Chapitre 3

Intégrale de Lebesgue et
espaces Lp

Contents
3.1 Rappels sur l’intégrale de Riemann . . . . . . . 48
3.1.1 Construction de l’intégrale de Riemann . . . . . . 48
3.1.2 Intégrale de Riemann généralisée . . . . . . . . . . 51
3.1.3 Théorèmes de convergence . . . . . . . . . . . . . . 51
3.1.4 Limitations et pourquoi aller plus loin . . . . . . . 52
3.2 Intégrale de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.1 Construction de l’intégrale de Lebesgue . . . . . . 53
3.2.2 Propriétés fondamentales de l’intégrale . . . . . . . 57
3.3 Intégrale de Lebesgue sur Rd . . . . . . . . . . . 59
3.4 Théorèmes de convergence . . . . . . . . . . . . . 61
3.5 Autres propriétés de l’intégrale de Lebesgue . . 65
3.5.1 Fonctions définies par une intégrale . . . . . . . . . 65
3.5.2 Changement de variables dans les intégrales . . . . 66
3.5.3 Théorème de Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.6 Espaces LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.6.1 Espace L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.6.2 Espace L2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

47
 3.6.3 Autres espaces Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.6.4 Espace L∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.6.5 Propriétés des espaces Lp . . . . . . . . . . . . . . 73
3.6.6 Espaces Lploc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.6.7 Convolution dans L1 (Rd ) . . . . . . . . . . . . . . 75
3.7 Exercices supplémentaires . . . . . . . . . . . . . 76

Dans ce chapitre nous allons voir la théorie de l’intégration introduite

par Lebesgue. Elle se différencie de (et généralise) la théorie de Riemann
sur différents points que nous allons voir dans ce cours. Elle joue un rôle
crucial autant en analyse qu’en probabilités. Nous rappelons ici la théorie
d’intégration suivant Riemann, et ses principales limitations qui ont poussé à
l’introduction d’une nouvelle théorie. Dans le cas où le domaine d’intégration
est contenu dans Rd , nous donnons le lien entre l’intégration de Lebesgue et
de Riemann. Les espaces fonctionnels issus de l’intégrale de Lebesgue jouent
un rôle fondamental en analyse et les applications. Nous les introduisons ici
et étudions leurs principales propriétés.

3.1 Rappels sur l’intégrale de Riemann

La notion d’intégrale des fonctions définies sur un intervalle compact a été in-
troduite par Riemann [2]. En toute rigueur, cette notion d’intégrale n’est pas
nécessaire pour la construction de l’intégrale de Lebesgue, mais elle permet
d’en saisir la nouveauté et les spécificités.

3.1.1 Construction de l’intégrale de Riemann

Nous commençons par une construction de l’intégrale de Riemann due à
Darboux. Nous définissons les fonctions de base de l’intégration de Rie-
mann, appelés fonctions en escalier, pour lesquelles la valeur de l’intégrale
est “évidente”. Nous définissons les fonctions Riemann intégrables et leurs
intégrales par passage à la limite.
Dans la suite, nous considérons deux réels a < b et on désigne par 1I
la fonction indicatrice de l’ensemble I, définie par 1I (x) = 1 si x ∈ I et
1I (x) = 0 sinon.

48
Définition 3.1 (Fonction en escalier). On dit que f : [a, b] → R est une
fonction en escalier s’il existe n ∈ N∗ , des intervalles (Ii )1≤i≤n disjoints de
[a, b] et des réels (fi )1≤i≤n tels que
n
X
f= f i 1Ii .
i=1

L’intégrale d’une telle fonction est donnée par

Z b Xn
f := fi |Ii | ,
a i=1

où |I| désigne la longueur de l’intervalle I.

Remarque 3.2. L’écriture d’une fonction en escalier sous la forme
n
X
f= f i 1Ii
i=1

n’est pas unique. Par contre, il est facile de vérifier que l’intégrale, calculée
à base de n’importe quelle écriture, est unique.
Définition 3.3 (Fonction Riemann intégrable). Soit f : [a, b] → R. On dit
que f est Riemann intégrable si
Z b  Z b 
sup e, e ≤ f, e en escalier = inf e, e ≥ f, e en escalier < ∞.
a a

Dans ce cas Z b Z b 
f := sup e, e ≤ f, e en escalier . (3.1.1)
a a

Remarque 3.4. Remarquons que

• les fonctions Riemann intégrables sont nécessairement bornées. En
effet, si f est une fonction Riemann intégrable, alors les ensembles
{e en escalier, e ≤ f } et {e en escalier, e ≥ f } sont non vides. D’où f
est bornée,
• la définition 3.3 ne peut pas être prolongée pour les fonctions à supports
infinis. En effet, si f est positive par exemple et à support infini, il n’y
a aucune fonction en escalier qui majore f .

49
Une définition équivalente et plus “visuelle” est celle qui utilise les sommes
de Riemann. Elle consiste à considérer une subdivision de l’intervalle [a, b] et
d’approcher la fonction sur chaque élément de la subdivision par une fonction
constante (voir la figure 3.1).
La fonction est alors Riemann intégrable si les intégrales obtenues par
cette approximation convergent quand le pas de la subdivision tend vers 0.
Formalisons ce qu’on vient de dire.

Figure 3.1: Approximation d’une intégrale par une somme de Riemann

Définition 3.5 (Partition pointée). Une partition pointée

P = ((x0 , · · · , xn ) , (x∗1 , · · · , x∗n ))
de l’intervalle [a, b] est une suites de réels x0 = a < x1 < · · · < xn−1 < xn = b
“pointée” d’une autre suite de réels xi−1 ≤ x∗i ≤ xi pour tout 1 ≤ i ≤ n. Le
pas de la subdivision est défini par ∆P := sup1≤i≤n xi − xi−1 .
Proposition 3.6. On définit la somme de Riemann de f par rapport à P
par
Xn
S(f, P) := f (x∗i )(xi − xi−1 ).
i=1
Alors, f est Riemann intégrable si et seulement si S(f, P) converge quand
∆P tend vers 0, dans le sens où il existe α ∈ R tel que
∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀P satisfaisant ∆P < δ, |S(f, P) − α| ≤ ε.
Rb
Dans ce cas α = a f.
Exemple 3.7. L’intégrale de Riemann permet d’intégrer beaucoup de fonc-
tions usuelles, notamment les fonctions continues par morceaux.

