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Travaux dirigés en Probabilités 2021-2022

Ce document contient 5 exercices portant sur des notions de probabilités. L'exercice 1 modélise une expérience aléatoire avec une variable aléatoire et détermine son espérance et sa variance. L'exercice 2 concerne le lancer de 3 pièces. L'exercice 3 porte sur un jeu avec des jetons numérotés. L'exercice 4 définit une densité de probabilité. L'exercice 5 traite de sommes et produits de variables aléatoires gaussiennes.

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Université des Sciences et Techniques de Masuku Année académique : 2021-2022

Faculté des Sciences


Licence 2 MI

Fiche de travaux dirigés en Probabilités n°2


Dr. Fulgence EYI OBIANG

Exercice :1
La machine d’un atelier a la probabilité p de tomber en panne dans la journée.
1. Modélisez cette expérience aléatoire à l’aide d’une variable aléatoire Y .
2. Déterminez l’espérance et la variance de Y .
En fait l’atelier comporte n machines indépendantes et identiques. La v.a X est le nombre de
machines étant tombées en panne dans la journée.
3. Quelle est la loi de X ?
4. Pour p = 0, 3 ; et n = 20 quelle est la probabilité pour :
i) que trois machines tombent en panne dans la journée ?
ii) qu’aucune machine ne tombe en panne dans la journée ?
iii) qu’au moins une machine tombe en panne dans la journée ?

Exercice :2
On lance 3 pièces équilibrées. On désigne par X le nombre de piles.
1. Déterminer Ω et X(Ω).
2. Déterminer le tableau de loi de X.
3. Calculer E(X).
4. Calculer V ar(X).

Exercice :3
Un sac contient 5 jetons numérotés 1, 2, 2, 3, 6. On vous propose le jeu suivant : vous tirez un
jeton au hasard et vous recevez alors une somme d’argent (positive ou négative) égale au carré
du nombre tiré, diminué de 4 francs. Cette proposition est-elle avantageuse ?

Exercice :4
(
0 si x ∈]1
/ : 2]
Soit f une fonction définie sur R par : f (x) = √a
t−1
si x ∈]1 : 2].
1. Déterminer a pour que f soit une densité de probabilité.
2. Soit X une variable aléatoire dont la densité de probabilité est f . Déterminer la fonction de
répartition de X.
√
3. Déterminer la loi de la variable aléatoire Y = X.

Exercice :5
propriétés : La somme de deux v.a. gaussiennes indépendantes suit aussi une loi normale ; deux
v.a gaussiennes sont indépendantes si et seulement si leur covariance est nulle.
Soient X1 et X2 deux v.a. indépendantes telles que X1 ∼ N (m1 , σ1 ) et X2 ∼ N (m2 , σ2 ).
1. Quelle est la loi de X1 + X2 ?
2. On a : m1 = m2 = m et σ1 = σ2 = σ. Montrez que X1 + X2 et X1 − X2 sont indépendantes.
3. Soient X une v.a. de loi normale centrée réduite, et Y une v.a. définie par :
1
P [Y = 1] = P [Y = −1] = ,
2
on pose Z = Y X
i) Déterminer la fonction de répartition de Z, déduire ensuite sa loi ;
ii) Calculer Cov(X, Z).

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