir, dans le cas θ = 0,

ΦkX (0) = ik E(X k ).

16  On utilise l’expression de la question 14, pour tout θ ∈ R,

peiθ
ΦX (θ) = .
1 − qeiθ

Pour montrer l’existence d’une suite de polynômes (Pk )k∈N , on procède, classiquement, par récurrence
en montrant l’existence de Pk pour tout k ∈ N.
(0) peiθ
Initialisation. Pour le rang k = 0, on a ΦX = ΦX = 1−qe iθ . On pose P0 = 1, qui convient.

Hérédité. Soit k ∈ N. Supposons qu’il existe Pk tel que Pk (0) = 1, pour tout θ ∈ R,

(k) Pk (qeiθ )
ΦX (θ) = pik eiθ .
(1 − qeiθ )k+1

On peut dériver cette expression, ce qui nous donne

(k+1) 1
ΦX (θ) = pik+1 eiθ Pk (qeiθ )
(1 − qeiθ )k+1
1
+ pik eiθ qieiθ Pk0 (qeiθ )
(1 − qeiθ )k+1
−(k + 1)qieiθ
+ pik eiθ Pk (qeiθ )
(1 − qeiθ )k+2
Pk (qeiθ )(1 − qeiθ ) + qeiθ Pk0 (qeiθ )(1 − qeiθ ) − (k + 1)qeiθ Pk (qeiθ )
= pik+1 eiθ
(1 − qeiθ )k+2

Il suffit donc de poser

Pk+1 = (1 − X)Pk + X(1 − X)Pk0 − (k + 1)XPk .

pour obtenir le résultat. En substituant 0 à X, on obtient Pk (0) = Pk+1 (0). Ainsi, la condition Pk+1 (0) =
1.

9
Le principe de récurrence permet alors de montrer l’existence de Pk , pour tout k entier naturel, satisfaisant
les propriétés demandées.
(k) (k)
17  Selon la question 15, on peut écrire ΦX (0) = ik E(X k ). La question 16, nous donne ΦX (0) =
Pk (q) Pk (q)
pik (1−q) k+1 = pk
.
On peut alors écrire l’égalité

E(X k ) − 1  =  Pk (q) − 1  =  Pk (q) − Pk (0)  .

     
     
 p k   p k   pk 

Cette dernière expression nous fait penser à utiliser le théorème des accroissements finis. C’est possible,
puisque Pk est un polynôme, donc une fonction C 1 sur [0, 1]. On pose

Ck = sup |Pk0 (t)|

t∈[0,1]

Bien entendu, selon la question 16, Pk ne dépend pas de p, il en va donc de même de Ck . Le théorème
des accroissements finis nous donne alors

E(X k ) − 1  =  Pk (q) − Pk (0)  ≤ Ck q

   
   
 p k   pk  pk
18  On développe le membre de gauche suivant la formule du binôme de Newton,

E((X − E(X))4 ) = E(X 4 ) − 4E(X 3 )E(X) + 6E(X 2 )E(X)2 − 4E(X)E(X)3 + E(X)4 .

On remplace les E(X) par des p1 , pour obtenir

1 1 1 1 1
E(X 4 ) − 4E(X 3 ) + 6E(X 2 ) 2 − 4 3 + 4 .
p p pp p
1
On fait alors intervenir des E(X k ) − pk
, autant que faire se peut. On fait également attention à les
retrancher pour compenser.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
     
4 3
E(X ) − 4 − 4 E(X ) − 3 + 6 E(X 2 ) − 2 + − 4 4 + 6 4 − 4 4 + 4.
p p p p p2 p4 p p p p
1
Les termes en p4
se simplifient. On utilise alors l’inégalité triangulaire,
       
E(E 4 ) − 1  ≤ E(X 4 ) − 1  + 4 E(X 3 ) − 1  + 6 E(X 2 ) − 1 
       
 p 4   p 4  p  p3  p2  2
p 
La question précédente nous donne
 
E(E 4 ) − 1  ≤ C4 q + 4C3 q + 6C2 q
 
 4
p  p4 p4 p4
On obtient le résultat demandé, avec K = C4 + 4C3 + 6C2 .
20  Commençons par montrer que Y 2 et |Y |3 sont d’espérance finie. On sait que Y 4 est d’espérance
finie. On peut écrire, en utilisant la fonction indicatrice 1A d’un événement A.

sup(1, Y 4 ) = 1|Y |≤1 + Y 4 1|Y |>1 .