50
3.1.2 Intégrale de Riemann généralisée
Définition 3.8 (Intégrale généralisée). Soit f : [a, c[→ R une fonction RRie-
c
mann intégrable sur tout compact de [a, c[, c ∈ R. On dit que l’intégrale a f
Rt
converge lorsque la fonction t 7→ a f converge quand t → c− . On note alors
Z c Z t
f = lim− f (3.1.2)
a t→c a

Rc Rt
On dit que l’intégrale a f converge absolument lorsque la fonction t 7→ a |f |
converge quand t → c− .

La notation (3.1.2) est pratique mais dangereuse, car elle ne permet pas de
distinguer les intégrales généralisées des intégrales propres alors que leur pro-
priétés ne sont pas les mêmes. En effet, par exemple, l’intégrale généralisée
peutR c converger sans que la fonction soit bornée. Remarquons également que
si a f est absolument convergente alors elle est convergente, le contraire
étant évidemment faux.

3.1.3 Théorèmes de convergence

Pour l’intégrale de Riemann, nous disposons de théorèmes de convergence
qui, sous certaines conditions assez contraignantes, nous permettent d’inverser
les signes limite et intégrale. En voici un exemple.

Théorème 3.9 (Théorème de convergence dominée (pour l’intégrale de Rie-

mann)). Soient (fn )n∈N une suite de fonctions fn : [a, b] → R Riemann
intégrables, convergeant simplement vers une fonction Riemann intégrable
f : [a, b] → R et telle qu’il existe g : [a, b] → R une fonction Riemann
intégrable vérifiant |fn | ≤ g pour tout n. Alors
Z b Z b
fn −→ f.
a n→∞ a

La condition la plus contraignante ici, c’est de savoir a priori que la limite

est intégrable. Cette condition n’est pas anodine. Nous allons expliquer
pourquoi à la section suivante.

51
3.1.4 Limitations et pourquoi aller plus loin
À la fin du 19ème siècle, il apparut que l’intégrale de Riemann souffrait de
quelques limitations, qui ont poussé les mathématiciens à proposer d’autres
théories d’intégration. Nous revoyons dans cette section quelques une de ces
limitations. Commençons par un exemple qui nous servira à illustrer nos
propos.
Exemple 3.10. Les rationnels de [0, 1] étant dénombrables, on peut les noter
(rn )n∈N . On considère la suite de fonctions

un := 1{rn } .

On remarque que
• chaque fonction un est Riemann intégrable,
P
• la série un converge simplement vers u = 1Q∩[0,1] ,
PR1
• la série u est convergente (en fait elle est constante égale à 0).
0 n

Pourtant u n’est pas Riemann intégrable. En effet, on peut le voir à partir

de la définition 3.3, où
Z 1 
sup e, e ≤ u, e en escalier = 0
0

alors que Z 1 
inf e, e ≥ u, e en escalier = 1.
0
Aussi, si on considère les sommes de Riemann par rapport à une partition
“rationnelle” Pr = ((k/n)0≤k≤n , (k/n)1≤k≤n ), on trouve

Sn (Pr , u) = 1,

alors que si on considère une partition “irrationnelle Pi = ((k/n)0≤k≤n , (xk )1≤k≤n )

avec xk ∈ [(k − 1)/n, k/n] \ Q, on trouve

Sn (Pi , u) = 0.

Voici les principales limitations et généralisations souhaitées de l’intégrale de

Riemann:

52
 • On voudrait définir l’intégrale pour un ensemble plus grand de fonc-
tions. En particulier, on voudrait que les fonctions bornées définies
sur un intervalle borné soient intégrables. Aussi, on voudrait que les
fonctions qui ont des singularités et les fonctions avec des supports
infinis soient naturellement comprises dans la définition des fonctions
intégrables.

• Les conditions pour pouvoir avoir des résultats du type: convergence

simple implique convergence des intégrales sont trop fortes et deman-
dent d’avoir des informations sur la limite. Or, on voudrait bien que
l’intégrabilité de la limite soit un résultat du théorème et non pas une
condition. Remarquons que la convergence simple ne peut pas à elle
seule impliquer la convergence des intégrales (voir remarque 3.28).

• L’ensemble des fonctions Riemann intégrables n’est pas complet.

• La généralisation de l’intégrale de Riemann à des fonctions définies sur

des ensembles abstraits n’est pas évidente et requiert des conditions
topologiques très fortes.

• On voudrait que les fonctions Riemann intégrables soient intégrables

pour le nouvelle théorie et que les intégrales coı̈ncident. En partic-
ulier, on voudrait continuer à approximer les intégrales des fonctions
usuelles par des sommes de Riemann (ou autre méthode d’intégration
numérique).

3.2 Intégrale de Lebesgue

Plusieurs mathématiciens se sont penchés sur ces limitations et ont tenté
d’y remédier en proposant de nouvelles théories d’intégration. La théorie
qui a été adoptée par l’ensemble de la communauté mathématique est celle
proposée par Lebesgue [1]. Il existe néanmoins d’autres théories d’intégration
pas très utilisées ou adaptées à des contextes spécifiques (nous allons avoir
l’occasion d’en voir quelques unes dans d’autres cours).

3.2.1 Construction de l’intégrale de Lebesgue

Voici comment Lebesgue présente sa théorie de l’intégration [4].

53
 “Imaginez que je doive payer une certaine somme; je peux sortir les pièces
de mon porte-monnaie comme elles viennent pour arriver à la somme
indiquée, ou sortir toutes les pièces et les choisir selon leur valeur. La
première méthode est l’intégrale de Riemann, la deuxième correspond à
mon intégrale.”
Schématiquement, ce que dit Lebesgue, c’est que pour l’intégrale de Rie-
mann, on découpe l’axe des abscisses, et on somme les “intégrales” de la
fonction sur les petits intervalles. C’est ce qu’on a formalisé à la proposi-
tion 3.6. Pour l’intégrale de Lebesgue, on découpe l’axe des ordonnées, et on
somme les intégrales de la fonction sur chacun des ensembles sur lesquels la
fonction a la “même” valeur (voir figure 3.2)
Z X
f≈ yi |Ai | , où Ai = {x, f (x) ∈ [yi , yi+1 [} (3.2.1)
i

où |A| désigne la ”longueur“ de l’ensemble A. Notons que les ensembles Ai

y8
y7
y6
y5
y4
y3
y2
y1
y0
A7 =
A6 =
A5 = Vide
A4 =
A3 =
A2 =
A1 = Vide
A0 = Vide

Figure 3.2: Approximation d’une intégrale par la méthode de Lebesgue

qu’on considère dans (3.2.1) ne sont pas forcément des intervalles, et donc la
notion adaptée est la ”mesure“ de l’ensemble. Cela nous implique que

54
 • L’intégrale de Lebesgue dépend de la mesure choisie sur l’ensemble de
départ. On parle d’intégrale par rapport à une mesure.1

• On pourra intégrer des fonctions dont l’ensemble de départ est un es-

pace mesuré quelconque, et non pas nécessairement R.

