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Corrigé du devoir 17

Exercice 1

1. La matrice S est symétrique réelle, donc diagonalisable dans Mn (R).

Soient λ1 , . . . , λn ses valeurs propres (non nécessairement distinctes). Comme S est symétrique réelle, on peut écrire
D = tP S P avec P ∈ On (R) et D = diag (λ1 , . . . , λn ). On a donc S = P D tP .
Xn
On a ainsi, pour tout X ∈ Mn,1 (R), tXSX = t (P X)D (P X) = λi yi2 , où Y = P X.
i=1
Comme P est inversible, l’application X 7→ P X est un automorphisme de Mn,1 (R), et par conséquent X ∈ Mn,1 (R)\
{0} ⇐⇒ Y ∈ Mn,1 (R)\{0}.
Si toutes les valeurs propres de S sont strictement positives, si X ∈ Mn,1 (R)\{0}, on a au moins un des yi non nuls et
donc tXSX > 0.
Si, pour tout X ∈ Mn,1 (R)\{0}, on a tXSX > 0.
Soit λ une valeur propre et X un vecteur propre associé. Comme SX = λ X, on en déduit que λ tXX > 0. Comme
t
XX = kXk2 > 0, car X 6= 0, on a λ > 0.

S ∈ Sn++ (R) si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.

2. a. La matrice tM M est une matrice symétrique réelle.

De plus, pour X ∈ Mn,1 (R)\{0},

t
X tM M X = t (M X) M X = kM Xk2

Comme M est inversible et que X est non nul, on a M X non nul. Donc kM Xk2 > 0.

Ainsi
t
X tM M X > 0

Donc
t
M M est symétrique définie positive.

b. La matrice tM M est donc diagonalisable dans Mn (R) et toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Notons
ses valeurs propres λ1 , . . . , λn .
Il existe donc P ∈ On (R) telle que

t
P (tM M )P = D, soit tM M = P D tP, avec D = diag (λ1 , . . . , λn )

Posons alors
p p
∆ = diag ( λ1 , . . . , λn ) et S = P ∆ tP

On a
S 2 = P ∆ tP P ∆ tP = P ∆2 tP = P D tP = tM M

De plus S est symétrique réelle, semblable à ∆, donc ses valeurs propres sont stictement positives. Donc S ∈
Sn++ (R).

Il existe S ∈ Sn++ (R) telle que tM M = S 2

 2

n p
Y
c. On a det S = det ∆ = λi > 0. Donc
i=1

S est inversible.

Posons R = M S −1 . Il vient

t
RR = t(S −1 ) tM M S −1 = S −1 S 2 S −1 = In

Donc

R est orthogonale.

d. On a finalement obtenu M = RS, avec R ∈ On (R) et S ∈ Sn++ (R).

Si M ∈ GLn (R), il existe R ∈ On (R) et S ∈ Sn++ (R) telle que M = RS.

3. a. La matrice Σ est symétrique réelle, donc diagonalisable dans Mn (R).

Sa trace est la somme de ses valeurs propres.

n
X
Tr(Σ) = λi .
i=1

b. La matrice Σ est symétrique réelle, donc il existe donc P ∈ On (R) telle que tP Σ P = D, avec D matrice diagonale.
Il vient alors Q Σ = Q P D tP, puis, par propriété de la trace,

Tr (Q Σ) = Tr (Q P D tP ) = Tr (tP Q P D) = Tr(Q1 D)

où la matrice Q1 = tP Q P est orthogonale, car c’est le produit de trois matrices orthogonales.

En notant Q1 = qi,j 1≤i,j≤n , on obtient :
n
X n
X n
X
 
Tr (Q Σ) = Tr (Q1 D) = qi,i λi ≤ qi,i  λi ≤ λi = Tr Σ,
i=1 i=1 i=1
 
car λi ≥ 0, et la matrice Q1 étant orthogonale, on a qi,i  ≤ 1 pour tout i.

c. L’inégalité du (b) est valable pour toute Q ∈ On (R) , et on a une égalité lorsque Q = In .

On en déduit que
Tr Σ = max Tr (Q Σ) = sup Tr (Q Σ)
Q∈On (R) Q∈On (R)

h i
sup Tr (Q Σ) = Tr(Σ).
Q∈On (R)

Å ã
a b
4. a. La matrice A = appartient à H2 si, et seulement si, a, b, c et d sont dans {−1, 1} et ab + cd = 0. On
c d
obtient huit cas possibles :
Å ã Å ã Å ã Å ã Å ã Å ã Å ã Å ã
−1 1 1 −1 1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1
, , , , , ,
1 1 1 1 1 −1 −1 1 −1 −1 −1 −1 −1 1 1 −1
 3

b. i. Soit A ∈ Hn .
A √
La matrice A0 = √ a ses vecteurs colonnes deux à deux orthogonaux comme A. De plus, en divisant par n,
n
les vecteurs colonnes de A0 deviennent de norme 1.
Donc A0 ∈ On (R), donc t (A0 ) A0 = In . On en déduit que
t
A A = n In .