Les deux termes de cette somme sont des variables aléatoire admettant une espérance, puisque, d’une
part 1|Y |≤1 est bornée, et, d’autre part, on a la majoration

0 ≤ Y 4 1|Y |>1 ≤ Y 4 .

10
(théorème de comparaison pour les espérances.) On peut alors passer au variables aléatoires Y 2 et |Y |4 ,
en utilisant les inégalité
0 ≤ Y 2 ≤ sup(1, Y 4 ) et 0 ≤ |Y 3 | ≤ sup(1, Y 4 )

Puisque sup(1, Y 4 ) possède une espérance, le théorème de comparaison nous dit qu’il en va de même de
Y 2 et de |Y |3 .
Passons à la première inégalité, afin de ne pas refaire le coup du théorème de transfert, et pour varier
les plaisirs, on va utiliser le théorème de Cauchy-Schwarz. Si Z1 et Z2 sont deux variables aléatoires
admettant un moment d’ordre 2, alors leur produit Z1 Z2 admet une espérance, et l’on a

E(Z1 Z2 ) ≤ E(Z12 )1/2 (E)(Z22 )1/2 .

Comme Y 4 possède une espérance, les hypothèses du théorème sont vérifiées avec Z1 = Y 2 et Z2 = 1.
On obtient ainsi,
E(Y 2 ) ≤ E(Y 4 )1/2 E(1)1/2 = E(Y 4 )1/2 .

Pour la seconde inégalité, on aimerait utiliser l’inégalité de Jensen pour les espérances. Elle n’est pas
au programme. Pour rentrer dans ce cadre, on va utiliser, à nouveau, le théorème de transfert. On note
{yn }n∈N un ensemble dénombrable de réels contenant les valeurs prises par Y . Bien entendu, on suppose
la suite (yn )n∈N injective.
|Y |3 possède une espérance, donc, selon le théorème de transfert, la famille (|yn |3 P(X = n)) est sommable
et l’on a

+∞
X
E(Y 3 ) = |yn |3 P(Y = yn ).
n=0
PN
On pose µN = n=0 P(Yn = yn ), comme limN →+∞ µN = 1, on peut écrire que µN 6= 0 pour N suffisam-
ment grand. La limite de µN , nous permet d’écrire
N
1 X
E(Y 3 ) = lim |yn |3 P(Y = yn ).
N →+∞ µN
n=0

Pour appliquer le théorème de Jensen, on a notre somme. Il nous reste à trouver une fonction ϕ, convexe
(ou concave). L’énoncé nous suggère ϕ : t 7→ t4/3 , définie sur R+ .
Cette fonction est de classe C 2 sur R∗+ et sa dérivée seconde est

4 1 −2/3
ϕ00 (t) = t > 0.
33
ϕ est donc bien continue et convexe sur R+ . Dans ces conditions, l’inégalité de Jensen s’écrit

N N
!
X X
ϕ λ i xi ≤ ϕ(λi xi ),
i=0 i=0
1
avec, pour N le même que défini plus haut, λn = µN P(Y = yn ), et xn = |yn |3 . Les λn sont alors bien de
somme 1, les xn dans R+ . On en arrive alors à

 4/3 N
X
E(|Y |3 ) ≤ lim N → +∞ (|yn |3 )4/3 P(Y = yn ) = E(Y 4 ),
i=1

où la continuité de ϕ nous a permis d’inverser limN →+∞ et ϕ. Pour conclure, il suffit de prendre la
puissance 3/4 > 0 de l’égalité obtenue.

11
Pour le lecteur intéressé, l’inégalité de Jensen donne directement le résultat. Comme ϕ est continue,
convexe sur R+ , on peut écrire

E(|Y |3 )4/3 = ϕ(E(|Y |3 )) ≤ E(ϕ(|Y |3 )) = E(Y 4 ).