• Les Ai doivent être mesurables; les fonctions qu’on pourra intégrer

doivent nécessairement être mesurables par rapport à l’espace mesuré
sur lequel elles sont définies.

Les fonctions de base de l’intégration de Lebesgue sont les fonctions étagées.

On rappelle leur définition ci-dessous.

Définition 3.11 (Fonction étagée). Soit (X, T , µ) un espace mesuré. On

dit que f : X → R est une fonction étagée s’il existe n ∈ N∗ , des ensembles
mesurables (Ai )1≤i≤n et des réels positifs (fi )1≤i≤n tels que
n
X
f= f i 1Ai .
i=1

L’intégrale par rapport à la mesure µ d’une telle fonction est donnée par
Z n
X
f dµ := fi µ(Ai ).
X i=1
Z
On dit que la fonction f est intégrable si f dµ < +∞.
X

On remarquera que, comme pour les fonctions en escalier, la valeur de l’intégrale

des fonctions étagées ne dépend pas de la forme de la fonction étagée con-
sidérée.

Définition 3.12 (Fonction Lebesgue intégrable). Soit (X, T , µ) un espace

mesuré et f : X → R une fonction mesurable. On dit que f est Lebesgue
intégrable si Z 
sup e, 0 ≤ e ≤ |f | , e étagée < ∞. (3.2.2)
X

1
La terminologie “intégrale de Lebesgue” désigne à la fois la théorie générale
d’intégration par rapport à une mesure donnée que nous allons définir ci-dessous, mais
aussi le cas particulier où l’on intègre par rapport à la mesure de Lebesgue.

55
L’intégrale par rapport à la mesure µ d’une fonction positive f est donnée
par Z Z 
f dµ := sup e, 0 ≤ e ≤ f, e étagée . (3.2.3)
X X

Si f est une fonction intégrable alors les fonctions positives f+ = sup {f, 0}
et f− = sup {−f, 0}, qui vérifient f = f+ − f− , sont intégrables et l’intégrale
de f par rapport à la mesure µ est donnée par
Z Z Z
f dµ := f+ dµ − f− dµ.
X X X

On note L1 (X, T , µ) l’ensemble des fonctions intégrables.

Exemple 3.13. Sur un ensemble de mesure finie; toute fonction bornée est
intégrable.
Remarquons qu’on n’impose pas de condition du type
Z 
inf e, e ≥ |f |, e étagée < ∞ (3.2.4)
X

pour justement pouvoir intégrer les fonctions non bornées et les fonctions
dont le support est infini (voir remarque 3.4 ). Quand on n’est pas dans un
de ces cas là, l’exercice 3.14 suivant nous dit que les expressions des mem-
bres de gauche de (3.2.2) et (3.2.4) sont égales. Cette propriété n’est pas
vérifiée quand on considère des fonctions en escalier au lieu des fonctions
étagées. Pour voir cela, il suffit de considérer la fonction 1Q∩[0,1] (voir ex-
emple 3.10). Ceci montre que les fonctions étagées sont plus ”compatibles“
avec l’approximation de l’intégrale.
Exercice 3.14. Soit (X, T , µ) un espace mesuré et f : X → R une fonction
positive mesurable bornée, nulle en dehors d’un ensemble de mesure finie. Le
but de cet exercice est de montrer que
Z  Z 
sup e, 0 ≤ e ≤ f, e étagée = inf e, 0 ≤ e ≥ f, e étagée < ∞.
X X

Notons M = supx∈X f (x) et pour n ∈ N∗ , notons δn = M/n. Soient (fn )n∈N∗

et (gn )n∈N∗ deux suites de fonctions définies par

fn (x) = kδn si f (x) ∈]kδn , (k + 1)δn ],

56
et
gn (x) = (k + 1)δn si f (x) ∈]kδn , (k + 1)δn ].
Autrement dit
n−1
X n−1
X
fn = kδn 1f −1 ([kδn ,(k+1)δn [) et gn = (k + 1)δn 1f −1 ([kδn ,(k+1)δn [) .
k=0 k=0

1. Montrer que pour tout n ∈ N∗ , fn et gn sont des fonctions étagées qui

vérifient
fn ≤ f ≤ g n . (3.2.5)
2. Montrer que Z Z
lim gn = lim fn < ∞. (3.2.6)
n→∞ X n→∞ X

3. Conclure.

Concluons cette section en définissant l’intégrale sur un sous domaine.

Définition 3.15. Soit (X, T , µ) un espace mesuré, Y ∈ T et f une fonction
mesurable. On dit que f est intégrable sur Y (par rapport à la mesure µ) si
la fonction f 1Y est intégrable sur X. L’intégrale de f sur Y (par rapport à
la mesure µ) est défini par
Z Z
f dµ := f 1Y dµ.
Y X

3.2.2 Propriétés fondamentales de l’intégrale

L’intégrale de Lebesgue satisfait deux propriétés essentielles de l’intégrale, à
savoir la linéarité et la monotonie. D’autres propriétés (voir Proposition 3.17)
sont propres à l’intégrale de Lebesgue.
Proposition 3.16. Soit (X, T , µ) un espace mesuré. L’intégrale de Lebesgue
satisfait les deux propriétés suivantes:
1. Linéarité: soit f et g deux fonctions intégrables, α et β deux réels. Si
elle est définie2 , la fonction αf + βg est intégrable et
Z Z  Z 
(αf + βg) dµ = α f dµ + β g dµ ;
X X X
2
Rappelons que la somme de deux fonctions prenant leurs valeurs dans R n’est pas
toujours bien définie, à cause de l’indétermination de +∞ − ∞.

57
 2. Monotonie : soit f et g deux fonctions intégrables telles que f ≤ g sur
X. Alors Z Z
f dµ ≤ g dµ.
X X

Démonstration.
1. Si f , g, α et β sont positifs, il découle directement de la définition 3.2.3
de l’intégrale des fonctions positives que
Z Z Z
(αf + βg) dµ ≥ α f dµ + β g dµ.
X X X

Le fait que cette inégalité soit en fait une égalité résulte du théorème 3.22
(de convergence monotone) qui sera énoncé plus loin. Pour des fonc-
tions et des coefficients de signe quelconque, on démontre la linéarité
de l’intégrale en décomposant les fonctions f et g en la somme de leur
partie positive et de leur partie négative.
2. Si f et g sont positives, le résultat découle directement de la définition
de l’intégrale. Sinon, on remarque que
f+ ≤ g+ et g− ≤ f− .
D’après ce qu’on vient de dire, on trouve
Z Z Z Z
f+ ≤ g+ et g− ≤ f− ,
X X X X

ce qui prouve le résultat annoncé.