ii. Non .
√
Par exemple, la matrice A = n In vérifie tAA = n In , mais elle n’appartient pas à Hn .
1
iii. Posons encore A0 = √ A. On a t (A0 ) A0 = In , donc A0 ∈ On (R), donc les vecteurs colonnes de A0 sont
n
deux à deux orthogonaux, et il en est de même de ceux de A. Ainsi
A ∈ Hn .

c. i. f (Hn ) est une partie non vide de R car Hn est non vide.
Si A ∈ Hn , on a ses coefficients ai,j dans {−1, 1}. Donc
n X
X n n X
X n
|f (A)| ≤ 1≤ 1 = n2
i=1 j=i i=1 j=1

f (Hn ) est une partie non vide et majorée de R, donc

f (Hn ) admet une borne supérieure.

ii. On a, en notant (A T )i,j le terme général de la matrice AT ,

n
X n
X n
X
(A T )i,j = ai,k tk,j = ai,k tk,j = ai,k
k=1 k=j k=j

Donc n n X
n
X X
Tr (A T ) = (AT )i,i = ai,k
i=1 i=1 k=i

On a bien
Tr (A T ) = f (A).
iii. On pose
1
A0 = √ A ∈ On (R)
n
On a
√ √
f (A) = Tr (A R S) = n Tr (A0 R S) ≤ n Tr S,

d’après 2.b), car A0 R ∈ On (R).

Cette inégalité est valable pour toute A ∈ Hn , donc, comme la borne supérieure est le plus petit des majorants,
on a
√
αn ≤ n Tr S.
2 X
X 2
iv. Pour n = 2, pour toute matrice A de H2 , on a f (A) ≤ 1 = 3. Donc α2 ≤ 3.
i=1 j=i
Å ã
1 1
De plus, pour A = , on a f (A) = 3. Donc
−1 1

α2 = 3
 4

On détermine R orthogonale et S symétrique définie positive telles que T = R S.

√ √
3+ 5 3− 5
Å ã Å ã
1 0 t 2 1 t
Ici, T = d’où T T = . Les valeurs propres de T T sont et .
1 1 1 1 2 2
On a S 2 = t T T , et les valeurs propres de S 2 sont les carrés des valeurs propres de S.
Comme de plus S a ses valeurs propres strictement positives, les valeurs propres de S sont donc
  √ √   √ √
3+ 5 1+ 5 3− 5 −1 + 5
= et = .
2 2 2 2
√
Ainsi, Tr S = 5 et on a
√ √
2 Tr (S) = 10.

Exercice 2

1. Comme X et Y suivent la même loi géométrique G(p), on a, en notant q = 1 − p,

∀n ∈ N∗ , P (X = n) = P (Y = n) = q n−1 p

Soit (m, n) ∈ (N ∗ )2 . Il s’agit de déterminer P ((U = m) ∩ (V = n)).

• Supposons m < n.
Comme Max(X, Y ) > Min(X, Y ), on a P ((U = m) ∩ (V = n)) = 0.

• Supposons m = n.
Alors Max(X, Y ) = Min(X, Y ) implique que X = n et Y = n.
On a donc, puisque les variables X et Y sont indépendantes,

P ((U = n) ∩ (V = n)) = P ((X = n) ∩ (Y = n)) = P (X = n) × P (Y = n) = p2 q 2n−2

• Supposons m > n.
On a alors deux possibilités : (X = m et Y = n) ou (X = n et Y = m).
Comme les deux événements sont incompatibles, on a :

P ((U = m) ∩ (V = n)) = P ((X = m) ∩ (Y = n)) + P ((X = n) ∩ (Y = m))

= P (X = m) × P (Y = n) + P (X = n) × P (Y = m)
= 2 p2 q m+n−2

2. Comme les événements (V = n)n∈N∗ forment un système complet d’événements, on a

+∞
X
P (U = m) = P ((U = m) ∩ (V = n))
n=1
 5

Soit, avec les résultats ci-dessus,

m
X
P (U = m) = P ((U = m) ∩ (V = n))
n=1
m−1
X
= P ((U = m) ∩ (V = m)) + P ((U = m) ∩ (V = n))
n=1
m−1
X
= p2 q 2m−2 + 2 p2 q m+n−2
n=1
m−1
X
2 2m−2 2 m−1
= p q + 2p q q n−1
n=1
m−2
X
= p2 q 2m−2 + 2 p2 q m−1 qn
n=0
1 − q m−1
= p2 q 2m−2 + 2 p2 q m−1
1−q
= p2 q 2m−2 + 2 p q m−1 (1 − q m−1 )

