École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies

Analyse numérique
Série d’exercices : Résolution d’équations différentielles ordinaires

Niveau : 3ème année Année universitaire : 2021-2022

Exercice 1
On considère le problème de Cauchy suivante

 x0 (t) = − 1 x(t)


(P C) : 1 + t2
x(0) = 5


1. Vérifier que la solution analytique du problème de Cauchy (P C) est donnée par :

x(t) = 5 exp(− arctan(t)) pour t ≥ 0.

2. Donner le schéma d’Euler implicite (régressif ) avec un pas de temps h constant.
3. En déduire que pour h = 21 , la solution numérique xn+1 (approchant la solution exacte x au
point de discrétisation tn+1 , n ≥ 0) du problème de Cauchy (P C) trouvée par la méthode
d’Euler implicite vérifie la relation suivante :

4 + (n + 1)2
xn+1 = xn , ∀n ≥ 0.
6 + (n + 1)2
4. Appliquer le schéma itératif de la question (3) pour résoudre numériquement (P C) sur l’in-
tervalle [0, 2].
5. Calculer l’erreur commise par la méthode d’Euler implicite au point t = 2.

Corrigé :

1. Pour que x(t) = 5 exp(− arctan(t)) soit la solution analytique de (P C) pour t ≥ 0 il faut
vérifier que :
– t 7→ x(t) de classe C 1 sur [0, +∞[.
– t 7→ x(t) vérifie le système (P C).
On a
– Il est évident que t 7→ 5 exp(− arctan(t)) est de classe C 1 sur [0, +∞[.
0 0 1 1
– On a x (t) = −5(arctan(t)) exp(− arctan(t)) = −5 2
exp(− arctan(t)) = − x(t).
1+t 1 + t2
Donc x(t) = 5 exp(− arctan(t)) vérifie la première équation du système (P C).
– De plus pour t = 0 on a x(0) = 5 exp(− arctan(0)) = 5 exp(0) = 5. Donc x(t) = 5 exp(− arctan(t))
vérifie la deuxième équation du système (P C).
Ainsi x(t) = 5 exp(− arctan(t)) est la solution analytique de (P C) pour t ≥ 0.

1
2. On commence d’abord par la discrétisation de l’intervalle de temps avec un pas de temps h.
On pose : t0 = 0, t1 = t0 + h = h,...,tn = t0 + nh = nh,....
On note x(tn ) = xn .
Le schéma d’Euler implicite (régressif) avec un pas de temps h pour le système (P C) est
donnée par
0 1
– x (tn+1 ) = f (tn+1 , xn+1 ) avec f (t, x) = − x.
1 + t2 0
– On utilisant la méthode de dérivation numérique pour x (t) en t = tn+1 par :

0 x(tn+1 ) − x(tn ) x(tn+1 ) − x(tn )

x (tn+1 ) = = .
tn+1 − tn h
Donc le schéma d’Euler implicite : ∀n ≥ 0
x(tn+1 ) − x(tn ) x(tn+1 ) − x(tn ) 1
= f (tn+1 , xn+1 ) ⇔ =− x(tn+1 )
h h 1 + t2n+1
1
⇔ x(tn+1 ) = x(tn ) − h x(tn+1 )
1 + t2n+1
1
⇔ xn+1 = xn − h xn+1
1 + t2n+1
Donc, le schéma d’Euler implicite pour (P C)
1

xn+1 = xn − h xn+1 , ∀n ≥ 0
1 + t2n+1
x0 = 5


1 1 n n+1
3. Pour h = alors on a t0 = 0, t1 = t0 + h = ,...,tn = t0 + nh = ainsi tn+1 = .
2 2 2 2
n+1
Si on remplace tn+1 par 2 dans le schéma d’Euler implicite pour (P C) alors on a : ∀n ≥ 0
1 1
xn+1 = xn − h 2 xn+1 ⇔ xn+1 = xn − xn+1
1 + tn+1 2(1 + t2n+1 )
1
⇔ xn+1 = xn − xn+1
2(1 + ( n+1 2
2 ) )
1
⇔ xn+1 = xn − 2 xn+1
2(1 + (n+1)4 )
1
⇔ xn+1 (1 + 2 ) = xn
2(1 + (n+1)
4 )
1
⇔ xn+1 (1 + 2 ) = xn
2 + n2
2
⇔ xn+1 (1 + ) = xn
4 + (n + 1)2
6 + (n + 1)2
⇔ xn+1 ( ) = xn
4 + (n + 1)2
4 + (n + 1)2
⇔ xn+1 = xn ( )
6 + (n + 1)2

