Devoir à la Maison n˚7 : corrigé

PTSI B Lycée Eiffel

20 mars 2013

Problème
I. Étude d’un exemple dans M2 (R).
1 1 2 1 4 5
   
+ +
1. Calculons donc A2 = 9
1
3
1
9
1
3
1 = 9
5
9
7 . En étudiant attentivement les coeffi-
6 + 4 3 + 4 12 12
5 5 2 5 5 1
cients non diagonaux, on se convainc que a = (mais oui, × = ). Ensuite, A2 − A = I.
6 6 3 9 6 6
2 5 1
On trouve donc A = A + I.
6 6
2. C’est évidemment une récurrence classique : c’est vrai au rang 2 d’après la question précédente
mais aussi au rang 1 en posant a1 = 1 et b1 = 0 ; et même au rang 0 puisque A0 = I =
0 × A + 1 × I. Supposons n An+1 = An × A = (an A + bn I) × A =
  A = anA + bn I, alors
donc 
5 1 5 1
an A2 + bn A = an A + I + bn A = an + bn A + an I. La relation est vérifiée au rang
6 6 6 6
n + 1, elle est donc vrai pour tout entier n.
5
3. Les relations de récurrence découlent de la question précédente : an+1 = an + bn , et bn+1 =
6
1 5 5 1
an . On en déduit que, ∀n ∈ N, an+2 = an+1 + bn = an+1 + an . La suite (an ) est donc
6 6 6 6
2 5 1
récurrente linéaire d’ordre 2. L’équation caractéristique x − x − a pour racine évidente 1,
6 6
1 1
et pour deuxième racine − puisque le produit des racines vaut − . On en déduit que an peut
6  n 6
1
se mettre sous la forme an = α + β − . À l’aide des valeurs initiales, on va déterminer α et
6
β α 6
β : pour n = 0, a0 = α + β = 0 ; et a1 = α − = 1. Autrement dit α + = 1, donc α = , puis
  6n  6  n−1 7!
6 6 1 1 1 1
β = − . On obtient donc an = 1− − , puis bn = an−1 = 1− − (la
7 7 6 6 7 6
formule fonctionne également quand n = 0 puisqu’elle donne bien b0 = 1).
4. On sait que An = an A + bn I, ce qui permet d’écrire, si on y tient vraiment,
 3 4 1 n 4 4 1 n 
n
A = 7 + 7 (− 6 ) 7 − 7 (− 6 ) .
3 3 1 n 4 3 1 n
7 − 7 (− 6 ) 7 + 7 (− 6 )
 n
1
5. Puisque lim − , tous les coefficients de la matrice précédente ont une limite finie, la
n→+∞ 6  3 4 
n
suite de matrices (A ) converge donc vers 7 7 , qui est bien une matrice stochastique
3 4
7 7
3 4
puisque + = 1.
7 7

1
II. Étude d’un exemple dans M3 (R).
 
0 0 1
1. On calcule bêtement J 2 =  0 0 1 , puis J 3 = J 2 , et on en déduit que, ∀n > 2, J n = J 2 .
0 0 1
1
2. On remarque aisément que B = (I + J). Les matrices I et J commutant bien entendu, on
2
n  
n 1 n 1 n X n k n−k
peut écrire, lorsque n > 2, que B = n (J + I) = J I . Il faut isoler les termes
2 2 k
k=0
correspondant à k = 0 et k = 1 pour pouvoir écrire J k = J 2 dans tout le reste de la somme,
n n  
!
1n
 
X n 2 X n
on trouve alors B =n I + nJ + J . Comme on sait que = 2n , on peut
2 k k
k=2 k=0 
n

1 1 n n +1
simplifier : B n = n (I + nJ + (2n − n − 1)J 2 ) = I + nJ + 1 − n J 2 . Si on tient à
2  1 2 2 2
n n+1

2n 2n 1 − 2n
écrire la matrice explicitement, B n = J =  0 21n 1 − 21n .
0 0 1
3. Là encore, aucune difficulté pour trouver la limite de chacun des coefficients, on trouve lim B n =
n→+∞
J 2 , qui est bien une matrice stochastique.