P (U = m) = p2 q 2m−2 + 2 p q m−1 (1 − q m−1 )

Comme les événements (U = m)m∈N∗ forment un système complet d’événements, on a

+∞
X
P (V = n) = P ((U = m) ∩ (V = n))
m=1

Soit, avec les résultats ci-dessus,

+∞
X
P (V = n) = P ((U = m) ∩ (V = n))
m=n
+∞
X
= P ((U = n) ∩ (V = n)) + P ((U = m) ∩ (V = n))
m=n+1
+∞
X
= p2 q 2n−2 + 2 p2 q m+n−2
m=n+1
+∞
X
= p2 q 2n−2 + 2 p2 q n−2 qm
m=n+1
+∞
X
= p2 q 2n−2 + 2 p2 q n−2 q n+1 qm
m=0

2 2n−2 2 n−2 n+1 1

= p q + 2p q q
1−q
= p2 q 2n−2 + 2 p q 2n−1

P (V = n) = p2 q 2n−2 + 2 p q 2n−1

3. On a P ((U = 1) ∩ (V = 2)) = 0, or P (U = 1) × P (V = 2) 6= 0, donc les variables ne sont pas indépendantes.

4. On a Z(Ω) = N \ {0, 1}.

On peut remarquer qu’on a toujours Max(X, Y ) + Min(X, Y ) = X + Y .
Soit n dans N \ {0, 1}. Pour i fixé, les événements ((X = k) ∩ (Y = n − k))16k6n sont incompatibles deux à deux, et
 6

leur réunion est l’événement (X + Y = n). On a donc, compte-tenu que les variables X et Y sont indépendantes, :

P (Z = n) = P (U + V = n)

= P (X + Y = n)
n−1
X
= P ((X = k) ∩ (Y = n − k))
k=1
n−1
X
= P (X = k) × P (Y = n − k)
k=1
n−1
X
= p q k−1 p q n−k−1
k=1
= (n − 1) p2 q n−2

∀n ∈ N \ {0, 1}, P (U + V = n) = (n − 1) p2 q n−2

Exercice 3

1. On a

am −a
∀m ∈ N, P ((X = m)) = e , E(X) = a, V (X) = a
m!

2. Pour chaque client, le fait d’être volé ou pas correspond à une épreuve de Bernoulli de paramètre p.
De plus on considére que le fait pour deux clients d’être volés sont deux événements indépendants.
Donc, pour un jour donné, et si k 6 n, l’événement que k clients soient volés sachant qu’ils sont n dans le magasin suit
une loi binomiale de paramètre n et p. On a
  
 n
pk (1 − p)n−k si k 6 n
P ((Y = k)|(X = n)) = k
0 si k > n


3. On a Y (Ω) = N.
La suite d’événements (X = n)n∈N constitue un système complet d’événements, donc d’après la formule des probabilités
 7

totales :
+∞
X
P (Y = k) = P ((Y = k)|(X = n)) P (X = n)
n=0
+∞
X
= 0+ P ((Y = k)|(X = n)) P (X = n)
n=k
+∞  
X n an −a
= pk q n−k × e
k n!
n=k
+∞
X n! an −a
= pk q n−k × e
k! (n − k)! n!
n=k
Å ãk +∞
p 1 X (a q)n
= e−a
q k! (n − k)!
n=k
Å ãk +∞
p 1 X (a q)n+k
= e−a
q k! n=0 n!
Å ãk +∞
p 1 X (a q)n
= e−a (a q)k
q k! n=0 n!
Å ãk
p 1
= e−a (a q)k ea q
q k!

Finalement
(a p)k −a p
P (Y = k) = e
k!
Donc la variable aléatoire Y suit une loi de Poisson : Y ,→ P(a p).

4. La variable aléatoire Z suit la même loi de probabilité que Y , en remplaçant p par q = 1 − p.

5. On a, pour tout (j, k) de N2 ,

(a p)j e−a p (a q)k e−a q aj+k pj q k −a

P (Y = j) × P (Z = k) = × = e
j! k! j! k!

Comme Y + Z = X, on a

P ((Y = j) ∩ (Z = k)) = P ((Y = j) ∩ (X − Y = k))

= P ((Y = j) ∩ (X = k + Y ))
= P ((Y = j) ∩ (X = k + j))

= P ((Y = j)|(X = k + j)) × P (X = k + j)

 
k+j ak+j
= pj (1 − p)k+j−j × e−a
j (k + j)!
(k + j)! j k ak+j
= p q × e−a
k! j! (k + j)!
aj+k pj q k −a
= e
j! k!

On a bien P ((Y = j) ∩ (Z = k)) = P (Y = j) × P (Z = k), et les deux variables Y et Z sont indépendantes.