Département de Mathématiques

Faculté des Sciences

Université Moulay Ismail

Chapitre III
Construction de l’intégrale de lebesgue

R. Ben Taher et M. Rhoudaf

Filière: SMA S5
Mesure et intégration

Année universitaire 2020/2021.

 Dans ce chapitre, on se donne un espace mesuré (X, M, µ). L’idée est de
construre l’intégrale pour des fonctions de plus en plus générale via les passages
à la limite.

1. Intégrales des fonctions étagées mesurables positives.

Définition 1.1. Soit s une fonction positive étagée et mesurable sur X, as-
sociée à une partition A1 , . . . , An (avec f (x) = ai si x ∈ Ai ). On appelle
intégrale de s par rapport à µ le nombre suivant
Z n
X
sdµ := ai µ(Ai ) .
X i=1

Ce
Z nombre peut être +∞. Une fonction positive étagée f est dite intégrable si
f (x)dµ < +∞. Avec la convention en théorie de la mesure 0. + ∞ = 0.
X
Z
Remark 1.2. • La valeur de sdµ est indépendante de la partition as-
X
sociée à s. Z n Z
X
• Soit E ∈ M, sdµ := ai µ(Ai ∩ E) = s.1E dµ.
E i=1 X

Proposition 1.3. Soient s1 et s2 deux fonctions positives étagées et mesurables

sur X, et a ∈ R+ . Alors, on a
Z Z Z
i) (a.s1 + s2 )dµ = a. s1 dµ + s2 dµ.
X Z X Z X
ii) Si s1 ≤ s2 , alors s1 dµ ≤ s2 dµ.
X X
iii) Soit (En )n≥0 une suite croissante de parties mesurables de X dont la
réunion est X, on a
Z Z
s1 dµ = lim s1 .dµ.
X n→+∞ En

Démonstration
n
X m
X
i) On pose s1 = ai 1Ai et s2 = bj 1Bi , où (A1 , A2 , · · · , An ) et (B1 , B2 , · · · , Bm )
i=1 j=1
sont des partitions de X, avec ai ≥ 0(1 ≤ i ≤ n) et bj ≥ 0(1 ≤ j ≤ m).
On a
n
X m
X
a.s1 + s2 = a.ai 1Ai + bj 1Bj
i=1 j=1
n,m
X
= (a.ai + bj )1Ai ∩Bj
i,j=1
 D’où
Z n,m
X
(a.s1 + s2 )dµ) = (a.ai + bj )µ(Ai ∩ Bj )
X i,j=1
n
X m
X m
X n
X
= a. ai µ(Ai ∩ Bj ) + bj µ(Ai ∩ Bj )
i=1 j=1 j=1 i=1
Z Z
= a. s1 dµ + s2 dµ.
X X

ii) Pour établir ii), il suffit d’appliquer i), en remarquant que s2 − s1 est
une fonction positive étagée et mesurable sur X . On obtient
Z Z Z Z Z
s1 dµ ≤ s1 dµ + (s2 − s1 )dµ = (s1 + s2 − s1 )dµ = s2 dµ
X X X X X

k
X
iii) On pose s1 = αi .1Ai , αi ≥ 0 distincts et Ai ∈ M (pour 1 ≤ i ≤ k)
i=1
car Ai = s−1
1 ({αi }).
Z k
X
On a s1 dµ := αi µ(Ai ). Par ailleurs, (En )n≥0 est une suite crois-
X i=1
sante de parties mesurables de X et ∪ En = X, d’après Prop1.2 Ch II,
n∈N
on a lim µ(En ) = µ(X) et lim µ(En ∩ Ai ) = µ(Ai ) (∀i ∈ N). D’où
n→+∞ n→+∞

Z k
X
s1 dµ = αi . lim µ(En ∩ Ai )
X n→+∞
i=1
k
X
= lim αi .µ(En ∩ Ai )
n→+∞
i=1
Z
= lim s1 dµ.
n→+∞ En

2. Fonctions mesurables et intégrales.

2.1. Intégrales des fonctions mesurables positives.

Définition 2.1. Soit (X, M, µ) un espace mesuré. Si f : X → [0, +∞] est

mesurable (par rapport aux tribus M et B(R)) positive, l’intégrale de f sur X
par rapport à la mesure µ est définie par
Z Z
f dµ := sup ( sdµ)
X s∈E(f ) X
2
où E(f ) := {s étagée positive et mesurable sur X : s(x) ≤ f (x), ∀x ∈ X}.
Cette intégrale peut prendre sa valeur dans [0, +∞], la fonction f est dite
intégrable si son intégrale est finie.
Z Z
Si B ∈ M, on note f dµ = f.1B dµ .
B X

Où f.1B : X → [0, +∞]


f (x)

si x ∈ B
x 7→
si x ∈
0/B.