20  On applique l’inégalité de Taylor-Lagrange. La fonction f : u → eiu est de classe C 3 sur R. On peut

donc écrire
00 sup[0,1] |f 000 (u)| 3
 
f (u) − f (0) − f 0 (0)u − f (0) u ≤
 
|u| .
 2  6
Ici, l’on a f (0) = 1, f 0 (0) = i, f 00 (0) = −1 et f 000 (u) = i2 eiu ⇒ |f 00 (u)| = 1. On en déduit
 

 iu u2  |u|3
∀u ∈ R, e − 1 − iu +  ≤ .
 2 6

On remplace u par Y θ et l’on prend l’espérance dans l’inégalité

!
|Y |3
 
 iY θ Y θ 
E e
 − 1 − iY θ + ≤E
2  6

On utilise alors les relations |Re (z)| ≤ |z|, et |=(z)| ≤ |z|, valable pour tout z complexe. On utilise
également le fait que la valeur absolue de l’espérance est inférieure à l’espérance de la valeur absolue. On
peut, ainsi écrire, sachant E(Y ) = 0 comme Y est centrée.
   
 E(Y 2 )θ2   E(Y 2 )θ2 
ΦY (θ) − 1 −  = E(cos(Y θ) + iE(sin(Y θ) − 1 − iE(Y )θ +


 2   2 
 
 E(Y 2 )θ2 
≤ E(cos(Y θ) − 1 +  + |E(sin(Y θ) − E(Y )θ|

 2 
 !
 E(Y 2 )θ2 
≤ E cos(Y θ) − 1 −  + E (|sin(Y θ) − Y θ|)

 2 
 !
 E(Y 2 θ2 ) 
≤ 2E cos(Y θ) + i sin(Y θ) − 1 + iY θ +


 2 
!
|Y θ|3 |θ|3
≤ 2E ≤ E(Y 4 )3/4
6 3
On a utilisé la deuxième inégalité de la question précédente.
21  Je commence par un petit lemme liminaire,

1
∀y ∈ R+ , e−y − 1 + y  ≤ y 2 .
 
2
Il va sans dire que le lecteur perspicace aura reconnu la formule de Taylor-Lagrange appliquée à la fonction
f : y 7→ e−y . La fonction f est bien C 2 et l’on a f (0) = 1, f 0 (0) = 1 et f 00 (y) = e−y , donc supR+ |f 00 | = 1.
On peut donc substituer dans

f (y) − f (0) − f 0 (0)y  ≤ 1 sup |f 00 |y 2

 
2 R+

On peut alors effectuer les calculs suivants

 !    ! 
 E(Y 2 )θ2   E(Y 2 )(θ2 )   E(Y 2 )θ2 E(Y 2 )θ2 
ΦY (θ) − exp −  ≤ ΦY (θ) − 1 +  + exp − −1+


 2   2   2 2 
!2
|θ|3 1 E(Y 2 )θ2 |θ|3 θ4
= E(Y 4 )3/4 + = E(Y 4 )3/4 + E(Y 4 )
3 2 2 3 8

12
F. Converge vers une gaussienne
22  On procède par récurrence sur n ≥ 1.
initialisation
Pour n = 1, il n’y a rien à démontrer.
Pour n = 2, on écrit,

|z1 z2 − u1 u2 | = |z1 z2 − z1 u2 + z1 u2 − u1 u2 |
= |z1 (z2 − u2 ) + (z1 − u1 )u2 | ≤ |z1 |.|z2 − u2 | + |u2 |.|z1 − u1 |
≤ |z1 − u1 | + |z2 − u2 |
puisque |z1 | ≤ 1 et |u2 | ≤ 1. On utilisera ce cas, n = 2, dans la suite du raisonnement.
hérédité
Soit n ∈ N, n ≥ 2. On suppose que pour tous complexes (z10 , . . . , zn0 ) et (u01 , . . . , u0n ), on a
 n n
 n
Y 
0 0
|zk0 − u0k |.
Y X
zk − uk  ≤


 
k=1 k=1 k=1

Soient alors (z1 , . . . , zn , zn+1 ) et (u1 , . . . , un , un+1 ) des complexes. On applique l’hypothèse de récurrence
à,
z10 = z1 , . . . , zn−1
0
= zn−1 , zn0 = zn zn+1 et u01 = u1 , . . . , u0n−1 = un−1 , u0n = un un+1 .