III. Étude générale des matrices stochastiques de M2 (R).

1. Si a = b = 1, la matrice A n’est autre
 quel’identité, toutes se spuissances sont donc égales à
0 1
I. Si a = b = 0, par contre, A = , on calcule A2 = I, puis A3 = A, et la suite des
1 0
puissances de A est 2-périodique : si n est pair, An = I, si n est impair, An = A. C’est le seul
cas où la suite ne converge pas.
   
a−1 1−a 1−b 1−a
2. Calculons donc : A−I = , et A−(a+b−1)I = . Le produit
1−b b−1 1−b 1−a
de ces deux matrices donne P (A) = 0 (on a pour chaque coefficient une somme de deux termes
opposés.
3. La polynôme P étant de degré 2, on peut écrire la division sous la forme X n = P Q + an X +
bn . On regarde ce que donne cette égalité pour les deux racines du polynôme P , à savoir
1 et a + b − 1 : 1 = an + bn et (a + b − 1)n = an (a + b − 1) + bn . En soustrayant les
(a + b − 1)n − 1
deux équations, on trouve an (a + b − 2) = (a + b − 1)n − 1, soit an = .
a+b−2
a + b − 1 − (a + b − 1)n
On en déduit bn = 1 − an = . En conclusion, le reste recherché vaut
a+b−2
(a + b − 1)n − 1 a + b − 1 + (a + b − 1)n
X+ .
a+b−2 a+b−2
(a + b − 1)n − 1
4. Puisque P (A) = 0, on peut déduire des calculs précédents que An = A+
a+b−2
a + b − 1 + (a + b − 1) n
I
a+b−2
5. On peut écrire les quatre coefficients de la matrice An , ou plus simplement passer directement
à la limite dans l’égalité précédente. Puisque a 6 1, b 6 1, et qu’on a éliminé le cas a =
b = 1, on aura toujours a + b − 1 < 1 (et a + b − 1 > −1 puisque les deux nombres sont
positifs et ne sont pas tous les deux nuls), donc lim (a + b − 1)n . La suite (An ) a donc pour
n→+∞
 
a+b−1 1 1 b−1 a−1
limite I− A, ou encore . Cette matrice est bien
a+b−2 a+b−2 a+b−2 b−1 a−1

2
 a+b−2
stochastique pusique la somme des coefficients de chaque ligne vaut = 1 (et que tous
a+b−2
1
les coefficients de la matrice sont bien positifs, le coefficient étant négatif.
a+b−2

IV. Une étude plus générale.

1. Il suffit de constater que si la matrice A est stochastique, toutes ses puissances P
seront stochas-
tiques. En effet, le produit de deux matrices stochastiques est stochastique : nj=1 (AB)ij =
 