Maintenant, on est en mesure d’enoncer l’un des grands théorèmes de la

thèorie de la mesure.

Théorème 2.2. (Théorème de convergence monotone ou Beppo levi)

Soit (fn )n≥0 une suite croissante (c’est à dire ∀x, ∀n, fn (x) ≤ fn+1 (x)) de
fonctions mesurables positives de X → [0, +∞] convergeant vers une fonction
f . Alors f = lim fn (= supfn ) est aussi mesurable positive et
n→+∞ n
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

Démonstration Z Z
On a fn ≤ f , d’ où fn dµ ≤ f dµ (d’après la def). Et comme (fn )n≥0 est
Z X X
croissante, ( fn dµ)n est également croissante dans R+ et donc convergente.
X Z Z
D’où lim fn dµ ≤ f dµ .
n→+∞ X X
D’autre part, soit s une fonction étagée positive et mesurable sur X et s ≤ f ,
on prend α ∈]0, 1[ et on pose An = {x ∈ X / fn (x) ≥ α.s(x)}, la suite (An )n∈N
est donc croissante (inclusion).
Soit x ∈ X,
• si s(x) = 0, x ∈ An ; ∀n ∈ N
• si s(x) > 0 alors lim fn (x) = f (x) ≥ s(x) > α.s(x).
n→+∞
On observe que ∀x ∈ X, ∃n ∈ N / x ∈ An , d’où ∪An = X.
n
De plus fn ≥ α.s.1An , ∀n ∈ N, La fonction α.s.1 Z An est Zétagée positive

mesurable sur X, Il s’ensuit d’après la def que fn dµ ≥ α.s.1An dµ =

Z X X
α.sdµ. De plus, il s’avère d’après la Proposition 1.3 (assertion iii) que
An Z Z
lim α.sdµ = α sdµ.
n→+∞ An X Z
On en conclut que pour toute fonction s ∈ E(f ) et tout α ∈]0, 1[; lim fn dµ ≥
n→+∞ X
3
 Z Z Z
lim α s.1An dµ = α sdµ. En faisant tendre α → 1, on obtient lim fn dµ ≥
n→+∞
Z X Z X Z Z Zn→+∞ X
sdµ. Par def f dµ := sup ( sdµ), alors f dµ ≤ lim fn dµ et
X X s∈E(f ) X X n→+∞ X
l’égalité est établie.

Remarque
Dans le chapitre I, on a montré que ∀f fonction positive mesurable sur
X, ∃ une suite (sn )n∈N de fonctions étagées positives mesurables sur X tq sn
converge en croissant vers f .
En appliquant le th de Beppo levi, on obtient
Z Z
f dµ = lim sn dµ.
X n→+∞ X

Corollary 2.3. Si f et g sont deux fonctions positives mesurables sur X, alors

Z Z Z
(f + g)dµ = f dµ + gdµ.
X X X

Esquisses de la démonstration ∃ (sn )n suite de fonctions étagées posi-

%
tives mesurables sur X tq sn −→ f
%
∃ (tn )n suite de fonctions étagées positives mesurables
Z sur X tq tn −→Z g
Appliquons le théorème de Beppo levi, on a (f + g)dµ = limn→+∞ (sn +
Z Z X Z Z X
tn )dµ = limn→+∞ sn dµ + limn→+∞ tn dµ = f dµ + gdµ.
X X X X

Corollary 2.4. (Intervertion série- intégrale)

Si (fn )n∈N est une suite de fonctions positives mesurables sur X, on a
Z ∞
X ∞ Z
X
( fn )dµ = fn dµ (dans R+ ).
X n=0 n=0 X

Démonstration
n X
On pose gn = fk , la suite (gn )n∈N est une suite croissante de fonctions pos-
k=0
Z ∞
X
itives mesurables sur X, donc en vertu du th Beppo Levi, on a ( fn )dµ =
X n=0
Z Z n Z
X ∞ Z
X
limn→+∞ gn dµ = limn→+∞ gn dµ = limn→+∞ fk dµ = fk dµ.
X X k=0 X k=0 X

Proposition
Z 2.5. Si f est une fonction positive mesurable sur X; pour que
f dµ soit nulle, il faut et il suffit que f (x) = 0 µ- presque partout (i.e sauf
X
pour un ensemble de mesure nulle).