Proposition 3.17. Soit (X, T , µ) un espace mesuré complet. L’intégrale de

Lebesgue satisfait les propriétés suivantes:
• Si Y est un ensemble négligeable, alors toute fonction mesurable f est
intégrable sur Y et Z
f dµ = 0.
Y

• Soit f une fonction mesurable; alors

Z
∀Y ∈ T , f dµ = 0 ⇔ f = 0, µ − p.p.
Y

58
 • Soit f une fonction intégrable et A = {x ∈ X, f (x) = ±∞}. Alors
µ(A) = 0.
• Soit f une fonction mesurable telle que |f | ≤ g p.p., où g est une
fonction intégrable; alors f est intégrable.
Exercice 3.18. Démontrer la proposition 3.17.

3.3 Intégrale de Lebesgue sur Rd

En analyse, on a souvent affaire à des fonctions définies sur Rd (ou un domaine
de Rd ) et on considère leurs intégrales par rapport à la mesure de Lebesgue
(définies à la section 2.2). Ceci n’est pas forcément le cas en théorie des prob-
abilités, où les fonctions peuvent être définies sur d’autres espaces mesurés
(ensembles discrets par exemple), et l’on intègre par rapport à des mesures
significatives aux expériences aléatoires.
Dans le cas où (X, T , µ) = (Rd , B(Rd ), λ), on désigne par L1 (Rd ) l’ensemble
des fonctions intégrables sur Rd par rapport à la mesure de Lebesgue et pour
f ∈ L1 (Rd ), on note souvent
Z Z Z
f dλ = f (x) dx = f.
Rd Rd Rd

On utilise des notations similaires si on est on sur un borélien de Rd plutôt que

sur tout l’espace. Énonçons un résultat important garantissant que l’intégrale
de Lebesgue est une généralisation de l’intégrale de Riemann.
Théorème 3.19 (Les fonctions R-I sont L-I). Soit X = [a, b] un intervalle
borné de R muni de la tribu borélienne B([a, b]) et de la mesure de Lebesgue
λ. Alors toute fonction f : [a, b] → R Riemann intégrable est Lebesgue
intégrable et les intégrales coı̈ncident.
Ce résultat (qui s’adapte aux dimensions supérieures) a une conséquence pra-
tique importante: on pourra calculer numériquement l’intégrale de Lebesgue
d’une fonction continue par morceaux en calculant son intégrale de Riemann.
Les méthodes d’intégration numérique usuelles (formule du trapèze, formule
de Simpson, ...) sont en effet basées sur le principe de découpage de l’axe
des abscisses sur lequel repose l’intégrale de Riemann. Et on dispose de
la généralisation suivante d’un résultat bien commode pour calculer ana-
lytiquement les intégrales des fonctions dont on connaı̂t une primitive: si

59
f : [a, b] −→ R est une fonction Lebesgue intégrable et F une primitive de
f ; alors on a
Z b
f = F (b) − F (a).
a

Démonstration du théorème 3.19. Soit f une fonction positive Riemann inté-

grable sur [a, b]. Celle ci est alors nécessairement bornée (voir Remarque 3.4)
et donc elle est Lebesgue intégrable (voir Exemple 3.13). Notons R la valeur
de l’intégrale de Riemann de f et L celle de l’intégrale de Lebesgue de
f . Comme l’ensemble des fonctions en escalier sur [a, b] est inclus dans
l’ensemble des fonctions étagées sur [a, b], en utilisant (3.1.1) et (3.2.3),
on obtient que R ≤Z L. Soit maintenant ε > 0 et une fonction en escalier e
b
telle que e ≥ f et e(x) dx ≤ R + ε. De par la monotonie de l’intégrale
Za b
de Lebesgue, L ≤ e(x) dx (remarquons que les intégrales de Riemann
a
et de Lebesgue coı̈ncident sur l’ensemble des fonctions en escalier). Donc
L ≤ R + ε. Cette inégalité est vraie pour tout ε > 0. Donc L ≤ R. Fi-
nalement L = R. Pour une fonction f de signe quelconque, on prouve cette
égalité en décomposant f en ses parties positive et négative et en utilisant la
linéarité de l’intégrale.

Remarque 3.20. La réciproque du théorème 3.19 est fausse: il existe des

fonctions bornées Lebesgue intégrables qui ne sont pas Riemann intégrables
(voir Exemple 3.10).

La remarque ci-dessus prouve la supériorité de l’intégrale de Lebesgue. Cette

dernière se comporte également mieux vis-à-vis des singularités. En effet,
une fonction définie sur un intervalle borné [a, b] présentant une singularité
n’est jamais Riemann intégrable. Par contre, son intégrale (généralisée) peut
converger. À l’inverse, la définition de l’intégrale de Lebesgue est valable
pour toute fonction possédant ou non des singularités. Là encore, quand une
fonction définie sur un borné et présentant un nombre fini de singularités est
intégrable au sens de Riemann généralisé, elle est aussi intégrable au sens de
Lebesgue et les valeurs des deux intégrales coı̈ncident. Par contre, il arrive
que sur un intervalle non borné, une fonction intégrable au sens de Riemann
généralisé ne soit pas intégrable au sens de Lebesgue.

60
 sin x
Exemple 3.21 (Intégrale semi-convergente). La fonction f (x) = est
1 + |x|
intégrable sur R au sens de Riemann généralisé, en ce sens que
Z R+
lim f (x) dx
R− →+∞
R+ →+∞
−R−

existe, mais n’est pas Lebesgue intégrable.

L’intégrabilité selon Lebesgue peut être vue comme la généralisation de
l’absolue convergence de l’intégrale de Riemann. L’intégrale de Lebesgue
s’avère bien plus puissante. En effet, on verra que
• les résultats de convergence auxquels on aboutit avec l’intégrale de
Lebesgue sont plus souples que ceux dont on dispose avec l’intégrale de
Riemann (voir section 3.4),

• les espaces fonctionnels qui découlent de cette construction ont une

structure d’espace de Banach voir d’espace de Hilbert, ce qui permettra
par la suite d’utiliser les théorèmes établis dans le chapitre 1 pour
résoudre des problèmes d’analyse.

