Université Pierre et Marie Curie 2017-2018
Master 2 IFMA Programmation en C++
TP 1 : compilation, syntaxe, boucles
Exercice 1 :
Écrire un programme qui affiche “Bonjour” à l’écran.
Exercice 2 :
Écrire une fonction qui demande un entier positif n à l’utilisateur et qui écrit les n
premiers nombres de la suite de Fibonacci (Fn )n≥0 , définie par F0 = F1 = 1, Fn+2 =
Fn+1 + Fn .
Exercice 3 :
Écrire un programme qui demande à l’utilisateur d’entrer un nombre entier positif, puis
qui calcule la partie entière de sa racine carée, en n’utilisant que des variables entières.
Exercice 4 :
Afficher à l’écran les nombres premiers inférieurs à 1000.
Exercice 5 :
Pour x0 un entier fixé, on définit une suite (xn ) par la relation
(
xn /2 si xn est pair ;
xn+1 =
3xn + 1 sinon.
Écrire une fonction qui à x0 associe le premier rang n(x0 ) pour lequel xn(x0 ) = 1 (il est
conjecturé qu’un tel n existe toujours). Écrire un programme qui détermine le maximum
des n(x0 ) pour x0 ≤ 100.
Exercice 6 : P ∞ xn
À l’aide de la représentation ex = n=0 n! , écrire une fonction calculant la fonction
exponentielle. Tracer le graphe correspondant pour x ∈ [−4, 4], à l’aide du programme
gnuplot. Comparer les valeurs renvoyées par cette fonction aux valeurs renvoyées par la
fonction exp de la bibliothèque cmath.
Exercice 7 :
La méthode de Newton utilise la relation de récurrence
P (xn )
xn+1 = xn −
P ′ (xn )
pour trouver les solutions de P (x) = 0. Programmer la méthode de Newton pour trouver
l’unique racine réelle du polynôme X 5 − X − 1. On admettra que dans ce cas, il suffit
de prendre x0 suffisamment grand (x0 = 2 suffit) pour avoir convergence de (xn ) vers la
solution.
Exercice 8 :
À l’aide √
de la méthode de Newton, écrire une fonction qui calcule la racine carrée d’un réel
positif ( a est racine de X 2 − a). Comparer avec les valeurs rendues par la fonction sqrt
de la bibliothèque cmath.
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Exercice 9 :
À l’aide d’un schéma d’Euler, résoudre numériquement l’équation différentielle suivante :
(
y ′ (t) + y 3 (t) = sin(t), t ≥ 0,
y(0) = 1.
Pour rappel, le schéma d’Euler de pas de temps δ approche la solution y de y ′ = f (t, y)
par y(nδ) ≃ ȳn , où la suite (ȳn ) est définie par
ȳ0 = y(0), ȳn+1 = ȳn + δf (nδ, ȳn ).
Avec l’aide de gnuplot, tracer la solution obtenue.
Exercice 10 :
Simuler numériquement une trajectoire du mouvement Brownien. Pour cela, on subdivi-
sera l’intervalle [0, 1] en N intervalles de longeur 1/N . La valeur de (Wt ) en t = k/N est
donnée par
Xk X k
Wk/N = Wq/N − W(q−1)/N = N −1/2 Gq ,
q=1 q=1
où les Gq sont des variables de loi N (0, 1) indépendantes. Avec l’aide de gnuplot, tracer
le processus obtenu.
Exercice 11 :
En utilisant la méthode de Monte Carlo, donner, avec un intervalle de confiance, la
moyenne des lois de probabilité suivantes :
— la loi uniforme sur [0, 1] ;
— la loi de Bernoulli de paramètre p ;
— la loi normale centrée réduite ;
— la loi exponentielle de paramètre 1 ;
— la loi de Cauchy (de densité (π(1 + x2 ))−1 ) ;
— la loi de densité 2x−3 1x>1 .