Démonstration
En effet,
4
 • si f est étagée , cela résulte de la définition de l’intégrale d’une telle
fonction.
• Dans le cas général, la condition
Z est suffisante.
On suppose que l’on ait f dµ = 0, soit (sn )n∈N une suite de fonctions
X
étagées positives
Z mesurables sur X tendant en croissant vers f .
On aura sn dµ = 0; ∀n ∈ N, d’où sn (x) = 0 µ- presque partout.
X
On pose An = {x ∈ X / sn (x) 6= 0}, on a µ(An ) = 0 et finalement
comme f (x) = limn→+∞ sn (x), alors f (x) = 0 µ-presque partout (car
∞
[ ∞
X
µ( An ) ≤ µ(An ) = 0).
n=0 n=0

Corollary 2.6. Deux fonctions mesurables sur X à valeurs dans [0, +∞] µ-
presque partout égales ont la même intégrale.

Esquisses de la démonstration
 On pose h = inf (f, g) et on définit f1 etg1 par,
f1 (x) = f (x) − h(x)

si h(x) < +∞ g1 (x)

= g(x) − h(x) si h(x) < +∞
et
1 (x)
=0 si h(x) = +∞. g1 (x) = 0 si h(x) = +∞.
f
 

f1 et g1 sont nulles µ − p.p., onZpose A1 =Z {x ∈ X / f (x) = g(x) = +∞}.

D’où le résultat pour f1 et g1 ( f1 dµ = g1 dµ = 0).
X X

Z Z Z
f dµ = f dµ = f.1A1 ∪Ac1 dµ
X A1 ∪Ac1 X
Z Z
= f.1A1 dµ + f.1Ac1 dµ
X X
Z Z
= f dµ + (f1 + h)dµ
A1 Ac1
Z Z
= gdµ + (g1 + h)dµ
A1 Ac1
Z Z
= gdµ + gdµ
A1 Ac1
Z
= gdµ.
X

Théorème 2.7. (Lemme de Fatou)

Soit (fn )n≥0 une suite de fonctions positives mesurables sur X. On note f =
lim inf fn = lim fn . Alors f est mesurable positive et
n→+∞ n→+∞
Z Z
f dµ ≤ lim inf fn dµ.
X n→+∞ X

Démonstration
5
 Pour tout x; on pose gn (x) = inf (fn (x), fn+1 (x), · · · ). Par définition de la
lim inf, on a  
f (x) = lim inf fk (x) = lim gn
n→+∞ k≥n n→+∞

(cette limite existe dans [0, +∞] car c’est la limite d’une suite décroissante).
les fonctions x 7→ gn (x) sont mesurables pour tout n et par suite la fonction f
est mesurable. Z Z Z
gn (x) ≤ fn (x); ∀x ∈ X, donc gn dµ ≤ fn dµ. Il en résulte que lim gn dµ ≤
Z X X n→+∞ X

lim fn dµ.
n→+∞ X Z Z Z
De plus (gn )n∈N % implique que (gn )n∈N % , alors lim gn dµ = lim gn dµ.
X n→+∞ X n→+∞ X
Donc par le théorème de Beppo Levi,
Z Z
f dµ = lim gn dµ
X X n→+∞
Z
= lim gn dµ
n→+∞ X
Z
≤ lim fn dµ.
n→+∞ X

2.2. Intégrales des fonctions mesurables de signe quelconque. Soit un

espace mesuré (X, M, µ).