3.4 Théorèmes de convergence

Les théorèmes présentés ci-dessous permettent de “passer à la limite sous le
signe intégrale” sous des hypothèses bien moins restrictives que celles im-
posées pour les fonctions intégrables au sens de Riemann.
Le théorème suivant, dit de convergence monotone, concerne les suites mono-
tones de fonctions. Il est fondamental d’un point de vue théorique car c’est
sur lui que reposent les preuves de plusieurs résultats centraux de la théorie
de l’intégration.
Théorème 3.22. (Théorème de convergence monotone). Soit (X, T , µ) un
espace mesuré.
1. Soit (fn )n∈N une suite croissante de fonctions positives mesurables. On
note f la limite simple de la suite (fn )n∈N . On a
Z Z
f dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X

61
 2. Soit (fn )n∈N une suite monotone de fonctions intégrables. Soit f la
limite simple de la suite (fn )n∈N . La fonction f est mesurable;
Z elle est
intégrable si et seulement si la suite réelle monotone fn dµ admet
X
une limite finie. Dans ce cas, on a
Z Z
f dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X

Exercice 3.23. L’objectif de cet exercice est de démontrer le premier résultat

du théorème 3.22.
Z 
1. Montrer que la suite fn dµ converge vers un certain α ∈ R+ ∪
X n∈N
{+∞}.

2. Montrer que f est une fonction mesurable et que

Z
α≤ f dµ. (3.4.1)
X

Considérons maintenant une fonction étagée e vérifiant 0 ≤ e ≤ f et un réel

0 < c < 1. Posons
An = {x ∈ X, fn (x) ≥ ce(x)} .
3. Montrer que Z Z Z
c e dµ ≤ fn dµ ≤ fn dµ,
An An X

et en déduire que Z
c e dµ ≤ α. (3.4.2)
An
[
4. Montrer que A0 ⊂ A1 ⊂ A2 ⊂ · · · et que An = X.
n∈N

5. Montrer que Z
c e dµ ≤ α.
X

6. Déduire que Z
f dµ ≤ α.
X

62
Le lemme de Fatou est dit “lemme” pour des raisons historiques: il sert dans
la démonstration du théorème de convergence dominée (théorème 3.26). Mais
c’est un résultat important utilisé en pratique en tant que tel.
Lemme 3.24. (Lemme de Fatou). Soit (X, T , µ) un espace mesuré. Soit
(fn )n∈N une suite de fonctions mesurables positives. Alors
Z Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
X n→+∞ n→+∞ X

En particulier, si (fn )n∈N converge vers f simplement, alors

Z Z
f dµ ≤ lim inf fn dµ.
X n→+∞ X

On rappelle que pour une suite de réels (un )n∈N , on note

lim inf un = lim inf uk .
n→+∞ n→+∞ k≥n

Exercice 3.25. Le but de cet exercice est de démontrer le lemme 3.24. On

définit la suite de fonctions (gn )n∈N par gn = inf fk .
k≥n

1. Montrer que Z Z
lim inf f dµ = lim gn dµ.
X n→+∞ n→+∞ X

2. Montrer que pour tout n ∈ N, on a

Z Z
gn dµ ≤ inf fk dµ
X k≥n X

et déduire.
Théorème 3.26. (Théorème de convergence dominée). Soit (X, T , µ) un
espace mesuré. Soit (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables et g une
fonction intégrable. On suppose que
(
fn (x) −→ f (x) µ − presque partout
n→+∞
∀n ∈ N, |fn (x)| ≤ g(x) µ − presque partout,
et que f est mesurable. Alors f est intégrable et
Z Z
fn dµ −→ f dµ.
X n→+∞ X

63
Remarque 3.27. On peut éliminer l’hypothèse sur la mesurabilité de f à
condition que l’espace (X, T , µ) soit complet. C’est le cas de la tribu de
Lebesgue sur Rd , qui est la complétion de la tribu borélienne.

Démonstration du théorème 3.26 . Commençons par supposer que la conver-

gence fn −→ f et la majoration |fn | ≤ g ont lieu en tout point de X. En
passant à la limite simple dans l’inégalité |fn | ≤ g, on obtient |f | ≤ g. La
fonction g étant intégrable par hypothèse, f l’est donc aussi. En outre
Z Z  Z
 
 fn dµ − f dµ ≤ |fn − f | dµ.

X X X

Posons hn = 2g − |fn − f |. La fonction hn est positive et la suite (hn )n∈N

converge simplement vers 2g. En appliquant le lemme de Fatou, il vient
Z Z
2g dµ ≤ lim inf (2g − |fn − f |) dµ,
X n→+∞ X

d’où l’on déduit Z

lim sup |fn − f | dµ ≤ 0.
n→+∞ X
Ceci montre que Z
|fn − f | dµ −→ 0,
X
ce qui prouve le résultat escompté. Si maintenant les convergences fn −→ f
et |fn | ≤ g n’ont lieu que presque partout, introduisons
A0 = {x ∈ X, (fn (x))n∈N ne converge pas vers f (x)}
[
et An = {x ∈ X, |fn (x)| > g(x)} pour n ≥ 1. L’ensemble A = An est
n∈N
négligeable (c’est une union dénombrable d’ensembles négligeables). Sur X \
A on a par ce qui précède
Z
|fn − f | dµ −→ 0,
X\A

On conclut en utilisant la proposition 3.17 :

Z Z
|fn − f | dµ = |fn − f | dµ −→ 0.
X X\A

64
Remarque 3.28. Dans convergence dominée, il y a dominée; attention donc
à ne pas appliquer ce théorème sans avoir vérifié l’hypothèse de domina-
tion (|fn (x)| ≤ g(x) presque partout). Pour éviter cette erreur, il est utile
de garder en tête l’exemple suivant: la suite de fonctions positives (fn )n∈N∗
définies pour tout n ∈RN par fn =R 1[n,n+1] et f = 0. Elles vérifient: fn → f
simplement, mais lim fn = 1 6= f = 0.

Les théorèmes de convergence que nous venons d’énoncer peuvent aussi bien
s’appliquer aux séries de fonctions en considérant les suites de sommes par-
tielles.

3.5 Autres propriétés de l’intégrale de Lebesgue

Beaucoup de propriétés de l’intégrale de Riemann sont vérifiés par l’intégrale
de Lebesgue, mais avec des conditions plus souples.

3.5.1 Fonctions définies par une intégrale

Avec l’intégrale de Riemann, les théorèmes relatifs aux intégrales à paramètres
imposent des conditions strictes que l’on peut relâcher considérablement avec
l’intégrale de Lebesgue. On considère un espace mesuré (Y, T , µ), Ω un ou-
vert de Rd , et

f : Ω × Y −→ R
(x, y) 7→ f (x, y)

une fonction intégrable par rapport à la variable y pour tout x ∈ Ω. On peut

alors définir sur Ω la fonction
Z
F (x) = f (x, y) dµ(y).
Y

Théorème 3.29. (Continuité de F ). Soit x0 ∈ Ω. Si pour presque tout

y ∈ Y , f est continue en x au voisinage de x0 , i.e. si

f (x, y) −→ f (x0 , y) pour presque tout y ∈ Y ,

x→x0

65
et si il existe une fonction g : Y −→ R intégrable vérifiant
∀x ∈ Ω, |f (x, y)| ≤ g(y) pour presque tout y ∈ Y ,
alors F est continue en x0 .

