Optimisation avancée Responsable : Y.

Bensmain
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Soit le problème d’optimisation PO suivant :

min 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 − 𝑦 2
𝑋∈𝐶

𝑠. 𝑐. 𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 = 0 (𝐶)

1- Montrer que PO admet au moins une solution

2- Est-elle unique ?
3- Etudier la régularité de 𝐶
4- Former le lagrangien
5- Trouvez le(s) point(s) critique(s) du Lagrangien
6- Le(s) point(s) critique(s) du Lagrangien est-il (sont-
ils) régulier(s) ? Pourquoi ?
7- En quel(s) point(s), PO admet un minimum global ?

Solution
PO est un problème d’optimisation de 2 dimensions avec une seule contrainte d’égalité.
1- Montrer que PO admet au moins une solution 3
0.5 Pour cela :
1. Il faut montrer que 𝑓 est continue sur 𝐶.
2. Il faut montrer que 𝐶 est fermé.
3. Il faut que l’une des deux conditions suivantes soit vérifiée :
a. 𝑓 est coércive
b. 𝐶 est borné
0.5 1. Montrer que 𝑓 est continue sur 𝐶.
𝑓 est un polynôme de 2ème degré, donc 𝑓 est continu sur 𝐶 ⊂ 𝑅 2
1 2. Montrer que 𝐶 est fermé.
𝐶 = {(𝑥, 𝑦) ∉ R2 , 𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 = 0}
L’ensemble {0} est fermé et la fonction 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 est continue sur 𝑅 2 , ainsi l’image
réciproque 𝐶 de l’ensemble {0} par la fonction 𝑔 est un ensemble fermé.
3. 𝑓 est-elle coércive ? ou bien 𝐶 est-elle bornée ?
- 𝑓 est-elle coércive ?
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𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥, 𝑦) = ?
||(𝑥,𝑦)||→+∞

𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃)
Posons : { avec 𝑟 = ||(𝑥, 𝑦)||2 > 0 et 𝜃 ∈ [0,2𝜋[.
𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜃)

lim 𝑓(𝑥, 𝑦) = lim Φ𝑓 (𝑟, 𝜃) = lim 𝑟 2 cos2 (𝜃) − 𝑟 2 sin2(𝜃)

||𝑥,𝑦||2 →+∞ 𝑟→+∞ 𝑟→+∞

= lim 𝑟 2 (cos2 (𝜃) − sin2 (𝜃))

𝑟→+∞

Le signe du cos2 (𝜃) − sin2 (𝜃) dépend de 𝜽 (−1 ≤ cos2 (𝜃) − sin2 (𝜃) ≤ 1).
Prenons par exemple : 𝜃 = 0  cos2 (0) − sin2 (0) = 1 − 0 = 1
𝜋 𝜋 𝜋
Prenons maintenant : 𝜃 =  cos2 (2 ) − sin2 (2 ) = 0 − 1 = −1
2
donc 𝑟 2 (cos2 (𝜃) − sin2 (𝜃)) n’admet pas de limite quand 𝑟 → +∞.
Ainsi, 𝑓(𝑥, 𝑦) n’admet pas de limite à l’infini.
 Donc, 𝑓 n’est pas coércive
1 - 𝐶 est-elle bornée ?

D’après le graphe, 𝐶 est borné car on peut l’entourer par un cercle de centre (0,0) et de rayon M.

Rappel : on dit que 𝐶 est bornée ssi : ∃ 𝑀 > 0, tel que ∀ 𝑋 ∈ 𝐶, ‖𝑋‖ ≤ 𝑀.
La fonction 𝑓 est continue et la contrainte 𝐶 est fermée et bornée (compact), donc le problème
admet au moins une solution.

2- Est-elle unique ? 3

0.25 a. 𝑓 est-elle strictement convexe ?

0.25 𝑓 est deux fois différentiables (de classe 𝐶 2 ) : 0.5
2𝑥 2 0 ∆ =2>0 0.25
0.5 𝛻𝑓 (𝑥, 𝑦) = ( ) , 𝐻𝑒𝑠𝑠 = 𝛻 2 𝑓(𝑥, 𝑦) = ( ), 1 0.25
−2𝑦 0 −2 ∆2 = −4 < 0
∆2 < 0, et donc la matrice Hess n’est pas définie positive. Par conséquent, 𝑓 n’est pas strictement
1 convexe.
Ainsi, la solution n’est pas unique.
3- Etudier la régularité de 𝑪 3
La vérification de régularité (qualification) permet de vérifier si les points critiques du
lagrangien X* sont aussi des points critiques du problème d’optimisation.
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Si 𝐶 est régulier, alors tous les points 𝑋 ∈ 𝐶 sont réguliers y compris les points critiques du
Lagrangien.
Nous avons une seule fonction contrainte 𝑔 qui n’est pas affine.
2𝑥 + 2 0 𝑥 = −1
𝛻𝑔(𝑥, 𝑦) = ( ) = ( )  {
2𝑦 0 𝑦=0
𝛻𝑔(𝑥, 𝑦) s’annule seulement au points ayant (−1,0), mais ces points n’appartiennent pas à notre
contrainte (les points (−1,0) ∉ 𝐶 𝑐𝑎𝑟 𝑔(−1,0) = (−1)2 + 2(−1) + 02 = −1 = 0 impossible).
Ainsi, l’ensemble 𝐶 est régulier (tous les points de 𝐶 sont réguliers), et donc tous les points critiques
𝑋 ∗ du Lagrangien que nous allons les rechercher sont des points critiques du problème
d’optimisation.