Définition 2.8. Soit f une fonction mesurable sur X à valeurs dans R, R, C

Z C ∪ {−∞, +∞}. On dit que f est µ-intégrable si |f | est µ- intégrable (i.e
ou
|f |dµ < ∞).
X

• Soit f : X → R mesurable sur X. Elle peut toujours s’écrire f = f + − f −

avec f + et f − mesurables positives et définies par :

f (x)

si f (x) ≥ 0
f + (x) =
0

sinon

0

si f (x) ≥ 0
f − (x) = 
−f (x) sinon.
Pour que f soit µ- intégrable, il faut et il suffit que f + et f − le sont (voir
l’intégrabilité des fonctions mesurables positives.)

Définition 2.9. L’intégrale d’ une fonction f µ- intégrable à valeurs dans R

est définie par le nombre,
Z Z Z
f dµ := +
f dµ − f − dµ
X X X
6
et, ∀A ∈ M, l’intégrale de f sur A par
Z Z
f dµ := (f.1A )dµ .
A X

• Soit f : X → C ∪ {−∞, +∞} mesurable sur X. Pour que f soit µ-

intégrable, il faut et il suffit que Re(f ) (partie réelle de f ) et Im(f ) (partie
imaginaire de f ) le sont (|f |2 = (Re(f ))2 + (Im(f ))2 ).

Définition 2.10. L’intégrale d’ une fonction f µ- intégrable à valeurs dans

C ∪ {−∞, +∞} est définie par le nombre,
Z Z Z
f dµ := Re(f )dµ + i Im(f )dµ
X X X
et, ∀A ∈ M, l’intégrale de f sur A par
Z Z
f dµ := (f.1A )dµ .
A X

Définition 2.11. Soit un espace mesuré

Z (X, M, µ). On appelle L1 K (X, M, µ) =
{f : X → K mesurable telle que |f |dµ < +∞}, où K = C, C∪{−∞, +∞},
X
R ou R ∪ {−∞, +∞}.
L1 K (X, M, µ) est l’ensemble des fonctions intégrables au sens de lebesgue par
rapport à la mesure µ. On le note parfois L1 µ (X).

Théorème 2.12. (1) L1ZK (X, M, µ) est un espace vectoriel.

(2) L’intégration: f 7→ f dµ est une application linéaire sur cet espace
X Z Z
(soient α, β ∈ C et f, g ∈ L1 K (X, M, µ), (α.f +β.g)dµ = α. f dµ+
Z X X
β. gdµ).
X

Preuve
(1) soient α, β ∈ C et f, g ∈ L1 K (X, M, µ), α.f + β.g est mesurable car
{f : X → C ∪ {−∞, +∞} mesurable} est un C espace
Z vectoriel.
Par ailleurs, |α.f + β.g| ≤ |α|.|f | + |β|.|g|, dóù |α.f + β.g|dµ ≤
Z Z X
|α| |f |dµ+|β| |g|dµ < +∞. Il s’ensuit que α.f +β.g ∈ L1 K (X, M, µ).
X X

(2) soient f, g ∈ L1 K (X, M, µ).

• 1er cas: f, g : X → R, on pose h = f +g = f +Z−f − +g + −g − = h+ −
h− , on a h+ + f + + g + = h− + f − + g − . D’où (h+ + f + + g + )dµ =
Z Z X
Z Z
− − −
(h +f +g )dµ, et par suite (f +g)dµ = +
h dµ− h− dµ =
ZX Z Z XZ Z X Z X
f + dµ − f − dµ + g + dµ − g − dµ = f dµ − gdµ.
X X X X X X
7
 Soit f : X → R: Z Z
- Si α > 0 et , on a αf = αf + − αf − et αf dµ = αf + dµ −
Z Z Z Z X X Z
− + − + −
αf dµ = α f dµ−α f dµ = α( (f −f )dµ = α f dµ.
X Z X ZX Z X Z X
- Si α = −1 , (−f )dµ = f − dµ − +
f dµ = − f dµ.
X X Z X Z X
- Si α < 0, αf = (−α)(−f ) et αf dµ = (−α)(−f )dµ =
Z Z X X
−(α) (−f )dµ = α f dµ.
X X Z Z
- Par définition, on obtient bien que if dµ = i f dµ.
X X
eme
• 2 cas: f, g : X → C ∪ {−∞, +∞} et α ∈ C, on pose f = f1 + if2
(f1 = Re(f ), f2 = Im(f ) et g = g1 + ig2 , α = Re(α) + iIm(α) et
on applique le résultat du 1er cas.