Théorème 3.30. (Différentiabilité de F ). Si pour presque tout y ∈ Y , f est

de classe C 1 en x sur Ω et si il existe une fonction g : Y −→ R intégrable
vérifiant
 
 ∂f 
∀x ∈ Ω, ∀1 ≤ i ≤ n,  ∂xi (x, y) ≤ g(y)
  pour presque tout y ∈ Y ,

alors F est de classe C 1 sur Ω et

∂F ∂f
Z
∀x ∈ Ω, ∀1 ≤ i ≤ n, (x) = (x, y) dµ(y).
∂xi Y ∂xi

Démonstration des théorèmes 3.29 et 3.30. Ces deux résultats découlent di-
rectement du théorème de convergence dominée 3.26.

3.5.2 Changement de variables dans les intégrales

Théorème 3.31. Soit ω et Ω deux ouverts de Rd , f : Ω −→ R une fonction
intégrable, Φ : ω −→ Ω un C 1 -difféomorphisme, et J(y) le jacobien de Φ en
y ∈ ω. Alors la fonction (f ◦ Φ) |J| est une fonction intégrable sur ω et
Z Z
f (x) dx = f (Φ(y)) |J(y)| dy.
Ω ω

Par ailleurs, l’égalité ci-dessus est toujours vraie si f est une fonction mesurable
positive (dans ce cas, les deux membres peuvent prendre la valeur +∞).

Illustrons ce théorème par deux exemples à connaı̂tre par cœur.

• Changement d’échelle dans Rd : Ω = Rd , ω = Rd , et
Φ : ω −→ Ω
x 7→ λx,
où λ est un réel strictement positif fixé. Il vient J(x) = λd , et on
obtient ainsi que pour toute fonction f : Rd −→ R intégrable,
Z Z
d
f (x) dx = λ f (λx) dx.
Rd Rd

66
 • Coordonnées sphériques dans R3 : Ω = R3 \ {(x, 0, z), x ∈ R+ , z ∈ R},
ω = R∗+ ×]0, π[×]0, 2π[ et
Φ : ω −→ Ω
(r, θ, ϕ) 7→ (r sin θ cos ϕ, r sin θ sin ϕ, r cos θ) .
On vérifie facilement que J(r, θ, ϕ) = r2 sin θ. Comme le demi-plan
{(x, 0, z), x ∈ R+ , z ∈ R} est de mesure nulle dans R3 , on obtient que
pour toute fonction f : R3 −→ R intégrable,
Z Z +∞ Z π Z 2π
f (x, y, z) dx dy dz = f (r sin θ cos ϕ, r sin θ sin ϕ, r cos θ) r2 sin θ dr dθ dϕ.
R3 0 0 0

3.5.3 Théorème de Fubini

Le théorème de Fubini donne le cadre dans lequel on peut intervertir deux
intégrales.

Théorème 3.32. (Théorème de Fubini). Soit (X1 , T1 , µ1 ) et (X2 , T2 , µ2 )

deux espaces mesurés σ-finis et f : X1 × X2 −→ R mesurable par rapport à
la tribu produit T1 ⊗ T2 . Alors
1. si f est positive, les fonctions
Z Z
x1 7→ f (x1 , x2 ) dµ2 et x2 7→ f (x1 , x2 ) dµ1
X2 X1

sont mesurables et
Z Z Z 
f (x1 , x2 ) d(µ1 ⊗ µ2 ) = f (x1 , x2 ) dµ2 dµ1
X1 ×X2 X1 X2
Z Z 
= f (x1 , x2 ) dµ1 dµ2 ;
X2 X1

2. si f est intégrable sur X1 × X2 , les fonctions

Z Z
x1 7→ f (x1 , x2 ) dµ2 et x2 7→ f (x1 , x2 ) dµ1
X2 X1

sont définies presque partout et on a

Z Z Z 
f (x1 , x2 ) d(µ1 ⊗ µ2 ) = f (x1 , x2 ) dµ2 dµ1
X1 ×X2 X1 X2
Z Z 
= f (x1 , x2 ) dµ1 dµ2 .
X2 X1

67
3.6 Espaces LP
Cette section présente la construction et certaines propriétés des espaces
fonctionnels Lp qui jouent un rôle fondamental en analyse, en probabilités et
dans leurs applications. Dans toute la suite, on considère un espace mesuré
(X, T , µ).

Proposition 3.33. La relation

f ∼ g ⇔ f = g p.p. ⇔ µ ({x ∈ X, f (x) 6= g(x)}) = 0

est une relation d’équivalence sur l’ensemble des fonctions mesurables.

Démonstration. Soient f , g et h trois fonctions mesurables.

• Réflexivité: il est clair que f ∼ f .

• Symétrie: par définition, il est clair que si f ∼ g alors g ∼ f .

• Transitivité: supposons que f ∼ g et g ∼ h. Soit A = {x ∈ X, f (x) 6= g(x)}

et B = {x ∈ X, g(x) 6= h(x)}. On voit tout de suite que

{x ∈ X, f (x) 6= h(x)} ⊂ A ∪ B.

Or
µ(A ∪ B) ≤ µ(A) + µ(B) = 0.
Donc {x ∈ X, f (x) 6= h(x)} est mesurable et µ ({x ∈ X, f (x) 6= h(x)}) =
0.

3.6.1 Espace L1
Définition - Proposition 3.34 (L’espace L1 (X)). On note L1 (X) l’ensemble
des classes d’équivalence de l’ensemble L1 (X) par la relation d’équivalence
d’“égalité presque partout”. L1 (X) est une espace vectoriel et tous les éléments
d’une même classe ont la même intégrale. Pour f ∈ L1 (X), on note X f
R

cette intégrale commune.

