Scribd
Importer
1K vues2 pages

TD 2 CMTD

Le document présente trois exercices sur les chaînes de Markov à temps discret. L'exercice 1 décrit une situation de changement de voiture entre différents segments et demande de justifier qu'il s'agit d'une chaîne de Markov, de donner la matrice de transition et de calculer des probabilités. L'exercice 2 décrit une autre chaîne de Markov et pose des questions sur la matrice de transition, les probabilités d'états et les propriétés. L'exercice 3 décrit une troisième chaîne et demande d'identifier les classes et les propriétés des états.

Transféré par

Hinda dekkan
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
1K vues2 pages

TD 2 CMTD

Le document présente trois exercices sur les chaînes de Markov à temps discret. L'exercice 1 décrit une situation de changement de voiture entre différents segments et demande de justifier qu'il s'agit d'une chaîne de Markov, de donner la matrice de transition et de calculer des probabilités. L'exercice 2 décrit une autre chaîne de Markov et pose des questions sur la matrice de transition, les probabilités d'états et les propriétés. L'exercice 3 décrit une troisième chaîne et demande d'identifier les classes et les propriétés des états.

Transféré par

Hinda dekkan
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

PROCESSUS STOCHASTIQUES Belalia – EMI

TD 2 : Processus de Markov - Cas discret

Exercice 1
Une étude statistique dans une revue automobile donne les informations suivantes sur les
propriétaire qui changent de voiture :
• parmi ceux qui avaient une voiture de segment 1, 1 sur 2 conserve une voiture de segment 1,
1 sur 2 choisit une voiture de segment 2 ;
• parmi ceux qui avaient une voiture de segment 2, 1 sur 4 conserve une voiture de segment 2,
1 sur 2 choisit une voiture de segment 1, et 1 sur 4 choisit une voiture de segment 3 ;
• parmi ceux qui avaient une voiture de segment 3, 1 sur 4 conserve une voiture de segment 3,
1 sur 4 choisit une voiture de segment 1, et 1 sur 2 choisit une voiture de segment 2.

1. Justifier que le processus est une chaîne de Markov à temps discret.

2. Donner la matrice de transition et le graphe de transition associé.

3. Sachant qu’un propriétaire a pour première voiture, une voiture de segment 1, déterminer la
probabilité que sa seconde voiture soit encore une voiture de segment 1, et la probabilité que sa
troisième voiture soit une voiture de segment 3.

4. Préciser si la chaîne de Markov admet un régime permanent, et si oui, le déterminer.

Exercice 2
Soit la chaîne de Markov à temps discret suivante :
0,25
0,5 0,75
0,5
4 1 2 3
1 1

1. Donner la matrice de transition.

2. Sachant que l’état initial est 4, quel est le vecteur de probabilités d’état à l’étape 3 ?

3. Sachant qu’à l’étape 0, on peut être dans n’importe quel état de façon équiprobable, quelle est la
probabilité d’être dans l’état 3 à l’étape 3 ?

4. Cette chaîne est-elle irréductible ? Quelles sont les différentes classes ? Quelles sont les
propriétés des différents états ?

On donne : p3

1
PROCESSUS STOCHASTIQUES Belalia – EMI

Exercice 3
Soit la chaîne de Markov suivante :

0,25 0,5 0,25


1 3 4
0,5
0,5 0,5
2 5 6

0,5
7

Quelles sont les différentes classes ? Quelles sont les propriétés des différents états ? Cette chaîne
admet-elle un régime permanent ?

Vous aimerez peut-être aussi