Lemme 2.13. Soit f une fonction mesurable sur un espace mesuré (X, M, µ)
et µ-intégrable. Alors Z  Z
 

 f dµ ≤ |f |dµ
X X

preuve
+ − + −
• Si f : XZ → R, onZa f = f −Zf et |f | =Zf + f . Z Z
Donc  f dµ ≤  f + dµ − f − dµ ≤ f + dµ+ f − dµ(= f ++
   
Z X X Z X X X X
f − dµ = f dµ).
X X Z Z
• Si f : X → C ∪ {−∞, +∞}, f = f1 + if2 et f dµ = f1 dµ +
Z X X
i f2 dµ = |Z|eiθ , θ = argZ.
X Z Z Z Z
Donc f dµ = |Z|eiθ = | f dµ|eiθ , et puis | f dµ| = f dµ.e−iθ =
Z X X X X
−iθ
f.e dµ
X
−iθ
On
Z pose g Z= f.e =
Z g1 + ig2 (Z g1 = Re(g)
Z et g2 = Im(g)), alors
 

 f dµ = g1 dµ ≤ |g1 |dµ ≤ |g|(= |f |dµ).
X X X X X
D’où le résultat désiré.

Proposition 2.14. Soit f une fonction mesurableZ sur un espace mesuré (X, M, µ)
à valeurs dans R ou C ∪ {−∞, +∞}, telle que |f |dµ < +∞. Alors {x ∈
X
X / f (x) = ∞} est de mesure nulle.

preuve
Soit n ∈ N∗ , on considère An = {x ∈ X / |f (x)| ≥ n}. On pose A =
∞
\
{x ∈ X / f (x) = ∞} = An , on remarque que An & et |f | ≥ n1An . Donc
n=1
8
 Z
1Z
nµ(An ) ≤ |f |dµ < +∞ et puis µ(An ) ≤ |f |dµ < +∞. Et comme
X n X
lim µ(An ) = µ(A), on obtient µ(A) = 0.
n→+∞

Proposition 2.15. Soit f une fonction mesurable sur un espace mesuré (X, M, µ)
à valeurs dans C ∪ {−∞, +∞}.
Z
(1) Soit E ∈ M, si µ(E) = 0 alors f dµ = 0.
E Z
(2) Soit E ∈ M et f = 0 µ − p.p. sur E, alors f dµ = 0.
Z E
(3) Soit E ∈ M et f ≥ 0 µ − p.p. et f dµ = 0, alors f = 0 µ − p.p sur
E
E. Z
1
(4) f ∈ L µ (X) et f dµ = 0 ∀E ∈ M, alors f = 0 µ − p.p sur X.
E Z Z
(5) f = g µ − p.p. sur X, alors f dµ = gdµ.
X X

Démonstration
Exercice

Théorème 2.16. Théorème de convergence dominée (appelé aussi théorème

de Lebesgue)
Soit (fn )n≥0 une suite de fonctions mesurables sur X à valeurs dans C ∪
{−∞, +∞} ( ou R). Si:
• il existe g positive mesurable et intégrable telle que ∀n ∈ N, |fn | ≤ g µ-
presque partout
• et fn −→ f µ- presque partout
n→+∞
Alors f est intégrable et on a
Z
• lim |fn − f |dµ = 0.
n→+∞ ZX Z
• lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