68
Démonstration. Soient f, g ∈ L1 (X) et α ∈ R. Si f1 et f2 sont deux
représentants de f , alors αf1 et αf2 sont égales p.p. On peut donc définir le
produit
αf ∈ L1 (X)
par la classe d’équivalence du produit de α par n’importe quel représentant
de f . Soit maintenant g1 , g2 deux représentant de g. On sait qu’on n’a pas le
droit a priori de définir f1 +g1 ou f2 +g2 (L1 (X) n’est pas un espace vectoriel).
Mais nous allons définir la somme f + g. Comme f1 est intégrable, on sait
que l’ensemble des points où f1 est infinie est de mesure nulle ; notons-le A1 .
Soit f˜1 la fonction égale à f1 en tout point de X \ A1 et égale à 0 sur A1 . De
manière similaire, on définit g˜1 , f˜2 et g˜2 . Comme les fonctions f˜1 et g̃1 sont
finies sur tout X, il n’y a pas d’obstacle à définir leur somme. On obtient
alors f˜1 + g̃1 = f˜2 + g̃2 presque partout. On définit
f + g ∈ L1 (X)
par la classe de fonctions correspondante.
On vérifie facilement que les opérations de multiplication par un scalaire
et d’addition définies ci-dessus confèrent à L1 (X) une structure d’espace
vectoriel. Par ailleurs, soit A = {x ∈ Ω, f1 (x) 6= f2 (x)}. On a
Z Z  Z Z
 
 f1 − f2  ≤
 |f1 − f2 | = |f1 − f2 | = 0,

X X X A

cette dernière égalité étant une conséquence du fait que µ(A) = 0 et de la

proposition 3.17.
Dans toute la suite, on désignera par la même notation (f , g, ...) une fonction
et la classe d’équivalence à laquelle cette fonction appartient, et on parlera
(par abus de langage) de fonctions pour désigner les éléments de L1 (X). La
plus-value fondamentale qu’il y a à quotienter l’ensemble L1 par la relation
R
d’équivalence d’“égalité presque partout” est que l’application f → X |f |
est une norme sur L1 .
Théorème 3.35. L’application k·kL1 : L1 (X) → R+ définie par
Z
kf kL =
1 |f |,
X

est une norme sur l’espace vectoriel L1 (X) et (L1 (X), k·kL1 ) est un espace
de Banach.

69
Démonstration. Vérifions d’abord que kf kL1 est effectivement une norme sur
L1 . Les points 2. et 3. de la définition 1.1 sont faciles à vérifier. Le point 1.
est obtenu en utilisant la proposition 3.17.
Pour montrer la complétude de L1 , on va utiliser la caractérisation des espaces
P 1.59. Soit un le terme général d’une
de Banach fournie par le théorème
série normalement convergente ( n∈N kun kL1 < +∞); montrons que la série
P 1
PN P+∞
n∈N un converge dans L . Posons UN = n=0 |un | et U∞ = n=0 |un |. La
suite (UN )N ∈N est une suite croissante de fonctions positives. Il en résulte
par le théorème 3.22 que
Z Z Z N
X +∞
X
U∞ = lim UN = lim UN = lim kun kL1 = kun kL1 < +∞.
X X N →+∞ N →+∞ X N →+∞
n=0 n=0

La fonction U∞ est donc intégrable; on en déduit qu’elle est finie presque

partout (cf. proposition 3.17). Presque partout, la série de terme général
un (x) est donc absolument convergente donc convergente; notons alors v(x)
sa limite et prolongeons la fonction v par 0 sur l’ensemble
 négligeable sur
PN
lequel U∞ est infinie. Posons enfin wN = v − n=0 un . En réunissant les
 
résultats que l’on a établis, on voit que
(
wN (x) −→ 0 presque partout,
N →+∞
∀N ∈ N, |wN (x)| ≤ 2 U∞ sur X.

En appliquant le théorème de convergence dominée 3.26, on obtient v ∈

L1 (X) et
XN Z  XN


v − un = v − un  −→ 0,
 
n=0
1 X n=0
 N →+∞
L
ce qui termine la preuve.

3.6.2 Espace L2
En considérant les fonctions de carré intégrable, on obtient un espace vectoriel
qu’on peut munir d’une structure hilbertienne.
Définition 3.36. On note L2 (X) Rl’espace vectoriel
obtenu en quotientant
2 2

l’ensemble L (X) = f mesurable, X |f | < +∞ par la relation d’équivalence
d’“égalité presque partout”.

70
Théorème 3.37. L’application h·, ·iL2 : L2 (X) × L2 (X) → R définie par
Z
hf, giL2 = fg
X

est un produit scalaire sur L2 (X) et l’espace (L2 (Ω), h·, ·i) est un espace de
Hilbert.

Démonstration. En utilisant l’inégalité

1
|f |2 + |g|2


|f g| ≤
2
on voit que si f et g sont dans L2 (X), alors le produit f g est dans L1 (X); et
donc l’application h·, ·i est bien définie sur L2 (X). La bilinéarité, la symétrie
et la positivité sont faciles à démontrer. Enfin, hf, f iL2 = 0 si et seulement
si |f |2 = 0 presque partout et donc si et seulement si f = 0 dans L2 (X).
La démonstration de la complétude se fait de la même manière que pour
l’espace L1 (X).
L’inégalité de Cauchy-Schwarz (1.14) prend dans l’espace L2 (X) la forme
suivante: pour tout f et g dans L2 (X)
Z  Z 1/2 Z 1/2
2 2
 
 f g ≤ |f | |g| . (3.6.1)
 
X X X

3.6.3 Autres espaces Lp

Soit un réel p tel que 1 ≤ p < +∞.
p
Définition
p
R L (X)
 3.38. On note p
l’espace
vectoriel obtenu en quotientant
L (X) = f mesurables, X |f | < +∞ par la relation d’équivalence d’“égalité
presque partout”.

Remarque 3.39. Le fait que Lp (X) est un espace vectoriel se prouve en

observant que

|f (x) + g(x)|p ≤ 2p max{|f (x)|p , |g(x)|p } ≤ 2p (|f (x)|p + |g(x)|p )

si bien que f ∈ Lp (X) et g ∈ Lp (X) implique que f + g ∈ Lp (X).

71
Théorème 3.40. L’application k · kLp : Lp (X) → R+ définie par
Z  p1
p
kf kLp = |f | (3.6.2)
X

est une norme sur Lp (X) et l’espace (Lp (X), k·kLp ) est un Banach.

Démonstration. Pour montrer que k·kLp est une norme, le seul point délicat
est l’inégalité triangulaire

kf + gkLp ≤ kf kLp + kgkLp .

Elle peut être démontrée par la démarche utilisée à l’exercice 1.76. La preuve
de la complétude suit la même procédure que celle de l’espace L1 .

3.6.4 Espace L∞
Définition 3.41. On dit qu’une fonction mesurable f est essentiellement
bornée s’il existe un réel positif M tel que

µ ({x ∈ X, |f (x)| ≥ M }) = 0.

On note L∞ (X) l’ensemble des fonctions essentiellement bornées.