On remarque que le membre de gauche nous donne

 n n
 n+1 n+1
Y  n−1

Y  Y
0 0
Y X
zk − uk  =  zk − uk  ≤ |zk − uk | + |zn zn+1 − un un+1 |.
 

   
k=1 k=1 k=1 k=1 k=1

On applique alors la propriété au rang 2 pour conclure.

Le théorème de récurrence permet alors de conclure. La propriété est vraie pour tout n ∈ N∗ .
23  Notons, tout d’abord, que les résultats des questions 19 à 21 s’appliquent ici avec Y = Yk . En effet,
Zk suit une loi géométrique, donc elle possède des moments à tout ordre, car sa fonction génératrice,
pt
GZk (t) = 1−qt est de classe C ∞ au voisinage de 1. Il en va donc de même pour Yk . Cette dernière variable
aléatoire est centrée : E(Yk ) = kE(Zk − E(Zk )) = 0.
−k
On commence par utiliser la question 14, avec X = Zk , p = 1 − e−kt , a = k et b = −kE(zk ) = 1−e −kt , ce

qui nous donne

n n −kt
Y Y (1 − e−kt )ei(k−k/(1−e )θ
ΦYk (θ) = .
k=1 k=1
1 − e−kt+ikθ
Selon la question 3, on a déjà la limite suivante,
n
Y 1 − e−kt P (eiθ−t )
lim =
n=1
k=1
1 − ek(iθ−t) P (e−t )
Il nous reste à étudier, lorsque n → +∞
n n
!
1 ke−kt
   
→ e−iθS1,1 (t) .
Y X
exp ik 1 − θ = exp −iθ
k=1
1 − e−kt k=1
1 − e−kt

La somme dans l’exponentielle est justement la somme partielle de la série servant à définir S1,1 (t), au
début de la partie D. En reportant dans l’expression du produit, en en utilisant mt = S1,1 (t), il vient

13
 n
P (e−t eiθ )
ΦYk (θ) = e−imt θ
Y
lim = h(t, θ)
n→+∞
k=1
P (e−t )

L’expression de σt2 = S2,1 (t) est donnée au début de la partie D

n
X k 2 e−kt
σt2 = lim
n→+∞
k=1
(1 − e−kt )2
On va alors simplifier l’expression suivante à l’aide de la question 22,

n n n 
 !  !
Y Y θ2 k 2 e−kt  X θ2 k 2 e−kt 
ΦYk (θ) − exp − ≤ Φ (θ) − exp −
   
−kt 2 Y k −kt 2
2 (1 − e ) 2 (1 − e ) 
   
  
k=1 k=1 k=1

Pour pouvoir utiliser la question 23, il nous reste à faire le lien avec E(Yk2 ). La variable aléatoire Zk suit
une géométrique de paramètre p = 1 − e−kt . On a donc les relations

1 e−kt
E(Zk ) = et v(Z k ) = .
1 − e−kt (1 − e−kt )2
k2 e−kt
Comme Yk = k(Zk − E(Zk )), on en déduit v(Yk ) = k 2 v(Zk ) = (1−e−kt )2
. De plus Yk est centrée. La
k2 e−kt
formule de Koenig-Huygens, nous donne E(Yk2 )
= v(Yk ) + E(Yk On en tire E(Yk2 ) =
)2 . (1−e−kt )2
.
Avec tout cela, on va pouvoir utiliser la question 21 comme le suggère l’énoncé,
 n n
! n 
 !
Y Y θ2 k 2 e−kt  X E(Yk2 )θ2 
ΦYk (θ) − exp − ≤ ΦY (θ) − exp −
  
2 (1 − e−kt )2  k=1  k
 

k=1 k=1
2 
n
X |θ|3 θ4
≤ E(Yk4 )3/4 + E(Yk4 )
k=1
3 8

On applique alors la question 18 à la variable aléatoire X = Zk ,

e−kt
E(Yk4 ) = k 4 E((Zk − E(Zk ))4 ) ≤ k 4 K .
(1 − e−kt )4

On reporte dans l’expression précédente. On en arrive à la majoration (on a fait tendre n vers +∞)

|θ|3 K 3 +∞ +∞
 
 σt2 θ 2  X k 3 e−3kt/4 X k − 4e−kt
− 2  4
h(t, θ) − e ≤ + Kθ

  3 k=1 (1 − e−kt )3 k=1
(1 − e−kt )4
= K 3/4 |θ|3 S3,3/4 (t) + Kθ4 S4,1 (t).