Preuve
Comme fn −→ f µ- presque partout, il existe alors A ∈ M tel que µ(A) =
n→+∞
0 et fn (x) −→ f (x); ∀x ∈ Ac .
n→+∞
De même |fn | ≤ g µ- presque partout, ∀n ∈ N; ∃Bn ∈ M / µ(Bn ) = 0 et
|fn (x)| ≤ g(x) ; ∀x ∈ Bnc .
X
On pose C = A ∪ ( ∪ Bn ), on a µ(C) ≤ µ(Bn ) + µ(A) = 0.
n∈N
n∈N
∼ ∼ ∼ ∼
On considére f n = fn .1C c , f = f.1C c et g = g.1C c . On a donc f n = fn µ−p.p.,
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
f = f µ − p.p. et g = g µ − p.p., les fonctions f n , f , g sont mesurables et
∼
g ∈ L1 (µ).
9
 ∼ ∼ ∼ ∼
De plus, on observe que ∀n ∈ N, |f n | ≤ g et comme g ∈ L1 (µ), alors f n ∈
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
L1 (µ). Par ailleurs, on a f n −→ f , donc |f | ≤ g et f ∈ L1 (µ).
n→+∞
∼ ∼ ∼ ∼ ∼
On a, pour tout x, 2g(x) − |f (x) − f n (x)| ≥ 0 et lim infn→+∞ (2g(x) − |f (x) −
∼ ∼
f n (x)|) = 2g(x). En vertu du lemme de Fatou, on obtient
Z
∼ ∼ ∼ Z
∼
lim inf (2g − |f − f n |)dµ ≥ 2gdµ.
n→+∞ X X

Or via la linéarité de l’intégrale, on a

Z
∼ ∼ ∼ Z
∼
Z ∼ ∼
lim inf (2g − |f − f n |)dµ = 2gdµ − lim sup |f − f n |dµ .
n→+∞ X X n→+∞ X

Donc
Z ∼ ∼
lim sup |f − f n |dµ = 0
n→+∞ X
Z ∼ ∼
lim |f − f n |dµ = 0 .
n→+∞ X

Il s’ensuit que
∼ ∼
Z Z  Z ∼ ∼

   

 f n dµ − f dµ = 
 f − f n dµ
X X X
Z ∼ ∼
≤ |f − f n |dµ −→ 0 .
X n→+∞
∼ ∼ Z Z
Or f − f n = f − fn µ- preque partout , alors |f − fn |dµ = 0 et fn dµ =
Z X X
f dµ.
X

Corollary 2.17. Soit (fn )n≥0 une suite de fonctions mesurables sur X à
valeurs dans C ∪ {−∞, +∞}. Suppposons que
XZ
|fn |dµ < +∞,
n X
X
alors la suite fn est définie µ-p.p et est intégrable, et
n
XZ Z X
fn dµ = fn dµ
n X X n

Preuve Z
X
On a |fn |dµ < +∞. Comme les |fn | sont mesurables et positives, En
n X
Z X
vertu du corollaire(Intervertion série- intégrale), on a |fn |dµ < +∞. On
X n
|fn | ∈ L1µ (X), d’où µ({x ∈ X;
X X
en déduit que |fn |(x) = ∞}) = 0. On
Xn n X
observe que |fn | converge absolument µ- p.p, et par suite fn converge
n n
10
µ-p.p et donc définie µ-p.p ( on la prolonge en une fonction définie partout, en
complètant par 0 sur la partie où
Z la X
série n’est pas Zdéfinie).
1
X X X
par ailleurs, fn ∈ Lµ (X) car | fn |dµ ≤ |fn |dµ < +∞.
n X n n X n
n
X
On pose gn = fk , mesurable car les fk le sont. De plus, on a :
X k=0
- gn −→ fn µ- presque tout x ∈ X.
n→+∞
n
|fn (x)|(∈ L1µ (X)).
X
-∀n ∈ N, pour µ-presque tout x, |gn (x)| ≤
n Z
En vertu du théorème de convergence dominée, on obtient que lim gn dµ =
n→+∞ X
Z X Z n
X Z X
fn dµ. Il en résulte que lim fk dµ = fn dµ et donc,
X n n→+∞ X X n
k=0
n Z
X Z X
lim fn dµ = fn dµ
n→+∞
k=0 X X n

3. Le lien entre l’intégrale de Lebesgue et l’intégrale de Riemann

”usuelle”

• L’intégrale de Riemann sert à calculer l’aire du domaine Sf sous la courbe

représentative d’une fonction f .
• L’approche de l’intégrale de Lebesgue consiste à faciliter la démonstration
de passage à la limite. De tels théorèmes sont utiles dans l’étude des séries de
Fourier et des transformées de fourier.
Exemple


