ECC 1A 2017-2018
Probabilités
TD 0
Objectifs.
— Manipuler et comprendre la notion de tribu.
— Comprendre les liens entre une tribu et une variable aléatoire.
Exercice 1. Soient (Ω, A) et (E, E) deux espaces mesurables et X une variable aléatoire de Ω dans
E.
Soit f une fonction mesurable de (E, E) à valeurs dans (R, B(R)).
1. Montrer que Y = f (X) est σ(X)-mesurable.
2. Montrer que l’ensemble des fonctions σ(X)-mesurables est un espace vectoriel.
Correction.
1. On va montrer que pour tout B ∈ B(R),
Y −1 (B) ∈ σ(X).
Soit B ∈ B(R), puisque f est mesurable, A := f −1 (B) ∈ E. De plus, puisque X est une variable
aléatoire, A ∈ E =⇒ X −1 (A) ∈ A. On a donc Y −1 (B) = X −1 (A) = X −1 (f −1 (B)) ∈ A
2. Pour montrer que l’ensemble des fonctions σ(X)-mesurable est un espace vectoriel, on va mon-
trer que pour tout c ∈ R, si X1 et X2 sont σ(X)-mesurables, alors Z := X1 + cX2 est aussi
σ(X)-mesurable.
Si X1 et X2 sont étagées (i.e. c’est une combinaison linéaire d’indicatrices d’éléments de σ(X)),
alors Z l’est aussi, et donc est σ(X)-mesurable. Sinon, il existe deux suites (X1n )n≥1 et (X2n )n≥1
de fonctions étagées qui convergent en croissant vers X1 et X2 et alors Z est la limite simple
de X1n + cX2n et est donc σ(X)-mesurable.
Exercice 2. On définit les tribus suivantes sur Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}3 .
— A1 = {∅, Ω},
— A2 = {∅, C, C c , Ω}, pour C = {1} × {1, 2, 3, 4, 5, 6}2 ,
— A3 = {∅, {2, 4, 6} × {1, 2, 3, 4, 5, 6}2 , {1, 3, 5} × {1, 2, 3, 4, 5, 6}2 , Ω},
— A4 = {∅, A, B, A ∪ B, Ac , B c , (A ∪ B)c , Ω}
où A = {1} × {1} × {1}, et B = {2} × {1} × {1} ∪ {1} × {2} × {1} ∪ {1} × {1} × {2}
On note Xi la fonction qui à ω = (ω1 , ω2 , ω3 ) associe ωi . Indiquer pour chacune des tribus Ai ci-dessus
si les fonctions suivantes sont Ai -mesurables.
— Y1 = 1,
— Y2 = 1 A ,
— Y3 = 1 B ,
— Y4 = 1 C ,
— Y5 = 1{X1 est pair} ,
— Y6 = 1{X1 est impair} ,
— Y7 = (1{X1 +X2 +X3 =3} , 1{X1 +X2 +X3 =4} ),
— Y8 = (X1 + X2 + X3 )1{X1 +X2 +X3 ≤4} ,
Correction.
— Y1 est mesurable par rapport à toutes les tribus.
— Y2 et Y3 sont seulement mesurables par rapport à A4 .
— Y4 est seulement mesurable par rapport à A2 .
— Y5 et Y6 sont seulement mesurables par rapport à A3 .
— Y7 et Y8 sont seulement mesurables par rapport à A4 .
Pour démontrer que (par exemple) Y2 est A4 -mesurable, il suffit de vérifier que A ∈ A4 car pour tout
F ∈ B(R),
∅ si 0 ∈
/ F, 1 ∈
/F
Ω si 0 ∈ F, 1 ∈ F
Y2−1 (F ) =
A si 0 ∈
/ F, 1 ∈ F
c
A si 0 ∈ F, 1 ∈ /F
On vérifie de la même façon que {X1 est pair} ∈ A3 , pour montrer que Y5 est A3 -mesurable.