24  On utilise le développement limité de la question 11 qui permet d’exprimer un équivalent de Sn,α

sous forme d’intégrale.
+∞
X k 2 e−kt
σt2 = S2,1 (t) =
k=1
(1 − e−kt )2
1 +∞ x2 e−x
Z
= 3 dx + O(1/t2 )
t→0+ t 0 (1 − e−x )2
π2 2 π2
= + O(1/t ) = (1 + o(1)),
t→0+ 3t3 t→0+ 3t3

selon le résultat admis de la question 12. On a le droit de prendre la puissance 1/2 d’un équivalent, ce
qui nous donne bien σt ∼ √3tπ3/2 .
On remarque, en passant, que l’on a de la même façon,

14
 xe−x π2
Z +∞
1
mt = 2 dx + O(1/t) = + O(1/t).
t→0 t
+
0 1 − e−x t→0+ 6t2
On reporte ceci dans l’expression de ζ(t, u)
!!
u π2
ζ(t, u) = exp i mt − 2
σt 6t
√ 3/2 !
3t
= exp iu O(1/t) −→ 1
t→0+ π t→0+
u
Pour l’expression de h(t, u/σt ), on utilise la question 23 avec θ = σt , donc σt θ = u.
 3  4
3/4  u 
 
−u2 /2 
  u
h(t, u/σt ) − e ≤K   S3,3/4 (t) + K   S4,1 (t)
  
σt σt
On va montrer que les deux termes tendent vers 0 avec t. La question 11 nous donne déjà S3,3/4 (t) =
t→0+
1
O(1/t3 ) ainsi que S4,1 (t) = O(1/t5 ), et l’on a vu, dans cette question 24, =
σt4 t→0+
O(t6 ). On peut donc
t→0+
écrire
 3
u
K 3/4   S (t) = O(t3/2 ) −→ 0
σt  3,3/4 t→0+ t→0+
 4
u
K   S4,1 (t) = O(t) −→ 0
σ t t→0+ t→0+

Muni de ces deux résultats, on peut conclure sur la limite de j(t, u)

 
 2 /2
 u 2
lim j(u, t) − e−u  = lim ζ(t, u)h(t, ) − e−u /2  = 0.
   
t→0 + t→0+ σ t

25  On note g : θ 7→ 1−cos(θ)
θ2
pour [−π, π] \ {0} et g(0) = 21 . C’est une fonction continue, dans la mesure
où l’on a le développement limité

1 − 1 − θ2 /2 + o(θ2 )


1 − cos(θ) 1
2
= 2
= + o(1)
θ θ→0 θ θ→0 2
On a, ainsi, une fonction continue sur l’intervalle compact [−π, π]. Elle y admet donc un minimum atteint
en un point θ∗ ∈ [−π, π]. Il s’agit du théorème des bornes atteintes. On pose α = g(θ∗ ). Pour montrer
que α > 0, on raisonne par l’absurde, en supposant, α ≤ 0, alors, comme g(0) = 1/2 > 0, le théorème
des valeurs intermédiaires nous dit que g doit s’annuler.
Si θ ∈ [−π, π] vérifie g(θ) = 0, alors, on a 1−cos(θ) = 0, donc θ = 0. Ce n’est pas possible, car g(0) = 1/2.
On va alors montrer qu’il existe t0 > 0, β > 0 et γ > 0, tels que, pour tout t ∈]0, t0 ] et tout θ ∈ [−π, π],

2
|h(t, θ)| ≤ e−β(σt θ) .

On ne traitera que la première inégalité. Pour la seconde, on procède de la même façon. On utilise la
relation donnée au début de la partie F, avec x = e−t , et t0 = ln(2)

P (e−t eiθ )
h(t, θ) = e−imt θ .
P (e−t )

On applique alors la première relation de la question 9.