1

si x ∈ {q0 , q1 , · · · , qn } ⊂ Q ∩ [0, 1]
Soit fn (x) = 
0 sinon

1

si x ∈ Q ∩ [0, 1]
On a fn −→ f où f (x) =
n→+∞ 0
sinon


On remarque que fn est Riemann intégrable mais f ne l’est pas. ( On a pour

toute subdivision S =x0 , x1 , · · · , xn (avec x0 = 0 et x1 = 1) de l ’intervalle
[0, 1], L(f, S) = 0, U(f, S) = 1 avec
n
X n
X
L(f, S) = lim ( inf f (x).∆xi ) et U(f, S) = lim ( sup f (x).∆xi ).
n→+∞ n→+∞
i=1 x∈[xi−1 ,xi ] i=1 x∈[xi−1 ,xi ]
Z Z 1
Alors que |f (x)|dλ(x) ≤ dλ(x) = 1, f est donc bien Lebesgue intégrable.
[0,1] 0
11
 Z
Et plus précisément, |fn (x)| ≤ g(x) où g(x) = 1; ∀x ∈ [0, 1] et g(x)dλ(x) =
Z [0,1]Z

1, donc par le th de la convergence dominée , lim fn dλ = f dλ = 0

n→+∞ [0,1] [0,1]

Proposition 3.1. Si f est une fonction continue (ou continue par morceaux)
sur un intevalle [a, b] (a < b), alors il y a égalité entre l’intégrale de Riemann
de f sur cet interval et l’intégrale de Lebesgue.

on rappelle qu’une fonction est continue par morceaux sur [a, b] quand il
existe une subdivision σ = a0 < a1 < · · · < an = b telle que les restrictions
de f à chaque intervalle ouvert ]ai , ai+1 [ admettent un prolongement continu
fermé sur [ai , ai+1 ] (i.e f est continue sur ]ai , ai+1 [ et admet une limite à droite
de ai et à gauche de ai+1 ).

Proposition 3.2. Soit f : [a, b[→ R une fonction continue. Alors

Z b
f.1[a,b[ ∈ L1R (λ) si et seulement si f (t)dt est absolument convergente et,
a
dans ce cas on a
Z Z b
f.1[a,b[ dλ = f (t)dt.
R a

Proposition 3.3. Soit f : [a, b] → R une fonction Rienmann intégrable .

Alors f a une intégrale de Lebesgue et
Z Z b
f.1[a,b] dλ = f (t)dt.
R a

4. Intégrale dépendant d’un paramètre

Théorème 4.1. (Continuité d’une intégrale à paramètre.)

Soit (X, M, µ) un espace mesuré, (Y, d) un espace métrique et f une fonction
définie sur X × Y , à valeurs réeles ou complexes. On suppose que
i) ∀u ∈ Y , la fonction x 7→ f (x, u) est mesurable sur (X, M).
ii) Pour µ-presque tout x ∈ X , la fonction u 7→ f (x, u) est continue sur
Y
iii) ∃ g sur (X, M) mesurable, positive et intégrable telle que ∀u ∈ Y ,
|f (x, u)| ≤ g(x) µ-p.p.
Z
Alors la fonction F définie par F (u) = f (x, u)dµ(x) est définie et est con-
X
tinue sur Y .
12
 Preuve
Pour tout u ∈ Y , la fonction x 7→ f (x, u) est µ- intégrable (via l’assertion
iii)), d’où F est bien définie sur Y . Soit u ∈ Y , on montre que F est continue en
u. Comme Y est un espace métrique, Il suffit de montrer que F (un ) −→ F (u)
n→+∞
pour toute suite (un )n≥0 convergeant vers u. Pour cela, on prend une telle
suite (un )n≥0 et Pour n, on pose la fonction fn définie par, fn (x) = f (x, un ).
Il s’avère par ii) que Pour µ-presque tout x ∈ X; fn (x) −→ h(x) avec
n→+∞
h(x) := f (x, u) , les fonctions fn sont mesurables par (i) et par (iii), on a ∀n,
∀x, |fn (x)| ≤ g(x) µ-p.p avec g intégrable. Donc en vertu du théorème de l
convergence dominée,
Z Z
lim fn (x, u)dµ = h(x, u)dµ = F (u).
n→+∞ X X

Théorème 4.2. (Dérivation sous l’intégrale.)