Xn X n n X
X n Xn Xn
aik bkj = aik bkj = aik  bkj . Par hypothèse, si B est stochastique, quelle
j=1 k=1 k=1 j=1 k=1 j=1
n
X n
X
que soit la valeur de k, bkj = 1, donc il ne reste que aik = 1 puisque A est stochastique.
j=1 k=1
Le fait que An est toujours stochastique est alors une récurrence immédiate : c’est vrai pour A
par hypothèse, et si c’est pour An , le produit An × A est un produit de deux matrices stochas-
tiques est stochastique. Autrement dit, la somme des coeffients de la ligne numéro i sur An est
toujours égale à 1. Si on suppose que chacun de ces coefficients a une limite finie bij lorsque
X n
n tend vers +∞, par somme de limite, on aura certainement bij = 1, et la matrice B sera
j=1
donc stochastique.
Pour prouver que B 2 = B, on peut constater la chose suivante : si (An ) a pour limite B,
alors (A2n ) = ((An )2 ) aura pour limite B 2 . C’est une simple conséquence du fait que les
coefficients du carré d’une matrice sont obtenus à partir de ceux de la matrice à l’aide de
sommes et de produits et que ces opérations sont conservées par passage à la limite (faites
une démonstration formelle si vous le souhaitez). Or, la suite (A2n ) est une sous-suite de la
suite (An ) qui converge vers B, donc elle converge aussi vers B (si vous n’êtes pas convaincu
par le fait qu’on puisse affirmer celà sur une suite de matrices, songez qu’on est simplement
en train de faire cette affirmation sur chacune des n2 suites de réels constitués de chacun des
coefficients de la matrice An ). Conclusion B 2 = B puisque les deux matrices sont limites d’une
même suite.
Pour montrer que AB = BA, plein de possiblités, une notamment utilise le même genre d’astuce
que pour B 2 = B. La sous-suite (An+1 ) converge certainement vers B. Or, An+1 = A × An
converge aussi vers AB, donc B = AB. De même, An+1 = An × A, donc BA = AB = B (c’est
même plus fort que ce qui était demandé).
2. Ce n’est pas si compliqué que ça en a l’air. Quand on effectue le produit A × Ap , (Ap+1 )ij =
n n
(p) (p)
X X
p
aik (A )kj > aik αj puisque tous les coefficients (Ap )kj sont plus grands que αj par
k=1 k=1
n
(p) (p)
X
définition de αj . Or, aik = 1 puisque la matrice A est stochastique, donc (Ap+1 )ij > αj .
k=1
(p)
Autrement dit, tous les coefficients de la colle j dans Ap+1 sont plus grands que αj . A fortiori
(p+1) (p) (p+1) (p)
le plus petit d’entre eux, d’où αj > αj . On démontre de la même façon que βj 6 βj
(p)
en majorant cette fois-ci tous les coefficients de la colonne par βj .
La dernière inégalité demande un peu plus de soin : en reprenant la calcul précédent, on peut
(p)
isoler dans la somme le terme correspondant à βj , notons son indice de ligne l, pour écrire
(p) (p) (p) (p)
X
(Ap+1 )ij > aik αj + ail βj > (1 − ail )αj + mβj (puisque m est le plus petit de tous
k6=l
(p) (p) (p) (p) (p)
les éléments de la matrice A. Tout cela est supérieur à αj − mαj + mβj = αj + mδj ,
(p+1) (p) (p) (p+1) (p) (p)
donc αj > αj + mδj . Un calcul exactement symétrique donne βj 6 βj − mδj . Il

3
 ne reste plus qu’à soustraire les deux inagélités pour obtenir celle demandée.
(n) (0)
3. Par une récurrence immédiate, on aura alors ∀n ∈ N, δj 6 (1 − 2m)n δj = (1 − 2m)n (dans
la matrice idéntité, la différence entre le plus grand et le plus petit coefficient d’une colonne
vaut toujours 1. Comme m > 0 (la matrice ne contient que des termes strictement positifs
(n)
par hypothèse), et comme δj est toujours positif par définition, le théorème des gendarmes
(n) (n) (n)
permet d’affirmer que lim δj = 0. On en déduit aisément que les suites (αj et βj sont
n→+∞
adjacentes : en effet, on a prouvé plus haut que l’une était croissante et l’autre décroissante,
et on vient d’expliquer que leur limite tendait vers 0. Les deux suites sont donc convergentes
vers une même limite lj (qui dépend quand même de j). Mais si le plus grand et le plus petit
coefficient de la colonne convergent vers une même limite, par théorème des gendarmes, tous les
termes de la colonne, qui sont compris entre les deux, convergent également vers lj . Ainsi, tous
les coefficients de la suite de matrices (An ) ont une limite, et la suite converge. Par ailleurs, on
a prouvé que les limites étaient identiques pour tous les coefficients d’une même colonne, donc
toutes les lignes de la matrice B sont identiques.
4. On sait que la suite (An ) converge vers une matrice B dont toutes les lignes sont identiques.
Mais il est évident dans ce cas que la suite (t An ) converge vers t B (on se contente de mettre les
coefficients à un endroit différent dans la matrice, ça ne va sûrement pas changer les limites !).
Comme les deux suites sont en fait identiques puisque A =t A, on en déduit que B =t B.
La matrice B est donc une matrice symétrique dont toutes les lignes sont identiques, tous ses
coefficients sont nécessairement égaux (puisque ses colonnes sont alors elles aussi identiques).
Comme la somme des coefficients
 1
sur 
2
une lignes
2 n  doit donner
1 1
 1, chaque coefficient doit donc
1
1 5 5 5 3 3 3
2 1 2 1 1 1
être égal à , donc lim  5 5 5
 =
3 3 3
.
3 n→+∞ 2 2 1 1 1 1
5 5 5 3 3 3