  !
 P (e−t eiθ )  
1 − cos(θ)

αθ2
|h(t, θ)| =   ≤ exp − ≤ exp − .
 
 P (e−t )  6(1 − e−t )3 6(1 − e−t )3

15
Pour faire intervenir σt , on va faire intervenir S2,1 (t), que l’on peut minorer

+∞ n
X k 2 e−kt X e−kt e−t
S2,1 (t) = −kt
≥ −t
= .
k=1
(1 − e ) 2
k=1
(1 − e ) 2 (1 − e−t )3

On a ainsi les inégalités, sachant t ∈ [0, ln(2)], donc e−t ≥ e− ln(2) .

  !
 P (e−t eiθ )  αθ2

α −t 2
 
α 2 2

 ≤ exp − ≤ exp − e θ S1,1 (t) ≤ exp − θ σt
 
 P (e−t )  6(1 − e−t )3

6 12
α
On obtient l’inégalité demandé, avec β = 12 .
26  Pour cette question, on utilise le théorème de convergence dominée. On a, selon la question 24,
πσt −→ +∞.
t→0+
On utilise la fonction, g définie sur ]0, t0 ] × R, par

g(t, u) = j(t, u)1[−πσt ,πσt ]

À t fixé, la fonction u 7→ g(t, u) est continue par morceaux et intégrable sur R, car nulle en dehors d’un
intervalle borné.
On a la convergence simple, selon la question 24,

2 /2
∀u ∈ R, g(t, u) −→ e−u .
t→0+

Il reste à établir l’hypothèse de domination. Cela vient de la question précédente. On utilise la définition
de la fonction j. Pour tout t > 0 et u réel,
 
u  1
   
2 2/3
) ≤ sup e−βu , e−γ(|u|)

|g(t, u)| ≤ h(t, =o
σt 1 + u2
1
Il s’agit bien de l’hypothèse de domination, puisque la fonction u 7→ u2 +1
est continue et intégrable sur
R.
Le théorème de convergence dominée, nous donne donc
Z πσt Z +∞ Z +∞
2 /2 √
lim j(t, u) du = lim g(t, u) du = e−u du = 2π,
t→0+ −πσt t→0+ −∞ −∞

selon le résultat admis en début d’énoncé.

27  On utilise la relation de la question 7,

ent P (e−t ) P (e−t+iθ )

Z π
pn = einθ dθ.
2π −π P (e−t )

On commence par s’intéresser à la fonction sous le signe intégrale. On a, selon la définition de h(t, θ) et
de j(t, u) donnée au début de la partie F. On pose θ = u/σt

P (e−t eiθ )
einθ = ei(n+mt )θ h(t, θ)
P (e−t )
π2
= ei(n+mt )θ e(−iθ(mt − 6t2 ) j(t, θσt )
2 /(6t2 ))θ
= ei(n+π j(t, θσt )
Le choix de t proposé par l’énoncé, nous donne n = π 2 /(6t2 ). On peut donc simplifier l’exponentielle.
Rπ
L’intégrale à étudier s’écrit −π j(t, θσt ) dθ.

16
On effectue le changement de variable, C 1 sur [−π, π], θ = u/σt . En utilisant la question 26, on en arrive
à
√ s
3t3/2 √
Z π Z πσt
6t3
j(t, θσt ) dθ = σt−1 j(t, u) du ∼ 2π = .
−π −πσt t→0+ π π
Pour le facteur P (e−t ), on utilise alors la relation de l’énoncé. On obtient un équivalent de pn lorsque
n → +∞, ou, ce qui revient au même t → 0+ . On exprime d’abord pn en fonction de t, sachant que
π2
n = 6t2

s
2 /(6t)
eπ 1 √
r
t π2 /(6t) 6t3 2
pn ∼ e = eπ /(3t) 2 3t2 .
2π 2π π 2π
On remplace alors t par son expression en fonction de n. Cela nous donne
! !
π2 1 √ π2
r
1 2n
pn ∼ exp p 2
3 = √ exp π .
n→+∞ π 3/(2n) 2π 3 × 2n 4 3n 3

17