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Examen de Statistiques - Ecole Ingénieurs Tunis

Ce document contient trois exercices de statistiques portant sur des variables aléatoires. Le premier exercice concerne une variable normale représentant le poids d'oeufs. Le deuxième traite d'une variable exponentielle pour la durée de fonctionnement d'un radiateur. Le troisième s'intéresse à une variable uniforme pour la durée d'attente à un feu rouge.

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Examen de Statistiques - Ecole Ingénieurs Tunis

Ce document contient trois exercices de statistiques portant sur des variables aléatoires. Le premier exercice concerne une variable normale représentant le poids d'oeufs. Le deuxième traite d'une variable exponentielle pour la durée de fonctionnement d'un radiateur. Le troisième s'intéresse à une variable uniforme pour la durée d'attente à un feu rouge.

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Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis 05 Janvier 2017

Année Universitaire 2016/2017 Durée 2h00


Documents non autorisés Nombre de pages : 2+Table
Calculatrice autorisée Session : Principale

Examen de Statistiques

NB :

La rédaction et la clarté des résultats seront prises en compte.

Exercice 1
Dans un centre avicole, des études antérieures ont montré que la masse d'un oeuf choisi au hasard
peut être considérée comme la réalisation d'une variable aléatoire normale X , de moyenne m et
d'écart type connu σ = 2.683.
On admet que les masses des oeufs sont indépendantes les unes des autres. Soit Xi une variable
aléatoire de même loi que X et qui correspond au poids de l'oeuf i.

1. Donner la loi de X̄n = l'estimateur du paramètre m et en déduire la loi de


1 Pn
n i=1 Xi
Z = ( X̄n√σ−m ).
n

2. On prend un échantillon de n = 36 oeufs que l'on pèse et on trouve que la moyenne


emiprique x̄n = 55.083.
(a) Donner un intervalle de conance au niveau 95% du paramètre m.
(b) Pour un seuil de signication α = 0.1, on veut tester si la masse moyenne m d'un oeuf
est égale ou non à m0 = 56. Formuler le test d'hypothèses correspondant pour justier
votre réponse.

Exercice 2
La durée de fonctionnement d'un radiateur électrique est représentée par une variable aléatoire
réelle X suivant une loi de densité :
exp(− xθ )
f (x, θ) = , ∀x > 0.
θ
avec θ > 0.
1. Montrer que E(X) = θ et que V(X) = θ2 .
2. On considère un échantillon (X1 , .., Xn ) de même loi que X .
(a) Montrer que l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ est θEM V = n1 ni=1 Xi .
P

(b) Calculer E(θEM V ) et V(θEM V ).


(c) L'estimateur θEM V est-il sans biais ? est-il convergent ?
(d) Calculer l'information de Fisher In (θ) = V( ∂ log f (X∂θ
1 ,··· ,Xn ;θ)
).
(e) Déduire que θ EM V est un estimateur ecace ( donc de variance minimale) de θ.

1
Exercice 3
On considère une variable aléatoire X qui représente la "durée d'attente à un feu rouge". La
durée maximale d'attente à ce feu rouge est notée θ, paramètre inconnu strictement positif. On
suppose que les variables aléatoires Xi qui représentent la durée d'attente d'un individu i sont
indépendantes et de même loi uniforme sur [0, θ]. (i.e. fXi (x) = 1θ 1[0,θ] (x), ∀ x ∈ R).

1. Montrer que E(X) = 2θ et que V(X) = 12 .


θ 2

2. Soit X̄n = n i=1 Xi un estimateur de θ.


1 n
P

(a) L'estimateur X̄n est-il un estimateur sans biais de θ ? Vérier que V(X̄n ) = 12n .
θ2

(b) En déduire que θ̃1 = 2X̄n est un estimateur sans biais et convergent de θ.
3. Montrer que l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ est Yn = sup1≤i≤n Xi .
4. On admet que la densité de Yn est fYn (x) = θnn xn−1 1[0,θ] (x), ∀ x ∈ R.
(a) Montrer que E(Yn ) = n+1
n
θ et que V(Yn ) = (n+2)(n+1)
n
2θ .
2

(b) Montrer que θ̃2 = n+1


n Yn est un estimateur sans biais de θ.
5. Lequel des deux estimateurs θ̃1 et θ̃2 choisiriez-vous pour estimer θ ? Justier votre ré-
ponse.

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