Soit (X, M, µ) un espace mesuré, I un intervalle ouvert non vide de R et f
une fonction définie sur X × R à valeurs réeles ou complexes. On suppose que
(i) Pour tout u ∈ I, la fonction x 7→ f (x, u) est µ-intégrable.
(ii) Pour µ-presque tout x ∈ X, la fonction u 7→ f (x, u) est dérivable sur I.
(iii) Il existe une fonction g sur (X, M) positive et intégrable telle que pour
µ -presque tout x ∈ X, on ait
∂f
∀u ∈ I, | (x, u)| ≤ g(x)
Z ∂u
Alors F (u) := f (x, u)dµ(x) existe et est dérivable sur I. De plus
X

0
Z
∂f
F (u) = (x, u)dµ(x) .
X ∂u
∂f
Démonstration Il existe N ∈ M tq µ(N ) = 0 et ∀x ∈ N c , (x, u) existe
∂u
∂f
∀u ∈ I et | (x, u)| ≤ g(x).
∂u
∂f
En vertu du théorème de convergence dominée, la fonction x 7→ (x, u) est
∂u
∂f f (x, un ) − f (x, u0 )
µ- intégrable , ∀u0 ∈ I ( (x, u0 ) = lim mesurable).
∂u un →u 0 un − u0
Soit u0 ∈ I, on démontre la dérivabilité en u0 . En effet,
Soit (un )n≥0 ⊂ I convergeant vers u0 avec un 6= u0 ; ∀n. D’après le théorème
des accroissement finis, on a pour x ∈ N c ,
∂f
|f (x, un ) − f (x, u0 )| ≤ |un − u0 |sup| (x, α)| ≤ |un − u0 |g(x).
α∈I ∂u
13
 f (x, un ) − f (x, u0 ) ∂f
On pose hn (x) = , on a hn (x) → (x, u0 ) pour tout x ∈
un − u0 ∂u
N c . En vertu du théorème de convergence dominée, on a
Z
∂f Z
f (x, un ) − f (x, u0 ) F (un ) − F (u0 )
(x, u0 )dµ(x) = lim dµ(x) = lim
X ∂u n→+∞ X un − u0 n→+∞ un − u0
Z
∂f
Il en résulte que F est dérivable en u0 et sa dérivée F 0 (u0 ) = (x, u0 )dµ(x).
X ∂u

sin t
Example 4.3. On considère f (t, u) = e−ut × sur ]0, +∞[×]0, +∞[. Pour
t
Z +∞
sin(t)
tout u > 0, calculons F (u) = e−ut × dt. En effet,
0 t  
−t sin(t) 
 −t sin(t) 
La fonction t 7→ e × est intégrable sur ]0, +∞[ car e ×  ≤ e−t
  t t 
 sin(t)  sin(t)
(car   ≤ 1). Pour tout t > 0, u 7→ e−ut × est dérivable sur ]0, +∞[
 
 t  t
!
∂ sin(t)
et e−ut × = −e−ut sin(t).
∂u t  
Soit  > 0. Pour tout u > , −e−ut sin(t) ≤ e−t (car | sin(t)| ≤ 1) qui est
intégrable sur ]0, +∞[. En vertu du théorème de la dérivation sous l’intégrale,
on obtient que pour u > 
Z +∞
F 0 (u) = −e−ut sin(t)dt .
0
Z +∞
vérifiée ∀ > 0 donc ∀u > 0, F 0 (u) = −e−ut sin(t)dt. Et
0
h i+∞ Z +∞
F 0 (u) = e−ut cos(t) + ue−ut cos(t)dt
0 0
h i+∞ Z +∞
−ut
= −1 + ue sin(t) + u2 e−ut sin(t)dt
0 0
2 0
= −1 − u F (u) .
−1
Donc F 0 (u) = . Donc il existe une constante c telle que F (u) =
1 + u2
sin(t)
c − arctan(u). Posons pour n ∈ N∗ , fn (t) = exp(−nt) . Les fonctions
t
fn sont mesurables. Pour tout t > 0, lim fn (t) = 0 et |fn (t)| ≤ e−t × 1
n→+∞
qui est intégrable sur [0, +∞[. Donc, par théorème de convergence dominée,
Z
π π
lim F (n) = fn (t)dµ(t) = 0.D’où lim arctan(n) = donc c = . Il en
n→+∞ n→+∞ 2 2
résulte que
π
F (u) = − arctan(u) .
2

14