Définition 3.42. On note L∞ (X) l’espace vectoriel obtenu en quotientant

l’ensemble L∞ (X) par la relation d’équivalence d’“égalité presque partout”.
On désigne par k · kL∞ : L∞ (X) → R+ l’application définie par

kf kL∞ = inf {M ≥ 0, µ ({x ∈ X, |f (x)| ≥ M }) = 0} . (3.6.3)

Remarque 3.43. Si X est un espace topologique et que f ∈ C 0 (X)∩L∞ (X),

alors la norme k·kL∞ n’est rien d’autre que la norme sup, i.e.

kf kL∞ = sup |f (x)| .

x∈X

Théorème 3.44. L’application k·kL∞ est une norme sur L∞ (X) et (L∞ (X), k·kL∞ )
est un espace de Banach.

72
Exercice 3.45. Le but de cet exercice est de démontrer le théorème 3.44.
Soit f ∈ L∞ (X). On introduit les ensembles An = {x ∈ X, |f (x)| > kf kL∞ + 1/n}
pour n ≥ 1.
1. Montrer que µ(An ) = 0. En déduire que |f (x)| ≤ kf kL∞ presque
partout.

2. Montrer que f 7→ kf kL∞ est une norme.

3. Montrer que (L∞ (X), k·kL∞ ) est un espace de Banach. Indication:

considérer une suite de Cauchy (fn )n∈N dans L∞ (X) et pour tout entier
k ≥ 1, considérer l’entier nk et l’ensemble de mesure nulle Ak tels que
1
∀x ∈ X \ Ak , ∀m, n ≥ nk , |fm (x) − fn (x)| ≤ .
k

3.6.5 Propriétés des espaces Lp

Définition 3.46. Soit un réel p avec 1 ≤ p ≤ +∞. On appelle réel conjugué
de p le réel p′ défini par la relation
1 1
+ ′ = 1.
p p
En particulier, on a 1 ≤ p′ ≤ +∞, p′ = +∞ si p = 1, p′ = 1 si p = +∞ et
p′ = 2 si p = 2. De plus, on a (p′ )′ = p.

′
Théorème 3.47. (Inégalité de Hölder). Si f ∈ Lp (Ω) et g ∈ Lp (Ω), alors le
produit f g est dans L1 (Ω) et

kf gkL1 ≤ kf kLp kgkLp′ . (3.6.4)

La démonstration du théorème 3.47 suit la démarche de l’exercice 1.76.

Notons que l’inégalité de Cauchy-Schwarz (3.6.1) est un cas particulier de
l’inégalité de Hölder (correspondant à p = p′ = 2). L’inégalité de Hölder
nous permet de démontrer des relations d’inclusion entre les divers espaces
Lp .
Proposition 3.48. Supposons que µ(X) < ∞. Pour tout 1 ≤ p < q ≤ +∞,
on a
Lq (X) ⊂ Lp (X).

73
Démonstration. On applique l’inégalité de Hölder avec l’exposant α = pq (qui
q
est bien compris entre 1 et +∞). Le réel conjugué α′ vaut q−p . Il vient
Z Z  α1 Z  1′
α q−p
kf kpLp = p
|f | ≤ |f | pα
1 α′
= kf kpLq µ(X) q .
X X X

D’où q−p
kf kLp ≤ kf kLq µ(X) pq .

Le résultat suivant est très important, il nous donne des liens de dualité entre
les différents espaces Lp .
Théorème 3.49. Soit 1 ≤ p < +∞ et p′ le réel conjugué de p. L’espace
′
vectoriel Lp (X) s’identifie au dual topologique de l’espace Lp (X). Plus
précisément, pour toute forme linéaire continue ϕ sur Lp (X), il existe un
′
unique u ∈ Lp (X) tel que
Z
p
∀v ∈ L (X), hϕ, vi(Lp )′ ,Lp = u v.
X

De plus, kukLp′ = kϕk(Lp )′ .

Remarque 3.50. Notons bien que L1 (X) ne s’identifie pas au dual topologique
de L∞ (X).

Pour identifier concrètement la limite d’une suite de fonctions (fn )n∈N dont
on sait qu’elle converge en norme Lp , on pourra utiliser le résultat suivant :
Théorème 3.51. Soit 1 ≤ p ≤ ∞ et soit (fn )n∈N une suite de fonctions
de Lp (X) qui converge dans Lp (X) vers une fonction f . La suite (fn )n∈N
admet alors une sous-suite (fnk )k∈N qui converge simplement vers f presque
partout dans X.

3.6.6 Espaces Lploc

Définition 3.52.
1. On note Lploc (X) l’espace vectoriel des fonctions mesurables f telles que
f 1K ∈ Lp (X) pour tout K ∈ T tel que µ(K) < ∞.

74
 2. Soit (fn )n∈N une suite de Lploc (X) et f ∈ Lploc (X). On dit que (fn )n∈N
converge vers f dans Lploc (X) si pour tout K ∈ T tel que µ(K) < ∞,
la suite (fn 1K ) converge vers f 1K dans Lp (X).

Proposition 3.53. Si 1 ≤ p < q ≤ +∞, alors

Lqloc (X) ⊂ Lploc (X).

Démonstration. Conséquence de la proposition 3.48.

3.6.7 Convolution dans L1 (Rd )

Théorème 3.54 (Convolution). Soit f et g dans L1 (Rd ). La fonction notée
f ⋆ g définie presque partout sur Rd par
Z
(f ⋆ g)(x) = f (x − y)g(y) dy
Rd

est appelée la convolée ou encore le produit de convolution de f et g. La

fonction f ⋆ g est dans L1 (Rd ) et on a
kf ⋆ gkL1 ≤ kf kL1 kgkL1 . (3.6.5)

Exercice 3.55. Démontrer le théorème 3.54. Indication: utiliser l’invariance

par translation de la mesure de Lebesgue et le théorème de Fubini.

Proposition 3.56. Soit f , g et h dans L1 (Rd ) et soit α dans R. On a les

propriétés suivantes
f ⋆g = g⋆f, f ⋆(g + h) = (f ⋆ g)+(f ⋆ h) , f ⋆(αg) = α (f ⋆ g) , (f ⋆g)⋆h = f ⋆(g⋆h).
Muni du produit de convolution, l’espace L1 (Rd ) est donc une algèbre com-
mutative.

Preuve. La commutativité résulte de l’invariance par translation de la mesure

de Lebesgue. Les deux points suivants découlent de la linéarité de l’intégrale.
L’associativité se montre en utilisant le théorème de Fubini et l’invariance
par translation de la mesure de Lebesgue.

75