2
 Le schéma d’Euler implicite pour (P C) est :
4 + (n + 1)2

x
n+1 = x n ( ), ∀n ≥ 0
6 + (n + 1)2
x0 = 5


1 3
4. On cherche la solution du problème (P C) au point t0 = 0, t1 = , t2 = 1, t3 = et t4 = 2
2 2
• Pour t0 = 0 ,x0 = 5.
1
• Pour n = 0 tn+1 = t0+1 = t1 = on a
2
 4 + (0 + 1)2   5  25
x1 = x0 = 5 = = 3.571428571
6 + (0 + 1)2 7 7
• Pour n = 1 tn+1 = t1+1 = t2 = 1 on a
 4 + (1 + 1)2  25  8  20
x2 = x1 = = = 2.857142857
6 + (1 + 1)2 7 10 7
3
• Pour n = 2 tn+1 = t2+1 = t3 = on a
2
 4 + (2 + 1)2  20  13  52
x3 = x2 = = = 2.476190476
6 + (2 + 1)2 7 15 21
• Pour n = 3 tn+1 = t3+1 = t4 = 2 on a
 4 + (3 + 1)2  52  10  520
x4 = x3 = = = 2.251082251
6 + (3 + 1)2 21 11 231
1 3
La solution du problème (P C) au point t0 = 0, t1 = , t2 = 1, t3 = et t4 = 2 est donnée
2 2
par le tableau suivant :

ti t0 t1 t2 t3 t4
xi 5 3.571428571 2.857142857 2.476190476 2.251082251

Table 1 – Valeur de xi à l’instant ti .

5. L’erreur commise par la méthode d’Euler implicite au point t = 2 est donnée par :
E(t = 2) = |x(t = 2) − x4 |
avec x(2) = 5 exp(− arctan(2)) = 1.652499838 par suite
E(t = 2) = |1.652499838 − 2.251082251| = 0.598582413

Exercice 2
On considère le problème de Cauchy défini par :
(
x0 = −λx, λ, t ≥ 0
(P C)
x(0) = x0 .

3
 1. Donner la solution analytique x(t) de (P C).
2. Calculer lim x(t).
t→+∞
3. Montrer que les solutions numériques du problème de Cauchy (P C) trouvées par la méthode
d’Euler explicite xE I
n et par la méthode d’Euler implicite xn , sont données respectivement par :

xE n
n = x0 (1 − λh) ,

xIn = x0 (1 + λh)−n ,
où h désigne le pas de discrétisation et n > 0.
4. Calculer les limites lim xE I
n et lim xn .
n→+∞ n→+∞

Corrigé :

1. La solution analytique de (P C) est donnée par

x(t) = K exp(A(t))
Z
avec A(t) = −λdt = −λt et K constante. Par suite x(t) = K exp(−λt)
• D’une part pour t = 0 on a x(0) = x0 .
• D’autre part x(0) = K exp(−λ ∗ 0) = K exp(0) = K.
Ainsi K = x0 , d’ou la solution analytique de (P C) est

x(t) = x0 exp(−λt)

2. On a lim x(t) = lim x0 exp(−λt) = 0

t→+∞ t→+∞
3. On note les solutions numériques du problème de Cauchy (P C) par :
• xE
n la solution par la méthode d’Euler explicite.
• xIn la solution par la méthode d’Euler implicite.
On commence d’abord par la discrétisation de l’intervalle de temps avec un pas de temps h.
On pose : t0 = 0, t1 = t0 + h = h,...,tn = t0 + nh = nh,....
La méthode d’Euler explicite :
• On note x(tn ) = xE n.
0
• En intégrant l’équation différentielle x (t) = f (t, x(t)) avec f (t, x(t)) = −λx(t) entre tn et
tn+1 , on obtient : Z tn+1 Z tn+1
0
x (t)dt = f (t, x(t))dt
tn tn
Z tn+1
• On approcher f (t, x(t))dt par la méthode des rectangles à gauche : on a ∀n ≥ 0
tn

x(tn+1 ) − x(tn ) = (tn+1 − tn )f (tn , x(tn )) ⇔ x(tn+1 ) − x(tn ) = −hλx(tn )