4- Former le lagrangien 1
0.25 𝑓 et 𝑔 sont continues et différentiables (de classe 𝐶 1 ).
0.75 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆) = 𝑥 2 − 𝑦 2 + 𝜆(𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 )

5- Trouvez le(s) point(s) critique(s) du Lagrangien 6

Pour trouver les points critiques du 𝐿, il faut résoudre le système d’équations :
0.5 𝛻𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆) = 0𝑅3
2𝑥 + 2𝑥𝜆 + 2𝜆
1.5 𝛻𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜆) = { −2𝑦 + 2𝜆𝑦
𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2
2𝑥 + 2𝑥𝜆 + 2𝜆 = 0
{ −2𝑦 + 2𝜆𝑦 = 0
𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 = 0
C’est un système de 3 équations non-linéaires en 3 dimensions.
On a une seule contrainte (𝑝 = 1) dans notre problème, donc on aura 2 cas à étudier.
1er cas : 𝝀 = 𝟎

2𝑥 + 2𝑥𝜆 + 2𝜆 = 0 𝑥=0
1 2𝑥 = 0
{ −2𝑦 + 2𝜆𝑦 = 0  {  {𝑦 = 0
−2𝑦 = 0
𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 = 0 0=0
Donc, (0,0,0) est un point critique du Lagrangien.
2er cas : 𝝀 ≠ 𝟎
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2𝑥 + 2𝑥𝜆 + 2𝜆 = 0 𝑥 + 𝑥𝜆 + 𝜆 = 0 (𝐿1)
{ −2𝑦 + 2𝜆𝑦 = 0  { 2𝑦(𝜆 − 1) = 0 (𝐿2)
𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 = 0 𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 = 0 (𝐿3)
𝜆
(L1)  𝑥(1 + 𝜆) + 𝜆 = 0  𝑥 = − 1+𝜆
𝑥
(L1)  𝑥 + 𝜆(1 + 𝑥) = 0 𝜆 = − 1+𝑥

(L2)  ou bien 𝑦 = 0 ou bien 𝜆 = 1

𝑥=0→ 𝜆=0
 Cas 𝒚 = 𝟎 : (L3)  𝑥 2 + 2𝑥 = 0  𝑥(𝑥 + 2) = 0 { 𝑜𝑢 𝑏𝑖𝑒𝑛
1 𝑥 = −2 → 𝜆 = −2
Donc, (-2,0,-2) est un point critique du Lagrangien
𝜆 𝟏
 Cas 𝝀 = 𝟏 : 𝒙 = − 1+𝜆 = − 𝟐
1 2 1 1 𝟑
(L3) : 𝑦 2 = −𝑥 2 − 2𝑥 = − (− 2) − 2 (− 2) = − 4 + 1 = 𝟒
√3
𝑦= 2
3
𝑦 2 = 4 𝑜𝑢 𝑏𝑖𝑒𝑛
√3
{𝑦 = − 2
1 √3 1 √3
2 Donc, (− 2 , , 1) et (− 2 , − , 1) sont des points critiques du Lagrangien.
2 2
1 √3 1 √3
Alors, les points critiques du Lagrangien sont : (0,0,0), (-2,0,-2), (− 2 , , 1) et (− 2 , − , 1)
2 2

6- Les point(s) critiques du Lagrangien sont-ils régulier(s) ? Pourquoi ? 2

Oui
1ère méthode : nous avons montré dans la question 3 que tout l’ensemble 𝐶 est régulier, alors tous
ces points sont réguliers y compris les points critiques du Lagrangien.
1 √3 1 √3
 𝑋1∗ (0,0), 𝑋2∗ (−2,0), 𝑋3∗ (− 2 , ) 𝑒𝑡 𝑋4∗ (− 2 , − ) sont réguliers, alors ceux sont des
2 2

points critiques du PO.

2ème méthode :
2𝑥 + 2
𝛻𝑔(𝑥, 𝑦) = ( )
2𝑦
1. Point (0,0)
2 0
𝛻𝑔(0,0) = ( ) ≠ ( )
0 0
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0
𝛻𝑔(0,0) ≠ ( ), et donc le point (0,0) est régulier  𝑋1∗ (0,0) est un point critique du PO.
0
2. Point (-2,0)
−2 0
𝛻𝑔(−2,0) = ( )≠( )
0 0
0
𝛻𝑔(−2,0) ≠ ( ), et donc le point (-2,0) est régulier  𝑋2∗ (−2,0) est un point critique du
0
PO.
1 √3
3. Point (− 2 , )
2

1 √3 1 0
𝛻𝑔 (− , ) = ( ) ≠ ( )
2 2 √3 0
1 √3 0 1 √3 1 √3
𝛻𝑔 (− 2 , ) ≠ ( ), et donc le point (− 2 , 2 ) est régulier  𝑋3∗ (− 2 , 2 ) est un point
2 0
critique du PO.
1 √3
4. Point (− 2 , − )
2

1 √3 1 0
𝛻𝑔 (− , − ) = ( )≠( )
2 2 −√3 0
1 √3 0 1 √3 1 √3
𝛻𝑔 (− 2 , − ) ≠ ( ), et donc le point (− 2 , − 2 ) est régulier  𝑋4∗ (− 2 , − 2 ) est un
2 0
point critique du PO.

7- En quel(s) point(s), PO admet un minimum global ? 2

On calcule l’image des points critiques du PO par la fonction 𝑓 :
𝒇(𝑋1∗ ) = 0
𝒇(𝑋2∗ ) = 4
1
𝒇(𝑋3∗ ) = 𝒇(𝑋4∗ ) = −
2
1 1 √3 1 √3
 𝑓 admet un minimum global égal à − 2 aux points 𝑋3∗ (− 2 , ) et 𝑋4∗ (− 2 , − ).
2 2