Et toujours de la même façon, on regarde toutes les valeurs possibles de Y8−1 (F ) pour F ∈ B(R), en
remarquant que A = {X1 + X2 + X3 = 3} et B = {X1 + X2 + X3 = 4}.
Ça devient vite long et compliqué, d’où les exercices suivants.
Exercice 3. Soient A0 et A1 deux tribus sur un espace Ω quelconque.
1. Montrer que A0 ∩ A1 est une tribu.
2. Donner un exemple de deux tribus A0 et A1 pour lesquelles A0 ∪ A1 n’est pas une tribu.
3. Pour un ensemble C ⊂ P(Ω), on définit σ(C) par
\
σ(C) = A.
C⊂A,A tribu
Montrer que σ(C) est une tribu.
On l’appelle la tribu engendrée par C.
Correction.
1. Il suffit de vérifier les hypothèses
2. On peut prendre par exemple A2 et A3 de l’exercice précédent, et voir que l’union de C et
{1} × {1, ..., 6}2 n’est pas dans l’union des tribus.
3. C’est la même chose que pour le premier point.
Exercice 4. ** Soient X une fonction de l’espace mesurable (Ω, A) à valeurs dans l’espace mesurable
(E, T ) et C ⊂ P(E) tel quel T = σ(C).
1. Montrer que TX = {B ⊂ E; X −1 (B) ∈ A} est une tribu.
2. Montrer que X est mesurable si et seulement si
X −1 (C) ∈ A, ∀C ∈ C.
Correction. La différence par rapport à la définition de la mesurabilité, est ici que l’on se contente
de vérifier X −1 (C) ∈ A pour un ensemble de C plus petit qu’une tribu.
1. Il suffit de vérifier les hypothèses d’une tribu. C’est une conséquence assez directe du fait que
A est une tribu.
2. Si X est mesurable alors
X −1 (C) ∈ A, ∀C ∈ C,
car C ⊂ T .
On remarque que X est mesurable si et seulement si TX contient T . Donc si
X −1 (C) ∈ A, ∀C ∈ C,
alors C ⊂ TX et donc, par construction de la tribu engendrée, σ(C) ⊂ TX , i.e. T ⊂ TX .
Exercice 5. On définit les tribus suivantes sur Ω = { population européenne }.
— A5 = σ({{ femmes }, { hommes }, { agées de 0 à 1 an }, { agées de 1 à 2 ans }, ...}),
— A6 = σ({{ personnes dont le salaire est dans l’intervalle [a, b]}, ∀a, b ∈ R+ }),
— A7 = σ(A5 ∪ A6 ).
Indiquer pour chacune des tribus Ai ci-dessus si les fonctions suivantes sont Ai -mesurables.
— Z1 = 1,
— ω 7→ Z2 (ω) = age de ω,
— ω 7→ Z3 (ω) = (age de ω, genre de ω),
— ω 7→ Z4 (ω) = (salaire de ω, genre de ω),
— ω 7→ Z5 (ω) = salaire de ω,
— ω 7→ Z6 (ω) = (salaire de ω, age de ω),
Correction.
— seuls Z1 , Z2 , Z3 sont mesurables par rapport à A5 .
— seuls Z1 et Z5 sont mesurables par rapport à A6 .
— toutes ces fonctions sont mesurables par rapport à A7 .
Ici, on sous-entend que l’espace image des Zi est (R, B(R)) pour le salaire et P(N) pour l’age et le
genre (qui vaut 0 ou 1).
Pour montrer ces résultats, comme σ({[a, b]; a, b ∈ R}) = B(R), et σ({{k}; k ∈ N}) = P(N) (et
σ(A × B; A ∈ {[a, b]; a, b ∈ R}, B ∈ {{k}; k ∈ N}) = B(R) ⊗ P(N)...), il suffit de vérifier comme pour
l’exercice 2 (et grâce à l’exercice précédent), que (par exemple)
Z3−1 (A) ∈ A, ∀A = {i} × {j}, i, j ∈ N.