⇔ xE E E
n+1 − xn = −hλxn
⇔ xE E
n+1 = (1 − hλ)xn

4
Finalement, on a ∀n ≥ 0, xE E
n+1 = (1 − hλ)xn .
Montrer par récurrence que : ∀n ≥ 0 on a xE n E
n = (1 − hλ) x0 .
Principe de récurrence :
• Pour n = 0 on a (1 − hλ)0 xE E
0 = x0 donc vrai pour n = 0.
• Supposons pour n fixée on a xn = (1 − hλ)n xE
E
0.
• Montrons que xE n+1 = (1 − hλ) n+1 xE :
0
On a xEn+1 = (1 − hλ)x E or d’après la supposition on xE = (1 − hλ)n xE .
n n 0
Ainsi
xE n E
n+1 = (1 − hλ)(1 − hλ) x0 = (1 − hλ)
n+1 E
x0
D’où on a montrer par récurrence que ∀n ≥ 0

xE n E
n = (1 − hλ) x0 .

La méthode d’Euler implicite :

• On note x(tn ) = xIn .
0
• En intégrant l’équation différentielle x (t) = f (t, x(t)) avec f (t, x(t)) = −λx(t) entre tn et
tn+1 on obtient : Z tn+1 Z tn+1
0
x (t)dt = f (t, x(t))dt.
tn tn
Z tn+1
• On approcher f (t, x(t))dt par la méthode des rectangles à droite : ∀n ≥ 0 on a
tn

x(tn+1 ) − x(tn ) = (tn+1 − tn )f (tn+1 , x(tn+1 )) ⇔ x(tn+1 ) − x(tn ) = −hλx(tn+1 )

⇔ xIn+1 − xIn = −hλxIn+1
⇔ xIn+1 (1 + hλ) = xIn
1
⇔ xIn+1 = xI
(1 + hλ) n
1
Finalement, pour tout n ≥ 0 on a xIn+1 = xI .
(1 + hλ) n
1
Montrer par récurrence que : ∀n ≥ 0on a xIn = xI .
(1 + hλ)n 0
Principe de récurrence :
1
• Pour n = 0 on a xI = xI0 donc vrai pour n = 0.
(1 + hλ)0 0
1
• Supposons pour n fixée on a xIn = xI .
(1 + hλ)n 0
1
• Montrons que xIn+1 = xI :
(1 + hλ)n+1 0
1 1
On a xIn+1 = xI or d’après la supposition on xIn = xI . Ainsi
(1 + hλ) n (1 + hλ)n 0
1 1 1
xIn+1 = xI0 = xI
(1 + hλ) (1 + hλ)n (1 + hλ)n+1 0

5
 D’où on a montrer par récurrence que ∀n ≥ 0
1
xIn = xI
(1 + hλ)n 0
1
4. • On a lim xIn = lim xI =?.
n→+∞ n→+∞ (1 + hλ)n 0
On a h > 0 et λ > 0 donc 1 + hλ > 1 par suite

lim (1 + hλ)n = +∞
n→+∞

Ainsi
1
lim =0
n→+∞ (1 + hλ)n
Il en result
lim xI =0
n→+∞ n

• lim xE = lim (1 − hλ)n xE

0 =?
n→+∞ n n→+∞
– Si |1 − hλ| < 1 alors

−1 < 1 − hλ < 1 ⇔ −2 < −hλ < 0

⇔ 0 < hλ < 2
2
⇔0<h<
λ

Donc, lim (1 − hλ)n = 0 donc lim xE

n = 0.
n→+∞ n→+∞
– Si |1 − hλ| > 1 alors lim (1 − hλ)n = ∞ donc lim xE
n = ∞.
n→+∞ n→+∞
– Si |1 − hλ| = 1 alors hλ = 0 par suite h = 0 ou λ = 0 imposible car h > 0 et λ > 0.

Exercice 3
Le problème de Cauchy défini par :
( 2t
x0 = x + e , t≥0
(P C) (1)
x(0) = 2.
t 2t
possède la solution analytique suivante x(t) = e + e .
1. Donner le schéma d’Euler explicite (progressif ) avec un pas de temps h constant.
2. En prenant h = 0.1 :
– a) Faire 3 itérations de la méthode d’Euler explicite.
– b) Calculer l’erreur commise sur x3 , la valeur approchée de x(0.3).
3. En prenant h = 0.05 :
(a) Faire 6 itérations de la méthode d’Euler explicite et
(b) Calculer l’erreur commise sur x6 , la valeur approchée de x(0.3).
4. Interpréter les résultats obtenus.

6
Corrigé :

1. On commence d’abord par la discrétisation de l’intervalle de temps avec un pas de temps h.

On pose : t0 = 0, t1 = t0 + h = h,...,tn = t0 + nh = nh,....
On note x(tn ) = xn .
Schéma d’Euler explicite (progressif ) : Le schéma d’Euler explicite avec un pas de
temps h pour le système (P C) est :
• x0 (tn ) = f (tn , xn ) avec f (t, x(t)) = x(t) + exp(2t).
• On utilisant la méthode de dérivation numérique pour x0 (t) en t = tn par :
0 x(tn+1 ) − x(tn ) x(tn+1 ) − x(tn )
x (tn ) = =
tn+1 − tn h
Ainsi, ∀n ≥ 0
x(tn+1 ) − x(tn ) x(tn+1 ) − x(tn )
= f (tn , xn ) ⇔ = x(tn ) + exp(2tn )
h h
⇔ x(tn+1 ) = x(tn ) + h(xn + exp(2tn ))
⇔ xn+1 = (1 + h)xn + h exp(2tn )

Donc le schéma d’Euler explicite pour (P C) est

(
xn+1 = (1 + h)xn + h exp(2tn ), ∀n ≥ 0
x0 = 2

2. En prenant h = 0.1 : le schéma d’euler explicite s’écrit :

(
xn+1 = 1.1 ∗ xn + 0.1 exp(2tn ), ∀n ≥ 0
x0 = 2
(a) – Itération 1 : pour n = 0 on a x0 = 2 et t0 = 0, donc

x1 = 1.1 ∗ x0 + 0.1 exp(2t0 ) = 2.3

– Itération 2 : pour n = 1 on a x1 = 2.3 et t1 = 0.1, donc

x2 = 1.1 ∗ x1 + 0.1 exp(2t1 ) = 2.6521

– Itération 3 : Pour n = 2 on a x2 = 2.6521 et t2 = 0.2, donc

x3 = 1.1 ∗ x2 + 0.1 exp(2t2 ) = x3 = 3.0665

(b) L’erreur commise sur x3 , la valeur approchée de x(0.3), est donnée par :

E3 = |x3 − x(0.3)| = |3.0665 − exp(0.3) − exp(0.6)| = 0.1055

3. En prenant h = 0.05, donc le schéma d’Euler explicite s’écrit :

(
xn+1 = 1.05 ∗ xn + 0.05 exp(2tn ), ∀n ≥ 0
x0 = 2

7
 (a) – Itération 1 : pour n = 0 on a x0 = 2 et t0 = 0, donc

x1 = 1.05 ∗ x0 + 0.05 exp(2t0 ) = 2.15

– Itération 2 : pour n = 1 on a x1 = 2.15 et t1 = 0.05, donc

x2 = 1.05 ∗ x1 + 0.05 exp(2t1 ) = 2.3128

– Itération 3 : pour n = 2 on a x2 = 2.3128 et t2 = 0.1, donc

x3 = 1.05 ∗ x2 + 0.05 exp(2t2 ) = 2.4895

– Itération 4 : pour n = 3 on ax3 = 2.4895 et t3 = 0.15, donc

x4 = 1.05 ∗ x3 + 0.05 exp(2t3 ) = 2.6815

– Itération 5 : pour n = 4 on a x4 = 2.6815 et t4 = 0.2, donc

x5 = 1.05 ∗ x4 + 0.05 exp(2t4 ) = 2.8902

– Itération 6 : pour n = 5 on a x5 = 2.8902 et t5 = 0.25, donc

x6 = 1.05 ∗ x5 + 0.05 exp(2t5 ) = 3.1171

(b) L’erreur commise sur x6 , la valeur approchée de x(0.3) est donnée par :

E6 = |x6 − x(0.3)| = |3.1171 − exp(0.3) − exp(0.6)| = 0.0549

4. On a E6 < E3 donc lorsque le nombre de points est augmenté, c’est-à-dire la valeur de h

diminue, la solution de schéma explicite converge vers la solution exacte.